Professional Documents
Culture Documents
Tài liệu bản quyền thuộc về CCU EDUCATION – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Số liệu:
Số liệu chuỗi thời gian Số liệu chéo Số liệu hỗn hợp
………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… …………………………
Một số kí hiệu cơ bản: Xji: giá trị của biến giải thích (j=2..k)
Yi : giá trị thực tế của biến phụ thuộc Y ( i=1..n);
Địa chỉ: P1005A – Chung Cư An Lạc – 45 Lưu Hữu Phước – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0902182156 (Mr. Chuyên)
CCU EDUCATION – Học là yêu, học là siêu!
Tài liệu bản quyền thuộc về CCU EDUCATION – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
β1 : hệ số chặn; βj: hệ số góc, hệ số hồi quy riêng (j>1); Ui : sai số ngẫu nhiên
𝑌̂i : giá trị ước lượng (lý thuyết) của Yi hoặc E(𝑌|X i )
∑ni=1 yi
̅=
Y ; 𝑥𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑋̅ ; 𝑦𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌̅; 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖
n
𝑛 𝑛
̅̅̅2 − X
∑ 𝑥𝑖2 = 𝑛(X ̅ 2 ); ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 = 𝑛(XY
̅̅̅̅ − Y
̅X̅)
𝑖=1 𝑖=1
̂𝟐
𝝈 𝝈
̂ ̅̅̅̅
𝑿𝟐 ̅̅̅̅
𝑿𝟐
̂ 𝟐) =
𝑽(𝜷 ̂ 𝟐) =
; 𝒔𝒆(𝜷 ̂ 𝟏) =
; 𝑽(𝜷 𝝈
̂ 𝟐
; ̂ 𝟏) = 𝝈
𝒔𝒆(𝜷 ̂ √
∑𝒏𝒊=𝟏 𝒙𝟐𝒊 ∑𝒏𝒊=𝟏 𝒙𝟐𝒊 ∑𝒏𝒊=𝟏 𝒙𝟐𝒊
√∑𝒏𝒊=𝟏 𝒙𝟐𝒊
Địa chỉ: P1005A – Chung Cư An Lạc – 45 Lưu Hữu Phước – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0902182156 (Mr. Chuyên)
CCU EDUCATION – Học là yêu, học là siêu!
Tài liệu bản quyền thuộc về CCU EDUCATION – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
𝑬𝑺𝑺 𝑛
2 ∑𝑖=1 𝑥𝑖
2 ̅̅̅̅ − Y
(XY ̅X̅)2 𝑛
2 ∑𝑖=1 𝑥𝑖
2
𝟐
𝑹 = ̂
= 𝛽2 𝑛 = 2 ̂
= 𝛽2 𝑛
𝑻𝑺𝑺 ̅̅̅ − X
∑𝑖=1 𝑦𝑖 2 (X ̅̅̅2 − Y
̅ 2 )(Y ̅2) ∑𝑖=1 𝑦𝑖 2
𝑛
𝜎̂ 2 𝑅𝑆𝑆 𝜎̂ 2
̅̅̅2 − X
∑ 𝑥𝑖2 = 𝑛(X ̅2) = = = ̅̅̅̅2 ;
𝑋
̂ ̂ ̂
𝑉(𝛽2 ) (𝑛 − 2) ∗ 𝑉(𝛽2 ) 𝑉(𝛽1 )
𝑖=1
𝑉(𝛽̂1 )
̅̅̅̅2 =
𝑋
𝑉(𝛽̂2 )
-> giá trị lớn nhất của 𝛽𝑗 với mức ý nghĩa 𝛼: |β̂j | + 𝑡𝛼 (𝑛 − 𝑘 )𝑠𝑒(β̂j )
giá trị nhỏ nhất của 𝛽𝑗 với mức ý nghĩa 𝛼: |β̂j | − 𝑡𝛼 (𝑛 − 𝑘 )𝑠𝑒(β̂j )
(𝑛 − 𝑘 )𝜎̂ 2 (𝑛 − 𝑘 )𝜎̂ 2
( 2 ; )
𝜒𝛼 (𝑛 − 𝑘 ) 𝜒 2 𝛼 (𝑛 − 𝑘 )
1−
2 2
Địa chỉ: P1005A – Chung Cư An Lạc – 45 Lưu Hữu Phước – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0902182156 (Mr. Chuyên)
CCU EDUCATION – Học là yêu, học là siêu!
Tài liệu bản quyền thuộc về CCU EDUCATION – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
̂ j −𝛽∗
β 𝑗
Trong đó tiêu chuẩn kiểm định: 𝑡 = ̂j)
𝑠𝑒(β
2. Kiểm định giả thiết đối với 𝝈𝟐 với mức ý nghĩa 𝛂 (so sánh với 𝝈𝟐𝟎 )
𝐻0 : σ2 = σ0 2
𝐻 : σ2 = σ0 2 { 𝐻0 : σ2 = σ0 2
Cặp giả thiết { 0 2 𝐻1 : σ2 < σ0 2 {
𝐻1 : σ ≠ σ0 2 𝐻1 : σ2 > σ0 2
χ2 > χ2α (n − k)
2 2 (
Điều kiện bác bỏ [ 2 2 χ2 < χ1−α n − k) χ2 > χ2α (n − k)
χ < χ1− α (n − k)
2
̂2
(𝑛−𝑘)𝜎
Trong đó tiêu chuẩn kiểm định: 𝜒 2 =
𝜎0 2
Địa chỉ: P1005A – Chung Cư An Lạc – 45 Lưu Hữu Phước – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0902182156 (Mr. Chuyên)
CCU EDUCATION – Học là yêu, học là siêu!
Tài liệu bản quyền thuộc về CCU EDUCATION – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
1. Dự báo giá trị trung bình có điều kiện của Y khi X=X0
Ước lượng điểm: 𝑌̂0 = 𝛽̂1 + 𝛽̂2 𝑋0
Độ lệch chuẩn
1 (𝑋0 − 𝑋̅ )2
𝑠𝑒(𝑌̂0 ) = √𝜎̂ 2 ( + 𝑛 2 )
𝑛 ∑𝑖=1 𝑥𝑖
1 (𝑋0 − 𝑋̅ )2
𝑠𝑒(𝑌0 − 𝑌̂0 ) = √𝜎̂ 2 (1 + + 𝑛 2 )
𝑛 ∑𝑖=1 𝑥𝑖
Bài tập:
Bài tập 1: Cho bảng số liệu thu được từ phần mềm Eview như sau với biến phụ thuộc là giá nhà chung cư
và biến độc lập là diện tích.
Dependent Variable: GIA
Method: Least Squares
Date: 03/19/20 Time: 20:05
Sample (adjusted): 135
Included observations: 135 after adjustments
Địa chỉ: P1005A – Chung Cư An Lạc – 45 Lưu Hữu Phước – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0902182156 (Mr. Chuyên)
CCU EDUCATION – Học là yêu, học là siêu!
Tài liệu bản quyền thuộc về CCU EDUCATION – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Hãy thực hiện các công việc / trả lời các câu hỏi sau:
1. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu tương ứng với kết quả trên. Có tổng cộng bao nhiêu quan
sát?
2. Cho biết các đại lượng sau: 𝑛; 𝛽̂1 ; 𝛽̂2 ; 𝑠𝑒(𝛽̂1 ); 𝑠𝑒(𝛽̂2 ); 𝑅2 ; 𝜎̂; 𝑅𝑆𝑆; 𝑌̅; 𝑠𝑒(𝑌)
3. Trong kiểm định 𝐻0 : 𝛽1 = 0, giá trị thống kê t bằng bao nhiêu? Trong kiểm định 𝐻0 : 𝛽2 = 0, giá trị
thống kê t bằng bao nhiêu? Trong kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy 𝐻0 : 𝑅2 = 0, giá trị thống kê F
bằng bao nhiêu?
4. Các hệ số của mô hình có thực sự khác 0 với mức ý nghĩa 𝛼 = 5%?
5. Hàm hồi quy có thực sự phù hợp, với độ tin cậy 90%?
6. Diện tích căn hộ giải thích được bao nhiêu % sự biến động của giá bán?
7. Phương sai của yếu tố ngẫu nhiên được ước lượng bằng bao nhiêu?
̅̅̅̅2 bằng cách nhanh nhất
8. Hãy tính các đại lượng sau: 𝑋̅ ; 𝑇𝑆𝑆; 𝐸𝑆𝑆; ∑𝑥 2 ; 𝑋
9. Với mức ý nghĩa 𝛼 = 5%, hãy dự báo:
a. giá bán trung bình nếu diện tích căn hộ là 100 m2
b. giá bán của một căn hộ bất kì có diện tích 100 m2
10. Giả sử kết quả hồi quy được cho bởi
Địa chỉ: P1005A – Chung Cư An Lạc – 45 Lưu Hữu Phước – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0902182156 (Mr. Chuyên)
CCU EDUCATION – Học là yêu, học là siêu!
Tài liệu bản quyền thuộc về CCU EDUCATION – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Trong đó Y là chiều cao của một sinh viên và X là trung bình chiều cao của bố mẹ sinh viên đó ( đơn vị đều
là inches = 2.54 cm). Giá trị trong ngoặc là độ lệch chuẩn của các ước lượng. Tất cả các kết quả làm tròn
đến 3 chữ số sau dấu phẩy, tất cả các câu trả lời đều phải giải thích. Tất cả các câu hỏi liên quan đến kiểm
định giả thuyết đều phải nêu rõ cặp giả thuyết.
1. Cho biết ý nghĩa các hệ số ước lượng được.
2. Theo bạn, ước lượng hệ số góc và hệ số chặn phải thỏa mãn điều gì để kết quả thu được phù hợp với nhận
định của Galton? Kết quả hồi quy có phù hợp với nhận định của Galton hay không?
3. Chiều cao của bố mẹ có ảnh hưởng đến chiều cao của đứa con không, với mức ý nghĩa 1%?
4. Mỗi inches tăng thêm về chiều cao trung bình của bố mẹ sẽ làm chiều cao của đứa con biến động như thế
nào, với xác suất 95 % ?
5. Hàm hồi quy có phù hợp không, với xác suất 99% ?
6. Hãy cho biết các giá trị .
n
X 2, i 1
x i2 , X
7. Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho chiều cao của một sinh viên có bố mẹ cao 71 inches.
8. Chúng ta biết rằng, có tương quan không có nghĩa là có quan hệ nhân quả. Điều đó được thể hiện như thế
nào trong ví dụ đã cho.
Bài 3:
Cho giá bán của một căn hộ phụ thuộc diện tích người ta thu thập số liệu từ 135 căn hộ thu được
như sau: 𝑋̅ = 103.802 ; 𝑌̅ = 3.135 ; ̅̅̅̅
𝑋𝑌 = 341.921;
̅̅̅̅ = 11526.697; ∑𝑥 2 = 101492.36 ; ∑𝑦 2 = 51.294
𝑋 2
Địa chỉ: P1005A – Chung Cư An Lạc – 45 Lưu Hữu Phước – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0902182156 (Mr. Chuyên)
CCU EDUCATION – Học là yêu, học là siêu!
Tài liệu bản quyền thuộc về CCU EDUCATION – Cấm sao chép dưới mọi hình thức
Địa chỉ: P1005A – Chung Cư An Lạc – 45 Lưu Hữu Phước – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline: 0902182156 (Mr. Chuyên)