PHÂN TÍCH RA QUYẾT ĐỊNH

VÀ CÂY QUYẾT ĐỊNH

Lý Thục Hiền

“ Lời
Phân tích ra quyết nói
định đầu
được sử dụng trong việc lựa chọn
chiến lược tối ưu, khi người ra quyết định phải đối mặt
với các biến cố có thể xảy ra trong tương lai => để chọn
ra trong những chiến lược có tính thay thế lẫn nhau, “
chiến lược mang lại kết quả tốt nhất có thể

2
2

1
Nội dung chính

1 Xây dựng vấn đề

2 Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn

3 02 Ra quyết định trong điều kiện rủi ro

4 Phân tích rủi ro và phân tích độ nhạy

5 Phân tích ra quyết định dựa trên thông tin mẫu

6 Tính xác suất nhánh cây

05

1. Xây dựng vấn đề

Vấn đề: Dự án xây dựng của công ty PDC

- PDC dự định bán chung cư cao cấp với giá
dao động từ 300,000$->1400000$
- PDC đưa ra 3 dự án khác nhau:
+ Dự án nhỏ 30 căn
+ Dự án vừa 60 căn
+ Dự án lớn 90 căn

Vấn đề đặt ra là phải chọn kiểu dự án như

thế nào để mang lại lợi nhuận lớn nhất,
trong khi đó thì nhu cầu về thị trường
là chưa chắc chắn.

2
 1.1 Làm rõ vấn đề

Chiến lược thay thế ở đây gồm

d1 = dự án nhỏ với 30 căn
d2 = dự án vừa với 60 căn
d3 = dự án lớn với 90 căn

Biến cố ở đây gồm:

s1 = nhu cầu cao của thị trường
s2 = nhu cầu thấp của thị trường

Nhà quản trị phải lựa chọn kích thước của dự án sau
đó nhu cầu của thị trường sẽ xác định những kết
quả có thể xảy ra. Kết quả ở đây là lợi nhuận của
PDC.

1.2 Sơ đồ ảnh hưởng( Influence diagram)

Sơ đồ ảnh hưởng là một công cụ đồ họa thể hiện mối quan hệ giữa
các chiến lược thay thế với biến cố và những kết quả xảy ra

Hình tròn hoặc

oval-biến cố
(nhu cầu thị
trường)

Hình vuông
hoặc hình
chữ nhật:
những chiến
lược có thể
đưa ra Hình thoi thể
hiện lợi
nhuận có
thể có

3
 1.3 Bảng tập hợp kết quả (Payoff tables)
Bảng thể hiện kết quả của tất cả sự kết hợp giữa những chiến lược có
tính thay thế lẫn nhau và từng biến cố cụ thể được gọi là bảng tập hợp
kết quả

PDC đưa ra 3 chiến lược và 2 biến cố. Mục tiêu

của PDC là đạt được lợi nhuận cao nhất nên kết
quả ở đây là lợi nhuận được tính bằng tiền

Sử dụng V ij kí hiệu kết quả xảy ra khi kết hợp chiến lược i và
biến cố j.
7

1.4 Cây quyết định

Cây quyết định cung cấp một cách mô tả sơ đồ của quy trình ra quyết định.

Cây quyết định của công

ty PDC thể hiện việc ra
quyết định cho 3 chiến
lược và từng biến cố có
thể xảy ra=> dẫn đến 6
kết cục

4
 2. Ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn
Æ 2.1 Phương pháp lạc quan (Optimistic Approach)

Phương pháp lạc quan: chúng ta xác định lợi nhuận lớn nhất cho từng chiến lược,
sau đó lựa chọn chiến lược nào cung cấp tối đa lợi nhuận tổng thể.

Your Text Here

You can simply impress your
audience and add a unique zing and
appeal to your Presentations.

Đối với mục tiêu lợi nhuận tối đa của công ty PDC, phương án tối ưu sẽ
dẫn người ra quyết định lựa chọn chiến lược có lợi nhuận lớn nhất.

2.2 Phương pháp bảo thủ (Conservative Approach)

Phương pháp bảo thủ dẫn người ra quyết định lựa chọn chiến lược tối
đa hóa lợi nhuận tối thiểu.

Đầu tiên, chúng ta xác định lợi nhuận tối thiểu cho từng chiến lược,
sau đó lựa chọn phương án có lợi nhuận cao nhất.

10

5
 2.3 Phương pháp tối thiểu sự hối tiếc
(Minimax Regret Approach)
Sự chênh lệnh giữa lợi nhuận của chiến lược cụ thể được chọn so với
lợi nhuận của chiến lược mang lại lợi nhuận cao nhất cho biến cố nhất
định được gọi là phương pháp tối thiểu sự hối tiếc

11

Biểu thức thể hiện sự mất cơ hội hoặc hối tiếc:

Rij = |Vj* -Vij|
Rij : Sự hối tiếc liên quan đến chiến lược di và biến sj
Vj : Kết quả tương ứng với chiến lược tốt nhất cho biến cố sj
Vij : Kết quả tương ứng với chiến lược di và biến cố sj

Bước tiếp theo trong việc áp dụng phương pháp tối thiểu sự hối tiếc là
liệt kê sự hối tiếc tối đa cho mỗi lựa chọn thay thế.

12

6
 3. Ra quyết định trong điều kiện rủi ro
Khi các xác suất có thể tính toán được, chúng ta dùng cách sử dụng
giá trị kì vọng để xác định chiến lược thay thế tốt nhất.

Giả sử,
N = số lượng biến cố, P(s j ) = xác suất biến cố
Xác suất phải thỏa mãn hai điều kiện:

Giá trị kì vọng (EV) của quyết định thay thế được xác định
như sau:

13

PDC lạc quan về tiềm

năng của khu chung cư
cao cấp.

Giả sử rằng sự
lạc quan này dẫn đến
đánh giá xác suất chủ
quan ban đầu

P(s1) = 0.8
p(s2) = 0.2

14

7
 Gía trị kì vọng của thông tin hoàn hảo

Chiến lược quyết định tối ưu của PDC khi có thông tin hoàn hảo:
Nếu là s1, chọn d3 đạt 20 triệu đô la.
Nếu là s2, chọn d1 đạt 7 triệu đô la.

Giá trị kì vọng của chiến lược quyết định sử dụng thông tin hoàn hảo
là 0.8(20) + 0,2(7) = 17,4.

Giá trị kì vọng 17,4 triệu đô la chính là giá trị kì vọng có thông tin hoàn hảo (EVwPI).
14,2 triệu đô la trước đó được gọi là giá trị kì vọng không có thông tin hoàn hảo
(EVwoPI).
15
15

Giá trị kì vọng của thông tin hoàn hảo (EVPI):

EVPI = |EVwPI – EVwoPI|

Trong đó:
EVPI = giá trị kì vọng của thông tin hoàn hảo
EVwPI = giá trị kì vọng có thông tin hoàn hảo về
các biến cố
EVwoPI = giá trị kì vọng không có thông tin hoàn
hảo về các biến cố

16

8
 4. Phân tích rủi ro và phân tích độ nhạy

Phân
tích rủi Đánh giá sự khác nhau giữa lợi nhuận
mong đợi và lợi nhuận thực tế của quyết
ro định thay thế.

Phân
tích độ Mô tả những thay đổi trong xác suất của
biến cố và kết quả ảnh hưởng như thế
nhạy nào đến chiến lược tối ưu .

17

4.1 Phân tích rủi ro

Đồ thị rủi ro diễn tả những kết quả có thể xảy ra cùng với xác suất của nó

Với dự án PDC, sử dụng giá trị kì vọng chúng ta

xác định dự án d3 là sự lựa chọn tốt nhất
Xác suất 0,8 cùng với lợi nhuận 20 triệu đô và xác suất 0,2 cùng với việc lỗ 9
triệu đô tạo nên đồ thì rủi ro của dự án số 3
18

9
 4.2 Phân tích độ nhạy

Phân tích độ nhạy có thể được sử dụng để xác định sự thay đổi
trong xác suất của biến cố ảnh hưởng đến chiến lược tối ưu
Giả sử P(s 1 ) = 0,2, P(s 2 ) = 0,8

Do đó, khi xác suất của nhu cầu cao là lớn, PDC nên chọn dự án
90 căn;
khi xác suất nhu cầu cao là nhỏ, PDC nên lựa chọn dự án
30 căn.

19
19

Đối với trường hợp đặc biệt chỉ có 2 biến cố, đồ thị được sử dụng để xác
định sự thay đổi trong xác suất sẽ ảnh hưởng đến quyết định

Để chứng minh, đặt

p: xác suất của biến cố s 1
=> P(s 1 ) = p.
=> P(s 2 ) = 1 - P(s 1 ) = 1 - p
Xác định giá trị kì vọng cho chiến lược d1 như sau:

Tương tự cho chiến lược d2 và d3 :

20

10
Phát triển một đồ thị với các giá trị của (p) trên trục ngang
và (EV) trên trục dọc.
Vẽ 3 pt đường thẳng EV(d1 ), EV(d2)
EV(d3 ) lên đồ thị.
Tại giá trị p mà EV (d1 ) và EV (d2)
bằng nhau chính là giao điểm của
đồ thị pt đường thẳng EV(d1) và EV(d2)

Với đồ thị này, có thể kết luận

• p <= 0.25, d1 sẽ có giá trị kì
vọng lớn nhất
• 0,25 <= p <= 0,70, d2 sẽ có giá
trị kì vọng lớn nhất
• p >= 0,70, d3 sẽ có giá trị dự
kiến lớn nhất

21
21

Trong vấn đề PDC ban đầu, các giá trị kì vọng của ba quyết định thay thế:
EV(d1 ) = 7,8, EV(d2 ) = 12,2, EV(d3 ) = 14,2.

Chiến lược d3 là chiến lược tối ưu

Chiến lược d2 với EV(d2 ) = 12,2 là chiến lược tốt thứ 2.
d3 sẽ vẫn là chiến lược tốt nhất miễn là EV(d3 ) >=12,2
Đặt
S: lợi nhuận của quyết định thay thế d3 khi nhu cầu cao
W: lợi nhuận của quyết định thay thế d3 khi nhu cầu thấp
Ta có:

Với W= -9 :

Tương tự với S=20:

Với những mức lợi nhuận trên d3 vẫn là chiến lược tốt nhất

22

11
 5. Decision Analysis with Sample Information
(Phân tích quyết định với thông tin mẫu)

- Mũi tên từ nghiên cứu thị trường đến chiến lược dự án cho thấy nghiên cứu thị trường có trước
- Không có sự liên hệ giữa quyết định nghiên cứu thị trường và kết quả nghiên cứu thị trường
- Chiến lược dự án và nhu cầu thị trường cả 2 đều ảnh hưởng đến lợi nhuận.

23

5.1 Decision Tree (Cây quyết định)

Tại nút quyết định 1 diễn tả về việc PDC

căn nhắc về việc có nên thực hiện nghiên
cứu thị trường hay không?

Nút cơ hội 2 diễn tả báo cáo thị trường

thuận lợi và không thuận lợi không nằm
dưới sự kiểm soát của PDC mà được
xác định bởi biến cố.

Tương tự cho các nút còn lại.

24

12
 25

PDC đã phát triển các xác suất nhánh

2626

13
 Chiến lược quyết định

EV (node 6) = 0.94(8) + 0.06(7) = 7.94

1.Tại các nút cơ hội,

tính toán giá trị kì vọng

2. Tại các nút quyết định, chọn nhánh

quyết định dẫn đến giá trị kì vọng tốt nhất.

EV (node 9) = 0,35(8) + 0,65(7) = 7.35

EV (node 12) = 0.8(8) + 0.2(7) = 7.80

27
27

Đối với mỗi nút quyết định, chọn nhánh quyết định Giá trị kì vọng tại nút cơ hội 2 có thể được tính:
dẫn đến giá trị kì vọng tốt nhất.
VD: tại nút 3, chọn dự án d3 với EV=18,26

Tính toán này làm cây quyết định giảm còn 2 nhánh
quyết định từ nút 1

28

14
5.2 Đồ thị rủi ro

Để xây dựng đồ thị rủi ro cho quyết định tối ưu

Bằng việc thực hiện chiếc lược tối ưu, PDC sẽ có 1 trong 4
khả năng về lợi nhuận thể hiện ở 4 nhánh cuối hình.
cần tính xác suất của cả 4 khả năng về lợi nhuận
VD: lợi nhuận 20 triệu đô xuất phát từ nút
1 -> 2 -> 3 -> 8. Do đó xác suất của 20 triệu
đô là 0,77(0,94)=0,72.
Ta có bảng:

29
29

Sự thật rằng
nghiên cứu thị
trường đã làm
giảm xác suất của
việc lỗ 9 triệu đô
từ 0.2 đến 0.05

30
30

15
 5.3 Giá trị kì vọng của thông tin mẫu
(Expected Value of Sample Information)

EVSI = Giá trị kì vọng của EVSI về thông tin mẫu

EVwSI = Giá trị kì vọng với thông tin mẫu về các biến cố
EVwoSI = Giá trị kì vọng mà không có thông tin mẫu về các biến cố

Trong bài toán PDC, nghiên cứu thị trường là thông tin mẫu được sử dụng để xác
định chiến lược quyết định tối ưu.

Giá trị kì vọng liên quan đến nghiên cứu thị trường là 15,93 triệu đô.
Giá trị kì vọng tốt nhất nếu nghiên cứu thị trường không được thực hiện là $14,20
Có thể kết luận rằng sự khác biệt là $15,93 - $14,20 = $1,73,

31
31

Hiệu quả của thông tin mẫu (Efficiency of Sample Information)

Báo cáo nghiên cứu thị trường không chắc có được thông tin hoàn
hảo, nhưng có thể sử dụng thước đo hiệu quả để biết được giá trị
của thông tin nghiên cứu thị trường.

Phần 4.3 đã chỉ ra rằng giá trị kì vọng của thông tin hoàn hảo
(EVPI) cho PDC là 3,2 triệu đô la.

Thông tin từ nghiên cứu thị trường là 54,1% hiệu quả như
thông tin hoàn hảo.

32

16
6.Tính toán xác suất chi nhánh (Định lý Bayes)

Ở nút cơ hội số 2 chúng ta cần biết xác suất

của nhánh P(F) và P(U)
Tương tự cho các nút cơ hội số 6,7,8, 9,10,
11 với điều kiện nghiên cứu thị trường được
thực hiện.

Các nút cơ hội 12,13,14 cần xác suất của

biến cố P(s1 ) và P(s2 ) với điều
kiện nghiên cứu thị trường không được thực
hiện.

33
33

34
34

17
 Trong bài toán PDC, giả định rằng các đánh giá sau có sẵn cho các xác suất có điều kiện:

Một cách tiếp cận dạng bảng để thực hiện các tính toán xác suất:

Xác suất hậu

nghiệm
Liệt kê các biến cố 0,94=0,72:077

Liệt kê các Xác suất chung

Liệt kê các xác 0,72=0,8.0,9
suất tiên nghiệm xác suất có
điều kiện P(F)= 0,72+ 0,05

35

Thank you

36

18