BÀI TẬP CHƯƠNG 5- ĐO LƯỜNG RỦI RO

PHẦN 1: XÁC SUẤT

Bài 1: Một công ty có 3 tổng đại lý. Gọi X, Y và Z theo thứ tự là khối lượng
hàng bán được trong 01 ngày của 3 tổng đại lý trên (tính bằng tấn). Biết phân
phối XS của các biến ngẫu nhiên X, Y, Z như sau:

xi 5 6 7 8
P (X=xi) 0,1 0,3 0,4 0,2

yj 4 5 6 7 8
P (Y=yj) 0,15 0,2 0,4 0,1 0,15

zk 7 8 9 10
P (Z=zk) 0,2 0,3 0,4 0,1
Tính khối lượng hàng hóa bán được trung bình trong 1 tháng (30 ngày) của
công ty trên.
Bài 2: Tiến hành khảo sát số khách trên một chuyến xe buýt tại một chuyến
giao thông, người ta thu được số liệu sau:

Số 25 30 35 40 45
khách/chuyến
Xác suất 0,15 0,2 0,3 0,25 0,1
a/ Tính kỳ vọng và độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của số khách/chuyến.
b/ Giả sử chi phí cho mỗi chuyến xe buýt là 200 ngàn đồng, không phụ thuộc
vào số khách đi trên xe, vậy công ty phải quy định giá vé là bao nhiêu để có
thể thu được số tiền lời trung bình cho mỗi chuyến xe là 100 ngàn đồng?
Bài 3: Tỷ lệ các thí nghiệm thành công trong một viện nghiên cứu là 25%.
Người ta tiến hành quan sát 5 cuộc thí nghiệm của viện nghiên cứu. Gọi X là
số thí nghiệm thành công trong 5 cuộc thí nghiệm đó. Khi đó X nhận các giá
trị: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hãy tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn và hệ số biến
thiên của số thí nghiệm thành công.
Bài 4: DN A trong quá trình vận chuyển hàng hóa cho khách hàng gặp phải
rủi ro hàng hóa bị hư hỏng khi vận chuyển (tổn thất). Một nhóm có 2 loại

Bài tập Quản trị rủi ro 2021

hàng hóa (n = 2). Xác suất của một tổn thất hàng hóa là p = 0,1. Khả năng tổn
thất sẽ là 0, 1, 2. Hãy tính XS để xuất hiện 0, 1, 2 tổn thất.
Bài 5: Trung bình có 2 ô tô chạy qua cổng trong 1h. Tính XS 10 ô tô chạy
qua cổng trong 2h?
Bài 6: Một kho lúa giống, khá đều. Trung bình trong 100 hạt có 10 hạt không
nảy mầm. Tính XS có 40 hạt không nảy mầm trong 500 hạt?
Bài 7: Giả sử theo thống kê, bình quân có 3 tai nạn/giờ (= λ). Tính XS có
nhiều hơn 1 tai nạn trong 1 giờ.
Bài 8: Theo thống kê dân số, xác suất để một người ở độ tuổi 40 sẽ sống
thêm 01 năm nữa là 0,995. Một công ty bảo hiểm nhân thọ bán bảo hiểm 01
năm cho những người ở độ tuổi đó là 100 ngàn, và trong trường hợp người
mua bảo hiểm bị chết thì số tiền bồi thường là 10 triệu. Hỏi lợi nhuận trung
bình của công ty khi bán mỗi thẻ bảo hiểm là bao nhiêu?
Bài 9: Số lượng xe ô tô mà một đại lý bán được trong một tuần là một biến
ngẫu nhiên có phân phối xác suất như sau:

Số xe bán được 0 1 2 3 4 5
Xác suất tương ứng 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1
a/ Tính XS để đại lý đó bán được nhiều nhất 3 xe trong 1 tuần. Tính kỳ vọng,
phương sai, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của số xe mà đại lý bán được
trong một năm.
b/ Giả sử chi phí cho hoạt động của đại lý bằng căn bậc hai của số xe bán
được với 5 triệu đồng. Tính chi phí cho hoạt động trung bình của đại lý trong
1 tuần.
PHẦN 2: ĐO LƯỜNG RỦI RO
Bài 1: Cho phân phối thiệt hại do hỏa hoạn đối với xưởng sản xuất giày da
như sau:

Tổn thất Xác suất

0 0,9
500 0,06
1.000 0,03

Bài tập Quản trị rủi ro 2021

 10.000 0,008
50.000 0,001
100.000 0,001
1,0
a/ Tính XS để một tổn thất dương xảy ra.
b/ Tính XS để tổn thất hơn 1000 xảy ra.
c/ Tính tổn thất trung bình.
d/ Nếu tổn thất xảy ra, tính tổn thất trung bình.
e/ Nếu tổn thất xảy ra, tính XS để nó >=1000.

Bài 2: Công ty điện tử SS bảo hành sản phẩm 5 năm kể từ ngày bán máy. Số
liệu thống kê cho thấy, năm thứ nhất nhận được 50% số khiếu nại, năm thứ 2
là 30% và năm thứ 3 là 10%, 2 năm còn lại cùng mức 5%. Chi trả cho mỗi
khiếu nại trung bình là 2 triệu, thanh toán 1 lần sau năm nhận khiếu nại. Công
ty đã bán 2 lô hàng, một lô vào đầu năm 2018 (lô hàng 08) và lô còn lại cuối
năm 2019 (lô hàng 09). Theo ghi nhận đến hết năm 2021, công ty đã nhận
được số khiếu nại của lô hàng 08 là 50 và lô hàng 09 là 40. Dự báo số khiếu
nại có thể có cho 2 lô hàng, dòng tiền và hiện giá dòng tiền. Giả định lãi suất
8%/năm, dòng tiền chi cuối kỳ.
Bài 3: Một khách hàng mua xe tại một đại lý, nếu xe có sự cố kỹ thuật thì
được quyền trả xe trong vòng 3 ngày sau khi mua và được lấy lại nguyên số
tiền mua xe. Mỗi chiếc xe bị trả lại như thế làm thiệt hại cho đại lý 250 ngàn
đồng. Có 50 xe được bán ra. XS để một xe bị trả lại là 0,1.
a/ Tính kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của số xe bị
trả. Tính XS để có nhiều nhất 2 xe bị trả.
b/ Tìm kỳ vọng, độ lệch chuẩn của tổng thiệt hại mà tổng đại lý phải chịu do
việc trả lại xe.
Bài 4: Một cửa hàng ghi nhận các tổn thất được đền bù cho sản phẩm của
mình trong thời gian 10 năm qua như sau:

Bài tập Quản trị rủi ro 2021

 Năm Tổng chi Số tổn Số sản Chỉ số Tổng chi Chi phí Hiệu chỉnh
phí tổn thất phẩm có giá phí HC bình quân số tổn thất
thất (fr,i) rủi ro V (năm (Sa,i) HC/ 1 tổn (fa,i)
(Sr,i) 10 = thất Vc = 14000
100)
1 50.000 5 8.000 84 59524 = 59524/5 8,75 = 5 x
50000 x = 14000/8000
100/84 11.904,5
2 40.000 1 8.000 86
3 100.000 6 8.000 87
4 250.000 9 10.000 89
5 35.000 6 10.000 89
6 10.000 1 9.000 90
7 30.000 10 12.000 91
8 220.000 12 14.000 96 12
9 300.000 6 14.000 98 6
10 400.000 10 14.000
100 400.000 40.000 10

a/ Hãy lập bảng hiệu chỉnh tần suất và mức tổn thất theo số sản phẩm có rủi
ro và chỉ số giá.
b/ Lập bảng phân phối của tần số tổn thất và mức tổn thất. Hãy dồn phân phối
vào 4 nhóm tùy theo sự phán đoán của bạn.
(Hiệu chỉnh lại số liệu theo các thay đổi số sản phẩm có rủi ro, tính phân phối
tần suất tổn thất. Điều chỉnh số liệu theo sự thay đổi chỉ số giá, tính phân phối
mức độ nghiêm trọng của tổn thất).
Bài 5: Cho phân phối tần số tổn thất của một doanh nghiệp như sau:

Xác suất Số tổn thất/năm

0,5 0
0,4 1
0,1 2
Các tổn thất này được giả định phát sinh từ phân phối Poisson. Hãy xây dựng
phân phối Poisson cho tần số tổn thất/năm.

Bài 6: Từ các phân phối sau đây, hãy rút ra phân phối tổng tổn thất theo

pp kết hợp mức độ nghiêm trọng của tổn thất và tần số tổn thất.

Bài tập Quản trị rủi ro 2021

 Tần số tổn thất (f) Xác suất Mức nghiêm Xác suất
trọng của tổn
thất (s)
(triệu đồng)
0 0,5 0 – 10 0,2
1 0,4 10 – 20 0,4
2 0,1 20 – 30 0,4
Tổng 1 1

1/ Tính S = 13 trường hợp

2/ Lập bảng kê chi tiết 13 trường hợp (tổn thất 1 , tổn thất 2, tổng tổn thất,
Xác suất của tổng tổn thất)
3/ Từ bảng của bước 2 -> rút gọn (9 mức tổng tổn thất)

Bài 7: Công ty An Khang muốn tính lợi nhuận trên vốn cổ phần trong năm
tới với những tỷ số đòn bẫy khác nhau. Tổng tài sản của công ty là 140 tỷ
VNĐ và thuế suất trung bình là 20%. Công ty có thể ước tính lợi nhuận trước
thuế và lãi của năm ứng với ba trường hợp: 42 tỷ VNĐ với xác suất 0,2; 28 tỷ
VNĐ với xác suất 0,5 và 7 tỷ VNĐ với xác suất 0,3. Hãy lựa chọn phương án
tối ưu cho công ty theo nguyên tắc giá trị kỳ vọng, độ lệch chuẩn và hệ số
biến thiên theo các tỷ số đòn bẫy tài chính sau đây:

Đòn bẫy (Nợ/Tổng tài sản) Lãi suất (%)

(%)
0 -

Bài tập Quản trị rủi ro 2021

 10 9
50 11
60 14

Bài tập Quản trị rủi ro 2021