SAFC - STOCK AND FOREX CLUB, SAFC.COM.VN – WWW.ADWIN.COM.

VN

Các Indicators có dao động dạng

sin và về chu kỳ, kiểm soát thời gian

Các dao động dạng sin

Stochatis Osscilator , RSI,CCI,Chailkin, Utimate, Cycle, …vv

Adwin
 SAFC CLUB
www.adwin.com.vn
2
STOCHASTIC ANALYSIS hay STOCHTIS OSSCILATOR

 Stochastics Osciilator hay stochatis analysis(thường viết tắt STO) là chỉ thị dao động dạng sin của giá với
bản chất là hình chiếu của dao động giá trong kênh lên mặt bằng từ 0-100.
Khi giá tăng lên ngưỡng cao trên kênh giá thì STO cũng tiến đến khu vực giá trị cao của dãi giá trị
chuẩn và ngược lại.
Đặc tính phân kỳ làm tăng và giảm giá của STO rất đáng tin cậy.
 Cấu trúc: Stochastic Analysis gồm hai đường: % K và %D.
 Có hai đường Stochastic: Slow Stochastic và Fast Stochastic.
 Sự khác biệt của hai đường này được thể hiện ở cách tính hai đường %K và %D.
 Đường Slow Stochastic chậm và nhẵn hơn đường Fast Stochastic.
 Hãy xem bảng dữ liệu giao dịch và cách tính toán:
 3

BẢNG DỮ LIỆU GIAO DỊCH ĐỂ

TÍNH STOCHASTIC ANALYSIS
periods High Low Close
1 119.5 116 115.38
2 119.94 116 116.75
3 118.44 111.63 113.5
4 114.19 110.06 111.56
5 112.81 109.63 112.25
6 113.44 109.13 110
7 115.81 110.38 113.5
8 117.5 114.06 117.13
9 118.44 114.81 115.63
10 116.88 113.13 114.13
11 119 116.19 118.81
12 119.75 117 117.38
13 119.13 116.88 119.13
14 119.44 114.56 115.38
 4
STOCHASTIC OSCIILATOR

 Công thức tính:

STOCHASTIC OSCIILATOR
(Close – Lowest Low(n))
Đường % K= 100 x
(Highest High(n)-Lowest Low(n)
(n) = Số phiên (Candle) tính toán trong giai đoạn phân tích.

Ví dụ: C=115.38, giá thấp nhất (của n phiên)= 109.13, Cao(n)=119.94

Thì các giá trị tính toán sẽ là (Xem bảng số liệu):
% K= 100x(115.38-109.13)/(119.94-109.13) = 57.81.
% D = trung bình 3 phiên của đường % K.
SAFC CLUB www.adwin.com.vn
5

Khi xu hướng rất mạnh, STO tê liệt tại vùng mua

quá mức (>80)hoặc bán quá mức(<20).
 STOCHASTIC ANALYSIS 6

- Ứng dụng:
1/ Tình trạng mua bán quá mức overbought/oversold:
+ Trên đường 80 - thị trường mua quá mức (overbought).
+ Dưới đường 20 - thị trường bán thái quá (oversold).
2/ Tín hiệu mua/bán xảy ra khi:
+ %K và %D cắt xuống từ vùng trên 80- tín hiệu bán.
+ %K và %D cắt lên từ vùng dưới 20- tín hiệu mua.
3/ Khi xu hướng rất mạnh: lúc này STO tê liệt tại vùng mua & bán quá mức do đó phải phối hợp phân tích
các chỉ báo xu hướng và chuyển sang phân tích trên đồ thị dài hạn hơn:
Ví dụ: nếu xu hướng mạnh trên đồ thị Daily -> Weekly
4/ Khi xu hướng không mạnh: Giao dịch sớm khi %K và %D cắt nhau và giao dịch trể hơn %K và %D xác
nhận tại mức 20-80.
STOCHASTIC ANALYSIS 7
STOCHASTIC OSCIILATOR www.adwin.com.vn
8

Giao dịch sớm: giao Giao dịch chuẩn:

cắt giữa %k và %D Sell: STO cắt xuống 80
Buy: STO cắt lên 20
 9
STOCHASTIC
OSCIILATOR

- Sự phân kỳ giảm giá (Bearish

divergence): khi đồ thị giá hình thành
những đỉnh cao hơn trong khi
Stochastic lại hình thành những điểm
đỉnh thấp hơn.

- Sự phân kỳ tăng giá(Bullish

Divergence): khi đồ thị giá hình thành
những đáy thấp hơn trong khi
Stochastic lại hình thành những điểm
đáy cao hơn.

- Độ tin cậy hàng đầu (Sau MACD)

STOCHASTIC
Phân tích kỹ thuậtANALYSIS
hiện đại
10

Phân kỳ giá trị cũng cố:

Giá: Điều chỉnh ngắn
STO: Điều chỉnh dài
 STOCHASTIC OSCIILATOR www.adwin.com.vn 11

Phân kỳ làm giảm giá:

Giá: Xu thế tăng - đỉnh sau cao hơn
STO: Xu thế giảm - đỉnh sau thấp hơn

Phân kỳ làm tăng giá:

Giá: Xu thế giảm – đáy sau sâu hơn
STO: Xu thế tăng, đáy sau cao hơn
 Phân tích kỹ thuật hiện đại 12

Dùng Fibonacci
chung với STO
Phân tích kỹ thuật hiện đại: dòng tiền thông minh 13

Điểm có tín hiệu

+ Volume tăng
=> Độ tin cậy cao
 Tham Khảo: 14

Dao động Ultimate Oscillator (UO)

Là một sáng tạo của Larry Williams, Ultimate Oscillator (viết tắt
UO) là chỉ thị dao động dạng sin của giá với ý nghĩa:

Phối hợp dao động giá của 3 khung thời gian là những chu kỳ :
1. Chu kỳ ngắn hạn (7 khung giao dịch),
2. Chu kỳ trung hạn (14 khung giao dịch)
3. Chu kỳ dài hạn (28 khung giao dịch).
Các chu kỳ khác cũng được sử dụng là 5-11-21
hoặc 9 – 14 – 36.
 15
Ultimate Oscillator (UO)

Cách tính:
 Tính mức True Low (TL) của ngày hôm nay; TL tính bằng cáck lấy mức thấp hơn trong 2 mức: mức thấp của today và giá đóng cửa yesterday.
 Tính sức mua ngày today (BP). BP = Đóng cửa today - TL today.
 Mức True Range (TR) của today; TR = khoảng cao nhất trong các giá trị so sánh:
 1.) Mức cao nhất today -Thấp nhất today;
 2.) Mức cao nhất hôm nay - Mức đóng cửa yesterday;
 3.) Mức đóng cửa yesterday - Thấp nhất today.

 Tính BPSum1, BPSum2, và BPSum3 bằng cách cộng dồn các BPs của mỗi chu kỳ trong 3 chu kỳ được chọn.

 Tính TRSum1, TRSum2, and TRSum3 bằng cách cộng dồn các TR's của mỗi thời kỳ trong 3 thời kỳ được chọn.

 Tính chỉ số dao động kết hợp sơ bộ (RawUO):

 4 * (BPSum1 / TRSum1) + 2 * (BPSum2 / TRSum2) + (BPSum3 / TRSum3)

 Tính chỉ số Dao động kết hợp Ultimate Oscillator = (RawUO/(4+2+1))*100.

 SAFC CLUB www.adwin.com.vn
16
Ultimate Oscillator (UO)

Ứng dụng: UO tạo đỉnh khi giá đạt đỉnh & ngược lại.
- UO có các mức chuẩn là 30 & 70; Thị trường vào vùng mua
quá mức khi UO >70 và thị trường vào vùng bán quá mức khi
UO <30.
- Tín hiệu giao dịch được xem xét khi UO giao cắt với các mức
chuẩn này (tương tự RSI)
- Tín hiệu xem xét mua: UO cắt hướng lên đường 30.
- Tín hiệu xem xét Bán: UO cắt hướng xuống đường 70.
- UO có xu hướng giao động hướng về mức 50 dù thị trường
đang có xu hướng rõ rệt.
 17
Ultimate Oscillator (UO)

Ứng dụng: UO thường được sử dụng chủ yếu trên các chỉ số đại diện thị trường
(Dowjones, SP500, Dollar Index - DX , Vn-Index, HNX-Index,…) với mục đích
tìm kiếm sự phân kỳ làm tăng hay giảm giá của toàn thị trường.
Lưu ý: Có thể dùng UO trên các CP riêng lẻ nhưng rất dể sai lệch do mỗi cổ phiếu
được đại diện bởi một nhóm cổ đông riêngnên có chu kỳ vận động đôi khi không
đồng điệu với thị trường.

UO thích hướng về mức 50 dù thị trường đang có xu hướng rõ rệt.

- Tín hiệu xem xét mua: UO cắt hướng lên đường 30.
- Tín hiệu xem xét Bán: UO cắt hướng xuống đường 70.
- Chi tiết:
 18
Ultimate Oscillator (UO)

 Thời điểm xem xét mua: UO & giá có phân kỳ làm tăng giá (phân kì dương . nghĩa là giá giảm tạo đáy
sâu hơn trong khi UO lại đang vào xu thế tăng (đáy sau cao hơn).
Trong giai đoạn xảy ra phân kì làm tăng giá, UO rơi xuống dưới 30 sau đó tăng lên và vượt mức cao nhất đã
đạt được trong khoảng thời gian diễn ra phân kì làm tăng giá.

 Ngừng mua khi: Các yếu tố thoả mãn điều kiện bán (giải thích ở dưới), hoặc
UO tăng lên trên 50 và rồi lại rơi xuống dưới 45, hoặc UO lên trên 70. (trong nhiều trường hợp có thể chờ thời
điểm UO rơi xuống dưới 70 sau đó).

 Thời điểm xem xét bán (khống):

UO & giá có phân kỳ làm giảm giá (phân kì âm. nghĩa là giá tăng tạo đỉnh cao hơn trong khi UO lại đang
vào xu thế giảm (đỉnh sau thấp hơn). Trong giai đoạn xảy ra phân kì âm, UO lên trên 50 sau đó rơi xuống
thấp hơn mức thấp nhất đã hình thành trong khoảng thời gian có phân kì âm.
 Ngừng bán khi: Các yếu tố thoả mãn điều kiện mua (đã giải thích ở trên), hoặc UO lên trên 65, hoặc UO rơi
xuống dưới 30. (Đôi khi có thể chờ đến thời điểm UO lên trên 30 trở lại).
SAFC CLUB www.adwin.com.vn
19

Sử dụng các
công cụ & dạng
mẫu với
Indicator
 SAFC CLUB www.adwin.com.vn
20

Sử dụng UO tìm kiếm sự phân kỳ

của chỉ số đại diện thị trường
 RSI (Relative Strength Index)

RSI Là tỷ lệ giữa trung bình số ngày tăng giá so với mức giá trung bình của những ngày
giảm giá trong giai đoạn (n) phân tích.
SAFC CLUB www.adwin.com.vn

Ứng Dụng RSI :

Xác định tình trạng mua quá mức/bán quá mức (overbought/oversold):
- Tình trạng mua quá mức- overbought : RSI (Periods)>70
- Tình trạng bán thái quá - oversold : RSI (Periods)<30

Tính toán: RSI =100- 100/(1+RS). Trong đó:

trung bình những ngày tăng giá (Average Gain) = Total Gains/n
trung bình những ngày giảm giá (Average Loss) = Total Losses/n
tỷ số RS đầu tiên (First RS) = (Average Gain/Average Loss)

Hệ số làm trơn RS được tính như sau:

 [(previous Average Gain)* n + Current Gain]/ n
Smoothed RS=
[(previous Average Loss)* n + Current Loss]/ n
n = tham số tính RSI (số phiên giao dịch)
2/ Sử dụng RSI làm tín hiệu mua/bán: mức chuẩn trung bình là 30/70
2.1 Tín hiệu bán: Tín hiệu bán được xem là tốt là khi đường RSI từ trên đỉnh cắt đường 70
hướng xuống.
2.2 Tín hiệu mua: Tín hiệu mua được xem là tốt là khi đường RSI từ dưới đáy cắt lên trên
đường 30.
RSI

3/ Chỉ ra sự phân kỳ tăng/giảm giá: đây là dấu hiệu quan trọng để phán đoán sự đảo
chiều của thị trường.
3.1 Phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence): Là khi đồ thị giá hình thành những điểm đỉnh
cao hơn trong khi RSI lại xác lập những điểm đỉnh thấp hơn
– ý nghĩa là sức mạnh tương quan của giá đang yếu dần.
3.2 Phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): Là khi đồ thị giá xác lập những đáy thấp hơn
trong khi RSI lại xác lập những điểm đáy cao hơn
- ý nghĩa là sức mạnh tương quan của giá đang mạnh dần lên.
 www.adwin.com.vn

RSI<70 - Khu vực mua quá

mức: sẽ tạo đỉnh sau đó.
Phân tích sự phân kỳ của
Indicator để tìm đỉnh

RSI<30 - Khu vực bán quá mức: sẽ tạo

đáy trong tương lai gần.
Phân tích sự phân kỳ của Indicator
(chỉ thị hoặc chỉ báo) để tìm đáy
Safc club - www.adwin.com.vn
www.adwin.com.vn
www.adwin.com.vn
• Chỉ báo sức mạnh tương quan RSIa : tính theo giá tùy biến
• Tương tự RSI nhưng khác nhau bởi RSI thuần túy tính toán theo giá đóng cửa còn
RSIa là tùy biến theo giá O,H,L,C, V, OI hoặc trung bình cả 4 giá
Chỉ báo sức mạnh tương quan RSIa : Tùy biến
 29
Commodity Channel Index (CCI)
Chỉ số kênh giá hàng hoá
 Commodity Channel Index (CCI) – chỉ số kênh giá hàng hoá, là một sáng tạo của Donal Lambert vào năm 1980. CCI giả định là giá hàng hoá mang
tính chu kỳ, mùa vụ giống như gợn sóng. Chỉ số này được thiết kế để phân tích những hàng hóa (CK, Vàng, Tiền…) có tính chu kỳ, theo mùa.
 CCI không dùng để tính toán độ dài của chu kỳ mà dùng để chỉ ra một xu hướng chu kỳ đang hình thành.
 Tín hiệu giao dịch:
- Mua vào khi CCI di chuyển cắt lên trên đường -100.
- Bán ra khi đường CCI di chuyển cắt xuống dưới 100.
Không nên tham gia vào thị trường khi CCI di chuyển trong vùng +/-100 Với giả định, một khi đường CCI phá vỡ mức +/-100 sẽ bắt đầu hình thành
một xu hướng mới.
 Tính toán CCI:
 CCI = (Average Price - MA) / (0.015* Mean Deviation).
 Trong đó: Average Px - trung bình của giá cao thấp và giá đóng cửa:
 Average Px = (high + Low + Close) / 3
 2. Tính MA / n kỳ:
 MA=(Close1+Close2+Close3=...+ Close n) / n.
 3. Tính Mean Deviation / n kỳ:
Mean Deviation = (<+> MAlast - Avg Px 2 < + ...+ > MA last - Avg Px n>) / n.
Theo Lambert thì nên sử dụng về 1/3 chu kỳ thông thường của thị trường, như là giới hạn tốt nhất cho CCI. Nếu chu kỳ bình thường của thị trường là 90 ngày thì
nên sử dụng thông số n=30 ngày và nên sử dụng đồ thị ngày.
 30
Commodity Channel Index

Mua quá mức / Bán quá mức:

- Tín hiệu bán quá mức: khi đường CCI di chuyển về hoạt động ở dưới mức -100; đáy sẽ xảy ra sau đó

- Tín hiệu Mua quá mức: khi đường CCI di chuyển về hoạt động ở trên mức +100; đỉnh sẽ xảy ra sau đó
 Tín hiệu giao dịch:
- Mua vào khi CCI di chuyển cắt lên trên đường -100.
- Bán ra khi đường CCI di chuyển cắt xuống dưới 100.
1/ Bài tập : Test tối ưu tìm mức chuẩn riêng của từng cổ phiếu theo kỹ thuật RSI - CCI:
1.1 RSI
- Buy: Cross(RSI(OPT1),OPT2)) với OPT2 là mức chuẩn chạy từ 10->40. bước nhảy 1, OPT2 là tham số của RSI chạy từ 5-25.
- Sell: Cross(OPT3,RSI(OPT1)) với OPT3 chạy từ 60->90.
1.2 CCI
- Buy: Cross(CCI(OPT1),OPT2)) với OPT1 là tham số CCI chạy từ 6->25 và OPT2 là mức chuẩn dưới, chạy từ -120 -> -90.
- Sell: Cross(OPT3,CCI(OPT1)) với OPT3 là mức chuẩn trên của CCI cho chạy từ 90->120 bước nhảy 1.
2/ Test tìm tham số riêng của cổ phiếu với 2 đường RSI, 2 đường CCI
2.1 RSI
- Buy: Cross(RSI(OPT1), RSI(OPT2)) với OPT1 chạy từ 8->15.
- Sell: (RSI(OPT2), RSI(OPT1))với OPT2 chạy từ 16->34.
1.2 CCI
- Buy: Cross(CCI(OPT1), CCI(OPT2)) với OPT1 chạy từ 8-21.
- Sell: Cross(CCI(OPT2), CCI(OPT1)) với OPT2 chạy từ 22-55.
- Tương tự cho các mục tiêu khác.
 SAFC CLUB
Đồ thị của SSI đến 23FEB2010 www.adwin.com.vn 31

Mua quá mức -> CCI > Bán quá mức -> CCI < -100
+100
SAFC CLUB www.adwin.com.vn
32

Tín hiệu Bán

Tín hiệu Mua
 33
CCI - Commodity Channel Index

3 Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá, giảm giá: Phân tích sự phân kỳ của CCI với giá để
dự đoán sự đảo chiều của giá

- Phân kỳ làm giảm giá: xuất hiện khi đồ thị giá đang hình thành những điểm
đỉnh cao hơn đồng thời CCI đang hình thành những điểm đỉnh thấp hơn, cho
thấy chu kỳ tăng giá đang yếu dần.

- Phân kỳ làm tăng giá: xuất hiện khi đồ thị giá đang hình thành những điểm đáy
thấp hơn đồng thời đường CCI lại đang hình thành những điểm đáy cao hơn, cho
thấy chu kỳ giảm giá đang yếu dần.
Dùng phối hợp các công cụ Fibo về thời gian & cycle để chọn điểm rơi của đỉnh và
đáy tiềm năng.
 SAFC CLUB
www.adwin.com.vn 34

Phân kỳ làm giảm giá

Phân kỳ làm tăng giá

 35
CCI – Phân tích phối hợp

Nguyên tắc chung:

1. Chỉ báo xu thế phối hợp với chỉ báo dao động. Ví dụ RSI phối hợp với trung bình, Psar, Mom ...
2. Chỉ báo lưỡng tính phối hợp với lưỡng tính nhưng khung thời gian cao hơn. Ví dụ TRIX phối hợp
với chính TRIX nhưng khung cao hơn, chẳng hạn TRIX Daily phối hợp với TRIX Weekly.
3. Tất cả đều phối hợp với phân tích dòng tiền thông minh. Volume, TBKL, VO, ...
CCI Phối hợp rất hiệu quả với các đường trung bình:
CCI thất bại trong khi đường trung bình chưa phát tín hiệu đảo chiều: Cũng cố xu thế mạnh.
CCI Phối hợp phân tích khối lượng:
Tại những điểm CCI phát tín hiệu Volume tăng hoặc giảm đột biến.
CCI Phối hợp PSAR: CCI phát tín hiệu giao dịch & PSAR sau đó sẽ đảo chiều xu thế từ 1-2 phiên
CCI Dùng phối hợp các công cụ Fibo về thời gian & cycle để chọn điểm rơi của đỉnh và đáy tiềm
năng.
CCI – Phân tích phối hợp 36
 Các chỉ thị về động lực & cung cầu
WOODIES CCI - W9DAYMOV & CUNG CẦU

ADWIN
WOODIES CCI - W9DAYMOV

ADWIN
 WOODIES CCI - W9DAYMOV
2 bộ chỉ báo đồ họa cao cấp dùng dò đáy - đỉnh rất nhạy phát triển dành riêng cho
AmiBroker. Do bộ chỉ báo rất nhạy nên phải dùng chung để hạn chế lẫn nhau:
-
- Woodies CCI: được phát triển từ CCI nên có đầy đủ các đặc tính của CCI:
+ Mức chuẩn: +100 % -100.
+ Các vùng mua quá mức/bán quá mức.
+ Đặc tính phân kỳ làm tăng giá và phân kỳ làm giảm giá.

- W9DayMov: phát triển từ William nên có các đặc tính của đường trung bình.
Khác biệt:
+ Mức chuẩn -30 & -70
+ Nói lên sự đảo chiều xu thế thị trường.
+ Chỉ ra được động lực của giá.

W9DayMov luôn dùng chung với WoodiesCci: 2 Chỉ thị này phải luôn xác nhận
cho nhau.
WOODIES CCI - W9DAYMOV ADWIN
 WOODIES CCI - W9DAYMOV
W9DAYMOV – WOODIES CCI là bộ chỉ thị giúp dò đỉnh – đáy hiệu
quả nhất hiện nay.

W9DAYMOV luôn dùng chung với WOODIES CCI: 2 Chỉ thị này phải
luôn xác nhận cho nhau theo nguyên tắc:

- Nếu W9Daymov phát tín hiệu mua – bán trước thì Woodies CCI phải
xác nhận (tại đường zero).

- Nếu Woodies CCI phát tín hiệu trước (giao cắt với +100 & -100) thì
W9Daymov phải có tín hiệu của mình để xác nhận xu thế.
-W9DAYMOV luôn dùng chung với
Woodies: 2 Chỉ thị này phải luôn xác
nhận cho nhau

Mức chuẩn để CCI xác nhân sau khi

W9dayMov có tín hiệu là đường Zero - Nếu W9Daymov phát tín hiệu trước thì
Woodies CCI phải xác nhận.

- Nếu Woodies CCI phát tín hiệu trước thì

W9Daymov phải xác nhận.
 43
BOLLINGER BAND – DẢI BOLLINGER

• Chỉ thị bollinger được tính toán trên đường trung bình động để giúp cho
người dùng so sánh độ biến động và mức tương đối của giá trong giai
đoạn phân tích, tham số thông thường ngầm định là 20.
• Bollinger band gồm 3 đường: - Đường trung tâm(Mid band), đường
biên trên (High band), đường biên dưới (Low band).Cánh tính như sau:
Safc Club www.adwin.com
44
Kéo BB thả vào cửa sổ giá hoặc

BB được ngầm định

tích hợp vào tất cả
các Indicator có giá
của PE
 45
BOLLINGER BAND – DẢI BOLLINGER

Đặc tính và cách sử dụng của Bollinger Band:

1/ Mua quá mức/Bán quá mức (overbought/oversold):

 Overbought: khi đường giá chạy sát đường bên trên & có xu hướng ra khỏi
đường biên trên.
 Oversold: ngược lại với overbought.

2/ Phối hợp chỉ báo kỹ thuật: sử dụng Bollinger Band phối hợp với chỉ thị RSI,
Stochastic để xác nhận tín hiệu mua/bán. Tín hiệu mua/bán xuất hiện khi
Bollinger Band có dấu hiệu overbought/oversold trong khi RSI, Stochastic cho
thấy tín hiệu phân kỳ (divergence).
3/ Dấu hiệu cảnh báo sắp có một sự biến động giá mạnh: trước khi giá sắp biến
động mạnh, 2 dải biên (bands) của Bollinger Band thường bó hẹp lại trước khi
sắp có một sự biến động giá mạnh.
 BOLLINGER BAND – DẢI BOLLINGER 46
3/ Dấu hiệu cảnh báo sắp có một sự biến động giá mạnh: trước khi giá sắp biến động
mạnh, 2 dải biên (bands) của Bollinger Band thường hẹp lại trước khi sắp có một sự
biến động giá mạnh.

2/ Phối hợp chỉ báo kỹ thuật: sử dụng Bollinger Band

phối hợp với chỉ thị RSI, Stochastic để xác nhận tín hiệu
mua/bán. Tín hiệu mua/bán xuất hiện khi Bollinger Band
có dấu hiệu overbought/oversold trong khi RSI, Stochastic
cho thấy tín hiệu phân kỳ (divergence).
 Safc Club www.adwin.com 47

Giá ra khỏi
Xu hướng
BB sẽ quay mạnh: Giá đi
vào theo biên BB

Retest trend: Giá

chạm Mid BB

BB bó hẹp:
Giá sắp bùng
nổ
 Safc Club www.adwin.com 48

Giá phá kháng cự đi Gía phá hỗ trợ đi

theo biên trên BB - theo biên dưới BB:
Uptrend Downtrend

Luôn luôn chú ý đà tăng giảm của khối lượng. Tất cả các chỉ báo kỹ thuật,
vẽ kỹ thuật đều phối hợp với Volume và AvgV
Safc Club www.adwin.com 49

BB bó hẹp, giá sắp biến động mạnh.

 50
BOLLINGER BAND – DẢI BOLLINGER

Hành động theo Bollinger Band:

1/ BB mở rộng & có dấu hiệu đi ngang:

Bán khống khi giá vượt đường biên trên & chốt lãi ở đường trung tâm.
Mua khi giá phá đường biên dưới & chốt lãi ở đường trung tâm.

1/ BB co thắt lại & hướng lên hoặc xuống:

Bán khi giá phá đường biên dưới & chốt lãi theo các kỹ thuật khác như sóng Elliot,
Fibo, PSAR ….

Mua khi giá phá đường biên trên & chốt lãi theo các kỹ thuật khác.
 SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN

ĐỘ LỆCH CHUẨN

Giới thiệu
Tính toán
Ví dụ minh họa
 Độ lệch chuẩn SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN

Giới thiệu: Độ lệch chuẩn trong toán thống kê xác định mức độ ổn định của số liệu thống kê xoay quanh giá trị trung
bình .
- Giá trị của độ lệch chuẩn càng thấp thì mức độ ổn định của số liệu càng lớn, dao động quanh giá trị trung bình
càng nhỏ.
- Giá trị độ lệch chuẩn càng cao thì mức độ ổn định của số liệu càng nhỏ, dao động quanh giá trị trung bình càng
lớn.

Tóm lại:
+Độ lệch chuẩn nhỏ, mức độ dao động giá của quanh trung bình động thấp.
+Độ lệch chuẩn lớn, mức độ biến thiên giá của giá quanh trung bình động cao

Cách tính toán. Độ lệch chuẩn sẽ được tính toán như sau:

S = E[(C – EC)2] = E(C2) – [E(C)]2

d = SQRT( S) =

Trong đó: C là giá đóng cửa, E(C) là trung bình động của C, S là phương sai, d là độ lệch chuẩn.
 Độ lệch chuẩn SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN

Gọi C là giá đóng cửa với trung bình là a, theo mô hình phân phối chuẩn có các xác suất sau:

1: P(a – d < C < a + d) = 68,26% .

2: P(a – 2d < C < a + 2d) = 95,44% .

3: P(a – 3d < C < a + 3d) = 99,74% .

Nghĩa là xác suất để giá nằm trong khoảng từ trung bình giá trừ đi độ lệch chuẩn (a – d) cho đến trung
bình giá cộng với độ lệch chuẩn (a + d) là 68.26% tức là gần 70%.

Chú ý rằng 70% là ngưỡng mà nhiều nhà kinh doanh và quân sự mong đợi:
“nếu khả năng chắc thắng 70% thì cứ việc tiến hành”. Vì vậy nếu giá cổ phiếu không nằm trong
khoảng 70% (vượt trên ngưỡng a + d hoặc xuống dưới ngưỡng a - d) thì đó sẽ là các tín hiệu cảnh
báo cần phải chú ý.
 Độ lệch chuẩn
SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN

Ví dụ: So sánh hai học sinh cùng có điểm trung bình 5,0.

Học sinh thứ nhất điểm trong học kỳ toàn điểm 5 => độ lệch chuẩn là 0;
học sinh thứ 2 có cả hai loại điểm 10 và điểm 0 => có độ lệch chuẩn lớn hơn 0.

Dể thấy là học sinh thứ nhất học đều và ổn định hơn học sinh thứ hai.

Nếu cả hai cùngtranh tài đi thi thì học sinh thứ nhất sẽ an toàn hơn vì không sợ bị điểm liệt, nhưng
học sinh thứ hai sẽ có khả năng sinh lợi lớn hơn vì có thể đoạt giải nhất mặc dù rủi ro bị điểm liệt là
tương đương.

Mức độ sinh lời và rùi ro trong đầu tư tài chính, tiền tệ, chứng khoán: càng chấp nhận rủi ro cao thì
sinh lời càng lớn.
 SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN

Pivot là điểm trục trong các biến động giá.

Kỹ thuật Pivot được khuyến cáo sử dụng sau khi xác định xu hướng.

Cách tính: PP=trung bình Giá H-L-C trong phiên giao dịch trước đó. Các mức hổ trợ & kháng cự tính
toán theo chuỗi Fibonacci và độ lệnh chuẩn của loại hàng hóa – CP đang phân tích đưa ra khả năng
biến động tối đa có thể có.

Phương pháp Pivot là một kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong giao dịch Forex .
Pivot dùng để xác định các điểm vào và thoát trạng thái đối với ngày giao dịch dựa trên vận động giá
của pha thời gian trước đó.

Điểm Pivot Point rất hữu dụng trong kinh doanh với thị trường Forex vì nhiều cặp tiền tệ thường dao động
quanh điểm PP này.

Giao dịch Buy khi giá biến động gần các mức hỗ trợ (S1-S5) và Take Profit khi giá gần mức kháng cự (PP -
H1-H5).
Giao dịch Sell khi giá biến động gần các mức kháng cự (H1-H5) và Take Profit khi giá gần mức kháng cự
(PP - S1-S5).
 SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN

Pivot Daily

5 mức rũi ro
Giá cao: H1-H2-H3-H4-H5;
Giá thấp: L1-L2-L3-L4-L5

5 mức rũi ro giá thấp: L1-L2-L3-L4-L5

 SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN

Các điểm PP giúp chúng ta trong việc đưa ra chiến lược giao dịch khi giá có sự
phá vỡ các mức quan trọng là S1-S5, H1-H5.

Phương pháp trung vị với các điểm PP rất đơn giản nên làm cho phương pháp
này trở thành một công cụ hữu ích cho số đông.

Phương pháp này cho chúng ta thấy vùng giá có thể biến động. Giúp cho tâm
lý của nhà giao dịch đồng bộ với biến động thị trường từ đó đưa ra các quyết
định tốt hơn.

Nên sử dụng các điểm PP kèm theo các công cụ phân tích kỹ thuật khác như
các mẫu dạng CandleStick, P.SAR, MACD, MFI, TRIX, RSI, MA, STO …
 SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN

3 mức rũi ro (kháng cự) Giá cao:

R1-R2-R3

Đường Pivot Daily

3 mức rũi ro giá thấp: S1-S2-S3

Lưu ý: TTCK VN phải chuyển sang
khung thời gian Weekly
 SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN
 SAFC CLUB &
ADWIN.COM.VN
Tự nghiên cứu: Market Facilitation Index 61

Sử dụng các
công cụ & dạng
mẫu với
Indicator
Tự nghiên cứu: RWIHI - RWILo: Random Walk Index of Highs & Low 62

Sử dụng các công cụ &

dạng mẫu trên Indicator
Tự nghiên cứu: Chande's Trend Score; CMO-filter; ColeDay 63

Sử dụng các
công cụ & dạng
mẫu với
Indicator