TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA KINH TẾ
----------------

BÀI THẢO LUẬN

KINH TẾ LƯỢNG

Nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ số giá vàng, chỉ số đô la Mỹ và

giao thông đến chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2022

Nhóm thực hiện : Nhóm 7

Lớp học phần : 231AMAT04111_06
Giảng viên hướng dẫn : Trần Anh Tuấn

Hà Nội, 2023
 MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................2
1.1. Lý thuyết về các biến kinh tế liên quan....................................................2
1.1.1. Chỉ số giá tiêu dùng...............................................................................2
1.1.2. Chỉ số giá vàng......................................................................................2
1.1.3. Chỉ số đô la Mỹ......................................................................................2
1.2. Lý thuyết về phương pháp phát hiện và khắc phục mô hình nghiên
cứu.......................................................................................................................3
1.2.1. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi.................................................3
1.2.2. Tự tương quan.......................................................................................4
1.2.3. Đa cộng tuyến........................................................................................6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ GIÁ VÀNG, CHỈ
SỐ ĐÔ LA MỸ VÀ GIAO THÔNG ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Ở
VIỆT NAM TRONG NĂM 2022.........................................................................9
2.1. Xây dựng mô hình hồi quy.........................................................................9
2.1.1. Số liệu.....................................................................................................9
2.1.2. Mô hình hồi quy mẫu, ý nghĩa của mô hình......................................10
2.2. Kiểm định các giả thuyết về các hệ số hồi quy.......................................11
2.3. Dự báo giá trị trung bình.........................................................................12
2.4. Kiểm tra và khắc phục khuyết tật của mô hình với mức ý nghĩa 5%. 15
2.4.1. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi...............................................15
2.4.2. Tự tương quan.....................................................................................18
2.4.3. Đa cộng tuyến......................................................................................21
2.4.4. Khắc phục khuyết tật...........................................................................24
 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN..................................................................................26
3.1. Công bố mô hình.......................................................................................26
3.2. Kết luận......................................................................................................26
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................27
 LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động và khó khăn, việc
nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố như chỉ số giá vàng, chỉ số đô la Mỹ và
giao thông đến chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam là rất cần thiết. Chỉ số giá tiêu dùng là
một trong những chỉ số quan trọng để đo lường mức độ tăng giá hàng hóa và dịch vụ tiêu
dùng trong một nền kinh tế. Trong bối cảnh gia tăng của thị trường tài chính và quốc tế,
giá vàng trở thành một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế của một
quốc gia. Giá vàng tăng hay xuống có thể tác động không chỉ đến thị trường tài chính mà
còn đến nền kinh tế thực. Do đó, chỉ số giá vàng đã trở thành một thước đo thiết yếu để
nắm bắt xu hướng biến đổi của nền kinh tế. Ngoài ra, đô la Mỹ cũng là một trong những
chỉ số quan trọng và phổ biến nhất trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Đô la Mỹ có ảnh
hưởng rất lớn đến nguồn cung và giá trị của hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế toàn
cầu, bao gồm cả Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của đô la Mỹ đến
chỉ số giá tiêu dùng sẽ mang lại những thông tin quan trọng về biến động giá cả và xu
hướng tiêu dùng trong năm 2022. Ngoài ra, giao thông là một lĩnh vực quan trọng trong
đời sống hàng ngày của mọi người, đồng thời cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế và cuộc
sống của một quốc gia. Vấn đề giao thông được cân nhắc một cách kỹ lưỡng có thể giúp
chúng ta hiểu rõ hơn về các biến động giá cả và tác động lên chỉ số giá tiêu dùng. Việc
nghiên cứu ảnh hưởng của giao thông đến chỉ số giá tiêu dùng sẽ mang lại cái nhìn đa
chiều và mang tính ứng dụng trong thực tế.
Từ những lý do trên, nhóm đã chọn nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của
chỉ số giá vàng, chỉ số đô la Mỹ và giao thông đến chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong
năm 2022”
Bài thảo luận được chia thành 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Chương 2: Phân tích ảnh hưởng của chỉ số giá vàng, đô la Mỹ và giao thông đến
chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2022
Chương 3: Kết luận

1
 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Lý thuyết về các biến kinh tế liên quan
1.1.1. Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi về giá cả hàng hoá và dịch
vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Hiểu một cách khác, chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số phản
ánh về mức thay đổi tương đối về giá của hàng tiêu dùng theo thời gian và được tính bằng
phần trăm (%). Chỉ số CPI chính là chỉ tiêu được sử dụng phổ biến nhất để đo lường mức
giá và sự thay đổi của mức giá, thường gọi là lạm phát.
Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng mua hàng và lạm
phát. Số liệu thực tế cao hơn dự báo được đánh giá là mang tính tích cực/xu hướng tăng
đối với Đồng Việt Nam, số liệu thực tế thấp hơn dự báo được xem là mang tính tiêu
cực/xu hướng giảm đối với Đồng Việt Nam.
Ví dụ: Mức giá của các giỏ hàng và dịch vụ gồm: gạo, thịt, cá, hàng may mặc,
xăng dầu, vật liệu xây dựng, điện, nước... CPI sẽ đo lường mức giá trung bình của các mặt
hàng tiêu dùng này mà người tiêu dùng chi trả trong một khoảng thời gian xác định.
1.1.2. Chỉ số giá vàng
Giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày
25/9/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.950,5 USD/ounce, giảm 0,29% so với
tháng 8/2023. Kết thúc cuộc họp chính sách ngày 20/9/2023, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
(FED) quyết định giữ nguyên lãi suất, duy trì ở mức 5,25%-5,5%, cao nhất trong 22 năm,
thúc đẩy xu hướng đi lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu, làm giảm sức hấp dẫn của
vàng.
Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 9/2023 tăng 0,94% so với tháng trước; tăng
4,91% so với tháng 12/2022; tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 9 tháng
năm 2023 tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước.
1.1.3. Chỉ số đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng trong tháng 9/2023. Ngày 20/9/2023,
FED thông báo giữ nguyên lãi suất, duy trì trong biên độ 5,25% – 5,5%, đã đẩy lãi suất
trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên mức 4,5%, cao nhất trong 15 năm qua. Đồng thời, chỉ số US
Dollar Index đã đẩy lên 105 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Tính đến ngày

2
25/9/2023, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 104,61 điểm, tăng 2,02% so
với tháng trước.
Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 24.274
VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9/2023 tăng 1,53% so với tháng trước; tăng 0,35%
so với tháng 12/2022; tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 9 tháng năm 2023
tăng 2,29% so với cùng kỳ năm trước.
1.2. Lý thuyết về phương pháp phát hiện và khắc phục mô hình nghiên cứu
1.2.1. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi
a. Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và nguyên nhân
* Hiện tương phương sai của sai số thay đổi
Khi giả thiết Var(U i )= σ 2 với mọi i bị vi phạm, tức là:
Var(U i )= σ 2và tồn tại i= j sao cho σ i2 ≠ σ j2
* Nguyên nhân
- Do bản chất của các mối liên hệ giữa các đại lượng kinh tế.
- Do kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu, dạng hàm sai,...
b. Hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi
- Các ước lượng BPNN β^ j vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng
không còn là hiệu quả.
- Các ước lượng của các phương sai sẽ là các ước lượng chệch, thống kê T và F
không còn có ý nghĩa. Do đó khoảng tin cậy và các kiểm định dựa trên thống kê T và F
không còn đáng tin cậy nữa.
c. Phát hiện phương sai sai số thay đổi
* Kiểm định Park
Dựa trên nghi ngờ phương sai Var(U i ) phụ thuộc (chịu sự tác động) của một biến
độc lập nào đó dưới dạng hàm luỹ thừa, cụ thể Park đưa ra giải thuyết:
2 2 β vi 2
σ i =σ X i ℯ ⇔ ln σ i + β 2 ln X i +v i

Vì σ 2i chưa biết, nên thay thế bởi ước lượng của nó là ℯ2i , ta được mô hình:
2 2
ln ℯi =ln σ + β2 ln X i + v i

Bỏ qua v i, nếu β 2=0 ⟹ ln( σ 2i )=ln σ 2 ⟹ Var (U i )=σ 2

3
=> Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi

* Kiểm định Glejser

Nghi ngờ phương sai phụ thuộc vào biến độc lập dưới dạng hàm tuyến tính, căn,
nghịch đảo,... cụ thể 4 MHHQ phụ:
1,

2,

3,

4,
Kiểm định giả thiết H 0: β 2=0. Nếu H0 bị bác bỏ, thì kết luận có phương sai sai số
thay đổi.
* Kiểm định White
- Ước lượng mô hình bằng phương pháp OLS, tìm được phần dư ℯi

- Ước lượng mô hình phụ:

2
Bằng phương pháp OLS, tìm được hệ số xác định bội Rℯ i

- Với giải thuyết H 0: phương sai sai số không đổi.

Nếu H 0 đúng thì
2 2 2 (k ')
X =n R 2 i X
với k’ là số hệ số mô hình phụ không kể hệ số chặn.
Miền bác bỏ

1.2.2. Tự tương quan

a. Hiện tượng tự tương quan và nguyên nhân
* Hiện tượng tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i≠ j, sao cho:

4
  Nếu U t =ρ U t − 1+ ϵ t
Trong đó: ρ : hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số hồi quy bậc 1).
ϵ t : nhiễu ngẫu nhiên thảo mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển.

Ta nói U t tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1)

 Nếu U t =ρ U t − 1+ ρU t − 2+... ρ U t − p +ϵ t
Trong đó:
: hệ sô tự tương quan bậc
ϵ t : nhiễu ngẫu nhiên thảo mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ điển.

=> Ta nói U t tuân theo lược đồ tự hồi quy bậc p, kí hiệu AR( p)
* Nguyên nhân
- Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thời gian;
- Hiện tượng mạng nhện;
- Tính chất "trễ" của các đại lượng kinh tế;
- Phương pháp (kỹ thuật) thu thập và xử lý số liệu;
- Sai lầm khi lập mô hình: bỏ biến (không đưa biến vào mô hình), dạng hàm sai,...
b. Hậu quả của hiện tượng tự tương quan
Các ước lượng BPNN ^
β j vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng

không còn là hiệu quả.

Thống kê T và F không còn có ý nghĩa. Do đó khoảng tin cậy và các kiểm định
dựa trên thống kê T và F không còn đáng tin cậy nữa.
Các dự báo dựa trên các ước lượng BPNN không còn tin cậy nữa.
Các ước lượng của các phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị
thực của phương sai, do đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiều lần so với giá
trị thực của nó.
c. Phát hiện tự tương quan
Thống kê d được định nghĩa

5
 Trong đó d ≈ 2 ¿), với

Vì −1 ≤ ρ ≤ 1, nên 0 ≤ d ≤ 4.
Nếu = −1, thì d = 4 : TTQ ngược chiều;
Nếu = 0, thì d = 2 : không có TTQ;
Nếu = 1, thì d = 0 : TTQ thuận chiều.

Trong đó: d ∈ (1) : tồn tại TTQ bậc 1 thuận chiều

d ∈ (2) : không xác định được có hay không có TTQ bậc 1
d ∈ (3) : không có TTQ bậc 1
d ∈ (4) : không xác định được có hay không có TTQ bậc 1
d ∈ (5) : tồn tại TTQ bậc 1 ngược chiều
1.2.3. Đa cộng tuyến
a. Hiện tượng đa cộng tuyến và hậu quả
* Hiện tượng đa cộng tuyến
Xét MHHQTT cổ điển nhiều biến

Hiện tượng đa cộng tuyến toàn phần xảy ra giữa các biến giải thích X 2 , X 3 ,…, X k
nếu tồn tại ⋋ 2, ⋋ 3,…, ⋋ k không đồng thời bằng 0, sao cho:
, với mọi i
6
 Hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần (đa cộng tuyến) xảy ra giữa các biến
giải thích nếu tồn tại không đồng thời bằng 0, sao cho:
,với mọi i trong đó là nhiễu ngẫu nhiên
* Hậu quả của đa cộng tuyến
Trường hợp đa cộng tuyến toàn phần: các hệ số hồi quy mẫu là không xác định và
các độ lệch tiêu chuẩn là vô hạn.
Trường hợp đa cộng tuyến không toàn phần: Trong trường hợp này có thể xác định
được các hệ số hồi quy mẫu nhưng dẫn đến các hậu quả sau:
1. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các hệ số hồi quy mẫu sẽ rất lớn;
2. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy rộng hơn;
3. Tỷ số T mất ý nghĩa;
4. Hệ số xác định bội R 2 cao nhưng t nhỏ;
5. Dấu các ước lượng của các hệ số hồi quy sai do đó các ước lượng BPNN trở nên
rất nhạy với những thay đổi nhỏ trong số liệu.
b. Phát hiện đa cộng tuyến
(1) R2cao và t tnthấp
Bài toán 1:

Nếu từ kết quả hồi quy thu được R2 cao (>0) => H 1đúng
=> ít nhất 1 trong 2 yếu tố X hoặc Z ảnh hưởng lên Y (1)
Bài toán 2:

Nếu t tn là thấp 9 (|t tn < t α /2 |¿ ⟹ t tn ∈W α

n−k

=> chưa đủ cơ sở bác bỏ H 0
=> X j không ảnh hưởng đến Y
 Nếu từ kết quả hồi quy, ta thu được mọi j 2, đều thấp
=> Ta thấy (1) và (2) mâu thuẫn nhau
7
 => Nếu có (1) và (2) cùng xảy ra thì MHHQ sẽ có một khuyết tật nào đó
=> Đa cộng tuyến
(2) Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao ρ( X ,Y )
- Nếu ρ( X ,Y )=0 => X, Y độc lập
- Nếu ρ( X ,Y )=¿ 1 => X, Y quan hệ tuyến tính cùng chiều
- Nếu ρ( X ,Y )=− 1=> X, Y quan hệ tuyến tính ngược chiều
Nếu tồn tại sao cho cao (>0.8 ) => có đa cộng tuyến
(3) Xét hồi quy phụ
Xét MHHQ giữa một biến độc lập với một hoặc nhiều biến độc lập còn lại, nếu
MHHQ phụ này là phù hợp => có ĐCT (khẳng định sự phù hợp nhìn vào p_value của F)
p_value < α => có ĐCT (phù hợp)
(4) Chỉ số nhân tử phóng đại phương sai VIF
Chạy MHHQ phụ như mục 3, tính:

, nếu VIF cao ( >10 )

=> có đa cộng tuyến

8
 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ GIÁ VÀNG, CHỈ SỐ
ĐÔ LA MỸ VÀ GIAO THÔNG ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM
TRONG NĂM 2022
2.1. Xây dựng mô hình hồi quy
2.1.1. Số liệu
Bảng 2.1. Bảng số liệu
Thời gian Y X Z T
Thg1-22 101,94 99,93 99,27 114,55
Thg2-22 101,42 101,53 99,16 115,46
Thg3-22 102,41 109,36 99,57 118,29
Thg4-22 102,64 112,28 99,36 116,59
Thg5-22 102,86 109,86 100,21 118,42
Thg6-22 103,37 107,40 101,23 121,41
Thg7-22 103,14 106,31 101,77 115,22
Thg8-22 102,89 105,87 102,41 108,94
Thg9-22 103,94 104,06 103,45 106,68
Thg10-22 104,30 104,80 105,42 101,81
Thg11-22 104,37 103,95 108,71 100,94
Thg12-22 104,55 104,16 105,00 99,84
Đơn vị tính: % (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Trong đó:
Y: chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2022
X: chỉ số giá vàng
Z: chỉ số đô la Mỹ
T: giao thông

9
2.1.2. Mô hình hồi quy mẫu, ý nghĩa của mô hình
Với bộ số liệu đã biết, ước lượng mô hình trên theo phương pháp bình phương nhỏ
nhất trên phần mềm Eviews ta có:

Từ kết quả ước lượng ta thu được hàm hồi quy mẫu sau:
Y^i=¿ 69.45442 + 0.081757* X i + 0.268468Z * Zi – 0.021252*T i
* Ý nghĩa
^
β 1 =69.45442 có ý nghĩa khi chỉ số giá vàng, chỉ số đô la Mỹ và giao thông không
đổi thì chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2022 là 69.45442%

10
 ^
β 2 = 0.081757 có ý nghĩa khi chỉ số đô la Mỹ và giao thông không đổi nếu chỉ số
giá vàng tăng thêm 1% thì chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2022 tăng
0.081757%
^
β 3 = 0.268468 có ý nghĩa khi chỉ số giá vàng và giao thông không đổi nếu chỉ số
đô la Mỹ tăng 1% thì chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2022 tăng 0.268468%
^
β 4 = – 0.021252 có ý ngĩa khi chỉ số giá vàng và chỉ số đô la Mỹ không đổi nếu
giao thông tăng 1% thì chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2022 giảm 0.021252%
2.2. Kiểm định các giả thuyết về các hệ số hồi quy
Giả sử với mức ý nghĩa 5%, ta kiểm định các giả thuyết về các hệ số hồi quy trong
mô hình.
* Kiểm định giả thuyết cho rằng chỉ số giá vàng không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu
dùng ở Việt Nam năm 2022

{ H 0 : β 2=0
Với α =5 % , ta cần kiểm định giả thuyết sau: H : β ≠ 0
1 2

Với p_value = 0.1073 > 0.05 => Chưa đủ cơ sở bác bỏ H 0

Vậy với mức ý nghĩa 5% ta có thể kết luận rằng chỉ số giá vàng không ảnh hưởng tới chỉ
số giá vàng tiêu dùng ở Việt Nam năm 2022.
* Kiểm định giả thuyết cho rằng chỉ số đô la Mỹ không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu
dùng ở Việt Nam năm 2022

{ H 0 : β 3=0
Với α =5 % , ta cần kiểm định giả thuyết sau: H : β ≠ 0
1 3

Có p_value = 0.0232 < 0.05 => Bác bỏ H 0, chấp nhận H 1

Vậy với mức ý nghĩa 5 % ta có thế kết luận rằng chỉ số đô la Mỹ có ảnh hưởng đến chỉ số
giá tiêu dùng ở Việt Nam năm 2022
* Kiểm định giả thuyết cho rằng giao thông không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng ở
Việt Nam năm 2022

{ H 0 : β 4=0
Với α =5 % , ta cần kiểm định giả thuyết sau: H : β ≠ 0
1 4

Có p_value = 0.6176 > 0.05 => Chưa đủ cơ sở bác bỏ H 0

11
Vậy với mức ý nghĩa 5 % ta có thể kết luận rằng giao thông không ảnh hưởng đến chỉ số
giá tiêu dùng ở Việt Nam năm 2022

2.3. Dự báo giá trị trung bình

Với số liệu ở bảng trên, dự báo chỉ số giá tiêu dùng (giá trị trung bình và giá trị cá
biệt) nếu biết chỉ số giá vàng là 101% và chỉ số đô la Mĩ là 99,42% và giao thông là
115,81.
Với độ tin cậy γ=95% dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt khi X= 101,
Z=99.42, T=115.81.
Sử dụng phần mềm Eview ta được kết quả như sau:

12
Từ kết quả Eview => Kết quả dự báo Y^ 0=101.9418
* Xác định khoảng tin cậy:
Xây dựng thống kê:
Y^ 0 − E(Y / X 0) (n − k)
T= T
Se( Y^ 0)

Với độ tin cậy γ =1 − α

P (|T |<t α2 ¿=1 −α =γ

(n − k)

^ (n − k )
Se ¿ )< E (Y/ X 0 ¿ ¿< Y^ 0+ t α Se ( Y^ 0 )¿=γ
(n− k)
⇔ P (Y 0 −t α2 2

^ (n − k)
Se ( Y^ 0 ); Y^ 0 +t α
(n − k)
Se ( Y^ 0 )¿
Khoảng tin cậy của E (Y/ X 0 ¿ ¿ là ( Y 0 −t α2 2

α
Giả sử 1 - =0.975n=12, k=4
2
Sử dụng Eview để tính Se(Y^ 0 ¿ ta có:

13
14
 Se(Y^ o ) = 0.294791
Sử dụng kết quả Eview dự đoán giá trị trung bình và giá trị cá biệt:

15
* Giá trị trung bình:

{
Y^ o −t (αn −k ) Se ( Y^ o )=101.2749
2

Y^ 0+ t α Se ( Y^ 0 ) =102.6087
( n −k )

 101.2479 < Y o <102.6087

* Giá trị cá biệt:

{
Y^ o −t (αn −k ) Se ( Y^ o )=100.7046
2

Y^ 0 +t α Se ( Y^ 0 ) =103.1790
( n −k )

 100.7046 < Y o < 103.1790

Kết luận: Với độ tin cậy 95%, ta có thể dự báo giá trị trung bình về chỉ số giá tiêu dùng
nằm trong khoảng 101.2749 đến 102.6087; giá trị cá biệt về chỉ số giá tiêu dùng nằm
trong khoảng 100.7046 đến 103.1790
2.4. Kiểm tra và khắc phục khuyết tật của mô hình với mức ý nghĩa 5%
2.4.1. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi
a. Kiểm định Park
Chạy kiểm định Park bằng phần mềm Eviews ta có kết quả như sau:

16
Với mức ý nghĩa 5%, cần kiểm định giả thuyết:
H 0 :Không có phương sai sai số thay đổi
H 1 : Có phương sai sai số thay đổi

Có p-value của log x , log z , log t > 0,5 → Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0

Kết luận: Không có phương sai sai số thay đổi
b. Kiểm định Glejser
Xét mô hình:
Y =69.45442+ 0.081757 X i +0.268468 Zi −0.021252 T i
Chạy kiểm định Glejser bằng phần mềm eviews ta có kết quả như sau:

Mô hình hồi quy ban đầu:

Y =69.45442+ 0.081757 X i +0.268468 Zi −0.021252 T i
Xét mô hình:
Y =− 4.4676360 .017977 X i+ 0.052984 Z i +0.011461T i
Với kiểm định giả thuyết: H 0 :Không có phương sai sai số thay đổi
H 1 : Có phương sai sai số thay đổi

Từ bảng kiểm định Glejser ta thấy p-value= 0.2864 > 0.05

→ Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
Kết luận: Không có phương sai sai số thay đổi
17
c. Kiểm định White
Chạy kiểm định White bằng phần mềm Eviews ta có kết quả như sau:

Mô hình hồi quy ban đầu:

Y =69.45442+ 0.081757 X i +0.268468 Zi −0.021252 T i
Xét mô hình:
Y =1393.307 +3.735034 X i −21.59538 Z i − 8.552990T i
Với kiểm định giả thuyết:
H 0 :Không có phương sai sai số thay đổi
H 1 : Có phương sai sai số thay đổi

Từ bảng kiểm định White ta thấy p-value = 0. 2751 > 0.05

→ Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
Kết luận: Không có phương sai sai số thay đổi

18
2.4.2. Tự tương quan
2.4.2.1. Phương pháp kiểm định d

Từ bảng trên ta có d quan sát =2.319997 ;

n=12; k '=4 −1=3
Tra thông số trên bảng Durbin-Watson stat với mức ý nghĩa 5% có:
d u=1.834 ; d L =0.658

Có d=2.319997 ∈d (4)
=> Không xác định được có hay không tự tương quan bậc 1

19
2.4.2.2. Phương pháp kiểm định Breuch-Godfrey
* Tự tương quan bậc 2

Với mức ý nghĩa 5%, cần kiểm định:

{ H 0 : Mô hình không có tự tương quan bậc 2.

H 1 : Mô hìnhcó tự tương quan bậc 2

Có pvalue =0.1154 >0.05

=> Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
=> Chưa đủ cơ sở để nói rằng mô hình có tự tương quan bậc 2

20
* Tự tương quan bậc 3

Với mức ý nghĩa 5%, cần kiểm định:

{ H 0 : Mô hình không có tự tương quan bậc 3

H 1 : Mô hình có tự tương quan bậc 3

Có pvalue =0.0737> 0.05

 Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
 Chưa đủ cơ sở để nói rằng mô hình có tự tương quan bậc 3

21
2.4.3. Đa cộng tuyến
a. Phát hiện đa cộng tuyến bằng phương pháp R2 cao, t tn thấp
Sử dụng Eviews ta thu được bảng sau:

Dựa vào kết quả từ bảng eviews ta có:

R cao (0.843669 > 0.8)
2

p_value ( ^
β 3 ) = 0.0232 < 0.05

=> Không có đa cộng tuyến

Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến

22
b. Phát hiện đa cộng tuyến bằng phương pháp hệ số tương quan cặp giữa các biến giải
thích cao
Sử dụng Eviews ta thu được bảng sau:

Từ kết quả bảng Eviews ta thấy:

¿ ρ ( Z , T )∨¿ cao = 0.867406 > 0.8
=> Có hiện tượng đa cộng tuyến
Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, mô hình xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
c. Hồi quy phụ
Ta có mô hình hồi quy phụ:

23
Ta thấy ∀ p_value > 0.05
=> Không có hiện tượng đa cộng tuyến
Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
d) Nhân tử phóng đại VIF
Sử dụng eviews ta thu được bảng sau:

Theo kết quả trên ta thấy ∀ VIF của mô hình <10

=> Không có đa cộng tuyến
Vậy với mức ý nghĩa α = 5%, mô hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến

24
2.4.4. Khắc phục khuyết tật
Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến bằng cách thu thập thêm số liệu:
Tăng kích cỡ mẫu từ n = 12 lên n = 22 ta có bảng số liệu mới
Thực hiện ước lượng hàm hồi quy mẫu ta thu được kết quả:

Thời gian Y X Z T
Thg1-22 101,94 99,93 99,27 114,55
Thg2-22 101,42 101,53 99,16 115,46
Thg3-22 102,41 109,36 99,57 118,29
Thg4-22 102,64 112,28 99,36 116,59
Thg5-22 102,86 109,86 100,21 118,42
Thg6-22 103,37 107,40 101,23 121,41
Thg7-22 103,14 106,31 101,77 115,22
Thg8-22 102,89 105,87 102,41 108,94
Thg9-22 103,94 104,06 103,45 106,68
Thg10-22 104,30 104,80 105,42 101,81
Thg11-22 104,37 103,95 108,71 100,94
Thg12-22 104,55 104,16 105,00 99,84
Thg3-21 101,16 116,84 99,3 100,48
Thg4-21 102,7 113,84 98,65 117,67
Thg5-21 102,9 113,02 98,85 121,24
Thg6-21 102,41 112,37 99,13 115,54
Thg7-21 102,64 107,07 99,45 113,82
Thg8-21 102,82 96,98 99,08 113,63
Thg9-21 102,06 97,3 98,65 113,58
Thg10-21 101,77 98,18 98,52 116,52
Thg11-21 102,1 99,91 98,37 120,71
Thg12-21 101,81 101 99,42 115,81

25
Dựa vào kết quả trên ta có:
R = 0.766203 < 0.8
2

=> Mô hình không còn hiện tượng đa cộng tuyến.

Ta có mô hình mới sau khi khắc phục:
Y^i=¿ 58.20627 + 0.013270* X i + 0.374773* Zi + 0.047718*T i

26
 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
3.1. Công bố mô hình
Hàm hồi quy mẫu:
Y^i=¿ 69.45442 + 0.081757* X i + 0.268468Z * Zi – 0.021252*T i

Sau khi xây dựng mô hình hồi quy nghiên cứu về ảnh hưởng của chỉ số giá vàng,
chỉ số đô la Mỹ và giao thông đến chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam trong năm 2022, nhóm
đã tiến hành kiểm tra khuyết tật của mô hình đó bằng cách sử dụng phần mềm Eviews và
thu được kết quả như sau:
+ Mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
+ Mô hình không có hiện tượng tự tương quan bậc 1,2,3
+ Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến
Để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến, nhóm đã tiến hành thu thập thêm số liệu
nhằm tăng kích thước mẫu từ n=12 lên n=22 và tiếp tục kiểm tra khuyết tật bằng phần
mềm Eviews. Kết quả cho ra mô hình mới sau khi khắc phục:
Y^ i=58.20627 +0.013270 X i +0.374773 Zi +0.047718 T i
=> Mô hình không còn hiện tượng đa cộng tuyến
3.2. Kết luận
Khi chỉ số đô la Mỹ và giao thông không đổi, nếu chỉ số giá vàng tăng 1% thì chỉ
số giá tiêu dùng trung bình từ tháng 3 năm 2021 đến hết năm 2022 tăng 0.013270%.
Khi chỉ số giá vàng và giao thông không đổi, nếu chỉ số đô la Mỹ tăng 1% thì chỉ
số giá tiêu dùng trung bình từ tháng 3 năm 2021 đến hết năm 2022 tăng 0.374773%.
Khi chỉ số giá vàng và chỉ số đô la Mỹ không đổi, nếu giao thông tăng 1% thì chỉ
số giá tiêu dùng trung bình từ tháng 3 năm 2021 đến hết năm 2022 tăng 0.047718%.

27
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Kinh tế lượng, Trường Đại học Thương Mại
2. Tổng cục Thống kê [https://www.gso.gov.vn/]

28