Professional Documents
Culture Documents
G
at Gy
orgy
Ny
regyh
aza
1997
1
2
El}oszo
Kerdes: Mennyi a valoszn^usege?
Valasz: Mihez kepest?
A jegyzet a tanarkepz^o f^oiskolakon tanulo matematika szakos hallgatok szamara
nyujt bevezetest a valoszn^usegszamtasba. Nincs modunkban a valoszn^usegszam-
tas korszer^u elveinek megfelel^o teljes targyalasra, ugyanis a hallgatosagnak hianyoz-
nak a szugseges mertek es integralelmeleti ismeretei. Ehelyett arra vallalkozunk,
hogy precz modon denialjuk a Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^ot, es mas valo-
szn^usegelmeleti fogalmakat. Egzakt bizonytasokat adunk olyan estekben, ahol
ez egyszer}u eszkozokkel (\nav" halmazelmelet, dierencial es integralszamtas)
megtehet^o. Kulon jelezzuk, hogy, ha csak valamely specialis esetre adunk bi-
zonytast. A jegyzet celja, hogy altalanos bevezet^o betekintest adjon a valosz-
n^usegszamtasba, annak modell jellegebe. A valoszn^usegszamtas celja, hogy a
vilag kulonfele jelensegeire, esemenyeire modelleket adjon. Az egyes esemenyekhez
nulla es egy kozotti szamokat rendelve azt az esemeny valoszn^usegenek nevezzuk.
Egy esemeny valoszn^usege, tehat nem egy mindent^ol fuggetlen az univerzumbol
ered^o szam, hanem egy altalunk valasztott modellb^ol ered. Igen konny^u megadni
olyan Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^ot, hogy annak a valoszn^usege, hogy a
Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^oben legelnek tehenek 1 legyen. Az mas kerdes,
hogy egy modell nem igazan jo (de korrekt lehet) , ha a tapasztalat ellentmond
neki.
Torteneti bevezetes.
A szerencsejatekokkal kapcsolatos veletlen esemenyek matematikai vizsgalataval
els^okent H. Cardano (1501-1576), G. Galilei (1564-1642), B. Pascal (1623-1662),
P. Fermat (1601-1665) es Ch. Huygens (1629-1695) foglalkozott. Egy szenvedelyes
szerencsejatekos, Ch. De Mere lovag a kovetkez^o ket problemaval fordult Pascalhoz
(1654):
1. Mi az oka annak, hogy egy kockaval dobva el^onyos arra fogadni, hogy az els^o negy
dobas kozott megjelenik a hatos, de hatranyos arra fogadni, hogy ket kockaval
dobva az els^o 24 dobas valamelyikeben megjelenik a ket hatos?
2. Ket jatekos megallapodik abban, hogy az nyeri a kit^uzott penzosszeget, aki
el^oszor nyer k szamu jatszmat. Hogyan kell meltanyosan felosztani a kit^uzott
penzosszeget, ha valamilyen okbol akkor kell abbahagyniuk a jatekot, amikor az
els^o jatekosnak n < k, a masodiknak m < k gy^ozelme van?
A problemak korabban is ismertek voltak, de helyes megoldast Pascal es Fermat ad-
tak 1654-ben. Az emltett problemakkal Huygens is foglalkozott, es a megoldasokat
a De ratiociniis in ludo aleae c. ertekezeseben rogztette, amely 1657-ben jelent meg.
Jelent^os eredmenyek f^uz^odnek J. Bernoulli (1654-1788) munkassagahoz, aki felis-
merte, hogy a valoszn^usegszamtas jol alkalmazhato a termeszet es a tarsadalom
veletlen jelensegeinek a vizsgalatara.
A 18. szazadban A. de Moivre (1667-1754) , Th. Bayes (1702-1754) , G.L.L.
Buon (1707-1788) , J.L. Lagrange (1736-1813) es masok b^ovtik a valoszn^usegsza-
mtast uj eredmenyekkel.
A valoszn^usegszamtas klasszikus elmeletet Laplace foglalta ossze. Abban
az id^oben a valoszn^useget a kedvez^o esetek es az osszes esetek szamanak
} O
ELOSZ 3
hanyadosakent denialtak, amely csak az ugynevezett egyenl^oen valoszn^u esetekre
teljesul.
A 19. szazad elejet^ol a valoszn^usegszamtas igen gyors fejl^odesnek indult S.D.
Poisson (1781-1840), C.F. Gauss (1777-1855), P.L. Csebisev (1821-1894) munkassa-
ga kovetkezteben. A valoszn^usegszamtas toretlen fejl^odeset akadalyozta az egzakt
matematikai megalapozottsaganak a hianya. A valoszn^usegszamtas matematikai
megalapozasaval foglalkoztak a 20. szazadban - tobbek kozott - Sz.N. Bernstein
(1880-1969), es R. Mises (1883-1953), azonban modern elmeletet A.N. Kolmogorov
(1903-1987) dolgozta ki. Kolmogorov E. Borelnek (1871-1956) , Jordan Karolynak
(1871-1959), es masoknak az erdemenyeit tovabbfejlesztve a halmaz es mertekelme-
letre alapozva 1933-ban alkotta meg a valoszn^usegszamtas axiomatikus elmeletet.
Kolmogorov elmelete el^osegtette a valoszn^usegszamtas ugrasszer^u fejl^odeset,
mivel megszuntette azt a bizonytalansagot, amit az alapok tisztazatlansaga oko-
zott. Munkassagat kovet^oen a valoszn^usegszamtas feladatanak megfogalmazasa is
modosult.
A valoszn^usegszamtas feladata olyan mertek bevezetese, amely a bizonyta-
lansagot numerikusan meri, s erre alapozva olyan matematikai modszerek kidol-
gozasa, amelyekkel bizonyos esemenyek (veletlen tomegjelensegek) modellezhet^oek,
illetve valoszn^useguk kiszamthato.
, azaz ; 2 2
. Belatjuk, hogy 2
zart a kulonbseg kepzesre es a megszamlalhato
uniora, mint halmazm^uveletekre. Legyen A; B 2 2
. Ekkor A; B
, ezert
A n B
, kovetkezeskepp A n B 2 2
.
Valamint, legyen A i 2 2
(i 2 N ). Ekkor, Ai
(i 2 N ). Tehat, S1 Ai
,
i=1
azaz 1
S
i=1 Ai 2 2
.
Tehat 2
halmaz gy^ur^u. Mivel
, ezert
2 2
, ezzel igazoltuk, hogy 2
Bizonytas. El^osz^or is, a T1n=1 An halmaz esemeny, mivel korabban belattuk, hogy
egy algebra (es A az) zart a megszamlalhato metszet kepzesre, gy mindenesetre
van valoszn^usege.
8 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Denialjuk a kovetkez^o esemenyeket. Bn := An n An+1 ; n 2 N . Belatjuk,
hogy a Bn ; n 2 N halmazok diszjunktak. Legyen k; j 2 N es mondjuk k > j
(megjegyezzuk, hogy a k < j eset teljesen azonos modon targyalhato). Ekkor
k j + 1, Bk = Ak n Ak+1 Ak Aj+1 . Valamint, mivel Aj+1 \ (TAj n Aj+1 ) = ;,
gy Bk \ Bj = ;. Valamint Aj+1 \ Bj = ; azt is adja, hogy Bj \ ( 1n=1 An ) = ;.
Belatjuk, hogy
! !
1
[ [ 1
\
(1.1) A1 = Bn An :
n=1 n=1
Legyen el^oszor ! 2 TA11 . Ekkor, ha ! 2 An minden n 2 N eseten, akkor keszen
vagyunk, mert ! 2 n=1 An . Tegyuk tehat fel, hogy van olyan An halmaz, ame-
lynek nem eleme az !. Legyen n a legkisebb ilyen index. Ezek szerint ! 2= An , de
! 2 A1 ; ::::; An,1 . Innen adodik,Shogy ! 2 Bn .
Legyen most ! 2 ( 1
T1
). Ha ! 2 1
S T
n=1 B n ) ( n=1 A n n=1 An A1 , akkor keszen
vagyunk. Feltehet}o tehat, hogy ! 2 1
S
n=1 B n , k
o vetkez
e skeppen van olyan n 2 N ,
hogy ! 2 Bn An A1 . Ezzel az (1.1) halmazelmeleti azonossagot igazoltuk.
Alkalmazva a valoszn^usegi mez^o ii. axiomajat kapjuk, hogy
1
X 1
\
(1.2) P ( A1 ) = P (Bn ) + P ( An ):
n=1 n=1
Az 1.7 A lltas igazolasa alapjan adodik, hogy P (Bn ) = P(An ) , P(An+1 ), tehat,
1
X N
X
P (Bn ) = Nlim
!1
(P(An ) , P(An+1 ))
n=1 n=1
= Nlim
!1
(P(A1 ) , P(AN +1 )) = P (A1 ) , Nlim
!1
P (AN ):
(1.2) adja, hogy
1
\
P (A1 ) = P (A1 ) , Nlim
!1
P (AN ) + P ( An );
n=1
ami pedig eppen a bizonytando alltas.
1.12. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o, An 2
A; n 2 N olyan esemenyek, hogy A1 A2 A3 :::. Ekkor,
1
[
P( An ) = nlim
!1 P (An ):
n=1
(2.1) 0 P (AjB ) 1;
(2.2) P (B jB ) = 1;
n
[ n
X
(2.3) P( Ai jB ) = P (Ai jB ):
i=1 i=1
Megjegyezzuk, hogy a (2.1) tulajdonsag azt jelenti, hogy a P (AjB ) is, mint
\aele" valoszn^useg, 0 es 1 kozott veszi fel az ertekeit, mg a (2.2) tulajdonsag
pedig azt, hogy annak a valoszn^usege, hogy a B esemeny bekovetkezik felteve,
hogy a B esemeny biztosan bekovetkezik, vagy mar be is kovetkezett eppen P egy. A
(2.3) akkor is igaz lenne, hogyha a osszegzes nem n-ig, menne, hanem 1 i=1 lenne.
Bizonytas. Tekintve, hogy A \ B B, ezert az 1.7 A lltas alapjan P (AjB) =
P (A\B ) 1, es mivel P (A \ B ) 0; P (B ) > 0, ezert 0 P (AjB ), azaz (2.1) -et
P (B )
igazoltuk.
P (B jB ) = P P(B(B\B) ) = 1, azaz (2.2) -t is igazoltuk.
A halmazelmeleti disztributv tulajdonsag, valamint a valoszn^useg veges ad-
ditvitasa alapjan
P ([ni=1 Ai jB )
= P (1B ) P (([ni=1 Ai ) \ B ) = P (1B ) P ([ni=1 (Ai \ B ))
n
= P (1B ) P (Ai \ B )
X
i=1
n
X
= P (Ai jB ):
i=1
12 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Kozben kihasznaltuk, hogy diszjunkt Ai halmazok eseteben persze az Ai \ B hal-
mazok is diszjunktak. Tehat (2.3) -t is igazoltuk.
2.2. A lltas. (Szorzasi szabaly) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele
valoszn}usegi mez}o, A1 ; A2 ; :::; An 2 A n 2 N olyan esemenyek, hogy az alabbi
valoszn^usegek letezzenek. Ekkor:
P (A1 \ A2 \ ::: \ An )
= P (An jA1 \ A2 \ ::: \ An,1 )
P (An,1 jA1 \ A2 \ ::: \ An,2 ) : : : P (A2 jA1 )P (A1 ):
Bizonytas. A bizonytando egyenl^otlenseg jobboldala:
P (A1 \ A2 \ ::: \ An )
P (A1 \ A2 \ ::: \ An,1 )
PP ((AA1 \\ AA2 \\ ::: \ An,1 )
1 2 ::: \ An,2 )
::: P ( A1 \ A2 ) P (A ):
P (A1 ) 1
Egyszer^ustes utan (az egyes tortek nevez^oje megegyezik a kovetkez^o tort szamla-
lojaval) lathato, hogy ez eppen a bizonytando alltas bal oldala lesz.
2.2.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o. Azt
mondjuk, hogy a B1 ; :::; Bn 2 A (n 2 N ) esemenyek egy teljes esemenyrendszer
alkotnak, ha diszjunktak, azaz Bi \ Bj = ; (i 6= j ), masreszt [ni=1 Bi =
, azaz
uniojuk maga az egesz alaphalmaz.
2.3. A lltas. (A teljes valoszn^useg tetele.) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele
valoszn}usegi mez}o, B1 ; :::; Bn (n 2 N ) pozitv valoszn^usegi esemenyek egy teljes
esemenyrendszer , A 2 A tetsz^oleges esemeny. Ekkor:
n
X
P (A) = P (AjBi )P (Bi ):
i=1
Bizonytas. Tekintve, hogy B1; :::; Bn egy teljes esemenyrendszer, gy az A \
B1 ; :::; A \ Bn halmazok is diszjunktak (A \ Bi \ A \ Bj Bi \ Bj = ;), tovabba
n
[ n
[
A=A\
=A\ Bi = (A \ Bi );
i=1 i=1
ezert a Kolmogorov fele valoszn^useg ii. axiomaja szerint, vagyis pontosabban az
abbol kovetkez^o 1.7
Alltas, azaz a veges additivitas szerint
n
X
P (A) = P (A \ Bi )
i=1
n \ Bi ) P (B )
= P P(A(B
X
i
i=1 i)
Xn
= P (AjBi )P (Bi ):
i=1
A FELTE TELES VALO SZINU} SE G 13
2.4. A lltas. (Bayes tetele.) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi
mez}o, B1 ; :::; Bn (n 2 N) pozitv valoszn^usegi esemenyek alkossanak egy teljes ese-
menyrendszert , A 2 A legyen egy pozitv valoszn^usegi esemeny. Ekkor:
Bizonytas. Legyenek x1 < x2 valos szamok. Ekkor, mivel (!) < x1 eseten
(!) < x2 , ezert
f!j! 2
; (!) < x1 g f!j! 2
; (!) < x2 g:
Kovetkezeskepp, az 1.8 A lltas alapjan, azaz a valoszn^useg monoton volta miatt
F (x1 ) = P (f!j! 2
; (!) < x1 g)
P (f!j! 2
; (!) < x2 g) = F (x2 ):
Ezzel (3.1) igazolasat befejeztuk.
INU} SE GI VA LTOZO,
VALOSZ ELOSZLA SFU GGVE NY 15
Legyen (xn ) n 2 N egy tetsz^oleges szigoruan monoton fogyo modon ,1 -hez
konvergalo sorozat, tovabba
Ai := f!j! 2
; (!) < xi g i 2 N :
Az el^obbiek alapjan A1 A2 :::. Alkalmazhato az 1.12 A lltas.
1
\
P( An ) = nlim
!1 P (An ) = nlim
!1 F (xn ) = x!,1
lim F (x):
n=1
Ha belatjuk, hogy 1
T
n=1 An = ;, aminek az 1.6 A lltas kovetkezteben 0 a valoszn^u-
sege, akkor (3.2) els^o reszevel keszen is vagyunk. Tegyuk fel, hogy van ! 2 1
T
n=1 An .
Ekkor ! 2 An minden n 2 N eseten, azaz (!) < xn minden n 2 N eseten, ez pedig,
mert xn & ,1 csak ugy lehetsege, ha (!) = ,1, ami pedig egyaltalan nem
lehetseges, mert minden ! 2
eseten ertelmezve van es veges. Tehat (3.2) els^o
reszet belattuk. A masodik resz teljesen azonos modon jon ki. Legyen (xn ) n 2 N
egy tetsz^oleges szigoruan monoton noveked^o modon 1 -hez konvergalo sorozat,
tovabba
Ai := f!j! 2
; (!) < xi g i 2 N :
Az el^obbiek alapjan A1 A2 :::. Alkalmazhato az 1.12 A lltas.
1
[
P( An ) = nlim
!1 P (An ) = nlim
!1 F (xn ) = xlim
!1 F (x):
n=1
Legyen ! egy tetsz^oleges elemi esemeny. Ekkor, mivel (!) veges, ezert van olyan
n 2 N , hogy (!) < xn , ebb^ol pedig S az ad odik, hogy ! 2 An . Mivel ! egy
tetsz^oleges elemi esemeny, ezert
= 1 n=1 A n , aminek a valoszn^usege 1, s ezzel
igazoltuk (3.2) masik reszet is.
(3.3) igazolasa az el^obbihez teljesen hasonlo modon tortenik Legyen x egy tet-
sz^oleges valos szam, valamint konvergaljon az (xn ) sorozat szigoruan monoton
novekedve az x szamhoz. Legyen
Ai := f!j! 2
; (!) < xi g i 2 N :
Ekkor A1 A2 :::. Alkalmazhato az 1.12 A lltas.
1
[
P( An ) = nlim
!1 P (An ) = nlim
!1 F (xn ) = tlim
!x F (t):
n=1
Belatjuk, hogy 1
[
An = f!j! 2
; (!) < xg:
n=1
Legyen ! eleme a baloldali halmaznak. Ekkor van olyan n 2 N , hogy ! 2 An , azaz
(!) < xn . Mivel xn < x, ezert (!) < x, azaz ! 2 f!j! 2
; (!) < xg. Ha viszont
! eleme a jobb oldali halmaznak, akkor (!) < x. Mivel xn % x (azaz, szigoruan
16 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
monoton novekedve tart a x szamhoz), ezert van olyan n 2 N , hogy (!) < xn , azaz
! 2 An , tehat ! eleme a bal oldalnak, azaz a mondott halmazelmeleti egyenl^oseget
belattuk. Tehat,
lim F (t) = F (x);
t!x,0
azaz az F (x) fuggveny balrol folytonos a tetsz^olegesen valasztott x pontban. Ezzel
a 3.1 A lltas bizonytasat teljes egeszeben elvegeztuk.
A bizonytas legcsekelyebb igenye nelkul megjegyezzuk, hogy, ha egy F fuggveny
rendelkezik a fenti harom tulajdonsaggal, akkor van olyan valoszn^usegi valtozo,
amelynek az eloszlasfuggvenye eppen ez az F fuggveny.
Innen kezdve ketfele agaznak (kepletesen szolva) az ismertetend^o valoszn^useg-
szamtasi eredmenyek, nevezetesen csak ketfele valoszn^usegi valtozo, illetve elosz-
lasfuggveny tpussal fogunk foglalkozni, az ugynevezett diszkretekkel, es az ugy-
nevezett folytonosakkal. Igazabol lehetne ugy targyalni a valoszn^usegszamtast
(s^ot talan kellene is), hogy ez a ket tpus egy, s^ot mindenfele valoszn^usegi valtozot,
amely \tudja" a 3.1 denicot lehetne targyalni, de ehhez olyan analzisbeli eszkozok
kellenenek (mertekelmelet) , amelyet - jelenleg - a tanarkepz^o f^oiskolakon nem
tantanak.
3.3.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o. A :
Z +1
(2) f (x)dx = 1:
,1
Bizonytas. (1) igazolasa abbol a jol ismert dologbol kovetkezik, hogy egy mono-
ton noveked^o fuggveny (F ) derivaltja nem negatv. (2) igazolas pedig a 3.1 A lltas
segtsegevel a kovetkez^o modon adodik.
1 = 1 , 0 = t!lim F (t) , s!,1
+1
lim F (s)
= t!lim lim (F (t) , F (s))
+1 s!,1
Z t
= t!lim lim
+1 s!,1
f (u)du
s
Z +1
= f (u)du:
,1
j (!) = xg) = 0.
A kovetkez^o ket alltasban valoszn^usegi valtozok fuggvenyeinek eloszlasat, elosz-
lasfuggvenyet fogjuk targyalni.
Legyen : R ! R egy szigoruan monoton, mindenhol dierencialhato fuggveny.
3.4. A lltas. Legyen pedig egy diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo, megpedig
pi := P ( = xi ) i 2 N . Ekkor P ( ( ) = (xi )) = pi i 2 N .
Bizonytas. Legyen, mondjuk, szigoruan monoton noveked}o. El^oszor is
belatjuk, hogy ( ) valoszn^usegi valtozo. Legyen x 2 R tetsz^oleges. Ekkor, mivel
valoszn^usegi valtozo, ezert f!j! 2
(!) < ,1 (x)g 2 A, gy a fuggveny szigoru
monotonitasa miatt f!j! 2
; (!) < ,1 (x)g = f!j! 2
; ( (!)) < xg 2 A.
Masreszt,
P ( ( ) = (xi ))
= P (f!j! 2
; ( (!)) = (xi )g)
= P (f!j! 2
; (!) = xi g)
= pi i 2 N :
Ugyanis a fuggveny szigoru monotonitasa miatt a ( (!)) = (xi ) egyenl^oseg
ekvivalens a (!) = xi egyenl^oseggel.
3.5. A lltas. Legyen egy folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozo, f s^ur^useg-
fuggvennyel. Ekkor a ( ) valoszn^usegi valtozo s^ur^usegfuggvenye
,1
, d ( x)
f () (x) = f ( (x)) dx x 2 R:
1
Z +1
(2) E ( ( )) = (x)f (x)dx folytonos eset
,1
Bizonytas.
Diszkret eset. Itt igazabol nincs is szukseg arra, hogy dierencialhato.
1
X
E ( ( )) = (xi )P ( ( (!)) = (xi ))
i=1
1
X
= (xi )P ( = xi )
i=1
1
X
= (xi )pi :
i=1
,1
= f ( ,1 (x)) d dx(x) ;
Tehat
E ( ( )) =
Z +1
= xf () (x)dx
,1
Z +1 ,1
= xf ( ,1 (x)) d dx(x) dx:
,1
Alkalmazzuk a ,1 (x) = y helyettestest. Ekkor,
Z +1
E ( ( )) = (y)f (y)dy:
,1
VA RHATO E RTE K 23
Legyen most szigoruan monoton fogyo. Ekkor szinten a 3.5 A lltas alka-
lmazasaval adodik, hogy
f () (x) =
,1
, 1 d ( x)
= f ( (x)) dx
,1
= ,f ( ,1 (x)) d (x) ;dx
kovekezeskepp
E ( ( )) =
Z +1
= xf () (x)dx
,1
Z +1 ,1
=, xf ( ,1 (x)) d dx(x) dx:
,1
Alkalmazzuk a ,1 (x) = y helyettestest. Ekkor, mivel
lim ,1 (x) = ,1 es x!,1
x!+1
lim ,1 (x) = +1
( szigoroan monoton fogyo), az analzisb^ol tanultak alapjan
Z +1
E ( ( )) = (y)f (y)dy;
,1
ahogy ez a szigoroan monoton noveked^o esetben is adodott.
4.3. A lltas. Legyen egy (diszkret vagy folytonos) valoszn^usegi valtozo, c 2 R.
Ha E ( ) letezik, akkor E (c ) is letezik, es E (c ) = cE ( ).
Bizonytas. Legyen el^oszor diszkret eloszlasu.
Ha c = 0, akkor, E (c ) = cE ( ) = 0, tehat a tovabbiakban feltehet^o, hogy c 6= 0.
Ekkor,
1
X
E (c ) = (cxi )P (c = cxi )
i=1
1
X
=c xi P ( = xi )
i=1
= cE ( ):
Masreszt,
1
X
jcxi jP (c = cxi )
i=1
1
X
= jcj jxi jP ( = xi )
i=1
< 1;
24 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
mert E ( ) letezik. Tehat E (c ) is letezik. Ezzel a diszkret eset igazolasat be is
fejeztuk.
Legyen most folytonos eloszlasu.
Ha c = 0, akkor ugyanaz a helyzet, mint a diszkret esetben. Tegyuk fel, hogy
c > 0. Legyen (x) := cx. Ekkor a fuggveny szigoruan monoton noveked}o,
minden pontban dierencialhato, esgy alkalmazhato a 3.5 A lltas a c valoszn^usegi
valtozora.
fc (x) = f ( xc ) j 1c j = f ( xc ) 1c ;
ezert Z +1 Z +1 x
E (c ) = xfc (x)dx =c f ( xc )dx:
,1 ,1
x
Alkalmazzuk az y := c helyettestest, gy adodik, hogy ( dxc = dy)
Z +1
E (c ) = cyf (y)dy = cE ( ):
,1
Masreszt,
Z +1
jxjfc (x)dx
,1
Z +1
= jxj 1c f ( xc )dx
,1
Z +1 x
= c f ( xc )dx
,1
Z +1
= jcj jyjf (y)dy
,1
< 1;
merthogy letezik az E ( ).
Legyen most c < 0. Legyen (x) := cx. Ekkor a fuggveny szigoruan monoton
csoveken}o, minden pontban dierencialhato, es gy alkalmazhato a 3.5 A lltas a c
valoszn^usegi valtozora.
f (x) = f ( x ) j 1 j = ,f ( x ) 1 ;
c c c c c
ezert ugyanugy, mint a c > 0 esetben
Z +1 Z +1 x
E (c ) = xfc (x)dx = , c f ( xc )dx:
,1 ,1
Alkalmazzuk megint az y := xc helyettestest, gy adodik, hogy ( dxc = dy, x !
+1 , y ! ,1 es x ! ,1 , y ! +1 )
Z ,1 Z +1
E (c ) = , cyf (y)dy = cyf (y)dy = cE ( ):
+1 ,1
VA RHATO E RTE K 25
Masreszt, teljesen ugyanugy, mint a c > 0 esetben
Z +1
jxjfc (x)dx
,1
Z +1 x
= c f ( xc )dx
,1
Z +1
= jcj jyjf (y)dy
,1
< 1;
4.4. A lltas. Legyen egy (diszkret vagy folytonos) valoszn^usegi valtozo, (!)
0 (8! 2
). Ha E ( ) = 0, akkor P ( = 0) = 1.
Z +1
0 = E ( ) = xf (x)dx
,1
Z +1
= xf (x)dx
0
Z 1 Z +1
= xf (x)dx + xf (x)dx
0 1
=: I1 + I2 :
Tekintve, hogy a [0; +1) intervallumon x es f (x) is nemnegatv, ezert a szorzatuk
integralja barmely reszintervallumon is nemnegatv, azaz I1 ; I2 0, de e ket integral
osszege nulla, azaz I1 = I2 = 0. Kovetkezeskeppen
Z +1 Z +1
0 = I2 = xf (x)dx 1 f (x)dx
1 1
Z +1
= f (x)dx
1
0:
26 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Tehat, 1+1 f (x)dx = 0. Valamint, legyen n 2 N
R
Z 1
0 = I1 = xf (x)dx
0
,1 Z i+1
nX n
= xf (x)dx
i=0 ni
nX,1 Z i+1
n i f (x)dx
n
i=0 ni
,1
nX
i Z
n
i+1
= f (x)dx
i=0 n ni
0:
Ebb^ol, pedig az el^obbiek alapjan kovetkezik, hogy
Z i+1
n
f (x)dx = 0 i = 1; 2; : : :n , 1:
ni
Osszegezve adodik, hogy
Z +1 ,1 Z i+1
nX n
0= f (x)dx + f (x)dx
1 i=1 ni
Z +1
= f (x)dx
n1
barmely n 2 N eseten, ezert
Z +1 Z +1
f (x)dx = f (x)dx:
0 ,1
Ez pedig ellentmond annak, hogy f egy s^ur^usegfuggveny. Tehat igazoljuk, hogy
nem lehet folytonos eloszlasu valoszn^usegi.
Ezek szerint diszkret valoszn^usegi valtozo. Tegyuk fel, hogy van olyan xi > 0
, hogy P ( = xi ) > 0. Ekkor
1
X
0 = E ( ) = P ( = xi ) xi P ( = xi ) > 0:
i=1
Ez ellentmondas, tehatnincsen olyan xi > 0 , hogy P ( = xi ) > 0. Azaz, minden
i 2 N eseten, ha xi > 0 , akkor P ( = xi ) = 0. Kovetkezeskeppen
X
P (f! 2
j (!) > 0g) = P (f! 2
j (!) = xi g) = 0:
xi >0
VA RHATO E RTE K 27
Viszont, mivel P (f! 2
j (!) 0g) = 1, ezert P ( = 0) = 1.
4.5. A lltas. Legyenek ; diszkret valoszn^usegi valtozok, olyanok, hogy leteznek
a varhato ertekeik. Ekkor a + valoszn^usegi valtozo varhato erteke is letezik es
E ( + ) = E ( ) + E ():
Bizonytas. Legyen P ( = xi ) = pi es P ( = yj ) = qj i; j 2 N. El^oszor is be
kellene latni, hogy + valoszn^usegi valtozo lesz. Ez nem nehez feladat, ugyanis
legyen x 2 R.
f! 2
j (!) + (!) < xg
[
= (f! 2
j (!) = xi g \ f! 2
j(!) = yj g) :
fi;j2Njxi+yj <xg
Ennek a halmazelmeleti egyenl^osegnek a jobb oldala eleme az esemenyek szigma
algebrajanak (, mert abbol a metszet es a megszamlalhatoan vegtlen uniokepzes
nem vezet ki), gy a bal oldali halmaz is esemeny, ez pedig eppen azt jelenti, hogy
+ valoszn^usegi valtozo.
Legyen ri;j = P ( = xi ; = yj ). Ekkor
1
X
E ( + ) = (xi + yj )ri;j
i;j =1
1
X 1
X
= xi ri;j + yj ri;j
i;j =1 i;j =1
1
X 1
X 1
X 1
X
= xi ri;j + yj ri;j
i=1 j =1 j =1 i=1
1
X 1
X 1
X 1
X
= xi P ( = xi ; = yj ) + yj P ( = xi ; = yj )
i=1 j =1 j =1 i=1
1
X 1
X
= xi P ( = xi ) + yj P ( = yj )
i=1 j =1
= E ( ) + E ():
Masreszt,
1
X
jxi + yj jri;j
i;j =1
1
X 1
X
jxi jri;j + jyj jri;j
i;j =1 i;j =1
1
X 1
X
= jxi jpi + jyj jqj
i=1 j =1
<1
P1 P1
mert i=1 jxi jpi < 1; j=1 jyj jqj < 1 , mert E ( ); E () letezik.
28 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
4.6. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, valamint
legyenek i :
! R valoszn^usegi valtozok, E (i ) varhato ertekkel (i = 1; :::; n).
Ekkor a 1 + ::: + n valoszn^usegi valtozo varhato erteke is letezik, es
E (1 + ::: + n ) = E (1 ) + ::: + E (n ):
= aE (jaj)D,2 (aE
2 2 ( )
)
= jaaj ;
azaz a tetel egyik felenek bizonytasa mar meg is van. tegyuk most fel, hogy
r(; ) = 1. Vezessuk be a kovetkez^o jeloleseket.
0 := ,D(E() ) ; 0 := ,D(E()) :
A SZO RA S 37
A 0 es 0 valoszn^usegi valtozokat ugy fogjuk nevezni, hogy a , illetve az
valoszn^usegi valtozo standardizaltja. A varhato ertek tulajdonsagai es az 5.1
alltas alapjan adodik, hogy E ( 0 ) = E (0 ) = 0, valamint D( 0 ) = D(0 ) = 1.
Kovetkezeskepp E (( 0 )2 ) = D2 ( 0) + E 2 ( 0) = 1 , valamint ugyangy E ((0 )2 ) = 1.
Tovabba
E ( 0 0) =
= D( )1D() E (( , E ( ))( , E ()))
= r(; ) = 1:
Ezert
E (( 0 , 0 )2 ) =
E (( 0 )2 ) + E ((0 )2 ) , 2E ( 0 0 )
= 1 + 1 , 2 1 = 0:
A 4.3 alltas szerint ekkor 0 = 0 1 valoszn^useggel, azaz
, E ( ) = , E ()
D( ) D ( )
1 valoszn^useggel, ami atrendezve azt adja, hogy
a= D ( ) D()
D( ) ; b = E () , D( ) E ( )
eseten teljesul a tetel alltasa. Az r(; ) = ,1 eset targyalasat az olvasora biz-
zuk.
38 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
6. fejezet
Specialis, diszkret eloszlasu
valoszn}usegi valtozok
6.1.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyenek x1 ; x2 ; : : : ; xn valos szamok. Azt mondjuk, hogy a :
! R diszkret
valoszn^usegi valtozo diszkret egyenletes eloszlasu az x1 ; x2 ; : : : ; xn szamokon, ha
P ( = xi ) = n1 minden i = 1; :::; n eseten.
Az, hogy az emltett modon valoban valoszn^usegi eloszlast kaptunk, nem nehez
belatni, hiszen az 1=n szamot, ha n szer osszeadjuk valoban 1 -et kapunk. Nezzuk
meg , hogy mennyi lesz (es persze , hogy lesz-e) a varhato erteke es a szorasa a 6.1.
dencioban megadott valoszn^usegi valtozonak.
n Pn
E ( ) =
X
xi n1 = i=1 xi ;
i=1 n
amit szokas az x1 ; x2 ; : : : ; xn szamok szamtani atlaganak is nevezni. Masreszt
D 2 ( ) = E ( 2 ) , E 2 ( )
n Pn 2
=
X
x2i n1 , i=1 xi ;
i=1 n
Pn
ami , hogy ha bevezetjuk az x = i n xi jelolest, akkor egyenl^o a kovetkez^o kife-
=1
i=0 i n,i = n
i=2 n N
, ,
n K ,2 N ,K
= K (K , 1)
X
i,2, n,i + Kn
N N
i=2 n
,N ,2
K (K , 1) n,2 Kn
= ,N + N
n
= K (KN,(N1),
n(n , 1) + Kn :
1) N
Ezt felhasznalva adodik, hogy
D2 ( ) = E ( 2 ) , E 2 ( )
n(n , 1) + Kn , Kn 2
= K (KN,(N1), 1) N N
Kn
= N ( K , 1)( n , 1) Kn
+1, N
N, 1
= nK 1 , K N , n:
N N N ,1
Megjegyzes. Mintavetel. Legyen adott N szamu targy, melyb^ol K szamu ren-
delkezik egy bizonyos tulajdonsaggal, mondjuk, hogy selejtes. Kivalasztunk n
szamu targyat ezekb^ol. Kerdes, hogy mennyi lesz annak a valoszn^usege, hogy
SPECIA LIS, DISZKRE T ELOSZLA SU VALO SZINU} SE GI VA LTOZO K 41
a kivalasztott targyak kozott pontosan i szamu selejtes lesz, ahol i = 0; 1; :::; n?
El^oszor a mintavetelt visszatevessel valostsuk meg, azaz, hogy minden egyes kiva-
lasztott targyat visszatesszuk rogton azutan, hogy kiva,lasztottuk i (es persze egyese-
n
vel valasztunk). Ekkor a kerdeses valoszn^useg eppen i p (1 , p)n,i ; ahol p = KN .
Masodszor a a mintavetelt visszateves nelkul valostsuk meg, azaz, a kivalasztott
targyat nem tesszuk vissza azutan, hogy kivalasztottuk (es itt lenyegtelen lesz,
hogy egyesevel, vagy egyszerre valasztunk, de az egyszer^useg kedveert, azaz, hogy
az el^oz^ovel megegy^o legyen a feltetel, tegyuk fel, hogy egyesevel valasztunk). Ekkor
K N ,K
a kerdeses valoszn^useg eppen ( i )((Nn),i ) . Vagyis a binomialis es a hipergeometrikus
n
eloszlas eppen az ugynevezett visszateveses es az ugynevezett vissza nem teveses
mintavetelnel alkalmazhato. Egyszer^u hatarertekszamtassal igazolhato, minden
rogztett n 2 N 0 eseten, hogy, ha K es N tart aK veNgtelenbe ,K)
ugy. hogy kozben a
( )( ,
hanyadosuk (nevezzuk p -nek) allando, akkor a (N ) valoszn^useg konvergalni
i n i
, n
fog a ni pi (1 , p)n,i ertekhez. Ez azt jelenti, hogy, ha nagyszamu targybol
valasztunk, akkor mindegy, hogy a kivalasztott elemeket menetkozben visszateszuk
vagy sem, vagyis \nagy populaciobol kivalasztott kis szamu egyed nem valtoztatja
meg a populacio osszetetelet."
6.5.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyen > 0 egy allando. Azt mondjuk, hogy a :
! R diszkret valoszn^usegi
valtozo parameter^u Poisson eloszlasu valoszn^usegi valtozo, hogy, ha
i
P ( = i) = i! e, ; i 2 N 0 :
1 i
i i! e,
X
E ( ) =
i=0
1 i
i i! e,
X
=
i=1
1
X i,1 e,
=
i=1 (i , 1)!
1 i
= i! e,
X
i=0
= :
1 i
i2 i! e,
X
E ( 2 ) =
i=0
1 i
i(i , 1) i! e,
X
=
i=0
1 i
i i! e,
X
+
i=0
1 i
i(i , 1) i! e, +
X
=
i=2
1 ( i , 2)
i(i , 1) (i ,2)!(
X
= 2
i , 1) i e, +
i=2
1 i
= 2 i! e, +
X
i=0
= 2 + :
p p
Tehat, D( ) = E ( 2 ) , E 2 ( ) = 2 + , 2 = sqrt: A kovetkez^okben a Pois-
son eloszl assal mint a binomialis eloszlas hatarertekevel fogunk foglalkozni. Legyen
,n k
(n)
pk := k p (1 , p)n,k k 2 N 0 rogztett, es n tarson a vegtelenbe ugy, hogy kozben
az np = legyen allando (azaz p = =n). Ekkor
6.1. A lltas. lim p(kn) = kk! e,.
Bizonytas. Egyszer^u atalaktasokkal adodik, hogy
n,k
k
p(kn) = n 1 ,
k n n
k n ,k
= n(n , 1):::k(!n , k + 1) nk 1 , n 1 , n :
SPECIA LIS, DISZKRE T ELOSZLA SU VALO SZINU} SE GI VA LTOZO K 43
Rogztett k 2 N 0 es n ! 1 eseten
n(n , 1):::(n , k + 1) = 1 , 1 1 , n2 ::: 1 , k , 1 ! 1:
nn:::n n n
Valamint 1 , n ,k ! 1. Az analzisb^ol ismeretes, hogy 1 , n n ! e, . Ezek
, ,
0 0 0 0
Alkalmazva az x = r cos ; y = r sin tarnszformaciot, melynek
fuggvenydeterminansa
@x @x
@r @ = cos ,r sin = r:
@y @y sin r cos
@r @
Az el^obbiek alapjan
Z Z +1
I2 = re,r drd
2 2
0 0
Z +1
=2 re,r dr 2
0
+1
= 2 , 12 e,r = 4 ;
2
0
amivel a (7.2) formulat igazoltuk. Viiszaterve a (7.3) dencioban megadott
fuggvenyhez, az u = xp,2m helyettestessel es a (7.2) formulaval adodik, hogy
Z +1
f (x)dx =
,1
Z +1
= p 1 e, x,m (
2 2
)2
,1 2
Z +1
= p1 e,u du
2
,1
Z +1
= p2 e,u du = 1:
2
0
48 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Szamoljuk ki a (m; ) parameter^u normalis eloszlasu valoszn^usegi valtozo varhato
erteket es szorasat az u = xp,2m helyettestessel!
Z +1
E ( ) = xf (x)dx
,1
Z +1
x p 1 e, dx
x,m)2
=
(
2 2
,1 2
Z +1
m p 1 e, dx
x,m )2
=
(
2 2
,1 2
Z +1
(x , m) p 1 e, dx
x ,m )2
+
(
2 2
,1 p 2
Z +1
= m + p 2 ue,u du = m; 2
,1
tekintve, hogy az ue,u egy paratlan fuggveny, es mivel letezik az integralja a
2
,1
2 2 Z +1
= m + p
2 (,u) (,u)e,u du
2
0
2 2h i+1 2 2 Z +1
= m + p (,u)e
2 ,u + p e,u du
2 2
0 0
= m2 + 0 + 2
(7.2) alapjan. Innen adodik a szorasa
p p
D( ) = E ( 2 ) , E 2 ( ) = m2 + 2 , m2 = :
A NAGY SZA MOK TO RVE NYEI 49
8. fejezet
A nagy szamok torvenyei
Ha egy kserlettel kapcsolatban egy tetsz^oleges A esemenyt kivalasztunk,
majd a kserletet igen sokszor egymastol fuggetlenul elvegezzuk, akkor a kA =n
relatv gyakorisag stabilitast mutat. Ezt az empirikus adatok altal igen
er^osen alatamasztott tenyt a nagy szamok torvenyenek nevezzuk. E torveny
lehet^ove teszi a valoszn^useg fogalmanak gyakorlati interpretaciojat, tovabba a
valoszn^usegelmelet gyakorlati alkalmazasat.
8.1. A lltas. (Markov egyenl}otlenseg) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele va-
loszn^usegi mez^o, tovabba legyen :
! R egy nem negatv ertekeket felvev^o
valoszn^usegi valtozo olyan, hogy E ( ) letezik, es > 0. Ekkor
P ( ) E ( ) :
n =n ) P (A).
A Bernoulli fele nagy szamok torvenyet ugy lehetne interpretalni, hogy a relatv
gyakorisag (ez a n =n, amely \szamolja, hogy az n szamu kserlet folyaman hanyszor
kovetkezett be" az A esemeny) sztochasztikusan konvergal az illet^o esemeny (A)
valoszn^uesegehez (P (A)).
Bizonytas. Legyen p := P (A). Ekkor n egy (n; p) parameter^u binomialsi
eloszlasu valoszn^usegi valtozo, ezert E (n ) = np; D2 (n ) = np(1 , p). Tehat
E (n =n) = p; D2 (n =n) = p(1 , p)=n. A Csebisev egyenl^otlenseget alkalmazva
adodik, hogy
P (jn =n , pj > ) p(1n,2 p) :
p(1 , p) 1=4, ezert
1 :
P (jn =n , pj > ) 4n 2
Tehat, n =n ) P (A).
Bernoulli tetele specialis esete az alabbi tetelnek, mely a varhato ertek szamtani
atlaggal valo kozeltesetindokolja.
8.4. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyenek i :
! R azonos varhato ertek^u (jelolje m) es szorasu fuggetlen valosz-
n^usegi valtozok (i = 1; :::; n (n 2 N )) Ekkor n ) m.
A NAGY SZA MOK TO RVE NYEI 51
Bizonytas. Legyen E (i ) = m; D(i ) = , i = 1; :::; n. Alkalmazzuk a Csebisev
egyenl^otlenseget a
1 + ::: + n
n
valoszn^usegi valtozora, melynek varhato erteke m es szorasa pedig =n. Eszerint
tetsz}oleges > 0 eseten
2
P 1 + :::n + n , m ) 2 n :
(
Irodalom
1. Fazekas, I., Bevezetes a valoszn}usegszamtasba, KLTE, Termeszettudomanyi Kar, Debrecen,
1992.
2. Nagy, M., Sztrik, J., Valoszn}usegszamtas es matematikai statisztika feladatgy}ujtemeny,
KLTE, Termeszettudomanyi Kar, Debrecen, 1991.
3. Prekopa, A., Valoszn}usegelmelet, M}uszaki Konyvkiado, Budapest, 1974.
4. Renyi, A., Valoszn}usegszamtas, Tankonyvkiado, Budapest, 1968.
5. Solt, Gy., Valoszn}usegszamtas, M}uszaki Konyvkiado, Budapest, 1971.
6. Wintsche, G., Valoszn}usegszamtas es statisztika, ELTE TFK, Budapest, 1993.