PTCT.QT.xx.

03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Higher education program)

NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR): TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

CHUYÊN NGÀNH (MINOR): TÀI CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Syllabus)

1. Tên học phần: Kinh tế Lượng Tài chính – Introductory Econometrics for
Finance
2. Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV hoặc Viện Đào tạo SĐH sẽ bổ sung)
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tài chính Doanh Nghiệp
4. Trình độ: Cho sinh viên đại học
5. Số tín chỉ: 3
6. Phân bổ thời gian: (giờ tín chỉ đối với các hoạt động)

+ Lên lớp (bài giảng, thực hành, thảo luận): 45 giờ

+ Làm việc nhóm: 15 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu : 120 giờ
7. Điều kiện tiên quyết:

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học Kinh tế lượng Tài chính nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức
cơ bản về về thống kê và các phương pháp định lượng cho mục đích suy luận
thống kê và kiểm định các giả thuyết trong tài chính bằng cách sử dụng dữ liệu
lịch sử và dữ liệu thời gian thực. Từ việc dạy và học môn học này sẽ trang bị cho
sinh viên kiến thức áp dụng phân tích định lượng ứng dụng và kỹ thuật phân tích
hồi quy để phát triển và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu trong lĩnh vực tài
chính, kiểm định các mối quan hệ nếu có giữa các biến số tài chính như tài chính
doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính…Bên

1
 cạnh đó sinh viên cũng có khả năng sử dụng dữ liệu lịch sử để thực hiện dự báo
về xu hướng của những biến số tài chính quan trọng trong tương lai mà ngày nay
có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong thế giới thực. Môn học này cũng giới
thiệu cho sinh viên một số phần mềm phổ biến như Stata, R-packages mà hiện
đang được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phân tích tài chính và các nhà nghiên
cứu học thuật lĩnh vực tài chính nhằm đảm bảo họ sẽ thành thạo trong việc sử
dụng máy tính xử lý các mô hình kinh tế lượng từ đơn giản đến phức tạp, tạo
điều kiện dễ dàng hơn cho công việc nghiên cứu cũng như cho nghề nghiệp của
mình trong tương lai.

9. Chuẩn đầu ra của học phần – Chuẩn đầu ra cấp 3 (Course Learning Outcomes -
CLOs):

Sinh viên sau khi hoàn thành học phần Kinh tế lượng tài chính nâng cao sẽ đạt được các
chuẩn đầu ra sau:
9.1 Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)
- CLO1.1: Hiểu và nắm bắt được những sự khác biệt giữa Kinh tế Lượng trong
kinh tế (economic econometrics) và Kinh Tế Lượng Tài Chính (financial
econometrics).
- CLO1.2: Hiểu và nắm bắt được những đặc điểm của dữ liệu trong tài chính (tần
suất, độ chính xác, tính mùa vụ, và các đặc tính khác như sai số đo lường và dữ
liệu cập nhật.
- CLO1.3: Hiểu những điểm quan trọng khi đọc các bài báo nghiên cứu định
lượng trong lĩnh vực tài chính.
- CLO1.4: Sử dụng được một số phần mềm ứng dụng phổ biến trong nghiên cứu
tài chính (Stata, R-studio).
- CLO1.5: Hiểu và thực hành những nội dung của mô hình hồi quy tuyến tính cổ
điển (classical linear regression model), ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tài
chính.
- CLO1.6: Hiểu được điều gì sẽ xảy ra khi những giải định của mô hình hồi quy
tuyến tính cổ điển (classical linear regression model) bị vi phạm. Kiểm định
những vi phạm này và hướng khắc phục. Ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tài
chính.
- CLO1.7: Hiểu và thực hành mô hình hồi quy chuỗi thời gian đơn biến
(Univariate time -series) và công tác dự báo.

2
- CLO1.8: Hiểu và thực hành phân tích cơ bản hồi quy tuyến tính với chuỗi thời
gian đơn biến và đa biến – VAR; SVAR, VECM (linear time-series analysis),
ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính.
- CLO1.9: Hiểu và thực hành mô hình hồi quy với dữ liệu bảng (regression model
with panel data), ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính (ví dụ các nhân tố
ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, chính sách cổ tức; nhân tố tác động đến cross-
border acquisition và green field FDI, acquisition of stocks and assets, merger
and consolidation...)
- CLO1.10: Hiểu và thực hành các biện pháp khắc phục các hiện tượng vi phạm
giả định hồi quy tuyến tính cho dữ liệu bảng: mô hình hồi quy 2SLS, FGLS,
GMM…, ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tài chính.
9.2 Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)
CLO2.1: khả năng thu thập, xử lý dữ liệu để phục vụ cho công việc phân tích
định lượng và thực hành ứng dụng các kiến thức đã học vào trong công việc thực
tế.
CLO2.2: Có khả năng làm việc nhóm, trình bày vấn đề, thuyết trình .
CLO2.3: Sử dụng thành thạo một số phần mềm kinh tế lượng phổ biến
CLO2.4: Có khả năng tìm tòi, đọc các tài liệu, trong đó có tài liệu bằng tiếng
Anh, tự học các kỹ thuật hồi quy mới, hiện đại vào trong công việc thực tế cũng
như nghiên cứu khoa học.

9.3. Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and

Resposibility)
CLO3.1: Xây dựng kế hoạch học tập và thiết lập tính tự giác trong học tập.
CLO3.2: Nhận thức giá trị đạo đức, chính trực trong thu thập, xử lý dữ liệu và
phân tích thông đạt kết quả mô hình định lượng.

10. Tài liệu học tập:

+ Tài liệu bắt buộc:
Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, 4th edition,
Cambridge, 2019.
Introductory Econometrics: A Modern Approach, Cengage Learning, 7th
edition, Jeffrey M. Wooldridge, 2019
- Stata16 User's Guide - Stata Press
https://www.stata-press.com/manuals/users-guide/
- R-packages manuals
https://cran.r-project.org/manuals.html

3
 11. Kế hoạch giảng dạy học phần (Course teaching plan):

Ngày Nội dung giảng Phương Tài liệu học Chuẩn bị của sinh viên Đáp
(số tiết) dạy pháp giảng tập ứng
dạy mục
tiêu
Ngày 1 Nhập môn kinh Sinh viên tự Chương 1,2 Sinh viên tự đọc các nội 1,
(5 tiết) tế lượng tài đọc sách, tự Sách Brooks dung chương 1+ 2 và 2,3,4,5
chính và các học thảo luận và đặt câu hỏi
tính toán cơ trên LMS
bản)
(Introduction & Sinh viên đọc trước
Mathematical chương 4, đặt câu hỏi.
and statistical
foundations) Nộp bài tập C.3 sách
Brooks trên Google
+Tổng quan mô Giảng viên drive của mỗi nhóm.
hình hồi quy thuyết giảng Chương 3-
tuyến tính cổ Sách Brooks Bài tập chương 3 sách
điển (A brief Thảo luận Brooks bao gồm:
overview of the + Papers bao gồm những bài tập
classical linear chương 3 sau:
regression - Bài tập (3.6;
model) 3.7) sách Chris Brooks
- Bài tập cuối
+ Thảo luận chương 2 trong sách
paper: An Wooldrigde: 1,4,5,6
example of a - Bài tập
simple t-test of a
2,4,7,8,10 Appendix
theory in
finance: can US B và bài 10 Appendix
mutual funds C, sách Wooldridge
beat the market? - bài tập thực
hành máy tính 2,3,4
sách Wooldridge
- Bài tập thực
hành R-studio: CAPM
Ngày 2 Chương 4 + Sinh viên đọc trước 5
(4 giờ) +Thảo luận sâu Giảng viên (Bỏ 4.10). chương 4 sách Brooks,
hơn về mô hình thuyết giảng Sách Brooks đặt câu hỏi.
hồi quy tuyến
tính cổ điển
(Further Thảo luận + Papers + Bài tập C.4 sách
development chương 4 Brooks chính là bài tập
and analysis of cuối chương 3 trong

4
 the classical sách Wooldrige:
linear - bài tập
regression 1,2,3,4,5
model). - bài tập thực
hành máy tính
+ Quantile 1,2,3,4,5.
regression
+ Bài tập thực hành
STATA: Ch3-MLR-
APT (Biến phụ thuộc là
GDP và 03 biến giải
thích) + Hồi quy phân
vị
Ngày 3 + Chương 5, + Nộp bài tập C.4 trên 5,6
(4 giờ) + Các giả định sách Brooks Google drive của mỗi
về mô hình hồi nhóm.
quy tuyến tính Giảng viên
cổ điển và kiểm thuyết giảng + Chuẩn bị của sinh viên
định những giả + Papers về các nội dung chương
định hồi quy Thảo luận chương 5 7 sách Wooldridge.
này (Classical
linear regression + Bài tập C.5 sách
model Brooks chính là bài tập
assumptions and cuối chương 4 trong
diagnostic tests) sách Wooldridge:
- bài tập
1,2,9,10,11
- bài tập thực
hành máy tính 1,2,3,4.
+ Bài tập cuối chương 5
trong sách Wooldridge:
- bài tập thực
hành máy tính 1,2,3.

+ Bài tập thực hành R-

studio: Currencies
Ngày 4 + Mô hình hồi + Chương 7 + Nộp bài tập C.5 sách 5,6
(4 giờ) quy đa biến sử sách Brooks trên Google
dụng biến giả Wooldridge drive của mỗi nhóm.
Dummy Giảng viên
(Multiple thuyết giảng + Chuẩn bị của sinh viên
Regression về các nội dung chương
Analysis Thảo luận 6 sách Brooks

5
 with Qualitative
Information: + Bài tập cuối chương 7
Binary (or trong sách Wooldridge:
Dummy) - bài tập
Variables) 1,2,3,4,5
- bài tập thực
hành máy tính
1,2,3,4,5 (sử dụng
STATA)

Ngày 5 + Mô hình hồi + Chương 6 + Nộp bài tập C.7 sách 7

quy chuỗi thời Giảng viên sách Brooks Wooldridge trên Google
gian đơn biến và thuyết giảng (bỏ 6.10) drive của mỗi nhóm.
dự báo –
(Univariate time Thảo luận + Chuẩn bị của sinh viên
series modelling về các nội dung chương
and forecasting) 7 sách Brooks

+ Bài tập chương 6 sách

Brooks bao gồm:
- Bài tập thực
hành máy tính như
trong slides STATA).
- Bài tập cuối
chương 11 trong sách
Wooldridge:
- bài tập 5,6
- bài tập thực
hành máy tính 1,2,3,4.
+
Ngày 6 + Mô hình hồi + Chương 7 + Nộp bài tập C.6 sách 8
quy chuỗi thời sách Brooks Brooks trên Google
gian đa biến – Giảng viên (7.10 – drive của mỗi nhóm.
VAR thuyết giảng 7.17)
(Multivariate + Chuẩn bị của sinh viên
models) Thảo luận về các nội dung chương
7 sách Brooks

+Sinh viên tự học 7.1-

7.9. Đặt câu hỏi và thảo
luận trên LMS.

6
 + Bài tập chương 7 sách
Brooks: bài tập SELF-
STUDY QUESTIONS
2,3,4,5

+ Bài tập thực hành máy

tính VAR và SVAR như
trong slides (Sử dụng
STATA).
+ Bài tập thực hành R-
studio (sử dụng dataset
usmacro1)
Ngày 7 + Mô hình mối + Chương 8 + Nộp bài tập C.7 sách 8
quan hệ dài hạn sách Brooks Brooks trên Google
giữa các biến (8.10 – 8.17) drive của mỗi nhóm.
chuỗi thời gian Giảng viên
trong tài chính – thuyết giảng + Chuẩn bị của sinh viên
VECM về các nội dung chương
(Modelling Thảo luận 11 sách Brooks
long-run
relationships in +Sinh viên tự học 8.1-
finance) 8.9

+ Bài tập cuối chương 8

sách Brooks (self-study
questions): 1,2,3,4,7,8.
+ bài tập thực hành về
nhà (tái tạo kết quả trên
bài báo của Johansen-
Juselius 1990 sử dụng
Stata và R-packages)
Ngày 8 + Mô hình hồi + Chương + Nộp bài tập C.8 trên 9
quy với dữ liệu Giảng viên 11 sách Google drive cá nhân.
bảng (Panel thuyết giảng Brooks
Data) + Chuẩn bị của sinh viên
Thảo luận về các nội dung
chương11 sách Brooks

+ Bài tập cuối chương

11 sách Brooks (SELF-
STUDY QUESTIONS):
1,2,3,4

7
 + Bài tập thực hành máy
tính (tái tạo kết quả hồi
quy dữ liệu bảng như
trong slides sử dụng
STATA)
+ Bài tập thực hành R-
studio: sử dụng dataset
panelx.Rdata
Ngày 9 + Chương + Nộp bài tập C.11 trên 10
(4 giờ) + Các vấn đề 15 sách Google drive cá nhân.
gặp phải khi Wooldrige
phân tích mô Giảng viên và tài liệu + Chuẩn bị của sinh viên
hình hồi quy với thuyết giảng của giảng về các nội dung chương
dữ liệu bảng viên. 15 sách Wooldridge và
Vấn đề nội sinh Thảo luận tài liệu của giảng viên.
Vấn đề vi phạm
các giả định + Bài tập chương 15
khác của OLS: sách Wooldridge bao
tự tương quan gồm:
và phương sai - Bài tập thực
thay đổi hành máy tính tái tạo
lại các kết quả như
trong slides (STATA).
+Bài tập cuối chương 15
trong sách Wooldridge:
- Bài tập cuối chương
1,2,4,7
- Bài tập thực
hành máy tính cuối
chương 1,2,6,7. (Sử
dụng STATA hoặc R)

Tổng cộng : 45 tiết

12. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ
hiện hành của nhà trường.

- Dự lớp: tham dự các buổi học đầy đủ và tham gia đối thoại, thảo luận với
giảng viên và các sinh viên trong giảng đường
- Đọc trước chương trong sách và tài liệu học tập khác trước khi đến lớp

8
 - Thực hiện tất cả các bài tập về nhà theo yêu cầu
- Thực hiện các nội dung khác theo mục 13: Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

13. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Dự lớp, thảo luận (cá nhân): 10%

- Bài tập về nhà (theo nhóm): 20 %

- Thi giữa kỳ: 25%
- Tiểu luận kết thúc môn học (theo cá nhân, xem nội dung hướng dẫn chi tiết trên
LMS): 45%
Điểm danh được thực hiện ngẫu nhiên trong 03 buổi, theo đó nếu SV có mặt đủ 03
buổi: 8 điểm, 1 buổi vắng đầu tiên: 6 điểm, 2 buổi vắng: 5 điểm, 03 buổi vắng: 4
điểm.
SV không phải xin phép GV khi cần nghỉ 01 buổi học vì bất cứ lý do gì.

Thang điểm: 10

TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2022

PHÊ DUYỆT CỦA TRƯỞNG KHOA NGƯỜI BIÊN SOẠN
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)