Professional Documents
Culture Documents
مبحث دوم
FOOTPRINT
نویسنده:آرش
این مجموعه رایگان است و هزینه استفاده از آن آرزوی خیر و برکت برای اینجانب است
سلب مسولیت:
بازار های مالی بسیار پرریسک هستند و معامله گری در بازارهای مالی باعث ضرر شما و از بین
رفتن سرمایه شما می شود و این جزوه تشویق به معامله گری نیست بلکه هدف آن منصرف شدن
شما از معامله گری در بازارهای مالی است و اصال از این جزوه و مفاهیم آن برای معامله کردن یا
بیرون آمدن از معامله استفاده نکنید چون به طور قطع باعث ضرر کردن شما می شود.
شما از هر روشی برای معامله گری استفاده می کنید مثل الیوت یا هارمونیک یا پرایس یا ...می
توانید در تایم پایین برای ورود یا برای تایید درست یا غلط بودن معامالت خود از ولوم تریدینگ
استفاده کنید خود ولوم تریدینگ هم به تنهایی یک سیستم معامالتی قوی است این روش را مثل
چراغ جادو نبینید .
مجموعه معامله با حجم در مرحله اول از قسمت های تعاریف اولیه و فوت پرینت و ولوم پروفایل
تشکیل شده است و در آینده مباحث بیشتری به آن اضافه خواهد شد و به روز خواهد شد .
فوت پرینت از چهار مبحث اصلی تشکیل شده:مفاهیم مقدماتی و تعریف و تعیین سطوح و ستاپ
ورود و تایید ورود در تایم پایین
و احتیاج به تمرین زیاد به خصوص در تایم پایین برای ورود دارد .
با تشکر از دوست و استاد عزیز آقای سعید خاکستر که همواره چراغی در این شب تاریک بودند.
1
مفاهیم اولیه
تعریف فوت پرینت:به زبان بسیار ساده میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل را نشان می دهد و ما می
توانیم بفهمیم داخل یک کندل چه اتفاقاتی افتاده است و شما به راحتی می توانید ردپای قیمت را از طریق حجم معامالت
دنبال کنید.
در حقیقت فروشندگانی که سفارش فروش گذاشتند در ارد بوک سفارشات انها در صورتی که سفارش خود را حذف نکنند و
اردر ترس نگذارند در قسمت سمت راست و در قسمت خریداران با خریداران دست به نقد که اردر خرید گذاشتند تسویه می
شود و در ستون سمت راست قرار می گیرد.این مجموعه رایگان است
خریدارانی که سفارش فروش گذاشتند در ارد بوک سفارشات انها در صورتی که سفارش خود را حذف نکنند و اردر ترس
نگذارند در قسمت سمت چپ و در قسمت فروشندگان با فروشندگان دست به نقد که اردر خرید فروش تسویه می شود و
در ستون سمت چپ قرار می گیرد.
2
کندلهایی که ما در فوت پرینت چارت می بینیم به صورت صعودی یا نزولی به همراه حجم کنار آنها نمایش داده می شود.
3
High Volume Nodes (HVN):
بیشترین حجم معامله انجام شده در یک کندل را با یک مستطیل پیرامون سلول و یا گره آن مشخص می شود و اسم
انگلیسی آن ) High Volume Nodes (HVNمی باشد .این مجموعه رایگان است.
4
دلتا :مقدار مثبت یا منفی که در جدول پایین مشخص می شود یا زیر هر کندل به عنوان دلتا می نویسند یعنی تفاضل
سفارشهای خرید از فروش و اگر مقدار ان مثبت باشد یعنی سفارشهای خرید بیشتر است و عدد آن سبز رنگ نوشته می شود
و در جدول پایین چارت رنگ ان قسمت سبز رنگ می شود و اگر منفی باشد یعنی سفارشهای فروش بیشتر از خرید است و
عدد آن قرمز نوشته می شود .این مجموعه رایگان است .کندل نزولی غالبا به معنی آن است که حجم فروش بیشتر است و
دلتای آن منفی است و کندل صعودی غالبا به معنی آن است که حجم خرید بیشتر است و دلتا مثبت است و اگر کندلی
صعودی ببینید که دلتای آن منفی است یا کندل نزولی دیدید که دلتا آن مثبت است احتمال ورود بانکها را بدهید و در
نزدیکی سطوح اصلی احتمال تغییر روند را بدهید.
5
عالمت هایی که در اغلب فوت پرینتها می بینید:
6
مجموع حجم خرید در یک کندلAsk:
مجموع دلتا را نشان می دهد یعنی دلتا در طول روز مثبت بوده یا منفیCumulative or com.Delta:
7
Volume Clusters:
وقتی در چند سلول یا گره پشت سر هم حجم معامالت زیاد باشد آن ناحیه شکل پررنگ در می آید که در اینده می توانیم
بعنوان سطح حمایت یا مقاومت استفاده کنیم .این مجموعه رایگان است.
ایمباالنس:ایمباالنس به طور کلی یعنی تعداد خریداران به طور محسوسی بیشتر از فروشندگان باشد
8
: Buying Imbalancesکه در روند صعودی شاهد آن هستیم (ندیدن ایمباالنس در دو کندل یا بیشتردر قسمت Askیا
دیدن ایمباالنس در دو کندل یا بیشتر در Bidدر روند نزولی هشدار روند ساید یا معکوس شدن را می دهد).
:Selling Imbalancesتعداد فروشندگان به طور محسوسی بیشتر از خریداران باشد که در روند نزولی شاهد آن
هستیم(ندیدن ایمباالنس در دو کندل یا بیشتردر قسمت Bidیا دیدن ایمباالنس در دو کندل یا بیشتر در Askدر روند
صعودی هشدار روند ساید یا معکوس شدن را می دهد) .این مجموعه رایگان است.
روش فهمیدن ایمباالنس مقایسه ستون Askبا Bidدر کندل به روش زیر است:
هر گاه تعداد فروشندگان در یک سلول یا گره بیشتر از سه برابر خریداران باشد یا تعداد خریداران بیشتر از سه برابر
فروشندگان باشد آنگاه می گوییم ایمباالنس است و رنگ آن را با ابی یا زرد یا یک رنگ متفاوت با سایر اعداد در کندل نشان
می دهد.ممکن است یک یا چند ایمباالنس در یک کندل داشته باشیم.
دقت کنید که نحوه محاسبه به صورت زیر است:یعنی االن چون 300بیشتر از 3برابر 2است ایمباالنس است و همچنین 61
بیشتر از 300درصد 14است ایمباالنس است.
9
tacked Imbalances:
هر وقت در چند سلول پشت سرهم در قسمت خرید ایمباالنس ببینیم یا در چند سلول پشت سرهم در قسمت فروش
ایمباالنس ببینیم می گوییم استک ایمباالنس شکل گرفته که سطوح بسیار قوی حمایت و مقاومت به ما می دهد.
10
Unfinished Busines:
در فوت پرینت در های یا لو ،آخرین کندل معموال به یک شکل بسته می شود یعنی در آخرین سلول ما عدد صفر را می
بینیم که به آن سطح ناتمام می گوییم .این مجموعه رایگان است.اگر عدد صفر ندیدم آن های یا لو برای ما مهم می شودو
احتمال برگشت بازار به آن نقطه و تکمیل عملیات را می دهیم.این مناطق را بعنوان مناطق برگشتی یا ریورس در نظر نمی
گیریم بلکه به ما یک دید کلی و محدوده ای بیشتر می دهد تا دید تریدری.
استاپ الس
تیک پرافیت
تایید (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
جلوگیری از معامله در جای اشتباه(این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی قیمت از این مناطق فاصله گرفته خودش را به آنها برساندفقط وقتی نمودار نزدیک این
مناطق است می توانیم امیدوار باشیم خودش را به آن می رساند.
11
ا
12
فیلتر:
در بعضی از پلت فرمها امکان فیلتر کردن حجم سفارشات وجود دارد بطور مثال فیلتر را فعال می کنیم تا خرید یا فروش
بیشتر از 25کانترکت را فقط نشان دهد و حرکات قیمت را روی سطوحی که این فیلتر به ما می دهد بررسی می کنیم.
Cumulative Delta:
این اندیکاتور تفاوت بین خرید و فروش یا ask and bidرا نشان می دهد .در نزدیکی سطوح قوی از این اندیکاتور استفاده
می کنیم تا اگر خریداران قوی یا فروشندگان قوی وارد شوند مشخص شود.اگر خریداران قوی وارد شوند اندیکاتور به سمت
باال حرکت می کند و اگر فروشندگان قوی وارد شوند می ریزد .این مجموعه رایگان است.
13
Workspace:
یک نمونه حرفه ای :را در شکل زیر مشاهده می کنید :
شکل :1نمای تایم باال و دید کلی را در 30دقیقه نشان می دهد و در هر سلول مجموع حجم خرید و فروش را نشان می
دهد و در سمت چپ در هر سطر حجم کل معامله شده در روز را نشان می دهد.
شکل :2برای ورود و خروج در 5دقیقه استفاده می شود و دلتا و جزییات زیادی را در چارت می بینیم.
ستاپ ورود:
ابتدا چارت را شبیه شکل 1می کنیم و کالسترهای خاکستری یا پررنگ را نشانه گذاری می کنیم و منتظر می شویم تا در
روندی که هستیم قیمت برای اصالح به ان مناطق برسد و در جهت روند وارد می شویم.
14
کالستر حجم:که قیمت بعد از برخورد به آن برگشت پیدا می کند.
15
16
ب-کالستر حجمی در نقاط چرخش بازار:
این روش مخصوص نقاط برگشتی است در نمودار دنبال مناطقی که به صورت ناگهانی و پرقدرت برگشتند می گردیم یعنی
در کندل تایم باالتر مثال 30دقیقه چارت را مانند شکل 1در باال می کنیم و دنبال مناطقی می گردیم که برگشت با قدرت
و با حداقل یک یا دو کندل قوی انجام شده و روی ان یک یا دو کندل دنبال مناطق خاکستری می گردیم و منتظر می شویم
قیمت به آنها برسد و برگردد .این مجموعه رایگان است.
17
ستاپ دوم):( Multiple Node
مناطق Multiple Nodesیا بیشتر را در نمودار پیدا می کنیم،که حداقل باید دوتا HVNباشد (هر چقدر در منطقه ای
HVNبیشتر باشند سطح قوی تر است ) ودر ترند یا قبل از ترند سطح را مشخص کرده و منتظر برخورد قیمت به آن شده و
در جهت روند وارد می شویم یا این مناطق را در ناحیه ای که با شدت نمودار برگشت پیدا کرده مشخص می کنیم و مثل
ستاپ یک منتظر برگشت از این مناطق می شویم:
18
19
20
ستاپ سوم فیلتر کردن سفارش های کوچک:
ابتدا نمودار را به شکل 1تنظیم می کنیم و فیلتر را روی 25کانت به باالقرار می دهیم و اگر پلتفرم شما قابلیت فیلتر
نداشت 25به باال را در نظر بگیرید و هرچه بیشتر باشد عدد سطح قوی تر است و مانند ستاپهای باال در ترند یا برگشت به
صورت یکبار مصرف از ان استفاده کنید .این مجموعه رایگان است.
21
22
ستاپ چهار(استک ایمباالنس):
مناطق استک ایمباالنس قوی را در روند پیدا می کنیم و دقت می کنیم استک ایمباالنس در روند نزولی در قسمت Bid
باشد و در روند صعودی در قسمت Askودنبال روند قوی می گردیم و در تایم باال ترید دنبال این مناطق می گردیم و
منتظر پولبک می مانیم و فقط برخورد اول را معامله می کنیم .این مجموعه رایگان است.
23
24
25
26
ستاپ پنج(سطح ناتمام):
می توان در کنار ستاپ و روش ورود درموارد زیر از Unfinished Businessاستفاده کرد.
تیک پرافیت
استاپ الس
تایید (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
جلوگیری از معامله در جای اشتباه(این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
-1تیک پرافیت:
هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی قیمت از این مناطق فاصله گرفته خودش را به آنها برساندفقط وقتی نمودار نزدیک این
مناطق است می توانیم امیدوار باشیم خودش را به آن می رساند به همین دلیل اگر تیک پرافیت ما قبل از این مناطق بود می
توانیم تیک خود را به این مناطق منتقل کنیم.
-2حد ضرر:
موقع استاپ الس گذاشتن به این نکته توجه کنید که این مناطق ممکن است به عنوان مگنت عمل کند و استاپ شما اگر
پشت آنها باشد استاپ شما بخورد پس استاپ خود را پشت آنها نگذارید .این مجموعه رایگان است.
27
-3تایید کردن:
فرض کنید شما خرید انجام دادید و در نزدیکی منطقه Unfinished Businessنمودار برمی گردد و نزول می کند شما با
دانستن خاصیت مگنتی Unfinished Businessمعامله خرید خود را با دیدن یک کندل نزولی نمی بندید و مطمعن می
شوید که نمودار خود را به آن مناطق می رساند .این مجموعه رایگان است.
فرض کنید روند نزولی است و شما احتمال برعکش شدن روند و روند صعودی را می دهید منتهی قبل از معامله خرید می
بینید که پایینتر منطقه Unfinished Businessقرار دارد و در صورتیکه خرید انجام دهید نمودار پایینتر خواهد رفت.
28
29
30
31
نکته بسیار بسیار مهم:
توجه کنید مطالب زیر برای تایید گرفتن و ورود به بازاردر مرحله آخر است با این روش
به تنهایی نمی توانید وارد شوید ابتدا با ستاپها و تحلیل خود چارت را بررسی می کنید
و سطوح را تعیین می کنید و در مرحله آخر به جای اینکه چشم بسته وارد بازار شوید
به تایم ورود رفته و از روش تایید ورود استفاده می کنید.
تایدیه گرفتن در ارد فلو:
بعد از اینکه د ر نمودار به یکی از ستاپهای باال رسیدیم(تمام ستاپها بر اساس برخورد به سطوح هستند) و نمودار به سطوح
برخورد کرد برای ورود به ستاپ از تاییدیه ها استفاده می کنیم(می توانیم در تایم ورود یا حتی پایینتر استفاده کنیم برای
ورود) بخصوص زمانی که بازار خیلی سریع حرکت می کند و یا خریداران و فروشندگان قوی در بازار می آیند یا بازار یا سطح
حمایت و مقاومت خیلی واضح نیست یا قدرتمند نیست ما می توانیم از این 4تاییدیه بیشترین استفاده را ببریم،این چهار
تاییدیه که ما موقعی که نمودار به سطوح ما می رسند از آنها استفاده می کنیم عبارتند از:
جذب
وقتی بازار به یک سطح مهم می رسد اولین نشانه ای که میبینیم و تایید می کند که این سطح مهم است آن است که
موسسات مالی بزرگ وارد بازار می شوند .موسسات بزرگ با سفارشات شرطی وارد بازار می شوند چون میخواهند با قیمتی که
مناسب آنها است وارد بازار شوند بنابراین اطراف سطوح مهم سفارشهای شرطی زیادی قرار دارد .این مجموعه رایگان است.
روش تایید ما بر اساس سفارشهای شرطی بسیارآسان است ،صبر می کنیم بازار به یک سطح مهم برسد و با دیدن سفارشهای
بزرگ وارد می شویم(توجه کنید این برای تایید گرفتن و ورود به بازاردر مرحله آخر است با این روش به تنهایی نمی توانید
وارد شوید ابتدا با ستاپها و تحلیل خود چارت را بررسی می کنید و در مرحله آخر به جای اینکه چشم بسته وارد بازار شوید
به تایم ورود رفته و از روش تایید ورود استفاده می کنید).
32
34
35
جذب:
در نزدیکی سطوح مهم یک سفارش بزرگ تمام سفارش های مخالف قبلی خود را جذب کند و تسویه کند و جهت را عوض
کند .این مجموعه رایگان است.
فرض کنید نمودار در حال ریزش است و شما فشار فروش و سفرش فروش را می بینید ولی ناگهان یک حجم خرید قوی وارد
بازار می شود و تمام سفارشهای فروش قبلی را تسویه می کند و سفارشهای جدید را حتی تسویه می کند و بعد از آن
خریداران قوی در بازار می بینید.
36
معموال حجم های بزرگ که باعث برگشت می شوند یکهو وارد نمی شوند و ممکن است مدتی طول بکشد و در چندین کندل
شما متوجه شوید سفارشهای بزرگ خالف جهت وارد شده که جهت را عوض می کند.
37
38
39
دیدن نشانه وجود خریدار و فروشنده قوی:
با رسیدن به سطوح مهم خریداران و فروشندگان قوی در خالف جهت وارد بازار می شوند تا از فرصت بدست آمده نهایت
استفاده را ببرند که ما با دیدن کندل های خالف جهت که اکثر بازار و حجم در آنها دست خریداران و یا فروشندگان است
وارد بازار می شویم .این مجموعه رایگان است.
یک راه دیگر که می توانیم در روی سطوح اصلی در خالف جهت تایید ورود بگیریم استفاده از دلتا است یعنی تفاوت بین
Askبا . Bidاگر دلتا منفی بود یعنی فروشندگان بیشتر هستند و اگر دلتا مثبت بود یعنی خریداران در بازار هستند .بطور
خالصه مراحل کار به شکل زیر است:
منتظر می مانیم تا بازار به یک سطح اصلی تایم باال برسد سپس به تایم پایین مثال 5دقیقه می رویم و فوت پرینت را باز می
کنیم.این مجموعه رایگان است .اگر بازار در حال ریزش بود و به یک سطح مهم رسید منتظر می مانیم تا به یک حمایت
برخورد کند و بعد از برخورد دلتا مثبت شود یا کندل هایی با حجم خرید مثبت باال ظاهر شود و وارد می شویم.
40
بهترین کار استفاده از هر سه موردی است که در باال گفته شده تا به یک معامله وارد شویم:
یعنی صبر می کنیم تا بازار به یک سطح مهم برسد مثال در روند صعودی به سطح قوی در تایم باالتر می رسیم بعد به تایم 5
دقیقه می رویم و در مرحله اول در کندل صعودی که در سطح مقاومت نفوذ کرده دنبال سفارشهای شرطی برای فروش می
گردیم که در ستون ASKمشهود است یا جذب که در باال توضیح داده شده است در مرحله بعد از طریق دیدن فروش قوی
(ایستک ایمباالنس نزولی)در قسمت BIDمی گردیم و در مرحله آخر با دیدن دلتا منفی وارد می شویم.
41
42
استفاده از واگرایی در اندیکاتور : Cumulative Delta
این اندیکاتور مجموع دلتا را از اول روز تا االن محاسبه می کند و با هم جمع می کند(دلتای منفی و مثبت) سپس واگرایی
بین اندیکاتور و چارت را پیدا می کنیم(در تایم ورود یا پایینتر )مثال اینجا در شکل یکدقیقه را می بینید.
43
44
45
تیک پرافیت:
نکته طالیی را به خاطر داشته باشید تیک پرافیت قبل از حجم سنگین قرار می گیرد چون حجم های سنگین مناطق قوی
حمایت و مقاومتی هستند و ممکن است بازار قبل از رسیدن به سطوح یا حجم های بزرگ برگردد و ما تیک پرافیت خود را
کمی قبل از از حجم های بزرگ قرار می دهیم و همیشه تیک پرافیت خودمان را در تایم اصلی یا بزرگتر قرار می دهیم.
حتی ما می توانیم معامالت اسکالپ خود را با توجه به حجم مناطق سنگین انتخاب کنیم:
46
47
48
تریل کردن:
چطور ما می توانیم استاپ خود را تریل کنیم ؟فرض کنید در موقعیت فروش هستید در تایم اصلی تا موقعی که در قسمت
bidایمباالنس دارید می توانید استاپ خود را تریل کنید اگر در یک روند قوی بودید و با دیدیدن اصالح ضعیف و ایستک
ایمباالنس در جهت حرکت می توانید به حجم خود اضافه کنید .این مجموعه رایگان است.
بله درست شنیدید.فرض کنید در فروش هستید و منتظر رسیدن به تیک پرافیت هستید ناگهان میبینید جذب اتفاق افتاده
یا سفارشهای شرطی خالف جهت زیاد شده یا اینکه اصال سفارشهای خالف جهت زیاد شده یا در اندیکاتور دلتا واگرایی
میبینید که در این صورت اقدام به بستن پوزیشن خود میکنید یا قسمتی از سود خود را نقد می کنید و ریسک فری می
کنید .این مجموعه رایگان است.
49
50
استاپ الس با اردر فلو:
-1استاپ الس ثابت که با توجه به نوع ارز و تایم معامالتی یک مقدار ثابت استاپ الس میگذارید.
-2قرار دادن استاپ الس باال یا پایین های یا لو قبل یا ساپورت و رزیستنس قبل
-3استفاده از : low volume areaاستاپ را پشت آن قرار می دهیم در تایم اصلی یا بزرگ خودمان چون قویترین حجم
ها انجا قرار دارد و اگرما استاپ بخوریم به طور قطع جهت مارکت عوض شده و دلیلی برای ماندن در بازار نیست.
ابتدا محدوده 10تا 20درصد ای تی ار روزانه را پشت نفقطه ورود خود انتخاب کنید و در این محدوده دنبال حجم های
سنگین معامله شده بگردید و استاپ را پشت آن قرار دهید اگر در این محدوده حجم سنگین ندیدید دنباتل های یا لو یا
حمایت یا مقاومت در این محدوده بگردید و استاپ را پشت آن قرار دهید و اگر های یا لو یا حمایت یا مقاومت ندیدید استاپ
را پشت 20درصد قرار دهید .این مجموعه رایگان است.
51
52
53
یادآوری سلب مسولیت:
بازار های مالی بسیار پرریسک هستند و معامله گری در بازارهای مالی باعث ضرر شما و از بین رفتن
سرمایه شما می شود و این جزوه تشویق به معامله گری نیست بلکه هدف آن منصرف شدن شما از معامله
گری در بازارهای مالی است و اصال از این جزوه و مفاهیم آن برای معامله کردن یا بیرون آمدن از معامله
استفاده نکنید چون به طور قطع باعث ضرر کردن شما می شود.
شما از هر روشی برای معامله گری استفاده می کنید مثل الیوت یا هارمونیک یا پرایس یا ...می توانید
در تایم پایین برای ورود یا برای تایید درست یا غلط بودن معامالت خود از ولوم تریدینگ استفاده کنید خود
ولوم تریدینگ هم به تنهایی یک سیستم معامالتی قوی است این روش را مثل چراغ جادو نبینید .
مجموعه معامله با حجم در مرحله اول از قسمت های تعاریف اولیه و فوت پرینت و ولوم پروفایل تشکیل شده
فوت پرینت از چهار مبحث اصلی تشکیل شده:مفاهیم مقدماتی و تعریف و تعیین سطوح و ستاپ ورود و
تایید ورود در تایم پایین و احتیاج به تمرین زیاد به خصوص در تایم پایین برای ورود دارد .
با تشکر از دوست و استاد عزیز آقای سعید خاکستر که همواره چراغی در این شب تاریک بودند.
54