ĐỊNH LÝ KKT (Karush – Kuhn – Tucker)

Cho D   n là một tập lồi và xét bài toán cực tiểu phiếm hàm f ( x) với hệ ràng buộc gồm m bất
phương trình và l phương trình:

 g i ( x)  0, i  1, 2, , m

h j ( x)  0, j  1, 2, , l

x  D
Ở đây, hàm mục tiêu f ( x) và các hàm ràng buộc dạng bất phương trình gi ( x), i  1, 2, , m và các hàm
ràng buộc dạng phương trình h j ( x), j  1, 2, , l là những hàm n -biến, lồi, khả vi liên tục trên D .
Ngoài ra, ta giả thiết tồn tại điểm x0  D thỏa gi ( x0 )  0, i  1, 2, , m

Chú thích:
 Tập hợp D   n được gọi là tập lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của D luôn chứa trong
D . Chẳng hạn, khoảng mở (a, b) là tập lồi trong  , góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng:

{( x, y )   2 / x  0, y  0}

là tập lồi trong  2

 Hàm số f ( x) xác định trên tập lồi D được gọi là hàm lồi nếu với mọi x, y  D và với mọi
t  [0,1] thì

f (tx  (1  t ) y )  tf ( x)  (1  t ) f ( y )

Đồ thị của hàm lồi là đường thẳng (mặt phẳng) hoặc là đường cong (mặt cong) lõm. Chẳng hạn,
hàm số f ( x)  x 2 là hàm lồi trên  và có đồ thị là một đường cong lõm ; hoặc hàm số
f ( x1 , x2 )  x12  x2 2 là hàm lồi trên  2 và có đồ thị là một mặt cong lõm.

Quay lại bài toán tối ưu ở trên, ta lập hàm Lagrange:

m l
L ( x,  ,  )  f ( x )    i g i ( x )    j h j ( x )
i 1 j 1

Kết quả sau đây được gọi là định lý KKT, hoặc được gọi là điều kiện KKT cho bài toán tối ưu trên:
Định lý (Karush – Kuhn – Tucker) Nếu x*  D là nghiệm tối ưu của bài toán tối ưu ở trên thì tồn tại
các hằng số 1 , 2 , , m và 1 , 2 , , l sao cho

 L *
 x ( x ,  ,  )  0, k  1, 2, , n (1)
 k
 gi ( x* )  0, i  1, 2, , m
 (2)
h j ( x )  0, j  1, 2, , l
*

   0, i  1, 2, , m (3)
 i
 i gi ( x )  0, j  1, 2, , l
*
(4)
Trang 1
Các hệ số 1 ,  2 , , m  0 và 1 , 2 , , l   được gọi là các nhân tử Lagrange. Chú ý rằng, các nhân
tử 1 , 2 , , m (ứng với ràng buộc dạng bất phương trình) thì không âm, trong khi các nhân tử
1 , 2 , , l (ứng với ràng buộc dạng phương trình) thì có thể mang dấu âm, dương hay bằng 0.

Đẳng thức (4) được gọi là điều kiện độ lệch bù yếu.

Hệ (1), (2), (3), (4) ở trên được gọi là các điều kiện KKT cho bài toán cực tiểu và chúng chỉ là điều kiện
cần mà thôi. Do thời gian hạn hẹp, ta bỏ qua điều kiện đủ.
Ghi chú: Nếu bài toán là cực đại hàm mục tiêu f ( x) thì ta chỉ cần sửa điều kiện (3) thành

i  0, i  1, 2, , m

Sau đây, ta xét các ví dụ áp dụng định lý KKT:

Ví dụ 1: Tìm cực tiểu hàm số f ( x, y )  x 2  y 2  4 x  6 y với hệ ràng buộc

x  y  3

 2 x  y  2
Ở đây, ta thấy hệ ràng buộc có dạng bất phương trình. Ta viết lại hệ ràng buộc sao cho có dạng
gi ( x)  0, i  1, 2

như sau:
x  y  3  0

 2 x  y  2  0

Lập hàm Lagrange

L( x, y, 1 ,  2 )  x 2  y 2  4 x  6 y  1 ( x  y  3)   2 (2 x  y  2)

Giải hệ

 L
 0
x 2 x  4  1  2 2  0 (1)
  2y  6      0
 L (2)
0  1 2
 y  x y 3 0 (3)
 
 x  y 3 0   2 x  y  2  0 (4)
 2 x  y  2  0  1 ,  2  0 (5)
 
 1 , 2  0  1 ( x  y  3)  0 (6)
  ( x  y  3)  0 
 1   2 (2 x  y  2)  0 (7 )
 2 (2 x  y  2)  0

Ta xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: 1  0,  2  0

Từ (6) và do 1  0 nên ta có x  y  3  0

Trang 2
Do 2  0 nên (1), (2) trở thành

 2 x  4  1  0
()   x  y  1 (khử 1 )
2 y  6  1  0
Vậy ta có
x  y  3  0  x 1
 
 x  y  1 y  2
Thay x  1, y  2 vào hệ () thì có 1  2  0 và thay x  1, y  2 vào các ràng buộc (3), (4) thì thỏa.
Vậy, ta nhận ( x, y, 1 , 2 )  (1, 2, 2, 0) la một phương án thỏa điều kiện KKT.

Trường hợp 2: 1  0,  2  0

Từ (7) và do 2  0 nên ta có 2 x  y  2  0

Do 1  0 nên (1), (2) trở thành

2 x  4  2 2  0
()   x  2 y  8  0 (khử 2 )
 2 y  6  2  0
Vậy ta có

 4
 2 x  y  2  0  x  5
 
 x  2y 8  0  y  18
 5
4 18 6
Thay x  , y  vào hệ () thì có 2    0 không thỏa điều kiện ràng buộc (5)  loại !
5 5 5
Trường hợp 3: 1  0,  2  0

Thay 1  0,  2  0 vào (1), (2) thì được x  2, y  3

Thay x  2, y  3 vào (3) thì không thỏa  loại !

Trường hợp 4: 1  0,  2  0

Từ (6), (7) và do 1  0,  2  0 nên suy ra

 1
 x
 x  y 3  0  3
 
 2 x  y  2  0 y  8
 3
1 8
Thay x  , y  vào các ràng buộc (3), (4) thì thấy các ràng buộc này thỏa.
3 3
1 8
Thay x  , y  vào (1), (2) thì được
3 3

Trang 3
  10  14
 3  1  22  0  1  9
  : loại vì 2  0
 2      0    8  0
1 2 2
 3  9

Kết luận: Nghiệm tối ưu của bài toán là x*  1, y*  2 và f min  f ( x* , y* )  f (1, 2)  11

Ví dụ 2: Tìm cực đại hàm số f ( x, y )  xy với hệ ràng buộc

x  y2  2

 x, y  0
Ở đây, ta thấy bài toán là tìm cực đại và hệ ràng buộc có dạng bất phương trình. Ta viết lại hệ ràng buộc
sao cho có dạng
gi ( x)  0, i  1, 2

như sau:

x  y2  2

 x  0
 y  0

Lập hàm Lagrange
L( x, y, 1 ,  2 , 3 )  xy  1 ( x  y 2  2)   2 (  x)  3 (  y )

Giải hệ
 L
 0
x  y  1  2  0 (1)
  x  2 y    0
 L (2)
0  1 3
 y  x y 202
(3)
 2 
 x y 20  x0 (4)
 x  0 
  ()  y0 (5)
 y  0   , ,  0 (6)
  1 22 3
 1 ,  2 , 3  0  1 ( x  y  2)  0 (7)
  ( x  y 2  2)  0 
 1  2 x  0 (8)
  2 (  x)  0  3 y  0 (9)
  ( y )  0
 3

(chú ý điều kiện 1 ,  2 , 3  0 vì đây là bài toán cực đại)

Ta xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: x  0, y  0

Trang 4
  1   2  0
   0
 3
Thay x  0, y  0 vào hệ () thì được:   1   2  3  0
 1 , 2 , 3  0
 1 (2)  0

Ta thấy ( x, y, 1 , 2 , 3 )  (0, 0, 0, 0, 0) là một phương án thỏa điều kiện KKT. Giá trị của hàm mục tiêu
tương ứng là f (0, 0)  0

Trường hợp 2: x  0, y  0

 1   2  0
 x 0
 3

 x  2  0
Thay y  0 vào hệ () thì được: 
 1 ,  2 , 3  0
 1 ( x  2)  0

  2 x  0

Từ hệ này, ta có 3  x  0 : không thỏa điều kiện (6)  loại !

Trường hợp 3: x  0, y  0

 y  1   2  0
 2 y    0
 1 3
2
 y  2  0
Thay x  0 vào hệ () thì được: 
 1 , 2 , 3  0
 1 ( y 2  2)  0

 3 y  0
y 0
Từ phương trình cuối trong hệ này và do y  0 nên 3  0 và do đó 2 1 y  0  1  0

Thay 1  0 vào phương trình đầu của hệ này, ta có y  2  0   2  y  0 : không thỏa điều kiện (6)
 loại !
Trường hợp 4: x  0, y  0

Do x  0, y  0 nên từ (8), (9) suy ra 2  3  0 và hệ () trở thành

 y  1  0 (10)
 x  2 y  0 (11)
 1
2
 x  y  20 (12)
 1  0 (13)

 1 ( x  y 2  2)  0 (14)

x
Từ (10, (11) ta có 1   y    x  2 y2
2y

Do 1   y  0 nên từ (14) dẫn đến x  y 2  2  0

Trang 5
  4
 x  2y 2 x  3 2
y 0
Vậy ta có hệ  2
  và 1   y   0
 x  y 2  0 y  2 3
 3

Vậy, ta thấy ( x, y, 1 , 2 , 3 )  ( 43 , 2
3 , 2
3 , 0, 0) cũng là một phương án thỏa điều kiện KKT. Giá trị của
4 2
hàm mục tiêu tương ứng là f ( 43 , 2
3
) 3 3

Kết luận: So sánh các giá trị f (0, 0)  0 và f ( 43 , 2

3
) 4 2
3 3
ta thấy nghiệm tối ưu là x*  43 , y*  2
3 và

f max  f ( x* , y* )  f ( 43 , 2
3
) 4 2
3 3

Ví dụ 3: Tìm cực tiểu hàm số f ( x, y )  x 2  y 2 với hệ ràng buộc

x  y  1

x  3
y  2

Ở đây, ta thấy hệ ràng buộc có dạng bất phương trình. Ta viết lại hệ ràng buộc sao cho có dạng
gi ( x)  0, i  1, 2

như sau:
1  x  y  0

x  3  0
y  2  0


Lập hàm Lagrange

L( x, y, 1 ,  2 , 3 )  x 2  y 2  1 (1  x  y )  2 ( x  3)  3 ( y  2)

Giải hệ

 L
 0
x  2 x  1  2  0 (1)
 2 y      0
 L (2)
0  1 3
 y  1 x  y  0 (3)
 
 1 x  y  0  x3 0 (4)
 x3 0 
  ()  y20 (5)
 y20   , ,  0 (6)
  1 2 3
 1 , 2 , 3  0  1 (1  x  y )  0 (7)
  (1  x  y )  0 
 1   2 ( x  3)  0 (8)
 2 ( x  3)  0  3 ( y  2)  0 (9)
  ( y  2)  0
 3

Trang 6
Ta xét các trường hợp sau:
Trường hợp 1: x  3  0, y  2  0  x  3, y  2

Thay x  3, y  2 vào hệ () thì được:

6  1   2  0
4      0
 1 3
 : hệ vô nghiệm
 1 ,  2 , 3  0
 4 1  0

Trường hợp 2: x  3  0, y  2  0  x  3, y  2

Thay y  2 vào hệ () thì được:

2 x  1  2  0 (10)
 4    0 (11)
 1 3

 1  x  0 (12)

 x3 0 (13)
  , ,  0 (14)
 1 2 3
 1 (1  x)  0 (15)
  ( x  3)  0 (16)
 2
Từ (16) và x  3  0 suy ra 2  0

Từ (15) suy ra 1 (1  x)  0

Nếu 1  0 thì từ (11) dẫn đến 3  4  0 : loại !

Do đó, ta phải có 1  x  0  x  1 thỏa (12), (13)

Thay 2  0 và x  1 vào (10) thì có 1  2  0 : loại !

Trường hợp 3: x  3  0, y  2  0  x  3, y  2

Thay x  3 vào hệ () thì được:

 6  1  2  0 (17)
2 y      0 (18)
 1 3

 2  y  0 (19)

 y20 (20)
  , ,  0 (21)
 1 2 3
 1 (2  y )  0 (22)
  ( y  2)  0 (23)
 3
Do y  2 nên từ (23) suy ra 3  0

Từ (22) suy ra 1 (2  y )  0

Trang 7
Nếu 1  0 thì từ (17) dẫn đến 2  6  0 : loại !

Vậy ta phải có 2  y  0  y  2 thỏa (19), (20)

Thay 3  0 và y  2 vào (18) thì có 1  4  0 : loại !

Trường hợp 4: x  3  0, y  2  0  x  3, y  2

Từ (8), (9) và do x  3  0, y  2  0 nên 2  3  0

1
Thay 2  3  0 vào (1), (2) thì được x  y  1
2
1
Thay x  y  1 vào (7) thì được 1 (1  1 )  0  1  0 hay 1  1
2
1
o Nếu 1  0 thì x  y  1  0 và ràng buộc (3) không thỏa  loại !
2
1 1
o Nếu 1  1 thì x  y  1  và ( x, y, 1 , 2 , 3 )  ( 12 , 12 ,1, 0, 0) thỏa hệ () nên là phương án
2 2
của điều kiện KKT
Kết luận: Nghiệm tối ưu của bài toán là x*  y*  1
2 và f min  f ( 12 , 12 )  1
2

Ví dụ 4: Tìm cực tiểu của hàm f ( x, y )  ( x  1) 2  y  2 với ràng buộc

x  y  2  0

 x  y 1  0
Ở đây, trong hệ ràng buộc có một ràng buộc dạng bất phương trình và một ràng buộc dạng phương trình.
Hướng dẫn: Lập hàm Lagrange
L( x, y,  ,  )  ( x  1) 2  y  2   ( x  y  2)   ( x  y  1)

Giải hệ

 L
 0
x 2( x  1)      0 (1)
  1     0
 L (2)
0 
 y  x y20 (3)

 x  y  2  0  ()  (chú ý là   0 ,    )
  x  y 1  0 (4)
 x  y 1  0   0 (5)
 
  0   ( x  y  2)  0 (6)
  ( x  y  2)  0

bằng cách xét hai trường hợp

Trường hợp 1:   0

Trường hợp 2:   0

Trang 8