Банки: огляд тижня

6 травня 2020 року

Головне

 Індекс фінансового стресу продовжує знижуватися.

 Майже усі категорії депозитів населення протягом останнього тижня квітня зростали. За
тиждень, що закінчився 30 квітня, і гривневі кошти населення в цілому, і строкові
гривневі депозити зросли на +0.3%. Валютні кошти вперше від початку відпливу зросли
на 0.2% у доларовому еквіваленті, темпи скорочення строкових валютних депозитів
значно уповільнилися порівняно з попередніми тижнями.
 Відплив строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення наприкінці квітня
припинився. Він був обмеженішим порівняно із кризами 2008 та 2014 років. Гривневі
кошти населення другий тиждень знаходяться на максимальних рівнях від початку
березня.
 Від початку квітня вартість нових строкових гривневих вкладів знизилася, найпомітніше
за короткостроковими депозитами. Ставки за валютними вкладами незначно зросли,
але перебувають на низьких рівнях (0.9% річних за 3-місячними депозитами).
 Сплеск вартості гривневих корпоративних кредитів у березні до кінця квітня був
повністю компенсований, ставки повернулися на рівень початку березня. Цьому
сприяло рішення НБУ про зниження облікової ставки на 2 в. п. до 8%.
 Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) продовжує суттєво перевищувати норматив.
 Понад 96% банкоматів та 77% відділень банків працюють в штатному режимі.

2
 Індекс фінансового продовжує знижуватись

0.8
Банкрутство Lehman Brothers
Віднесення Дельта банку Початок переговорів Рекордне падіння на
0.7
до категорії про реструктуризацію фондових ринків США
Початок кризи в Україні
неплатоспроможних зовнішнього боргу
0.6 Прийняття антикризових Окружний суд визнав
законів за вимогою МВФ Домовленість про націоналізацію
реструктуризaцію Приватбанку
0.5 Погодження
зовнішнього боргу незаконною
вимог МВФ
0.4 Загострення Збройна агресія Росії у
боргової кризи ЄС Перехід до гнучкого Керченській протоці
0.3 курсоутворення Націоналізація
Приватбанку
Загострення
0.2 військового конфлікту
на сході країни
0.1 Заворушення на
Президентські
Грушевського
вибори в Україні
0.0
06.08 01.09 08.09 03.10 10.10 05.11 12.11 07.12 02.13 09.13 04.14 11.14 06.15 01.16 08.16 03.17 10.17 05.18 12.18 07.19 02.20
Джерело: НБУ. 0.35
0.30
0.25
 Надалі знижуються корпоративний та
0.20
банківський субіндекси.
0.15
 Найпомітніше – корпоративний, зокрема
0.10
через зниження дохідності цінних паперів.
0.05
0.00
03.03 17.03 31.03 14.04 28.04 3
Припинився відплив коштів населення

Кошти фізичних осіб, 31.12.2019=100% Кошти суб’єктів господарювання, 31.12.2019=100%

120%
110%
108% 115%
105% 110%
103%
105%
100%
98% 100%
95%
95%
93%
90% 90%
31.12 30.01 29.02 30.03 29.04 31.12 30.01 29.02 30.03 29.04
Всього у гривні
Строкові у гривні
Всього у гривні Всього у ін. валюті (дол.екв.)
Всього у ін. валюті (дол.екв.)
Строкові у ін. валюті (дол.екв.)
Джерело: НБУ, щоденні дані, кошти фізичних осіб включають ощадні сертифікати.

 Протягом звітного тижня зростали усі категорії депозитів населення, крім строкових
валютних депозитів.

4
 Відплив депозитів фізосіб повільніший, ніж у попередні кризи
Гривневі кошти фізосіб, останній день перед відпливом коштів*=100% (у банках, платоспроможних на 01.04.20)
Усі кошти Строкові депозити та ощадні сертифікати

100% 100%

95% 95%

90% 90%

85% 85%

80% 80%
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
2008 2014 2020 2008 2014 2020

Валютні кошти фізосіб, останній день перед відпливом коштів*=100% (у банках, платоспроможних на 01.04.20)
Усі кошти Строкові депозити та ощадні сертифікати

100% 100%

95% 95%

90% 90%

85% 85%

80% 80%
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
2008 2014 2020 2008 2014 2020

* пікові значення гривневих коштів за кризами: 2008: 03.10.08; 2014: 23.01.14; 2020: 10.03.20. На осі Х – кількість робочих днів.
Джерело: НБУ, щоденні дані, кошти фізичних осіб включають ощадні сертифікати.
5
За тиждень гривневі строкові депозити зросли в усіх групах банків

Строкові гривневі депозити та ощадні сертифікати Зміна коштів

фізичних осіб за групами банків, 31.12.2019=100%
Зміна за Зміна за
115% попередній звітний
тиждень тиждень
110% 21.04 - 24.04 27.04 - 30.04
млрд млрд
105% % %
грн грн
Гривневі кошти
100% 0.9 0.3% 1.0 0.3%
фізосіб
з них строкові
95%
31.12 30.01 29.02 30.03 29.04 депозити та -0.4 -0.2% 0.6 0.3%
ощадні сертифікати
Строкові валютні депозити та ощадні
сертифікати фізичних осіб за групами банків (у Гривневі кошти
доларовому еквіваленті), 31.12.2019=100% суб’єктів 3.4 1.1% 2.8 0.9%
104%
господарювання
102%
млн млн
100% дол. % дол. %
98% США США
96% Валютні кошти фізосіб
-33.4 -0.3% 24.0 0.2%
94% (у дол. екв.)
92% з них строкові
90% депозити та -58.9 -0.9% -14.2 -0.2%
88% ощадні сертифікати
31.12 30.01 29.02 30.03 29.04 Валютні кошти
Державні Приватбанк суб’єктів
18.7 0.2% -7.8 -0.1%
Іноземні (без РФ) РФ* господарювання (у
Приватні Усі банки дол. екв.)
*Строкові валютні депозити у банках з російським державним капіталом скоротилися від початку року на 43%. 6
Джерело: НБУ, щоденні дані.
 Зміна гривневих коштів населення у квітні (31.03-30.04.2020)
Гривневі кошти фізичних осіб
зміна, млрд грн зміна, %
Державні 7.1 Усі банки 6.9%

Державні 8.6%
Приватбанк 8.5
Приватбанк 6.7%
Іноземні (без РФ) 4.5
Іноземні (без РФ) 6.5%
РФ
РФ 2.0%
Приватні 2.7 Приватні 5.4%

0 5 10 0% 5% 10%
Строкові гривневі депозити та ощадні сертифікати фізичних осіб
зміна, млрд грн зміна, %

Державні Усі банки -0.6%

Державні -0.1%
Приватбанк 0.2
Приватбанк 0.3%
Іноземні (без РФ) - 1.1
Іноземні (без РФ) -3.4%
РФ -3.2%
РФ
Приватні - 0.1 Приватні -0.3%

-2 -1 -1 0 1 -4% -2% 0% 2%

Джерело: НБУ, щоденні дані, кошти фізичних осіб включають ощадні сертифікати.
7
 Зміна валютних коштів населення у квітні (31.03-30.04.2020)
Валютні кошти фізичних осіб (дол. екв.)
зміна, млн дол. США зміна, %

Державні - 103.3 Усі банки -2.6%

Державні -3.2%
Приватбанк - 61.2
Приватбанк -2.5%
Іноземні (без РФ) - 42.5
Іноземні (без РФ) -1.6%
РФ - 3.5
РФ -4.1%
Приватні - 46.7 Приватні -2.8%

-150 -100 -50 0 -6% -4% -2% 0%

Строкові валютні депозити та ощадні сертифікати фізичних осіб (дол. екв.)

зміна, млн дол. США зміна, %

Державні - 90.3 Усі банки -3.6%

Державні -3.2%
Приватбанк - 65.9
Приватбанк -3.8%
Іноземні (без РФ) - 46.3
Іноземні (без РФ) -4.6%
РФ - 3.6 РФ -8.5%

Приватні - 38.2 Приватні -3.5%

-100 -50 0 -10% -5% 0%

Джерело: НБУ, щоденні дані, кошти фізичних осіб включають ощадні сертифікати.
8
Вартість гривневих кредитів повернулася на рівень початку березня
Український індекс ставок за 3-місячними Вартість нових строкових депозитів фізосіб,
депозитами фізичних осіб, % річних кредитів суб’єктам господарювання у гривні та
облікова ставка НБУ, % річних
16% 1.6%
15% 1.5% 15%
14% 1.4%
13% 1.3% 13%
12% 1.2%
11% 1.1%
10% 1.0% 11%
9% 0.9%
8% 0.8% 9%
7% 0.7%
6% 0.6% 7%
31.12 30.01 29.02 30.03 29.04 31.12 30.01 29.02 30.03 29.04
Строкові депозити фізичних осіб
Гривня Долар США (п.ш.) Кредити суб'єктам господарювання
Облікова ставка
Джерело: “Thomson Reuters”, 5-денна ковзна середня. Джерело: НБУ, щоденні дані.

 Вартість кредитів та депозитів відреагувала на зниження ключової ставки

Національним банком.

9
Вартість нових гривневих депозитів у квітні скоротилася

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, % річних

гривня долар США

12.6% 2.0%
12.4% 1.8%
12.4% 1.8%
12.4%
12.2% 1.6% 1.4% 1.5%
11.9% 11.9% 12.0%
12.0% 1.4%
1.3%
11.8% 11.7% 11.9% 1.2% 1.1%
1.0%
11.6% 11.7% 1.0%
0.9% 1.0%
11.4% 0.8%
11.4% 0.7%
11.2% 0.6%
3 місяці 6 місяців 12 місяців 3 місяці 6 місяців 12 місяців
02.03.2020 01.04.2020 05.05.2020 02.03.2020 01.04.2020 05.05.2020

Джерело: “Thomson Reuters”, 5-денна ковзна середня.

10
LCR значно вищий за норматив
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) в усіх валютах LCR в іноземній валюті (щоденні значення)
(щоденні значення)
320% 360%
300% 340%
320%
280%
300%
260% 280%
240% 260%
240%
220%
220%
200% 200%
180% 180%
31.12 30.01 29.02 30.03 29.04 31.12 30.01 29.02 30.03 29.04
Державні Приватбанк
Державні Приватбанк
Іноземні (без РФ) Приватні Іноземні (без РФ) Приватні
Усі Усі

* LCR банків з російським державним капіталом не показаний (>1000%)

Джерело: НБУ.

 Протягом звітного тижня скоротився LCR в іноземній валюті через скорочення

високоякісних ліквідних активів у держбанках.
 Майже усі банки виконують норматив LCR зі значним перевищенням.

11
Високоякісні ліквідні активи в усіх валютах скоротилися у держбанках
Високоякісні ліквідні активи (ВЛА) в усіх валютах, млрд грн
За групами банків За інструментами
700 800
600 700
500 600
400 500
400
300
300
200 200
100 100
- 0
31.12 30.01 29.02 30.03 29.04 31.12 30.01 29.02 30.03 29.04
Державні Приватбанк Інші ОВДП>30д
Іноземні (без РФ) РФ ДС НБУ КР у НБУ
КР у банках з інв.рейт. Готівка
Приватні ВЛА (мінус ОР)
Структура ВЛА в усіх валютах
За групами банків За інструментами

02.03.2020 40.4% 21.8% 24.3% 11.2% 02.03.2020 7.2% 23.0% 8.3% 26.5% 29.8% 5.2%

30.04.2020 39.0% 20.7% 25.9% 12.0% 30.04.2020 9.7% 25.7% 10.7% 21.3% 28.7% 3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Державні Приватбанк Готівка КР у банках з інв.рейт.
Іноземні (без РФ) РФ КР у НБУ ДС НБУ
Приватні ОВДП>30д Інші

ОР – обов’язкові резерви, КР – кореспондентські рахунки, ДС – депозитні сертифікати.

Джерело: НБУ.
12
Частка коррахунків банків з інвестрейтингом зростає
Високоякісні ліквідні активи (ВЛА) в іноземній валюті, млрд дол. США
За групами банків За інструментами
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2

0 0
31.12 30.01 29.02 30.03 29.04 31.12 30.01 29.02 30.03 29.04
Державні Приватбанк Інші МФО
Іноземні (без РФ) РФ ОВДП до 30д КР у НБУ
Приватні
Кошти у банках з інв.рейт. Готівка

Структура ВЛА в іноземній валюті

За групами банків За інструментами

02.03.2020 54.0% 10.9% 23.6% 8.6% 02.03.2020 8.4% 81.7%

5.5%

30.04.2020 43.5% 9.8% 32.0% 11.3% 30.04.2020 12.2% 81.4%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Державні Приватбанк Готівка Кошти у банках з інв.рейт.
Іноземні (без РФ) РФ МФО ОВДП до 30д
Приватні
Інші
КР – кореспондентські рахунки, МФО – боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами
провідних світових рейтингових агентств не нижче “АА-”/“Аа3” .
Джерело: НБУ.
13
Погіршення якості роздрібних гривневих кредитів призупинилось

Структура портфеля роздрібних гривневих Зміна частки прострочених понад 7 днів роздрібних
кредитів за прострочкою* гривневих кредитів до даних на 1 березня 2020 року*

На 01.03 80.9% Іноземні 5.7%

На 01.04 79.9%
Приватні 4.0%

На 13.04 77.0%

Державні 2.4%
На 21.04 77.2%

Усі банки 3.8%

На 27.04 77.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

До 7 днів Від 8 до 30 днів Від 31 до 60 днів 01.03–01.04 01.04–13.04 13.04–21.04 21.04–27.04

Від 61 до 90 днів Понад 90 днів

Джерело: дані опитування банків, розрахунки НБУ.

* Інформація за результатами опитування 22 найбільших банків. Не є елементом обов'язкової статистичної звітності, відображає дані
банків. НБУ не гарантує точності інформації, отриманої від банків.

14
Помітніше погіршилась якість валютних кредитів МСБ

Структура портфеля гривневих кредитів МСБ Структура портфеля кредитів МСБ в іноземній
за прострочкою* валюті за прострочкою*

На 01.03 74.2% На 01.03 69.3%

На 01.04 73.9% На 01.04 67.5%

На 13.04 69.8% На 13.04 65.7%

На 21.04 69.0% На 21.04 63.8%

На 27.04 69.1% На 27.04 61.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

до 7 днів від 8 до 30 днів від 31 до 60 днів до 7 днів від 8 до 30 днів від 31 до 60 днів

від 61 до 90 днів понад 90 днів від 61 до 90 днів понад 90 днів

Примітка: без врахування прострочених на 01.03.2020 гривневих кредитів Приватбанку

Джерело: дані опитування банків, розрахунки НБУ.

* Інформація за результатами опитування 22 найбільших банків. Не є елементом обов'язкової статистичної звітності, відображає дані
банків. НБУ не гарантує точності інформації, отриманої від банків.

15
Банківська інфраструктура працює

Частка непрацюючих об’єктів банківської інфраструктури

Відділень Банкоматів*

100% 100%
3.9% 4.2% 3.7%
90% 25.5% 24.5% 22.7% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50% 96.1% 95.8% 96.3%
40% 74.5% 75.5% 77.3% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
22.04.20 28.04.20 05.05.20 22.04.20 28.04.20 05.05.20

Працюють Не працюють Працюють Не працюють

* Банківські пристрої самообслуговування (банкомати, депозитні банкомати, програмно-технічні комплекси самообслуговування).

Джерело: Інформація за результатами опитування 17 найбільших банків. Не є елементом обов'язкової статистичної звітності, відображає
дані банків. НБУ не гарантує точності інформації, отриманої від банків.

16
Заходи, здійснені для пом'якшення наслідків кризи (1)

Ключові проблеми Що зроблено?

Зростання ризиків Банки запроваджують кредитні канікули та розпочали реструктуризації кредитів

погіршення якості активів позичальникам, що постраждали від обмежень у зв'язку з карантином
Банки зберігають збалансовану лімітну політику: за потреби збільшено ліміти
користувачам карток та знижено неактивним користувачам
НБУ пом'якшив вимоги до оцінки кредитного ризику – кредити, що було
реструктуризовано у зв'язку з обмеженнями через карантин, не чинитимуть
негативного впливу на капітал банків (зміни до Положення № 351 про оцінку
кредитного ризику за активними операціями банків)

Погіршення настроїв Банки витримують значний запас високоякісних ліквідних активів та виконують
клієнтів збільшує ризик нормативи ліквідності із запасом
відтоку коштів Всі зобов'язання перед клієнтами виконуються банками в повному обсязі
Банки забезпечують безперебійну роботу відділень, банкоматної мережі та систем
онлайн платежів
НБУ та банки організували доставку готівкової валюти, попит на готівкову валюту
задоволено

17
Заходи, здійснені для пом'якшення наслідків кризи (2)

Ключові проблеми Що зроблено?

Ускладнена робота в Банками організовано гнучкий графік роботи банківських відділень та виконується
умовах карантину дезінфекція приміщень
Банки провели інформаційну роботу серед клієнтів з популяризації онлайн-платежів
Банки зменшили комісії за безготівкові операції
НБУ організував процес карантину готівки
НБУ призупинив перевірки банків
Подовжено строки подання звітності до НБУ
Відкладено виконання банками низки вимог НБУ, які потребують присутності
працівників банків на робочих місцях, зокрема щодо запровадження частини ІТ
рішень для системи управління ризиками та процесу управління непрацюючими
активами, стрес-тестування, оцінка SREP
НБУ тимчасово призупинив вимоги щодо оцінки заставного майна
Гранична сума операцій для спрощеного валютного нагляду зі 150 тис. грн до 400
тис. грн (в еквіваленті)
Оптимізовано порядок переказу коштів роботодавцем на виплату заробітної плати,
зокрема на рахунок, який працівник відкрив у банку за власним вибором
Погіршення умов Призупинено вимоги накопичення буферів капіталу
залучення фінансування НБУ рекомендував банкам утриматись від виплати дивідендів, що дозволить
зберегти запас капіталу для відновлення кредитування
Збільшено частоту операцій та подовжено термін кредитів рефінансування
Запроваджено інструмент довгострокового рефінансування
18