Professional Documents
Culture Documents
Bài 7/27
Để phòng ngừa rủi ro cho hợp đồng nhập khẩu trị giá 380,000 USD đã ký, công ty thương mại An Sinh
ký hợp đồng kỳ hạn 80 ngày với ngân hàng Việt Á. Hỏi tổng giá trị phải thanh toán khi đến hạn. Biết
rằng:
Tỷ giá: USD/VND = 21,050 – 70
Lãi suất: USD: 2.25 – 3.5%/năm
VND: 7 – 9%/ năm
Giải:
3. Nghiệp vụ hoán đổi
Bài 3/29
Để đáp ứng nhu cầu vay 220,000 CHF thời hạn 3 tháng, NH A quyết định thực hiện hoán đổi USD với
NH B. Trong đó, NH A bán giao ngay USD và mua kỳ hạn 3 tháng USD với số lượng vừa đủ đáp ứng
nhu cầu vay 220,000 CHF.
Biết rằng: Spot: USD/CHF = 1.5240/60
Lãi suất kỳ hạn 3 tháng: USD: 3 – 4.5%/năm
CHF: 5.5 – 6.5%/năm
a. Xác định kết quả kinh doanh của NH A
b. Xác định kết quả kinh doanh của NH B
Giải:
Bài 4/29
Để đáp ứng nhu cầu vay 500,000 USD, kỳ hạn 3 tháng của khách hàng M, NH X đã thực hiện nghiệp vụ
hoán đổi 400,000 EUR với NH Y ( đồng tiền thanh toán là USD). Hãy xác định lợi nhuận của NHX qua
nghiệp vụ trên.
Biết rằng tỷ giá và lãi suất trên thị trường vào ngày ký kết hợp đồng như sau:
EUR/USD = 1.2520/25
Lãi suất USD = 2% - 2.5%/năm
Lãi suất EUR = 2.25% - 2.75%/năm
Giải:
4. Nghiệp vụ giao sau
Bài 2/32
Ngày 12/10/200X, một khách hàng ký 3 hợp đồng giao sau bán AUD lấy USD với Sở giao dịch với giá
thỏa thuận AUD/USD 0.9720. Biết rằng:
- Số tiền ký quỹ ban đầu 5% giá trị hợp đồng
- Số tiền ký quỹ duy trì là 50% ký quỹ ban đầu
Yêu cầu: Hãy xác định các khoản lãi lỗ từng ngày? Khách hàng có phải ký quỹ bổ sung hay không? Biết
rằng, tình hình biến động tỷ giá như sau:
Ngày AUD/USD
13/10 0.9730
14/10 0.9720
15/10 0.9710
16/10 0.9715
17/10 0.9720
18/10 0.9725
19/10 0.9730
Giải: