Valoszn^usegszamtas

G
at Gy
orgy

Ny
regyh
aza

1997

1
2
El}oszo
Kerdes: Mennyi a valoszn^usege?
Valasz: Mihez kepest?
A jegyzet a tanarkepz^o f^oiskolakon tanulo matematika szakos hallgatok szamara
nyujt bevezetest a valoszn^usegszamtasba. Nincs modunkban a valoszn^usegszam-
tas korszer^u elveinek megfelel^o teljes targyalasra, ugyanis a hallgatosagnak hianyoz-
nak a szugseges mertek es integralelmeleti ismeretei. Ehelyett arra vallalkozunk,
hogy precz modon denialjuk a Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^ot, es mas valo-
szn^usegelmeleti fogalmakat. Egzakt bizonytasokat adunk olyan estekben, ahol
ez egyszer}u eszkozokkel (\nav" halmazelmelet, dierencial es integralszamtas)
megtehet^o. Kulon jelezzuk, hogy, ha csak valamely specialis esetre adunk bi-
zonytast. A jegyzet celja, hogy altalanos bevezet^o betekintest adjon a valosz-
n^usegszamtasba, annak modell jellegebe. A valoszn^usegszamtas celja, hogy a
vilag kulonfele jelensegeire, esemenyeire modelleket adjon. Az egyes esemenyekhez
nulla es egy kozotti szamokat rendelve azt az esemeny valoszn^usegenek nevezzuk.
Egy esemeny valoszn^usege, tehat nem egy mindent^ol fuggetlen az univerzumbol
ered^o szam, hanem egy altalunk valasztott modellb^ol ered. Igen konny^u megadni
olyan Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^ot, hogy annak a valoszn^usege, hogy a
Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^oben legelnek tehenek 1 legyen. Az mas kerdes,
hogy egy modell nem igazan jo (de korrekt lehet) , ha a tapasztalat ellentmond
neki.
Torteneti bevezetes.
A szerencsejatekokkal kapcsolatos veletlen esemenyek matematikai vizsgalataval
els^okent H. Cardano (1501-1576), G. Galilei (1564-1642), B. Pascal (1623-1662),
P. Fermat (1601-1665) es Ch. Huygens (1629-1695) foglalkozott. Egy szenvedelyes
szerencsejatekos, Ch. De Mere lovag a kovetkez^o ket problemaval fordult Pascalhoz
(1654):
1. Mi az oka annak, hogy egy kockaval dobva el^onyos arra fogadni, hogy az els^o negy
dobas kozott megjelenik a hatos, de hatranyos arra fogadni, hogy ket kockaval
dobva az els^o 24 dobas valamelyikeben megjelenik a ket hatos?
2. Ket jatekos megallapodik abban, hogy az nyeri a kit^uzott penzosszeget, aki
el^oszor nyer k szamu jatszmat. Hogyan kell meltanyosan felosztani a kit^uzott
penzosszeget, ha valamilyen okbol akkor kell abbahagyniuk a jatekot, amikor az
els^o jatekosnak n < k, a masodiknak m < k gy^ozelme van?
A problemak korabban is ismertek voltak, de helyes megoldast Pascal es Fermat ad-
tak 1654-ben. Az emltett problemakkal Huygens is foglalkozott, es a megoldasokat
a De ratiociniis in ludo aleae c. ertekezeseben rogztette, amely 1657-ben jelent meg.
Jelent^os eredmenyek f^uz^odnek J. Bernoulli (1654-1788) munkassagahoz, aki felis-
merte, hogy a valoszn^usegszamtas jol alkalmazhato a termeszet es a tarsadalom
veletlen jelensegeinek a vizsgalatara.
A 18. szazadban A. de Moivre (1667-1754) , Th. Bayes (1702-1754) , G.L.L.
Buon (1707-1788) , J.L. Lagrange (1736-1813) es masok b^ovtik a valoszn^usegsza-
mtast uj eredmenyekkel.
A valoszn^usegszamtas klasszikus elmeletet Laplace foglalta ossze. Abban
az id^oben a valoszn^useget a kedvez^o esetek es az osszes esetek szamanak
 } O
ELOSZ 3
hanyadosakent denialtak, amely csak az ugynevezett egyenl^oen valoszn^u esetekre
teljesul.
A 19. szazad elejet^ol a valoszn^usegszamtas igen gyors fejl^odesnek indult S.D.
Poisson (1781-1840), C.F. Gauss (1777-1855), P.L. Csebisev (1821-1894) munkassa-
ga kovetkezteben. A valoszn^usegszamtas toretlen fejl^odeset akadalyozta az egzakt
matematikai megalapozottsaganak a hianya. A valoszn^usegszamtas matematikai
megalapozasaval foglalkoztak a 20. szazadban - tobbek kozott - Sz.N. Bernstein
(1880-1969), es R. Mises (1883-1953), azonban modern elmeletet A.N. Kolmogorov
(1903-1987) dolgozta ki. Kolmogorov E. Borelnek (1871-1956) , Jordan Karolynak
(1871-1959), es masoknak az erdemenyeit tovabbfejlesztve a halmaz es mertekelme-
letre alapozva 1933-ban alkotta meg a valoszn^usegszamtas axiomatikus elmeletet.
Kolmogorov elmelete el^osegtette a valoszn^usegszamtas ugrasszer^u fejl^odeset,
mivel megszuntette azt a bizonytalansagot, amit az alapok tisztazatlansaga oko-
zott. Munkassagat kovet^oen a valoszn^usegszamtas feladatanak megfogalmazasa is
modosult.
A valoszn^usegszamtas feladata olyan mertek bevezetese, amely a bizonyta-
lansagot numerikusan meri, s erre alapozva olyan matematikai modszerek kidol-
gozasa, amelyekkel bizonyos esemenyek (veletlen tomegjelensegek) modellezhet^oek,
illetve valoszn^useguk kiszamthato.

A jegyzet 1. fejezete a Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o bevezetesevel, illetve

nehany alapvet}o tetellel foglalkozik. Peldakat adunk Kolmogorov-fele valoszn^usegi
mez^okre.
A 2. fejezetben az ugynevezett felteteles valoszn^useget targyaljuk. A 3. fejezetben
bevezetjuk a valoszn^usegi valtozo, illetve az eloszlasfuggveny fogalmakat.
A negyedik es az otodik a varhato ertek es a szoras bevezeteseb}ol, illetve veluk
kapcsolatos nehany alltas igazolasabol all.
Az 6. fejezetben specialis, diszkret eloszlasu, a 7. fejezetben specialis, folytonos
eloszlasu valoszn}usegi valtozokkal foglalkozunk.
A 8. fejezetben a nagy szamok torvenyeit targyaljuk.
4
1. fejezet
A Kolmogorov-fele valoszin}usegi mez}o

Jeloles. Jelolje a termeszetes szamok halmazat N0 := f0; 1; :::g, valamint N :=

N n f0g a pozitv egeszek halmazat.
1.1.Dencio. Legyen A egy ures halmaztol kulonboz^o halmaz (, melynek az ele-
mei is halmazok). Azt mondjuk, hogy A egy (halmaz) gy^ur^u, ha tetsz^oleges A; B 2 A
eseten A [ B , A n B 2 A (, azaz, ha A zart az uniora es kivonasra, mint hal-
mazm^uveletekre nezve).
1.2.Dencio. Legyen A egy ures halmaztol kulonboz^o halmaz (, melynek az ele-
mei is halmazok). Azt mondjuk, hogy A egy (halmaz)  gy^ur^u, ha zart a kivonasra,
mint halmaz m^uveletre nezve, es tetsz^oleges Ai 2 A (i 2 N ) eseten
1
[
Ai 2 A
i=1
(, azaz, A zart a megszamlalhato uniora, mint halmaz m^uveletre nezve is).
1.1. A lltas. Legyen A egy gy^ur^u vagy  gy^ur^u. Ekkor ; 2 A.
Bizonytas. Mivel A nem ureshalmaz, ezert van A 2 A. Mivel A zart a kivonasra,
mint halmaz m^uveletre nezve, ezert ; = A n A 2 A. 
1.2. A lltas. Legyen A egy  gy^ur^u. Ekkor A gy^ur^u.
Bizonytas. Dencio szerint azt kell belatnunk, hogy A zart a kettatagu unio-
kepzesre, mint m^uveletre nezve, azaz A; B 2 A eseten A [ B 2 A. Legyen A1 :=
A; A2 := B; A3 := ;; A4 := ;; : : : . Az 1.1 A lltas szerint ; 2 A, ezert
A [ B = [1 i=1 Ai 2 A: 

1.3. A lltas. Legyen A egy gy^ur^u, A; B 2 A. Ekkor, A \ B 2 A (,azaz egy gy^ur^u

zart a metszet kepzesre, mint halmaz m^uveletre nezve).
Bizonytas. Mivel egy gy^ur^u zart a kulonbseg kepzesre nezve, azaz ket elem
kulonbsege is elem, ezert A n B 2 A, valamint ezt megegyszer alkalmazva kapjuk,
hogy A n (A n B ) 2 A. Marpedig
A n (A n B ) = A \ B;
ugyanis , ha x 2 A \ B , akkor x 2= A n B , s gy x 2 A n (A n B ). Ha viszont a bal
oldalrol veszunk egy x -et, azaz x 2 A n (A n B ), akkor x 2 A es x 2= A n B , tehat
ezert x 2 B is. Kovetkezeskeppen x 2 A \ B 
 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO} 5
1.4. A lltas. Legyen A egy  gy^ur^u, valamint, Ai 2 A (i 2 N). Ekkor
1
\
Ai 2 A
i=1
(, azaz egy  gy^ur^u zart a megszamlalhatoan veges metszet kepzesre, mint hal-
mazm^uveletre nezve).
Bizonytas. El^oszor lassuk be a kovetkez^o halmazelmeleti azonossagot.
!
1
\ 1
[
Ai = A1 n (A1 n Ai ) :
i=1 i=1
Legyen x 2 1
T
i=1 A
Si . Ekkor x minden Ai -nek eleme, ez ert x 2= A1 n ASi minden i 2 N
eseten, ezert x 2= 1i=1 ( A 1 n A i ). De, mert x 2 A 1 , ez
e rt x 2 A1 n ( S1i=1 (A1 n Ai )).
Masreszt, legyen x 2 A1 n ( i=1 (A1 n Ai )). Ekkor, x 2 A1 es x 2= 1
S1
i=1 (A1 n Ai ).
Tehat x nem eleme egyetlen A1 n Ai (i 2 N ) halmaznak sem. Ebb^ol adodik, hogy
x eleme minden Ai (i 2 N ) halmaznak, azaz a metszetuknek is, s ezzel a nevezett
halmazelmeleti azonossagot belattuk. A bizonytas tobbi resze Spedig azon alapszik,
hogy mivel A egy S Ai 2 A (i 2 N ), azutan 1
 1gy^ur^u, ezert A1 Tn 1 i=1 (A1 n Ai ) 2 A ,
innen pedig A1 n ( i=1 (A1 n Ai )) = i=1 Ai 2 A. 
Jeloles. Legyen A egy tetsz^oleges halmaz. Az A halmaz reszhalmazainak a hal-
mazat a kovetkez^okeppen fogjuk jelolni.
2A := fB jB  Ag:

1.3.Dencio. Legyen A  2

egy (halmaz) gy^ur^u (,azaz A elemei reszhalmazai
az
halmaznak). Ha
2 A akkor azt mondjuk, hogy A egy (halmaz) algebra az

-ra (mint alaphalmazra) nezve.

1.4.Dencio. Legyen A  2
egy (halmaz)  gy^ur^u (,azaz a A  gy}ur}u elemei
reszhalmazai az
halmaznak). Ha
2 A akkor azt mondjuk, hogy A egy (halmaz)
 algebra az
-ra (mint alaphalmazra) nezve.
1.5. A lltas. Legyen
egy tetsz^oleges halmaz. Ekkor 2
egy (halmaz)  algebra
az
-ra nezve.
Bizonytas. El^osz^or is 2
nem ureshalmaz, mert az ureshalmaz eleme, ugyanis ; 

, azaz ; 2 2
. Belatjuk, hogy 2
zart a kulonbseg kepzesre es a megszamlalhato
uniora, mint halmazm^uveletekre. Legyen A; B 2 2
. Ekkor A; B 
, ezert
A n B 
, kovetkezeskepp A n B 2 2
.
Valamint, legyen A i 2 2
(i 2 N ). Ekkor, Ai 
(i 2 N ). Tehat, S1 Ai 
,
i=1
azaz 1
S
i=1 Ai 2 2
.
Tehat 2
halmaz  gy^ur^u. Mivel

, ezert
2 2
, ezzel igazoltuk, hogy 2

egy halmaz  algebra az

-ra nezve. 
6 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
1.5.Dencio. Az (
; A; P) harmast Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^onek ne-
vezzuk, ha teljesulnek az alabbiak. A egy halmaz  algebra az
-ra nezve, P : A !
0 azaz, a A elemein ertelmezett fuggveny, amely a [0; 1) intervallumba kepez.
R+
Tovabba,
i. P (
) = 1 , P
ii. P ([1 1
i=1 Ai ) = i=1 P (Ai ) , tetsz^oleges Ai 2 A (i 2 N ) , Ai \ Aj = ; ,
i 6= j; (i; j 2 N ) eseten. (Ezt az utobbi tulajdonsagot ugy mondjak, hogy a P
valoszn}useg  additv.)
1.6. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o. Ekkor
P(;) = 0.
Bizonytas. A egy  algebra, amelynek eleme az ; , ezt belattuk. U logy minde-
nesetre van valoszn^usege. Legyen An := ; (n 2 N). Ekkor persze az An halmazok
diszjunktak, gy alkalmazva ii -t kapjuk
1
[ 1
X 1
X
P(;) = P( ;) = P(;) = P(;) = P(;) nlim
!1 n:
n=1 n=1 n=1
Mivel P(;) egy nemnegatv szam, ezert csakis 0 lehet. 
1.7. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o, tovabba
Ai 2 A , i = 1; :::; n ; n 2 N diszjunkt esemenyek (,azaz Ai \ Aj = ; i 6= j eseten).
Ekkor n n
[ X
P( Ai ) = P (Ai ):
i=1 i=1
(Ezt az utobbi tulajdonsagot ugy mondjak, hogy a P valoszn}useg (vegesen) additv.)
Bizonytas. Legyen An+1 := An+2 := ::: := ;. Ekkor az Ai (i 2 N) esemenyek
mind diszjuktak, mert az A1 ; :::; An halmazok azok, es csak ures halmazokat vettunk
fel, ami ugyebar barmivel is osszemetszve meg mindig csak ureshalmaz. Alka-
lmazhato tehat a Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o ii. axiomaja, valamint az
el^obbi alltas, miszerint az ureshalmaz valoszn^usege nulla, azaz
n
[ n
[ 1
[
P( Ai ) =P( Ai [ ;)
i=1 i=1 i=n+1
1
[ 1
X
=P( Ai ) = P(Ai )
i=1 i=1
n
X 1
X
= P(Ai ) + P(;)
i=1 i=n+1
Xn
= P(Ai ):
i=1

 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO} 7
1.8. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o, tovabba
A; B 2 A esemenyek olyanok, hogy A  B (ez akar ugy is mondhato, hogy az A
esemenynek kovetkezmenye a B esemeny). Ekkor P (A)  P (B ).
Bizonytas. Vegyuk eszre, hogy a B esemenyt felbonthatjuk az alabbi ket dis-
zjunkt halmaz uniojara: B = A [ (B n A). Kovetkezeskepp az el^obbi alltast,
valamint azt a tenyt, hogy a valoszn^useg nemnegatv kihasznalva: P(B ) =
P(A) + P(B n A)  P(A). 
Kovetkezmeny. Legyen (
; A; P) egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o,
tovabba A 2 A egy tetsz^oleges esemeny. Ekkor P (A)  1, azaz egy tetsz^oleges
esemeny valoszn^usege egy 1-t^ol nem nagyobb (es 0-nal nem kisebb) szam.
Bizonytas. Az 1.8 A lltas es az 1.5 Dencio i. resze alapjan, A 
, P (A) 
P (
) = 1. 
1.9. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o, tovabba
A 2 A tetsz^oleges esemeny. Ekkor P (
n A) = 1 , P (A). (Azaz, a komplemeter
esemeny valoszn^usege egyenl^o 1 minusz az esemeny valoszn^usege.)
Bizonytas. Konnyen lathato, hogy A es
n A diszjunkt esemenyek, valamit az
uniojuk maga az egesz alaphalmaz, ezert az 1.7 A lltas es az 1.5 Dencio i. alapjan
rhato, hogy 1 = P (
) = P (A [ (
n A)) = P (A) + P (
n A): 
1.10. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o, tovabba
A; B 2 A tetsz^oleges esemenyek. Ekkor:
P (A [ B ) = P (A) + P (B ) , P (A \ B ):

Bizonytas. Felbontjuk az A [ B halmazt ket diszjunkt halmaz uniojara. A [ B =

A [ (B n A). U logy a valoszn^useg veges additivitasa miatt P(A [ B ) = P(A) +
P(B n A). Masreszt a B halmaz is felbonthato az B = (B n A) [ (A \ B ) modon
(ket diszjunkt esemeny uniojara), amib^ol P(B ) = P(B n A) + P(B \ A) , azaz
P(A [ B ) = P(A) + P(B ) , P(A \ B ) adodik. 
A kovetkez^o ket alltast ugy is lehet nevezni, hogy a valoszn^useg monoton hal-
mazrendszerekre vonatkozo konvergenciaja, vagy meginkabb ugy, hogy a valoszn^u-
segi mertek folytonossaga.
1.11. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o, An 2
A; n 2 N olyan esemenyek, hogy A1  A2  A3  :::. Ekkor,
1
\
P( An ) = nlim
!1 P (An ):
n=1

Bizonytas. El^osz^or is, a T1n=1 An halmaz esemeny, mivel korabban belattuk, hogy
egy  algebra (es A az) zart a megszamlalhato metszet kepzesre, gy mindenesetre
van valoszn^usege.
8 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Denialjuk a kovetkez^o esemenyeket. Bn := An n An+1 ; n 2 N . Belatjuk,
hogy a Bn ; n 2 N halmazok diszjunktak. Legyen k; j 2 N es mondjuk k > j
(megjegyezzuk, hogy a k < j eset teljesen azonos modon targyalhato). Ekkor
k  j + 1, Bk = Ak n Ak+1  Ak  Aj+1 . Valamint, mivel Aj+1 \ (TAj n Aj+1 ) = ;,
gy Bk \ Bj = ;. Valamint Aj+1 \ Bj = ; azt is adja, hogy Bj \ ( 1n=1 An ) = ;.
Belatjuk, hogy
! !
1
[ [ 1
\
(1.1) A1 = Bn An :
n=1 n=1
Legyen el^oszor ! 2 TA11 . Ekkor, ha ! 2 An minden n 2 N eseten, akkor keszen
vagyunk, mert ! 2 n=1 An . Tegyuk tehat fel, hogy van olyan An halmaz, ame-
lynek nem eleme az !. Legyen n a legkisebb ilyen index. Ezek szerint ! 2= An , de
! 2 A1 ; ::::; An,1 . Innen adodik,Shogy ! 2 Bn .
Legyen most ! 2 ( 1
T1
). Ha ! 2 1
S T
n=1 B n ) ( n=1 A n n=1 An  A1 , akkor keszen
vagyunk. Feltehet}o tehat, hogy ! 2 1
S
n=1 B n , k
o vetkez
e skeppen van olyan n 2 N ,
hogy ! 2 Bn  An  A1 . Ezzel az (1.1) halmazelmeleti azonossagot igazoltuk.
Alkalmazva a valoszn^usegi mez^o ii. axiomajat kapjuk, hogy
1
X 1
\
(1.2) P ( A1 ) = P (Bn ) + P ( An ):
n=1 n=1

Az 1.7 A lltas igazolasa alapjan adodik, hogy P (Bn ) = P(An ) , P(An+1 ), tehat,
1
X N
X
P (Bn ) = Nlim
!1
(P(An ) , P(An+1 ))
n=1 n=1
= Nlim
!1
(P(A1 ) , P(AN +1 )) = P (A1 ) , Nlim
!1
P (AN ):
(1.2) adja, hogy
1
\
P (A1 ) = P (A1 ) , Nlim
!1
P (AN ) + P ( An );
n=1
ami pedig eppen a bizonytando alltas. 
1.12. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o, An 2
A; n 2 N olyan esemenyek, hogy A1  A2  A3  :::. Ekkor,
1
[
P( An ) = nlim
!1 P (An ):
n=1

Bizonytas. El^osz^or is a S1n=1 An halmaz esemeny, gy mindenesetre van valosz-

n^usege.
 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO} 9
Denialjuk a kovetkez^o esemenyeket. Bn :=
n An ; n 2 N . Ekkor, B1  B2 
:::, gy alkalmazhato az 1.11 A lltas. Eszerint, valamint alkalmazva a halmazelmeleti
De Morgan azonossagot, valamint azt, hogy a komplementer esemeny valoszn^usege
egyenl^o 1 minusz az esemeny valoszn^usegevel adodik, hogy
1
[
P( An )
n=1
1
[
= 1 , P (
n An )
n=1
1
\
=1,P ( (
n An ))
n=1
= 1 , nlim
!1 P (
n An )
= 1 , nlim
!1(1 , P (An ))
!1 P (An ): 
= nlim

Az alabbiakban megemltunk harom peldat Kolmogorov fele valoszn^usegi me-

z^ore.
1. Pelda. A klasszikus valoszn^usegi mez^o.
Legyen
egy veges halmaz;
:= f!1; !2 ; : : : ; !ng, valamint A := 2
. Tovabba
adjuk meg a P valoszn^usegi fuggvenyt ugy, hogy denico szerint legyen
P (;) := 0; P (f! g) := 1 (i = 1; :::; n);
i n
es a tobbi A -beli halmazon pedig P legyen ugy megadva, hogy az additivitasa
teljesuljon. Ez azt jelenti, hogy ekkor tetsz^oleges A 3 A = f!1A ; :::; !kAg eseten
A = f!1Ag [


[ f!kAg, azaz
k
X k
X 1 = k:
P (A) = P (f!iA g) =
i=1 i=1 n n
Ezzel azt kaptuk, hogy a klasszikus veloszn^usegi mez^oben (kisse pongyolan fogal-
mazva), amelyet azzal a jellemz^ovel kaphatunk, hogy az egyes elemi esemenyek
egyenranguak, azaz, mindegyik bekovetkezesenek a valoszn^usege az osszes elemi
esemeny halmazanak a szamossaganak reciproka, egy tetsz^oleges esemeny valoszn^u-
sege eppen az esemenyt alkoto elemi esemenyek szammossaga osztva az osszes elemi
esemenyek (
) szamossagaval. Meg durvabban: kedvez^o esetek szama per osszes
esetek szama.
2. Pelda. A geometriai valoszn^usegi mez^o. Ezt a peldat egy \kisse elkenve"
ismertetjuk (, de legalabb elmondva, hogy hogy es mit \kentunk" el). Legyen

:= [0; 1]  [0; 1], az egysegnegyzet. Az esemenyek halmaza, pedig legyen az

egysegnegyzet Jordan merhet^o reszhalmazainak a halmaza, es egy Jordan merhet^o
10 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
halmaz, azaz esemeny valoszn^usege pedig az illet^o halmaz Jordan terulete legyen.
A \kenes" itt van, ugyanis igazabol Jordan merhet^o helyett Lebesgue merhet^ot, Jor-
dan mertek helyett Lebesgue merteket kellene mondani, az egysegnegyzet Lebesgue
merhet^o reszhalmazai alkotnak  algebrat, a Jordan merhet^oek csak algebrat alkot-
nak (megszamlalhatoan vegtelen sok Jordan merthet^o halmaz unioja mar nem
feltetlen lesz Jordan merhet^o). De ez tul nagy gondot nem okoz (persze relatv,
hogy mi a nagy) mert egy Jordan merhet^o halmaz Lebesgue merhet^o is , es a ket
mertek megegyezik (ebben az esetben).
Egy pelda (a peldara).
Egy egysegnyi hosszusagu szakaszt ket ponttal felosz-
tunk harom reszre. Mi a valoszn^usege annak, hogy a
keletkez^o harom szakasz felhasznalasaval lehet harom-
szoget szerkeszteni? Jelolje x, illetve y a ket felvett
pont tavolsagat a [0; 1] intervallum kezd^opontjatol, azaz
a nullatol.
= f(x; y)j0  x; y  1g, azaz az osszes
elemi esemenyek halmaza az egysegnegyzet pontjainak
a halmaza, azon elemi esemenyek halmaza, amikor lehet
haromszoget szerkeszteni, pedig a feketevel satrozott
resz a kovetkez^okeppen all el^o.
1. Ha x < y, akkor a haromszog szerkeszthet^osege a kovetkez^o harom egyenl^ot-
lenseg teljesulese eseten all fenn. x < 1 , x , y , x < x + 1 , y, 1 , y < y , azaz
x < 12 , y < x + 12 , 12 < y.
2. Ha y < x, akkor a haromszog szerkeszthet^osege a kovetkez^o harom egyenl^ot-
lenseg teljesulese eseten all fenn. y < 1 , y , x , y < y + 1 , x, 1 , x < x , azaz
y < 21 , y > x , 12 , 12 < x.
A satrozott resz Jordan terulete, azaz a keresett valoszn^useg 14 .
 A FELTE TELES VALO SZINU} SE G 11
2. fejezet
A felteteles valoszin}useg
2.1.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o, tovabba
A; B 2 A; P (B ) > 0 tetsz^oleges esemenyek. Ekkor az
P (AjB ) := P (A \ B )
P (B )
szamot az A esemeny B esemenyre, mint feltetelre vonatkoztatott felteteles
valoszn^usegenek nevezik.
2.1. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o, tovabba
A1 ; :::; An (n 2 N) diszjunkt, es A; B 2 A tetsz^oleges esemenyek, de P (B ) > 0.
Ekkor

(2.1) 0  P (AjB )  1;

(2.2) P (B jB ) = 1;
n
[ n
X
(2.3) P( Ai jB ) = P (Ai jB ):
i=1 i=1

Megjegyezzuk, hogy a (2.1) tulajdonsag azt jelenti, hogy a P (AjB ) is, mint
\aele" valoszn^useg, 0 es 1 kozott veszi fel az ertekeit, mg a (2.2) tulajdonsag
pedig azt, hogy annak a valoszn^usege, hogy a B esemeny bekovetkezik felteve,
hogy a B esemeny biztosan bekovetkezik, vagy mar be is kovetkezett eppen P egy. A
(2.3) akkor is igaz lenne, hogyha a osszegzes nem n-ig, menne, hanem 1 i=1 lenne.
Bizonytas. Tekintve, hogy A \ B  B, ezert az 1.7 A lltas alapjan P (AjB) =
P (A\B )  1, es mivel P (A \ B )  0; P (B ) > 0, ezert 0  P (AjB ), azaz (2.1) -et
P (B )
igazoltuk.
P (B jB ) = P P(B(B\B) ) = 1, azaz (2.2) -t is igazoltuk.
A halmazelmeleti disztributv tulajdonsag, valamint a valoszn^useg veges ad-
ditvitasa alapjan
P ([ni=1 Ai jB )
= P (1B ) P (([ni=1 Ai ) \ B ) = P (1B ) P ([ni=1 (Ai \ B ))
n
= P (1B ) P (Ai \ B )
X

i=1
n
X
= P (Ai jB ):
i=1
12 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Kozben kihasznaltuk, hogy diszjunkt Ai halmazok eseteben persze az Ai \ B hal-
mazok is diszjunktak. Tehat (2.3) -t is igazoltuk. 
2.2. A lltas. (Szorzasi szabaly) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele
valoszn}usegi mez}o, A1 ; A2 ; :::; An 2 A n 2 N olyan esemenyek, hogy az alabbi
valoszn^usegek letezzenek. Ekkor:
P (A1 \ A2 \ ::: \ An )
= P (An jA1 \ A2 \ ::: \ An,1 )

P (An,1 jA1 \ A2 \ ::: \ An,2 ) : : :
P (A2 jA1 )P (A1 ):
Bizonytas. A bizonytando egyenl^otlenseg jobboldala:
P (A1 \ A2 \ ::: \ An )
P (A1 \ A2 \ ::: \ An,1 )

PP ((AA1 \\ AA2 \\ ::: \ An,1 )
1 2 ::: \ An,2 )

:::
P ( A1 \ A2 ) P (A ):
P (A1 ) 1
Egyszer^ustes utan (az egyes tortek nevez^oje megegyezik a kovetkez^o tort szamla-
lojaval) lathato, hogy ez eppen a bizonytando alltas bal oldala lesz. 
2.2.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o. Azt
mondjuk, hogy a B1 ; :::; Bn 2 A (n 2 N ) esemenyek egy teljes esemenyrendszer
alkotnak, ha diszjunktak, azaz Bi \ Bj = ; (i 6= j ), masreszt [ni=1 Bi =
, azaz
uniojuk maga az egesz alaphalmaz.
2.3. A lltas. (A teljes valoszn^useg tetele.) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele
valoszn}usegi mez}o, B1 ; :::; Bn (n 2 N ) pozitv valoszn^usegi esemenyek egy teljes
esemenyrendszer , A 2 A tetsz^oleges esemeny. Ekkor:
n
X
P (A) = P (AjBi )P (Bi ):
i=1
Bizonytas. Tekintve, hogy B1; :::; Bn egy teljes esemenyrendszer, gy az A \
B1 ; :::; A \ Bn halmazok is diszjunktak (A \ Bi \ A \ Bj  Bi \ Bj = ;), tovabba
n
[ n
[
A=A\
=A\ Bi = (A \ Bi );
i=1 i=1
ezert a Kolmogorov fele valoszn^useg ii. axiomaja szerint, vagyis pontosabban az
abbol kovetkez^o 1.7 
Alltas, azaz a veges additivitas szerint
n
X
P (A) = P (A \ Bi )
i=1
n \ Bi ) P (B )
= P P(A(B
X
i
i=1 i)
Xn
= P (AjBi )P (Bi ):
i=1
 A FELTE TELES VALO SZINU} SE G 13

2.4. A lltas. (Bayes tetele.) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi
mez}o, B1 ; :::; Bn (n 2 N) pozitv valoszn^usegi esemenyek alkossanak egy teljes ese-
menyrendszert , A 2 A legyen egy pozitv valoszn^usegi esemeny. Ekkor:

P (Bi jA) = PnP (AjBi )P (Bi ) (i = 1; :::; n):

j =1 P (AjBj )P (Bj )

Bizonytas. A teljes valoszn^useg tetele alapjan a bizonytando alltas jobb oldala

egyenl^o a kovetkez^o torttel.
P (A\Bi )P (Bi )
P (AjBi )P (Bi ) = P (Bi ) = P (PB(i A\)A)
P (A) P (A)
ami eppen a bizonytando alltas bal oldala. 
14 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
3. fejezet
Valoszn}usegi valtozo, eloszlasfuggveny
3.1.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o. A  :

! R fuggvenyt valoszn^usegi valtozonak nevezzuk, ha tetsz^oleges x valos szam

eseten
f!j! 2
;  (!) < xg 2 A:
A valoszn^usegi valtozo tehat egy olyan, az elemi esemenyeken ertelmezett fugg-
veny, melyre teljesul, hogy tetsz^oleges x valos szam eseten esemeny lesz az a halmaz
- azaz lesz valoszn^usege annak a halmaznak -, melyet azok az elemi esemenyek
alkotnak, amelyeken a valoszn^usegi valtozo x -nel kisebb erteket vesz fel. Ennek a
kovetkez^okben azonnal szerepe lesz, amikor is a valoszn^usegi valtozo eloszlasfugg-
venyet denialjuk.
3.2.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o. A  :

! R valoszn^usegi valtozo eloszlasfuggvenye:

F (x) := P (f!j! 2
;  (!) < xg) (x 2 R):
Az F : R ! R fuggveny adott x eseten annak lesz a valoszn^usege, hogy
a  valoszn^usegi valtozo x -nel kisebb erteket vesz fel. A kovetkez^o alltas a
valoszn^usegi valtozok nehany tulajdonsagat vizsgalja.
3.1. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o,  :
! R
valoszn^usegi valtozo. Ekkor
(3.1) F (x) monoton noveked^o fuggveny;

(3.2) lim F (x) = 0; x!lim

x!,1 F (x) = 1;
+1 

(3.3) F (x) (minden pontban) balrol folytonos fuggveny:

Bizonytas. Legyenek x1 < x2 valos szamok. Ekkor, mivel (!) < x1 eseten
 (!) < x2 , ezert
f!j! 2
;  (!) < x1 g  f!j! 2
;  (!) < x2 g:
Kovetkezeskepp, az 1.8 A lltas alapjan, azaz a valoszn^useg monoton volta miatt
F (x1 ) = P (f!j! 2
;  (!) < x1 g)
 P (f!j! 2
;  (!) < x2 g) = F (x2 ):
Ezzel (3.1) igazolasat befejeztuk.
  INU} SE GI VA LTOZO,
VALOSZ  ELOSZLA SFU GGVE NY 15
Legyen (xn ) n 2 N egy tetsz^oleges szigoruan monoton fogyo modon ,1 -hez
konvergalo sorozat, tovabba
Ai := f!j! 2
;  (!) < xi g i 2 N :
Az el^obbiek alapjan A1  A2  :::. Alkalmazhato az 1.12 A lltas.
1
\
P( An ) = nlim
!1 P (An ) = nlim
!1 F (xn ) = x!,1
lim F (x):
n=1
Ha belatjuk, hogy 1
T
n=1 An = ;, aminek az 1.6 A  lltas kovetkezteben 0 a valoszn^u-
sege, akkor (3.2) els^o reszevel keszen is vagyunk. Tegyuk fel, hogy van ! 2 1
T
n=1 An .
Ekkor ! 2 An minden n 2 N eseten, azaz  (!) < xn minden n 2 N eseten, ez pedig,
mert xn & ,1 csak ugy lehetsege, ha  (!) = ,1, ami pedig egyaltalan nem
lehetseges, mert  minden ! 2
eseten ertelmezve van es veges. Tehat (3.2) els^o
reszet belattuk. A masodik resz teljesen azonos modon jon ki. Legyen (xn ) n 2 N
egy tetsz^oleges szigoruan monoton noveked^o modon 1 -hez konvergalo sorozat,
tovabba
Ai := f!j! 2
;  (!) < xi g i 2 N :
Az el^obbiek alapjan A1  A2  :::. Alkalmazhato az 1.12 A lltas.
1
[
P( An ) = nlim
!1 P (An ) = nlim
!1 F (xn ) = xlim
!1 F (x):
n=1
Legyen ! egy tetsz^oleges elemi esemeny. Ekkor, mivel  (!) veges, ezert van olyan
n 2 N , hogy  (!) < xn , ebb^ol pedig S az ad odik, hogy ! 2 An . Mivel ! egy
tetsz^oleges elemi esemeny, ezert
= 1 n=1 A n , aminek a valoszn^usege 1, s ezzel
igazoltuk (3.2) masik reszet is.
(3.3) igazolasa az el^obbihez teljesen hasonlo modon tortenik Legyen x egy tet-
sz^oleges valos szam, valamint konvergaljon az (xn ) sorozat szigoruan monoton
novekedve az x szamhoz. Legyen
Ai := f!j! 2
;  (!) < xi g i 2 N :
Ekkor A1  A2  :::. Alkalmazhato az 1.12 A lltas.
1
[
P( An ) = nlim
!1 P (An ) = nlim
!1 F (xn ) = tlim
!x F (t):
n=1
Belatjuk, hogy 1
[
An = f!j! 2
;  (!) < xg:
n=1
Legyen ! eleme a baloldali halmaznak. Ekkor van olyan n 2 N , hogy ! 2 An , azaz
 (!) < xn . Mivel xn < x, ezert  (!) < x, azaz ! 2 f!j! 2
;  (!) < xg. Ha viszont
! eleme a jobb oldali halmaznak, akkor  (!) < x. Mivel xn % x (azaz, szigoruan
16 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
monoton novekedve tart a x szamhoz), ezert van olyan n 2 N , hogy  (!) < xn , azaz
! 2 An , tehat ! eleme a bal oldalnak, azaz a mondott halmazelmeleti egyenl^oseget
belattuk. Tehat,
lim F (t) = F (x);
t!x,0 
azaz az F (x) fuggveny balrol folytonos a tetsz^olegesen valasztott x pontban. Ezzel
a 3.1 A lltas bizonytasat teljes egeszeben elvegeztuk.
A bizonytas legcsekelyebb igenye nelkul megjegyezzuk, hogy, ha egy F fuggveny
rendelkezik a fenti harom tulajdonsaggal, akkor van olyan valoszn^usegi valtozo,
amelynek az eloszlasfuggvenye eppen ez az F fuggveny.
Innen kezdve ketfele agaznak (kepletesen szolva) az ismertetend^o valoszn^useg-
szamtasi eredmenyek, nevezetesen csak ketfele valoszn^usegi valtozo, illetve elosz-
lasfuggveny tpussal fogunk foglalkozni, az ugynevezett diszkretekkel, es az ugy-
nevezett folytonosakkal. Igazabol lehetne ugy targyalni a valoszn^usegszamtast
(s^ot talan kellene is), hogy ez a ket tpus egy, s^ot mindenfele valoszn^usegi valtozot,
amely \tudja" a 3.1 denicot lehetne targyalni, de ehhez olyan analzisbeli eszkozok
kellenenek (mertekelmelet) , amelyet - jelenleg - a tanarkepz^o f^oiskolakon nem
tantanak.
3.3.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o. A  :

! R valoszn^usegi valtozo diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo (vagy nevezhet^o

egyszer^uen diszkretnek), ha ertekkeszlete veges, vagy megszamlalhatoan vegtelen.
Legyen a  diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo ertekkeszlete az fx1 ; x2 ; :::g
halmaz. Ekkor a pi := P (f!j! 2
;  (!) = xi g) i 2 N sorozatot a  diszkret
eloszlasu valoszn^usegi valtozo eloszlasanak nevezik. A (pi ) sorozatot valoszn^useg
eloszlasnak nevezik. Itt tulajdonkeppen bizonytasra szorul, hogy egyaltalan a
f!j! 2
 (!) = xi g halmaz esemeny, azaz van valoszn^usege. A valoszn^usegi
valtozok 3.1 denicioja alapjan barmely n 2 N eseten
A 3 f!j! 2
;  (!) < xi + 1=ng n f!j! 2
;  (!) < xi , 1=ng
= f!j! 2
; xi , 1=n   (!) < xi + 1=ng:
Mivel A egy  algebra, ezert
1
\
f!j! 2
;  (!) = xi g = f!j! 2
;  (!) < xi , 1=ng 2 A:
n=1

3.4.Dencio. Legyen (

; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o. A
 :
! R valoszn^usegi valtozo folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozo (vagy
nevezhet^o egyszer^uen folytonosnak), ha van egy olyan f : R ! R fuggveny, hogy
Z 
F ( ) , F () = f (x)dx

minden ;  2 R eseten. Az f (x) fuggveny neve: a  valoszn^usegi valtozo (, vagy
az F (x) eloszlasfuggveny) s^ur^usegfuggvenye.
  INU} SE GI VA LTOZO,
VALOSZ  ELOSZLA SFU GGVE NY 17
A tovabbiakban kizarolag olyan folytonos eloszlasu valoszn^usegi val-
tozokra fogunk szortkozni, amelyek F eloszlasfuggvenye (esetleg veges
szamu pont kivetelevel) mindenhol derivalhato. Az analzisbeli tanul-
manyokbol ismer^os , hogy az ilyen pontokban F0 (x) = f (x)
3.2. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o. A  :

! R folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozo s^ur^usegfuggvenye az f (x) fuggveny.

Ekkor
(1) f (x)  0 x 2 R esetleg veges szamu pont kivetelevel;

Z +1
(2) f (x)dx = 1:
,1

Bizonytas. (1) igazolasa abbol a jol ismert dologbol kovetkezik, hogy egy mono-
ton noveked^o fuggveny (F ) derivaltja nem negatv. (2) igazolas pedig a 3.1 A lltas
segtsegevel a kovetkez^o modon adodik.
1 = 1 , 0 = t!lim F (t) , s!,1
+1 
lim F (s)
 
= t!lim lim (F (t) , F (s))
+1 s!,1 
 Z t 
= t!lim lim
+1 s!,1
f (u)du
s
Z +1
= f (u)du:
,1

3.3. A lltas. Legyen (

; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o,  :
! R
egy folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozo. Ekkor tetsz^oleges x valos szam eseten
P (f! 2
j  (!) = xg) = 0.
Bizonytas. Legyen  > 0. Ekkor,
Z x+
F (x + ) , F (x , ) = f (t)dt:
x,
Tekintve, hogy f Riemann integralhato, ezert korlatos, azaz van K > 0, hogy
jf (t)j  K (t 2 R). Tehat
0  F (x + ) , F (x , )  2K:
vegyuk eszre, hogy barmely  > 0 eseten
f! 2
j  (!) = xg  f! 2
j  (!) < x + g n f! 2
j  (!) < x , g;
18 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
ezert
0  P (f! 2
j  (!) = xg)  F (x + ) , F (x , )  2K:
Mivel ez az egyenl}otlenseg minden  > 0 eseten igaz, ezzel igazoltuk, hogy P (f! 2

j  (!) = xg) = 0. 
A kovetkez^o ket alltasban valoszn^usegi valtozok fuggvenyeinek eloszlasat, elosz-
lasfuggvenyet fogjuk targyalni.
Legyen : R ! R egy szigoruan monoton, mindenhol dierencialhato fuggveny.
3.4. A lltas. Legyen  pedig egy diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo, megpedig
pi := P ( = xi ) i 2 N . Ekkor P ( ( ) = (xi )) = pi i 2 N .
Bizonytas. Legyen, mondjuk, szigoruan monoton noveked}o. El^oszor is
belatjuk, hogy ( ) valoszn^usegi valtozo. Legyen x 2 R tetsz^oleges. Ekkor, mivel 
valoszn^usegi valtozo, ezert f!j! 2
 (!) < ,1 (x)g 2 A, gy a fuggveny szigoru
monotonitasa miatt f!j! 2
;  (!) < ,1 (x)g = f!j! 2
; ( (!)) < xg 2 A.
Masreszt,
P ( ( ) = (xi ))
= P (f!j! 2
; ( (!)) = (xi )g)
= P (f!j! 2
;  (!) = xi g)
= pi i 2 N :
Ugyanis a fuggveny szigoru monotonitasa miatt a ( (!)) = (xi ) egyenl^oseg
ekvivalens a  (!) = xi egyenl^oseggel. 
3.5. A lltas. Legyen  egy folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozo, f s^ur^useg-
fuggvennyel. Ekkor a ( ) valoszn^usegi valtozo s^ur^usegfuggvenye
 ,1 
, d ( x) 
f () (x) = f ( (x))  dx  x 2 R:
1 

Bizonytas. Legyen el^oszor fuggveny szigoruan monoton noveked^o.

Tetsz^oleges x valos szam eseten a szigoroan monoton noveked^o volta miatt
f!j! 2
; ( (!)) < xg = f!j! 2
;  (!) < ,1 (x)g 2 A:

Ez mindenesetre azt jelenti, hogy ( ) valoszn^usegi valtozo. Nezzuk meg az

eloszlasfuggvenyet.
F () (x) = P (f!j! 2
; ( (!)) < xg)
= P (f!j! 2
;  (!) < ,1 (x)g)
= F ( ,1 (x)):
Derivalva x szerint adodik, hogy
,1  ,1 
f () (x) = f ( ,1 (x)) d dx(x) = f ( ,1 (x))  d dx(x)  :
 
  INU} SE GI VA LTOZO,
VALOSZ  ELOSZLA SFU GGVE NY 19
A masodik egyenl^osegnel kihasznaltuk, hogy egy szigoroan monoton noveked^o, min-
denhol dierencialhato fuggveny ( ) derivaltja nem negatv.
Legyen most a fuggveny szigoruan monoton fogyo. Tetsz^oleges x valos
szam eseten a szigoroan monoton fogyo volta miatt
f!j! 2
; ( (!)) < xg
= f!j! 2
;  (!) > ,1 (x)g
=
n f!j! 2
;  (!)  ,1 (x)g
1
=
n
\
f!j! 2
;  (!) < ,1 (x) + 1 g
j =1 j
2 A:
Ez mindenesetre azt jelenti, hogy ( ) valoszn^usegi valtozo. Itt ket dolgot hasz-
naltunk ki. Egyreszt, hogy  valoszn^usegi valtozo, masreszt, es talan ez \erdemel
meg egy sort", hogy
1
f!j! 2
;  (!)  ,1 (x)g = \
f!j! 2
;  (!) < ,1 (x) + 1 g:
j =1 j
Legyen ugyanis ! eleme a bal oldalnak. Ekkor  (!)  ,1 (x), s ezert minden
j 2 N eseten  (!)  ,1 (x) + 1j , azaz ! eleme a jobb oldalnak. Ha pedig ! eleme
a jobb oldalnak, akkor  (!)  ,1 (x) + 1j minden j 2 N eseten, ez pedig csak ugy
lehetseges, ha  (!)  ,1 (x), azaz, ha ! eleme a bal oldalnak.
Nezzuk meg az eloszlasfuggvenyet.
F () (x) = P (f!j! 2
; ( (!)) < xg)
= P (f!j! 2
;  (!) > ,1 (x)g)
= P (
n f!j! 2
;  (!)  ,1 (x)g)
= 1 , P (f!j! 2
;  (!)  ,1 (x)g)
= 1 , P (f!j! 2
;  (!) < ,1 (x)g)
, P (f!j! 2
;  (!) = ,1 (x)g)
= 1 , P (f!j! 2
;  (!) < ,1 (x)g)
= 1 , F ( ,1 (x)):
Derivalva x szerint adodik, hogy
,1 (x)  ,1 
,1 d , d ( x
f () (x) = ,f ( (x)) dx = f ( (x))  dx  :
1  ) 

A masodik egyenl^osegnel kihasznaltuk, hogy egy szigoroan monoton fogyo, min-

denhol dierencialhato fuggveny ( ) derivaltja nem pozitv. 
20 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
4. fejezet
Varhato E rtek
A varhato erteket ketszer is, vagyis, pontosabban szolva, ket esetben is fogjuk
denialni, diszkret es folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozokra. Persze, ah-
ogy ezt mar tobbszor is jeleztuk, fel lehetne ugy is epteni a valoszn^usegszamtas
el^oadasokat, hogy ez a dencio igazabol egy legyen, de ehhez az kellene, hogy
valoszn^usegi valtozo is csak egy legyen, nevezetesen, amit^ol csak annyit kovetelunk
meg, hogy tudja a 3.1 deniciot. Ehhez, meg a rendelkezesre allo analzisbeli
eszkozok nem elegend^oek. De, vegul is nem kovetunk el \hibat" (inkorrektseget
meg a legkisebb mertekben sem). Egy valoszn^usegi valtozo varhato erteke, mar
persze, ha letezik egy valos szam lesz, ami bizonyos szemszogb^ol azt mutatja, hogy a
valoszn^usegi valtozonak, mint fuggvenynek az ertekei milyen \atlagos" ertek korul
ingadoznak. A szoras pedig azt, hogy mennyire ingadoznak az ertekek a varhato
ertek korul.
4.1.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o, es  egy
diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo,
P ( = xi ) = pi (i 2 N ):
Ekkor, az E ( ) := i=1 xi pi szamot, ha a 1
P1 P
i=1 jxi pi j < 1 osszeg veges, a 
diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo varhato ertekenek nevezzuk.
4.2.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^o, es  egy
folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozo. Ekkor az
Z +1
E ( ) := xf (x)dx
,1
R
szamot, ha az ,1+1 jxjf (x)dx < 1 integral veges, a  valoszn^usegi valtozo varhato

ertekenek nevezzuk.
4.1. A lltas. Legyen  egy (diszkret vagy folytonos) valoszn^usegi valtozo olyan,
hogy valamely k; K 2 R szamokkal k   (!)  K minden ! 2
eseten (,azaz 
korlatos). Ekkor E ( ) letezik, es k  E ( )  K .
Bizonytas. Legyen el^oszor  egy diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo,
megpedig: P ( = xi ) = pi ; i 2 N. Ekkor egyreszt
k = k
1 = k(p1 + p2 : : : )
= kp1 + kp2 + : : :
 x1 p1 + x2 p2 + : : :
= E ( )
 Kp1 + Kp2 + : : :
=k
1
= K:
 VA RHATO E RTE K 21
Masreszt, letezik a varhato ertek, ugyanis, ha
0  xi  K , akkor jxi j  jK j  jkj + jK j, es, ha
0 > xi  k, akkor jxi j  jkj  jkj + jK j, s, ezert
1
X 1
X
jxi jpi  (jkj + jK j)pi = jkj + jK j < 1:
i=1 i=1
Tehat a diszkret esettel keszen vagyunk.
Legyen most  egy folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozo. Mivel
k    K , ezert
ha x > K , akkor F (x) = P ( < x) = P (
) = 1,
ha x  k, akkor F (x) = P ( < x) = P (;) = 0.
Tehat az F (x) eloszlasfuggveny a (,1; k] intervallumon 0, meg az (K; +1)
intervallumon az azonosan 1 fuggveny lesz. Tekintve, hogy a konstans fuggveny
derivaltja nulla, gy
F0 (x) = f (x) = 0 x 2 (,1; k) [ (K; +1):
Tehat a s^ur^usegfuggveny csak a [k; K ] intervallumon kulonbozhet nullatol. Ezert
Z +1 Z K
1= f (x)dx = f (x)dx:
,1 k
Tehat rogton adodik a fels^o becsles
Z +1 Z K Z K
E ( ) = xf (x)dx = xf (x)dx  Kf (x)dx = K
,1 k k
es ugyangy az also becsles
Z +1 Z K Z K
E ( ) = xf (x)dx = xf (x)dx  kf (x)dx = k:
,1 k k
Masreszt belatjuk, hogy a varhato ertek letezesehez szukseges integral veges,
Z +1
jxjf (x)dx
,1
Z K
= jxjf (x)dx
k
Z K
 (jkj + jK j)f (x)dx
k
= jkj + jK j < 1: 

4.2. A lltas. Legyen  egy (diszkret vagy folytonos) valoszn^usegi valtozo, :

R ! R egy szigoroan monoton, minden pontban dierencialhato fuggveny,
lim ,1 (x) = 1
x!1
22 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
(az el^ojelek annak megfelel^oen, hogy szigoroan monoton fogyo, vagy noveked^o, il-
letve plusz vagy minusz vegtelenben vesszuk a hatarerteket). Tegyuk fel, hogy
E ( ( )) letezik. Ekkor
1
X
(1) E ( ( )) = (xi )pi ; (P ( = xi ) = pi i 2 N ) diszkret eset
i=1

Z +1
(2) E ( ( )) = (x)f (x)dx folytonos eset
,1

Bizonytas.
Diszkret eset. Itt igazabol nincs is szukseg arra, hogy dierencialhato.
1
X
E ( ( )) = (xi )P ( ( (!)) = (xi ))
i=1
1
X
= (xi )P ( = xi )
i=1
1
X
= (xi )pi :
i=1

Nezzuk a folytonos esetet.Legyen el^oszor szigoruan monoton noveked^o.

Ekkor a 3.5 A lltas alapjan
f () (x) =
 ,1 
= f ( ,1 (x))  d dx(x) 
 

,1
= f ( ,1 (x)) d dx(x) ;
Tehat
E ( ( )) =
Z +1
= xf () (x)dx
,1
Z +1 ,1
= xf ( ,1 (x)) d dx(x) dx:
,1
Alkalmazzuk a ,1 (x) = y helyettestest. Ekkor,
Z +1
E ( ( )) = (y)f (y)dy:
,1
 VA RHATO E RTE K 23
Legyen most szigoruan monoton fogyo. Ekkor szinten a 3.5 A lltas alka-
lmazasaval adodik, hogy
f () (x) =
 ,1 
, 1 d ( x) 
= f ( (x))  dx 


,1
= ,f ( ,1 (x)) d (x) ;dx
kovekezeskepp
E ( ( )) =
Z +1
= xf () (x)dx
,1
Z +1 ,1
=, xf ( ,1 (x)) d dx(x) dx:
,1
Alkalmazzuk a ,1 (x) = y helyettestest. Ekkor, mivel
lim ,1 (x) = ,1 es x!,1
x!+1
lim ,1 (x) = +1
( szigoroan monoton fogyo), az analzisb^ol tanultak alapjan
Z +1
E ( ( )) = (y)f (y)dy;
,1
ahogy ez a szigoroan monoton noveked^o esetben is adodott. 
4.3. A lltas. Legyen  egy (diszkret vagy folytonos) valoszn^usegi valtozo, c 2 R.
Ha E ( ) letezik, akkor E (c ) is letezik, es E (c ) = cE ( ).
Bizonytas. Legyen el^oszor  diszkret eloszlasu.
Ha c = 0, akkor, E (c ) = cE ( ) = 0, tehat a tovabbiakban feltehet^o, hogy c 6= 0.
Ekkor,
1
X
E (c ) = (cxi )P (c = cxi )
i=1
1
X
=c xi P ( = xi )
i=1
= cE ( ):
Masreszt,
1
X
jcxi jP (c = cxi )
i=1
1
X
= jcj jxi jP ( = xi )
i=1
< 1;
24 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
mert E ( ) letezik. Tehat E (c ) is letezik. Ezzel a diszkret eset igazolasat be is
fejeztuk.
Legyen most  folytonos eloszlasu.
Ha c = 0, akkor ugyanaz a helyzet, mint a diszkret esetben. Tegyuk fel, hogy
c > 0. Legyen (x) := cx. Ekkor a fuggveny szigoruan monoton noveked}o,
minden pontban dierencialhato, esgy alkalmazhato a 3.5 A lltas a c valoszn^usegi
valtozora.
fc (x) = f ( xc )
j 1c j = f ( xc )
1c ;
ezert Z +1 Z +1 x
E (c ) = xfc (x)dx =c f ( xc )dx:
,1 ,1
x
Alkalmazzuk az y := c helyettestest, gy adodik, hogy ( dxc = dy)
Z +1
E (c ) = cyf (y)dy = cE ( ):
,1
Masreszt,
Z +1
jxjfc (x)dx
,1
Z +1
= jxj 1c f ( xc )dx
,1
Z +1  x 
= c f ( xc )dx
 
 
,1
Z +1
= jcj jyjf (y)dy
,1
< 1;
merthogy letezik az E ( ).
Legyen most c < 0. Legyen (x) := cx. Ekkor a fuggveny szigoruan monoton
csoveken}o, minden pontban dierencialhato, es gy alkalmazhato a 3.5 A lltas a c
valoszn^usegi valtozora.
f (x) = f ( x )
j 1 j = ,f ( x )
1 ;
c  c c  c c
ezert ugyanugy, mint a c > 0 esetben
Z +1 Z +1 x
E (c ) = xfc (x)dx = , c f ( xc )dx:
,1 ,1
Alkalmazzuk megint az y := xc helyettestest, gy adodik, hogy ( dxc = dy, x !
+1 , y ! ,1 es x ! ,1 , y ! +1 )
Z ,1 Z +1
E (c ) = , cyf (y)dy = cyf (y)dy = cE ( ):
+1 ,1
 VA RHATO E RTE K 25
Masreszt, teljesen ugyanugy, mint a c > 0 esetben

Z +1
jxjfc (x)dx
,1
Z +1  x 
= c f ( xc )dx
 
,1
Z +1
= jcj jyjf (y)dy
,1
< 1;

mivel letezik az E ( ). Ezzel az alltas igazolasat teljes egeszeben elvegeztuk. 

4.4. A lltas. Legyen  egy (diszkret vagy folytonos) valoszn^usegi valtozo, (!) 
0 (8! 2
). Ha E ( ) = 0, akkor P ( = 0) = 1.

Bizonytas. El^oszor is igazoljuk, hogy  nem lehet folytonos eloszlasu

valoszn^usegi valtozo. Tegyuk fel indirekten, hogy az. Mivel csak nemnegatv
ertekeket vesz fel, ezert x  0 eseten F (x) = P (f! 2
j (!) < xg) = 0, ezert
f (x) = 0. Tehat

Z +1
0 = E ( ) = xf (x)dx
,1
Z +1
= xf (x)dx
0
Z 1 Z +1
= xf (x)dx + xf (x)dx
0 1
=: I1 + I2 :

Tekintve, hogy a [0; +1) intervallumon x es f (x) is nemnegatv, ezert a szorzatuk
integralja barmely reszintervallumon is nemnegatv, azaz I1 ; I2  0, de e ket integral
osszege nulla, azaz I1 = I2 = 0. Kovetkezeskeppen

Z +1 Z +1
0 = I2 = xf (x)dx  1
f (x)dx
1 1
Z +1
= f (x)dx
1
 0:
26 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Tehat, 1+1 f (x)dx = 0. Valamint, legyen n 2 N
R

Z 1
0 = I1 = xf (x)dx
0
,1 Z i+1
nX n
= xf (x)dx
i=0 ni
nX,1 Z i+1
n i f (x)dx
 n 
i=0 ni
,1
nX
i Z
n
i+1
= f (x)dx
i=0 n ni
 0:
Ebb^ol, pedig az el^obbiek alapjan kovetkezik, hogy
Z i+1
n
f (x)dx = 0 i = 1; 2; : : :n , 1:
ni

Osszegezve adodik, hogy
Z +1 ,1 Z i+1
nX n
0= f (x)dx + f (x)dx
1 i=1 ni
Z +1
= f (x)dx
n1
barmely n 2 N eseten, ezert
Z +1 Z +1
f (x)dx = f (x)dx:
0 ,1
Ez pedig ellentmond annak, hogy f egy s^ur^usegfuggveny. Tehat igazoljuk, hogy 
nem lehet folytonos eloszlasu valoszn^usegi.
Ezek szerint  diszkret valoszn^usegi valtozo. Tegyuk fel, hogy van olyan xi > 0
, hogy P ( = xi ) > 0. Ekkor
1
X
0 = E ( ) = P ( = xi )  xi P ( = xi ) > 0:
i=1
Ez ellentmondas, tehatnincsen olyan xi > 0 , hogy P ( = xi ) > 0. Azaz, minden
i 2 N eseten, ha xi > 0 , akkor P ( = xi ) = 0. Kovetkezeskeppen
X
P (f! 2
j (!) > 0g) = P (f! 2
j (!) = xi g) = 0:
xi >0
 VA RHATO E RTE K 27
Viszont, mivel P (f! 2
j (!)  0g) = 1, ezert P ( = 0) = 1. 
4.5. A lltas. Legyenek ;  diszkret valoszn^usegi valtozok, olyanok, hogy leteznek
a varhato ertekeik. Ekkor a  +  valoszn^usegi valtozo varhato erteke is letezik es
E ( + ) = E ( ) + E ():
Bizonytas. Legyen P ( = xi ) = pi es P ( = yj ) = qj i; j 2 N. El^oszor is be
kellene latni, hogy  +  valoszn^usegi valtozo lesz. Ez nem nehez feladat, ugyanis
legyen x 2 R.
f! 2
j (!) + (!) < xg
[
= (f! 2
j (!) = xi g \ f! 2
j(!) = yj g) :
fi;j2Njxi+yj <xg
Ennek a halmazelmeleti egyenl^osegnek a jobb oldala eleme az esemenyek szigma
algebrajanak (, mert abbol a metszet es a megszamlalhatoan vegtlen uniokepzes
nem vezet ki), gy a bal oldali halmaz is esemeny, ez pedig eppen azt jelenti, hogy
 +  valoszn^usegi valtozo.
Legyen ri;j = P ( = xi ;  = yj ). Ekkor
1
X
E ( +  ) = (xi + yj )ri;j
i;j =1
1
X 1
X
= xi ri;j + yj ri;j
i;j =1 i;j =1
1
X 1
X 1
X 1
X
= xi ri;j + yj ri;j
i=1 j =1 j =1 i=1
1
X 1
X 1
X 1
X
= xi P ( = xi ;  = yj ) + yj P ( = xi ;  = yj )
i=1 j =1 j =1 i=1
1
X 1
X
= xi P ( = xi ) + yj P ( = yj )
i=1 j =1
= E ( ) + E ():
Masreszt,
1
X
jxi + yj jri;j
i;j =1
1
X 1
X
 jxi jri;j + jyj jri;j
i;j =1 i;j =1
1
X 1
X
= jxi jpi + jyj jqj
i=1 j =1
<1
P1 P1
mert i=1 jxi jpi < 1; j=1 jyj jqj < 1 , mert E ( ); E () letezik. 
28 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
4.6. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, valamint
legyenek i :
! R valoszn^usegi valtozok, E (i ) varhato ertekkel (i = 1; :::; n).
Ekkor a 1 + ::: + n valoszn^usegi valtozo varhato erteke is letezik, es
E (1 + ::: + n ) = E (1 ) + ::: + E (n ):

Bizonytas. A bizonytast csak diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozokra

vegezzuk el, ugyanugy, mint az el^obbi, azaz a 4.5  Alltas eseteben. Ekkor vis-
zont ez az alltas a 4.5  Alltas egy igen egyszer^u kovetkezmenye. Peldaul teljes
indukcioval lathato be. 
A kovetkez^okben nehany alltas (es persze dencio) erejeig valoszn^usegi
valtozok fuggetlensegevel fogunk foglalkozni.
4.3.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o. A  es
 valoszn^usegi valtozok (sztochasztikusan) fuggetlenek, ha 8x; y 2 R eseten
P (f!j! 2
;  (!) < x; (!) < yg)
= P (f!j! 2
;  (!) < xg)
P (f!j! 2
; (!) < yg);
azaz
P ( < x;  < y) = F (x)F (y):
Illetve, altalaban
4.4.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o. A i :

! R valoszn^usegi valtozok (sztochasztikusan) fuggetlenek, ha 8xi 2 R (i =

1; :::; n) eseten
n
Y n
Y
P (i < xi ; i = 1; :::; n) = P (i < xi ) = Fi (xi ):
i=1 i=1

A kovetkez^o alltas mutatja, hogy, ha van peldaul 5 fuggetlen valoszn^usegi

valtozonk, akkor abbol tetsz^olegesen kivalasztott 3 is fuggetlen.
4.7. A lltas. Legyenek i (i = 1; :::; n) fuggetlen valoszn^usegi valtozok. Ekkor
tetsz^oleges k 2 N 0 , k < n eseten 1 ; :::; k is fuggetlen.
Bizonytas. Mit is kellene belatni? Kellene, hogy tetsz}oleges xi 2 R (i = 1; :::; k)
eseten
P (1 < x1 ; :::; k < xk ) = F (x1 )
:::
Fk (xk ):
1

Valasszunk tehat tetsz^oleges x1 ; :::; xk szamokat. Mivel 1 ; :::; n fuggetlen, ezert

tetsz}oleges N 2 N 0 eseten
P (1 < x1 ; :::; k < xk ; k+1 < N; :::; n < N )
k
Y n
Y
= Fi (xi )
Fi (N ):
i=1 i=k+1
 VA RHATO E RTE K 29
Alkalmazzuk a N ! 1 hataratmenetet.
P (1 < x1 ; :::; k < xk )
= Nlim
!1
P (1 < x1 ; :::; k < xk ; k+1 < N; :::; n < N )
k
Y n
Y
= Nlim
!1
Fi (xi )
Fi (N )
i=1 i=k+1
k
Y n
Y
= Fi (xi )
lim Fi (N )
i=1 i=k+1 N !1
Yk
= Fi (xi ):
i=1
A bizonytast befejeztuk. 
Nemely alltasokban, jollehet tetsz^oleges valoszn^usegi valtozokra fogalmaz-
tuk meg az alltasainkat, rendre csak diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozokra
vegeztuk el a bizonytast. Gondolunk itt a 4.4 , 4.5  Alltasokra. Ennek oka az,
hogy a folytonos esetek taglalasahoz (egyenl^ore) hianyoznak az eszkozeink. Ez lesz
a helyzet a kovetkez^o alltassal is.
4.8. A lltas. Legyen ;  diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo, megpedig
pi = P ( = xi ); qj = P ( = yj ) (i; j 2 N 0 ):
Ekkor  es  pontosan akkor fuggetlenek, ha
P ( = xi ;  = yj ) = pi qj (i; j 2 N 0 ):
Bizonytas. Tegyuk fel, hogy P ( = xi ;  = yj ) = piqj (i; j 2 N0 ). Lassuk be,
hogy fuggtlen a ket valoszn^usegi valtozo. be kellene latni, hogy tetsz^oleges x; y 2 R
eseten
P (f!j! 2
;  (!) < x; (!) < yg)
= P (f!j! 2
;  (!) < xg)

P (f!j! 2
(!) < yg):
Vegyuk eszre, hogy
P (f!j! 2
;  (!) < x; (!) < yg)
[
= P ( f!j! 2
;  (!) = xi ; (!) = yj g)
xi <x
y<yj
X
= P (f!j! 2
;  (!) = xi ; (!) = yj g)
xi <x
y<yj
X
= pi qj
xi <x
y<yj
X X
= pi qj
xi <x yj <y
= P ( < x)P ( < y):
30 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Tehat a ket valoszn^usegi valtozo valoban fuggetlen.
Most lassuk be a masik iranyt, azaz tegyuk fel, hogy a ket valoszn^usegi valtozo
fuggetlen es lassuk be, hogy ekkor P ( = xi ;  = yj ) = pi qj (i; j 2 N 0 ).
Legyen  > 0; xi tetsz^oleges. Mivel  diszkret eloszlasu, ezert van olyan n 2 N 0
, hogy 1
X
pk < ;
k=n
1
X
ql < ;
l=n
1 X
X 1
P ( = xk ;  = yl ) < :
k=n l=n
Kovetkezeskeppen megadhato olyan  > 0, hogy az [xi , ; xi + ) intervallumban
nincs benne a (veges sok) x1 ; x2 ; :::; xi,1 ; xi+1 ; :::; xn , az [yj , ; yj + ) interval-
lumban nincs benne a (veges sok) y1 , y2 , ... , yj,1 , yj+1 , ... , yn , valamint
a [xi , ; xi + )  [yj , ; yj + ) teglaban nincs benne a veges sok (xk ; yl )
(k; l 2 f1; 2; :::; ng) par. Kovetkezeskeppen kapjuk, hogy
X
0 pk , pi
xk 2[xi ,;xi +)
X
= pk
xk 2[xi ,;x+ )
l6=i
1
X
 pk
k=n
< ;
hasonlokeppen X
0 ql , qj < 
yl 2[yj ,;yj +)
es
X
0 P ( = xk ;  = yl ) , P ( = xi ;  = yj ) < 
k;l2N0
(xk ;yl )2[xi ,;xi +)[yj ,;yj +)
egyenl^otlenseg is teljesul. Egyszer^u halmazelmeleti megfontolas adja, hogy
(4.6.1)
P ( < xi + ;  < yj + )
, P ( < xi + ;  < yj , )
, P ( < xi , ;  < yj + )
, P ( < xi , ;  < yj , )
= P (! 2
j( (!); (!)) 2 [xi , ; xi + )  [yj , ; yj + ));
 VA RHATO E RTE K 31
Tehat, a fuggetlenseg felhasznalasaval (4.6.1) adja, hogy
(4.6.2) 0  P ( < xi + )P ( < yj + )
, P ( < xi + )P ( < yj , )
, P ( < xi , )P ( < yj + )
+ P ( < xi , )P ( < yj , )
, P ( = xi ;  = yj ) < 
Vegyuk eszre, hogy
X
P ( < xi + ) , P ( < xi , ) = pk :
xk 2[xi ,;xi +)
Ez, valamint a hasonlo megfontolas az  valoszn^usegi valtozora adja, hogy
(4.6.3) P ( < xi + ) = P ( < xi , ) + pi + 1 ;
P ( < yj + ) = P ( < yj , ) + qj + 2 ;
ahol az 1 ; 2 szamokrol annyit tudunk, hogy az abszolot ertekuk kisebb, mint 
(lehetnek negatvak is). (4.6.2) es (4.6.3) adja, hogy
(4.6.4) 0  (P ( < xi , ) + pi + 1 )(P ( < yj , ) + qj + 2 )
, (P ( < xi , ) + pi + 1 )P ( < yj , )
, P ( < xi , )(P ( < yj , ) + qj + 2 )
+ P ( < xi , )P ( < yj , ))
(4.6.4) rendezes (osszevonas) utan azt adja, hogy
0  pi qj , P ( = xi ;  = yj ) + 1 qj + 2 pi + 1 2 < :
Mivel, j1 j; j2 j < , valamint termeszetesen 0  p1 ; qj  1, ezert kapjuk, hogy
jpi qj , P ( = xi ;  = yj )j  4:
Viszont, tekintve, hogy az  > 0 szamot tetsz^olegesen valasztottuk, ezert kapjuk
a kvant pi qj = P ( = xi ;  = yj ) egyenl^oseget. Ezzel az A lltas igazolasat teljes
egeszeben elvegeztuk. 
4.9. A lltas. Legyenek  es  fuggetlen valoszn^usegi valtozok, olyanok, hogy
letezik a varhato ertekuk. Ekkor a 
 valoszn^usegi valtozonak is letezik a varhato
erteke, es E () = E ( )E ().
Bizonytas. El^oszor is megmutatjuk, hogy  valoszn^usegi valtozo, hiszen mar
ez sem magatol ertet^od^o, bar vegul is nem nehezen adodik. Legyen ugyanis x 2
R; P ( = xi ) = pi ; P ( = yj ) = qj . Ekkor
f! 2
j (!)(!) < xg
[
= f! 2
j (!) = xi ; (!) = yj g
i;j 2N0 ahol xi yj <x
[
= (f! 2
j (!) = xi g \ f! 2
j(!) = yj g)
i;j 2N0 ahol xi yj <x
2A
32 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
(emlekeztetunk, hogy A zart a megszamlalhatoan vegtelen metszetre es
uniokepzesre nezve). Tehat megmutattuk, hogy  valoszn^usegi valtozo. Nezzuk
a varhato erteket! Hasznaljuk ki, hogy a ket valoszn^usegi valtozo fuggetlen gy
alkalmazhato a 4.6 A lltas.
1
X
E () = xi yj P ( = xi ;  = yj )
i;j =1
1
X
= xi yj pi qj
i;j =1
1
X 1
X
= xi pi
yj qj
i=1 j =1
= E ( )E ():
Masreszt,
1
X
jxi yj jP ( = xi ;  = yj )
i;j =1
1
X
= jxi jjyj jpi qj
i;j =1
1
X 1
X
= jxi jpi
jyj jqj
i=1 j =1
< 1;
mert  es  valoszn^usegi valtzozoknak letezik a varhato ertekuk. Ezzel a 4.9 A lltas
igazolasat (persze csak a diszkret esetben, de hat masra nem is vallalkoztunk)
elvegeztuk. 
4.10. A lltas. Legyenek 1; : : : ; n fuggetlen valoszn^usegi vaaltozok, olyanok,
hogy letezik a varhato ertekuk. Ekkor a 1
: : :
n valoszn^usegi valtozonak is letezik
a varhato erteke, es E (1
: : :
n ) = E (1 )
: : :
E (n ).
Bizonytas. Az igazolas teljes indukcioval kovetkezik az el^oz^o, azaz a 4.9 A lltas
segtsegevel. 
 A SZO RA S 33
5. fejezet
A szoras
5.1.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov fele valoszn}usegi mez}o, A  :

! R valoszn}usegi valtozo szorasa (amennyiben letezik) a

p
D( ) := E (( , E ( ))2 )
szam.
Valami olyasmir^ol van szo, hogy a varhato ertek egyfajta mer^oszam, azt meri,
hogy a valoszn^usegi valtozo ertekei milyen atlagos szam korul ingadoznak, a szoras
pedig szinten egyfajta mer^oszam, o^ azt meri, hogy a valoszn^usegi valtozo ertekei
mennyire ingadoznak az atlagos ertek, azaz a varhato ertek korul. Nem az a jo
lovesz, aki, ha celtablara l^o, a talalatainak az atlagos erteke /varhato erteke/ nagy,
hanem az, akinek a szorasa kicsi, azaz lovesei egy pont korul csoportusulnak.
5.1. A lltas. Legyen  egy valoszn^usegi valtozo letez^o szorassal, valamint a; b 2
BbbR valos szamok. Ekkor D(a + b) = jajD( ):
Bizonytas. A varhato ertek tulajdonsagai alapjan kapjuk, hogy
,

D2 (a + b) = E (a + b , E (a + b))2
,

= E (a + b , E (a ) , E (b))2
,

= E (a + b , aE ( ) , b)2
,

= E (a2 ( , E ( ))2
,

= a2 E  , E ( ))2
= a2 D2 ( ):

5.2.Dencio. A  es  valoszn^usegi valtozok kovarienciaja
cov (; ) := E (( , E ( ))( , E ()))
szam, mar, amennyiben a lert varhato ertek letezik (v.o. a varhato ertek
dencioja).
5.2. A lltas. A  es  valoszn^usegi valtozok kovarienciaja
cov (; ) = E () , E ( )E ():
Bizonytas. A bizonytas rendkvul egyszer^u, a kovetkez^okeppen nez ki. A varhato
ertek tulajdonsagait alkalmazzuk.
cov (; )
= E (( , E ( ))( , E ()))
= E ( , E ( ) , E () + E ( )E ())
= E () , E ( )E () , E ( )E () + E ( )E ())
= E () , E ( )E ():
34 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}

Ha ket valoszn^usegi valtozo koverienciaja nulla, akkor azt mondjuk, hogy a
szoban forgo ket valoszn^usegi valtozo korrelalatlan.
5.3. A lltas. Legyenek ;  fuggetlen valoszn^usegi valtozok, olyanok, hogy letezik
a koverienciajuk. Ekkor korrelalatlanok.
Bizonytas. Az 5.2 A lltas , valamint a fuggetlensegb^ol adodo 4.7 A lltas alapjan
kapjuk, hogy
cov (; )
= E (( , E ( ))( , E ()))
= E () , E ( )E ()
= 0:

5.4. A lltas. Legyenek 1 ; : : : ; n olyan valoszn^usegi valtozok, hogy paronkent
korrelalatlanok, azaz cov (i j ) = 0 (i; j = 1; :::; n). Ekkor
n
X
D2 (1 +


+ n ) = D2 (i ):
i=1

Bizonytas. Elvegezve a kijelolt m^uveleteket, alkalmazva azt, hogy osszeg varhato

erteke a varhato ertekek osszge, valamint az 5.3 A lltast kapjuk, hogy
D2 (1 +


+ n )
= E ((1 +


+ n ) , E (1 +


+ n ))2
!
n
X
=E ( (i , E (i )))2
i=1
n
X ,

= E (i , E (i ))2
i=1
Xn
+ E ((i , E (i ))(j , E (j )))
i;j =1
i6=j
X n n
X
= D2 (i ) + cov (i ; j )
i=1 i;j =1
i6=j
Xn
= D2 (i ):
i=1

 A SZO RA S 35
Az 5.3 es 5.4 A lltas alapjan kovetkezmenykent adodik, hogy
fuggetlen valoszn^usegi valtozok osszegenek szorasnegyzete egyenl^o az
egyes szorasnegyzetek osszegevel. Az 5.3 A lltas mutatja, hogy fuggetlen
valoszn^usegi valtozok korrelalatlanok. Kerdes, hogy ez visszafele is igaz-e. Nem
igaz, ezt mutatja a kovetkez^o pelda.
5.5. A lltas. Megadhato ket korrelalatlan valoszn^usegi valtozo ugy, hogy nem
fuggetlenek.
Megadunk el^oszor is egy Kolmogorov fele valoszn^usegi mez^ot. Legyen
:=
f(,1; 0); (1; 0); (0; ,1); (0; 1)g; A := 2
.
P ((,1; 0)) = P ((1; 0)) = P ((0; ,1)) = P ((0; 1)) = 14 :
Az A tobbi elemein pedig ugy megadva, hogy (
; A; P) egy Kolmogorov fele
valoszn^usegi mez^o legyen. Ekkor (
; A; P) egy klasszikus Kolmogorov fele
valoszn^usegi mez^o. Egy tetsz}oleges ! = (x; y) eseten legyen  (!) = x; (!) = y.
Ekkor
cov (; )
= E () , E ( )E ()
= 0 , ((,1)
41 + 1
14 + 0
41 + 0
41 )
E ()
= 0:
(Kozben felhasznaltuk, hogy  = 0 mindenhol, ezert E () = 0.) Masreszt vegyuk
eszre, hogy P ( = 0) = P ( = 0) = 24 , es P ( = 0;  = 0) = 0, azaz
P ( = 0;  = 0) 6= P ( = 0)
P ( = 0);
ezert a 4.6 A lltas alapjan adodik, hogy  es  nem fuggetlenek. 
5.3.Dencio. Legyenek  es  olyan valoszn^usegi valtozok, hogy D(); D() >
0. Az r(; ) := Dcov (;)
()D() szamot a  es  valoszn^usegi valtozok korrelaciojanak
nevezzuk.
Nehany dolog kozvetlen a denicobol latszik. Peldaul az, hogy r(; ) = r(;  ),
masreszt az (korabbi alltasaink alapjan) hogy, ha a ket valoszn^usegi valtozo
fuggetlen, akkor a korrelacios egyutthato nulla, azaz jogos volt korrelalatlanoknak
nevezni }oket. A kovetkez^o ket alltas mutatja, hogy a korrelacios egyutthatot lehet
alkalmazni, mint egyfajta mer^oszamot egy bizonyos fajta fugg^oseg meresere.
5.6. A lltas. Legyenek  es  olyan valoszn^usegi valtozok, hogy letezik a kor-
relacios egyutthatojuk. Ekkor,
jr(; )j  1:
Bizonytas. Legyen  egy tetsz^oleges valos szam. Ekkor, mivel
( (!) , (!))2  0
36 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
barmely ! 2
elemi esemeny eseten, ezert E (( (!) , (!))2 )  0. Innen adodik,
hogy
0  E ( 2 , 2 + 2 2 )
= 2 E (2 ) , 2E () + E ( 2 )
barmely  egy valos szam eseten, ezert a megfelel^o masodfoku egyenlet dis-
zkriminansa nem pozitv, azaz
4E 2 () , 4E ( 2 )E (2 )  0;
azaz
E 2 ()  E ( 2 )E (2 ):
Ezt az egyenl^otlenseget alkalmazzuk ugy, hogy  helyere  , E ( ) -t,  helyere
 , E () -t runk:
E 2 (( , E ( ))( , E ()))
 E (( , E ( ))2 )  E (( , E ())2 );
azaz
cov2 (; )  D2 ( )D2 ();
tehat
jr(; )j  1: 
5.7. A lltas. Legyenek  es  olyan valoszn^usegi valtozok, hogy D(), D() > 0.
jr(; )j = 1 akkor es csak is akkor, ha  = a + b 1 valoszn^useggel, ahol a es b
valos szamok (a =6 0). r(; ) = 1, ha a > 0, r(; ) = ,1, ha a < 0.
Bizonytas. Tegyuk fel, hogy  = a + b 1 valoszn^useggel, azaz, hogy P (! 2

; (!) = a (!) + b) = 1. Ekkor 5.1 , 5.2 alltasok alapjan

r(; ) = Dcov (; )
( )D()
= a + D
E (( b)( )) , E (a + b)E ( )
( )D(a + b)
= E ((a + b)(ja))jD,2 (E()a + b)E ( )

= aE (jaj)D,2 (aE
2 2 ( )
)
= jaaj ;
azaz a tetel egyik felenek bizonytasa mar meg is van. tegyuk most fel, hogy
r(; ) = 1. Vezessuk be a kovetkez^o jeloleseket.
 0 :=  ,D(E() ) ; 0 :=  ,D(E()) :
 A SZO RA S 37
A  0 es 0 valoszn^usegi valtozokat ugy fogjuk nevezni, hogy a  , illetve az 
valoszn^usegi valtozo standardizaltja. A varhato ertek tulajdonsagai es az 5.1
alltas alapjan adodik, hogy E ( 0 ) = E (0 ) = 0, valamint D( 0 ) = D(0 ) = 1.
Kovetkezeskepp E (( 0 )2 ) = D2 ( 0) + E 2 ( 0) = 1 , valamint ugyangy E ((0 )2 ) = 1.
Tovabba
E ( 0 0) =
= D( )1D() E (( , E ( ))( , E ()))
= r(; ) = 1:
Ezert
E (( 0 , 0 )2 ) =
E (( 0 )2 ) + E ((0 )2 ) , 2E ( 0 0 )
= 1 + 1 , 2
1 = 0:
A 4.3 alltas szerint ekkor  0 = 0 1 valoszn^useggel, azaz
 , E ( ) =  , E ()
D( ) D ( )
1 valoszn^useggel, ami atrendezve azt adja, hogy

=D () D()

D( )
 + E () , D( ) E ( ):
1 valoszn^useggel. A felrasbol pedig latszik, hogy

a= D ( ) D()
D( ) ; b = E () , D( ) E ( )
eseten teljesul a tetel alltasa. Az r(; ) = ,1 eset targyalasat az olvasora biz-
zuk. 
38 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
6. fejezet
Specialis, diszkret eloszlasu
valoszn}usegi valtozok
6.1.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyenek x1 ; x2 ; : : : ; xn valos szamok. Azt mondjuk, hogy a  :
! R diszkret
valoszn^usegi valtozo diszkret egyenletes eloszlasu az x1 ; x2 ; : : : ; xn szamokon, ha
P ( = xi ) = n1 minden i = 1; :::; n eseten.
Az, hogy az emltett modon valoban valoszn^usegi eloszlast kaptunk, nem nehez
belatni, hiszen az 1=n szamot, ha n szer osszeadjuk valoban 1 -et kapunk. Nezzuk
meg , hogy mennyi lesz (es persze , hogy lesz-e) a varhato erteke es a szorasa a 6.1.
dencioban megadott valoszn^usegi valtozonak.
n Pn
E ( ) =
X
xi
n1 = i=1 xi ;
i=1 n
amit szokas az x1 ; x2 ; : : : ; xn szamok szamtani atlaganak is nevezni. Masreszt
D 2 (  ) = E (  2 ) , E 2 ( )
n  Pn 2
=
X
x2i
n1 , i=1 xi ;
i=1 n
Pn
ami , hogy ha bevezetjuk az x = i n xi jelolest, akkor egyenl^o a kovetkez^o kife-
=1

jezessel, amit szokas az x1 ; x2 ; : : : ; xn szamok szorasanak is nevezni

n
D2 ( ) = n1
X
(xi , x)2 :
i=1

6.2.Dencio. Legyen (

; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyen 0 < p < 1 es A 2 A egy olyan esemeny, hogy P (A) = p. Azt mondjuk, hogy
a  :
! R diszkret valoszn^usegi valtozo az A esemeny indikator valoszn^usegi
valtozoja, hogy, ha 
1 , ha ! 2 A;
 (!) =
0 , ha ! 2= A:
Nezzuk meg , hogy mennyi lesz a varhato erteke es a szorasa a 6.2. dencioban
megadott valoszn^usegi valtozonak. E ( ) = 1
P (A) + 0
P (
n A) = p: D(  ) =
E ( 2 ) , E 2 ( ) = 12 p + 02 (1 , p) , p2 = p(1 , p):
6.3.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyen 0 < p < 1 es n 2 N 0 . Ekkor azt mondjuk, hogy a  :
! R diszkret
valoszn^usegi valtozo (n; p) parameter^u binomialis eloszlasu valoszn^usegi valtozo,
hogy, ha  
P ( = i) = ni pi (1 , p)n,i ; i = 0; 1; :::; n:
 SPECIA LIS, DISZKRE T ELOSZLA SU VALO SZINU} SE GI VA LTOZO K 39
Az adott modon valoban valoszn^usegeloszlast kaptunk, ugyanis a binomialis
tetel alapjan lathato, hogy
n
X
 
n pi (1 , p)n,i = (p + (1 , p))n = 1:
i=0 i

Szamoljuk ki az (n; p) parameter^u binomialis eloszlasu valoszn^usegi valtozo varhato

erteket es szorasat! Ehhez fel fogjuk hasznalni a 6.2. denicoban megadott in-
dikator valoszn^usegi valtozora kiszamoltakat. Legyen A 2 A egy olyan esemeny,
hogy P (A) = p, valamint i :
! R az A esemeny indikator valoszn^usegi
valtozoja, minden i = 1; :::; Pn eset en, meghozza ugy, hogy az egyes i -k legyenek
fuggetlenek. Ekkor a  := ni=1 i diszkret valoszn^usegi valtozo (n; p) parameter^u
binomialis eloszlasu valoszn^usegi valtozo lesz, ugyanis
n
X
 
n pi (1 , p)n,i ;
P ( = i) = i
i=0

i = 0; :::; n. Mivel az  es a  valoszn^usegi valtozo v arhato erteke es szorasa

Pn
megegyezik, ezert eleg az el^obbiet kiszamolni. E (  ) = i=1 E (i ) = np. Az 5.4
Alltas segtsegevel adodik, hogy D2 () = ni=1 D2 (n ) = np(1 , p). Tehat az
P

(n; p) param
p eter^ u binomialis eloszlasu valoszn^usegi valtozo varhato erteke np es a
szorasa np(1 , p).
6.4.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyen N; K; n 2 N 0 es n  K  N . Azt mondjuk, hogy a  :
! R diszkret
valoszn^usegi valtozo (N; K; n) parameter^u hipergeometriai eloszlasu valoszn^usegi
valtozo, hogy, ha
,K
,N ,K

P ( = i) = i ,Nn
,i ; i = 0; 1; :::; n:
n

Az adott modon valoban valoszn^usegeloszlast kaptunk, ugyanis az ismert

n  
X a b

a+b
 

i=0 i n,i = n

kombinatorikai osszefugges (a; b; n 2 N 0 ; n  a; b) alapjan lathato, hogy

n ,K
,N ,K
,N

X
i n
,N

,i = ,Nn
= 1:
i=0 n n

Szamoljuk ki az (N; K; n) parameter^u hipergeometriai eloszlasu valoszn^usegi

40 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
valtozo varhato erteket es szorasat!
n ,K
,N ,K

X
E ( ) = i
i ,Nn
,i
i=0 n
K! ,N ,K

n
X
(i,1)!(K ,i)! n,i
= ,N

i=1 n
X n K ,K ,1
,N ,K

= i,,1
n,i
N
i=1 n
,N ,1

K
= ,Nn,
1 = Kn N:
n
Nezzuk meg, hogy mivel egyenl^o E ( 2 )!
n ,K
,N ,K

X
E ( 2 ) = i2
i ,Nn
,i
i=0 n
n ,K
,N ,K

n ,K
,N ,K

X X
= i(i , 1)
,N
+ i
i ,Nn
,i
n, i i
i=0 n i=0 n
n ,K
,N ,K

= i(i , 1)
i ,Nn
,i + Kn
X

i=2 n N
,
,
n K ,2 N ,K

= K (K , 1)
X
i,2,
n,i + Kn
N N
i=2 n
,N ,2

K (K , 1) n,2 Kn
= ,N
+ N
n
= K (KN,(N1),
n(n , 1) + Kn :
1) N
Ezt felhasznalva adodik, hogy
D2 ( ) = E ( 2 ) , E 2 ( )
n(n , 1) + Kn , Kn 2
 
= K (KN,(N1), 1) N N

Kn
= N ( K , 1)( n , 1) Kn
+1, N

N, 1
= nK 1 , K N , n:
N N N ,1
Megjegyzes. Mintavetel. Legyen adott N szamu targy, melyb^ol K szamu ren-
delkezik egy bizonyos tulajdonsaggal, mondjuk, hogy selejtes. Kivalasztunk n
szamu targyat ezekb^ol. Kerdes, hogy mennyi lesz annak a valoszn^usege, hogy
 SPECIA LIS, DISZKRE T ELOSZLA SU VALO SZINU} SE GI VA LTOZO K 41
a kivalasztott targyak kozott pontosan i szamu selejtes lesz, ahol i = 0; 1; :::; n?
El^oszor a mintavetelt visszatevessel valostsuk meg, azaz, hogy minden egyes kiva-
lasztott targyat visszatesszuk rogton azutan, hogy kiva,lasztottuk
i (es persze egyese-
n
vel valasztunk). Ekkor a kerdeses valoszn^useg eppen i p (1 , p)n,i ; ahol p = KN .
Masodszor a a mintavetelt visszateves nelkul valostsuk meg, azaz, a kivalasztott
targyat nem tesszuk vissza azutan, hogy kivalasztottuk (es itt lenyegtelen lesz,
hogy egyesevel, vagy egyszerre valasztunk, de az egyszer^useg kedveert, azaz, hogy
az el^oz^ovel megegy^o legyen a feltetel, tegyuk fel, hogy egyesevel valasztunk). Ekkor
K N ,K
a kerdeses valoszn^useg eppen ( i )((Nn),i ) . Vagyis a binomialis es a hipergeometrikus
n
eloszlas eppen az ugynevezett visszateveses es az ugynevezett vissza nem teveses
mintavetelnel alkalmazhato. Egyszer^u hatarertekszamtassal igazolhato, minden
rogztett n 2 N 0 eseten, hogy, ha K es N tart aK veNgtelenbe ,K)
ugy. hogy kozben a
( )( ,
hanyadosuk (nevezzuk p -nek) allando, akkor a (N ) valoszn^useg konvergalni
i n i
,
n
fog a ni pi (1 , p)n,i ertekhez. Ez azt jelenti, hogy, ha nagyszamu targybol
valasztunk, akkor mindegy, hogy a kivalasztott elemeket menetkozben visszateszuk
vagy sem, vagyis \nagy populaciobol kivalasztott kis szamu egyed nem valtoztatja
meg a populacio osszetetelet."
6.5.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyen  > 0 egy allando. Azt mondjuk, hogy a  :
! R diszkret valoszn^usegi
valtozo  parameter^u Poisson eloszlasu valoszn^usegi valtozo, hogy, ha
i
P ( = i) = i!
e, ; i 2 N 0 :

El^osz^or is lassuk be, hogy a megadott modon valoban valoszn^usegeloszlast kap-

tunk! AzPanalzis el^oadason elhangzott, hogy azPex fuggv eny 0,koruli Taylor sora
egyenl^o i=0 i! -vel, ezert innen adodik, hogy 1
1 x i i
e, = 1:
i=0 i!
Szamoljuk ki a  parameter^u Poisson eloszlasu valoszn^usegi valtozo varhato
erteket es szorasat!
42 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}

1 i
i i!
e,
X
E ( ) =
i=0
1 i
i i!
e,
X
=
i=1
1
X i,1
e,
=
i=1 (i , 1)!
1 i
=  i!
e,
X

i=0
= :

1 i
i2 i!
e,
X
E ( 2 ) =
i=0
1 i
i(i , 1) i!
e,
X
=
i=0
1 i
i i!
e,
X
+
i=0
1 i
i(i , 1) i!
e, + 
X
=
i=2
1 ( i , 2)
i(i , 1) (i ,2)!(
X
= 2
i , 1) i
e, + 
i=2
1 i
= 2 i!
e, + 
X

i=0
= 2 + :
p p
Tehat, D( ) = E ( 2 ) , E 2 ( ) = 2 +  , 2 = sqrt: A kovetkez^okben a Pois-
son eloszl assal mint a binomialis eloszlas hatarertekevel fogunk foglalkozni. Legyen
,n
k
(n)
pk := k p (1 , p)n,k k 2 N 0 rogztett, es n tarson a vegtelenbe ugy, hogy kozben
az np =  legyen allando (azaz p = =n). Ekkor
6.1. A lltas. lim p(kn) = kk!
e,.
Bizonytas. Egyszer^u atalaktasokkal adodik, hogy
 n,k
   k  
p(kn) = n  1 ,
k n n
k n  ,k
= n(n , 1):::k(!n , k + 1) nk 1 , n 1 , n :
 SPECIA LIS, DISZKRE T ELOSZLA SU VALO SZINU} SE GI VA LTOZO K 43
Rogztett k 2 N 0 es n ! 1 eseten
    
n(n , 1):::(n , k + 1) = 1 , 1 1 , n2 ::: 1 , k , 1 ! 1:
nn:::n n n
Valamint 1 , n ,k ! 1. Az analzisb^ol ismeretes, hogy 1 , n n ! e, . Ezek
,
,

alapjan kapjuk, hogy

k
lim p(kn) = k!
e, : 
Megjegyezzuk, hogy a np =  allando relacio helyett elegend^o lett volna csupan
a limn!1 np =  relaciot feltenni. Az alltas mar ebb^ol is kovetkezett volna. A
bizonytast az olvasora bizzuk.
44 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
7. fejezet
Specialis, folytonos eloszlasu
valoszn}usegi valtozok
7.1.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyen (a; b) egy intervallum. Azt mondjuk, hogy a  :
! R folytonos eloszlasu
valoszn^usegi valtozo egyenletes eloszlasu az (a; b) egy intervallumon, ha s^ur^useg-
fuggvenye  1
; ha a < x < b;
f (x) = b,a
0; egyebkent.
El^osz^or is lassuk be, hogy a megadott modon valoban s^ur^usegfuggvenyt kaptunk!
Z +1 Z b
f (x)dx = 1 dx
 b,a
,1 a
 b 
= b ,1 a x = b ,1 a (b , a) = 1:
a
Szamoljuk ki a valoszn^usegi valtozo varhato erteket es szorasat!
Z +1
E ( ) = xf (x)dx
,1
Z b
= x b ,1 a dx
a
 2 b
= b ,1 a x2
a
1 b 2 , a2 b + a
= b,a 2 = 2 :
Masreszt
Z +1
E ( 2 ) = x2 f (x)dx
,1
Z b
= x2 b ,1 a dx
a
 3 b 
= b ,1 a x3
a
1 b 3 , a3 b2 + ab + a2
= b,a 3 = 3 :
Tehat
p
D( ) = E ( 2 ) , E 2 ( )
r
= b + ab + a , b + 2ab + a
2 2 2 2
3 4
= bp, a :
12
 SPECIA LIS, FOLYTONOS ELOSZLA SU VALO SZINU} SE GI VA LTOZO K 45
7.2.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyen  > 0 egy valos szam. Azt mondjuk, hogy a  :
! R folytonos eloszlasu
valoszn^usegi valtozo  parameter^u exponencialis eloszlasu valoszn^usegi valtozo, ha
s^ur^usegfuggvenye 
e,x ; ha x > 0;
f (x) =
0; egyebkent.
El^osz^or is lassuk be, hogy a megadott modon valoban s^ur^usegfuggvenyt kaptunk!
Z +1 Z +1
f (x)dx = e,x dx
,1 0

e,x +1
=  ,
0
= x!lim ( , e ,x) + e,0 = 1:
+1
Szamoljuk ki (parcialis integralassal) a valoszn^usegi valtozo varhato erteket es
szorasat!
Z +1
E ( ) = xf (x)dx
,1
Z +1
= xe,x dx
0
e,x +1 Z +1 e,x

= x , ,  , dx
0 0
Z +1
= x!lim
+1
(,xe,x ) + e,x dx
0
,x +1 
= 0 + e,
0
= x!lim
+1
(,e =) + e,0 = = 1 :
, x

Tovabba, szinten parcialisan integralva, valamit alkalmazva az iment kapottakat

adodik, hogy
Z +1
E ( 2 ) = x2 f (x)dx
,1
Z +1
= x2 e,x dx
0
 ,x +1 Z +1 ,x
= x2 e
, 0 , 2x e, dx
0
Z +1
= x!lim (, x 2 e,x ) + 2 xe,x dx
+1  0
= 0 + 2 1 = 22 :
46 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Ahonnan adodik a  szorasa
p
D( ) = E ( 2 ) , E 2 ( )
s
2 , 1 2 = 1:
 
= 2  
Megjegyzes. Egyes, f^oleg veletlen id^otartamokat jel^ol^o  valoszn^usegi valtozokra
teljesul az, hogy barmely x id^opontot valasztva is ki, ha az a veletlen id^otartam az
x id^opontig nem ert veget, akkor ugy tekinthet^o, hogy mintha az egesz folyamat
az x id^opontban kezd^od^ott volna. Ezt a tulajdonsagot matematikailag a kovetkez^o
egyenl^oseg fejezi ki.
(7.1) P (  x + yj  x) = P (  y); x; y  0;
ami viszont a felteteles valoszn^useg dencioja szerint ekvivalens azzal, hogy
P (  x + y;   x) = P (  x)P (  y); x; y  0:
Mivel pedig a   x + y esemeny maga utan vonja a   x esemenyt, ezert (7.1)
melyet orokifju tulajdonsagnak is neveznek, ekvivalens azzal, hogy
P (  x + y) = P (  x)P (  y); x; y  0:
Belatjuk, hogy az orokifju tulajdonsaggal rendelkez^o nem negatv folytonos
eloszlasu valoszn^usegi valtozok nem masok, mint az exponencialis eloszlasu
valoszn^usegi valtozok. Tegyuk fel, hogy   0 egy folytonos eloszlasu valoszn^usegi
valtozo, olyan, amly rendelkezik ezzel a tulajdonsaggal. Legyen G(x) := 1 , F (x).
Ekkor G(x + y) = G(x)G(y). Legyen x = y = 0. Ez azt adja, hogy G(0) =
G(0)G(0). G(0) = 0 nem lehetseges, mert ellenkez}o esetben F (0) = 1 lenne, ami
viszont ellentmondana annak, hogy   0 , azaz, hogy P (  0) = 1 -nek. Tehat
G(0) = 1: Legyen, n 2 N 0 . Ekkor G(n) = G(n , 1)G(1) = ::: = (G(1))n , es
G(0) = G(1)0 . Legyen most k; n 2 N 0 . Ekkor
 n
(G(1))k = G(k) = G( k )G((n , 1) k ) = ::: =
n n
k
G( n ) ;

Tehat, G( nk ) = (G(1)) nk . Tekintve, hogy  egy folytonos eloszlasu valoszn^usegi

valtozo, ezert a G egy folytonos fuggveny, tehat legyen x 2 R; x  0 tetsz^oleges,
es (xn ) ! x egy nem negatv racionalis szamokbol allo x -hez konvergalo sorozat.
Ekkor G(xn ) ! G(x). Az el^oz^oek szerint G(xn ) = G(1)xn . Mivel G(1)xn ! G(1)x
,gy G(x) = G(1)x . Jelolje  = , ln G(1). Tehat G(x) = e,x , azaz F (x) =
1 , e,x (x  0). Tehat belattuk, hogy az orokifju tulajdonsaggal rendelkez^o
folytonos eloszasu valoszn^usegi valtozok, azok exponencialisak. Annak a belatasa,
hogy az exponencialis eloszasu valoszn^usegi valtozok rendelkeznek az orokifju tu-
lajdonsaggal pedig annyira egyszer^u, hogy az olvasora bzzuk.
7.3.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyenek m;  > 0 valos szamok. Azt mondjuk, hogy a  :
! R folytonos eloszlasu
 SPECIA LIS, FOLYTONOS ELOSZLA SU VALO SZINU} SE GI VA LTOZO K 47
valoszn^usegi valtozo (m; ) parameter^u normalis eloszlasu valoszn^usegi valtozo, ha
s^ur^usegfuggvenye
f (x) = p 1 e,  ; x 2 R:
x,m ( )2
2 2
2

El^osz^or is lassuk be, hogy a megadott modon valoban s^ur^usegfuggvenyt kaptunk!

Ehhez felhasznaljuk a kovetkez^o formulat
Z +1 p
(7.2) I= e,x2 dx =  ;
2
0
amelyet szinten igazolunk. I2 felrhato a kovetkez^o alakban
Z +1 Z +1 Z +1 Z +1
I2 = e,x dx 2
e,y dy = 2
e,(x +y ) dxdy:
2 2

0 0 0 0
Alkalmazva az x = r cos ; y = r sin  tarnszformaciot, melynek
fuggvenydeterminansa

@x @x   

 @r @  =  cos  ,r sin   = r:

 @y @y  sin  r cos  
@r @ 
Az el^obbiek alapjan
Z Z +1
I2 = re,r drd
2 2

0 0
Z +1

=2 re,r dr 2

0
 +1
= 2 , 12 e,r = 4 ;
2

0
amivel a (7.2) formulat igazoltuk. Viiszaterve a (7.3) dencioban megadott
fuggvenyhez, az u = xp,2m helyettestessel es a (7.2) formulaval adodik, hogy
Z +1
f (x)dx =
,1
Z +1
= p 1 e, x,m (
2 2
)2

,1 2
Z +1
= p1 e,u du
2

 ,1
Z +1
= p2 e,u du = 1:
2

 0
48 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
Szamoljuk ki a (m; ) parameter^u normalis eloszlasu valoszn^usegi valtozo varhato
erteket es szorasat az u = xp,2m helyettestessel!
Z +1
E ( ) = xf (x)dx
,1
Z +1
x p 1 e,  dx
x,m)2
=
(
2 2
,1 2
Z +1
m p 1 e,  dx
x,m )2
=
(
2 2
,1 2
Z +1
(x , m) p 1 e,  dx
x ,m )2
+
(
2 2
,1 p 2
Z +1
= m + p 2  ue,u du = m; 2

,1
tekintve, hogy az ue,u egy paratlan fuggveny, es mivel letezik az integralja a
2

(,1; +1) halmazon, ezert nullaval egyenl^o. Tovabba alkalmazva a fentieket

Z +1
E ( 2 ) = x2 f (x)dx
,1
Z+1
x2 p 1 e,  dx
x,m)2
=
(
2 2
,1 2
Z +1
m2 p 1 e,  dx
x,m
=,
( )2
2 2
,1 2
Z +1
2xm p 1 e,  dx
x,m )2
+
(
2 2
,1 2
Z +1
(x , m)2 p 1 e,  dx
x,m )2
+
(
2 2
,1 2
Z +1
(x , m)2 p 1 e,  dx
x,m
= ,m2 + 2m
m +
( )2
2 2
,1 2
2 Z +1
= m2 + 2p u2e,u du 2

 ,1
2 2 Z +1
= m + p
2 (,u)
(,u)e,u du
2

0
2  2h i+1 2 2 Z +1
= m + p (,u)e
2 ,u + p e,u du
2 2

0 0
= m2 + 0 + 2
(7.2) alapjan. Innen adodik a  szorasa
p p
D( ) = E ( 2 ) , E 2 ( ) = m2 + 2 , m2 = :
 A NAGY SZA MOK TO RVE NYEI 49
8. fejezet
A nagy szamok torvenyei
Ha egy kserlettel kapcsolatban egy tetsz^oleges A esemenyt kivalasztunk,
majd a kserletet igen sokszor egymastol fuggetlenul elvegezzuk, akkor a kA =n
relatv gyakorisag stabilitast mutat. Ezt az empirikus adatok altal igen
er^osen alatamasztott tenyt a nagy szamok torvenyenek nevezzuk. E torveny
lehet^ove teszi a valoszn^useg fogalmanak gyakorlati interpretaciojat, tovabba a
valoszn^usegelmelet gyakorlati alkalmazasat.
8.1. A lltas. (Markov egyenl}otlenseg) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele va-
loszn^usegi mez^o, tovabba legyen  :
! R egy nem negatv ertekeket felvev^o
valoszn^usegi valtozo olyan, hogy E ( ) letezik, es  > 0. Ekkor

P (  )  E ( ) :

Bizonytas. Legyen el^oszor  egy diszkret eloszlasu valoszn^usegi valtozo. Azaz,

P ( = xi ) = pi (i 2 N ). Ekkor
1
X X
E ( ) = xi pi  xi pi
i=1 fi2N:xig
X X
 pi   pi
fi2N:xig fi2N:xig
= P (  ):
Legyen most  egy folytonos eloszlasu valoszn^usegi valtozo.
Z +1
E ( ) = xf (x)dx
,1
Z +1
= xf (x)dx
0
Z +1
 xf (x)dx

Z +1
 f (x)dx
Z
+1
= f (x)dx

= P (  ):
Azaz, ebben az esetben is keszen vagyunk a bizonytassal. 
Egy
 mas elven m^ukod^o bizonytas lehetett volna a kovetkez^o. Legyen  0 (!) :=
0; ha  (!) < ;
(! 2
). Konnyen be lehet latni, hogy  0 diszkret eloszlasu
; ha  (!)  
50 A KOLMOGOROV-FE LE VALO SZINU} SE GI MEZO}
valoszn^usegi valtozo. Masreszt szinten nem nehez igazolni, hogy E ( 0 )  E ( ).
Tekintve, hogy E ( 0 ) = P (  ), gy a bizonytassal keszen vagyunk. 
8.2. A lltas. (Csebisev egyenl}otlenseg) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele
valoszn^usegi mez^o, tovabba legyen  :
! R valoszn^usegi valtozo olyan, hogy
E ( ); D( ) letezik, es  > 0. Ekkor
2
P (j , E ( )j  )  D2( ) :

Bizonytas. Hasznaljuk az iment igazolt Markov egyenl^otlenseget a j,E ()j2 nem

negatv valoszn^usegi valtozora es az 2 > 0 szamra.Tekintve, hogy E (j , E ( )j2 ) =
D2 ( ), ezert a bizonytasal keszen vagyunk. 
8.1.Dencio. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyenek n ;  :
! R valoszn^usegi valtozok (n 2 N ). Azt mondjuk, hogy a (n )
sorozat sztochasztikusan konvergal a  valoszn^usegi valtozohoz, ha tetsz}oleges  > 0
eseten
lim P (jn ,  j > ) = 0:
n!1
Jeloles. n ) . A nagy szamok gyenge torvenyei a sztochasztikus konver-
genciaval kapcsolatosak.
8.3. A lltas. (Bernoulli) Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi
mez^o, tovabba legyen A 2 A, n :
! R diszkret valoszn^usegi valtoz
ok fuggetlenek,
az A esemeny indikator valoszn^usegi valtozoi n 2 N . Legyen n := ni=1 i . Ekkor
P

n =n ) P (A).
A Bernoulli fele nagy szamok torvenyet ugy lehetne interpretalni, hogy a relatv
gyakorisag (ez a n =n, amely \szamolja, hogy az n szamu kserlet folyaman hanyszor
kovetkezett be" az A esemeny) sztochasztikusan konvergal az illet^o esemeny (A)
valoszn^uesegehez (P (A)).
Bizonytas. Legyen p := P (A). Ekkor n egy (n; p) parameter^u binomialsi
eloszlasu valoszn^usegi valtozo, ezert E (n ) = np; D2 (n ) = np(1 , p). Tehat
E (n =n) = p; D2 (n =n) = p(1 , p)=n. A Csebisev egyenl^otlenseget alkalmazva
adodik, hogy
P (jn =n , pj > )  p(1n,2 p) :
p(1 , p)  1=4, ezert
1 :
P (jn =n , pj > )  4n 2
Tehat, n =n ) P (A). 
Bernoulli tetele specialis esete az alabbi tetelnek, mely a varhato ertek szamtani
atlaggal valo kozeltesetindokolja.
8.4. A lltas. Legyen (
; A; P)egy Kolmogorov-fele valoszn^usegi mez^o, tovabba
legyenek i :
! R azonos varhato ertek^u (jelolje m) es szorasu fuggetlen valosz-
n^usegi valtozok (i = 1; :::; n (n 2 N )) Ekkor n ) m.
 A NAGY SZA MOK TO RVE NYEI 51
Bizonytas. Legyen E (i ) = m; D(i ) =  , i = 1; :::; n. Alkalmazzuk a Csebisev
egyenl^otlenseget a
1 + ::: + n
n
valoszn^usegi valtozora, melynek varhato erteke m es szorasa pedig =n. Eszerint
tetsz}oleges  > 0 eseten
  2
P 1 + :::n + n , m  )  2 n :
 
(

Ha n ! 1, akkor  n ! 0 tehat a bizonytast befejeztuk. 

2
2

Irodalom
1. Fazekas, I., Bevezetes a valoszn}usegszamtasba, KLTE, Termeszettudomanyi Kar, Debrecen,
1992.
2. Nagy, M., Sztrik, J., Valoszn}usegszamtas es matematikai statisztika feladatgy}ujtemeny,
KLTE, Termeszettudomanyi Kar, Debrecen, 1991.
3. Prekopa, A., Valoszn}usegelmelet, M}uszaki Konyvkiado, Budapest, 1974.
4. Renyi, A., Valoszn}usegszamtas, Tankonyvkiado, Budapest, 1968.
5. Solt, Gy., Valoszn}usegszamtas, M}uszaki Konyvkiado, Budapest, 1971.
6. Wintsche, G., Valoszn}usegszamtas es statisztika, ELTE TFK, Budapest, 1993.