Khoa/ Bộ môn: Ngân hàng/ Quản trị Ngân hàng

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: CÔNG CỤ PHÁI SINH
Áp dụng: Học kỳ I - Năm học 2023-2024
Chủ đề nghiên cứu

Bạn là nhà quản lý của một doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chính thức tại
Việt Nam (HNX hoặc HOSE) thuộc một trong các nhóm ngành sau: Khô đậu tương,
dầu đậu tương, heo nạc, kim loại vàng

Doanh nghiệp của bạn đang muốn phòng ngừa rủi ro cho hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp mình bằng các công cụ phái sinh trên thị trường trong vòng 1-2 tháng.
Trên cơ sở tổng hợp thông tin, đưa ra luận điểm, và lựa chọn phần mềm giao dịch phái
sinh giả lập phù hợp, bạn hãy thực hiện các giao dịch phái sinh nhằm phòng ngừa rủi
ro.

Yêu cầu công việc:

1. Mỗi nhóm tối đa 6 người

2. Nộp bản mềm (1 file word, 1 file powerpoint):
● Kết thúc tuần 13
3. Giới hạn:
● Nội dung chính trong file word tối đa 10.000 từ,
● File powerpoint tối đa 15 slide
4. Trình bày: Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.3 –> 1.5
5. Các thông tin, nội dung sử dụng trong bài viết nếu không phải của nhóm cần phải
có sự trích dẫn tác giả rõ ràng.

CCPS- Học kỳ I- Năm học 2023-2024 1

Khoa/ Bộ môn: Ngân hàng/ Quản trị Ngân hàng

Yêu cầu về nội dung:

Lựa chọn một doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chính thức tại Việt Nam (HNX
hoặc HOSE) kinh doanh một trong các sản phẩm sau: Khô đậu tương, dầu đậu tương, heo
nạc, kim loại vàng
1. Giới thiệu về doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
2. Giả định doanh nghiệp kí kết một hợp đồng mua/bán với đối tác (hợp đồng gốc) trong
quá trình hoạt động kinh doanh chính của mình, để phòng ngừa rủi ro phải đối mặt trong
hợp đồng gốc đó, công ty quyết định sử dụng các công cụ phái sinh.
- Nêu rõ các giả định trong hợp đồng gốc (hàng hóa, khối lượng giao dịch, thời gian, mức
giá…)
- Phân tích các rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt khi kí kết hợp đồng gốc.
3. Đề xuất 01 phương án sử dụng hợp đồng công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho
doanh nghiệp trong hợp đồng gốc trên cơ sở sử dụng phần mềm phù hợp
- Trình bày phương án
- Giới thiệu tổng quan về thị trường phái sinh mà doanh nghiệp của bạn lựa chọn để giao
dịch
- Giới thiệu về sản phẩm phái sinh doanh nghiệp của bạn dự định sử dụng
- Giới thiệu về phần mềm giao dịch phái sinh giả lập mà doanh nghiệp của bạn lựa chọn sử
dụng để thực hiện giao dịch
- Mô tả quy trình giao dịch phái sinh từ bước mở tài khoản tới khi kết thúc giao dịch
- Tính toán lãi/lỗ của giao dịch phái sinh tại thời điểm hợp đồng gốc của doanh nghiệp
được thực hiện
4. Nhận xét, đánh giá về cách thức sử dụng, các đặc tính và ưu nhược điểm của phương án
phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp của bạn và đưa ra kết luận

Lưu ý: khối lượng hàng hóa trong hợp đồng gốc là bội số của: 100 tấn ngắn (100 short
tons, tương đương ~ 91 tấn tiêu chuẩn) khô đậu tương (Soybean Meal), 60000 pound dầu
đậu tương (Soybean Oil), 40000 pound heo nạc (Lean hogs), 100 Troy ounce vàng (Gold),
500 thùng dầu thô (WTI crude oil), 1000 thùng dầu thô Brent (Brent Crude).Việc giao dịch
phái sinh có thể được thực hiện tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (với các sản phẩm trên
sàn CME, đáo hạn tháng 10/2023)

CCPS- Học kỳ I- Năm học 2023-2024 2

Khoa/ Bộ môn: Ngân hàng/ Quản trị Ngân hàng

Yêu cầu về thời gian thực hiện:

Nhiệm vụ Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần

2-3 4-6 7-8 9-10 11 12 13
Lựa chọn một loại hàng hóa trong
danh mục, lựa chọn một doanh
nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch
chính thức tại Việt Nam (HNX hoặc
HOSE) kinh doanh hàng hóa đó, tìm
hiểu và giới thiệu tổng quát về doanh
nghiệp đó.
Giả định hợp đồng gốc mà doanh
nghiệp kí kết với đối tác, phân tích
các rủi ro mà doanh nghiệp phải đối
mặt khi kí kết hợp đồng gốc.
Đề xuất 01 phương án sử dụng hợp
đồng công cụ phái sinh để phòng
ngừa rủi ro cho doanh nghiệp
+Tìm hiểu & giới thiệu về sàn giao
dịch phái sinh tập trung
+Tìm hiểu & giới thiệu về sản phẩm
phái sinh doanh nghiệp dự định sử
dụng để phòng ngừa rủi ro
- Tìm hiểu và giới thiệu về phần
mềm giao dịch phái sinh giả lập mà
doanh nghiệp của bạn lựa chọn sử
dụng để thực hiện giao dịch
- Thực hiện giao dịch trên phần mềm
giả định
- Mô tả quy trình giao dịch phái sinh
từ bước mở tài khoản tới khi kết thúc
giao dịch
Nhận xét, đánh giá về cách thức sử
dụng, các đặc tính và ưu nhược điểm
của phương án phòng ngừa rủi ro
của doanh nghiệp của bạn
Tính toán lãi/lỗ của giao dịch phái
sinh tại thời điểm hợp đồng gốc của
doanh nghiệp được thực hiện
Hoàn thiện báo cáo và nộp bài

CCPS- Học kỳ I- Năm học 2023-2024 3

Khoa/ Bộ môn: Ngân hàng/ Quản trị Ngân hàng

Cách đánh giá

- Giáo viên khi chấm điểm bài tập lớn sẽ chấm tổng điểm của bài tập lớn.
- Sau đó, nhóm tự chia điểm cho các thành viên của nhóm mình và phải tuân thủ
nguyên tắc điểm tối đa và tối thiểu chênh nhau không quá 2 điểm.

Tiêu chí đánh giá Điểm

Trình bày rõ ràng, kết cấu hợp lý, tiêu đề phù hợp với nội dung, trích dẫn đúng 1
yêu cầu
1. Giới thiệu về doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1
2. Giả định doanh nghiệp kí kết một hợp đồng mua/bán với đối tác (hợp đồng 1
gốc) trong quá trình hoạt động kinh doanh chính của mình, để phòng ngừa rủi
ro phải đối mặt trong hợp đồng gốc đó, công ty quyết định sử dụng các công
cụ phái sinh.
3. Đề xuất 01 phương án sử dụng các hợp đồng công cụ phái sinh để phòng 4
ngừa rủi ro cho doanh nghiệp trong hợp đồng gốc trên cơ sở sử dụng phần
mềm phù hợp
4. Nhận xét, đánh giá về cách thức sử dụng, các đặc tính và ưu nhược điểm 1
của phương án phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp của bạn và đưa ra kết
luận
Thuyết trình hoặc phản biện. 2
Tổng 10

Giảng viên sẽ sử dụng mẫu sau để đánh giá và phản hồi

Khả năng đánh giá các vấn đề được yêu cầu một cách toàn diện ABCDE
Khả năng đưa ra luận điểm hiệu quả với các nguồn thông tin ABCDE
Mức độ phù hợp và đa dạng của các nguồn thông tin và minh chứng phù ABCDE
hợp
Khả năng xây dựng kết cấu bài hợp lý, khả năng thuyết trình, định dạng ABCDE
văn bản, tham khảo và trích dẫn phù hợp
Khả năng thuyết trình/phản biện ABCDE
A: Xuất sắc B: Giỏi C: Khá D: Trung bình E: Không đạt

CCPS- Học kỳ I- Năm học 2023-2024 4