Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính

Nội dung
5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 2

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖 (5.1)
GT2 của định lý Gauss – Markov : 𝐸 𝑢 𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 … 𝑋𝑘𝑖 ) = 0 ∀𝑖.
Khi đó
+ 𝐸 𝑢𝑖 = 0 (5.2)

+ 𝐶𝑜𝑣 𝑢𝑖 , 𝑋𝑗 = 0 (𝑗 = 2 ÷ 𝑘) (5.3)
Điều kiện (5.2) có thể được thỏa mãn nhờ điều chỉnh hệ số chặn 𝛽1 .
Do đó tập trung tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến điều kiện (5.3) không thỏa
mãn.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 3

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.1.1. Nguyên nhân của sai số ngẫu nhiên có kỳ vọng khác không
 Bỏ sót biến quan trọng có tương quan với biến độc lập
Xét mô hình hồi quy đúng: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + 𝑣𝑖
Mô hình lựa chọn: 𝑌𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖 , tức là 𝑋3 bị bỏ sót

(i) Biến 𝑋3 có tác động đến

• 𝑋3 là một thành
biến phụ thuộc 𝑌 phần của 𝑢
Vi phạm (5.3) nên
GT 2 không thỏa
(ii) 𝑋3
tác động 𝑌 và có tương • 𝐶𝑜𝑣(𝑋2, 𝑋3) ≠ 0 mãn
quan với ít nhất một trong các nên 𝐶𝑜𝑣(𝑋2,u) ≠ 0
biến độc lập của mô hình

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 4

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Định dạng sai dạng hàm
Mô hình hồi quy đúng: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝑣𝑖 (1)
Mô hình lựa chọn:
2
(i) 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖 (2)
2
Khi đó: 𝑢𝑖 = 𝑣𝑖 − 𝛽3 𝑋2𝑖 và 𝐶𝑜𝑣(𝑢, 𝑋2 ) ≠ 0
Do đó vi phạm (5.3) => Mô hình (2) không thỏa mãn giả thiết 2
(ii) 𝑙𝑛𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖 (3)
Khi đó ngẫu nhiên trong mô hình (3) chứa sai lệch giữa hai hàm hồi quy
nên 𝐶𝑜𝑣(𝑢, 𝑋2 ) ≠ 0 nên mô hình (3) không thỏa mãn giả thiết 2

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 5

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Tác động trở lại của biến phụ thuộc lên biến độc lập
Hàm cầu: 𝑄𝐷 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑃 + u
Hàm cung: 𝑄𝑆 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑃 + v
Tại điểm cân bằng của thị trường 𝑄𝐷 = 𝑄𝑆
Trong đó:
+ 𝑄𝐷 ; 𝑄𝑆 ; 𝑃: Lượng cầu, lượng cung và giá của một loại hàng hóa
+ Sai số ngẫu nhiên của hàm cầu, đại diện cho: Thu nhập, thị hiếu của
người tiêu dùng, giá hàng hóa thay thế, giá hàng hóa cạnh tranh…
+ Sai số ngẫu nhiên của hàm cung: Thay đổi công nghệ, giá yếu tố đầu
vào…
1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 6
 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Xét hàm cầu: Đường cầu 𝑄𝐷1 cắt đường cung
𝑄𝑆 tại 𝑀1, giá cân bằng 𝑃1.
P

𝑢 thay đổi do sự tăng giá của

QS hàng hóa cạnh tranh
P2
M2 Đường cầu dịch chuyển đến
M1 𝑄𝐷2, điểm cân bằng mới là 𝑀2
P1
QD2 với mức giá mới 𝑃2.
QD1
𝑢 gia tăng  𝑃 gia tăng  có
0 Q1 Q2 Q mối quan hệ tương quan giữa 𝑢
và 𝑃  vi phạm GT 2

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 7

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Đo lường sai biến độc lập
Giả sử mô hình đúng: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝑣𝑖
Mô hình được lựa chọn: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖∗ + 𝑢𝑖 và 𝑋 ∗ = 𝑋 + 𝑣
Khi đó: 𝑢𝑖 = 𝑉𝑖 − 𝛽2 𝑣𝑖 nên 𝐶𝑜𝑣 𝑋𝑖∗ , 𝑢𝑖 = 𝐶𝑜𝑣 𝑋𝑖∗ , 𝑉𝑖 − 𝛽2 𝑣𝑖 ≠ 0.
Do đó, mô hình được lựa chọn vi phạm giả thiết 2.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 8

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.1.2. Hậu quả của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác 0
 Ước lượng OLS sẽ là ước lượng chệch;
 Các suy diễn thống kê không còn đáng tin cậy;
 Các kết luận từ bài toán xây dựng khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết
về các hệ số hồi quy là không còn giá trị.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 9

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.1.3. Phát hiện kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0
 Kiểm định mô hình bỏ sót biến
Giả sử mô hình được đề xuất: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Nghi ngờ mô hình bỏ sót biến 𝑍 nào đó, ta thực hiện các bước:
+ Ước lượng mô hình: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝛽𝑘+1 𝑍𝑖 + 𝑣𝑖
𝐻0 : 𝛽𝑘+1 = 0
+ Kiểm định: ቊ
𝐻1 : 𝛽𝑘+1 ≠ 0

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 10

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
 Kiểm định mô hình chọn sai dạng hàm: Kiểm định
Ramsey
(i) Mô hình bỏ sót biến dạng lũy thừa của
biến độc lập – Là một trường hợp đặc
biệt của thiếu biến.
(ii) Mô hình có dạng hàm mô tả không Kiểm định
đúng mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Davidson -
và các biến độc lập. MacKinon

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 11

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
(i) Kiểm định Ramsey
Xét mô hình: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑌෠𝑖 ; 𝑅 2
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy:
𝑝
𝑌𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝛼𝑘+1 𝑌෠𝑖2 + ⋯ + 𝛼𝑘+𝑝−1 𝑌෠𝑖 + 𝑣𝑖
thu được 𝑅12
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
𝐻0 : Mô hình ban đầu không bỏ sót biến (𝛼𝑘+1 = ⋯ = 𝛼𝑘+𝑝−1 = 0)
൝
𝐻1 : Mô hình ban đầu bỏ sót biến (𝛼𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 𝑘 + 1, 𝑘 + 𝑝 − 1 )
Tiêu chuẩn kiểm định: Sử dụng kiểm định thu hẹp hàm hồi quy
1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 12
 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Ví dụ 5.1: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%), 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂𝐸 –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 13

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
(ii) Kiểm định Davidson – MacKinnon (Kiểm định J)
Xét mô hình: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖 (5.4)
Xét mô hình: 𝑌𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑍2𝑖 + 𝛼3 𝑍3𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑚 𝑍𝑚𝑖 + 𝑣𝑖 (5.5)
Gọi 𝑌෠ (1) , 𝑌෠ (2) lần lượt là giá trị ước lượng của 𝑌 theo (5.4) và (5.5).
Khi đưa thêm giá trị ước lượng 𝑌෠ (2) vào mô hình (5.4) mà hệ số của 𝑌෠ (2)
không có ý nghĩa thống kê thì (5.4) được cho là tốt (với điều kiện các GT khác)
Khi đưa thêm giá trị ước lượng 𝑌෠ (1) vào mô hình (5.5) mà hệ số của 𝑌෠ (1) không
có ý nghĩa thống kê thì (5.5) được cho là tốt (với điều kiện các GT khác)

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 14

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình (5.4) thu được 𝑌෠ (1) ; ước lượng mô hình (5.5) thu
được 𝑌෠ (2) .
Bước 2: Đưa biến 𝑌෠ (2) vào làm biến độc lập trong mô hình (5.4) và 𝑌෠ (1) vào làm
biến độc lập trong mô hình (5.5) thu được:
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝛽𝑘+1 𝑌෠ (2) + 𝑢𝑖
𝑌𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑍2𝑖 + 𝛼3 𝑍3𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑚 𝑍𝑚𝑖 + 𝛼𝑚+1 𝑌෠ (1) + 𝑣𝑖

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 15

 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
Bước 3: Thực hiện kiểm định đồng thời hai cặp giả thuyết:
𝐻01 : 𝛽𝑘+1 = 0 𝐻02 : 𝛼𝑚+1 = 0
ቊ và ቊ
𝐻11 : 𝛽𝑘+1 ≠ 0 𝐻12 : 𝛼𝑚+1 ≠ 0
Bảng kết luận
𝐻02 : 𝛼𝑚+1 = 0
𝐻01 : 𝛽𝑘+1 = 0 Bác bỏ 𝐻02 Chưa bác bỏ 𝐻02
(𝛼𝑚+1 ≠ 0) (𝛼𝑚+1 = 0)
Bác bỏ 𝐻01 Không nên chọn cả Nên chọn mô hình
(𝛽𝑘+1 ≠ 0) 2 mô hình (5.5)
Chưa bác bỏ 𝐻01 Nên chọn mô hình Cả 2 mô hình đều
(𝛽𝑘+1 = 0) (5.4) được chấp nhận
1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 16
 5.1. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không
5.1.4. Một số biện phát khắc phục
 Nếu thiếu biến 𝑍 thì thu thập và đưa thêm biến 𝑍 vào mô hình
 Dạng hàm sai:
+ Chuyển dạng mô hình
+ Thêm biến lũy thừa của biến độc lập
 Thiếu biến không quan sát được:
+ Sử dụng biến công cụ
+ Sử dụng biến đại diện…

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 17

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Xét mô hình: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Giả thiết 3: V𝑎𝑟 𝑢|𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 … 𝑋𝑘𝑖 = 𝜎 2 ∀𝑖, là giả thiết phương sai sai số ngẫu
nhiên không đổi (Homoscedasticity).
Giả thiết 3 vi phạm, tức là 𝑉𝑎𝑟 𝑢|𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 … 𝑋𝑘𝑖 = 𝜎𝑖2 khi đó mô hình gốc có
phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi (Heteroskedasticity).

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 18

5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

Hình 5.1 Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 19

5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

Hình 5.2 Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 20

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.2.1. Nguyên nhân của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Do bản chất của các hiện tượng kinh tế diễn ra theo những đối tượng có quy mô
khác nhau: Các hộ gia đình, các doanh nghiệp…
 Do kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu ngày càng hoàn thiện, sai sót ngày càng ít
hơn nên độ phân tán số liệu quanh giá trị trung bình có thể giảm.
 Do nguyên nhân chủ quan: Khả năng rút kinh nghiệm, khả năng tự hoàn thiện, ý thức
nâng cao chất lượng công việc,… nên sai số do nguyên nhân chủ quan gây ra
ngày càng giảm.
 Trong dữ liệu xuất hiện quan sát có sự khác biệt quá lớn hoặc quá nhỏ so với các
quan sát khác trong mẫu.
 Do mô hình bỏ sót biến quan trọng hoặc dạng hàm không đúng…

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 21

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.2.2. Hậu quả của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Các hệ số hồi quy ước lượng bằng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính,
không chệch nhưng không hiệu quả.
 Ước lượng của phương sai của sai số ngẫu nhiên bị chệch.
 Ước lượng hệ số xác định 𝑅2 bị chệch.
 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy không chính xác.
 Kiểm định 𝑇 và kiểm định 𝐹 không chính xác.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 22

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.2.3. Phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(i) Đồ thị phần dư
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖

Bước 1: Ước lượng mô hình đã cho, thu được các phần dư 𝑒𝑖, tính 𝑒𝑖2

Bước 2: Vẽ đồ thị của 𝑒𝑖2 hoặc |𝑒𝑖 | theo từng biến độc lập 𝑋𝑗 hoặc theo 𝑌෠𝑖

Căn cứ vào đồ thị để phán đoán xem có hiện tượng phương sai sai số ngẫu
nhiên thay đổi hay không.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 23

5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

෡i
Hình 5.3: Đồ thị 𝑒𝑖2 theo Y
1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 24
 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(ii) Kiểm định Breusch – Pagan (Kiểm định LM)
𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
 Tư tưởng: PSSSNN là một hàm của các biến độc lập dạng:
𝜎𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖
Nếu 𝛼2 = 𝛼3 = ⋯ = 𝛼𝑘 = 0 thì PSSSNN không đổi.
 Các bước thực hiện
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑒𝑖 và 𝑒𝑖2
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau
𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖 thu được 𝑅12

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 25

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết

𝐻0 : PSSSNN không đổi (𝑅12 = 0)

൝
𝐻1 : PSSSNN thay đổi (𝑅12 > 0)
Tiêu chuẩn kiểm định:

𝑅12 /(𝑘−1) 𝑘−1;𝑛−𝑘 2 2(𝑘−1)

𝐹= 2
(1−𝑅1 )/(𝑛−𝑘)
~𝐹 hoặc 𝐿𝑀 = 𝑛𝑅1 ~𝜒𝛼

Miền bác bỏ tương ứng:

𝑘−1;𝑛−𝑘 2(𝑘−1)
𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝐹𝛼 } hoặc 𝑊𝛼 = {𝐿𝑀: LM > 𝜒𝛼 }

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 26

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Ví dụ 5.2: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%); 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂𝐸 –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 27

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(iii) Kiểm định White
 Tư tưởng: Phương sai sai số ngẫu nhiên là một hàm bậc hai của các biến độc lập.
Để đơn giản xét mô hình hồi quy ba biến: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + 𝑢𝑖
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑒𝑖 và tính 𝑒𝑖2
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau
𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + 𝛼4 𝑋2𝑖
2 2
+ 𝛼5 𝑋3𝑖 2
+ 𝛼6 𝑋2𝑖 𝑋3𝑖 + 𝑣𝑖 thu được 𝑅𝑤 ; (kí hiệu
số biến của mô hình White là 𝑘𝑤 )

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 28

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết

𝐻0 : PSSNN không đổi (𝑅12 = 0)

൝
𝐻1 : PSSSNN thay đổi (𝑅12 > 0)
Tiêu chuẩn kiểm định:
2 /(𝑘 −1)
𝑅𝑤 𝑤 𝑘𝑤 −1;𝑛−𝑘𝑤 2 2 2(𝑘𝑤 −1)
𝐹= 2 )/(𝑛−𝑘 ) ~𝐹 hoặc 𝜒 = 𝑛𝑅𝑤 ~𝜒𝛼
(1−𝑅𝑤 𝑤

Miền bác bỏ tương ứng:

𝑘𝑤 −1;𝑛−𝑘𝑤 2(𝑘𝑤 −1)
𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝐹𝛼 } hoặc 𝑊𝛼 = {𝜒 2 : 𝜒 2 > 𝜒𝛼 }

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 29

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Ví dụ 5.3: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%); 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂E –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 30

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(iv) Kiểm định Park
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
 Tư tưởng: Phương sai sai số ngẫu nhiên là một hàm lũy thừa của 1 biến
độc lập (đồng thời các biến độc lập)
𝛼𝑗
𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖 = 𝜎𝑖2 = 𝜎 2 ς𝑘
𝑗=2 𝑋𝑗𝑖 (𝑗 = 2, 𝑘)
Lấy logarit cơ số e hai vế thu được mô hình và ước lượng mô hình:
ln 𝜎𝑖2 = ln 𝜎 2 + 𝛼2 ln 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 ln 𝑋𝑘𝑖 + 𝑉𝑖 thu được 𝑅𝑃2
Nếu 𝑅𝑃2 = 0 thì mô hình gốc có PSSSNN không đổi
Nếu 𝑅𝑃2 = 0 thì mô hình gốc có PSSSNN thay đổi.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 31

mô hình Park dạng
mô hình Park dạng

5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư 𝑒𝑖 và tính 𝑒𝑖2
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau:
ln 𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2ln 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 ln 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖 thu được 𝑅𝑃2
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
𝐻0 : PSSSNN không đổi (𝑅𝑃2 = 0 )
ቊ
𝐻1 : PSSSNN không đổi (𝑅𝑃2 > 0)
Tiêu chuẩn kiểm định: F, 𝜒 2
Kiểm định Park có thể thực hiện bằng cách thay các biến độc lập bằng giá trị
ước lượng của biến phụ thuộc. Mô hình Park có dạng:
෠ + 𝑣𝑖
ln(𝑒𝑖2 ) = 𝛼1 + 𝛼2 ln(𝑌)

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 32

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(v) Kiểm định Glejser
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
 Tư tưởng: PSSSNN được đánh giá thông qua giá trị tuyệt đối của phần dư.
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư 𝑒𝑖 và tính |𝑒𝑖 |
Bước 2: Ước lượng một trong các mô hình sau để thu được 𝑅𝐺2 tương ứng:
𝑒𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖
1 1 1
𝑒𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋 + 𝛼3 𝑋 + ⋯+ 𝛼𝑘 𝑋 + 𝑣𝑖
2𝑖 3𝑖 𝑘𝑖

𝑒𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖

1 1 1
𝑒𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + ⋯ + 𝛼𝑘 + 𝑣𝑖
𝑋2𝑖 𝑋3𝑖 𝑋𝑘𝑖

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 33

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
𝐻0 : PSSSNN không đổi (𝑅𝐺2 = 0)
ቊ
𝐻1 : PSSSNN không đổi (𝑅𝐺2 > 0)
Tiêu chuẩn kiểm định:

𝑅12 /(𝑘−1) 𝑘−1;𝑛−𝑘 2 2 2(𝑘−1)

𝐹= ~𝐹 hoặc 𝜒 = 𝑛𝑅1 ~𝜒𝛼
(1−𝑅12 )/(𝑛−𝑘)

Miền bác bỏ tương ứng:

𝑘−1;𝑛−𝑘 2 2 2(𝑘−1)
𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝐹𝛼 } hoặc 𝑊𝛼 = {𝜒 : 𝜒 > 𝜒𝛼 }

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 34

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Ví dụ 5.4: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%); 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂𝐸 –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 35

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
(vi) Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc
 Tư tưởng: PSSSNN phụ thuộc vào bình phương giá trị trung bình của biến
phụ thuộc.
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑒𝑖 ; 𝑌෠𝑖
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau: 𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑌෠𝑖2 + 𝑣𝑖 thu được 𝑅12
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
𝐻0 : PSSSNN không đổi (𝑅12 = 0)
ቊ
𝐻1 : PSSSNN không đổi (𝑅12 > 0)
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝑇, 𝐹, 𝜒 2
1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 36
 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
5.3.4. Một số biện pháp khắc phục
 Phương pháp bình phương có trọng số
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Giả sử: 𝑉𝑎𝑟 𝑢|𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 … 𝑋𝑘𝑖 = 𝜎𝑖2 = 𝜎 2 ℎ(𝑋𝑖 )

Chia cả 2 vế mô hình gốc cho ℎ(𝑋𝑖 ) thu được:

𝑌𝑖 𝛽1 𝑋2𝑖 𝑋3𝑖 𝑋𝑘𝑖 𝑢𝑖

= + 𝛽2 + 𝛽3 + ⋯ + 𝛽𝑘 + (5.6)
ℎ 𝑋𝑖 ℎ 𝑋𝑖 ℎ 𝑋𝑖 ℎ 𝑋𝑖 ℎ 𝑋𝑖 ℎ 𝑋𝑖

𝑢𝑖 1
Mô hình (5.6) có: 𝑉𝑎𝑟 = ℎ 𝑋𝑖
𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖 = 𝜎 2
ℎ 𝑋𝑖

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 37

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Phương pháp sai số chuẩn vững
Tư tưởng: Sử dụng các ước lượng từ OLS nhưng tính toán lại phương sai của
các hệ số ước lượng mà không sử dụng đến giả thuyết PSSSNN thay đổi.
Xét mô hình hồi quy đơn: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖 có 𝑉𝑎𝑟 𝑈 𝑋𝑖 = 𝜎𝑖2

σ𝑛 2 2
𝑖=1 𝑖 𝑥𝑖
𝜎
Khi đó: 𝑉𝑎𝑟 𝛽መ2 = 2 2
(5.7)
σ𝑛 𝑥
𝑖=1 𝑖

σ𝑛 2 2
𝑖=1 𝑖 𝑥𝑖
𝑒
Đề xuất thay thế 𝜎𝑖2 bằng 𝑒𝑖2 khi đó 𝑉𝑎𝑟 𝛽መ2 = 2 2
(5.8)
σ𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖

Với n đủ lớn (5.8) tiệm cận về (5.7)

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 38

 5.2. Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
 Phương pháp GLS khả thi
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Giả sử: 𝑉𝑎𝑟 𝑢|𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 … 𝑋𝑘𝑖 = 𝜎𝑖2 = 𝜎 2 ℎ 𝑋𝑖
Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑒𝑖 tính 𝑙𝑛𝑒𝑖2
Bước 2: Ước lượng mô hình: 𝑙𝑛𝑒𝑖2 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + 𝛼3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖 thu
෣ ෣ 𝑔෣
được giá trị dự báo 𝑔(𝑋𝑖 ) tính ℎ 𝑋𝑖 = 𝑒 𝑋𝑖
1
Bước 3: Ước lượng mô hình theo WLS với trọng số .
ℎ෣
𝑋𝑖

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 39

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
 Hiện tượng tự tương quan (TTQ) là sự tương quan giữa các thành phần
của chuỗi quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (với số liệu chuỗi
thời gian) hoặc không gian (với số liệu cắt ngang).
 Xét mô hình hồi quy 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖

GT4: 𝐶𝑜𝑣 𝑢𝑖 , 𝑢𝑗 = 0 ∀𝑖 ≠ 𝑗 tức là mô hình gốc không có tự tương quan.

GT4 bị vi phạm, tức là ∃𝑖, 𝑗: 𝐶𝑜𝑣 𝑢𝑖 , 𝑢𝑗 ≠ 0, khi đó mô hình gốc có hiện

tượng tự tương quan.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 40

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Phân loại tự tương quan
 Tự tương quan bậc nhất – AR(1): 𝑢𝑖 = 𝜌𝑢𝑖−1 + 𝑢𝑖

σ𝑛𝑖=2 𝑢𝑖 𝑢𝑖−1
−1 ≤ 𝜌 = 𝑛 2 ≤1
σ𝑖=1 𝑢𝑖
Nếu: −1 ≤ 𝜌 < 0: Mô hình gốc có TTQ âm
0 < 𝜌 ≤1: Mô hình gốc có TTQ dương
𝜌 = 0: Mô hình gốc không có TTQ
 Tự tương quan bậc p – AR(p)
𝑢𝑖 = 𝜌1 𝑢𝑖−1 + 𝜌2 𝑢𝑖−2 + ⋯ + 𝜌𝑝 𝑢𝑖−𝑝 + 𝑢𝑖

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 41

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.3.1. Nguyên nhân sai số ngẫu nhiên
 Nguyên nhân khách quan:
- Tính quán tính;
- Hiện tượng mạng nhện;
- Hiện tượng trễ.
 Nguyên nhân chủ quan:
- Sai lệch trong xử lý số liệu: Tách, gộp, nội suy, ngoại suy các biến;
- Sai sót định dạng hàm, thiếu biến.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 42

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.3.2. Hậu quả của sai số ngẫu nhiên có tự tương quan
 Ước lượng OLS vẫn là tuyến tính, không chệch nhưng không phải là ước
lượng hiệu quả;
 Ước lượng phương sai sai số ngẫu nhiên thường bị chệch;
 Ước lượng phương sai của các tham số theo OLS là chệch;
 Kiểm định 𝑇 và 𝐹 không đáng tin cậy;
 Hệ số 𝑅 2 không còn tin cậy.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 43

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.3.3. Phát hiện tự tương quan
(i) Phương pháp đồ thị
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Vì sai số ngẫu nhiên 𝑢 chưa biết nên sử dụng chuỗi phần dư 𝑒.
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑒𝑖 , 𝑒𝑖−1
Bước 2: Vẽ đồ thị 𝑒𝑖 theo 𝑒𝑖−1
Bước 3: Quan sát đồ thị và đưa ra những nhận định về hiện tượng TTQ.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 44

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan

Hình 5.4: Một số hình ảnh về hiện tượng tự tương quan

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 45

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
(ii) Kiểm định Durbin – Watson
 Điều kiện:
+ Mô hình có hệ số chặn;
+ Biến giải thích là phi ngẫu nhiên;
+ Kiểm định tự tương quan bậc nhất – 𝐴𝑅(1);
+ Mô hình không chứa biến độc lập là biến trễ của biến phụ thuộc;
+ Không có quan sát nào bị mất trong tệp dữ liệu.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 46

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖

σ𝑛
𝑖=2 𝑒𝑖 𝑒𝑖−1
Với 𝑛 đủ lớn σ𝑛𝑖=1 𝑒𝑖2 ≈ σ𝑛𝑖=2 𝑒𝑖−1
2
; 𝜌ො = σ𝑛 𝑒
𝑖=1 𝑖
2

Sử dụng thống kê:

σ𝑛𝑖=2 𝑒𝑖 − 𝑒𝑖−1 2 σ𝑛𝑖=2 𝑒𝑖2 + σ𝑛𝑖=2 𝑒𝑖−1

2
− 2 σ𝑛𝑖=2 𝑒𝑖 𝑒𝑖−1
𝑑= =
σ𝑛𝑖=1 𝑒𝑖2 σ𝑛𝑖=1 𝑒𝑖2

σ𝑛
𝑖=2 𝑒𝑖 𝑒𝑖−1
=2 1− σ𝑛 2 = 2(1 − 𝜌)
ො
𝑖=1 𝑒𝑖

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 47

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑒𝑖 , 𝑒𝑖−1
σ𝑛
𝑖=2 𝑒𝑖 −𝑒𝑖−1
2
Bước 2: Sử dụng thống kê: 𝑑 = σ𝑛 2
𝑒
𝑖=1 𝑖

Bước 3: Với 𝑛 = ⋯ ; 𝑘′ = 𝑘 − 1; 𝛼 = 5%; tra bảng thống kê Dubin – Watson 𝑑𝐿 =

⋯ ; 𝑑𝑈 = ⋯ ; thiết lập bảng giá trị:

0 𝑑𝐿 𝑑𝑈 4 − 𝑑𝑈 4 − 𝑑𝐿 4
Bước 4: Tính 𝑑𝑞𝑠 và xem 𝑑𝑞𝑠 thuộc miền nào kết luận tương ứng.
1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 48
 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Ví dụ 5.5: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%); 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂𝐸 –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam
thu được kết quả hồi quy sau:
𝑅𝑂𝐸𝑖 = −0.5133 + 0.3659𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖 + 0.0109𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 + 𝑒𝑖
𝐷𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 − 𝑊𝑎𝑡𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0.6287
Với mức ý nghĩa 5%, mô hình gốc có tự tương quan bậc nhất hay không?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 49

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
(iii) Kiểm định Breusch – Godfrey
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Dùng để kiểm tra mô hình có tự tương quan bậc p hay không? (𝑝 ≥ 1)
 Các bước thực hiện
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑒𝑖 , 𝑒𝑖−1 , … , 𝑒𝑖−𝑝
Bước 2: Ước lượng mô hình hồi quy sau:
𝑒𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝛼𝑘+1 𝑒𝑖−1 + ⋯ + 𝛼𝑘+𝑝 𝑒𝑖−𝑝 + 𝑣1𝑖 thu được 𝑅12
𝑒𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 +𝑣2𝑖 thu được 𝑅22

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 50

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Bước 3: Kiểm định cặp giả thuyết:
H0 : Mô hình gốc không có tự tương quan (𝛼𝑘+1 = 𝛼𝑘+2 = ⋯ = 𝛼𝑘+𝑝 = 0)
൝
H1 : Mô hình gốc có tự tương quan
Tiêu chuẩn kiểm định:

(𝑅12 −𝑅22 )/𝑝 𝑝; 𝑛−𝑝−(𝑘+𝑝) 2 2 2(𝑝)

𝐹= 2 ~𝐹 hoặc 𝜒 = (𝑛 − 𝑝)𝑅1 ~𝜒𝛼
(1−𝑅2 )/(𝑛−𝑝−(𝑘+𝑝))

Miền bác bỏ tương ứng:

(𝑝; 𝑛−𝑝− 𝑘+𝑝 ) 2 2 2(𝑝)
𝑊𝛼 = {𝐹: 𝐹 > 𝐹𝛼 } hoặc 𝑊𝛼 = {𝜒 : 𝜒 > 𝜒𝛼 }

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 51

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Ví dụ 5.6: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%); 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂𝐸 –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam.
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 52

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
5.3.4. Một số biện pháp khắc phục
Phương pháp bình phương tổng quát bé nhất (GLS)
Xét mô hình hồi quy đơn: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖
Ta có: 𝑢𝑖 = 𝜌𝑢𝑖−1 + 𝑣𝑖 trong đó 𝜌 đã biết.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Lập mô hình: 𝑌𝑖−1 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖−1 + 𝑢𝑖−1 (5.9)
Bước 2: Nhân cả hai vế (5.9) với 𝜌 ta có:
𝜌𝑌𝑖−1 = 𝜌𝛽1 + 𝜌𝛽2 𝑋𝑖−1 + 𝜌𝑢𝑖−1
Bước 3: Mô hình sai phân: 𝑌𝑖 − 𝜌𝑌𝑖−1 = (1 − 𝜌)𝛽1 + 𝛽2(𝑋𝑖 − 𝜌𝑋𝑖−1) + 𝑢𝑖 − 𝜌𝑢𝑖−1

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 53

 5.3. Sai số ngẫu nhiên tự tương quan
Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi
 Dùng ước lượng 𝜌ො thay 𝜌
 Các phương pháp ước lượng 𝜌:
ො
𝑑
Cách 1: Sử dụng thống kê Durbin – Watson: 𝜌ො = 1 − 2

Cách 2: Sử dụng hồi quy phụ, hồi quy mô hình: 𝑒𝑖 = 𝜌𝑒𝑖−1 + 𝑣𝑖

Cách 3: Phương pháp lặp Cochrane – Orcuit.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 54

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Nếu giữa các biến độc lập: {𝑋2𝑖 , 𝑋3𝑖 , … , 𝑋𝑘𝑖 } có mối quan hệ tuyến tính thì mô
hình gốc có đa cộng tuyến
Có hai loại đa cộng tuyến
+ Đa cộng tuyến hoàn toàn
+ Đa cộng tuyến không hoàn toàn

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 55

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
 Đa cộng tuyến hoàn toàn:
𝜆2 𝑋2𝑖 + 𝜆3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝜆𝑘 𝑋𝑘𝑖 = 0
Nếu ∃𝜆𝑗 ≠ 0 chẳng hạn 𝜆2 ≠ 0, khi đó:

𝜆3 𝜆𝑘
𝑋2𝑖 = − 𝑋3𝑖 − ⋯ − 𝑋𝑘𝑖
𝜆2 𝜆2
 Đa cộng tuyến không hoàn toàn:
𝜆2 𝑋2𝑖 + 𝜆3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝜆𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖 = 0
Nếu ∃𝜆𝑗 ≠ 0 chẳng hạn 𝜆2 ≠ 0, khi đó:
𝜆3 𝜆𝑘
𝑋2𝑖 = − 𝑋3𝑖 − ⋯ − 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖
𝜆2 𝜆2
1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 56
5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính

Hình 5.5: Mô tả các trường hợp đa cộng tuyến

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 57

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.4.1. Nguyên nhân của đa cộng tuyến
 Bản chất mối quan hệ giữa các biến số ít nhiều có quan hệ tuyến tính;
 Định dạng dạng hàm;
 Lấy mẫu không ngẫu nhiên hoặc kích thước mẫu không đủ lớn;
 Quá trình xử lý, tính toán số liệu…

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 58

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.4.2. Hậu quả của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến hoàn toàn
 Nếu mô hình gốc có đa cộng tuyến hoàn hảo thì ma trận (𝑋 𝑇 𝑋) không tồn
tại ma trận nghịch đảo 𝑋 𝑇 𝑋 −1 do đó không tồn tại các hệ số ước lượng
xác định bởi 𝛽መ = 𝑋 𝑇 𝑋 −1 𝑋 𝑇 𝑌.
Đa cộng tuyến không hoàn toàn
 Phương sai của các ước lượng OLS tiến dần ra vô hạn khi tính đa cộng
ෝ2
𝜎
tuyến tăng dần lên vì: 𝑉𝑎𝑟 𝛽መ𝑗 = (∀𝑗 = 2, 𝑘)
1−𝑅𝑗2 σ𝑛 𝑥 2
𝑖=1 𝑗𝑖

Trong đó: 𝑅𝑗2 là hệ số xác định của mô hình hồi quy 𝑋𝑗 theo các biến độc lập còn lại.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 59

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy rộng;
 Thống kê 𝑇 mất ý nghĩa;
 Hệ số 𝑅2 có thể khá cao nhưng các giá trị thống kê của kiểm định 𝑇 khá
nhỏ. Điều này dễ tạo ra mâu thuẫn giữa kết quả kiểm định 𝑇 và 𝐹 về sự
phù hợp của mô hình;
 Dấu của các hệ số hồi quy ước lượng được có thể không phù hợp với lý
thuyết kinh tế;
 Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi của số liệu.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 60

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.4.3. Cách phát hiện đa cộng tuyến
(i) Xét tương quan cặp giữa các biến độc lập
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Tính hệ số tương quan cặp giữa các biến độc lập

𝜌𝑋𝑗𝑋ℎ với ∀2 ≤ 𝑗, ℎ ≤ 𝑘; 𝑗 ≠ ℎ

Nếu tồn tại một cặp biến |𝜌𝑋𝑗 𝑋ℎ | ≥ 0.8 thì mô hình gốc có đa cộng tuyến cao.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 61

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
(ii) Hồi quy phụ và hệ số phóng đại phương sai
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Với mỗi 2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘, ước lượng các mô hình hồi quy phụ:
𝑋𝑗𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑗−1 𝑋(𝑗−1)𝑖 + 𝛼𝑗+1 𝑋(𝑗+1)𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑣𝑖
thu được 𝑅𝑗2 ;
Bước 2: Kiểm định cặp giả thuyết

𝐻0 : Xj không có mối quan hệ tuyến tính với các biến độc lập khác (𝑅𝑗2 = 0)
ቐ
𝐻1 : Xj có mối quan hệ tuyến tính với các biến độc lập khác (𝑅𝑗2 > 0)

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 62

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
𝑅𝑗2 /(𝑘−2) 𝑘−2;𝑛−𝑘+1
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐹 = (1−𝑅2 )/(𝑛−𝑘+1) ~𝐹
𝑗

𝑘−2;𝑛−𝑘+1
Miền bác bỏ: 𝑊𝛼 = 𝐹: 𝐹 > 𝐹𝛼

Nếu ∃𝑗 (2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘) để 𝐻0 bị bác bỏ thì mô hình gốc có hiện tượng đa cộng tuyến.

Nếu ∀𝑗 (2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑘) đều không bác bỏ được 𝐻0 thì kết luận mô hình gốc không
có hiện tượng đa cộng tuyến.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 63

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
 Hệ số phóng đại phương sai

1
𝑉𝐼𝐹𝑋𝑗 = 2 , 𝑗 = 2, 𝑘
1 − 𝑅𝑗
Kết luận:

Nếu 𝑅𝑗2 càng gần 1 tính đa cộng tuyến càng cao.

Nếu ∃𝑗 có 𝑉𝐼𝐹𝑋𝑗 > 10 tức là 𝑋𝑗 > 0.9 thì mô hình có đa cộng tuyến cao.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 64

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Ví dụ 5.6: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%); 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂𝐸 –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam
thu được kết quả hồi quy sau:
𝑅𝑂𝐸𝑖 = −0.5133 + 0.3659𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖 + 0.0109𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 + 𝑒𝑖
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :
𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 + 𝑣𝑖 thu được 𝑅12 = 0.836.
Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 65

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
(iii) Độ đo Theil
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được 𝑅 2
Bước 2: Với mỗi j (𝑗 = 2, 𝑘) rút Xj ra khỏi mô hình và ước lượng mô hình:
𝑌𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑗−1 𝑋(𝑗−1)𝑖 + 𝛼𝑗+1 𝑋(𝑗+1)𝑖 … + 𝛼𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
2
thu được 𝑅−𝑗

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 66

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Bước 3: Tính độ đo Theil:

𝑚 = 𝑅 2 − σ𝑘𝑗=2(𝑅 2 − 𝑅−𝑗
2
)
Bước 4: Kết luận:
Nếu 𝑚 ≈ 0 thì mô hình gốc không có đa cộng tuyến.
Nếu 𝑚 ≈ 𝑅 2 thì mô hình gốc có đa cộng tuyến gần hoàn hảo.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 67

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
Ví dụ 5.7: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%); 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂𝐸 –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam
thu được kết quả hồi quy:
𝑅𝑂𝐸𝑖 = −0.5133 + 0.3659𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖 + 0.0109𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 + 𝑒𝑖
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :
𝑅𝑂𝐸𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖 + 𝑉𝑖 thu được 𝑅12 = 0.8373
𝑅𝑂𝐸𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑆𝐼𝑆𝐸𝑖 + 𝑉𝑖 thu được 𝑅22 = 0.8759
Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 68

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
5.4.4. Biện pháp khắc phục
(i) Sử dụng thông tin tiên nghiệm
Các thông tin tiên nghiệm được khai thác từ kinh nghiệm thông qua quan sát
thực tế hoặc suy luận từ lý thuyết nghiên cứu.
𝛽 𝛽
 Ví dụ 4: 𝑄𝑖 = 𝑒 𝛽1 𝐾𝑖 2 𝐿𝑖 3 𝑒 𝑈𝑖 𝑙𝑛𝑄𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑙𝑛𝐾𝑖 + 𝛽3 𝑙𝑛𝐿𝑖 + 𝑢𝑖
Nếu có cơ sở cho rằng hàm sản xuất có hiệu suất không đổi theo quy mô tức
là 𝛽2 + 𝛽3 = 1 thì có thể biến đổi mô hình ban đầu thành:
𝑙𝑛𝑄𝑖 𝑙𝑛𝐾𝑖
𝑙𝑛𝑄𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑙𝑛𝐾𝑖 + (1 − 𝛽2 )𝑙𝑛𝐿𝑖 + 𝑢𝑖  = 𝛽1 + 𝛽2 𝑙𝑛𝐿 + 𝛽3 + 𝑢𝑖
𝑙𝑛𝐿𝑖 𝑖

Mô hình này khắc phục được đa cộng tuyến.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 69

 5.4. Các biến độc lập có mối quan hệ tuyến tính
(ii) Thu thập thêm số liệu mới hoặc bỏ biến
 Chọn lại mẫu;
 Tăng kích cỡ mẫu;
 Loại bỏ biến cộng tuyến manh với các biến còn lại.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 70

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
Giả thuyết 6: 𝑢𝑖 ~𝑁 0; 𝜎 2 , ∀𝑖.
 𝑌𝑖 ~𝑁(𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + 𝛽3 𝑋3𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 , 𝜎 2 )
Giả thiết 6 không thỏa mãn, tức là SSNN không có phân phối chuẩn.
5.5.1. Nguyên nhân sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
 Bản chất dữ liệu không có tính phân phối chuẩn;
 Kích thước của tổng thể nhỏ…

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 71

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
5.5.2. Hậu quả của SSNN không có phân phối chuẩn

 Ước lượng của các hệ số hồi quy 𝛽መ𝑗 không có phân phối chuẩn;
 Thống kê 𝑇 không có phân phối Student;
 Thống kê 𝐹 không có phân phối Fisher;
 Suy diễn thống kê và kiểm định về các tham số hồi quy không còn tin cậy.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 72

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
5.5.3. Phát hiện tính không chuẩn của sai số ngẫu nhiên
(i) Xét đồ thị phần dư
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư 𝑒
Bước 2: Vẽ đồ thị hàm mật độ xác suất của phần dư
Bước 3: Đối chiếu đồ thị với các đặc điểm của hàm mật độ phân phối
chuẩn để kết luận tương ứng.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 73

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
(ii) Kiểm định Jacque – Bera (JB)
Xét mô hình hồi quy: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖
 Các bước thực hiện:
Bước 1: Ước lượng mô hình gốc thu được phần dư và đồ thị phần dư
Bước 2: Kiểm định cặp giả thuyết
𝐻0 : Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
൝
𝐻1 : Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn

𝑆2 𝐾−3 2 2(2)
Tiêu chuẩn kiểm định: 𝐽𝐵 = 𝑛 6
+ 24
~𝜒

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 74

 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
Trong đó: 𝐾: Hệ số nhọn; 𝑆: Hệ số bất đối xứng của chuỗi phần dư
1 𝑛 4 1 𝑛 3
σ𝑖=1 𝑒𝑖 σ𝑖=1 𝑒𝑖
𝐾= 𝑛 ; 𝑆 = 𝑛
1 𝑛 2 2 1 𝑛 2 3/2
σ𝑖=1 𝑒𝑖 σ
𝑛 𝑛 𝑖=1 𝑒𝑖
2(2)
Miền bác bỏ: 𝑊𝛼 = 𝐽𝐵 𝐽𝐵 > 𝜒𝛼
Kết luận:
2(2)
Nếu 𝐽𝐵𝑞𝑠 > 𝜒𝛼 => bác bỏ 𝐻0 , chấp nhận 𝐻1 . SSNN không có phân phối
chuẩn.
2(2)
Nếu 𝐽𝐵𝑞𝑠 ≤ 𝜒𝛼 => Chưa có cơ sở bác bỏ 𝐻0 . SSNN có phân phối chuẩn.
1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 75
 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
Ví dụ 5.8: Sử dụng dữ liệu trong ví dụ 3.2 chương 3 đánh giá ảnh hưởng của
𝐿𝑂𝐴𝑁 – Tỷ lệ cho vay (%); 𝑆𝐼𝑍𝐸 – Quy mô ngân hàng (%) tác động đến 𝑅𝑂𝐸 –
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) của 21 ngân hàng TMCP Việt Nam
Cho kết quả hồi quy sau với mức ý nghĩa 5% :

Kết quả này cho kết luận gì về mô hình gốc?

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 76
 5.5. Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn
5.5.4. Biện pháp khắc phục
 Tăng kích thước mẫu;
 Biến đổi dữ liệu;
 Thay đổi biến;
 Lựa chọn lại mô hình.

1/3/2023 Bộ môn Kinh tế lượng - Học viện Tài chính 77