Giảng viên: HUỲNH THÁI BẢO

BÀI TẬP BẮT BUỘC LÀM NỘP TRÊN LMS

 STT (Số thứ tự trong danh sách lớp): 4

 Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Minh Châu

Xác suất xuất hiện tỷ suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu A và B tương ứng với mỗi kịch bản của nền kinh tế
được cho trong bảng bên dưới như sau:

Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng

Kịch bản nền kinh tế Xác suất
Cổ phần A Cổ phần B

Không thuận lợi 60% −20 %− ( STT5 ∗1 %) ( STT5 ∗1% )

+ 40 %+

+30 % +( ∗1 % ) −10 %−( ∗1 % )

STT STT
Thuận lợi 40%
5 5

Nếu cổ phần A và B được đầu tư trong cùng một danh mục đầu tư, hỏi tỷ trọng vốn đầu tư tối ưu vào cổ
phần A và B lần lượt là bao nhiêu? Chứng minh kết quả tính là đúng? (Kết quả tính đơn vị % lấy 1 chữ số
lẻ)

Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng

Kịch bản nền kinh tế Xác suất
Cổ phần A Cổ phần B

Không thuận lợi 60%

−20 %− ( STT5 ∗1 %) = + 40 %+ ( STT5 ∗1% ) = 40,8%
-20.8%

Thuận lợi 40%

+30 % +( STT5 ∗1 %) = 30,8% −10 %− ( STT5 ∗1 %)= -
10,8%

Tỷ suất lợi nhuận bình (-20,8% * 0,6) + (30,8% * (40,8% * 0,6) – (10,8% * 0,4)
quân 0,4) = -0,16% = 20,16
Phương sai 0,0639 0,0639
Độ lệch chuẩn 25,28% 25,28%
Hệ số tương quan -1

WA = 50%

1
 Giảng viên: HUỲNH THÁI BẢO

WB = 50%