Нотатки

2
1 НОТАТКИ

1.1 Побудова моделi та базовi припущення

𝑋𝑘 (𝑛) — 𝑘-та випадкова величина в момент часу 𝑛

∀𝑛 𝑋0 (𝑛) = 𝑋𝑁 (𝑛) = 0 𝑘 = 1,𝑁 − 1

𝑋𝑘 (𝑛 + 1) = 𝑋𝑘 (𝑛) − 𝛼 (𝑋𝑘 (𝑛) − 𝑋𝑘−1 (𝑛)) −

𝛼 (𝑋𝑘 (𝑛) − 𝑋𝑘+1 (𝑛)) + 𝜉𝑘 (𝑛 + 1)
𝑋𝑘 (𝑛 + 1) = 𝑋𝑘 (𝑛) − 𝛼 (2𝑋𝑘 (𝑛) − 𝑋𝑘−1 (𝑛) − 𝑋𝑘+1 (𝑛)) + 𝜉𝑘 (𝑛 + 1)
Де випадковi величина 𝜉𝑘 (𝑛) є незалежним нормально розподiленим
шумом.
{𝜉𝑘 (𝑛)|𝑘 = 1,𝑁 − 1} ∼ 𝑁 (0, 𝜎 2 )
Задача 1 За спостереженнями 𝑥𝑘 (𝑛), 𝑘 = 1,𝑁 − 1, 𝑛 > 0 оцiнiть
коефiцiєнт жорсткостi 𝛼
Задача 2 За спостереженнями 𝑥𝑘 (𝑛), 𝑛 > 0 для фiксованого 𝑘
оцiнити коефiцiєнти жорсткостi 𝛼
Задача 1:
∇𝑋 = (2𝑋1 − 𝑋0 − 𝑋2 , . . . , 2𝑋𝑁 −1 − 𝑋𝑁 −2 − 𝑋𝑁 )
Будуємо Оцiнку найменших квадратiв (ОНК):
𝑛
∑︁
𝛼
^ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛼 (𝑥(𝑗) − 𝑥(𝑗 − 1) + 𝛼∇𝑥(𝑗 − 1))2
𝑗=1

позначемо ∇𝑙 (𝑗) = 2𝑥𝑙 (𝑗) − 𝑥𝑙−1 (𝑗) − 𝑥𝑙+1 (𝑗), тодi:

 3

𝑛
∑︁
(𝑥(𝑗) − 𝑥(𝑗 − 1) + 𝛼∇𝑥(𝑗 − 1))2 =
𝑗=1
𝑛 𝑁
∑︁ ∑︁−1
(𝑥𝑙 (𝑗) − 𝑥𝑙 (𝑗 − 1) + 𝛼∇𝑙 (𝑗 − 1))2
𝑗=1 𝑙=1

⃒
⃒ 𝑑
Щоб знайти мiнiмум, продиференцiюємо рiвнiсть за ⃒
⃒ 𝑑𝛼 i
прирiвняємо до нуля

𝑛 𝑁
∑︁ ∑︁−1
2 (𝑥𝑙 (𝑗) − 𝑥𝑙 (𝑗 − 1) + 𝛼∇𝑙 (𝑗 − 1)) ∇𝑙 (𝑗 − 1) = 0
𝑗=1 𝑙=1
𝑛 𝑁
∑︁ ∑︁−1 𝑛 𝑁
∑︁ ∑︁−1
2 (𝑥𝑙 (𝑗) − 𝑥𝑙 (𝑗 − 1)) ∇𝑙 (𝑗 − 1) + 𝛼∇2𝑙 (𝑗 − 1) = 0
𝑗=1 𝑙=1 𝑗=1 𝑙=1
∑︀𝑛 ∑︀𝑁 −1
𝑗=1 𝑙=1 2 (𝑥𝑙 (𝑗) − 𝑥𝑙 (𝑗 − 1)) ∇𝑙 (𝑗 − 1)
𝛼= ∑︀𝑛 ∑︀𝑁 −1 2
𝑗=1 𝑙=1 ∇𝑙 (𝑗 − 1)

Перед розв’язком задачi 2 розглянемо детальнiше влестивостi

оператору ∇
1) ∇(𝑥𝑘 + 𝑦𝑘 ) = ∇(𝑥𝑘 ) + ∇(𝑦𝑘 )
2) ∇(2𝑥𝑘 ) = 2∇(𝑥𝑘 )
Доведення.
1)
∇(𝑥𝑘 + 𝑦𝑘 ) = 2(𝑥𝑘 + 𝑦𝑘 ) − 𝑥𝑘−1 − 𝑦𝑘−1 − 𝑥𝑘+1 − 𝑦𝑘+1 =
2𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 − 𝑥𝑘+1 + 2𝑦𝑘 − 𝑦𝑘−1 − 𝑦𝑘+1 = ∇(𝑥𝑘 ) + ∇(𝑦𝑘 )
2) ∇(2𝑥𝑘 ) = 4𝑥𝑘 − 2𝑥𝑘−1 − 2𝑥𝑘+1 = 2∇(𝑥𝑘 )

Зауваження. Властивiсть трикутнику паскаля

𝑛+𝑖 𝑛+𝑖+1 𝑛+𝑖−1 𝑛+𝑖+1 𝑛+𝑖 𝑛+1+𝑖
2𝐶2𝑛 + 𝐶2𝑛 + 𝐶2𝑛 = 𝐶2𝑛+1 + 𝐶2𝑛+1 = 𝐶2𝑛+2
Доведення. Достатньо довести, що:
𝑛+𝑖 𝑛+𝑖+1 𝑛+𝑖+1
𝐶2𝑛 + 𝐶2𝑛 = 𝐶2𝑛+1
 4
𝑛+𝑖 𝑛+𝑖+1 2𝑛! 2𝑛!
𝐶2𝑛 + 𝐶2𝑛 = + =
(𝑛 + 𝑖)!(𝑛 − 𝑖)! (𝑛 + 𝑖 + 1)!(𝑛 − 𝑖 − 1)!
2𝑛!(𝑛 + 𝑖 + 1) + 2𝑛!(𝑛 − 𝑖) 2𝑛!(𝑛 − 𝑖 + 𝑛 + 𝑖 + 1)
= =
(𝑛 + 𝑖 + 1)!(𝑛 − 𝑖)! (𝑛 + 𝑖 + 1)!(𝑛 − 𝑖)!
(2𝑛 + 1)! 𝑛+𝑖+1
= 𝐶2𝑛+1
(𝑛 + 𝑖 + 1)!(𝑛 − 𝑖)!

Твердження 1.1.
𝑛
∑︁
𝑛
∇ (𝑥𝑘 ) = 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖 (1.1)
𝑖=−𝑛

Доведення. Доведемо методом математичної iндукцiї.

База iндукцiї: ∇(𝑥) = 2𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 − 𝑥𝑘+1
Крок iндукцiї: Нехай виконується твердження для 𝑛 попереднiх
значень: 𝑛
∑︁
𝑛
∇ (𝑥𝑘 ) = 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖
𝑖=−𝑛
Розглянемо для 𝑛 + 1-го значення:
(︃ 𝑛
)︃
∑︁
∇𝑛+1 (𝑥𝑘 ) = ∇ (∇𝑛 (𝑥𝑘 )) = ∇ 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖 =
𝑖=−𝑛
𝑛
∑︁ 𝑛
∑︁
𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| ∇(𝑥𝑘+𝑖 ) = 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| (2𝑥𝑘+𝑖 − 𝑥𝑘+𝑖−1 − 𝑥𝑘+𝑖+1 ) =
𝑖=−𝑛 𝑖=−𝑛
𝑛
∑︁ 𝑛
∑︁ 𝑛
∑︁
2 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖 − 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖−1 − 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖+1
𝑖=−𝑛 𝑖=−𝑛 𝑖=−𝑛

Розглянемо окремо 2 останнiх суми:

𝑛
∑︁ 𝑛
∑︁
𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖−1 𝑛
= (−1) 𝑥𝑘−𝑛−1 + 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖−1 =
𝑖=−𝑛 𝑖=−𝑛+1
𝑛−1
∑︁
𝑛
(−1) 𝑥𝑘−𝑛−1 + 𝑛+𝑖+1
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖+1| 𝑥𝑘+𝑖
𝑖=−𝑛
 5

𝑛
∑︁ 𝑛−1
∑︁
𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖+1 𝑛
= (−1) 𝑥𝑘+𝑛+1 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖+1 =
𝑖=−𝑛 𝑖=−𝑛
𝑛
∑︁
(−1)𝑛 𝑥𝑘−𝑛−1 + 𝑛+𝑖−1
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖−1| 𝑥𝑘+𝑖
𝑖=−𝑛+1

Отже маємо

𝑛
∑︁
(−1) 𝑛+1
𝑥𝑘−𝑛−1 + (−1) 𝑛+1
𝑥𝑘−𝑛−1 + 2 𝑛+𝑖
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖
𝑖=−𝑛
𝑛−1
∑︁ 𝑛
∑︁
− 𝑛+𝑖+1
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖+1| 𝑥𝑘+𝑖 − 𝑛+𝑖−1
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖−1| 𝑥𝑘+𝑖 =
𝑖=−𝑛 𝑖=−𝑛+1

Виокремимо зайвi доданки, щоб суми були в однакових межах

𝑛
∑︁
(−1) 𝑛+1
𝑥𝑘−𝑛−1 + (−1) 𝑛+1
𝑥𝑘−𝑛−1 + 𝑛+𝑖
2𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖
𝑖=−𝑛
𝑛−1
∑︁ 𝑛
∑︁
+ 𝑛+𝑖+1
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖 + 𝑛+𝑖−1
𝐶2𝑛 (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖 =
𝑖=−𝑛 𝑖=−𝑛+1
𝑛+1 𝑛+1
(−1) 𝑥𝑘−𝑛−1 𝑥𝑘−𝑛−1 + 2(−1)𝑛 𝑥𝑘−𝑛 + 2(−1)𝑛 𝑥𝑘+𝑛 +
+ (−1)
𝑛−1
∑︁
𝑛 𝑛
2𝑛(−1) 𝑥𝑘−𝑛 + 2𝑛(−1) 𝑥𝑘+𝑛 + (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖 (2𝐶2𝑛
𝑛+𝑖 𝑛+𝑖+1
+ 𝐶2𝑛 𝑛+𝑖−1
+ 𝐶2𝑛 )
𝑖=−𝑛+1

За властивiстью трикутника паскаля

(−1)𝑛+1 𝑥𝑘−𝑛−1 + (−1)𝑛+1 𝑥𝑘−𝑛−1 + 2(𝑛 + 1)(−1)𝑛 𝑥𝑘−𝑛
𝑛−1
∑︁ 𝑛+1
∑︁
|𝑖|
𝑛
+2(𝑛 + 1)(−1) 𝑥𝑘+𝑛 + 𝑛+1+𝑖
𝐶2(𝑛+1) (−1) 𝑥𝑘+𝑖 = 𝑛+1+𝑖
𝐶2(𝑛+1) (−1)|𝑖| 𝑥𝑘+𝑖
𝑖=−𝑛+1 𝑖=−𝑛−1

Розглянемо як оператор ∇ впливає на шум

𝑥𝑘 (2) = 𝑥𝑘 (1) − 𝛼∇(𝑥𝑘 (1)) + 𝜉𝑘 (2)
Розглянемо детально доданок ∇(𝑥𝑘 (1))
 6

∇(𝑥𝑘 (1)) = 2𝑥𝑘 (1) − 𝑥𝑘−1 (1) − 𝑥𝑘+1 (1) =

2𝑥𝑘 (0) − 𝑥𝑘−1 (0) − 𝑥𝑘+1 (0) − 𝛼(𝑥𝑘−2 − 4𝑥𝑘−1 + 6𝑥𝑘 − 4𝑥𝑘+1 + 𝑥𝑘+2 )
+2𝜉𝑘 (1) − 𝜉𝑘−1 (1) − 𝜉𝑘+1 (1) = ∇(𝑥𝑘 (0)) − 𝛼∇2 (𝑥𝑘 (0)) + ∇(𝜉𝑘 (1))
Отже, дiя оператору ∇ на шум iдентична його дiї на випадкову
величину
∇(𝜉𝑘 (𝑛)) = 2𝜉𝑘 (𝑛) − 𝜉𝑘−1 (𝑛) − 𝜉𝑘+1 (𝑛)
Тепер перейдiмо до Задачi 2

𝑥𝑘 (𝑛 + 1) = 𝑥𝑘 (𝑛) − 𝛼∇(𝑥𝑘 (𝑛)) + 𝜉𝑘 (𝑛 + 1) =

= 𝑥𝑘 (𝑛 − 1) − 𝛼∇(𝑥𝑘 (𝑛 − 1)) + 𝜉𝑘 (𝑛)−
𝛼∇(𝑥𝑘 (𝑛 − 1) − 𝛼∇(𝑥𝑘 (𝑛 − 1)) + 𝜉𝑘 (𝑛)) + 𝜉𝑘 (𝑛 + 1) =
𝑥𝑘 (𝑛 − 1) − 2𝛼∇(𝑥𝑘 (𝑛 − 1)) + 𝛼2 ∇2 (𝑥𝑘 (𝑛 − 1))+
𝜉𝑘 (𝑛) − 𝛼∇(𝜉𝑘 (𝑛)) + 𝜉𝑘 (𝑛 + 1) =
(1 − 𝛼∇∘)2 𝑥𝑘 (𝑛 − 1) + 𝜉𝑘 (𝑛) − 𝛼∇(𝜉𝑘 (𝑛)) + 𝜉𝑘 (𝑛 + 1) =
(1 − 𝛼∇∘)2 (𝑥𝑘 (𝑛 − 2) − 𝛼∇(𝑥𝑘 (𝑛 − 2)) + 𝜉𝑘 (𝑛 − 1))+
𝜉𝑘 (𝑛) − 𝛼∇(𝜉𝑘 (𝑛)) + 𝜉𝑘 (𝑛 + 1) =
(1 − 𝛼∇∘)3 𝑥𝑘 (𝑛 − 2) + (1 − 𝛼∇∘)2 𝜉𝑘 (𝑛 − 1) + (1 − 𝛼∇∘)(𝜉𝑘 (𝑛)) + 𝜉𝑘 (𝑛 + 1) =
𝑛
∑︁
3
(1 − 𝛼∇∘) 𝑥𝑘 (𝑛 − 2) + (1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖 𝜉𝑘 (𝑖 + 1)
𝑖=𝑛−2

З формул вище можна зробити припущення про вигляд повнiстю

розкладеного виразу:
Твердження 1.2.
𝑛
∑︁
𝑛+1
𝑥𝑘 (𝑛 + 1) = (1 − 𝛼∇∘) 𝑥𝑘 (0) + (1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖 𝜉𝑘 (𝑖 + 1)
𝑖=0

Доведення. Для доведення твердження слiд довести наступне

рекурентне спiввiдношення:
∀𝑡 = 𝑛,0
𝑛
∑︁
𝑛+1−𝑡
𝑥𝑘 (𝑛 + 1) = (1 − 𝛼∇∘) 𝑥𝑘 (𝑡) + (1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖 𝜉𝑘 (𝑖 + 1)
𝑖=𝑡

Доведемо за допомогою ММI. База iндукцiї було доведено вище.

Крок iндукцiї
Нехай для якогось конкретного 𝑡 твердження виконується. 𝑡 → 𝑡 − 1
 7

𝑛
∑︁
𝑛+1−𝑡
𝑥𝑘 (𝑛 + 1) = (1 − 𝛼∇∘) 𝑥𝑘 (𝑡) + (1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖 𝜉𝑘 (𝑖 + 1) =
𝑖=𝑡
𝑛+1−𝑡
(1 − 𝛼∇∘) (𝑥𝑘 (𝑡 − 1) − 𝛼∇(𝑥𝑘 (𝑡 − 1)) + 𝜉𝑘 (𝑡))+
𝑛
∑︁
(1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖 𝜉𝑘 (𝑖 + 1) =
𝑖=𝑡
𝑛
∑︁
𝑛+1−(𝑡−1)
(1 − 𝛼∇∘) 𝑥𝑘 (𝑡 − 1) + (1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖 𝜉𝑘 (𝑖 + 1)
𝑖=𝑡−1

Отже матетатичну iндукцiю доведено, а саме твердження є виразом

iндукцiї при 𝑡 = 0
Спочатку побудуємо
⃒ оцiнку найменших квадратiв. Почнемо в
⃒ 𝑑
диференцiювання за ⃒⃒
𝑑𝛼
𝑛 ⃒
∑︁ ⃒ 𝑑
𝑥𝑘 (𝑛 + 1) = (1 − 𝛼∇∘)𝑛+1 𝑥𝑘 (0) + (1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖 𝜉𝑘 (𝑖 + 1)⃒⃒ =
𝑖=0
𝑑𝛼
𝑛
∑︁
𝑛
−(𝑛 + 1)∇ ∘ (1 − 𝛼∇∘) 𝑥𝑘 (0) − (𝑛 − 𝑖)∇ ∘ (1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖−1 𝜉𝑘 (𝑖 + 1) = 0
𝑖=0

Очевидно, що вiддiлити нi шум, нi змiннi вiд альфа не вийде, тодi

зробимо трiшки не легальний чiт, будемо замiняти:

𝛼 = 𝑎1
𝛼 2 = 𝑎2
...
Тодi:

𝑛
∑︁
𝑛+1
𝑥𝑘 (𝑛 + 1) = (1 − 𝛼∇∘) 𝑥𝑘 (0) + (1 − 𝛼∇∘)𝑛−𝑖 𝜉𝑘 (𝑖 + 1) =
𝑖=0
𝑖=𝑛+1
∑︁ 𝑛 𝑛−𝑖
∑︁ ∑︁
(−1)𝑖 𝛼𝑖 ∇𝑖 (𝑥𝑘 (0)) + (−1)𝑗 𝛼𝑗 ∇𝑗 (𝜉𝑘 (𝑖 + 1)) =
𝑖=0 𝑖=0 𝑗=0
𝑖=𝑛+1
∑︁ 𝑛 ∑︁
∑︁ 𝑛−𝑖
𝑖 𝑖
(−1) 𝑎𝑖 ∇ (𝑥𝑘 (0)) + (−1)𝑗 𝑎𝑗 ∇𝑗 (𝜉𝑘 (𝑖 + 1)) =
𝑖=0 𝑖=0 𝑗=0

Далi будемо диференцiювати по 𝑎1 , 𝑎2 . . . i будувати систему рiвнiсть.

Зазначу, що 𝑎0 буде зникати, по це константа.
 8
⎧
⎨. . .
(−1)𝑖 ∇𝑖 (𝑥𝑘 (0)) + {. . . } = 0
...
⎩