Professional Documents
Culture Documents
,, Свети Николе ’’
Тема:
Теорија на ризик
Професор: Студент:
Јуни, 2018
ТЕОРИЈА НА РИЗИК
Дефиниција за ризик
Ризик и одлуки
Според проекцијата на ризик, кој исто така се нарекува проценка на ризик, секој ризик се
разгледува на два начина:
веројатноста дека ризикот е реален (реален) и последиците од проблемите поврзани со ризикот,
ако се појави ризик.
Основата за успешно управување со ризиците е формалната анализа и проценката на ризикот, со
цел да се преземат сите ризици
Тие го забележаа своето време и ги видоа нивните последици. Информациите што се потребни
често се достапни. Доста се едноставни методи за користење на овие информации и подобрување
на точноста на предвидувањата и квалитетот на одлуки.
За време на проценката на ризикот се преземаат следниве чекори:
дефинирање на референтните степени на ризик,
се стремиме да го развиеме односот помеѓу секоја комбинација (ри
и секој референтен степен,
предвидуваат збир на референтни точки кои ја дефинираат областа на прекин (проект),
ограничена со кривата
или површината на несигурност,
Обидете се да предвидите дека комплексните комбинации на ризик ќе влијаат на
референтниот степен.
Изборот на референтна точка е особено важен во случаите кога алтернативите се оценуваат со
неизвесност резултати. Причината е дека односот кон ризичните алтернативи се менува во
зависност од тоа дали се споредбата се одвива во сферата на добивка или во сферата на загубите.
Со соодносот на донесувачот на одлуки со ризикот се менува менување на рамката. Во сферата на
добивката, тие обично се аверсани на ризик, така што тие ќе бидат избрани безбедно
помалку профит, додека во сферата на загубите тие се склони кон ризик, така што тие ќе се
изјаснат дека се неизвесна опција кој нуди шанса да помине без загуба. Горенаведените
објаснувања Тверски и Канеман се базираат на т.н. теоријата, исто така, ја разгледува вредноста
на функцијата на индивидуата врз основа на која тој одлучува. Функцијата е форма S и поминува
преку координатен почеток, т.н. референца, неутрална, точка. Во првиот квадрант, функцијата е
конкавна (укажувајќи на аверзија на ризик во сферата на добивка), додека во третиот квадрант е
конвексен (и одразува приоритет за ризик во сферата на загубите. Областите на добивка и загуба
се одредуваат со референцаточка. Во прилог на променливиот сооднос на ризик, врз основа на
форма на вредност вредност.
Објаснете аверзија кон ризик. Функцијата во првиот квадрант е заокружена и побавна, додека во
првиот квадранттретиот квадрант е стрмен и брзо се намалува, што значи дека истиот износ може
да се вреднува помалку ако се гледа како на добивка, а не на загуба.
Симулација на ризик
4. Хеуристичка симулација, каде што изборот е направен врз основа на рационален избор на
човечкиот ум (хеуристичко програмирање).
Врз основа на применетите методи ги разликуваме детерминистичките и стохастичките
симулации.
Детерминистичката симулација се базира на таков детерминистички модел формиран од
компјутер, кој овозможува вчитување на различни влезни големини. Резултати од симулацијата,
односно излезот и големината на причината, зависи од влезните големини. Трансформации во
рамките на симулациониот модел, влез и излез големини се многу комплицирани, полн со
логички операции, циклуси, и програмски мрежи.Резултатот од промената не може да се
предвиди однапред. Со постепено менување на влезовитесе добиваат вакви можни резултати,
меѓу кои може да се најде оптимално решение.
Исто така, одговара на комбинираната и хеуристичка симулација, во зависност од начинот на
избор на влезни големини.Основата на стохастичката симулација е модел кој содржи случајни
вредности или стохастички процеси.Изборот на влезни големини е обезбеден од страна на
случаен механизам, врз основа на кој се врши случајно избор на можни излезни варијанти.
Стохастичката симулација е идентична со методот Монте Карло. Во повеќето случаи, методот
Монте Карло се користи за симулација. Често се идентификува со симулација
воопшто. Со овој метод, механизмот за селекција се реализира со случаен број. Тоа е избор од
вештачки збир на големи броеви. Се изведува со одреден распоред. Трансформација на случаен
изборброевите се главен проблем за методот Монте Карло.
Бидејќи збир на случајни броеви не е погоден за компјутерска симулација, се формираат случајни
броевиформа на псевдослучајни броеви (броеви во доволно голем сет на природни броеви
формираат како случајни броеви, врз основа на одреден алгоритам). Формирање на
псевдослучајни броевие уште еден важен проблем со методот Монте Карло.
Третиот проблем е математичката, или статистичката точност на методот, односно колку често е
потребноПовторете вештачки експерименти за да ја добиете посакуваната, соодветна точност.
Зголемете ја точноста бара диспропорционално поголем број на изведени експерименти.
Овој метод е особено погоден за формирање на стохастички модели.
Напорниот дел од симулацијата е создавање на компјутерска програма за симулација. Тоа е
направено со користењеспецифични и типични програмски јазици за симулација.
Во прилог на основните симулациски методи, постојат типични методи или системи за симулација
карактеристични проблеми.
И покрај фантастичниот развој на симулационите методи, сè уште постојат неочекувани
методологии и проблеми поврзани со нивната примена. Карактеристични проблеми се:
1. Резултатите од симулацијата тешко може да се објективно евалуирани.
2. Со оглед на големиот број на променливи, нивната сложеност и стохастичката поврзаност,
од резултатите моделите може да биде тешко да се одредат тековните, тековни
заклучоци.
3. Нема доволно ефикасен начин, кој ќе ги направи корисниците, без претходно добро
познавање.
4. Од дадениот метод, овозможија реализација на деталите за симулациониот проблем.
И покрај овие тешкотии, симулациониот метод останува успешен во такви случаи кога се
аналитички решенијанемаат соодветен алгоритам, или ако неговата примена бара премногу
напор и дополнителна работа.
Управување со ризици и следење
За вистински бизнис систем, карактеристично е дека има сложени односи меѓу елементите и да го
направи тоаконтинуирано динамично опкружување. Да се види целосно функционирањето на ова
систем и на тој начин ги опфаќа сите неизвесности, или ризици од својот бизнис, потребно е да се
врши анализа на ризик. Прво, сите елементи на ризик се идентификувани, вклучени во
планирањето на реализацијата на проектот, симулација, статистичка обработка и анализа на
добиените резултати.
Функционирањето на деловниот систем, внатре и во него, постојано е изложено на различни
ризици, кои можат да го доведат во прашање успешното функционирање, како и опстанокот на
деловниот систем двете компании. Затоа е неопходно да се идентификуваат и следат одредени
настани кои влијаатбизнис систем, компанија и веројатноста за нивно извршување.
Предизвикување на несакани настани зависи од системот што се следи, компанијата, и може да
биде надворешен и внатрешна.
Анализата на ризиците опфаќа две насоки: анализа на влијанието на надворешните и
внатрешните фактори врз изборот на капацитети, или износот на вложените средства во
компанијата. Целта на анализата може да биде презентирана со минимизирање
инвестираа средства во компанијата, а ограничувањата се презентирани во форма на задоволни
клиенти. Ограничувањата не се можни или многу е тешко да се утврди аналитички. Најчесто им се
даваат описни и во форма на статистички податоци добиени врз основа на анализа на пазарот.
Патем, тие го претставуваат пазарот, тие се стохастични. Решението обично се дава со
симулациски методи. Симулацијата се врши со анализа функционирањето на системот и
обработката на статистичките податоци добиваат најповолни вредности за датумот
експериментални услови на внатрешни фактори. При дизајнирање на симулациски модел,
препорачливо е да се моделира да биде универзален, за одредено поле на примена. Моделот е
за одредена примена активностите и параметрите се внесуваат според конкретниот случај. Дел од
моделот треба да има само општи параметри, кои се иницираат со конкретни параметри на
почетокот на симулацијата.
Ризик во процесот на дизајнирање