BAI TAP KINH DOANH NGOAI TE

Bai tap ty gia

Cong ty Mai Hoa sau lo hang xuat khau thu c 300000GBP. ong thi cong ty co
cac khoan n can thanh toan bao gom:
1/ Tra n en han cho ngan hang tr gia 120000EUR
2/ Thanh toan hang nhap khau tra cham en han tr gia 10 trieu JPY
3/ Thanh toan cho lo hang va xuat trnh chng t tr gia 220000HKD
Hoi: Vi so GBP san co, e thanh toan cho cac khoan n tren, cong ty can chi them
hoac con tha bao nhieu VND, biet rang:
- Ty gia: USD/JPY =118.68/85; USD/HKD= 7.7756/67; USD/VND= 22750/80
GBP/USD= 1.6570/80; EUR/USD = 1.2340/55
- Tong chi ph dch vu phai thanh toan cho ngan hang la 650USD

Bai tap ARBITRAGE

Bai 1
Tai thi iem G ta co thong tin tren cac th trng hoi oai quoc te nh sau
Paris EUR/JPY = 123.25 - 123.50
Zurich EUR/CHF =1.3550 - 1.3560
Singapore EUR/SGD = 1.3850 - 1.3855
Tokyo CHF/JPY = 89.15 - 89.30
SGD/JPY = 81.80 - 81.90
Anh ( ch) hay thc hien nghiep vu Arbitrage bang so von 100 trieu EUR tren 3
th trng hoi oai sao cho li nhuan thu c ln nhat

Bai 2
Tai thi iem G ta co thong tin tren cac th trng hoi oai quoc te nh sau
Paris EUR/JPY = 124.25 - 124.50
Zurich EUR/CHF =1.3580 - 1.3590
Singapore EUR/SGD = 1.3855 - 1.3865
Tokyo CHF/JPY = 92.15 - 92.30
SGD/JPY = 82.80 - 82.90
Anh ( ch) hay thc hien nghiep vu Arbitrage bang so von 100 trieu EUR tren 3
th trng hoi oai sao cho li nhuan thu c ln nhat

Bai 3
Tai thi iem G ta co thong tin tren cac th trng hoi oai quoc te nh sau
Newyork USD/JPY =118.40 - 118.55
Zurich USD/CHF =1.2580 - 1.2590
Frankfurt EUR/USD = 1.1910 - 1.1925
Tokyo CHF/JPY = 92.15 - 92.30
EUR/JPY = 128.80 -128.90
Anh ( ch) hay thc hien nghiep vu Arbitrage bang so von 100 trieu USD tren 3
th trng hoi oai sao cho li nhuan thu c ln nhat

NGHIEP VU CO KY HAN & HON I

Bai 1
ap ng nhu cau mua ngoai te cua khach hang , ngay 10/03 ngan hang X ky hp
ong ban cho khach hang 200000 CHF vi ky han 3 thang .Hoi ngan hang li hay lo
bao nhieu trong nghiep vu nay ?
Biet rang :
- Ty gia CHF/VND
Ngay 10/03 22350/80
Ngay 09/06 22470/85
- Lai suat Tien gi Cho vay
CHF 5%/nam 6%/nam
 VND 5.5%/nam 7%/nam
Bai 2
e ap ng nhu cau vay 2400000JPY cua khach hang , mot ngan hang Nhat ban
giao ngay 20000EUR , ong thi e bao ton ngan quy , ngan hang nay ky hp ong
mua lai theo ieu kien co ky han 3 thang ( cung thi gian vi viec cho vay
2400000JPY ) vi cung so EUR tng ng . Hoi tong li nhuan do viec thc hien
nghiep vu nay la bao nhieu ?
Biet rang :
- Ty gia USD/JPY = 115,52 115,72
EUR/USD = 1,2036 1,2950
- Lai suat(%/nam) Tien gi Cho vay
JPY 2 3
EUR 4 5
- Ngan hang mua va ban so EUR tren vi mot Ngan hang ban
Bai 3
e ap ng nhu cau mua ngoai te co ky han 3 thang cua khach hang A ,
Vietcombank a mua ngay cua Eximbank 20000 GBP . Trong thi gian cha s dung ,
Vietcombank cho cong ty B vay trong 1 thang au , sau o ky gi tai Eximbank .
Hoi Vietcombank thu c bao nhieu li nhuan sau 3 thang ? Biet rang :
- Ty gia GBP / VND = 32870/95
GBP / USD = 1.6910 / 20
- Lai suat Tien gi Cho vay
VND 5% / nam 7% / nam
GBP 3% / nam 4% / nam
Bai4
e ap ng nhu cau vay von cua khach hang , mot ngan hang Singapore thc hien
nghiep vu Swap mua giao ngay 25000 GBP ong thi ban co ky han cung so ngoai
te tng ng trong thi gian 2 thang . Hoi tong li nhuan thu c t nghiep vu nay ?
Biet rang :
- Ty gia USD / SGD = 1.4470 / 80
GBP / USD = 1.6175 / 85
- Lai suat Tien gi Cho vay
GBP 4.5% / nam 5.25% / nam
SGD 5% / nam 6.5% / nam
- Ngan hang mua va ban so GBP tren vi mot Ngan hang ban