1

BÀI TẬP LỚN

(Thay cho thi giữa kỳ)

Giả sử rằng bạn muốn đầu tư vào một danh mục đầu tư gồm hai loại chứng khoán.

1. Sử dụng kiến thức về phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp (tham khảo
nội dung chương 4 – Cách tiếp cận Top-down), chọn 2 loại chứng khoán cần đầu tư. Trình bày rõ
ràng lý do bạn chọn hai loại chứng khoán này.

Hướng dẫn: Bạn có thể vào website của các công ty chứng khoán lớn hoặc website của ủy ban
chứng khoán, của công ty thông tin chứng khoán https://vn.investing.com/… để tham khảo thông
tin. Vào trang thông tin của Doanh nghiệp để xem báo cáo tài chính.

2. Lấy số liệu về giá đóng cửa hằng ngày của cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 01/10/2022 đến
31/03/2023. Tính tỷ suất lợi tức hàng ngày của cổ phiếu theo công thức:

Pt +1 − Pt
Rt +1 =
Pt

Trong đó:

• Pt: Giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày t,

• Pt+1: Giá đóng cửa của cổ phiếu vào ngày t+1,
• Rt+1: Tỷ suất lợi tức của cổ phiếu vào ngày t+1.

3. Sử dụng tỷ suất lợi tức hàng ngày trong câu 2 để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng, phương sai,
và độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi tức trên mỗi cổ phiếu.

4. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa các cổ phiếu.

5. Vẽ đường biên phương sai bé nhất và chỉ rõ đường biên hiệu quả của các danh mục đầu tư được
hình thành từ 2 cổ phiếu này. Trình bày chi tiết cách làm và lý giải phương pháp.

1
 2

Yêu cầu về cách thức trình bày bài tập lớn

- Trong báo cáo, không kèm theo các phụ lục tính toán

- Trong các câu trả lời, thể hiện công thức sinh viên đã sử dụng cho các tính toán

- Nội dung trình bày logic, ngắn gọn và dễ hiểu.

- Sử dụng font chữ Time New Romance, cỡ chữ 12 và 1.5 line spacing (before + after: 0pt)

- Canh lề: Lề trái 2.5 cm; lề phải 2 cm; trên dưới 2 cm

- Header: Bài tập nhóm Đầu tư tài chính

- Footer:

+ Góc trái: Thứ_Tiết_Nhóm (ví dụ: Thứ 2_Tiết 789_Nhóm 1)

+ Góc phải: Số trang

- Bài báo cáo bao gồm các phần sắp xếp theo thứ tự sau: trang bìa, báo cáo hoạt động của các thành
viên trong nhóm, mục lục, nội dung chính, tài liệu tham khảo.

+ Trang bìa cần ghi rõ: Bài tập nhóm Đầu tư tài chính – Thứ? – Tiết? - Nhóm ? – Tên và
lớp của thành viên trong nhóm

+ Báo cáo hoạt động của các thành viên trong nhóm (theo mẫu)

- Nội dung chính báo cáo dài TỐI ĐA 10 trang (không tính trang bìa, báo cáo hoạt động, mục lục
và tài liệu tham khảo)