ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Kinh tế Lượng Tài chính

2. Mã học phần:
3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tài chính Doanh Nghiệp
Thông tin GV: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm
SĐT: 0915258111 Email: nhamnth@ueh.edu.vn
4. Trình độ: Cho sinh viên cao học (hướng ứng dụng và hướng nghiên cứu)
5. Số tín chỉ: 3
6. Phân bổ thời gian:
+ Lên lớp (lý thuyết): 30 giờ (45 tiết)
+ Làm việc nhóm, nhóm, thực hành, thảo luận: 15 giờ
+ Tự học, tự nghiên cứu : 60 giờ
7. Điều kiện tiên quyết:
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học Kinh Tế Lượng Tài Chính cho trình độ cao học sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức về
ứng dụng Kinh tế lượng. Người học sau khi kết thúc môn học được kỳ vọng sẽ có khả năng vận
dụng các phần mềm phân tích khi cần thực hiện kiểm định hồi quy cho các mô hình nghiên cứu
đa dạng khác nhau trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các kỹ thuật phân tích hồi quy dữ liệu
bảng, hồi quy với biến phụ thuộc hoặc biến giải thích là biến định tính, hồi quy chuỗi thời gian
và mô phỏng. Nội dung thảo luận sẽ được thực hiện theo các chủ đề thực hành sử dụng các
phần mềm ở mức độ cơ bản và nâng cao để ước lượng phân tích định lượng và kiểm định hồi
quy. Các mô hình kinh tế lượng được thảo luận theo các chủ đề trong khóa học này hiện đang
được sử dụng đa dạng và phổ biến, cho dù là người học sẽ ứng dụng nó trong công việc kinh
doanh hay trong nghiên cứu học thuật.
9. Tài liệu học tập:
+ Tài liệu bắt buộc:
- Introductory Econometrics: A Modern Approach, Cengage Learning, 7th edition, 2019
- Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, 4th edition, 2019, Cambridge
University Press
+ Tài liệu tham khảo:
- Python Guide to accompany Introductory Econometrics for Finance, Ran Tao and Chris
Brooks, 4th edition, 2019, University of Reading
- Using Python for Introductory Econometrics, 1st edition, 2020, Florian Heiss and
Daniel Brunner
- Stata Guide to accompany Introductory Econometrics for Finance 4th edition, 2019,
Lisa Schopohl, Robert Wichmann and Chris Brooks. The ICMA Centre, Henley
Business School, University of Reading
+ Khác:
Tài liệu khác của giảng viên
10. Kế hoạch giảng dạy học phần (Course teaching plan):
Buổi Nội dung giảng dạy Phương Tài liệu học tập Chuẩn bị của sinh
(số pháp giảng viên
tiết) dạy
Ngày 1 Chủ đề 1: Giới thiệu kinh Giảng viên + Chương 1, 3, 4 + Sinh viên đọc
(4 tiết) tế lượng tài chính. Mô thuyết giảng. sách Chris trước tài liệu đọc
hình hồi quy tuyến tính SV đặt câu hỏi Brooks yêu cầu và tài liệu
- Hồi quy tuyến tính đơn và trả lời câu + Tài liệu của tiêng của giảng
- Hồi quy tuyến tính bội hỏi. giảng viên viên.
+ Tham gia thảo
luận, đặt câu hỏi và
trả lời các câu hỏi
từ bài giảng của
GV
+Thực hành ứng
dụng theo nhóm
Ngày 2 Chủ đề 2: Các giả định Giảng viên + Chương 5 sách + Sinh viên đọc
(4 tiết) của mô hình hồi quy thuyết giảng. Chris Brooks trước tài liệu đọc
tuyến tính SV đặt câu hỏi + Tài liệu của yêu cầu và tài liệu
- Các giả định và trả lời câu giảng viên tiêng của giảng
- Kiểm định các giả định hỏi. viên.
và cách thức xử lý + Tham gia thảo
luận, đặt câu hỏi và
trả lời các câu hỏi
từ bài giảng của
GV
+Thực hành ứng
dụng theo nhóm
Ngày 3 Chủ đề 3: Hồi quy đa Giảng viên + Chương 7 sách + Sinh viên đọc
(4 tiết) biến sử dụng thông tin thuyết giảng Wooldridge trước tài liệu đọc
định tính. SV đặt câu + Tài liệu của yêu cầu và tài liệu
- Hồi quy với biến giả hỏi và trả lời giảng viên tiêng của giảng
- Diễn giải kết quả với câu hỏi. viên.
biến giả + Tham gia thảo
- Hồi quy với biến tương luận, đặt câu hỏi và
tác trả lời các câu hỏi
- Diễn giải kết quả với từ bài giảng của
biến tương tác GV
+Thực hành ứng
dụng theo nhóm
Ngày 4 Chủ đề 4: Hồi quy dữ Giảng viên + Chương 11 sách + Sinh viên đọc
(4 tiết) liệu bảng thuyết giảng Brooks, và 13,14 trước tài liệu đọc
- Dữ liệu bảng SV đặt câu sách Wooldridge yêu cầu và tài liệu
- OLS gộp hỏi và trả lời + Tài liệu của tiêng của giảng
- Hiệu ứng cố câu hỏi. giảng viên viên.
định + Tham gia thảo
- Hiệu ứng luận, đặt câu hỏi và
ngẫu nhiên trả lời các câu hỏi
- Lựa chọn mô từ bài giảng của
hình ước GV
lượng phù +Thực hành ứng
hợp dụng theo nhóm
- Difference-in-
Differences
trong dữ liệu
bảng
Ngày 5 Chủ đề 5: Hồi quy 2SLS Giảng viên + Chương 15 sách + Sinh viên đọc
(4 tiết) sử dụng biến công cụ thuyết giảng Wooldridge trước tài liệu đọc
- Ước lượng 2SLS SV đặt câu + Tài liệu của yêu cầu và tài liệu
- Kiểm định tính hỏi và trả lời giảng viên tiêng của giảng
ngoại sinh của câu hỏi. viên.
biến độc lập + Tham gia thảo
- Kiểm định ràng luận, đặt câu hỏi và
buộc xác định trả lời các câu hỏi
vượt mức từ bài giảng của
Overidentifying GV
Restrictions +Thực hành ứng
- Biến công cụ với dữ dụng theo nhóm
liệu bảng
Ngày 6 Chủ đề 6: Hồi quy có Giảng viên + Chương 12 sách + Sinh viên đọc
(4 tiết) biến phụ thuộc là biến bị thuyết giảng Brooks trước tài liệu đọc
giới hạn SV đặt câu + Tài liệu của yêu cầu và tài liệu
- Mô hình Logit hỏi và trả lời giảng viên tiêng của giảng
và Probit câu hỏi. viên.
- Mô hình Tobit + Tham gia thảo
- Mô hình hiệu luận, đặt câu hỏi và
chỉnh sai lệch trả lời các câu hỏi
do lựa chọn từ bài giảng của
mẫu GV
+Thực hành ứng
dụng theo nhóm
Ngày 7 Chủ đề 7: Hồi quy chuỗi Giảng viên + Chương 6, 7 + Sinh viên đọc
(4 tiết) thời gian thuyết giảng sách Brooks trước tài liệu đọc
- ARIMA SV đặt câu + Tài liệu của yêu cầu và tài liệu
- VAR hỏi và trả giảng viên tiêng của giảng
lời câu hỏi. viên.
+ Tham gia thảo
luận, đặt câu hỏi và
trả lời các câu hỏi
từ bài giảng của
GV
+Thực hành ứng
dụng theo nhóm
Ngày 8 Chủ đề 8: Hồi quy chuỗi Giảng viên + Chương 18 sách + Sinh viên đọc
(4 tiết) thời gian nâng cao thuyết giảng Wooldridge trước tài liệu đọc
- Mô hình với biến SV đặt câu + Tài liệu của yêu cầu và tài liệu
trễ hỏi và trả lời giảng viên tiêng của giảng
- Đồng tích hợp và câu hỏi. viên.
mô hình sai số + Tham gia thảo
hiệu chỉnh luận, đặt câu hỏi và
- Dự báo trả lời các câu hỏi
từ bài giảng của
GV
+Thực hành ứng
dụng theo nhóm
Ngày 9 Chủ đề 9: Hồi quy chuỗi Giảng viên + Chương 8 sách + Sinh viên đọc
(4 tiết) thời gian phi tuyến thuyết giảng Brooks trước tài liệu đọc
(Modelling Volatility) SV đặt câu + Tài liệu của yêu cầu và tài liệu
- ARCH hỏi và trả lời giảng viên tiêng của giảng
- GARCH câu hỏi. viên.
+ Tham gia thảo
luận, đặt câu hỏi và
trả lời các câu hỏi
từ bài giảng của
GV
+Thực hành ứng
dụng theo nhóm
Ngày 10 Ôn tập và kiểm tra giữa
(4 tiết) kỳ
Ngày Chủ đề 10: Ứng dụng R + Sinh viên tự học
11 trong hồi quy chuỗi thời SV tự học + Tài liệu của trên LMS sử dụng
(4 tiết) gian: mô hình chuyển đổi trên LMS giảng viên tài liệu của giảng
cấu trúc (Switching viên.
Model)
- TVAR
- TVECM
- STAR
- LSTAR
- SETAR
Ngày Chủ đề 11: Ứng dụng R + Sinh viên tự học
12 trong hồi quy nghiên cứu SV tự học + Tài liệu của trên LMS sử dụng
(1 tiết) sự kiện (R for Event trên LMS giảng viên tài liệu của giảng
Study) và kỹ thuật hồi viên.
quy Difference-In-
Difference cho dữ liệu
bảng.
Tổng 45 tiết
cộng

11. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế học vụ hiện
hành của nhà trường.
- Dự lớp: tham dự các buổi học đầy đủ và tham gia đối thoại, thảo luận với giảng viên và
các sinh viên trong giảng đường
- Đọc hiểu chương trong sách và tài liệu học tập khác trước khi đến lớp
- Thực hiện và nộp đúng hạn các bài thuyết trình thực hành theo yêu cầu
- Thực hiện và nộp tiểu luận kết thúc môn học
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Dự lớp: 10 %
Bao gồm điểm dự lớp, trả lời câu hỏi, và tham gia thảo luận. Nội dung chi tiết tùy theo GV phụ
trách lớp.
- Bài tập thực hành nhóm: 20%
Mỗi nhóm bao gồm khoảng 4-5 học viên. Mỗi nhóm sẽ làm 2 bài tập thực hành. Trưởng nhóm
thay mặt nhóm nộp bài trên LMS, hạn chót là ngày kết thúc môn học. Nội dung bài tập được
công bố bởi giảng viên.
- Kiểm tra giữa kỳ cá nhân: 20 %
Bài kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm.
- Tiểu luận kết thúc môn học: 50%
Hướng dẫn chi tiết tùy theo GV phụ trách lớp. Điểm đánh giá theo cá nhân.