HPG

Tỷ suất sinh lời trung bình (%)

Phương sai
Độ lệch chuẩn

HPG

THỜI GIAN GIÁ ĐÓNG CỬA (NGHÌN

VNĐ)

29/12/2023 27.95
22/12/2023 27.05
15/12/2023 26.8
8/12/2023 27.7
1/12/2023 26.9
24/11/2023 26.4
17/11/2023 26.5
10/11/2023 26.5
3/11/2023 25.1
27/10/2023 23.35
20/10/2023 24.35
13/10/2023 25.75
6/10/2023 24.95
29/09/2023 26.3
22/09/2023 27.3
15/09/2023 27.6
8/9/2023 28.75
31/08/2023 27.6
25/08/2023 25.95
18/08/2023 26.5
11/8/2023 27.7
4/8/2023 27.35
28/07/2023 28.3
21/07/2023 28.4
14/07/2023 27.5
7/7/2023 27.45
30/06/2023 26.15
23/06/2023 25.4
16/06/2023 23.45
9/6/2023 22.9
2/6/2023 21.6
26/05/2023 21.1
19/05/2023 21.8
12/5/2023 22.35
5/5/2023 21.45
28/04/2023 21.65
21/04/2023 20.7
14/04/2023 20.65
7/4/2023 21.2
31/03/2023 20.8
24/03/2023 20.4
17/03/2023 20.4
10/3/2023 21.3
3/3/2023 20.35
24/02/2023 20.8
17/02/2023 21
10/2/2023 20.5
3/2/2023 21.1
27/01/2023 21.5
19/01/2023 21.15
13/01/2023 19.95
6/1/2023 19.4

Ví dụ
Tỷ trọng
Tổng tỷ trọng
TSSL, DMĐT
Độ lệch chuẩn DMĐT
Phương sai DMĐT
 Dùng solver
Tỷ trọng
Tổng tỷ trọng
TSSL, DMĐT
Độ lệch chuẩn DMĐT
Phương sai DMĐT

HPG
Cov(x,M) 5.59373118837235
Hệ số Beta 0.620293637545745
Lợi nhuận phi rủi ro 5%
TSSL của thị trường theo năm 0.1625%
Tỉ suất lợi nhuận theo yêu cầu 1.9993%

Nhận xét HPG

β < 1, mức độ biến động của giá
Hệ số Beta chứng khoán này thấp hơn mức
biến động của thị trường.

Tỉ suất lợi nhuận 1,9993% được

hiểu là tỷ suất lợi nhuận dương vì
trong giai đoạn năm 2023 thị
Tỉ suất lợi nhuận theo yêu cầu trường chứng khoán Việt Nam
đang trong giai đoạn phục hồi, có
tiến triển nên mang lại kết quả
dương.

Hệ số Beta của danh mục đầu tư 0.533456508009608

β < 1 cho thấy mức độ biến động

Nhận xét giá của danh mục đầu tư này thấp
hơn mức thay đổi của thị trường
 CÂU 2
HPG MWG

0.7807 Tỷ suất sinh lời trung bình (%)

9.0179 Phương sai

3.0030 Độ lệch chuẩn

HPG MWG

GIÁ ĐÓNG CỬA (NGHÌN

TỶ SUẤT SINH LỜI (%)
VNĐ)

3.3272 42.8
0.9328 42.35
-3.2491 40.75
2.9740 42.6
1.8939 38.75
-0.3774 38.55
0.0000 41.4
5.5777 39.4
7.4946 38.95
-4.1068 42
-5.4369 44.7
3.2064 49.5
-5.1331 48.3
-3.6630 52.6
-1.0870 52.1
-4.0000 55.9
4.1667 55.5
6.3584 53.8
-2.0755 50.5
-4.3321 50.2
1.2797 53.3
-3.3569 53
-0.3521 54.5
3.2727 52.5
 0.1821 49.45
4.9713 45.5
2.9528 43.3
8.3156 42.9
2.4017 41.35
6.0185 41.4
2.3697 40.8
-3.2110 38.2
-2.4609 38.3
4.1958 39
-0.9238 37.8
4.5894 39.2
0.2421 39.3
-2.5943 40
1.9231 39
1.9608 38.55
0.0000 37.95
-4.2254 39.4
4.6683 39.75
-2.1635 39.4
-0.9524 42.1
2.4390 43.25
-2.8436 42.1
-1.8605 47.8
1.6548 45.9
6.0150 45.6
2.8351 42.05
43.15

CÂU 4
HPG MWG
50% 50%
100%
0.412499999999999
13.8482057585694
191.7726
HPG MWG
79% 21%
100%
0.636858659685645
3.42545584783069
11.7337477654375

CÂU 5:
MWG
6.37793309410531
0.209535622380851
5%
0.1625%
3.9864%

MWG
β < 1, mức độ biến động của giá
chứng khoán này thấp hơn mức biến
động của thị trường.

Tỉ suất lợi nhuận 3,9864% được hiểu

là tỷ suất lợi nhuận dương vì trong
giai đoạn năm 2023 thị trường chứng
khoán Việt Nam đang trong giai
đoạn phục hồi, có tiến triển nên
mang lại kết quả dương.

Câu 6
CÂU 2
WG VN-INDEX
Tỷ suất sinh lời trung bình
0.1003 0.1625
(%)
30.4384 Phương sai 3544.9233
5.5171 Độ lệch chuẩn 59.5393

WG VN-INDEX

TỶ SUẤT GIÁ ĐÓNG CỬA (NGHÌN TỶ SUẤT SINH LỜI

SINH LỜI (%) VNĐ) (%)

1.0626 1129.93 2.4360

3.9264 1103.06 0.0689
-4.3427 1102.3 -1.9690
9.9355 1124.44 2.0215
0.5188 1102.16 0.5978
-6.8841 1095.61 -0.5067
5.0761 1101.19 -0.0445
1.1553 1101.68 2.3125
-7.2619 1076.78 1.5236
-6.0403 1060.62 -4.2788
-9.6970 1108.03 -4.0442
2.4845 1154.73 2.3207
-8.1749 1128.54 -2.2189
0.9597 1154.15 -3.2606
-6.7979 1193.05 -2.7954
0.7207 1227.36 -1.1374
3.1599 1241.48 1.4240
6.5347 1224.05 3.4376
0.5976 1183.37 0.4567
-5.8161 1177.99 -4.4002
0.5660 1232.21 0.5082
-2.7523 1225.98 1.5161
3.8095 1207.67 1.8357
6.1678 1185.9 1.4978
 8.6813 1168.4 2.6650
5.0808 1138.07 1.5971
0.9324 1120.18 -0.8146
3.7485 1129.38 1.2697
-0.1208 1115.22 0.6943
1.4706 1107.53 1.5300
6.8063 1090.84 2.5457
-0.2611 1063.76 -0.3102
-1.7949 1067.07 0.0159
3.1746 1066.9 2.5560
-3.5714 1040.31 -0.8398
-0.2545 1049.12 0.5954
-1.7500 1042.91 -0.9479
2.5641 1052.89 -1.5724
1.1673 1069.71 0.4762
1.5810 1064.64 1.7052
-3.6802 1046.79 0.1579
-0.8805 1045.14 -0.7464
0.8883 1053 2.7548
-6.4133 1024.77 -1.4227
-2.6590 1039.56 -1.8644
2.7316 1059.31 0.3800
-11.9247 1055.3 -2.0285
4.1394 1077.15 -3.5762
0.6579 1117.1 0.8140
8.4423 1108.08 4.5191
-2.5492 1060.17 0.8303
1051.44

CÂU 4

TSSL trung bình

Độ lệch chuẩn
Phương sai

Ma trận COV
HPG
MWG
 Ma trận tương quan
HPG
MWG

5:
HPG MWG
0.7807 0.1003
3.003 5.5171
9.0179 30.4384

HPG MWG
12.5422854113578 8.71773
8.7177299774411 22.9841343618671
HPG MWG
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
Ví dụ HPG MWG
Tỷ trọng 50% 50%
Tổng tỷ trọng 100%
TSSL, DMĐT 0.412499999999999
Độ lệch chuẩn DMĐT 13.8482057585694
Phương sai DMĐT 191.7726

Dùng solver HPG MWG

Tỷ trọng 79% 21%
Tổng tỷ trọng 100%
TSSL, DMĐT 0.636858659686
Độ lệch chuẩn DMĐT 3.425455847831
Phương sai DMĐT 11.73374776544
 HPG MWG
TSSL trung bình 0.7807 0.1003
Độ lệch chuẩn 3.003 5.5171
Phương sai 9.0179 30.4384

Ma trận COV HPG MWG

HPG 12.54228541136 8.71773
MWG 8.717729977441 22.9841343618671

Ma trận tương quan HPG MWG

HPG 1 0.513453356820144
MWG 0.51345335682 1