Xác suất thống kê ứng dụng

Nguyễn Ngọc Tứ

Bài giảng 6

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 1 / 25

Nội dung

ˆ Ước lượng (UL) điểm

ˆ Ước lượng khoảng
ˆ Khoảng tin cậy (KTC) cho trung bình (TB)
ˆ KTC cho một mẫu t
ˆ KTC tỷ lệ (TL)
ˆ KTC một phía
ˆ KTC của phương sai (PS)

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 2 / 25

Ước lượng điểm
Định nghĩa. Một ước lượng điểm của một tham số θ là một số cụ thể mà
biểu thị giá trị hợp lý cho θ. Giá trị ước lượng điểm này được tính toán từ
một mẫu thống kê hợp lý.
Định nghĩa. Một ước lượng θ̂ được gọi là ước lượng không chệch của θ
nếu E (θ̂) = θ, với mọi giá trị của θ. Nếu θ̂ không phải là ước lượng không
chệch thì hiệu của E (θ̂) − θ gọi là mức "chệch" của θ̂.
Mệnh đề.
1. Cho X ∼ Bin(n, p). Khi đó, tỷ lệ mẫu p̂ = X /n là một ước lượng
không chệch của p.
2. Cho X1 , . . . , Xn là một mẫu ngẫu nhiên được lấy từ một phân phối có
trung bình µ và phương sai σ 2 . Khi đó, tham số X là một ước lượng
không chệch của µ và
(Xi − X )2
P
σ̂ 2 = S 2 =
n−1
là một ước lượng không chệch của σ 2 .
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 3 / 25
Khoảng tin cậy cho trung bình với σ đã biết
Định nghĩa. Cho X ∼ N(µ, σ 2 ), với giá trị σ đã biết. Một khoảng tin
cậy 100(1 − α)% của trung bình µ là khoảng ước lượng
 
σ σ σ
x − zα/2 · √ , x + zα/2 · √ = x ± zα/2 · √ .
n n n
Độ tin cậy γ := 100(1 − α)% ⇒ Φ(zα/2 ) = 1 − α/2 ⇒ zα/2 = · · ·

γ 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99%
α/2 0.05 0.025 0.005
zα/2 1.645 1.96 2.575
Ví dụ. Cho X ∼ N(µ, σ 2 ). Tìm khoảng tin cậy 95% cho trung bình µ nếu
cho biết σ = 2, n = 31, và x = 80.
Với độ tin cậy 95%, tức là α = 0.05. Khi đó zα/2 = z0.025 = 1.96. Vì thế,
σ 2
x ± zα/2 · √ = 80 ± 1.96 √ = 80 ± 0.7 = (79.3, 80.7)
n 31
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 4 / 25
Khoảng tin cậy - Cỡ mẫu
Ví dụ. Giả sử tỷ lệ (phần trăm) khí helium trong các mẫu than đá được lấy
từ các quặng đá tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 0.75.
a. Tìm khoảng tin cậy 95% cho trung bình của tỷ lệ khí helium trong 20
mẫu than đá với tỷ lệ trung bình là 4.85.
b. Cỡ mẫu bằng bao nhiêu để độ dài khoảng tin cậy 95% là 0.4.
 
σ σ
Giải. Cỡ mẫu cần thiết cho khoảng tin cậy x − zα/2 · √ , x + zα/2 · √
n n
σ
với độ dài khoảng tin cậy w = 2zα/2 · √ là
n
 σ 2
n = 2zα/2 · .
w

0.75 2
 
Do đó ta có n = 2 · 1.96 = 54.0225. Vì n là số nguyên, nên ta
0.4
chọn cỡ mẫu là 55.
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 5 / 25
KTC TB cho cỡ mẫu lớn (n > 40) với σ chưa biết
Cho X1 , . . . , Xn là một mẫu ngẫu nhiên có cùng phân phối với trung bình
µ và độ lệch chuẩn σ chưa biết. Với n đủ lớn, định lý giới hạn trung tâm
X −µ
cho ta X hội tụ tới phân phối chuẩn. Khi đó, Z = √ → N(0, 1). Điều
S/ n
này chỉ ra rằng
 
s s s
x − zα/2 · √ , x + zα/2 · √ = x ± zα/2 · √
n n n
là một khoảng tin cậy cho trung bình µ với độ tin cậy 100(1 − α)%.
Ví dụ 1. Đo đường kính X (đơn vị: mm) của một loại chi tiết máy do xí
nghiệp M sản xuất ta thu được bảng số liệu sau:
X 87 89 91 93 95 97 99
Số chi tiết 37 45 69 83 71 45 32
a. Hãy ước lượng đường kính trung bình của các chi tiết máy với độ tin cậy
95%, biết X có phân phối chuẩn.
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 6 / 25
KTC TB cho cỡ mẫu lớn (n > 40) với σ chưa biết

Giải. Từ bảng số liệu, ta có: x = . . . . . ., n = . . . . . ., s = . . . . . .

Gọi µ là đường kính trung bình của các chi tiết máy.
Với độ tin cậy 95% thì zα/2 = . . ..
Khi đó, khoảng tin cậy cho trung bình µ của các chi tiết máy là
s
x ± zα/2 · √ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n

b. Nếu muốn ước lượng đường kính trung bình của một loại chi tiết máy
do xí nghiệp M sản xuất với sai số của khoảng ước lượng là 0.35 mm thì
độ tin cậy bằng bao nhiêu?
độ dài KTC w s
Giải. = = sai số KTC là  = zα/2 · √ .
2 2  √  n
 n
Suy ra, độ tin cậy: γ = 2Φ(zα/2 ) − 1 = 2Φ − 1 = ....
s

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 7 / 25

Calculator fx for statistics
Calculator fx 570 for statistics
1. Shift → Mode → ⇓ 4 → 1. On
2. Mode → 3 : STAT → 1.
X FREQ
87 37
Input data, 89 45 then press AC.
.. ..
. .
99 32
3. Shift → 1 → 4: Var → 1. n
Shift → 1 → 4: Var → 2. x
Shift → 1 → 4: Var → 4. xσn−1 or s.
Calculator fx 580 VNX for statistics
1. Shift → Mode → ⇓ 3 → 1. On
2. Mode → 6 → 1. Input data, then press AC.
3. OPTN → 2 → n, x, sx = s
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 8 / 25
KTC TB cho cỡ mẫu lớn (n > 40) với σ chưa biết
Giải. Từ bảng số liệu, ta có: n = 382, x = 92.93193717, s = 3.429924804.
Gọi µ là đường kính trung bình của các chi tiết máy.
Với độ tin cậy 95% thì zα/2 = 1.96.
Khi đó, khoảng tin cậy cho trung bình µ của các chi tiết máy là
s 3.429924804
x±zα/2 · √ = 92.93193717±1.96 √ = (92.58797634, 93.275898)
n 382
b. Nếu muốn ước lượng đường kính trung bình của một loại chi tiết máy
do xí nghiệp M sản xuất với sai số của khoảng ước lượng là 0.35 mm thì
độ tin cậy bằng bao nhiêu?
Giải.
 √ 
 n
Độ tin cậy: γ = 2Φ(zα/2 ) − 1 = 2Φ −1
s
√ !
0.35 382
= 2Φ − 1 = 0.95314 = 95.314%.
3.429924804
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 9 / 25
KTC TB cho cỡ mẫu lớn (n > 40) với σ chưa biết

Ví dụ 2. Trọng lượng X (kg) của heo được chọn ngẫu nhiên từ một trang
trại cho trong bảng sau

X 65-85 85-95 95-105 105-115 115-135

Số lượng heo 8 40 60 42 10

Tìm khoảng tin cậy cho trọng lượng trung bình của heo với độ tin cậy 90%
nếu biết X có phân phối chuẩn.
Ví dụ 3. Thu nhập X (tỷ đồng/năm) của một số người được chọn ở vùng
A như sau:
X 3.2-3.7 3.7-4.2 4.2-4.7 4.7-5.2 5.2-5.7 5.7-6.2 6.2-6.7
ni 23 33 55 73 45 22 18

Giả sử X có phân phối chuẩn. Hãy ước lượng thu nhập trung bình của một
người dân ở vùng A trong 1 năm với độ tin cậy 98%.

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 10 / 25

Khoảng tin cậy cho mẫu t (n < 40) với σ chưa biết
Cho X1 , ...Xn là các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với µ và σ đều
chưa biết. Đặt Pn
Xi
X = i=1
n
X −µ
Khi đó, biến ngẫu nhiên T = √
s/ n
có phân phối xác suất gọi là phân phối
t với bậc tự do n − 1 và
P(−tα/2,n−1 < T < tα/2,n−1 ) = 1 − α

trong đó tα/2,n−1 có được từ bảng phân phối t.

Gọi x và s là giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của mẫu được tính từ
mẫu ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng µ.
Khi đó, khoảng tin cậy 100(1 − α)% cho trung bình µ là
 
s s s
x − tα/2,n−1 · √ , x + tα/2,n−1 · √ = x ± tα/2,n−1 · √ .
n n n
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 11 / 25
Khoảng tin cậy cho mẫu t (n < 40) với σ chưa biết
Ví dụ 1. Xét hàm lượng chất béo (theo phần trăm) của 10 mẫu xúc xích
được chọn ngẫu nhiên:
25.2 21.3 22.8 17.0 29.8 21.0 25.5 16.0 20.9 19.5
Giả sử những mẫu này có phân phối chuẩn. Một khoảng tin cậy 95% cho
trung bình hàm lượng chất béo là:
s 4.134
x ± t0.025,9 . √ = 21.90 ± 2.262. √ = (18.94, 24.86)
n 10

Ví dụ 2. Một nghiên cứu về nhịp chân (tốc độ trên mỗi giây) khi đi bộ
của 20 người đàn ông khỏe mạnh cho số liệu sau.

.95 .85 .92 .95 .93 .86 1.00 .92 .85 .81
.78 .93 .93 1.05 .93 1.06 1.06 .96 .81 .96

Tìm khoảng tin cậy cho nhịp chân trung bình với độ tin cậy 95%.
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 12 / 25
Khoảng tin cậy cho mẫu t (n < 40) với σ chưa biết

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 13 / 25

Ước lượng (KTC) tỉ lệ
Cho p là tỉ lệ các phần tử có tính chất "A nào đó" của một tổng thể.
Một mẫu ngẫu nhiên cỡ n được chọn và gọi X là số phần tử có tính chất
p n mẫu. Khi đó, ta có thể xem X ∼ Bin(n, p) với EX = np và
A trong
σX = np(1 − p). Nếu np ≥ 10 và n(1 − p) ≥ 10 thì X có thể xấp xỉ phân
phối chuẩn.
X
Tham số ước lượng của p là p̂ = . Khi đó,
n
!
p̂ − p
P −zα/2 < p < zα/2 ' 1 − α
p(1 − p)/n

Từ đó, sử dụng một số tính toán và lấy xấp xỉ, ta chỉ ra được rằng
r r ! r
p̂(1 − p̂) p̂(1 − p̂) p̂(1 − p̂)
p̂ − zα/2 , p̂ + zα/2 = p̂ ± zα/2
n n n

là một khoảng tin cậy cho tỉ lệ p với độ tin cậy 100(1 − α)%.
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 14 / 25
Ước lượng (KTC) tỉ lệ
Ví dụ. Đo đường kính X (đơn vị: mm) của một loại chi tiết máy do xí nghiệp
M sản xuất ta thu được bảng số liệu sau:
X 87 89 91 93 95 97 99
Số chi tiết 37 45 69 83 71 45 32
Hãy ước lượng tỷ lệ chi tiết máy có đường kính dưới 94 mm với độ tin cậy
97%.
Giải. Tỷ lệ chi tiết máy có đường kính dưới 94 mm
37 + 45 + 69 + 83 234 117
p̂ = = =
37 + 45 + 69 + 83 + 71 + 45 + 32 382 191
Với γ = 97% thì zα/2 = 2.17. Khi đó, KTC cho tỷ lệ chi tiết máy có đường
kính dưới 94 mm là
r s
117
p̂(1 − p̂) 117 (1 − 117
191 )
p̂ ± zα/2 = ± 2.17 191 = (0.5585, 0.6667)
n 191 382
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 15 / 25
Khoảng tin cậy một phía

KTC một phía là việc thay thế zα/2 bằng zα và ± thành + hoặc − trong
từng KTC 2 phía. Cụ thể như sau:
s
Giá trị tối đa của một mẫu cỡ lớn cho µ là: µ < x + zα . √ .
n
s
Giá trị tối thiểu của một mẫu cỡ lớn cho µ là: µ > x − zα . √ .
n
s
Giá trị tối đa của một mẫu cỡ nhỏ cho µ là: µ < x + tα,n−1 · √ .
n
s
Giá trị tối thiểu của một mẫu cỡ nhỏ cho µ là: µ < x − tα,n−1 · √
r n
p̂(1 − p̂)
Giá trị tối đa cho tỉ lệ p là: p̂ + zα .
r n
p̂(1 − p̂)
Giá trị tối thiểu cho tỉ lệ p là: p̂ − zα .
n
Trong tất cả các trường hợp này đều xét độ tin cậy là 100(1 − α)%.

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 16 / 25

Khoảng tin cậy một phía
Một số giá trị zα/2 và zα thường gặp với độ tin cậy γ := 100(1 − α)%.
Độ tin cậy γ := 100(1 − α)% ⇒ Φ(zα ) = γ ⇒ zα = · · ·
γ 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99%
zα/2 1.645 1.96 2.58
zα 1.28 1.645 2.33

Ví dụ. Đo đường kính X (đơn vị: mm) của một loại chi tiết máy do xí nghiệp
M sản xuất ta thu được bảng số liệu sau:

X 87 89 91 93 95 97 99
Số chi tiết 37 45 69 83 71 45 32

a. Với độ tin cậy 98%, hãy tìm giá trị trung bình tối đa và tối thiểu cho
đường kính của chi tiết máy.
b. Với độ tin cậy 94%, hãy tìm tỷ lệ tối đa và tối thiểu của tỷ lệ chi tiết tiết
máy có đường kính trên 98 mm.
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 17 / 25
Khoảng tin cậy một phía
a. Ta có: x = 92.9319, n = 382, s = 3.4299. Độ tin cậy γ = 98% ⇒ zα =
Giá trị trung bình tối đa cho đường kính của chi tiết máy là
s
x + zα · √ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
Giá trị trung bình tối thiểu cho đường kính của chi tiết máy là
s
x − zα · √ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n
32
b. Tỷ lệ đường kính lớn hơn 98 mm là p̂ = . Độ tin cậy γ = 94% ⇒ zα =
382
Tỷ lệ tối đa chi tiết máy có đường kính trên 98 mm.
r
p̂(1 − p̂)
p̂ + zα = ..............................
n
Tỷ lệ tối thiểu chi tiết máy có đường kính trên 98 mm.
r
p̂(1 − p̂)
p̂ − zα = ..............................
n
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 18 / 25
Tóm tắt về Ước lượng trung bình và tỷ lệ

KTC 2 phía Chặn trên Chặn dưới

UL TRUNG BÌNH
(KTC đối xứng) (Tối đa) (Tối thiểu)
σ σ σ
σ đã biết x ± zα/2 · √ x + zα · √ x − zα · √
n n n
s s s
σ k biết, n > 40 x ± zα/2 · √ x + zα · √ x − zα · √
n n n
s s s
σ k biết, n ≤ 40 x ± tα/2,n−1 √ x + tα,n−1 √ x − tα,n−1 √
n n n
KTC 2 phía Chặn trên Chặn dưới
UL TỶ LỆ
(KTC r đối xứng) (Tối
r đa) (Tốirthiểu)
p̂(1 − p̂) p̂(1 − p̂) p̂(1 − p̂)
p̂ ± zα/2 p̂ + zα p̂ − zα
n n n

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 19 / 25

Khoảng tin cậy cho phương sai
Định lý. Cho X1 , X2 , ..., Xn là mẫu ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kì
vọng µ và phương sai σ 2 . Khi đó, biến ngẫu nhiện

(n − 1)S 2 (Xi − X )2
P
=
σ2 σ2
2
có phân phối chi bình phương (χ ) với bậc tự do n − 1.
Khoảng tin cậy 100(1 − α)% cho phương sai σ 2 của một tổng thể là
 
(n − 1)s 2 /χ2α/2,n−1 , (n − 1)s 2 /χ21−α/2,n−1

Khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn σ là căn bậc hai của giới hạn tương
ứng của khoảng tin cậy cho phương sai σ 2 .
q q 
(n − 1)s 2 /χ2α/2,n−1 , (n − 1)s 2 /χ21−α/2,n−1

Một chặn trên hay chặn dưới một phía là kết quả của việc thay α/2
bằng α trong giới hạn tương ứng của khoảng tin cậy.
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 20 / 25
Khoảng tin cậy cho phương sai
Ví dụ. Giả sử mức độ phóng điện áp từ các mạch điện có phân phối xấp xỉ
chuẩn. Đo 17 mẫu ngẫu nhiên về khả năng phóng xa của điện áp là: 1470
1510 1690 1740 1900 2000 2030 2100 2190 2200 2290 2380 2390 2480
2500 2580 2700.
Gọi σ 2 là phương sai của phân phối phóng điện áp.
Tính giá trị của phương sai mẫu là s 2 = 137324.3 (ước lượng điểm của σ 2 ).
Với bậc tự do = n − 1 = 16, độ tin cậy 95% cho ta

χ2.975,16 = 6.908 và χ2.025,16 = 28.845.

Khi đó khoảng tin cậy cho phương sai là

 
16 · 137324.3 16 · 137324.3)
, = (76172.3, 318064.4)
28.845 6.908
Khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn là (276.0, 564.0).
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 21 / 25
Khoảng tin cậy cho phương sai

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 22 / 25

Tóm tắt về Ước lượng Phương sai và độ lệch chuẩn

 Phương sai 
KTC 2 phía (n − 1)s 2 /χ2α/2,n−1 , (n − 1)s 2 /χ21−α/2,n−1
Chặn trên (n − 1)s 2 /χ21−α,n−1
Chặn dưới (n − 1)s 2 /χ2α,n−1

q Độ lệchqchuẩn 
KTC 2 phía (n − 1)s 2 /χ2α/2,n−1 , (n − 1)s 2 /χ21−α/2,n−1
q
Chặn trên (n − 1)s 2 /χ21−α,n−1
q
Chặn dưới (n − 1)s 2 /χ2α,n−1

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 23 / 25

Bài tập KTC cho trung bình và tỷ lệ
1. Một thiết bị theo dõi 50 nhà bếp dùng gas để đun nấu trong một tuần
nhận thấy mức khí CO2 trung bình là 654.16 (ppm) và độ lệch chuẩn là
164.43. Tìm khoảng tin cậy 95% cho trung bình mức khí CO2 trong 50 nhà
được chọn.
2. Bài báo "tải trọng của mỏ neo khi ốc vít giãn nở" cho ta bảng tóm tắt
dữ liệu về sức bền của mẫu 3/8 inch ốc vít mỏ neo là: n = 78, x = 4.25,
s = 1.30. Tìm giá trị trung bình tối thiểu của sức bền mỏ neo với độ tin
cậy 90%.
3. Bài báo "giới hạn của năng lực do thị giác bị khiếm khuyết" cho rằng:
356 trường hợp không vượt qua cuộc thăm dò và 201 trường hợp vượt qua.
Giả sử quá trình kiểm tra là ổn định. Tìm khoảng tin cậy 95% của tỉ lệ
không vượt qua thăm dò.
4. Một bài báo đưa tin (tháng 10,2002) cho biết trong cuộc khảo sát 4722
trẻ Mỹ nằm trong độ tuổi 6 đến 19, 15% bị thừa cân. Tìm khoảng tin cậy
99% cho tỉ lệ tất cả trẻ bị thừa cân.
Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 24 / 25
Bài tập KTC cho phương sai

1. Quan sát sau được dựa trên độ đàn hồi của tấm thép niken cho các giá
trị sau:
69.5 71.9 72.6 73.1 73.3 73.5 75.5 75.7
75.8 76.1 76.2 76.2 77.0 77.9 78.1 79.6
79.7 79.9 80.1 82.2 83.7 93.7
Tính khoảng tin cậy 99% cho phương sai và độ lệch chuẩn của phân phối
độ đàn hồi.

2. Bài viết "áp suất bê tông lên ván khuôn" cho kết quả quan sát trên áp
suất lớn nhất kN/m2 :
33.2 41.8 37.3 40.2 36.7 39.1 36.2 41.8
36.0 35.2 36.7 38.9 35.8 35.2 40.1
Với độ tin cậy 95%, tính chặn trên và chặn dưới cho độ lệch tiêu chuẩn của
tổng thể của áp suất lớn nhất.

Nguyễn Ngọc Tứ Bài giảng 6 25 / 25