Professional Documents
Culture Documents
Ekonometrija
Ekonometrija
2.1.Pojam ekonometrije
2
2.2.Historija razvoja ekonometrije
3
promjenjivih veličina) i postojanje dinamičke teorije pomoću koje se buduće stanje
sustava izvodi logičkim implikacijama iz poznavanja sadašnjeg stanja.
postavljanje hipoteze,
prikupljanje podataka,
specifikacija matematičkog modela,
specifikacija statističkog ili ekonometrijskog modela,
procjena parametara ekonometrijskog modela,
ispitivanje pouzdanosti ekonometrijskog modela,
4
testiranje hipoteze te
upotreba modela.
2.4.1.Postavljanje hipoteze
Svodi se na proučavanje teorijskih ekonomskih postavki u svrhu definiranja
praktičnog problema na koji se traži odgovor, odnosno postavljanja hipoteze. Da bi
ekonometrijski model, kao rezultat ekonometrijskog istraživanja, mogao dati odgovor na
postavljeni problem, odnosno vjerodostojne rezultate, problem mora biti jasno postavljen.
Uspješnost svih daljnjih koraka zavisi od jasnoće postavljenog problema, odnosno od
valjanosti postavljene hipoteze. Hipoteza se formulira temeljem poznavanja analizirane
pojave, rezultata ranijih istraživanja te svakako temeljem poznavanje ekonomske teorije.
Postavljanje znanstvenih hipoteza s ciljem specifikacije ekonometrijskog modela
podrazumijeva prethodno znanje o varijablama koje je potrebno uključiti u model, o
matematičkom obliku njihovih međuzavisnosti i izvjesna znanja o predznaku i intervalima
mogućih vrijednosti parametara modela.
5
2.4.4.Specifikacija ekonometrijskog modela
Specificiranje ekonometrijskog modela pretpostavlja dobro poznavanje ekonomske
teorije. Na toj osnovi istraživač odlučuje koje varijable uključiti u model, ima a priori
teorijska očekivanja o predznaku i veličini parametara, te odlučuje o matematičkom obliku
modela. Pogreška u navedenom postupku naziva se specifikacijska pogreška. To je najteža
pogreška koja se može dogoditi u ekonometrijskom istraživanju, jer ostavlja najteže
posljedice na ocjeni modela. Najčešće greške specifikacije su izostavljanje nekih varijabli iz
funkcije ili upotreba neodgovarajućeg matematičkog oblika modela. Ako nije postignuta
zadovoljavajuća specifikacija modela, ocjene parametara dobivene bilo kojom
ekonometrijskom tehnikom biti će netačne, nepotpune ili neupotrebljive.
6
koje se može zadovoljavajuće prikazati modelom jedne jednadžbe, najčešće se koristi klasična
metoda najmanjih kvadrata. U protivnome se koriste metode koje se primjenjuju na modele
simultanih jednadžbi. Uobičajeno je da se koristi ona metoda koja daje ocjene sa što više
takozvanih poželjnih karakteristika, a koja je od poželjnih karakteristika ocjena i najvažnija,
zavisi od cilja ekonometrijskog istraživanja. Postoji više dijagnostičkih mjera (testova). Dvije
su osnovne grupe testova koji se koriste. Prva grupa testova daje opću sliku o tome da li je
model dobro specificiran ili ne. To su tzv. test portmanteau ili testovi specifikacije modela.
Zaključci koji proizlaze iz ovih testova jesu da je model adekvatan za opisivanje podataka
ili, naprotiv tvrde sa određenim stupnjem signifikantnosti da model nije dobro specificiran.
Druga grupa testova odnosi se na osobine slučajne pogreške koje možda govore u kojem
smjeru mijenjati model. Primjeri ove vrste testova jesu testovi normalnosti procijenjenih
grešaka, testovi linearnosti veze između y i xi, testovi korelacije reziduala, itd.
7
2.4.8.Predviđanje i prognoziranje
2.5.Ekonometrijski modeli
8
specificirati funkcionalni oblik veza, odabir vremena varijabli i stohastičku karakterizaciju
odstupanja. Dobije se tako ekonometrijski model spreman za ocjenjivanje i testiranje.
2.5.2.Ekonomski model
Ekonomisti se u svojim istraživanjima koriste eksperimentima ili pokusima. No
budući je stvarni svijet iznimno kompleksan, ekonomisti ne eksperimentiraju sa realnim
ekonomskim sistemima, već se okreću laboratorijima i kontroliranim eksperimentima da bi
proučavali ekonomske pojave. Stoga, ekonomska teorija konstruira ekonomske modele
kojima, na pojednostavljeni način, prikazuje ekonomske odnose u stvarnosti. Ti su modeli
idealni i takvi da omogućavaju uočavanje zakonitosti koje vladaju ekonomskim odnosima.
Model se može definirati kao pojednostavljeni prikaz realnog sistema ili procesa koji se
proučava. Sve definicije modela sadrže nekoliko zajedničkih elemenata (Jovičić, 1989.):
9
dohodak potrošača, promjene u razmišljanju potrošača, povećanje svijesti o zdravoj prehrani,
porast ili pad cijene ostalog voća itd. Propozicije koje se iz modela izvlače jesu teze. Model se
smatra konzistentnim, ako dedukcijom ne rezultiraju teze koje su protivne aksiomima
korištenim kod njegova sastavljanja (Jovičić, 1989.). Iz navedenoga proizlazi i definicija
ekonomskog modela. Ekonomski model je (Jovičić, 1989.): formalizirana prezentacija ideja,
propozicija ili znanja o specifičnom fenomenu čiji je cilj da obuhvati suštinu i način
djelovanja kompleksa realnosti u lakše razumljiv sistem. Ekonomski model je stoga, skup
pretpostavki koje pojednostavljeno prikazuju ponašanje određene ekonomske pojave ili
procesa. Kada ekonomski model poprimi oblik matematičkih odnosa, moguće je upotrijebiti
podatke o analiziranoj pojavi, te temeljem tih podataka, procijeniti valjanost modela, odnosno
provjeriti da li model adekvatno predstavlja stvarnost. Empirijska provjera valjanosti
ekonomskih modela predstavlja jedan od osnovnih ciljeva ekonometrijske analize.
2.5.3.Ekonometrijski model
Cilj analiziranja ekonomskih pojava, procesa, odnosa, veza i struktura te konstruiranja
ekonomskih modela, je upoznavanje njihove suštine i utvrđivanja zakonitosti u njihovom
ponašanju i kretanju. No, tek ekonometrijske metode omogućuju da se spomenute zakonitosti
numerički izraze i statistički testiraju. Ekonometrija dakle, analizira ekonomske procese,
njihove strukture i kretanja, a ta se analiza temelji na statističkim podacima i instrumentariju,
koji su racionalno koordinirani u ekonometrijskom modelu. Ekonometrijski model je krajnji
rezultat svakog ekonometrijskog istraživanja, predstavlja skup hipoteza koje dozvoljavaju
donošenje statističkog zaključka na osnovi uočenih vrijednosti ekonomskih varijabli
(Vujković, 1976.). Ekonometrijski model može se definirati kao skup relacija upotrijebljenih
za reprezentiranje ekonomskih procesa koji se mogu izraziti u matematičkoj formi (Vujković,
1976.). Maddala ekonometrijski model definira kao skup jednadžbi i različitih numeričkih
vrijednosti strukturnih koeficijenta koji izražavaju ekonomsku strukturu procesa (Maddala,
1992.). Ekonometrijski model mora biti dovoljno eksplicitan da omogući:
10
Ekonometrijski model mora biti tako konstruiran da omogući (Jovičić, 1989.):
prognoziranje i predviđanje,
11
jednostavnost: model treba predstavljati određenu ekonomsku vezu sa najvećom
mogućom jednostavnošću, da bi se lako moglo razumjeti njegovo značenje, uz uslov
da se druge željene osobine ne gube simplifikacijom modela.
model sistema jednadžbi ili model sistemna simultanih jednadžbi: takav se model
sastoji od više linearnih ili nelinearnih jednadžbi međusobno povezanih na određeni
specifičan način.
S obzirom na svrhu primjene koju model ima, ekonometrijski model može biti:
12
S obzirom na metode statističke analize ekonometrijski modeli mogu biti:
deterministički dio modela: sistemski dio modela f(Xi) koji izražava postuliranu
teorijsku vezu datu ekonomskom teorijom pri kojoj je Yi zavisna od Xi, ako su drugi
faktori konstantni (ceteris paribus klauzula), predstavlja dakle, sistematske varijacije Y
u zavisnosti od promjene u X; i:
13
2.8.Varijable ekonometrijskog modela
Nazivi varijabli čije se varijacije objašnjavaju – Nazivi varijabli pomoću kojih se objašnjavaju
varijabla Y varijacije Y – varijabla X
zavisna varijabla nezavisne varijable
regresand varijabla regresorske varijable
endogena varijabla egzogene varijable
output varijabla input varijable
prediktand varijabla prediktorske varijable
varijabla cilja kontrolne varijable
varijabla efekata kauzalne varijable
varijabla odziva stimulus varijable
objašnjena varijabla eksplanatorne varijable
14
15