Chương 5

KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN

MÔ HÌNH HỒI QUY

Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính

 Mục tiêu
(1) Giới thiệu về các khuyết tật của mô hình hồi quy: kỳ vọng của sai số ngẫu
nhiên khác không; phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi; sai số ngẫu nhiên tự
tương quan; các biến độc lập có quan hệ tuyến tính; sai số ngẫu nhiên không
có phân phối chuẩn.
(2) Nêu khái niệm về từng khuyết tật của mô hình hồi quy và phân tích hậu
quả nếu sử dụng mô hình có khuyết tật.
(3) Trình bày phương pháp phát hiện và hiệu chỉnh khắc phục các khuyết tật.
(4) Lựa chọn mô hình.
Thời lượng: 15 tiết

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 2

 Nội dung
5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 3

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Xét mô hình hồi quy: (5.1)
GT2 của định lý Gauss – Markov : .
Khi đó
+ (5.2)
+ (5.3)
Điều kiện (5.2) có thể được thỏa mãn nhờ điều chỉnh hệ số chặn .
Do đó tập trung tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến điều kiện (5.3) không thỏa
mãn.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 4

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.1.1. Nguyên nhân của sai số ngẫu nhiên có kỳ vọng khác không
 Bỏ sót biến quan trọng có tương quan với biến độc lập
Xét mô hình hồi quy đúng:
Mô hình lựa chọn: , tức là bị bỏ sót
• là một thành phần của
(i) Biến có tác động đến biến phụ
thuộc Vi phạm (5.3) nên
GT 2 không thỏa
mãn
• , nên ,u
(ii) tác động và có tương quan với
ít nhất một trong các biến độc lập
của mô hình
12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 5
 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Định dạng sai dạng hàm
Mô hình hồi quy đúng: (1)
Mô hình lựa chọn:
(i) (2)
Khi đó: và
Do đó vi phạm (5.3) => Mô hình (2) không thỏa mãn giả thiết 2
(ii) (3)
Khi đó ngẫu nhiên trong mô hình (3) chứa sai lệch giữa hai hàm hồi
quy nên nên mô hình (3) không thỏa mãn giả thiết 2

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 6

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Tác động trở lại của biến phụ thuộc lên biến độc lập
Hàm cầu:
Hàm cung:
Tại điểm cân bằng của thị trường
Trong đó:
+ ; : Lượng cầu, lượng cung và giá của một loại hàng hóa
+ Sai số ngẫu nhiên của hàm cầu, đại diện cho: Thu nhập, thị hiếu của
người tiêu dùng, giá hàng hóa thay thế, giá hàng hóa cạnh tranh…
+ Sai số ngẫu nhiên của hàm cung: Thay đổi công nghệ, giá yếu tố đầu
vào…
12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 7
 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Xét hàm cầu: Đường cầu cắt đường cung
tại , giá cân bằng .
P

thay đổi do sự tăng giá của

Q S
hàng hóa cạnh tranh
P2
M2
Đường cầu dịch chuyển đến ,
M1 điểm cân bằng mới là với mức
P1
QD2 giá mới .
QD1
gia tăng  gia tăng  có mối
0 Q1 Q2 Q quan hệ tương quan giữa và
 vi phạm GT 2

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 8

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Đo lường sai biến độc lập
Giả sử mô hình đúng:
Mô hình được lựa chọn: và
Khi đó: nên .
Do đó, mô hình được lựa chọn vi phạm giả thiết 2.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 9

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.1.2. Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0
 Ước lượng OLS sẽ là ước lượng chệch;
 Các suy diễn thống kê không còn đáng tin cậy;
 Các kết luận từ bài toán xây dựng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
về các hệ số hồi quy là không còn giá trị.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 10

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.1.3. Phát hiện kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0
 Kiểm định mô hình bỏ sót biến
Giả sử mô hình được đề xuất:
Nghi ngờ mô hình bỏ sót biến nào đó, ta thực hiện các bước:
+ Ước lượng mô hình:
+ Kiểm định:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 11

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Kiểm định mô hình chọn sai dạng hàm: Kiểm định
Ramsey
(i) Mô hình bỏ sót biến dạng lũy thừa của
biến độc lập – Là một trường hợp đặc
biệt của thiếu biến.
(ii) Mô hình có dạng hàm mô tả không Kiểm định
đúng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Davidson -
và các biến độc lập. MacKinon

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 12

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
(i) Kiểm định Ramsey
Xét mô hình:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy:

thu được
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:

Tiêu chuẩn kiểm định: Sử dụng kiểm định thu hẹp hàm hồi quy

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 13

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Ví dụ 5.1: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
– Tỷ lệ cho vay (%), – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến – Tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 14

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
(ii) Kiểm định Davidson – MacKinnon (Kiểm định J)
Xét mô hình: (5.4)
Xét mô hình: (5.5)
Gọilần lượt là giá trị ước lượng của theo (5.4) và (5.5).
Khi đưa thêm giá trị ước lượng vào mô hình (5.4) mà hệ số của không có ý
nghĩa thống kê thì (5.4) được cho là tốt (với điều kiện các GT khác)
Khi đưa thêm giá trị ước lượngvào mô hình (5.5) mà hệ số củakhông có ý
nghĩa thống kê thì (5.5) được cho là tốt (với điều kiện các GT khác)

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 15

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình (5.4) thu được; ước lượng mô hình (5.5) thu
được .
Bước 2: Đưa biến vào làm biến độc lập trong mô hình (5.4) vàvào làm biến
độc lập trong mô hình (5.5) thu được:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 16

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Bước 3: Thực hiện kiểm định đồng thời hai cặp giả thuyết:
và
Bảng kết luận

Bác bỏ Chưa bác bỏ

( (
Bác bỏ Không nên chọn cả Nên chọn mô hình
( 2 mô hình (5.5)
Nên chọn mô hình Cả 2 mô hình đều
Chưa bác bỏ (
(5.4) được chấp nhận
12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 17
 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.1.4. Một số biện phát khắc phục
 Nếu thiếu biến thì thu thập và đưa thêm biến vào mô hình
 Dạng hàm sai:
+ Chuyển dạng mô hình
+ Thêm biến lũy thừa của biến độc lập
 Thiếu biến không quan sát được:
+ Sử dụng biến công cụ
+ Sử dụng biến đại diện…

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 18

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Xét mô hình:
Giả thiết 3: V, là giả thiết phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi
(Homoscedasticity).
Giả thiết 3 vi phạm, tức là khi đó mô hình gốc có phương sai sai số ngẫu
nhiên thay đổi (Heteroskedasticity).

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 19

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

Hình 5.1 Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 20

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

Hình 5.2 Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 21

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.2.1. Nguyên nhân của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Do bản chất của các hiện tượng kinh tế diễn ra theo những đối tượng có quy mô
khác nhau: Các hộ gia đình, các doanh nghiệp…
 Do kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu ngày càng hoàn thiện, sai sót ngày càng ít
hơn nên độ phân tán số liệu quanh giá trị trung bình có thể giảm.
 Do nguyên nhân chủ quan: Khả năng rút kinh nghiệm, khả năng tự hoàn thiện, ý thức
nâng cao chất lượng công việc,… nên sai số do nguyên nhân chủ quan gây ra
ngày càng giảm.
 Trong dữ liệu xuất hiện quan sát có sự khác biệt quá lớn hoặc quá nhỏ so với các
quan sát khác trong mẫu.
 Do mô hình bỏ sót biến quan trọng hoặc dạng hàm không đúng…
12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 22
 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.2.2. Hậu quả của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Các hệ số hồi quy ước lượng bằng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính,
không chệch nhưng không hiệu quả.
 Ước lượng của phương sai của sai số ngẫu nhiên bị chệch.
 Ước lượng hệ số xác định bị chệch.
 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy không chính xác.
 Kiểm định và kiểm định không chính xác.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 23

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.2.3. Phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(i) Đồ thị phần dư
Xét mô hình hồi quy:
Bước 1: Ước lượng mô hình đã cho, thu được các phần dư , tính
Bước 2: Vẽ đồ thị của hoặc theo từng biến độc lập hoặc theo

Căn cứ vào đồ thị để phán đoán xem có hiện tượng phương sai sai số ngẫu
nhiên thay đổi hay không.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 24

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

Hình 5.3: Đồ thị theo

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 25

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(ii) Kiểm định Breusch – Pagan (Kiểm định LM)

 Tư tưởng: PSSSNN là một hàm của các biến độc lập dạng:

Nếu thì PSSSNN không đổi.

 Các bước thực hiện
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được và
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau
thu được

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 26

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết

Tiêu chuẩn kiểm định:

hoặc
Miền bác bỏ tương ứng:
hoặc

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 27

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Ví dụ 5.2: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
– Tỷ lệ cho vay (%); – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến – Tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 28

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(iii) Kiểm định White
 Tư tưởng: Phương sai sai số ngẫu nhiên là một hàm bậc hai của các biến độc lập.
Để đơn giản xét mô hình hồi quy ba biến:
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được và tính
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau
thu được (kí hiệu số biến của mô hình White là )

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 29

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết

Tiêu chuẩn kiểm định:

hoặc
Miền bác bỏ tương ứng:
hoặc

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 30

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Ví dụ 5.3: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
– Tỷ lệ cho vay (%); – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến E – Tỷ suất sinh
lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 31

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(iv) Kiểm định Park
Xét mô hình hồi quy:
 Tư tưởng: Phương sai sai số ngẫu nhiên là một hàm lũy thừa của 1 biến
độc lập (đồng thời các biến độc lập)

Lấy logarit cơ số e hai vế thu được mô hình và ước lượng mô hình:

thu được
Nếu thì mô hình gốc có PSSSNN không đổi
Nếu thì mô hình gốc có PSSSNN thay đổi.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 32

 mô hình Park dạng
mô hình Park dạng

5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư và tính
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau:
thu được
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:

Tiêu chuẩn kiểm định: F,

Kiểm định Park có thể thực hiện bằng cách thay các biến độc lập bằng giá trị
ước lượng của biến phụ thuộc. Mô hình Park có dạng:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 33

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(v) Kiểm định Glejser
Xét mô hình hồi quy:
 Tư tưởng: PSSSNN được đánh giá thông qua giá trị tuyệt đối của phần dư.
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư và tính
Bước 2: Ước lượng một trong các mô hình sau để thu được tương ứng:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 34

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:

Tiêu chuẩn kiểm định:

hoặc
Miền bác bỏ tương ứng:
hoặc

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 35

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Ví dụ 5.4: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
– Tỷ lệ cho vay (%); – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến – Tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 36

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(vi) Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc
 Tư tưởng: PSSSNN phụ thuộc vào bình phương giá trị trung bình của biến
phụ thuộc.
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau: thu được
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:

Tiêu chuẩn kiểm định:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 37

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.3.4. Một số biện pháp khắc phục
 Phương pháp bình phương có trọng số
Xét mô hình hồi quy:
Giả sử:
Chia cả 2 vế mô hình gốc cho thu được:

Mô hình (5.6) có:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 38

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Phương pháp sai số chuẩn vững
Tư tưởng: Sử dụng các ước lượng từ OLS nhưng tính toán lại phương sai của
các hệ số ước lượng mà không sử dụng đến giả thuyết PSSSNN thay đổi.
Xét mô hình hồi quy đơn: có
Khi đó: (5.7)
Đề xuất thay thế bằng khi đó (5.8)
Với n đủ lớn (5.8) tiệm cận về (5.7)

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 39

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Phương pháp GLS khả thi
Xét mô hình hồi quy:
Giả sử:
Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được tính
Bước 2: Ước lượng mô hình: thu được giá trị dự báo tính
Bước 3: Ước lượng mô hình theo WLS với trọng số .

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 40

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
 Hiện tượng tự tương quan (TTQ) là sự tương quan giữa các thành phần
của chuỗi quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (với số liệu chuỗi
thời gian) hoặc không gian (với số liệu cắt ngang).
 Xét mô hình hồi quy
GT4: tức là mô hình gốc không có tự tương quan.
GT4 bị vi phạm, tức là khi đó mô hình gốc có hiện tượng tự tương
quan.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 41

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Phân loại tự tương quan
 Tự tương quan bậc nhất – AR(1):

Nếu: : Mô hình gốc có TTQ âm

1: Mô hình gốc có TTQ dương
: Mô hình gốc không có TTQ
 Tự tương quan bậc p – AR(p)

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 42

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.3.1. Nguyên nhân sai số ngẫu nhiên
 Nguyên nhân khách quan:
- Tính quán tính;
- Hiện tượng mạng nhện;
- Hiện tượng trễ.
 Nguyên nhân chủ quan:
- Sai lệch trong xử lý số liệu: Tách, gộp, nội suy, ngoại suy các biến;
- Sai sót định dạng hàm, thiếu biến.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 43

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.3.2. Hậu quả của sai số ngẫu nhiên có tự tương quan
 Ước lượng OLS vẫn là tuyến tính, không chệch nhưng không phải là ước
lượng hiệu quả;
 Ước lượng phương sai sai số ngẫu nhiên thường bị chệch;
 Ước lượng phương sai của các tham số theo OLS là chệch;
 Kiểm định và không đáng tin cậy;
 Hệ số không còn tin cậy.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 44

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.3.3. Phát hiện tự tương quan
(i) Phương pháp đồ thị
Xét mô hình hồi quy:
Vì sai số ngẫu nhiên chưa biết nên sử dụng chuỗi phần dư .
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được
Bước 2: Vẽ đồ thị theo
Bước 3: Quan sát đồ thị và đưa ra những nhận định về hiện tượng TTQ.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 45

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan

Hình 5.4: Một số hình ảnh về hiện tượng tự tương quan

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 46

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
(ii) Kiểm định Durbin – Watson
 Điều kiện:
+ Mô hình có hệ số chặn;
+ Biến giải thích là phi ngẫu nhiên;
+ Kiểm định tự tương quan bậc nhất – ;
+ Mô hình không chứa biến độc lập là biến trễ của biến phụ thuộc;
+ Không có quan sát nào bị mất trong tệp dữ liệu.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 47

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Xét mô hình hồi quy:
Với đủ lớn
Sử dụng thống kê:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 48

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được
Bước 2: Sử dụng thống kê:
Bước 3: Với tra bảng thống kê Dubin – Watson thiết lập bảng giá trị:

0 4
Bước 4: Tính và xem thuộc miền nào kết luận tương ứng.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 49

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Ví dụ 5.5: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
– Tỷ lệ cho vay (%); – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến – Tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam thu được kết quả
hồi quy sau:

Với mức ý nghĩa 5%, mô hình gốc có tự tương quan bậc nhất hay không?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 50

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
(iii) Kiểm định Breusch – Godfrey
Xét mô hình hồi quy:
Dùng để kiểm tra mô hình có tự tương quan bậc p hay không? ()
 Các bước thực hiện
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau:
thu được
thu được

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 51

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:

Tiêu chuẩn kiểm định:

hoặc
Miền bác bỏ tương ứng:
hoặc

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 52

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Ví dụ 5.6: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
– Tỷ lệ cho vay (%); – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến – Tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 53

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.3.4. Một số biện pháp khắc phục
Phương pháp bình phương tổng quát bé nhất (GLS)
Xét mô hình hồi quy đơn:
Ta có: trong đó đã biết.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Lập mô hình: (5.9)
Bước 2: Nhân cả hai vế (5.9) với ta có:

Bước 3: Mô hình sai phân:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 54

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi
 Dùng ước lượng thay
 Các phương pháp ước lượng :
Cách 1: Sử dụng thống kê Durbin – Watson:
Cách 2: Sử dụng hồi quy phụ, hồi quy mô hình:
Cách 3: Phương pháp lặp Cochrane – Orcuit.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 55

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Xét mô hình hồi quy:
Nếu giữa các biến độc lập: có mối quan hệ tuyến tính thì mô hình gốc có đa
cộng tuyến
Có hai loại đa cộng tuyến
+ Đa cộng tuyến hoàn toàn
+ Đa cộng tuyến không hoàn toàn

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 56

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
 Đa cộng tuyến hoàn toàn:

Nếu chẳng hạn , khi đó:

 Đa cộng tuyến không hoàn toàn:

Nếu chẳng hạn , khi đó:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 57

5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính

Hình 5.5: Mô tả các trường hợp đa cộng tuyến

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 58

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.4.1. Nguyên nhân của đa cộng tuyến
 Bản chất mối quan hệ giữa các biến số ít nhiều có quan hệ tuyến tính;
 Định dạng dạng hàm;
 Lấy mẫu không ngẫu nhiên hoặc kích thước mẫu không đủ lớn;
 Quá trình xử lý, tính toán số liệu…

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 59

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.4.2. Hậu quả của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến hoàn toàn
 Nếu mô hình gốc có đa cộng tuyến hoàn hảo thì ma trận không tồn tại ma
trận nghịch đảo do đó không tồn tại các hệ số ước lượng xác định bởi
Đa cộng tuyến không hoàn toàn
 Phương sai của các ước lượng OLS tiến dần ra vô hạn khi tính đa cộng
tuyến tăng dần lên vì:
Trong đó: là hệ số xác định của mô hình hồi quy theo các biến độc lập còn lại.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 60

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy rộng;
 Thống kê mất ý nghĩa;
 Hệ số có thể khá cao nhưng các giá trị thống kê của kiểm định khá nhỏ.
Điều này dễ tạo ra mâu thuẫn giữa kết quả kiểm định và về sự phù hợp
của mô hình;
 Dấu của các hệ số hồi quy ước lượng được có thể không phù hợp với lý
thuyết kinh tế;
 Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi của số liệu.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 61

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.4.3. Cách phát hiện đa cộng tuyến
(i) Xét tương quan cặp giữa các biến độc lập
Xét mô hình hồi quy:
Tính hệ số tương quan cặp giữa các biến độc lập
với
Nếu tồn tại một cặp biến thì mô hình gốc có đa cộng tuyến cao.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 62

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
(ii) Hồi quy phụ và hệ số phóng đại phương sai
Xét mô hình hồi quy:
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Với mỗi , ước lượng các mô hình hồi quy phụ:

thu được
Bước 2: Kiểm định cặp giả thuyết

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 63

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Tiêu chuẩn kiểm định:
Miền bác bỏ:
Nếu để bị bác bỏ thì mô hình gốc có hiện tượng đa cộng tuyến.
Nếu ) đều không bác bỏ được thì kết luận mô hình gốc không có hiện tượng
đa cộng tuyến.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 64

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
 Hệ số phóng đại phương sai

Kết luận:
Nếu càng gần 1 tính đa cộng tuyến càng cao.
Nếu có tức là thì mô hình có đa cộng tuyến cao.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 65

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Ví dụ 5.6: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
– Tỷ lệ cho vay (%); – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến – Tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam thu được kết quả
hồi quy sau:

Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

thu được .
Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 66

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
(iii) Độ đo Theil
Xét mô hình hồi quy:
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được
Bước 2: Với mỗi j (rút Xj ra khỏi mô hình và ước lượng mô hình:

thu được

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 67

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Bước 3: Tính độ đo Theil:

Bước 4: Kết luận:

Nếu thì mô hình gốc không có đa cộng tuyến.
Nếu thì mô hình gốc có đa cộng tuyến gần hoàn hảo.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 68

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Ví dụ 5.7: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của –
Tỷ lệ cho vay (%); – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến – Tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam thu được kết quả
hồi quy:

Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

thu được
thu được
Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 69

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.4.4. Biện pháp khắc phục
(i) Sử dụng thông tin tiên nghiệm
Các thông tin tiên nghiệm được khai thác từ kinh nghiệm thông qua quan sát
thực tế hoặc suy luận từ lý thuyết nghiên cứu.
 Ví dụ 4: 
Nếu có cơ sở cho rằng hàm sản xuất có hiệu suất không đổi theo quy mô tức
là thì có thể biến đổi mô hình ban đầu thành:

Mô hình này khắc phục được đa cộng tuyến.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 70

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
(ii) Thu thập thêm số liệu mới hoặc bỏ biến
 Chọn lại mẫu;
 Tăng kích cỡ mẫu;
 Loại bỏ biến cộng tuyến manh với các biến còn lại.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 71

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
Xét mô hình hồi quy:
Giả thuyết 6:

Giả thiết 6 không thỏa mãn, tức là SSNN không có phân phối chuẩn.
5.5.1. Nguyên nhân sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
 Bản chất dữ liệu không có tính phân phối chuẩn;
 Kích thước của tổng thể nhỏ…

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 72

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
5.5.2. Hậu quả của SSNN không có phân phối chuẩn
 Ước lượng của các hệ số hồi quy không có phân phối chuẩn;
 Thống kê không có phân phối Student;
 Thống kê không có phân phối Fisher;
 Suy diễn thống kê và kiểm định về các tham số hồi quy không còn tin cậy.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 73

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
5.5.3. Phát hiện tính không chuẩn của sai số ngẫu nhiên
(i) Xét đồ thị phần dư
Xét mô hình hồi quy:
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư
Bước 2: Vẽ đồ thị hàm mật độ xác suất của phần dư
Bước 3: Đối chiếu đồ thị với các đặc điểm của hàm mật độ phân phối
chuẩn để kết luận tương ứng.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 74

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
(ii) Kiểm định Jacque – Bera (JB)
Xét mô hình hồi quy:
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư và đồ thị phần dư
Bước 2: Kiểm định cặp giả thuyết

Tiêu chuẩn kiểm định:

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 75

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
Trong đó: : Hệ số nhọn; : Hệ số bất đối xứng của chuỗi phần dư

Miền bác bỏ:

Kết luận:
Nếu => bác bỏ , chấp nhận . SSNN không có phân phối chuẩn.
Nếu => Chưa có cơ sở bác bỏ . SSNN có phân phối chuẩn.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 76

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
Ví dụ 5.8: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của –
Tỷ lệ cho vay (%); – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến – Tỷ suất sinh lời
trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 77
 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
5.5.4. Biện pháp khắc phục
 Tăng kích thước mẫu;
 Biến đổi dữ liệu;
 Thay đổi biến;
 Lựa chọn lại mô hình.

12/23/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 78