R I Z I C I (od 447str.

)
ljudi stavit u prepisani 2.kolokvij iz upravljanja rizika.s obzirom da sam vanredni ikovi je dao mogunost da vanredni prepiu kolokvij. ja sam bila i prepisala samo jednu grupu. 2.KOLOKVIJ GRUPA B 1. RAROC MODEL a) procjenjuje stvarne ili ugovorene godinje stope ROA po zajmovima b) procjenjuje trini rizik c) prohod od kredita dijeli sa iznosom kredita d) procjenjuje oekivani prihod od kamata i naknada u odnosu na oekivani rizik kredita e) nije prihvaen kao pouzdan model mjerenja kredita 2. STOPA PRINOSA DO DOSPIJEA JE a) mjera promjene u trinoj vrijednosti vrijednosnice koje su rezultat promjena kamatnih stopa b)vrijednosna i vremenska mjera dospijea kojom se mjeri prosjeno vrijeme gotovinskih priljeva po glavnici i kamati baninog potraivanja c) kvantitativna tehnika kojom se mjeri osjetljivost aktive i pasive na promjene kamatne stope d)ukupni priljev izraen u postotcima na godinjoj razini od kupovne moi obveznice zadrane do dospijea e) nominalna kamatna stopa ili kamatna stopa koju nosi obveznica 3. OPERATIVNI RIZIK NE NASTAJE USLIJED: a) neusklaene ronosti aktive i pasive b) propusta u radu zaposlenih c) neodgovarajuih unutranjih procedura i procesa d) neadekvatnog upravljanja informacijskim i drugim sistemima e) nepredvidivih ekstremnih dogaaja 4. GLAVNA PREDNOST POVIJESNE SIMULACIJE VaR JE a).zahtjeva pretpostavke odreene distribucije b) problemi vezani uz (nevatiranost) varijabli c) pretpostavka konstantne distribucije i konstantnih korelacija d) VaR je ogranien na najvei gubitak ostvaren u promatranom uzorku e) neparametrinost 5. PREMA BASELU II MINIMALNA ADEKVATNOST KAPITALA IZNOSI a) 12% b) 10% c)9% d) 8% e) 7% 6). OBJASNITE CREDIT RISK + MODEL MJERENJA KAMATNOG RIZIKA ZADACI: 7. izraunajte DURATION I MODIFICIRANI DURATION obveze kojoj je rok dospijea 5 god., kamate se isplauju anuitetno a glavnica u posljednjoj godini. Obveza ima nominalnu vrijednost 2000 kn, nosi nominalnu kamatnu stopu 8%, a sadanja vrijednost je 2500 kn. 8. izraunajte adekvatnost kapitala banke ako se njena aktiva sastoji od: Ponder:

-gotovina 300.000 0% -hipotekarni kredit 1500.000 50% -kredit stanovnitva 700.000 100% -kredit RH 500.000 20% Jamstveni kapital je 800.000 9. procijenite kreditni rizik kredita danog A-duniku. Duration kredita je 2,8 god, iznos kredita je 2milj.kn (2 000000)) poveanje premije za rizik od 1,1% obuhvaa 99% vjerojatnosti a nominalna kamatna stopa za A-obveznice iznosi 7%. Izraunajte RAROC kredita ukoliko mara i naknada po ovom kreditu iznose 0,6% godinje 10. izraunajte 99%-tni VCV VaR portfolia za razdoblje dranja od 6 dana ako su prinosi po godinama: God prinos 2007 59% 2008 57% 2009 49% 2010 56% ----------------------------------------A znas li mozda ako na ispitu na rizicima budu esejska ili sve na zaokruzivanje ili dopunjavanje? mislim da je princip slian kako na kolokvijima samo je kod zadataka ponueni odgovori a, b c d i e. treba izraunati i zaokruiti naravno ako je rezultat isti ponuenom. tako je ikovi na vanrednim predavanjima rekao. ------------------------------------------------------------Ulagatelj je kupio kuponsku obveznicu na tritu kapitala za 935 kn. Obveznia ima nom. vrijednost 1000 kn, dospijeva za 3 godine i nosi 10%-tnu kamatu. Isplata kamata je godinja. Kolika je stopa prinosa koju je ostvario ulagatelj? jel znade neko rjeit ovaj zadatak ??? ovaj zadatak je vezan za kolegij UPRAVLJANJE RIZICIMA???3 e ako je ja sam rjeila no neznam da li je to tono . evo: Ulagatelj je kupio kuponsku obveznicu na tritu kapitala za 935 kn. Obveznia ima nom. vrijednost 1000 kn, dospijeva za 3 godine i nosi 10%-tnu kamatu. Isplata kamata je godinja. Kolika je stopa prinosa koju je ostvario ulagatelj? 1000/1000*100= 100 1000/935*100=106,95

YTM= i*100/pb+pp-pb/n =10*100/106,35+100-106,35/3 =9,40-2,116--- 9,4-2,1 =7,3% -----------------------------------------------E ovako mui me jedan zadatak iz Upravljanja rizicima. Naime zadani je godinji prinos kroz 4 godine za Dionicu "A" i "B" te trini indeks. E sad pitanje je koliki je beta koeficijent pojedine dionice? Ako netko sluajno zna po kojoj formuli se rauna molila bih da napie...

---------------------------------------------------------------------------Bilo je 20 teorijskih pitanja na zaokruivanje (kilometaskih) i 10 zadataka, pisali smo sat vremena to... Ljudi su uglavnom fokusirani bili na zadatke koliko sam skuila iz prie nakon ispita i mislim da nitko nije ni stigao proitati teoriju, a kud prepisati pitanja... ---------------------------------------------------------------------------------------------------evo pitanja koje smo uspjeli prikupiti. nemoram reci da je ispit bio katastrofa i da sat vremena nije ni priblizno dovoljno da se rijesi. a da ne pricam, kada se izracuna zadataka da se rezultati ne poklapaju sa njegovim ponudenim

odgovorimaFPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" 1. ATP model, faktori koji utjeu na rizinost portfolia... 2. Upravljanje rizikom obuhvaa... 3. Duration vrijednosnica je kakva prema stopi prihoda... 4. pekulativni rizici 5. Na likvidnost financijskih institucija mogu utjecati... 6. Koeficijent vlastitog financiranja je odnos... 7. Pri mjerenju rizika ogranienje norm. distribucije moe biti... 8. Pristup temeljnog indikatora 9. Dopunski kapital I umanjuje se za 10. Ako koeficijent korelacije ima negativni predznak kakve su varijable 11. Nedostatak Monte Carlo simulacije nije... 12. Credi+ Risk + model procjenjuje 13. Na osnovu Benchmarka (ili kako se ve pie) i samoocjenjivanja proizlaze najbitnije kategorije rizika 14. Liquidity coverage ratio scenario definiran od strane regulatora ne temelji se na pretpostavkama 15. Stupovi Basela II. Su.... 16. Nedostatak testiranja ekstremnih dogaaja je.... CML definirana je Trzisni rizik Nedostaci CPM Koristi hibridnih instrumenata Zbroj velikih izloenosti banke nesmije prelaziti Za portfolio se moe rei da je efikasan ako ne postoji ijedan drugi portlio koji.... Minimalna adekvatnost kapitala Analiza osjetljivosti VaR Profitabilnost kapitala odredena je CM model VaR izraunava se koritenjem Karakteristika odbora za upravljanje aktivom i pasivom nije... Imovina sa vrijednoscu bete manje od 1 -------------------------------------------------------------------------------------Dali netko mozda ima pitanja od jucer sa ispita u Rijeci??? bilo je 30 pitanja.. 20 na zaokruivanje i 10 zadataka..svi zadaci sa demostratura veinom.. uglavnom puno je bilo

zadataka ak i previe za tako malo vremena... nisam ih ba zapamtila,al ako ima demostrature tamo su ti veinom svi zadaci.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za rizike svarno nisam znala da je 20 teorijskih pitanja. onda moram dobro nauit teoriju. a koliko treba bodova za prolaz iz rizika?? 8 da se ne zaletim 30.6, jer mislim da kad vidim teoriju ponem zaokruivati bezveze) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Molim lijepo da li netko zna ovo rijesit: Kolika je vjerojatnost da e teta biti manja od 25.000kn? TETA 1. 0 - 15000 2. 15000 - 35000 3. 35000 - 55000 4. 55000 - 70000 ako je VJEROJATNOST 1. 0.05 2. 0.15 3. 0.25 4. 0.30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------ja sam bila danas i bila sam grupa A. tono koja su pitanja bila ne sjeam se ali bilo je neto APT model (faktori koji utjeu), pekulativni rizici nastaju, liquid ratio scenarij... neto s time, testiranje ekstremnih dogaaja (zazo nisu dobri), nedostatak normalne distru+ibucije kod paramet.pristupa, stupovi basela II, dpounski kapital I dobiva se, neto vezano za benchmarking i samo procjenjivanje, a ostaal pitanja nisam ni zapisala ni zapamtila. -----------------------O i ti si meu tim sretnicima kojima fali jedan bod, meni se to ve 2. put dogodilo tako da znam kako ti je.... Ma ne znam, nije mi uope jasan, ono ili nek promjeni ispit ili neka da vie vremena... Pa samo one zadatke moe sat vremena rijeavati, gdje je jo teorija... Ah 9. mjesec.... ja sam unazad isla rjesavati zadatke. samo da je dao jos 10 minuta. nis,nema nam druge nego cjelo ljeto rjeavati zadatke da ih mozemo rjesiti u pol sata. druge nam nema. da je to neki teski predmet,jos bi rekla
---

Slaem se s tobom... Ali ja u nauiti teoriju, sva ona predavanja, taman imam vremena znati u pjevati teoriju, a zadatke to ti kae vjebati da rijei za pola sata, pa ono ak ne uspijem zadatke budem se na teoriju izvukla....
----------

pozdrav ljudi, trebam jednu pomo vezano za rjeavanje dvaju zadataka. oba su vezana za BETa KOEFICIJENT. i oba su iz posljednjih demonstratura. (od 14.6) ovaj zadatak slian je bio na prolom ispitu 30.6 i koliko se ja sjeam samo je teorijski zadan bio zadatak. jel mi moe netko rei kako se u tablici dobiju podaci? evo prvog zadatka

. banka u svom portfelju ima ukupno 4 dionice ija zajednika vrijednost iznosi 500 mil.kn. a) koliko iznosi beta koeficijent cjelokupnog portfelja? b) ukoliko je nerizina stopa 10% a premija za rizik 5%, koliko iznosi zahtijevana stopa povrata portfelja? dionica iznos Beta 1 120 0,5 2 140 1,3 3 160 2,1 4 80 1 ukupno 500 i evo drugog zadatka.ali prije pitanje za ovaj zad.: da li je ovaj tip zadatka bio na nekom ispitnom roku? . izraunaj beta koeficijent ako su prosjeni prinosi po godinama: God dionica A tr.. index (provjeriti ako je zadano)?? 2007 -10% (4%) 2008 25% (10%) 2009 15% (-5%) 2010 10% (15%))----kako se dobije ovo u sluaju da nije u ispitu zadano? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kako izgleda ispit? --Jesi nova bolonja ili stara? Ako si stara nama je na ispitu bilo 30 pitanja na zaokruivanje (20 teorije i 10 zadataka) i 15 bodova ti treba za prolaz... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajd molim te ako ide na taj rok u Bujama da zapamti pitanja pa nam ih proslijedi, jer taj ispit je nemogue za proi, a ini se prelagan jer je tako sloen...30 pitanja, sve na zaokruivanje, pola za prolaz...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

Pitanja s dananjeg roka "Upravljanja rizicima" - Buje : - VaR - Pretpostavke CAMP modela - Bazel 1 i 2 - to je neizvjesnost - Koja su ovlatenja upravnog odbora banaka - Likvidnost je... - to ne prolazi....?kredit(?) institucije?(30-40-50%) - ili tako neto...nekako...hhmmmmmpppfff, i ovo sam jedva zapamtio, ostalo sam zaboravio.... 30tak pitanja, 30minuta, zadaci jednostavniji - nije trebao ni kalkulator. Svako pitanje oko 5 ponuenih odgovora, jedan ispravan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kakav je ispit. koliko pitanja, nacin itd. sta je sa zadacima? hvala onima koji uopce razmisle o mom pitanju... E ovako, nije da itko ima ba ikakvih informacija, pa evo barem neto...Ispit ti ima 30 pitanja na zaokruivanje, to znai 20 teorijskih, 10 zadataka...Svaki toan odgovor 1 bod, pola za prolaz (15)...Postoji ja mislim samo ta skripta, odnosno materijali sa profesorovih predavanja+zadaci...Moda izgleda lako, ali nemoj da te zavara, jer je

jako mala prolaznost i jako malo ljudi uope ima ovaj kolegij... --Da li je itko bio na ovom ispitu koji ste imali u 3.mj.? Je li stvarno izbacio zadatke?? Da ,ja sam bila na ispitu bilo je 30 teoretskih pitanja bez zadatka,zj.bio je zavrsni od nove bolonje --Zadnji ispit je bio 30 pitanja teoretskih bez zadataka ali to je bio redovni rok u 2 mjesecu,dao nam je zavrsni ispit od novih bolonjaca -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------danas pisali upravljanje rizicima pa da se osvrnem. opet je bio "zavrsni". samo sto mislim da on svaki nazove zavrsni kako bi nas zeznuo s pitanjima. tj. pitanja su apsolutno bila razlicita od proslog ispita koji se isto zvao "zavrsni". ponovila su se 4-5 pitanja od 30) 10 zadataka, nimalo lagana. ja sam ih rjesavala po sabloni i niti jedan rezultat mi nije dosao ni slicno ponudenim odgovorima. mozda nisam mjerodavna. znaci, bilo je a,b,c,b,c,d, dugo nisam e. uglavnom en ten tini... cuvao nas je maradin. prepisat se moglo, ali za to je trebao bit odlican salabahter, detaljan that's it!