Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter

Corvinus Egyetem Matematika Tanszéke

Magyarkuti
Gyula

Kánnai Zoltán

Tasnádi Attila

Tallos Peter Kánnai Zoltán,

Szabó Imre,
Tallos Péter

Matematika Tanszék Kovács Erzsébet

Budapesti Corvinus Egyetem

email: tallos@uni-corvinus.hu

2012. szeptember 26.

Tartalom Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter Medvegyev Péter

Magyarkuti
Gyula

Magyarkuti Gyula Kánnai Zoltán

Tasnádi Attila

Kánnai Zoltán,

Kánnai Zoltán Szabó Imre,

Tallos Péter

Kovács Erzsébet

Tasnádi Attila

Kánnai Zoltán, Szabó Imre, Tallos Péter

Kovács Erzsébet
Bevezetés a pénzügyi matematikába Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter

Magyarkuti

Célkit¶zések: Gyula

A pénzügyi matematika az egyik legnépszer¶bb és Kánnai Zoltán

leggyorsabban fejl®d® alkalmazott matematikai terület. A Tasnádi Attila

népszer¶ség egyik oka az alkalmazott matematikai apparátus

Kánnai Zoltán,
Szabó Imre,

újszer¶sége, a másik oka a rendkívül nagyszámú pénzügyi

Tallos Péter

közgazdasági alkalmazás. A tervezett tankönyv a területet a

Kovács Erzsébet

matematikai pénzügyek szempontjából foglalja össze és

tekintené át. A könyv alapjait a szerz® Corvinus Egyetemen
tartott el®adásai alkotják.
Bevezetés a pénzügyi matematikába Corvinus

Tematika: Tallos

I Matematikai pénzügyek diszkrét id®horizonton: Tartalomjegyzék

I No-arbitrage tételek diszkrét id®horizonton

Medvegyev Péter

Magyarkuti
I A kockázatsemleges mérték létezése Gyula

I A piac teljessége Kánnai Zoltán

I Lokális martingálok diszkrét id®horizonton

Tasnádi Attila

Kánnai Zoltán,

I Derivatív árazás diszkrét id®horizonton Szabó Imre,

Tallos Péter

I Nem teljes piacok elmélete diszkrét id®horizonton Kovács Erzsébet

I Derivatív árazás folytonos id®horizonton

I Bevezetés a sztochasztikus analízisbe
I Sztochasztikus integrálás és Ito-formula
I Önnanszírozó portfoliók és az ármérce csere
I Girszanov-formula és a kockázatmentes mérték létezése
I Európai opciók árazása
I Amerikai opciók árazása
I Kamatláb modellek
Mértékelmélet és dinamikus programozás Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter

Magyarkuti

Célkit¶zések: Gyula

A tárgy a Corvinus Egyetem Gazdaságmatematikai-elemz® Kánnai Zoltán

szakának egyik alaptárgya. Célja, hogy rögzítse a Tasnádi Attila

valószín¶ségszámítás és dinamikus programozás

Kánnai Zoltán,
Szabó Imre,

elsajátításához szükséges valós függvénytani ismereteket, és

Tallos Péter

alkalmazásként ismertesse a dinamikus programozás ma

Kovács Erzsébet

nemzetközi standardnak számító alapgondolatait. A könyv

alapjait a szerz® Corvinus Egyetemen tartott el®adásai
alkotják.
Mértékelmélet Corvinus

Tallos

I Monoton- osztály tétel; mérték, monoton folytonosság, Tartalomjegyzék

Borel-Cantelli-lemma;
Medvegyev Péter

Magyarkuti

I Függvények mérhet®sége, egyszer¶ függvények, egyszer¶ Gyula

függvények pontonkénti határér-téke. Kánnai Zoltán

Absztakt mérték szerinti integrál, monoton konvergencia

Tasnádi Attila
I
Kánnai Zoltán,

tétel, Fatou-egyenl®tlenség, majorált konvergencia tétel, Szabó Imre,

Tallos Péter

I Szorzat mérték, Fubini-tétel absztakt eset-ben, mérték Kovács Erzsébet

kiterjesztése félgy¶r¶r®l a generált szigma-algebrára

Caratheodory eljárással, Lebesgue-mérték konstrukciója,
Fubini-tétel véges dimenzióban, mérték és determináns,
I Mértéktér teljessége, Lp-terek, Riesz-Fischer tétel. Riesz
reprezentáció Hilbert térben, abszolút folytonosság,
Radon-Nikodym-tétel a Neumann-féle bizonyítással,
Lebesgue felbontási tétel, Hahn felbontási tétel
Dinamikus programozás Corvinus

Tallos

I Szuprémum probléma és a Bellman-egyenlet, Az (SP) Tartalomjegyzék

feladat és a Bellmann-egyenlet illusztrációja konkrét Medvegyev Péter

modellekkel. Magyarkuti
Gyula

I A Bellman-egyenlet megoldása mint xpont, Kánnai Zoltán

I A Bellman-egyenlet megoldásának közelítése, Tasnádi Attila

Dierenciálhatósági feltételek, A (SP) feladat bels® Kánnai Zoltán,

Szabó Imre,

optimális megoldásának fogalma, Tallos Péter

I Az Euler-egyenlet és transzverzalitás Kovács Erzsébet

I Stabilitás, Globális stabilitás fogalma,

Ljapunov-függvény, A Ljapunov-függvény létezése a
globális stabilitás elegend® feltétele,
I Sztochasztikus magok, Átmenet függvények szerinti
integrálok Fubini-tétele, Markov transzformált,
I Chapman-Kolmogorov azonosság. Blackwell-elmélet
sztochasztikus esetben.
Analitikus módszerek a közgazdaságtanban és Corvinus

pénzügyben
Tallos

Tartalomjegyzék

Célkit¶zések: Medvegyev Péter

A jegyzet a lineáris parciális dierenciálegyenletek és a Magyarkuti

Gyula

funkcionálanalízis alapvet® eredményeit mutatja be. Fontos Kánnai Zoltán

vezérelve az alkalmazásokhoz szabott sorrendiség, illetve a Tasnádi Attila

speciálistól az absztrakt felé való haladási irány. Szerteágazó Kánnai Zoltán,

volta mellett jól használhatják az alkalmazók, mind a Szabó Imre,

Tallos Péter

komolyabb optimalizálás, mind pedig a pénzügyi folyamatok Kovács Erzsébet

területér®l. A kezd® rész a parciális dierenciálegyenletekbe

ad bevezetést. Ennek keretében verikáljuk a pénzügyi
folyamatok kezelését lehet®vé tév® Black-Scholes-formulát is.
Ezt követ®en a funkcionálanalízis speciális, majd absztraktabb
területeinek feldolgozása kerül sorra, a sztochasztikában
elengedhetetlen függvénytani reprezentációkkal együtt, amire
végül a lineáris peremértékfeladatok mélyebb tárgyalása épül,
magában foglalva a numerikus el®állítás formáit.
Parciális dierenciálegyenletek Corvinus

Tallos

Tematika: Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter
I Parciális dierenciálegyenletek: naiv megközelítés
Magyarkuti

I A legegyszer¶bb hullámegyenletek és Poisson-egyenletek

Gyula

Kánnai Zoltán

I Standard diúziós egyenletek és egydimenziós

Tasnádi Attila

Black-Scholes-egyenlet Kánnai Zoltán,

I Másodrend¶ lineáris parciális dierenciáloperátorok és

Szabó Imre,
Tallos Péter

osztályozásuk Kovács Erzsébet

I Állandó együtthatós másodrend¶ dierenciálegyenletek

kanonikus alakra hozása
I Függvényegyütthatós egyenletek kanonikus alakra
hozása kétdimenzióban. Karakterisztikus egyenlet
I Állandó együtthatós másodrend¶ egyenletek
alapmegoldása. Példák
A funkcionálanalízis elemei Corvinus

Tallos

I Normált terek, Banach-terek. Folytonos lineáris Tartalomjegyzék

operátorok Medvegyev Péter

I Néhány speciális Banach-tér: c-típusú és Lp terek Magyarkuti

Gyula

I A Meyer-tétel. S¶r¶ség Lp -ben. Szeparabilitás Kánnai Zoltán

I A Hilbert-terek alapkalkulusa. Szeparációk. Gyenge Tasnádi Attila

konvergencia. A Krein-Milman-tétel. Kánnai Zoltán,

Szabó Imre,

I Adjungálás. Kompakt operátorok. Spektrálfelbontás. Tallos Péter

Hilbert-Schmidt-operátorok Kovács Erzsébet

I Szoboljev-terek és lineáris elliptikus egyenletek

I Egy Dirichlet-feladat megoldása. Sajátértékfeladat.
Numerikus el®állítás
I A funkcionálanalízis három alapelve
I Néhány Banach-tér duálisának el®állítása
I Függelék: Gyenge konvergencia, reexivitás és
Fourier-transzformáció
Osztozkodáselmélet Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter

Magyarkuti
Gyula

Kánnai Zoltán

Célkit¶zések: Tasnádi Attila

Az anyag a szavazás és osztozkodás elméletének alapjait

Kánnai Zoltán,
Szabó Imre,

tárgyalja. A tankönyv a szerz®nek a Corvinus egyetemen évek

Tallos Péter

óta tartott el®adásainak anyagára épül.

Kovács Erzsébet
Osztozkodáselmélet Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Tematika Medvegyev Péter

Magyarkuti

I Folytonos elosztási eljárások, az adózás példája Gyula

Kánnai Zoltán
I Diszkrét elosztási eljárások, mandátumszámítás Tasnádi Attila

I Kardinális jóléti megközelítés Kánnai Zoltán,

Szabó Imre,

I Elosztások meghatározása szavazással Tallos Péter

Alkumodellek
Kovács Erzsébet
I

I Költségelosztás kooperatív játékelmélet segítségével

I Nem-kooperatív osztozkodási játékok, elosztások
hálózatokon
I Arányosság és irigységmentesség cseregazdaságokban
Variációszámítás és optimális irányítások Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter

Célkit¶zések: Magyarkuti
Gyula

Az adott témában számos közgazdászoknak készült tankönyv Kánnai Zoltán

van a piacon, amelyek csak a megoldási eljárásokat írják le. Tasnádi Attila

Ebben a könyvben igyekszünk a mélyebben érdekl®d®k Kánnai Zoltán,

számára egy alaposabb felépítést bemutatni.

Szabó Imre,
Tallos Péter

A jegyzet két alapelv köré épül. Egy Hilbert-térbeli konvex, Kovács Erzsébet

zárt halmaztól mért távolság jellemzése szolgáltatja a lineáris

irányítási rendszerekre vonatkozó maximum-elvet. A
nemlineáris maximum-elv egy absztrakt Lagrange-feladatból
adódik a Ljuszternik-tétel segítségével.
Lineáris irányítási rendszerek Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter

Magyarkuti

Tematika: Gyula

Kánnai Zoltán

I Legközelebbi pont és variációs egyenl®tlenségek Tasnádi Attila

Hilbert-terekben Kánnai Zoltán,

Szabó Imre,

I Lineáris rendszerek, irányíthatóság Tallos Péter

Minimális norma feladat, lineáris maximum-elv

Kovács Erzsébet
I

I Bang-bang elv, extremális irányítások

I Az id®optimum-feladat
Nemlineáris irányítási rendszerek Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter

Magyarkuti
Gyula
I Dierenciálszámítás normált terekben Kánnai Zoltán

I Variációs feladatok, Euler-Lagrange-egyenlet Tasnádi Attila

I Inverzfüggvény-tétel és a Ljuszternik-tétel Kánnai Zoltán,

Szabó Imre,

Absztrakt Lagrange-feladat
Tallos Péter
I
Kovács Erzsébet

I Nemlineáris maximum-elv
I Közgazdasági példák, növekedési modellek
I Elégséges feltételek
Többváltozós adatelemzés Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Medvegyev Péter

Célkit¶zések:
Magyarkuti
Gyula

A többváltozós adatelemzési ismeretek elsajátításával a Kánnai Zoltán

hallgató képes legyen az adatokban rejl® - olykor rejtett - Tasnádi Attila

összefüggések felismerésére, a változók közötti kapcsolatok Kánnai Zoltán,

Szabó Imre,

feltárására, a redundáns változók kisz¶résére. Így a releváns Tallos Péter

változók kiemelésével, az összefüggésekre épít® modellek Kovács Erzsébet

felállításával hatékonyabb adatkezelésre és érdemi

következtetések levonására lesz képes bármilyen gazdasági
tevékenység vagy társadalmi, demográai jelenség vizsgálata
során.
Többváltozós adatelemzés Corvinus

Tallos

Tartalomjegyzék

Tematika: Medvegyev Péter

I Az adathalmaz homogenitásának vizsgálata és az extrém Magyarkuti

Gyula

értékek feltárása Kánnai Zoltán

I Meggyelések és változók klasszikációja, hierarchikus Tasnádi Attila

és nem-hierarchikus klaszterezés Kánnai Zoltán,

Szabó Imre,

I A variancia tömörítése: f®komponensek és faktorok Tallos Péter

Kovács Erzsébet

I Az általánosított lineáris modell és speciális esetei,

regresszió és logisztikus regresszió
I Csoportok elkülönítése lineáris döntési függvénnyel,
diszkriminancia elemzés
I Esetek és változók projekciója minimális dimenziójú
térbe, koordináták el®állítása