TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH
Ứng dụng mô hình Arima – Garch trong dự báo tỷ suất sinh lợi đầu tư hiệu quả
Sinh viên thực hiện : Dương Thị Linh Chi
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
PHẦN 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Bố cục đề tài
PHẦN 2 : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ VÀ
MÔ HÌNH ARIMA – GRACH TRONG DỰ BÁO
2.1 Khái niệm chỉ số giá, tỷ suất sinh lợi, rủi ro thị trường
a. Chỉ số giá
b. Suất sinh lời của thị trường
c. Rủi ro của thị trường chứng khoán
2.2 Nội dung lý thuyết mô hình Markowitz
a. Rủi ro và lợi nhuận
b. Trung bình và phương sai
2.2.3 Sự đa dạng hóa danh mục
2.2.4 Đường biên hiệu quả
2.2.5 Đường thị trường vốn
a. Kết hợp tài sản phi rủi ro vào DMĐT rủi ro
b. Đường thị trường vốn
2.2.6 Các bước thiết lập mô hình Markowitz
a. Giả thiết
b. Các bước thiết lập
2.3 Mô hình chuỗi thời gian ARIMA, ARCH/ GARCH
2.3.1 Chuỗi thời gian
a. Khái niệm
b. Thành phần
c. Tính dừng
d. Chuỗi thời gian trong dự báo
2.3.2 Tổng quan về dự báo
a. Khái niệm
b. Đặc điểm của dự báo
c. Các phương pháp dự báo
d. Quy trình dự báo
e. Các công cụ thống kê đánh giá độ chính xác của dự báo
2.3.3 Qúa trình tự hồi quy ( AR), trung bình trượt ( MA) , mô hình tự hồi
quy tích hợp trung bình trượt ( ARMA)
a. Qúa trình tự hồi quy ( AR)
b. Quá trình trung bình trượt ( MA)
c. Quá trình tự hồi quy và trung bình trượt ( ARMA)
d. Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy ( ARIMA)
e. Quy trình lựa chọn mô hình ARIMA(p,q,d)

2.3.4 Mô hình ARCH/ GARCH

a. Mô hình ARCH
b. Mô hình GARCH
c. Mô hình GARCH-M
 d. Mô hình TGARCH
2.3.5 Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước
a. Các nghiên cứu trong nước
b. Các nghiên cứu của nước ngoài
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH VÀO DỰ
BÁO TSSL CỦA DMĐT HIỆU QUẢ
3.1 Giới thiệu về danh mục
3.1.1 Một số tiêu chuẩn để lựa chọn cổ phiếu
3.1.2 Danh mục cổ phiếu
3.2 Ứng dụng mô hình Markowitz để xác định DMĐT hiệu quả
3.2.1 Xác định đường biên hiệu quả
3.2.2 Xác định DMĐT hiệu quả
3.3 Ước lượng mô hình ARIMA(p,d,q)
3.3.1 Mẫu quan sát
3.3.2 Kiểm tra tính dừng của chuỗi GTDM
3.3.3 Xác định mô hình ARIMA(p,d,q)
3.3.4 Kiểm tra tính ARCH
3.4 Tiến hành dự báo
CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Thảo luận kết quả
2. Kiến nghị
PHẦN III: KẾT LUẬN
1. Kết luận
2. Hạn chế
3. Hướng phát triển đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC