BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Học viên: Nguyễn Thị Lê Na

Lớp: CHTC01- Khóa 1 (2016-2018)
GVHD: TS. Phùng Thế Đông

HÀ NỘI - 2018
 ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ
I. THÔNG TIN HỌC VIÊN CAO HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Na
2. Sinh ngày: 12/01/1994
3. Học viên lớp cao học: CHTC01
4. Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
5. Điện thoại/Email: 0987.328.709/ nguyenthilena94@gmail.com
II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN
1. Họ và tên: Phùng Thế Đông
2. Học vị: Tiến sĩ
3. Chuyên ngành: Lý thuyết kinh tế; Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng.
4. Đơn vị công tác: Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
5. Điện thoại/Email: 0947.797.075/pthedong@gmail.com
III. THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu và các kết quả đạt được.
2.1. Nội dung:
Nghiên cứu cơ sở lý luận về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt
động kinh doanh của NHTM; nghiên cứu bài học kinh nghiệm trong quản trị rủi Commented [M1]: fghgjg

ro tín dụng của một số NHTM ở Việt Nam; làm rõ thực trạng và đề xuất giải
pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân
hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa lý thuyết; phương pháp
tổng hợp số liệu và phân tích thống kê: sử dụng bảng biểu và đồ thị thống kê;
phương pháp thu thập và xử lý thông tin. Commented [M2]: Nguồn từ giáo trình

1
2.3. Những kết quả dự kiến đạt được của nghiên cứu:
- Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tín dụng và quản trị rủi ro
tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại;
- Phân tích kinh nghiệm trong nước của một số NHTM trong việc nâng
cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng;
- Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động
kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Hà Nội, ngày tháng năm 2018
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Nguyễn Thị Lê Na

2
 NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
Thực tiễn hoạt động ngân hàng trên thế giới, cũng như hoạt động ngân
hàng ở Việt Nam trong hơn 28 năm đổi mới vừa qua cho thấy, các Ngân hàng
thương mại (NHTM) phải đối mặt với rất nhiều rủi ro trong hoạt động kinh
doanh của mình, từ rủi ro tín dụng đến rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro
tỷ giá, rủi ro hoạt động. Vì vậy bản thân các NHTM đã phải thường xuyên quan
tâm đến quản trị rủi ro, những năm gần đây càng đặt ra tính cấp bách phải tăng
cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh
của mình để phù hợp với những diễn biến mới của môi trường kinh tế vĩ mô
trong nước và quốc tế.
Trong bối cảnh như vậy, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng rất
chú trọng công tác quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu
thế mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo cam kết quốc tế, giảm thiểu những
thiệt hại, hạn chế rủi ro cho khách hàng và cho ngân hàng. Tuy nhiên do các
nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, đặc biệt là diễn biến của môi
trường kinh tế vĩ mô khó khăn, phức tạp và khó lường của tình hình xã hội....nên
đang đặt ra tính cấp bách đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
trong việc tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro.
Xuất phát từ thực tiễn trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng
trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng”
nhằm nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp hạn chế đến mức thấp
nhất tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn là xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả
quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Để đạt được mục đích nghiên cứu này luận văn thực hiện các nhiệm vụ
nghiên cứu như sau:
1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động
kinh doanh của ngân hàng thương mại.

3
 2) Nghiên cứu kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh
doanh của một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
3) Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
4) Xây dựng các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
a) Đối tượng nghiên cứu của luận văn là quản trị rủi ro tín dụng trong
hoạt động kinh doanh của NHTM.
b) Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về nội dung và không gian: nghiên cứu cơ sở lý luận về tín
dụng, quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM; nghiên
cứu bài học kinh nghiệm trong quản trị rủi ro tín dụng của một số NHTM ở Việt
Nam; làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng
trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
- Phạm vi về thời gian: Số liệu về hoạt động kinh doanh, điều hành tín
dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tập trung chủ yếu từ năm
2013-2017. Giải pháp khuyến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro
tín dụng áp dụng cho giai đoạn 2018-2022.
4. Phương pháp nghiên cứu
a. Thông tin và nguồn dữ liệu
Thu thập thông tin từ Tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo,
sách giáo trình, các trang thông tin điện tử chuyên ngành, số liệu thống kê của
Ngân hàng nhà nước, số liệu báo cáo kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng ….

b. Phương pháp nghiên cứu

4
 Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa lý
thuyết; Phương pháp tổng hợp số liệu và phân tích thống kê: sử dụng bảng biểu
và đồ thị thống kê; Phương pháp thống kê: thu thập và xử lý thông tin.
5. Ý nghiã khoa ho ̣c và thư ̣c tiễn của đề tài
a. Ý nghiã khoa học: Nghiên cứu hệ thống hóa và làm sáng tỏ vấn đề
quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Kết quả nghiên
cứu của luận văn ở một mức độ nào đó có giá trị tham khảo cho các NHTM.
b. Ý nghiã thực tiễn
Những phân tích, đánh giá và giải pháp đề xuất là những tham khảo hữu
ích, có giá trị áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín
dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng.
6. Kết quả dự kiến đạt được
- Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về tín dụng và quản trị rủi ro
tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại;
- Phân tích kinh nghiệm trong nước của một số NHTM trong việc nâng
cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng;
- Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động
kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
7. Bố cục dự kiến của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và các phụ lục, bảng biểu, danh mục
các chữ viết tắt, tài liệu tham khảo, luận văn có bố cục 3 chương như sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng thương mại;
Chương 2. Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong
hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

5
 Chương 3. Giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng trong
hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
8. Đề cương chi tiết
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mu ̣c lu ̣c
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
1.1. Tổng quan về tín dụng
1.1.1. Khái niệm tín dụng

1.1.2. Phân loại tín dụng

1.1.3. Vai trò của tín dụng

1.2. Tổng quan về rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM

1.2.1. Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng

1.2.2. Đặc điểm rủi ro tín dụng

1.2.3. Phân loại rủi ro tín dụng

1.2.5. Nguyên nhân rủi ro tín dụng

1.2.6. Tác động của rủi ro tín dụng

1.3, Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM

1.3.1. Khái niệm

1.3.2. Vai trò quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM

6
1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM

1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng, và các mô hình quản trị rủi ro tín
dụng trong NHTM

Kết luận Chương 1

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và thực trạng hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng

2.2. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2013 - 2017
2.2.1. Phân tích theo các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng

2.2.2. Phân tích theo các mô hình quản trị rủi ro tín dụng

2.3. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2013 – 2017 và bài học rút ra.
Kết luận Chương 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI
RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
3.1. Cơ hội và thách thức của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
3.1.1. Cơ hội đối với Ngân hàng TMCP VIệt Nam Thịnh Vượng

3.1.2. Thách thức đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

3.2. Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh
doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng gia đoạn 2018 - 2022
3.2.1. Bối cảnh nền kinh tế hiện nay

7
3.2.2. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
giai đoạn 2018 - 2022

3.2.3. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng trong thời gian tới

3.3. Các giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
3.3.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng TMCP trong nước về việc nâng cao
hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh

3.3.2. Một số giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Kết luận Chương 3

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
9. Tiến độ thực hiện

Thời gian Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu tổng quan về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại
Tháng 9
Ngân hàng thương mại.

Nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP
Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2013-2017.
Tháng 10
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng
tại NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2018-2022.

Tháng 11 Hoàn thiện, bảo vệ luận văn.

10. Tài liệu tham khảo

A. Tiếng Việt
1. Trần Huy Hoàng (2007). Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động –
Xã hội.

8
2. Nguyễn Minh Kiều (2008). Quản trị rủi ro tài chính. NXB Thống kê.
3. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Quy trình hướng dẫn quản trị rủi
ro.
4. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh
doanh các năm từ 2013-2017.
5. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Bảng cân đối chi tiết các năm từ
2013-2017.
6. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Báo cáo tổng kết khối Quản trị
rủi ro các năm từ 2014-2017. URL: http://www.vpbank.com.vn
7. Thông cáo báo chí tình hình kinh tế-xã hội các năm 2013-2017. Tổng cục
thống kê Việt Nam. URL: http://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
8. Báo cáo thường niên Ngân hàng nhà nước Việt Nam. URL:
https://www.sbv.gov.vn/
B. Tiếng Anh
10. Anthony Saunders and Millon Cornett. Financial Institutions Management,
A risk management approach. Mc Graw-Hill, 2006
11. Claudio Albanese, Giuseppe Campolieti, Derivatives Pricing and Risk
Mannagment, Elsevier, Inc (2006).
12. Francois-Serge Lhabitant và Oliver Tinguely, “Financial Risk Management:
An Introduction”, Thunderbird International Business Review, Vol.43(3) 343-
363 (2001).
13. Hull J.C 2000. Options, Futures and Derivative Securities. 4th Edition,
Prentice Hall.
14. Savage và Von Neuman - Morgenstern, The first formalization of
uncertainty in economics, Dreze (1974).
15. Smithson Smith with Wilford 1995. Managing Financial Risk. McGraw
Hill.
16. Yen Yee Chong. Investment risk management. John Wiley & Sons Ltd,
2004

9
 Hà Nội, ngày tháng năm 2018
Học viên

Nguyễn Thị Lê Na
11. Xác nhận, đề xuất của người hướng dẫn khoa ho ̣c
Hà Nội, ngày tháng năm
2018
GV hướng dẫn khoa học

TS. Phùng Thế Đông

10