Bài 4.

Bài toán tối ưu với các ràng buộc dạng bất đẳng
thức

Quá trình lập luận

Điều kiện Kuhn Tucker
Điều kiện chính quy và điều kiện Kuhn Tucker
Định lý Kuhn Tucker
Bài toán quy hoạch lồi - định lý Kuhn Tucker

1 / 18
Quá trình lập luận

Bài toán QHPT dạng tổng quát

f (xx ) −→ min




g i (xx ) ≥ bi (i ∈ I1 )


 i




g (xx ) ≤ bi (i ∈ I2 )

g i (xx ) = bi

(i ∈ I3 )





xj ≥ 0 (j ∈ J1 )


xj ≤ 0




 (j ∈ J2 )


xj không xác định dấu (j ∈ J3 )



I1 , I2 , I3 là các tập chỉ số không giao nhau.

I = I1 ∪ I2 ∪ I3 , |I | = m, bi ∈ R ∀i ∈ I .
J1 , J2 , J3 là các tập chỉ số không giao nhau. 2 / 18
Quá trình lập luận

Ví dụ 1 - Bài toán có ràng buộc về dấu

Cho bài toán: 
f (x1 ) → min
(1)
x1 ≥0


f (x1 ) là hàm một biến khả vi trên tập mở bao tập [0, +∞].
Tại điểm f (x1 ) đạt cực tiểu địa phương ta phải có:




f ′ (x1 ) ≥0

x1 ≥0 (2)



f ′ (x1 ) · x1

=0

3 / 18
Quá trình lập luận

Ví dụ 1 - Bài toán có ràng buộc về dấu

Tổng quát cho bài toán n biến:

f (xx ) → min
(3)
x
x ≥ 0 , x ∈ Rn

với giả thiết f (xx )khả vi trên tập mở bao tập phương án D.
Tại các điểm mà f (xx ) đạt cực tiểu địa phương ta phải có:

∇f (xx )


 ≥0

xx ≥0 (4)



〈∇f (xx ), x 〉 =0


4 / 18
Điều kiện Kuhn - Tucker
Xét bài toán QHPT dạng:
f (xx ) −→ min

g i (xx ) ≥ bi (i = 1, m)
(5)
x
x ≥0 x ∈ Rn
Lập hàm Lagrange:
n
yi [bi − g i (xx )] với x ≥ 0 , y ≥ 0
X
L(xx , y ) = f (xx ) +
i =1

Điều kiện Kuhn - Tucker có dạng:

∂L ∂L


 ≥ 0; xj ≥ 0; · xj = 0 (j = 1, n)
∂xj ∂xj

∂L ∂L
(6)
≤ 0; yi ≥ 0; · yi = 0 (i = 1, m)


∂yi ∂yi


5 / 18
Quy tắc viết điều kiện Kuhn - Tucker

Bài toán QHPT dạng tổng quát

f (xx ) −→ min




g i (xx ) ≥ bi (i ∈ I1 )


 i




g (xx ) ≤ bi (i ∈ I2 )

g i (xx ) = bi

(i ∈ I3 )

(7)



xj ≥ 0 (j ∈ J1 )


xj ≤ 0




 (j ∈ J2 )


xj không xác định dấu (j ∈ J3 )



I1 , I2 , I3 là các tập chỉ số không giao nhau.

I = I1 ∪ I2 ∪ I3 , |I | = m, bi ∈ R ∀i ∈ I .
J1 , J2 , J3 là các tập chỉ số không giao nhau. 6 / 18
Quy tắc viết điều kiện Kuhn - Tucker

Lập hàm Lagrange:

n
yi [bi − g i (xx )]
X
L(xx , y ) = f (xx ) +
i =1

Điều kiện Kuhn - Tucker

∂L ∂L

≥ 0; xj ≥ 0; · xj = 0 (j ∈ J1 )


∂ x ∂xj


 j
∂L ∂L



≤ 0; xj ≤ 0; · xj = 0

 (j ∈ J2 )
 ∂xj ∂xj




 ∂L = 0


(j ∈ J3 )

∂xj

(8)
 ∂L ≤ 0; y ≥ 0;
 ∂L
· yi = 0 (i ∈ I1 )
 i
∂yi ∂yi



∂L ∂L



≥ 0; yi ≤ 0; · yi = 0 (i ∈ I2 )


∂yi ∂yi



∂L



=0 (i ∈ I3 )


∂yi

7 / 18
Điều kiện chính quy và điều kiện Kuhn - Tucker
Xét bài toán (4.11) và điều kiện Kuhn -Tucker (4.12).

Câu hỏi
1 Liệu nghiệm của (4.12) có phải là lời giải của (4.11)?
2 Lời giải của (4.11) có luôn thỏa mãn hệ (4.12)? Hay (4.12) có phải là
điều kiện cần để một phương án là cực trị của hàm f (xx ) trên D?

Ví dụ 1.

f (xx ) = x1 −→ max

x2 − (1 − x1 )3 ≤ 0
(9)

x1 , x2 ≥ 0

a. Giải bài toán trên bằng phương pháp hình học.

b. Viết điều kiện Kuhn - Tucker. 8 / 18
Điều kiện chính quy và điều kiện Kuhn - Tucker

Ví dụ 2.

f (xx ) = x1 −→ max

3
x2 − (1 − x1 ) ≤ 0




2x1 + x2 ≤ 2 (10)



x1 , x2 ≥ 0


a. Giải bài toán trên bằng phương pháp hình học.

b. Viết điều kiện Kuhn - Tucker.
c. Kiểm tra xem lời giải nhận được ở câu a. có thỏa mãn điều kiện Kuhn -
Tucker.

9 / 18
Điều kiện chính quy và điều kiện Kuhn - Tucker

Ví dụ 3.

f (xx ) = x12 + x2 −→ min





(10 − x12 − x2 )3 ≥ 0

−x1 ≤ −2 (11)



x1 , x2 ≥ 0


a. Giải bài toán trên bằng phương pháp hình học.

b. Viết điều kiện Kuhn - Tucker.
c. Kiểm tra xem lời giải nhận được ở câu a. có thỏa mãn điều kiện Kuhn -
Tucker.

10 / 18
Điều kiện chính quy và điều kiện Kuhn - Tucker

Nhận xét
Việc một lời giải thỏa mãn điều kiện Kuhn - Tucker hay không phụ
thuộc vào vị trí của lời giải và quan hệ giữa các ràng buộc tại điểm
đó.
Nếu lời giải là điểm trong của tập phương án thì sẽ luôn thỏa mãn
điều kiện Kuhn - Tucker.
Sau đây ta sẽ đưa ra một nhóm điều kiện mà một lời giải nếu thỏa
mãn các điều kiện đó thì cũng thỏa mãn điều kiện Kuhn - Tucker.

11 / 18
Điều kiện chính quy và điều kiện Kuhn - Tucker

Điều kiện chính quy

Cho bài toán dạng:

f (xx ) −→ min
g i (xx ) ≥ bi (i = 1, m)

Giả sử tập phương án là D ̸= ; và x 0 là điểm biên của D .

Ký hiệu:
A(xx 0 ) = {i | g i (xx 0 ) = bi }

Ta nói x 0 thỏa mãn điều kiện chính quy nếu hệ véc tơ:

{∇g i (xx 0 ) : i ∈ A(xx 0 )}

là hệ véc tơ độc lập tuyến tính 12 / 18

Bài toán quy hoạch lồi

Dạng 1

f (xx ) −→ min

g i (xx ) ≥ bi (i = 1, m)
(12)
x
x ≥0 x ∈ Rn

trong đó bi ∈ R(i = 1, m); g i (xx ) là các hàm khả vi, liên tục, lõm n biến.
f (xx ) khả vi liên tục, lồi trên tập mở bao tập phương án D; có ít nhất một
trong các hàm f (xx ) và g i (xx ) là hàm phi tuyến.

13 / 18
Bài toán quy hoạch lồi

Dạng 2

f (xx ) −→ max

g i (xx ) ≤ bi (i = 1, m)
x
x ≥0 x ∈ Rn

trong đó bi ∈ R(i = 1, m); g i (xx ) là các hàm khả vi, liên tục, lồi. f (xx ) khả
vi, liên tục, lõm trên tập mở bao tập phương án D; có ít nhất một trong
các hàm f (xx ) và g i (xx ) là hàm phi tuyến.

Nhận xét
Tập phương án của cả hai dạng bài toán quy hoạch lồi đều là tập lồi.
Các cực trị địa phương của bài toán quy hoạch lồi đều là cực trị tổng
thể 14 / 18
Các điều kiện cần và đủ tối ưu của bài toán quy hoạch lồi
Xét bài toán quy hoạch lồi dạng (4.20):

f (xx ) −→ min

g i (xx ) ≥ bi (i = 1, m)
x
x ≥0 x ∈ Rn
Lập hàm Lagrange:
n
yi [bi − g i (xx )] với x ≥ 0 , y ≥ 0
X
L(xx , y ) = f (xx ) + (13)
i =1

Điều kiện Kuhn - Tucker có dạng :

∂L ∂L


 ≥ 0; xj ≥ 0; · xj = 0 (j = 1, n)
∂xj ∂xj

∂L ∂L
(14)
≤ 0; yi ≥ 0; · yi = 0 (i = 1, m)


∂yi ∂yi


15 / 18
Các điều kiện cần và đủ tối ưu của bài toán quy hoạch lồi

Điểm yên ngựa của hàm Lagrange

Giả sử có cặp vector (xx ∗ , y ∗ ) thỏa mãn hệ (4.22), tức là:

∂L ∗ ∗ ∂L ∗ ∗


 (xx , y ) ≥ 0; xj∗ ≥ 0; (xx , y ) · xj∗ = 0 (j = 1, n)
∂xj ∂xj

∂L ∗ ∗ ∂L ∗ ∗
(xx , y ) ≤ 0; yi∗ ≥ 0; (xx , y ) · yi∗ = 0 (i = 1, m)


∂yi ∂yi


Ta có L(xx , y ∗ ) ≥ L(xx ∗ , y ∗ ) ∀x ≥ 0 ;
L(xx ∗ , y ) ≤ L(xx ∗ , y ∗ ) ∀y ≥ 0 .
Do vậy với mọi x , y ta có:

L(xx ∗ , y ) ≤ L(xx ∗ , y ∗ ) ≤ L(xx , y ∗ ) (15)

Cặp vec tơ (xx ∗ , y ∗ ) thỏa mãn (4.23) được gọi là điểm yên ngựa của hàm
Lagrange. 16 / 18
Các điều kiện cần và đủ tối ưu của bài toán quy hoạch lồi

Định lý 4 (Điều kiện đủ)

Phương án x ∗ là lời giải của bài toán quy hoạch lồi (4.20) nếu tồn tại y ∗
để cặp (xx ∗ , y ∗ ) là nghiệm của hệ K - T (4.22).

Điều kiện chính quy của bài toán quy hoạch lồi
Ta nói bài toán quy hoạch lồi (4.20) thỏa mãn điều kiện chính quy nếu tập
phương án D có tính chất

∃x 0 ∈ D : g i (xx 0 ) > bi ∀i = 1, n (16)

(4.24) được gọi là điều kiện Slater và nó có thể phát biểu dưới dạng yếu
hơn: ∃x 0 ∈ D : g i (xx 0 ) > bi ; ∀g i (xx ) là các ràng buộc phi tuyến

17 / 18
Các điều kiện cần và đủ tối ưu của bài toán quy hoạch lồi

Định lý 5 (Điều kiện cần tối ưu)

Khi bài toán quy hoạch lồi (4.20) có lời giải x ∗ thỏa mãn điều kiện chính
quy Slater (4.24) thì luôn tìm được y ∗ để cặp (xx ∗ , y ∗ ) thỏa mãn điều kiện
Kuhn - Tucker hay (xx ∗ , y ∗ ) là điểm yên ngựa của hàm Lagrange.

Hệ quả
Nếu bài toán quy hoạch lồi (4.20) thỏa mãn giả thiết Slater (4.24) thì điều
kiện cần và đủ để x ∗ là lời giải là tồn tại y ∗ để cặp (xx ∗ , y ∗ ) thỏa mãn điều
kiện Kuhn - Tucker hay (xx ∗ , y ∗ ) là điểm yên ngựa của hàm Lagrange.

18 / 18