TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG VII: QUY HOẠCH TRỰC NGHIỆM

CHƯƠNG VII: QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM

• BÀI 1: Quy hoạch trực giao và tính chất

• Bài 2: Quy hoạch trực giao cấp I

• Bài 3: Một số mô hình mở rộng từ quy hoạch trực giao cấp I

• Ví dụ và một số bài tập vận dụng

§1: Quy hoạch trực giao và tính chất.
1.1.Mở đầu
Xét mô hình 7.1.

x1 ξ
…. y
xk
Hình 7.1
Làm N thí nghiệm để đo y,được bảng số liệu 7.1.
 0
N x1 x2 … xk Y

1 x11 x12 … x1k y1

2 x21 x22 … x2k y2
… … … … … …
N xN2 xN2 … xNk yN
Giả thiết:
y =β0+ β1 x1+β2 x2+…+ βk xk + ξ , (7.1)
ξ~N(0,σ2) , (7.2)
ỹ = Ey = β0+ β1 x1+β2 x2+…+ βk xk (7.3)
(7.3) gọi là phương trình hồi quy tuyệt đối.
Bằng phương pháp BPCT ta tính được véc tơ các hệ số.
B=(XTX)-1(XTY) (7.4)
Trong đó:
b0 y1
B= b1 Y= y2
… …
bk yN
1 x11 x12 … x1k
X= 1 x21 x22 … x2k
… … … … x3k
1 xN1 xN2 … xNk
Tính được b theo (7.4) thay vào (7.3):
ŷ = b0+b1 x1+b2 x2+…+bk xk (7.5)
(7.5) được gọi là phương trình hồi quy thực nghiệm
X được gọi là ma trận dùng để tính toán.
Bây giờ xét vấn đề,liệu có thể bố trí các thí nghiệm sao cho :
- Số thí nghiệm ít.
- Tính toán gọn .
- Bảo đảm mức chính xác.
1.2. Định nghĩa quy hoạch trực giao.
QHTG là quy hoạch bố trí các thí nghiệm sao cho ma trận:

Có tính chất: (7.6)

Trong đó : i- chỉ số thực nghiệm
m,j- chỉ số biến ; m,j=0,1,…,k.
Khi m =0 và X10 =1 , từ (7.6) suy ra : (7.7)

Ý nghĩa (7.6) : Tích vô hướng của 2 véc tơ cột bất kì bằng 0.

Đó là tính chất trực giao.
Ý nghĩa (7.7) : Tổng các phần tử trong 1 cột bất kì ( trừ cột 0 )
đều bằng 0.
1.3. Tính chất của quy hoạch trực giao.
Tính chất 1 : công thức tính bj đơn giản.
Từ công thức : B=(XTX)-1(XTY)
Ta có :
1 1 … 1
x11 x21 … xN1 1 x11 x12 ... x1j … x1k
XTX= … … … … 1 x21 x22 … x2j … x2k
x1m x2m … xNm 1 … … … … … …

… … … … 1 xN1 xN2 … xNj … xNk

x1k x2k … xNk
XT X= C = (Cmj)(k+1).(k+1)
𝑁

෍ 𝑥𝑖𝑚 𝑥𝑖𝑗 = 0 , 𝑗 ≠ 𝑚
Cmj =𝑖=1
𝑁

෍ 𝑥𝑦2
Kí hiệu : = 𝑖=1

0
XT X= =C
…
0
 0

(XTX)-1=C-1= …
0
 𝑁

෍ 𝑦𝑖
𝑖=1
𝑁

෍ 𝑥𝑖1 𝑦𝑖
= 𝑖=1

…
𝑁

෍ 𝑥𝑖𝑘 𝑦𝑖
𝑖=1
 𝑁 𝑁
1
෍ 𝑦𝑖 ෍ 𝑦𝑖
2
𝑖=1 𝐶0 𝑖=1
𝑁 𝑁
1
෍ 𝑥𝑖1 𝑦𝑖 ෍ 𝑦𝑖
2
𝐶1 𝑖=1
B=(XTX)-1(XTY) =
𝑖=1
… =
…
𝑁
𝑁
1
෍ 𝑥𝑖𝑘 𝑦𝑖 ෍ 𝑦𝑖
2
𝑖=1 𝐶𝑘 𝑖=1

𝑁 𝑁
1 1
bo = 0
෍ 𝑦𝑖
𝐶2 𝑖=1 =𝑁 ෍ 𝑦𝑖
𝑖=1
𝑁
1
bj = 2 ෍ 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖
𝐶𝑗 𝑖=1
i= 1, 𝑘
Tính chất 2 :E(bj)=
Suy ra, bj là ước lượng trúng của
D(bj)= =
Phương sai bj càng bé thì s(bj) bé.
cov(bj, bm )=0 ,
Tính chất này có lợi khi tăng bậc của đa thức bj , bm – không
tương quan.
Tính chất 3 : E(=, là ước lượng của
𝑘
𝑥𝑦2
෍
D(ŷ)== 𝑗 =0
𝐶𝑗2

Tính được phương sai của

Thấy được tính tương quan của , . Tính cụ thể:
X𝐶 −1 𝑋 𝑇 =
=
 𝑘 2 𝑘 𝑘
𝑥1𝑗 𝑥1𝑗 𝑥2𝑗 𝑥1𝑗 𝑥𝑁𝑗
෍ ෍ ෍
𝐶2 𝐶𝑗2 𝐶𝑗2
𝑗 =0 𝑗 𝑗 =0 𝑗 =0
𝑘 𝑘 2 𝑘
𝑥2𝑗 𝑥1𝑗 𝑥2𝑗 𝑥2𝑗 𝑥𝑁𝑗
෍ ෍ ෍
𝐶𝑗2 𝐶2 𝐶𝑗2
𝑗 =0 𝑗 =0 𝑗 𝑗 =0

… …
𝑘 𝑘 𝑘 2
𝑥𝑁𝑗 𝑥1𝑗 𝑥𝑁𝑗 𝑥2𝑗 𝑥𝑁𝑗
෍ ෍ ෍
𝐶𝑗2 𝐶𝑗2 𝐶𝑗2
𝑗 =0 𝑗 =0 𝑗 =0
Nhận xét : Nếu𝑘Cj= const thì
෍ 𝑥𝑖𝑗2
𝑗 =0

Cov( 𝑘

෍ 𝑥𝑝𝑗 𝑥𝑞𝑗
𝑗 =0
D(=(1+
𝑘

෍ 𝑥𝑖𝑗2
𝑗 =1
 là bình phương khoảng cách từ gốc đến điểm thí nghiệm i
( hình 7.2)
Vậy nếu Cj = const thì phương sai của phụ thược khoảng cách
từ gốc tọa độ đến điểm thí nghiệm i.
Người ta đã nghiên cứu và bố trí thí nghiệm để
Bài 2: Quy hoạch trực giao cấp 1
2.1 Định nghĩa
QHTG cấp 1 là một cách bố trí thí nghiệm sao cho quy hoạch là trực
giao, có thêm tính chất:

Và tổng bình phương các phần tử một cột đúng bằng số nghiệm
2.2 Tính chất
 Tính chất 1
𝑁 𝑁
1 1
𝑏 𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗 𝑦 𝑖 𝑏𝑜 = ∑ 𝑦 𝑖
𝑁 𝑖=1 𝑁 𝑖=1
 Tính chất 2

𝑀 𝑏 𝑗 =𝛽 𝑗 )

1 2
𝐷 𝑏 𝑗= 𝜎
𝑁
2.2 Tính chất
 Tính chất 3

 Tính chất quay được: Khi quay quanh gốc tọa độ thì phương sai
này không đổi

 Ý nghĩa:
2.3 Các bước xây dựng quy hoạch trực giao cấp 1
2.3.1 Ma trận X

 Số thí nghiệm N=

 Có thể viết dấu thay cho 1 để tránh nhầm lẫn

 Tương tự k=3 số thí nghiệm là N=

 Tổng quát với k biến số có N= thí nghiệm

2.3 Các bước xây dựng quy hoạch trực giao cấp 1
2.3.2 Mã hóa các biến (đổi biến)
Gọi biến thực tế , j=(1,2,…k) thu được:

, j=(1,2,…,k)
2.4 Kiểm định các kết quả
*Kiểm tra
 Ta dùng phương sai tái sinh để ước lượng , làm thí nghiệm ở tâm:

j=0,1,2, … ,k

 Khi đó tính:

 Bậc tự do là
 
2.4 Kiểm định các kết quả

* Kiểm tra như cũ

Trong QHTN, cov=0 nghĩa là và không tương quan nên
không phải làm lại thí nghiệm và không phải tính lại các 0 đã có

* Kiểm tra sự phù hợp của phương trình hồi quy ()

Có thể dung phương sai tái sinh bằng cách làm n thí nghiệm
tại mỗi điểm hoặc chỉ làm thí nghiệm ở tâm
 BÀI 3: MỘT SỐ MÔ HÌNH MỞ RỘNG CỦA QUY HOẠCH
TRỰC GIAO CẤP I

Trường hợp 1
QHTG cấp 1 có thể xác định các hệ số của phương trình
hồi quy.
định không phù hợp, có thể giả thiết mô hình có dạng bậc
2 không hoàn chỉnh:
có


Đặt đưa  về dạng tuyến tính 3 biến.

• Ma trận quy hoạch được nêu trong bảng sau:

N
1 + - - +

2 + + - -

3 + - + -

4 + + - +

• Nhận thấy X thỏa mãn định nghĩa QHTG cấp 1. Tính toán
như trên xác định được , , , . Kiểm định như cũ.
Mô hình dạng:
Cách làm:
Đặt biến mới
Thu được mô hình tuyến tính n biến:
Lưu ý:
• Dùng QHTG cấp 1 xác định các hệ số không được thì dùng
phương pháp BPCT.
• Một số TH mô hình dạng y= f(x) cũng có thể biến đổi để trở
thành tuyến tính (bằng cách đặt ẩn phụ; đổi biến và do đó
dùng được QHTG cấp 1)
=> Áp dụng được đối với cả hàm nhiều biến miễn là tính chất
trực giao của ma trận X vẫn được bảo đảm.
4. Ví dụ và một số bài tập vận dụng:

• Ví dụ:
Tìm quan hệ giữa y và :
0.008
0.03
19
 Y

1 + - - - 0.008 0.03 19 13.9

2 + + - - 0.1 0.03 19 18.5

3 + - + - 0.008 0.3 19 2

4 + + + - 0.1 0.3 19 3

5 + - - + 0.008 0.03 84 16

6 + + - + 0.1 0.03 84 18.5

7 + - + + 0.008 0.3 84 9

8 + + + + 0.1 0.3 84 12
• Giả sử mô hình tuyến tính
• Tính các hệ số

Theo phương pháp QHTN:

(13.9+18.5+2+3+16+18.5+9+12) =11.613

+ 1.388
• Kiểm định
Làm 3 thí nghiệm ở tâm
= 11.3, (11.1+11.3+10.8)=11.066

= =0.063

,
,513

Chọn
Vì > nên mọi hệ số đều có nghĩa.
Phương trình hồi quy có dạng
• Kiểm định sự phù hợp của mô hình
Sau khi xây dựng được
== 6,864
= =108,375
Chọn -1=2
Tra bảng Fisher được
Vì
Vậy cần tiếp tục với mô hình bậc 2.
Bài tập vận dụng ( Đề thi 20183)

• Dùng phương pháp quy hoạch thực nghiệm xây dựng mô hình biểu
diễn mối quan hệ giữa y và biết:

với
• a. Hoàn thiện bảng vận dụng sau:

yy

1 + + 15.598

2
2 - - 14.1

3
3 + - 14.67

4 - + 15.4
4
5 0 0 14.82
5
6 0 0 14.8
6
7 0 0 14.75

• b. Xác định các hệ số hồi quy của phương trình (1)

• c. Kiểm định sự có nghĩa của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 0,05.
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng
nghe!