Eureka Uni | Facebook Kinh tế lượng - Eureka! Uni | Facebook Eureka!

Uni - YouTube
Vi phạm CS2 – TS2/TS2’ Vi phạm CS3-TS3/TS3’ Đa cộng tuyến cao Vi phạm CS5 – TS5 Vi phạm TS1/TS1’
Mô hình có tự tương quan:
SSNN không phân phối
Tên Kì vọng SSNN khác 0 PSSS thay đổi Bậc 1: 𝑢𝑢𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝑢𝑢𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 (*)
chuẩn 𝑝𝑝
Bậc p: 𝑢𝑢𝑡𝑡 = ∑𝑖𝑖=1 𝜌𝜌𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑡𝑡−𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
Sai số số liệu Bản chất số liệu
Nguyên Các biến độc lập tương Mẫu quá nhỏ 𝑢𝑢𝑡𝑡 có tương quan với các giá trị
Dạng hàm sai Dạng hàm sai
nhân quan cao với nhau Dạng hàm sai của nó trong quá khứ
Thiếu biến quan trọng Thiếu biến quan trọng
𝛽𝛽̂𝑗𝑗 là ước lượng chệch,
𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂𝑗𝑗 � là ước lượng chệch 𝑠𝑠𝑠𝑠�𝛽𝛽̂𝑗𝑗 � bị phóng đại 𝑠𝑠𝑒𝑒�𝛽𝛽̂𝑗𝑗 � bị ước lượng chệch
không vững KTC và KĐ không còn
Hậu quả 𝛽𝛽̂ không còn tốt nhất 𝛽𝛽̂𝑗𝑗 không còn tốt nhất 𝛽𝛽̂𝑗𝑗 không còn tốt nhất
KTC và KĐ không còn giá 𝑗𝑗 giá trị
KTC và KĐ không còn giá trị KTC và KĐ có thể sai KTC và KĐ không còn giá trị
trị
KĐ Ramsey KĐ White Hồi quy phụ: KĐ Jarqua-Bera KĐ Durbin-Watson
𝑌𝑌 = 𝛽𝛽1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3 𝑋𝑋3 + Phần dư e 𝑋𝑋2 = 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 𝑋𝑋3 + 𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑒𝑒𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝑒𝑒𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡
+𝛽𝛽4 𝑋𝑋4 + 𝛽𝛽5 𝑌𝑌� 2 + 𝛽𝛽6 𝑌𝑌� 3 + 𝑢𝑢 𝑒𝑒 2 = 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 𝑋𝑋2 +. . . +𝛼𝛼4 𝑋𝑋4 𝛼𝛼3 𝑋𝑋4 + 𝑣𝑣 ⇒ 𝑅𝑅22 𝑎𝑎32 (𝑎𝑎4 − 3)2 𝑑𝑑 ≈ 2 − 2𝜌𝜌�
= 𝑛𝑛 � + �
𝐻𝐻 : DH đúng, đủ biến +𝛼𝛼5 𝑋𝑋22 +. . . +𝛼𝛼7 𝑋𝑋42 𝑋𝑋3 = 𝛼𝛼1 +. . . ⇒ 𝑅𝑅32 6 24 KĐ Breusch – Godfrey
� 0
𝐻𝐻1 : Dạng hàm sai, sót biến +𝛼𝛼8 𝑋𝑋2 𝑋𝑋3 +. . . +𝛼𝛼10 𝑋𝑋2 𝑋𝑋4 + 𝑣𝑣 𝑋𝑋4 = 𝛼𝛼1 +. . . ⇒ 𝑅𝑅42 𝑎𝑎3 : Skewness 𝑒𝑒𝑡𝑡 = 𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 𝑋𝑋2 +. . . +𝛼𝛼4 𝑋𝑋4
𝐻𝐻0 : 𝛽𝛽5 = 𝛽𝛽6 = 0 𝐻𝐻0 : PSSS KĐ Có ít nhất một 𝑅𝑅𝑗𝑗2 > 0,9 𝑎𝑎4 : Kurtosis +𝜌𝜌1 𝑒𝑒𝑡𝑡−1 . . . +𝜌𝜌𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑡𝑡−𝑝𝑝 + 𝜀𝜀𝑡𝑡 ⇒ 𝑅𝑅𝑒𝑒2
⇔� �
Phát 𝐻𝐻1 : 𝛽𝛽52 + 𝛽𝛽62 ≠ 0 𝐻𝐻1 : PSSS TĐ Bác bỏ 𝐻𝐻0 𝐻𝐻 : Không có TTQ
Xét tương quan cặp � 0
hiện Dùng kiểm định thu hẹp hồi 𝐻𝐻0 : 𝛼𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝛼10 = 0 𝐻𝐻1 : Có TTQ
⇔� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�𝑋𝑋𝑗𝑗 , 𝑋𝑋𝑠𝑠 � > 0,8 ⇔ 𝐽𝐽𝐽𝐽 > 𝜒𝜒𝛼𝛼2(2)
quy (𝐹𝐹) 𝐻𝐻1 : 𝛼𝛼22 + ⋯ + 𝛼𝛼102
≠0 𝐻𝐻0 : 𝜌𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝜌𝑝𝑝 = 0
𝐻𝐻0 : HQ phụ không phù hợp Hoặc ⇔�
⇔� Mẫu thuận giữa kiểm 𝐻𝐻1 : 𝜌𝜌22 + ⋯ + 𝜌𝜌𝑝𝑝2 ≠ 0
𝐻𝐻1 : HQ phụ có phù hợp
Dùng kiểm định phù hợp F cho định T (ý nghĩa thống kê 𝐿𝐿𝐿𝐿 = (𝑛𝑛 − 𝑝𝑝)𝑅𝑅𝑒𝑒2 > 𝜒𝜒𝛼𝛼2(𝑛𝑛−𝑝𝑝)
HQ phụ của hệ số) với kiểm định → Bác bỏ 𝐻𝐻0
F (thêm biến)
Tăng kích thước mẫu
Thêm biến FGLS, ước lượng 𝜌𝜌� một hoặc
Khắc GLS (chia MH cho 𝑋𝑋𝑗𝑗 ) Tùy mức độ mà xem xét
Đổi dạng hàm => Loga, bậc Tăng kích thước mẫu nhiều bước
phục ƯL sai số chuẩn vững (𝑛𝑛 lớn) nên bỏ biến gây ĐCT
2, bán Loga... ƯL Sai số chuẩn vững (𝑛𝑛 lớn)
hay không
Nguồn: Tóm tắt từ Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, tái bản 2015

Eureka! Uni | Kênh học tập trực tuyến về các môn học THPT, đại học (eureka-uni.com)