Chương 2

Phân tích quyết định

ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Mục tiêu
1. Trình bày được tổng quan về lý thuyết
quyết định.
2. Liệt kê được sáu bước của qui trình ra
quyết định.
3. Phân biệt các môi trường ra quyết định.
4. Trình bày được các tiêu chí ra quyết định
trong môi trường không chắc chắn.
5. Trình bày được các tiêu chí ra quyết định
trong môi trường có rủi ro.
6. Vận dụng kỹ thuật phân tích biên tế với
phân phối rời rạc và với phân phối chuẩn.
2

1
 Nội dung
1. Giới thiệu.
2. Các bước ra quyết định.
3. Phân loại môi trường ra quyết định.
4. Ra quyết định trong môi trường không
chắc chắn.
5. Ra quyết định trong môi trường có rủi ro.
6. Phân tích biên tế.

1. Giới thiệu
• Lý thuyết quyết định là lý thuyết để đưa
ra các quyết định, nó nghiên cứu cơ sở
của việc phân tích và tổng hợp dữ liệu
liên quan đến vấn đề cần giải quyết và
hỗ trợ việc ra quyết định bằng những
phương pháp, công cụ thích hợp.
• Cơ sở khoa học là yếu tố quan trọng
của một quyết định tốt.

2
2. Các bước ra quyết định
1. Xác định vấn đề một cách rõ ràng và
dễ hiểu.
2. Liệt kê các phương án khả thi.
3. Xác định các biến cố phát sinh ảnh
hưởng đến vấn đề.
4. Liệt kê các giá trị kết toán hoặc lợi
nhuận của mỗi kết hợp giữa phương
án và biến cố.
5. Chọn một mô hình ra quyết định thích
hợp trong lý thuyết quyết định.
6. Áp dụng mô hình để tính toán và ra
quyết định. 5

Thí dụ: công ty Thái Sơn

Xác định vấn đề Sản xuất và kinh doanh các loại nhà kho
trong sân nhà.
Mở rộng sản xuất nhằm tìm kiếm lợi nhuận
lớn nhất.
Liệt kê các phương án 1. Xây dựng nhà máy lớn
khả thi 2. Xây dựng nhà máy nhỏ
3. Không xây nhà máy
Xác định các biến cố Thị trường có thể thuận lợi hoặc không
phát sinh ảnh hưởng thuận lợi cho mặt hàng nhà kho trong sân
đến vấn đề nhà.
Liệt kê các giá trị kết Liệt kê các giá trị kết toán của mỗi kết hợp
toán giữa phương án và biến cố.

Chọn lựa mô hình Có thể dùng mô hình bảng quyết định hoặc
mô hình cây quyết định để giải bài tóan
này.
Áp dụng mô hình tính Giải mô hình và có thể dùng kỹ thuật phân
toán và ra quyết định tích độ nhạy để đánh giá kết quả.

3
Bảng quyết định của công ty Thái
Sơn

Tình hình thị trường

Các phương án Thị trường Thị trường không
thuận lợi ($) thuận lợi ($)

Xây nhà máy lớn 200.000 -180.000

Xây nhà máy nhỏ 100.000 -20.000

Không làm gì 0 0

3. Phân loại môi trường ra quyết định

 Loại 1: ra quyết định trong môi trường chắc chắn.
 Người ra quyết định biết một cách chắc chắn
kết quả của mỗi phương án. Trong thực tế hầu
như không có tình huống này.
 Loại 2: ra quyết định trong môi trường có rủi ro.
 Người ra quyết định biết được xác suất xảy ra
của các biến cố trong bài toán ra quyết định. Thí
dụ: xác suất của tình hình thị trường thuận lợi.
 Loại 3: ra quyết định trong môi trường không chắc
chắn.
 Người ra quyết định không biết được xác suất
xảy ra của các biến cố trong bài toán ra quyết
định.
8

4
 4. Ra quyết định trong môi trường
không chắc chắn

 Trong môi trường không chắc chắn,

người ta thường dùng một trong các tiêu
chuẩn ra quyết định sau:
 Tiêu chuẩn Maximax
 Tiêu chuẩn Maximin
 Tiêu chuẩn khả năng như nhau
(Laplace)
 Tiêu chuẩn thực tiễn (Hurwicz)
 Tiêu chuẩn Minimax
9

4.1. Tiêu chuẩn Maximax

 Tiêu chuẩn Maximax:
• Phương án được chọn có giá trị kết toán lớn nhất trong số
các giá trị lớn nhất của các phương án.
• Tiêu chuẩn lạc quan.

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường
Thị trường
không thuận lợi
thuận lợi ($)
($)
Xây nhà máy lớn 200.000 -180.000
Xây nhà máy
100.000 -20.000
nhỏ
Không làm gì 0 0
10

5
 4.1. Tiêu chuẩn Maximax

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường Maximax
Thị trường
không thuận
thuận lợi ($)
lợi ($)
Xây nhà máy
200.000 -180.000 200.000
lớn
Xây nhà máy
100.000 -20.000 100.000
nhỏ
Không làm gì 0 0 0

Phương án được chọn: xây nhà máy lớn

4.2. Tiêu chuẩn Maximin

 Tiêu chuẩn Maximin:
• Phương án được chọn có giá trị kết toán lớn nhất trong
số các giá trị kết toán nhỏ nhất của các phương án.
• Tiêu chuẩn bi quan.
Tình hình thị trường
Phương án Thị trường thuận Thị trường không
lợi ($) thuận lợi ($)

Xây nhà máy lớn 200.000 -180.000

Xây nhà máy nhỏ 100.000 -20.000

Không làm gì 0 0
12

6
4.2. Tiêu chuẩn Maximin
Tình hình thị trường

Phương án Thị trường Maximin

Thị trường
không thuận
thuận lợi ($)
lợi ($)
Xây dựng nhà
200.000 -180.000 -180.000
máy lớn
Xây dựng nhà
100.000 -20.000 -20.000
máy nhỏ

Không làm gì 0 0 0

Phương án được chọn: không làm gì

4.3. Tiêu chuẩn khả năng như nhau

(Laplace)

 Tiêu chuẩn này dựa trên giả định khả năng

xảy ra của các biến cố là như nhau nên
phương án được chọn là phương án có giá
trị trung bình lớn nhất.

7
 4.3. Tiêu chuẩn khả năng như nhau
(Laplace)

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường Trung bình

Thị trường
không thuận lợi
thuận lợi ($)
($)
Xây nhà máy
200.000 -180.000 10.000
lớn
Xây nhà máy
100.000 -20.000 40.000
nhỏ

Không làm gì 0 0 0

Phương án được chọn: xây nhà máy nhỏ

4.4. Tiêu chuẩn thực tiễn (Hurwicz)

• Tiêu chuẩn Hurwicz (tiêu chuẩn thực tiễn)
• Ta dùng α (hệ số thực tiễn) để đánh giá các phương án
•0 ≤ α≤ 1

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường
Thị trường
không thuận lợi
thuận lợi ($)
($)
Xây nhà máy lớn 200.000 -180.000
Xây nhà máy
100.000 -20.000
nhỏ
Không làm gì 0 0

8
 4.4. Tiêu chuẩn thực tiễn (Hurwicz)

CR = α×(giá trị lớn nhất của dòng)+(1- α)×(giá trị nhỏ nhất của dòng)

Tình hình thị trường

Thị trường CR (α = 0,8)
Phương án Thị trường
không thuận lợi ($)
thuận lợi ($)
($)
Xây nhà máy
200.000 -180.000 124.000
lớn
Xây nhà máy
100.000 -20.000 76.000
nhỏ
Không làm gì 0 0 0

Phương án được chọn: xây nhà máy lớn

4.4. Tiêu chuẩn thực tiễn (Hurwicz)

 Phương án có CR lớn nhất sẽ được chọn.

 Trong thí du: quyết định = nhà máy lớn
 Nhận xét:
• Khi α = 1: tiêu chuẩn Hurwicz chính là
tiêu chuẩn Maximax
• Khi α = 0: tiêu chuẩn Hurwicz chính là
tiêu chuẩn Maximin
• Khi α -> 1: lạc quan hơn
• Khi α -> 0: bi quan hơn

9
4.5. Tiêu chuẩn Minimax
 Chọn phương án nhằm tối thiểu hóa thiệt hại cơ hội tối
đa.

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường thuận Thị trường không

lợi ($) thuận lợi ($)

Xây nhà máy lớn 200.000 -180.000

Xây nhà máy nhỏ 100.000 -20.000

Không làm gì 0 0

4.5. Tiêu chuẩn Minimax

Bảng tổn thất cơ hội (Opportunity Loss Table)

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường thuận Thị trường không
lợi ($) thuận lợi ($)

200.000 – 200.000 0- (-180.000) =

Xây nhà máy lớn
=0 180.000

200.000 – 100.000 0- (-20.000) =

Xây nhà máy nhỏ
= 100.000 20.000

200.000 – 0 =
Không làm gì 0–0=0
200.000

10
 4.5. Tiêu chuẩn Minimax

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường Minimax ($)

Thị trường
không thuận
thuận lợi ($)
lợi ($)
Xây nhà máy
0 180.000 180.000
lớn
Xây nhà máy
100.000 20.000 100.000
nhỏ
Không làm gì 200.000 0 200.000

Phương án được chọn: xây nhà máy nhỏ

5. Ra quyết định trong môi trường có rủi ro

5.1. Giá trị kỳ vọng (EMV)

5.2. Giá trị tổn thất cơ hội kỳ vọng (EOL)
5.3. Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo
(EVPI)
5.4. Phân tích độ nhạy

22

11
 5.1. Giá trị kỳ vọng (EMV)

Giá trị kỳ vọng (Expected Monetary Value):

n là số biến cố
EMV (phương án i)= (giá trị kết toán của biến cố 1)
× (xác suất của biến cố 1) + (giá trị
kết toán của biến cố 2) × (xác suất
của biến cố 2) + … + (giá trị kết toán
của biến cố n) × (xác suất của biến cố
n)

5.1. Giá trị kỳ vọng (EMV)

Để chọn phương án theo giá trị kỳ vọng, ta thực

hiện 2 bước:
• Xác định giá trị kỳ vọng của các phương án.
• Phương án được chọn là phương án có giá trị kỳ
vọng lớn nhất.

Trong trường hợp bài toán chi phí, thì phương án

được chọn sẽ là phương án có giá trị kỳ vọng nhỏ
nhất.

12
 Thí dụ: công ty Thái Sơn

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường thuận Thị trường không

lợi ($) thuận lợi ($)

Xây nhà máy lớn 200.000 -180.000

Xây nhà máy nhỏ 100.000 -20.000

Không làm gì cả 0 0

Xác suất 0,5 0,5

Thí dụ: công ty Thái Sơn

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường Thị trường không EMV ($)

thuận lợi ($) thuận lợi ($)

Xây nhà máy 200.000×0,5 +

200.000 -180.000
lớn (-180.000)×0,5 = 10.000

Xây nhà máy 100.000×0,5 +

100.000 -20.000
nhỏ (-20.000)×0,5 = 40.000

Không làm gì cả 0 0 0×0,5 + 0×0,5 = 0

Xác suất 0,5 0,5

Phương án có giá trị kỳ vọng (EMV) lớn nhất sẽ được chọn.
Quyết định: xây nhà máy nhỏ

13
5.2. Giá trị tổn thất cơ hội kỳ vọng (Expected
Opportunity Loss)
 EOL là chi phí khi không chọn được giải pháp
tốt nhất.

EOL (phương án i)= (giá trị tổn thất cơ hội của

biến cố 1) × (xác suất của biến cố 1) + (giá trị
tổn thất cơ hội của biến cố 2) × (xác suất của
biến cố 2) + … + (giá trị tổn thất cơ hội của biến
cố n) × (xác suất của biến cố n)

27

Thí dụ: công ty Thái Sơn

Bảng tổn thất cơ hội – Expected Opportunity

Loss Table – Bảng EOL
Tình hình thị trường
Phương án Thị trường thuận lợi Thị trường không
($) thuận lợi ($)
Xây nhà máy lớn 200.000 – 200.000 0- (-180.000)

Xây nhà máy nhỏ 200.000 – 100.000 0 – (-20.000)

Không làm gì 200.000 – 0 0-0

Xác suất 0,5 0,5

28

14
Thí dụ: công ty Thái Sơn
Bảng EOL
Tình hình thị trường
Phương án Thị trường thuận Thị trường không
lợi ($) thuận lợi ($)

Xây nhà máy lớn 0 180.000

Xây nhà máy nhỏ 100.000 20.000

Không làm gì cả 200.000 0

Xác suất 0,5 0,5

Thí dụ: công ty Thái Sơn

Phương án có giá trị EOL nhỏ nhất sẽ được chọn.

Quyết định: phương án xây nhà máy nhỏ

30

15
 5.3. Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo -
Expected Value of Perfect Information (EVPI)

 EVPI giúp ta xác định giá trần để mua thông

tin.
 EVPI = EVWPI – maximum EMV

Giá trị kỳ vọng khi có Giá trị kỳ vọng lớn nhất

thông tin hoàn hảo

31

5.3. Giá trị kỳ vọng của thông tin hoàn hảo -

Expected Value of Perfect Information (EVPI)

n: số biến cố
EVWPI = (giá trị kết toán tốt nhất của biến cố thứ
nhất) × (xác suất của biến cố thứ nhất) +
(giá trị kết toán tốt nhất của biến cố thứ
hai) × (xác suất của biến cố thứ hai) + …
+ (giá trị kết toán tốt nhất của biến cố thứ
n) × (xác suất của biến cố thứ n)

16
 Thí dụ: công ty Thái Sơn

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường EMV ($)

Thị trường không thuận lợi
thuận lợi ($)
($)

Xây nhà máy lớn 200.000 -180.000 10.000

Xây nhà máy

100.000 -20.000 40.000
nhỏ

Không làm gì 0 0 0

Xác suất 0,5 0,5

EVWPI = 200.000×0,5 + 0×0,5 = 100.000

Thí dụ: công ty Thái Sơn

EVPI = EVWPI - max(EMV)

= $100.000 - $40.000

= $60.000

34

17
 5.4. Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis)

Tình hình thị trường

Phương án Thị trường thuận Thị trường không

lợi ($) thuận lợi ($)

Xây nhà máy lớn 200.000 -180.000

Xây nhà máy nhỏ 100.000 -20.000

Không làm gì 0 0

Xác suất P 1-P

5.4. Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis)

Thí dụ: công ty Thái Sơn

p: xác suất xảy ra thị trường thuận lợi
EMV(xây nhà máy lớn):
= $200,000P - (1-P)$180,000

EMV(xây nhà máy nhỏ):

= $100,000P - $20,000(1-P)

EMV(không làm gì):

= $0P + 0(1-P)

36

18
5.4. Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis)

37

6. Phân tích biên tế (Marginal Analysis)

 p = xác suất mà nhu cầu > bên cung.
 1-p = xác suất mà nhu cầu < cung.
 MP = lợi nhuận biên tế (Marginal Profit).
 ML = lỗ biên tế (Marginal Loss).
 Qui tắc quyết định tối ưu là:
 p×MP ≥ (1-p)×ML hay

≥
+

38

19
 6.1. Phân tích biên tế với phân phối rời rạc

Các bước thực hiện phân tích biên tế với phân phối
rời rạc:
1. Xác định giá trị p cho vấn đề cần ra quyết định.
2. Lập bảng xác suất và thêm vào cột xác suất
cộng dồn.
3. Tiếp tục thực hiện mua hàng để bán cho đến
khi nào xác suất bán thêm được ít nhất một
đơn vị sản phẩm vẫn còn lớn hơn p.

39

Café du Donut:
Thí dụ phân tích biên tế
Café du Donut bán một gói bánh ngọt giá $6. Chi phí làm
một gói bánh ngọt là $4. Bảng sau đây trình bày phân
phối rời rạc của doanh số của Café du Donut. Giả thiết
bánh ngọt có hạn sử dụng trong ngày.
Doanh số bán Xác suất bán
hằng ngày được tại mức này
4 0,05
5 0,15
6 0,15
7 0,20
8 0,25
9 0,10
10 0,10
Tổng cộng 1,00

20
Café du Donut:
Thí dụ phân tích biên tế
Doanh số bán Xác suất bán Xác suất bán
hằng ngày được tại mức này được tại mức này
hoặc lớn hơn
4 0,05 1,00
5 0,15 0,95
6 0,15 0,80
7 0,20 0,65
8 0,25 0,45
9 0,10 0,20
10 0,10 0,10
Tổng cộng 1,00

Café du Donut:
Phân tích biên tế
MP = giá bán - chi phí
= $6 - $4 = $2
ML = chi phí = $4

do đó:

4 4
≥ = = = 0,67
+ 4+2 6

42

21
 Café du Donut:
Phân tích biên tế
Doanh số bán Xác suất bán Xác suất bán được
hằng ngày được tại mức này tại mức này hoặc
lớn hơn
4 0,05 1,00 ≥ 0,67
5 0,15 0,95 ≥ 0,67
6 0,15 0,80 ≥ 0,67
7 0,20 0,65
8 0,25 0,45
9 0,10 0,20
10 0,10 0,10
Tổng cộng 1,00

Nếu mức mua hàng là 7 hộp thì lỗ biên tế kỳ vọng sẽ lớn

hơn lợi nhuận biên tế kỳ vọng. Tức là, quyết định mua 7 hộp
về bán là quyết định không hợp lý. 43

6.2. Phân tích biên tế với phân phối chuẩn

 µ = doanh số trung bình của sản phẩm

 σ = độ lệch chuẩn của doanh số
 MP = lợi nhuận biên tế của sản phẩm
(Marginal Profit)
 ML = lỗ biên tế của sản phẩm (Marginal
Loss)

44

22
 6.2. Phân tích biên tế với phân phối chuẩn

Các bước thực hiện phân tích biên tế với phân phối
chuẩn:
1. Xác định giá trị p, với phân phối chuẩn
=
+
2. Tìm p trong bảng phân phối chuẩn (xem bảng
này trong phần phục lục). Với diện tích nằm bên
dưới đường cong chuẩn, ta sử dụng công thức:
∗
−
=
để tính ra ∗
. Đây chính là mức mua hàng tồn kho
tối ưu.
45

Thí dụ:

Một tiệm bán báo có nhu cầu của khách hàng

mua báo là phân phối chuẩn với doanh số trung
bình là 50 tờ mỗi ngày và độ lệch chuẩn là 10
tờ. Với mức lỗ biên tế là 4000 đồng và lợi
nhuận biên tế là 6000 đồng thì tiệm bán báo
nên mua bao nhiêu tờ để bán trong ngày. Giả
sử tờ báo chỉ có giá trị trong ngày bán hàng.

46

23
 Thí dụ:
• ML = 4000
• MP = 6000
• µ = 50
• σ = 10

4000
= = = 0,4
+ 6000 + 4000

47

Thí dụ:

48

24
 Thí dụ:

• Tìm X*
∗
− 50
0,25 =
10

• X* = 52,5 hay 52 tờ.

Vậy, mỗi ngày tiệm bán báo nên mua 52 tờ về
bán.

49

Thí dụ:

Bây giờ, ta thử xét thí dụ tương tự: giả sử trong

tình huống mới, lỗ biên tế của tờ báo là 8000
đồng và lợi nhuận biên tế là 2000 đồng. Doanh số
bán báo của tiệm báo cũng có dạng phân phối
chuẩn với trung bình là 100 tờ và độ lệch chuẩn
là 10 tờ.

50

25
Thí dụ:

Ta tính p như sau:

• MP = 2000
• ML = 8000
= = = 0,8
• µ = 100
• σ = 10

51
Mức tối ưu: 91 tờ

Thí dụ:

• Tìm X*

∗
-0,84 =

• X* = -8,4 + 100 = 91,6 tờ hay 91 tờ.

Vậy, tiệm bán báo nên mua 91 tờ để bán.

52

26