CHƯƠNG

4_ BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1

Cho biết tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu 1 và cổ phiếu 2 tương ứng với xác suất xuất
hiện từng kịch bản của nền kinh tế như sau:

Hệ số tương quan giữa hai cổ phần này là bao nhiêu?

Bài 2:
Cho biết tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của hai cổ phiếu tương ứng với xác suất xuất hiện từng
kịch bản của nền kinh tế và tỷ trọng vốn đầu tư vào mỗi cổ phần trong danh mục đầu tư như
sau:

Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư này là bao nhiêu?
Bài 3:
Lãi suất phi rủi ro là 5%; Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư thị trường là 15%; Hệ
số beta của cổ phần cá biệt i là 1,0; Phần bù rủi ro của cổ phần cá biệt i là bao nhiêu?
Bài 4:
Lãi suất phi rủi ro là 5%; Tỷ suất sinh lời bình quân của danh mục đầu tư thị trường là 15%;
Hệ số beta của cổ phần cá biệt i là 1,5; Phần bù của rủi ro thị trường là bao nhiêu?
Bài 5:
Lãi suất phi rủi ro là 5%; Tỷ suất sinh lời bình quân của danh mục đầu tư thị trường là 15%;
Hệ số beta của cổ phần cá biệt i là 1,5; Phần bù rủi ro của cổ phần cá biệt i là bao nhiêu?
Bài 6:
Một danh mục đầu tư có vốn đầu tư 40% vào cổ phiếu A và 60% vào cổ phiếu B. biết cổ
phiếu A có độ lệch chuẩn là 6% và cổ phiếu B có độ lệch chuẩn là 12%, hai cổ phiếu này có
hệ số tương quan là 0,5. Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư này là bao nhiêu?
Bài 7:
Cho biết tỷ suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu tương ứng với xác suất xuất hiện từng kịch
bản của nền kinh tế:

Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời của cổ phiếu này là bao nhiêu?
Bài 8:
Xác suất xuất hiện tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu A và B tương ứng với mỗi kịch
bản của nền kinh tế như sau:

Biết cổ phần A và B được đầu tư trong cùng một danh mục đầu tư với tỷ trọng vốn đầu tư
vào cổ phiếu A là 30%, phần tỷ trọng vốn còn lại đầu tư vào cổ phiếu B. Tỷ suất lợi nhuận
bình quân của danh mục đầu tư này và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư này là bao nhiêu?