Professional Documents
Culture Documents
TUYẾN TÍNH
CHƯƠNG 2
Financial Modeling 1
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
Nắm vững một số điều kiện để lập công
thức cho MH quy hoạch tuyến tính.
Một số nguyên tắc khi xây dựng MH QHTT
sử dụng Solver.
Sử dụng Solver để giải bài toán tối ưu hóa
từ các MH QHTT.
Financial Modeling 2
NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG
Financial Modeling 3
1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
• Bài toán QHTT đều có 3 điểm quan trọng:
Hàm mục tiêu tối đa hóa (tối thiểu hóa)
Biến số ra quyết định
Các điều kiện ràng buộc.
• Bài toán QHTT MH tối ưu hóa đối ngẫu.
• Một MH tối ưu hóa đối ngẫu trình bày một vấn đề về
phân bổ nguồn lực bị giới hạn sao cho tối ưu hóa mục
tiêu về lợi ích.
Financial Modeling 4
1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
a. Điều kiện ràng buộc
Các ràng buộc: giới hạn mà các biến số quyết định
phải tuân theo.
Có 2 loại ràng buộc:
ràng buộc từ những hạn chế
ràng buộc từ những yêu cầu đòi hỏi.
Hoặc phân loại ràng buộc chi tiết hơn:
RB mang tính tự nhiên: hạn chế nguồn vốn, chi
trả cổ tức..
RB do chính sách chi phối: yêu cầu UBCK,..
Financial Modeling 5
1. BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Financial Modeling 6
2. LƯU Ý KHI LẬP BÀI TOÁN QHTT
Financial Modeling 7
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
TH1. Giới hạn về nguồn lực sản xuất
Khung tình huống:
Cty C chỉ SX 2 loại ghế: sp1 & sp2. Giả định cty có
thể tiêu thụ bất kỳ số lượng SP nào được SX ra
trong kỳ.
Cty bây giờ phải xác định mục tiêu SX trong kỳ tới:
cty nên SX bao nhiêu sp1 & sp2 để tối đa hóa lợi
nhuận?
Financial Modeling 8
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
• Phần bù định phí/đv: Sp1: $56 & Sp2: $40
• Phụ tùng g1, g2, g3, g4: có giới hạn & không thể tăng thêm.
Loại phụ Các yêu cầu về Dữ trữ phụ tùng
tùng phụ tùng
SP1 SP2 Tồn kho ĐK
g1 8 4 1.280
g2 4 12 1.600
Chân ghế 4 4 760
g3 1 0 140
g4 0 1 120
• Theo hợp đồng tổng số lượng sản xuất trong kỳ không được
thấp hơn 100 sản phẩm.
Financial Modeling 9
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
Biến số ra quyết định:
• Gọi x1 & x2 số lượng Sp1 & Sp2.
Financial Modeling 10
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
Hàm mục tiêu:
• mục tiêu cty C tối đa hóa lợi nhuận & mục tiêu
này là kết hợp 2 mục tiêu thành phần:
Tổng phần bù định phí đạt được từ doanh số của
Sp1
Tổng phần bù định phí đạt được từ doanh số của
Sp2
• Phần bù định phí đơn vị của Sp1= 56$; Sp2= 40$.
Hàm mục tiêu sau:
• 56x1 + 40x2 = tổng phần bù định phí max
Financial Modeling 11
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
Financial Modeling 12
3. VÍ DỤ VỀ BÀI TOÁN QHTT
Bài toán quy hoạch tuyến tính
Lưu ý: Đây là bài toán tối ưu hóa tuyến tính vì tất cả hàm mục tiêu
& ràng buộc đều là bậc nhất (tuyến tính).
Financial Modeling 13
Financial Modeling 14
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Hàm ràng buộc (Vế trái của bđt) Tham chiếu ô ràng buộc (Cell reference)
Giới hạn ràng buộc (Vế phải bđt) Các ràng buộc hoặc giới hạn (Constraint)
Mô hình tuyến tính LP Giả định mô hình tuyến hoặc phi tuyến tính
Financial Modeling 15
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Nếu thay đổi trong điều kiện ràng buộc, giải pháp tối
ưu sẽ thay đổi? Hàm mục tiêu có thay đổi?
Financial Modeling 16
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
TH2. Giới hạn nguồn vốn đầu tư
Khung tình huống:
Dự án Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 NPV (r =10%)
W – 70 – 20 60 60 6,48
X ––– – 90 60 50 5,33
Y – 80 10 60 30 1,22
Z ––– – 50 30 30 1,88
Vốn đầu tư năm 0 & năm 1 không vượt quá 100 tỷ đồng
Financial Modeling 17
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
TH2. Giới hạn nguồn vốn đầu tư
Các dự án W, X, Y, Z là các dự án độc lập. Yêu cầu
1.Tính NPV và IRR của các dự án trên
2. Vẽ đồ thị NPV của dự án Y.
3. Xác định % VĐT tối ưu váo các dự án khi:
+ Tổng vốn đầu tư vào năm 0 và năm 1 không vượt quá 100 tỷ
đồng
+ Các dự án có thể chia nhỏ (không chia nhỏ)
Financial Modeling 18
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
•Bước 1: Bài toán tối ưu hóa tuyến tính
Financial Modeling 19
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Financial Modeling 20
3. VÍ DỤ BÀI TOÁN QHTT
Bước 3: Sử dụng Solver để tối ưu hoá
Financial Modeling 21
YÊU CẦU
Thực hành các tình huống trong sách:
Financial Modeling 22
GIỚI THIỆU HÀM SUMPRODUCT
Financial Modeling 23