Chương 8: Phương trình sai phân

Phân tích động của một biến số trong kinh tế đòi hỏi ta xác định hàm y = y(t) với t là
biến số thời gian. Trên thực tế, việc đo đạc và phân tích các biến số được tiến hành rời
rạc theo thời gian: theo giờ, ngày, tháng, ... tức là theo các thời kì đều đặn.

1. Các khái niệm

a. Sai phân:
Sai phân (cấp 1) của hàm số y = yt là độ chênh lệch giá trị của hàm số này tại 2 thời
kì kế tiếp. Kí hiệu: ∆yt . Vậy
∆yt = yt+1 − yt
Sai phân cấp n của hàm số y = yt là sai phân của sai phân cấp n − 1 của hàm số đó.
Kí hiệu: ∆n yt . Vậy

∆n yt = ∆(∆n−1 yt ) = ∆n−1 yt+1 − ∆n−1 yt

Tôn Thất Tú 2/27

Ví dụ 1
Hãy biểu diễn sai phân cấp 2 và cấp 3 của hàm số y = yt qua yt , yt+1 , yt+2 , yt+3 .

Giải. Ta có:

∆yt = yt+1 − yt
2
∆ yt = ∆(yt+1 − yt ) = ∆yt+1 − ∆yt = (yt+2 − yt+1 ) − (yt+1 − yt ) = yt+2 − 2yt+1 + yt
∆3 yt = ∆yt+2 − 2∆yt+1 + ∆yt = yt+3 − 3yt+2 + 3yt+1 − yt

Công thức sai phân tổng quát

n
X
∆ n yt = (−1)i Cni yt+n−i
i=0

Tôn Thất Tú 3/27

Ví dụ 2
Cho hàm số yt = t3 với t = 0, 1, 2, 3, . . .. Tìm sai phân cấp 1, 2 và 3 của hàm số này.

Giải. Ta có:

∆yt = yt+1 − yt = (t + 1)3 − t3 = 3t2 + 3t + 1

∆2 yt = ∆(3t2 + 3t + 1) = 3(t + 1)2 + 3(t + 1) + 1 − (3t2 + 3t + 1) = 6t + 6
∆3 yt = ∆(6t + 6) = 6(t + 1) + 6 − (6t + 6) = 6
∆4 yt = ∆5 yt = ... = 0

Nhận xét
Cho Pn (x) là một đa thức bậc n. Khi đó: ∆Pn (x), ∆2 Pn (x), ..., ∆n Pn (x) là các đa thức
bậc n − 1, n − 2, ..., 0. Do đó:

∆m Pn (x) = 0, ∀m > n

Tôn Thất Tú 4/27

 b. Phương trình sai phân:
- Phương trình sai phân là phương trình chứa biến số t ∈ N, hàm số yt chưa biết và các
sai phân các cấp của yt , tức là phương trình có dạng

F (t, yt , ∆yt , ∆2 yt , . . . , ∆n yt ) = 0

- Cấp cao nhất của sai phân của hàm số yt có mặt trong phương trình gọi là cấp của
phương trình sai phân.
Ta có thể viết phương trình sai phân cấp n dưới dạng:

F (t, yt , yt+1 , . . . , yt+n ) = 0

- PTSP được gọi là phương trình ôtônôm nếu nó không chứa biến t.

Tôn Thất Tú 5/27

c. Nghiệm của phương trình sai phân

- Nghiệm của phương trình sai phân cấp n là một hàm số yt mà khi thay nó và các
sai phân các cấp của nó vào phương trình ta được một đồng nhất thức.
- Nghiệm tổng quát của phương trình sai phân cấp n là hàm số có dạng yt =
f (t, C1 , C2 , . . . , Cn ) với C1 , C2 , . . . , Cn là các hằng số tùy ý thỏa mãn phương
trình này.
- Nghiệm riêng của phương trình sai phân cấp n là hàm số suy ra từ nghiệm tổng
quát bằng cách cho mỗi hằng số Ci , i = 1, n một số thực xác định cụ thể nào đó.

Tôn Thất Tú 6/27

2. Phương trình sai phân cấp 1

2.1 Phương trình sai phân tuyến tính cấp 1

Phương trình có dạng:
ayt+1 + byt = c (1)
với t = 0, 1, 2, 3, . . ., a, b, c có thể phụ thuộc vào t, a 6= 0, b 6= 0.
+ Nếu c ≡ 0 thì phương trình được gọi là PTSP tuyến tính cấp 1 thuần nhất.
+ Nếu c 6≡ 0 thì phương trình được gọi là PTSP tuyến tính cấp 1 không thuần nhất.
Ta chỉ xét phương trình sai phân tuyến tính cấp 1 với hệ số hằng. Khi đó phương trình
(1) có thể viết dưới dạng:
yt+1 = pyt + qt ,
trong đó p là hằng số.

Tôn Thất Tú 7/27

 2.2 PTSP tuyến tính cấp 1 thuần nhất với hệ số hằng
Xét phương trình sai phân:
yt+1 = pyt
Nghiệm tổng quát của nó là:
y t = C · pt

Ví dụ 3
Giải PTSP:
a)yt+1 + 6yt = 0 b)yt+1 − 7yt = 0

Giải.
a) yt = C.(−6)t , C = const
b) yt = C.7t , C = const

Tôn Thất Tú 8/27

2.3 PTSP tuyến tính cấp 1 không thuần nhất với hệ số hằng
Xét phương trình sai phân:
yt+1 = pyt + qt
Các bước giải:
- Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát y t của phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất
liên kết:
y t = C · pt
- Bước 2: Tìm nghiệm riêng yt∗ của phương trình sai phân tuyến tính cấp 1 không thuần
nhất.
- Bước 3: Tìm nghiệm tổng quát yt :

yt = y t + yt∗

Tôn Thất Tú 9/27

Phương pháp hệ số bất định để tìm nghiệm riêng

Dạng 1: qt = Qk (t)αt và α 6= p, Qk (t) - đa thức bậc k theo t
Khi đó nghiệm riêng có dạng:

yt∗ = (ak tk + ak−1 tk−1 + .... + a1 t + a0 )αt

Lưu ý: Nếu qt = Qk (t) thì ta có thể viết qt = Qk (t) · 1t

Ví dụ 4
Giải các PTSP sau

a) yt+1 − 15yt = 8 b) yt+1 − 2yt = 2t + 1

c) yt+1 = 3yt + t2t d) yt+1 − 2yt = 3t

Tôn Thất Tú 10/27

 Giải.
a) Nghiệm TQ của PTTN: ȳt = C.15t
Nghiệm riêng có dạng: yt∗ = A. Thay vào: A − 15A = 8 ⇔ A = −4/7.
Nghiệm TQ của PT ban đầu: yt = ȳt + yt∗ = C.15t − 4/7, C = const.

b) Nghiệm TQ của PTTN: ȳt = C.2t

Nghiệm riêng có dạng: yt∗ = At + B.
Thay vào: A(t + 1) + B − 2(At + B) = 2t + 1 ⇔ A =?, B =?.
Nghiệm TQ của PT ban đầu: yt = ȳt + yt∗ =?, C = const.

c) Nghiệm TQ của PTTN: ȳt = C.3t

Nghiệm riêng có dạng: yt∗ = 2t (At + B).
Thay vào: 2t+1 (At + A + B) = 3 ∗ 2t (At + B) + t ∗ 2t ⇔ A =?, B =?.
Nghiệm TQ của PT ban đầu: yt = ȳt + yt∗ =?, C = const.

d) Tự giải.

Tôn Thất Tú 11/27

Phương pháp hệ số bất định để tìm nghiệm riêng

Dạng 2: qt = Qk (t)αt và α = p, Qk (t) - đa thức bậc k theo t
Khi đó nghiệm riêng có dạng:

yt∗ = t(ak tk + ak−1 tk−1 + .... + a1 t + a0 )αt

Ví dụ 5
Giải các PTSP sau

a) yt+1 = yt + 2 b) yt+1 − yt = t + 1

c) yt+1 = 2yt + 2t d) yt+1 − 7yt = 7.7t

Tôn Thất Tú 12/27

Giải.
a) Nghiệm TQ của PTTN: ȳt = C
Nghiệm riêng có dạng: yt∗ = At.
Thay vào: A(t + 1) = At + 2 ⇔ A = 2.
Nghiệm TQ của PT ban đầu: yt = ȳt + yt∗ = 2t + C, C = const.

b) Nghiệm TQ của PTTN: ȳt = C

Nghiệm riêng có dạng: yt∗ = t(At + B).
Thay vào: (t + 1)(At + A + B) − t(At + B) = t + 1 ⇔ A =?, B =?.
Nghiệm TQ của PT ban đầu: yt = ȳt + yt∗ =?, C = const.

c) Nghiệm TQ của PTTN: ȳt = C.2t

Nghiệm riêng có dạng: yt∗ = A2t t.
Thay vào: A2t+1 (t + 1) = 2 ∗ A2t t + 2t ⇔ A =?.
Nghiệm TQ của PT ban đầu: yt = ȳt + yt∗ =?, C = const.

d) Tự giải.
Tôn Thất Tú 13/27
 Định lý: (Nguyên lý chồng chất nghiệm)
Cho PTSP tuyến tính không thuần nhất cấp 1 có dạng:

yt+1 + pyt = q1 (t) + q2 (t) (1)

∗ , y ∗ lần lượt là nghiệm riêng của các PTSP sau:
Giả sử yt1 t2

yt+1 + pyt = q1 (t)

yt+1 + pyt = q2 (t)

Khi đó yt∗ = yt1
∗ + y ∗ là một nghiệm riêng của PTSP (1).
t2

Tôn Thất Tú 14/27

Ví dụ 6
Giải PTSP sau:
yt+1 − 3yt = 2t − 1 + 6.3t

Giải.
Nghiệm TQ của PTTN: ȳt = C.3t
Nghiệm riêng của PT yt+1 − 3yt = 2t − 1 có dạng: yt1 ∗ =A t+B .
1 1
Thay vào: A1 (t + 1) − 3(A1 t + B1 ) = 2t − 1 ⇔ A1 =?, B1 =?.
Nghiệm riêng của PT yt+1 − 3yt = 6.3t có dạng: yt2 ∗ = A 3t t.
2
Thay vào: A2 3 (t + 1) − 3A2 3 t = 6.3 ⇔ A2 =?.
t+1 t t

Nghiệm TQ của PT ban đầu: yt = ȳt + yt1 ∗ + y ∗ =?, C = const.

t2

Tôn Thất Tú 15/27

3. Phương trình sai phân cấp 2

3.1 PTSP tuyến tính cấp 2

- Dạng tổng quát của PTSP tuyến tính cấp 2 là:

yt+2 + pt yt+1 + qt yt = rt (2)

trong đó pt , qt , rt là các hàm số theo t = 0, 1, 2, ....

- Nếu rt ≡ 0 (rt 6≡ 0) thì phương trình (2) được gọi là phương trình sai phân tuyến tính
cấp 2 thuần nhất (không thuần nhất).
Ta chỉ xét phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng, tức là phương trình
có dạng:
yt+2 + pyt+1 + qyt = rt
trong đó p, q là các hằng số.

Tôn Thất Tú 16/27

 3.2 PTSP tuyến tính cấp 2 thuần nhất với hệ số hằng

yt+2 + pyt+1 + qyt = 0 (3)

- Bước 1: Lập phương trình đặc trưng của (3):

k 2 + pk + q = 0 (∗)

- Bước 2: Tìm nghiệm của (*) trong tập hợp phức C theo biến k
- Bước 3:
+ Nếu (*) có 2 nghiệm thực phân biệt k1 , k2 thì nghiệm tổng quát của (3) là: yt =
C1 · k1t + C2 · k2t
+ Nếu (*) có nghiệm kép k1 = k2 = k thì nghiệm tổng quát của (3) là: yt = (C1 +
tC2 ) · k t
+ Nếu (*) có 2 nghiệm phức k1,2 = α ± βi (β > 0) thì nghiệm tổng quát của (3) là
α
yt = rt · (C1 cos tϕ + C2 sin tϕ), trong đó r = α2 + β 2 , cot ϕ =
p
(0 < ϕ < π)
β

Tôn Thất Tú 17/27

Ví dụ 7
Giải các phương trình sai phân sau:
a) yt+2 − 5yt+1 + 6yt = 0
b) yt+2 + 6yt+1 + 9yt = 0
c) yt+2 + 2yt+1 + 2yt = 0

Giải.
a) PT đặc trưng
k 2 − 5k + 6 = 0
có nghiệm k1 = 2, k2 = 3.
Nghiệm TQ của PTTN: yt = C1 2t + C2 3t , C1 , C2 = const

Tôn Thất Tú 18/27

b) PT đặc trưng
k 2 + 6k + 9 = 0
có nghiệm kép k1 = k2 = −3.
Nghiệm TQ của PTTN: yt = (C1 + C2 t)(−3)t , C1 , C2 = const

c) PT đặc trưng
k 2 + 2k + 2 = 0
có nghiệm phức k1,2 = −1 ± i.
Ta có α = −1, β = 1 và p √
r= α2 + β 2 = 2

α 3π
cot ϕ = = −1 ⇒ ϕ =
β 4
Nghiệm TQ của PTTN: yt = (C1 sin( 3π 3π
4 t) + C2 cos( 4 t))2
t/2 , C , C = const
1 2

Tôn Thất Tú 19/27

 3.3 PTSP tuyến tính cấp 2 không thuần nhất với hệ số hằng

yt+2 + pyt+1 + qyt = rt (4)

- Bước 1: Tìm nghiệm tổng quát y t của phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 thuần
nhất liên kết.
- Bước 2: Tìm nghiệm riêng yt∗ của phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 không thuần
nhất.
- Bước 3: Tìm nghiệm tổng quát yt của phương trình sai phân tuyến tính cấp 2 không
thuần nhất:
yt = y t + yt∗

Tôn Thất Tú 20/27

Phương pháp hệ số bất định để tìm nghiệm riêng

Dạng 1: Nếu rt = Pk (t)αt và α không là nghiệm của phương trình đặc trưng thì nghiệm
riêng của (4) có dạng

yt∗ = (ak tk + ak−1 tk−1 + · · · + a1 t + a0 )αt .

Dạng 2: Nếu rt = Pk (t)αt và α là 1 nghiệm đơn của phương trình đặc trưng thì nghiệm
riêng của (4) có dạng

yt∗ = t(ak tk + ak−1 tk−1 + · · · + a1 t + a0 )αt .

Dạng 3: Nếu rt = Pk (t)αt và α là nghiệm kép của phương trình đặc trưng thì nghiệm
riêng của (4) có dạng

yt∗ = t2 (ak tk + ak−1 tk−1 + · · · + a1 t + a0 )αt .

Tôn Thất Tú 21/27

Ví dụ 8
Giải các phương trình sai phân sau:
a) yt+2 + 4yt+1 + 3yt = 16
b) yt+2 − 8yt+1 + 15yt = 10t5t
c) yt+2 − 4yt+1 + 4yt = (t + 1)2t
d) yt+2 + 5yt+1 − 6yt = 4

Tôn Thất Tú 22/27

 4. Ứng dụng trong kinh tế
Đọc thêm:
Trang 441 đến 446:
- Mô hình Cobweb
- Mô hình thị trường có hàng hóa tồn đọng
- Mô hình Harrod
- Mô hình thu nhập có trễ
Trang 450 đến 452:
- Phân tích định tính PTSP Ôtônôm bằng biểu đồ pha
Trang 468 đến 473:
- Mô hình hệ số gia tốc của Samuelson
- Mô hình Cobweb
Tài liệu: Toán cao cấp cho các nhà kinh tế. Phần 2: Giải tích toán học. Lê Đình Thúy.

Tôn Thất Tú 23/27

4.1 Mô hình Cobweb

Xét lượng cung một loại hàng hóa ở thời kỳ t + 1 phụ thuộc vào giá p ở thời kỳ t. Mô
hình cân bằng thị trường của hàng hóa đó ở thời kì t + 1 có dạng sau:

Qd,t+1 = Qs,t+1


Qd,t+1 = α − β · Pt+1

Qs,t+1 = −γ + δ · Pt


trong đó α, β, γ, δ > 0 cho trước.

Câu hỏi: Hãy tìm P = Pt (giá hàng hóa này tại thời kì t) khi biết rằng P (0) = p◦ .
Nếu ta thay Qd,t+1 , Qs,t+1 vào phương trình cân bằng ta được

δ α+γ
Pt+1 + Pt =
β β

Đây là PTSP tuyến tính cấp 1 với hệ số hằng.

Tôn Thất Tú 24/27

4.2 Mô hình thị trường có hàng hóa tồn đọng

Các giả thiết:
i) Cả lượng cung Qs và lượng cầu Qd đều không bị trễ và đều là hàm tuyến tính của
giá cả ở mỗi thời kỳ:

Qd = α − βPt , Qs = γ + δPt , α, β, γ, δ > 0

ii) Giá cả được điều chỉnh theo nguyên tắc: Nếu theo mức giá kì trước mà hàng hóa
còn tồn đọng thì người bán đặt giá thấp hơn cho kì hiện tại và ngược lại.
iii) Lượng điều chỉnh giá từ thời kì này sang thời kì khác tỉ lệ lượng dư cung theo chiều
ngược lại:
Pt+1 − Pt = −λ(Qst − Qdt )
Thay hàm Qs , Qd vào, ta được PTSP tuyến tính cấp 1 với hệ số hằng:

Pt+1 − [1 − λ(β + δ)]Pt = λ(α + γ)

Tôn Thất Tú 25/27

 4.3 Mô hình hệ số gia tốc của Samuelson
Xét mô hình kinh tế vĩ mô: Yt = Ct + It + Gt với các giả thiết:
i) Tiêu dùng của thời kì t phụ thuộc vào thu nhập của thời kì trước:

Ct = αYt−1

với α là xu hướng tiêu dùng cận biên α ∈ (0, 1).

ii) Đầu tư ở thời kì t là hàm số của lượng tăng tiêu dùng:

It = β(Ct − Ct−1 )

với β > 0 là hệ số gia tốc.

iii) Chi tiêu của chính phủ không đổi: G = G0 .

Tôn Thất Tú 26/27

Từ giả thiết i) và ii) suy ra:

It = αβ(Yt−1 − Yt−2 )
Thay lại vào phương trình cân bằng, ta được:

Yt = α(1 + β)Yt−1 − αβYt−2 + G0

Phương trình này được viết lại:

Yt+2 − α(1 + β)Yt+1 + αβYt = G0

Mô hình hệ số gia tốc của Samuelson được biểu diễn dưới dạng phương trình sai phân
ôtônôm tuyến tính cấp 2 như trên.

Tôn Thất Tú 27/27