BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

BÀI TẬP 3

Họ và tên: Trần Nguyễn Minh Quân MSSV: 211A050001

Họ và tên: Chu Nguyên Hà MSSV: 211A050344
Họ và tên: Trần Lê Tân Kiên MSSV: 201A050071

Câu 1. Ước lượng nhu cầu thanh khoản của ngân hàng, biết rằng:

Tiền gửi (Triệu Tiền vay Xác

Khả năng
đồng) (Triệu đồng) xuất

Tốt nhất 584.241 282.913 12%

Trung bình 772.570 719.423 70%

Xấu
nhất 457.822 683.914 18%

Câu 2. Khi muốn xác định nhu cầu thanh khoản trong tháng 6/2022, NHTM đã phân
loại vốn huy động

Số tiền Tỉ lệ dự trữ Tỉ lệ dự
Loại nguồn vốn (Triệu thanh trữ bắt
đồng) khoản buộc

1. Nguồn vốn không ổn định 2,356,780 90% 10%

2. Nguồn vốn kém ổn định

3,567,156 30% 4%
(Thời hạn từ 1 đến dưới 2 năm)

3. Nguồn vốn ổn định

3,267,489 15% 0%
(Thời hạn trên 2 năm)

Trong nguồn vốn không ổn định có 30% tiền gửi ngoại tệ

Dư nợ cho vay tháng 5/2022 là 5.423.336 triệu đồng
Kế hoạch cho vay tháng 6/2022 là 5.814.211 triệu đồng
Ngân hàng dự tính mức tăng trưởng cho vay là 15%
Yêu cầu: Ước lượng nhu cầu thanh khoản trong tháng 6/2022 của NHTM trên.

1
 BÀI LÀM
Câu 1:

Tiền gửi (Triệu Tiền vay Xác

Khả năng
đồng) (Triệu đồng) xuất

Tốt nhất 584.241 282.913 301.328 12%

Trung bình 772.570 719.423 53.147 70%

Xấu
nhất 457.822 683.914 - 226.092 18%

Nhu cầu thanh khoản = ( 301.328 x 12%) + (53.147 x 70%) – (226.092 x 18%)
= 36.15936 + 37.2029 - 40.69656
= 32.6657 triệu đồng

Câu 2:

[ 90% x (2,356,780 – 235,678)] + [30% x (3,567,156 – 356,715.6)] + [15% x

(3,267,489 – 326,748.90] =
= 1,908,991.8 + 963,132.12 + 441,111.015 = 3,313,234.935 triệu đồng

2
Nhu cầu thanh khoản cho vay = 5.814.211 x (1 + 15%) - 5.423.336
= 1,263,006.65
Tổng nhu cầu thanh khoản = 3,313,234.935 + 1,263,006.65 = 4,576,241.585 triệu đồng