BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

-------------------------------------------------------

TÀI LIỆU HỌC TẬP

KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CẤP ĐỘ CƠ BẢN

(Dành cho sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng)

Biên soạn: ThS. Hồ Thị Lam

TS. Trần Thị Kim Oanh

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019

Lưu hành nội bộ
 MỤC LỤC

PHẦN 1 - GIỚI THIỆU ............................................................................................... 4

1.1. Mục tiêu của khóa học ...................................................................................... 4

1.2. Đối tượng tham gia ........................................................................................... 4

1.3. Tài liệu tham khảo............................................................................................. 4

1.4. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia khóa học ................................................ 5

1.5. Yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia khóa học ............................................. 5

PHẦN 2 - NỘI DUNG .................................................................................................. 6

BÀI 1 – TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ........................................ 6

1.1. Khoa học ........................................................................................................... 6

1.2. Nghiên cứu khoa học ........................................................................................ 6

1.3. Phương pháp nghiên cứu khoa học ................................................................... 7

1.4. Quy trình nghiên cứu khoa học ......................................................................... 9

BÀI 2 – TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .................... 11

2.1. Đề tài nghiên cứu khoa học............................................................................. 11

2.2. Hình thành và lựa chọn ý tưởng/vấn đề nghiên cứu khoa học ....................... 11

2.3. Triển khai ý tưởng nghiên cứu thành đề cương và kế hoạch nghiên cứu ....... 13

2.4. Bố cục báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học .................................................... 16

BÀI 3 – MỘT SỐ KỸ THUẬT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA

HỌC ............................................................................................................................. 17

3.1. Khung lý thuyết và kĩ thuật viết khung lí thuyết ............................................ 17

3.2. Phương thức thu thập dữ liệu .......................................................................... 19

3.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu ......................................................... 19

3.4. Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ nghiên cứu định lượng phổ biến bao gồm
Excel, Stata, Eview… ............................................................................................... 21
BÀI 4 – MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN BIẾN VÀ ĐA BIẾN ...................................... 23

4.1. Giới thiệu mô hình hồi quy đơn biến và đa biến với phương pháp hồi quy
OLS ......................................................................................................................... 23

4.2. Thảo luận và giải quyết các vấn đề nghiên cứu cụ thể (sinh viên đề xuất hoặc
giảng viên gợi ý) ....................................................................................................... 25

BÀI 5 – THỰC HÀNH HỒI QUY ĐƠN BIẾN VÀ ĐA BIẾN VỚI PHƯƠNG
PHÁP OLS TRÊN STATA ........................................................................................ 26

BƯỚC 1: NHẬP LIỆU............................................................................................. 26

BƯỚC 2 – THỐNG KÊ MÔ TẢ SỐ LIỆU ............................................................. 27

BƯỚC 3 – PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN ............................................................... 28

BƯỚC 4 – HỒI QUY OLS MÔ HÌNH HỒI QUY 3 BIẾN ................................... 28

BƯỚC 5 - KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY.................. 29

BƯỚC 6 - ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH CUỐI CÙNG .............................................. 31

BƯỚC 7 – ĐỌC KẾT QUẢ TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY ........................................... 32

PHẦN 3 – CHIA SẺ CÙNG SINH VIÊN VÀ KIỂM TRA CUỐI KHÓA ................. 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 34

 PHẦN 1 - GIỚI THIỆU
1.1. Mục tiêu của khóa học

Sau khóa học, sinh viên có thể:

- Hiểu được các vấn đề cơ bản về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học

- Hiểu và vận dụng được quy trình nghiên cứu định tính và định lượng cơ bản

- Phát hiện và nhận dạng được các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực Tài chính –
Ngân hàng

- Biết tổ chức và cấu trúc một đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên theo hướng
định tính và định lượng

- Biết cách xây dựng đề cương nghiên cứu theo hướng định tính và định lượng

- Biết cách triển khai đề cương nghiên cứu theo công đoạn

- Biết cách thu thập dữ liệu định tính và định lượng phục vụ cho bài nghiên cứu

- Biết cách lựa chọn từ khóa và tìm kiếm tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng
Anh phục vụ cho đề tài nghiên cứu

- Biết cách sử dụng các công cụ hỗ trợ nghiên cứu định lượng phổ biến

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức định lượng trong xử lý dữ liệu phục vụ
nghiên cứu ở cấp độ cơ bản với mô hình hồi quy đơn biến và đa biến bằng phương
pháp OLS.

1.2. Đối tượng tham gia

Sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng năm thứ 3, bao gồm hệ đại trà
và chất lượng cao.
1.3. Tài liệu tham khảo
- Babbie, E. R. (1986). The Practice of Social Research, 4th ed., Belmont CA:
Wadsworth.
- Nguyễn Đình Thọ (2012). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh:
Thiết kế và thực hiện. TP. HCM: NXB Lao động và Xã hội
 - Marshall, C. & Rossman, G. B. (2015). Thiết kế nghiên cứu định tính. TP.HCM:
NXB Đại học Kinh tế TP. HCM.
1.4. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia khóa học

- Được tham gia miễn phí khóa học

- Được phát tài liệu miễn phí.

- Được cộng điểm rèn luyện

- Được cấp Giấy chứng nhận của khoa hoàn thành khóa học, khen thưởng nếu kết
quả cuối khóa đạt xuất sắc (9 điểm trở lên);

- Được xem xét tham gia thực hiện các đề tài NCKH các cấp với giảng viên (khi
có kết quả cao trong khóa học).

1.5. Yêu cầu đối với sinh viên khi tham gia khóa học

- Tham gia khóa học nghiêm túc, đầy đủ, đúng giờ;

- Chuẩn bị laptop và các phần mềm mà giảng viên yêu cầu

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức và giảng viên trong suốt khóa học
 PHẦN 2 - NỘI DUNG
BÀI 1 – TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1. Khoa học
Từ “khoa học” xuất phát từ tiếng Latinh “Scienta”, nghĩa là tri thức. Theo
Webter’s New Collegiste Dictionary, “Khoa học” được định nghĩa là “những tri thức
đạt được qua kinh nghiệm thực tế và nghiên cứu”.

Theo Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2013, khoa học là hệ thống
tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội
và tư duy.

Hệ thống tri thức bao gồm hai loại: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học. Tri
thức kinh nghiệm là những hiểu biết được tích lũy qua những hoạt động sống hàng ngày
trong mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với con người và
giữa các sự vật hiện tượng trong tự nhiên với nhau. Tri thức khoa học là những tri thức
được tích lũy qua hoạt động nghiên cứu khoa học qua kết quả của việc quan sát, thí
nghiệm… các sự kiện, hoạt động xảy ra trong hoạt động xã hội và trong tự nhiên.

Khoa học nói một cách đơn giản bao gồm những tính toán và thử nghiệm các giả
thuyết dựa trên những bằng chứng và thí nghiệm được quan sát là quan trọng và có thể
ứng dụng.

1.2. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học (scientific research) là cách thức: (1) Con người tìm hiểu
các hiện tượng khoa học một cách có hệ thống; và (2) Là quá trình áp dụng các ý tưởng,
nguyên lý để tìm ra các kiến thức mới nhằm giải thích các sự vật hiện tượng (Babbie,
1986).

Theo Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2013, nghiên cứu khoa học là hoạt
động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên,
xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

Nghiên cứu khoa học có thể được phân loại theo mục đích sử dụng kết quả của
nghiên cứu bao gồm nghiên cứu cơ bản (nghiên cứu hàn lâm) và nghiên cứu ứng dụng.
 Nghiên cứu cơ bản là hoạt động nghiên cứu nhằm khám phá bản chất, quy luật
của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.

Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động nghiên cứu vận dụng kết quả nghiên cứu khoa
học nhằm tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con người và
xã hội.

Tóm lại, nghiên cứu khoa học là hoạt động tìm hiểu, xem xét, điều tra hoặc thử
nghiệm, dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức đạt được từ thực nghiệm, để phát
hiện ra cái mới về bản chất sự vật, về thể tự nhiên và xã hội.

1.3. Phương pháp nghiên cứu khoa học

Theo Bauer (1992), phương pháp nghiên cứu khoa học là một hệ thống kỹ thuật
nhằm nghiên cứu các hiện tượng, mục đích là để thu được kiến thức mới, hoặc hoàn
chỉnh và kế thừa các kiến thức có trước đó.

Theo Beveridge (1950) nhấn mạnh hơn về khía cạnh khoa học là: Để được coi
là khoa học, phương pháp điều tra phải được dựa trên việc thu chứng cứ thực nghiệm
hoặc chứng cứ đo lường được, tuân thủ theo những nguyên tắc lý luận cụ thể.

Từ điển Oxford định nghĩa phương pháp khoa học là một phương pháp của khoa
học tự nhiên từ thế kỉ XVII, bao gồm quan sát có hệ thống, đo lường, thực nghiệm, xây
dựng, kiểm định và điều chỉnh các lý thuyết.

Bernstein (1983) cho rằng, khác với việc các khoa học lấy thực tiễn chứng minh
cho thực tiễn, đặc điểm nổi trội của phương pháp khoa học là cách thức thu thập kiến
thức để ủng hộ một lý thuyết khi những dự đoán về một lý thuyết được xác nhận và
thách thức một lý thuyết khi những dự đoán đó là không đúng.

Theo Slick (2002), phương pháp khoa học được sử dụng trong khoa học như một
phương tiện đạt được sự hiểu biết về thế giới. Về cơ bản, phương pháp khoa học bao
gồm: Quan sát – Giả thuyết – Thu thập và xử lý dữ liệu – Giải thích và kết luận – Dự
đoán. Những dự đoán được đưa ra dựa trên những bằng chứng có được trong thực
nghiệm.

Tóm lại, phương pháp nghiên cứu khoa học là hệ thống cách thức, quy tắc được
đúc kết lại nhằm chỉ dẫn cho ta đạt được mục đích một cách tốt nhất với sự tốn kém
(sức lực, thời gian, tiền bạc...) ít nhất. Có ba phương pháp chung trong nghiên cứu khoa
học. Đó là: phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
và phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm.

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết được sử dụng trong cả khoa học tự nhiên,
khoa học xã hội và các khoa học khác. Đây chính là phương pháp nghiên cứu tại bàn
giấy mà chất liệu cho nghiên cứu chỉ gồm những khái niệm, quy luật, tư liệu, số liệu...
đã có sẵn trước đó. Nghiên cứu lý thuyết là thuần túy dựa trên khái niệm, phán đoán và
suy luận để đưa ra những giải pháp cho vấn đề.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện bởi những quan sát sự vật
hoặc hiện tượng diễn ra trong thực tế và trong điều kiện có sự tác động theo chủ định
của người nghiên cứu. Nói một cách khác nghiên cứu thực nghiệm là quan sát tại hiện
trường hoặc trên mô hình do người nghiên cứu tạo ra với những tham số đã được khống
chế trước. Phương pháp này được sử dụng nhiều trong khoa học tự nhiên như vật lý,
hoá học, nông nghiệp, tiến hành bố trí thí nghiệm để thu thập số liệu, để giải thích và
kết luận.

Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm cũng dựa vào những quan sát các sự
vật hoặc hiện tượng đang diễn ra, nhưng không có bất cứ sự can thiệp hay tác động nào
gây biến đổi trạng thái thực sự của đối tượng nghiên cứu. Đây là phương pháp được áp
dụng trong cuộc phỏng vấn, hội thảo, điều tra bằng bảng hỏi, sử dụng các mô hình thống
kê... Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng thuộc lĩnh vực này.

Phương pháp nghiên cứu định tính đi theo quy trình quy nạp. Phương pháp này
thường đi đôi với việc khám phá ra các lý thuyết khoa học. Các phương pháp được sử
dụng phổ biến trong nghiên cứu định tính như phương pháp GT, phương pháp tình
huống và công cụ để thu thập dữ liệu định tính có thể sử dụng như quan sát, thảo luận
nhóm, thảo luận tay đôi, phỏng vấn chuyên gia…

Phương pháp nghiên cứu định lượng đi theo quy trình suy diễn. Phương pháp
này thường gắn liền với việc kiểm định lý thuyết khoa học với việc thu thập dữ liệu để
nhằm chứng minh và kiểm định một lý thuyết khoa học đã được phát triển trước đó.

Các bước cơ bản trong phương pháp khoa học:

 - Quan sát sự vật, hiện tượng và xác định vấn đề nghiên cứu

- Thiết lập giả thuyết hay sự tiên đoán

- Thu thập thông tin, số liệu thí nghiệm

- Xử lý, phân tích dữ liệu

- Kết luận xác nhận hay phủ nhận giả thuyết.

1.4. Quy trình nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu cơ bản (hàn lâm) nhằm mục đích xây dựng và kiểm định các lý
thuyết khoa học. Để xây dựng hay kiểm định lý thuyết khoa học chúng ta có thể dùng
phương pháp định tính (xây dựng lý thuyết khoa học), định lượng (kiểm định lý thuyết
khoa học) hay hỗn hợp (xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học).

Quy trình nghiên cứu bao giờ cũng bắt đầu bằng cách xác định vấn đề hay khe
hổng nghiên cứu và cụ thể hóa chúng thành các câu hỏi nghiên cứu. Quy trình nghiên
cứu theo hướng xây dựng lý thuyết khoa học và kiểm định lý thuyết khoa học cũng có
sự khác nhau cơ bản.

Với các nghiên cứu định tính, theo hướng quy nạp, sau khi nhận dạng vấn đề
nghiên cứu, chúng ta cần phải tổng kết các nghiên cứu và lý thuyết trước và minh chứng
rằng chưa có lý thuyết để trả lời được câu hỏi nghiên cứu, từ đó, chúng ta mới đi đến
quyết định là cần thiết xây dựng một lý thuyết mới để giải thích hiện tượng khoa học
đang nghiên cứu. Từ đó, nhà nghiên cứu thiết kế và thực hiện nghiên cứu để thu thập
dữ liệu dùng cho xây dựng lý thuyết khoa học. Kết quả của nghiên cứu theo quy trình
này bao gồm mô hình và các giả thuyết lý thuyết (lý thuyết đã được xây dựng), nghĩa
là giải quyết được khe hổng nghiên cứu đã đề ra.

Tương tự như quy trình nghiên cứu định tính, trong nghiên cứu định lượng, bước
đầu tiên, nhà nghiên cứu cần xác định được vấn đề nghiên cứu, nghĩa là tìm ra khe hổng
nghiên cứu và đề ra câu hỏi nghiên cứu cần phải trả lời trong nghiên cứu của mình. Khi
đã có câu hỏi nghiên cứu, nhà nghiên cứu tìm kiếm lý thuyết phù hợp để trả lời cho câu
hỏi nghiên cứu, nghĩa là xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu và xây dựng thang
đo cho các khái niệm nghiên cứu trong mô hình. Công việc tiếp theo là thực hiện nghiên
cứu với việc kiểm định mô hình nghiên cứu cùng với các giả thuyết.

Nhìn chung, ở các phương pháp định tính, định lượng hay hỗn hợp, quy trình
nghiên cứu có thể được chia ra thành 3 giai đoạn theo tiến trình thực hiện gồm giai đoạn
chuẩn bị nghiên cứu, giai đoạn thực hiện nghiên cứu và giai đoạn hoàn thiện nghiên cứu.

Trong đó, giai đoạn chuẩn bị nghiên cứu bao gồm các bước:

- Xác định vấn đề nghiên cứu

- Xây dựng đề cương nghiên cứu

Giai đoạn thực hiện nghiên cứu gồm các bước:

- Thu thập tài liệu, dữ liệu

- Xử lý tài liệu, dữ liệu

Và cuối cùng, giai đoạn hoàn thiện nghiên cứu gồm các bước:

- Viết báo cáo nghiên cứu

- Báo cáo kết quả nghiên cứu (bảo vệ công trình nghiên cứu)
BÀI 2 – TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1. Đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc
một nhóm người thực hiện.

Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác không hoàn toàn mang tính chất của
một đề tài nghiên cứu khoa học, chẳng hạn như: Chương trình, dự án, đề án. Sự khác
biệt giữa các hình thức NCKH này như sau:

Đề tài: được thực hiện để trả lời những câu hỏi mang tính học thuật, có thể chưa
để ý đến việc ứng dụng trong hoạt động thực tế.

Dự án: được thực hiện nhằm vào mục đích ứng dụng, có xác định cụ thể hiệu
quả về kinh tế và xã hội. Dự án có tính ứng dụng cao, có ràng buộc thời gian và nguồn
lực.

Đề án: là loại văn kiện, được xây dựng để trình cấp quản lý cao hơn, hoặc gởi
cho một cơ quan tài trợ để xin thực hiện một công việc nào đó như: thành lập một tổ
chức; tài trợ cho một hoạt động xã hội... Sau khi đề án được phê chuẩn, sẽ hình thành
những dự án, chương trình, đề tài theo yêu cầu của đề án.

Chương trình: là một nhóm đề tài hoặc dự án được tập hợp theo một mục đích
xác định. Giữa chúng có tính độc lập tương đối cao. Tiến độ thực hiện đề tài, dự án
trong chương trình không nhất thiết phải giống nhau, nhưng nội dung của chương trình
thì phải đồng bộ.

2.2. Hình thành và lựa chọn ý tưởng/vấn đề nghiên cứu khoa học

Hình thành vấn đề nghiên cứu là bước đầu tiên và là khâu then chốt và có ý nghĩa
quan trọng trong suốt quy trình nghiên cứu. Việc phát hiện được vấn đề để nghiên cứu
nhiều khi còn khó hơn cả giải quyết vấn đề đó và lựa chọn đề tài đôi khi quyết định cả
phương hướng chuyên môn trong sự nghiệp của người nghiên cứu. Một vấn đề nghiên
cứu được xác định rõ ràng, đúng đắn là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của đề
tài nghiên cứu.

Vấn đề nghiên cứu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, hai nguồn
chính của vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng là từ thực tiễn
thị trường và từ lý thuyết đã có. Vì vậy, chúng ta luôn luôn phải tổng kết các nghiên
cứu và lý thuyết đã có để xem xét mức độ mà chúng đã giải quyết được vấn đề nghiên
cứu đến mức độ nào. Đồng thời, quan sát thực tế trên thị trường, thu thập các thông tin
từ báo chí, hội thảo, thảo luận với các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu giúp chúng
ra phát hiện ra vấn đề nghiên cứu gắn với giải quyết vấn đề thực tiễn.

Nhà nghiên cứu cần xác định lĩnh vực nghiên cứu chính, từ đó thu hẹp lại thành
một vấn đề nghiên cứu cụ thể. Đồng thời, nhà nghiên cứu cũng cần am hiểu về lĩnh vực
và vấn đề nghiên cứu cũng như những khái niệm có liên quan.

Khâu xác định vấn đề nghiên cứu sẽ quyết định:

– Loại số liệu cần thu thập;

– Những mối liên hệ cần phân tích;

– Loại kỹ thuật phân tích dữ liệu thích hợp và

– Hình thức của báo cáo cuối cùng.

* Các yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu

- Đề tài nghiên cứu phải có tính mới

- Đề tài nghiên cứu phải có ý nghĩa khoa học

- Đề tài phải có tính thực tiễn,

- Đề tài phải có tính cấp thiết đối với thời điểm tiến hành nghiên cứu

* Các điều kiện lựa chọn đề tài nghiên cứu

- Điều kiện chủ quan:

Đề tài phải phù hợp với xu hướng, khả năng, kinh nghiệm của người nghiên cứu.

- Điều kiện khách quan

Phải có đủ điều kiện khách quan đảm bảo cho việc hoàn thành đề tài như: cơ sở
thông tin, tư liệu, dữ liệu, phương pháp nghiên cứu, kinh phí cần thiết, quỹ thời gian và
thiên hướng khoa học của người hướng dẫn hoặc của người lãnh đạo khoa học, các cộng
tác viên có kinh nghiệm...
* Một số vấn đề cụ thể trong việc xác định đề tài nghiên cứu

- Kết hợp chặt chẽ giữa việc nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực tế

- Xác định tính chất của đề tài nghiên cứu

- Xác định lịch sử vấn đề nghiên cứu

- Xác định phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Phát biểu đề tài nghiên cứu

2.3. Triển khai ý tưởng nghiên cứu thành đề cương và kế hoạch nghiên cứu

Khi tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học thì một thao tác rất quan trọng là
phải xây dựng một đề cương nghiên cứu. Đề cương nghiên cứu là văn bản dự kiến các
bước đi và nội dung của công trình và các bước tiến hành để trình cơ quan và tổ chức
tài trợ phê duyệt, nó là cơ sở để làm việc với các đồng nghiệp. Xây dựng đề cương
nghiên cứu là một bước rất quan trọng, nó giúp cho người nghiên cứu giành được thế
chủ động trong quá trình nghiên cứu. Có đề cương mới sắp xếp được kế hoạch chi tiết
cho hoạt động nghiên cứu.

Nội dung của đề cương nghiên cứu thường bao gồm các nội dung sau đây:

➢ Đặt vấn đề nghiên cứu hoặc Lý do chọn đề tài nghiên cứu

➢ Mục đích và mục tiêu nghiên cứu
➢ Câu hỏi nghiên cứu
➢ Giả thuyết nghiên cứu
➢ Đối tượng nghiên cứu
➢ Phạm vi nghiên cứu
➢ Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu
➢ Kết cấu đề tài nghiên cứu
➢ Nguồn tài liệu tham khảo
➢ Kế hoạch nghiên cứu

• Đặt vấn đề

Nhà nghiên cứu cần trình bày rõ ràng, cụ thể lý do để thực hiện nghiên cứu trong
phần đặt vấn đề nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu có hấp dẫn người đọc hay không, có thể
hiện được ý nghĩa hay không phụ thuộc vào phần đặt vấn đề này. Không có một tiêu
chuẩn chung trong trình bày, tuy nhiên, trong phần này, nhà nghiên cứu nên nêu lên bối
cảnh nghiên cứu, khái quát sơ bộ các nghiên cứu trước đã làm được gì và chưa giải
quyết được vấn đề nghiên cứu của mình như thế nào để từ đó đề ra được tính cần thiết
cho nghiên cứu của mình.

• Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

Khi viết đề cương nghiên cứu, một điều rất quan trọng là làm sao thể hiện được
mục tiêu và mục đích nghiên cứu mà không có sự trùng lắp lẫn nhau. Vì vậy, cần thiết
để phân biệt sự khác nhau giữa mục đích và mục tiêu.

Mục đích: là hướng đến một điều gì hay một công việc nào đó trong nghiên cứu
mà người nghiên cứu mong muốn để hoàn thành, nhưng thường thì mục đích khó có
thể đo lường hay định lượng. Nói cách khác, mục đích là sự sắp đặt công việc hay điều
gì đó được đưa ra trong nghiên cứu. Mục đích trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc
“để phục vụ cho điều gì?” và mang ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu, nhắm đến đối
tượng phục vụ sản xuất, nghiên cứu.

Mục tiêu: là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người
nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên cứu. Mục tiêu có thể đo
lường hay định lượng được. Nói cách khác, mục tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài
và làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả
phải đạt được. Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm cái gì?”.

• Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu thể hiện các mục tiêu nghiên cứu cụ thể ở dạng câu hỏi. Câu
hỏi nghiên cứu cũng quyết định phương pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu.

• Các giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết chính là câu trả lời dự kiến (vì chưa được kiểm định) cho các câu hỏi
nghiên cứu. Khi thực hiện nghiên cứu, nhà nghiên cứu tiến hành thiết kế nghiên cứu để
thu thập dữ liệu dùng cho việc kiểm định các giả thuyết đã đề ra.

• Đối tượng nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu là bản chất của sự vật hay hiện tượng cần xem xét và làm
rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu.

• Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu thể hiện đối tượng nghiên cứu được khảo sát trong trong
phạm vi nhất định về mặt thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu.

• Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu

Khái quát và mô tả ngắn gọn các phương pháp được dự kiến sử dụng trong nghiên
cứu. Cần lưu ý rằng phương pháp nghiên cứu cần phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đề
ra và cần trình bày cách mà phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu chứ không chỉ
dừng lại ở nêu tên các phương pháp.

Trong phần này, nhà nghiên cứu cũng cần trình bày ngắn gọn cách thức thu thập
dữ liệu và các nguồn dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu.

• Kết cấu đề tài

Tùy theo phương pháp nghiên cứu mà nhà nghiên cứu sử dụng, kết cấu đề tài có
thể linh hoạt điều chỉnh nhằm đảm bảo thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu và trả
lời các câu hỏi nghiên cứu. Nhà nghiên cứu cần thông tin rõ về kết cấu dự kiến của đề
tài của mình, là cơ sở để đánh giá về tính khoa học của đề tài cũng như dễ dàng cho nhà
nghiên cứu trong việc lập kế hoạch nghiên cứu.

• Nguồn tài liệu tham khảo

Nhà nghiên cứu trình bày các tài liệu được sử dụng để tham khảo cho đề tài
nghiên cứu trong phần này giúp người đọc đánh giá được hiệu quả của quá trình thu
thập tài liệu và tính khoa học của các tài liệu tham khảo cho đề tài nghiên cứu.

• Kế hoạch nghiên cứu

Nội dung này cần được trình bày theo tiến trình từng giai đoạn nghiên cứu để trả
lời được các câu hỏi nghiên cứu.
2.4. Bố cục báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học

Không có một tiêu chuẩn chung trong bố cục một báo cáo nghiên cứu, tùy thuộc
vào mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, và sự lựa chọn của nhà nghiên cứu,
các báo cáo nghiên cứu khoa học có thể được thiết kế linh hoạt để đảm bảo thực hiện
được mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên, dù được bố cục như thế nào, các nội dung của đề
tài nghiên cứu theo hướng định lượng cần phải đảm bảo các nội dung cần thiết bao gồm:

(1) Giới thiệu nghiên cứu. Trong đó, trình bày chi tiết lý do chọn đề tài nghiên cứu,
mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp
nghiên cứu và dữ liệu, ý nghĩa của nghiên cứu và kết cấu nghiên cứu.
(2) Khung lý thuyết và tổng kết các nghiên cứu trước. Nhà nghiên cứu sẽ trình bày
phần tổng quan tài liệu trong nội dung này.
(3) Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu. Chi tiết về nguồn dữ liệu, đo lường các biến
nghiên cứu, cách thức thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, mô hình nghiên cứu và
phương pháp ước lượng các mô hình nghiên cứu được trình bày ở phần này.
(4) Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Ý nghĩa của nghiên cứu và tính khoa học của
nghiên cứu được thể hiện ở kết quả nghiên cứu và phần bình luận, lý giải, so
sánh với các nghiên cứu trước đầy của nhà nghiên cứu. Do đó, đây là nội dung
quan trọng để đánh giá một đề tài nghiên cứu.
(5) Kết luận và hàm ý chính sách. Từ kết quả nghiên cứu trong đề tài của mình, nhà
nghiên cứu có thể đưa ra hàm ý chính sách liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
Đồng thời, nhà nghiên cứu có thể gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo trong cùng
chủ đề nghiên cứu cho các nghiên cứu trong tương lai ở nội dung này.
BÀI 3 – MỘT SỐ KỸ THUẬT THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3.1. Khung lý thuyết và kĩ thuật viết khung lí thuyết

Trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tổng quan tài liệu giúp phác họa một
bức tranh mô phỏng về đề tài nghiên cứu để người nghiên cứu có thể hình dung được
mình sẽ tô vẽ gì thêm lên bức tranh đó cho phù hợp, hay nói cách khác là giúp người
nghiên cứu biết sẽ nên làm gì ở các bước sau.

Một tổng quan tài liệu chỉ được coi là tốt khi đạt được mục tiêu và vai trò mà nó
phải có. Tổng quan tài liệu sẽ không có giá trị nếu không chỉ ra được nền tảng lý thuyết
và kinh nghiệm về phương pháp luận học hỏi từ những nghiên cứu trước đây để áp dụng
cho vấn đề nghiên cứu hiện tại.

Nghiên cứu tổng quan tài liệu là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết
đối với bất kỳ một công trình nghiên cứu nào. Nghiên cứu tổng quan tài liệu giai đoạn
đầu có thể giúp nhà nghiên cứu dựa vào đó để lựa chọn chủ đề, kiểm tra các nguồn lực
sẵn có, xác định mục tiêu nghiên cứu và xây dựng những giả thuyết cho đề tài nghiên
cứu của mình.

Tổng quan tài liệu cần được viết theo một trình tự hợp lý, bắt đầu từ các khái
niệm, định nghĩa, cách thức đo lường các khái niệm, định nghĩa này, mô hình lý thuyết,
các mô hình ứng dụng, kết quả đạt được từ các nghiên cứu thực nghiệm cho đến cuối
cùng là bài học kinh nghiệm và khe hổng nghiên cứu mà nhà nghiên cứu tự rút ra.

Tổng quan tài liệu có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thiết kế nghiên
cứu. Trước tiên, tổng quan tài liệu cung cấp nền tảng lý thuyết cho việc nghiên cứu cũng
như định hướng cho nghiên cứu. Chính nhờ đó mà khả năng phương pháp luận của ta
được tăng cường và ta có thể mở rộng tầm hiểu biết trong lĩnh vực ta đang nghiên cứu.
Qua việc này, ta cũng có thể xác định được có nên theo đuổi thực hiện vấn đề nghiên
cứu này hay không.

Các yêu cầu đối với phần tổng quan tài liệu:

- Tóm tắt lại tất cả những lý thuyết và nghiên cứu trước đây có liên quan;
- Chỉ sử dụng những lý thuyết thật sự liên quan và phù hợp có thể giúp giải quyết
vấn đề nghiên cứu;
 - Đánh giá và rút bài học kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu từ các nghiên
cứu trước;

Xác định nguồn tài liệu là khâu đầu tiên của công việc tổng quan tài liệu nhằm
nhận dạng vấn đề nghiên cứu. Nhà nghiên cứu cần đầu tư thời gian và công sức cũng
như sử dụng các kĩ thuật hợp lý để tìm kiếm tài liệu và phát hiện khe hổng nghiên cứu.
Các dạng tài liệu bao gồm: (1) tạp chí khoa học hàn lâm chuyên ngành; (2) sách chuyên
ngành; (3) các luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu; (4) kỉ yếu hội thảo chuyên ngành.

Quy trình tổng quan nghiên cứu có thể được tóm tắt như sau (theo Nguyễn Đình
Thọ, 2012):

(i) Xác định từ khóa về chủ đề đang nghiên cứu

(ii) Dựa vào từ khóa, tiến hành tìm kiếm tài liệu liên quan tại các thư viện
(truyền thống và điện tử)
(iii) Liệt kê một số (khoảng 50) tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
(iv) Đọc nhanh tài liệu, đặc biệt là phần tóm tắt và thu thập các bài viết được
đề cập trong tài liệu mà có liên quan với đề tài của mình
(v) Thiết kế sơ đồ tổng kết tài liệu
(vi) Tóm tắt các bài báo quan trọng về chủ đề nghiên cứu, trích dẫn và liệt kê
tài liệu tham khảo
(vii) Tổ chức lại phần tóm tắt các bài báo theo danh mục các khái niệm quan
trọng hoặc các ý chính của vấn đề nghiên cứu. Đồng thời, tóm tắt những
hướng chính đã được nghiên cứu và nêu ra sự cần thiết cho nghiên cứu
của mình.
Trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đóng vai trò quan trọng trong thực hiện
một đề tài nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học luôn đến từ sự kế thừa các nghiên
cứu đã có, vì vậy trích dẫn đúng và đủ là minh chứng đầu tiên về khả năng khoa học
của người nghiên cứu. Trích dẫn cũng thể hiện tính trung thực trong khoa học của nhà
nghiên cứu. Tất cả các trích dẫn trong báo cáo nghiên cứu cần phải liệt kê đầy đủ trong
tài liệu tham khảo và tài liệu tham khảo chỉ liệt kê những tài liệu có trích dẫn trong báo
cáo nghiên cứu.
 Nói chung, không có những quy tắc tuyệt đối trong viết tổng quan tài liệu. Các
quy tắc này có thể thay đổi tuỳ chuyên ngành, tuỳ cấp độ nghiên cứu cũng như tuỳ người
hướng dẫn hoặc chịu trách nhiệm khoa học của đề tài.

3.2. Phương thức thu thập dữ liệu

Việc thu thập dữ liệu được bắt đầu bằng cách xác định các dữ liệu cần thu thập,
tham khảo các nguồn dữ liệu và tiến hành trích xuất dữ liệu từ các nguồn dữ liệu tin
cậy.

Đối với các nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, dữ liệu được sử
dụng chủ yếu là các dữ liệu thứ cấp, tuy nhiên, một số nghiên cứu vẫn có thể sử dụng
dữ liệu sơ cấp.

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua tiến hành điều tra bằng bảng hỏi, phỏng
vấn, quan sát… do nhà nghiên cứu tự thực hiện.

Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ những nguồn đã được công bố. Các nguồn số
liệu chủ yếu cung cấp các dữ liệu tài chính như Cơ sở dữ liệu của các tổ chức thế giới
như IMF, World Bank, Thomson Reuters, ADB…; các cơ quan thống kê của các quốc
gia như Tổng cục thống kê, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế…; các cơ sở dữ liệu được
công bố từ các nghiên cứu trước có uy tín và dữ liệu chứng khoán từ các sàn giao dịch
hay các công ty chứng khoán hoặc các báo cáo tài chính được công bố của các công ty.

3.3. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu

Xử lý dữ liệu bao gồm các công đoạn:

- Mã hóa số liệu

Các phần mềm thống kê hầu hết chỉ hiểu dữ liệu ở định dạng số, do đó, nếu dữ
liệu nghiên cứu ở dạng chữ như các dữ liệu phỏng vấn, điều tra… cần được mã hóa
thành các dữ liệu dạng số trước khi được nhập liệu vào phần mềm xử lý thống kê.

- Nhập liệu

Nhập liệu là quá trình nhập dữ liệu nghiên cứu vào các phần mềm thống kê dưới
định dạng của từng loại phần mềm để tiến hành phân tích số liệu. Bước này có thể được
thực hiện thủ công hoặc bằng công cụ nhập liệu mà các phần mềm tích hợp.
 - Hiệu chỉnh sai sót (nếu có)
- Chuyển đổi dữ liệu thành các biến nghiên cứu

Dữ liệu được đưa vào ở dạng thô có thể không thỏa mãn các yêu cầu của các
biến khi đưa vào mô hình nghiên cứu như tính phân phối chuẩn… Do đó, các nghiên
cứu cần chuyển đổi dữ liệu thô thành các biến nghiên cứu, có thể bằng cách lấy logarit
tự nhiên, hay chuyển sang biến tỷ lệ thay đổi… để đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của
các biến trong mô hình hồi quy.

Sau khi xử lý dữ liệu, các dữ liệu cần được phân tích ở cấp độ cơ bản để nắm bắt
được thông tin của dữ liệu như thực hiện thống kê mô tả và phân tích tương quan giữa
các biến nghiên cứu.

- Thống kê mô tả

Thống kê mô tả là phương pháp nhằm tóm tắt, tổng kết về kết quả của dữ liệu để
nêu bật những thông tin quan trọng cần tìm hiểu. Nó bao gồm các tính toán cơ bản mang
tính chất mô tả như số bình quân, độ lệch chuẩn, phương sai, hệ số biến động...

Thống kê mô tả cung cấp một phương tiện để giảm một số lớn các số liệu phức
tạp thành những thông tin có giá trị tóm tắt. Nội dung này có thể được thực hiện đơn
giản bằng Excel hoặc các phần mềm thống kê khác.

- Phân tích tương quan

Kết quả của phân tích tương quan cho chúng ta hệ số và dấu tương quan giữa các
cặp biến. Do đó, phân tích tương quan giúp nhà nghiên cứu hình dung sơ bộ về mối
quan hệ tuyến tính giữa các cặp biến nghiên cứu, đồng thời cho thấy dấu hiệu về các
vấn đề trong hồi quy, ví dụ hiện tượng đa cộng tuyến…

Tương quan giữa các cặp biến có thể được đánh giá qua hệ số tương quan hoặc
thông qua việc hồi quy tuyến tính đơn biến giữa một biến và biến còn lại.
3.4. Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ nghiên cứu định lượng phổ biến bao gồm
Excel, Stata, Eview…
- Stata 13

Giao diện của phần mềm Stata 13 sau khi khởi động sẽ gồm có 4 cửa sổ chính

Command: cửa sổ lệnh, là nơi để nhập các câu lệnh cần thực hiện

Results: cửa sổ kết quả, để hiển thị kết quả thực thi các câu lệnh

Review: cửa sổ xem lại, nơi liệt kê tất cả các câu lệnh đã sử dụng từ khi Stata
được khởi động

Variables: cửa sổ tên biến, liệt kê danh sách các biến đang được sử dụng

Phía trên, bên trái của của màn hình Stata là hệ thống thực đơn chính (main menus)

Phía dưới hệ thống thực đơn chính là thanh công cụ hiển thị các nút lệnh ứng với các
chức năng thường được sử dụng của Stata
 - Eview

Giao diện của phần mềm Eview 8.1 sau khi khởi động sẽ gồm có 2 cửa sổ chính

Command: cửa sổ lệnh, là nơi để nhập các câu lệnh cần thực hiện

Results: cửa sổ kết quả, để hiển thị kết quả thực thi các câu lệnh

Phía trên của của màn hình Eview là hệ thống thực đơn chính (main menus)

Tùy từng mục tiêu phân tích, các lệnh có thể được comment trực tiếp từ cửa sổ
lệch hoặc người dùng có thể vào các thực đơn của phần mềm để thực hiện các lệnh phân
tích và hồi quy tương ứng.
BÀI 4 – MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN BIẾN VÀ ĐA BIẾN
4.1. Giới thiệu mô hình hồi quy đơn biến và đa biến với phương pháp hồi quy
OLS
4.1.1. Mô hình hồi quy đơn biến

Mô hình hồi quy đơn biến đề cập đến biến độc lập (Y) và một biến phụ thuộc
(X). Mặc dù đây là một mô hình đơn giản, và vì thế phi thực tế, nhưng việc hiểu biết
những vấn đề cơ bản trong mô hình này là nền tảng cho việc tìm hiểu những mô hình
phức tạp hơn. Thực tế, mô hình hồi quy đơn tuyến tính có thể giải thích cho nhiều
phương pháp kinh tế lượng.

Mô hình có dạng như sau:

Yt =  + Xt + ut (1)

trong đó, Xt và Yt là trị quan sát thứ t (t = 1 đến n) của biến độc lập và biến phụ
thuộc, tiếp theo  và  là các tham số chưa biết và sẽ được ước lượng; và ut là số hạng
sai số không quan sát được và được giả định là biến ngẫu nhiên với một số đặc tính nhất
định mà sẽ được đề cập kỹ ở phần sau.  và  được gọi là hệ số hồi quy. (t thể hiện thời
điểm trong chuỗi thời gian hoặc là trị quan sát trong một chuỗi dữ liệu chéo.) Thuật ngữ
đơn trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn được sử dụng để chỉ rằng chỉ có duy nhất
một biến giải thích (X) được sử dụng trong mô hình. Trong phần tiếp theo khi nói về
mô hồi quy đa biến sẽ bổ sung thêm nhiều biến giải thích khác.

Như đã đề cập ban đầu, việc thực hiện điều tra toàn bộ tổng thể để xác định hàm
hồi quy của tổng thể là không thực tế. Vì vậy, trong thực tế, người phân tích thường
chọn một mẫu bao gồm các căn nhà một cách ngẫu nhiên và đo lường các đặc tính của
mẫu này để thiết lập hàm hồi quy cho mẫu.

Ước lượng mô hình cơ bản bằng phương pháp bình phương tối thiểu thông
thường. Mục tiêu của hồi quy sẽ là sử dụng các dữ liệu X và Y và tìm kiếm ước lượng
“tốt nhất” của hai tham số của tổng thể là  và . Trong kinh tế lượng, thủ tục ước lượng
được dùng phổ biến nhất là phương pháp bình phương tối thiểu. Ký hiệu ước lượng của
 và  là 𝛼̂ và 𝛽̂ , phần dư ước lượng thì bằng 𝑢𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝛼̂ − 𝛽̂ 𝑋𝑡 . Tiêu chuẩn tối ưu
được sử dụng bởi phương pháp bình phương tối thiểu là cực tiểu hóa hàm mục tiêu
 ESS(𝛼̂, 𝛽̂ )= ∑𝑛𝑡=1 𝑢̂𝑡 2 = ∑𝑛𝑡=1(𝑌𝑡 − 𝛼̂ − 𝛽̂ 𝑋𝑡 )2

với các tham số chưa biết là 𝛼̂ và 𝛽̂ . ESS là tổng các phần dư bình phương và
phương pháp OLS cực tiểu tổng các phần dư bình phương.

Các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến

1] Mô hình hồi quy là tuyến tính với ẩn số là các hệ số  và ; đó là Yt =  + Xt

+ ut , với t = 1, 2, 3…, n.

2] Tất cả các giá trị quan sát X không được giống nhau; phải có ít nhất một giá
trị khác biệt.

3] Sai số ut là biến ngẫu nhiên với trung bình bằng không; nghĩa là, E(ut) = 0.

4] Xt được cho và không ngẫu nhiên, điều này ngầm định rằng không tương quan
với ut; nghĩa là Cov (Xt, ut) = E(Xtut) – E(Xt)E(ut)= 0.

5] ut có phương sai không đổi với mọi t; nghĩa là Var(ut) = E (𝑢𝑡 2 )= 2

6] ut và us có phân phối độc lập đối với mọi t  s, sao cho Cov(ut, us) = E(ut us).

7] Số lượng quan sát (n) phải lớn hơn số lượng hệ số hồi quy được ước lượng (ở
đây n > 2).

8] ut tuân theo phân phối chuẩn ut ~ N(0, 2), nghĩa là ứng với giá trị Xt cho
trước, Yt ~ N( + Xt , 2).

4.1.2. Mô hình hồi quy đa biến

Mô hình hồi quy đa biến là mở rộng của mô hình hồi quy đơn biến, trong đó có
một biến phụ thuộc và nhiều hơn một biến độc lập.

Mô hình được biểu diễn như sau:

Yt = 1 + 2X2t + …+kXkt +ut (t = 1, 2, …n)

Trong đó:

1: Hệ số chặn

2, …, k: Hệ số hồi quy riêng

 ut: Hạng nhiễu ngẫu nhiên

t: Quan sát thứ t

n: Quy mô toàn bộ tổng thể

Việc ước lượng mô hình hồi quy đa biến với phương pháp bình phương tối thiểu
(OLS) tương tự với mô hình hồi quy đơn biến.

4.2. Thảo luận và giải quyết các vấn đề nghiên cứu cụ thể (sinh viên đề xuất hoặc
giảng viên gợi ý)

i. Xác định đối tượng nghiên cứu,

ii. Xác định mục tiêu nghiên cứu,

iii. Xác định phạm vi và đối tượng nghiên cứu

iv. Định hướng phương pháp nghiên cứu

v. Thiết lập đề cương nghiên cứu (trên ý tưởng giáo viên gợi ý trước)

vi. Triển khai đề cương nghiên cứu theo công đoạn

vii. Tìm tài liệu tham khảo

viii. Viết khung lý thuyết

ix. Tìm dữ liệu và xử lý dữ liệu (Dữ liệu có thể được giảng viên cung cấp)
BÀI 5 – THỰC HÀNH HỒI QUY ĐƠN BIẾN VÀ ĐA BIẾN VỚI PHƯƠNG PHÁP
OLS TRÊN STATA
CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU:
TÁC ĐỘNG CỦA CHI PHÍ CHÀO HÀNG VÀ QUẢNG CÁO ĐẾN DOANH
THU BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP
XÂY DỰNG MÔ HÌNH
𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶ℎ𝑖𝑝ℎ𝑖𝐶𝐻𝑡 +𝛽2 𝐶ℎ𝑖𝑝ℎ𝑖𝑄𝐶𝑡 +𝑒𝑡
BƯỚC 1: NHẬP LIỆU
Dữ liệu được thu thập ở định dạng Excel, do đó, khi nhập dữ liệu vào Stata,
chúng ta có thể dùng chức năng Import/ Excel spreadsheet.

Tại cửa sổ Import Excel, chúng ta chỉ đường dẫn cho dữ liệu tại thư mục lưu
dữ liệu, chọn sheet dữ liệu cần phân tích trong file excel ở mục Worksheet. Sau đó,
chọn phạm vi dữ liệu trong mục Cell range và định dạng dữ liệu có tên biến ở dòng
đầu tiên bằng cách click vào tùy chọn Import first row as variable names như hình
dưới. Cuối cùng, click chuột vào nút để hoàn tất việc nhập dữ liệu.
 BƯỚC 2 – THỐNG KÊ MÔ TẢ SỐ LIỆU
Để thực hiện thống kê mô tả các biến trong file dữ liệu, tại cửa sổ Command, ta
dùng lệnh sum, hoặc lệnh tabstat [list tên biến cần thống kê mô tả], [tùy chọn]

Kết quả được hiển thị như bảng 1 với các thông số gồm Tên biến, số lượng quan
sát, trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, và độ lệch chuẩn.
Bảng 1 - Mô tả các biến
BƯỚC 3 – PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN
Phân tích tương quan nhằm xem xét dấu hiệu đầu tiên về mức độ tương quan
giữa các cặp biến, đồng thời xem xét tính đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy.
Để tính toán tương quan cặp giữa các biến, trên Stata, ta dùng lệnh corr [list các
biến] hoặc pwcorr [list các biến], [tùy chọn].

Kết quả được hiển thị như ở bảng 2.

Bảng 2 – Hệ số tương quan giữa các biến

Từ kết quả tương quan, chúng ta có thể nhận xét được mức độ tương quan và
dấu tương quan giữa biến phụ thuộc và biến độc lập. Đồng thời, đánh giá được mức độ
tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu để xem xét hiện tượng đa
cộng tuyến.
BƯỚC 4 – HỒI QUY OLS MÔ HÌNH HỒI QUY 3 BIẾN
Sau khi phân tích sơ bộ số liệu, chúng ta tiến hành hồi quy mô hình nghiên cứu.
Trên Stata, dùng lệnh reg [biến phụ thuộc biến độc lập], [tùy chọn] để thực hiện hồi
quy OLS.

Kết quả hiển thị như ở bảng 3. Trong bảng 3, chúng ta cần chú ý đến các thông
số như R-squared, Adj R-squared, Prob > F và các hệ số hồi quy.
 Bảng 3 – Kết quả hồi quy OLS

Hệ số R-squared, Adj R-squared cho biết mức độ giải thích của các biến độc
lập cho biến phụ thuộc. Ví dụ, với R2 điều chỉnh của mô hình là 0,9605, ta nói các
biến độc lập trong mô hình giải thích được 96,05% sự thay đổi của biến phụ thuộc.
Kiểm định F được thực hiện để kiểm định giả thuyết H0: R2 = 0. Nếu bác bỏ
H0 (tương đương với giá trị Prob > F nhỏ hơn 0,05) cho biết mô hình thực sự phù hợp
và ngược lại.
BƯỚC 5 - KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY
Các khuyết tật của mô hình như đa cộng tuyến hay phương sai thay đổi làm vi
phạm các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển với phương pháp ước lượng
OLS. Do đó, để đảm bảo kết quả hồi quy đảm bảo tính vững, tính hiệu quả và không
chệch, chúng ta cần đảm bảo mô hình không vi phạm các giả định này. Để làm được
như vậy, đầu tiên, chúng ta cần kiểm định các khuyết tật, nếu mô hình có khuyết tật,
cần tiến hành khắc phục và sửa lỗi nhằm mang lại kết quả hồi quy đáng tin cậy.
Kiểm định đa cộng tuyến
Có nhiều cách khác nhau để đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình
hồi quy, nhưng hai phương pháp phổ biến nhất được sử dụng là phân tích tương quan
và dùng nhân tử phóng đại phương sai (VIF).
Bởi vì hiện tượng đa cộng tuyến xẩy ra khi các biến độc lập trong mô hình có
mối tương quan tuyến tính với nhau, do đó, hệ số tương quan cung cấp một nhãn quan
về tính đa cộng tuyến. Song cần lưu ý, phân tích tương quan chỉ thể hiện tương quan
giữa 2 biến, không thể hiện được tương quan giữa một biến và một nhóm biến. Ngoài
ra, khi có nhiều biến độc lập thì phải tính đến nhiều hệ số tương quan. Do đó, chúng
ta cần dùng thêm hệ số nhân tử phóng đại phương sai để xem xét tính đa cộng tuyến.
Để tính hệ số VIF, trên Stata, sau khi hồi quy, dùng lệnh vif. Kết quả hiển thị
như ở bảng 4.
Bảng 4 – Hệ số nhân tử phóng đại phương sai

Theo kinh nghiệm, hệ số VIF ở mức trên 10 cho thấy có hiện tượng đa cộng
tuyến nghiêm trọng. Nếu VIF của một biến Xj nhỏ hơn 10, có thể kết luận không có
hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng giữa biến Xj và các biến độc lập còn lại.
Kiểm định phương sai thay đổi (2 cách)
Cách 1: Kiểm định Breusch - Pagan
Kiểm định Breusch – Pagan thực hiện kiểm định giả thuyết H0: Phương sai của
sai số là không đổi.
Trên Stata, thực hiện kiểm định Breusch – Pagan bằng cách, sau khi thực hiện
hồi quy bằng lệnh reg, dùng lệnh estat hettest.
Kết quả hiển thị như ở bảng 5.
Bảng 5 – Kết quả kiểm định phương sai thay đổi Breusch – Pagan

Nếu bác bỏ H0 (tức là giá trị P value nhỏ hơn 0,05) thì kết luận có hiện tượng
phương sai thay đổi. Kết quả trên cho thấy giá trị P_value = 0,9304 > 0,05 do đó,
không bác bỏ H0, vì vậy ta chưa có bằng chứng về hiện tượng phương sai thay đổi
trong mô hình.
Cách 2: Kiểm định White
Tương tự kiểm định Breusch – Pagan, kiểm định White cũng thực hiện kiểm
định giả thuyết H0: Phương sai của sai số là không đổi.
Trên Stata, thực hiện kiểm định White bằng cách, sau khi thực hiện hồi quy
bằng lệnh reg, dùng lệnh estat imtest, white.
Kết quả hiển thị như ở bảng 6.
Bảng 6 – Kết quả kiểm định phương sai thay đổi White

Kết quả từ kiểm định White cũng cho thấy, giá trị P_value = 0,7491 > 0,05, do
đó, chưa có bằng chứng bác bỏ giả thuyết H0. Hay nói cách khác, chưa có bằng chứng
về việc mô hình có hiện tượng phương sai thay đổi.
BƯỚC 6 - ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH CUỐI CÙNG
Bảng 7 – Kết quả hồi quy cuối cùng
 Sau khi kiểm định các khuyết tật của mô hình, và khắc phục (nếu có), chúng
ta thực hiện hồi quy cuối cùng để có được kết quả kiểm định hoặc dự báo theo mục
tiêu nghiên cứu.
Bởi vì mô hình hồi quy thực hành không vi phạm giả định, kết quả hồi quy
OLS là kết quả hồi quy cuối cùng như thể hiện ở bảng 7, với 96,05% biến động của
doanh thu bán hàng được giải thích bởi chi phí chào hàng và chi phí quảng cáo.

BƯỚC 7 – ĐỌC KẾT QUẢ TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY

Từ kết quả hồi quy, căn cứ vào dấu và độ lớn của hệ số ước lượng và giá trị
p_value thể hiện mức ý nghĩa thống kê, ta có thể đọc kết quả nghiên cứu như sau:

- Chi phí chào hàng tác động tích cực đến Doanh thu với mức ý nghĩa 1%.
Trong đó, khi chi phí chào hàng trung bình tăng 1 đơn vị thì Doanh thu trung
bình tăng 4,65 đơn vị.
- Chi phí quảng cáo tác động tích cực đến Doanh thu với mức ý nghĩa 1%.
Trong đó, khi chi phí quảng cáo trung bình tăng 1 đơn vị thì Doanh thu trung
bình tăng 2,56 đơn vị.
PHẦN 3 – CHIA SẺ CÙNG SINH VIÊN VÀ KIỂM TRA CUỐI KHÓA
I. Chia sẻ về định hướng phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên khoa tài
chính ngân hàng

II. Chia sẻ của khách mời về hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.

III. Kiểm tra cuối khóa và khảo sát ý kiến sinh viên về khóa học.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Babbie, E. R. (1986). The Practice of Social Research, 4th ed., Belmont CA:
Wadsworth.

- Nguyễn Đình Thọ (2012). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh:
Thiết kế và thực hiện. TP. HCM: NXB Lao động và Xã hội.

- Marshall, C. & Rossman, G. B. (2015). Thiết kế nghiên cứu định tính. TP.HCM:
NXB Đại học Kinh tế TP. HCM.