Khoa Kinh tế số – HVCS&PT
CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
ĐỌC BẢNG KẾT QUẢ EVIEWS
Tiếng Anh
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1 10
Included observations: 10
Variable
C Biến hằng số (hệ số chặn)
X Biến độc lập X
Coefficient
Std. Error
T-Statistic
Prob.
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of repression
Sum squared resid
Mean dependent var
S.D. dependent var
F-statistic
Ý nghĩa
Biến phụ thuộc: Y
Phương pháp: Bình phương nhỏ nhất
Mẫu (sau điều chỉnh): từ 1 đến 10
Số quan sát sử dụng: 10
Biến số (các biến độc lập)
Ước lượng hệ số: ˆ j
Sai số chuẩn: Se(ˆ j )
Thống kê T: Tqs  ˆ j / Se( ˆ j )
 H0
 0 Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết :j

 :
H
 0
 1 j
Hệ số xác định (bội) R 2
Hệ số xác định điều chỉnh R2
Sai số chuẩn của hồi quy: ˆ
Tổng bình phương phần dư: RSS
Trung bình biến phu thuộc: Y
Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: SY  TSS / (n 1)
R2 / (k 1)
Thống kê F: Fqs 
(1 R2 ) / (n  k)
1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT
Mức xác suất (P-value) của cặp giả thuyết
Prob. (F-statistic)  H 0 :  2    k  0  H0 : R 2  0
 2

H
 1 :  2
   k
2
 0  H
1
: R2  0

2
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

Lưu ý: Với bảng kết quả Eviews, dấu phân cách phần thập phân dùng dấu chấm ‘.’ thay cho dấu phảy
‘,’. Bài tập 2.1. Cho số liệu 20 đại lý của một hãng bán một loại thịt hộp tại 20 địa điểm trong cùng một
tuần, với P là giá bán thịt hộp (nghìn đồng/hộp). Kết quả ước lượng mô hình Q phụ thuộc P bằng
Eviews tại bảng như sau:.

(với mức ý nghĩa 5% cho tất cả các kiểm định)

1) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu.
2) Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc. Dấu ước lượng hệ số góc có phù hợp với lý thuyết kinh tế
không?
3) Giá cả giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến động của lượng thịt hộp bán
ra? 4)Ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá là 100 nghìn đồng/hộp?
5)Khi giá tăng 1 đơn vị thì lượng thịt hộp bán ra trung bình giảm trong khoảng nào?
6)Khi giá bán giảm 1 đơn vị thì lượng bán trung bình tăng tối đa 10 đơn vị không?
7) Mô hình có phù hợp không? Vì sao?
Bài tập 2.2. Cho kết quả hồi qui giữa tiêu dùng (TD) và thu nhập (TN) hàng năm (nghìn tỷ đồng) của
Việt Nam giai đoạn từ năm 1991 đến 2002 thu được bảng sau, với mức ý nghĩa  = 5%
Dependent Variable: TD
Method: Least Squares
Sample: 1991 2002
Included observations: 12
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TN 0.692761 33.54159 0.0000
C 6.770598 3.703371 0.0041
R-squared Mean dependent var 228.8571
Adjusted R-squared 0.990309 S.D. dependent var 105.1473
S.E. of regression Akaike info criterion 7.663087
Sum squared resid 1071.466 Schwarz criterion 7.743904
Log likelihood -43.97852 F-statistic
Durbin-Watson stat 0.506040 Prob(F-statistic) 0.000000
1)Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy.
2)Mô hình có phù hợp không?
3)Phương sai mẫu của sai số ngẫu nhiên là bao nhiêu?
4)Thu nhập tăng có làm tăng tiêu dùng không?
5) Nếu thu nhập giảm 2 nghìn tỷ đồng thì tiêu dùng thay đổi như thế nào?

3
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

6) Có ý kiến cho rằng khi thu nhập tăng lên 1 nghìn tỷ đồng thì tiêu dùng tăng ít nhất 0,6 nghìn tỷ đồng,
bạn có đồng ý với ý kiến đó không?
Bài tập 2.3 Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi quy sản lượng Q theo số lao động L như
sau:
Dependent Variable: Q
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -255.5380 99.72089
L 0.745640 8.138894
R-squared Mean dependent var 551.9000
Adjusted R-squared 0.774458 S.D. dependent var 95.17900
S.E. of regression 45.20169 Akaike info 5.291726
criterion
Sum squared resid 36777.46 Schwarz criterion 5.383335
Log likelihood -82.66762 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.209413 Prob(F-statistic)
1) Viết mô hình hồi quy tổng thể và mẫu. Giải thích ý nghĩa của hệ số góc hồi quy thu được?
2) Nêu ý nghĩa của hệ số xác định?
3) Khi lao động tăng 1 đơn vị thì sản lượng trung bình tăng tối đa bao nhiêu đơn vị?
4)Khi lao động giảm 1 đơn vị thì sản lượng trung bình có giảm 1 đơn vị không?
5) Có ý kiến cho rằng khi lao động tăng 2 đơn vị thì sản lượng trung bình tăng ít nhất 1,5 đơn vị. Ý
kiến đó đúng hay sai?
6) Mô hình hồi quy có phù hợp không?

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

Bài tập 3.1. Cho các biến số: Q là lượng hàng bán ra của một hãng (nghìn sản phẩm); P là giá hàng
hoá tương ứng (trăm nghìn đồng/sản phẩm); AD là chi phí cho quảng cáo (triệu đồng); Giá của hàng
bổ trợ (Pb – trăm nghìn đồng/sản phẩm);  = 5%. Có kết quả ước lượng như sau:
Dependent Variable: Q
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1035.4 6.6804
P -127.925 24.1298
AD 65.1939 2.4904
Pb -18.72 7.524
R-squared 0.86452 Mean dependent var 460.2000
Adjusted R-squared S.D. dependent var 155.3125
S.E. of regression 31.7986 Akaike info 5.954939
criterion
Sum squared resid Schwarz criterion 6.096549
Log likelihood -108.7854 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.840400 Prob(F-statistic)

4
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

Cho biết hiệp phương sai giữa các hệ số hồi quy bằng 0.
1) Viết hàm hồi quy tổng thể và mẫu. Nêu ý nghĩa của các hệ số góc ước lượng?
2) Có ý kiến cho rằng cả giá bán, giá hàng bổ trợ và chi phí quảng cáo đều không ảnh hưởng đến lượng
hàng bán ra. Bạn có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
3) Khi chi phí quảng cáo tăng 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng bán ra bình quân tăng
tối thiểu bao nhiêu đơn vị?
4) Khi giá hàng hoá tăng 1đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng bán trung bình sẽ giảm đi
140 nghìn sản phẩm không?
5) Có ý kiến cho rằng giá hàng hóa bổ trợ không tác động đến lượng hàng bán ra. Bạn có đồng ý với ý
kiến đó không? Vì sao?
6) Có ý kiến cho rằng cả giá hàng hóa bổ trợ và chi phí quảng cáo không ảnh hưởng đến lượng hàng
trung bình bán ra, hãy kiểm định ý kiến trên? Biết rằng khi hồi quy mô hình Q = α 1 + α2P + v thu
được hệ số xác định bằng 0,6932.
7) Giá của hàng bổ trợ thay đổi 1 trăm nghìn đồng/sản phẩm (các yếu tố khác không đổi) thì lượng bán
trung bình của hãng có thay đổi hay không?
8) Có ý kiến cho rằng nếu chi phí quảng cáo giảm 10 triệu đồng, các yếu tố khác không đổi thì lượng
hàng bán rat rung bình có thể giảm ít nhất 150 nghìn sản phẩm. Điều đó có đúng không?
9) Có ý kiến cho rằng nếu cả giá bán và giá hàng bổ trợ cùng giảm 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi
thì lượng hàng bán ra trung bình tăng ít nhất 20 đơn vị. Hãy kiểm định ý kiến trên?
10) Nếu cả giá bán và chi phí quảng cáo cùng tăng 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng hàng
bán ra trung bình thay đổi tối thiểu bao nhiêu đơn vị?
Bài 3.2. Hồi qui mối quan hệ giữa sản lượng đầu ra (Q - nghìn sản phẩm), vốn (K- triệu đồng) và lao
động (L – nghìn người), nghiên cứu thực hiện với một ngành công nghiệp từ 1988 đến 2010, =5%, ta
có kết quả sau:

Dependent Variable: LOG(Q)

Method: Least Squares
Sample: 1988 2010
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(K) 0.024695 18.28435 0.0000
LOG(L) 0.372212 5.864740 0.0000
C 0.116183 17.49673 0.0000
Adjusted R-squared 0.978082 S.D. dependent var 0.187659
Durbin-Watson stat 1.875601 Prob(F-statistic)
( cov(ˆ , ˆ )  0,538, cov(ˆ , ˆ )  1,0027, cov(ˆ , ˆ )  0,000422 ), ˆ là hệ số chặn, là các
ˆ , ˆ
1 2 1 3 2 3 1 2 3
hệ số hồi quy riêng của hàm hồi quy trên tương ứng với K và L)
1) Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy?
2) Có ý kiến cho rằng trung bình để tăng thêm 1 % sản lượng thì phải tăng thêm ít nhất 4% số lao động
(vốn không đổi). Ý kiến này có đúng không?
3) Có ý kiến cho rằng cả vốn và lao động đều không tác động đến sản lượng. Hãy kiểm định ý kiến
trên.
4) Có chuyên gia cho rằng hiệu quả sử dụng đầu vào vốn cao hơn đầu vào lao động nên cần đầu tư cho
công nghệ sử dụng nhiều vốn. Có cơ sở để cho rằng ý kiến trên là đúng hay không?

5
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

5) Khi cả vốn và lao động đều tăng 1%, các yếu tố khác không đổi thì sản lượng đầu ra trung bình tăng
trong khoảng nào?
6) Khi vốn tăng 2% và lao động không thay đổi thì sản lượng trung bình tăng tối đa bao nhiêu đơn vị?
7) Khi cả vốn và lao động đều giảm 1%, các yếu tố khác không đổi thì sản lượng đầu ra trung bình có
giảm 1,5% hay không?
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIÊN ĐỊNH TÍNH
(CHƯƠNG BIẾN GIẢ)
Bài tập 4.1. Cho CT là chi tiêu, TN là thu nhập trong một năm của một số người (đơn vị: triệu đồng),
D bằng 1 nếu quan sát là nam, và bằng 0 nếu quan sát là nữ. Có kết quả bảng 4.1
Bảng 4.1: Hồi quy CT theo D, TN

1) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu đối với nam và nữ.
2) Tìm ước lượng điểm chi tiêu trung bình của nam và nữ khi thu nhập là 100 đơn vị.
3)Tiêu dùng tự định của nam và nữ có khác nhau không?
4) Có thể nói tiêu dùng tự định của nam cao hơn tiêu dùng tự định của nữ không?
5) Ước lượng khoảng cho tiêu dùng tự định của nữ.
6) Ước lượng khoảng cho tiêu dùng tự định của nam.
7)Trong 40 người trên có một số đã có gia đình riêng, một số chưa có gia đình riêng. Có ý kiến cho
rằng tiêu dùng tự định của người đã có gia đình riêng cao hơn người chưa có gia đình riêng. Hãy nêu
cách để đánh giá nhận định đó.
Bài tập 4.2. Với cùng số liệu bài tập 4.1 có kết quả ước lượng ở bảng 4.2 sau:
Bảng 4.2: Hồi quy CT theo TN, D, D*TN

6
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

1) Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu của nam và nữ.
2) Tiêu dùng tự định của nữ có thấp hơn tiêu dùng tự định của nam không? Vì sao?
3) Khuynh hướng tiêu dùng của nam cao hơn hay nữ cao hơn? Vì sao?
4) Khi bỏ biến giả D và D*TN khỏi mô hình thì mô hình mới có hệ số xác định bằng 0,956. Vậy có
nên bỏ cả hai biến đó khỏi mô hình không?
Bài tập 4.3. Một cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa sản lượng đầu ra Q của các cơ sở sản xuất và
nguồn lực đầu vào ( K: vốn và L: lao động) cho rằng cơ sở sản xuất thuộc sở hữu nhà nước và không
thuộc sở hữu nhà nước thì hiệu quả của nguồn vốn là không như nhau, do đó xem xét sự biến động của
sản lượng không chỉ phụ thuộc vào vốn và lao động mà còn cả yếu tố thuộc sở hữu nhà nước hay
không? Khi đưa thêm biến giả D với D =1 nếu cơ sở sản xuất không thuộc sở hữu nhà nước và D = 0
nếu ngược lại. Hồi quy mô hình thu được bảng sau:

Dependent Variable: Q
Method: Least Squares
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 19.0034 26.95
L 16.9695 6.46
K 9.718 3.334
D*L 5.7866 1.749
D*K 2.8915 1.7838
Adjusted R-squared 0.7408 S.D. dependent var
Durbin-Watson stat 2.475 Prob(F-statistic)
a) Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu cho từng loại hình sở hữu doanh nghiệp.
b) Khi vốn tăng 1 đơn vị, lao động không đổi thì sản lượng bình quân của cơ sở sản xuất thuộc hoặc
không thuộc nhà nước có thay đổi như nhau không?
c) Kiểm định ý kiến cho rằng: “năng suất lao động của các cơ sở sản xuất không thuộc sở hữu nhà nước
cao hơn cơ sở sản xuất thuộc sở hữu nhà nước ”.
Bài tập 4.4. Cho kết quả với CO là sản lượng ngành xây dựng, GIPG là sản lượng công nghiệp khu
vực có vốn nhà nước, MN là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu là tỉnh ở miền Nam, bằng 0 với các tỉnh
còn lại.

1) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với các tỉnh miền Nam và tỉnh không ở miền Nam.
2) Hệ số chặn của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền khác không?
3) Hệ số góc của mô hình có thực sự khác nhau giữa miền Nam và miền khác không? Nếu có thì hệ số
góc đó chênh lệch trong khoảng bao nhiêu?

7
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

CHƯƠNG 5: ĐA CỘNG TUYẾN

Bài tập 5.1. Hồi quy nhập khẩu của Việt Nam IM (tỷ USD) theo đầu tư I và xuất khẩu EX (tỷ USD)
dựa vào số liệu từ 1991 đến 2003 thu được kết quả cho trong bảng báo cáo 1:
Báo cáo 1:
Dependent Variable: IM
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
I 0.566304 0.519179 1.090767 0.3010
EX 0.778386 0.338926 2.296627 0.0445
C -5.569115 14.09593 -0.395087 0.7011
R-squared Mean dependent var 154.1606
Adjusted R-squared 0.973722 S.D. dependent var 112.0827
S.E. of regression 18.16906 Akaike info criterion 8.836491
Sum squared resid 3301.147 Schwarz criterion 8.966864
Log likelihood -54.43719 F-statistic 223.3304
Durbin-Watson stat 0.971396 Prob(F-statistic) 0.000000
a) Có ý kiến cho rằng mô hình trên có đa cộng tuyến cao. Hãy kiểm định ý kiến trên bằng các phương
pháp có thể sử dụng thông tin bổ sung ở bảng kết quả báo cáo 2:
Báo cáo 2:
Dependent Variable: EX
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
I 1.512145 0.073819 20.48437 0.0000
C -29.19110 8.932125 -3.268102 0.0075
R-squared 0.974455 Mean dependent var 129.0649
Adjusted R-squared 0.972133 S.D. dependent var 96.82394
S.E. of regression 16.16336 Akaike info criterion 8.544009
Sum squared resid 2873.796 Schwarz criterion 8.630924
Log likelihood -53.53606 F-statistic 419.6094
Durbin-Watson stat 0.685990 Prob(F-statistic) 0.000000

b) Các bảng báo cáo 3 và 4 dùng để làm gì? cho kết luận?

Báo cáo 3:
Dependent Variable: IM
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
I 1.743336 0.097782 17.82881 0.0000
C -28.29105 11.83158 -2.391148 0.0358
R-squared 0.966552 Mean dependent var 154.1606
Durbin-Watson stat 1.038532 Prob(F-statistic) 0.000000

8
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

Báo cáo 4:
Dependent Variable: IM
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
EX 1.143323 0.054635 20.92644 0.0000
C 6.597782 8.692249 0.759042 0.4638
R-squared 0.975497 Mean dependent var 154.1606
Durbin-Watson stat 0.842214 Prob(F-statistic) 0.000000

Bài tập 5.2. Hồi quy tiêu dùng của người dân (Y) theo thu nhập (X2) và tài sản dễ chuyển đổi (X3), với
số liệu thống kê ở một địa phương từ 2010 đến 2019 (đv: usd), thu được kết quả như sau:

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X2 0.841537 0.822898 1.144172 0.2902
X3 -0.042435 0.080664 -0.526062 0.6151
C 23.01434 6.752500 3.668972 0.0080
R-squared 0.963504 Mean dependent var 111.0000
Adjusted R-squared 0.953077 S.D. dependent var 31.42893
S.E. of regression 6.808041 Akaike info criterion 6.917411
Sum squared resid 324.4459 Schwarz criterion 7.008186
Log likelihood -31.58705 F-statistic 92.40196
Durbin-Watson stat 2.890614 Prob(F-statistic) 0.000009
1) Viết hàm hồi quy tổng thể và mẫu, cho biết kết quả hồi quy thu được có phù hợp với lý thuyết kinh
tế không?
2) Kiểm định sự bằng không của từng hệ số hồi quy và ý nghĩa của các kết quả kiểm định trên.
3) Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy. Từ kết quả kiểm định F và kiểm định T, bạn có cho rằng có
hiện tượng đa cộng tuyến không?
4) Biết rằng khi hồi quy X3 = 1 + 2 X2 + V ta thu được ˆ 2 = 0,509 và Se( ˆ 2 ) = 0,0357. Kết quả
này dùng để làm gì? Cho kết luận?
5) Hồi quy riêng Y với X2 và Y với X3 , thu được R2 lần lượt là 0,8902 và 0,833. Kết quả cho ta biết
điều gì ?

9
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Bài tập 6.1. Nghiên cứu mối liên hệ giữa lãi suất (LS) và lạm phát (LP) của Việt Nam thời kỳ 1991-
2003, ta thu được kết quả báo cáo trên Eviews như sau:
Báo cáo 1:
Dependent Variable: LS
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LP 0.021957 4.873545
C 7.448108 0.448995 16.58839
R-squared 0.683466 Mean dependent var 8.569231
Durbin-Watson stat 1.074463 Prob(F-statistic) 0.000492
1)Viết mô hình hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu. Cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy?
2)Cho bảng báo cáo 2 dưới đây dùng để làm gì? Cho kết luận?
Báo cáo 2
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 4.387326 Probability 0.042869
Obs*R-squared 6.075770 Probability 0.047936
Dependent Variable: RESID^2
Sample: 1991 2003
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.784542 0.534541 1.467693 0.1729
LP 0.212232 0.075647 2.805567 0.0186
LP^2 -0.003283 0.001109 -2.960444 0.0143
R-squared 0.467367 Mean dependent var 1.635449
Durbin-Watson stat 2.451552 Prob(F-statistic) 0.042869
3) Cho bảng báo cáo 3 như bên dưới dùng để làm gì? Cho kết luận?
Báo cáo 3:
Dependent Variable: Resid^2
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LS -2.212845 7.484354 -0.295663 0.7730
C 80.58201 17.43009 4.623154 0.0007
R-squared 0.007884 Mean dependent var 76.96301
Durbin-Watson stat 0.823667 Prob(F-statistic) 0.772994

1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

Bài tập 6.2. Cho bảng kết quả hồi quy với EX là tổng giá trị xuất khẩu, GAP là tổng sản phẩm
nông nghiệp, GIP là tổng sản phẩm công nghiệp của Việt Nam (đơn vị: triệu USD), số liệu
UNCTAD; Kết quả thu được như sau:
Báo cáo 4:
Dependent Variable: EX
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 616.0880 1517.436
GAP - 1.150342 0.610231
GIP 2.254334 0.272353

R-squared 0.986036 Mean dependent var

Durbin-Watson stat 1.074463 Prob(F-statistic)

1) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu trong bảng báo cáo 4.
2) Cho bảng báo cáo 5 với thông tin dưới đây dùng để làm gì cho kết luận:
Báo cáo 5:
White HeteroskedasticityTest:no cross term
F-statistic 12.94728 Probability 0.000068
Obs*R-squared 16.04345 Probability 0.002961

3) Cho bảng báo cáo 6 với thông tin dưới đây dùng để làm gì, cho kết luận:
Báo cáo 6:
White HeteroskedasticityTest: cross term
F-statistic 18.47257 Probability 0.000006
Obs*R-squared 18.06602 Probability 0.002865
4) Kết quả trong bảng báo cáo 7 dưới đây dùng để làm gì? Cho kết luận:
Báo cáo 7:
Dependent Variable: LOG(RESID^2 )
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8.653524 5.052607
LOG(GAP) 0.532334 0.588999

R-squared Mean dependent var

Durbin-Watson stat 1.672390 Prob(F-statistic)

5) Khi hồi quy giá trị tuyệt đối của phần dư từ mô hình gốc theo GIP thì thu được hệ số xác định bằng
0,26. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì và thu được kết luận gì?
6) Hồi quy bình phương phần dư thu được từ mô hình gốc theo bình phương của GAP thì thu được
ước lượng hệ số góc bằng 0.076 và sai số chuẩn bằng 0,0205. Kết quả đó dùng để làm gì và thu được
kết luận gì?
7) Dựa vào kiểm định trong câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phương sai của sai số
thay đổi của mô hình gốc?

1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

8) Cho kết quả hồi quy trong bảng báo cáo 8 và 9 dưới đây, hãy cho biết kết quả hồi quy đó dùng để
làm gì và đã đạt chưa?
Báo cáo 8:
Dependent Variable: EX/GAP
Included observations: 21
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -1.242611 0.414512
1/GAP 1465.537 805.2241
GIP/GAP 2.205435 0.207373

R-squared 0.967132 Mean dependent var 1.646545

Durbin-Watson stat 1.029834 Prob(F-statistic)
Bảng báo cáo 9:
White HeteroskedasticityTest: no cross term
F-statistic 0.775922 Probability 0.581992
Obs*R-squared 4.315333 Probability 0.504965
Bài tập 6.3. Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán
hàng (DT) của 32 công ty bản lẻ thời trang và công ty bán quần áo giảm giá (đơn vị tính: triệu đồng),
với mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: LN
Method: Least Squares
Sample: 1 32
Included observations: 32
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.741641 0.310191
DT 0.001807 16.43305
R-squared Mean dependent var 5.875938
Adjusted R-squared 0.896682 S.D. dependent var 10.29509
S.E. of regression Akaike info 5.291726
criterion
Sum squared resid Schwarz criterion 5.383335
Log likelihood -82.66762 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.209413 Prob(F-statistic)
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
1) Viết mô hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa của hệ số hồi quy ước lượng?
2) Gọi e là phần dư thu được từ mô hình ban đầu, hồi quy mô hình sau:
e2     DT   DT 2  V
thu được R2=0,2540
i 1 2 i 3 i i

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

3) Gọi e là phần dư thu được từ mô hình ban đầu, hồi qui mô hình sau:
e 2     LNˆ
2

V thu được giá trị Fqs=2.357. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?
i 1 2 i i

1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

CHƯƠNG 7: TỰ TƯƠNG QUAN

Bài tập 7.1. Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng (TD) và thu nhập khả dụng (TN) dân cư của một
địa phương ta thu được kết quả báo cáo 1:
Báo cáo 1:
Dependent Variable: TD
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TN 0.864379 0.021345 40.49598 0.0000
C 25.96075 6.009711 4.319799 0.0012
R-squared 0.993337 Mean dependent var 243.0865
Adjusted R-squared 0.992731 S.D. dependent var 114.8035
S.E. of regression 9.787730 Akaike info criterion 7.540774
Sum squared resid 1053.796 Schwarz criterion 7.627690
Log likelihood -47.01503 F-statistic 1639.924
Durbin-Watson stat 0.527349 Prob(F-statistic) 0.000000

1) Viết mô hình hồi quy tổng thể và mẫu. Kết quả thu được có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
2) Dùng tiêu chuẩn thích hợp để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy.
3) Thống kê d được sử dụng làm gì và cho kết luận với kết quả thu được trong bảng trên.
4) Kết quả ở báo cáo 2 dùng như thế nào và cho kết luận:
Báo cáo 2:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 6.842689 Probability 0.025781
Obs*R-squared 5.281517 Probability 0.021553
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TN 0.001419 0.017258 0.082199 0.9361
C -0.202082 4.857348 -0.041603 0.9676
RESID(-1) 0.640923 0.245015 2.615853 0.0258
R-squared 0.406271 Mean dependent var -1.57E-14
Adjusted R-squared 0.287525 S.D. dependent var 9.371038
S.E. of regression 7.909930 Akaike info criterion 7.173289
Sum squared resid 625.6699 Schwarz criterion 7.303662
Log likelihood -43.62638 F-statistic 3.421344
Durbin-Watson stat 1.145549 Prob(F-statistic) 0.073781

1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

Bài tập 7.2. Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán
hàng (DT) của 32 công ty bản lẻ thời trang và công ty bán quần áo giảm giá (đơn vị tính: triệu đồng),
với mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: LN
Method: Least Squares
Sample: 1 32
Included observations: 32
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.741641 0.310191
DT 0.001807 16.43305
R-squared Mean dependent var 5.875938
Adjusted R-squared 0.896682 S.D. dependent var 10.29509
S.E. of regression Akaike info 5.291726
criterion
Sum squared resid Schwarz criterion 5.383335
Log likelihood -82.66762 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.209413 Prob(F-statistic)
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
1) Viết mô hình hồi qui mẫu và cho biết ý nghĩa của hệ số hồi quy ước lượng?
2) Hồi quy mô hình sau: e  
  DT   e   e  V thu được R2=0,1023. Kết quả này dùng
i 1 2 i 3 i1 4 i2 i
để làm gì? Cho kết luận.
3) Mô hình có bị hiện tượng tự tương quan bậc1 hay không? Vì sao?
CHƯƠNG 8: CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH
Bài tập 8.1. Báo cáo kết quả từ chương trình Eviews khi hồi qui lợi nhuận (LN) theo doanh thu bán
hàng (DT) của 32 công ty bản lẻ thời trang và công ty bán quần áo giảm giá (đơn vị tính: triệu đồng),
với mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: LN
Method: Least Squares
Sample: 1 32
Included observations: 32
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.741641 0.310191
DT 0.001807 16.43305
R-squared Mean dependent var 5.875938
Adjusted R-squared 0.896682 S.D. dependent var 10.29509
S.E. of regression Akaike info 5.291726
criterion
Sum squared resid Schwarz criterion 5.383335
Log likelihood -82.66762 F-statistic
Durbin-Watson stat 2.209413 Prob(F-statistic)
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
1) Viết mô hình hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu.
2) Hồi quy mô hình: e     DT   LNˆ
2
LNˆ  thu được R2 = 0,056. Kết quả trên dùng
3
 V
i 1 2 i 3 i 4 i i
để làm gì? Cho kết luận.

1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

Bài tập 8.2. Cho báo cáo của Eviews hồi qui lượng cầu (Q) của hàng hoá A(đơn vị: nghìn sản phẩm)
theo giá (P) của hàng hoá A (đơn vị: nghìn đồng/sản phẩm) và thu nhập (M) của người tiêu dùng (trăm
nghìn đồng/tháng).
Với mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: Q
Method: Least Squares
Sample: 1986 2000
Included observations: 15
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 15.43346 5.330981
P 1.416827 -3.603899
M 1.669193 0.655863
R-squared 0,9506 Mean dependent var 70.00000
Adjusted R-squared S.D. dependent var 18.12654
S.E. of regression 4.349682 Akaike info 5.954939
criterion
Sum squared resid Schwarz criterion 6.096549
Log likelihood -41.66204 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.878170 Prob(F-statistic)
Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
1) Hãy viết hàm hồi qui tổng thể và mẫu. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận được.
2) Hồi quy mô hình sau: Q     M   P   Qˆ
2

V thu được R2 = 0,9892.

i 1 2 i 3 i 4 i i

Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?

BÀI TẬP TỔNG HỢP

Bài tập 1. Cho kết quả hồi quy mô hình lượng cầu về hàng hoá A (Q- nghìn sản phẩm) phụ thuộc vào
giá của hàng hoá A (PA- nghìn đồng/sản phẩm), thu nhập của người tiêu dùng (I- trăm nghìn đồng) và
giá của hàng hoá B (PB- nghìn đồng/sản phẩm).
Với mức ý nghĩa 5%.
Dependent Variable: Q
Method: Least Squares
Sample: 1986 2000
Included observations: 15
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 79.10634 19.78228 3.998849 0.0021
PA 1.611083 -3.058847 0.0109
I 0.741078 2.145577 0.0551
PB 0.174798 0.036716
R-squared 0.950980 Mean dependent var 70.00000
Adjusted R-squared S.D. dependent var 18.12654
S.E. of regression Akaike info 6.081444
criterion
Sum squared resid Schwarz criterion 6.270257
Log likelihood -41.61083 F-statistic
Durbin-Watson stat 1.818105 Prob(F-statistic) 0.000000

1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT
     
( (Cov(2 , 3 )  0.00001;Cov(4 , 3 )  0.000019;Cov(2 , 4 )  0.0021)

ˆ2 , ˆ , ˆ là các hệ số hồi quy tương ứng với các biến PA, I, PB
3

1) Viết hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu. Cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy thu được.
2) Có ý kiến cho rằng hàng hoá B là hàng hoá thay thế của hàng hoá A. Bạn có đồng ý với ý kiến này
không ? vì sao?
3) Giá bán giảm 1000 đồng/sản phẩm, các yếu tố khác không đổi thì lượng cầu trung bình tăng tối đa
bao nhiêu?
4) Có ý kiến cho rằng mô hình hồi quy không phù hợp. Bạn có đồng ý với ý kiến này không?
5)Hồi quy mô hình:
e2     P   P 2   P   P 2  I2PP PI PIV

i 1 2 Ai 3 Ai 4
B 5 B 6 i i 7 Ai Bi 8 Ai i 9 Bi i i

thu được R2= 0,2540. Kết quả trên dùng để làm gì? Cho kết luận?
6) Hồi quy mô hình sau:
 
P  với cùng mẫu số liệu trên thu được R2 =0,6231. Như vậy
Qi
1 2 Ai Vi
có thể cho rằng mô hình ban đầu thừa 2 biến I và Pb không?
7) Mô hình có hiện tượng tự tương quan không bậc 1 không? Giải thích?
8) Gọi ei là phần dư thu được từ mô hình hồi quy gốc. Tiến hành hồi quy mô hình:
2
ei  1   2PAi  3PBi     5 Qi  (*)
4I i Vi
thu được R2 = 0,11059. Hãy cho biết mô hình (*) dùng để làm gì ? có kết luận như thế nào?
9) Hồi quy mô hình sau: PAi = 0.15 + 1.2Ii + 0.8PBi + ei thu được R2= 0,25. Kết quả nàydùngđểlàm gì? kết
luận?
10) Hồi quy mô hình sau:
e    P  I  P  e  e  v thu được R2=0,08483. Kết
i 1 2 Ai 3 i 4 Bi 5 i1 6 i2 i

quả này dùng để làm gì? Cho kết luận.

11) Khi cả giá hàng hóa B và thu nhập cùng tăng 1 đơn vị, các yếu tố khác không đổi thì lượng cầu
hàng hóa A trung bình thay đổi như thế nào?
12) Khi cả giá hàng hóa A và hàng hóa B cùng giảm 1 đv, các yếu tố khác không đổi thì lượng cầu
hàng hóa A trung bình tăng tối đa 3 đơn vị không?
Bài tập 2. Nghiên cứu mối liên hệ giữa lãi suất (LS- %) và lạm phát (LP-%) của Việt Nam thời kỳ
1991-2003, ta thu được kết quả báo cáo trên Eviews như sau:
Dependent Variable: LS
Method: Least Squares
Sample: 1991 2003
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LP 0.021957 4.873545
C 7.448108 0.448995
R-squared Mean dependent var 8.569231
Adjusted R-squared 0.654691 S.D. dependent var 2.365863
1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT
S.E. of regression Akaike info criterion 3.637487
Sum squared resid Schwarz criterion 3.724402
Log likelihood -21.64366 F-statistic 23.75144
Durbin-Watson stat 1.074463 Prob(F-statistic) 0.000492

1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

(Với mức ý nghĩa 5%)

1)Viết hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu . Cho biết kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
2)Nếu lạm phát bằng 0% thì lãi suất trung bình nằm trong khoảng nào?
3) Có ý kiến cho rằng lạm phát giảm 1% thì lãi suất sẽ giảm ít nhất 1,2%. Bạn có đồng ý với ý kiến này
không?
4) Gọi e là phần dư thu được từ mô hình ban đầu, hồi quy mô hình sau:

ei  1  2 LPi  3ei1  4ei2  5ei3  Vi

thu được R2=0,3250. Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?
quả hồi quy mô hình: e     LP   LSˆ   LSˆ  
2 3
5) Có kết
LSˆ  V
4 thu được R2=0,2837.
i 1 2 i 3 i 4 i 5 i i
Kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?
6) Hồi quy mô hình sau: e 2  
  LSˆ  thu được Fqs = 4,3628. Kết quả này dùng để làm gì? Cho
2

V
i 1 2 i i
kết luận?
7) Giá trị thống kê d- Durbin-Watson được sử dụng như thê nào? cho kết luận?
Bài tập 3. Hồi quy lượng tiêu dùng thuốc lá trong năm của người trưởng thành Q (kg) ở Thổ Nhĩ Kỳ
phụ thuộc vào GNP bình quân đầu người TN (nghìn liras), giá thuốc lá P (liras/kg) và biến giả D (D =
0 từ trước năm 1982, D =1 từ năm 1982 trở đi khi lời cảnh báo về tác hại của thuốc lá được ghi trên
mỗi bao thuốc), kết quả cho trong bảng sau:

Dependent Variable: Q
Method: Least Squares
Sample: 1960 1988
Included observations: 29
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.118338 11.18041
TN 0.373686 0.041047 9.103854
P -0.280596 -3.496122
D -0.327914 0.070797
R-squared Mean dependent var 2.204655
Adjusted R-squared S.D. dependent var 0.243190
S.E. of regression 0.114978 Akaike info -1.360717
criterion
Sum squared resid 0.330496 Schwarz criterion -1.172125
Log likelihood 23.73040 F-statistic 33.42090
Durbin-Watson stat 1.420956 Prob(F-statistic) 0.000000
Với mức ý nghĩa 5%,
1) Viết mô hình hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu và cho biết các hệ số hồi quy có phù hợp với lý
thuyết kinh tế hay không?
2) Lời cảnh báo ghi trên bao thuốc lá có ảnh hưởng đến hành vi hút thuốc lá của người dân Thổ Nhĩ
Kỳ hay không?
3) Có ý kiến cho rằng thu nhập không có ảnh hưởng đối với lượng tiêu thụ thuốc lá. Bạn có
tán thành ý kiến này không?
4) Các biến độc lập trong mô hình giải thích được bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của lượng tiêu
dùng thuốc lá?
1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT
5) Lời cảnh báo ghi trên bao thuốc lá có thể làm giảm lượng tiêu thụ thuốc lá ít nhất là bao nhiêu?

1
Khoa Kinh tế số – HVCS&PT

6) Nếu tăng giá thuốc lá thêm 1 liras/kg, các yếu tố khác không đổi thì lượng tiêu thụ thuốc lá bình
quân thay đổi như thế nào?
7) Thu nhập của người dân giảm 2000 liras, các yếu tố khác không đổi dẫn đến lượng tiêu thụ thuốc lá
bình quân giảm đi 1 kg có đúng không?
8) Lần lượt hồi quy các mô hình sau:
Q  P thu được R2 = 0,655
TN V
i 1 2 i 3 i
1i thu được R2 = 0,468
Q     TN   D  V
i 1 2 i 3 i 1i
QDPV thu được R2 = 0,522.
i 1 2 i 3 i 1i
Các kết quả này dùng để làm gì? Cho kết luận?
9) Hồi quy mô hình: Q       P  D   Qˆ   Qˆ thu được R2 = 0,9522.
2 3

TN  V
i 1 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 1i
Kết quả trên dùng để làm gì? Cho kết luận?
10) Mô hình có tự tương quan bậc 1 không? Vì sao?
Bài tập 4. Cho kết quả trong các báo cáo dưới đây, Hãy cho biết mô hình gốc có khuyết tật nào trong số các
hiện tượng: Phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, đa cộng tuyến, chỉ định sai dạng hàm, nếu mức ý nghĩa
là α = 10% ?
Báo cáo 1:
Dependent Variable: QA
Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2065.538 461.0943 4.479644 0.0003
PA -2.665663 36.10606 -0.073829 0.9419
PB -58.63268 43.50711 -1.347658 0.1936
I -0.134511 0.240824 -0.558546 0.5830
R-squared 0.557347 Mean dependent var 905.1304
Durbin-Watson stat 2.067579 Prob(F-statistic) 0.001214
Báo cáo 2:
White HeteroskedasticityTest: cross term
F-statistic 4.961715 Probability 0.009471
Obs*R-squared 11.39090 Probability 0.022505
Báo cáo 3:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:AR(1)
F-statistic 0.614485 Probability 0.443298
Obs*R-squared 0.759256 Probability 0.383562
Báo cáo 4:
Ramsey RESET Test
F-statistic 2.487672 Probability 0.132154
Log likelihood ratio 2.977387 Probability 0.084436

………………………………………………….Hết…………………………………………………….