مدخل للقياس الاقتصادي د. أشواق بن قدور

‫المركز الجامعي الحاج موسى آق أخموك – تمنراست‬
‫معهد العلوم االقتصادية التسيير والعلوم التجارية‬

‫ميدان التكوين العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير‬
‫المقياس‪ :‬مدخل للقياس االقتصادي‬

‫المستوى‪ :‬ثالثة ليسانس‬
‫التخصص‪ :‬اقتصاد نقدي وبنكي‬
‫إعداد الدكتورة‪ :‬أشواق بن قدور‬
‫السنة الجامعية ‪2016/2015‬‬

‫الفهـــــــــــــــرس‬
‫الفهــــــــــــــرس‬
‫الصفحة‬ ‫العنــــــــــــــــــــــــــوان‬
‫أ‬ ‫تقــديــــــــــــــم‪...............................................................................‬‬
‫‪2‬‬ ‫الفصل االول‪ :‬تعريف وطبيعة القياس االقتصادي‬

‫‪3‬‬ ‫‪ .1.1‬تعريف القياس االقتصادي‪..................................................‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪ .2.1‬عالقة القياس االقتصادي بعلم االقتصاد‪ ،‬الرياضيات واالحصاء‪..............‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪ .3.1‬فروع القياس االقتصادي‪....................................................‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪ .4.1‬أهداف القياس االقتصادي‪..................................................‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪ .5.1‬مجاالت تطبيق القياس االقتصادي‪..........................................‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪ .6.1‬البرامج اإلحصائية الشائعة االستخدام في القياس االقتصادي‪.................‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪ .7.1‬ملخص‪...................................................................‬‬
‫‪14‬‬ ‫تمارين ‪.........................................................................‬‬
‫‪16‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬بناء النماذج االقتصادية القياسية‬
‫‪17‬‬ ‫‪ .1.2‬العالقة بين المتغيرات االقتصادية‪...........................................‬‬
‫‪17‬‬ ‫‪ .2.2‬طبيعة العالقات االقتصادية‪................................................‬‬
‫‪18‬‬ ‫‪ .3.2‬النماذج االقتصادية‪........................................................‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪ .4.2‬نموذج القياس االقتصادي‪..................................................‬‬
‫‪26‬‬ ‫‪ .5.2‬الصيغ الرياضية لنماذج االنحدار‪...........................................‬‬
‫‪29‬‬ ‫‪ .6.2‬مراحل بناء النماذج االقتصادية القياسية‪.....................................‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ .7.2‬ملخص‪....................................................................‬‬
‫‪35‬‬ ‫تمارين‪...........................................................................‬‬
‫‪38‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تحليل االنحدار الخطي البسيط‬
‫‪I‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪ .1.3‬التعريف باالنحدار البسيط مع أمثلة‪........................................‬‬

‫‪42‬‬ ‫‪ .2.3‬طريقة المربعات الصغرى وفرضياتها األساسية‪..............................‬‬
‫‪43‬‬ ‫‪ .3.3‬تقدير معامالت النموذج القياسي بطريقة المربعات الصغرى‪..................‬‬
‫‪47‬‬ ‫‪ .4.3‬خصائص المعامالت المقدرة بطريقة المربعات الصغرى‪......................‬‬
‫‪48‬‬ ‫‪ .5.3‬اختبارات الفروض للمعامالت المقدرة وللنموذج القياسي‪......................‬‬
‫‪54‬‬ ‫‪ .6.3‬بناء مجاالت الثقة لمعالم االنحدار‪..........................................‬‬
‫‪55‬‬ ‫‪ .7.3‬التنبؤ باستخدام معادلة االنحدار‪............................................‬‬
‫‪57‬‬ ‫‪ .8.3‬ملخص‪....................................................................‬‬
‫‪59‬‬ ‫تمارين‪...........................................................................‬‬
‫‪69‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬تحليل االنحدار المتعدد‬
‫‪70‬‬ ‫‪ .1.4‬التعريف باالنحدار المتعدد مع امثلة‪........................................‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪ .2.4‬مراجعة حول المصفوفات‪..................................................‬‬
‫‪77‬‬ ‫‪ .3.4‬االنحدار المتعدد باستخدام المصفوفات‪......................................‬‬
‫‪78‬‬ ‫‪ .5.4‬تطبيق طريقة المربعات الصغرى على االنحدار المتعدد باستخدام المصفوفات‪.‬‬
‫‪83‬‬ ‫‪ .6.4‬خصائص مقدرات المربعات الصغرى باستخدام المصفوفات‪..................‬‬
‫‪85‬‬ ‫‪ .7.4‬اختبارات الفروض للنموذج القياسي‪.........................................‬‬
‫‪94‬‬ ‫‪ .8.4‬ملخص‪....................................................................‬‬
‫‪98‬‬ ‫تمارين‪...........................................................................‬‬
‫‪105‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬المشاكل المرتبطة بتحليل االنحدار‬
‫‪106‬‬ ‫‪ .1.5‬استعراض المشاكل الممكن حدوثها عتد عدم توفر الفرضيات األساسية لطريقة‬
‫المربعات الصغرى‪...............................................................‬‬
‫‪107‬‬ ‫‪ .2.5‬مشكلة االرتباط الخطي المتعدد‪.............................................‬‬
‫‪107‬‬ ‫‪ .1.2.5‬بيان المشكلة‪....................................................‬‬
‫‪108‬‬ ‫‪ .2.2.5‬أثر وجود المشكلة‪...............................................‬‬
‫‪109‬‬ ‫‪ .3.2.5‬طرق الكشف عن المشكلة‪.......................................‬‬
‫‪111‬‬ ‫‪ .4.2.5‬طرق تصحيح المشكلة‪...........................................‬‬
‫‪II‬‬
‫‪114‬‬ ‫‪ .3.5‬مشكلة االرتباط الذاتي المتسلسل‪............................................‬‬

‫‪114‬‬ ‫‪ .1.3.5‬بيان المشكلة‪....................................................‬‬
‫‪115‬‬ ‫‪ .2.3.5‬أثر وجود المشكلة‪...............................................‬‬
‫‪123‬‬ ‫‪ .4.5‬مشكلة عدم ثبات التباين‪...................................................‬‬
‫‪123‬‬ ‫‪ .1.4.5‬بيان المشكلة‪....................................................‬‬
‫‪124‬‬ ‫‪ .2.4.5‬أثر وجود المشكلة‪...............................................‬‬
‫‪129‬‬ ‫تمارين‪...................................................................‬‬
‫‪133‬‬ ‫المراجع‪..................................................................................‬‬
‫‪135‬‬ ‫ملحق‪ :‬الجداول االحصائية‪...............................................................‬‬
‫‪III‬‬
‫تقــــديــــــــم‬
‫هذه المطبوعة هي عبارة عن مجموعة من المحاضرات في القياس االقتصادي التي قدمت‬

‫لطلبة السنة الثالثة ليسانس علوم اقتصادية تخصص اقتصاد نقدي وبنكي بالمركز الجامعي الحاج‬
‫موسى أق أخموك منذ سنة ‪ 2011‬الى يومنا هذا وقد حرصنا على تنقيحها واثراء بعض الحاالت‬
‫العملية التطبيقية عليها اذ تنوعت هذه الحاالت بما يتالءم ومحتوي مقاييس سابقة مدرجة في تكوين‬
‫الطالب في مرحلة الليسانس (االقتصاد الجزئي والكلي)‪.‬‬
‫وتتناول هذه المطبوعة تعريفا لعلم القياس االقتصادي‪ ،‬أهدافه ونطاق تطبيقه‪ .‬وفي فصلها‬
‫الثاني تتناول منهجية القياس االقتصادي‪ .‬أما الفصلين الثالث والرابع فقد فيختصان بالنموذج‬
‫الخطي البسيط والمتعدد ويتناول الفصل األخير مشاكل االنحدار وكيفية الكشف عنها وآلية حلها‪.‬‬
‫ان دراسة هذه المحاضرات يتطلب تكوينا معرفيا مسبقا في االحصاء والرياضيات وبعض من‬
‫المعارف المتعلقة بالنظرية االقتصادية‪ ،...‬ومن اهداف هذه المطبوعة هو تقديم علم القياس‬
‫االقتصادي بأسلوب علمي مبسط‬
‫وفي هذا الصدد اشكر كل من ساعدني في انجاز هذه المطبوعة‪.‬‬
‫د‪ .‬أشواق بن قدور‬
‫أ‬
‫تعريف القياس االقتصادي وطبيعته‬
‫‪Definition and Nature of Econometrics‬‬
‫‪ .1.1‬تعريف القياس االقتصادي‬

‫‪ .2.1‬عالقة القياس االقتصادي بعلم االقتصاد‪ ،‬الرياضيات واالحصاء‬
‫‪ .3.1‬فروع القياس االقتصادي‬
‫‪ .4.1‬أهداف القياس االقتصادي‬
‫‪ .5.1‬مجاالت تطبيق القياس االقتصادي‬
‫‪ .6.1‬البرامج اإلحصائية الشائعة االستخدام في القياس االقتصادي‬
‫‪ .7.1‬ملخص‬
‫تمارين‬
‫تعريف القياس االقتصادي وطبيعته‬ ‫الفصل األول‬
‫الفصل األول‬
‫يعتبر علم القياس االقتصادي علم حديث نسبيا مقارنة بباقي العلوم االقتصادية األخرى‪ ،‬حيث استخدم‬
‫أول مرة سنة ‪ 1926‬من قبل االقتصادي النرويجي ‪ .Frisch‬وقد أسس بعض واضعي الفكر االقتصادي‬
‫األوائل من أمثال ‪ H.More‬و ‪ H.Sultz‬الجمعية الدولية لالقتصاد القياسي سنة ‪.1930‬‬
‫ثم توسع تطبيق مبادئ القياس االقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية ‪ ،‬واخدت أنشطة هذا العلم‬
‫تشمل تقديرات لمعالم أو لثوابت نماذج اقتصادية مؤلفة من عدة معادالت‪ .‬ومنذ ذلك التاريخ توسع استخدام‬
‫القياس االقتصادي واصبح يعد أداة فعالة في حل المشكالت االقتصادية وفي عمليات التخطيط االقتصادي‪.‬‬
‫مما سبق نولي اهتماما في هذا الفصل لتقديم شرح مبسط لهذا العلم ذلك بتقديم المفاهيم األساسية‬
‫المتعلقة بهذا العلم‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1.1‬تعريف القياس االقتصادي‬
‫يبدو ان مصطلح القياس االقتصادي باإلنجليزية‪ Econometrics‬مكونة من مقطعين‪Econo:‬‬

‫مشتقة من كلمة اقتصاد ‪ economics‬وهي مجال تطبيق هذا العلم باألساس‪ .‬و كلمة ‪ Metrics‬مشتقة‬
‫من كلمة القياس والتي تعني الحساب وتكميم االشياء ويمكن تعريفه على أنه التقدير الميداني والكمي‬
‫للعالقات االقتصادية‪.‬‬
‫ومن هذا المنطلق فإن القياس االقتصادي فرع من فروع علم االقتصاد الذي يختص في تحويل الظواهر‬
‫االقتصادية من شكلها النظري الى شكل كمي ممثل في قالب نموذج رياضي‪ ،‬وبذلك يمكن معالجة تلك‬
‫الظواهر باالعتماد على طرق رياضية واحصائية‪ ،‬بهدف اختبار النظريات االقتصادية المختلفة من ناحية‬
‫ومساعدة رجال األعمال والحكومات في اتخاذ الق اررات ووضع السياسات من ناحية أخرى‪.‬‬
‫االقتصاد القياسي شأنه شأن سائر العلوم االجتماعية يحفل بالعديد من التعريفات‪ ،‬فقد تعددت‬
‫مداخل وزوايا تعريفه وانبثق عن ذلك عدم وجود ما يمكن ان نعتبره تعريف جامع مانع لهذا الفرع المتميز‬
‫من الدراسات االقتصادية الحديثة‪ .1‬حيث يمكن تعريفه حسب الباحث ‪ Maddala‬بأنه تطبيق طرق اإلحصاء‬
‫والرياضيات في تحليل المعطيات االقتصادية‪ ،‬بهدف التأكد الميداني من النظريات االقتصادية ومن ثم‬
‫قبولها أو رفضها‪.2‬‬
‫ويجسده ‪ Samuelson‬بأنه فرع من علم االقتصاد يبحث في التحليل الكمي للظواهر االقتصادية الحقيقية‬
‫مستعينا بتطور النظرية االقتصادية والطرائق اإلحصائية‪.3‬‬
‫وحسب ‪ GC. Chow‬فإن القياس االقتصادي هو فن وعلم استعمال الطرق اإلحصائية لغرض‬
‫قياس العالقات االقتصادية‪ ،‬حيث تستعمل طرق القياس االقتصادي لتقدير معالم النموذج‪ ،‬اختبار الفرضيات‬
‫الموضوعة حول النموذج وتعميم التنبؤات من هذا األخير‪ .‬فبناء نموذج القياس االقتصادي يعتبر فنا‪ ،‬تماما‬
‫مثلما نستعمل معلومات الهندسة المعمارية لتهيئة البنايات‪.4‬‬
‫‪ 1‬حسام علي داود وخالد محمد السواعي‪ ،‬االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق‪ ،‬دار المسيرة‪ ،‬األردن‪ ،2013 ،‬ص ‪.13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪GS Maddala, introduction to econometrics, Mac Millan Publishing Company, USA, 1988, P 4.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪P.A Samuelson and T.C Koopmans, Report of evaluative committee for econometric, Vol. 2, No 2, April 1954,‬‬
‫‪141-146.‬‬
‫‪ 4‬صالح تومي‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬ج ‪ ،1‬دوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،1999 ،‬ص ‪.09‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2.1‬عالقة القياس االقتصادي بعلم االقتصاد‪ ،‬الرياضيات واالحصاء‬
‫على ضوء ما سبق من تعريفات يمكن القول أنها متشابهة‪ ،‬تدور حول موضوع القياس االقتصادي‬
‫وهو تقدير وتكميم الظواهر االقتصادية‪ .‬ومصادر أدواته (الرياضيات واالحصاء)‪ .‬لكننا نستشف أيضا أنه‬
‫هو علم قائم بذاته يمزج بين النظرية االقتصادية والرياضيات االقتصادية واالحصاء‪ ،‬كونه يعتمد على مبادئ‬
‫النظرية االقتصادية في بناء نماذج القياس االقتصادي ثم االستناد الى النظرية االحصائية لالختبار الميداني‬
‫لبعض العالقات بين المتغيرات االقتصادية‪ .‬لكنه يختلف عن هذه الفروع الثالث‪ .‬وتمكن هذه النماذج‬
‫االعوان االقتصاديين والمسيرين من اجراء التقديرات وحساب التوقعات الكمية لمختلف المتغيرات االقتصادية‬
‫مما يساعدهم على اتخاذ الق اررات ووضع السياسات االقتصادية المختلفة بصفة فعالة‪.‬‬
‫حيث جاء في افتتاحية العدد األول من مجلة ‪ Econometrica‬أن االقتصاد القياسي ليس كاإلحصاء‬
‫االقتصادي كما يجب أن ال يعتبر متطابقا مع النظرية االقتصادية العامة‪ ،‬رغم أن جزءا كبي ار من تلك‬
‫النظرية ذو طابع كمي صريح‪.‬‬
‫كما يجب أال يعتبر أيضا مرادفا لتطبيق الرياضيات على االقتصاد‪ .‬وقد أثبتت التجربة أن كال من‬
‫وجهات النظر الثالث (االقتصاد‪ ،‬الرياضيات‪ ،‬اإلحصاء) له إطار صحيح لكنه غير كاف في حد ذاته لفهم‬
‫حقيقة العالقات الكمية في االقتصاد‪ ،‬فالقوة تكمن في توحيد الثالثة معا وهو الذي يشكل القياس االقتصادي‪.5‬‬
‫الشكل رقم (‪ :)1.1‬عالقة القياس االقتصادي باالقتصاد والرياضيات واإلحصاء‬

‫االقتصاد الرياضي‬
‫(‪)4‬‬
‫الرياضيات‬ ‫االقتصاد‬ ‫القياس االقتصادي‬

‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(‪)7‬‬
‫االحصاء الرياضي‬ ‫اإلحصاء‬ ‫االحصاء االقتصادي‬

‫(‪)6‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪)5‬‬
‫‪5‬كامل عالوي كاظم الفتالوي وحسن لطيف الزبيدي‪ ،‬القياس االقتصادي‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الصفاء‪ ،‬األردن‪ ،2011 ،‬ص ‪.21‬‬
‫‪4‬‬
‫المصدددر‪ :‬حسااام علي داود وخالد محمد الس اواعي‪ ،‬االقتصاااد القياسااي بين النظرية والتطبيق‪ ،‬دار المساايرة‪،‬‬
‫األردن‪ ،2013 ،‬ص ‪.14‬‬
‫يظهر الشكل اعاله ارتباط القياس االقتصادي بعلم الرياضيات وعلم االحصاء‪ ،‬وتظهر تلك العالقة‬
‫الوطيدة من خالل اس ا ا ا ا ااتخدامه ألس ا ا ا ا اااليبهما في التحليل هذا من جهة‪ ،‬ومن جهة اخرى فإن هذين العلمين‬
‫على صا ا االة وثيقة بعلم االقتصا ا اااد‪ ،‬ذلك بوجود فرعين منهما يختصا ا ااان باالقتصا ا اااد‪ :‬االقتصا ا اااد الرياضا ا ااي‬
‫واالحصاء االقتصادي‪.‬‬
‫فاالقتصاااد الرياضااي يختص بترجمة أو صااياغة العالقات االقتصااادية في شااكل دوال رياضااية‪ ،‬أما‬
‫االحص اااء االقتص ااادي فيعنى باس ااتخدام االدوات االحص ااائية المس ااتخدمة في جمع‪ ،‬عرض‪ ،‬تبويب وتحليل‬
‫البيانات في الجوانب االقتصادية‪.‬‬
‫فيما يلي نستعرض دور كل فرع كجزء من القياس االقتصادي‪.‬‬
‫‪ .1.2.1‬القياس االقتصادي والنظرية االقتصادية‪:‬‬

‫القياس االقتص ا ااادي هو الوجه الكمي للنظرية االقتص ا ااادية‪ ،‬فهو ال يختلف عن النظرية االقتص ا ااادية‬
‫إال في أسا االوب وشا ااكل تعبيره عن الظواهر االقتصا ااادية التي تظهر في شا ااكل عالقات كمية يمكن قياسا ااها‬
‫باستخدام تقنيات رياضية واحصائية‪.‬‬
‫‪ .2.2.1‬القياس االقتصادي واالقتصاد الرياضي‪:‬‬

‫يعنى االقتصا اااد الرياضا ااي بالتعبير عن العالقات االقتصا ااادية وفق أسا االوب كمي على شا ااكل دوال‪،‬‬
‫وهنا يظهر أن القياس االقتصاا ا ااادي واالقتصاا ا اااد الرياضاا ا ااي كالهما معني بعملية القياس إال أن االقتصاا ا اااد‬
‫الرياااضا ا ا ا ا ا ااي ال يهتم إال بقياااس العالقااة بين متغير تااابع واحااد محاادد بجملااة معينااة ومعرفااة من المتغيرات‬
‫المس ا ا ااتقلة أما القياس فيض ا ا اايف على تلك العالقة المتغير العشا ا ا اوائي الذي يس ا ا اامح بوجود مجال النحرافات‬
‫الظاهرة من القيم المعتمدة‪.‬‬
‫‪ .3.2.1‬القياس االقتصادي واالحصاء االقتصادي‪:‬‬

‫يتناول االحصاء االقتصادي جانب الوصف االحصائي في ميدان االقتصاد الذي يقوم على جمع‬
‫البيااناات وجادولتهاا ووصا ا ا ا ا ا اافهاا خالل ترة زمنياة معيناة‪ ،‬واشا ا ا ا ا ا ااتقااق بعض العالقاات بين متغيرات الظااهرة‬
‫المدروسة دون اللجوء إلى تقييم المتغيرات االقتصادية‪.6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Damodar N. Gujarati, Econométrie, Edition De Boeck, Paris, 2004, P 2.‬‬
‫‪5‬‬
‫ويتميز القياس االقتص ا ا ا ااادي عن االحص ا ا ا اااء االقتص ا ا ا ااادي بأن له معايير خاص ا ا ا ااة الختيار قيمة التقديرات‬
‫المتحصل عليها من خالل اختباره لمدى توفر الشروط الخاصة بكل طريقة تستخدم في التقدير‪.7‬‬
‫‪ .3.1‬فروع القياس االقتصادي‪:‬‬

‫يمكن تقس ا ا ا اايم القياس االقتص ا ا ا ااادي على فرعين أس ا ا ا اااس ا ا ا ااين هما‪:‬القياس االقتص ا ا ا ااادي النظري‬
‫‪ Theoritical Econometric‬والقياس االقتصادي التطبيقي ‪.Applied Econometric‬‬
‫‪ -‬القياس االقتصا ا ا ا ا ا ااادي النظري‪ :‬يختص بتطوير الطرق االحصا ا ا ا ا ا ااائية والقياسا ا ا ا ا ا ااية لقياس العالقات‬
‫االقتصا ا ا ا ااادية‪ ،‬وقد تم تطوير مجموعتين من الطرق االحصا ا ا ا ااائية تعتمد اوالها على طرق المعادلة‬
‫الفردية والتي تطبق على عالقة اقتصا ا ا ا ا ا ااادية واحدة خالل مدة زمنية محددة‪.‬أما المجموعة الثانية‬
‫فتعتمد على طرق المعادالت اآلنية والتي تطبق على أكثر من عالقة اقتصادية‪.‬‬
‫‪ -‬القياس االقتصا ا ااادي التطبيقي‪ :‬ويختص بتطبيق الطرق القياسا ا ااية على مجاالت معينة من النظرية‬
‫االقصااادية كجانب العرض‪ ،‬االنتاج‪ ،‬االسااتهالك‪ ،‬االسااتثمار‪....‬إلخ‪ ،‬ذلك باسااتخدام أدوات القياس‬
‫االقتصا ااادي النظري لتحليل الظواهر االقتصا ااادية واختبارها والتنبؤ بسا االوكها االقتصا ااادي‪ .‬والشاااكل‬
‫الموالي يوضح أجزاء هذين الفرعين‪.‬‬
‫‪ 7‬حسام علي داود وخالد محمد السواعي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫الشكل رقم (‪ :)2.1‬أقسام القياس االقتصادي‬
‫الفصل األول‬
‫المصدر‪ :‬وليد إسماعيل السيفو وفيصل مفتاح شلوف وصائب جواد إبراهيم جواد‪ ،‬أساسيات االقتصاد القياسي التحليلي‪ ،‬ج‪ ،1‬دار األهلية للنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،2006 ،‬ص ‪.29‬‬
‫‪ .4.1‬أهداف القياس االقتصادي‬

‫يسعى القياس االقتصادي إلى بلوغ األهداف الثالثة اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1.4.1‬اختبار النظرية االقتصادية‪:‬‬

‫يهتم االقتصاا ا ا ا اااديون في غالبية األحيان ببناء نظرياتهم بناء على جملة من الفرض ا ا ا ا اايات التي تتعلق‬
‫بجملة من المتغيرات التي يعتقد أنها تتحكم في الظاهرة‪ .‬ومن هذا المنطلق فإن القياس االقتصا ا ااادي يهدف‬
‫إلى اختبار تلك الفرض اايات‪ ،‬ذلك عن طريق بناء نماذج اقتص ااادية قياس ااية يتم من خاللها إيجاد قيم عددية‬
‫لتلك العالقات واختبار القدرة التفسيرية للمتغيرات التي تتحكم في الظاهرة المدروسة‪.‬‬
‫‪ .2.4.1‬اتخاذ القرار ورسم السياسات‪:‬‬

‫إن القياس االقتص ا ا ا ا ااادي يمكننا من قراءة العالقات في ص ا ا ا ا ااورة عالقات كمية ومقادير ذات معنى‬
‫اقتصا ا ااادي تتميز بالدقة والقابلية لالسا ا ااتخدام العملي‪ .‬االمر الذي يجعلها مالئمة ألن تكون أرضا ا ااية التخاذ‬
‫الق اررات ورسم السياسات االقتصادية الالزمة لتحريك االقتصاد‪ .‬فرسم السياسة االقتصادية يتطلب الدقة في‬
‫جمع المعلومات وتقديرها ودقة في طريقة تفسيرها‪.‬‬
‫فااالمعلمااات كااالمرونااة والمعلمااات الفنيااة لالنتاااج والكلف الحااديااة والمقااادير الحااديااة االخرى كااالمياال‬
‫الحدي لالساتهالك واالدخار واالساتثمار واالساتيراد‪ ...‬وغيرها من المعلمات التي يتطلب تقييدها دقة ‪ ،‬ولها‬
‫آثار اقتصادية كبيرة على اتخاذ القرار والتنبؤ‪.‬‬
‫‪ .3.4.1‬التنبؤ‪:‬‬
‫بما أن عملية النمذجة االقتصا ا ا ا ا ا ااادية تليها عملية تقدير العالقات فإنه يمكن تحديد القيم المتوقعة‬
‫لبعض المتغيرات االقتص ااادية‪ .‬وس اايس اااعد مثل هذا التنبؤ في رس اام الس ااياس ااات االقتص ااادية وانتهاج خطط‬
‫مالئمة‪ .‬كما يمكن لصااانع القرار اتخاذ الخطوات المبكرة الالزمة إلنجاح السااياسااة او الخطة في المسااتقبل‪.‬‬
‫كما يمكن باسااتخدام القياس االقتصااادي التنبؤ باآلثار المحتملة للتغير في أحد المتغيرات االقتصااادية على‬
‫مجمل االقتصاد أو فروع منه‪.8‬‬
‫‪ .5.1‬مجاالت تطبيق القياس االقتصادي‬

‫لقد تطور اسااتعمال القياس االقتصااادي مع تطور العلم نفسااه ومع تغير المشااكالت االقتصااادية‪ .‬إذ‬
‫جدا حيث يشمل كافة الظواهر االقتصادية‪:‬‬
‫اسعا ً‬
‫يعتبر مجال تطبيقه و ً‬
‫‪ 8‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.20‬‬
‫‪8‬‬
‫أ‪ -‬على مستوى االقتصاد الجزئي‪:‬‬

‫يمكن اس ااتخدام تطبيقاته لتحديد دوال االنتاج والتكاليف على مس ااتوى المؤسا اس ااة وكافة اش ااتقاقاتها‬ ‫‪-‬‬
‫مثل دوال الناتچ المتوسا ا ااط والناتي الحدي والتكلفة المتوسا ا ااطة والحدية‪ .‬وكذلك يقيس تأثير العوامل‬
‫المؤثرة على اإلنتاااج كمًي اا‪ ،‬ويحاادد الحاادود المثلى من كاال عاااماال التي يجااب إدخااالهااا في العمليااة‬
‫االنتاجية‪ ،‬ويحدد التوليفة المثلى من العوامل مجتمعة التي تحقق أفضل مردودية‪.‬‬
‫أن هناك عالقة عكس ااية بين‬

‫‪ -‬د ارس ااة الس ااوق وتحديد مرونة الطلب والعرض‪ ،‬إذ من الثابت عموماً ّ‬
‫سا ا ا ا ا ا ااعر المنتي والكمية المطلوبة منه‪ .‬ومن المهم عند المنتجين معرفة مدى أثر تغيير محدد في‬
‫سا ااعر السا االعة في الكمية المطلوبة منها‪ .‬وعلى صا ااعيد أجهزة الدولة المسا ااؤولة عن تخطيط عملية‬
‫التنمية فإن هذا النوع من األبحاث ذو أهمية خاصة‪ ،‬إذ إن السياسات السعرية تؤلف أدوات لتوجيه‬
‫أنماط اإلنتاج واالس ا ااتهالك باتجاهات مرغوب فيها‪ ،‬مما يحتم ض ا اارورة تعرف فعالية هذه األدوات‬
‫قبل اساا ا ا ااتعمالها‪ .‬ففي المجتمعات االشا ا ا ا ااتراكية مثالً‪ ،‬يتطلب التخطيط الفعال لالساا ا ا ااتهالك الفردي‬
‫تعرف مرونات الطلب بالنسا ا ا ا ا ا اابة إلى الدخل واألسا ا ا ا ا ا ااعار‪ ،‬لكي يسا ا ا ا ا ا ااتطيع المخطط تعرف الطلب‬
‫المستقبلي في ضوء التطور المرسوم للدخول واألسعار المتوقعة للسلع وبدائلها‪.‬‬
‫‪ -‬د ارسا ااة مسا ااتويات اإلنتاج وعالقتها بالتكلفة‪ ،‬وهي د ارسا ااات ذات أهمية في مسا ااائل تخطيط اإلنتاج‬
‫على صااعيد الوحدات والقطاعات اإلنتاجية‪ .‬إذ تبين هذه الد ارسااات األهمية النساابية لكل عامل من‬
‫عوامل اإلنتاج في العملية اإلنتاجية في المؤسسة‪.‬‬
‫ب‪ -‬على مستوى االقتصاد الكلي‪:‬‬
‫‪ -‬يمكن باس ا ااتخدام النماذج القياس ا ااية تقدير دوال االس ا ااتهالك والطلب للس ا االع المختلفة على المس ا ااتوى‬
‫الكلي‪ .‬وكذلك دوال االنتاج بصاايغها غير الخطية المختلفة‪ .‬كما يمكن بناء نماذج قياسااية (متعددة‬
‫المعادالت) توصا ا ا ا ااف االقتصاا ا ا اااد ككل وتتضا ا ا ا اامن دوال الدخل القومي واالس ا ا ا ااتثمار واالساا ا ا ااتخدام‬
‫واالستهالك والتجارة الخارجية (الصادرات والواردات)‪.‬‬
‫‪ -‬تحليل الدورات االقتصا ا ااادية التي تعرضا ا اات لها البلدان ال أرسا ا اامالية‪ ،‬وخاصا ا ااة الواليات المتحدة في‬
‫مطلع القرن العشا ا ا ا ا ارين‪ ،‬بهدف التنبؤ بمواعيدها والتص ا ا ا ا اادي لازمات االقتص ا ا ا ا ااادية ومعالجتها أو‬
‫التخفيف من حدتها قبل حدوثها وتقليص الخسا ا ا ا ا ا ااائر الناجمة عنها‪ .‬وكانت جامعة هارفرد المركز‬
‫األول لهذا النوع من األبحاث التي قلت أهميتها إثر عجزها عن التنبؤ بحدوث األزمة االقتص ا ااادية‬
‫الكبرى عام ‪.1929‬‬
‫نشا ا ا ا ا ا ااير الى ان مجاالت تطبيق القياس االقتص ا ا ا ا ا ا ااادي تتعدى الحدود االقتص ا ا ا ا ا ا ااادية الى العلوم الزراعية‬
‫واالجتماعية واالنسانية والصحة وغيرها‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .6.1‬البرامج اإلحصائية الشائعة االستخدام في القياس االقتصادي‬
‫إن التطورات الحديثة في علم االقتصاد دفعت العديد من الباحثين الى ادخال مفاهيم جديدة في‬
‫التحليل‪ ،‬االمر الذي زاد من درجة التعقيد والصعوبة في عملية النمذجة‪ ،‬وفي ظل تطور تكنولوجيا المعلومات‬
‫استغل باح ثو القياس االقتصادي ذلك لصالحهم بتطوير برامي معلوماتية تسهل من عملية معالجة البيانات‬
‫ونمذجة العديد من المعادالت‪.‬‬
‫إذ يتعامل القياس االقتصادي مع عدد كبير من البيانات‪ ،‬فبناء نموذج يحاكي االقتصاد الوطني يعني‬
‫التعامل مع بيانات ومعادالت كثيرة ومعقدة‪ ،‬لذا فإن استخدام الحل اليدوي لمعالجة البيانات بات ام ار مستحيال‬
‫في ظل التطور الهائل الذي شهده علم القياس االقتصادي‪ ،‬لذا طورت العديد من الحزم البرمجية المساعدة‬
‫على حل النماذج اإلحصائية والقياسية‪.9‬‬
‫الجدول رقم (‪ :)01-01‬التعريف ببعض البرامج شائعة االستخدام في التحليل القياسي واالحصائي‬
‫تعريفه‬ ‫اسم البرنامج‬

‫‪ EVIEWS -1‬برنامي متقدم في التحليل القياسي وبناء وتقدير النماذج االقتصادية‪ ،‬ويعتبر نسخة‬
‫مطورة من البرنامي السابق ‪ (TSP) .‬البرنامي مفيد جدا للباحثين لالقتصاديين‪ ،‬وقد تم‬
‫تصميمه للتعامل مع المشاكل اإلحصائية الناتجة عن تقدير نماذج االنحدار مثل‬
‫)‪(autocorrelation‬والمتعدد )‪ (multicollinearity‬واختالف التباين‬ ‫االرتباط الذاتي‬
‫)‪(heteroskedasticity‬وخطاء صياغة النماذج ‪ (misspecification).‬البرنامي له‬
‫حماية خاصة وال يعمل في أي جهاز إال بعد تسجيل هوية الجهاز عبر االنترنت‪ ،‬كما‬
‫يمكن تحديثه الكترونيا من موقع الشركة‪ .‬اإلصدار األخير )‪ (Eviews 9.0‬أشتمل‬
‫على تقنيات متقدمة في تحليل السالسل الزمنية وأساليب فحص جذر الوحدة ‪(unit‬‬
‫)‪roots‬واختبار التكامل المشترك )‪ (cointegration tests‬إضافة إلى تحليل بيانات‬
‫البانل)‪. (Panel data analysis‬‬
‫برنامي عام لتحليل البيانات إحصائيا وسهل االستخدام‪ ،‬ويتميز بخاصية تفسير النتائي‪،‬‬ ‫‪-2‬‬
‫‪MINITAB‬‬
‫وهو مفيد للمبتدئين في التحليل اإلحصائي‪ .‬اإلصدارات األخيرة لها حماية خاصة وال‬
‫تعمل اال بمفتاح يثبت على الجهاز ‪.‬‬
‫‪ 9‬كامل عالوي كاظم الفتالوي وحسن لطيف الزبيدي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.24‬‬
‫‪10‬‬
‫برنامي تحليل إحصائي شهير ولكنه غير متخصص‪ ،‬يستخدم في مجاالت تطبيقية‬ ‫‪SPSS -3‬‬
‫متعددة‪ .‬غير مقنع في تحليل االنحدار لعدم وجود أدوات فحص مشاكل االنحدار‬
‫وتصحيحها‪.‬‬
‫برنامي شائع االستخدام أيضا خاصة في المؤسسات التجارية‪ ،‬يوجد منه عدة إصدارات‬ ‫‪SAS -4‬‬
‫مصممة حسب اهداف االستخدام‪ .‬فرع الشركة للتوزيع في الخليي (باتلكو) ومقرها في‬
‫البحرين‪.‬‬
‫برنامي مصمم للتحليل القياسي‪ ،‬واإلصدار األخير )‪ (Limdep 10.0‬يشتمل على‬ ‫‪LIMDEP -5‬‬
‫تقنيات إحصائية لتقدير النماذج المختلفة‪ ،‬ويمتاز أيضا بسهولة االستخدام‪.‬‬

‫‪ SHAZAM -6‬برنامي لتحليل السالسل الزمنية والبيانات المقطعية‬
‫برنامي آخر يستخدم في تقدير النماذج المختلفة‬ ‫‪RATS -7‬‬
‫المصدر‪ :‬ابراهيم ابراهيم السيد البطل‬

‫‪http://faculty.ksu.edu.sa/72563/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D‬‬
‫‪8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.as‬‬
‫‪px‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .7.1‬ملخص‬
‫‪ ‬تعريف القياس االقتصادي وعالقته بعلم االقتصاد الرياضيات واإلحصاء‪:‬‬
‫القياس االقتصادي هو فرع من فروع علم االقتصاد الذي يختص في تحويل الظواهر االقتصادية من‬
‫شكلها النظري الى شكل كمي ممثل في قالب نموذج رياضي‪ ،‬وبذلك يمكن معالجة تلك الظواهر باالعتماد‬
‫على طرق رياضية واحصائية‪ ،‬بهدف اختبار النظريات االقتصادية المختلفة من ناحية ومساعدة رجال‬
‫األعمال والحكومات في اتخاذ الق اررات ووضع السياسات من ناحية أخرى‪.‬‬
‫أي أن القياس االقتصااادي يهتم بتحليل الظواهر االقتصااادية الواقعية تحليالً كمياً‪ ،‬وذلك باسااتخدام‬
‫أسا اااليب االسا ااتقراء اإلحصا ااائي المناسا اابة‪ .‬أي إنه علم اسا ااتعمال طرائق االسا ااتقراء واالسا ااتدالل اإلحصا ااائي‬
‫لكشف القوانين االقتصادية الموضوعية وتحديد فعلها تحديداً كمياً‪.‬‬
‫فالتحليل الكمي للظواهر االقتصادية هو محاولة للتحقق من العالقات االقتصادية والتأكد من منطقيتها في‬
‫تمثيل الواقع المعقد الذي تعبر عنه النظرية االقتصادية في صيغة فروض‪ .‬ويعتمد القياس االقتصادي في‬
‫قياس العالقات االقتصادية وتحليلها على دمي النظرية االقتصادية والرياضيات واألساليب اإلحصائية في‬
‫نموذج متكامل‪ ،‬وذلك بهدف تقويم معالم ذلك النموذج ثم اختبار الفروض حول ظاهرة اقتصادية معينة‪،‬‬
‫وأخي ار التنبؤ بقيم تلك الظاهرة‪.‬‬
‫من الواضح أن علم االقتصاد القياسي يعتمد على ثالثة علوم هي‪:‬‬
‫‪ -‬علم االقتصاد ‪ :‬وهذا أمر طبيعي ‪ ،‬إذ إن االقتصاد القياسي هو أحد فروع هذا العلم‪ .‬فالنظرية‬
‫االقتصادية تشير عموماً إلى وجود عالقات معينة بين متغيرات اقتصادية كالعالقة بين الكمية‬
‫المطلوبة من سلعة معينة وسعرها وأسعار السلع البديلة مثال‪ ،‬وتحتاج عملية قياس تلك العالقات‬
‫إلى اختيار نماذج قياسية لتمثيلها‪.‬‬
‫‪ -‬الرياضيات بما توفره من نماذج رياضية يختار االقتصاد القياسي ما يناسب منها وفق أسس معينة‬
‫للوصول إلى نموذج لتمثيل العالقات بين المتغيرات االقتصادية المدروسة‪ .‬ومن الطبيعي أن يكون‬
‫بعض تلك النماذج أقل جودة في التعبير عن الواقع المعقد من بعضها اآلخر‪.‬‬
‫‪ -‬اإلحصاء بما يوفره من أدوات أساسية في القياس كالتي تتعلق بطرائق االستدالل اإلحصائي مثال‪.‬‬
‫اذ تعتبر النمذجة الرياضية اساس القياس االقتصادي‪ ،‬حيث ان الهدف منها هو تقديم عرض مبسط‬
‫وعام للوضعية المعقدة اتي عادة ما تكون عليها الظاهرة في الطبيعة‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫أهدافه‪ :‬يهدف االقتصاد القياسي إلي تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي علي النحو التالي‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ .1‬اختبار النظريات االقتصادية المختلفة؛‬
‫‪ .2‬اتخاذ القرار ورسم السياسات االقتصادية؛‬
‫‪ .3‬التنبؤ باتجاه المتغيرات االقتصادية عبر الزمن‪.‬‬
‫فروعه‪ :‬يمكن تقسيم القياس االقتصادي على فرعين أساسين هما‪ :‬القياس االقتصادي النظري‬ ‫‪‬‬
‫‪ Theoritical Econometric‬والقياس االقتصادي التطبيقي ‪.Applied Econometric‬‬
‫‪ -‬القياس االقتصا ا ا ا ا ا ااادي النظري‪ :‬يختص بتطوير الطرق االحصا ا ا ا ا ا ااائية والقياسا ا ا ا ا ا ااية لقياس العالقات‬
‫االقتصادية‪.‬‬
‫‪ -‬القياس االقتصا ا ااادي التطبيقي‪ :‬ويختص بتطبيق الطرق القياسا ا ااية على مجاالت معينة من النظرية‬
‫االقصادية كجانب العرض‪ ،‬االنتاج‪ ،‬االستهالك‪ ،‬االستثمار‪....‬إلخ‬
‫‪ ‬مجاالت تطبيقه‪ :‬لقد تطور استعمال القياس االقتصادي مع تطور العلم نفسه ومع تغير المشكالت‬
‫اسعا ج ًدا حيث يشمل كافة الظواهر االقتصادية‪:‬‬
‫االقتصادية‪ .‬إذ يعتبر مجال تطبيقه و ً‬
‫وبوجه عام فإن مجاالت تطبيق طرق االقتصاد القياسي هي‪:‬‬
‫‪ -‬على مسددددددتوى االقتصدددددداد الجزئي‪ :‬حيث يمكن اس ا ا ا ااتخدام تطبيقاته لتحديد دوال االنتاج والتكاليف على‬
‫مستوى المنشاة وكافة اشتقاقاتها مثل دوال االنتاج المتوسط والحدي والتكلفة المتوسطة والحدية‪ .‬وكذلك‬
‫ميا‪ ،‬ويحدد الحدود المثلى من كل عامل التي ي جب إدخالها‬
‫يقيس تأثير العوامل المؤثرة على اإلنتاج ك ً‬
‫في العملية االنتاجية‪ ،‬ويحدد التوليفة المثلى من العوامل مجتمعة التي تحقق أفضل مردودية‪.‬‬
‫‪ -‬على مسددتوى االقتصدداد الكلي‪ :‬يمكن باس ااتخدام النماذج القياس ااية تقدير دوال االس ااتهالك والطلب للس االع‬
‫المختلفة على المسا ا ا ا ا ااتوى الكلي‪ .‬وكذلك دوال االنتاج بصا ا ا ا ا اايغها غير الخطية المختلفة‪ .‬كما يمكن بناء‬
‫نماذج قياسا ااية (متعددة المعادالت) توصا ااف االقتصا اااد ككل وتتضا اامن دوال الدخل القومي واالسا ااتثمار‬
‫واالستخدام واالستهالك والتجارة الخارجية (الصادرات والواردات)‪.‬‬
‫ويمكن استخدام تطبيقات االقتصاد القياسي في مجاالت تتعدى الحدود االقتصادية الى العلوم الزراعية‬ ‫‪-‬‬
‫واالجتماعية واالنسانية والصحة وغيرها‬
‫‪13‬‬
‫تمارين‬
‫مالحظة‪ :‬ال يتضمن هذا الفصل تطبيقات عملية بل أسئلة نظرية‬
‫‪ .1‬عرف القياس االقتصادي‪.‬‬
‫‪ .2‬حدد الفوارق العلمية بين النظرية االقتصادية‪ ،‬االقتصاد الرياضي والقياس االقتصادي؟‬
‫‪ .3‬بأي شكل وألي غرض تجتمع المجاالت اآلتية لتكون معا مجال االقتصاد القياسي؟‬
‫‪ .4‬ماهي االهداف الرئيسية للقياس االقتصادي؟‬
‫‪ .5‬ماهي فروع القياس االقتصادي؟ اشرحها‪.‬‬
‫‪ .6‬ما هو مجال تطبيق القياس االقتصادي؟‬
‫‪14‬‬
‫بناء النماذج االقتصادية القياسية‬
‫‪Econometric Models Conception‬‬
‫‪ .1.2‬العالقة بين المتغيرات االقتصادية‬
‫‪ .2.2‬طبيعة العالقات االقتصادية‬
‫‪ .3.2‬النماذج االقتصادية‬
‫‪ .4.2‬الصيغ الرياضية لنماذج االنحدار‬
‫‪ .5.2‬مراحل بناء النماذج االقتصادية القياسية‬
‫‪ .6.2‬ملخص‬
‫تمارين‬
‫بناء النماذج االقتصادية القياسية‬ ‫الفصل الثاني‬
‫الفصل الثاني‬
‫بناء النماذج االقتصادية القياسية‬
‫حظيت النماذج االقتصادية القياسية باهتمام كبير لدى الباحثين نظ ار الستعماالتها الواسعة والمتعددة‬
‫في البلدان المتطورة‪ .‬إذ تلعب دو ار مهما في تفسير الظواهر االقتصادية والتنبؤ بسلوكها المستقبلي بهدف‬
‫التخطيط االقتصادي‪.‬‬
‫ومن هذا المنطلق فإننا من خالل هذا الفصل نولي اهتماما لتعريف النماذج القياسية‪ ،‬أهدافها‪ ،‬انواعها‬
‫ومراحل بنائها‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .1.2‬العالقة بين المتغيرات االقتصادية‬
‫إن مصطلح المتغير االقتصادي هو مصطلح رياضي اقتصادي يقصد به القيم المختلفة التي تأخذها‬
‫الظواهر والعالقات االقتصادية عبر أزمنة مختلفة لذلك فهي متغيرات‪ ،‬وقد تكون هذه القيم كمية او نوعية‬
‫وعند أخذها مفردة فهي متغيرات‪ ،‬وعندما تأخذ جملة واحدة نحصل على هيكلة جديدة وهذا ما يطلق عليه‬
‫بالنموذج‪ .‬والمتغيرات تعبر عن ظواهر اقتصادية مستقلة كالعرض والطلب واالستهالك واالستثمار وغيرها‪.‬‬
‫وعندما نعبر عن طبيعة العالقة الرقمية بين ظاهرة واخرى فإننا نتكلم عن القانون االقتصادي الذي يربط‬
‫بين ظاهرة أو تلك‪.1‬‬
‫فقانون الطلب مثال يعبر عن العالقة بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة عبر فترات مختلفة وجملة من‬
‫العوامل المحددة لهذه الكمية كسعرها وأسعار السلع البديلة والدخل وغيرها من المحددات وعند بقاء االشياء‬
‫األخرى ثابتة فإن قانون الطلب يعنى بالعالقة بين الكمية المطلوبة من السلعة وسعرها في وقت معين‪،‬‬
‫وبالتالي يتم التعبير عن العالقة بينهما بالدالة التالية‪𝑄𝑥 = 𝑓(𝑃𝑡 ) :‬‬
‫حيث‪ :Qx :‬تعبر عن الكمية المطلوبة‬
‫‪ :Pt‬تعبر عن سعر السلعة في الزمن‬
‫𝑓‪ :‬رمز العالقة الدالية‪.‬‬
‫يبدو من خالل هذه العالقة أنه هناك تحديد التجاهها من السعر الى الكمية‪ ،‬أي أن السعر سبب والكمية‬
‫نتيجة‪ .‬ويعني ذلك أن العالقة بين المتغيرات االقتصادية هي عالقة حقيقية تعكس الواقع من خالل قيامها‬
‫على مبدأ أساسي هو مبدأ السببية أي ظاهرة سبب‪ ،‬ظاهرة نتيجة‪.‬‬
‫ويمكن للعالقة بين المتغيرات االقتصادية أن تأخذ أشكاال مختلفة وذلك حسب الغرض من التحليل‬
‫االقتصادي‪.‬‬
‫‪ .2.2‬طبيعة العالقات االقتصادية‬
‫أ‪ -‬عالقات سلوكية وفنية‪:‬‬

‫‪ -‬العالقات السلوكية‪ :‬مثل دالة االستهالك الكلي ‪ C=a + b *Yd‬تمثل‪ a‬االستهالك المستقل عن الدخل‪،‬‬
‫أما ‪ b‬فهو الميل الحدي لالستهالك‪ ،‬وهذه المعادلة تعبر عن السلوك االستهالكي لألفراد والذي‬
‫‪ 1‬وليد إسماعيل السيفو وفيصل مفتاح شلوف وصائب جواد إبراهيم جواد‪ ،‬أساسيات االقتصاد القياسي التحليلي‪ ،‬ط‪ ،1‬االهلية للنشر والتوزيع‪،‬‬
‫األردن‪ ،2006،‬ص ‪.37‬‬
‫‪17‬‬
‫يتغير بتغير الدخل الشخصي‪ ،‬واذا قمنا بعملية تقدير قيم ‪b‬و ‪ a‬يجب التأكد من أن قيمة الميل‬
‫الحدي لالستهالك بين ‪ 0‬و‪ 1‬أي ‪ 0<b<1‬واالستهالك المستقل عن الدخل موجب أي ‪.a>0‬‬
‫‪ -‬العالقات الفنية‪ :‬مثل دالة االنتاج ‪ ، Q=AKaLb‬حيث تعتبر العالقة بين عناصر االنتاج وكمية‬
‫االنتاج عالقة فنية فمقدار ما يستخدم من العمل وما يستخدم من راس المال هو اسلوب فني يسعى‬
‫فيه المنتج إلى اختيار التوليفة المناسبة بينهما بهدف تدنية التكاليف‪.‬‬
‫ب‪ -‬عالقات جزئية وعالقات كلية‪:‬‬
‫‪ -‬العالقات الجزئية ‪:‬هي التي تتعلق بالبنية الفردية أو بالوحدات االقتصادية وتكون مبنية على‬
‫االقتصاد الجزئي‪.‬‬
‫‪ -‬العالقات الكلية ‪:‬هي التي تتعلق بالسلوك العام والبنية العامة وتكون مبنية على االقتصاد الكلي‪.‬‬
‫ج‪ -‬عالقات ساكنة وعالقات متحركة‪:‬‬

‫‪ -‬العالقات الساكنة ‪:‬هي التي ال يكون الزمن أحد متغيراتها او مؤثرا في قيم أحد هذه المتغيرات‬
‫الداخلة فيها‪.‬‬
‫‪ -‬العالقات المتحركة‪ :‬تبين كيفية تأثير الزمن على المتغيرات االقتصادية‪.‬‬
‫د‪ -‬عالقات تعريفية وعالقات قانونية‪:‬‬

‫‪ -‬العالقات التعريفية ‪:‬هي التي تتحدد فيه المتغير التابع بتحديد تعريف له في صورة متطابقة وليست‬
‫مساواة فمثال كما نعلم من خالل الدراسة النظرية لالقتصاد الجزئي )‪ (MRSx,y≡MUx/MUy‬أي‬
‫معدل االحالل الحدي للسلعة ‪ x‬محل السلعة ‪ y‬يتطابق مع حاصل قسمة المنفعة الحدية للسلعة‬
‫‪ x‬على المنفعة الحدية للسلعة ‪ y‬فهذا تعريف وال يشترط فيه تحقق التوازن‪ .‬إذن العالقات التعريفية‬
‫هي معادالت تعتبر متطابقة وهي دائما صحيحة سواء في حالة التوازن أو عدم التوازن‪.‬‬
‫‪ -‬العالقات القانونية‪ :‬هي التي تتحدد بناء على القوانين التي تفرضها المؤسسات الحكومية في المجتمع‬
‫مثل االيراد الضريبي )‪ (T=tQ‬وعلى افتراض ‪ t=2‬فإن )‪ ، (T=2Q‬فغذا كان هناك مبيعات ‪1000‬‬
‫وحدة يكون االيراد الضريبي الذي تحصل عليه الحكومة ‪ 2000‬ون‪.‬‬
‫‪ .3.2‬النماذج االقتصادية‬
‫‪ .1.3.2‬النموذج االقتصادي‬
‫سبقت االشارة الى أن تواجد جملة من العالقات االقتصادية (‪ 2‬فأكثر) مجتمعة يمثل النموذج‬
‫االقتصادي‪ ،‬ويعني ذلك أن النموذج االقتصادي هو وصف للتفاعالت بين المتغيرات االقتصادية فهو تبسيط‬
‫لسلوك ظواهر اقتصادية تتفاعل فيما بينها على شكل رموز وقيم عددية‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ .2.3.2‬النموذج االقتصادي الرياضي‬
‫يعد النموذج اقتصاديا رياضيا‪ ،‬إذا استند على منطق النظرية االقتصادية‪ ،‬واستخدمت في عملية توصيفه‬
‫أدوات رياضية‪ ،‬كأن يصاع في معادلة أو أكثر‪ ،‬تحتوي على رموز ومتغيرات واشارات‪ ،‬من أجل التعبير‬
‫عن عالقات دالية بين المتغيرات االقتصادية‪ ،‬وبشكل نظري تحديدي (غير احتمالي) ويتم حله باستخدام‬
‫الجبر‪ ،‬ويمكن تمثيله بالمعادلة اآلتية‪:‬‬
‫‪𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + ⋯ + 𝑏2 𝑋2‬‬ ‫𝑛 … ‪𝑖 = 1,‬‬ ‫)‪(1.2‬‬
‫ويتكون النموذج االقتصادي الرياضي من معادلة او جملة من المعادالت الهيكلية (حسب درجة‬
‫التعقيد) التي تمثل الهيكل النظري للمشكلة االقتصادية موضوع البحث‪ ،‬وتصوير العالقات االقتصادية‬
‫المتبادلة بين المتغيرات وفقا لفرضيات أو نتائج مثبتة نظريا‪ .‬بهدف تفسير وتوقع سلوك الظاهرة االقتصادية ‪.‬‬
‫ويعني ذلك ان النموذج االقتصادي الرياضي هو هيكل يضم عدد من المعادالت التي تخصص لوصف‬
‫هيكل النموذج وعن طريق الربط بين هذه المتغيرات فيما بينها فإن هذه المعادالت تعكس الصياغة الرياضية‬
‫لمجموعة الفرضيات التحليلية الخاصة بالنموذج‪ ،‬وتسمى بالمعادالت الهيكلية‪.‬‬
‫ويتوقف اختيار عدد المعادالت التي يتكون منها النموذج على عدة معايير منها‪:‬‬
‫‪ -‬درجة تعقيد أو بساطة الظاهرة االقتصادية موضع البحث‪.‬‬
‫‪ -‬صعوبة الحصول على بيانات كاملة ودقيقة عن المتغيرات الداخلة في النموذج‪.‬‬
‫‪ -‬الغرض من البحث‪.‬‬
‫ولتؤدي النماذج االقتصادية دورها في خدمة التحليل االقتصادي يجب أن تجمع بين الكفاءة والدقة والسرعة‪.‬‬
‫أ‪ -‬أنواع النماذج االقتصادية الرياضية‬
‫يمكن وعلى العموم تقسيم هذه النماذج إلى نوعين متميزين شائعين في مجال التطبيقات االقتصادية‬
‫هما‪:1‬‬
‫‪ -‬نماذج البرمجة الرياضية‪ :‬وهي عملية صياغة نموذج ذو عالقات رياضية ومنطقية استجابة‬
‫لضرورات البحث الميداني‪ ،‬ابسط هذه التقنيات‪ :‬نماذج البرمجة الخطية والديناميكية والتي تهتم بحل‬
‫بعض المشاكل المتمثلة في تعظيم وتدنية دالة الهدف وفق قيود معلومة؛‬
‫‪ 1‬مولود حشمان‪ ،‬السالسل الزمنية وتقنيات التنبؤ القصير المدى‪ ،‬ط‪ ،3‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،2010،‬ص ‪.16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ -‬نماذج القياس االقتصادي‪ :‬وتختص في معرفة ورصد السلوك الماضي للمتغيرات االقتصادية‪ ،‬ثم‬
‫التنبؤ بسلوكها المستقبلي‪ ،‬وتفيد ايضا في تحليل السياسة االقتصادية للدولة واتخاذ القرار على‬
‫المستويين الكلي والجزئي‪ .‬وسيتم التفصيل فيها خالل هذا الفصل‪.‬‬
‫ب‪ -‬معادالت النموذج االقتصادي الرياضي‪ :‬تنقسم المعادالت الهيكلة التي يتضمنها النموذج االقتصادي‬
‫الرياضي إلى نوعين‪:‬‬
‫‪ -‬معادالت سلوكية‪ :‬هي المعادالت التي تعبر عن العالقات بين المتغيرات االقتصادية‪ ،‬مثال ذلك‬
‫المعادلة التي توضح العالقة الدالية لالستهالك في كونه دالة متزايدة في الدخل‪:‬‬
‫)‪ ،(Ct=a+b(Yt-T)+ut‬فاالستهالك يرتبط بعالقة طردية مع الدخل المتاح الذي يساوي‪:‬‬
‫)‪ ،(Yt-T‬و‪ ut‬يمثل المتغير العشوائي الذي يعكس المتغيرات األخرى التي لم تدخل في النموذج‬
‫ومدى تأثيرها‪ .‬كذلك الشأن بالنسبة للمعادلة التي توضح االستثمار في كونه دالة متزايدة في دخل‬
‫الفترات السابقة ودالة متناقصة في سعر الفائدة‪:‬‬
‫)‪ ،(It=a+b1Yt-1-b2r+ut‬وضعنا دالة لالستثمار ووضعنا عاملين مستقلين يؤثران في االستثمار هما‬
‫الدخل في الفترة السابقة وسعر الفائدة‪ .‬وحسب ما تقترحه النظرية فهناك عالقة طردية بين الدخل‬
‫واالستثمار وعالقة عكسية بين سعر الفائدة واالستثمار‪ ،‬ألن سعر الفائدة يعتبر تكلفة على المستثمر‬
‫فإذا ارتفع يعني ارتفعت الكلفة وبالتالي يقلل المستثمر من استثماراته‪.‬‬
‫‪ -‬المعادلة التعريفية ‪:‬هي التي تحقق تطابقا بين صياغتين أو تعبيرين بديلين يدالن تماما على‬
‫المعنى نفسه‪ .‬ومن خالل تسميتها تظهر بأنها تفيد في التعريف الرياضي لمتغير اقتصادي مثال‪،‬‬
‫فهي إذا صحيحة بالتعريف وفق نظام محاسبي معين وغير قابلة لالختبار‪ .1‬مثل‪ Yt=Ct+It‬فهي‬
‫معادلة محاسبية تقسم الدخل الى مركبتين في الفترة ‪ :t‬االستهالك واالستثمار‪.‬‬
‫‪ .4.2‬نموذج القياس االقتصادي‬
‫غالبا ما تكتفي النماذج االقتصادية بشرح البيانات التي تعتبر بمثابة هياكل النظرية االقتصادية التقليدية‬
‫وليست قادرة على حل بعض مشاكل السياسة االقتصادية‪ ،‬لذلك وبناء على ذلك فقد اضطر الباحثون‬
‫االقتصاديون لبناء النماذج االقتصادية القياسية‪.‬‬
‫أما النموذج االقتصادي القياسي‪ ،‬فإنه وان يشترك مع النموذج االقتصادي الرياضي في جملة من‬
‫الخصائص‪ ،‬أهمها اعتماده على النظرية االقتصادية واستخدام األدوات الرياضية وصياغته في معادلة واحدة‬
‫أو أكثر‪ ،‬إال أنه يعد امتدادا للنموذج االقتصادي الرياضي‪ .‬لكنه يختلف عنه باعتباره نموذجا غير تحديدي‪،‬‬
‫‪ 1‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.15‬‬
‫‪20‬‬
‫يعطي هامشا من االحتمالية‪ ،‬والتي يقصد بها أن العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع غير‬
‫مضبوطة‪ ،‬لذا يدخل في هذا النموذج متغير آخر‪ ،‬يؤثر في المتغير التابع‪ ،‬يطلق عليه بالمتغير العشوائي‬
‫أو حد الخطأ ويرمز له بالحرف ‪ U‬أو 𝜀‪ ،‬وبذلك تعاد كتابة النموذج االقتصادي الرياضي في المعادلة‬
‫(‪𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑋1 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑋𝑛 :)1.2‬‬
‫فنموذج القياس االقتصادي هو نموذج اقتصادي يمكن أن يتعامل مع العشوائية أي يدخل متغيرات عشوائية‬
‫تتميز بتوزيعاتها االحتمالية‪.‬‬
‫لكن اول مشكلة تواجه باحث القياس االقتصادي هي تشكيل نموذج القياس االقتصادي وكيفية تمثيل‬
‫العالقات االقتصادية المعقدة في شكل بسيط ويعكس الواقع‪ ،‬فمثال عند قولنا ان الكمية المطلوبة من سلعة‬
‫ما هي دالة لسعرها فهذا تمثيل مبسط جدا للعالقة‪ .‬في حين أن الواقع الميداني يكشف عن وجود العديد من‬
‫المتغيرات التي من شأنها أن تؤثر على الكمية المطلوبة من تلك السلعة على غرار الدخل وأسعار السلع‬
‫البديلة واذواق المستهلكين وغيرها‪.‬‬
‫وقد انقسم العلماء بين مؤيد ومعارض لتبسيط النماذج القياسية‪ ،‬حيث يرى المؤيدون ان للنماذج‬
‫البسيطة عديد من ا لمزايا حيث يسهل الحصول على بياناتها واختبارها وكذلك هي سهلة للفهم‪ .‬بينما يرى‬
‫دعاة التعقيد أن كثرة التبسيط قد ال تعكس واقع العالقات االقتصادية المعقدة وبالتالي سوف لن تتحقق‬
‫الفرضيات الموضوعة حول النموذج‪.‬‬
‫ولتحاشي عيب التبسيط‪ ،‬يرى الباحث ‪ )1957( Koopmans‬أنه يمكننا االنطالق من النموذج المبسط‪.‬‬
‫ثم ننتقل تدريجيا إلى نماذج معقدة أكثر‪ .‬من جهة أخرى يرى باحثون آخرون أننا ننطلق من نموذج عام‬
‫يحتوي على كل المتغيرات االقتصادية الممكنة‪ ،‬ثم نبسطه تبعا للمعطيات المتوفرة لدينا‪ .‬أما بالنسبة للعيب‬
‫الثاني فإن االقتصادي ‪ M. Freidman‬يرى بأن فرضيات النظرية ال يمكن ان تكون دائما محققة ويؤيده في‬
‫ذلك باحث القياس االقتصادي الشهير‪.1 J.D. Sargan‬‬
‫عمليا ندخل كل المتغيرات االقتصادية التي نظن أن لها عالقة سببية قوية في بناء النموذج‪ .‬أما بقية‬
‫المتغيرات التي ال نعرفها (أو ال تتوفر لدينا عنها بيانات) فنضعها في متغير واحد ونسميه متغير الخطأ‬
‫العشوائي (عنصر الخطأ) وهذا التصرف يؤدي بنا إلى التفريق ما بين النموذج االقتصادي ونموذج القياس‬
‫‪ 1‬صالح تومي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.3‬‬
‫‪21‬‬
‫االقتصادي‪ .‬فالنموذج االقتصادي هو عبارة عن مجموعة من الفرضيات التي تشرح (بالتقريب) تصرف‬
‫اقتصاد بلد ما‪ ،‬أو قطاع اقتصادي معين‪ .‬أما نموذج القياس االقتصادي فيحتوي على ما يلي‪:1‬‬
‫‪ -‬مجموعة معادالت سلوكية او تقنية مشتقة من النموذج االقتصادي تحتوي على بعض المتغيرات‬
‫المشاهدة والبعض االخر غير مشاهدة نكتبه على شكل متغير عشوائي هو عنصر الخطأ‪.‬‬
‫‪ -‬تقرير مفصل حول ما إذا كانت هناك أخطاء في قياس مالحظات المتغيرات المشاهدة‪.‬‬
‫‪ -‬تخصيص توزيع احتمالي لهذه األخطاء فإذا اخذنا مثال النموذج المبسط لدالة الطلب على سلعة ما‬
‫فإن نموذج القياس االقتصادي يكون كما يلي‪ ،𝑄𝑥 = 𝑎 + 𝑏𝑃 + 𝜀 :‬حيث تمثل 𝑃و 𝑥𝑄 المتغيران‬
‫المشاهدان أما 𝑏 و𝑎 فهما معلمتان مجهولتان و𝜀 المتغير العشوائي غير المشاهد‪ .‬والذي يفترض‬
‫أن يحقق الشرط‪ 𝐸(𝜀⁄𝑃) = 0‬كما أن قيم 𝜀 مستقلة من أجل كل المالحظات المختلفة والموزعة‬
‫طبيعيا كما يلي‪.𝜀~𝑁(0, 𝜎𝜀2 ):‬‬
‫إذن بمساعدة هذه التخصيصات يمكننا اختبار ميدانيا‪ ،‬قانون الطلب أو الفرضية المنبثقة من النظرية‬
‫االقتصادية والتي تقول يجب أن يكون الميل سالبا ‪ 𝑏 < 0‬كما يمكننا استعمال القيم المقدرة للمعلمتين‬
‫𝑏 و𝑎 من أجل التنبؤ بالكميات المطلوبة مستقبال‪ ،‬أو من اجل أهداف اقتصادية أخرى‪.‬‬
‫‪ .1.4.2‬عناصر النموذج القياسي‬
‫يتألف النموذج القياسي من العناصر اآلتية‪:‬‬
‫المتغير التابع‪ :‬والمتغير بالمفهوم الرياضي هو ظاهرة يمكن أن تتخذ عدة قيم في الموضوع قيد‬ ‫أ‪-‬‬
‫البحث‪ .‬وبالمفهوم الرياضي يمكن ان يكون مفهوما عاما ليس له مقابل في الحياة العملية‪ ،‬أو يرمز ألية‬
‫ظاهرة تتحدد قيمها بسلوك قيم أخرى مثل (‪ )X‬أو (‪ )Y‬أو (‪ .)Z‬وفي المفهوم االقتصادي له مضمون‬
‫حقيقي وواقعي مثل االستهالك والدخل‪...‬إلخ‪ .‬وهو يرمز إلى الظاهرة والذي يستجيب إلى سلوك المتغيرات‬
‫المستقلة‪ ،‬بهذا فهو مخرج النموذج مثل االستهالك الكلي الذي يتغير بمقدار محدد عندما يتغير الدخل‬
‫المتاح أو أحد العناصر المحددة لالستهالك ويسمى تابعا ألنه مخرج لمدخالت معينة ويتبعها بالسلوك‬
‫طرديا أو عكسيا‪.‬‬
‫‪ 1‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ص ‪.4-3‬‬
‫‪22‬‬
‫ب‪ -‬المتغير المستقل‪ :‬وهو العنصر المتحكم (افتراضا أو حقيقة) بسلوك الظاهرة المعينة‪ .‬وهو متغير‬
‫أو مدخل محدد ومؤثر على حركة المتغير التابع‪ .‬والذي يد وفقا للنظرية القياسية العنصر المفسر لسلوك‬
‫المتغير التابع‪.‬‬
‫وقد يكون استقالله مطلقا مثل االستثمار التلقائي‪ ،‬الصادرات‪ ،‬االنفاق الحكومي أو المناخ أو كمية‬
‫األمطار‪ .‬ويطلق عليه أيضا بالمتغير الخارجي‪ .‬وتتحدد قيمته من خارج النموذج‪ ،‬أي بفعل مؤثرات خارجية‬
‫عن النموذج‪ ،‬وبهذا ال يكون النموذج مسؤوال عن تفسيره‪ .‬وقد يكون متغي ار داخليا ويتحدد داخل النموذج‬
‫وبفعل عالقاته‪ ،‬مثل االستهالك الذي يؤثر في الدخل ويتأثر به في نفس الوقت‪.‬‬
‫في الشرح السابق تم التفريق بين المتغير‪ Y‬والمتغيرات ‪ .X‬حيث تم االفتراض أن المتغير ‪ X‬هو المتغير‬
‫الذي يؤثر على المتغير ‪ .Y‬ونشير إلى أن هناك العديد من المصطلحات التي نطلقها على ‪ X،Y‬توجد‬
‫في الجدول الموالي‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ :)1.3‬مصطلحات المتغير التابع والمتغير المستقل‪.‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪X‬‬
‫متَنبأ به‬ ‫ًمتنبأ‬ ‫‪1‬‬
‫مفَسر‬ ‫مفسر‬ ‫‪2‬‬
‫تابع‬ ‫مستقل‬ ‫‪3‬‬
‫متأثر‬ ‫مسبب‬ ‫‪4‬‬
‫داخلي‬ ‫خارجي‬ ‫‪5‬‬
‫المتغير الهدف‬ ‫المتغير المتحكم‬ ‫‪6‬‬
‫كل من هذه المصطلحات الواردة في الجدول(‪ )1.3‬يستخدم حسب الغرض من تحليل االنحدار فالمصطلح‬
‫األول يستخدم في عملية التنبؤ بينما المصطلحات األخرى تستخدم في مناقشة االنحدار‪ .‬اما المصطلح‬
‫خارجي وداخلي تستخدم فقط من قبل القياسيين‪ .‬بينما المصطلح األخير يستخدم في التجارب الخاصة‬
‫بدراسة تأثير مسببات معينه على متغير مستهدف‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ج‪ -‬العناصر الثابتة‪ :‬وهي العناصر التي تمثل المعالج في النموذج القياسي وتمثل معلمات النموذج‬
‫وهي نوعان‪:‬‬
‫‪ -‬األول هو العنصر الثابت المطلق‪ :‬وهو يمثل الحد األدنى او الحد األعلى لقيمة المتغير التابع‪.‬‬
‫ويتمثل بيانيا بذلك الجزء الذي يتقاطع عنده منحنى النموذج (الدالة) في االحداثي العمودي (أنظر‬
‫الشكل (‪ ))01-02‬ويمثل نقطة الشروع في المعالجة‪ ،‬وهو إما قيمة متوسطة أو حد أدنى أو أعلى‪،‬‬
‫وذلك عندما تكون قيمة المتغير المستقل صفرا‪ ،‬أو معامله صفرا‪ .‬وهي معلمة تؤدي إلى فقدان‬
‫النموذج أو الدالة لتجانسها الن التغير في المتغير المستقل بنسبة معينة ال تؤدي إلى أن يتغير‬
‫المتغير التابع بنفس النسبة والدرجة‪ ،‬وعادة ما تجعله يتغير بنسبة أقل من نسبة التغير في المتغير‬
‫المستقل‪.‬‬
‫الشكل رقم (‪ : )1.2‬موقع معلمات النموذج‬
‫المصدر‪ :‬وليد إسماعيل السيفو وفيصل مفتاح شلوف وصائب جواد إبراهيم جواد‪ ،‬أساسيات االقتصاد‬
‫القياسي التحليلي‪ ،‬ط‪ ،1‬االهلية للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪ .2006،‬ص ‪.49‬‬
‫‪ .2.4.2‬أنواع النماذج القياسية‬
‫هناك عدة معايير لتقسيم النماذج القياسية‪ ،‬ويحتوي كل معيار على تقسيمات (أنواع) النماذج القياسية‪،‬‬
‫والتي يمكن تلخيصها في الجدول الموالي‪:‬‬
‫‪24‬‬
‫الجدول رقم (‪ :)1.2‬أنواع النماذج القياسية‬
‫الشرح‬ ‫النوع‬ ‫المعيار‬

‫هي نماذج ال تأخذ بعين االعتبار حركة المتغيرات المكونة لها‬ ‫نماذج ساكنة‬
‫عبر الزمن‪ ،‬فهي ال تحتوي على التخلف الزمني‪.‬‬ ‫(ستاتيكية)‬

‫حسب عالقتها‬
‫هي نماذج تأخذ بعين االعتبار التخلف الزمني عند صياغة‬ ‫نماذج حركية‬ ‫بالزمن‬
‫النموذج مثل‪ Y= C+I0+G0 :‬وهي تبدو أكثر واقعية من سابقتها‪.‬‬ ‫(ديناميكية)‬
‫هي نماذج يكون شكل العالقة بين متغيراتها على شكل خط‬ ‫نماذج خطية‬
‫مستقيم‪ ،‬مثل العالقة بين الكمية المطلوبة‬ ‫حسب خطيتها‬
‫هي نماذج يكون شكل العالقة بين متغيراتها على شكل غير‬ ‫نماذج غير خطية‬ ‫أو عدم‬
‫خطيتها‬
‫خطي‪ ،‬كالقطع المكافئ وغيره مثل دالة اإلنتاج ‪Cobb-douglas‬‬
‫𝛽𝐿 𝛼 𝐾𝐴 = 𝑄‬
‫هي نماذج ذات متغيرين‪ :‬واحد مستقل (سبب) واألخر تابع‬ ‫نماذج بسيطة‬
‫(نتيجة) يمكن أن تكون خطية أو غير خطية‬

‫حسب بساطتها‬
‫هي نماذج ذات أكثر من متغيرين‪ :‬واحد تابع وعدة متغيرات‬ ‫نماذج متعددة‬
‫مستقلة (‪ 2‬فأكثر) يمكن أن تكون خطية أو غير خطية‪.‬‬

‫تتناول ظواهر اقتصادية على مستوى جزئي كسلوك المستهلك‪،‬‬ ‫نماذج جزئية‬
‫العرض‪ ،‬الطلب‪...‬إلخ‬ ‫حسب‬

‫تتناول ظواهر اقتصادية على مستوى كلي كاالستهالك‪،‬‬ ‫نماذج كلية‬ ‫شموليتها‬
‫االستثمار‪...‬إلخ‬
‫تعبر عن طبيعة العالقات االقتصادية المفتوحة كدالة القتصاد‬ ‫نماذج مفتوحة‬
‫مفتوح ‪ Y= C+I+G+X-M‬حيث يمثل ‪ X‬الصادرات و‪ M‬الواردات‬ ‫حسب درجة‬

‫تعبر عن طبيعة العالقات االقتصادية المفتوحة كدالة القتصاد‬ ‫نماذج مغلقة‬ ‫انفتاحها‬
‫مغلق‪.Y= C+I+G‬‬
‫نماذج بمعادلة واحدة‬ ‫حسب تعدد‬
‫نماذج آنية‬ ‫المعادالت‬
‫‪25‬‬
‫‪ .5.2‬الصيغ الرياضية لنماذج االنحدار‬
‫هناك عدة صيغ لنماذج االنحدار‪:‬‬
‫‪ .1.5.2‬الصيغة الخطية‬
‫هي نماذج لها معادلة خط مستقيم‪ ،‬ويمكن كتابة الصيغة الخطية بالشكل المعتاد ‪ ،Y=a+bX‬فلو‬
‫أخذنا دالة االستهالك سنجد أن دالة كينز لالستهالك تأخذ الصيغة الخطية ‪ ، C=a+bYd‬حيث يمثل ‪a‬‬
‫االستهالك المستقل عن الدخل و‪ b‬الميل الحدي لالستهالك‪.‬‬
‫وتعتبر هذه الصيغة أنها شائعة االستخدام بشكل واسع‪.‬‬
‫‪ .2.5.2‬الصيغة غير الخطية‬
‫إن النماذج الخطية وتطبيقاتها االقتصادية واإلدارية قد أعطيت مكانتها العلمية في الدراسة والتطبيق‬
‫ولكن النماذج غير الخطية لم تعطى مثل تلك األهمية‪ .‬ولهذا نتناول في هذا الجزء أهمية وأنواع ومجاالت‬
‫استخدام النماذج غير الخطية في المجاالت اإلدارية واالقتصادية‪.‬‬
‫أ‪ -‬أهمية النماذج غير الخطية‬
‫للنماذج غير الخطية اهمية كبيرة في الممارسة االقتصادية وخاصة في تلك الحاالت التي ستأخذ‬
‫متغيراتها عالقات غير خطية كما هو الحال في دوال التكاليف ودوال االنتاج ودالة المنفعة ودوال الطلب‬
‫األسية وغيرها من النماذج التي تكون فيها لعالقة بين متغير واحد تابع ومتغير مستقل أو أكثر من المتغيرات‬
‫المستقلة‪.‬‬
‫وتكمن الفائدة من استخدام مثل هذه النماذج فيما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬صحة الوصف والتفسير للعالقة بين المتغيرات؛‬

‫‪ -‬التحليل العلمي والمنطقي؛‬
‫‪ -‬دقة التقديرات الخاصة بالنموذج ومعلماته والتي تحقق الفروض الرئيسية للنماذج الخطية مثل أقل‬
‫تباين ومتوسط صفري للخطأ العشوائي؛‬
‫‪ -‬دقة التنبؤات التي تستند على تحليل واقعي باستخدام األدوات المناسبة؛‬
‫‪ -‬تجنب الوقوع في أخطاء قياسية واقتصادية قد تكون عواقبها وخيمة على المؤسسة أو القطاع أو‬
‫االقتصاد الوطني‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ب‪ -‬أنواع النماذج غير الخطية‬
‫هناك مجموعتان رئيسيتان من النماذج الالخطية في الممارسة االقتصادية واالحصائية وهما‪:‬‬
‫‪ -‬النماذج غير الخطية البسيطة؛‬

‫‪ -‬النماذج غير الخطية المتعددة‪.‬‬
‫ومن النماذج الالخطية شائعة االستعمال ما هو مبين في الجدول الموالي‪:‬‬
‫الجدول رقم (‪ :)3.2‬النماذج الالخطية شائعة االستعمال‬
‫الصيغة الرياضية‬ ‫النموذج (الشكل)‬

‫‪𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 2‬‬ ‫القطع المكافئ‬
‫‪...........‬‬
‫النماذج غير الخطية البسيطة‬
‫‪𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 2 + 𝑔𝑥 3‬‬ ‫القطع المكافئ من الدرجة ‪3‬‬
‫𝑢𝑐𝑏𝑥𝑎 = 𝑦‬ ‫النموذج اللوغاريتمي المزدوج‬
‫أو األسي‬
‫𝑥𝑏 ‪log(𝑦) = 𝑎 +‬‬ ‫النموذج نصف اللوغاريتمي‬
‫أو 𝑥𝑏𝑎 = 𝑦‬
‫‪𝑦=𝑎+‬‬
‫𝑏‬ ‫النموذج المقلوب‬
‫𝑥‬
‫𝑎‬
‫𝑏 =𝑦‬ ‫نموذج القطع الزائد‬
‫𝑥‬
‫𝑎‬
‫=𝑦‬ ‫النموذج اللوجستي‬
‫𝑡𝑐‪1 + 𝑏𝑒 −‬‬
‫نماذج ذات المرونات الثابتة‬
‫الخطية‬
‫المتعددة‬
‫النماذج‬
‫متعدد الحدود ‪Polynomial‬‬

‫غير‬
‫ويمكن تقدير النماذج غير الخطية باستخدام طريقة المربعات الصغرى باللجوء إلى التحويل‬
‫اللوغاريتمي الذي يمكننا من جعلها خطية‪ .‬مثال‪:‬‬
‫يمكن تحويله إلى )‪Log(y)=log(a)-blog(x‬‬ ‫‪ -‬نموذج القطع الزائد‪:‬‬

‫𝑎‬
‫𝑏𝑥 = 𝑦‬
‫‪ -‬النموذج المقلوب‪ 𝑦 = 𝑎 + 𝑥:‬يمكن تحويله إلى ‪ y=a+bz‬حيث‬

‫‪1‬‬ ‫𝑏‬
‫=‪z‬‬ ‫‪x‬‬
‫‪ -‬نموذج ذات المرونات الثابتة‪ 𝑄 = 𝐴𝐿𝛼 𝐾𝛽 𝑒 𝑢𝑖 :‬يمكن تحويله إلى‬

‫𝑖𝑢 ‪log(𝑄) = log(𝐴) + 𝛼 log(𝐿) + 𝛽 log(𝐾) +‬‬
‫‪27‬‬
‫مثال(‪:)1‬‬
‫مثل شكل االنتشار الموافق للسلسلتين التاليتين‪ y (:‬يمثل المتغير التابع و‪ x‬المستقل)‪ .‬هل يمكن نمذجة هذه‬
‫العالقة وفقا لالنحدار الخطي البسيط؟‬
‫‪x‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪y‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪38‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5,5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,7‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,5‬‬
‫هل يتغير جوابك عندما يكون )‪ ln(y‬يمثل المتغير التابع و‪ x‬المستقل‪.‬‬
‫الحل‪:‬‬
‫‪y‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬
‫يصبح شكل االنتشار خطيا‬
‫)‪ln(y‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬
‫وللنماذج السابقة الذكر أشكال مختلفة يمكن عرضها وفقا لألشكال التالي‪:‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .6.2‬مراحل بناء النماذج االقتصادية القياسية‬
‫لقد اهتم باحثو القياس االقتصادي في فترة الستينات بالمبادئ االحصائية وكانت مجاالت التخصيص‬
‫محدودة جدا‪ ،‬حيث كانت أغلب اهتمامات الباحثين منصبة على التقدير االحصائي لنماذج القياس‬
‫االقتصادي المخصصة بطريقة صحيحة‪ .‬إذ خصصت هذه الفترة لطرق التقدير البديلة وبرامج الكمبيوتر‬
‫المختلفة‪ .‬ولم تعطى أهمية ألخطاء التخصيص أو أخطاء في قياس المشاهدات‪ .‬لكن مع التقدم والتطور‬
‫‪29‬‬
‫السريع ألجهزة وبرامج الكمبيوتر المختلفة‪ ،‬أصبحت هذه المشاكل ثانوية‪ ،‬وتغير اهتمام الباحثين إلى مجاالت‬
‫التحليل ويمكن توضيح ذلك في الشكل الموالي‪:‬‬
‫الشكل رقم (‪ :)2.2‬الشكل الكالسيكي لمراحل البحث في القياس االقتصادي‬
‫النظرية االقتصادية او النموذج االقتصادي‬
‫(‪) 1‬‬
‫نموذج القياس االقتصادي أو بناء النظرية‬

‫االقتصادية في شكل قابل لالختبار‬
‫بعض المعلومات المسبقة (‪)4‬‬ ‫( ‪)3‬‬ ‫البيانات‬
‫(‪) 2‬‬
‫تقدير النموذج‬
‫(‪) 5‬‬
‫اختبار كل الفرضيات المقترحة من طرف‬

‫النظرية االقتصادية‬
‫(‪) 6‬‬
‫استعمال النموذج للتنبؤ والتحليل‬
‫(‪) 7‬‬
‫المصدر‪ :‬صالح تومي‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬ج‪ ،1‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،1999 ،‬ص ‪.6‬‬
‫في بداية السبعينات وجهت عدة انتقادات للشكل ()‪ ،‬ألنه يحتوي على طريق واحد للوصول إلى‬
‫الهدف المنشود‪ .‬ومن هذه االنتقادات أنه ال يوجد التفاعل المتبادل ما بين االختبار القياسي للنظريات‬
‫االقتصادية والصياغة الرياضية لهذه النظريات‪ .‬حيث ال يكتفي باحثو القياس االقتصادي بالبيانات المسلمة‬
‫لهم من طرف جهات أخرى‪ ،‬بل يجب أن يكون هناك تفاعل متبادل من الخطوتين (‪ )4‬و(‪ )5‬إلى الخطوة‬
‫‪30‬‬
‫(‪ .)3‬واذا نظرنا إلى الخطوة (‪ ،)6‬نالحظ بأن اختبار الفرضيات يشير فقط إلى تلك المقترحة من طرف‬
‫النموذج االقتصادي األصلي في الخطوة (‪ ،)2‬ولهذا نرى ضرورة وجود خطوات أخرى في هذا الشكل‪.‬‬
‫وبعد هذه االنتقادات الموجهة من طرف باحثي القياس االقتصادي الحديث‪ ،‬صحح الشكل (‪ )2.2‬على‬
‫النحو التالي‪ :‬الشكل رقم (‪ :)3.2‬الشكل الحديث لمراحل البحث في القياس االقتصادي‬
‫النظرية االقتصادية‬
‫طرق القياس االقتصادي‬ ‫البيانات‬

‫نموذج القياس االقتصادي‬
‫التقدير‬
‫اختبار التخصيص‬
‫والتأكد من التحليل‬
‫هل النموذج‬
‫ال‬ ‫نعم‬
‫مالئم للتنبؤ‬
‫والتحليل‬
‫اختبار الفرضيات‬
‫استعمال النموذج‬
‫للتنبؤ والتحليل‬
‫‪31‬‬
‫المصدر‪ :‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.7‬‬
‫وانطالقا من الشكل (‪ )3.2‬نستنتج المراحل التي يمر عليها بناء النماذج القياسية وهي‪:‬‬
‫أ‪ -‬مرحلة توصيف وصياغة النموذج‬
‫يعني توصيف النموذج تحديد المتغيرات المستقلة والتابعة‪ ،‬وتوقع نظري مسبق بقيمة واشارة المعلمات‪.‬‬
‫وتعد هذه المرحلة أكثر المراحل أهمية‪ ،‬ألنها تقوم على خبرة ومهارة االقتصادي وتمكنه من المعرفة‬
‫االقتصادية‪ .‬فخاللها يستعين بالنظرية االقتصادية إليجاد العالقة الدالية بين متغيرين أو أكثر تمهيدا لوضعها‬
‫في النموذج‪ ،‬لذا فهو يقوم بوع عدد من الفرضيات حول تلك المتغيرات‪ .‬ويتوقف ذلك على مدى إمكانية‬
‫وضع العالقة في صيغة رياضية باستخدام المعادالت والرموز‪.‬‬
‫تعد عملية تحديد المتغيرات وحصرها عدديا الخطوة األساسية على طريق صياغة النموذج‪ .‬إن كل‬
‫المعادلة في النموذج تفسر متغي ار واحدا بداللة متغيرات أخرى‪ ،‬وما يتصل بها من معامالت وثوابت‪ .‬لذا‬
‫فإننا أمام نوعان من المتغيرات‪ :‬االولى تتحدد قيمها بقوى تقع خارج النموذج وتسمى المتغيرات الخارجية أو‬
‫المتغيرات التفسيرية أو المستقلة‪.‬‬
‫أما النوع الثاني من المتغيرات فهي المتغيرات الداخلية التي تتحدد قيمها عن طريق النموذج‪ ،‬أي بواسطة‬
‫تقدير معادالت النموذج والذي يتم في المرحلة الثانية من مراحل بناء النموذج‪.‬‬
‫ب‪ -‬مرحلة جمع البيانات االحصائية‬
‫وهي الخطوة األولى واألساسية التي يجب على الباحث فيها تحديد المتغير التابع والمتغيرات المستقلة‬
‫المفسرة (التي تفسر حركة التغير في المتغير التابع)‪ .‬ويتوقف عدد المتغيرات المفسرة (المستقلة) على طبيعة‬
‫الظاهرة االقتصادية موضوع البحث والهدف من البحث وكذلك على البيانات والمعلومات المتوفرة عن هذه‬
‫الظاهرة االقتصادية‪ .‬ويستعين الباحث في تحديد متغيرات النموذج بثلث وسائل‪ :‬النظرية االقتصادية وما‬
‫تتيحه لنا من طبيعة العلقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬الدراسات السابقة والتي تتناول موضوع الظاهرة االقتصادية موضوع البحث من قرب أو من بعيد‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬إدخال المتغير العشوائي في تشكيل المتغيرات المفسرة في النموذج‪.‬‬
‫ونشير إلى البيانات أنواع‪ :‬السالسل الزمنية (هي بيانات تتغير قيمها حسب الزمن)‪ ،‬السالسل المقطعية‬
‫(هي بيانات تتغير قيمها حسب االفراد)‪ ،‬السالسل الزمنية المقطعية (هي بيانات تتغير قيمها حسب الزمن‬
‫واالفراد)‪.‬‬
‫مثل‪:‬‬
‫‪ -‬استهالك الكهرباء في الجزائر للفترة ‪ :2010-1980‬سلسلة زمنية‬

‫‪ -‬استهالك الكهرباء حسب الواليات في الجزائر سنة ‪ .2012‬سلسلة مقطعية‬
‫‪32‬‬
‫‪ -‬استهالك الكهرباء حسب الواليات في الجزائر للفترة ‪ 2010-1980‬سلسلة زمنية المقطعية‬
‫ج‪ -‬مرحلة تقدير النموذج‬

‫في هذه المرحلة تتم االستعانة باألدوات الرياضية لتحويل الدالة الى معادلة رياضية‪ ،‬تمهيدا لتقدير‬
‫معلماتها بقيم عددية‪ ،‬ومن أكثر صيغ التقدير شيوعا هي طريقة المربعات الصغرى العادية‪ .‬والتي سنتطرق‬
‫لها في الفصل الموالي‪.‬‬
‫د‪ -‬مرحلة اختبار النموذج المقدر‬
‫بعد تقدير قيم معلمات النموذج يجب تقييمها‪ ،‬واختبار دقة تقديرها باستخدام االدوات والوسائل االحصائية‬
‫المعروفة‪.‬‬
‫ومما تجدر االشارة إليه‪ ،‬أن طريقة تقدير النموذج تتوقف بالدرجة االولى على االختبارات االقتصادية‬
‫واالحصائية والقياسية‪ ،‬ذلك أن اجتياز النموذج لهذه االختبارات يعني توفر أعلب أو جميع الفرضيات‬
‫الخاصة بنموذج االنحدار‪.‬‬
‫ومن ثم تتحقق الخصائص المرجوة بالمقدرات‪ ،‬وعندما تكون المقدرات سليمة‪ ،‬تكون االختبارات تعتمد في‬
‫تقييمها على قيم وتباين المقدرات السليمة‪ ،‬فيقبل النموذج باعتباره أفضل النماذج المختارة بعد اختبارها‪.‬‬
‫ه‪ -‬التنبؤ‬
‫تمثل هذه المرحلة آخر مراحل بناء النموذج‪ ،‬والهدف النهائي لعملية البناء‪ ،‬حيث أن الغاية النهائية‬
‫من هذه العمليات هو تكوين نماذج اقتصادية تحتوي على معادالت يتم إيجاد قيم لمعالمها‪ ،‬ليتم بعدها كتابة‬
‫المعادالت المقدرة والتي تستخدم للتنبؤ بقيم المتغيرات التابعة اعتمادا على قيم المعالم والثوابت‪ ،‬والقيم‬
‫الحقيقية لمشاهدات المتغيرات المستقلة والتي تكون معطاة‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ .7.2‬ملخص‬
‫‪ ‬أهداف القياس االقتصادي‪ :‬تتمثل اهداف القياس االقتصادي عامة فيما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬تحديد النموذج الرياض ي ي ي ييي المناس ي ي ي ييب لتمثيل العالقة أو العالقات القائمة بين المتغيرات االقتص ي ي ي ييادية‬
‫المدروسة‪ ،‬إذ يجب على الباحث في هذه المرحلة وضع فروض النظرية االقتصادية في نموذج رياضي‬
‫عشوائي‪.‬‬
‫‪ -2‬تقدير معامالت أو ثوابت النموذج الرياضييي المطبق‪ .‬تبدأ هذه المهمة بجمع اإلحصيياءات االقتص يادية‬
‫المناسيييبة بالدقة المطلوبة حول ظاهرة أو ظواهر يراد د ارس ييتها وتنتهي باس ييتخدام األس يياليب اإلحصي ييائية‬
‫المناسبة لتقدير معالم النموذج الذي اختاره الباحث لتمثيل العالقات بين المتغيرات‪.‬‬
‫‪ -3‬اختبار النموذج الرياضي ي ييي العش ي ي يوائي المطبق لمعرفة ما إذا كان يمثل فعالً حقيقة الواقع المدروس أم‬
‫أنه يجب على الباحث اختيار نموذج آخر أكثر واقعية‪ .‬ويعتمد الباحث في اختيار النموذج المناس ي ي ي ي ي ييب‬
‫على معايير اقتصي ي ي ي ييادية‪ ،‬إذ من المفترض أن تنسي ي ي ي ييجم قيم المعامالت المقررة في النموذج في طبيعتها‬
‫وقيمها النسبية مع ما هو متوقع في إطار النظرية والفروض االقتصادية التي تحكم الظواهر المدروسة‪.‬‬
‫وكذلك من اختبارات فروض النموذج نفس ي ي ي ييها‪ ،‬والس ي ي ي يييما تلك المتص ي ي ي ييلة بالحد العشي ي ي ي يوائي لمعرفة مدى‬
‫انسجامها مع الواقع المدروس‪.‬‬
‫‪ ‬مراحل البحث في االقتصاد القياسي‪ :‬باختصار شديد فإن مراحل البحث في االقتصاد القياسي‪:‬‬
‫‪-1‬تحديد المتغيرات التي تدخل في العلقة االقتصادية المراد بحثها وتحديد شكل النموذج رياضيا؛‬
‫‪-2‬جمع المعلومات االحصائية الخاصة بالمتغيرات االقتصادية الواردة في النموذج؛‬
‫‪-3‬تقدير معالم النموذج النظري المجهولة حسب الطرق القياسية واجراء االختبارات االحصائية اللزمة‬
‫لمعرفة مدى صالحية النموذج القياسي في إعطاء صورة حقيقية للنظام النظري المراد دراسته‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫تمارين‬
‫التمرين ‪:01‬‬
‫حدد نوع بيانات السالسل التالية‪:‬‬
‫‪ -‬معدل النمو االقتصادي لدول المتوسط سنة ‪2010‬‬

‫‪ -‬معدل التضخم في الجزائر منذ ‪1960‬‬
‫‪ -‬إنتاج القمح في الجزائر سنة ‪2011‬‬
‫‪ -‬رأس المال البشري لدول العالم خالل الفترة ‪2008-1980‬‬
‫‪ -‬نسبة الصادرات إلى الدخل الوطني في الدول العربية سنة ‪2000‬‬
‫‪ -‬صادرات البترول لدول ‪ OPEC‬سنة ‪2009‬‬
‫‪ -‬عرض النقود للدول العربية للفترة ‪.2010-2000‬‬
‫هل النماذج التالية خطية؟ علل‪.‬‬
‫‪𝑌 = 𝑒 𝑎+𝑏𝑋+𝑢 ‬‬
‫‪1‬‬
‫=𝑌‬
‫𝑢‪1 + 𝑒 𝑎+𝑏𝑋+‬‬
‫‪𝑌 = 𝑎 + (0.75 − 𝑎)𝑒 −𝑏(𝑋−2)+𝑢 ‬‬
‫‪𝑌 = 𝑎 + 𝑏3𝑋 + 𝑢 ‬‬
‫لتكن نماذج االنحدار البسيط التالية‪:‬‬
‫𝑖𝜀 ‪ln(𝑦𝑖 ) = 𝑎 + 𝑏. ln(𝑥𝑖 ) +‬‬

‫𝑖𝜀 ‪𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏. ln(𝑥𝑖 ) +‬‬
‫𝑖𝜀 ‪𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏. 𝑥𝑖 3 +‬‬

‫𝑖𝑥‬
‫𝑏 ‪𝑦𝑖 = 𝑎 +‬‬ ‫𝑖𝜀 ‪+‬‬
‫‪10‬‬
‫𝑖𝜀 ‪𝑦𝑖 = 1 + 𝑎(1 − 𝑥𝑖 𝑏 ) +‬‬
‫𝑖𝜀 ‪𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏. 𝑥𝑖 𝑐 +‬‬

‫𝑖𝜀 ‪𝑦𝑖 𝑎 = 𝑏 + 𝑐. 𝑥𝑖 2 +‬‬
‫‪35‬‬
‫المطلوب‪ :‬حدد نماذج االنحدار الخطية وغير الخطية منها‪.‬‬
‫حول النماذج التالية إلى نماذج خطية‬
‫‪𝑦 = 𝑎𝑥 𝑏 𝑒 𝑢 ‬‬
‫‪ln(𝑦) = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑢 ‬‬
‫𝑏‬
‫‪y=𝑎+ +𝑢 ‬‬
‫𝑥‬
‫‪36‬‬
‫تحليل االنحدار الخطي البسيط‬
‫‪Simple Linear Regression Analysis‬‬
‫‪ .1.3‬الشرح البياني مع أمثلة‬
‫‪ .2.3‬طريقة المربعات الصغرى وفرضياتها األساسية‬
‫‪ .3.3‬تقدير معامالت النموذج القياسي بطريقة المربعات الصغرى‬
‫‪ .4.3‬خصائص المعامالت المقدرة بطريقة المربعات الصغرى‬
‫‪ .5.3‬اختبارات الفروض للمعامالت المقدرة وللنموذج القياسي‬
‫‪ .6.3‬التنبؤ وبناء حدود الثقة‬
‫‪ .7.3‬ملخص‬
‫تمارين‬
‫تحليل االنحدار الخطي البسيط‬ ‫الفصل الثالث‬
‫الفصل الثالث‬
‫تحليل االنحدار الخطي البسيط‬
‫تم في الفصلين السابقين عرض نظري حول تعريف القياس االقتصادي وبناء النماذج االقتصادية‬
‫القياسية حيث تم التعرف على طبيعة العالقات بين المتغي رات وأنواع النماذج االنحدار الذي تحدده‬
‫غالبا عدة معايير على غرار معيار شكل انشار العالقة بين المتغيرات ومعيار عدد المتغيرات‬
‫المؤث رة في الظاهرة المدروسة‪ .‬ويتناول هذا الفصل دراسة وتحليل العالقة بين متغيرين‪ ،‬وذلك‬
‫با ستخدام االنحدار الخطي البسيط‪.‬‬
‫يعتبر تحليل االنحدار األداة المشتركة والمستعملة في أبحاث القياس االقتصادي‪ .‬تحليل االنحدار وهو من‬
‫أكثر األدوات المستعملة في التحليل القياسي لذا سوف نبدأ بتحديد الخطوط العريضة لتحليل االنحدار‪.‬‬
‫ويهتم تحليل االنحدار بتقدير وتقييم العالقة الموجودة بين متغير تابع وآخر مستقل‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ .1.3‬طبيعة تحليل االنحدار‬
‫يستخدم تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار فرض حول العالقة بين متغير تابع ‪ Y‬ومتغير مستقل‬
‫او مفسر ‪ x‬وكذا التنبؤ‪.‬‬
‫واألمثلة على ذلك في المجال التطبيقي كثيرة منها‪:‬‬

‫‪ -1‬االستهالك ‪ ،‬والدخل المتاح ‪.‬‬
‫‪ -2‬سعر السلعة‪ ،‬والكمية المطلوبة منها‪.‬‬
‫‪ -3‬رقم األعمال‪ ،‬والنفقات االعالنية‪..‬‬
‫‪ -4‬كميات السماد المستخدمة‪ ،‬وكمية اإلنتاج من محصول معين تم تسميده بهذا النوع من‬
‫السماد‪.‬‬
‫اذ يبدأ تحليل االنحدار عادة برسم مجموعة قيم ‪ x‬و‪ Y‬على نفس المعلم في شكل انتشار‪ ،‬ثم التحديد بالنظر‬
‫ان كانت هناك عالقة خطية تقريبية‪.‬‬
‫حيث ي بدي شكل االنتشار إيحاء بالعالقة الخطية (سالبة او موجبة) او غير الخطية (يأخذ أحد‬
‫االشكال التي سبق ذكرها في الفصل السابق‪ :‬لوغاريتمي ‪ ،‬أسي‪ ،)... ،‬أو عدم وجود عالقة أصال بين‬
‫المستقل والتابع‪ .‬كما هو مبين في الشكل التالي‪:‬‬
‫شكل (‪ :)1.3‬شكل االنتشار لبيان نوع العالقة بين ‪ x‬و ‪y‬‬
‫في حال وجود العالقة غير الخطية يمكن اللجوء إلى التحويل اللوغاريتمي‪.‬‬
‫مثال(‪ :)1‬الجدول الموالي يبين معطيات حول الكمية المطلوبة من سلعة معينة واالسعار الموافقة لها على‬
‫مدار ‪ 10‬أشهر‬
‫‪8 10 12 14 16 18 22 24 26 32‬‬ ‫السعر (‪)x‬‬
‫الكمية المطلوبة (‪75 74 65 60 58 52 48 38 34 24 )Y‬‬

‫المطلوب‪ :‬مثل بيانيا هذه المعطيات‪ .‬وماذا تالحظ؟‬
‫‪39‬‬
‫الكمية المطلوبة‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪35‬‬
‫تبين سحابة النقط ان العالقة بين ‪ x‬و‪ Y‬تبدو خطية أي ان النقاط تبدو على خط مستقيم او بالقرب منه‪.‬‬
‫ومن ثم يمكن التعبير عن هذه العالقة بالمعادلة التالية‪:‬‬
‫𝒊𝜺 ‪𝒚𝒊 = 𝒂 + 𝒃𝒙𝒊 +‬‬
‫‪ 1.1.3‬التعريف باالنحدار البسيط مع أمثلة‬
‫ان بداية البحث في البحث القياسي هي فكرة صياغة نموذج االنحدار الذي يعتمد على العالقة‬
‫السببية بين متغير تابع ‪ Y‬وآخر مستقل ‪ x‬واحد او أكثر‬
‫ومن ابسط تلك العالقات‪ ،‬العالقة الخطية البسيطة والتي تأخذ الشكل الرياضي التالي‪:‬‬
‫)𝑥(𝑓 = 𝑌‬
‫حيث تسمح هذه العالقة بشرح قيم ‪ Y‬بواسطة ‪ x‬وتدعى هذه الصيغة الرياضية بنموذج االنحدار الخطي‬
‫البسيط ولذي يأخذ الشكل العام التالي‪:‬‬
‫)𝟑 ‪𝒚𝒊 = 𝒂 + 𝒃𝒙𝒊 + 𝒖𝒊 … … … … … . . (𝟏.‬‬
‫حيث يمثل‪:‬‬
‫‪ :b‬ميل الدالة وهو يساوي المشتقة االولى للمتغير التابع )‪ (y‬بالنسبة للمتغير المستقل )‪ (x‬وهو يوضح‬
‫معدل التغير في (‪ (y‬استجابة للتغير في )‪ (x‬بوحدة واحدة‪.‬‬
‫‪ :a‬يمثل الحد الثابت ونشير الى ضرورة التفريق بين التفسير الرياضي له والتفسير القياسي‪ ،‬فهو يمثل نقطة‬
‫التقاطع مع محور العينات عندما تكون قيمة المتغير المستقل معدومة‪ ،‬اال انه قد ال يكون هذا التفسير‬
‫مالئما للتحليل القياسي‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫ففي دالة العرض مثال نجد ان الكمية المعروضة من سلعة ما‪ ،‬ولتكن (‪ (y‬تعتمد على سعر السلعة‬
‫نفسها )‪ (x‬وشكلها الخطي يكون بدون حد ثابت فمن غير المقبول ان تكون الكمية المعروضة مساوية الى‬
‫‪ a‬عندما يساوي السعر صفر‪.‬‬
‫وقد يكون التفسير الرياضي للحد الثابت مقبوال قياسيا في بعض الظواهر مثال في دالة التكاليف‬
‫يمثل الحد الثابت التكلفة الثابتة وعندما يكون حجم االنتاج مساويا للفر فان المؤسسة تتحمل التكلفة الثابتة‬
‫المساوية لـ ‪ a‬وهذا التفسير مقبول من الناحية القياسية واالقتصادية‪ ،‬ومن الناحية القياسية يمكن تفسير الحد‬
‫الثابت على انه معدل التأثير على المتغير التابع (‪ (y‬من قبل كل المتغيرات المستقلة التي استبعادها من‬
‫النموذج‪ .‬لذا فإن الحد الثابت يتغير بتغير معدل تأثير المتغيرات المحذوفة لسبب ما‪.‬‬
‫فالمعادلة (‪ )1.3‬هي المعادلة األساسية التي تصور العالقة بين التابع والمستقل حيث ‪ i‬تعتمد‬
‫على العينة التي يبلغ حجمها ‪ . n‬باإلضافه إلى المعادلة األساسيه نقول أن النموذج يحتوي على فرضيات‬
‫تتعلق بالمتغير العشوائي‪.‬‬
‫إن تقدير النموذج يتم بغرض الحصول على مقدرات معالم نموذج االنحدار البسـ ــيط‪ .‬الذي يتضمن‬
‫ثالث معالم هي‪ a: ,‬الثابت‪ b ،‬الميل‪ 2 ،‬التباين‪ .‬حيث يتم استخدام إحصائيات المتغيرات التابعة‬
‫والمتغيرات المستقلة حسب الطرق اإلحصائية المالئمة للحصول على مقدرات لهذه المعالم‪.‬‬
‫𝒂 = ‪̂i‬‬
‫𝒚‬ ‫‪̂xi‬‬
‫𝒃‪̂+‬‬
‫𝒊𝒚‬ ‫‪x‬‬ ‫‪X‬‬

‫‪̂i‬‬
‫𝒚‪Yi-‬‬
‫𝒚‪̂−‬‬
‫𝒚‬ ‫̅‬ ‫̂𝑦‬
‫̅‬
‫𝒚‬
‫̅‬
‫𝒙‬ ‫𝒊𝒙‬
‫‪41‬‬
‫ان أي خط مرسوم ما بين هذه النقاط يمكن ان يمثل تقدي ار للعالقة المفروضة بمعادلة نموذج االنحدار‬
‫ويكون هذا الخط ممثال للعالقة التقديرية التالية‬
‫‪𝑦̂i = 𝑎̂ + 𝑏̂xi‬‬ ‫‪i=1……n‬‬
‫حيث ‪ 𝑦̂i‬القيمة التقديرية الموجودة على المحور ‪ y‬بالنسبة ألي قيمة تأخذها 𝑖𝑥 إذ ان هذا الخط ال يمكن‬
‫ان يشمل كل النقاط حيث ان بعضا منها تظهر فوق أو تحت هذا الخط ‪.‬‬
‫من هذه النقاط تتمثل سلسلة المالحظات ‪ yi‬فإنها عملية سوف تنحرف عن سلسلة المالحظات التقديرية‬
‫‪ 𝑦̂i‬وتسمى هذه االنحرافات الموضحة بالبواقي‬
‫𝑖𝑥̂𝑏 ‪𝑒̂𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑎̂ −‬‬
‫ونقول ان أي خط تقديري سوف ينتج عنه عينة من البواقي‬
‫‪ .2.3‬طريقة المربعات الصغرى وفرضياتها األساسية‬
‫‪ .1.2.3‬طريقة المربعات الصغرى‬
‫االنحدار حيث تمثل ‪a‬‬ ‫تعتمد طريقة المربعات الصغرى العادية على الحصول على مقدرات‪،‬‬
‫الثابت‪ b ،‬الميل‪ ،‬بحيث يتم تصغير مجموع مربعات البوا قي إلى آدني قيمه لها‪ .‬بحيث يجري تعريف‬
‫مكون يطلق علية مجموع المربعات البوا قي وبعد ذلك يشرع في الحصول على ‪  , ، ,‬بحيث يتم‬
‫تصغير هذا المكون إلى أدنى قيمه له‪.‬‬
‫تعطينا طريقة المربعات الصغرى مقدرات االنحدار ‪ b ، a‬ولكن ال تعطينا مقدرة التباين وهذا‬
‫يعتبر من نقاط ضعف طريقة المربعات الصغرى‪.‬‬
‫لمعالجة النموذج الخطي البد من وجود فرضيات أساسيه حول الخطأ العشوائي‪.‬‬
‫𝑖𝑥̂𝑏 ‪𝑒̂𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑎̂ −‬‬
‫للحصول على مقدرات المربعات الصغرى العادية يجب أن نحصل أوال على البواقي‪:‬‬
‫‪ei2  (Yˆ  (aˆ  bˆX )) 2‬‬
‫مجموع مربعات البواقي =‪e2‬‬
‫) ‪ e   (Y  aˆ  bˆX‬‬
‫‪2‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬
‫‪42‬‬
‫يتم التوصل إلى الخط الذي تكون فيه مجموع مربعات البواقي أصغر ما يمكن [اختيار الخط الذي‬
‫يدني مجموع مربعات البواقي إلى أصغر ما يمكن]‪ .‬باستخدام الرياضيات فأن الشرط الضروري يتطلب‬
‫اشتقاق مجموع مربعات البواقي للمجاهيل ‪ a b‬عن طريق االشتقاق الجزئي وبعد ذلك نساوي المعادالت‬
‫التي تم الحصول عليها بالصفر‪ .‬ثم نطبق جمل المعادالت للحصول على قيم المقدرات‪.‬‬
‫‪ .2.2.3‬فرضيات طريقة المربعات الصغرى‬
‫تقوم طريقة المربعات الصغرى على فرضيات تتعلق بالخطأ العشوائي‪:‬‬
‫‪ -1‬الوسط الصفري‪ :‬أي أن متوس ـ ــط التوزيع االحتمالي الخاص بالمتغير العشوائي معدوم‪ .‬ويعني بذلك‬
‫تمركز قيم ‪ u‬حول الصفر‪E(u)=0 .‬‬
‫‪ -2‬ثبات التباين‪ :‬تباين التوزيع االحتمالي الخاص بالعناصر العشوائية ‪ u‬يساوي قيمه ثابتة وموجبة‪.‬‬
‫‪V (ui )   2‬‬
‫‪ -3‬استقاللية الخطأ العشوائي‪ :‬أي أنه ال يوجد ارتباط بين بين قيم المتغير العشوائي أي التباين المشترك‬
‫‪COV (u i , u j )  0‬‬ ‫لها معدوم‪ .‬فهي بذلك مستثقله عن بعضها‪.‬‬
‫‪ -4‬ال يوجد ارتباط بين المتغير المستقل والخطأ أي‪COV ( xi , ui )  0 :‬‬
‫) ‪u i ~ N(0,  2‬‬ ‫‪ - 5‬التوزيع الطبيعي للخطأ العشوائي انطالقا من الفرضية ‪ 1‬و‪ ، 2‬بالتالي‬
‫‪ .3.3‬تقدير معامالت النموذج القياسي بطريقة المربعات الصغرى‬
‫تستعمل طريقة المربعات الصغرى لتقدير معالم نموذج االنحدار الخطي‪ ،‬والهدف من هذه الطريقة هو‬
‫الحصول على اصغر بواقي ممكنة (سالبة او موجبة) حيث يكون المطلوب منا اختيار المقدارين ̂𝑎 و ̂𝑏‬
‫بطريقة تجعل مجموع البواقي معدوما أو اصغر ما يمكن ‪∑ 𝑒̂𝑖 = 0‬‬
‫ولكن هنا قد تلغي البواقي السالبة الموجبة‪ ،‬لذلك تضيف الطريقة شرطا آخر‪ ،‬فهي تقترح تصغير مجموع‬
‫مربعات البواقي الى ادنى قيمة ممكنة‬
‫‪43‬‬
‫‪𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑒𝑖2 = 𝑀𝑖𝑛 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2‬‬
‫‪=𝑀𝑖𝑛 ∑(𝑦𝑖 − 𝑎̂ − 𝑏̂𝑥𝑖 )2‬‬
‫بما اننا نريد معرفة قيمة ̂𝑎 و ̂𝑏 التي تجعل ‪ ∑ 𝑒𝑖2‬اقل ما يمكن فاننا نجد ان ذلك يمكن تحقيقه‬
‫عن طريق إيجاد المشتق الجزئي للدالة بالنسبة لكل من ̂𝑎 و ̂𝑏 ومساوات المشتقات الجزئية األولى‬
‫للصفر ألنها تمثل نهاية صغرى وذلك على النحو التالي‪:‬‬
‫‪𝜕 ∑ 𝑒𝑖2‬‬
‫̂𝑎 𝜕‬
‫=‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫) 𝑖𝑥̂𝑏‪𝜕 ∑(𝑦𝑖 −𝑎̂−‬‬
‫̂𝑎 𝜕‬
‫‪=0‬‬
‫𝑎 ‪−2 ∑(𝑦𝑖 − 𝑎̂ − 𝑏̂𝑥𝑖 ) = 0 ↔ ∑ (𝑦𝑖 −‬‬ ‫‪̂𝑥 ) = 0‬‬

‫𝑏‪̂ −‬‬ ‫𝑖‬
‫)‪↔ ∑ 𝑦𝑖 − 𝑛𝑎̂ − 𝑏̂ ∑ 𝑥𝑖 = 0 … . . … … … … . . (2.3‬‬
‫𝑖𝑥 ∑ ̂𝑏 ‪↔ ∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑎̂ +‬‬
‫وبقسمة الطرفين على ‪ n‬نجد‬
‫)‪𝑦 = 𝑎̂ + 𝑏̂𝑥 … … … … … … … … . . (3.3‬‬

‫‪𝜕 ∑ 𝑒̂𝑖2‬‬
‫‪= 0 ↔ −2 ∑ 𝑥𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑎̂ − 𝑏̂𝑥𝑖 ) = 0‬‬
‫𝑏𝜕‬‫̂‬
‫)‪↔ ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑎̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑏̂ ∑ 𝑥𝑖2 = 0 … … … … . . (4.3‬‬
‫من (‪ )2.3‬و(‪ )4.3‬يمكن إيجاد قيمة ̂𝑏‪:‬‬
‫)‪∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑎̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑏̂ ∑ 𝑥𝑖2 = 0 … … … … . . (4.3‬‬
‫)‪∑ 𝑦𝑖 − 𝑛𝑎̂ − 𝑏̂ ∑ 𝑥𝑖 = 0 … … … … … … … . . (2.3‬‬
‫‪∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑎̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑏̂ ∑ 𝑥𝑖2 = 0‬‬
‫بضرب طرفي (‪ )2.3‬في 𝑖𝑥 ∑ نجد‬
‫‪44‬‬
‫)‪∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 − 𝑛𝑎̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑏̂(∑ 𝑥𝑖 )2 = 0 … … … … … . (5.3‬‬
‫بضرب طرفي (‪ )4.3‬في ‪ n‬نجد‪:‬‬
‫)‪𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑛𝑎̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑛𝑏̂ ∑ 𝑥𝑖2 = 0 … … … … … … … … (6.3‬‬
‫)‪∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 − 𝑛𝑎̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑏̂(∑ 𝑥𝑖 )2 = 0 … … … … … … … (5.3‬‬
‫بطرح (‪ )6.3‬من (‪ )5.3‬نجد‬
‫‪𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 − 𝑛𝑎̂ ∑ 𝑥𝑖 + 𝑛𝑎̂ ∑ 𝑥𝑖 − 𝑛𝑏̂ ∑ 𝑥𝑖2 + 𝑏̂(∑ 𝑥𝑖 )2 = 0‬‬
‫‪𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 = 𝑛𝑏̂ ∑ 𝑥𝑖2 − 𝑏̂(∑ 𝑥𝑖 )2‬‬
‫) ‪𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖 = 𝑏̂ (𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖 )2‬‬
‫𝑖𝑦 ∑ 𝑖𝑥 ∑ ‪𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 −‬‬
‫= ̂𝑏‬ ‫)‪… … … … … . . (7.3‬‬
‫‪𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖 )2‬‬
‫لتبسيط العالقة (‪)7.3‬‬
‫𝑖𝑦 ∑ 𝑛 𝑖𝑥 ∑ 𝑛‬
‫‪𝑛 (∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 −‬‬
‫𝑛‬ ‫) 𝑛‬
‫=‬ ‫𝑥‬
‫‪(∑ 𝑛 𝑖 )2‬‬
‫‪𝑛 (∑ 𝑥𝑖2 −‬‬ ‫) 𝑛‬
‫𝑛‬
‫̅𝑦 ̅𝑥𝑛 ‪∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 −‬‬

‫= ̂𝑏‬
‫‪∑ 𝑥𝑖2 − 𝑛𝑥̅ 2‬‬
‫𝒙 ‪∑(𝒙𝒊 −‬‬
‫𝒚 ‪̅)(𝒚𝒊 −‬‬
‫)̅‬
‫=̂‬
‫𝒃‬
‫𝟐)̅‬
‫𝒙 ‪∑(𝒙𝒊 −‬‬
‫ومن المعادلة (‪ )3.3‬نجد‪:‬‬
‫𝒚=̂‬
‫𝒂‬ ‫𝒙̂‬
‫𝒃‪̅−‬‬ ‫̅‬
‫مثال (‪:)02‬‬
‫إليك معطيات الجدول التالي الممثلة لبيانات االستهالك الكلي والدخل المتاح لدولة ما‬
‫خالل ‪ 12‬سنة‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪N‬‬
‫‪178 170 164 160 156 148 140 136 130 126 118 114‬‬ ‫‪Xi‬الدخل‬
‫‪154 150 148 142 130 128 124 122 110 108 106 102‬‬ ‫‪yi‬االستهالك‬
‫‪ -‬اوجد معادلة انحدار االستهالك الكلي والدخل المتاح‪ .‬وماذا تعني مقدرات نموذج‬
‫االنحدار اقتصاديا؟‬
‫الحل‬
‫نموذج االنحدار 𝑖𝑥𝑏 ‪ 𝑦𝑖 = 𝑎 +‬نسمي‬
‫𝑖𝑦‪ :‬االستهالك وهو المتغير التابع؛‬
‫𝑖𝑥‪ :‬الدخل وهو المتغير المستقل‪.‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪ yi‬االستهالك‬ ‫‪ Xi‬الدخل‬ ‫‪𝑦𝑖 − 𝑦̅ 𝑥𝑖 − 𝑥̅ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫‪-31‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪961‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫‪-27‬‬ ‫‪567‬‬ ‫‪729‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪-19‬‬ ‫‪-19‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪361‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪225‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪81‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪121‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪225‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪361‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪625‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪1089‬‬
‫المجموع‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4812‬‬
‫‪𝑦̅ = 127 𝑥̅ = 145‬‬
‫‪∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) 4144‬‬

‫= ̂𝑏‬ ‫=‬ ‫‪= 0.86‬‬
‫‪∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2‬‬ ‫‪4812‬‬
‫‪𝑎̂ = 𝑦̅ − 𝑏̂𝑥̅ = 127 − 0.86(145) = 2.3‬‬
‫ومنه معادلة االنفاق االستهالكي المقدر كما يلي‬

‫𝑖𝑥‪𝑦̂𝑖 = 2.3 + 0.86‬‬
‫اقتصاديا المقدر ‪ 𝑎̂ = 2.3‬يمثل االستهالك المستقل عن الدخل أي قيمة االستهالك لما ‪ 0=y‬نالحظ‬
‫وهذا ما يتوافق مع النظرية االقتصادية‪ ،‬المقدر ‪ 𝑏̂ = 0.86‬ميل خط االنحدار‬ ‫ان ‪𝑎̂ > 0‬‬
‫𝑐𝜕‬
‫= ̂𝑏‬
‫𝑦𝜕‬
‫‪46‬‬
‫وهو يمثل الميل الحدي لالستهالك او نسبة التغيير في االستهالك بتغير وحدة واحدة من الدخل‪ .‬نالحظ‬
‫ان ‪ 0 < 𝑏̂ < 1‬وهذا مايتوافق مع النظرية االقتصادية الكنزية‪.‬‬
‫‪ .4.3‬خصائص مقدرات المربعات الصغرى‬
‫‪ .1.4.3‬خاصية عدم التحيز‬

‫̅𝑥̂𝑏 ‪𝑎̂ = 𝑦̅ −‬‬
‫)̅𝑦 ‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 −‬‬
‫=𝑏‬
‫̅̅̅̅̅ ‪∑(𝑥𝑖 −‬‬
‫‪𝑥)2‬‬
‫)‪𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝜀𝑖 … … … … … . . (8.3‬‬
‫𝑎𝑛 𝑖𝑦 ∑‬ ‫𝑖𝜀 ∑ 𝑖𝑥 ∑‬
‫=‬ ‫𝑏‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫→‬ ‫)‪𝑦̅ = 𝑎 + 𝑏𝑥̅ + 𝜀̅ … … (9.3‬‬
‫𝑛‬ ‫𝑛‬ ‫𝑛‬ ‫𝑛‬
‫↔ )‪(8.3) − (3.9‬‬ ‫)̅𝜀 ‪𝑦𝑖 − 𝑦̅ = 𝑏(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) + (𝜀𝑖 −‬‬
‫وبالتعويض في معادلة مقدر ‪b‬‬
‫))̅𝜀 ‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 (𝑏(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) + (𝜀𝑖 −‬‬

‫= ̂𝑏‬
‫‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2‬‬
‫)̅𝜀 ‪𝑏 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 + ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝜀𝑖 −‬‬
‫=‬
‫‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2‬‬
‫)̅𝜀 ‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝜀𝑖 −‬‬
‫‪𝑏̂ = 𝑏 +‬‬
‫‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2‬‬
‫(يكون ̂𝜃 غير متحيز ‪𝐸(𝜃̂) = 0‬‬ ‫هل ̂𝑎 و ̂𝑏 غير متحيزان؟‬
‫𝑏 = )̂𝑏(𝐸‬
‫)̅𝜀 ‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝜀𝑖 −‬‬
‫( 𝐸 ‪𝐸(𝑏̂) = 𝐸(𝑏) +‬‬ ‫)‬
‫‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2‬‬
‫)̅𝜀 ‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝜀𝑖 −‬‬
‫‪= 𝐸(𝑏) +‬‬
‫‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2‬‬
‫ألن حسب الفرضية ‪𝐸(∑ 𝜀𝑖 ) = 0‬‬ ‫لدينا ‪= 0‬‬

‫) 𝑖𝜀(𝐸) ̅𝑥‪∑(𝑥𝑖 −‬‬
‫‪∑(𝑥𝑖 −𝑥̅ )2‬‬
‫‪47‬‬
‫ومنه ̂𝑏 مقدر غير متحيز‬

‫𝑏 = )̂𝑏(𝐸‬
‫̅𝑥̂𝑏 ‪𝑦̅ = 𝑎̂ +‬‬ ‫̅𝑥)𝑏 ‪𝑎̂ = 𝑎 + 𝜀̅ − (𝑏̂ −‬‬

‫→‬
‫̅𝜀 ‪𝑦̅ = 𝑎 + 𝑏𝑥̅ +‬‬
‫) ̅𝑥)𝑏 ‪𝐸(𝑎̂) = 𝐸(𝑎 + 𝜀̅ − (𝑏̂ −‬‬
‫) ̅𝑥)𝑏 ‪= 𝑎 + 𝐸(𝜀̅) − 𝐸 ((𝑏̂ −‬‬
‫ومنه ̂𝑎 مقدر غير متحيز ألن ‪E(𝑏̂ − 𝑏) = 0‬‬
‫𝑎 = )̂𝑎( 𝐸‬ ‫‪ .2.4.3‬أدنى تباين‬
‫الخاصية الثانية لمقدرات مقدرات المربعات الصغرى هي أنها تمتلك أدنى تباين هذه الخاصية‬
‫لها أهمية بالغة في االقتصاد القياسي الن أدنى تباين يعتبر مؤشــر إلى دقة القياســات‪ ،‬أدنى تباين يعتبر‬
‫مؤشــر إلى دقة القياسات‪ ،‬أدنى تباين يعني أعلى دقة من ناحية القياســات‪.‬‬
‫هناك عالقة عكسية بين التباين ودقة القياسات كلما زاد التباين كلما انخفضت دقة القياسات‬
‫وكلما قل ارتفعت دقة القياسات‪ .‬ألن مقدرات المربعات الصغرى ̂‪ a‬و ̂‪ . b‬تلك المقدرات تمتلك أدنى تباين‬
‫نعني مقارنه بمقدرات أخرى تقاس بطريقه مختلفة عن مقدرات المربعات الصغرى‪ ،‬فان مقدرات المربعات‬
‫الصغرى تمتلك أدنى تباين إي تتحلى بأعلى دقه‪ .‬نفترض إن هناك مقدرات لـ ‪ a‬و ‪ b‬تحصل عليها بطريقه‬
‫مختلفة ونفترض إن المقدرات األخرى '‪ . a' , b‬إذا افترضنا أن تلك المقدرتين خطيه وغير متحيزة سيكون‬
‫االختالف في خاصية أن مقدرات المربعات الصغرى ̂‪ a‬و ̂‪ b‬تمتلك أعلى دقة‪ .‬حيث‪:‬‬
‫‪-1‬كلما زاد التباين ‪ 2‬كلما زاد تباين المقدرات ̂‪ a‬و ̂‪b‬‬
‫‪-2‬كلما كان انتشار قيم ‪ X‬أكبر كلما قل تباين ̂‪ a‬و ̂‪b‬‬
‫‪ .5.3‬اختبارات الفروض للمعامالت المقدرة وللنموذج القياسي‬
‫يتعلق اختبار الفرضيات بإيجاد أال جابه على هذا السؤال ما اذا كانت القيمة المحسوبة من العينة‬
‫متوافقة مع الفرضية أم ال؟ الكلمة متوافقة هنا تعني أن القيمة المحسوبة قريبه من القيمة المفترضة بحيث‬
‫أننا ال نستطيع إن نرفض القيمة المفترضة‪ .‬في القياس االقتصادي نسمي القيمة المفترضة بـ ـ ــفرضية العدم‬
‫لفرضية البديلة‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ .1.5.3‬توزيعات مقدرات المربعات الصغرى وأخطائها المعيارية‬
‫يجب معرفة توزيع المقدرين ̂ ‪ a‬و̂ ‪ b‬حتى يمكن اجراء اختبار الفرضيات الموضوعة حول معالم‬
‫االنحدار ̂ ‪ a‬و̂ ‪ b‬على التوالي وتكوين مجاالت الثقة حولها‪.‬‬
‫𝟐𝝈‬
‫‪̂~𝑵(𝒃.‬‬
‫𝒃‬ ‫)‬
‫𝟐) ̅‬
‫𝒙 ‪∑(𝒙𝒊 −‬‬
‫𝟐‬
‫𝟏‬ ‫𝟐̅‬
‫𝒙‬
‫‪̂~𝑵(𝒂.‬‬
‫𝐚‬ ‫‪𝝈 ( +‬‬ ‫)‬
‫𝒙 ‪𝒏 ∑(𝒙𝒊 −‬‬ ‫𝟐) ̅‬
‫بما أن 𝟐𝝈 مجهولة نستخدم مقدراتها ‪ 𝜕̂ 2‬والتي تعطى بالعالقة التالية‪:‬‬
‫‪∑ 𝑒𝑖2‬‬
‫‪̂2‬‬
‫= 𝜕‬
‫‪𝑛−2‬‬
‫اذن‬
‫𝑏 ‪𝑏̂ −‬‬
‫𝜎‬ ‫)‪~𝑁(0.1‬‬
‫𝑥(∑ ‪⁄‬‬ ‫‪2‬‬
‫√‬ ‫) ̅𝑥 ‪𝑖 −‬‬
‫𝑎 ‪𝑎̂ −‬‬
‫𝜎‬ ‫)‪~𝑁(0.1‬‬
‫‪⁄ 1‬‬ ‫‪𝑥̅ 2‬‬
‫‪√∑ +‬‬
‫‪𝑛 ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2‬‬
‫عند استبدال ‪ σ‬بمقدره ̂𝜎 يصبح توزيع ‪ t‬بدل ‪N‬‬

‫𝒃‪̂−‬‬
‫𝒃‬ ‫𝒂‪̂−‬‬
‫𝒂‬
‫‪~𝒕(𝒏−𝟐) ,‬‬ ‫𝟐‪~𝒕𝒏−‬‬
‫̂𝒃𝒆𝒔‬ ‫̂𝒂𝒆𝒔‬
‫𝒊𝟐𝒆 ∑‬ ‫𝒊𝟐𝒆 ∑‬
‫𝟐 ‪̂) = 𝒏 −‬‬ ‫𝟐‪√ 𝒏−‬‬
‫𝒃(𝑽‬ ‫→‬ ‫= ̂𝒃𝒆𝒔‬
‫𝟐) ̅‬
‫𝒙 ‪∑(𝒙𝒊 −‬‬ ‫𝟐) ̅‬
‫𝒙 ‪∑(𝒙𝒊 −‬‬
‫𝟏 𝒊𝟐𝒆 ∑‬ ‫̅‬
‫𝒙‬ ‫𝟏 𝒊𝟐𝒆 ∑‬ ‫̅‬
‫𝒙‬
‫= )̂‬
‫𝒂(𝑽‬ ‫‪( +‬‬ ‫)‬ ‫→‬ ‫√ = ̂𝒂𝒆𝒔‬ ‫‪( +‬‬ ‫)‬
‫𝟐) ̂‬
‫𝒚 ‪𝒏 − 𝟐 𝒏 ∑(𝒚𝒊 −‬‬ ‫𝟐) ̂‬
‫𝒚 ‪𝒏 − 𝟐 𝒏 ∑(𝒚𝒊 −‬‬
‫مثال (‪:)3‬‬
‫انطالقا من المثال (‪( )2‬دالة االستهالك) اوجد ̂𝒂𝒆𝒔 ̂𝒃𝒆𝒔‬
‫‪49‬‬
‫إيجاد ̂𝑎𝑒𝑠 و ̂𝑏𝑒𝑠 ‪:‬‬
‫𝑖𝑦‪𝑦̂𝑖 = 2.3 + 0.86‬‬
‫حساب ‪: ∑ 𝑒𝑖2‬‬
‫𝑖̂𝑦 ‪𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 −‬‬

‫𝑖𝑥‬ ‫𝑖𝑦‬ ‫𝑖̂𝑦‬ ‫𝑖𝑒‬ ‫‪𝑒𝑖2‬‬
‫‪114‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪100.34‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪2.76‬‬
‫‪118‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪103.78‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪4.93‬‬
‫‪126‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪110.66‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪7.08‬‬
‫‪130‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪114.1‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪16.81‬‬
‫‪136‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪119.26‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪07.51‬‬
‫‪140‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪122.70‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪01.69‬‬
‫‪148‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪129.58‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪02.50‬‬
‫‪156‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪136.46‬‬ ‫‪-6.46‬‬ ‫‪41.73‬‬
‫‪160‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪139.90‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪04.41‬‬
‫‪164‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪143.34‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪21.72‬‬
‫‪170‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪148.5‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪02.25‬‬
‫‪178‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪155.38‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪01.90‬‬
‫ث∑‬ ‫‪115.28‬‬
‫‪∑ 𝑒𝑖2‬‬ ‫‪115.28‬‬

‫= )̂𝑏(𝑉‬ ‫𝑛‬ ‫‪−‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪= 10 = 0.0024‬‬
‫) ̅𝑥 ‪∑(𝑥𝑖 −‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪48.2‬‬
‫‪∑ 𝑒𝑖2 1‬‬ ‫̅𝑥‬ ‫‪115.28 1 (145)2‬‬
‫= )̂𝑎(𝑉‬ ‫‪( +‬‬ ‫=)‬ ‫‪( +‬‬ ‫)‬
‫‪𝑛 − 2 𝑛 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂)2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4812‬‬
‫‪= 11.528(4.37 + 0.083) = 51.32‬‬
‫‪𝑠𝑒𝑏̂ = 0.049‬‬
‫‪𝑠𝑒𝑎̂ = 7.16‬‬
‫‪ .2.5.3‬اختبار معنوية معالم االنحدار(اختبار ‪)T‬‬
‫يقوم هذا االختبار أساسا على فرضية العدم ‪ H0‬التي تقترح بأنه ال يوجد عالقة بين المتغير التابع ‪Y‬‬
‫والمستقل ‪ x‬أي ‪ .𝐻0 = 𝛽 = 0‬حيث ان رفض هذه الفرضية ‪ H0‬يعني اننا نقبل النموذج قبل الوصول‬
‫الى ذلك نذكر ببعض المقاييس اإلحصائية الضرورية‬
‫يهدف هذا االختبار الى التأكد من معنوية كل معامل من معامالت االنحدار على حدة ( في االنحدار‬
‫البسيط نهتم الختبار معنوية معامل االنحدار)‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫𝒃‪̂−‬‬
‫= ‪ 𝑡𝑛−2‬وهي القيمة المحسوبة‬ ‫نكتب‬
‫𝒃‬
‫𝑐𝑡 =‬
‫̂𝒃𝒆𝒔‬
‫̂‬
‫ما دمنا نختبر فرضية العدم ‪ 𝐻0 : 𝑏 = 0‬فإن 𝑐𝑡 = 𝒆𝒔 = 𝑐𝑡 ونقول نرفض ‪ 𝐻0‬بمستوى معنوية ‪%λ‬‬
‫𝒃‬
‫̂‬
‫𝒃‬
‫̂‬
‫اذا كانت‬
‫𝒃‬
‫‪|𝒔𝒆 | > 𝑡𝑛−2(𝜆⁄‬‬
‫̂‬
‫𝒃‬ ‫)‪2‬‬
‫‪ 𝑡𝑛−2(𝜆⁄‬مأخوذة من جدول توزيع ‪ t‬وتسمى بالقيمة المجدولة ونقبل ‪ 𝐻0‬اذا كان‬ ‫حيث ان‬
‫)‪2‬‬
‫̂‬
‫𝒃‬
‫|‬ ‫) ‪| ≤ 𝑡𝑛−2(𝜆⁄‬‬
‫̂𝒃𝒆𝒔‬ ‫‪2‬‬
‫مثال (‪ :)4‬انطالقا من المثال (‪( )2‬دالة االستهالك) اختبر معنوية ̂𝑏 عند مستوى معنوية ‪.%5‬‬
‫اختبار الفرضيات حول النموذج‪:‬‬
‫‪𝐻0 = 𝑏 = 0‬‬
‫̂𝑏‬ ‫‪0.86‬‬
‫= 𝑐𝑡‬ ‫=‬ ‫‪= 17.55‬‬
‫̂𝑏𝑒𝑠‬ ‫‪0.049‬‬
‫‪𝑡𝑛−2 (𝜆⁄2) = 𝑡10 (0.025) = 2.228‬‬
‫‪tc>ttab‬‬ ‫→‬ ‫نرفض ‪H0‬‬
‫ومنه ̂𝑏 معنوية إحصائية‬
‫‪ .3.5.3‬اختبار جودة التوفيق‬
‫كلما كانت المشاهدات اقرب الى خط االنحدار أي (كلما صغرت البواقي) كلما زاد التغير في ‪Y‬‬
‫الذي تفسره معادلة االنحدار المقدرة حيث‬
‫𝑖̂𝑒 ‪𝑦𝑖 = 𝑦̂𝑖 +‬‬

‫)‪𝑦𝑖 − 𝑦̅ = (𝑦̂𝑖 − 𝑦̅) + 𝑒̂𝑖 … … … … … … … . . (10.3‬‬
‫وبتربيع كل حد في طرفي المعادلة (‪ )10.3‬وجمعها بالنسبة لكل ‪ i‬نجد‬
‫‪∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 = ∑(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅)2 + ∑ 𝑒̂𝑖2‬‬
‫‪51‬‬
‫‪∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 = ∑(𝑦̂ − 𝑦̅)2 + ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2‬‬
‫حيث‬
‫𝑦 ‪ :∑(𝑦𝑖 −‬مجموع مربعات االنحرافات الكلية (التغير اإلجمالي في ‪Total Sum of Squares TSS )y‬‬
‫‪̅)2‬‬
‫𝑦(∑‪ :‬مجموع مربعات االنحدار (التغير المفسر في ‪Explained Sum of Squares ESS )y‬‬
‫‪̂𝑖 − 𝑦̅)2‬‬
‫‪ :∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2‬مجموع مربعات الخطاء (تغيير البواقي) ‪Residual Sum of Squares RSS‬‬
‫𝑆𝑆𝑅 ‪𝑇𝑆𝑆 = 𝐸𝑆𝑆 +‬‬ ‫ومنه‬
‫بقسمة المعادلة على ‪TSS‬‬

‫𝑆𝑆𝑅 𝑆𝑆𝐸‬
‫=‪1‬‬ ‫‪+‬‬
‫𝑆𝑆𝑇 𝑆𝑆𝑇‬
‫ومن هنا يمكن ان نعرف معامل التحديد ‪ R2‬بأنه نسبة التغير اإلجمالي في ‪ y‬المفسر بـ ‪x‬‬
‫𝑺𝑺𝑬‬ ‫𝑺𝑺𝑹‬
‫= 𝟐𝑹‬ ‫‪=𝟏−‬‬
‫𝑺𝑺𝑻‬ ‫𝑺𝑺𝑻‬
‫او‬
‫𝟐‬
‫𝒊𝟐𝒆 ∑‬
‫‪𝑹 =𝟏−‬‬
‫𝟐) ̅‬
‫𝒚 ‪∑(𝒚𝒊 −‬‬
‫حيث ان 𝟏 < 𝟐𝑹 < 𝟎‬
‫مثال (‪ :)5‬انطالقا من المثال (‪( )2‬دالة االستهالك) أوجد قيمة معامل التحديد ثم فسره‪.‬‬
‫حساب معامل التحديد‬
‫‪2‬‬
‫‪∑ 𝑒𝑖2‬‬ ‫‪115.25‬‬
‫‪𝑅 =1−‬‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪= 0.969‬‬
‫‪∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2‬‬ ‫‪3684‬‬
‫أي ان تغيرات الدخل المتاح تفسر حوالي ‪ %97‬من التغير اإلجمالي في االستهالك الكلي‪ ،‬أما نسبة ‪%3‬‬
‫الباقية فيمكن نسبتها الى عوامل أخرى متضمنة في عنصر الخطأ‬
‫‪52‬‬
‫‪ -‬معامل االرتباط‪:‬‬
‫حيث ان 𝟏 < 𝒓 < 𝟏‪−‬‬ ‫تسمى ‪ r‬معامل االرتباط 𝟐𝑹√ = 𝒓‬
‫يقيس معامل االرتباط درجة االقتران بين متغيرين ‪ x‬و‪ y‬وليس درجة تفسير ‪ x‬لـ ‪. y‬اذ ان عالقة‬
‫االرتباط ال تعني بالضرورة وجود عالقة سببية بين ‪ x‬و‪ y‬بل توضح منحى (اتجاه) المتغيرين ان وجدت‬
‫العالقة بينهما‪ .‬فإذا كانت ‪ r=-1‬فذلك داللة على العالقة العكسية التامة بين ‪ x‬و‪ y‬واذا كان ‪ r=1‬فذلك‬
‫داللة على العالقة الطردية التامة بين ‪ x‬و‪y‬‬
‫‪ .4.5.3‬اختبار جودة النموذج (اختبار فيشر‪ )F‬وتحليل التباين‪:‬‬
‫اختبار ‪ F‬هو اختبار لجودة النموذج‪ .‬يحاول أن يجيب على السؤال هل افلح النموذج في تفسير‬
‫التغيرات التي تحدث في المتغير التابع‪ .‬ويختبر الفرضية إن معامالت المتغيرات المفسرة تساوي الصفر‪.‬‬
‫أي أن فرضية العدم تقول انه ال يوجد عالقة بين المتغيرات المفسرة والمتغير التابع‪ .‬وتقارن قيمة المحسوبة‬
‫من الجدول مع الجد وليه بدرجة حرية للبسط تساوي ‪ k-1‬ودرجة حرية المقام ‪ .n-k‬قيمة الجد وليه عند‬
‫مستوى معنوية ‪. λ‬‬
‫إلجراء هذا االختبار نحسب قيمة 𝑙𝑎𝑐𝐹 او نقارنها بـ ‪ F‬المجدولة‬
‫‪𝑅 2 ⁄𝑘 − 1‬‬
‫= 𝑐𝐹‬
‫𝑘 ‪(1 − 𝑅2 )⁄𝑛 −‬‬
‫في حالة االنحدار البسيط‬
‫‪𝑅2‬‬
‫= 𝑐𝐹‬
‫𝑘 ‪(1 − 𝑅2 )⁄𝑛 −‬‬
‫أما ‪ F‬المجدولة فهي )‪Ftab=Fλ(k-1 ;n-k‬‬
‫اذا كانت ‪ Fc>Ftab‬فإننا نرفص فرضية عدم قبول النموذج أي نقبل النموذج‬
‫اذا كانت ‪ Fc<Ftab‬فإننا نقبل فرضية عدم قبول النموذج أي نرفض النموذج‬
‫كما يمكن حساب اإلحصائية من خالل جدول تحليل التباين‬
‫‪ -‬جدول تحليل التباين لمعادلة االنحدار‪ : ANOVA‬وهو إن تحليل مجموع المربعات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغرى‬
‫إلي مجموع مربعات البواقي ومجموع مربعات االنحدار‪ .‬الغرض من هذا التحليل الختبار معنوية‬
‫‪53‬‬
‫مجموع مربعات االنحدار وهذا أيضا يدخل في اختبار معنوية المعامل ‪ .b‬ونمثل هذا التحليل في‬
‫جدول تحليل التباين‪:‬‬
‫الجدول (‪ :)1.3‬جدول تحليل التباين ‪ANOVA‬‬
‫متوسط المربعات‬ ‫درجة الحرية‬ ‫مجموع المربعات‬ ‫التباين‬

‫‪RSS/1‬‬ ‫‪k-1=2-1‬‬ ‫𝟐) 𝒊 ̂‬
‫𝒚 ‪𝑹𝑺𝑺 = ∑(𝒚𝒊 −‬‬ ‫مجججججججججمججججوع مججججربججججعجججججات‬
‫االنحدار‬
‫)‪SSE/(n-2‬‬ ‫‪n-k=n-2‬‬ ‫مجموع مربعات البواقي‬
‫𝟐) ̅‬
‫𝒚 ‪𝑬𝑺𝑺 = ∑(𝒚̂𝒊 −‬‬
‫‪RSS‬‬ ‫‪n-2=3‬‬ ‫مجججججججججمججججوع مججججربججججعجججججات‬

‫‪F‬‬ ‫𝟐) ̅‬
‫𝒚 ‪𝑻𝑺𝑺 = ∑(𝒚𝒊 −‬‬
‫‪ESS / n  k‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫‪ .6.3‬بناء مجاالت الثقة لمعالم االنحدار‬
‫تقدم هذه المجاالت مجاال للقيم التي يمكن أن تأخذها معالم االنحدار الحقيقية‪ .‬حيث نضع مع كل‬
‫مجال ثقة نضع مستوى احصائي للمعنوية‪ .‬فبوجود مستوى المعنوية تشكل هذه المجاالت‪ .‬حيث أن احتمال‬
‫احتواء المجال المذكور على معلمة االنحدار الحقيقية يكون ‪ 1‬مطروحا منه مستوى المعنوية )𝜆 ‪(1 −‬‬
‫وتستعمل هذه المجاالت الختيار الفرضيات اإلحصائية حول معنوية معالم االنحدار المقدرة‪.‬‬
‫لتقدير مجال الثقة ألي معلمة نكتب القانون الخاص بهذه المعلمة‪:‬‬
‫𝑎 ‪𝑎̂ −‬‬
‫= ‪𝑡𝑐 = 𝑡𝑛−2‬‬
‫̂𝑎𝑒𝑠‬
‫وعند مستوى المعنوية 𝜆 يكون مجال الثقة )𝜆 ‪ (1 −‬ونجد من جدول توزيع ‪ t‬القيمة المحسوبة‬
‫)𝜆( ‪ ∓𝑡𝑛−2‬وهذا معناه ان احتمال وجود االحصائية ‪ t‬ما بين )𝜆( ‪ ∓𝑡𝑛−2‬يكتب على الشكل‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫𝑎 ‪𝑎̂ −‬‬
‫𝑡‪𝑝 [−‬‬ ‫𝜆‬ ‫≤‬ ‫𝑡‪≤ +‬‬ ‫𝜆‪𝜆 ]=1−‬‬
‫) (‪𝑛−2‬‬
‫‪2‬‬ ‫̂𝑎𝑒𝑠‬ ‫) (‪𝑛−2‬‬
‫‪2‬‬
‫وان ضربنا (داخل االحتمال كل االطراف بواسطة ̂𝛼𝑒𝑠‪ −‬واضفنا ̂𝛼 ألطراف المتراجحة نجد‬
‫𝑡 ̂𝑎𝑒𝑠 ‪𝑃 [𝑎̂ −‬‬ ‫𝜆‬ ‫𝑡 ̂𝑎𝑒𝑠 ‪≤ 𝑎 ≤ 𝑎̂ +‬‬ ‫] 𝜆‬ ‫𝜆‪=1−‬‬

‫) (‪𝑛−2‬‬ ‫) (‪𝑛−2‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪54‬‬
‫نجد في االخير مجال الثقة لـ 𝑎 و ‪b‬هو‪:‬‬
‫𝑡 ‪𝑎 ∈ [𝑎̂ −‬‬ ‫𝑎; 𝜆‬

‫̂‬ ‫𝑡‪+‬‬ ‫] 𝜆‬
‫) (‪𝑛−2‬‬ ‫) (‪𝑛−2‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫𝑡 ‪𝑏 ∈ [𝑏̂ −‬‬ ‫𝑏; 𝜆‬

‫𝑡‪̂+‬‬ ‫] 𝜆‬
‫) (‪𝑛−2‬‬ ‫) (‪𝑛−2‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫مثال (‪ :)6‬انطالقا من المثال (‪( )2‬دالة االستهالك) اوجد مجاالت الثقة حول ̂𝑏 عند مستوى معنوية‬
‫‪. %5‬‬
‫للتذكير‬
‫𝑖𝑦‪𝑦̂𝑖 = 2.3 + 0.86‬‬
‫‪∑ 𝑒𝑖2 = 115.28‬‬
‫‪𝑠𝑒𝑏̂ = 0.049‬‬
‫مجال الثقة جول ‪:b‬‬
‫])‪𝑏𝜖 [𝑏̂ − 𝑠𝑒𝑏̂ 𝑡𝑛−2 (𝜆⁄2); 𝑏̂ + 𝑠𝑒𝑏̂ 𝑡𝑛−2 (𝜆⁄2‬‬
‫‪𝑡𝑛−2 (𝜆⁄2) = 𝑡10 (0.025) = 2.228‬‬
‫])‪𝑏𝜖[0.86 − (0.049)(2.228); 0.86 + (0.049)(2.228‬‬

‫]‪𝑏𝜖[0.7508 . 0.9692‬‬
‫‪ .7.3‬التنبؤ باستخدام معادلة االنحدار‬
‫‪ .1.7.3‬التنبؤ بقيمة ‪Y0‬‬
‫‪ Yˆ  aˆ  bˆX  ut‬في عملية التنبؤ لقيم ‪ Y‬لقيم محدده من ‪X‬‬ ‫تسـ ـ ـ ــتخدم معادلة االنحدار المقدرة‬
‫‪ .‬إذا كانت ‪ X0‬تمثل القيمة المحددة من‪ X‬تستخدم في التنبؤ بقيمة ‪ Y0‬من قيم ‪.Y‬‬
‫‪     X  u‬‬
‫‪Y‬‬‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫حيث ‪ u‬تمثل حد الخطأ‪.‬‬

‫‪  Y  (   )  (  )X  u‬‬
‫‪Y‬‬‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حيث يمثل خطأ التنبؤ‬
‫‪55‬‬
‫‪E(   )  0, E(  )  0, E(u 0 )  0‬‬ ‫حيث إن‬
‫‪E(y 0  y 0 )  0‬‬ ‫إذا تكون‬
‫‪ Y‬هي قيمه غير متحيزة ويكون تباين يساوي‪:‬‬ ‫هذه تعني إن قيمة‬
‫)‪V(y 0  y 0 )  V(   )  X 20 V(  )  2X 0 COV(   ,   )  V(u‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪X2 ‬‬

‫‪2‬‬
‫‪2 X0‬‬ ‫‪X‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ 2X 0  2‬‬ ‫‪ 2‬‬
‫‪n  xi ‬‬ ‫‪ xi‬‬ ‫‪ xi‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ 1 (X 0  X ) 2 ‬‬
‫‪  1  ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ n‬‬ ‫‪x2 ‬‬
‫أي أن التباين يرتفع بارتفاع تباين ‪ X‬أي باختالف قيم ‪ X‬عن قيم متوسطها‪.‬‬
‫‪ .2.7.3‬التنبؤ بالقيمة المتوقعة لج ‪Y0‬‬
‫أحيانا يرغب الباحث في التنبؤ بالقيمة المتوقعة لـ‪ Y‬بدال من ‪ Y0‬آي قيمة )‪ E(Y0‬آي القيمة المتوسطة لـ‬
‫‪ .‬عند التنبؤ بالقيمة المتوقعة فان ‪ E(Y0) =Y0‬حيث أن‬ ‫‪ E(Y0‬وليس ‪Y0‬‬
‫‪E (Y0 )     X 0  u 0‬‬ ‫‪ E(Y0 )    X 0  u 0‬فان القيمة المتنبأ بها تساوي‬
‫آي يساوي ‪ Y0‬ولكن الخطأ المعياري والتباين‬
‫سيكون مختلفا‪ .‬سيكون اصغر قيمه‬
‫‪E (y 0 )  E(y 0 )  (   )  (  )X 0‬‬
‫التباين يساوي‪:‬‬
‫‪ 1 (X 0  X ) 2 ‬‬
‫‪Var [E( y 0 )  E( y 0 )]    ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪ x2 ‬‬
‫والخطأ المعياري يساوي الجذر التربيعي للتباين وفترة الثقة تساوي‬
‫‪Ê( y 0 )  t SE‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ .8.3‬ملخص‬
‫يعد تحليل االنحدار طريقة إحصائية تهدف إلى تحديد العالقة الكمية بين المتغير االقتصادى الذى‬
‫نود تفسيره ( المتغير التابع والذى يرمز له ‪ ) Y‬وبين متغير واحد مستقل ( ويرمز له ‪ . ) X‬وعندما يكون‬
‫هناك متغير واحد تسمى هذه العملية انحدار بسيط ‪ .‬واذا قمنا بوضع البيانات الخاصة ‪ X‬و‪ Y‬فى صورة‬
‫رسم بيانى ‪ ،‬فعندئذ يمكننا استخدام تحليل االنحدار لتقدير الخط المؤدى إلى تدنية مجموع مربعات االنحرافات‬
‫لبيانات المشاهدات الخاصة بـ ‪ . XY‬وتعرف هذه الطريقة بطريقة المربعات الصغرى ‪ .‬ويمكن الحصول‬
‫على ميل خط االنحدار وفقا للعالقة التالية‪:‬‬
‫‪n‬‬
‫) ‪ ( Xi  X )(Yi  Y‬‬
‫‪bˆ ‬‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪n‬‬
‫) ‪ ( Xi  X‬‬
‫‪i 1‬‬
‫‪2‬‬
‫و يقيس ̂‪ . Y / X b‬أي التغير في المتغير التابع عد تغير المستقل بوحدة واحدة‪ .‬كما يمكن‬
‫الحصول على ثابت االنحدار ) ̂‪ ( a‬من خالل المعادلة ‪:‬‬
‫‪a  Y  b X‬‬
‫وهكذا تكون معادلة خط االنحدار هى ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪Yt  a  bX‬‬ ‫‪t‬‬
‫^‬
‫والختبار األهمية اإلحصائية ̂‪ b‬البد أوالً من حساب االنحراف ^ المعيارى ) ‪ - ( sb‬أو الخطأ ‪ -‬لـ ‪b‬‬
‫‪ .‬وذلك من خالل ‪:‬‬
‫‪(Yt  Yt ) 2‬‬ ‫‪ et 2‬‬

‫‪sb ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪( n  k ) ( X t  X ) 2‬‬ ‫‪( n  k ) ( X t  X ) 2‬‬
‫بينما‬
‫‪∑ 𝑒𝑖2 1‬‬ ‫̅𝑥‬

‫√ = ̂𝑎𝑒𝑠‬ ‫‪( +‬‬ ‫)‬
‫‪𝑛 − 2 𝑛 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂)2‬‬
‫حيث ‪ et‬هو الخطأ ‪ -‬أو االنحراف ‪ -‬لقيم ‪ Y‬الفعلية عن القيم التقديرية ) ˆ‪ ( Y‬فى العام ‪ t‬و‪ k‬هو‬
‫البسيط ) ‪ .‬ثم^ نقوم بقسمة ‪ b‬على ‪ sb‬لنحصل على‬
‫عدد المعامالت المقدرة ( وعددها ‪ 2‬فى حالة االنحدار ^‬
‫اإلحصائية ‪. t‬‬
‫‪57‬‬
‫‪b‬‬
‫‪t‬‬
‫‪sb‬‬
‫واذا تجاوزت قيمة إحصاء ‪ t‬على القيمة الحرجة لتوزيع ‪ ( t‬راجع الملحق ) عند مستوى معنوية معطى‬
‫^‬
‫مع ‪ ( n – k‬وهى فى هذه الحالة ‪ ) n – 2‬درجة حرية ‪ ،‬فإننا نسلم بأن ‪ b‬معنوية إحصائياً ‪.‬‬
‫ثم نجد أن معامل التحديد ) ‪ ( R2‬يمكن الحصول عليه من المعادلة ‪:‬‬
‫ومن هنا يمكن ان نعرف معامل التحديد ‪ R2‬بأنه نسبة التغير اإلجمالي في ‪ y‬المفسر بـ ‪x‬‬
‫𝑺𝑺𝑬‬ ‫𝑺𝑺𝑹‬
‫= 𝟐𝑹‬ ‫‪=𝟏−‬‬
‫𝑺𝑺𝑻‬ ‫𝑺𝑺𝑻‬
‫او‬
‫𝟐‬
‫𝒊𝟐𝒆 ∑‬
‫‪𝑹 =𝟏−‬‬
‫𝟐) ̅‬
‫𝒚 ‪∑(𝒚𝒊 −‬‬
‫حيث ان 𝟏 < 𝟐𝑹 < 𝟎‬
‫وأخي ار نجري اختبار فيشر والذي يعبر هذا االختبار عن المعنوية الكلية لنموذج االنحدار‪ .‬فتكون فرضية‬
‫العدم‪ ،H0 : a=b=0 :‬حيث نحسب قيمة 𝑐𝐹 او نقارنها بـ ‪ F‬المجدولة‬
‫‪𝑅 2 ⁄𝑘 − 1‬‬
‫= 𝑐𝐹‬
‫𝑘 ‪(1 − 𝑅2 )⁄𝑛 −‬‬
‫في حالة االنحدار البسيط‬
‫‪𝑅2‬‬
‫= 𝑐𝐹‬
‫𝑘 ‪(1 − 𝑅 2 )⁄𝑛 −‬‬
‫أما ‪ F‬المجدولة فهي )‪Ftab=Fλ(k-1 ;n-k‬‬
‫اذا كانت ‪ Fc>Ftab‬فإننا نرفص فرضية عدم قبول النموذج أي نقبل النموذج‬
‫بناء مجاالت الثقة لمعالم االنحدار‪ :‬نجد في االخير مجال الثقة لـ 𝑎 و ‪ b‬هو‪:‬‬
‫𝑡 ‪𝑎 ∈ [𝑎̂ −‬‬ ‫𝑎; 𝜆‬

‫̂‬ ‫𝑡‪+‬‬ ‫] 𝜆‬ ‫و‬ ‫𝑡 ‪𝑏 ∈ [𝑏̂ −‬‬ ‫𝑏; 𝜆‬
‫𝑡‪̂+‬‬ ‫] 𝜆‬
‫) (‪𝑛−2‬‬ ‫) (‪𝑛−2‬‬ ‫) (‪𝑛−2‬‬ ‫) (‪𝑛−2‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪58‬‬
‫تمارين‬
‫‪ .1‬تمارين محلولة‬
‫التمرين ‪ :01‬ترغب إحدى الشركات في تحديد العالقة بين نفقاتها االعالنية )‪ (X‬وعوائد المبيعات)‪،(Y‬‬
‫وذلك باستخدام البيانات التالية‪:‬‬
‫‪n‬‬ ‫‪Xn‬‬ ‫‪Yn‬‬

‫( سنة )‬ ‫( إعالنات )‬ ‫( مبيعات )‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪42‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪52‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪48‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪50‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪60‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪58‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪62‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪ -1‬أوجد معادلة االنحدار بين النفقات االعالنية وحجم المبيعات‪.‬‬
‫‪ -2‬اختبر معنوية معامل االنحدار عند مستوى معنوية ‪.%10‬‬
‫يرغب مدير مؤسسة في مضاعفة انتاجه والتخاذ القرار لجأ الى جمع بيانات تتعلق بعدد ساعات العمل والكمية المنتجة‪ ،‬كما هو مبين‬
‫في الجدول التالي‪:‬‬
‫الكمية المنتجة ‪Y‬‬ ‫عدد ساعات العمل‪X‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ -1‬قدر نموذج االنحدار‬
‫‪-2‬بافتراض أن المدير يرغب في التنبؤ بالكمية المنتجة عندما تكون عدد ساعات العمل تساوي ‪600‬‬
‫ساعة‪ .‬ويريد أيضا بناء ‪ %95‬مجال ثقة لتنبؤه‪ .‬إذا كان ‪ .6= X0‬اوجد ذلك‪.‬‬
‫بهدف تقدير دالة استهالك لدولة ما ‪ ، C  ˆ  ˆY‬حيث ترمز ‪ X‬الى االستهالك الخاص و ‪ Y‬الى‬
‫الدخل‪ .‬إليك الجدول التالي‪:‬‬
‫السنة‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬
‫االستهالك الخاص‬ ‫الدخل (اجمالي الناتج المحلي)‬
‫باالسعار الجاريه‬
‫‪1975 23.90‬‬ ‫‪164.53‬‬

‫‪1976 34.75‬‬ ‫‪205.06‬‬
‫‪1977 54.61‬‬ ‫‪225.40‬‬
‫‪1978 68.61‬‬ ‫‪249.54‬‬
‫‪1979 102.39‬‬ ‫‪385.81‬‬
‫‪1980 114.91‬‬ ‫‪520.59‬‬
‫‪1981 126..39‬‬ ‫‪524.72‬‬
‫‪1982 151.29‬‬ ‫‪415.23‬‬
‫‪1983 157.37‬‬ ‫‪372.07‬‬
‫‪1984 159.35‬‬ ‫‪351.40‬‬
‫‪1985 158.59‬‬ ‫‪313.94‬‬
‫‪1986 140.15‬‬ ‫‪271.09‬‬
‫‪1987 135.54‬‬ ‫‪275.45‬‬
‫‪1988 139.40‬‬ ‫‪285.15‬‬
‫‪1989 145.03‬‬ ‫‪310.82‬‬
‫‪60‬‬
1990 155.87 391.99

1991 168.75 442.04
1992 183.92 461.40
1993 193.91 443.84
1994 185.83 450.03
1955 191.10 470.70
1996 206.21 511.33
1997 207.35 547.41
‫الحل‬
:01 ‫حل التمرين‬
n Xn Yn
) ‫( سنة‬ ) ‫( إعالنات‬ ) ‫( مبيعات‬ Xi  X Yi  Y ( X i  X )(Yi  Y ) ( X i  X )2
1 4 44 –3 – 11 33 9
2 5 42 –2 – 13 26 4
3 6 52 –1 –3 3 1
4 6 48 –1 –7 7 1
5 7 50 0 –5 0 0
6 8 60 1 5 5 1
7 7 58 0 3 0 0
8 9 62 2 7 14 4
9 8 64 1 9 9 1
10 10 70 3 15 45 9
n = 10  Xt = 70  Yt = 70 (Xt – X ) (Yt – Y ) (Xt – X )(Yt – Y ) (Xt – X )2

X =7 Y = 55 =0 =0 = 142 = 30
n
 ( X t  X )(Yt  Y ) 142
t 1
b  n
  4.733
30
 ( X t  X )2
t 1
61
‫‪a  Y  b X  55  4.733(7)  2187‬‬

‫‪.‬‬
‫ومن ثم ‪ ،‬تكون معادلة خط االنحدار هي ‪:‬‬
‫‪Yt  2187‬‬
‫‪.  4.73 X t‬‬
‫يشير خط االنحدار هنا إلى أنه عند عدم قيام الشركة بإنفاق أية مبالغ على الدعاية ( أى ‪)Xt = 0‬‬
‫^‬
‫‪ ،‬فإن عوائد المبيعات للشركة ) ‪ ( Yt‬هي ‪ 21.87‬مليون دوالر ‪ .‬وعند إنفاق ‪ 4‬مليون دوالر على الدعاية‬
‫^‬
‫( فى المشاهدة األولى ) ‪ ،‬فإن ‪ ، Y1 = 21.87 + 4.73 (4) = 40.79‬أى ‪ 40.79‬مليون دوالر ‪.‬‬
‫وعند إنفاق ‪ 8‬مليون دوالر ( كما هو الحال فى السنة التاسعة ) ‪ ،‬فإن‬
‫‪ ، Y9 = 21.87 + 4.73 (8) = 59.71‬أي ‪ 59.71‬مليون دوالر ‪.‬‬
‫كما يمكن استخدام خط االنحدار للتنبؤ بأن مبيعات الشركة عند ميزانية دعاية تبلغ ( مثالً ) ‪ 12‬مليون‬
‫دوالر سوف تكون ‪ ، 21.87 + 4.73(12) = 78.63‬أى ‪ 78.63‬مليون دوالر ‪.‬‬
‫‪ -‬الجراء اختبار المعنوية حول معامل االنحدار يجب حساب ˆ‪ ، seb‬انطالقا من الجدول نجد أن‬
‫‪ . sebˆ = 0.61‬إذن‪:‬‬
‫ˆ‪b‬‬ ‫‪4.73‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 7.74‬‬
‫‪sebˆ 0.61‬‬
‫وبما أن قيمة إحصاء ‪ t‬أكبر من القيمة الحرجة لتوزيع ‪ t‬التي تبلغ ‪ 2.306‬عند مستوى ‪%5‬‬
‫^‬
‫لـ ‪ n – k = 10 – 2 = 8‬درجات حرية ‪ ،‬فإننا نستنتج أن ‪ b‬هامة إحصائياً عند مستوى ‪. 5%‬‬
‫كما نجد أن ‪ ، R2 = 0.8821‬مما يعنى أن التغير فى نفقات الدعاية )‪ (X‬تفسر ‪ 88.21%‬من التغير‬
‫فى المبيعات )‪. (Y‬‬
‫حل التمرين ‪:02‬‬
‫للحصول على مقدرات النموذج‪:‬‬

‫‪n‬‬ ‫‪ Y‬الكمية المنتجة‬ ‫‪ X‬عدد ساعات‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪XY‬‬ ‫‪E‬‬
‫العمل‬
‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.80‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.60‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2.60‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0.20‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1.00‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪55‬‬
‫‪62‬‬
‫‪ESS=8.8‬‬ ‫‪X=3.0‬‬ ‫‪Y =1.0 + 1.2 X‬‬
‫نفترض إن المدير يرغب في التنبؤ بالكمية المنتجة عندما تكون عدد ساعات العمل تساوي ‪ 600‬ساعة‪.‬‬
‫ويريد أيضا بناء ‪ %95‬مجال ثقة لتنبؤه‪ .‬إذا كان ‪6= X0‬‬
‫‪y=1.0 + 1.2(6)=8.2‬‬
‫‪ 1 ( 6  3) 2 ‬‬
‫‪  2 1  ‬‬ ‫‪  2.1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 5‬‬ ‫‪10 ‬‬

‫والتباين يساوي‬
‫‪SSE 8.8‬‬
‫‪ˆ 2 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 3.93‬‬
‫‪d.f‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪. (2.93)  6153‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الخطأ المعياري ‪ 2.48‬‬
‫عند مستوى المعنوية ‪ ، %5‬ودرجة حرية ‪ .df=3‬ومستوى معنوية ‪%10‬‬
‫دالة االسججتهالك الخاص كمايلي‪:‬‬
‫حيث ترمز ‪ X‬الى االستهالك الخاص و ‪ Y‬الى الدخل‪.‬‬

‫‪ln C  3.33  1.38ln Y‬‬
‫‪n  23, K  2‬‬
‫‪SSE  0.341‬‬
‫‪SSR  2.44‬‬
‫‪Y  4.82‬‬
‫‪SE (ˆ )  1.29, SE ( ˆ )  0.219‬‬
‫‪3.33  0‬‬
‫‪t ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2.57‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪1.38  0‬‬
‫‪t  ‬‬ ‫‪ 6.31‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪t( n  k )(1 0.025)  t( 21,0.975)  2.080‬‬
‫‪F  39.88 F( k 1)( n  k )  F1,21  4.32‬‬

‫‪R 2  0.65‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ .2‬تمارين غير محلولة‬
‫التمرين ‪: 01‬‬
‫‪ -1‬متى يستعمل اختبار ‪ student‬وما هي خطوات تطبيقه‬
‫‪ -2‬برهن على خاصية عدم التحيز لمقدرات المقدرات المربعات الصغرى‬
‫‪ -3‬عرف المصطلحات التالية‪ :‬الخطأ المعياري‪.‬التباين‪.‬‬
‫‪ -4‬ما هو التفسير الذي يمكن إعطاؤه لكل من معامل االنحدار ‪ ،‬االرتباط والتحديد‬
‫‪ -5‬حدد مجال الثقة لمعلمات النموذج‬
‫التمرين‪ : 02‬عدد االفتراضات الالزمة لتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية‪.‬‬

‫التمرين‪ :03‬حدد نتائج االنحدار للعالقة بين الكمية المطلوبة لسلعه والسعر كما يلي‬
‫‪Y    X u‬‬
‫من البيانات التالية‬

‫السعر ‪ X‬الكميه ‪Y‬‬
‫‪55‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬
‫‪100‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪90‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪105‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬
‫‪110‬‬ ‫‪65‬‬
‫‪125‬‬ ‫‪60‬‬
‫‪115‬‬ ‫‪60‬‬
‫‪130‬‬ ‫‪55‬‬
‫‪130‬‬ ‫‪50‬‬
‫حدد معامالت النموذج‪ .‬مع رسم شكل االنتشار وخط االنحدار‬
‫‪ -1‬قم ببناء مجال الثقة لمعامل الميل وحدد فرضية العدم و نتائج اختبار ‪ .T,F‬مستخدما ‪ %5‬كمستوى‬
‫معنوية‪.‬‬
‫‪ -2‬حدد معامل التحديد ‪R2‬‬
‫الجدول الموالي يمثل الدخل الحقيقي للفرد (بآالف الدوالرات) ‪ Yi‬وقوة العمل في الزراعة ‪ Xi‬في ‪ 15‬دولة‬
‫متقدمة‬
‫‪64‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الدولة‬
‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Yi‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪Xi‬‬
‫قدر معادلة انحدار ‪ Yi‬على ‪. Xi‬‬ ‫‪-1‬‬

‫اختبر عند مستوى معنوية ‪ 5‬المعنوية اإلحصائية للمعالم‬ ‫‪-2‬‬
‫أوجد معامل التحديد ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬
‫الجدول الموالي يشمل معطيات عن الكمية المطلوبة من سلعة معينة و سعرها خالل الفترة ‪2010 -2000‬‬
‫‪.‬‬
‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫السنة‬
‫‪10.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.65‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪12.15‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪14.45‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫الكمية‬
‫‪12‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫السعر‬
‫حدد طبيعة العالقة بين الكمية المطلوبة والسعر؟‬ ‫‪-1‬‬
‫بتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية قم بتقدير نموذج االنحدار الخطي البسيط‪ ،‬علما أن‪:‬‬ ‫‪-2‬‬
‫‪∑xiyi=1131.52 ; ∑xi2=886; ∑yi2= 1738.87; ∑ei2= 1.45‬‬
‫ادرس صالحية النموذج عند مستوى معنوية ‪ %5‬علما أن‪:‬‬ ‫‪-3‬‬
‫‪t7(0.025)=2.365 ; t8(0.025)= 2.306 ; t9(0.025)=2.262‬‬
‫ما هو التفسير الذي يمكن إعطاؤه لكل من‪ :‬معامل االنحدار‪ ،‬التحديد‪ ،‬واالرتباط؟‬ ‫‪-4‬‬
‫قدر قيمة االستهالك عند ‪. xi= 15‬‬ ‫‪-5‬‬
‫‪.Fc‬‬ ‫أحسب قيمة اإلحصائية‬ ‫‪-6‬‬
‫التمرين ‪ :06‬في عينة تتكون من ‪ 10‬مالحظات سنوية هناك باحث يريد تقدير دالة الطلب على أجهزة‬
‫تلفزيون مستعملة ‪ ,‬لقد استقرت فكرته على بناء نموذجين مختلفين يمثل األول دالة الطلب الخطي على هذه‬
‫األجهزة ‪ ,‬بينما يمثل الثاني دالة مرونة الطلب الثابتة وكانت نتائج هذا الباحث على الشكل التالي ‪:‬‬
‫دالة الطلب الخطية ‪Yi = b1 + b2 Xi + ui‬‬ ‫‪-‬‬
‫^‬ ‫^‬ ‫‪2‬‬
‫‪Y i = 1704 -22.3X i‬‬ ‫‪R = 0.76‬‬
‫‪Se‬‬ ‫)‪(4.4‬‬
‫دالة مرونة الطلب الثابتة ‪Yi = b1 Xi + ui‬‬
‫‪b2‬‬
‫‪-‬‬
‫^‬ ‫^‬ ‫‪2‬‬
‫‪Log Y i = 9.12057 + 0.69 log X i R = 0.99‬‬
‫‪Se‬‬ ‫)‪(0.02‬‬
‫أ – أحسب مرونة السعر لكل دالة‬
‫ب – أحسب قيمة اإلحصائية ‪ t‬ألميال االنحدار وعلق على نتائجك ؟‬
‫ج – باستعمال معلوماتك من النظرية االقتصادية واإلحصائية ‪ ,‬ما هي الدالة المفضلة لديك ؟‬
‫‪65‬‬
‫في دراسة إليجاد العالقة ما بين مبيعات السيارات ومستوى األجور والمرتبات اإلجمالية في اقتصاد بلد ما‬
‫‪ ,‬تتوقع بان المستوى العالي لألجور والمرتبات سيؤدي إلى زيادة المبيعات ‪ ,‬وكانت البيانات المتوفرة لدينا‬
‫شهرية ابتداء من شهر جانفي ‪ 1963‬إلى افريل ‪ 1970‬وافترضنا النموذج االقتصادي التالي ‪Si= α+β :‬‬
‫‪ Wi +ui‬حيث أن ‪ Si‬هي مبيعات السيارات شهريا ‪ Wi ,‬مرتبات الموظفين الشهرية ‪ ,‬وعند تطبيق قانون‬
‫‪Sî = 1767 .61 + 7.48 Wî‬‬ ‫المربعات الصغرى حصلنا على ‪:‬‬
‫)‪Se (238.87) (18.5‬‬
‫‪R2 = 0.80‬‬
‫اشرح المعنى االقتصادي واإلحصائي لقيمتي ^‪ β‬و^‪α‬‬ ‫‪-1‬‬
‫أوجد قيمتي )^‪ var(α‬و )^‪ var (β‬وأختبر صحة الفرضية ‪ H0: β = 0‬أوجد مجال ثقة ‪ β‬عند‬ ‫‪-2‬‬
‫مستوى معنوية ‪ 5‬‬
‫‪Yî = 1.38 + 0.12 Xî‬‬ ‫‪i=1,2….,n‬‬ ‫يعطى لك النموذج المقدر على الشكل‬
‫‪RSS=0,6528‬‬ ‫‪Xi2=162‬‬ ‫‪n=8‬‬ ‫‪=5‬‬
‫‪H0: β=0‬‬ ‫أوجد مجال الثقة ل ‪ β‬واختبر الفرضية‬
‫لديك النموذج الخاص بدالة االستهالك‬
‫‪Cî = 623.28 + 0.402 Xî‬‬
‫)‪Se (147.54) (2.91‬‬
‫اختبر صحة الفرضيتين ‪ H0: α=0‬و ‪ H0: β=0‬وما رأيك في النموذج‪.‬‬
‫يتضمن الجدول التالي نتائج االنحدار للكمية المعروضة لمدة ‪ 22‬شه ار‪ .‬المتغير التابع هو الكمية المعروضة‬
‫من السلعة والمتغيرة المستقلة هي سعر هذه السلعة‬
‫الخطأ المعياري‬ ‫المعامالت‬ ‫المتغيرات‬
‫‪6.48‬‬ ‫‪104.79‬‬ ‫الثابت‬
‫‪3.11‬‬ ‫‪6.642 -‬‬ ‫‪‬‬
‫‪11776.18‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫‪13581.35‬‬ ‫‪TSS‬‬
‫‪ -1‬حدد مجال الثقة للمعامل ‪ ‬عند مستوى داللة ‪.% 5‬‬

‫‪ -2‬حدد قيمة معامل التحديد ومعامل االرتباط ثم فسرهما‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫‪ -3‬حدد نتائج اختبار ‪ t‬و اختبار ‪ F‬الختبار الكمية المعروضة والسعر عند مستوى داللة ‪.% 5‬‬
‫‪ -4‬فسر نتائج االنحدار اقتصاديا‬
‫‪67‬‬
‫تحليل االنحدار الخطي المتعدد‬
‫‪Multiple Linear Regression Analysis‬‬
‫‪ .1.4‬التعريف باالنحدار المتعدد مع امثلة‬

‫‪ .2.4‬مراجعة المصفوفات‬
‫‪ .3.4‬االنحدار المتعدد باستخدام المصفوفات‬
‫‪ .4.4‬تطبيق طريقة المربعات الصغرى على االنحدار المتعدد باستخدام المصفوفات‬
‫‪ .5.4‬خصائص مقدرات المربعات الصغرى باستخدام المصفوفات‬
‫‪ .6.4‬اختبارات الفروض للنموذج القياسي‬
‫‪ .7.4‬ملخص‬
‫تمارين‬
‫تحليل االنحدار المتعدد‬ ‫الفصل الرابع‬
‫الفصل الرابع‬
‫تحليل االنحدار المتعدد‬
‫من خالل الفصل السابق يتضح أن نموذج االنحدار الخطي البسيط يقوم على أساس درجة عالية‬
‫من التجريد‪ ،‬وما يؤكد ذلك القيمة العالية التي يمكن ان يأخذها عنصر الخطأ‪ ،‬كونه يمثل التغيرات غير‬
‫المفسرة للمتغير التابع الذي اقتصر تفسير تغيراته إال على متغير مستقل واحد فقط‪ .‬لكن في أغلب األحيان‬
‫تكون هناك حاجة ملحة لدراسة العالقة االقتصادية بشكل أكثر شموال‪ ،‬ومن هذا المنطلق تقتضي الضرورة‬
‫تفسير تغيرات المتغير التابع بأكثر من متغير مستقل (‪ 2‬فأكثر) وهذا ما يطلق عليه باالنحدار المتعدد‪.‬‬
‫ويهدف هذا الفصل إلى توضيح كيفية تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد‪ ،‬ثم تحديد أهم افت ارضات‬
‫النموذج‪ ،‬يضاف إلي ذلك بيان عدم وجود عالقة خطية تامة بين المتغيرات المستقلة وكيف أن المصفوفة‬
‫)𝑋 ‪ ،(𝑋 ′‬تكون مصفوفة غير شاذة (‪ )Non Singular‬إذا كان محددها ال يساوي صف ار ‪ .‬ثم يتم بعد ذلك‬
‫تقدير معلومات النموذج‪ ،‬تقدير التباين والتباين المشترك واالنحراف المعياري لها للوصول إلى اختبار‬
‫معامالت النموذج ‪.‬‬
‫بعد الحصول على نتائج معادلة االنحدار يجب علينا أن نبين هل أن هذه المعامالت مقبولة من‬
‫الناحية اإلحصائية أي معنوية احصائياً مع التنويه بأن المعنوية تكون لكل معامل على حدة ‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ .1.4‬التعريف باالنحدار المتعدد مع امثلة‬
‫يعد االنحدار الخطي المتعدد من األساليب اإلحصائية المتقدمة والتي تضمن دقة االستدالل‬
‫من أجل تحسين نتائج البحث عن طريق االستخدام األمثل للبيانات في إيجاد عالقات سببية بين الظواهر‬
‫موضوع البحث‪.‬‬
‫واالنحدار الخطي المتعدد هو عبارة عن إيجاد معادلة رياضية تعبر عن العالقة بين المتغير التابع‬
‫(‪ )Y‬على العديد من المتغيرات المستقلة ‪ X1 , X2 , ...XK‬لذا فهو يستخدم في التنبؤ بتغيرات المتغير التابع‬
‫الذي يؤثر فيه عدة متغيرات مستقلة أي تعتمد فكرته على العالقات الداللية التي تستخدم ما يعرف بشكل‬
‫التشتت أو االنتشار ‪ ،‬فعلى سبيل المثال نجد ان دالة الطلب التي تدل على أن الكمية المطلوبة من سلعة‬
‫معينة تتأثر بسعر تلك السلعة وأسعار السلع البديلة وأسعار المنافسة ودخل المستهلك وغيرها‪ .‬أي أن‬
‫) ‪𝑌 = 𝑓(𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4‬‬
‫أو في دالة اإلنتاج التي توضح العالقة الفنية بين اإلنتاج وعناصره‪ ،‬فالكمية المنتجة () تعمد على‬
‫عنصري العمل () ورأس المال ويمكن صياغتها بالشكل الرياضي التالي‪:‬‬
‫)𝐿 ‪𝑌 = 𝑓(𝐾,‬‬
‫إن النموذج الذي يحتوي على متغير تابع وأكثر من متغير مستقل يسمى االنحدار الخطي المتعدد‪،‬‬
‫ويعبر عن هذه العالقة بالشكل اآلتي‪:‬‬
‫‪Yi = b0 + b1Xi1 + b2Xi1 + … + bk Xik + Ui‬‬
‫ويمكن كتابة هذا النموذج بشكل المصفوفات‪.‬‬
‫‪ .2.4‬مراجعة حول المصفوفات‬
‫تلعب المصفوفات دو اًر هاماً في التعبير عن العالقات الرياضية متعددة المتغيرات بشكل بسيط يسهل فهمه‬
‫وبالتالي وضع الحلول لهذه العالقات‪ ،‬فضالً عن ذلك فإن المصفوفات لها مجاالت تطبيقية عديدة في‬
‫االقتصاد واإلحصاء وبحوث العمليات وغيرها من العلوم األخر‪ ..‬ومن ثم فإننا سوف نتناول في هذا الجزء‬
‫بعض المفاهيم والتعاريف الهامة وأنواع المصفوفات ثم ننتقل إلى جبر المصفوفات (الجمع والطرح والضرب)‬
‫وبعدها نتناول كيفية إيجاد مقلوب المصفوفة المربعة تمهيداً الستخدامها في تقدير معالم نموذج االنحدار‬
‫الخطي المتعدد‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪ .1.2.4‬تعريف‪:‬‬
‫تعرف المصفوفة بأنها عبارة عن مجموعة من األعداد مرتبة فى شكل صفوف وأعمدة وموضوعة‬
‫داخل قوسين كاآلتي‪:‬‬
‫‪ a11 a12‬‬ ‫‪a13 ‬‬

‫‪A= a 21 a 22‬‬ ‫‪a 23 ‬‬
‫‪a 31 a 32‬‬ ‫‪a 33 ‬‬
‫يسمى عنص اًر فى المصفوفة ‪ A‬ويقع فى الصف األول والعمود األول‪.‬‬ ‫‪a11‬‬
‫يسمى عنص اًر فى المصفوفة ‪ A‬ويقع فى الصف األول والعمود الثانى‪.‬‬ ‫‪a12‬‬
‫يسمى عنص اًر فى المصفوفة ‪ A‬ويقع فى الصف الثالث والعمود األول‪.‬‬ ‫‪a13‬‬
‫أ‪ .‬أن الرقم األول فى دليل العنصر يعبر عن رقم الصف والرقم الثانى يعبر عن رقم العمود‪ .‬كما‬
‫أن العناصر ‪ a33 ،a22 ،a11‬تسمى عناصر القطر الرئيسى‪.‬‬
‫‪ .2.2.4‬رتبة مصفوفة‪:‬‬
‫‪3 2 1 ‬‬
‫‪A‬‬ ‫وتتحدد رتبة المصفوفة بعدد الصفوف وعدد األعمدة التى تحتويها‪ .‬فمثالً المصفوفة‪ :‬‬
‫‪6 5 4 ‬‬
‫مصفوفة مستطيلة ذات رتبة (‪ )3 × 2‬ألنها تتكون من صفين وثالثة أعمدة‪.‬‬
‫المصفوفة قد تكون مربعة إذا كان عدد الصفوف يساو‪ .‬عدد األعمدة وقد تكون مستطيلة إذا كان عدد‬
‫الصفوف ال يساو‪ .‬عدد األعمدة‪ ،‬مثال ذلك‪:‬‬
‫‪7 5‬‬ ‫‪1‬‬

‫المصفوفة ‪ A  5 3  2‬مصفوفة مربعة تحتو‪ .‬على ثالثة صفوف وثالثة أعمدة‪.‬‬
‫‪6 4‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪ .3.2.4‬مصفوفة الوحدة ‪Identity Matrix :‬‬
‫وهى مصفوفة مربعة كل عنصر من عناصر قطرها الرئيسى يساو‪ .‬الواحد الصحيح‪ ،‬وباقى‬
‫عناصر المصفوفة أصفار‪ .‬ويرمز لها بالرمز ‪ I‬مثال ذلك ‪:‬‬
‫‪71‬‬
‫‪1 0‬‬
‫ويرمز لها بالرمز ‪.I2‬‬ ‫‪0 1 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1 0 0‬‬
‫ويرمز لها بالرمز ‪. I3‬‬ ‫‪0 1 0 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪0 0 1‬‬
‫‪ .4.2.4‬منقول المصفوفة ‪Transpose of Matrix :‬‬
‫نحصل على منقول المصفوفة بتبديل صفوفها بأعمدتها أ‪ .‬بجعل صفها األول مكان العمود‬
‫األول وصفها الثانى مكان العمود الثانى وهكذا‪ .‬فإذا كان لدينا المصفوفة ‪:‬‬
‫‪ a11 a12‬‬ ‫‪a13 ‬‬

‫‪A  a 21 a 22‬‬ ‫‪a 23 ‬‬
‫‪a 31 a 32‬‬ ‫‪a 33 ‬‬
‫فإن منقول هذه المصفوفة أ ويرمز له بالرمز أ‪ ‬يكون على الصورة اآلتية ‪:‬‬
‫‪ a11‬‬ ‫‪a 21‬‬ ‫‪a 31 ‬‬

‫‪A'  a12‬‬ ‫‪a 22‬‬ ‫‪a 32 ‬‬
‫‪a13‬‬ ‫‪a 23‬‬ ‫‪a 33 ‬‬
‫‪ ‬خصائص منقول المصفوفة ‪:‬‬
‫إذا كان لدينا المصفوفات ‪C ، B ، A‬ـ فإن ‪:‬‬
‫‪A = )A’(‬‬ ‫(‪)i‬‬

‫’‪)A + B + C ( =A’+B’+C‬‬ ‫(‪)ii‬‬
‫’‪)A × B × C )=A’+B’+C‬‬ ‫(‪)iii‬‬
‫إذا كان ‪:‬‬ ‫مثال (‪: )1‬‬
‫‪5 1  1 ‬‬ ‫‪5 6 7 ‬‬

‫‪A  6 2 3  A'   1 2 4 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪7 4 2‬‬ ‫‪ 1 3 2 ‬‬
‫‪ .5.2.4‬المصفوفة المتماثلة ‪Symmetrical Matrix :‬‬
‫هى مصفوفة مربعة لو تم تدويرها ألعطت المصفوفة األصلية‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪‬‬
‫‪A  6  7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المصفوفة‬
‫‪1‬‬ ‫‪6  3‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪A   5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 6  A'  6  7‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫منقول المصفوفة‬
‫‪ 3‬‬ ‫‪6  1 ‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪6  1 ‬‬
‫تسمى مصفوفة متماثلة‪.‬‬ ‫’‪ A=A‬إذن ‪A :‬‬ ‫واضح أن ‪:‬‬
‫‪ .6.2.4‬محدد المصفوفة المربعة ‪Determinant of a Square Matrix :‬‬
‫إذا كانت المصفوفة مربعة فإنه يمكن تكوين محدد لهذه المصفوفة يسمى محدد المصفوفة‪ .‬فمثالً‬
‫إذا كان لدينا المصفوفة ‪:‬‬
‫‪3 2 1 ‬‬
‫‪A  0 1 2‬‬
‫‪5 1 3‬‬
‫فإن محدد المصفوفة ‪ A‬والذ‪ .‬يرمز له بالرمز ‪  A ‬يمكن إيجاده كاآلتي ‪:‬‬
‫‪3 2 1‬‬
‫‪ A  = 0 1 2‬‬
‫‪5 1 3 ‬‬
‫‪1 2‬‬ ‫‪0 2 0 1‬‬
‫‪ 3‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5 3  5 1  3(1* 3  2 *1)  2(0 * 3  2 * 5)  (0 *1  1* 5)  3  20  5  18‬‬
‫‪1 3‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ .7.2.4‬العمليات على المصفوفات ‪Matrix-Operations :‬‬
‫يمكن إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب على المصفوفات ‪ ،‬ويشترط لجمع أو طرح المصفوفات‬
‫أن تكون من نفس الدرجة على أن يتم جمع العناصر المتناظرة جمعاً جبرياً‪ .‬أما فى حالة ضرب المصفوفات‬
‫فإن هذه العمليات تتطلب شرطا خاصا لكى تتم عملية الضرب‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫أ‪ -‬جمع وطرح المصفوفات ‪Addition & Subtraction :‬‬
‫مثال‪ :‬إذا كان ‪:‬‬
‫‪ 3 2  5‬‬ ‫‪7 3  1 ‬‬ ‫‪5 1 2  ‬‬

‫‪C  4 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪، B  8 1  0 ،‬‬ ‫‪A  9 0 3  ‬‬
‫‪2 1  1‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6 2 1  ‬‬
‫‪B-C -2‬ـ‬ ‫‪B+A - 1‬‬ ‫فأوجد‪:‬‬
‫‪7 3  1 5 1 2  12  2 1  ‬‬

‫‪B  A  8 1  0  9 0 3    17  1 3 ‬‬
‫‪3 4‬‬ ‫‪2 6 2 1    9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1 ‬‬
‫‪7 3  1   3 2  5   4  5  4 ‬‬
‫‪B  C  8 1  0  4 1‬‬ ‫‪6  14 0  6‬‬
‫‪3 4‬‬ ‫‪2 2 1  1  1 3‬‬ ‫‪1 ‬‬
‫ب‪ -‬ضرب المصفوفات‪Multiplication of Matrices :‬‬
‫يشترط لضرب مصفوفتين أن يكون عدد أعمدة المصفوفة األولى يساو‪ .‬عدد صفوف المصفوفة‬
‫الثانية والمصفوفة الناتجة تكون فى هذه الحالة من الدرجة (عدد صفوف األولى × عدد أعمدة المصفوفة‬
‫الثانية)‪.‬‬
‫‪ ‬أ ‪ a12‬أ‪ a11‬‬

‫‪b‬‬ ‫‪b12 ‬‬
‫‪B   11‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬أ ‪ a 22‬أ‪، A  a 21‬‬
‫‪b 21 b 22 ‬‬ ‫‪ ‬أ ‪ a 32‬أ‪a 31‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫أوجد ‪C=AB :‬‬
‫الحل ‪ :‬حيث أن عدد أعمدة المصفوفة ‪ 2 = A‬وعدد صفوف المصفوفة ‪2 = B‬‬
‫‪ ، C=AB‬حيث ‪:‬‬ ‫يمكن إيجاد حاصل الضرب‬
‫‪ ‬أ ‪ a12‬أ‪ a11‬‬ ‫‪ a11 ×b11 a12 ×b 21‬‬ ‫‪a12 ×b12 a12 ×b 22 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ b11 b12  ‬‬
‫‪ ‬أ ‪ a 22‬أ‪C  a 21‬‬ ‫‪ a 21 ×b11 a 22 ×b 21‬‬ ‫‪a 21 ×b12 a 22 ×b 22 ‬‬
‫‪‬‬‫‪b 21 b 22  ‬‬
‫‪ ‬أ ‪ a 32‬أ‪a 31‬‬ ‫‪a 31 ×b11 a 32 × b 13‬‬ ‫‪a 31 ×b12 a 32 ×b 22 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪74‬‬
‫واألمثلة اآلتية توضح كيفية ضرب مصفوفتين‪.‬‬
‫‪4 1  ‬‬ ‫‪3 2 ‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪، A‬‬ ‫‪‬‬
‫‪6 2  ‬‬ ‫‪5 1  ‬‬
‫أوجد‪A.B:‬‬
‫‪3 2  4 1  ‬‬ ‫‪ 3 * 42 * 6‬‬ ‫‪3× 12 × 2 ‬‬

‫‪A.B‬‬ ‫‪=‬‬ ‫‪‬‬ ‫=‬ ‫‪5 * 4 1* 6‬‬
‫‪‬‬
‫‪5 1   6 2 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪5 × 11  ×  2‬‬
‫‪12  12  3  4 24 7 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 20  6  5  2 14  3‬‬
‫ج‪ -‬مقلوب المصفوفة‪Inverse of Matrix :‬‬
‫يمكن إيجاد مقلوب المصفوفة القابلة للقلب (هي المصفوفة التي يختلف محددها عن الصفر)‬
‫باستخدام المحددات‪ ،‬طريقة جاوس‪ ،‬العمليات المختصرة على الصفوف‪ ،‬طريقة العوامل المرافقة‪،‬طريقة‬
‫التقسيم‪.‬‬
‫وجميع هذه الطرق المستخدمة في إيجاد مقلوب المصفوفة تعطى نفس النتيجة‪ .‬غير أننا سوف نتناول هنا‬
‫طريقة واحدة فقط إليجاد مقلوب المصفوفة هي‪ :‬طريقة العوامل المرافقة‪ .‬وتتخلص هذه الطريقة في الخطوات‬
‫اآلتية ‪:‬‬
‫نجد قيمة محدد المصفوفة ‪.) det (A) ( A‬‬ ‫‪.i‬‬

‫نجد المصفوفة المرافقة)‪ adj(A‬هي مصفوفة المحددات الجزئية‬ ‫‪.ii‬‬
‫نجد منقول المصفوفة المرافقة‪adj(A)’.‬‬ ‫‪.iii‬‬
‫نقسم منقول المصفوفة المرافقة ’)‪ adj(A‬على قيمة محدد المصفوفة فنحصل على مقلوب‬ ‫‪.iv‬‬
‫‪-1‬‬
‫المصفوفة ( ‪ .)A‬أي‪:‬‬
‫𝟏‬
‫= 𝟏‪𝑨−‬‬ ‫‪𝒂𝒅𝒋(𝑨)′‬‬
‫)𝑨(⁡𝐭𝐞𝐝‬
‫‪75‬‬
‫مثال‪ :‬أوجد مقلوب المصفوفة التالية‪:‬‬
‫‪1 5 3 ‬‬
‫‪A= 2 0 2‬‬
‫‪4 1 1‬‬
‫الحل ‪:‬‬
‫نوجد محدد المصفوفة باستخدام عناصر الصف الثانى‪.‬‬ ‫(‪)i‬‬

‫‪1 5 3‬‬
‫‪3 5‬‬ ‫‪1 5‬‬
‫‪det( A) 2 0 2  2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪2(3 *1  5 *1)  2(1*1  4 * 5)  4  38  34‬‬
‫‪‬‬‫‪1 1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪4 1‬‬
‫‪4 1 1‬‬
‫( ‪ ) ii‬نوجد مصفوفة المرافقات مع األخذ فى االعتبار قاعدة اإلشارات‪.‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Adj(A)= ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪(0  2)  (2  8)  (2 0) ‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19 ‬‬ ‫‪2 ‬‬

‫‪‬‬
‫‪= (5  3)  (1  12)  (1  20)  =  4 ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6  ‬‬
‫‪(10 0)  (2  6)  (0  10)‬‬ ‫‪10 ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 ‬‬
‫(‪ )iv‬نقسم منقول مصفوفة المرافقات على قيمة محدد المصفوفة ونحصل على معكوس المصفوفة‬
‫المطلوب‪.‬‬
‫‪ 10 19 ‬‬ ‫‪2 ‬‬

‫‪1‬‬
‫‪A   4  11‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪6  ‬‬
‫‪34‬‬
‫‪10 ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 ‬‬
‫ولكى نتأكد من صحة هذا الحل نقوم بضرب المصفوفة فى معكوسها والنتيجة يجب أن تكون‬
‫مصفوفة الوحدة‪.‬‬
‫‪ 10 19 ‬‬ ‫‪2 ‬‬ ‫‪1 5 3 ‬‬ ‫‪34 0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1 0 0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6  ‬‬ ‫‪2 0 2‬‬ ‫‪=  0 34 - 0  = 0 1 0‬‬
‫‪1 ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪A A   4  11‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪10 ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2 ‬‬ ‫‪4 1 1‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪0 34‬‬ ‫‪0 0 1‬‬
‫‪76‬‬
‫‪ .3.4‬االنحدار المتعدد باستخدام المصفوفات‬
‫يستند النموذج الخطي المتعدد على افتراض وجود عالقة خطية بين متغير تابع ‪ Yi‬وعدد من المتغيرات‬
‫المستقلة ‪ X1,X2,...Xk‬وحد عشوائي ‪ ،Ui‬ويعبر عن هذه العالقة ‪ ،‬بالنسبة ل‪ n‬من المشاهدات و‪ k‬من‬
‫المتغيرات المستقلة ‪ ,‬بالشكل آالتي ‪:‬‬
‫‪Yi = b0 + b1Xi1 + b2Xi1 + … + bk Xik + Ui‬‬ ‫)‪…. (1.4‬‬
‫وفي واقع اآلمر فان هذه المعادلة هي واحدة من جملة معادالت يبلغ عددها (‪ )n‬تكون نظام المعادالت‬
‫آالتي ‪:‬‬
‫‪Y1 = b0 + b1X11 + b2X12 + … + bkX1k + U1‬‬
‫‪Y2 = b0 + b1X21 + b2X22 + … bkX2k + U2‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. ..‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪..‬‬
‫‪…. ..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫…‬ ‫…‬ ‫‪… ..‬‬
‫‪Yn = b0 + b1Xn1 + b2Xn2 + … + bkXnk + Un‬‬
‫هذه المعادلة تتضمن (‪ )k+1‬من المعلومات المطلوب تقديرها علما بان الحد األول منها (‪ )b0‬يمثل الحد‬
‫الثابت‪ ،‬اآلمر الذي يتطلب اللجوء إلى المصفوفات والمتجهات لتقدير تلك المعلمات‪ .‬عليه يمكن صياغة‬
‫هذه المعادالت في صورة مصفوفات وكآالتي‪:‬‬
‫‪ Y1 ‬‬ ‫‪1 X 11‬‬ ‫‪X 12 ... X 1K ‬‬ ‫‪ b0  U 0 ‬‬

‫‪Y ‬‬ ‫‪1 X‬‬ ‫‪X 22 ... X 2 K ‬‬ ‫‪ b  U ‬‬
‫=‪ 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪21‬‬ ‫)‪ 1  +  1  …. (2.4‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪. ‬‬ ‫‪.  . ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪   ‬‬
‫‪Yn ‬‬ ‫‪1 X n1‬‬ ‫‪X n 2 ... X nk ‬‬ ‫‪bK  U n ‬‬
‫وباختصار‬
‫(‪Y = XB + U......................)3.4‬‬
‫‪ :Y‬متجه عمودي أبعاده (‪ )n+1‬يحتوي مشاهدات المتغير التابع ‪.‬‬
‫‪ : X‬مصفوفة أبعادها (‪ )n × k+1‬تحتوي مشاهدات المتغيرات المستقلة يحتوي عمودها األول على قيم‬
‫الواحد الصحيح ليمثل الحد الثابت‪.‬‬
‫‪ :B‬متجه عمودي أبعاده ( ‪ )k + 1 ×1‬يحتوي على المعالم المطلوب تقديرها ‪.‬‬
‫‪ :U‬متجه عمودي أبعاده (‪ )n ×1‬يحتوي على األخطاء العشوائية‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ .4.4‬تطبيق طريقة المربعات الصغرى على االنحدار المتعدد باستخدام المصفوفات‬

‫فرضيات طريقة المربعات الصغرى النموذج الخطي المتعدد‪:‬‬ ‫‪.1.4.4‬‬
‫بما أن المعادلة (‪ )1.4‬هي العالقة الحقيقية المجهولة والمراد تقديرها باستخدام اإلحصاءات المتوفرة عن‬
‫المتغير التابع‪ ،Y‬والمتغيرات المستقلة‪ ، X1,X2,..XK‬فإنه يستوجب تحقق الفروض األساسية الخاصة بـ ‪Ui‬‬
‫التالية‪:‬‬
‫) ‪Ui ~ N ( 0 ,  2 I n‬‬
‫والذي يعني أن ‪ Ui‬يتوزع توزيعا طبيعيا (‪ )N‬متعدد المتغيرات لمتجه وسطه صفري (‪ )0‬ومصفوفة تباين‬
‫وتباين مشترك عددية هي ( ‪. )  2 In‬‬
‫عند استخدام طريقة ‪ OLS‬في تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد ‪ ,‬فانه يجب توافر االفتراضات آالتية‪:‬‬
‫‪ -1‬القيمة المتوقعة لمتجه حد الخطأ تساوي صف ار أي أن ‪:E ) Ui ( = 0 ,‬‬

‫‪U 1 ‬‬ ‫‪ E (U 1 ) ‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪U ‬‬ ‫‪ E (U ) ‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪E (Ui) = E‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫=‬ ‫‪‬‬ ‫‪2 ‬‬
‫‪=  ‬‬
‫‪ . ‬‬ ‫‪ . ‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪U n ‬‬ ‫‪ E (U n )‬‬ ‫‪0 ‬‬
‫‪ -2‬تباين العناصر العشوائية ثابت‪ ،‬والتباين المشترك بينها يساوي صف ار‪ ،‬أي أن‪:‬‬
‫‪Cov (U) = E (U U  ) =  2 In‬‬
‫‪U 1 ‬‬
‫‪U ‬‬
‫‪E ( U U  ) = E   U 1 U 2 ... U n ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪U n ‬‬
‫‪ U 12‬‬ ‫‪U 1U 2‬‬ ‫‪... U 1U n ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪U 2U 1 U 22‬‬ ‫‪... U 2U n ‬‬
‫‪=E‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪U nU 1 U nU 2‬‬ ‫‪... U n2 ‬‬
‫) ‪ E (U 12 ) E (U 1U 2‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪E (U 1U n ) ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫) ‪E (U 2U 1 ) E (U 22‬‬ ‫‪.... E (U 2U n )‬‬
‫‪= ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫) ‪ E (U nU 1 ) E (U nU 2‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪E (U n2 ) ‬‬
‫‪78‬‬
‫) ‪ var(U 1‬‬ ‫) ‪Cov(U 1U 2‬‬ ‫‪.... Cov(U 1U n 0‬‬

‫) ‪Cov(U U ) Var (U‬‬ ‫‪.... Cov(U 2U n ) ‬‬
‫‪= ‬‬ ‫‪2 1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫) ‪Cov(U nU 1 ) Cov(U nU 2‬‬ ‫‪.... Var (U n ) ‬‬
‫‪ var (Ui) = E( U i2 ) =  2‬‬
‫‪ Cov ( U iU j )  E (U iU j )  0 , I ≠ j‬‬
‫‪ 12 0‬‬ ‫‪...... 0 ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪E( UU )   0  22‬‬ ‫‪...... 0 ‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪......  n2 ‬‬
‫‪‬‬
‫حيث أن‪:‬‬
‫‪ 12 =  22 = ....... =  n2‬‬
‫‪1 0 ..... 0‬‬

‫‪=  0 1 ...... 0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0 0 ...... 1‬‬
‫‪=  2 In‬‬
‫‪Variance-Covariance‬‬ ‫وتسمى المصفوفة العددية أعاله بمصفوفة التباين والتباين المشترك‬

‫‪ Matrix‬لحد الخطا‪ , U‬حيث تشكل العناصر القطرية في المصفوفة ‪ ,‬تباين قيم ‪ U‬بينما تبقى‬
‫العناصر غير القطرية ( أعلى واسفل القطر) مساوية للصفر النعدام التباين المشترك والترابط بين‬
‫قيم ‪. Ui‬‬
‫‪ -3‬ليس هناك عالقة خطية تامة بين المتغيرات المستقلة كما وان عدد المشاهدات يحجب أن يزيد على‬
‫عدد المعلمات المطلوب تقديرها‪ ،‬أي أن ‪:‬‬
‫‪R (x) = k + 1 < n‬‬
‫حيث أن (‪ )r‬رتبة مصفوفة البيانات ‪ )x( ،‬عدد المتغيرات المستقلة (‪ )k‬زائدا (‪ )1‬الحد الثابت ‪ ,‬وهي اصغر‬
‫من عدد المشاهدات (‪ . )n‬وهذه الفرضية ضرورية جدا لضمان أيجاد مقلوب المصفوفة )𝑋 ‪ ،(𝑋 ′‬إذ أن‬
‫انتفاء هذا الفرض يجعل رتبة المصفوفة (‪ )X‬اقل من ( ‪ )K+1‬وبالتالي فان رتبة )𝑋 ‪ (𝑋 ′‬التي تستخدم في‬
‫الحصول على مقدرات ‪ OLS‬بدورها اقل من (‪ )K+1‬وال يمكن أيجاد مقلوبها بسبب ما يسمى بمشكل‬
‫االرتباط الخطي المتعدد ‪ ،‬وبالتالي ال يمكن الحصول على مقدرات المربعات الصغر‪ .‬العادية ‪. OLS‬‬
‫‪79‬‬
‫تقدير معلمات النموذج الخطي المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى‪:‬‬ ‫‪.2.4.4‬‬
‫في ضـ ـ ـ ـ ــوء الفرضـ ـ ـ ـ ــيات المذكورة أعاله يمكن اسـ ـ ـ ـ ــتخدام طريقة ‪ OLS‬في تقدير معلمات النموذج‬
‫الخطي المتعدد‪ ،‬ولهذا الغرض يمكن كتابة المعادلة (‪ )1.4‬بصيغتها التقديرية كآالتي‪:‬‬
‫𝑏 ‪̂0 + 𝑏̂1 𝑋𝑖1 +‬‬
‫𝑏 = 𝑖̂‬
‫𝑌‬ ‫𝑏 ‪̂2 𝑋𝑖2 + ⋯ +‬‬
‫𝑘𝑖𝑋 𝑘̂‬
‫ولما كان هدفنا هو الحصول على قيم كل من ‪ Bˆ 0 , Bˆ1 , Bˆ 2‬التي تجعل مجموع مربعات االنحرافات اقل‬
‫ما يمكن ‪ ,‬أي تصغير القيمة ‪ (  ei2‬مبدا المربعات الصغر‪ ) .‬إلى اقل قيمة ممكنة ‪ ,‬أي ‪:‬‬
‫‪Min  i 1 ei2‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ ei  YI  Yî‬‬
‫‪e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪  (YI  Yî ) 2‬‬
‫وحيث أن هذه المعادالت‪ ،‬يمكن حلها بطريقة المص ـ ـ ـ ـ ـ ــفوفات‪ .‬وفي واقع األمر فان المعادلة أعاله هي‬
‫واحدة من جملة معادالت يبلغ عددها ‪ n‬معادلة تكون نظام المعادالت التالي‪:‬‬
‫= ‪Y1‬‬ ‫‪B1 X 11  B 2 X 12  ........  BK X 1K  e1‬‬
‫= ‪Y2‬‬ ‫‪B1 X 21  B 2 X 22  ........  BK X 2 K  e2‬‬
‫‪….‬‬ ‫‪……….‬‬ ‫………‬

‫‪yn = B1 X n1  B 2 X n2  ........  BK X nK  en‬‬
‫ويمكن التعبير عن المعادالت أعاله في هيئة مصفوفة وكما يلي‪:‬‬
‫‪ y1   X 11‬‬ ‫‪X 12 ... X 1K   Bˆ1   e1 ‬‬

‫‪y  X‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ 2    21‬‬ ‫‪X 22 ... X 2 K   Bˆ 2  e2 ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .   .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.  .   . ‬‬
‫‪  ‬‬ ‫‪   ‬‬
‫‪ y n   X n1‬‬ ‫‪X n 2 ... X nk   Bˆ K  en ‬‬
‫حيث يمكن التعبير عن ذلك بصيغة المصفوفات‪:‬‬

‫)‪Y  XBˆ  e..............(4.4‬‬
‫حيث أن ‪:‬‬
‫‪ :Y‬متجه عمودي أبعاده (‪ )n ×1‬يحتوي على انحرافات قيم المتغير التابع ‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫‪ :X‬مصفوفة أبعادها (‪ )n × k–1‬تحتوي على انحرافات قيم المتغيرات المستقلة حيث أنها ال تتضمن‬
‫العمود األول الذي يمثل الحد الثابت ‪ .‬حيث يمكن بذلك استخراج الحد الثابت ‪ B̂0‬من خارج المصفوفة‬
‫باستخدام القانون آالتي ‪:‬‬
‫‪Bˆ 0  Y  Bˆ1 X 1  Bˆ 2 X 2‬‬
‫‪or‬‬
‫) ‪Bˆ 0  Y  ( Bˆ1 X 1  Bˆ 2 X 2‬‬
‫̂‪ : B‬متجه عمودي أبعاده (‪ )k – 1 ×1‬تحتوي على المعالم المجهولة‪.‬‬
‫‪ : e‬متجه عمودي أبعاده (‪ )n ×1‬يحتوي على البواقي‪.‬‬
‫ويمكن التوصل الى مصفوفة االنحرافات باتباع الخطوات التالية‪:‬‬
‫بإعادة كتابة المعادلة (‪ )4.4‬على النحو االتي‪:‬‬
‫‪ei  yi  Bˆ1 X i1  Bˆ 2 X i 2‬‬
‫ولما كانت أفضل طريقة للحصول على أصغر قيمة ممكنة لالنحرافات تتم بواسطة تربيعها‬
‫وبجعل مجموع مربعاتها أصغر ما يمكن‪ .‬وبأخذ المشتقة الجزئية لها بالنسبة لكل من ‪Bˆ1 , Bˆ1‬‬
‫ومساواتها بالصفر نحصل على‪:‬‬
‫) ‪ e   ( y  Bˆ x  Bˆ x‬‬
‫‪2‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪1 i1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪i2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ 2 ( y  Bˆ x  Bˆ X‬‬ ‫‪)( xi1 )  0‬‬

‫‪i‬‬
‫ˆ‪B‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪1 i1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪i2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2 X i1 ( y i  Bˆ1 X i1  Bˆ 2 X i 2 )  0‬‬
‫وبالقسمة على (‪ )2-‬وفك القوس ‪ ,‬نحصل على ‪:‬‬
‫‪ X y  Bˆ  X‬‬
‫‪i1 i‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪i1‬‬ ‫‪ Bˆ 2  X i1 X i 2  0‬‬
‫(‪....................)5.4‬‬
‫‪ x y  Bˆ  X‬‬
‫‪i1 i‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪i1‬‬ ‫‪ Bˆ 2  X i1 X i 2‬‬
‫‪  ei2‬‬
‫‪ 2 ( yi  Bˆ1 X i1  Bˆ 2 X i 2 )( X i 2 )  0‬‬
‫‪Bˆ 2‬‬
‫‪ 2 xi 2 ( yi  Bˆ1 X i1  Bˆ 2 X i 2 )  0‬‬
‫وبالقسمة على (‪ )2-‬وفك القوس‪ ،‬نحصل ‪:‬‬
‫‪81‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪i2‬‬ ‫‪yi  Bˆ1  X i1 X i 2  Bˆ 2  X i22  0‬‬

‫(‪.....................)6.4‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪i 2 y i  B1  X i1 X i 2  B2  X i 2‬‬
‫ˆ‬ ‫ˆ‬ ‫‪2‬‬
‫ويمكن صياغة المعادلتين أعاله على شكل مصفوفة وكآالتي‪:‬‬
‫‪  X i1 yi    X i21‬‬ ‫‪X X‬‬ ‫‪  Bˆ1 ‬‬

‫‪‬‬
‫‪i1‬‬ ‫‪i2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ ˆ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪  X i1 X i 2‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪i2‬‬ ‫‪  B2 ‬‬
‫ومن النظام أعاله‪ ،‬يمكن إعادة كتابته بالشكل التالي‪:‬‬
‫ˆ‪X Y  ( X X ) 1 B‬‬
‫وعليه فإن تقدير المعالم باستخدام المصفوفة بأسلوب االنحرافات يأخذ الصيغة التالية‪:‬‬
‫̂𝐵𝑋 ‪𝑒̂ = 𝑌 − 𝑌̂ = 𝑌 −‬‬
‫حيث يتم الحصول على مصفوفة المقدرات عن طريق تصغير مصفوفة البواقي ‪ e’e‬واشتقاقها جزئيا‬
‫بالنسبة للمصفوفة ̂𝐵‬
‫‪′‬‬
‫) ̂𝐵𝑋 ‪𝑅𝑆𝑆 = 𝑒 ′ 𝑒 = ∑ 𝑒𝑖2 = (𝑌 − 𝑋𝐵̂ ) (𝑌 −‬‬
‫) ̂𝐵𝑋 ‪= (𝑌 ′ − 𝐵̂ ′ 𝑋 ′ )(𝑌 − 𝑋𝐵̂ ) = (𝑌 ′ 𝑌 − 𝐵̂ ′𝑋′)(𝑌 −‬‬
‫̂𝐵𝑋‪= 𝑌 ′ 𝑌 − 𝐵̂ ′ 𝑋 ′ 𝑌 − 𝑌 ′ 𝑋𝐵̂ + 𝐵̂ ′ 𝑋 ′ 𝑋𝐵̂ = 𝑌 ′ 𝑌 − 2𝐵̂ ′ 𝑋 ′ 𝑌 + 𝐵̂ ′𝑋′‬‬
‫الن‬
‫̂𝐵𝑋 ‪𝐵̂ ′ 𝑋 ′ 𝑌 = 𝑌 ′‬‬
‫𝑆𝑆𝑅𝛿‬
‫‪= −2𝑋 ′ 𝑌 + 2𝑋 ′ 𝑋𝐵̂ = 0‬‬
‫‪𝛿𝐵̂ ′‬‬
‫⁡ ̂𝐵𝑋 ‪2𝑋 ′ 𝑌 = 2𝑋 ′ 𝑋𝐵̂ ↔ 𝑋 ′ 𝑌 = 𝑋 ′‬‬
‫‪Bˆ  ( X X ) 1 X Y‬‬
‫وبعد احتس ـ ـ ــاب المتجه ‪ X Y‬ومحدد المص ـ ـ ــفوفة | ‪ | X X‬الذي ينبغي أن ال يس ـ ـ ــاوي ص ـ ـ ــف ار نوجد‬
‫) ‪adj ( X X‬‬
‫‪ ( X X ) 1 ‬ومن ثم تطبيق القانون أعاله ‪ .‬أما‬ ‫مقلوب المصـ ــفوفة الذي هو عبارة عن‬
‫| ‪| X X‬‬
‫‪ B̂0‬فيمكن حسابه بموجب القانون آالتي ‪:‬‬
‫‪Bˆ 0  Y  Bˆ1 X 1  Bˆ 2 X 2‬‬
‫‪82‬‬
‫وبعد استخدام الحاسوب فقد اصبح من السهل على الباحث االقتصادي أن يحصل على النتائج من‬
‫خالل أجادته استخدام إحد‪ .‬البرمجيات اإلحصائية أمثال ‪ , , SPSS , EVIEWS‬وال يحتاج إلى‬
‫استخدام الصيغ أعاله في الجوانب التطبيقية ‪ ,‬ولكن تم عرضها هنا لمعرفة كيفية عمل االنحدار المتعدد‪.‬‬
‫‪ .5.4‬خصائص مقدرات المربعات الصغرى باستخدام المصفوفات‬
‫ان مقدرات المربعات الصغر‪ .‬في االنحدار الخطي المتعدد ال تختلف عن خصائص مقدرات‬
‫االنحدار البسيط‪ .‬لكن االختالف في الشكل المصفوفي وما يتطلبه من معالجة خاصة‪:‬‬
‫‪ .1.5.4‬خاصية عدم التحيز‬
‫𝑈 ‪𝑌 = 𝑋𝐵 +‬‬
‫𝑒 ‪𝑌 = 𝑋𝐵 +‬‬
‫̂𝐵𝑋 = ̂𝑌‬
‫فنحصل على‪:‬‬
‫)𝑈 ‪𝐵 = (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋′𝑌 = (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋′𝑌(𝑋𝐵̂ +‬‬
‫𝑈‪𝐵̂ = (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋 ′ (𝑋𝐵) + (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋′‬‬
‫𝑈‪𝐵̂ = 𝐵 + (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋′‬‬
‫أين‬
‫)𝑈(𝐸‪𝐸(𝐵̂) = 𝐵 + (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋′‬‬
‫𝐵 = ) ̂𝐵(𝐸⁡⁡ → ⁡⁡ )𝑈(𝐸 ‪𝐸(𝐵̂ ) = 𝐵 + (𝑋 ′ 𝑋)𝑋 ′‬‬
‫ألن⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡‪𝐸(𝑈) = 0‬‬
‫ومنه ̂𝐵مقدر غير متخيز لـ 𝐵‬
‫‪ .2.5.4‬اال تساق‬
‫لنحسب مصفوفة التباين‪ ،‬والتباين المشترك‪:‬‬

‫‪Cov (U) = E (U U  ) =  2 In‬‬
‫‪83‬‬
U 1 
U 
E ( U U  ) = E   U 1 U 2 ... U n 
2
 . 
 
U n 
 U 12 U 1U 2 ... U 1U n 
 
U 2U 1 U 22 ... U 2U n 
=E 
 . . . . 
 
U nU 1 U nU 2 ... U n2 
 E (U 12 ) E (U 1U 2 ) .... E (U 1U n ) 
 
E (U 2U 1 ) E (U 22 ) .... E (U 2U n )
= 
 . . ..... . 
 
 E (U nU 1 ) E (U nU 2 ) .... E (U n2 ) 
 var(U 1 ) Cov(U 1U 2 ) .... Cov(U 1U n 0

Cov(U U ) Var (U ) .... Cov(U 2U n ) 
=  2 1 2
 . . .... . 
 
Cov(U nU 1 ) Cov(U nU 2 ) .... Var (U n ) 
 var (Ui) = E( U i2 ) =  2
 Cov ( U iU j )  E (U iU j )  0 , I ≠ j
 12 0 ...... 0 
 
E( UU )   0  22 ...... 0 
0 0 ......  n2 

:‫حيث أن‬
 12 =  22 = ....... =  n2
1 0 ..... 0
=  0 1 ...... 0
2
0 0 ...... 1
  2 ( X ' X ) 1 X ' X ( X ' X ) 1
:‫وعليه فإن قيمة عناصر مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة وفقا للعالقة التالية‬
𝑉𝑏̂ = 𝜎̂𝑒2 (𝑋 ′ 𝑋)−1
:‫𝑒̂𝜎 مقدر تباين األخطاء والذي يعطى بالعالقة التالية‬2 ‫و يمثل‬

𝑒′𝑒
𝜎̂𝑒2 =
𝑛−𝑘−1
84
‫𝝈 إلى الصفر‪ ،‬ومنه فإن المقدر متسق‬

‫حيث عندما يؤول عدد المشاهدات إلى ∞‪ +‬يؤول 𝒆𝟐 ̂‬
‫‪ .6.4‬اختبارات الفروض للنموذج القياسي‬
‫يهدف هذا البحث إلى توسيع معارفنا األساسية لنموذج االنحدار وذلك بأجراء اختبار معنوية‬
‫االنحدار المتعدد والمقدر باستخدام توزيع اختبار إحصاءه ‪ F‬ومقارنته باختبار ‪ t‬ومن ثم تقييم كفاءة األداء‬
‫العام لنموذج االنحدار المتعدد ‪ R 2‬ومقارنته بمعامل التحديد المقدر المعدل ‪ , R 2‬وكذلك اختبار العالقة بين ‪ F‬و‬
‫‪.‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪ R 2‬من خالل جدول تحليل التباين ‪ , ANOVA ,‬ثم عالقة ‪ R 2‬بقيمة المتغير العشوائي ‪,‬‬
‫ولكن قبل التطرق الى تلك االختبارات يتم عرض كيفية حساب مصفوفة التباين والتباين المشترك‪.‬‬
‫‪ .1.6.4‬مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة‬
‫يتم إيجاد قيمة عناصر مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة وفقا للعالقة التالية‪:‬‬
‫𝟏‪̂ 𝟐𝒆 (𝑿′ 𝑿)−‬‬

‫𝝈 = ̂𝒃𝑽‬
‫حيث يمثل ‪ 𝜎̂𝑒2‬مقدر تباين األخطاء والذي يعطى بالعالقة التالية‪:‬‬
‫𝒆‪𝒆′‬‬
‫= 𝒆𝟐 ̂‬
‫𝝈‬
‫𝟏‪𝒏−𝒌−‬‬
‫ويمثل ‪ k‬عدد المعلمات المقدرة‪.‬‬
‫وتمثل عناصر قطر ̂𝑏𝑉المصفوفة تباينات المعالم المقدرة‪.‬‬
‫‪ .2.6.4‬اختبار معنوية المعالم (‪: )t‬‬
‫يستخدم اختبار ‪ t‬لتقييم معنوية تأثير المتغيرات المستقلة ‪ x1,x2,...xk‬في التغير التابع ‪ y‬في نموذج‬
‫االنحدار المتعدد يعتمد على نوعين من الفروض ‪:‬‬
‫فرضية العدم ‪b1 = b2 = b3 ...= bK = 0 H0‬‬
‫الفرضية البديلة ‪b1 = b2 ≠ b3 ≠ ...bK = 0 H1‬‬
‫وبعد احتساب قيمة (‪ )t‬تقارن مع قيمتها الجدولية لتحديد قبول او رفض فرضية العدم ومن ثم تقييم معنوية‬
‫معلمات النموذج المقدر ‪ ،‬والصيغة الرياضية لهذا االختبار يمكن بيانها كما يلي ‪:‬‬
‫ا – بالنسبة الى ‪B̂1‬‬
‫‪85‬‬
‫‪Bˆ1‬‬
‫‪tBˆ1 ‬‬
‫ˆ‪S B‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S Bˆ  S 2 Bˆ1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S  var( Bˆ1 )  S 2ea11‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Bˆ1‬‬
‫‪var( Bˆ )  S 2e( xx) 1‬‬
‫‪S e‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪ee‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y Y  Bˆ X Y‬‬
‫‪‬‬
‫‪y‬‬ ‫‪2‬‬
‫) ‪ ( Bˆ1  x1 y  Bˆ 2  x2 y‬‬
‫‪n  k 1‬‬ ‫‪n  k 1‬‬ ‫‪n  k 1‬‬
‫ب – بالنسبة الى ‪: B̂2‬‬

‫‪Bˆ 2‬‬
‫‪t Bˆ ‬‬
‫‪2‬‬
‫ˆ‪S B‬‬
‫‪2‬‬
‫‪S Bˆ  S 2 Bˆ 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪ var( Bˆ 2 )  S 2 ea 22‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Bˆ 2‬‬
‫‪ee‬‬
‫‪S 2e ‬‬
‫‪n  k 1‬‬
‫‪ .3.6.4‬اختبار جودة التوفيق (معامل التحديد ‪)Multiple Coefficient of determination R2‬‬
‫ويعد مؤشر أساس في تقييم مد‪ .‬معنوية العالقة بين المتغير التابع (‪ )Y‬والمتغيرات المستقلة (‬
‫‪ ) XK‬إذ ( ‪ ، ) k = 1 ، ... ، k‬بعبارة أخر‪ .‬هو مقياس يوضح نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة في‬
‫تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع ‪ .‬ويمكن اشتقاقه باستخدام المصفوفات باالنحرافات كآالتي‪:‬‬
‫‪Y  XBˆ  e‬‬

‫ˆ‪e  Y  XB‬‬
‫) ˆ‪ee  (Y  XBˆ )(Y  XB‬‬
‫ˆ‪ee  Y 'Y  Y ' XBˆ  X ' Bˆ Y  Bˆ X ' XB‬‬
‫وبما أن التحديد الثاني الثالث قيمة واحدة كما وان كال منها يمثل مبدال لآلخر فإن‪:‬‬
‫‪86‬‬
‫ˆ‪ ee  y y  2 Bˆ x y  Bˆ x y  Bˆ x xB‬‬

‫‪ Bˆ  ( x x) 1 x y‬‬
‫‪( x x)  Bˆ  x y‬‬
‫‪ee  y y  2 Bˆ x y  Bˆ x y‬‬
‫‪ee  y y  Bˆ x y‬‬
‫بذلك يمكن كتابة معادلة االنحرافات الكلية كآالتي‪:‬‬
‫‪Y 'Y  Bˆ X 'Y  ee‬‬
‫إذ أن ‪:‬‬
‫‪ : Y 'Y‬تمثل االنحرافات الكلية ‪TSS .‬‬
‫‪ : Bˆ X 'Y‬تمثل االنحرافات المفسرة من قيل خط االنحدار ‪ESS .‬‬
‫‪ : ee‬تمثال االنحرافات غير المفسرة ‪RSS .‬‬
‫وبما أن معامل التحديد ‪ R2‬عبارة عن نسبة االنحرافات الموضحة من قيل خط االنحدار إلى االنحرافات‬
‫الكلية‪ ،‬فانه يمثل نسبة مجموع مربعات التغير في المتغيرات المستقلة إلى مجموع المربعات الكلية ‪:‬‬
‫‪Bˆ ' X 'Y Bˆ X 'Y‬‬

‫‪ R2 ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y 'Y‬‬ ‫‪ y2‬‬
‫‪2‬‬
‫𝑒‪𝑒′‬‬
‫‪𝑅 = 1−‬‬
‫‪∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2‬‬
‫أن إضافة متغيرات مستقلة جديدة إلى المعادلة يؤدي إلى رفع قيمة ‪ ،R2‬وذلك لثبات قيمة المقام وتغير قيمة‬
‫البسط بمقدار ) ‪ ( Bˆ xy‬غير أن االستمرار بإضافة المتغيرات المستقلة سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرية‬
‫(‪ ،)n-k-1‬مما يتطلب استخراج معامل التحديد المعدل أو المصحح ‪ R 2‬وعلى النحو اآلتي‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n 1 ‬‬

‫) ‪R 2  (1  R 2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n  k  1‬‬
‫‪ .4.6.4‬اختبار المعنوية الكلية للنموذج (اختبار ‪)F‬‬
‫يستهدف هذا االختبار معرفة مد‪ .‬معنوية العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة ‪X1 , X2 ,‬‬
‫‪ ...XK‬على المتغير التابع ‪ ، Y‬وكما هو الحال في االنحدار البسيط فأنه يعتمد على نوعين من الفروض‪:‬‬
‫‪87‬‬
‫فرضية العدم ‪ :H0‬وتنص على انعدام العالقة بين كل متغير من المتغيرات المستقلة ‪XK…X1,X2,‬‬
‫وبين المتغير التابع ‪ ، Y‬أي ‪:‬‬
‫‪H 0 : Bˆ1  Bˆ 2  Bˆ K  0‬‬
‫الفرضية البديلة ‪ :H1‬وتنص على وجود عالقة معنوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع‪ ،‬أي‪:‬‬
‫‪H1 : Bˆ1  Bˆ 2  ...Bˆ k  0‬‬
‫والصيغة الرياضية لهذا االختبار هي‪:‬‬

‫‪Bˆ xy / k‬‬
‫‪F‬‬
‫)‪ee /( n  k  1‬‬
‫‪or‬‬
‫‪R2 / k‬‬
‫‪F‬‬
‫)‪(1  R 2 ) /( n  k  1‬‬
‫وبعد احتساب قيمة ‪ F‬تقارن مع قيمتها الجدولية بدرجة حرية (‪ )k‬و (‪ )n-k-1‬للبسط والمقام ولمستو‪.‬‬
‫معنوية معين‪ .‬فإذا كانت القيمة المحتسبة أكبر من القيمة الجدولية ترفض ‪ H0‬وتقبل ‪ H1‬أي أن العالقة‬
‫المدروسة معنوية‪ ،‬وهناك على األقل متغير مستقل واحد من المتغيرات ‪ XK‬ذو تأثير في ‪ .Y‬أما إذا كانت‬
‫القيمة المحتسبة أصغر من الجدولية فان ذلك يعني قبول ‪ H0‬أي أن العالقة الخطية المدروسة غير معنوية‬
‫أي انه ليس ثمة تأثير من أي متغير من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع‪.‬‬
‫‪ .5.6.4‬تحليل التباين ‪:ANOVA‬‬
‫لغرض الوقوف على تأثير كل من ‪ X2 ،X1‬في المتغير التابع ‪ ،Y‬البد من عمل جدول تحليل‬
‫التباين لبيان اثر المتغيرين المستقلين ‪ X2،X1‬في النموذج‪.‬‬
‫الجدول رقم (‪ :)1.4‬جدول تحليل التباين‬

‫اختبار ‪F‬‬ ‫متوسط مربعات‬ ‫درجات الحرية‬ ‫مجموع مربعات‬ ‫مصدر التباين‬
‫الخطأ‬ ‫الخطأ‬
‫‪F‬‬
‫‪Bˆ X 'Y / k‬‬
‫‪Bˆ X 'Y / k‬‬
‫‪k‬‬ ‫‪Bˆ x y‬‬ ‫االنحراف‬
‫)‪ee /( n  k  1‬‬ ‫‪.‬‬
‫المفسر بـ‪x2,x1‬‬
‫‪n  k 1‬‬ ‫‪ee‬‬ ‫االنحراف غير‬
‫)‪ee /( n  k  1‬‬
‫المفسر‬
‫‪88‬‬
‫‪nk‬‬
‫‪Y 'Y‬‬
‫االنحراف الكلي‬
‫‪ .6.6.4‬مجال الثقة‪:‬‬
‫الحتساب حدود مجال الثقة ألية مشاهدة (نقطة) من مشاهدات خط االنحدار للمجتمع او بعبارة‬
‫اخر‪ .‬لحساب القيمة المتوسطة الحقيقية ال ‪ Y‬عند مستو‪ .‬معنوية معين للمتغير المستقل في النموذج ‪.‬‬
‫نفترض ان النقطة المراد تقدير حدود ثقتها هي )‪ . E(Y0‬ولتقدير المجال الذي يمكن ان تقع فيه قيمة‬
‫)‪ E(Y0‬المقابلة لتشكيلة معينة من قيم المتغيرات المستقلة (‪ )K‬يجب اشتقاق متباينة القيمة )‪.E(Y0‬‬
‫‪X 0  1X 01 X 02 ... X 0 K ‬‬
‫‪ Bˆ 0 ‬‬
‫‪ ˆ ‬‬
‫‪ B1 ‬‬
‫‪Yˆ0‬‬ ‫‪ 1X 01 X 02 ... X 0 K  . ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ . ‬‬
‫‪ Bˆ ‬‬
‫‪ K‬‬
‫‪Yˆ0‬‬ ‫‪ Bˆ  Bˆ X  ...  Bˆ X‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪0K‬‬
‫وباختصار‪:‬‬
‫ˆ‪Yˆ0  X 0 B‬‬
‫ولغرض اشتقاق المتباينة الخاصة بتقدير فترات حدود الثقة للقيمة )‪ E(Y0‬يجب اشتقاق وتباين القيمة‬
‫) ‪ (Yˆ0‬وكاالتي ‪:‬‬
‫اليجاد الوسط فاننا ناخذ القيمة المتوقعة ل ) ‪: (Yˆ0‬‬
‫) ˆ‪E (Yˆ0 )  E ( X 0 B‬‬

‫) ˆ‪E (Yˆ )  X E ( B‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪ E ( Bˆ )  B‬‬
‫‪ E (Yˆ0 )  X 0 B‬‬
‫وإليجاد التباين ‪:‬‬
‫}‪(Yˆ0 )  E{(Yˆ0  E (Yˆ0 )(Yˆ0  E (Yˆ0 ) ‬‬

‫‪Var‬‬
‫‪89‬‬
‫}‪ E{(Yˆ0  X 0 B)(Yˆ0  X 0 B)‬‬

‫ˆ‪ Yˆ  X B‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫}‪ var(Yˆ0 )  E{( X 0 Bˆ  X 0 B)‬‬

‫‪ X {E ( Bˆ  B)( Bˆ  B)} X ‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪  X 0 ( X X ) X 0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫واذا رمزنا للقيمة التقديرية لتبلين قيمة حدود الثقة ) ‪ var(Yˆ0‬بالرمز ) ‪ ، S 2 (Yˆ0‬فان ‪:‬‬
‫‪S 2 (Yˆ0 )  S 2 X 0 ( X X ) 1 X 0‬‬
‫وعليه فان حدود الثقة للقيمة ) ‪ E (Y0‬تكون‪:‬‬
‫) ‪E (Y0 )  Yˆ0  tl 2 .S (Yˆ0‬‬

‫) ‪E (Y0 )  X 0 Bˆ  TL 2 .S (Yˆ0‬‬
‫‪ ‬مثال توضيحي شامل‬
‫ليكن النموذج القياسي التالي الذي يحتوي على متغيرين مستقلين ‪ X1‬و‪ X2‬ومتغير تابع ‪Y‬‬
‫‪Yi = b0 + b1X1i + b2X2i + Ui‬‬
‫الجدول الموالي يوضح المشاهدات المرافقة لهذه المتغيرات‪:1‬‬
‫‪X2i‬‬ ‫‪X1i‬‬ ‫‪Yi‬‬ ‫‪I‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪ -1‬حدد نموذج االنحدار في شكله المصفوفي‬

‫‪ -2‬قدر معلمات النموذج‬
‫‪ -3‬أحسب مقدر تباين األخطاء واالنحراف المعياري لكل مقدرات النموذج‬
‫‪ -4‬احسب معامل التحديد‪.‬‬
‫‪ 1‬هذا التمرين تصوري فقط وال يمكن اجراء انحدار ألربع مشاهدات‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ ‬كتابة نموذج االنحدار على شكل مصفوفات‬
‫لدينا ‪ 4‬مشاهدات ومتغيرين مستقلين‪ ،‬فالنموذج يكون كالتالي‪𝑌 = 𝑋𝐵 + 𝑈 :‬‬
‫مع‬
‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪𝑏0‬‬ ‫‪𝑈1‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫𝑈‬
‫‪𝑌 = (5) ⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑋 = (1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫) ‪3) ⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝐵 = (𝑏1 ) ⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑈 = ( 2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪𝑏2‬‬ ‫‪𝑈3‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬
‫)‪(4*1‬‬ ‫)‪(4*3‬‬ ‫)‪(3*1‬‬ ‫)‪(3*1‬‬
‫‪ ‬تقدير معلمات النموذج‬
‫نعلم مسبقا أن‬
‫𝑌 ‪𝐵̂ = (𝑋 ′ 𝑋)−1 𝑋 ′‬‬
‫‪ -‬حساب)𝑋 ‪(𝑋 ′‬‬
‫‪1 1‬‬ ‫‪1 1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21 11‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪(3 5‬‬ ‫‪6 7)⁡(1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪3) = (21 119 62‬‬
‫‪2 2‬‬ ‫‪3 4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11 62 33‬‬
‫)‪(3*3‬‬ ‫)‪(4*3‬‬ ‫)‪(3*4‬‬
‫‪ -‬حساب ‪(𝑋 ′ 𝑋)−1‬‬
‫𝟏‬
‫= 𝟏‪(𝑿′ 𝑿)−‬‬ ‫‪𝒂𝒅𝒋(𝑿′𝑿)′‬‬
‫)𝑿‪𝐝𝐞𝐭⁡(𝑿′‬‬
‫‪119 62 1 5‬‬ ‫‪21 62‬‬ ‫‪21 119‬‬

‫‪det( X ' X )  4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 21 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪  4(83)  21(11)  11(7)  24‬‬
‫‪ 62 33 4 1‬‬ ‫‪11 33‬‬ ‫‪11 62 ‬‬
‫ثم نوجد المصفوفة المرافقة‪:‬‬
‫‪ 119‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪119 ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 62‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪62 ‬‬
‫‪83‬‬ ‫‪ 11‬‬ ‫‪7 ‬‬
‫‪ 21‬‬ ‫‪21  ‬‬
‫‪ 17 ‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪Adj(X’X)= ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪   11‬‬
‫‪62  ‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 62‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪ 7‬‬ ‫‪ 17‬‬ ‫‪35 ‬‬
‫‪ 21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21  ‬‬
‫‪ 119‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪119 ‬‬
‫‪91‬‬
83  11 7

Adj(X’X)’ =  11 11  17 
 7  17 35 
83  11  7  3.458  0.458  0.292

1 
1
(X ' X )   11 11  
 17    0.458 0.458  0.708 
24 
 7  17 35   0.292  0.708 1.458 
: X 'Y ‫ لدينا‬.‫من جهة أخر‬
6 
1 1 1 1    26 
X 'Y  3 6 7     139 
7
5 
5 
2 2 3 4   73 
8 
:‫إذن تصبح مصفوفة المقدرات كما يلي‬
3.458  0.458  0.292 26  4.93 

1 
B̂  ( X ' X ) X 'Y   0.458 0.458  0.708  139

  0.07
 


 0.292  0.708 1.458  73  0.43 
𝑏̂0 = ⁡4.93
𝑏̂1 = ⁡0.07
𝑏̂2 = ⁡0.43
‫ حساب مقدر تباين األخطاء واالنحراف المعياري لكل مقدرات النموذج‬
:‫𝑒̂𝜎 مقدر تباين األخطاء والذي يعطى بالعالقة التالية‬2 ‫يمثل‬
𝑒′𝑒 𝑒′𝑒
𝜎̂𝑒2 = = = 𝑒′𝑒
𝑛−𝑘−1 4−2−1
𝑒 = 𝑌 − 𝑌̂ = 𝑌 − 𝑋𝐵̂
1 3 2 6 
1 4.93  
5 2     6.14

XB̂   0.07 
1 6 3   6.64 
  0.43   
1 7 4  7.14 
92
‫‪6‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪ 6.14‬‬ ‫‪ 0.86 ‬‬
‫‪eˆ  Y  XB  ‬‬
‫ˆ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪ 6.64‬‬ ‫‪  1.64‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪ 7.14‬‬ ‫‪ 0.86 ‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪0.86 ‬‬
‫‪ˆ e2  e' e  0‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪ 1.64‬‬ ‫‪0.86  ‬‬ ‫‪  4.1688‬‬
‫‪ 1.64‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪0.86 ‬‬
‫وعليه يمكن حساب التباين المشترك للمعالم المقدرة وفقا للعالقة التالية‪:‬‬
‫‪3.458‬‬ ‫‪ 0.458‬‬ ‫‪ 0.292‬‬ ‫‪14.42‬‬ ‫‪ 1.91  1.22 ‬‬
‫= ̂𝑏𝑉‬ ‫‪𝜎̂𝑒2 (𝑋 ′ 𝑋)−1‬‬ ‫‪= 4.1688  0.458‬‬ ‫‪0.458‬‬ ‫‪ 0.708  =  1.91‬‬
‫‪‬‬ ‫⁡ ‪1.91  2.95 ‬‬
‫‪ 0.292‬‬ ‫‪ 0.708‬‬ ‫‪1.458 ‬‬ ‫‪ 1.22‬‬ ‫‪ 2.95 6.08 ‬‬
‫وتمثل عناصر قطر ̂𝑏𝑉المصفوفة تباينات المعالم المقدرة‪ .‬أي‪:‬‬
‫‪𝜎̂𝑏20 = 14.42⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝜎̂𝑏0 = 3.79‬‬
‫‪𝜎̂𝑏21 = 1.91⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝜎̂𝑏0 = 1.38‬‬

‫‪𝜎̂𝑏22 = 6.08⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝜎̂𝑏0 = 2.46‬‬
‫‪ ‬حساب معامل التحديد‬
‫لدينا ‪ e’e=4.1688‬لنحسب ‪ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)2‬حيث ‪= 6.5‬‬

‫‪6+7+5+8‬‬
‫= ̅𝑦‬ ‫‪4‬‬
‫𝑖𝑦‬ ‫‪𝑦𝑖 − 𝑦̅ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)2‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪0.25‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.25‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫‪2.25‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.25‬‬
‫‪∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫𝑒‪𝑒 ′‬‬ ‫‪4.1688‬‬
‫‪𝑅 =1−‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪= ⁡1 −‬‬ ‫‪= 0.17‬‬
‫)̅𝑦 ‪∑(𝑦𝑖 −‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪93‬‬
‫‪ .7.4‬ملخص‬
‫‪ ‬تقدير المعالم باستخدام المصفوفات‬
‫‪Bˆ  ( X X ) 1 X Y‬‬
‫‪ ‬مصفوفة التباين والتباين المشترك للمعالم المقدرة‬
‫𝟏‪̂ 𝟐𝒆 (𝑿′ 𝑿)−‬‬

‫𝝈 = ̂𝒃𝑽‬
‫حيث يمثل ‪ 𝜎̂𝑒2‬مقدر تباين األخطاء والذي يعطى بالعالقة التالية‪:‬‬
‫𝒆‪𝒆′‬‬
‫= 𝒆𝟐 ̂‬
‫𝝈‬
‫𝟏‪𝒏−𝒌−‬‬
‫ويمثل ‪ k‬عدد المعلمات المقدرة‪.‬‬
‫وتمثل عناصر قطر ̂𝑏𝑉المصفوفة تباينات المعالم المقدرة‪.‬‬
‫‪ ‬اختبار معنوية المعالم (‪: )t‬‬
‫يستخدم اختبار ‪ t‬لتقييم معنوية تأثير المتغيرات المستقلة ‪ x1,x2,...xk‬في التغير التابع ‪ y‬في نموذج‬
‫االنحدار المتعدد يعتمد على نوعين من الفروض ‪:‬‬
‫فرضية العدم ‪b1 = b2 = b3 ...= bK = 0 H0‬‬
‫الفرضية البديلة ‪b1 = b2 ≠ b3 ≠ ...bK = 0 H1‬‬
‫وبعد احتساب قيمة (‪ )t‬تقارن مع قيمتها الجدولية لتحديد قبول او رفض فرضية العدم ومن ثم تقييم معنوية‬
‫معلمات النموذج المقدر ‪ ،‬والصيغة الرياضية لهذا االختبار يمكن بيانها كما يلي ‪:‬‬
‫ا – بالنسبة الى ‪B̂1‬‬
‫‪94‬‬
‫‪Bˆ1‬‬
‫‪tBˆ1 ‬‬
‫ˆ‪S B‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S Bˆ  S 2 Bˆ1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S  var( Bˆ1 )  S 2ea11‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Bˆ1‬‬
‫‪var( Bˆ )  S 2e( xx) 1‬‬
‫‪S e‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪ee‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y Y  Bˆ X Y‬‬
‫‪‬‬
‫‪y‬‬ ‫‪2‬‬
‫) ‪ ( Bˆ1  x1 y  Bˆ 2  x2 y‬‬
‫‪n  k 1‬‬ ‫‪n  k 1‬‬ ‫‪n  k 1‬‬
‫ب – بالنسبة الى ‪: B̂2‬‬
‫‪Bˆ 2‬‬
‫‪t Bˆ ‬‬
‫‪2‬‬
‫ˆ‪S B‬‬
‫‪2‬‬
‫‪S Bˆ  S 2 Bˆ 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪ var( Bˆ 2 )  S 2 ea 22‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Bˆ 2‬‬
‫‪ee‬‬
‫‪S 2e ‬‬
‫‪n  k 1‬‬
‫‪ ‬اختبار جودة التوفيق (معامل التحديد ‪)Multiple Coefficient of determination R2‬‬
‫ويعد مؤشر أساس في تقييم مد‪ .‬معنوية العالقة بين المتغير التابع (‪ )Y‬والمتغيرات المستقلة (‬
‫‪ ) XK‬إذ ( ‪ ، ) k = 1 ، ... ، k‬بعبارة أخر‪ .‬هو مقياس يوضح نسبة مساهمة المتغيرات المستقلة في‬
‫تفسير التغير الحاصل في المتغير التابع ‪ .‬ويمكن اشتقاقه باستخدام المصفوفات باالنحرافات كآالتي‪:‬‬
‫‪Y 'Y  Bˆ X 'Y  ee‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪ : Y 'Y‬تمثل االنحرافات الكلية ‪TSS .‬‬
‫‪ : Bˆ X 'Y‬تمثل االنحرافات المفسرة من قيل خط االنحدار ‪ESS .‬‬
‫‪ : ee‬تمثال االنحرافات غير المفسرة ‪RSS .‬‬
‫وبما أن معامل التحديد ‪ R2‬عبارة عن نسبة االنحرافات الموضحة من قيل خط االنحدار إلى االنحرافات‬
‫الكلية‪ ،‬فانه يمثل نسبة مجموع مربعات التغير في المتغيرات المستقلة إلى مجموع المربعات الكلية‪:‬‬
‫‪95‬‬
‫‪Bˆ ' X 'Y Bˆ X 'Y‬‬

‫‪ R2 ‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y 'Y‬‬ ‫‪ y2‬‬
‫‪2‬‬
‫𝑒‪𝑒′‬‬
‫‪𝑅 = 1−‬‬
‫‪∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2‬‬
‫أن إضافة متغيرات مستقلة جديدة إلى المعادلة يؤدي إلى رفع قيمة ‪ ،R2‬وذلك لثبات قيمة المقام وتغير قيمة‬
‫البسط بمقدار ) ‪ ( Bˆ xy‬غير أن االستمرار بإضافة المتغيرات المستقلة سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرية‬
‫(‪ ،)n-k-1‬مما يتطلب استخراج معامل التحديد المعدل أو المصحح ‪ R 2‬وعلى النحو اآلتي‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n 1 ‬‬

‫) ‪R 2  (1  R 2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n  k  1‬‬
‫‪ ‬اختبار المعنوية الكلية للنموذج (اختبار ‪)F‬‬
‫يستهدف هذا االختبار معرفة مد‪ .‬معنوية العالقة الخطية بين المتغيرات المستقلة ‪X1 , X2 ,‬‬
‫‪ ...XK‬على المتغير التابع ‪ ، Y‬وكما هو الحال في االنحدار البسيط فأنه يعتمد على نوعين من الفروض‪:‬‬
‫فرضية العدم ‪ :H0‬وتنص على انعدام العالقة بين كل متغير من المتغيرات المستقلة ‪XK…X1,X2,‬‬
‫وبين المتغير التابع ‪ ، Y‬أي ‪:‬‬
‫‪H 0 : b1  b2  bk  0‬‬
‫الفرضية البديلة ‪ :H1‬وتنص على وجود عالقة معنوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع‪ ،‬أي‪:‬‬
‫‪H1 : b1  b2  ...bk  0‬‬
‫والصيغة الرياضية لهذا االختبار هي‪:‬‬

‫‪Bˆ xy / k‬‬
‫‪F‬‬
‫)‪ee /( n  k  1‬‬
‫‪or‬‬
‫‪R2 / k‬‬
‫‪F‬‬
‫)‪(1  R 2 ) /( n  k  1‬‬
‫‪96‬‬
‫وبعد احتساب قيمة ‪ F‬تقارن مع قيمتها الجدولية بدرجة حرية (‪ )k‬و (‪ )n-k-1‬للبسط والمقام ولمستو‪.‬‬
‫معنوية معين‪ .‬فإذا كانت القيمة المحتسبة أكبر من القيمة الجدولية ترفض ‪ H0‬وتقبل ‪ H1‬أي أن العالقة‬
‫المدروسة معنوية‪ ،‬وهناك على األقل متغير مستقل واحد من المتغيرات ‪ Xk‬ذو تأثير في ‪ .Y‬أما إذا كانت‬
‫القيمة المحتسبة أصغر من الجدولية فان ذلك يعني قبول ‪ H0‬أي أن العالقة الخطية المدروسة غير معنوية‬
‫أي انه ليس ثمة تأثير من أي متغير من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع‪.‬‬
‫‪ ‬مجال الثقة‪:‬‬
‫الحتساب حدود مجال الثقة ألية مشاهدة (نقطة) من مشاهدات خط االنحدار للمجتمع او بعبارة‬
‫اخر‪ .‬لحساب القيمة المتوسطة الحقيقية ال ‪ Y‬عند مستو‪ .‬معنوية معين للمتغير المستقل في النموذج‪.‬‬
‫نفترض ان النقطة المراد تقدير حدود ثقتها هي )‪ ،E(Y0‬فإن حدود الثقة للقيمة ) ‪ E (Y0‬تكون‪:‬‬
‫) ‪E (Y0 )  Yˆ0  tl 2 .S (Yˆ0‬‬

‫) ‪E (Y0 )  X 0 Bˆ  TL 2 .S (Yˆ0‬‬
‫‪97‬‬
‫تماريـــــــــــــــــن‬
‫‪ .1‬تمارين محلولة‬
‫التمرين ‪ :01‬ليكن نموذج االنحدار التالي‬
‫𝑖𝑈 ‪𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1𝑖 +‬‬
‫إذا علمت أن‬
‫‪0.15 −0.1‬‬ ‫‪10‬‬

‫( = ‪(𝑋′𝑋)−1‬‬ ‫‪)⁡⁡⁡⁡𝑋 ′ 𝑌 = ( ) ⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑒′𝑒 = 10⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑛 = 22‬‬
‫‪−0.1 0.15‬‬ ‫‪8‬‬
‫قدر معلمات النموذج‪.‬‬ ‫‪-1‬‬
‫أحسب مقدر تباين األخطاء واالنحراف المعياري لكل مقدرات النموذج‬ ‫‪-2‬‬
‫التمرين ‪ :02‬يتضمن الجدول التالي نتائج االنحدار للكمية المباعة لمدة ‪ 60‬شه ار ‪n=60‬‬
‫‪Y1  0  1 X 1   2 X 2  ui‬‬
‫المتغير التابع هو الكمية المعروضة من السلعة والمتغيرات المستقلة سعر السلعة ‪ X1‬والنفقات اإلعالنية‬
‫‪.X2‬‬
‫قيمة ‪t‬‬ ‫الخطأ المعياري‬ ‫المعامالت‬ ‫المتغيرات‬
‫‪16.17‬‬ ‫‪6.48‬‬ ‫‪104.79‬‬ ‫الثابت‬
‫‪5.58-‬‬ ‫‪6.191‬‬ ‫‪6.642-‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪17.868‬‬ ‫‪0.167‬‬ ‫‪2.984‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1227.18‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫‪13581.35‬‬ ‫‪TSS‬‬
‫‪ -1‬حدد فترة الثقة للمعامل ‪ 1‬عند مستو‪ .‬داللة‪.% 5‬‬

‫‪ -2‬حدد نتائج اختبار ‪ t‬و اختبار ‪ F‬الختبار الكمية المعروضة والسعر والنفقات اإلعالنية‪ .‬عند مستو‪.‬‬
‫داللة‪.% 5‬‬
‫‪98‬‬
‫‪ -3‬حدد قيمة معامل التحديد المصحح‪.‬‬
‫الحلول‬
‫𝑖𝑈 ‪𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1𝑖 +‬‬

‫‪0.15 −0.1‬‬ ‫‪10‬‬
‫( = ‪(𝑋′𝑋)−1‬‬ ‫‪)⁡⁡⁡⁡𝑋 ′ 𝑌 = ( ) ⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑒′𝑒 = 10⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑛 = 22‬‬
‫‪−0.1 0.15‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪ -‬تقدير معلمات النموذج‪ :‬لدينا ‪Bˆ  ( X X ) 1 X Y‬‬
‫‪0.15 −0.1 10‬‬ ‫‪0.7‬‬
‫( = 𝑌 ‪𝐵̂ = (𝑋′𝑋)−1 𝑋 ′‬‬ ‫⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡) ( = ) (⁡)‬
‫‪−0.1 0.15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.2‬‬
‫‪ -‬حساب مقدر تباين األخطاء واالنحراف المعياري لكل مقدرات النموذج‬
‫يمثل ‪ 𝜎̂𝑒2‬مقدر تباين األخطاء والذي يعطى بالعالقة التالية‪:‬‬
‫𝑒‪𝑒′‬‬ ‫‪10‬‬
‫= ‪𝜎̂𝑒2‬‬ ‫=‬ ‫‪= 0.53‬‬
‫‪𝑛 − 𝑘 − 1 22 − 2 − 1‬‬
‫‪0.15 −0.1‬‬ ‫‪0.0795 −0.053‬‬

‫( ‪𝑉𝑏̂ = 𝜎̂𝑒2 (𝑋 ′ 𝑋)−1 = 0.53‬‬ ‫(=)‬ ‫)‬
‫‪−0.1 0.15‬‬ ‫‪−0.053 0.0795‬‬
‫‪Seb0=seb1=0.0795‬‬
‫قيمة ‪t‬‬ ‫الخطأ المعياري‬ ‫المعامالت‬ ‫المتغيرات‬
‫‪16.17‬‬ ‫‪6.48‬‬ ‫‪104.79‬‬ ‫الثابت‬
‫‪5.58-‬‬ ‫‪6.191‬‬ ‫‪6.642-‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪17.868‬‬ ‫‪0.167‬‬ ‫‪2.984‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1227.18‬‬ ‫‪RSS‬‬
‫‪13581.35‬‬ ‫‪TSS‬‬
‫عند مستو‪ .‬داللة‪.% 5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -‬تحديد مجال الثقة للمعامل‬
‫‪99‬‬
‫‪ -4‬حدد نتائج اختبار ‪ t‬و اختبار ‪ F‬الختبار الكمية المعروضة والسعر والنفقات اإلعالنية‪ .‬عند مستو‪.‬‬
‫داللة‪.% 5‬‬
‫‪Bˆ 2‬‬ ‫‪ 6.642‬‬

‫‪t Bˆ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 5.58‬‬
‫‪2‬‬
‫ˆ‪S B‬‬ ‫‪1.191‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t tab  t ( n1) ( / 2)  2‬‬
‫بما أن القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية‪ ،‬فإننا نرفض فرضية العدم ومنه ‪ b̂2‬معنوية احصائيا‬
‫‪ -‬تحديد قيمة معامل التحديد المصحح‪.‬‬
‫𝑆𝑆𝑅‬ ‫𝟏𝟏 ‪𝟏𝟐𝟐𝟏.‬‬
‫‪𝑅2 = 1 −‬‬ ‫‪=1−‬‬ ‫‪= 0.91‬‬
‫𝑆𝑆𝑇‬ ‫𝟓𝟖 ‪𝟏𝟖𝟓𝟏𝟏.‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n 1 ‬‬ ‫‪60  1‬‬

‫) ‪R 2  (1  R 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪ (1  0.91‬‬ ‫‪ 0.095‬‬
‫‪‬‬ ‫‪n  k  1‬‬ ‫‪60  3  1‬‬
‫‪. .2‬تمارين غير محلولة‬
‫التمرين ‪ :01‬ليكن النموذج التالي الذي يحتوي على ثالث متغيرات مستقلة ‪ X1.X2.X3‬ومتغير تابع ‪Y‬‬
‫‪Yt=a0+a1X1t+a2X2t+a3X3t+εt‬‬
‫الجدول الموالي يوضح المشاهدات المرافقة لهذه المتغيرات ‪:‬‬
‫‪T‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪X1‬‬ ‫‪X2‬‬ ‫‪X3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪121‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪132‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪154‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪145‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪129‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪156‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪132‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪147‬‬
‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪128‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪163‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪161‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪172‬‬
‫‪13‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬ ‫’‪174‬‬
‫‪14‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪180‬‬
‫‪100‬‬
‫المطلوب ‪:‬‬
‫حدد نموذج االنحدار حسب شكله المصفوفي مع تحديد رتبة كل مصفوفة على حدا‪.‬‬ ‫‪-3‬‬
‫قدر معلمات النموذج ‪.‬‬ ‫‪-4‬‬
‫أحسب مقدر تباين األخطاء واالنحراف المعياري لكل مقدرات النموذج‬ ‫‪-5‬‬
‫أحسب معامل التحديد ‪ R2‬ومعامل التحديد المصحح‪ ،--R2‬مع العلم أن‪:‬‬ ‫‪-6‬‬
‫‪ ei2 =67,45‬و ‪(yi-y)= 226,86‬‬
‫التمرين ‪ :02‬تعطى البيانات التالية لقيم اإلنفاق على المالبس ‪ ،Y‬اإلنفاق الكلي ‪ X2‬وسعر المالبس ‪X3‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪78,8‬‬

‫‪X’X = 25 33439 2667,5‬‬ ‫‪X’Y= 4896,5‬‬
‫‪246 447,5 689,25‬‬ ‫‪429,9‬‬
‫‪Y’Y = 143216‬‬ ‫‪n= 10‬‬
‫‪ (a‬كون المصفوفة ‪)X’X (-1‬‬
‫‪ (b‬اوجد المصفوفة ‪B‬‬
‫‪ (c‬احسب ‪ Se(bj),---R2,R2‬حيث ‪ j=1,2,3‬وكون اختبارات المعنوية لها ‪.‬‬
‫‪ (d‬كون مجاالت الثقة لمعالم المجتمع عند مستو‪ .‬داللة‪.% 5‬‬
‫‪ (e‬أوجد التغيرات المشروحة وغير المشروحة والتغيرات الكلية ‪.‬‬
‫‪ (f‬اشرح المعنى االقتصادي للنموذج‪.‬‬
‫لديك نموذج اإلنفاق االستهالكي لألفراد الجزائريين خالل الفترة ‪ 1989 -1967‬باألسعار‬ ‫التمرين ‪:03‬‬
‫الحقيقية ‪ Ct = b1+b2Yt+b3Ct-1+b4Yt-1+ut .‬حيث أن ‪ Ct‬هي االستهالك الفردي السنوي ‪ Yt ,‬الدخل‬
‫الفردي السنوي ‪,‬‬
‫وبعد استعمال قانون المربعات الصغر‪ .‬العادية لعينة من المالحظات حصلنا على االنحدارين التاليين ‪:‬‬
‫‪I: Ct = -98,36 + 0,83Yt + 0,43Ct-1 - 0,29Yt-1‬‬

‫)‪Se (179.55) (0.08‬‬ ‫)‪(0.24‬‬ ‫)‪(0.2‬‬
‫‪R2=0,98 , R2=0,97 , RSS=357690,8 , F(3,19)=326,43‬‬
‫‪101‬‬
‫‪II: Ct = 343,15 + 0,96Yt‬‬

‫)‪Se (140.5) (0.032‬‬
‫‪R2=0,976, R2=0,975 , RSS=436351,1 , F(1,21)=883,49‬‬
‫‪ (a‬اوجد قيمة مقدر تباين الخطأ من النموذجين أعاله‪.‬‬
‫‪ (b‬من النموذجين أعاله كون االختبار اإلحصائي المناسب للفرضية ‪H0: b3=b4=0‬‬
‫‪ (c‬من النموذج الثاني اختبر الفرضية ‪ H0: b2=1‬وكون مجال ثقتها لما ‪= 0,05‬‬
‫‪ (d‬بناء على معلوماتك من النظرية االقتصادية واإلحصائية أي النموذجين تفضل ؟ ولماذا ؟‬
‫التمرين ‪ : 04‬ليكن النموذج التالي ‪:‬‬
‫‪Yi=b0+b1X1i+b2X2i+b3X3i+εi‬‬ ‫‪i =1,2,….10‬‬
‫مع المعطيات‬
‫‪3 1 −2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪X’X = 1 2 1‬‬ ‫‪X’Y= 7‬‬
‫‪−2 1 4‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪ (a‬أوجد مصفوفة المقدرات ^‪B‬‬
‫‪ (b‬إذا كانت ‪ ، Yi=5,Y’Y=58‬أوجد ‪R2,R2,RSS,ESS‬‬
‫‪ (c‬كون مجاالت الثقة ‪= 0,05‬‬
‫‪ (d‬إذا كانت العالقة أعاله ‪ b1= 0‬أعد تقدير المصفوفة ‪ B‬من جديد ‪ ,‬وأحسب المقادير ‪:‬‬
‫‪^2u ، R2,R2,RSS,ESS‬‬
‫التمرين ‪ : 05‬لديك النموذج الخطي العام ‪ Y= XB+U‬مع المعطيات‬
‫‪10 80‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1200‬‬

‫‪X’X = 15 890 2400‬‬ ‫‪X’Y= 1010‬‬ ‫‪Y’Y=1539‬‬
‫‪55 560 9200‬‬ ‫‪3620‬‬
‫‪102‬‬
‫‪ (a‬اوجد مصفوفة المقدرات ^‪R2,R2,RSS,ESS ، ^2u، B‬‬
‫‪ (b‬اختبر الفرضيات عند مستو‪ .‬داللة ‪=0,05‬‬
‫‪H0:b2=0‬‬
‫‪H1:b3=1‬‬
‫‪H2:b2=b3=0‬‬
‫التمرين ‪ :06‬لدراسة الطلب على النفط تم الحصول على المعادلة التالية‪:‬‬
‫‪LCt   0  1 Lg t   2 LPt  ut‬‬

‫‪LCt  0.050  1.98Lg t  0.84 LPt  ut‬‬
‫‪Se‬‬ ‫)‪(0.003‬‬ ‫)‪(0.001‬‬
‫‪R 2  0.84‬‬ ‫‪n  26‬‬
‫‪ =LCt‬لوغاريتم االستهالك‬ ‫‪ =lg‬لوغاريتم النمو االقتصادي‪ = lpt .‬لوغاريتم سعر النفط‪.‬‬
‫‪ .1‬اختبر الفرضية للعالقة بين استهالك النفط والنمو االقتصادي عند مستو‪ .‬معنوية‪.%5‬‬
‫‪ .2‬حدد فترة الثقة لمعامل العالقة بين النمو االقتصادي واستهالك النفط‪.‬‬
‫‪ .3‬حدد معامل التحديد المصحح‪،‬‬
‫‪ .4‬لماذا تم استخدام اللوغاريتمات‪ ،‬بدال من القيم االصلية‪.‬‬
‫‪ .5‬ما هو معنى المعامالت ‪ β1‬و ‪ β2‬في المعادلة؟‬
‫‪103‬‬
‫المشاكل المــرتبطة بتحليل االنحدار‬
‫‪Regression Problems‬‬
‫‪ .1.5‬استعراض المشاكل الممكن حدوثها عتد عدم توفر الفرضيات‬

‫األساسية لطريقة المربعات الصغرى‬
‫‪ .2.5‬مشكلة االرتباط الخطي المتعدد‬
‫‪ .3.5‬مشكلة االرتباط الذاتي المتسلسل‬
‫‪ .4.5‬مشكلة عدم ثبات التباين‬
‫تمارين‬
‫المشاكل المرتبطة بتحليل االنحدار‬ ‫الفصل الخامس‬
‫الفصل الخامس‬
‫المشاكل المــرتبطة بتحليل االنحدار‬
‫إن التقديرات القياسية االقتصادية يجب أن تستوفي ثالث معايير أساسية‪:‬‬
‫‪ -‬المعيار االقتصادي‪ :‬ويتضمن كل المسلمات والمبادئ الرئيسية والقوانين المثبتة في النظرية‬

‫االقتصادية والتي تنعكس من ناحية قياسية في قيم المقدرات واشاراتها‪.‬‬
‫‪ -‬المعيار اإلحصائي‪ :‬وتخص أساسا الحكم من ناحية إحصائية على جودة المقدرات المتحصل عليها‬
‫واشمل في األساس الفرضيات اإلحصائية األساسية لطريقة المربعات الصغرى واختباراتها‪ .‬وهي ما‬
‫يطلق عليه االختبارات من الدرجة األولى‪.‬‬
‫‪ -‬المعيار القياسي‪ :‬وهي معايير تفرضها نظرية القياس االقتصادي‪ ،‬وتتضمن جملة من االختبارات‬
‫األولية (اختبارات من الدرجة الثانية) لتقديرات المربعات الصغرى األساسية وهي تلك المجموعة من‬
‫االختبارات كاختبار جودة التوفيق (معامل التحديد‪ R2‬ومعامل التحديد المصحح بالنسبة لالنحدار‬
‫المتعدد)‪ ،‬اختبار معنوية المعالم المقدرة (اختبار ‪ (T) Student‬الذي يعتمد على حساب االنحراف‬
‫المعياري) واختبار المعنوية الكلية للنموذج (اختبار ‪ .)(F) Fisher‬وغيرها من االختبارات األساسية‬
‫التي تمكننا من اجتياز المقدرات لهذه االختبارات إلى ان نصل الى استدالل احصائي علمي يتفق‬
‫مع الفرضيات األساسية التي يجب أن تتحقق في هذه المقدرات‪ .‬وتصبح في هذه الحالة تلك‬
‫المقدرات صالحة للتحليل واالستدالل والتنبؤ االحصائي‪.‬‬
‫ومن هذا المنطلق فإن االخالل بإحدى فرضيات طريقة المربعات الصغرى العادية يؤدي إلى الحصول‬
‫على نتائج مضللة وغير متسقة‪ .‬غذ بعد ذلك مشكال يجب كشفه وحله ليصبح النموذج المقدر جيدا ويصلح‬
‫لبناء سياسات واتخاذ الق اررات أو للتنبؤ‪.‬‬
‫وفيما يلي نعرض أنواع المشاكل التي ترتبط بتحليل االنحدار وطرق كشفها والحلول المقترحة للتخلص منها‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫‪ .1.5‬استعراض المشاكل الممكن حدوثها عتد عدم توفر الفرضيات األساسية لطريقة المربعات‬
‫الصغرى‬
‫إن طريقة المربعات الصغرى تقوم على فرضيات تتعلق بالخطأ العشوائي هي‪:‬‬
‫‪ -1‬الوسط الصفري‪ :‬أي أن متوس ـ ــط التوزيع االحتمالي الخاص بالمتغير العشوائي معدوم‪ .‬ويعني بذلك‬
‫تمركز قيم ‪ u‬حول الصفر‪E(u)=0 .‬‬
‫‪ -2‬ثبات التباين‪ :‬تباين التوزيع االحتمالي الخاص بالعناصر العشوائية ‪ u‬يساوي قيمه ثابتة وموجبة‪.‬‬
‫‪V (ui )   2‬‬
‫‪ -3‬استقاللية الخطأ العشوائي‪ :‬أي أنه ال يوجد ارتباط بين بين قيم المتغير العشوائي أي التباين المشترك‬
‫‪COV (u i , u j )  0‬‬ ‫لها معدوم‪ .‬فهي بذلك مستثقله عن بعضها‪.‬‬
‫‪ -4‬ال يوجد ارتباط بين المتغير المستقل والخطأ أي‪COV ( xi , ui )  0 :‬‬
‫) ‪u i ~ N(0,  2‬‬ ‫‪ - 5‬التوزيع الطبيعي للخطأ العشوائي انطالقا من الفرضية ‪ 1‬و‪ ، 2‬بالتالي‬
‫استخدمت هذه الفرضيات لتبسيط معالجة االنحدار‪ ،‬لكن في الواقع إن كثي ار من هذه الفرضيات ال‬
‫يستوفى‪ ،‬بعضها أو أحيانا كلها‪.‬‬
‫إذا تم خرق آي من الفروض تظهر مشــكلة عدم استطاعة تطبيق طرق االنحدار العادية مثل المربعات‬
‫الصغرى العادية‪ .‬بدون األخذ في االعتبار طبيعة الفرض الذي لم يستوفي في االعتبار‪ ،‬فعلى سبيل المثال‬
‫في كثير من الد ارســات نالحظ إن فرض الوســط = الصفر‪ ،‬هذا قد ال يتم استيفائه فيترتب عليه أشياء معينه‬
‫فيما يختص بتطبيق طرق االنحدار وفيما يختص بالخصائص التي تمتلكها المقدرات المتحصل عليها عند‬
‫تطبيق طرق االنحدار‪.‬‬
‫كذلك الفرضية الخاصة بثبات التباين في كثير من الدراسات االقتصادية‪ ،‬فرض غير مقبول ألنه‬
‫محدد ومقيد اكثر من الالزم‪ ،‬ومن ثم اليتم استيفائه أيضا وتظهر بالتالي عندنا مشكلة معينه البد من أخذها‬
‫في االعتبار عندما تجرى عملية التقدير ‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫الفرضية الخاصة بالتباين المشترك في كثير من الد ارس ــات االقتصادية التي تعتمد على الســالسل‬
‫الزمنية يعتبر فرض مقيد اكثر من الالزم وفي الواقع كثير ال يستوفى وبالتالي تظهر مشكله البد من أخذها‬
‫في االعتبار‪ .‬فقط التوزيع الطبيعي في كثير من الحاالت قد يكون فرض مقبول‪.‬‬
‫الغرض من تلك الفرضيات هو تبسيط التحليل‪ ،‬لمعالجة نموذج االنحدار ندخل شيء من الواقعية‬
‫لذلك سوف نأخذ الحاالت التي يمكن إن يخرق فيها هذه الفروض وما يترتب على ذلك فيما يختص‬
‫بخصائص تلك المقدرات‪ ،‬نعرف إن مقدرات المربعات الصغرى تتسم بالخطية وعدم التحيز والكفاءة لكن‬
‫هل تستمر هذه الخصائص عندما يتم خرق فرض من تلك الفروض أو اكثر هل ستبقى لمقدرات المربعات‬
‫الصغرى هذه الخصائص أم أنها ستفقدها كلها أو بعض منها‪ .‬وفيما يلي نولي اهتماما ألهم مشاكل‬
‫االنحدار‪.‬‬
‫‪ .2.5‬مشكلة االرتباط الخطي المتعدد ‪Multicollinearity‬‬
‫‪ .1.2.5‬بيان المشكلة‬
‫تعتبر مشكلة التعدد الخطي من بين المشاكل المؤثرة سلبا على جودة النموذج المتعدد‪ ،‬وترتبط بأحد‬
‫الفرضيات االساسية لطريقة المربعات الصغرى العادي‪ .‬فهذه الفرضية تنص على عدم وجود ارتباط بين‬
‫المتغيرات المستقلة أي عدم وجود عالقة خطية محددة بين قيم مشاهدات المتغيرات المستقلة‪.‬‬
‫فالتعدد الخطي معناه وجود ارتباط قوي بين المتغيرات المستقلة مما يؤثر على نتائج عملية التقدير‬
‫وبالتالي على القيم التنبؤية للظاهرة المدروسة‪ .‬كما يؤدي في بعض الحاالت إلى تغيير إشارات معلمات‬
‫النموذج‪.‬‬
‫ويمكن عرض مشكلة التعدد الخطي بيانيا من خالل الشكل (‪ )1.5‬الموالي‪ ،‬وبافتراض أن الدوائر تمثل‬
‫المتغير التابع والمتغيرين المستقلين‪ ،‬تقاس درجة التعدد الخطي من خالل المنطقة المظللة بين الدائرتين‬
‫فاذا تداخلتا فنحن في حالة التعدد الخطي التام وان كانتا مستقلتين فنحن في حالة انعدام التعدد الخطي‬
‫‪107‬‬
‫الشكل (‪ :)1.5‬حاالت التعدد الخطي‬
‫المصدر‪ :‬حسام علي داود وخالد محمد السواعي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.369‬‬
‫‪ .2.2.5‬أثر وجود المشكلة‬
‫يمكن تلخيص االثار التي تترتب على وجود مشكلة التعدد الخطي على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ -‬في حالة وجود تعدد خطي تام‪:‬‬

‫تصبح تقديرات معالم النموذج غير محددة أي ال يمكن إيجاد قيمها بشكل منفصل لكل معامل‬
‫‪Y=b0+b1X1+b2X2+u‬‬
‫وبما أن االرتباط بين ‪ x1 x2‬تاما ومحدد بالعالقة التالية ‪ 𝑋2 = 𝜆𝑋1‬حيث 𝜆 عدد ثابت فإن‬
‫تقدير معالم النموذج ستكون على النحو التالي‪:‬‬
‫وفي الوقت نفسه نجد أن‬
‫‪108‬‬
‫تكون االخطاء المعيارية للتقديرات كبيرة جدا بشكل النهائي (∞)‪ ،‬أي أن‪:‬‬
‫حيث أن ‪ 𝑋2 = 𝜆𝑋1‬فإن المقدار السابق يصبح‪:‬‬
‫وهذا يعني أن المعلمات غير المحدودة السابقة بالضرورة تكون أيضا غير معنوية إحصائيا طالما أن الخطأ‬
‫المعياري لها ال نهائي‬
‫‪ -‬حالة وجود تعدد خطي غير تام‪:‬‬

‫يترتب عنها ما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬انخفاض دقة التقديرات الن زيادة درجة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة يؤدي‬
‫إلى زيادة تباين التقديرات‪ ،‬ومن ثم األخطاء المعيارية‪ ،‬وكذلك التباين المشترك بين المعلمات‪.‬‬
‫‪ -‬كبر قيمة االخطاء المعيارية وما يترتب عليه من انخفاض معنوية المعلمات المقدرة واتساع‬
‫مجال الثقة مما يقلل من دقة التقديرات ويزيد من احتمالية الوقوع في قبول فرضية خاطئة في‬
‫االصل‪.‬‬
‫‪ .3.2.5‬طرق الكشف عن المشكلة‬
‫يمكن تقصي أثر وجود هذه المشكلة من‪:‬‬
‫قيمة معامل التحديد ‪ R2‬كبيرة جدا‪ ،‬كما نحصل على قيم كبيرة لتباين المعالم المقدرة‪ .‬فكلما كان‬ ‫‪-‬‬
‫االرتباط قويا كلما كان محدد المصفوفة)‪ (X’X‬صغي ار جدا أو يؤول إلى الصفر‪.‬‬
‫‪-‬استخدام اختبار ‪F‬و ‪t‬كمؤشر لوجود االرتباط‪:‬‬
‫‪109‬‬
‫إذا كان مرتفع بينما ‪ F‬آو ‪ t‬منخفضة جدا فانه يكون هناك ارتباط خطي متعدد‪ .‬على سبيل المثال إذا‬
‫كانت لديك االنحدار التالي‪:‬‬
‫‪Yi   0  1 X 1   2 X 2  u t‬‬
‫‪Yi  10  2X 1  4X 2  u t‬‬
‫‪R 2  0.95‬‬ ‫)‪(t=1‬‬ ‫)‪( t=0.5‬‬
‫هذا الوضع يشير إلى وجود مشكله‬

‫إذا كانت ‪ R 2k‬عالية و ‪ t‬الخاصة بالمقدرات هي المهمة فإذا كانت منخفضة بينما ‪ R 23‬مرتفعه‬
‫فان هذا مؤشر لوجود االرتباط الخطي المتعدد‪ .‬حيث أن في نفس الوقت ‪ R 23‬المرتفعة سوف‬
‫تؤدي إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرض البديل بان النموذج صالح‪.‬‬
‫لكن من الناحية األخرى نقول إن ‪ X1‬و‪ X2‬غير معنوية بسبب انخفاض قيمة ‪ t‬آي انه إذا اختبرنا‬
‫المتغيرات على انفراد نصل إلى نتيحه مناقضة إذا آخذنا النموذج ككل‪.‬‬
‫التباين مرتفع عند وجود االرتباط‪ :‬معناه أن األخطاء المعيارية ستكون مرتفعه و ‪ t‬ستكون منخفضة‬
‫ويعني هذا التضارب الناتج وجود االرتباط الخطي المتعدد‪.‬‬
‫مثال (‪ :)01‬لدراسة الدالة التالية ‪ Y‬والعوامل المؤثرة ‪X1‬و ‪ X2‬تحصلنا على النتائج التاليه‪:‬‬
‫‪Y   0  1 X 1   2 X 2  u t‬‬
‫‪Y  5.47  0.086 X 1  0.414 X 2  ut‬‬
‫‪se‬‬ ‫)‪(0.211‬‬ ‫)‪(0.231‬‬
‫‪R 2  0.90‬‬ ‫\ ‪n  20‬‬
‫‪SSE  129.025‬‬ ‫‪y‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 18102‬‬
‫‪x‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪ 5362‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪ 4482‬‬ ‫‪x‬‬ ‫‪x  4824‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪1 2‬‬
‫‪ 2 xy  2.754‬‬
‫من المعلومات أعاله حدد‪:‬‬
‫‪ -‬جدول تحليل التباين للنموذج‪.‬‬
‫‪ -‬معامل االرتباط بين المتغيرات المستقلة‪.‬‬
‫‪ -‬حددي معنوية اختبار العالقة بين المتغيرات ‪ Y‬و ‪1‬و‪X2 .‬‬
‫‪110‬‬
‫‪ -‬اذا كانت قيمة معامل التحديد مرتفعة واختبار ‪ F‬منخفضة و يتم رفض انه يوجد عالقه‬
‫بين المتغيرات ما معنى ذلك‪.‬‬
‫تم حذف المتغير ‪ X1‬وتحصلنا على النتائج التالية‪ .‬هل تحسن النموذج وهل استفدنا من حذف‬
‫المتغير‪X2 ,‬‬
‫‪Y   0  1 X 1  u t‬‬
‫‪Y  5.31  0.458 X 1  ut‬‬
‫‪se‬‬ ‫)‪(0.039‬‬
‫‪R 2  0.88‬‬ ‫\ ‪n  20‬‬
‫‪SSE  153.39‬‬ ‫]‪F  132.43[0.000‬‬

‫‪ xy  2.912‬‬
‫‪ -‬معامل االرتباط الجزئي البسيط‪ Pearson‬بين متغيرين مستقلين والذي يساوي‪:‬‬
‫𝑗𝑥 𝑖𝑥 ∑‬
‫= 𝑗𝑥‪𝑟𝑥𝑖,‬‬
‫‪∑ 𝑥𝑖 2 ∑ 𝑥𝑗 2‬‬
‫فإذا كان 𝑗𝑥‪ 𝑟𝑥𝑖,‬يقترب من ‪ 1‬دل ذلك على وجود مشكلة التعدد الخطي‪.‬‬
‫‪ -‬معامل االرتباط الجزئي في مصفوفة االرتباطات التالية‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪rx1 ,x2‬‬ ‫‪rx1 ,x3‬‬
‫‪rx = rx2 ,x1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪rx2 ,x3‬‬
‫‪rx3 ,x1‬‬ ‫‪rx3 ,x2‬‬ ‫‪1‬‬
‫فإذا كانت قيمة المحدد لهذه المصفوفة تساوي ‪ 0‬فإن ذلك داللة على وجود المشكلة‪.‬‬
‫طرق تصحيح المشكلة‬ ‫‪.4.2.5‬‬
‫تتمثل طرق العالج فيما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬اسقاط او حذف بعض المتغيرات المستقلة من النموذج‪.‬‬

‫‪ -‬زيادة حجم العينة والحصول على مزيد من البيانات‬
‫‪ -‬استخدام السالسل المختلطة (المقطعية الزمنية ‪)Panel‬‬
‫‪ -‬تحويل المتغيرات باستخدام الفروق األولى (التأخيرات)‪ .‬أي بدل‪:‬‬
‫𝑡𝑢 ‪𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥1𝑡−1 + 𝑐𝑥2𝑡−1 +‬‬
‫𝑡𝑢 ‪∆𝑦𝑡 = 𝑏∆𝑥1 + 𝑐∆𝑥2 +‬‬
‫‪111‬‬
‫‪ -‬تحويل المتغيرات باستخدام النسب‪:‬‬

‫𝑖𝑢 ‪𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥1𝑡 + 𝑐𝑥2𝑡 +‬‬
‫𝑖𝑦‬ ‫𝑎‬ ‫𝑡‪𝑥1‬‬ ‫𝑖𝑢 𝑡‪𝑥2‬‬
‫=‬ ‫𝑏‪+‬‬ ‫𝑐‪+‬‬ ‫‪+‬‬
‫𝑡‪𝑥1𝑡 𝑥1‬‬ ‫𝑡‪𝑥1‬‬ ‫𝑡‪𝑥1𝑡 𝑥1‬‬
‫مثال)‪(2‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪ .3.5‬مشكلة االرتباط الذاتي المتسلسل ‪Autocorrelation‬‬
‫بيان المشكلة‬ ‫‪.1.3.5‬‬
‫يظهر االرتباط الذاتي كأحد المشـ ــاكل الناتجة من خرق فرض ـ ـية من الفروض ـ ـيات الالزمة لتطبيق‬
‫المربعات الصغرى العادية على نماذج االنحدار‪ .‬نتيجة لعدم اسـ ـ ــتيفاء الفرضية الخاصة بالتباين المشترك‪.‬‬
‫‪ ، Cov(u j , u i )  0‬حيث إن قيمة التباين صـ ــفر تعني إن ‪ u j , u i‬مسـ ــتقلتان‪ .‬ومعنى االسـ ــتقالل يعني‬
‫أن الخطأ العش ـ ـ ـوائي غير مرتبط أي خطأ آخر‪ ،‬أي ما يحدث في الفترة الزمنية ‪ i‬ال يتأثر بما يحدث في‬
‫الفترة ‪ j‬في دراسات السالسل الزمنية وفي الدراسات المقطعية نقول أن ما يحدث للمشاهدة األولى ال يتأثر‬
‫بما يحدث للمشاهدة الثانية‪.‬‬
‫يتم خرق فرضـ ـية انعدام التباين المش ــترك دائما في الد ارس ــات التي تعتمد على بيانات تم الحص ــول‬
‫عليها من س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالسـل زمنية‪ .‬بما معناه أن الحدث الذي حصـل في سـنة معينه يتأثر بالحدث في السـنة‬
‫الماض ــية‪ .‬يش ــبه االرتباط الذاتي برمي حجر في الماء حيث تبدأ قواه تتالش ــى الموجات تدريجيا لكن تأخذ‬
‫وقتا ليتم ذلك فكلما قصـ ـ ـ ـ ـ ــر الزمن بين المشـ ـ ـ ـ ـ ــاهدات وكلما زاد احتمال وجود االرتباط الذاتي‪ .‬هذا يجعلنا‬
‫نوجه اهتمام أكثر لوجوده في الفترات التي تضـ ـ ــم اشـ ـ ــهر أو فصـ ـ ــول اكثر من المشـ ـ ــاهدات التي تمر على‬
‫سنوات‪.‬‬
‫أن الفرض إن العالقات التي تقدر من مش ـ ـ ـ ــاهدات أخذت على فترات زمنية تض ـ ـ ـ ــم ارتباط ذاتي‬
‫ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائع جــدا حتى إن االرتبــاط الــذاتي يرمز لمتغي ارتــه بحرف ‪ t‬على داللــه على الزمن اكثر من ‪ i‬التي‬
‫تســتخدم في الحاالت العامة من هذا فأننا عندما تتكلم عن االرتباط يســتخدم‪ E(ut , ut-1 )=0,‬هذا التعبير‬
‫يش ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن التش ـ ـ ـ ـ ــتت الذي يحدث في وقت ‪ t‬له عالقة للتش ـ ـ ـ ـ ــتت الذي يحدث في وقت ‪ t-s‬النتائج‬
‫المترتبة على االرتباط الذاتي في التقدير يعتمد على طبيعة االرتباط الذاتي نفسـ ـ ـ ـ ـ ــه‪ ،‬المتواجد في النموذج‪.‬‬
‫هناك عدة أشكال لالرتباط الذاتي‪:‬‬
‫‪ -‬من حيث الرتبة‪ :‬قــد يكون االرتبــاط الــذاتي من الرتبــة االولى او الثــانيــة او رتبــة أعلى‪ :‬حيــث أن‬
‫االرتباط الذاتي من الرتبة االولى يعني وجود ارتباط بين القيم التقديرية للخطأ العش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائي في فترة‬
‫زمنية معينة والقيمة المقدرة له في الفترة السابقة مباشرة ‪u t  u t 1   t‬‬
‫حيث ‪ ‬معلمة تقيس درجة االرتباط وقيمتها اقل من ‪ 1‬و عشـوائي موزعه توزيع طبيعي ومســتقلة‬
‫وذات وسط صفري وتباين ثابت = ‪. 2‬‬
‫وقــد يكون االرتبــاط الــذاتي من الرتبــة الثــانيــة ويعني ذلــك وجود ارتبــاط بين القيم التقــديريــة للخطــأ‬
‫العشوائي في فترة زمنية معينة والقيمة المقدرة له في الفترتين السابقتين مباشرة ‪. ut  ut 2  t‬‬
‫‪114‬‬
‫‪. 1  ‬‬ ‫‪ -‬من حيث اتجاه االرتباط‪ :‬فقد يكون االرتباط الذاتي لألخطاء موجبا أو سالبا ‪ 1‬‬
‫‪ -‬من حيث البيانات‪ :‬قد يكون االرتباط الذاتي تسـ ـ ـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ـ ـ ــليا وقصـ ـ ـ ـ ـ ــد به ان يكون االرتباط بين القيم‬
‫المتتالية للخطأ العشوائي عبر فترات زمنية متتالية‪ ،‬حيث تكون البيانات المستخدمة في هذه الحالة‬
‫على شكل سالسل زمنية‪.‬‬
‫وقــد يكون االرتبــاط الــذاتي مقطعيــا والــذي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الى أن االرتبــاط الــذاتي يكون بين قيم الخطــأ‬
‫العشـ ـوائي المتعلق بأفراد العينة عند نقطة زمنية معينة‪ ،‬وتكون البيانات المس ــتخدمة في هذه الحالة‬
‫في شكل بيانات مقطعية‪.‬‬
‫أثر وجود المشكلة‬ ‫‪.2.3.5‬‬
‫ال يؤثر وجود االرتباط الذاتي بين البواقي على قيم معامالت االنحدار وفي عدم تحيزها‪ ،‬ولكن‬
‫وجود االرتباط الذاتي يؤدي إلى حساب أخطاء معيارية أقل لهذه المعامالت وبالتالي يرسم صورة‬
‫متفائلة أكثر من الالزم النخفاض الخطأ المعياري يؤدي بدوره الى زيادة قيم ‪ t‬المحسوبة لهذه‬
‫المعامالت‪.‬‬
‫‪ -‬معامل التحديد يكون متحي از ألعلى ألن قيمته الحقيقية أقل من القيمة التي تم الحصول عليها (في‬
‫ظل وجود االرتباط الذاتي) ومن ثم تكون قيمة اختبار ‪ F‬خاطئة وكل ذلك يؤدي إلى قرار خاطئ‬
‫‪ -‬التنبؤ المحسوب من خالل مقدرات طريقة المربعات الصغرى في ظل وجود مشكل االرتباط الذاتي‬
‫لن يتميز بالكفاءة والدقة التي يجب توفرها حتى يمكن االعتماد على نتائج التقديرات المتحصل‬
‫عليها‪.‬‬
‫طرق الكشف عن المشكلة‬ ‫‪.3.3.5‬‬
‫تتعدد اختبارات الكشف عن مشكل االرتباط الذاتي وهذا حسب درجة االرتباط‪ ،‬ولكننا نولي اهتماما‬
‫لالرتباط الذاتي من الدرجة األولى‪ .‬ومن أهم طرق الكشف عن هذا المشكل الطريقة البيانية واختبار‬
‫ديربن واتسن‪.‬‬
‫أ‪ -‬الطريقة البيانية‬

‫يمكن الكشف على االرتباط الذاتي بين األخطاء العشوائية باستخدام الطريقة البيانية‪ .‬إذ تعتبر‬
‫هذه الطريقة بسيطة في الكشف عن وجود مشكل االرتباط الذاتي سواء لالنحدار البسيط أو‬
‫المتعدد‪ ،‬حيث يتم اجراء انحدار وفقا المربعات الصغرى‪ ،‬ثم يتم حساب البواقي 𝑖̂𝑒 وبعدها‬
‫‪115‬‬
‫ترسم البواقي في أشكال بيانية عبر الزمن وذلك لمالحظة االتجاه العام للبواقي‪ .‬والشكل الموالي‬
‫يبين أهم حاالت االرتباط الذاتي لألخطاء‪.‬‬
‫الشكل رقم (‪:)2.5‬أهم حاالت االرتباط الذاتي لألخطاء‬
‫المصدر‪ :‬حسام علي داود وخالد محمد السواعي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.314‬‬
‫وبالرغم من بساطة هذه الطريقة وسهولتها إال أنها طريقة تقريبية وليست كافية للداللة على وجود المشكلة‪،‬‬
‫لذلك تستكمل الطريقة ببعض الطرق األخرى‪.‬‬
‫ب‪ -‬اختبار ديربن واتسون‪Durbin- Watson‬‬

‫يعتبر اختبار ديربن واتسون ‪ Durbin- Watson‬من اختبارات االرتباط الذاتي من الدرجة األولى وهو‬
‫من أوسع االختبارات استعماال كما أن أداءه جيد لمختلف العينات‪ ،‬حيث يوجد العديد من االختبارات‬
‫األخرى والتي قد تكون أقوى من اختبار ديربن‪-‬واتســون من الناحية اإلحصائية إال أنها تكتسب قوتها‬
‫في العينات كبيره الحجم‪ .‬ولذلك يفضل ديربن واتســون على الكثير من االختبارات األخرى‪ ،‬فضال على‬
‫أنه بسيط من ناحية الفكرة والتطبيق‪.‬‬
‫‪ -‬شروط تطبيق اختبار ديربن واتسون ‪Durbin- Watson‬‬
‫‪ ‬يستخدم إال في حالة وجود ارتباط ذاتي من الدرجة االولى أي‪ ut  ut 1   t :‬؛‬
‫‪116‬‬
‫‪ ‬يجب ان تحتوى معادلة االنحدار على ثابت االنحدار؛‬

‫‪ ‬يجب أال يحتوي النموذج على متغيرات ذات ابطاء زمني مثال ‪Yt=a+b1Xt+b2Yt-1+et‬؛‬
‫‪ ‬يستخدم ديربن واتسون ‪ Durbin- Watson‬في حالة العينات الصغيرة ‪ n<30‬حيث ال تقل‬
‫عن ‪ 6‬مشاهدات حتى يمكن اجراء ذا االختبار‪.‬‬
‫‪ -‬خطوات تطبيق اختبار ديربن واتسون ‪Durbin- Watson‬‬
‫لتطبيق اختبار ديربن واتسون ‪ Durbin- Watson‬بعد تقدير نموذج انحدار خطي ثم الحصول على‬
‫بواقي االنحدار 𝑖̂𝑦 ‪ ،𝑒̂𝑖 = 𝑦𝑖 −‬يتم تحديد فرضيات االختبار كما يلي‬
‫‪H 0 :  0‬‬ ‫فرضية العدم (ال يوجد ارتباط ذاتي من الدرجة االولى)‬
‫‪H1 :   0‬‬ ‫الفرضية البديلة (يوجد ارتباط ذاتي من الدرجة االولى)‬
‫علما أن ‪  t‬تستوفي جميع‬ ‫حيث إذا كانت ‪ ‬تساوي صفر تكون ‪ u t 1‬صفر وبذلك تكون ‪ut   t‬‬
‫فرضيات المربعات الصغرى‪ ،‬وبالتالي ال يوجد ارتباط ذاتي من الدرجة االولى‪.‬‬
‫نشير إلى إمكانية صياغة أكثر من فرضية بديله‪ ،‬فيمكن أن نفترض‪ ،‬الحالة التي يكون فيها االرتباط الذاتي‬
‫موجب‪ .‬وهو األكثر حدوثا في الدراسات االقتصادية لكن أحيانا يكون عندك ارتباط ذاتي سالب‪H1 :   0 .‬‬
‫بعد ذلك يتم حساب احصائية ديربن واتسن المحصورة بين ‪ 0‬و‪ 4‬والتي تعطى بالصيغة التالية‪:‬‬
‫‪∑𝑛𝑡=2(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 )2‬‬

‫= 𝑐𝑑‬
‫‪∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡2‬‬
‫ويجب مالحظة أن البسط به ‪ ،∑𝑛𝑡=2 𝑒𝑡2‬حيث أن عدد الفروق أقل من عدد المشاهدات بواحد‪ ،‬وذلك ألن‬
‫القيمة األولى ال تسبقها قيمة‪.1‬‬
‫‪117‬‬
‫مثال (‪:)3‬‬
‫‪et‬‬ ‫‪et2‬‬ ‫‪et 1‬‬ ‫‪et  et 1‬‬ ‫‪(et  et 1 ) 2‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪4-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7-‬‬ ‫‪49‬‬
‫‪7-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪9-‬‬ ‫‪53‬‬
‫‪∑𝑛𝑡=2(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 )2‬‬ ‫‪53‬‬

‫= 𝑐𝑑‬ ‫=‬ ‫‪= 0.80‬‬
‫‪∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡2‬‬ ‫‪66‬‬
‫ويتم الحصول على القيمة الجدولية لديربن واتسن ومقارنتها مع القيمة المحسوبة‪ ،‬حيث يعطي قيمة ‪dL‬‬
‫وهي القيمة الدنيا‪ . Lower.‬حيث يعطى قيمة ‪ dU‬القيمة القصوى ‪ ،Upper‬ونحصل على القيمتين من‬
‫الجدول‪ ،‬ولكن نحصل على القيمتين نحتاج إلى عدد المشاهدات ‪ n‬وعدد المتغيرات المستقلة)‪ .)k-1‬على‬
‫النحو اآلتي‪:‬‬
‫القرار‬ ‫الحالة قيمة ‪ DW‬المحسوبة‬

‫ارتباط ذاتي سالب‬ ‫‪4-dL< dc <4‬‬ ‫‪1‬‬
‫)‪ (4-du)< dc <(4-dL‬قرار غير محدد‬ ‫‪2‬‬
‫ال يوجد ارتباط ذاتي‬ ‫)‪2< dc <(4-du‬‬ ‫‪3‬‬
‫ال يوجد ارتباط ذاتي‬ ‫‪du< dc <2‬‬ ‫‪4‬‬
‫قرار غير محدد‬ ‫‪dL< dc <du‬‬ ‫‪5‬‬
‫ارتباط ذاتي موجب‬ ‫‪0< dc <dL‬‬ ‫‪6‬‬
‫يالحظ هنا وجود منطقتين حرجتين إحداهما لالرتباط الموجب واألخرى لالرتباط السالب‪ ،‬فإذا وقعت ‪dc‬‬
‫في احداهما فإنه يمكن التأكيد على وجود ارتباط ذاتي‪ ،‬كما توجد منطقتان أخريين إذا وقعت ‪ dc‬في احداهما‬
‫‪118‬‬
‫يمكن التأكد من عدم وجود ارتباط ذاتي (الحالة ‪3‬و‪ ،)4‬وكذلك منطقتان ال يمكن اخذ قرار بشأنهما إذا‬
‫انتمت اليهما قيمة ‪( dc‬الحالة ‪ 2‬و ‪.)5‬‬
‫وعن جداول ديربن واتسون تكون في مستوى معين يكون عند جدول ‪ %5‬وآخر ‪ %1‬والذي يستخدم‬
‫دائما ‪ .%5‬و‪ n‬تبدأ من القيمة ‪ 15‬وهذا يمثل نقصا من نقائص جدول واتسون ألنه يتطلب عدد من‬
‫المشاهدات ال تقل عن ‪ .15‬ولكن تم تفادي هذا اآلمر بتطوير جداول تبدأ من ‪ 6‬مشاهدات ‪2‬فقط تقوم‬
‫على نفس الفكرة‪.‬‬
‫‪k=1‬‬
‫‪N‬‬ ‫‪dL‬‬ ‫‪du‬‬
‫‪15‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪1.36‬‬
‫‪16‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪1.37‬‬
‫‪17‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪1.38‬‬
‫‪18‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪1.39‬‬
‫‪19‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪1.40‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪1.41‬‬
‫‪ 2‬راجع الملحق‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫فبالعودة الى نتيجة المثال‪ ،‬إذا كانت ‪ n=20‬عند مستوى الثقة ‪ %5‬فإن قيمة ديربن واتسن الجدولية‬
‫الموافقة هي ‪ 1.41=du 1.20= dL‬أي ان القيمة المحسوبة هي أقل من الحد األدنى (الحالة ‪ ،)2‬وهذا‬
‫يعني أننا سنرفض ‪ .Ho‬ونقبل الفرض البديل القائل بوجود ارتباط ذاتي بين االخطاء‬
‫إذا كانت ‪ d<1.20‬ولن نرفض ‪ Ho‬إذا كانت ‪ .d>1.41‬واذا كانت ‪ du  d  dL‬ال نستطيع إن‬
‫‪d > 4 - dL‬‬ ‫نتخذ قرار بشأن قبول فرض العدم آو رفضه‪ .‬ارفض ‪ Ho‬إذا كانت‪ ، d< du‬أو‬
‫واذا كانت‪ 4- dL  d  4- du‬ال نستطيع أن نتخذ قرار بشأن قبول فرض العدم آو رفضه‪.‬‬
‫القيم من ‪ 2‬تؤدي إلى قبول ‪ Ho‬والقيم القريبة من الصفر آو قيمة ‪ 4‬تؤدي إلى رفض ‪.Ho‬‬
‫‪ -‬العالقة بين ديربن واتسون ومعلمة االرتباط الذاتي‪:‬‬
‫إذا أخذنا إحصائية ديربن واتسون المحسـوبة‬
‫‪∑𝑛𝑡=2(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 )2‬‬

‫= 𝑐𝑑‬
‫‪∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡2‬‬
‫نالحظ ان البســط يبدأ بالمشاهدة الثانية نسبة لظهور البواقي المتباطئة في البسط‪.‬‬
‫‪dc ‬‬
‫‪e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬
‫‪‬‬
‫‪e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪e e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t t 1‬‬
‫‪e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬
‫̂‪dc  1  1  2‬‬ ‫يالحظ أن األمر يساوي تقريبا‬

‫ˆ‪dc  2  2 ‬‬
‫وبالتالي‬
‫) ˆ‪dc  2(1  ‬‬
‫‪ˆ  1  1 / 2dc‬‬ ‫أحيانا تكتب كما يلي‪:‬‬
‫نستفيد من عملية تصحيح النماذج للتخلص من مشكلة‬ ‫‪‬‬ ‫من خالل هذا نستطيع الحصول على مقدرة‬
‫واستخدامها في العملية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االرتباط الذاتي‪ .‬وذلك بأجراء انحدار النموذج والحصول على ‪ d‬ومنه نستخرج‬
‫من العالقة نالحظ انه إذا كانت = صفر ال يوجد ارتباط ذاتي ويترتب عليها ‪ d=2‬مما يؤشر إلى انعدام‬
‫أي كان عندك أي كان هناك ارتباط ذاتي موجب وتام يترتب على‬ ‫‪‬‬ ‫االرتباط الذاتي‪ .‬إذا كانت ‪=+1‬‬
‫ذلك إن ‪ d=0‬أي يكون هناك االرتباط ذاتي موجب( رفض فرض العدم) واذا كانت‬
‫‪  =-1‬ارتباط ذاتي سلبي ومنها‬
‫‪120‬‬
‫‪ 1  1  1 / 2d‬‬
‫‪2‬‬
‫‪d‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪1/ 2‬‬
‫ونستنج من ذلك انه إذا كانت ‪ 2>d‬ارتباط سلبي واذا كانت ‪ 2>d‬ارتباط موجب واذا‬
‫كانت ‪ d =2‬ال يكون هناك ارتباط ذاتي‪.‬‬
‫تتم معالجة االرتباط الذاتي بناء على سبب حدوث المشكلة فعندما السبب هو اهمال متغير مستقل‬
‫أو أكثر يتعين اضافة ذلك المتغير أو المتغيرات إلى النموذج‪.‬‬
‫وعندما يكون السبب هو الصياغة غير الدقيقة للنموذج فإن المعالجة تتم من خالل إعادة صياغة‬
‫النموذج بالشكل المناسب‪.‬‬
‫أما إذا كان سبب المشكلة هو وجود عالقة فعلية بين البواقي فيوجد عدة طرق للمعالجة منها طريقة‬
‫الفرق العام وطريقة الفرق األول وطريقة المربعات الصغرى المعممة ‪.GLS‬‬
‫أ‪ -‬طريقة الفرق العام‬
‫تتم المعالجة وفقا للخطوات التالية‪:3‬‬
‫الذاتي‪.‬‬ ‫‪ o‬تقدير معامل االرتباط‬
‫‪ o‬ايجاد الفروق االولى للمتغير التابع والمستقل وذلك وفقا لمعادلة الفرق العام التالية‪:‬‬
‫بذلك يتم تحويل البيانات في ضوء معامل االرتباط الذاتي على النحو التالي‪:‬‬
‫وبغرض عدم اهمال المشاهدة األولى في عملية إيجاد الفروق‪ ،‬فيتم إيجاد تقدير لها كما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ o‬ايجاد تقدير للقيم المحولة باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية‬
‫‪ 3‬المرجع نفسه ص ‪.324‬‬
‫‪121‬‬
‫‪ o‬يتم اختبار فرض االرتباط الذاتي على النموذج المحول باستخدام اختبار ديربن واتسن‪ ،‬فإذا‬
‫كان هناك قبول للفرض البديل والذي يقضي بوجود االرتباط الذاتي‪ ،‬فإنه يتعين أخذ الفروق‬
‫األولى مرة ثانية للمتغيرات المحولة مرة أخرى واعادة االختبار إلى أن يتم التأكد من عدم‬
‫وجود االرتباط الذاتي في النموذج‪.‬‬
‫ب‪ -‬طريقة المربعات الصغرى المعممة‬
‫‪122‬‬
‫‪ .4.5‬مشكلة عدم ثبات التباين (عدم التجانس) ‪Heteroskedasticity‬‬

‫‪ .1.4.5‬بيان المشكلة‬
‫ان استعمال النماذج االنحدارية المتعددة خاصة يتوقف على مدى احترام الفرضيات األساسية‬
‫لطريقة التقدير المستعملة‪ ،‬ومن بين هذه الفرضيات فرضية تجانس تباين الخطأ أي أن تباين‬
‫المتغير العشوائي أو البواقي يكون متجانسا وثابتا‪ ،‬غير أن هذا التجانس ال يكون دائما صحيحا‬
‫عند دراسة حاالت تطبيقية واقعية وباستعمال بيانات مقطعية جزئية يظر تشتت كبير للبواقي‪.‬‬
‫وبالتالي ال يظهر التجانس في هذا التباين حيث يكون لكل مشاهدة تباين للخطأ يختلف عن المشاهدة‬
‫األخرى‪ .‬كما هو موضح من خالل الشكل التالي‪:‬‬
‫الشكل رقم(‪ :)3.5‬حالة ثبات التباين‬
‫وعليه فان عدم تحقق فرضية تبات تباين الخطأ لكل قيم المتغيرات المستقلة في االنحدار فإننا نواجه‬
‫مشكلة عدم ثبات التباين‪ ،‬مما يؤدي الى تقديرات غير كفؤة‪ ،‬وفي هذه الحالة تكون األخطاء حول‬
‫خط االنحدار المقدرة ليس لها نفس التباين‪ ،‬أي أن‪:4‬‬
‫‪𝑉(𝑢𝑖 ) = 𝜎𝑢2𝑖 ≠ 𝜎𝑢2‬‬
‫الحظ انه اليمكن التعبير عن تباين األخطاء بمقدار ثابت (أي ‪ )𝜎𝑢2‬بسبب ان تباين الخطأ يختلف‬
‫من مشاهدة إلى أخرى‪ ،‬مما يترتب عليه أيضا عدم القدرة على التعبير على مصفوفة التباين والتباين‬
‫المشترك بالصيغة ( 𝑛𝐼 ‪.)𝜎𝑢2‬‬
‫‪𝜎𝑢21‬‬ ‫‪0 … 0‬‬
‫‪𝑐𝑜𝑣(𝑢) = ( 0‬‬ ‫) ‪𝜎𝑢22 … 02‬‬
‫‪0‬‬ ‫𝑛𝑢𝜎 … ‪0‬‬
‫الحظ هنا ان‪𝜎𝑢21 ≠ 𝜎𝑢22 ≠ ⋯ ≠ 𝜎𝑢2𝑛 :‬‬
‫‪123‬‬
‫ويمكن تفسير عدم ثبات التباين بيانيا من خالل تقلب كل من األخطاء العشوائية حول وسطها دالة في‬
‫المتغير المستقل 𝑖𝑋 ‪ ،‬وفي مثل هذه الحالة يعتمد شكل عدم تجانس الخطأ على شكل العالقة بين تباين‬
‫األخطاء والمتغير المستقل‪ ،‬وفيما يلي بعض من هذه االشكال‪:‬‬
‫الشكل رقم (‪ :)5.5‬أشكال حاالت عدم تباين األخطاء العشوائية‬
‫المصدر‪ :‬حسام علي داود وخالد محمد السواعي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪ ،‬ص‪.275‬‬
‫وهكذا يتضح لنا أن اتجاه تباين الخطأ نحو التزايد مع زيادة قيمة 𝑖𝑋 ‪ ،‬أو اتجاهه نحو التناقص مع زيادة‬
‫قيمة 𝑖𝑋 ‪ ،‬أو أي شكل آخر غير الثبات عند كل مستوى للمتغير المستقل 𝑖𝑋‪ .‬وهذا ما يعرف بمشكلة عدم‬
‫ثبات تباين األخطاء العشوائية‪.‬‬
‫‪ .2.4.5‬أثر وجود المشكلة‬

‫يترتب على وجود مشكلة عدم ثبات التباين عدة آثار‪ ،‬أهمها‪:‬‬
‫‪ -1‬عند وجود مشكلة عدم ثبات التباين تظل تقديرات المعالم باستخدام طريقة المربعات الصغرى‬
‫العادية غير متحيزة ومتسقة‪ ،‬لكنها تفقد خاصية الكفاءة‪ ،‬وذلك ألن تباين التقديرات في ظل‬
‫مشكلة عدم ثبات التباين ال يكون أقل ما يمكن سواء في العينات الصغيرة أو الكبيرة‪ ،‬وهذا يني‬
‫أنها أقل مصداقية من تنبؤات أخرى تبنى على طرق تخلو من مشكلة عدم ثبات التباين مثل‬
‫طريقة المربعات الصغرى المعممة )‪.(GLS‬‬
‫‪124‬‬
‫‪ -2‬ال يمكن صيغة تباين المعلمات من أجل الوصول إلى اختبارات المعنوية أو تكوين مجاالت‬
‫الثقة‪ ،‬والسبب في ذلك يرجع إلى أن الحصول على تباينات التقديرات تم في ظل افتراض‬
‫تجانس تباين أخطاء جميع المشاهدات أي ( ‪ ،)𝜎𝑢2‬مما ادى إلى أخذ ‪ 𝜎𝑢2‬كعامل مشترك‪.‬‬
‫‪∑ 𝑥2‬‬ ‫‪1‬‬
‫= )̂𝑎(𝑉‬ ‫‪𝜎𝑢2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪̂ ) = 𝜎𝑢2‬‬
‫𝑏(𝑉‬
‫‪𝑛 ∑ 𝑥2‬‬ ‫‪𝑛 ∑ 𝑥2‬‬
‫بيد أنه في ظل افتراض عدم ثبات التباين من مشاهدة إلى أخرى نتيجة لتغييره مع تغير قيمة‬
‫المتغير المستقل 𝑖𝑋‪ ،‬فإنه ال يمكن أخذ ( 𝑖‪ )𝜎𝑢2‬كعامل مشترك ومن ثم ال يمكن أن تتحقق الصيغ‬
‫السابقة بل نكون بصدد صيغ مختلفة تماما‪.‬‬
‫‪ -3‬مشكلة عدم ثبات التباين تؤثر على دقة التقديرات المتحصل عليها وينعكس في أن القيم المتنبأ‬
‫بها للدالة تصبح غير دقيقة (أي عدم كفاءة التنبؤات)‪.‬‬
‫طرق الكشف عن المشكلة‬ ‫‪.3.4.5‬‬
‫هناك عدة طرق للكشف عن مشكلة عدم ثبات تباين األخطاء‪ ،‬ومن أهمها الطريقة البيانية واختبار جولد‬
‫فيلد وكوانت‪ .‬وفيما يلي عرض لمحتوى هذه االختبارات‪:‬‬
‫أ‪ -‬الطريقة البيانية‬
‫يتم اجراء انحدار بطريقة المربعات الصغرى لبيانات العينة والحصول على البواقي 𝑖̂𝑦 ‪ 𝑒̂𝑖 = 𝑦𝑖 −‬ثم‬
‫نحسب قيم مربع األخطاء ‪.𝑒̂𝑖2‬‬
‫ثم تتم دراسة الرسوم البيانية للعالقة بين مربع األخطاء والمتغير المستقل 𝑖𝑋 ومن ثم يمكن استنتاج فيما‬
‫إذا كان هناك ثبات للتباين أو عدم ثبات التباين‪.‬‬
‫اختبار جولد فيلد وكوانت ‪Goldfeld and Quandt Test‬‬ ‫ب‪-‬‬
‫يستخدم هذا االختبار في العينات الكبرى‪ ،‬كما يشترط أن يكون حجم العينة مساويا على األقل‬
‫ضعف عدد المعالم المراد تقديرها‪ .‬كما يفترض في هذا االختبار أن المتغير العشوائي يتبع التوزيع‬
‫الطبيعي‪ ،‬وعدم وجود االرتباط الذاتي لألخطاء‪:‬‬
‫‪E(ui , uj ) = 0‬‬ ‫‪∀i ≠ j‬‬
‫‪125‬‬
‫يتم تقسيم العينة الى ثالثة اقسام ويتم استبعاد القسم الذي في المنتصف‪ .‬ثم يحسب تباين األخطاء‬
‫بالنسبة للجزء ألول والجزء الثالث‪ ،‬ثم اختبار مدى تساويهما باستخدام اختبار‪ ،F‬وذلك باتباع‬
‫الخطوات التالية‪:‬‬
‫‪ -‬ترتيب المشاهدات تصاعديا طبقا لقيم المتغير المستقل 𝑖𝑋؛‬

‫‪ -‬اختيار عدد من المشاهدات التي تقع في الوسط ونقوم بحذفها‪ ،‬على االغلب يكون عددها يمثل ربع‬
‫العدد الكلي للمشاهدات أو ثلثه؛‬
‫‪ -‬بقية البيانات والتي قسمت الى مجموعتين تمثل األولى القيم الصغيرة للمتغير 𝑖𝑋 وليكن حجمها ‪،𝑛1‬‬
‫والثانية تضم القيم الكبيرة للمتغير 𝑖𝑋 وليكن حجمها ‪𝑛2‬؛‬
‫‪ -‬يتم تقدير معادلة انحدار لكل مجموعة بطريقة المربعات الصغرى العادية بهدف الوصول إلى‬
‫مجموع مربع البواقي لكل منهما ( ‪:)∑ 𝑒̂12 , ∑ 𝑒̂22‬‬
‫‪ -‬للحصول على تباين األخطاء للمجموعتين األولى والثانية نقوم بتقسيم مجموع مربعات األخطاء لكل‬
‫مجموعة على درجات الحرية ‪ ،df‬حيث ‪ k‬تمثل عدد المعالم المقدرة في النموذج‪.‬‬
‫‪ -‬حساب اإلحصائية ‪F‬المحسوبة )‪ ،(Fcal‬حيث تتبع توزيع ‪ F‬برجتي الحرية ‪ n2-k‬و‪ ،n1-k‬والجدول‬
‫الموالي يلخص خطوات تطبيق االختبار‪:‬‬
‫الجدول رقم (‪ :)1.5‬خطوات تطبيق اختبار جولد فيلد وكوانت ‪Goldfeld and Quandt Test‬‬
‫الخطوة المجموعة األولى (القيم الصغيرة للمتغير المستقل) المجموعة الثانية (القيم الكبيرة للمتغير المستقل)‬
‫𝑖‪𝑌2𝑖 = 𝑎2 + 𝑏2 𝑋2𝑖 + 𝑒2‬‬ ‫𝑖‪𝑌1𝑖 = 𝑎1 + 𝑏1 𝑋1𝑖 + 𝑒1‬‬ ‫‪1‬‬
‫𝑖‪𝑌̂2 = 𝑎̂2 + 𝑏̂2 𝑋2‬‬ ‫𝑖‪𝑌̂1 = 𝑎̂1 + 𝑏̂1 𝑋1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫𝑖‪𝑒̂2𝑖 = 𝑦2𝑖 − 𝑦̂2‬‬ ‫̂𝑒 ∑ ‪‬‬ ‫𝑖‪𝑒̂1𝑖 = 𝑦1𝑖 − 𝑦̂1‬‬ ‫̂𝑒 ∑ ‪‬‬
‫𝑖‪2‬‬ ‫𝑖‪1‬‬
‫‪df2=n2-k‬‬ ‫‪df1=n1-k‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫𝑖‪∑ 𝑒̂ 2‬‬ ‫𝑖‪∑ 𝑒̂ 1‬‬
‫= 𝑖‪𝜎̂𝑒22‬‬ ‫تباين األخطاء‪:‬‬ ‫= 𝑖‪𝜎̂𝑒21‬‬ ‫تباين األخطاء‪:‬‬
‫‪𝑑𝑓2‬‬ ‫‪𝑑𝑓1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫𝑖‪𝜎̂𝑒22𝑖 ∑ 𝑒̂ 2‬‬ ‫‪⁄n 2 − k‬‬
‫𝑙𝑎𝑐𝐹‬ ‫= ‪= 2‬‬
‫‪𝜎̂𝑒1𝑖 ∑ 𝑒̂ 2 ⁄n1 − k‬‬
‫𝑖‪1‬‬
‫‪𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹n2 −k,n1 −k‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪ -‬وبمقارنة حساب اإلحصائية ‪ F‬المحسوبة )‪ ،(Fcal‬بقيمة ‪ F‬الجدولية)‪ (Ftab‬نقبل فرضية العدم بثبات‬
‫التباين عندما يكون ‪ ، Ftab> Fcal‬والعكس صحيح‪.‬‬
‫مثال(‪ :)4‬فيما يلي بيانات عن الدخل واالستهالك في دولة معينة من ‪:2013-1983‬‬
‫‪126‬‬
‫المطلوب‪ :‬اختبر وجود مشكل عدم ثبات تباين األخطاء العشوائية عند مستوى معنوية ‪.%5‬‬
‫بداية يجب ترتيب المشاهدات تصاعديا كما هو في الجدول المعطى وتقسيم البيانات الى ثالث مجموعات‪،‬‬
‫يتم حذف ربع البيانات الوسطى وعددها ‪ 9‬مشاهدات‪ ،‬وبالتالي نحصل على مجموعتين من البيانات وعدد‬
‫مشاهداتها ‪ .11‬وبعد القيام بعملية االنحدار لكل مجموعة حصلنا نتائج كل مجموعة كما يلي‪:‬‬
‫انحدار المجموعة ‪:1‬‬
‫𝑖‪𝑌1𝑖 = 819.76 + 0.727𝑋1‬‬
‫‪𝑅̅ 2 = 0.744‬‬
‫‪2‬‬
‫𝑖‪∑ 𝑒̂1‬‬ ‫‪= 667723.6‬‬ ‫‪df1= 11-2=9‬‬
‫‪127‬‬
‫انحدار المجموعة ‪:2‬‬

‫𝑖‪𝑌2𝑖 = 1847.856 + 0.581𝑋2‬‬
‫‪𝑅̅ 2 = 0.647‬‬
‫‪2‬‬
‫𝑖‪∑ 𝑒̂ 2‬‬ ‫‪= 732280.73‬‬ ‫‪df2= 11-2=9‬‬
‫وبعد الحصول على مجموع مربعات األخطاء يمكن اجراء االختبار وذلك بحساب اإلحصائية ‪F‬‬
‫المحسوبة )‪ (Fcal‬ومقارنتها بقيمة ‪ F‬الجدولية)‪ .(Ftab‬ونجري االختبار التالي‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫𝑖‪∑ 𝑒̂ 2‬‬ ‫‪⁄n2 − k‬‬ ‫‪732280.73⁄11 − 2‬‬
‫= 𝑙𝑎𝑐𝐹‬ ‫‪2‬‬ ‫=‬ ‫‪= 1.097‬‬
‫𝑖‪∑ 𝑒̂1‬‬ ‫‪⁄n1‬‬ ‫‪−k‬‬ ‫‪667723.6⁄11 − 2‬‬
‫‪𝐹𝑡𝑎𝑏 = 𝐹(9;9;0.05) = 3.18‬‬

‫بما ان قيمة ‪ F‬المحسوبة )‪ (Fcal‬أقل من قيمة ‪ F‬الجدولية)‪ (Ftab‬فإننا نقبل فرضية العدم ‪ H0‬أي هناك ثبات‬
‫لتباين األخطاء‪.‬‬
‫غالبا يتم حل هذه المشكلة بقسمة كل حدود النموذج على ‪ X‬ثم إعادة تقدير االنحدار باستخدام المتغيرات‬
‫المحولة‪.‬‬
‫مثال (‪ :)05‬اسفرت نتائج انحدار متوسط األجور‪ Y‬على عدد العمال ‪ X‬في ‪ 30‬شركة في احدى الصناعات‬
‫على ما يلي‪:‬‬
‫‪Y=7.5+0.009X‬‬ ‫‪R2= 0.90‬‬
‫)‪(40.27) (16.10‬‬
‫نتائج انحدار متوسط األجور‪ Y‬على عدد العمال ‪ X‬في االثني عشرة مشاهدة األولى على الترتيب‬
‫‪2‬‬
‫‪Y=7.5+0.009X‬‬ ‫‪R2= 0.66 ∑ 𝑒̂ 1𝑖 =0.507‬‬
‫)‪(40.27) (16.10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Y=6.1+0.013X‬‬ ‫‪R2= 0.60 ∑ 𝑒̂ 1𝑖 =3.095‬‬
‫)‪(4.16) (3.89‬‬
‫حيث أن ‪ ESS1/ESS2= 3.09095‬تجاوز‪ F10.10=2.97‬عند مستوى معنوية ‪ %5‬ومنه نقبل فرضية وجود اختالف التباين‪.‬‬
‫وباعادة تقدير النموذج المحول لتصحيح اختالف التباين نحصل على‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Y/X=0.008+7.8(1/X) R2= 0.99 ∑ 𝑒̂ 1𝑖 =0.507‬‬
‫)‪(14.43) (75.58‬‬
‫‪128‬‬
‫تمارين‬
‫تمرين ‪ :01‬يوضح الجدول بيانات عن الدخل الشخصى الممكن إنفاقه بعد الضريبة ونفقات االستهالك‬
‫الشخصى فى الواليات المتحدة باأللف دوالر عن الفترة من ‪ 1962‬إلى ‪ . 1979‬تفترض النظرية‬
‫االقتصادية أن النفقات الحقيقية لالستهالك الشخصى فى عام ما )‪ (Ct‬هو فى األصل دالة خطية‬
‫للدخل الحقيقى الصافى لنفس العام ) ‪. (Ydt‬‬
‫( أ ) وضح لماذا تشير معادلة انحدار ‪ Ct‬على ‪ Yd t‬إلى وجود مشكلة ارتباط ذاتى بينما ال يشير‬
‫انحدار ‪ Ct‬على ‪  Yd t‬إلى وجود تلك المشكلة ؟‬
‫(ب) اشرح كيفية إجراء معادلة انحدار ‪  Ct‬على ‪. Ydt‬‬
‫‪Cˆ t‬‬ ‫‪ 11.40  0.93Ydt‬‬ ‫‪R 2  0.999 C:‬‬
‫‪= 0.75‬‬ ‫‪d‬‬ ‫)‪(144.33‬‬

‫‪Ct‬‬ ‫‪ 0.94Ydt‬‬ ‫‪R 2  0.960 D:‬‬
‫‪= 2.44‬‬ ‫‪d‬‬ ‫)‪(37.79‬‬
‫الحـــــل‬
‫يشير االنحدار األول ‪ ، C ،‬إلى وجود مشكلة ارتباط ذاتى عند مستوى األهمية ‪ ، 5%‬وذلك‬
‫ألن‬
‫‪ d = 0.75‬أى أقل من القيمة الحرجة ‪ dL = 0.95‬عند ‪ ( k’ = 1‬عدد المتغيرات المستقلة )‬
‫و ‪ ( n = 18‬عدد المشاهدات ) بالجدول ‪ C.4‬فى الملحق ‪ . C‬أما االنحدار الثانى ‪ ، D ،‬فال يشير إلى‬
‫وجود هذه المشكلة عند مستوى ‪ 5%‬ألن ‪ ، d = 2.24‬وهو أكبر من القيمة الحرجة ‪ dU = 1.12‬عند '‪k‬‬
‫‪ = 1‬و ‪ n = 18‬بالجدول ‪. C.4‬‬
‫(ب)إلجراء انحدار للتغير فى االستهالك على التغير فى الدخل نقوم أوالً بحساب معدالت التغير لكل‬
‫عنصر اقتصادى ‪ ،‬ثم نقوم بإجراء االنحدار باستخدام المتغيرات الناتجة ‪ .‬وبالتحديد فإننا نقوم بطرح القيمة‬
‫األولى من القيمة الثانية بكل عامود بيانات للحصول على عمود جديد به البيانات الجديدة لكل متغير ‪.‬‬
‫وبهذا ال نفقد سوى مشاهدة واحدة ‪ ،‬لكن بما أنه يتم إجراء االنحدار فى التغي ارت األولى بدون حدود ثابتة (‬
‫كما هو الحال هنا ) ‪ ،‬فإن عدد درجات الحرية ال يتغير‬
‫‪129‬‬
‫االستهالك‬ ‫الدخل‬ ‫السنة‬

‫‪355.2‬‬ ‫‪383.9‬‬ ‫‪1962‬‬
‫‪374.6‬‬ ‫‪402.8‬‬ ‫‪1963‬‬
‫‪400.4‬‬ ‫‪437.0‬‬ ‫‪1964‬‬
‫‪430.2‬‬ ‫‪472.2‬‬ ‫‪1965‬‬
‫‪464.8‬‬ ‫‪510.4‬‬ ‫‪1966‬‬
‫‪490.4‬‬ ‫‪544.5‬‬ ‫‪1967‬‬
‫‪535.9‬‬ ‫‪588.1‬‬ ‫‪1968‬‬
‫‪579.7‬‬ ‫‪630.4‬‬ ‫‪1969‬‬
‫‪618.8‬‬ ‫‪685.9‬‬ ‫‪1970‬‬
‫‪668.2‬‬ ‫‪742.8‬‬ ‫‪1971‬‬
‫‪733.0‬‬ ‫‪801.3‬‬ ‫‪1972‬‬
‫‪809.9‬‬ ‫‪901.7‬‬ ‫‪1973‬‬
‫‪889.6‬‬ ‫‪984.6‬‬ ‫‪1974‬‬
‫‪979.1‬‬ ‫‪1,086.7‬‬ ‫‪1975‬‬
‫‪1,089.9‬‬ ‫‪1,184.5‬‬ ‫‪1976‬‬
‫‪1,210.0‬‬ ‫‪1,305.1‬‬ ‫‪1977‬‬
‫‪1,350.8‬‬ ‫‪1,458.4‬‬ ‫‪1978‬‬
‫‪1,509.8‬‬ ‫‪1,623.2‬‬ ‫‪1979‬‬
‫وضح ‪:‬‬
‫( أ ) ما هو االرتباط الذاتى ولماذا يعد مشكلة ؟‬

‫(ب) كيف يمكن التحقق من وجود هذه المشكلة ؟‬
‫(ج) كيف يمكن التغلب عليها ؟‬
‫الحـــــل‬
‫( أ ) تنشأ مشكلة االرتباط الذاتى فى بيانات السالسل الزمنية عندما يكون لالنحرافات المعيارية‬
‫المتتابعة نفس اإلشارة أو تغيير اإلشارة يتم كثي اًر مما يؤدى إلى قيم مبالغ فيها إلحصاء ‪ t‬مما‬
‫يؤثر على قيم ‪ R2‬و ‪. F‬‬
‫(ب) يمكن التحقق من وجود مشكلة االرتباط الذاتى من خالل دراسة شكل يحتوى على االنحرافات‬
‫أو النتائج مع مرور الوقت ‪ .‬واألكثر انتشا اًر ودقة هو استخدام اختبار ‪Durbin-Watson‬‬
‫‪130‬‬
‫والذى يقوم على المقارنة بين قيمة إحصاء ‪ Durbin-Watson‬بالقيم الحرجة لـ ‪ d‬من‬
‫الجدول في الملحق ‪.‬‬
‫يعرض الجدول التالي بيانات عن االستثمار )‪ (I‬والمبيعات )‪ (S‬باأللف دوالر لعينة تتألف من ‪ 35‬شركة‬
‫بإحدى الصناعات ‪ .‬تفترض النظرية االقتصادية أن االستثمار دالة موجبة للمبيعات ‪ .‬وبإجراء‬
‫االنحدار‬
‫لـ ‪ I‬على ‪ S‬نحصل على النتائج الموضحة بالمعادلة األولى )‪ (A‬أدناه ‪ .‬إال أن حساب االنحرافات‬
‫لهذا االنحدار يشير إلى أن االنحرافات تزيد فى حالة الشركات الكبيرة عنها فى حالة الشركات‬
‫الصغيرة ( مما يعنى وجود مشكلة التغير الالمعيارى ) ومن ثم ‪ ،‬تم إجراء انحدار آخر )‪ (B‬معطياً‬
‫النتائج الموضحة أدناه ‪ .‬ويشير حساب االنحرافات إلى عدم وجود مشكلة االنحراف الالمعيارى فى‬
‫االنحدار ‪. B‬‬
‫( أ ) ما هو نوع االنحدار ‪ I‬؟ وكيف تم إجراؤه ؟‬
‫(ب) ما هى قيم معامالت الميل والثوابت فى حالة عدم وجود مشكلة االنحراف الالمعيارى مقارنة‬
‫بتلك القيم عند وجود هذه المشكلة ؟‬
‫ˆ‪I‬‬ ‫‪ 21.637  0.079S‬‬ ‫‪R 2  0.94‬‬ ‫‪A:‬‬
‫)‪(22.00) (28.50‬‬
‫‪23.187‬‬
‫‪I / S  0.074 ‬‬ ‫‪R 2  0.94‬‬ ‫‪B:‬‬
‫‪S‬‬
‫)‪(42.16) (20.41‬‬
‫االستثمارات‬ ‫المبيعات‬
‫‪30.2‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪31.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪150‬‬
‫‪35.1‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪38.4‬‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪40.2‬‬ ‫‪40.8‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪42.9‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪250‬‬
‫‪44.3‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪45.2‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪300‬‬
‫‪131‬‬
‫المـــراجع‬
References
‫المراجع‬
‫المــــراجع‬
‫‪ .1‬حسام علي داود وخالد محمد السواعي‪ ،‬االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق‪ ،‬دار‬
‫المسيرة‪ ،‬األردن‪.2013 ،‬‬
‫‪ .2‬صالح تومي‪ ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬ج ‪ ،1‬دوان المطبوعات الجامعية‪،‬‬
‫الجزائر‪.1999 ،‬‬
‫‪ .3‬كامل عالوي كاظم الفتالوي وحسن لطيف الزبيدي‪ ،‬القياس االقتصادي‪ ،‬ط‪ ،1‬دار الصفاء‪،‬‬
‫األردن‪.2011 ،‬‬
‫‪ .4‬مولود حشمان‪ ،‬السالسل الزمنية وتقنيات التنبؤ القصير المدى‪ ،‬ط‪ ،3‬ديوان المطبوعات‬
‫الجامعية‪ ،‬الجزائر‪2010،‬‬
‫‪ .5‬وليد إسماعيل السيفو وفيصل مفتاح شلوف وصائب جواد إبراهيم جواد‪ ،‬أساسيات االقتصاد‬
‫القياسي التحليلي‪ ،‬ط‪ ،1‬االهلية للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.2006،‬‬
‫‪6.‬‬ ‫‪Damodar N. Gujarati, Econométrie, Edition De Boeck, Paris, 2004.‬‬

‫‪7.‬‬ ‫‪GS Maddala, introduction to econometrics, Mac Millan Publishing Company,‬‬
‫‪USA, 1988.‬‬
‫‪8.‬‬ ‫‪P.A Samuelson and T.C Koopmans, Report of evaluative committee for‬‬
‫‪econometric, Vol. 2, No 2, April 1954.‬‬
‫‪9.‬‬ ‫‪Régis Bourbonnais, Econométrie, 5 ème édition, Edition Dunod, Paris, 2004.‬‬
‫‪133‬‬
‫الجداول االحصائية‬
STATISTICAL TABLES
‫الجداول االحصائية‬ ‫ملحق‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫ديربن واتسن‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬

مدخل للقياس الاقتصادي د. أشواق بن قدور

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

مدخل للقياس الاقتصادي د. أشواق بن قدور

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫المركز الجامعي الحاج موسى آق أخموك – تمنراست‬

‫معهد العلوم االقتصادية التسيير والعلوم التجارية‬

‫المقياس‪ :‬مدخل للقياس االقتصادي‬

‫إعداد الدكتورة‪ :‬أشواق بن قدور‬

‫السنة الجامعية ‪2016/2015‬‬

‫‪2‬‬ ‫الفصل االول‪ :‬تعريف وطبيعة القياس االقتصادي‬

‫‪39‬‬ ‫‪ .1.3‬التعريف باالنحدار البسيط مع أمثلة‪........................................‬‬

‫‪114‬‬ ‫‪ .3.5‬مشكلة االرتباط الذاتي المتسلسل‪............................................‬‬

‫هذه المطبوعة هي عبارة عن مجموعة من المحاضرات في القياس االقتصادي التي قدمت‬

‫وفي هذا الصدد اشكر كل من ساعدني في انجاز هذه المطبوعة‪.‬‬

‫د‪ .‬أشواق بن قدور‬

‫‪Definition and Nature of Econometrics‬‬

‫‪ .1.1‬تعريف القياس االقتصادي‬

‫تعريف القياس االقتصادي وطبيعته‬

‫األوائل من أمثال ‪ H.More‬و ‪ H.Sultz‬الجمعية الدولية لالقتصاد القياسي سنة ‪.1930‬‬

‫المتعلقة بهذا العلم‪.‬‬

‫‪ .1.1‬تعريف القياس االقتصادي‬

‫يبدو ان مصطلح القياس االقتصادي باإلنجليزية‪ Econometrics‬مكونة من مقطعين‪Econo:‬‬

‫‪ .2.1‬عالقة القياس االقتصادي بعلم االقتصاد‪ ،‬الرياضيات واالحصاء‬

‫الشكل رقم (‪ :)1.1‬عالقة القياس االقتصادي باالقتصاد والرياضيات واإلحصاء‬

‫الرياضيات‬ ‫االقتصاد‬ ‫القياس االقتصادي‬

‫االحصاء الرياضي‬ ‫اإلحصاء‬ ‫االحصاء االقتصادي‬

‫‪ .1.2.1‬القياس االقتصادي والنظرية االقتصادية‪:‬‬

‫‪ .2.2.1‬القياس االقتصادي واالقتصاد الرياضي‪:‬‬

‫‪ .3.2.1‬القياس االقتصادي واالحصاء االقتصادي‪:‬‬

‫‪ .3.1‬فروع القياس االقتصادي‪:‬‬

‫‪ .4.1‬أهداف القياس االقتصادي‬

‫‪ .1.4.1‬اختبار النظرية االقتصادية‪:‬‬

‫‪ .2.4.1‬اتخاذ القرار ورسم السياسات‪:‬‬

‫‪ .5.1‬مجاالت تطبيق القياس االقتصادي‬

‫‪ 8‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.20‬‬

‫أ‪ -‬على مستوى االقتصاد الجزئي‪:‬‬

‫أن هناك عالقة عكس ااية بين‬

‫ب‪ -‬على مستوى االقتصاد الكلي‪:‬‬

‫‪ .6.1‬البرامج اإلحصائية الشائعة االستخدام في القياس االقتصادي‬

‫تعريفه‬ ‫اسم البرنامج‬

‫تقنيات إحصائية لتقدير النماذج المختلفة‪ ،‬ويمتاز أيضا بسهولة االستخدام‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬ابراهيم ابراهيم السيد البطل‬

‫‪ ‬تعريف القياس االقتصادي وعالقته بعلم االقتصاد الرياضيات واإلحصاء‪:‬‬

‫واالجتماعية واالنسانية والصحة وغيرها‬

‫مالحظة‪ :‬ال يتضمن هذا الفصل تطبيقات عملية بل أسئلة نظرية‬

‫‪ .1‬عرف القياس االقتصادي‪.‬‬

‫‪ .4‬ماهي االهداف الرئيسية للقياس االقتصادي؟‬

‫‪ .5‬ماهي فروع القياس االقتصادي؟ اشرحها‪.‬‬

‫‪ .6‬ما هو مجال تطبيق القياس االقتصادي؟‬

‫‪Econometric Models Conception‬‬

‫‪ .1.2‬العالقة بين المتغيرات االقتصادية‬

‫‪ .2.2‬طبيعة العالقات االقتصادية‬

‫‪ .4.2‬الصيغ الرياضية لنماذج االنحدار‬

‫‪ .5.2‬مراحل بناء النماذج االقتصادية القياسية‬

‫بناء النماذج االقتصادية القياسية‬

‫‪ .1.2‬العالقة بين المتغيرات االقتصادية‬

‫حيث‪ :Qx :‬تعبر عن الكمية المطلوبة‬

‫‪ :Pt‬تعبر عن سعر السلعة في الزمن‬

‫𝑓‪ :‬رمز العالقة الدالية‪.‬‬

‫‪ .2.2‬طبيعة العالقات االقتصادية‬

‫أ‪ -‬عالقات سلوكية وفنية‪:‬‬

‫ج‪ -‬عالقات ساكنة وعالقات متحركة‪:‬‬

‫د‪ -‬عالقات تعريفية وعالقات قانونية‪:‬‬

‫‪ .2.3.2‬النموذج االقتصادي الرياضي‬

‫‪𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + ⋯ + 𝑏2 𝑋2‬‬ ‫𝑛 … ‪𝑖 = 1,‬‬ ‫)‪(1.2‬‬

‫‪ .4.2‬نموذج القياس االقتصادي‬

‫‪ 1‬المرجع نفسه‪ ،‬ص ‪.15‬‬

‫(‪𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑋1 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑋𝑛 :)1.2‬‬