1.

Đặt vấn đề

Trong bối cảnh nền kinh tế đang trải qua biến động mạnh mẽ, tỷ giá EUR/USD đang tăng
cao gần như đạt đỉnh điểm. Việc dự báo tỷ giá trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhưng
cũng là thách thức do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Chính sách
tiền tệ của Fed, biến động trên thị trường tài chính và tác động của đại dịch COVID-19 là
những yếu tố chính. Việc sử dụng mô hình ARIMA và ARCH-GARCH có thể hữu ích
trong dự báo tỷ giá trong tương lai.
2. Mục tiêu
Mục tiêu chung: Nghiên cứu này nhằm mục đích ứng dụng mô hình ARIMA và mô hình
ARCH-GARCH để dự báo tỷ giá EURO/USD từ năm 2018 đến năm 2024, đồng thời
phân tích và đánh giá hiệu suất của mô hình trong việc dự báo và quản lí rủi ro trong thị
trường ngoại hối.
Mục tiêu chi tiết:
- Sử dụng mô hình ARIMA-GARCH để dự báo tỷ giá EURO/USD
- Giữa mô hình ARIMA và mô hình GARCH-ARCH, mô hình nào có độ chính xác
cao hơn?
- Các yếu tố nào ảnh hưởng đến độ chính xác của dự báo tỷ giá hối đoái
EURO/USD?
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của dữ liệu
Đối tượng nghiên cứu: Tỷ giá hối đoái giữa đồng EURO và USD.
Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian và thời gian: Nghiên cứu sẽ tập trung vào việc phân tích và dự báo
tỷ giá EUR/USD trên thị trường quốc tế vào khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm
2024.
- Nghiên cứu sẽ tập trung vào việc xây dựng một mô hình ARIMA, ARCH –
GARCH cho tỷ giá EUR/USD dựa trên dữ liệu thu thập được.
4. Dữ liệu

5. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập và xử lý dữ liệu tỷ giá EURO/USD từ năm 2018 đến năm 2024. Sau đó chúng
tôi sẽ xây dựng mô hình ARIMA và mô hình ARCH-GARCH để dự báo biến động tỷ
giá.

- Xây dựng mô hình ARIMA, ARCH – GARCH và kiểm tra tính phù hợp mô hình. Sau
đó sử dụng mô hình để dự báo tỷ giá và đánh giá chất lượng của dự báo

- Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm Eview 12 nhận dạng, ước lượng và kiểm định các
tham số trong mô hình kinh tế lượng để kiểm tra độ phù hợp của những mô hình dự báo.