МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

Модуль
з дисципліни «Моделювання економіки»

Виконав:

Ковальчук Серафим
ІЕ-401

Перевірив:

Коляда Юрій Васильович

Київ 2024
1. Властивості та зв’язки математичних моделей
Властивості математичної моделі:
 Адекватність: модель має бути якомога ближчою до реальної економічної
системи, яку вона описує. Це означає, що вона має точно відображати
фундаментальні закономірності та особливості функціонування
економіки.
 Точність: модель повинна надавати точні прогнози та результати.
 Універсальність: модель повинна бути в змозі описати широкий спектр
економічних явищ і процесів.
 Економічність: витрати на розробку та використання моделі мають бути
виправдані її перевагами.
 Повнота моделі дозволяє описати все те, що постає метою моделювання;
 Робастність моделі характеризує її стійкість до похибок початкових даних
 Продуктивність моделі пов’язана з можливістю володіти якомога
вірогідними початковими даними, тобто їх точність має бути вищю, ніж
параметрів ММ;
 Наочність моделі бажана, але не обов’язкова. Проте, ясний і змістовний
опис деяких складових математичної моделі допомагає передбачити
можливі результати, сприяє контролю їх достовірності.

Взаємозв'язки між моделями:

Ієрархія моделей: моделі економічної динаміки можна розділити на кілька
рівнів ієрархії. Наприклад, макроекономічні моделі описують всю економіку,
тоді як мікроекономічні моделі зображують поведінку окремих економічних
агентів.
Зв’язок між моделями на різних рівнях: моделі на різних рівнях ієрархії
повинні бути взаємопов’язані. Наприклад, результати мікроекономічних
моделей повинні узгоджуватися з результатами макроекономічних моделей.
Використання кількох моделей: для опису економічної динаміки можна
використовувати кілька моделей, що дозволяє розглядати різні аспекти
економіки та робити більш точні прогнози.

2. Різновиди матричної моделі лінійної економічної динаміки

Матричні моделі лінійної економічної динаміки описують поведінку
економіки за допомогою системи лінійних рівнянь. Ці моделі
використовуються для прогнозування економічних показників, аналізу
впливу різних факторів на економіку та розробки економічної політики.
Існує кілька різновидів матричних моделей лінійної економічної динаміки:
1. Модель Леонтьєва
Модель Леонтьєва, також відома як модель міжгалузевого балансу, описує
взаємозв'язки між різними галузями економіки. Вона була розроблена
американським економістом Василем Леонтьєвим у 1936 році і здобула йому
Нобелівську премію з економіки 1973 року.
Основні принципи моделі:
 Економіка поділена на n галузей: Кожна галузь виробляє один
продукт, який може використовуватися як для кінцевого споживання,
так і для виробництва інших продуктів.
 Виробнича технологія лінійна: Для виробництва одиниці продукції
кожна галузь використовує фіксовану кількість продукції інших
галузей.
 Кінцеве споживання задано: Задається вектор кінцевого споживання,
який описує, скільки продукції кожної галузі використовується для
кінцевого споживання.
Застосування моделі:
Модель Леонтьєва використовується для:
 Прогнозування валового випуску продукції галузей
 Аналізу впливу зміни кінцевого споживання на економіку
 Оцінки впливу зміни технологій на економіку
 Розробки економічної політики
2. Модель Харрода-Домара
Модель Харрода-Домара - це неокейнсіанська модель економічного
зростання, яка пояснює динаміку економіки за умови постійності граничної
продуктивності капіталу та норми заощаджень у довгостроковому періоді.
Модель була розроблена Роєм Харродом у 1939 році та Евсеєм Домаром у
1946 році.
Основні принципи моделі:
 Економіка росте за рахунок інвестицій: Збільшення інвестицій веде
до збільшення випуску продукції та економічного зростання.
 Існує гранична продуктивність капіталу: Кожна додаткова одиниця
капіталу приносить все менший і менший приріст випуску продукції.
 Існує норма заощаджень: Частина національного доходу
заощаджується та використовується для інвестицій.
Модель Харрода-Домара використовується для:
 Прогнозування темпів зростання економіки
 Аналізу впливу зміни норми заощаджень та граничної продуктивності
капіталу на темпи зростання
 Оцінки необхідного рівня інвестицій для досягнення певного темпу
зростання
3. Модель Солоу
Модель Солоу - це модель економічного зростання, яка пояснює динаміку
економіки за рахунок трьох факторів: праці, капіталу та технологічного
прогресу. Модель була розроблена Робертом Солоу у 1956 році і принесла
йому Нобелівську премію з економіки 1987 року.
Основні принципи моделі:
 Економіка росте за рахунок праці, капіталу та технологічного
прогресу: Збільшення кількості праці, капіталу або технологічного
прогресу веде до збільшення випуску продукції та економічного
зростання.
 Існує гранична продуктивність праці та капіталу: Кожна додаткова
одиниця праці або капіталу приносить все менший і менший приріст
випуску продукції.
 Технологічний прогрес є екзогенним: Технологічний прогрес не
залежить від інших змінних в моделі.
Застосування моделі:
Модель Солоу використовується для:
 Прогнозування темпів зростання економіки
 Аналізу впливу зміни темпів зростання працездатного населення,
темпів технологічного прогресу та норми заощаджень на темпи
зростання
 Оцінки впливу політичних заходів на економічне зростання

4. Модель Кейнса
Модель Кейнса, також відома як кейнсіанська модель, описує
макроекономічну рівновагу в закритій економіці. Вона була розроблена
Джоном Мейнардом Кейнсом у 1936 році і стала основою для кейнсіанської
економіки.
Основні принципи моделі:
 Сукупний попит визначає рівень економічної активності: Рівень
випуску продукції та зайнятості визначається сукупним попитом на
товари та послуги.
 Інвестиції є ключовим фактором економічного
зростання: Збільшення інвестицій веде до мультиплікативного
зростання сукупного доходу та випуску продукції.
 Держава може регулювати економіку за допомогою фіскальної
політики: Збільшення державних витрат або зниження податків може
стимулювати економічне зростання.
Модель Кейнса використовується для:

 Прогнозування рівня випуску продукції та зайнятості

 Аналізу впливу зміни інвестицій, державних витрат, податків та
процентної ставки на економічну активність
 Розробки економічної політики для стимулювання економічного
зростання
5. Модель IS-LM
Модель IS-LM є однією з найпоширеніших моделей у галузі макроекономіки.
Вона описує взаємодію між ринком товарів і послуг (IS) та ринком грошей
(LM) і визначає рівноважні значення процентної ставки та національного
доходу в закритій економіці.
Основні компоненти моделі:
 Крива IS (Investment-Savings): Показує комбінації процентної ставки
та національного доходу, за яких інвестиції дорівнюють заощадженням
на ринку товарів і послуг.
 Крива LM (Liquidity-Money): Показує комбінації процентної ставки
та національного доходу, за яких попит на гроші дорівнює пропозиції
грошей на ринку грошей.
Пояснення кривих:
 Крива IS:
o Коли процентна ставка знижується, інвестиції зростають, що веде
до збільшення сукупного попиту та національного доходу.
o Зі зростанням національного доходу заощадження також
зростають.
o Точка рівноваги на кривій IS відповідає рівню процентної ставки,
за якого інвестиції дорівнюють заощадженням.
 Крива LM:
o Коли процентна ставка зростає, попит на гроші для зберігання
(оскільки облігації стають більш привабливими) зростає, а попит
на гроші для трансакцій знижується.
o Центральний банк контролює пропозицію грошей.
o Точка рівноваги на кривій LM відповідає рівню процентної
ставки, за якого попит на гроші дорівнює пропозиції грошей.
Рівновага IS-LM:
 Точка перетину кривих IS та LM визначає рівноважні значення
процентної ставки та національного доходу.
 Зміни в економіці можуть впливати на положення обох кривих, що
призводить до нового рівноважного стану.
Застосування моделі:
 Аналіз впливу економічної політики: Модель IS-LM
використовується для аналізу впливу фіскальної політики (зміни
державних витрат та податків) та монетарної політики (зміни
пропозиції грошей) на економіку.
  Прогнозування наслідків економічних подій: Модель може
допомогти прогнозувати вплив зовнішніх шоків, таких як зміни цін на
нафту або коливання валютного курсу, на рівноважні значення.

3. Поняття безрозмірної моделі економічної динаміки, її призначення

Безрозмірна модель економічної динаміки - це модель, яка описує
поведінку економіки за допомогою змінних, що не мають розмірності. Це
означає, що значення цих змінних не залежать від одиниць вимірювання, які
використовуються.
Призначення безрозмірної моделі економічної динаміки:
 Порівняння економічних показників різних країн або
регіонів: Безрозмірні моделі дозволяють порівнювати економічні
показники країн або регіонів, які використовують різні валюти або
одиниці вимірювання.
 Аналіз впливу різних факторів на економіку: Безрозмірні моделі
дозволяють аналізувати вплив різних факторів на економіку,
незважаючи на їх розмірність.
 Прогнозування економічних показників: Безрозмірні моделі можуть
бути використані для прогнозування економічних показників, не
роблячи припущень про майбутні значення одиниць вимірювання.
Приклади безрозмірних моделей економічної динаміки:
 Модель Солоу
 Модель Харрода-Домара
 Модель Кейнса
4. Оцінка власних чисел динамічної моделі утворення грошей
Вступ
Динамічні моделі утворення грошей використовуються для опису та
прогнозування поведінки грошової маси в економіці. Ці моделі зазвичай
описуються системами диференціальних рівнянь, які описують, як різні
фактори, такі як процентні ставки, рівень економічної активності та політика
центрального банку, впливають на грошову масу.
Одним з важливих аспектів аналізу динамічних моделей утворення грошей є
оцінка їх власних чисел. Власнi числа матриці динамічної системи описують
стійкість цієї системи до збурень.
Оцінка власних чисел
Існує кілька методів для оцінки власних чисел динамічної моделі. Один з
поширених методів - це метод характеристичного полінома. Цей метод
полягає в тому, щоб знайти корені характеристичного полінома матриці
динамічної системи.
Характеристичний поліном матриці A розміром n x n визначається як:
det(A - λI) = 0
де λ - власне число матриці A, а I - одинична матриця розміром n x n.
Іншим поширеним методом є метод ітерації. Цей метод полягає в тому, щоб
ітеративно обчислювати власні числа матриці A.
Інтерпретація власних чисел
Власнi числа динамічної моделі мають важливе економічне значення.
 Дійсні власні числа описують стійкість моделі до збурень. Якщо
дійсне власне число λ більше 1, то це означає, що модель нестійка, і
будь-яке збурення буде посилюватися з часом. Якщо λ менше 1, то це
означає, що модель стійка, і будь-яке збурення буде згасати з часом.
 Комплексні власні числа описують коливання моделі. Якщо
комплексне власне число має ненульову уявну частину, то це означає,
що модель буде коливатися навколо стійкого стану.
Приклад
Розглянемо динамічну модель утворення грошей, яка описується наступним
диференціальним рівнянням:
M' = gM - hY
де:
 M - грошова маса
 g - темп зростання грошової маси
 h - коефіцієнт готівки
 Y - рівень економічної активності
Матриця динамічної системи для цієї моделі має наступний вигляд:
A = [g -h]
Характеристичний поліном матриці A має наступний вигляд:
det(A - λI) = (g - λ)(-h - λ) = 0
Власнi числа матриці A дорівнюють g і -h.
 Якщо g > h, то модель стійка, і будь-яке збурення буде згасати з часом.
 Якщо g < h, то модель нестійка, і будь-яке збурення буде посилюватися
з часом.
 Якщо g = h, то модель на межі стійкості.

5. Методика комп'ютерного вивчення економічного стану

Моделювання складається з об’єкта вивчення, суб’єкта (дослідника) і
економіко-математичної моделі (ЕММ), що стоїть між ними. Це так звана
тріада моделювання. Сутність і послідовність економіко-математичного
моделювання графічно відображено на рисунку нижче:

Процес:
1. Формулювання проблеми: визначення економічного явища або
процесу, який буде досліджуватися.
2. Розробка ЕММ: перетворення економічної теорії та даних на
формалізовану комп'ютерну модель.
 3. Оцінка параметрів моделі: визначення значень змінних, що входять
до моделі.
4. Дослідження математичної моделі: аналіз поведінки моделі та її
відповідності реальним даним.
5. Верифікація та валідація: перевірка адекватності моделі та її
здатності описувати реальні економічні явища.
6. Інтерпретація результатів: пояснення результатів моделювання та їх
практичного значення.
7. Використання результатів: прогнозування економічних явищ,
прийняття управлінських рішень, та інші практичні
Переваги комп'ютерного моделювання:
 Глибокі системні дослідження: можливість вивчати складні
економічні явища з урахуванням множинних факторів.
 Розв'язання нових задач: дослідження та прогнозування поведінки
економічних систем, які неможливі за допомогою традиційних методів.
 Ефективне управління: підтримка прийняття обґрунтованих
управлінських рішень в соціально-економічній системі.
 Самовдосконалення економічних знань: стимулювання розвитку та
систематизації економічних знань.
Ітеративний характер:
 Моделювання економіки – це ітеративний процес, що поєднує теорію,
моделювання та практику.
 Дослідження починається з існуючої економічної теорії (блок 3 на рис.
2.1).
 Моделювання (блок 7) веде до уточнення та розвитку теоретичних
поглядів (зворотній зв'язок від блоку 7 на блок 1).
 Цей процес сприяє самовдосконаленню та поглибленню економічних
знань.
Комп'ютерне моделювання – це потужний інструмент дослідження
економічних систем, який сприяє кращому розумінню економічних явищ,
прогнозуванню їх розвитку та прийняттю ефективних управлінських рішень.