‫الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية‬

‫وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‬

‫جامعة سطيف‬
‫كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير‬

‫مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير‬

‫تخصص‪ :‬تقنيات كمية‬
‫‪:‬الموضوع‬

‫استخدام النماذج الكمية في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‬

‫للمؤسسة دراسة حالة الشركة الوطنية لتحقيق وتسيير‬
‫الصناعات المترابطة بفرجيوة ـ ميلة ـ‬
‫من إعداد الطالبة‪:‬‬ ‫تحت إشراف‬ ‫‪:‬‬
‫وسيلة بوفنش‬ ‫د‪ .‬يوسف بركان‬ ‫‪.‬‬

‫‪:‬أمام أعضاء لجنة المناقشة‬

‫د‪ .‬كمال بوعظم‬ ‫رئيسا‬ ‫جامعة سطيف‬ ‫أستاذ محاضر‬

‫مقررا‬ ‫جامعة سطيف‬ ‫أستاذ محاضر‬ ‫د‪ .‬يوسف‪ 3‬بركان‬
‫مناقشا‬ ‫جامعة سطيف‬ ‫أستاذ محاضر‬ ‫د‪.‬ساعد بن فرحات‬
‫مناقشا‬ ‫جامعة سطيف‬ ‫أستاذ محاضر‬ ‫د‪ .‬رزيقة غراب‬
‫مناقشا‬ ‫جامعة قسنطينة‬ ‫أستاذ محاضر‬ ‫د‪ .‬عبد النور موساوي‬

‫السنة الجامعية ‪ 2008‬ـ ‪2009‬‬

 ‫التشكرات‬
‫الشكر هلل من قبل ومن بعد على توفيقه إيانا في إتمام هذا العمل؛‬
‫وأتق دم بأس مى مع اني الش كر والتق دير لل دكتور‪ :‬برك ان يوسف على قبوله اإلش راف على ه ذه‬
‫المذكرة وعلى توجيهاته وإ رشاداته طيلة مدة انجازها؛‬
‫كما أتق دم بأس مى عب ارات الش كر والتق دير لألس اتذة األفاضل أعض اء لجنة المناقشة الم وقرة على‬
‫قب ولهم مناقشة ه ذا العمل المتواض ع‪ ،‬ومن دون شك أن انتق اداتهم البن اءة ومالحظ اتهم القيمة‬
‫ستكون لنا بمثابة دافع ومحفز للتحسين وللتجديد؛‬
‫وختاما شكر خاص للسادة إطارات الشركة الوطنية لتحقيق وتسيير الصناعات المترابطة‪،‬‬
‫وأخص بالذكر‪:‬‬
‫‪ ‬السيد المدير العام للشركة‪.‬‬
‫‪ ‬محاسب الشركة‪.‬‬
‫‪ ‬مدير وظيفة اإلنتاج‪.‬‬
‫على تقديمهم كافة المساعدات والتسهيالت خالل الدراسة الميدانية للشركة‪.‬‬

‫الـفـهــرس‬
 ‫المقدمة العامة‬

‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمؤسسة والطاقة اإلنتاجية‪1 ............................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬نماذج االستقطاب‪35 ..................................................‬‬

‫‪70‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬تحليل السالسل الزمنية العشوائية باستعمال تقنية بوكس ـ جنكنز‪..‬‬

‫‪105‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬الدراسة التطبيقية لطرق التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‪....................‬‬

‫الخاتمة العامة ‪157 ...................................................................‬‬

‫المالحق ‪163 .........................................................................‬‬

‫قائمة المراجع ‪178 ...................................................................‬‬

‫قائمة الجداول واألشكال ‪185 ..........................................................‬‬

‫الفهرس ‪189 .........................................................................‬‬

 ‫المقـدمـة العـامـة‬

‫في ظل التح والت والتغ يرات ال تي تطبع على النظ ام االقتص ادي الع المي وما تش هده‬
‫الجزائر من تح ول في المج ال االقتص ادي بانتقالها إلى نظ ام اقتص اد الس وق وما ت رتب عليه من‬
‫تك اليف ومش اكل عدي دة مست مختلف القطاع ات والمي ادين‪ ،‬من بينها المؤسس ات االقتص ادية‪ ،‬ك ان‬
‫البد من إع ادة النظر في أهميته ا‪ ،‬ومس اعدتها على ت دارك المش اكل والعراقيل ال تي تع اني منها‬
‫ودفعها للمس اهمة في المخطط الوط ني للتنمية مس اهمة فعلي ة‪ ،‬وذلك نظ را لل دور ال ذي تلعبه ه ذه‬
‫األخيرة في تطوير الهيكل االقتصادي باعتبارها النواة األساسية للنسيج االقتصادي‪.‬‬

‫إن المؤسسة االقتص ادية ح تى تس تطيع القي ام بال دور المن اط به ا‪ ،‬البد عليها من القي ام‬
‫باإلنت اج ألنه العامل المحقق للقيمة المض افة فيه ا‪ ،‬فهو نش اط ذو أهمية بالغة نظرا لل دور الذي يلعبه‬
‫من خالل ت أثيره في نج اح واس تمرارية المؤسس ة‪ ،‬وذلك نظ را الرتباطه ببرن امج التم وين نحو‬
‫الخلف‪ ،‬وبرنامج المبيعات نحو األمام‪.‬‬

‫فبالنس بة للمبيع ات ع ادة ما يح دد برنامجها قبل اإلنت اج باعتب ار أن الس وق هو المح دد‬
‫لكمية المبيع ات‪ ،‬والمتحكم إلى حد كب ير في برن امج اإلنت اج‪ ،‬فبعد تق دير مس توى الطلب على المنتج‬
‫المتم يز ب التغير س واء بالزي ادة أو النقص ان‪ ،‬على المؤسسة تق دير الطاقة اإلنتاجية ال تي تمكنها من‬
‫االستجابة السريعة الحتياجات السوق والمحافظة على وضعيتها ومكانتها خاصة في ظل التطورات‬
‫األخيرة لالقتصاد الوطني الناتجة عن تطبيق الجزائر آلليات اقتصاد السوق‪.‬‬

‫مع زي ادة ح دة المنافسة الداخلية والخارجي ة‪ ،‬لم يعد بإمك ان المؤسسة الجزائرية أن تبقى‬
‫كهيكل منع زل عن ه ذه التط ورات‪ ،‬ألن عملية اتخ اذ الق رار أص بحت تتخذ أك ثر ف أكثر في ظ روف‬
‫ع دم التأك د‪ .‬ومن هنا ك ان لزاما على المؤسسة اس تعمال بعض األدوات والتقني ات الكمية المس اعدة‬
‫على اتخاذ القرار من بينها‪ :‬تقنيات التنبؤ‪.‬‬

‫إن اس تعمال التقني ات الكمية واالهتم ام بالدراس ات المس تقبلية موض وع ب الغ األهمية ألنها‬
‫تسمح باستكش اف المس تقبل من خالل الوصول إلى تنبؤات ألحداثه على درجة مقبولة من الصواب‬
‫والدقة‪ ،‬وباحتماالت خطأ في حدودها الدنيا‪.‬‬

‫فعلى الرغم من تعقد الظروف وتسارع األحداث في عالم اليوم وانعكاساتها على عمليات‬
‫التنبؤ إال أنه بالمقابل زادت األدوات العلمية ال تي تس اعد المؤسسة على التنبؤ بمس تقبلها بس بب تغ ير‬
‫الظروف‪ ،‬وحالة المنافسة الش ديدة‪ ،‬وهو األم ر ال ذي يس اعدها على رسم مع الم الطريق الس ليم الذي‬
‫يجب أن تس لكه إن هي أرادت التط ور في مي دان نش اطها‪ ،‬أو على األقل المحافظة على موقعها‬
‫الحالي في بيئة أعمالها‪.‬‬

‫إشكالية البحث‪:‬‬
‫من أص عب المش كالت ال تي تجابه إدارة المؤسسة اإلنتاجية مس ألة تحديد الطاقة اإلنتاجية‬
‫الالزمة لتغطية حجم الطلب على منتجاته ا‪ ،‬وال يمكن حل ه ذه المش اكالت انطالقا من التق دير‬
‫الشخصي بل يتطلب ذلك استعمال األساليب الكمية الحديثة التي تساهم في اتخاذ القرار األمثل‪ ،‬ومن‬
‫أهمها تقنيات التنبؤ‪.‬‬

‫وتتمثل إشكالية بحثنا في التساؤل التالي‪:‬‬

‫" ما هي أهم تقني‪333333333‬ات التنبؤ وإ لى أي م‪333333333‬دى يمكن اس‪333333333‬تخدامها في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‬
‫للمؤسسة؟"‬

‫من هذا التصور لهذه اإلشكالية يمكن طرح التساؤالت التالية‪:‬‬

‫ما هو مفهوم الطاقة اإلنتاجية وما هي أهمية التنبؤ بها؟‬ ‫ـ‬
‫كيف يساهم التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية في تحسين وضعية المؤسسة؟‬ ‫ـ‬
‫ما هي الطريقة التي تعطي أدق النتائج عند التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية للمؤسسة؟‬ ‫ـ‬

‫فرضيات البحث‪:‬‬
‫انطالقا من اإلش كالية والتس اؤالت المطروحة يمكن ط رح الفرض يات التالية وال تي نراها‬
‫تعالج هذا البحث‪:‬‬
‫ال تؤثر الوضعية التي تعيشها المؤسسة الجزائرية على دقة النتائج التي تعطيها طرق التنبؤ‪.‬‬ ‫ـ‬
‫طريقة بوكس ـ جنكنز تعتبر من أدق طرق التنبؤ عند استعمال السالسل الزمنية العشوائية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫أهمية البحث‪:‬‬
‫يكتسي الموضوع أهمية بالغة نظرا لما يلي‪:‬‬

‫ضرورة توفير المؤسسة الطاقة اإلنتاجية الالزم ة‪ ،‬والتخطيط لها لمواجهة الطلب حتى ال تفقد‬ ‫ـ‬
‫المؤسسة بعض مبيعاته ا‪ ،‬وال تتحمل تك اليف إض افية وال تفقد ف رص اس تثمارية نتيجة تجميد‬
‫جزء من طاقاتها؛‬
‫التح ديات الجدي دة ال تي تواجهها المؤسس ات االقتص ادية في ظل االنفت اح على االقتص اد‬ ‫ـ‬
‫العالمي؛‬
‫تعقد الظروف التي تعمل فيها المؤسسة االقتصادية مما زاد من صعوبة اتخاذ القرارات دون‬ ‫ـ‬
‫االعتماد على األساليب التي تساعدها في كشف غموض المستقبل؛‬
‫المزايا التي يتميز بها التنبؤ وجدواه في العمليات التخطيطية واتخاذ القرارات؛‬ ‫ـ‬
‫التقدم المستمر في أساليب وطرق التنبؤ؛‬ ‫ـ‬
‫تثبيت دور التقنيات الكمية في مواجهة الضغوطات اإلنتاجية التي تعاني منها المؤسسة‪.‬‬ ‫ـ‬
 ‫أسباب اختيار الموضوع‪:‬‬

‫لقد تم اختيار الموضوع بناءا على عدة أسباب‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫الرغبة في تنمية معرفتنا العلمية في مجال أساليب التنبؤ؛‬ ‫ـ‬
‫الرغبة في تحسيس المسيرين بضرورة استعمال األساليب الكمية في عملية التنبؤ؛‬ ‫ـ‬
‫الرغبة في إثراء البحث العلمي في هذا الميدان؛‬ ‫ـ‬
‫أهمية الموض وع بالنس بة للمؤسس ة‪ ،‬وع دم إعط اء أهمية للنم اذج واألس اليب الكمية في اتخ اذ‬ ‫ـ‬
‫القرار في المؤسسات الجزائرية؛‬
‫الرغبة في مس اعدة الش ركة الوطنية لتحقيق وتس يير الص ناعات المترابطة "س وناريك"‬ ‫ـ‬
‫للوق وف على مختلف نق اط الض عف ال تي تحيل دون اتخ اذ الق رار اإلنت اجي واق تراح الحل ول‬
‫المالئمة لذلك‪.‬‬

‫أهداف الموضوع‪:‬‬
‫نسعى من خالل هذا البحث للوصول إلى األهداف التالية‪:‬‬

‫توضيح طرق التنبؤ التي تعطي نتائج أكثر دقة‪ ،‬نظرا لما لهذه التنبؤات من تأثير في عقلنة‬ ‫ـ‬
‫القرارات المتخذة؛‬
‫التأكد من مدى فعالية ودقة النتائج المعطاة من خالل محاكاة الواقع؛‬ ‫ـ‬
‫مقارنة مختلف النتائج المعطاة من طرف مختلف الطرق في إطار المفاضلة؛‬ ‫ـ‬
‫تعميم استعمال الطرق الكمية في اتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫ـ‬

‫منهج‪ 3‬البحث‪:‬‬
‫نظ را لإلش كالية المطروحة وإ تباعا لمتطلب ات الفرض يات ن رى ض رورة االعتم اد على‬
‫المنهج الوصفي التحليلي بالنظر إلى طبيعة الموضوع‪ ،‬إضافة إلى استخدام منهج دراسة الحالة فيما‬
‫يتعلق بالدراسة الميداني ة‪ .‬وه ذا من خالل جمع مختلف البيان ات والمعلوم ات المرتبطة بالموض وع‪،‬‬
‫ومحاولة تحليلها ومناقشتها للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها‪ ،‬وذلك باالعتماد على األدوات التالية‪:‬‬
‫المالحظة والزيارة الميدانية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫األشكال والرسومات البيانية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫برنامج ‪. Econometric Views‬‬ ‫ـ‬
‫برنامج ‪.Microsoft office Excel‬‬ ‫ـ‬

‫الدراسات السابقة‪:‬‬
‫هن اك العديد من الدراس ات المتعلقة بالطاقة اإلنتاجية واس تخدام األس اليب الكمية في‬
‫المؤسسة وباألخص الطرق الكمية للتنبؤ‪ ،‬فيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات‪:‬‬
‫مخ رمش عبل ة‪ ،2006 ،‬تق دير نم وذج للتنبؤ بالمبيع ات باس تخدام السالسل الزمني ة(نم اذج‬ ‫ـ‬
‫ب وكس وجنك نز) دراسة حالة الش ركة الوطنية للكهرب اء والغ از (منطقة ورقل ة)‪ ،‬رس الة‬
‫ماجس تير‪ ،‬جامعة ورقل ة‪ .‬تن اولت الدراسة التنبؤ بمبيع ات المؤسسة واس تعماله في إع داد‬
‫موازنة المبيعات وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية‪:‬‬
‫‪ ‬تكمن أهمية التنبؤ بالمبيعات في توجيه الخطط والبرامج والسياسات داخل المؤسسة‪.‬‬
‫‪ ‬إن أسلوب السالسل الزمنية أحسن وأدق في عملية التنبؤ بصفة عامة والتنبؤ بالمبيعات بصفة‬
‫خاصة‪.‬‬
‫عبد الس ميع يزي د‪ ،2001-2000 ،‬أدوات التحكم في ترش يد اس تخدام الطاقة اإلنتاجية‬ ‫ـ‬
‫بالمؤسسة الص ناعية دراسة ميدانية لوح دة البطاري ات الجاف ة‪ ،‬رس الة ماجس تير‪ ،‬جامعة‬
‫س طيف‪ .‬تن اولت الدراسة دور اس تخدام الطاقة اإلنتاجية لمحاولة معرفة م دى اس تعمال‬
‫المؤسسة ألدوات التحكم فيها وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية‪:‬‬
‫‪ ‬حصر األس باب الرئيس ية ال تي أدت إلى نقص الطاقة اإلنتاجية الفعلية عن المخططة في‬
‫المؤسسة محل الدراسة‪.‬‬
‫‪ ‬لكل وظيفة من وظائف المؤسسة دور كبير في التأثير على قدراتها من خالل استعمال أدوات‬
‫التسيير والرقابة المختلفة‪ ،‬والتي بدونها ال يمكن لعملية اإلنتاج أن تعمل بوتيرة عادية‪.‬‬

‫خطة البحث‪:‬‬
‫من أجل اإللمام بالموضوع تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول‪:‬‬

‫الفصل األول‪ :‬خصصنا هذا الفصل لتعريف المؤسسة اإلنتاجية ووظيفة اإلنتاج وإ براز أهميتها‬

‫باإلضافة إلى تعريف الطاقة اإلنتاجية وتبيان طرق تحديدها وأهمية التنبؤ بها‪.‬‬
‫الفصل الث‪33 3 3‬اني‪ :‬مخصص لتعريف السالسل الزمنية وتبي ان أهم مركباتها وط رق الكشف عنها‬
‫باإلضافة إلى التطرق إلى التنبؤ وأهم طرقه وكيفية المفاضلة بينها‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬يشمل هذا الفصل دراسة السالسل الزمنية العشوائية‪ ،‬وذلك من خالل التطرق إلى‬
‫المفاهيم األساسية لدراستها ومختلف نماذجها‪ ،‬باإلض افة إلى توضيح منهجية بوكس وجنكنز في‬
‫تحليل السالسل الزمنية العشوائية‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬يش مل تعريف الش ركة محل الدراسة والتط رق لمختلف وظائفها باإلض افة إلى‬
‫تط بيق النم اذج الكمية في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية الخاصة به ا‪ ،‬وذلك في إط ار المفاض لة بينها‬
‫من أجل تحديد أدق تقنية‪.‬‬

‫مجال الدراسة وحدودها‪:‬‬

‫بعد االنتهاء من الجانب النظري للموضوع تم االنتقال إلى الدراسة الميدانية على مستوى‬
‫الش ركة الوطنية للص ناعات المترابطة " س وناريك " وح دد مج ال الدراسة من س نة ‪ 2003‬إلى‬
‫‪.2008‬‬

‫مصادر البحث‪:‬‬
‫يعتمد البحث على مصادر متنوعة باللغة العربية‪ ،‬الفرنسية واالنجليزية تم الحص ول عليها‬
‫عن طريق البحث المكت بي والمي داني وهي تختص بمعالجة ج وانب الموض وع بش كل مباشر وغ ير‬
‫مباشر حيث تشمل على‪:‬‬
‫الكتب باللغة العربية‪ ،‬الفرنسية واالنجليزية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫بيانات شركة "سوناريك" والمقابالت الشخصية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫صعوبات البحث‪:‬‬
‫أما عن الص عوبات فقد واجهتنا مجموعة من الص عوبات خالل انج از ه ذا البحث‪ ،‬ولعل‬
‫أهمها يتمثل في‪:‬‬
‫صعوبة ترجمة بعض المصطلحات‪.‬‬ ‫ـ‬
‫صعوبة تطبيق برنامج ‪.Econometric Views‬‬ ‫ـ‬

‫الفصل األول‪:‬‬
 ‫اإلطار العام للمؤسسة‬
‫والطاقة اإلنتاجية‪.‬ـ‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫تحتل المؤسسة اإلنتاجية مكانة هامة في المجتم ع‪ ،‬وخاصة في ع الم الي وم المتم يز بالعديد‬
‫من التغيرات كتعاظم النشاط االقتصادي‪ ،‬واستمرار الحاجة لرؤوس األموال الضخمة والرغبة في‬
‫االس تمرار والنم و‪ ،‬وهو األمر ال ذي يتطلب ض رورة قيامها بوظائفه ا بكف اءة وفاعلية لتتمكن من‬
‫مواجهة المنافسة والحف اظ على حص تها الس وقية‪ .‬ولتحقق المؤسسة ه ذين اله دفين يجب عليها أن‬
‫توفر الطاقة اإلنتاجية الالزمة لمواكبة أي تغير في مستوى الطلب المتميز بالتغير المستمر‪.‬‬

‫ل ذلك س وف نق وم في ه ذا الفصل بتعريف المؤسسة اإلنتاجية ووظيفة اإلنت اج ال تي يمكن‬

‫للمؤسسة من خاللها توف ير الطاقة اإلنتاجية الالزم ة‪ ،‬وتوض يح االختالف ات بين مختلف مس توياتها‪،‬‬
‫هذا باإلضافة إلى تبيان أهمية التنبؤ بها‪.‬‬

‫إن هذا الفصل سيتم توضيحه من خالل عنصرين أساسيين هما‪:‬‬

‫مفاهيم أساسية حول المؤسسة اإلنتاجية؛‬ ‫ـ‬

‫المفاهيم المرتبطة بالطاقة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪ .1‬مفاهيم أساسية حول المؤسسة اإلنتاجية‪:‬‬

‫تعت بر المؤسسة اإلنتاجية الن واة األساس ية في النش اط االقتص ادي‪ ،‬وذلك لما لها من دور‬
‫قي ادي فيه وفي تط ور المجتمع ات‪ .‬ونظ را للتط ورات العلمية والتكنولوجية الس ريعة‪ ،‬س واء على‬
‫المستوى الكلي (الوطني)‪ ،‬أو على المستوى الجزئي (المؤسسة)‪ ،‬اتخذت المؤسسة أشكاال وأنماطا‬
‫مختلفة‪ ،‬ومن بين هذه األنماط "المؤسسات اإلنتاجية" التي تقوم بعملية خلق السلع والخدمات‪ ،‬وذلك‬
‫نتيجة قيامها بالعملية اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪ 1.1‬تعريف المؤسسة‪ 3‬اإلنتاجية‪:‬‬

‫لقد تع ددت تع اريف المؤسسة اإلنتاجية حسب الم دارس الفكرية المختلف ة‪ ،‬والمهتمين‬
‫بدراسة المؤسسات بصورة عامة‪ ،‬وهذا ما يظهر من خالل التعاريف التالية‪:‬‬
‫المؤسسة اإلنتاجية هي‪ :‬تلك المؤسسة ال تي تن اط بها مهمة إنت اج الس لع بغية تلبية حاج ات‬ ‫ـ‬
‫المجتم ع‪ .‬فهي تخضع ب ذلك الم واد األولية لعملية تحويل معين ة‪ ،‬بمس اهمة اآلالت والمع دات‬
‫والق وى العامل ة‪ ،‬بمع نى أش مل‪ ،‬هي تلك المؤسسة ال تي تق وم بإنت اج الس لع المادية‪1‬عن طريق‬
‫االس تخراج وهو ما يس مى بالص ناعات االس تخراجية‪ ،‬أو عن طريق تحويل خص ائص‬

‫طرطار أحمد‪ ،2001،‬الترشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪،‬‬ ‫‪1‬‬

‫ص ‪.14‬‬
‫الخام ات أو المنتج ات نصف المص نعة‪ ،‬وهو ما يس مى بالص ناعات التحويلي ة‪ ،‬أو عن طريق‬
‫‪1‬‬
‫تجميع األجزاء المكونة للسلعة في خط إنتاج معين وتسمى الصناعات التجميعية‪.‬‬
‫المؤسسة اإلنتاجية هي‪ :‬مجموعة من األف راد والوس ائل المادية وغ ير المادية والمالية‬ ‫ـ‬
‫‪2‬‬
‫المجتمعة باإلضافة إلى عنصر التنظيم من أجل إنتاج السلع الموجهة للبيع‪.‬‬

‫من خالل التع اريف الس ابقة نس تنتج أن المؤسسة اإلنتاجية هي‪ :‬نظ ام تق ني اقتص ادي‬
‫يتكون من مجموعة من الوسائل التقنية المادية المتمثلة في وسائل اإلنتاج والمواد األولية التي يتم‬
‫استعمالها من طرف الموارد البشرية بهدف إنتاج السلع والخدمات بشكل يسمح للمؤسسة بتغطية‬
‫تكاليفها وتحقيق فائض يسمح لها بالتوسع واالستمرار‪.‬‬
‫غ ير أن نمو واس تمرار المؤسسة اإلنتاجية مرتبط إلى حد كب ير بتأديتها لوظيفة أساس ية‬
‫بكف اءة وفعالية والمتمثلة في وظيفة اإلنت اج‪ ،‬وذلك بما ينس جم ورغب ات الزب ائن من الس لع المنتجة‬
‫كما ونوعا‪.‬‬

‫‪ 1.2‬وظيفة اإلنتاج‪:‬‬
‫يعت بر النشاط اإلنت اجي أهم نش اط للمؤسسة اإلنتاجي ة؛ لما ينتج عنه من س لع وخ دمات‪،‬‬
‫ويختلف مفهوم النشاط اإلنتاجي باختالف الزاوية المنظور منها‪ ،‬وهذا ما يظهر من خالل المفاهيم‬
‫‪3‬‬
‫التالية‪:‬‬
‫المفه وم االجتم اعي‪ :‬ي رى أص حاب ه ذا المفه وم أن النش اط اإلنت اجي يتك ون من عملي ات‬ ‫ـ‬
‫التفاعل الطبيعي بين الموارد البشرية وغير البشرية من أجل إنتاج السلع‪.‬‬
‫المفه وم االقتص ادي‪ :‬يق وم ه ذا المفه وم على فك رة م زج عوامل اإلنت اج بطريقة رش يدة من‬ ‫ـ‬
‫شأنها الوصول إلى نتائج اقتصادية نافعة‪ ،‬أي أنه النشاط المنظم الذي يهدف إلى خلق المنافع‬
‫الشكلية والزمنية والمكانية‪.‬‬
‫المفه وم التش غيلي‪ :‬يعكس ه ذا المفه وم النظ رة الفنية للمهندس ين ال ذين يعرفونه بأنه‪ :‬النش اط‬ ‫ـ‬
‫ال ذي يك ون الغ رض منه تحويل الم واد والخام ات إلى س لع مادية قابلة لالس تهالك‪ ،‬وذلك‬
‫بإخضاعها لعملية أو عمليات الصناعة‪ ،‬أو مجرد تجميع األجزاء مع بعضها البعض‪.‬‬

‫مصطفى فريد نهال‪ ،2003 ،‬أساسيات األعمال‪ ،‬الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪.29 -28‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Duizaboet.S; Roux.D, 2005, Gestion et management des entreprises, Edition Hachette,‬‬
‫‪France, p 24.‬‬
‫‪ 3‬الشرقاوي علي‪ ،2003 ،‬إدارة النشاط اإلنتاجي‪ ،‬الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪.10 - 8‬‬
‫من خالل المف اهيم الس ابقة نس تنتج أن النش اط اإلنت اجي ه و‪ :‬ذلك النش اط المنظم والموجه‬
‫الستخدام الموارد البشرية وغير البشرية المتاحة من أجل إنت اج الس لع الضرورية إلشباع حاج ات‬
‫األفراد‪ ،‬ويتم ذلك ضمن وظيفة اإلنتاج‪.‬‬

‫‪ 1.2.1‬تعريف وظيفة اإلنتاج‪:‬‬

‫توجد عدة تعاريف لوظيفة اإلنتاج نذكر منها ما يلي‪:‬‬

‫وظيفة اإلنت اج هي‪ :‬مجم وع األنش طة ال تي يتم بموجبها تحويل عوامل اإلنت اج المتمثلة في‬ ‫ـ‬
‫الم واد األولي ة‪ ،‬الم وارد البش رية‪ ،‬رؤوس األم وال والتنظيم إلى سلع وخ دمات‪ ،‬وذلك بغ رض‬
‫‪1‬‬
‫تحقيق أهداف المؤسسة‪.‬‬
‫وظيفة اإلنت اج هي‪ :‬الوظيفة ال تي يتم من خاللها تحويل الت دفقات من الم واد األولية‬ ‫ـ‬
‫‪2‬‬
‫والمعلومات إلى منتجات نهائية عن طريق التنسيق بين عوامل اإلنتاج المختلفة‪.‬‬

‫من خالل التع ريفين الس ابقين نس تنتج أن وظيفة اإلنت اج هي‪ :‬مجموعة من األنش طة‬
‫اإلدارية والتحويلية المتعلقة باالس تعمال األمثل للم وارد المادية وغ ير المادية لتحقيق أه داف‬
‫المؤسسة‪.‬‬

‫‪ 1.2.2‬تطور وظيفة اإلنتاج‪:‬‬

‫يتم يز ه ذا العصر ب التطورات المفاجئة والجذرية في كافة المج االت من ض منها وظيفة‬
‫اإلنتاج التي مرت بالعديد من التطورات‪ ،‬والمتمثلة فيما يلي‪:‬‬

‫تقسيم العمل‪:‬‬ ‫‪1.2.2.1‬‬

‫‪3‬‬
‫يهدف تقسيم العمل إلى تحقيق ما يلي‪:‬‬
‫تنمية المهارات الفردية للعاملين نتيجة قيام الفرد بتأدية جزء من العملية اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تقليص الوقت الضائع نتيجة انتقال العاملين من عمل آلخر‪.‬‬ ‫ـ‬
‫استخدام اآلالت بكفاءة عالية أثناء العملية اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مرحلة الثورة الصناعية‪:‬‬ ‫‪1.2.2.2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬بركات عبد اهلل وآخرون‪ ،2001 ،‬وظائف منظمات األعمال‪ ،‬دار المسيرة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬ص ‪149‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Jean - luc.C; Sépari.S, 2001, Organisation et gestion de l’entreprise, Edition Dunod,‬‬
‫‪France, 2 ème édition, p 176.‬‬
‫‪ 3‬حم ود ك اظم خض ير وف اخوري يعق وب هاي ل‪ ،2001 ،‬إدارة اإلنت اج والعملي ات‪ ،‬دار الص فاء للنشر والتوزي ع‪،‬‬
‫األردن‪ ،‬ص ‪.26 - 25‬‬
‫تم يزت ه ذه المرحلة بظه ور الميكنة وتط بيق مفه وم التنميط وارتبط ذلك بسياسة‬
‫التخص ص‪ ،‬مما أدى إلى توحيد الم واد الالزم ة لإلنت اج وبالت الي تخفيض تكلفة إنت اج الوح دة‬
‫والحص ول على نفس الج ودة وبالمواص فات المطلوب ة‪ ،‬ويمكن ذلك المؤسسة من تحقيق اقتص اديات‬
‫الحجم(‪ )Economies d’échelle‬وتط بيق ما يس مى باإلنت اج الواسع النط اق ال ذي يس مح بتخفيض‬
‫‪1‬‬
‫تكاليف اإلنتاج للوحدة‪.‬‬

‫اإلدارة العلمية‪:‬‬ ‫‪1.2.2.3‬‬

‫لقد قام فريديريك تايلور مؤس س اإلدارة العلمية بدراسة العمل وفق أسس الوقت والحركة‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫وذلك بغية التوصل ألفضل الطرق العلمية في العمل‪ ،‬وركز تايلور على الجوانب التالية‪:‬‬
‫ـ قياس اإلنتاج لكل عامل ودراسته وتحليله‪.‬‬
‫متابعة سبل التخطيط والرقابة واإلشراف المقترنة باألداء‪.‬‬ ‫ـ‬
‫االهتمام بطرق تحسين األداء‪ ،‬التدريب والتعليم‪.‬‬ ‫ـ‬
‫إعادة النظر بأنظمة األجور والحوافز‪.‬‬ ‫ـ‬
‫اإلرشادات والتوجيهات المتعلقة بتنظيم األداء‪.‬‬ ‫ـ‬

‫حركة العالقات اإلنسانية‪:‬‬ ‫‪1.2.2.4‬‬

‫أدرك الب احثون أهمية العنصر البش ري ودوره الفاعل في أداء العملي ات اإلنتاجية حيث‬
‫أظه رت الدراس ات ت أثير العوامل النفس ية على األداء‪ ،‬ول ذلك ك ان لها األثر الكب ير في تغي ير بنية‬
‫الفكر التنظيمي واإلداري إزاء العاملين في المؤسسات اإلنتاجية‪.‬‬

‫بحوث العمليات‪:‬‬ ‫‪1.2.2.5‬‬

‫هي عب ارة عن تقنية كمية تعتمد على األسس الرياض ية في عملي ات ص نع الق رارات وحل‬
‫‪3‬‬
‫المشاكل‪ ،‬وتميزت بحوث العمليات بما يلي‪:‬‬

‫المساهمة في صنع القرارات‪.‬‬ ‫ـ‬

‫استخدام التقنيات العلمية المختلفة كاإلحصاء والرياضيات وغيرها‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تكوين نموذج للنظام في معالجة وصياغة الطرق المثلى‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التركيز على أهمية القرار‪.‬‬ ‫ـ‬

‫الحن اوي محمد ص الح والص حن فريد محمد‪ ،2003 - 2002 ،‬مقدمة في األعم ال والم ال‪ ،‬ال دار الجامعية للنشر‬ ‫‪1‬‬

‫والتوزيع‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪.185‬‬

‫‪2‬‬
‫‪.‬حمود كاظم خضير وفاخوري يعقوب هايل‪ ،2001 ،‬ص ‪27 - 26‬‬
‫حمود كاظم خضير وفاخوري يعقوب هايل‪ ،2001،‬ص ‪.26‬‬ ‫‪3‬‬
 ‫مرحلة تطور تكنولوجيا اإلنتاج‪:‬‬ ‫‪1.2.2.6‬‬

‫تم يزت ه ذه المرحلة باس تخدام مس تويات مرتفعة من التكنولوجيا س واء في عملي ات‬
‫التصميم أو التصنيع أو الرقابة على الجودة‪ .‬وقد ساعدت على ذلك الثورة التكنولوجية والعلمية‪.‬‬

‫لقد اس تفادت المؤسس ات من التق دم الم ذهل في تكنولوجيا اإلنت اج وظه ور الص ناعات‬
‫المتقدمة آليا في محاولة زي ادة اإلنتاجية وجعل المؤسس ات أك ثر ق درة على االس تجابة لمتطلب ات‬
‫العمالء‪ .‬ولعل أك ثر ما يم يز تقدم تكنولوجيا اإلنت اج هو اس تخدام الكم بيوتر واإلنس ان اآللي في‬
‫‪1‬‬
‫العمليات المختلفة الخاصة بتصميم المنتجات واإلنتاج وجودة العمليات وأنظمة اإلنتاج المرنة‪.‬‬

‫‪ 1.2.3‬المكانة التنظيمية لوظيفة اإلنتاج‪:‬‬

‫تحتل وظيفة اإلنت اج مكانة هامة في الهيكل التنظيمي للمؤسس ة‪ ،‬وذلك ب النظر إلى دورها‬
‫المرك زي ال ذي تق وم به إلى ج انب الوظ ائف األخ رى وبالتنس يق معه ا‪ ،‬فوظيفة اإلنت اج ال تس تطيع‬
‫إنتاج الكمية المطلوبة إال بمقدار ما يتفق عليه مع وظيفة التسويق والوظيفة المالية ووظيفة التموين‪.‬‬
‫وكلما استخدمت تكنولوجيا متقدمة كلما زادت قدرتها على اإلنتاج بكمية أكبر وبتكاليف أقل‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ 1.2.4‬العوامل المؤثرة على وظيفة اإلنتاج‪:‬‬

‫‪3‬‬
‫تتمثل العوامل المؤثرة على وظيفة اإلنتاج فيما يلي‪:‬‬
‫ع دد المنتج ات وتنوعها‪ :‬تت أثر وظيفة اإلنت اج بع دد المنتج ات ال تي تق وم المؤسس ة بإنتاجها‬ ‫ـ‬
‫وبيعها‪ ،‬ويزيد هذا االختالف مع تنوع نشاط المؤسسة‪.‬‬
‫نظام إنتاج المنتجات‪ :‬ونقصد بذلك طريقة إنتاج ما ستبيعه المؤسسة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫طبيعة نش اط المؤسسة‪ :‬بحيث يختلف تنفيذ وظيفة اإلنت اج في المؤسس ات الص ناعية والخدمية‬ ‫ـ‬
‫والتجاري ة‪ ،‬فهو أكثر تعقي دا في الص ناعة منه في التج ارة‪ ،‬أما بالنس بة للخ دمات فيعتمد على‬
‫نوع الخدمة‪.‬‬
‫لكن حتى تحقق المؤسسة وظيفة اإلنت اج البد من توافر مجموعة من عناصر اإلنتاج التي‬
‫تشترك في إحداث ما يسمى العملية اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪ 1.3‬العملية اإلنتاجية‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬الحناوي محمد صالح والصحن فريد محمد‪ ،2003 - 2002 ،‬ص ‪186‬‬
‫‪ 2‬بركات عبد اهلل وآخرون‪ ،2001 ،‬ص ‪.174‬‬
‫برن وطي ن ائف س عاد‪ ،2001 ،‬األعم ال(الخص ائص والوظ ائف اإلداري ة)‪ ،‬دار وائل للنشر والتوزي ع‪ ،‬األردن‪،‬‬ ‫‪3‬‬

‫ص ‪.178 – 177‬‬
‫لقد حظيت العملية اإلنتاجية باهتمام االقتصاديين منذ ظهور الثورة الصناعية‪ ،‬وما صاحبها‬
‫من تطور في مجال التنظيم‪ .‬وتجلى هذا االهتمام في ظهور تعاريف مختلفة للعملية اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪ 1.3.1‬تعريف العملية اإلنتاجية‪:‬‬

‫للعملية اإلنتاجية تع اريف مختلفة يمكن تص نيفها في اتج اهين‪ ،‬ي دعو األول إلى االهتم ام‬
‫بالظروف المحيطة بها‪ ،‬مع التأكيد على جوانبها التقنية‪ ،‬ويركز الثاني على مضمونها التقني‪.‬‬

‫ظهر االتج اه األول لتعريف العملية اإلنتاجية مع ظه ور الم دارس الس لوكية ال تي تع رف‬
‫العملية اإلنتاجية بأنها‪" :‬عملية يمارس فيها األف راد المرتبط ون بعالق ات إنتاجية معين ة‪ ،‬إنت اج الس لع‬
‫‪1‬‬
‫اإلنتاجية والسلع االستهالكية الضرورية من أجل وجودهم"‪.‬‬

‫أما االتج اه الث اني فيع رف العملية اإلنتاجية على أنه ا‪" :‬مجموعة من األعم ال المنظمة من‬
‫أجل استخدام أسلوب إنتاج معين إلنتاج السلع والخدمات‪ ،‬وهي تتضمن عمليات التصنيع والتجهيز‬
‫‪2‬‬
‫والتسليم وذلك حسب درجة تعقيدها"‪.‬‬
‫من خالل التع اريف الس ابقة نس تنتج أن العملية اإلنتاجية هي‪ :‬العملية ال تي يتم فيها م زج‬
‫العوامل المادية والعوامل ذات الخص ائص النفس ية والمعنوية باس تخدام أس لوب إنت اج معين بغ رض‬
‫إشباع حاجات الزبائن وتحقيق أهداف المؤسسة‪.‬‬

‫‪ 1.3.2‬عناصر العملية اإلنتاجية‪:‬‬

‫‪3‬‬
‫تتكون العملية اإلنتاجية من العناصر التالية‪:‬‬

‫المدخالت‪:‬‬ ‫‪1.3.2.1‬‬
‫تش مل الم دخالت عوامل اإلنت اج المختلفة كالعوامل البش رية والمادية باإلض افة إلى الط رق‬
‫واألساليب الفنية المستخدمة في عملية اإلنتاج‪ ،‬واألساليب اإلدارية الضرورية إلدارة وتوجيه عملية‬
‫اإلنتاج‪ ،‬باإلضافة إلى المعلومات المتمثلة في العادات والقيم والمفاهيم السائدة في المجتمع‪.‬‬

‫العمليات‪:‬‬ ‫‪1.3.2.2‬‬

‫طرطار أحمد‪ ،2001 ،‬ص ‪.17‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Haddat.B, 2004, Cours de gestion de production, Centre des publications universitaires,‬‬
‫‪Tunisie, p 67.‬‬
‫‪ 3‬حج ازي أبو الفت وح ط اهر جم ال‪ ،2002 ،‬إدارة اإلنت اج والعملي ات(م دخل إدارة الج ودة الش املة)‪ ،‬مكتب الق اهرة‬
‫للطباعة والتصوير‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪.37 – 34‬‬
‫يمارس نظام اإلنتاج مجموعة من العمليات واألنشطة وذلك لتحقيق األهداف التي يسعى‬
‫إليه ا‪ ،‬فهو يق وم بتحديد واختي ار العملي ات والط رق ال تي ت ؤدي إلى تحويل الم دخالت إلى مخرج ات‬
‫ذات مواصفات محددة‪.‬‬

‫المخرجات‪:‬‬ ‫‪1.3.2.3‬‬

‫تشمل المخرجات جميع أنواع المنتجات التي تولدها العملية اإلنتاجية‪ .‬أي السلع والخدمات‬
‫النهائية الناتجة عن عملية تحويل مدخالت المؤسسة إلى منتج نهائي‪ .‬وعادة ما تب دأ المؤسسة بتحديد‬
‫وتعريف المخرجات ألنه على أساس مواصفات المنتج النهائي يتم تحديد أنواع ومواصفات وكمية‬
‫المدخالت وعمليات التحويل المطلوبة لإلنتاج‪.‬‬

‫‪ 1.4‬إدارة اإلنتاج‪:‬‬
‫تلعب إدارة اإلنت اج دورا هاما وأساس يا في تحقيق المتطلب ات األساس ية لنج اح المؤسسة‬
‫وذلك من خالل القيام بوظيفة اإلنتاج بكفاءة وفعالية‪.‬‬

‫‪ 1.4.1‬تعريف إدارة اإلنتاج‪:‬‬

‫توجد عدة تعار يف إلدارة اإلنتاج نذكر منها ما يلي‪:‬‬

‫إدارة اإلنت اج هي‪ :‬اإلدارة ال تي تهتم باتخ اذ الق رارات الخاصة بعملي ات اإلنت اج بالش كل ال ذي‬ ‫ـ‬
‫ي ؤدي إلى إنت اج الس لع والخ دمات وفقا للمواص فات المح ددة وبالكمي ات والمواعيد المطلوبة‬
‫‪1‬‬
‫وبأقل تكلفة‪.‬‬
‫إدارة اإلنت اج هي‪ :‬اإلدارة المس ؤولة عن تص ميم وتش غيل والرقابة على أنش طة النظم‬ ‫ـ‬
‫اإلنتاجي ة‪ ،‬وذلك عن طريق القي ام بمجموعة من األنش طة اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه‬
‫‪2‬‬
‫وتنمية الكفاءات البشرية‪ ،‬والرقابة لجميع األنشطة اإلنتاجية‪.‬‬
‫إدارة اإلنت اج هي‪ :‬اإلدارة ال تي تختص بدراسة عملية تخطيط وتص ميم وتش غيل نظم اإلنت اج‬ ‫ـ‬
‫‪3‬‬
‫الرئيسية والفرعية لتحقيق أهداف المؤسسة‪.‬‬

‫من خالل التع اريف الس ابقة نس تنتج أن إدارة اإلنت اج هي‪ :‬الإدارة المس ؤولة عن تس يير‬
‫أنظمة اإلنتاج التي تقوم بإنتاج المنتجات المطلوبة في السوق في الوقت المناسب وبأقل تكلفة‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬العزاوي محمد‪ ،2006 ،‬اإلنتاج وإ دارة العمليات‪ ،‬دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬ص ‪18‬‬
‫عبد المطلب عبد الحميد‪ ،2002 ،‬السياسات االقتصادية على مستوى المشروع االقتصادي‪ ،‬مجموعة النيل العربية‬ ‫‪2‬‬

‫للنشر‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪.28‬‬

‫‪3‬‬
‫‪.‬جبرين هادي علي‪ ،2006 ،‬إدارة العمليات‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬ص ‪24‬‬
 ‫‪ 1.4.2‬أهمية إدارة اإلنتاج‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ترجع أهمية إدارة أنشطة اإلنتاج إلى األسباب التالية‪:‬‬

‫إن كف اءة اإلدارة في مج ال اإلنت اج هي المح دد الرئيسي لزي ادة ق درة المؤسسة على المنافسة‬ ‫ـ‬
‫وتحقيق األرباح‪.‬‬
‫إن اإلنتاج يشمل العديد من األنشطة المتنوعة مثل دراسات وأبحاث السوق التي تساعد على‬ ‫ـ‬
‫تحديد السلع التي يجب إنتاجها والرقابة على العمليات اإلنتاجية‪.‬‬
‫إن مج ال اإلنت اج قد ش هد العديد من التط ورات والتغ يرات التكنولوجية الس ريعة مما يلقى‬ ‫ـ‬
‫المزيد من األعباء على اإلدارة‪.‬‬

‫‪ 1.4.3‬الوظائف الرئيسية إلدارة اإلنتاج‪:‬‬

‫تتطلب إدارة اإلنتاج االهتمام بكل ما يتعلق بالعمليات اإلنتاجية‪ ،‬وكلما كانت المؤسسة أكبر‬
‫‪2‬‬
‫حجما وأكثر تعقيدا كلما تعددت وظائفها‪ ،‬والمتمثلة فيما يلي‪:‬‬

‫تحديد وحفظ المعلومات الفنية للعمل‪:‬‬ ‫‪1.4.3.1‬‬

‫إن المؤسسة تحتاج إلى تحديد المعلومات الفنية لإلنتاج والتي تستخدمها في تحديد خطوات‬
‫العمل ومكانه‪ ،‬المختصين والمواد األولية الالزمة وغيرها‪.‬‬

‫توفير المرافق المادية للعمل‪:‬‬ ‫‪1.4.3.2‬‬

‫تقتضي إدارة اإلنتاج توفير كل المستلزمات المادية لتنفيذ اإلنتاج‪ ،‬وهي تشمل ما يلي‪:‬‬
‫تحديد مكان العمل ومواصفات المبنى وخصائصه‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تحديد األجهزة واآلالت‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تصميم مكان العمل أي وضع كل التجهيزات في مكانها المناسب‪.‬‬ ‫ـ‬

‫توفير المواد األولية ومستلزمات العمل‪:‬‬ ‫‪1.4.3.3‬‬

‫تحتاج المؤسسة إلى مواد تستهلكها بشكل مستمر‪ ،‬والتي يمكن أن يؤدي فقدانها إلى توقف‬
‫العمل كلي ا‪ .‬وتق وم المؤسسة باس تهالك ه ذه الم واد بش كل منتظم‪ ،‬ل ذلك يجب عليها إقامة مخ ازن‬
‫لالحتفاظ بالمخزونات لتضمن توفرها عند تنفيذ أي عملية إنتاجية‪.‬‬

‫مراقبة النوعية‪:‬‬ ‫‪1.4.3.4‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬مصطفى فريد نهال‪ ،2003 ،‬ص ‪132‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬برنوطي نائف سعاد‪ ،2001 ،‬ص ‪169 - 162‬‬
 ‫تهتم إدارة اإلنت اج بج ودة ونوعية ومواص فات الم واد المس تعملة والمنتجات ال تي تق دمها‪.‬‬
‫ول ذلك تق وم بالتأكد أن المواص فات تقع ض من ه امش الخطأ المس موح به من قبل دائ رة التص ميم‬
‫‪1‬‬
‫والتطوير التابعة إلدارة هندسة اإلنتاج‪.‬‬

‫‪ 1.4.4‬أهداف إدارة اإلنتاج‪:‬‬

‫نظرا للقيود والفرص االقتصادية والتكنولوجية التي تتميز بها البيئة الدولية‪ ،‬تعمل المؤسسة‬
‫على إرض اء زبائنها للمحافظة على حص تها الس وقية‪ ‬وزيادته ا‪ ،‬وذلك من خالل تحقيق األه داف‬
‫‪2‬‬
‫التالية‪:‬‬

‫تحسين الجودة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫رفع درجة مرونة المؤسسة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تقليل التكاليف‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تقليص المواعيد‪.‬‬ ‫ـ‬

‫الجودة‪:‬‬ ‫‪1.4.4.1‬‬

‫نظرا لزيادة المنافسة من جهة‪ ،‬وضرورة إرضاء المستهلكين من جهة أخرى‪ ،‬زاد اهتمام‬
‫المؤسسة بنوعية وج ودة الس لع والخ دمات المقدمة من طرفه ا؛ وذلك الرتب اط ق درتها التنافس ية‬
‫بالنوعية المطلوبة‪.‬‬

‫األسعار‪:‬‬ ‫‪1.4.4.2‬‬

‫تعمل المؤسسة على تقليل تك اليف إنتاجها وذلك به دف تط بيق أس عار تنافس ية وتحقيق‬
‫‪3‬‬
‫المردودية‪ ،‬ويرتبط تحقيق هذا الهدف بالعوامل التالية‪:‬‬

‫التقني ات المس تعملة ال تي تح دد إنتاجية تجه يزات العم ل‪ ،‬وتع رف إنتاجية أحد عوامل اإلنت اج‬ ‫ـ‬
‫بأنها‪ :‬العالقة ما بين قيمة اإلنتاج وتكلفة عوامل اإلنتاج‪.‬‬
‫الكمية المنتجة التي تحدد مدى االستفادة من اقتصاديات الحجم‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تحليل قيمة المنتج المطبقة من قبل المؤسسة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫طريقة استغالل موارد المؤسسة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬الطيب محمد رفيق‪ ،2006 ،‬مدخل للتسيير‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ‪185‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Alazard.C; Sépari.S, 2001, Contrôle de gestion, Edition Dunod, France, 5 ème édition, p‬‬
‫‪54.‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪ème‬‬
‫‪Bressy.G; Konkuyt.C, 2004, Economie d’entreprise, Edition Dalloz, France, 7‬‬
‫‪édition, p 164.‬‬
 ‫المواعيد‪:‬‬ ‫‪1.4.4.3‬‬
‫‪1‬‬
‫إن اآلجال التي تلتزم بها المؤسسة لتسليم منتجاتها تعتمد على المتغيرات التالية‪:‬‬
‫تموين وحدات اإلنتاج أو االستهالكات الوسيطية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫في حالة المنتجات الجديدة‪ ،‬تعتمد المواعيد على الوقت الالزم للمرور من مرحلة التصور إلى‬ ‫ـ‬
‫مرحلة اإلنتاج‪ ،‬ويتم تخفيض هذا الوقت عن طريق االستعانة بالبرامج المعلوماتية‪.‬‬
‫تنظيم المؤسسة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التقنيات المستعملة في اإلنتاج والتي تحدد إنتاجية المؤسسة‪ ،‬دورة اإلنتاج وطبيعة السوق‪.‬‬ ‫ـ‬

‫المرونة‪:‬‬ ‫‪1.4.4.4‬‬

‫تتم يز البيئة ال تي تتط ور فيها المؤسسة ب التغير المس تمر خاصة فيما يخص الطلب؛ وهو‬
‫األمر الذي يجبر المؤسسة على تطوير مرونتها‪ 2.‬والمرونة نوعان‪:‬‬
‫ـالمرونة الثابت ة‪ 3 :‬يتم يز نظ ام اإلنت اج بالمرونة الثابتة إذا ك ان يملك طاقة فائضة بالنس بة لكل‬
‫العمليات‪ ،‬أي أنه يعمل على تعبئة موارد إضافية من أجل االستجابة لتغيرات البيئة‪.‬‬
‫ـالمرونة المتغ يرة‪ :‬وتع ني م دى اس تعداد المؤسسة للتكيف مع البيئة الخارجية عن طريق التحكم‬
‫في مختلف األوقات الخاصة بمختلف العمليات وترتيبها‪ ،‬والتي تتضمن البعد الزمني لإلنتاج‪.‬‬

‫‪ 1.5‬أنماط أنظمة اإلنتاج‪:‬‬

‫‪ 1.5.1‬تعريف نمط اإلنتاج‪:‬‬

‫نمط اإلنتاج هو‪ :‬مجموعة من الخصائص والطرق التي تتفاعل مؤدية إلنتاج منتج معين‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ويدخل اختيار نمط اإلنتاج في دائرة القرارات اإلستراتيجية لمديري اإلنتاج‪.‬‬
‫كما نش ير إلى أنه من المهم اختي ار نمط اإلنت اج المناس ب‪ ،‬ألن ه ذا االختي ار س يؤثر على‬
‫احتماالت نجاح وفشل النظام اإلنتاجي‪.‬‬

‫‪ 1.5.2‬األنماط المختلفة ألنظمة اإلنتاج‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Zouaoui.M; Zouaoui.S, 1999, Le management (processus de gestion et fonction de‬‬
‫‪l’entreprise), Edition Contribution à la littérature d’entreprise, Tunisie, 2 ème édition,‬‬
‫‪p 199.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Hounounou.A, 2005, 100 fiches pour comprendre l’organisation et la gestion des‬‬
‫‪entreprises, Edition Bréal, France, p 213.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Gratacap.A, 2002, La gestion de la production, Edition Dunod, France, 2 ème édition, p‬‬
‫‪61.‬‬
‫مصطفي السيد أحمد‪ ،1999 ،‬إدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة والخدمات‪ ،‬من نشر المؤلف‪ ،‬مصر‪ ،‬الطبعة‬ ‫‪4‬‬

‫الرابعة‪ ،‬ص ‪.248‬‬

 ‫التصنيف حسب العملية اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪1.5.2.1‬‬

‫حسب هذا التصنيف توجد ثالثة أنواع من أنظمة اإلنتاج‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫اإلنت‪33‬اج المس‪33‬تمر‪ :‬يمت از ه ذا النمط من اإلنت اج باس تعمال اآلالت الخاصة بمرحلة معينة من‬ ‫‪.1‬‬
‫مراحل اإلنت اج في ورشة واح دة‪ ،‬على أن يتم إنت اج المنتج في ع دة ورش ات‪ ،‬أو أن يتم إنتاجه‬
‫في ورشة واحدة متكونة من عدة مراكز للعمل مرتبة حسب تتابع العمليات‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫غير أن هذا النمط من اإلنتاج يتطلب وجود طلب مستمر على منتجات المؤسسة‪ ،‬وبالتالي‬
‫تكون المؤسسة مجهزة إلنتاج عدة أصناف من السلع المطلوب إنتاجها‪ .‬كما يجب أن يتمتع الترتيب‬
‫ال داخلي لآلالت بالمرونة مما يمكن من إنت اج أك ثر من س لعة تمر في نفس العملي ات األص لية‪ ،‬كما‬
‫يمتاز هذا النمط بعدم وجود مشاكل في تخصيص العمليات‪ ،‬ولكن يتميز بالحساسية‬
‫‪2‬‬
‫الكبيرة لتذبذبات المخزون ولتعطالت اآلالت‪ ،‬أي بعبارة أخرى لمشاكل ومعوقات اإلنتاج‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ينقسم هذا النمط من اإلنتاج إلى ثالثة أنواع‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫‪ ‬اإلنت اج الكب ير‪ :‬وفيه يتم تص نيع ع دد كب ير من الوح دات المتماثلة في الن وع وال تي قد تختلف‬
‫بعض الشيء في المواصفات مثل صناعة السيارات‪ .‬كما يمتاز هذا النمط بالمنتجات العالية‬
‫الج ودة وال تي تت وفر فيها قابلية التب ادل نظ را لت وفر التماثل وتط ابق الوح دات المنتج ة‪ ،‬وه ذه‬
‫الص فة بالغة األهمية الس تبدال األج زاء التالفة أو المتآكلة ب أخرى س ليمة مما يطيل عمر‬
‫المنتجات‪.‬‬
‫‪ ‬اإلنت اج المت دفق‪ :‬وفيه يتم تص نيع ع دد كب ير من وح دات المنتج المتماثلة ذات الط راز الواحد‬
‫مثل صناعة الورق والزجاج وتكون اآلالت المستخدمة فيه ذات غرض واحد‪.‬‬
‫اإلنت‪33‬اج المتقط‪33‬ع‪ :‬يتم يز ه ذا النمط بوج ود ع دد كب ير من التص ميمات غ ير النمطية مع توقع‬ ‫‪.2‬‬
‫طلب منخفض على كل ن وع من المنتج ات‪ ،‬باإلض افة إلى اس تخدام درج ات متفاوتة من اآللية‬
‫‪4‬‬
‫أي إتباع درجة معينة من الميكنة تتراوح بين البساطة ودرجات عالية من التعقيد‪.‬‬
‫اإلنتاج بالمشروع‪ :‬يتميز هذا النمط من اإلنتاج بتضمنه عدة عمليات أو مهام تهدف إلنتاج‬ ‫‪.3‬‬
‫سلعة معقدة نسبيا في تصميمها‪ ،‬مكلفة ومرتفعة القيمة‪ ،‬ففي هذا النمط يتم إنتاج وحدة واحدة‬

‫‪1‬‬
‫‪Gagnon.P et autres, 2000, L’entreprise, Edition Gaétan morin, France, 2 ème édition,‬‬
‫‪p 167.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Blondel.F, 2005, Gestion de production, Edition Dunod, France, 4 ème édition, p 40.‬‬
‫‪ 3‬راشد سعيد محمد فاروق‪ ،2001 ،‬التنظيم الصناعي واإلداري‪ ،‬الدار الدولية لالستثمارات الثقافية‪ ،‬مصر‪ ،‬ص‬
‫‪.41‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬عبد المطلب عبد الحميد‪ ،2002 ،‬ص ‪216‬‬
 ‫في كل دورة حيث تتح دد مواص فاتها من قبل العميل أو م دير اإلنت اج‪ ،‬ف الطلب هنا خ اص‬
‫وغير متكرر‪ ،‬وهي تنتج من خالل عمليات متوالية ولكنها ال تتكرر عند إنتاج منتج آخر‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫يمتاز هذا النمط بالخصائص التالية‪:‬‬

‫اإلنتاج بالطلبية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫تميز التجهيزات اآللية بدرجة عالية من التعقيد‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تميز العمالة في معظم تخصصاتها بالمهارة العالية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ارتفاع تكلفة العمليات اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫يخصص لكل مش روع فريق عمل متكامل من المختص ين يتول وه منذ بداية المش روع ح تى‬ ‫ـ‬
‫نهايته‪.‬‬
‫يتم تخزين مستلزمات اإلنتاج وال يتم تخزين المنتج بل يسلم فور إنتاجه للعميل‪.‬‬ ‫ـ‬
‫يتطلب هذا النمط من اإلنتاج درجة عالية من التنسيق لبلوغ الفعالية والكفاءة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫التصنيف حسب العالقة مع الزبون‪:‬‬ ‫‪1.5.2.2‬‬

‫تنقسم أنماط اإلنتاج حسب هذا التصنيف إلى ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬اإلنت‪33 3‬اج على أس‪3333‬اس الطلب‪ :‬ال تتم عملية اإلنت اج في ه ذا النمط من اإلنت اج إلى بعد تأكيد‬
‫الطلبي ات والمواص فات المطل وب توفرها من قبل الزب ائن‪ ،‬وال يس مح ه ذا النمط من االس تفادة‬
‫‪2‬‬
‫من اقتصاديات الحجم ومزايا توحيد األنماط المنتجة‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫يمتاز هذا النمط من اإلنتاج بالخصائص التالية‪:‬‬
‫ـ اإلنتاج الفردي أو اإلنتاج بكميات صغيرة‪.‬‬
‫ـ عدم تكرار العمليات اإلنتاجية‪.‬‬
‫ـ انقسام ورشات اإلنتاج إلى أقسام متجانسة‪.‬‬
‫ـ الغياب الكلي للمخزونات من المنتجات النهائية‪.‬‬
‫ـ صغر حجم اإلنتاج الذي يكون حسب الطلب‪.‬‬
‫ـ سهولة ودقة التنفيذ نظرا لتكرار الطلب على نفس المنتج‪ ،‬باإلضافة إلى إمكانية توقع المش اكل‬
‫التي يمكن أن تعترض عملية اإلنتاج وحلها أو تفادي حدوثها‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Tawfik.L; Chauvel.A, 1980, Gestion de production et des opérations, Edition HRZ ltée,‬‬
‫‪Canada, p 221.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Conso.P; Hémici.F, 2003, L’entreprise en 20 leçons, Edition Dunod, France, 3 ème‬‬
‫‪édition, p 171.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Blondel.F, 2000, Gestion de la production (Comprendre les logiques de gestion‬‬
‫‪industrielle pour agir), Edition Dunod, France, 2 ème édition, p 42.‬‬
 ‫‪1‬‬
‫ـ انخفاض التكاليف‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫إال أنه ورغم هذه المميزات يتميز هذا النمط من اإلنتاج بالصعوبات التالية في التسيير‪:‬‬

‫ـ تعقد عملية برمجة اإلنتاج من أجل زيادة مردودية عوامل اإلنتاج مع احترام مواعيد التسليم‪.‬‬
‫ـ صعوبة التنسيق بين عوامل اإلنتاج في المدى القصير‪.‬‬
‫ـ صعوبة التموين بالمواد األولية في بعض األحيان‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ـ زيادة تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة نتيجة تغير طلبات الزبائن‪.‬‬
‫‪ .2‬اإلنتاج للتخزين‪ :‬في هذا النمط من اإلنتاج تتم إدارة اإلنتاج بناءا على الطلب‪ ،‬وذلك من أجل‬
‫‪4‬‬
‫تكوين المخزون للمنتجات النهائية‪.‬‬
‫إن هذا النمط من اإلنتاج يتبع لألسباب التالية‪:‬‬
‫‪5‬‬

‫ـ مدة التصنيع أكبر من مدة تسليم المخزون‪.‬‬

‫ـ وج وب القي ام بعملية اإلنت اج مس بقا من أجل الوف اء باحتياج ات الزب ائن وذلك اس تنادا إلى‬
‫التنبؤات التي تم القيام بها‪.‬‬
‫ـ إنتاج كميات كبيرة وتخفيض التكاليف‪.‬‬

‫التجميع حسب الطلب‪ :‬وهو نمط إنت اج يجمع بين خص ائص النمطين الس ابقين‪ ،‬بحيث يتم‬ ‫‪.3‬‬
‫إنت اج المنتجات نصف المص نعة واالحتف اظ بها في المخ ازن على أن تك ون مجمعة حسب‬
‫طلب ات الزب ائن‪ ،‬ويس مح ه ذا التنظيم بتخفيض كب ير للم دة الزمنية الفاص لة بين تق ديم طلب ات‬
‫الزبائن وتسليمها‪.‬‬

‫التصنيف حسب الكمية المنتجة‪:‬‬ ‫‪1.5.2.3‬‬

‫حسب هذا التصنيف نجد األنماط التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬اإلنت ‪33‬اج الف ‪33‬ردي‪ :‬يتم إتب اع ه ذا النمط في المؤسس ات الحرفية أو في ت ركيب الس فن‪ ،‬أو في‬
‫السدود ويتميز هذا النمط بكبر حجم المنتجات بالمقارنة مع الوسائل المستعملة‪ ،‬وبالتالي إنتاج‬

‫ج وده محف وظ وآخ رون‪ ،2004 ،‬منظم ات األعم ال( المف اهيم والوظ ائف)‪ ،‬دار وائل للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪،‬‬ ‫‪1‬‬

‫ص ‪.67 - 66‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Blondel.F, 2000, p 42.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬الشرقاوي علي‪ ،2003 ،‬ص ‪363‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Jean_luc.C; Sépari.S, 2001, p 178.‬‬
‫‪Courtois.A et autres, 2002, Gestion de production, Edition d’organisation, France, 3 ème‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.édition, p 41 - 42‬‬
‫ع دد قليل منه ا‪ ،‬وفي أغلب األحي ان يتم إنت اج المنتج في موقع اس تعماله كما هو الح ال بالنس بة‬
‫‪1‬‬
‫لهياكل الطائرات والسفن‪.‬‬

‫غ ير أن ه ذا النمط يتم يز بعيب رئيسي وهو ص عوبة تجميع مختلف الوس ائل الالزم ة‬
‫لإلنت اج في كل مرحلة من مراحل اإلنت اج‪ ،‬س واء ك انت م واد أولي ة‪ ،‬األدوات والتجه يزات‪ ،‬كما أن‬
‫عملية التنس يق بين ه ذه العوامل هي عملية جد معق دة‪ ،‬وتك ون أنسب وس يلة للتخطيط هي اس تعمال‬
‫تقنية ‪.PERT‬‬

‫‪ .2‬اإلنتاج الواسع‪ :‬ويتم فيه إنتاج كميات كبيرة من نفس المنتجات داخل ورشات محضرة‪ ،‬أي‬
‫أن هذا النوع يتميز بتوحيد خصائص المنتجات‪ ،‬وهو األمر الذي يسمح بإمكانية المبادلة بين‬
‫‪2‬‬
‫مختلف المكونات عن طريق استبعاد التنوع غير المجدي‪.‬‬

‫‪ 1.5.3‬كيفية اختيار نمط اإلنتاج المناسب‪:‬‬

‫إن اختي ار نمط اإلنت اج يتطلب القي ام ببعض التحاليل والمقارن ات‪ ،‬وال تي تس تخدم في‬
‫‪3‬‬
‫الوصول إلى قرار اختيار النمط المناسب‪ .‬وتتمثل هذه المقارنات فيما يلي‪:‬‬

‫المقارنة بين الحجم والتكلفة‪:‬‬ ‫‪1.5.3.1‬‬

‫إن القيام بالتحليل االقتصادي للتكاليف الثابتة والمتغيرة‪ ،‬يشير إلى أن نمط اإلنتاج الفردي‬
‫هو النمط المناسب لحجم اإلنتاج القليل‪ ،‬ولنفس السبب يعد نمط اإلنتاج المستمر أكثر مناسبة للحجوم‬
‫الكبيرة‪ .‬والشكل الموالي يبين األنماط المفضلة بمقارنة التكلفة والحجم‪.‬‬

‫الشكل رقم (‪ :)1‬األنماط المفضلة بمقارنة التكلفة والحجم‪.‬‬

‫‪.Bénassy.J, 1998, La gestion de production, Edition Hermes, France, 3 ème édition, p 11 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Jean_luc.C; Sépari.S, 2001, p 179.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬جبرين هادي علي‪ ،2006 ،‬ص ‪178 – 177‬‬
 ‫التكلفة‬ ‫اإلنتاج بالمشروع‬
‫اإلنتاج المتقطع‬
‫اإلنتاج المستمر‬

‫يفضل اإلنتاج بالمشروع‬ ‫يفضل اإلنتاج المتقطع‬ ‫يفضل اإلنتاج المستمر‬

‫الحجم‬
‫منحنى أقل تكلفة‬

‫المصدر‪ :‬جبرين هادي علي‪ ،2006 ،‬ص ‪.178‬‬

‫من خالل الشكل يتضح أن المنحنى الذي يمثل أقل تكلفة يمر تدريجيا من نمط إلى آخر كلما‬
‫ارتفع حجم اإلنتاج ويكون بإمكان المؤسسة االختيار بين بديلين هما‪:‬‬
‫الم رور من أس لوب المش روع والمتقطع إلى األس لوب المس تمر إذا ك انت تبحث على الحجم‬ ‫ـ‬
‫الكبير بسبب تشابه المنتج‪ ،‬ضعف التكاليف واحترام المواعيد‪.‬‬
‫االحتفاظ بمزايا المتقطع المتمثلة في المرونة والجودة واالستفادة من مزايا األسلوب المستمر‬ ‫ـ‬
‫المتمثلة في قلة التكاليف‪.‬‬

‫المقارنة بين الحجم والوقت‪:‬‬ ‫‪1.5.3.2‬‬

‫يظهر من خالل المقارنة أن نمط اإلنت اج الف ردي يس تخدم في حالة اإلنت اج الص غير الحجم‬
‫ولفترة زمنية قصيرة‪ ،‬بينما للحجوم المتوسطة والتي تستمر لفترة زمنية محددة فإن النمط المتقطع‬
‫يكون أكثر تفضيال إلنتاجها‪ ،‬أما الحجوم الكبيرة والتي تستمر لفترة زمنية طويلة فإن ما يناسبها هو‬
‫‪1‬‬
‫نمط اإلنتاج المستمر‪.‬‬

‫‪ .2‬الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬
‫يعد موض وع الطاقة اإلنتاجية من الموض وعات الهامة ال تي حظيت باهتم ام المؤسس ات‬
‫وذلك للن درة ال تي تتسم بها الم وارد‪ ،‬إذ يش هد العصر الح الي فج وة بين االس تهالك والم وارد‪ .‬وتعد‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬جبرين هادي علي‪ ،2006 ،‬ص ‪178‬‬
‫ق رارات الطاقة اإلنتاجية واح دة من الق رارات المهم ة‪ ،‬إذ يتم في ض وئها تحديد العديد من الق رارات‬
‫كاألموال الالزمة لالستثمار واأليدي العاملة ‪ ....‬الخ‪.‬‬
‫كما أن التغ ير والتن وع في م زيج المنتج ات أدى إلى التغ ير ال دائم والمس تمر في مق دار‬
‫الطاقة اإلنتاجي ة‪ .‬ل ذا يص بح من الص عب على المؤسسة المحافظة على مس توى طاقتها اإلنتاجية‬
‫خاصة في الم دى البعي د‪ ،‬ل ذلك تق وم المؤسسة بالتخطيط لتغي ير الطاقة بش كل مس تمر لتتمكن من‬
‫مواكبة التغير في الطلب والمحافظة على موقعها التنافسي‪.‬‬

‫‪ 2.1‬تعريف الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬

‫يعت بر موض وع الطاقة اإلنتاجية من المواض يع الش ائكة ال تي تك ثر فيها اآلراء‪ ،‬وتتع دد‬
‫التعاريف‪ ،‬نظرا الستخدامها في مجاالت متعددة‪ ،‬كالهندسة واالقتصاد والمحاسبة‪ ،‬ولتداولها من قبل‬
‫المتع املين في ه ذه المج االت المتع ددة بوجه ات نظر مختلف ة‪ ،‬وه ذا ما يظهر من خالل التع اريف‬
‫‪1‬‬
‫التالية‪:‬‬
‫التعريف التق ني‪ :‬يع رف المهندس ون الطاقة اإلنتاجية بأنها أقصى كمية يمكن الحص ول عليها‬ ‫ـ‬
‫من اإلنتاج‪ ،‬عبر استغالل األمثل لإلمكانيات والتجهيزات المتوفرة‪.‬‬
‫التعريف االقتصادي‪ :‬يعرف االقتصاديون الطاقة اإلنتاجية بأنها حجم اإلنتاج المتولد في فترة‬ ‫ـ‬
‫معينة عند أدنى تكلفة إنتاجية ممكنة اعتمادا على أسلوب إنتاجي معين‪.‬‬
‫التعريف المحاسبي‪ :‬يعرف المحاسب الطاقة اإلنتاجية بأنها مقدار ثابت من اآلالت والمعدات‬ ‫ـ‬
‫واأليدي العاملة والخدمات األخرى المساعدة التي تتوفر لدى المؤسسة في فترة‬
‫‪2‬‬
‫زمنية معينة‪.‬‬
‫إن الطاقة اإلنتاجية ترتبط ارتباطا وثيقا بعناصر العملية اإلنتاجي ة‪ ،‬وخاصة الم دخالت‬
‫على أساس أنها القدرة الكامنة فيها إلنتاج سلعة ما في ظل ظروف التشغيل المحكم لعناصر اإلنتاج‬
‫في نط اق العملية اإلنتاجي ة‪ .‬ل ذلك يش يع الخلط بين الطاقة اإلنتاجية وم دخالت العملية اإلنتاجية من‬
‫‪3‬‬
‫موارد مادية وبشرية وغيرها‪ ،‬فتسمى أحيانا هذه الموارد نفسها بالطاقة اإلنتاجية للمؤسسة‪.‬‬

‫من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن الطاقة اإلنتاجية هي‪ :‬مقدار الوحدات التي تستطيع‬
‫المؤسسة إنتاجها بمواص فات مح ددة‪ ،‬في ظل االس تخدام الش امل والمكثف لوس ائل اإلنت اج المت وفرة‬
‫مع تطبيق أفضل الطرق التنظيمية الفعالة في مجال العمل خالل فترة زمنية معينة‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬طرطار أحمد‪ ،2001 ،‬ص ‪28‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬عبد المطلب عبد الحميد‪ ،2002 ،‬ص ‪151‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬طرطار أحمد‪ ،2001 ،‬ص ‪29‬‬
 ‫‪ 2.2‬مقاييس الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬
‫يتطلب تحديد الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة ت وفر مق اييس لها يتم االعتم اد عليها في عملية‬
‫التحديد ه ذه‪ .‬ومن المهم عند اختي ار مقي اس معين للتعب ير عن الطاقة اإلنتاجية أن يك ون المقي اس‬
‫مستقرا نسبيا‪ ،‬وأن يكون واضحا ومحددا‪ .‬وتنقسم هذه المقاييس إلى قسمين أساسيين هما‪:‬‬

‫المقاييس العملية للطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.2.1‬‬

‫هن اك ع دة مق اييس للطاقة اإلنتاجية نظ را لتح ددها تبعا لحالة النظ ام اإلنت اجي‪ .‬ومن أك ثر‬
‫‪1‬‬
‫المقاييس شيوعا‪:‬‬

‫التعبير عن الطاقة اإلنتاجية بعدد وحدات اإلنتاج‪:‬‬ ‫‪2.2.1.1‬‬

‫يأخذ التعب ير عن الطاقة اإلنتاجية بع دد وح دات اإلنت اج ص يغا تختلف ب اختالف المنتج‪،‬‬
‫لذلك يكون من األفضل التعبير عن الطاقة اإلنتاجية بكمية اإلنتاج لكل منتج على حدا أو التعبير عن‬
‫طاقة اإلنت اج اإلجمالية في ش كل ن وع واحد فقط ورغم ذلك ف إن ه ذا المقي اس لن يص لح في كل‬
‫الحاالت خاصة في حالة كثرة المنتجات‪.‬‬

‫التعبير عن الطاقة اإلنتاجية بساعات العمل‪:‬‬ ‫‪2.2.1.2‬‬

‫غالبا ما يكون قياس الطاقة اإلنتاجية بعدد وحدات اإلنتاج صعبا ومضلال‪ ،‬فأي تغيير في‬
‫خصائص المنتوج يجعلنا بصدد معيار مختلف لحجم اإلنتاج‪ .‬ولذلك يكون من المناسب قياس الطاقة‬
‫اإلنتاجية بوحدات زمنية‪ ،‬ويكون هذا المقياس معبرا مهما تنوعت الوحدات المنتجة‪ ،‬فساعات العمل‬
‫تكون مناسبة كمقياس مشترك للطاقة االنتاجية‪.‬‬

‫التعبير عن الطاقة اإلنتاجية بقيمة نقدية‪:‬‬ ‫‪2.2.1.3‬‬

‫وفقا لهذا المقياس يتم التعبير عن الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة بقيمة مالية‪ ،‬ونحصل على هذه‬
‫‪2‬‬
‫القيمة من خالل ضرب عدد الوحدات المنتجة في متوسط سعر الوحدة‪.‬‬

‫وفي مثل ه ذه الحالة يتم إيج اد نقطة تع ادل التك اليف مع اإلي رادات للمنتج أو م زيج‬
‫المنتج ات‪ ،‬بحيث تص بح ه ذه النقطة أساسا لتق دير ن وع وع دد اآلالت والم واد الالزمة للوف اء بحجم‬
‫‪3‬‬
‫اإلنتاج الذي قدرت مبيعاته بوحدات نقدية‪ ،‬وهو ما نسميه الطاقة اإلنتاجية المخططة‪.‬‬

‫المقاييس الوظيفية للطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.2.2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ .‬مصطفى السيد أحمد‪ ،1999 ،‬ص ‪356 - 355‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Ershler.J; Grabot.B, 2001, Gestion de production, Edition Hermes Science, France,‬‬ ‫‪p‬‬
‫‪80.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .‬مصطفى السيد أحمد‪ ،1999 ،‬ص ‪355‬‬
 ‫هي تلك المقاييس التي تعكس المستويات المختلفة للطاقة اإلنتاجية‪ ،‬من أهم هذه المقاييس‪:‬‬

‫الطاقة النظرية القصوى‪:‬‬ ‫‪2.2.2.1‬‬

‫تش ير الطاقة النظرية القص وى إلى اإلمكاني ات القص وى للمؤسس ة‪ ،‬وتق اس بع دد الوح دات‬
‫التي يمكن إنتاجها‪ .‬وهذا مع افتراض وجود مجموعة من المواصفات المعيارية في عوامل اإلنتاج‬
‫المس تخدمة‪ ،‬إلى ج انب ت وفر الش روط الالزمة الس تمرار العم ل‪ ،‬كالص يانة المنتظم ة‪ ،‬والعمالة‬
‫المدربة‪ ،‬ومستلزمات اإلنتاج بمواصفاتها المحددة‪ ،‬وفي الوقت المناسب‪....‬الخ‪ .‬بمعنى االستخدام‬
‫الكامل لجميع عوامل اإلنتاج المتوفرة‪ ،‬وفقا لمقتضيات العملية اإلنتاجية‪ ،‬دون أي تحديد أو إسراف‬
‫‪1‬‬
‫أو أعطال‪ ،‬طوال الوقت المتاح‪.‬‬

‫من خالل تعريف الطاقة اإلنتاجية النظرية القصوى نالحظ أن هذه الطاقة يصعب تحقيقها‬
‫في الواقع ألنها تهمل كل العوامل التي يمكن أن تؤثر على العملية اإلنتاجية بطريقة مباشرة أو غير‬
‫مباشرة والتي من غير الممكن تفاديها‪ .‬ولكن رغم ذلك فإن مستوى الطاقة اإلنتاجية القصوى يبقى‬
‫ص الحا الس تعماله كمؤشر تس تطيع المؤسسة من خالله معرفة م دى اس تغاللها لإلمكاني ات المتاحة‬
‫لديها‪.‬‬

‫الطاقة الفعالة‪:‬‬ ‫‪2.2.2.2‬‬

‫هي أعلى مع دل محتمل للمخرج ات في ظل معرفة م زيج المنتج ات‪ ،‬ص عوبة الجدول ة‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫صيانة اآلالت وعوامل الجودة وغيرها‪ ،‬وتتحدد بمجموعة من العوامل هي‪:‬‬
‫ـالعوامل البش رية‪ :‬تتمثل في محت وى الوظيفة وتص ميمها‪ ،‬الت دريب والخ برة‪ ،‬الدافعي ة‪ ،‬الح وافز‪،‬‬
‫معدالت التعلم‪ ،‬الغياب ومعدل دوران العمالة‪.‬‬
‫ـالعوامل التشغيلية‪ :‬كالجدولة وإ دارة المواد‪ ،‬سياسات الصيانة وأعطال اآلالت‪.‬‬
‫ـالعوامل الخارجية‪ :‬مواصفات المنتج‪ ،‬قوانين السالمة واتحادات العمال‪.‬‬
‫ـالمنتج والخدمة‪ :‬التصميم ومزيج المنتج أو الخدمة‪.‬‬

‫الطاقة الفعلية‪:‬‬ ‫‪2.2.2.3‬‬

‫تشير الطاقة الفعلية إلى إمكانيات المؤسسة المستغلة في الوفاء بااللتزامات المحددة وعادة‬
‫‪3‬‬
‫ما تكون الطاقة الفعلية أقل من الطاقة النظرية‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬طرطار أحمد‪ ،2001 ،‬ص ‪31‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬مرسي محمد نبيل‪ ،2006 ،‬إدارة اإلنتاج والعمليات‪ ،‬المكتب الجامعي الحديث‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪222‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬الشرقاوي علي‪ ،2003 ،‬ص ‪214‬‬
 ‫‪1‬‬
‫إن الفرق بين الطاقة الفعلية والطاقة النظرية يرجع للعوامل التالية‪:‬‬
‫التالف في وحدات اإلنتاج‪.‬‬ ‫ـ‬
‫غياب العاملين‪.‬‬ ‫ـ‬
‫توقف اآلالت بسبب انقطاع القوة المحركة‪ ،‬أو تأخر ورود مستلزمات التشغيل والصيانة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫إن قي اس الطاقة الفعلية يس مح للمؤسسة بتحديد العامل المس بب النخف اض الطاقة الفعلية‬
‫عن الطاقة النظرية‪ ،‬كما يمكنها من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والقضاء على العراقيل التي ت ؤثر‬
‫سلبا على العملية اإلنتاجية‪.‬‬

‫الطاقة العاطلة‪:‬‬ ‫‪2.2.2.4‬‬

‫تمثل الطاق ة العاطلة الف رق بين الطاقة الفعلية والطاقة الفعال ة‪ ،‬وتنتج عن التوقف الت ام‬
‫أو الجزئي للطاقة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫يوجد نوعان من الطاقة اإلنتاجية العاطلة وهما‪:‬‬

‫‪ .1‬الطاقة العاطلة االحتياطي‪33 3 3‬ة‪ :‬هي الطاقة اإلنتاجية ال تي تبقى احتياطا لتوسع الطلب مس تقبال‪،‬‬
‫حيث أنه ال يكفي ذلك الحجم من عوامل اإلنت اج ال تي ت ؤدي إلى أقل تكلفة ممكنة للوح دة‬
‫اإلنتاجية المقابلة للطلب الح الي‪ ،‬ولكن يجب أن تك ون هن اك طاقة إنتاجية مادية كافية لمقابلة‬
‫الطلب المس تقبلي‪ .‬أي أن ه ذه النظ رة تهتم بالطاقة اإلنتاجية لف ترة طويلة ‪ ،‬حيث أنه لو ح دث‬
‫وزاد الطلب على منتج ات المؤسسة ألي س بب ف إن ه ذه األخ يرة تك ون ل ديها مع دات احتياطية‬
‫كافية لمواجهة هذه الزيادة في الطلب‪.‬‬
‫الطاقة العاطلة الفعلي‪33 3 3‬ة‪ :‬هي الطاقة العاطلة الناجمة عن التوقف الت ام أو الج زئي لعوامل‬ ‫‪.2‬‬
‫اإلنتاج‪ .‬إذ قد تجابه إدارة المؤسسة أحيانا صعوبات في تقدير احتياجاتها من عوامل اإلنتاج‪ ،‬أو‬
‫في اختيار أنسب األساليب الستغالل المتوفر منها‪ .‬وقد تعجز عن توفير الظروف المناسبة التي‬
‫تساعد على الوصول باإلنتاج إلى المستوى األقصى‪ ،‬مما يؤدي إلى اإلسراف وعدم االستغالل‬
‫األمثل للطاقات الكامنة في عوامل اإلنتاج المتوفرة‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫إن الطاقة العاطلة تنتج من العوامل التالية‪:‬‬
‫عدم إجراء دراسة متكاملة للجدوى‪ ،‬أو عدم دقة الدراسة التي أجريت وقد يؤدي ذلك للمبالغة‬ ‫ـ‬
‫في تقدير حجم الطلب المتوقع‪.‬‬
‫عدم وجود خطة فعالة للصيانة الدورية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬مصطفى السيد أحمد‪ ،1999 ،‬ص ‪360‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬طرطار أحمد‪ ،2001 ،‬ص ‪33‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬مصطفى السيد أحمد‪ ،1999 ،‬ص ‪389 - 387‬‬
 ‫نقص في المواد األولية أو الطاقة المحركة التي تعتمد عليها العمليات اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫انخف اض مس توى فاعلية اآلالت أو األجه زة‪ ،‬أو تجاوزها لعمرها اإلنت اجي مما يق ترن بزي ادة‬ ‫ـ‬
‫مرات ومدة التوقيت للصيانة‪.‬‬
‫انخف اض مس توى أداء العمالة بس بب العوامل التالي ة‪ :‬س وء االختي ار‪ ،‬عدم فاعلية الت دريب‬ ‫ـ‬
‫وانخفاض معنويات العمال وغيرها من العوامل‪.‬‬
‫قص ور في نظم وت دابير األمن مما ي ؤدي إلى زي ادة ح وادث العمل أو تلف بعض التجه يزات‬ ‫ـ‬
‫اآللية وبالتالي حدوث توقف جزئي لإلنتاج‪.‬‬
‫انخف اض مس توى ج ودة المنتج‪ ،‬وه ذا ي ؤدي لخفض كمي ات اإلنت اج فتك ون أقل من الطاقة‬ ‫ـ‬
‫اإلنتاجية المتاحة‪.‬‬
‫كس اد النش اط ال ذي تنتمي إليه المؤسسة وه ذا يع ني انخف اض الطلب‪ ،‬وبالت الي تك ون الطاقة‬ ‫ـ‬
‫اإلنتاجية المتاحة أعلى من تلك المطلوبة فعال‪.‬‬
‫شراء تجهيزات آلية ذات طاقة إنتاجية أعلى من معدالت التشغيل الفعلي‪.‬‬ ‫ـ‬
‫انخفاض فعالية جهاز التسويق مما يؤدي إلى تحويل بعض حجم اإلنتاج الفعلي إلى المخازن‪،‬‬ ‫ـ‬
‫وبتكرار ذلك يقل حجم اإلنتاج الفعلي عن الطاقة اإلنتاجية المتاحة مسببا طاقة إنتاجية عاطلة‪.‬‬

‫من خالل األسباب التي سبق ذكرها يظهر أن هناك الكثير من المتغيرات ذات تأثير على‬
‫حجم الطاقة اإلنتاجي ة‪ ،‬منها ما هو خ اص ب الظروف التس ويقية والتمويني ة‪ ،‬الطاقة اإلنتاجية الفعلية‬
‫والنس بة المس تغلة منه ا‪ ،‬أو السياسة المعتم دة من قبل المؤسس ة‪ ،‬ومنها ما هو خ اص باالتجاه ات‬
‫التكنولوجية في الع الم والتغ يرات المتوقعة فيه ا‪ ،‬اتجاه ات األس عار ومس تويات النش اط االقتص ادي‬
‫بشكل عام‪.‬‬
‫إن المق اييس الوظيفية للطاقة اإلنتاجية تفيد في تحديد ن وعين من مق اييس فعالية النظ ام‬
‫‪1‬‬
‫اإلنتاجي وهما‪:‬‬
‫‪ ‬نسبة الكفاءة‪ :‬تعبر هذه النسبة عن كفاءة تشغيل النظام اإلنتاجي‪ ،‬ويتم حساب نسبة الكفاءة عن‬
‫طريق نسبة المخرجات الفعلية إلى المخرجات المعيارية‪.‬‬

‫المخرجات الفعلية‬
‫نسبة الكفاءة = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ‪‬‬
‫‪100‬‬
‫الطاقة الفعالة‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حجازي أبو الفتوح طاهر جمال‪ ،2002 ،‬ص ‪108‬‬
‫‪ ‬نسبة االستغالل أو االستخدام‪ :‬تعبر هذه النسبة عن نسبة االستفادة من الطاقة المثلى المتاحة‪،‬‬
‫ويتم حسابها من خالل نسبة المخرجات الفعلية أو ساعات العمل المستغرقة في إعداد وتشغيل‬
‫اآللة إلى الطاقة المثلى أو ساعات العمل المتاحة‪.‬‬

‫المخرجات الفعلية‬
‫نسبة االستغالل= ـ ـ ـ ـ ـ ـ × ‪100‬‬
‫الطاقة المثلى‬

‫يجب على مدير اإلنتاج أن يركز على استخدام هذين المؤشرين عند تقويم تشغيل النظام‬
‫اإلنت اجي وأال يتم االعتم اد فقط على مؤشر الكف اءة‪ ،‬حيث أن اس تخدام ه ذا المؤشر بمف رده قد ي ؤدي‬
‫إلى تحقيق نتائج مضللة في بعض األحيان‪.‬‬

‫كما نش ير إلى أنه توجد مجموعة من العوامل الم ؤثرة على نس بتي االس تغالل والكف اءة‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫والمتمثلة فيما يلي‪:‬‬
‫عدد العاملين ومستويات مهارتهم‪ :‬فبالنسبة للعدد فإن غياب موظف أو عامل أو أكثر يمكن‬ ‫ـ‬
‫أن ي ؤدي إلى تغ ير نس بتي االس تغالل والكف اءة‪ ،‬أما فيما يخص المه ارة ف إن انخف اض مه ارة‬
‫العامل خالل التشغيل الفعلي يمكن أن يقلل من نسبة الكفاءة‪.‬‬
‫العمر التش غيلي لآللة‪ :‬فكلما تق دم ه ذا العمر تقل نس بة االس تغالل‪ ،‬وك ذا نس بة الكف اءة إما‬ ‫ـ‬
‫النخف اض س رعة اآللة أو ألن ع دد وح دات الن اتج الفعلي تقل عن الحجم المخطط ألي س بب‬
‫فني آخر‪.‬‬
‫الظ روف المادية ال تي يتم فيها األداء‪ :‬ف إذا ك انت ظ روف العمل غ ير مالئمة ف إن ذلك ي ؤدي‬ ‫ـ‬
‫إلى انخفاض نسبتي االستغالل والكفاءة‪.‬‬
‫ع دد م رات وف ترات توقف اآلالت للص يانة الدورية أو اإلص الح‪ :‬فزي ادة ع دد ف ترات توقف‬ ‫ـ‬
‫ستزيد‬ ‫اآلالت سواء للصيانة أو اإلصالح يقلل من نسبة االستغالل‪ ،‬إال أن هذه الصيانة‬
‫من نس بة كف اءة اآلالت‪ ،‬ولكن من ناحية أخ رى ف إن ت ركيب آالت جدي دة على خط إنت اجي أو‬
‫اس تبدال اآلالت من ش أنه أن يقلل نس بة االس تغالل بق در م دة التوقف له ذا الغ رض‪ ،‬كما أن‬
‫تغيير مواصفات معينة في آلة من شأنه أن يغير نسبة أو معدل كفاءتها ايجابيا أو سلبيا‪.‬‬

‫‪ 2.3‬تخطيط الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬مصطفى السيد أحمد‪ ،1999 ،‬ص ‪368 - 367‬‬
‫يعت بر تخطيط الطاقة اإلنتاجية من األنش طة الهامة إلدارة اإلنت اج‪ ،‬كما يعد من الق رارات‬
‫اإلس تراتيجية إلدارة المؤسس ة‪ ،‬ف القرار المح دد للطاقة اإلنتاجية هو ق رار يتسم بالمرونة بس بب‬
‫‪1‬‬
‫ارتباطه بمستوى الطلب المتغير باستمرار‪.‬‬

‫مراحل تخطيط الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.3.1‬‬

‫تتطلب عملية تخطيط الطاقة اإلنتاجية إتب اع مجموعة من الخط وات والمراحل األساس ية‬
‫‪2‬‬
‫التي يجب االلتزام بها للوصول إلى الدقة في عملية التخطيط‪ ،‬وتتمثل هذه المراحل فيما يلي‪:‬‬

‫التنبؤ بالطلب‪:‬‬ ‫‪2.3.1.1‬‬

‫تب دأ عملي ات تخطيط الطاقة ب التنبؤ ب الطلب بالنس بة لكل منتج من المنتج ات ال تي تق دمها‬
‫المؤسس ة‪ ،‬بحيث يمكن توف ير معلوم ات عن الكمية المطلوبة منها خالل م دة التخطيط ال تي ع ادة ما‬
‫تغطي ف ترة زمنية طويلة األج ل‪ .‬وبعد ذلك يتم تجميع المعلوم ات الخاصة بتق ديرات الطلب لكل‬
‫المنتج ات وجمعهم في رقم طلب إجم الي لكل النظ ام اإلنت اجي‪ .‬وإ ذا ك انت المنتج ات غ ير متجانسة‬
‫فإنه ال يمكن جمع أرقام التنبؤ الخاصة بها مباشرة فيتم اختيار وحدة قياس متجانسة‪.‬‬

‫إن التنبؤ ب الطلب من أجل تخطيط الطاقة اإلنتاجية يرتبط في غالبه باألجل الطويل ل ذلك‬
‫فهذه العملية غاية في الصعوبة ويكتنف نتائجها العديد من المحاذير التي يجب أخذها بعين االعتبار‪.‬‬
‫فه ذا ال وقت الطويل الممتد في المس تقبل يحمل في طياته العديد من التغ يرات االقتص ادية‪ ،‬التغ يرات‬
‫في أذواق المس تهلكين‪ ،‬التق دم التكنول وجي‪ ،‬واألح داث السياس ية وغيرها من التغ يرات ال تي من‬
‫الممكن أن ت ؤثر بش كل كب ير على تنب ؤات الطلب‪ .‬ورغم ه ذه الص عوبات المحيطة بعملية التنبؤ‬
‫بالطلب إال أنها عملية ضرورية والبد من القيام بها‪ ،‬وهنا يحتاج المخطط إلى تقسيم هذه المتغيرات‬
‫إلى مجموع ات وفقا لطبيعتها وظ روف الموقف ال ذي يتعامل معه ح تى تس هل عليه عملية التنب ؤ‪،‬‬
‫وعموما يمكن الق ول ب أن نوعية المنتج ات ودورة حي اة المنتج لها ت أثير واضح على درجة الثقة في‬
‫التنبؤ‪.‬‬

‫تحديد االحتياجات من الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.3.1.2‬‬

‫إن قرار تحديد الطاقة اإلنتاجية هو قرار استراتيجي‪ ،‬ولذلك فإن إدارة المؤسسة بشكل عام‬
‫وإ دارة اإلنت اج بش كل خ اص مطالبة بالتحديد الموض وعي والعلمي لمس توى الطاقة اإلنتاجي ة‪،‬‬
‫وتطوير االستراتجيات البديلة بما يضمن مواكبة أي تغير في مستويات الطلب‪.‬‬

‫حسن اب ديوي محم د‪ ،2004 ،‬مقدمة في إدارة اإلنت اج والعملي ات‪ ،‬دار المن اهج للنشر والتوزي ع‪ ،‬األردن‪ ،‬الطبعة‬ ‫‪1‬‬

‫الثانية‪ ،‬ص ‪.141‬‬

‫‪2‬‬
‫‪.‬حجازي أبو الفتوح طاهر جمال‪ ،2002 ،‬ص ‪113 – 112‬‬
‫فعلى ض وء كمي ات الطلب الح الي أو المس تقبلي ونوعيته وتوقيته يتم تحديد احتياج ات‬
‫الطاقة‪ .‬وبعد تحليل الطلب خالل فترة زمنية معينة‪ ،‬يجب معرفة كيفية االستجابة لهذا الطلب وذلك‬
‫‪1‬‬
‫عن طريق المفاضلة بين إحدى أو عدة سياسات من اإلنتاج التالية‪:‬‬

‫‪ .1‬تغ‪33‬ير حجم الطاقة اإلنتاجية مع تغ‪33‬ير حجم الطلب‪ :‬في ه ذه الحالة إذا ك انت تغ يرات الطلب‬
‫ضعيفة خالل السنة فإنه يمكن اللجوء إلى الساعات اإلضافية‪ ،‬وإ ذا كانت التغيرات كبيرة فإنه‬
‫يمكن تغي ير الطاقة اإلنتاجية عن طريق التس ريح أو التش غيل‪ .‬وتتم يز ه ذه السياسة بالتك اليف‬
‫المرتفعة س واء ك انت تك اليف اليد العاملة أو التك اليف الخاصة بش راء التجه يزات واآلالت‪،‬‬
‫وفي ه ذه الحالة نق وم بتخطيط الطاقة اإلنتاجية على أس اس أعلى مس توى للطلب‪ .‬وتتبع ه ذه‬
‫السياسة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بتوفر اليد العاملة وذلك دون‬
‫ضرورة تميزها بالكفاءة‪.‬‬
‫حجم الطاقة اإلنتاجية المس‪33333‬اوي ألدنى حجم للطلب‪ :‬حسب ه ذه السياسة تق وم المؤسسة‬ ‫‪.2‬‬
‫بتخفيض حجم االس تثمار في ش راء التجه يزات واآلالت‪ .‬ويمكنها تغطية الطلب عن طريق‬
‫اللج وء إلى الس اعات اإلض افية واالنج از عند الغ ير بالمناول ة‪ ،‬وتتبع ه ذه السياسة من قبل‬
‫المؤسسات التي ترغب في تفادي المخاطر نتيجة عدم معرفة حجم الطلب‪.‬‬
‫حجم الطاقة اإلنتاجية المس‪33 3‬اوي لمتوسط حجم الطلب‪ :‬حسب ه ذه السياسة يك ون مع دل‬ ‫‪.3‬‬
‫الطاقة اإلنتاجية مساويا لمعدل الطلب‪ ،‬حيث تقوم المؤسسة بتخزين الحجم الفائض من اإلنتاج‬
‫لتق وم بعرضه عند زي ادة الطلب‪ .‬وينتج عن ه ذه السياسة تحمل المؤسسة لتك اليف التخ زين‬
‫وتك اليف انع دام المخ زون‪ ،‬وتتبع ه ذه السياسة من قبل المؤسس ات الكب يرة ال تي ت رغب في‬
‫الحفاظ على مستوى ثابت من حجم اإلنتاج والتي تحتاج إلى اليد العاملة الكفئة ووجود نقابات‬
‫عمالية‪.‬‬

‫حساب وتحديد عوامل اإلنتاج‪:‬‬ ‫‪2.3.1.3‬‬

‫لتحديد الطاقة اإلنتاجية تق وم إدارة اإلنت اج بتحديد عناصر اإلنت اج المطلوبة من اآلالت‬
‫‪2‬‬
‫واألدوات والمواد األولية والقوى البشرية وغالبا ما يتم ذلك وفقا لالعتبارات التالية‪:‬‬
‫تحديد حجم اإلنت‪3333‬اج الكلي المطل‪3333‬وب‪ :‬ينبغي الش روع أوال بحس اب الطاقة المطلوبة في كل‬ ‫‪.1‬‬
‫مرحلة من مراحل اإلنت اج ض من الخط وط اإلنتاجية المختلفة مع األخذ بعين االعتب ار مس ألة‬
‫التلف والتأخيرات الضرورية لإلنتاج‪ ،‬ويمكن إيجاد ذلك من خالل العالقة التالية‪:‬‬
‫الطلب الكلي‬
‫‪1‬‬
‫‪Tawfik.L; Chauvel.A, 1980, p 89 - 90.‬‬

‫‪2‬‬
‫‪.‬حمود كاظم خضير وفاخوري يعقوب هايل‪ ،2001 ،‬ص ‪105‬‬
 ‫حجم اإلنتاج الكلي المطلوب = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫نسبة اإلنتاج الصالح من إجمالي اإلنتاج‬
‫‪ .2‬حس ‪33‬اب األوق ‪33‬ات القياس ‪33‬ية‪ :‬بغية تحديد الكمية المطلوبة من عناصر اإلنت اج البد من األخذ بعين‬
‫االعتبار معرفة الحقائق التالية بشأن اإلنتاج‪:‬‬
‫ال وقت القياسي‪ :‬يمثل مع دل ال وقت الالزم لص ناعة وح دة واح دة من المنتج على ف رض أن‬ ‫ـ‬
‫العامل يتمتع بكف اءة متوس طة ويعمل بظ روف اعتيادية مع مراع اة الت أخيرات الض رورية‬
‫في اإلنتاج‪.‬‬
‫الوقت الفعلي‪ :‬يمثل الوقت الحقيقي الالزم النجاز وحدة واحدة من المنتج‪.‬‬ ‫ـ‬
‫حس ‪33‬اب الع ‪33‬دد المطل ‪33‬وب من المك ‪33‬ائن أو العم ‪33‬ال‪ :‬إن حس اب الع دد الكلي المطل وب من كل‬ ‫‪.3‬‬
‫صنف من العاملين واآلالت يستخرج وفق العديد من العالقات الرياضية‪ ،‬والمتمثلة فيما يلي‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫الوقت المطلوب‬
‫العدد المطلوب من اآلالت = ـ ـ ـ ـ ـ‬
‫الوقت المتوفر‬

‫عدد ساعات التشغيل المطلوبة‬

‫عدد الساعات المطلوبة = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫ساعات العمل في السنة‬

‫إن تحديد الع دد الالزم من اآلالت والمع دات يتم من خالل تتبع التسلسل الخ اص بعملي ات‬
‫اإلنت اج وال تي تظه ره خريطة العملي ات وال وقت الالزم إلج راء أي عملية مع األخذ بعين االعتب ار‬
‫اقتصاديات الحجم واآلالت المقترحة والطاقة اإلنتاجية المتوقعة مستقبال‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫عموما يجب أخذ االعتبارات التالية عند تحديد الطاقة اإلنتاجية ألي نظام تشغيلي‪:‬‬

‫التفرقة بين أنواع الطاقة اإلنتاجية أمر هام في تخطيط ومراقبة اإلنتاج‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مراع اة الت وازن بين الطاق ات المختلفة لآلالت المتنوعة ح تى تقلل من االختناق ات والتخ زين‬ ‫ـ‬
‫على خطوط اإلنتاج ذاتها‪.‬‬
‫يجب اختيار نوع المواد األولية ودرجات تنميطها بما يناسب طاقات اإلنتاج‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬الحناوي محمد صالح والصحن فريد محمد‪ ،2003 - 2002 ،‬ص ‪202 - 201‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬النجار فريد‪ ،2006 ،‬إدارة العمليات اإلستراتيجية‪ ،‬الدار الجامعية للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪94 - 93‬‬
‫يحقق كل مستوى من الطاقة اإلنتاجية إيرادا وتكلفة معينة ومن ثم يجب اختيار الطاقة المثالية‬ ‫ـ‬
‫ذات النتائج القصوى‪.‬‬
‫الجدولة المسبقة للمصادر التمويلية المناسبة للطاقة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫يجب موازنة الطاقة مع الطلب الفع ال في الس وق لتخفيض مع دالت المخ زون‪ ،‬وك ذلك‬ ‫ـ‬
‫االستثمار في المخزون‪.‬‬
‫يجب تحديد نوع المهارات البشرية الالزمة لطاقة اإلنتاج المخططة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫كما نشير إلى وجود العديد من العوامل المؤثرة في تحديد حجم الطاقة اإلنتاجية‪ ،‬نذكر منها‬
‫‪1‬‬
‫ما يلي‪:‬‬

‫عامل التلف‪ :‬يمكن أن تك ون عملي ات اإلنت اج في بعض الح االت غ ير دقيقة بس بب تق ادم‬ ‫ـ‬
‫اآلالت مما ينتج عنه إنتاج سلع غير صالحة لالستعمال أو غير مطابقة للجودة المقررة‪.‬‬
‫عامل الكفاءة‪ :‬ويتضمن ساعات العمل الضائعة على اآلالت بسبب حدوث عطل في اآلالت‪،‬‬ ‫ـ‬
‫تأخر برامج اإلنتاج‪ ،‬تأخر وصول المواد الخام أو بسبب أعمال الصيانة والتي تؤدي إلى عدم‬
‫االس تفادة من وس ائل اإلنت اج‪ ،‬وتختلف درجة الكف اءة من مؤسسة إلى أخ رى‪ ،‬أي أنها تختلف‬
‫باختالف وسائل اإلنتاج المستخدمة‪.‬‬

‫تحديد الخطط البديلة‪:‬‬ ‫‪2.3.1.4‬‬

‫لتوفير الطاقة اإلنتاجية بعد االنتهاء من تقدير االحتياجات المطلوبة من الطاقة اإلنتاجية‪،‬‬
‫ف إن العديد من الخطط البديلة لتوف ير الطاقة يمكن أن تك ون متاحة أم ام م دير اإلنت اج وذلك وفقا‬
‫لنت ائج تق دير الطاقة مقارنة بالطاقة الحالي ة‪ .‬فقد تواجه المؤسسة فائضا أو عج زا في الطاقة‬
‫‪2‬‬
‫اإلنتاجية‪.‬‬

‫تقييم البدائل المتاحة‪:‬‬ ‫‪2.3.1.5‬‬

‫يتم تق ييم الب دائل المتاحة باس تخدام النم اذج الكمية أو الوص فية المناس بة مع األخذ بعين‬
‫‪3‬‬
‫االعتبار العوامل االقتصادية والتكنولوجية والتسويقية‪.‬‬

‫اختيار أفضل الخطط البديلة للطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.3.1.6‬‬

‫تتمثل المرحلة األخ يرة من مراحل تخطيط الطاقة اإلنتاجية في اختي ار الخطة المناس بة لها‬
‫من بين الخطط البديلة لتوفير الطاقة اإلنتاجية الالزمة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬عبد اهلل بركات وآخرون‪ ،2001 ،‬ص ‪167 - 166‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬حجازي أبو الفتوح طاهر جمال‪ ،2002 ،‬ص ‪117‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬حسن ابديوي محمد‪ ،2004 ،‬ص ‪144‬‬
‫إال أنه توجد عدة اعتبارات يجب أخذها بعين االعتبار عند تخطيط الطاقة اإلنتاجية أهمها‬
‫‪1‬‬
‫ما يلي‪:‬‬
‫مرونة تصميم النظام اإلنتاجي بما يمكنه من التكيف مع الظروف المحيطة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫النظر إلى تخطيط الطاقة اإلنتاجية بمفهوم الشمولية‪ ،‬أي معرفة طريقة ارتباط وتفاعل أجزاء‬ ‫ـ‬
‫النظام اإلنتاجي مع بعضها البعض في صورة متكاملة‪.‬‬

‫أهمية تخطيط الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.3.2‬‬

‫ت برز أهمية تخطيط الطاقة اإلنتاجية كعامل للربط بين العامل التخطيطي لمس تلزمات‬
‫اإلنت اج المادية والعامل التنفي ذي للعملية اإلنتاجي ة‪ ،‬فتخطيط الطاقة اإلنتاجية ي وفر أفضل الس بل‬
‫النس ياب عملية اإلنت اج في ظل األه داف ال تي تريد المؤسسة تحقيقه ا‪ ،‬حيث ته دف المؤسسة من‬
‫‪2‬‬
‫خالل تخطيط الطاقة اإلنتاجية إلى ما يلي‪:‬‬

‫االلتزام بتاريخ االستحقاق‪.‬‬ ‫ـ‬

‫االحتفاظ بأقل مستوى من رأس المال المحجوز في اإلنتاج‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تقليص المهل الزمنية الصناعية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تزويد اإلدارة العليا بالمعلومات الحديثة عما هو مطلوب القيام به في مجال الطاقة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫إن تخطيط الطاقة اإلنتاجية يتم لف ترات زمنية متفاوت ة‪ ،‬والشك أن وج ود نظ ام لتخطيطها‬
‫يعتبر أمرا ضروريا حيث يعمل على إعداد موازنة جدولة الطاقة التجريبية التي تبين توافق الطاقة‬
‫المطلوبة مع الطاقة المتاحة في مراكز اإلنت اج المختلف ة‪ ،‬ف إذا ت بين أن الطاقة غ ير كافية النج از‬
‫األوامر التش غيلية فإنه ي ترتب عند ذلك تع ديل مس توى الطاقة إذا ك ان ذلك ممكن ا‪ ،‬وإ ال يجب القي ام‬
‫بتعديل جدولة اإلنتاج‪.‬‬

‫‪ 2.4‬البدائل المستخدمة في تعديل مستوى الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬

‫فيما‬ ‫هن اك العديد من الب دائل المس تخدمة في تع ديل مس توى الطاقة اإلنتاجي ة‪ ،‬وتتمثل‬
‫‪3‬‬
‫يلي‪:‬‬

‫تعيين عمال جدد أو االستغناء عن عمال‪:‬‬ ‫‪2.4.1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حجازي أبو الفتوح طاهر جمال‪ ،2002 ،‬ص ‪117‬‬
‫‪ 2‬الصيرفي محمد‪ ،2005 ،‬اقتصاديات المشروعات‪ ،‬مؤسسة حورس الدولية ومؤسسة طيبة للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪،‬‬
‫ص ‪141‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬مرسي محمد نبيل‪ ،2006 ،‬ص ‪376 - 375‬‬
‫يتوقف اس تخدام ه ذا الب ديل على م دى كثافة اس تخدام عنصر العمالة في أداء العملية‬
‫المطلوب ة‪ ،‬حيث ي ؤدي اس تخدام عم ال ج دد إلى زي ادة الطاقة اإلنتاجية بينما ي ؤدي االس تغناء عن‬
‫العمال إلى انخفاض حجمها‪.‬‬

‫المخزون‪:‬‬ ‫‪2.4.2‬‬

‫يس مح ه ذا الب ديل باس تخدام مخ زون الس لع التامة للوف اء بطلب ات العمالء في أوق ات معينة‬
‫وينتج عن ذلك تحمل المؤسسة لتكاليف إضافية نتيجة االحتفاظ بهذه السلع في مخازنها لحين طلبها‪،‬‬
‫وال يقتصر األمر على ه ذه التك اليف‪ ،‬فهن اك تك اليف أخ رى نتيجة تعطيل األم وال في المخ زون‬
‫ونتيجة الت أمين عليه ا‪ ،‬ومخ اطر التق ادم أو التل ف‪ ،‬ويتم االس تعانة ب المخزون عن دما تزيد الطاقة‬
‫اإلنتاجية عن الطلب ويقل في حالة زيادته عن الطاقة اإلنتاجية‪.‬‬

‫التعاقد الفرعي مع الموردين‪:‬‬ ‫‪2.4.3‬‬

‫يتم الحص ول على طاقة مؤقتة من خالل التعاقد الف رعي الخ ارجي مع الم وردين وهن اك‬
‫عوامل مح ددة الس تخدام مثل ه ذا الب ديل مثل الطاقة المتاحة واعتب ارات الج ودة‪ ،‬التكلف ة‪ ،‬وكمية‬
‫الطلب وم دى اس تقراره‪ .‬ويع ني اس تخدام ه ذا الب ديل قي ام المؤسسة بتص نيع ج زء من المكون ات‬
‫واألجزاء المطلوبة بنفسها‪ ،‬وقيام أطراف خارجية أخرى بتوريد بقية األجزاء األخرى المطلوبة وقد‬
‫ي ترتب عن ذلك ض عف رقابة المؤسسة على المخرج ات وتحملها لتك اليف أك بر مع وج ود مش اكل‬
‫بشأن اعتبار الجودة‪.‬‬

‫العمل لوقت إضافي‪:‬‬ ‫‪2.4.4‬‬

‫يمكن هذا البديل من توفير قاعدة ثابتة من العمالة ويفيد في التعامل مع أوقات تغير الطلب‬
‫في المواسم‪.‬‬
‫إن ب دائل معالجة الطاقة الفائضة تس مح للمؤسسة بتف ادي التك اليف الناتجة عن العوامل‬
‫‪1‬‬
‫التالية‪:‬‬
‫أقساط االهتالك السنوية التي تخصص للتجهيزات العاطلة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تكاليف اآلالت العاطل ة‪ ،‬سواء تكاليف اإليج ار أو الت أمين عليها وعلى المبنى اإلنت اجي الذي‬ ‫ـ‬
‫يضمها‪ ،‬تكاليف الصيانة وأجور العاملين‪.‬‬
‫تكلفة رأس المال المعطل الذي استثمر في التجهيزات العاطلة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تكلفة ما يتقادم من مستلزمات اإلنتاج سواء كانت خامات أو عناصر تحت التشغيل‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬مصطفى السيد أحمد‪ ،1999 ،‬ص ‪390 - 389‬‬
‫دائل الخاصة بمعالجة العجز في الطاقة اإلنتاجية فتظهر في األجل الطويل‬ ‫أما أهمية الب‬
‫عن دما يك ون نمو وتزايد الطلب على المنتج ات مس تقرا‪ ،‬بحيث ال تس مح الطاقة اإلنتاجية الحالية‬
‫بمالحقة هذه الزيادة في الطلب‪ ،‬وكذلك عندما ال يترتب عن زيادتها بإضافة معدات رأسمالية جديدة‬
‫‪1‬‬
‫ظهور طاقة إنتاجية عاطلة لفترات طويلة‪.‬‬

‫‪ 2.5‬المحددات أو القيود على إدارة الطاقة اإلنتاجية‪:‬‬

‫تتح دد درجة فاعلية وكف اءة إدارة الطاقة اإلنتاجية كمحص لة لدرجة فاعلية اإلدارة في‬
‫‪2‬‬
‫مجاالت متعددة وهي‪:‬‬

‫التنبؤ بالطلب‪:‬‬ ‫‪2.5.1‬‬

‫حيث ي ؤدي القص ور في ه ذا الص دد إما إلى التنبؤ بحجم طلب أقل من الحجم الفعلي‪ .‬وهنا‬
‫لن تفي الطاقة اإلنتاجية ب الطلب الفعلي؛ ومن ثم تجد إدارة اإلنت اج نفس ها ع اجزة عن قب ول طلب‬
‫عميل أو أكثر فتخسر فرصا سوقية أو تعجز عن االلتزام بهذا الطلب كما وتوقيتا‪ .‬وإ ما أن يتم التنبؤ‬
‫بحجم طلب أعلى من الطلب الفعلي‪ ،‬وفي ه ذه الحالة تواجه اإلدارة مش كلة الطاقة اإلنتاجية العاطلة‬
‫وما يترتب عنها من تكاليف غير مبررة‪.‬‬

‫مدى استقرار الطلب‪:‬‬ ‫‪2.5.2‬‬

‫حيث يؤدي تقلب الطلب سواء بشكل عشوائي أو موسمي إلى تكرار مواجهة طاقة إنتاجية‬
‫عاطلة عندما ينخفض الطلب‪ ،‬وعجز فيها عندما يرتفع الطلب‪.‬‬

‫مدى فاعلية نظامي الشراء والتخزين‪:‬‬ ‫‪2.5.3‬‬

‫يؤدي ضعف نظام الشراء إلى تأخير توفير عوامل اإلنتاج وبالتالي تعطل برنامج العمليات‬
‫اإلنتاجية‪ ،‬كما يؤدي عدم توفير المواد األولية بالخصائص أو الجودة المناسبة إلى‪:‬‬

‫اس تخدام المس تلزمات المعيبة ال ذي قد ي ؤدي إلى إنت اج وح دات معيبة وبالت الي تقل الطاقة‬ ‫ـ‬
‫اإلنتاجية الفعلية عن المخططة‪.‬‬

‫تأخير بداية العمليات فيقل اإلنتاج الفعلي عن المخطط‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مدى فاعلية األداء التسويقي‪:‬‬ ‫‪2.5.4‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حجازي أبو الفتوح طاهر جمال‪ ،2002 ،‬ص ‪118‬‬
‫مصطفى السيد أحمد‪ ،1999 ،‬ص ‪.395 - 391‬‬ ‫‪2‬‬
‫إن ض عف األداء التس ويقي‪ ،‬س واء من حيث االهتم ام ب التعرف على توقع ات العمالء أو‬
‫بتهيئ ة وضع تنظيمي مناسب لوظيفة التس ويق‪ ،‬وتهيئة الم وارد البش رية والمالية والمادية والفنية‬
‫المناسبة له‪ ،‬يمكن أن يؤدي لطاقة عاطلة‪ ،‬وتزيد حدة هذه المشكلة مع زيادة حدة المنافسة بالسوق‪.‬‬
‫ل ذلك ف إن العجز عن تس ويق اإلنت اج يع ني ت راكم المخ زون ومن ثم انخف اض حجم اإلنت اج وظه ور‬
‫مشكلة الطاقة العاطلة‪.‬‬

‫مدى فاعلية نظام النقل ونظام الصيانة‪:‬‬ ‫‪2.5.5‬‬

‫بحيث يؤدي نقص الصيانة الوقائية إلى زيادة معدالت توقف التجهيزات اآللية‪ ،‬كما يؤدي‬
‫قصور نظام النقل إلى ضياع الوقت‪ ،‬وهذا الزمن الضائع يؤدي إلى انخفاض نسبة استغالل الطاقة‬
‫اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪ 2.6‬التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‪:‬‬

‫إن من أولى مس ؤوليات م دير اإلنت اج مس ؤولية تق ديم المنتج ات بالكمي ات المطلوبة‬
‫والمواص فات المطلوبة للوف اء باحتياج ات المس تهلكين ولتحقيق ه ذا اله دف البد من التنبؤ بحجم‬
‫‪1‬‬
‫الطاقة اإلنتاجية‪ ،‬وذلك حتى تحافظ المؤسسة على مكانتها وال تتحمل تكاليف إضافية‪.‬‬

‫القيام بعملية التنبؤ‪:‬‬ ‫‪2.6.1‬‬

‫‪2‬‬
‫يتم تحديد التنبؤات الخاصة بالطاقة اإلنتاجية كما يلي‪:‬‬
‫تحديد التنبؤات على أساس تطور االحتياجات من الموارد المعبر عنها بالتكاليف‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تحديد التنب ؤات عن طريق االس تعانة بتنب ؤات المبيع ات ال تي تتم ترجمتها في ش كل تنب ؤات‬ ‫ـ‬
‫إنتاجية‪.‬‬
‫إج راء تنبؤ ع ام للطاقة اإلنتاجية ثم يقسم أو ي وزع حسب المبيع ات الجزئية لكل منتج‬ ‫ـ‬
‫باالستعانة بالبيانات المستمدة من واقع السجالت الماضية لإلنتاج‪.‬‬

‫أهمية التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.6.2‬‬

‫‪3‬‬
‫تتمثل أهمية التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية فيما يلي‪:‬‬

‫البكري محمد سونيا‪ ،2000 ،‬إدارة اإلنتاج والعمليات(مدخل النظم)‪ ،‬الدار الجامعية للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪ ،‬ص‬ ‫‪1‬‬

‫‪.63‬‬
‫‪Ershler.J; Grabot.B, 2001, p 104.‬‬
‫‪2‬‬

‫ص‬ ‫نجم عب ود نجم‪ ،2001 ،‬إدارة العملي ات‪ ،‬اإلدارة العام ة للطباعة والنش ر‪ ،‬المملكة العربية الس عودية‪،‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪.311 - 307‬‬
‫التنبؤ باألح داث المس تقبلية والتخفيض من نس بة ع دم التأكد خاصة مع تط ور أس اليب التنبؤ‬ ‫ـ‬
‫الذي سمح بتحسين درجة الدقة‪.‬‬
‫تحديد حجم المصنع‪ ،‬التخطيط والجدولة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫رائية والتمويلية وغيرها‬ ‫ود البيعية والش‬ ‫إن التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية يفيد في ربط الجه‬ ‫ـ‬
‫والخاصة بمختلف اإلدارات في المؤسسة وتمكنهم من العمل سويا لتحقيق األهداف النهائية‪.‬‬

‫غير أن أي خطأ في التنبؤ يمكن أن يؤدي إلى الحالتين التاليتين‪:‬‬

‫الحالة األولى‪ :‬القيمة المتنبأ بها لحجم الطاقة اإلنتاجية أك بر من الطلب الفعلي‪ ،‬وه ذا يع ني أن‬ ‫ـ‬
‫المؤسسة تمتلك طاقة إنتاجية غير مستغلة‪ ،‬أو تكوين مخزون إضافي‪ ،‬أي وجود إنتاج زائد‪،‬‬
‫مما سيؤدي إلى تحمل تكلفة إضافية‪.‬‬
‫الحالة الثاني ة‪ :‬القيمة المتنبأ بها لحجم الطاقة اإلنتاجية أقل من الطلب الفعلي‪ ،‬وهذا يعني سعة‬ ‫ـ‬
‫أقل ونفاذ المخزون‪ ،‬وبالتالي تراكم الطلبيات واألعمال غير المنجزة‪.‬‬
‫لذلك يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين االعتبار مختلف الموارد والخبرات الموضوعة‬
‫تحت تصرفها عند بناء إستراتيجيتها التي ترمي إلى تحقيق هدف التخلص من نقص حجم الطاقة‬
‫‪1‬‬
‫اإلنتاجية عن الحجم المطلوب وذلك من أجل تدعيم وضعيتها التنافسية‪.‬‬

‫العوامل‪ 3‬المؤثرة على التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.6.3‬‬

‫‪2‬‬
‫توجد عدة عوامل مؤثرة على التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية نذكر منها ما يلي‪:‬‬
‫التقلبات الموسمية‪:‬‬ ‫‪2.6.3.1‬‬
‫تتأثر بعض المؤسسات بالتقلبات الموسمية والتي تحاول التخلص منها عن طريق اإلعالن‬
‫عن منتجات جديدة وهذا ما يتطلب طاقة إنتاجية إضافية‪ ،‬أو عن طريق تخفيض األسعار‪.‬‬
‫التقلبات الدورية‪:‬‬ ‫‪2.6.3.2‬‬
‫تنط وي التقلب ات الدورية على وج ود مراحل توسع وانكم اش في النش اط االقتص ادي‪ .‬وال‬
‫شك أن دراسة النش اط اإلنت اجي تش ير إلى التع اقب ال دوري لف ترات النج اح والفشل ال تي تواجهها‬
‫المؤسسة‪.‬‬
‫التغيرات الطارئة على نشاط المؤسسة‪:‬‬ ‫‪2.6.3.3‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Calmé.I et autres, 2003, Introduction à la gestion, Edition Dunod, France, p 44.‬‬
‫عبد الغفور يونس‪ ،1997 ،‬التنظيم الصناعي و إدارة اإلنتاج‪ ،‬المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫‪2‬‬

‫ص ‪.174 – 170‬‬
‫في الف ترة الطويلة قد يتم يز النظ ام اإلنت اجي بالحركة المس تمرة‪ ،‬وذلك نتيجة ازدي اد حجم‬
‫النش اط االقتص ادي وبالت الي ارتف اع حجم المبيع ات والطاقة اإلنتاجية الالزمة لتغطية ه ذا الحجم من‬
‫الطلب‪.‬‬
‫التقلبات العارضة‪:‬‬ ‫‪2.6.3.4‬‬
‫تتض من التغ يرات المفاجئة في نش اط األعم ال‪ ،‬وال تي غالبا ما ت ؤثر على حجم المبيع ات‬
‫المستقبلية وهو األمر الذي يستدعي ضرورة القيام بإعادة النظر في معدالت اإلنتاج‪.‬‬
‫من خالل ما تم التط رق إليه من عوامل يظهر اختالف التنب ؤات الخاصة بالطاقة اإلنتاجية‬
‫من مؤسسة ألخ رى‪ ،‬فبعض الص ناعات تت أثر بالتقلب ات الموس مية وبعض ها األخر بالمنافس ة‪ ،‬وتب دأ‬
‫عملية التنبؤ في ف ترة بين س نة ونصف الس نة وس نتين قبل التنفيذ الفعلي للتنب ؤ‪ .‬أما في الص ناعات‬
‫ال تي يتم يز س وقها بالثب ات واالس تقرار النس بي‪ ،‬ف إن عملية التنبؤ تتم في ف ترة ت تراوح ما بين ‪ 4‬و ‪6‬‬
‫أسابيع‪.‬‬

‫مشاكل التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‪:‬‬ ‫‪2.6.4‬‬

‫‪1‬‬
‫إن عملية التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية جد صعبة ويرجع ذلك للعوامل التالية‪:‬‬
‫إن البيانات التاريخية التي تشكل السالسل الزمنية عادة ما تأخذ شكال معينا يدعى نمط التغير‪،‬‬ ‫ـ‬
‫ومعرفة هذا األخير يساعد على تحقيق تنبؤات دقيقة‪ .‬أما البيانات التي تتسم بنمط تغير غير‬
‫ث ابت مما ي ؤدي إلى ع دم وض وح النم ط‪ ،‬فإنها ال تس اعد على تحقيق تنب ؤات دقيقة وتك ون‬
‫أخطاء التنبؤ فيها كبيرة‪.‬‬
‫تع دد وجه ات نظر األف راد الق ائمين بعملية التنب ؤ‪ ،‬وهو األمر ال ذي ينتج عنه اختالف تق دير‬ ‫ـ‬
‫عدد الوحدات الواجب إنتاجها خالل فترة زمنية مستقبلية‪.‬‬
‫ص عوبة تحليل جميع العوامل الم ؤثرة على التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية أو على األقل تحليلها‬ ‫ـ‬
‫بطريقة ص حيحة‪ .‬حينئذ س تكون المش كلة هي معرفة م دى اس تفادة المؤسسة من تفس ير‬
‫في‬ ‫المعلوم ات في ش كل ع دد معين من وح دات اإلنت اج‪ ،‬وكل ما تس تطيع المؤسسة فعله‬
‫ه ذا المج ال هو محاولة الحص ول على أك بر ق در ممكن من المعلوم ات والعمل على تحليلها‬
‫بطريقة صحيحة كلما أمكن ذلك‪.‬‬
‫مشكلة موسمية الطلب وتغيره مع مرور الزمن في حين يتميز اإلنتاج بالثبات النسبي أي أنه‬ ‫ـ‬
‫يتميز باالنتظام من فترة ألخرى‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬نجم عبود نجم‪ ،2001 ،‬ص ‪307‬‬
‫إن التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية ض روري لنج اح عملية التس يير‪ ،‬ولكن ح تى تس تفيد المؤسسة‬
‫‪2‬‬
‫من مزاياه يجب عليها القيام بما يلي‪:‬‬

‫دراسة وتحليل المعلوم ات بطريقة جي دة‪ ،‬وب ذلك تتمكن من تحقيق أحسن تنبؤ ممكن لع دد‬ ‫ـ‬
‫الوحدات الواجب إنتاجها‪.‬‬
‫التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية في األجل القص ير‪ ،‬س نويا أو كل ربع س نة به دف تك ييف الطاقة‬ ‫ـ‬
‫اإلنتاجية مع ما قد يح دث من تغ يرات في حجم الطلب من وقت آلخر فمن الط بيعي أنه كلما‬
‫طالت فترة التنبؤ والتطبيق كلما زادت احتماالت الخطأ‪ ،‬وأحسن حل في هذه الحالة هو القيام‬
‫بعملية التنبؤ خالل فترة زمنية محدودة‪.‬‬
‫مراجعة التنبؤ على ض وء أي تغ ير متصل ب الظروف االقتص ادية العامة والمش اكل الخاصة‬ ‫ـ‬
‫بالمؤسسة‪.‬‬

‫الخاتمة‪:‬‬

‫من خالل ما س بق التط رق إليه تتضح أهمية وظيفة اإلنت اج‪ ،‬باعتبارها الوظيفة ال تي تعمل‬
‫على خلق مختلف الس لع والخ دمات لكي تتمكن المؤسسة من تحقيق القيمة المض افة واالس تمرار في‬
‫نشاطها‪.‬‬

‫من بين أهم أه داف وظيفة اإلنت اج توف ير المنتج ات الالزمة لتغطية الطلب عليه ا‪ ،‬وهو‬
‫األمر الذي يستوجب عليها التنسيق مع مختلف الوظائف األخرى للمؤسسة وتوفير الموارد الالزمة‬
‫للقيام بدورها‪ ،‬باإلضافة إلى تخطيط الطاقة اإلنتاجية الالزمة‪.‬‬

‫إن تخطيط الطاقة اإلنتاجية يتطلب التنبؤ بحجمها المس تقبلي وذلك باالعتم اد على التقني ات‬
‫الحديثة المختلفة وال تي هي في تط ور مس تمر‪ ،‬ونتيجة التن وع في التقني ات على المؤسسة اختي ار‬
‫أفضل التقني ات وأنس بها من أجل الوص ول إلى أدق النت ائج ال تي تس اهم في الوص ول إلى األه داف‬
‫النهائية للمؤسسة‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫‪.‬عبد الغفور يونس‪ ،1997 ،‬ص ‪184‬‬
‫نظرا ألهمية وتعدد مجاالت استعمال التنبؤ في المؤسسة‪ ،‬سنعالج في الفصول اآلتية أهم‬
‫الط رق ال تي يمكن للمؤسسة االعتم اد عليه ا‪ ،‬باإلض افة إلى توض يح أهم خصائصها ونقائص ها‪،‬‬
‫وتوضيح كيفية المفاضلة بينها والوصول في األخير إلى تحديد الطريقة األكثر دقة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪:‬‬

‫نمـاذج االستقطــاب‬
 ‫مقدمة‪:‬‬
‫إن نج اح المؤسسة مرتبط بنج اح عملية التس يير‪ ،‬وهو األمر ال ذي يتطلب التنبؤ بس لوك‬
‫الظواهر واتجاهاتها وذلك بهدف دراستها والتحكم في مساراتها‪.‬‬

‫كما يرتبط نج اح المؤسسة بنج اح وظيفة اإلنت اج‪ ،‬ل ذلك يت وجب على إدارة اإلنت اج معرفة‬
‫حجم اإلنت اج المطل وب خالل ف ترة إنتاجية معينة بدقة ح تى ال تتحمل المؤسسة تك اليف إض افية‬
‫وتحافظ على مكانتها في السوق ومن ثم القدرة على مواجهة المنافسة لتضمن تحقيق هدفها في النمو‬
‫واالستمرار‪.‬‬

‫من هنا ب رزت أهمية التنبؤ بالنس بة للمؤسس ة‪ ،‬وهو ما أوجب عليها ض رورة االعتم اد‬
‫على ط رق علمية للتنب ؤ‪ ،‬والمفاض لة بينها من أجل اختي ار التقنية ال تي تتناسب مع إمكانياتها من‬
‫جه ة‪ ،‬وتس مح لها بتحقيق أدق النت ائج من جهة أخ رى مس تفيدة في كل ذلك من النت ائج والمعلوم ات‬
‫السابقة التي يتم ترتيبها في شكل سالسل زمنية‪.‬‬

‫السالسل الزمنية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫ترتبط الظ واهر االقتص ادية والتجارية وغيرها من الظ واهر األخ رى ب الزمن‪ ،‬ويمكن‬
‫ترتيب قيم هذه الظواهر وفقا لزمن حدوثها وهو ما يسمى بالسالسل الزمنية‪.‬‬
‫إن الدراسة اإلحص ائية للسالسل الزمنية تس مح بدراسة س لوك الظ واهر والتحكم في‬
‫مساراتها من خالل القيام بعملية التنبؤ‪ ،‬وهو األمر الذي يؤدي إلى نجاح عملية التسيير‪.‬‬

‫‪ 1.1‬تعريف السالسل الزمنية‪  ‬وأهداف دراستها‪:‬‬

‫تعريف السالسل الزمنية‪:‬‬ ‫‪1.1.1‬‬

‫توجد عدة تعاريف للسالسل الزمنية نذكر منها ما يلي‪:‬‬

‫السالسل الزمنية هي‪ :‬مجموعة من المش اهدات تم قياس ها على نفس المتغ ير خالل ع دد من‬ ‫ـ‬
‫الفترات الزمنية المتعاقبة‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫‪Y 1 ,Y‬للمتغ ير اإلحص ائي‬ ‫‪2‬‬‫‪......,‬‬

‫‪,Y 3‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪n‬‬ ‫السالسل الزمنية هي‪ :‬مجموعة من المش اهدات‬ ‫ـ‬
‫‪2‬‬
‫‪ t1 , t2.....,‬والتي غالبا ما تكون متساوية‪.‬‬
‫‪, t3‬‬ ‫‪tn‬‬ ‫‪Y‬في الفترات‬ ‫‪t‬‬

‫من خالل التع اريف الس ابقة نس تنتج أن السلس لة الزمنية هي‪ :‬مجموعة من المش اهدات‬
‫المسجلة لظاهرة معينة والمرتبة وفقا لزمن حدوثها‪.‬‬

‫أهداف دراسة السالسل الزمنية‪:‬‬ ‫‪1.1.2‬‬

‫‪3‬‬
‫تتمثل أهم أهداف دراسة السالسل الزمنية فيما يلي‪:‬‬
‫وصف السلس لة الزمني ة‪ :‬عن طريق تمثيل قيمها في ش كل بي اني وإ يج اد بعض المق اييس‬ ‫ـ‬
‫الوص فية اإلحص ائية به دف تق دير مركب ات السلس لة الزمنية والتع رف على خواص ها مثل‬
‫التزايد‪ ،‬التناقص والثبات ‪ ....‬الخ‪.‬‬
‫تفس ير السلس لة الزمني ة‪ :‬عن طريق تفس ير المتغ ير الت ابع بواس طة ال زمن أو بس لوك نفس‬ ‫ـ‬
‫المتغير في الماضي‪.‬‬
‫التنب ؤ‪ :‬يعت بر التنبؤ من أهم اس تعماالت السالسل الزمنية وذلك باالعتم اد على البيان ات‬ ‫ـ‬
‫اإلحصائية التاريخية المتوفرة‪.‬‬
‫التحكم بالظاهرة العشوائية إن أمكن ذلك‪.‬‬ ‫ـ‬
‫اتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫ـ‬

‫حسن محمد امتث ال وحالوة محم ود ع ادل‪ ،2001 ،‬مب ادئ اإلحص اء الوص في‪ ،‬ال دار الجامعية للنشر والتوزي ع‪،‬‬ ‫‪1‬‬

‫مصر‪ ،‬ص ‪.314‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Pupion. P, 2004, Statistique pour la gestion, Edition Dunod, France, p 69.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬الحسون عدنان وآخرون‪ ،2002 ،‬مقدمة في اإلحصاء‪ ،‬دار المسيرة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬ص ‪205‬‬
 ‫‪ 1.2‬تحليل السالسل الزمنية‪:3‬‬
‫‪1‬‬
‫يقصد بالتحليل اإلحصائي للسالسل الزمنية‪:‬‬

‫تفكيك السلسلة الزمنية إلى مركباتها األساسية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫تحديد النموذج الرياضي المناسب للسلسلة الزمنية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫دراسة أساليب قياس التغيرات المختلفة التي تتضمنها السلسلة الزمنية والتعرف على طبيعتها‬ ‫ـ‬
‫ومقدارها واتجاهها‪.‬‬
‫دراسة طرق التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪ 1.3‬مركبات السالسل الزمنية وطرق الكشف عنها‪:‬‬

‫المركبات الجوهرية للسالسل الزمنية‪:‬‬ ‫‪1.3.1‬‬

‫نع ني بمركب ات السلس لة الزمنية العناصر والمم يزات األساس ية المكونة للتط ور الع ام‬
‫للسلسلة‪ 2 ،‬وهي أربع مركبات‪:‬‬

‫مركبة االتجاه العام( ‪:)T‬‬ ‫‪1.3.1.1‬‬

‫مركبة االتجاه الع ام هي عب ارة عن تغ يرات طويل األجل في البيان ات‪ ،‬ومن أمثلة ه ذه‬
‫‪3‬‬
‫التغيرات تحركات السكان‪ ،‬التغير في الدخل‪ ،‬وتغير العادات والتقاليد‪.‬‬

‫المركبة الدورية ( ‪:)C‬‬ ‫‪1.3.1.2‬‬

‫المركبة الدورية هي عب ارة عن تغ يرات مس تمرة طويلة األجل تمثل االرتفاع ات‬
‫واالنخفاضات المتكررة لنشاط ظاهرة ما‪ 4،‬وترتبط التغيرات الدورية بالتقلبات االقتصادية األربعة‬
‫‪5‬‬
‫المتمثلة في الرفاهية‪ ،‬األزمة‪ ،‬الركود واالنتعاش‪.‬‬

‫المركبة الموسمية ( ‪:)S‬‬ ‫‪1.3.1.3‬‬

‫س عد يحي زغل ول وعبد العزيز أس امة حس ين‪ ،2001 ،‬اإلحص اء الوص في للتج اريين‪ ،‬مطبعة ومكتبة اإلش عاع‪،‬‬ ‫‪1‬‬

‫مصر‪ ،‬ص ‪.358‬‬

‫ص‬ ‫جالطو جياللي‪ ،1999 ،‬اإلحصاء مع تمارين ومسائل محلولة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪،‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.167‬‬
‫مرسي محمد نبيل‪ ،2006 ،‬ص ‪.390‬‬ ‫‪3‬‬

‫ص‬ ‫أبو ص الح محمد ص بحي‪ ،2000 ،‬الط رق اإلحص ائية‪ ،‬دار الي ازوري العلمية للنشر والتوزي ع‪ ،‬األردن‪،‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪.497‬‬
‫‪ème‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Grais.B, 2000, Méthodes statistiques, Edition Dunod, France, 3‬‬ ‫‪édition, p 346.‬‬
‫المركبة الموس مية عب ارة عن التغ يرات ال تي تط رأ على الظ اهرة المدروسة على م دار‬
‫المواسم المختلفة وتكمن أهميتها في الكشف عن أوق ات التغ ير وأس بابه واالس تعداد لمواجهت ه‪ ،‬وذلك‬
‫‪1‬‬
‫بإيجاد الدليل الموسمي لها‪.‬‬

‫إن التغ يرات الموس مية تتك رر خالل مج االت زمنية متس اوية آخ ذة ش كال ثابتا في معظم‬
‫‪2‬‬
‫األحيان‪ ،‬وترجع أسباب التغيرات الموسمية إلى العوامل الموسمية والبشرية‪.‬‬

‫المركبة العشوائية ( ‪:)U‬‬ ‫‪1.3.1.4‬‬

‫المركبة العش وائية هي عب ارة عن تغ يرات غ ير منتظمة وغ ير متوقعة للظ اهرة‪ ،‬وتحصل‬
‫‪3‬‬
‫نتيجة تأثير المتغيرات الدورية أو الموسمية‪.‬‬

‫إن التغيرات العشوائية تتميز بصعوبة التنبؤ بها مقارنة مع التغيرات الموسمية وتغيرات‬
‫االتجاه العام وتتم معالجتها في بعض األحيان عن طريق حساب االحتماالت‪.‬‬

‫الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية‪:‬‬ ‫‪1.3.2‬‬

‫إن الكشف عن مركب ات السلس لة الزمنية باس تعمال التحليل البي اني لقيمها ال يك ون كافيا في‬
‫كثير من األحيان نظرا لعدم دقته مما يستلزم استعمال أدوات إحصائية‪.‬‬

‫الكشف عن مركبة االتجاه العام‪:‬‬ ‫‪1.3.2.1‬‬

‫‪4‬‬
‫توجد عدة اختبارات إحصائية للكشف عن مركبة االتجاه العام تتمثل أهمها فيما يلي‪:‬‬

‫االختب‪33 3‬ارات غ‪33 3‬ير المعلمية‪ :‬ويقصد بها االختب ارات ال تي ال تخضع بالض رورة ألي توزيع‬ ‫‪.1‬‬
‫إحصائي‪ ،‬فهي إذا حرة التوزيع‪ .‬تتمثل أهم هذه االختبارات فيما يلي‪:‬‬
‫اختبار دانيال‪ :‬يستعين هذا االختبار بمعامل االرتباط لسبيرمان الذي يقيس االرتباط الخطي‬ ‫ـ‬
‫‪R‬والزمني ‪.t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫بين الترتيبين التصاعدي‬
‫ويعرف معامل االرتباط بالعالقة الرياضية التالية‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬الصوص نداء محمد‪ ،2007 ،‬مبادئ اإلحصاء‪ ،‬دار المجتمع ودار أنجادين للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬ص ‪104‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Goldfarb.B; Paradoux.C, 2000, Introduction à la méthode statistique, Edition Dunod,‬‬
‫‪France, p 104.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Kazmier.L, 1982, Statistique de la gestion, Traduit par Jean _Marc Picard, Edition MC‬‬
‫‪Craw - Hill, Canada, p 327.‬‬
‫ص ‪27‬‬ ‫‪ 4‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪،‬‬
‫‪.29 -‬‬
 ‫‪n‬‬

‫‪ R‬‬ ‫‪t‬‬‫‪ R  t  t ‬‬

‫‪r s‬‬ ‫‪t1‬‬
‫‪n‬‬

‫‪ t t ‬‬

‫‪2‬‬

‫‪t1‬‬

‫ولمراع اة ع دم تك رار ال رتب نع وض ال رتب المك ررة المتس اوية بوس طها الحس ابي‪.‬‬
‫لتبسيط هذا المعامل يمكن إعطاءه في الشكل النهائي التالي‪:‬‬
‫‪n‬‬

‫‪‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬
‫‪r s 1 ‬‬ ‫‪t1‬‬
‫‪‬‬
‫‪n n 2 1‬‬ ‫‪‬‬
‫حيث‪:‬‬

‫ني أي‪:‬‬ ‫اعدي والزم‬ ‫ترتيب التص‬ ‫روق بين ال‬ ‫ات الف‬ ‫وع مربع‬ ‫‪:‬مجم‬ ‫‪2‬‬
‫‪d‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ t t ‬‬
‫‪d t R‬‬

‫وكون ‪r s‬معامل االرتباط الخطي فإن‪:‬‬

‫‪ 1  r s 1‬‬

‫تتمثل صيغة االختبار فيما يلي‪:‬‬

‫وائية‪.‬‬ ‫لة عش‬ ‫‪ H‬السلس‬

‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬يوجد اتجاه عام في السلسلة الزمنية‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫ويتخذ القرار على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪H‬وحسب حجم العينة كما يلي‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫يتم رفض الفرضية‬

‫‪ r‬‬
‫‪.r S‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪n 03‬و‬ ‫‪ ‬إذا كان حجم العينة‬
‫‪Z‬‬
‫‪.Z‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪n 03‬و‬ ‫‪ ‬إذا كان حجم العينة‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪r s  r s ‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪V r s ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪V r s ‬‬
‫‪n1‬‬
‫‪ r s  0‬‬

‫بالتعويض نجد‪:‬‬
 ‫‪rS‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪ rS n  1‬‬
‫‪V r s ‬‬
‫‪1‬‬
‫اختبار الفروقات‪ :‬ينص مبدأ هذا االختبار على اختبار الفرضية التالية‪:‬‬ ‫ـ‬
‫‪ H‬وجود اتجاه عام‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬توزيع عشوائي‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫ولتكن‪:‬‬
‫‪Y:‬قيم السلسلة في الفترة ‪.t‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ tY‬‬
‫‪.Y‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪ S:‬عدد الفرو قات الموجبة ‪‬‬
‫يتم حساب الفرو قات كما يلي‪:‬‬
‫‪ Y t Y t Y‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫‪n‬أكبر من ‪ 20‬فإن ‪S‬يتبع التوزيع األتي‪:‬‬ ‫‪Y‬عشوائية تماما وحجم العينة‬ ‫‪t‬‬ ‫فإذا كانت‬
‫‪S N  S , V S  ‬‬

‫حيث أن‪:‬‬
‫‪n1‬‬
‫‪ (S ) ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪n1‬‬
‫‪V (S ) ‬‬
‫‪2‬‬
‫ثم تحسب قيمة ‪Z C‬كما يلي‪:‬‬
‫) ‪S   (S‬‬
‫‪C‬‬
‫) ‪V (S‬‬

‫‪  ‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪1    169‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪.‬‬ ‫من أجل اتخاذ القرار تقارن قيمة ‪Z C‬المحسوبة مع القيمة الجدولية‬
‫‪‬‬
‫‪.  5%‬‬ ‫عند مستوى المعنوية‬

‫‪H‬ونقول أن السلسلة عشوائية‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ Z‬نرفض الفرضية‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ 169‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ ‬فإذا كانت‬
‫‪H‬ونقول أن السلسلة الزمنية تحتوي على مركبة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ Z‬نقبل الفرضية‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ 169‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪ ‬أما إذا كانت‬
‫اتجاه العام‪.‬‬
‫اختبار نقاط االنعطاف‪ :‬يستعمل هذا االختبار لما يكون عدد المشاهدات أكبر من ‪ ،10‬وينص‬ ‫ـ‬
‫‪2‬‬
‫مبدأ هذا االختبار على اختبار الفرضية التالية‪:‬‬
‫‪ H‬توزيع عشوائي‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬وجود اتجاه عام‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Malinvaud.E, 1981, Méthodes statistique de l’économétrie, Edition Bordas, France,‬‬ ‫‪p‬‬
‫‪498.‬‬

‫‪2‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪24 - 23‬‬
‫للقي ام به ذا االختب ار البد من حس اب الفروق ات من الدرجة األولى للسلس لة المعنية‬
‫وإ عطاء إشارة موجبة للفروقات الموجبة وسالبة للسالبة منها‪ .‬أي‪:‬‬
‫‪ Y t  Y t Y‬‬ ‫‪t1‬‬

‫أما القرار فيتخذ على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪H‬إذا كان‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رفض الفرضية‬
‫‪ZC Z‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬

‫حيث ‪Z C‬معطى بالعالقة التالية‪:‬‬

‫‪U   U‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ZC‬‬
‫‪V U ‬‬
‫أين‪:‬‬
‫‪ tY‬‬
‫‪.Y‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪U:‬عدد مرات تغير اإلشارة في الفروقات ‪‬‬
‫‪2 n  2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ U ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪61 n 92‬‬
‫‪V U ‬‬
‫‪09‬‬

‫االختبارات المعلمية‪ :‬تتمثل هذه الطريقة في افتراض وجود اتجاه عام في السلسلة إض افة إلى‬ ‫‪.2‬‬
‫‪1‬‬
‫المركبة العشوائية‪ ،‬مع افتراض معرفة التوزيع االحتمالي لألخطاء أي‪:‬‬
‫‪Y t f t ,‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫بحيث‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪N 0 ‬‬
‫‪,‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬يتبع التوزيع الط بيعي بمتوسط مع دوم وتب اين ث ابت‬ ‫‪t‬‬ ‫بمع نى أن الخطأ العش وائي‬
‫فبعد تحديد ش كل الدالة ‪ ، f‬يتم تق دير معالمه ا‪ ،‬ثم اختب ار معلمة االتج اه الع ام باس تعمال االنح راف‬
‫المعياري أو احصاءة ‪.Student‬‬

‫الكشف عن المركبة الموسمية‪:‬‬ ‫‪1.3.2.2‬‬

‫في كث ير من الح االت يمكن الكشف عن المركبة الموس مية ببس اطة عند معرفة موض وع‬
‫جل قمم‬ ‫اني‪ ،‬حيث تس‬ ‫ة‪ ،‬كما يمكن الكشف عنها من خالل الرسم البي‬ ‫لة الزمني‬ ‫السلس‬
‫وانخفاض ات في ف ترات منتظم ة‪ ،‬إال أنه يتع ذر كش فها في بعض السالسل الش ديدة التذب ذب‪ ،‬له ذا‬
‫الغرض تستعمل االختبارات اإلحصائية للكشف عنها‪.‬‬

‫حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪.31 - 30‬‬ ‫‪1‬‬

‫اختب‪33‬ار تحليل التب‪33‬اين واختب‪33‬ار فيشر‪ 2:‬يعتمد اختب ار فيشر على تحليل التب اين وهو يق وم على‬ ‫‪.1‬‬
‫فرضية عدم وجود المركبة الدورية ومركبة االتجاه العام في السلسلة الزمنية‪.‬‬

‫فإذا كان لدينا‪:‬‬

‫‪n‬عدد السنوات‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪p‬عدد الفصول‪.‬‬ ‫ـ‬
‫‪Y ji‬قيم السلسلة الزمنية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫يتمثل شكل هذا االختبار فيما يلي‪:‬‬
‫‪ H‬ال توجد مركبة موسمية‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬توجد مركبة موسمية‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫ويتم هذا االختبار انطالقا من جدول تحليل التباين التالي‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)1‬جدول تحليل التباين‪.‬‬

‫مجموع المربعات‬ ‫درجة الحرية‬ ‫تباين العوالم‬ ‫التباين‬

‫‪2‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪S‬‬
‫‪S p  n Y j  Y ‬‬ ‫تباين العامل الموسمي‬
‫‪p‬‬
‫‪p1‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪‬‬
‫‪j 1‬‬ ‫‪p1‬‬

‫‪S A  p  Yi  Y ‬‬

‫‪n‬‬
‫‪SA‬‬
‫تباين العامل السنوي‬
‫‪2‬‬
‫‪n1‬‬ ‫‪V A‬‬
‫‪i 1‬‬ ‫‪n1‬‬

‫‪ Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪SR‬‬

‫تباين البواقي‬
‫‪2‬‬
‫‪SR ‬‬ ‫‪ Yi  Y j  Y‬‬ ‫‪p  1 n  1 ‬‬ ‫‪V R‬‬
‫‪p  1 n  1 ‬‬
‫‪ij‬‬
‫‪i‬‬ ‫‪j‬‬

‫‪ST‬‬
‫‪S T  S P  S A S R‬‬ ‫‪‬‬
‫‪pn‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫التباين الكلي‬ ‫‪VT‬‬
‫‪pn  1‬‬
‫‪Bourbonnais.R ; Terraza.M, 1998, p 18‬‬ ‫المصدر‪:‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Terraza.M, 1998, Analyse des séries temporelles en économie, Edition‬‬
‫‪Dunod, France, p 18 - 19.‬‬
 ‫حيث‪:‬‬
‫‪p‬‬
‫‪1 n‬‬
‫‪Y ‬‬ ‫‪  Y ji‬‬
‫‪np i1 j1‬‬
‫‪1 n‬‬
‫‪Y j‬‬ ‫‪ Y ji‬‬
‫‪n i1‬‬
‫‪1 P‬‬
‫‪Y i  Y ji‬‬
‫‪p j1‬‬
‫‪1‬‬
‫ومن أجل اتخاذ القرار يتم حساب قيمة إحصاءة فيشر المعرفة بالصيغة الرياضية التالية‪:‬‬
‫‪V‬‬ ‫‪p‬‬
‫‪F c‬‬
‫‪VR‬‬
‫ومقارنتها مع القيمة الجدولية‪:‬‬
‫‪F‬‬ ‫‪ 1 V, 2‬‬
‫‪,V‬‬ ‫‪F‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪V 1 p  1‬‬

‫‪V 2  n  1 p  1 ‬‬

‫‪F c  F‬وه ذا يع ني أن السلس لة الزمنية تتض من‬ ‫‪t‬‬ ‫‪H‬إذا ك انت‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ويك ون الق رار رفض الفرض ية‬
‫مركبة موسمية‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اختبار ‪ :Kurskall–Wallis‬يتمثل شكل هذا االختبار فيما يلي‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫‪ H‬ال توجد مركبة موسمية‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬توجد مركبة موسمية‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫من أجل القيام بهذا االختبار تستعمل اإلحصاءة المعطاة في الشكل الرياضي التالي‪:‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪R i‬‬
‫‪WK‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 3 T  1‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪T T  1  i1 n i‬‬

‫‪p1 ‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ R‬يمثل مجموع رتب المشاهدات المقابلة للفصل ‪.i‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪ n‬عدد المشاهدات المقابلة للفصل ‪.i‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪ :p‬الدورة‪ ،‬وتكون مساوية لـ ‪ 4‬في المشاهدات الفصلية و ‪ 12‬في المشاهدات الشهرية‪.‬‬

‫‪ T:‬عدد المشاهدات‪.‬‬

‫ويتخذ القرار على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Terraza.M, 1998, p 19.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪33 - 32‬‬
‫وه ذا يع ني أن السلس لة تحت وي على المركبة‬
‫‪WK‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪p 1 ‬‬ ‫‪H‬إذا ك انت‬ ‫‪0‬‬ ‫رفض الفرض ية‬
‫الموسمية‪.‬‬
‫كما تجدر اإلشارة إلى أنه يجب إزالة مركبة االتجاه العام قبل المركبة الموسمية لتفادي‬
‫الوقوع في الخطأ‪.‬‬
‫إن الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية يكون بهدف معرفة العالقة التي تربط بينها وال تي‬
‫يمكن أن تأخذ الشكل التجميعي أو الضربي أو المختلط‪.‬‬

‫‪ 1.4‬األشكال النظرية لتفكيك السالسل الزمنية‪:‬‬

‫تعريف الشكل النظري للسلسلة الزمنية‪:‬‬ ‫‪1.4.1‬‬

‫يقصد بالشكل النظري للسلسلة الزمنية تحديد عالقة السلسلة الزمنية بمركباتها الرئيسية‬
‫عند نقطة معين ة‪ ،‬وتعت بر ه ذه األش كال تق ريب جيد للعالقة بين مكون ات السلس لة ال تي تظهرها‬
‫‪1‬‬
‫البيانات‪.‬‬

‫الشكل التجميعي‪:‬‬ ‫‪1.4.1.1‬‬

‫يفترض هذا النموذج أن مجموع مركب ات السلسلة الزمنية عند أي لحظة زمنية مساوي‬
‫‪2‬‬
‫لقيمة المشاهدة عند ذلك الزمن‪ ،‬ويمكن التعبير عن هذا النموذج رياضيا بالعالقة اآلتية‪:‬‬
‫‪Y t T  C  S U‬‬

‫والشكل الموالي يوضح الشكل التجميعي للسلسلة الزمنية‪:‬‬

‫الشكل رقم (‪ :)2‬الشكل التجميعي للسلسلة الزمنية‪.‬‬

‫‪Boursin.J, 1991, Comprendre la statistique descriptive,‬‬ ‫المصدر‪:‬‬

‫‪.Edition Armand Colin, France, p 403‬‬

‫يظهر من خالل الش كل أن الخطين المس تقيمين ال ذين يمر أح دهما ب أدنى قيمة‬
‫للسلسلة في حين يمر الثاني بأعظم قيمة متوازيين‪ ،‬وهذا يعني أن النموذج جمعي والذي يستعمل إذا‬

‫ص‬ ‫علي إبراهيم عبد ربه‪ ،2004 - 2003 ،‬مبادئ علم اإلحصاء‪ ،‬الدار الجامعية للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.442‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪ 2‬جالطو جياللي‪ ،2003 ،‬اإلحصاء الوصفي( تطبيقات عملية)‪ ،‬دار المناهج للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬ص ‪.169‬‬
‫‪Y،‬كما يجب أن تك ون‬ ‫‪t‬‬ ‫ك انت وح دة قي اس جميع المركب ات متش ابهة وتش به وح دة قي اس المركبة‬
‫جميع المركبات مستقلة عن بعضها البعض‪.‬‬

‫الشكل الضربي‪:‬‬ ‫‪1.4.1.2‬‬

‫يف ترض ه ذا الش كل أن حاصل ض رب مركب ات السلس لة عند أي لحظة زمنية يس اوي‬
‫‪1‬‬
‫القيمة المشاهدة عند ذلك الزمن‪ ،‬أي‪:‬‬
‫‪Y t T U  C  S‬‬

‫يستعمل هذا النموذج غالبا في الحاالت التي تكون فيها المركبات ‪ S‬و‪ U‬و‪ C‬معطاة على‬
‫‪T.‬‬ ‫‪Y‬و‬ ‫‪t‬‬ ‫شكل نسب مؤوية‪ ،‬وذلك من أجل توحيد وحدة قياس‬

‫والشكل الموالي يوضح هذا الشكل للسلسلة الزمنية‪:‬‬

‫الشكل رقم (‪ :)3‬الشكل الضربي للسلسلة الزمنية‪.‬‬

‫‪Yt‬‬

‫‪t‬‬
‫المصدر‪Delmas.B, 2000, Statistique descriptive, Edition Nathan, France, p 69 :‬‬

‫يظهر من خالل الش كل أن الخطين المس تقيمين ال ذين يمر أح دهما ب أدنى قيمة‬
‫للسلسلة‪ ،‬في حين يمر الثاني بأعظم قيمة غير متوازيين وهذا يعني أن النموذج ضربي‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫إن النموذج الضربي هو النموذج األكثر استعماال وذلك يرجع إلى‪:‬‬

‫أبو ص الح محمد ص بحي وع وض ع دنان محمد‪ ،2004 ،‬مقدمة في اإلحص اء‪ ،‬دار المس يرة للنشر والتوزي ع‪،‬‬ ‫‪1‬‬

‫األردن‪ ،‬ص ‪.417‬‬

‫‪2‬‬
‫‪.‬علي إبراهيم عبد ربه‪ ،2004 - 2003 ،‬ص ‪344 - 343‬‬
 ‫إعطاء األهمية النسبية لكل مكون‪.‬‬ ‫ـ‬
‫سهولة تطبيقه‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التعبير عن قيمة االتجاه العام في صورة قيمة عددية أي بوحدات البيانات األصلية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫كما تج در اإلش ارة إلى أنه يمكن تحويل النم وذج التجميعي إلى نم وذج ض ربي وذلك‬
‫بإدخال اللوغاريتم كما يلي‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫‪Y * nL Y ( t) ‬‬

‫‪C‬‬ ‫*‬
‫‪ ( t) ‬‬
‫‪nL C‬‬

‫‪T‬‬ ‫*‬
‫‪nL T ( t) ‬‬

‫‪ ( t) ‬‬
‫‪S * nL S‬‬

‫‪T * ( t) S * ( t) C * ( t)  Y‬‬ ‫*‬

‫‪t‬‬ ‫‪t ‬‬

‫الشكل المختلط‪:‬‬ ‫‪1.4.1.3‬‬

‫الشكل المختلط هو مزيج بين الشكل التجميعي والشكل الضربي وتعطى عالقته الرياضية‬
‫على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪Y t T  S  C  S U‬‬ ‫‪‬‬
‫كيفية تحديد شكل السلسلة الزمنية‪:‬‬ ‫‪1.4.2‬‬
‫‪2‬‬
‫توجد عدة طرق لتحديد شكل السلسلة نذكر منها‪:‬‬

‫طريقة المقطع الجانبي‪:‬‬ ‫‪1.4.2.1‬‬

‫تتمثل ه ذه الطريقة في مطابقة الفص ول مع بعض ها البعض من أجل التحقق من ت وفر‬

‫خاصية التوازي‪ .‬ويمكن التمييز بين حالتين‪:‬‬

‫خطوط المقاطع متوازية خالل فترة زمنية معينة وهذا يعني أن النموذج جمعي‪.‬‬ ‫ـ‬
‫خطوط المقاطع غير متوازية خالل فترة زمنية معينة وهذا يعني أن النموذج ضربي‪.‬‬ ‫ـ‬

‫طريقة جدول ‪:Bays-Ballot‬‬ ‫‪1.4.2.2‬‬

‫تتمثل ه ذه الطريقة في حس اب المتوسط واالنح راف المعي اري لكل س نة من الس نوات ثم‬
‫مراجعة العالقة بينهما والمعرفة بالصيغة الرياضية التالية‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Goldfarb. B; Paradoux. C, 2000, p 71.‬‬
‫‪ème‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Monino.J et autres, 2004, Statistique descriptive, Edition Dunod, France, 2‬‬ ‫‪édition,‬‬
‫‪p 180 - 184.‬‬
 ‫‪ Y  aY  b‬‬
‫ويمكن التمييز بين حالتين‪:‬‬
‫االنح راف المعي اري ليس دالة للمتوسط ويك ون ميل معادلة المربع ات الص غرى قريبا من‬ ‫ـ‬
‫الصفر‪ ،‬وهذا يعني أن النموذج جمعي‪.‬‬
‫االنحراف المعياري دالة للمتوسط ويكون ميل معادلة المربعات الصغرى مختلفا عن الص فر‪،‬‬ ‫ـ‬
‫وهذا يعني أن النموذج ضربي‪.‬‬

‫األسلوب االنحداري‪:‬‬ ‫‪1.4.2.3‬‬

‫‪1‬‬
‫يعتمد هذا األسلوب على تقدير المعادلة التالية‪:‬‬
‫‪ i a  bY‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪i‬‬
‫‪,.......,‬‬
‫‪1 ,2‬‬ ‫‪n‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪1 p‬‬
‫‪Y i‬‬ ‫‪ Y ji‬‬
‫‪p j1‬‬

‫‪ Y ji  Y‬‬ ‫‪‬‬

‫‪1 p‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ i‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪p j1‬‬

‫‪ :p‬الدورة‪ ،‬وتكون مساوية لـ ‪ 4‬في المشاهدات الفصلية و ‪ 12‬في المشاهدات الشهرية‪.‬‬

‫‪ Y: ji‬المشاهدات الشهرية أو الفصلية‪.‬‬
‫‪n‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ Yi i n Y‬‬

‫‪bˆ ‬‬ ‫‪i1‬‬
‫‪n‬‬

‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Y i  nY‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪i1‬‬

‫ويتم اتخاذ القرار المتعلق بشكل النموذج كما يلي‪:‬‬

‫‪050.‬النموذج مختلط‪.‬‬ ‫‪ bˆ  010‬‬

‫‪.‬‬ ‫إذا كان‬ ‫ـ‬
‫‪bˆ‬النموذج تجميعي‪.‬‬ ‫‪050‬‬
‫‪.‬‬ ‫إذا كان‬ ‫ـ‬
‫‪bˆ‬النموذج ضربي‪.‬‬ ‫‪01‬‬
‫‪.‬‬ ‫إذا كان‬ ‫ـ‬

‫‪ 1.5‬طرق تقدير مركبات السالسل الزمنية‪:‬‬

‫تقدير مركبة االتجاه العام‪:‬‬ ‫‪1.5.1‬‬

‫توجد العديد من الطرق لتحديد االتجاه نذكر منها‪:‬‬

‫طريقة المعدل النصفي‪:‬‬ ‫‪1.5.1.1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪37‬‬
‫تتلخص ه ذه الطريقة في تقس يم بيان ات السلس لة الزمنية إلى قس مين متس اويين وحس اب‬
‫مع دل كل قسم ثم رسم الخط المس تقيم ال ذي يربط بين النقط تين ال تي تتمثل إح داثياتهما في المع دل‬
‫‪1‬‬
‫النصفي ومنتصف الفترة الزمنية التي حسب عليها‪.‬‬

‫طريقة المتوسطات المتحركة‪:‬‬ ‫‪1.5.1.2‬‬

‫تستعمل هذه الطريقة الستبعاد التقلبات الدورية‪ ،‬الموسمية والعشوائية‪ ،‬ويعتمد طول فترة‬
‫‪2‬‬
‫المتوسط على طول الفترة التي تظهر فيها التغيرات الدورية‪.‬‬

‫إذا كان عدد السنين فرديا فإن المتوسط المتحرك من الرتبة ‪p‬يحسب كما يلي‪:‬‬
‫‪1  i k1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪MM‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪t ,p Y‬‬ ‫‪ Y‬‬ ‫‪ Y‬‬ ‫‪ Y‬‬
‫‪p  i  k 1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪t i‬‬ ‫‪t k‬‬ ‫‪t k‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬

‫إذا كان عدد السنين زوجيا فإن المتوسط المتحرك من الرتبة يحسب كما يلي‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪MM‬‬ ‫‪t ,p‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t k‬‬
‫‪p‬‬

‫إن تحديد طول فترة األساس وحساب المتوسطات المتحركة يتوقف على طبيعة البيان ات‬
‫المش اهدة‪ ،‬حيث يتم اختي ار ف ترة زمنية خالية من مختلف أن واع التقلب ات‪ ،‬كما يتوقف على ط ول‬
‫‪3‬‬
‫فترة التقلبات الدورية‪.‬‬

‫إال أنه توجد لهذه الطريقة عدة مساوئ وهي‪:‬‬

‫فقدان القيم في بداية ونهاية السلسلة الزمنية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تأثر المتوسطات المتحركة بالقيم المتطرفة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫طريقة المربعات الصغرى‪:‬‬ ‫‪1.5.1.3‬‬

‫‪4‬‬
‫تكون معادلة االتجاه العام حسب هذه الطريقة كما يلي‪:‬‬
‫ˆ‪Yˆ   0   1X‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫ˆ ‪ Y:‬إحداثيات نقطة من نقاط االتجاه‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬أبو صالح محمد صبحي وعوض عدنان محمد‪ ،2004 ،‬ص ‪500‬‬
‫الع اروري فتحي والعت وم ش فيق‪ ،2002 ،‬األس اليب اإلحص ائية‪ ،‬دار المن اهج للنشر والتوزي ع‪ ،‬األردن‪ ،‬الطبعة‬ ‫‪2‬‬

‫الثانية‪ ،‬ص ‪.280‬‬

‫‪3‬‬
‫‪.‬لزعر علي‪ ،2000 ،‬اإلحصاء وتوفيق المنحنيات‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬ص ‪143‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Johnston.J, 1985, Méthodes économétrique, Traduit par Guerrien .Bernard; Vergara.‬‬
‫‪Francisco, Edition Economica, France, 3 ème édition, p 20 - 21.‬‬
 ‫‪ X‬فاصلة نقطة من نقاط االتجاه‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫عند تمثيل النق اط بيانيا تظهر بعض النق اط تحت أو ف وق منح نى االتج اه وتس مى ه ذه‬
‫الفروقات ب البواقي ويظهر أنه من المناسب اختي ار االتج اه ال ذي يعطي أقل قيمة لمجم وع مربع ات‬
‫‪‬و ‪ 1‬بهدف تدنئة العب ارة‬ ‫‪0‬‬ ‫البواقي‪ ،‬ومنه يكون مبدأ طريقة المربع ات الصغرى هو اختيار قيم‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪niM‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪i‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪  Y i  0  1X‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬

‫تقدير المركبة الموسمية‪:‬‬ ‫‪1.5.2‬‬

‫توجد العديد من الطرق لتقدير المركبة الموسمية تتمثل أهمها فيما يلي‪:‬‬

‫طريقة النسبة إلى المتوسط المتحرك‪:‬‬ ‫‪1.5.2.1‬‬

‫هي الطريقة األك ثر اس تعماال من أجل تحديد المؤش رات الموس مية ويمكن التمي يز بين‬
‫حالتين‪:‬‬
‫النموذج الضربي‪ :‬لتقدير المركبة الموسمية تتبع الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪1‬‬
‫إيجاد النسبة ما بين كل قيمة شهرية والمتوسط المتحرك الخاص بها كما يلي‪:‬‬ ‫ـ‬
‫‪Y‬‬ ‫‪T C  S U‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ S U‬‬
‫‪MM‬‬ ‫‪t ,p‬‬ ‫‪T C‬‬

‫‪S U‬وذلك عن طريق أخذ معدل عدة سنوات‬ ‫إزالة أثر التغيرات غير المنتظمة من النسبة‬ ‫ـ‬
‫والتي تمثل المركبة الموسمية للشهر الذي حسبت له‪.‬‬
‫قس مة المش اهدات الخالية من التغ يرات الموس مية على المؤشر الموس مي وض رب النتيجة‬ ‫ـ‬
‫المحصل عليها في ‪ .100‬ويمكن التعبير عن هذه الخطوة بالمعادلة التالية‪:‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪ T  C U‬‬
‫‪S‬‬
‫‪2‬‬
‫النموذج الجمعي‪ :‬لتقدير المركبة الموسمية تتبع الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫‪.‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫إعطاء قيمة تقريبية لالتجاه مساوية لقيمة المتوسط المتحرك الممركز‬ ‫ـ‬
‫حساب متوسط الفروق ‪ Y t X t ‬الموجودة في نفس الموسم عبر السنوات المختلفة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫إذا ك ان مجم وع المع امالت الموس مية مختلفا عن الص فر يتم تص حيح المع امالت للحص ول‬ ‫ـ‬
‫على مجموع معدوم‪.‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪S  S t S‬‬
‫*‬
‫‪t‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Kazmier. L, 1982, p 329.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Goldfarb.B; Paradoux.C, 2000, p 113.‬‬
 ‫‪1 p‬‬
‫‪S ‬‬ ‫‪ S‬‬
‫‪p t1‬‬
‫‪t‬‬

‫وتسمى السلسلة الخالية من التغيرات الموسمية سلسلة الفروقات‪:‬‬

‫‪Y t*  Y t S‬‬ ‫*‬
‫‪t‬‬

‫حساب الفروقات مابين الفروقات وقيمة المعامل الموسمي‪:‬‬ ‫ـ‬

‫‪ t Y t X t  S‬‬ ‫*‬
‫‪t‬‬

‫بحيث تكون هذه الفر وقات معدومة أو صغيرة جدا‪.‬‬

‫طريقة النسبة إلى االتجاه العام‪:‬‬ ‫‪1.5.2.2‬‬

‫‪1‬‬
‫تستعمل هذه الطريقة خاصة في حالة النموذج الضربي‪ ،‬وتتمثل خطواتها فيما يلي‪:‬‬
‫~‬
‫‪.‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫إيجاد معادلة االتجاه العام‬ ‫ـ‬
‫قسمة القيم الفعلية على مركبة االتجاه العام المناظرة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫حساب متوسطات القيم المتحصل عليها في الخطوة السابقة لكل موسم للحصول على المؤشر‬ ‫ـ‬
‫الموسمي‪.‬‬
‫‪Y‬على المؤشرات الموسمية لنحصل على سلسلة زمنية خالية من مركبة‬ ‫‪t‬‬ ‫قسمة القيم الفعلية‬ ‫ـ‬
‫االتجاه العام والمركبة الدورية‪.‬‬

‫تقدير المركبة الدورية‪:‬‬ ‫‪1.5.3‬‬

‫‪2‬‬
‫نقوم بفصل المركبة الدورية بإتباع الخطوات التالية‪:‬‬

‫قسمة القيم الفعلية على قيم التغيرات الطويلة المدى‪:‬‬ ‫ـ‬

‫‪T C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪T‬‬

‫التخلص من االتج اه الع ام والمركبة الموس مية وذلك بقس مة القيم الفعلية على االتج اه الع ام‬ ‫ـ‬
‫مضافا إليه المركبة الموسمية‪:‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪T C U  S‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ C U‬‬
‫‪TS‬‬ ‫‪TS‬‬

‫حس اب المتوسط المتح رك للقيم المتبقية من أجل إزالة المركبة العش وائية فتبقى التغ يرات‬ ‫ـ‬
‫الدورية‪:‬‬
‫‪C U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪C‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Maurise.L, 2005, Statistique descriptive, Edition Dunod, France, 4 ème édition, p 132.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Kazmier.L, 1982, p 330 - 331.‬‬
 ‫تقدير المركبة العشوائية‪:‬‬ ‫‪1.5.4‬‬

‫إن مركبة العش وائية في السلس لة الزمنية تمثل ما يتبقى من التغ يرات بعد ع زل‬
‫‪1‬‬
‫مركبات االتجاه العام الموسمية والدورية‪ ،‬أي‪:‬‬
‫‪T C U  S‬‬
‫‪U‬‬
‫‪T  S C‬‬

‫التنبؤ بنماذج االستقطاب البسيطة‪:‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪ 2.1‬تعريف التنبؤ‪:‬‬
‫التنبؤ هو تق دير كمي للقيم المتوقعة للمتغ يرات التابعة في المس تقبل بن اءا على ما هو مت اح‬
‫‪2‬‬
‫من معلومات عن الماضي والحاضر‪.‬‬

‫من خالل التعريف يظهر أن التنبؤ يفترض أن سلوك الظواهر االقتصادية في المستقبل ما‬
‫هو إال امت داد له ذه الظ واهر في الماضي ومن ثم ف إن ح دوث تغ يرات فجائية لم تكن متوقعة من‬
‫الممكن أن يؤدي لعدم دقة التنبؤات الخاصة بمستقبل الظواهر االقتصادية‪.‬‬

‫‪ 2.2‬التقنيات البسيطة للتنبؤ‪:‬‬

‫ح تى تس تطيع المؤسسة القي ام بعملية التنبؤ به دف التع رف على مس ار الظ اهرة مس تقبال‪،‬‬
‫يمكن لها االعتماد على تقنيات التنبؤ التالية‪:‬‬

‫التنبؤ باستخدام نماذج االنحدار واالرتباط‪:‬‬ ‫‪2.2.1‬‬

‫تعريف نماذج االنحدار واالرتباط‪:‬‬ ‫‪2.2.1.1‬‬

‫يقصد بنماذج االنحدار صياغة العالقة بين ظاهرة تابعة ومجموعة من المتغيرات المفسرة‪،‬‬
‫ويه دف االنح دار إلى تحديد عالقة رياض ية بين متغ يرين أو أك ثر تصف العالقة بشكل مح دد‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫واستخدام هذه القيم للتنبؤ بالقيم المستقبلية للمتغير التابع‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬أبو صالح محمد صبحي وعوض عدنان محمد‪ ،2004 ،‬ص ‪523‬‬
‫عبد القادر محمد عبد القادر‪ ،2005 ،‬الحديث في االقتصاد القياسي‪ ،‬الدار الجامعية للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪ ،‬ص‬ ‫‪2‬‬

‫‪.696‬‬
‫س امي مس عود وش كري أحمد الريم اوي‪ ،1998 ،‬مقدمة في علم اإلحص اء‪ ،‬دار خ رين ومكتبة الفالح للنشر‬ ‫‪3‬‬

‫والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬ص ‪.379‬‬

 4
.‫أما تحليل االرتباط فهو يهدف إلى قياس قوة العالقة وطبيعتها بين المتغيرات‬
2
:‫ويكتب الشكل العام لنموذج االنحدار كما يلي‬

Y t   1X   2X
1t 2t   3X..........
3 t ...   kX tk  t

:‫حيث‬

.‫ المتغيرات المفسرة‬X
: 1t ,X 2.........,
t ,X 3 t ,.... X tk

.‫ معامالت االنحدار‬
: 1 ,.........,
2 , 3 ....  k

.‫المتغير التابع‬Y: t

.‫ البواقي‬: t

3
:‫كما يمكن كتابة النموذج السابق باستعمال المصفوفات على الشكل التالي‬

 y 1 1 x12 x13 .. .. .. .. x k1   1  u 1 
y  .. x22 x23 .. .. .. .. x k 2   u 
 2   2  2
 ..  =.. .. .. .. .. .. .. ..   ..  +  .. 
       
 ..  .. .. .. .. .. .. .. ..   ..   .. 
 y n  1 x 2n .. .. .. .. .. xnk   k  u n 

:‫فرضيات النموذج‬ 2.2.1.2

:‫تتمثل فرضيات النموذج فيما يلي‬


i N 0 
, 2I n  ‫ـ‬
 i  0
E  ‫ـ‬
2

E  i  
 2
  i  ......,
1 ,2
 
  i
 i   2
I
n 
 i j  0
E 
 i j ‫ـ‬
:‫حيث‬
. n ‫ مصفوفة الوحدة من الرتبة‬:I n
:‫حيث‬X j ‫و‬ i ‫عدم وجود ارتباط ذاتي بين المتغيرين‬ ‫ـ‬
E iX  j1.........,
,X j2 ,. X kj  0
4
444 ‫ ص‬،‫ األردن‬،‫ دار المناهج للنشر والتوزيع‬،‫ طرق اإلحصاء‬،2007 ،‫العتوم شفيق‬.
2
Philip.A, 1981, The econometric analysis of Time series, Edition Harvey, Great
Britain, p 36.
3
Khedhiri.S, 2005, Cours d’introduction à l’économétrie, Centre de publications
universitaires, Tunisie, p 25.
 ‫‪1‬‬
‫المتغير التابع دالة للمتغيرات المستقلة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫‪2‬‬
‫العناصر المكونة للنموذج مستقلة خطيا عن بعضها البعض‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مراحل تكوين النموذج الخطي العام‪:‬‬ ‫‪2.2.1.3‬‬

‫تتمثل مراحل تكوين النموذج الخطي العام فيما يلي‪:‬‬

‫تحديد الظاهرة المعنية بالتنبؤ‪ :‬أي تحديد مفهومها وبعدها في الزمان والمكان‪.‬‬ ‫‪.1‬‬
‫تحديد ش‪33 3‬كل النم‪33 3‬وذج‪ :‬أي تك وين س حابة النق اط من أجل تأكيد أو نفي االرتب اط بين النق اط‬ ‫‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫هل هو خطي أو أسي‪.‬‬ ‫‪f‬‬ ‫وتحديد شكل النموذج أي تحديد شكل الدالة‬
‫تق ‪33‬دير مع ‪33‬الم النم ‪33‬وذج‪ :‬تعت بر طريقة المربع ات الص غرى أفضل طريقة لتق دير مع الم نم اذج‬ ‫‪.3‬‬
‫‪4‬‬
‫االنحدار نظرا لدقة نتائجها‪.‬‬
‫والشكل التالي يوضح طريقة المربعات الصغرى‪:‬‬

‫الشكل رقم (‪ :)4‬طريقة المربعات الصغرى‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Bendib.R, 2001, Econométrie, Office des publications universitaires, Algérie, p 39 - 40.‬‬
‫‪ 2‬حج ازي الس يد مرسي وعبد الق ادر محمد عبد الق ادر‪ ،2001 ،‬مقدمة في االقتص اد القياس ي‪ ،‬مط ابع جامعة الملك‬
‫سعود‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪ ،‬ص ‪.72‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Brigitte.T, 2007, Statistique pour économistes et gestionnaires, Edition Pearson,‬‬
‫‪France, p 174.‬‬
‫‪ 4‬تومي صالح‪ ،1999 ،‬مدخل لنظرية القياس االقتصادي‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪ ،‬الجزء الثاني‪ ،‬ص‬
‫‪.40‬‬
 ‫‪Y‬‬

‫‪Yi‬‬

‫‪Min yi  f  xi  ‬‬
‫‪2‬‬

‫‪Xi‬‬ ‫‪X‬‬

‫المصدر‪Chibat. A, 2001, Cours de statistique, EditionTop Colors, Algérie, p 63 :‬‬

‫‪‬فإنه يمكن تحديد قيمتها بتحقيق ش رط تدنئة‬ ‫ف إذا افترض نا أن ˆ‪‬هي القيمة المق درة لـ‬
‫العبارة‪:‬‬

‫‪  Y  X ˆ   Y  f X  ‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪i‬‬

‫التأكد من جودة النموذج‪ :‬يتم التأكد من جودة النموذج المدروس بإتباع الخطوات التالية‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.4‬‬
‫اختبار المعنوية الكلية لمعادلة االنحدار المقدرة‪ :‬باستعمال إحصاءة فيشر‪ F‬المعرفة بالعالقة‬ ‫ـ‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ Y ˆt Y t ‬‬
‫‪2‬‬

‫‪k1‬‬
‫‪F K 1 ,n k ‬‬
‫‪ Y ˆt Y t ‬‬
‫‪2‬‬

‫‪n k‬‬
‫‪2‬‬
‫‪R‬‬
‫‪‬‬ ‫‪k1‬‬
‫‪‬‬
‫‪1 R‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪n k‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪ :k‬عدد معلمات النموذج‪.‬‬

‫‪R ‬‬‫‪2‬‬‫‪ˆX Y  Yˆ t Y‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ 1‬‬
‫‪ Y‬‬ ‫‪ Yˆ t‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬

‫‪Y Y‬‬ ‫‪ Y t Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ Y‬‬ ‫‪‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪Y‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬

‫ف إذا ك انت قيمة ‪ F‬المحس وبة أك بر من قيمة ‪ F‬الجدولية وفقا لدرجة معينة من الثقة‬
‫ودرجات حرية قدرها ‪ ،k  1‬نقول أن النموذج المقدر معنوي وهذا يعني وجود عامل واحد على‬

‫عبد الرحمن محمد عبد المحمود‪ ،1996 ،‬مقدمة في االقتصاد القياسي‪ ،‬مطابع جامعة الملك سعود‪ ،‬المملكة العربية‬ ‫‪1‬‬

‫السعودية‪ ،‬ص ‪.106 - 105‬‬

‫‪Y،‬أما في الحالة العكس ية ف ذلك يع ني انع دام العالقة بين المتغ يرات التفس يرية‬ ‫‪t‬‬ ‫األقل ي ؤثر على‬
‫‪.‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫والمتغير التابع وأن المتغير العشوائي هو المصدر الوحيد لتغير‬
‫اختب ار معنوية كل متغ ير تفس يري على ح دا‪ :‬بعد التأكد من المعنوية اإلحص ائية للنم وذج‬ ‫ـ‬
‫المق در يتم اختب ار معنوية كل متغ ير تفس يري باختب ار مع امالت االنح دار المرافقة له ا‪ ،‬وذلك‬
‫‪1‬‬
‫باستخدام إحصاءة ستودنت المحسوبة بالصيغة التالية‪:‬‬

‫‪ˆ i‬‬
‫‪t‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪n  k  1 A ii‬‬
‫‪2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ Yˆ t‬‬

‫‪t‬‬
‫‪‬‬

‫حيث‪:‬‬

‫‪.X‬‬
‫من المصفوفة ‪ X 1‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪ A‬يمثل العنصر الواقع في السطر ‪ i‬و العمود‬
‫‪: ii‬‬
‫‪‬‬ ‫فإذا كانت القيمة المحسوبة لإلحصاءة ‪ t‬أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى المعنوية‬
‫ودرج ات الحرية ق درها ‪ n  k  1 ‬نقول أن المعلمة ‪ˆ i‬معنوي ة‪ .‬أما في الحالة العكس ية نق ول أن‬
‫‪.ˆ i‬‬
‫‪‬‬ ‫‪X‬المقابل لـ‬ ‫‪i‬‬ ‫‪ˆ i‬غير معنوية و يجب إقصاء‬
‫اس ‪33‬تخدام‪ 3‬النم ‪33‬وذج في التنب ‪33‬ؤ‪ :‬وذلك بتع ويض القيم الماض ية للظ اهرة في النم وذج المق در‬ ‫‪.5‬‬
‫‪2‬‬
‫والحصول على القيم المستقبلية‪ .‬ويمكن مصادفة حالتين هما‪:‬‬
‫معرفة المستويات المستقبلية للعوامل المدرجة في النموذج‪ ،‬وهنا يتم تعويض بها في النموذج‬ ‫ـ‬
‫‪Y‬المتنبأ به للفترة المعنية‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫المقدر مباشرة ومنها نحصل على مستوى‬
‫ع دم معرفة المس تويات المس تقبلية للعوامل المدرجة في النم وذج‪ ،‬وبالت الي هي نفس ها محل‬ ‫ـ‬
‫التنب ؤ‪ ،‬وع ادة ما تس تخدم معادلة االتج اه الخاصة بكل عامل على ح دا والحص ول على‬
‫المستويات المستقبلية لها ليتم التعويض بها في النموذج المقدر‪ ،‬وأخيرا يتم تحديد مجال التنبؤ‬
‫كاألتي‪:‬‬
‫‪Yˆ t traV‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Yˆ t z‬‬ ‫‪‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪%‬ودرج ات حرية ق درها ‪،n  k  1 ‬‬ ‫‪ :t‬هي إحص اءة ‪ Student‬عند مس توى المعنوية‬
‫ويحسب الخطأ المعياري للتنبؤ كما يلي‪:‬‬

‫ص‬ ‫شرابي عبد العزيز‪ ،2000 ،‬طرق إحصائية للتوقع االقتصادي‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪،‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪.139‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bendib.R, 2000, p 55.‬‬
 ‫‪  Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪ Yˆ t‬‬
‫‪RAV‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Yˆ t z‬‬
‫‪t‬‬

‫‪n k1‬‬
‫‪X RP‬‬
‫‪X X  1XRP‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ X‬هو شعاع المستويات المتنبأ بها للعوامل المستقلة‪.‬‬
‫‪: RP‬‬

‫مشكالت استخدام نماذج االنحدار‪:‬‬ ‫‪2.2.1.4‬‬

‫‪1‬‬
‫إن خرق فرضيات النموذج يؤدي إلى بروز عدة مشكالت من أهمها‪:‬‬

‫االرتباط الذاتي للبواقي‪ :‬إن وجود عالقة إرتباطية بين البواقي يعني عدم تحقق فرضية انعدام‬ ‫‪.1‬‬
‫التغاير‪ ،‬أي أن‪:‬‬
‫‪ t‬‬
‫‪‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪ 0‬‬

‫تتمثل أهم أسباب ظهور مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي فيما يلي‪:‬‬

‫عدم إدراج أحد أو بعض العوامل المفسرة في النموذج بغرض تبسيط النموذج أو عدم توفر‬ ‫ـ‬
‫اإلحصائيات المناسبة عنها‪.‬‬
‫ترابط قيم البواقي لعدد من الفترات نتيجة بعض العوامل العشوائية غير المتكررة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫سوء اختيار شكل العالقة بين المتغيرات‪.‬‬ ‫ـ‬

‫توجد عدة طرق الختبار وجود أو عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج المقدر‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫وأكثر هذه الطرق شيوعا‪:‬‬

‫‪X‬في نموذج االنحدار ليكتب كالتالي‪:‬‬ ‫‪t‬‬ ‫إدخال متغير الزمن ‪ t‬كمتغير مستقل إلى جانب‬ ‫ـ‬
‫‪Yˆ   0   1X‬‬ ‫‪1t‬‬ ‫‪  2X‬‬ ‫‪2t‬‬‫‪  3X..........‬‬
‫‪3 t‬‬ ‫‪...  kX‬‬ ‫‪tk‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪t 1‬‬

‫إن إدخ ال عامل ال زمن في النم وذج يعت بر بمثابة اع تراف بوج ود عوامل تفس يرية ذات‬
‫أهمية لم يتم إدراجها في النم وذج لس بب أو آلخ ر‪ ،‬كع دم ت وفر البيان ات عنها أو كونها غ ير قابلة‬
‫للقياس الكمي أو غيرها من األسباب‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اختبار داربن واتسون‪ :‬من أجل تطبيق هذا االختبار البد من القيام بالمراحل التالية‪:‬‬ ‫ـ‬
‫‪ ‬استعمال طريقة المربعات الصغرى لتقدير معلمات النموذج التالي‪:‬‬
‫‪Y t   1   2X..........‬‬
‫‪2 t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪. kX‬‬ ‫‪tk‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬عبد الرحمن محمد عبد المحمود‪ ،1996 ،‬ص ‪206 – 201‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬شرابي عبد العزيز‪ ،2000 ،‬ص ‪114 – 113‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Khedhiri.S, 2005, p 74 - 76.‬‬
 ‫‪ ‬حساب البواقي بالطريقة الموالية‪:‬‬
‫‪uˆ t  Y t ˆ 1  ˆ 2X..........‬‬
‫‪2 t‬‬ ‫‪ ˆ kX‬‬ ‫‪tk‬‬

‫‪ ‬حساب إحصاءة داربن واتسون المعرفة بالصيغة الرياضية الموالية‪:‬‬

‫‪ u ˆ  uˆ ‬‬
‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t1‬‬
‫‪d‬‬ ‫‪t 2‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ 2 1  pˆ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t1‬‬
‫ˆ‪u‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪n‬‬

‫‪‬‬ ‫‪uˆ ut ˆ t1‬‬

‫‪pˆ ‬‬ ‫‪t 2‬‬
‫‪n‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ˆ 2t‬‬

‫‪t1‬‬

‫من أجل تحديد وج ود االرتب اط من الدرجة األولى لألخط اء‪ ،‬أي من أجل قب ول الفرض ية‬
‫‪H‬أو رفضها البد من مقارنة القيم المحسوبة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:  0‬‬ ‫التي تنص على عدم وجود ارتباط ذاتي أي‪:‬‬
‫لـ ‪ d‬مع القيم الجدولية ‪d u‬و ‪d l‬واتخاذ القرار على الشكل التالي‪:‬‬

‫وجود ارتباط ذاتي موجب لألخطاء‪.‬‬ ‫‪0 d  d‬‬ ‫‪l‬‬

‫‪d‬ال يمكن الحكم‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪ddu‬‬

‫‪4  d u  d  4  d‬ال يوجد ارتباط ذاتي لألخطاء‪.‬‬ ‫‪l‬‬

‫‪4  d‬وجود ارتباط ذاتي سالب لألخطاء‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪d4‬‬

‫مش ‪33‬كلة التب ‪33‬اطؤ‪ :‬كث يرا ما يح دث ع دم التط ابق الزم ني بين الس بب والنتيجة في الظ واهر‬ ‫‪.2‬‬
‫االقتص ادية مثل تب اطؤ ت أثير االس تثمارات الجدي دة على تحس ين إنتاجية العمل في المؤسسة‬
‫وتسمى هذه المشكلة بالتباطؤ الزمني لتأثير ظاهرة معينة على أخرى‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫تعدد االرتباطات‪ :‬تتمثل هذه المشكلة في وجود ارتباطات بين مختلف مكونات نموذج االنحدار‬ ‫‪.3‬‬
‫وه ذا يع ني أن أحد المتغ يرات المس تقلة على األقل هو دالة خطية في المتغ يرات األخ رى وينتج‬
‫‪2‬‬
‫عن ذلك عدم وجود حل لجملة المعادالت الخاصة بتقدير معلمات نموذج االنحدار‪.‬‬

‫تتمثل أسباب هذه المشكلة فيما يلي‪:‬‬

‫وجود أخطاء معتبرة في قياس العوامل المفسرة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫عدم تجانس العينة المدروسة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫شرابي عبد العزيز‪ ،2000 ،‬ص ‪.147‬‬ ‫‪1‬‬

‫حجازي السيد مرسي وعبد القادر محمد عبد القادر‪ ،2001 ،‬ص ‪.302‬‬ ‫‪2‬‬
 ‫إدراج عوامل تعبر عن جانب واحد من جوانب الظاهرة المؤثرة على الظاهرة المدروسة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التنبؤ باستعمال طريقة األوساط المتحركة‪:‬‬ ‫‪2.2.2‬‬

‫التنبؤ باستعمال طريقة األوساط المتحركة البسيطة‪:‬‬ ‫‪2.2.2.1‬‬

‫تستخدم هذه الطريقة في الظواهر التي تتميز بالتقلبات الحادة ويعرف المتوسط المتحرك‬
‫البس يط بأن ه‪ :‬المتوسط ال ذي يتم تعديله بش كل مس تمر مع م رور الف ترات الزمنية عن طريق تغي ير‬
‫‪1‬‬
‫القيم التي يحسب على أساسها‪.‬‬
‫وتعطى صيغته الرياضية على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪1 N 1‬‬
‫‪Yˆ t 1   Y‬‬ ‫‪t k‬‬
‫‪N k 0‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ Y: ˆ t 1‬القيمة المتنبأ بها في الفترة ‪.t+1‬‬
‫‪Y:‬القيمة الفعلية للفترة ‪.t‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ :t‬الفترة الزمنية‪.‬‬
‫‪:N‬عدد المستويات التي حسب على أساسها الوسط الحسابي‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫إال أنه ورغم بساطة هذه التقنية فهي ال تخلو من بعض النقائص نذكر منها‪:‬‬

‫تس تخدم ه ذه التقنية للتنبؤ بف ترة زمنية واح دة‪ ،‬ألن التنبؤ بف ترة زمنية موالية يتطلب ت وفر‬ ‫ـ‬
‫المشاهدات الفعلية األخيرة‪.‬‬
‫تستعمل هذه التقنية في السالسل الزمنية المستقرة فقط‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ال تعطي ه ذه التقنية االعتب ار لكل المش اهدات الفعلية المتاح ة‪ ،‬فهي تس تخدم من المش اهدات‬ ‫ـ‬
‫الفعلية المتاحة سوى العدد ‪.N‬‬
‫إعط اء نفس ال وزن لجميع القيم ال تي ت دخل في حس اب الوسط المتحرك‪ ،‬وبالت الي ال تس تجيب‬ ‫ـ‬
‫ه ذه التقنية للمس تجدات الحديثة ال تي تط رأ على الظ اهرة المدروس ة‪ ،‬ول ذلك تس تعمل تقنية‬
‫األوساط المتحركة المرجحة لتجاوز هذه النقائص‪.‬‬

‫التنبؤ باستعمال طريقة األوساط المتحركة المرجحة‪:‬‬ ‫‪2.2.2.2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حسن ابديوي محمد‪ ،2004 ،‬ص ‪28‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬شرابي عبد العزيز‪ ،2000 ،‬ص ‪57‬‬
‫هذه الطريقة تعطي أوزانا مختلفة لقيم المشاهدات مع إعطاء وزن أكبر للقيم الحديثة‬
‫‪3‬‬
‫بحيث يكون مجموع هذه األوزان مساويا للواحد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫وتكتب الصيغة الرياضية لهذه النماذج على الشكل الموالي‪:‬‬
‫‪Yˆ t1 W Y‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪tW‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪t1 ‬‬
‫‪Y..........‬‬ ‫‪.W‬‬ ‫‪n 1‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪ 1‬‬
‫‪t N‬‬ ‫‪‬‬

‫حيث ‪:‬‬
‫‪W:‬األوزان النسبية المعطاة للفترات ويتم تحديدها على أساس الخبرة‪.‬‬
‫‪Y:‬تمثل القيم الفعلية‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ :N‬تمثل الفترة الزمنية التي يحسب على أساسها المتوسط المتحرك الموزون‪.‬‬

‫التنبؤ باستعمال طريقة األوساط المتحركة المضاعفة‪:‬‬ ‫‪2.2.2.3‬‬

‫تس تعمل ه ذه النم اذج لمعالجة السالسل الزمنية ال تي تتك ون من المركبة العش وائية ومركبة‬
‫‪3‬‬
‫االتجاه العام‪ ،‬والتي يمكن التعبير عنها رياضيا كما يلي‪:‬‬
‫‪Y t  0   1 t  ‬‬ ‫‪t‬‬

‫تعتمد هذه الطريقة على حساب األوساط المتحركة البسيطة كمرحلة أولى‪ ،‬وكمرحلة ثانية‬
‫يتم حساب األوساط المتحركة البسيطة للقيم المتحصل عليها في المرحلة األولى‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫بالعالقة التالية‪:‬‬
‫‪MM‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ويعرف المتوسط المتحرك المضاعف‬
‫‪M tM‬‬ ‫‪‬‬
‫‪......‬‬ ‫‪M‬‬
‫‪MM‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪tN 1‬‬

‫‪N‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪Y t Y t1......‬‬
‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬
‫‪M‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪tN 1‬‬

‫‪N‬‬
‫‪5‬‬
‫وتعطى عالقة التوقع للفترة ‪ t 1‬كما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪Yˆ t‬‬
‫‪1 ‬‬
‫ˆ‬
‫‪0 ‬‬ ‫‪‬‬‫ˆ‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫ˆ‬
‫‪0 ‬‬ ‫‪2‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ˆ‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪N‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬

‫أما قيمة التنبؤ للفترة ‪ t h‬فتعرف بالعالقة التالية‪:‬‬

‫‪Yˆ t h  ˆ 0  ˆ 1 h‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Pupion.P, 2004, p 85.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬حسن ابديوي محمد‪ ،2004 ،‬ص ‪30 - 29‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Lewandowski.R, 1979, La prévision à Court terme, Edition Dunod, France, p 49.‬‬
‫النعيمي عبد الع ال محمد والفضل مؤي د‪ ،2007 ،‬اإلحص اء المتق دم في دعم الق رار‪ ،‬مؤسسة ال وراق للنشر‬ ‫‪4‬‬

‫والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬ص ‪.251‬‬

‫‪5‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Usinier.J, 1982, Pratique de prévision à court terme : conception de‬‬
‫‪système de prévision, Edition Dunod, France, p 41.‬‬
 ‫‪1‬‬
‫إال أنه ورغم بساطة هذه التقنية فهي ال تخلو من بعض النقائص نذكر منها‪:‬‬
‫إعط اء نفس ال وزن لجميع القيم ال تي ت دخل في حس اب الوسط المتحرك‪ ،‬وبالت الي ال تس تجيب‬ ‫ـ‬
‫هذه التقنية للمستجدات الحديثة التي تطرأ على الظاهرة المدروسة‪.‬‬
‫مشكل تحديد هيكل معين للقيم عند استخدام تقنية األوساط المتحركة المرجحة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫التنبؤ باستعمال طريقة التمليس األسي‪:‬‬ ‫‪2.2.3‬‬

‫إن طريقة التمليس األسي هي طريقة مناس بة للتنبؤ وتحليل السالسل الزمنية لتميزها‬
‫‪2‬‬
‫بالخصائص التالية‪:‬‬
‫إعطاء أوزان أكبر للقيم الحديثة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫استخدام آخر قيمة محسوبة في التنبؤ بالقيم المستقبلية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫حذف أو إزالة التغيرات الظرفية والموسمية والمتبقية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫طريقة التمليس األسي البسيط‪:‬‬ ‫‪2.2.3.1‬‬

‫تعريف طريقة التمليس األسي البس ‪33‬يط‪ :‬تس تعمل ه ذه النم اذج لمعالجة السالسل الزمنية ال تي‬ ‫‪.1‬‬
‫‪3‬‬
‫تسلك مسارا عشوائيا‪ ،‬وتكتب هذه النماذج كما يلي‪:‬‬
‫‪Yˆ t1   Y t 1  Y‬‬
‫‪ ˆt‬‬

‫حيث‪:‬‬

‫‪ Y: ˆ t1‬القيمة المتنبأ بها للفترة ‪.t 1‬‬

‫‪ :‬معامل الترجيح وتتراوح قيمته ما بين ‪ 0‬و‪.1‬‬
‫‪Y:‬قيمة المشاهدة الفعلية األخيرة‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ Y: ˆ t‬القيم المتنبأ بها للفترة ‪.t‬‬

‫إذا كانت قيمة ‪ t‬مرتفعة فإن مجموع أوزان الترجيح يعرف كما يلي‪:‬‬

‫‪   1  1    1  1   t 1‬‬
‫‪t1‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪ 1  ‬‬
‫‪i 0‬‬ ‫‪‬‬

‫‪Lewandowski.R, 1979, p 50.‬‬

‫‪1‬‬

‫ص‬ ‫قاضي دالل وآخ رون‪ ،2005 ،‬اإلحص اء لإلداريين واالقتص اديين‪ ،‬دار حامد للنشر والتوزي ع‪ ،‬األردن‪،‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪.353‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Hémici.F; Bounab.M, 2001, Technique de gestion, Edition Dunod, France, p 61.‬‬
‫وتظهر القيمة المتنبأ بها على أنها المتوسط الم رجح للقيم ‪Yˆ t1‬في الف ترة ‪ t 1‬وآخر‬
‫‪Y.‬أما في الحالة ال تي يك ون فيها ‪  1‬ف إن القيمة المتنبأ بها تك ون مس اوية لقيمة آخر‬ ‫‪t‬‬ ‫مش اهدة‬
‫قيمة مشاهدة‪.‬‬
‫‪‬ال ذي يس تعمل لتع ديل السلس لة يك ون أك بر قيمة كلما ك انت القيم‬ ‫إن معامل التمليس‬
‫حديثة ألن تأثيرها يك ون أك بر؛ ومنه نس تنتج أن التمليس األسي البس يط يس تعمل إذا ك انت السلس لة‬
‫الزمنية المدروسة تتميز بخط اتجاه عام كلما اقتربنا من الفترة ‪.t‬‬
‫‪1‬‬
‫يتميز التمليس األسي البسيط بالخصائص التالية‪:‬‬
‫إن تباين السلسلة الممهدة أقل من تباين السلسلة األصلية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التمليس األسي البسيط هو عبارة عن تصفية خطية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫إن استقرارية السلسلة الممهدة يعتمد على معامل التمليس ‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مراحل تطبيق التمليس األسي البسيط‪ :‬تتمثل مراحل تطبيق هذه الطريقة فيما يلي‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫مرحلة اإلع داد‪ :‬إن طريقة التمليس األسي تتطلب القي ام بمجموعة من الحس ابات‪ .‬فع ادة ما‬ ‫ـ‬
‫‪ Y،‬وتكون القيمة المعطاة أقل كلما زادت قيمة الفترة ‪.t‬‬ ‫نأخذ قيمة لـ ‪Yˆ1‬مساوية لقيمة‬
‫اختي ار معامل التمليس‪ :‬وذلك بتدنئة الخطأ ال تربيعي المتوسط للتنبؤ المع رف بالص يغة‬ ‫ـ‬
‫الرياضية التالية‪:‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1 t1‬‬
‫‪Q ‬‬ ‫‪ Y‬‬
‫‪t 1 t1‬‬
‫‪t1‬‬ ‫‪ Yˆ t‬‬

‫أو تدنئة الخطأ المتوسط المطلق‪:‬‬

‫‪1 t1‬‬
‫‪A ‬‬ ‫‪ Y‬‬
‫‪t 1 t1‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪ Yˆ t‬‬

‫طريقة المسح األسي لهولت ـ وينتر( ‪:)Holt-Winters‬‬ ‫‪2.2.3.2‬‬

‫تس مح ه ذه الطريقة بمعالجة السالسل الزمنية ال تي تحت وي على مركبة االتج اه الع ام‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫المركبة العشوائية والمركبة الموسمية‪ ،‬ويمكن التمييز بين حالتين‪:‬‬

‫النموذج الضربي‪ :‬يعطى الشكل الرياضي للسلسلة الزمنية وفق العالقة التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪Y t  a t b tt S t ‬‬ ‫‪t‬‬

‫ويتم في هذه الحالة تمليس ثالث معامالت كما يلي‪:‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪a‬وذلك باستعمال معامل التمليس‬ ‫تمليس المتوسط‬ ‫ـ‬

‫‪1‬‬
‫‪Goldfarb.B; Paradoux.C, 2000, p 121 - 123.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Terraza.M, 1998, p 68.‬‬
 ‫‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫تمليس االتجاه ‪b‬وذلك باستعمال معامل التمليس‬ ‫ـ‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫تمليس المركبة ‪S‬ذلك باستعمال معامل التمليس‬ ‫ـ‬

‫وتعرف معادالت التمليس كما يلي‪:‬‬

‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪t‬‬‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1‬‬‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪t‬‬‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪b‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪a‬‬ ‫‪ a‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪b‬‬
‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬‫‪1‬‬ ‫‪t‬‬‫‪1‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪t‬‬‫‪‬‬ ‫‪p‬‬

‫ويكتب النموذج التنبئي كما يلي‪:‬‬

‫‪Yˆ t h  a tbh‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪t p  h‬‬ ‫‪1  h ‬فإن‪:‬‬ ‫‪p‬‬ ‫إذا كان‪:‬‬
‫‪Yˆ t h  a tbh‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪t 2 p  h‬‬ ‫‪1 ‬فإن‪:‬‬ ‫‪p  h  2p‬‬ ‫إذا كان‪:‬‬

‫حيث‪:‬‬

‫‪ a:‬المتوسط الملمس في الفترة ‪.t‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ b:‬االتجاه المقدر في الفترة ‪.t‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪Y:‬القيمة المشاهدة في الفترة ‪.t‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ S‬معامل الموسمية‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ :p‬دورة الموسمية‪.‬‬

‫النموذج التجميعي‪ :‬يكتب هذا النموذج كما يلي‪:‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪Y t  a t b tt  S t ‬‬ ‫‪t‬‬

‫وتعطى معادالت التمليس بالعالقات التالية‪:‬‬

‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪ p‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1‬‬‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬‫‪a‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪b‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪b‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪a‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪b‬‬
‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪t‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪t‬‬‫‪ p‬‬

‫ويكتب النموذج التنبئي كما يلي‪:‬‬

‫‪Yˆ t h  a tbh‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪t p  h‬‬ ‫‪1  h ‬فإن‪:‬‬ ‫‪p‬‬ ‫إذا كان‪:‬‬
‫‪Yˆ t h  a tbh‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪t 2 p  h‬‬ ‫‪1 ‬فإن‪:‬‬ ‫‪p  h  2p‬‬ ‫إذا كان‪:‬‬

‫التنبؤ باستعمال طريقة التفكيك الكالسيكي للسلسلة الزمنية‪:‬‬ ‫‪2.2.4‬‬

‫ترتكز ه ذه الطريقة على مب دأ تفكيك السلس لة الزمنية إلى مركباتها األساس ية‪ ،‬حسب‬
‫الشكل التجميعي أو الضربي‪.‬‬

‫تفكيك الشكل التجميعي‪:‬‬ ‫‪2.2.4.1‬‬

 ‫‪1‬‬
‫يتم تفكيك الشكل التجميعي بإتباع الخطوات الموالية‪:‬‬
‫‪ ‬حساب االتجاه العام باستعمال المتوسط المتحرك الممركز من الدرجة ‪ p‬كما يلي‪:‬‬
‫‪05‬‬
‫‪.Y‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬
‫‪......‬‬ ‫‪ Y t Y‬‬ ‫‪05‬‬
‫‪.Y‬‬
‫‪T t‬‬ ‫‪t k‬‬ ‫‪t k  1‬‬ ‫‪t k  1‬‬ ‫‪t k‬‬
‫‪p‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪p‬‬
‫‪k‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ :p‬دورة المركبة الموسمية‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪S‬بطرح قيمة االتجاه العام من المشاهدة‬ ‫‪t‬‬ ‫حساب المركبة الموسمية‬ ‫ـ‬
‫‪S.........,‬ال تي تمثل المتوسط الحس ابي للمركب ات‬
‫‪ ‬‬
‫‪1 ,S 2‬‬ ‫‪S p .‬‬ ‫حس اب المع امالت المؤقتة‬ ‫ـ‬
‫‪S‬الخاصة بكل شهر أو الخاصة بكل ثالثي‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الموسمية‬
‫‪S‬بحيث‪:‬‬ ‫‪i‬‬ ‫حساب المعامالت الموسمية النهائية‬ ‫ـ‬
‫‪p‬‬

‫‪‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪i‬‬

‫'‬

‫‪S i S i‬‬
‫'‬ ‫‪i 1‬‬
‫‪p‬‬

‫تعديل السلسلة الزمنية من التغيرات الموسمية فنحصل على سلسلة زمنية جديدة معدلة‪:‬‬ ‫ـ‬
‫‪Y t*  Y t S‬‬ ‫‪i‬‬

‫تقدير معادلة االتجاه العام انطالقا من السلسلة الزمنية المعدلة باستعمال االنحدار الخطي‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التنبؤ بالقيم المستقبلية باستعمال عالقة التنبؤ المعرفة بالصيغة الرياضية الموالية‪:‬‬ ‫ـ‬
‫‪Yˆ t  fˆ t  S‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ : f̂ t ‬معادلة االتجاه العام المقدرة‪.‬‬
‫‪ S‬المعامالت الفصلية النهائية‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪t‬‬

‫تفكيك الشكل الضربي‪:‬‬ ‫‪2.2.4.2‬‬

‫تتبع نفس مراحل تفكيك الشكل التجميعي مع مراعاة ما يلي‪:‬‬

‫‪pS i‬‬
‫‪S i‬‬ ‫‪p‬‬

‫‪‬‬ ‫‪i 1‬‬

‫‪S i‬‬

‫‪Y‬‬
‫‪Y t* ‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Usinier.J, 1982, p 30 - 33.‬‬
 ‫وتصبح عالقة التنبؤ كما يلي‪:‬‬
‫‪Yˆ t  fˆ t ‬‬
‫‪S‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ 2.3‬معايير اختيار طريقة التنبؤ المناسبة‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫إن اختيار تقنية التنبؤ المناسبة يتوقف على عدة اعتبارات‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫الرغبة في الحصول على التنبؤ بفترة زمنية واحدة أو أكثر‪ ،‬فإذا كنا نحتاج إلى التنبؤ بمستوى‬ ‫ـ‬
‫الظ اهرة المدروسة للف ترة الموالية آلخر مس توى معل وم فإننا نخت ار إح دى التقني ات المناس بة‬
‫لذلك‪ ،‬والعكس إذا كنا نرغب في الحصول على تنبؤات تخص عدة فترات زمنية‪.‬‬
‫سهولة التطبيق‪ :‬خاصة بالنسبة للمسير‪ ،‬ألن هذا األخير ال يتخذ القرارات إال وفق تقنية تنبؤ‬ ‫ـ‬
‫يدركها جيدا‪.‬‬
‫مدى توفر المعلومات عن الظاهرة المدروسة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التكلفة‪ :‬حيث يتم اختيار الطريقة التي تتميز بأقل تكلفة ممكنة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫الوقت المتوفر للقيام بعملية التنبؤ‪.‬‬ ‫ـ‬
‫الق انون ال ذي يحكم مس ار الظ اهرة‪ :‬إن أغلبية ط رق التنبؤ تعتمد على فرض ية أساس ية ح ول‬ ‫ـ‬
‫طبيعة المركب ات األساس ية ال تي تتحكم في مس ار الظ اهرة المدروس ة‪ ،‬والمتمثلة في المركبة‬
‫العش وائية‪ ،‬مركبة االتج اه الع ام‪ ،‬المركبة الدورية والمركبة الموس مية‪ .‬فهن اك ط رق يمكن‬
‫اس تعمالها في حالة وج ود المركبة العش وائية فقط وط رق أخ رى يمكن اس تعمالها في حالة‬
‫وجود االتجاه العام والمركبة الموسمية ‪ ....‬الخ‪.‬‬
‫الدق ة‪ :‬حيث يتم ع ادة تفض يل الطريقة ال تي تعطي توقع ات دقيق ة‪ ،‬وال يتج اوز حد الخطأ بها‬ ‫ـ‬
‫الحدود المعقولة ‪ % 5‬وفي أسوأ األحوال ‪.%10‬‬

‫‪ 2.4‬قياس دقة التنبؤ‪:‬‬

‫تعت بر ه ذه المرحلة من المراحل المهمة في تق ييم النم وذج لألغ راض التنبؤي ة‪ ،‬ومن‬
‫المعايير المستخدمة في هذا المجال‪:‬‬
‫‪2‬‬

‫مقياس االنحدار واالرتباط‪:‬‬ ‫‪2.4.1‬‬

‫يعتمد على المعيار على إجراء االنحدار بن المشاهدات الحالية والمتنبأ بها كما يلي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬شرابي عبد العزيز‪ ،2000 ،‬ص ‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪183 - 182‬‬
 ‫‪Y t  0   Y‬‬
‫‪1 t ‬‬
‫‪p‬‬
‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ Y:‬القيمة المتنبأ بها‪.‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪p‬‬

‫ويتم تقدير معلمتي النموذج باستعمال طريقة المربعات الصغرى‪ ،‬ويكون التنبؤ فعاال إذا كانت‪:‬‬
‫‪ 0 , 1  0 1, ‬‬
‫‪‬‬

‫إال أنه يع اب على ه ذا المعي ار أنه ال ينظر إلى ج ودة العالقة بين المش اهدة والتنبؤ ويهمل‬
‫حجم الخطأ التنبؤي وبالتالي إعطاء نظرة مغلطة حول دقة التنبؤ‪.‬‬

‫جذر متوسط مربعات البواقي (‪:)RMSE‬‬ ‫‪2.4.2‬‬

‫يعرف هذا المعيار بالعالقة الرياضية التالية‪:‬‬

‫‪R S ‬‬
‫‪1 T‬‬
‫‪T t1‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Y tY‬‬ ‫‪p 2‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪Y:‬القيم الفعلية للظاهرة المدروسة‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ Y:‬القيم المتنبأ بها‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪p‬‬

‫‪ T:‬عدد المشاهدات‪.‬‬

‫إن ه ذا المعي ار من أهم المع ايير المس تخدمة في المفاض لة بين مجموعة من النم اذج على‬
‫أساس أصغر قيمة ل ه‪ .‬إال أنه يع اب على هذا المعيار أنه قد يعطي فكرة مغلطة لكونه ال يفرق بين‬
‫البواقي سواء كانت موجبة أو سالبة‪ ،‬وبالتالي أبعاد فكرة األخطاء الموجبة التي تلغي السالبة‪.‬‬

‫المعيار اإلحصائي لثايل ( ‪:)Theil’s‬‬ ‫‪2.4.3‬‬

‫يعرف هذا المعيار بالعالقة الرياضية التالية‪:‬‬

‫‪R S‬‬
‫‪U ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1 T‬‬
‫‪ Y‬‬
‫‪T t1‬‬
‫‪t ‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1 T‬‬
‫‪ Y‬‬
‫‪T t1‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪t‬‬
‫‪p‬‬

‫‪1‬‬
‫كما يمكن تعريفه بالصيغة الرياضية التالية‪:‬‬

‫‪U ‬‬
‫‪ d‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪da‬‬
‫‪2‬‬

‫‪‬‬ ‫‪d a2‬‬

‫عبد القادر محمد عبد القادر‪ ،2005 ،‬ص ‪.743‬‬ ‫‪1‬‬

 ‫حيث‪:‬‬

‫‪ d:‬التغير في القيم المتنبأ بها للمتغير التابع‪.‬‬ ‫‪f‬‬

‫‪ d: a‬التغير الفعلي في قيم المتغير التابع‪.‬‬

‫‪U،  1‬‬ ‫ويك ون التنبؤ وفقا له ذا المعي ار جي دا لما يك ون ‪U،  0‬وتك ون العملية فاش لة لما‬
‫وعمليا يتذبذب هذا المقياس بين هاتين القيمتين‪.‬‬

‫الخاتمة‪:‬‬

‫للتنبؤ أهمية كب يرة بالنس بة للمؤسس ة‪ ،‬نظ را ل دوره الكب ير في عقلنة الق رارات المتخ ذة‪.‬‬
‫ونظرا لتعدد تقنيات التنبؤ فإنه يتوجب على المؤسسة اختيار طريقة التنبؤ المناسبة التي تعطي أدق‬
‫النتائج بأقل التكاليف‪.‬‬
‫إن ط رق التنبؤ ال تي تم التط رق إليها في ه ذا الفصل ورغم أهميتها ال تخلو من بعض‬
‫النقائص التي يجب على المؤسسة تجاوزها إن توفرت على اإلمكانيات الالزمة لذلك‪.‬‬
‫من بين النق ائص ال تي تع اب عليها نم اذج االس تقطاب ع دم توفيرها لمج االت الثق ة‪ ،‬ال تي‬
‫تس اهم بش كل كب ير في االختي ار الموفق للنم وذج باإلض افة إلى ع دم تمكنها من معالجة السالسل‬
‫الزمنية غير المستقرة‪.‬‬
‫إن نم اذج ب وكس وجنك نز بإمكانها تج اوز ه ذه النق ائص‪ ،‬ك ون ه ذه األخ يرة تعتمد على‬
‫منهج واضح ومح دد يس مح باختي ار نم وذج التنبؤ المناسب من بين نم اذج ب وكس وجنك نز‪ ،‬ونتيجة‬
‫ل ذلك أص بحت ه ذه الطريقة منافسا حقيقيا لنم اذج االس تقطاب رغم ص عوبة التعامل معها من حيث‬
‫التحديد‪ ،‬التقدير واالختبار‪.‬‬
‫ونظرا ألهمية هذه الطريقة سوف يتم التطرق إليها في الفصل الموالي‪.‬‬
 ‫الفصل الثالث‪:‬‬

‫تحليلـ السالسل الزمنية العشوائية‬

 ‫مقدمة‪:‬‬
‫إن نماذج السالسل الزمنية التي تعتمد عند دراستها لظاهرة معينة على دراسة سلوكها في‬
‫الماضي قد أثبتت ج دارتها في المي دان التنب ؤي‪ ،‬إال أن النمذجة باس تعمال نم اذج االنح دار ال ذاتي‬
‫والمتوس طات المتحركة المختلطة ‪ ،ARIMA‬تعد من تقني ات التنبؤ األك ثر اس تعماال منذ الس بعينات‬
‫فهي تعتمد على إزالة بعض مركبات السلسلة الزمنية مع التركيز على ما تبقى ونمذجة البواقي التي‬
‫تستعمل في عملية التنبؤ‪.‬‬

‫إن نماذج بوكس ـ جنكنز هي عبارة عن دمج نماذج االنحدار الذاتي ونماذج المتوسطات‬
‫المتحرك ة‪ ،‬وتس مح منهجية ب وكس ـ جنك نز في تحليل السالسل الزمنية باختي ار النم وذج األحسن‬
‫واألمثل للسلس لة الزمنية المدروسة ض من المجموعة الواس عة لنم اذج االنح دار ال ذاتي ونم اذج‬
‫المتوسطات المتحركة التكاملية‪.‬‬

‫إن اس تعمال نم اذج ‪ ARIMA‬يعت بر أول معالجة رياض ية ج ادة ومحكمة للتنبؤ اإلحص ائي‬
‫باستخدام السالسل الزمنية‪.‬‬

‫عناصر تحليل السالسل الزمنية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫إن اله دف من عملية تحليل السالسل الزمنية هو اس تخالص خصائص ها الجوهري ة‪ ،‬بغية‬
‫االس تفادة منها ألغ راض النمذجة فيما بع د‪ ،‬ومن بين العناصر ال تي يعتمد عليها في تحليل السالسل‬
‫الزمنية ما يلي‪:‬‬
 ‫‪ 1.1‬السياق العشوائي ‪:Processus stochastique‬‬
‫إن أغلب المعطي ات س واء في المالية أو التس ويق أو على مس توى االقتص اد الج زئي يتم‬
‫عش وائي‪،‬‬ ‫تمثيلها على ش كل سالسل زمني ة‪ ،‬حيث أن كل مش اهدة تمثل تحقيق وحيد لمتغ ير‬
‫ومجموع هذه المتغيرات يشكل ما يسمى بالسياق العشوائي‪ 1،‬والذي يكتب على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪Y‬إذا كان ‪Y‬متغيرا عشوائيا مستمرا‪.‬‬ ‫)‪(t‬‬ ‫ـ‬
‫‪Y‬متغيرا عشوائيا منفصال‪.‬‬ ‫‪Y‬إذا كان‬ ‫‪t‬‬ ‫ـ‬

‫‪:‬‬ ‫‪Stationnarité‬‬ ‫‪ 1.2‬االستقرارية‪3‬‬

‫السالسل الزمنية المستقرة‪:‬‬ ‫‪1.2.1‬‬
‫‪2‬‬
‫تكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا تحققت الشروط التالية‪:‬‬
‫ثبات الوسط الحسابي للسلسلة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ثبات تباين السلسلة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫اعتماد التغاير بين فترتين زمنيتين على المدة الزمنية الفاصلة بينهما‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ويمكن التعبير عن هذه الشروط رياضيا كما يلي‪:‬‬
‫‪ Y t  u‬‬
‫‪raV‬‬ ‫‪Y t   Y t u‬‬ ‫‪2  ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ t  Y t u Y t k  u‬‬ ‫‪‬‬

‫السالسل الزمنية غير المستقرة وطرق تعديلها‪:‬‬ ‫‪1.2.2‬‬

‫نق ول عن السلس لة الزمنية أنها غ ير مس تقرة إذا لم يتحقق أحد ش روط االس تقرارية‪،‬‬
‫وغالبا ما تنتج عدم االستقرارية عن تغير المتوسط أو التباين أو كليهما معا‪.‬‬

‫‪ 1.2.2.1‬أنواع السالسل الزمنية غير المستقرة‪:‬‬

‫‪3‬‬
‫يمكن التمييز بين نوعين من السالسل الزمنية غير المستقرة‪ ،‬وهما‪:‬‬
‫‪ .1‬السياق العشوائي غير المستقر ذات االتجاه المحدد‪ :‬تتم عملية تقدير هذا السياق كما يلي‪:‬‬
‫‪Y t g t  V‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t  ......,‬‬
‫‪1 ,2‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ :g t ‬هي دالة محددة غير عشوائية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Dor.E, 2005, Econométrie, Edition Pearson, France, p 7.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Damodar.N, 2004, Econométrie, Traduit par Bernier.Bernard, Edition de Boeck,‬‬
‫‪Belgique, p 788 -789.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Dor.E, 2005, p 159.‬‬
 ‫‪V:‬مركبة عشوائية مستقرة‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪Y‬مس تقر وب ذلك ترجع ع دم‬ ‫‪t‬‬ ‫لـ‬

‫‪V‬‬ ‫‪t‬‬ ‫من خالل العب ارة الس ابقة يظهر أن القسم العش وائي‬
‫‪Y‬إلى القسم ‪.g t ‬‬ ‫‪t‬‬ ‫استقرارية‬

‫‪ .2‬السياق العشوائي غير المستقر ذات االتجاه العشوائي‪ :‬هو السياق الذي يكون لقسم االنحدار‬
‫ال ذاتي فيه ج ذور أحادي ة‪ ،‬وه ذا يع ني أن مجم وع مع امالت االنح دار ال ذاتي يك ون مس اويا‬
‫للواحد‪.‬‬
‫‪Y‬يمكن تمثيله على الشكل التالي‪:‬‬ ‫‪t‬‬ ‫إن كل سياق عشوائي‬
‫‪ t :Y t  u   1Y‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  2Y..........‬‬
‫‪t 2 ‬‬ ‫‪.  nY‬‬ ‫‪t p‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫كما يمكن كتابة هذا النموذج باستعمال معامل التأخير كما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ t :Y t1   1L   2L........‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪  pL‬‬ ‫‪p‬‬
‫‪ u  ‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪,.......,‬مس اوية للواحد فه ذا يع ني أن الس ياق‬

‫‪2‬‬
‫‪1,‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫ف إذا ك انت قيمة مجم وع المع امالت‬
‫‪Y‬ذو اتجاه عشوائي‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫العشوائي‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪ Y t  tu  Y 0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ t ‬‬
‫‪Y t   Y t  Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪  i  ‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪raV‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ i1 ‬‬

‫‪Y‬هما دالت ان في ال زمن وعليه إذا ك ان ‪u  0‬ف إن‬ ‫‪t‬‬ ‫إن متوسط وتب اين الس ياق العش وائي‬
‫‪1‬‬
‫السلسلة الزمنية غير مستقرة ألن تباينها متزايد عبر الزمن‪.‬‬

‫‪ 1.2.2.2‬طرق تعديل السالسل الزمنية غير المستقرة‪:‬‬

‫توجد عدة طرق لتعديل السالسل الزمنية غير المستقرة أهمها‪:‬‬

‫تث ‪33‬بيت التب ‪33‬اين‪ :‬يوجد ع دة ط رق لتحويل البيان ات به دف تث بيت التب اين‪ ،‬وتعت بر التحويلة‬ ‫‪.1‬‬
‫‪2‬‬
‫اللوغاريتمية وتحويلة الجذر التربيعي من أكثر التحويالت استخداما‪.‬‬

‫إزالة االتج‪33 3‬اه الع‪33 3‬ام‪ :‬هن اك طريق تين أساس يتين إلزالة مركبة االتج اه الع ام من السلس لة‬ ‫‪.2‬‬
‫الزمنية‪ ،‬وهما‪:‬‬

‫‪Cadoret.I et autres, 2004, Econométrie appliquée, Edition de Boeck, Belgique,‬‬

‫‪1‬‬
‫‪p‬‬
‫‪307 - 308.‬‬

‫‪2‬‬
‫‪.‬عبد القادر محمد عبد القادر‪ ،2005،‬ص ‪674‬‬
 ‫‪3‬‬
‫‪ ‬الفروقات من الدرجة األولى‪ :‬وتتم هذه العملية بتطبيق المعادلة التالية‪:‬‬
‫‪ Y t  Y t Y‬‬ ‫‪t1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪ ‬الطريقة االنحدارية‪ :‬إذا كان لدينا النموذج التالي‪:‬‬
‫‪Y t    t  ‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬

‫‪ :‬االتجاه العام‪.‬‬ ‫‪ t‬‬

‫‪ :‬المركبة العشوائية‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫وإلزالة مركبة االتجاه العام نقوم بتقديرها باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية‬
‫ثم إزالتها من السلسلة األصلية فنتحصل على سلسلة خالية من االتجاه العام ‪e t‬حيث‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪e t  Y t ˆ  ˆ t‬‬ ‫‪‬‬
‫نشير إلى أنه قبل تطبيق التقنية المناسبة ـ طريقة الفرو قات أو الطريقة االنحدارية ـ يجب‬
‫مسبقا معرفة أصل مركبة االتجاه العام في السلسلة الزمنية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫إزالة المركبة الموسمية‪ :‬يوجد العديد من الطرق إلزالة المركبة الموسمية أهمها‪:‬‬ ‫‪.3‬‬
‫‪ ‬طريقة الفروق الموسمية‪ :‬إذا كانت السلسلة الفصلية أو الشهرية تتضمن المركبة الموسمية‬
‫فإن عملية تحويلها إلى سلسلة مستقرة تتم بالطريقة التالية‪:‬‬
‫~‬
‫‪Y t 1  L‬‬ ‫‪d 1  L i SY‬‬ ‫‪t‬‬

‫~‬
‫‪Y t  1  L‬‬ ‫‪ d 1  L i nL‬‬
‫‪S‬‬
‫‪Y t ‬‬ ‫أو‪:‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫~‬
‫‪Y:‬السلسلة الخالية من المركبة الموسمية‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ : d‬درجة التفريق‪.‬‬
‫‪ S:‬درجة التفريق الموسمي‪.‬‬
‫‪ :i‬تواتر السلسلة‪.‬‬
‫‪ L‬معامل التأخير‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫نشير إلى أن هذه الطريقة تسمح بحذف التذبذبات الموسمية إذا كانت قيمة ‪S‬غير معدومة‪.‬‬

‫‪3‬‬
‫‪Damodar.N, 1995, Basic econometrics, Edition MC Craw - Hill, Canada, 3 ème édition,‬‬
‫‪p 719.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬عبد القادر محمد عبد القادر‪ ،2005،‬ص ‪676 - 675‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Dor.E, 2005, p 171.‬‬
‫‪p 4‬‬ ‫‪ ‬الطريقة االنحدارية‪ :‬إذا افترضنا أنه لدينا سلسلة زمنية ذات مركبة موسمية دورتها‬
‫‪ ،‬ومركبة عش وائية فقط ولها ش كل تجميعي‪ .‬في ه ذه الحالة نع بر عن الموس مية ب المتغيرات‬
‫‪1‬‬
‫التمثيلية كاآلتي‪:‬‬

‫‪ D‬الفصول األخرى تساوي الصفر‬

‫‪،‬‬ ‫‪1t‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إذا كانت المشاهدة خاصة بالفصل األول‬

‫‪ D،‬الفصول األخرى تساوي الصفر‬ ‫‪2t‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إذا كانت المشاهدة خاصة بالفصل الثاني‬

‫‪ D،‬الفصول األخرى تساوي الصفر‬ ‫‪3t‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إذا كانت المشاهدة خاصة بالفصل الثالث‬

‫‪ D،‬الفصول األخرى تساوي الصفر‬ ‫‪4t‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إذا كانت المشاهدة خاصة بالفصل الرابع‬
‫ويمكن نمذجة الموسمية في الشكل العام وحساب المؤشر الموسمي الرابع كما يلي‪:‬‬
‫الحالة التجميعية‪:‬‬
‫‪p1‬‬
‫‪Y t    Dj tj  ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪j1‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ :‬الحد الثابت‪.‬‬
‫‪p 1‬‬

‫‪‬‬ ‫‪S j S p  0‬‬

‫‪j1‬‬
‫‪p 1‬‬

‫‪ S‬‬
‫‪S p ‬‬ ‫‪j‬‬ ‫ومنه‪:‬‬
‫‪j1‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪ S:‬يمثل‬ ‫‪p‬‬

‫‪ S‬متوسط مجموع عناصر كل عمود مقابل لفصل معين‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪j‬‬

‫الحالة الجدائية‪:‬‬
‫‪Y t‬‬
‫‪p 1‬‬ ‫‪D‬‬
‫‪‬‬
‫‪j 1‬‬ ‫‪j‬‬
‫‪tj‬‬

‫‪p 1‬‬
‫‪S p  p  S‬‬ ‫‪j‬‬
‫‪j1‬‬

‫‪ 1.3‬دالة االرتباط الذاتي‪:‬‬

‫توضح دالة االرتباط الذاتي االرتباط الموجود بين المشاهدات في فترات مختلفة‪ ،‬وهي‬
‫ذات أهمية بالغة في إبراز بعض الخصائص الهامة للسلسلة الزمنية‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪k‬كما يلي‪:‬‬ ‫يعرف التغاير الذاتي عند الفجوة الزمنية‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪99 - 98‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Greene.W, 2005, Econométrie, Dirigée par Schalacther.Didier et autres, Edition‬‬
‫‪Pearson, France, p 595.‬‬
 ‫‪1 n k‬‬
‫‪ˆ k ‬‬ ‫‪ Y t Y Y‬‬
‫‪n t1‬‬
‫‪t k‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪1 n‬‬
‫‪Y ‬‬ ‫‪ Y‬‬
‫‪n t1‬‬
‫‪t‬‬

‫‪1‬‬
‫أما معامل االرتباط الذاتي فيعطى بالعالقة التالية‪:‬‬

‫‪voC Y t ,Y t k ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ t :P Y t Y, t k ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪k‬‬

‫‪V Y tV Y t k  ‬‬ ‫‪0‬‬

‫من الناحية العملية ال يمكن معرفة القيم الحقيقية لمع امالت االرتب اط ال ذاتي للمجتمع‬
‫وبالتالي يجب تقديرها باستخدام مشاهدات السلسلة المتاحة وتسمى معامالت االرتباط الذاتي للعينة‬
‫‪2‬‬
‫وتحسب انطالقا من الصيغة الرياضية التالية‪:‬‬
‫‪n k‬‬

‫‪ Y  Y Y‬‬‫‪t‬‬ ‫‪t k‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ k‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫‪ Y  Y ‬‬
‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫‪t‬‬
‫‪t 1‬‬

‫إن رسم التمثيل البي اني لمختلف مع امالت دالة االرتب اط ال ذاتي عند كل ت أخر ‪k‬يوضح‬
‫كيفية ارتب اط قيمة معينة للس ياق خالل ف ترة زمنية معينة مع قيم الف ترات الس ابقة‪ ،‬وذلك من أجل‬
‫التأخرات المتزايدة‪ .‬أما بالنسبة للسالسل الزمنية غير المستقرة فإن معامالت االرتباط الذاتي تعتمد‬
‫على التأخرات باإلضافة إلى التواريخ نفسها أي‪:‬‬
‫‪P Y t Y, t k  P Y t1 Y, t1 k  p Y t 2 Y, ..........‬‬
‫‪t 2 k‬‬
‫‪‬‬ ‫‪.....‬‬
‫‪3‬‬
‫وهذا يعني أن معامالت دالة االرتباط الذاتي غير متماثلة في كل الفترات الزمنية‪.‬‬

‫‪ 1.4‬دالة االرتباط الذاتي الجزئية‪:‬‬

‫لمعرفة دالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية وكيفية اس تعمالها‪ ،‬نعت بر التغ اير ال ذاتي المع رف‬
‫بالصيغة الرياضية التالية‪:‬‬
‫‪4‬‬

‫‪ t   Y‬‬ ‫‪t k‬‬ ‫‪ 1Y‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  2Y t.......‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪  pY‬‬ ‫‪t p‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Monfort.A ; Gourieroux.C, 1995, Séries temporelles et modèles dynamique, Edition‬‬
‫‪Economica, France, 2 ème édition, p 128.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Usinier.J, 1982, p 45.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Dor.E, 2005, p 151 - 152.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬تومي صالح‪ ،1999 ،‬ص ‪180 - 179‬‬
 ‫أي أن‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪...‬‬
‫‪2‬‬‫‪.‬‬
‫‪.. .‬‬
‫‪. . .. .‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.. . . .‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪P‬‬‫‪..‬‬
‫‪‬‬ ‫‪.‬‬‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪..‬‬ ‫‪. . ..‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪k ‬يعرف التغاير الذاتي كما يلي‪:‬‬ ‫‪p‬‬ ‫ومن أجل التأخرات‬
‫‪ k   1‬‬ ‫‪k1‬‬ ‫‪  2‬‬ ‫‪k 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪......‬‬ ‫‪  P‬‬ ‫‪k p‬‬

‫وبتقسيم جملة المعادالت على التغاير ‪ 0‬نحصل على معادالت ‪ Yule-Walker‬لدالة االرتباط‬
‫الذاتي على النحو التالي‪:‬‬
‫‪P‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1 ‬‬
‫‪P .......‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪P‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪P 1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪P‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪P‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪p 1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪P ....‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪p 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪......‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p‬‬

‫‪k ‬يعرف االرتباط الذاتي كما يلي‪:‬‬ ‫‪p‬‬ ‫ومن أجل التأخرات‬
‫‪ k   1‬‬ ‫‪k 1‬‬ ‫‪  2‬‬ ‫‪k 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.......‬‬ ‫‪  p‬‬ ‫‪k p‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪‬بالقيم المتتالية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,,.......,‬‬

‫‪2,‬‬‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫من أجل حل جملة المعادالت السابقة نعوض القيم‬
‫لـ ‪.p‬‬
‫‪ 1  1‬‬ ‫أي نق وم بوضع الفرض ية ‪ .p  1‬ومن ثم تص بح المعادلة األولى على الش كل‬
‫أو نس تعمل االرتباط ات الذاتية للعينة ‪ .pˆ 1  ˆ1‬وله ذا إذا ك انت القيمة المحس وبة ‪ˆ1‬لها معنوية‬
‫جيدة‪ ،‬نقول أن سياق االنحدار من المرتبة األولى على األقل‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثم نعتبر الفرضية ‪ p  2‬ونقوم بحل المعادلة من أجل هذه القيمة فنحصل على‬
‫‪ 1 ,.........,‬ال تي‬
‫‪2 , 3‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪k‬‬ ‫بتك رار نفس العملية على كل القيم المتتابعة لـ ‪p‬تنتج ل دينا السلس لة‬
‫تسمى بدالة االرتباط الذاتي الجزئية‪.‬‬

‫‪ 1.5‬الصدمات العشوائية‪3:‬‬
‫إن الصدمات العشوائية حالة استثنائية للسياق العشوائي المستقر وهي عبارة عن مجموعة‬
‫‪1‬‬
‫من المتغيرات العشوائية التي تحقق الشروط الموالية‪:‬‬
‫‪  t  0‬‬
‫‪k 0‬‬
‫‪raV‬‬ ‫‪ t   2‬‬ ‫‪ t‬‬
‫‪voC‬‬ ‫‪ t , t k  0‬‬

‫النماذج الخطية للسالسل الزمنية‪:‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Damodar.N, 2004, p 789.‬‬
‫إن اله دف من دراسة السالسل الزمنية هو بن اء نم اذج خطية للظ اهرة العش وائية‬
‫واس تعمالها في مي دان التنب ؤ‪ ،‬لتحقيق ه ذا الغ رض يجب اختي ار النم وذج المناسب من بين مجموعة‬
‫بوكس وجنكنز المتمثلة في نماذج المتوسطات المتحركة‪ ،‬النماذج االنحدارية والنماذج المختلطة‪.‬‬

‫‪ 2.1‬نماذج المتوسطات المتحركة ( ‪:)MA‬‬

‫نموذج المتوسطات المتحركة من الرتبة األولى )‪:MA(1‬‬ ‫‪2.1.1‬‬

‫تعريف نموذج )‪:MA(1‬‬ ‫‪2.1.1.1‬‬

‫‪1‬‬
‫يكتب على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪AM‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫إن نموذج المتوسطات المتحركة من الرتبة األولى ‪‬‬
‫‪Y t    t  1‬‬ ‫‪t1‬‬

‫كما يمكن كتابة هذا النموذج باستعمال معامل التأخير كما يلي‪:‬‬
‫‪  1L ‬‬
‫‪Y t   1‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪Y:‬قيم المتغير ‪Y‬المتنبأ بها‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ : 1‬معامل المتوسط المتحرك‪.‬‬

‫‪ :‬الثابت‪.‬‬
‫‪Y‬والتي تحقق الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ :‬تمثل القيمة المتأخرة للبواقي من تقدير‬ ‫‪t‬‬

‫‪  t  0‬‬
‫‪V  t  ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬

‫‪voC‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪t k‬‬ ‫‪ 0‬‬

‫شروط استقرارية وانعكاسية‪ 3‬نموذج )‪:MA(1‬‬ ‫‪2.1.1.2‬‬
‫‪2‬‬
‫لدينا‪:‬‬
‫‪Y t     t  1‬‬ ‫‪t1‬‬

‫ومنه‪:‬‬
‫‪ Y t  ‬‬
‫‪raV‬‬ ‫‪Y t   Y t ‬‬ ‫‪2   ‬‬ ‫‪  1‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪   2 1   1 2 ‬‬
‫‪ 1   t  1‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  1‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪  1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Gilchrist.W, 1976, Statistical forcasting, Edition Paper, Great Britain, p 101.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪125 - 124‬‬
 ‫‪ 2   t  1‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪ t 2  2 t 3  0‬‬
‫وعلى العموم‪:‬‬
‫‪ k 0‬‬ ‫‪k1‬‬

‫‪AM‬تف رض‬
‫ال‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫من خالل النت ائج المتحصل عليها يظهر أن ش روط اس تقرارية نم وذج ‪‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قيد على المعلمة‬

‫فهو يتمثل فيما يلي‪:‬‬

‫‪AM‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫أما شرط انعكاسية نموذج ‪‬‬
‫‪11‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج ( ‪:MA(1‬‬ ‫‪2.1.1.3‬‬

‫‪1‬‬
‫إن دالة االرتباط الذاتي لنموذج ( ‪ MA(1‬تكتب على الشكل اآلتي‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ 1‬‬

‫‪P k ‬‬ ‫‪k1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪  12‬‬
‫‪P  0‬‬ ‫‪k 2‬‬
‫‪ k‬‬

‫وهذا يعني أن دالة االرتباط الذاتي لنموذج )‪ MA(1‬تنعدم بعد فجوة زمنية واحدة‪.‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج )‪:MA(1‬‬ ‫‪2.1.1.4‬‬

‫يتم يز تحليل دالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية لنم وذج )‪ MA(1‬بالتعق د‪ ،‬وتعطى الص يغة‬
‫‪2‬‬
‫الرياضية لهذه الدالة على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪  1k 1   12 ‬‬
‫‪ kk ‬‬
‫‪1   12 k 1  ‬‬

‫أما القيمة االبتدائية لهذه الدالة فهي تتمثل فيما يلي‪:‬‬

‫‪ 1‬‬
‫‪ 11   1 ‬‬
‫‪1   12‬‬

‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أي أن دالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية تنع دم بعد فج وة زمنية واح دة إذا ك انت المعلمة‬
‫موجبة‪.‬‬

‫نموذج المتوسطات المتحركة من الرتبة الثانية )‪:MA(2‬‬ ‫‪2.1.2‬‬

‫تعريف نموذج ( ‪:MA(2‬‬ ‫‪2.1.2.1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬تومي صالح‪ ،1999 ،‬ص ‪165‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bresson.G; PirotteA, 1995, Econométrie des séries Temporelles, Edition Presses‬‬
‫‪universitaires, France, p 36.‬‬
 ‫‪1‬‬
‫بالعالقة التالية‪:‬‬
‫‪AM‬‬ ‫يمكن تعريف نماذج المتوسطات المتحركة ‪2 ‬‬

‫‪Y t  u   t  1‬‬ ‫‪  2‬‬

‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬

‫كما يمكن كتابة هذا النموذج باستعمال معامل التأخير كما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y t   1   1L   2L 2 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫شروط استقرارية وانعكاسية‪ 3‬نموذج ( ‪:MA(2‬‬ ‫‪2.1.2.2‬‬

‫‪ .‬أما‬ ‫‪2‬‬ ‫‪AM‬تف رض أي قيد على المعلم تين ‪ 1‬و‬

‫ال‬ ‫إن ش روط اس تقرارية نم وذج ‪2 ‬‬
‫‪2‬‬
‫شروط االنعكاس فهي تتمثل فيما يلي‪:‬‬
‫‪ 2  1  1‬‬
‫‪ 2  1  1‬‬
‫‪ 1   2 1‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج ( ‪:MA(2‬‬ ‫‪2.1.2.3‬‬

‫‪3‬‬
‫تعطى بالعالقة التالية‪:‬‬
‫‪AM‬‬ ‫إن دالة االرتباط الذاتي لنموذج ‪2 ‬‬
‫‪ 1  2 1 ‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪1   12  22‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪1   12   22‬‬
‫‪ k 0‬‬ ‫‪k3‬‬

‫أي أن دالة االرتباط الذاتي لهذا النموذج تنعدم بعد الفجوة الزمنية الثانية‪.‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج ( ‪:MA(2‬‬ ‫‪2.1.2.4‬‬

‫بالتعقد وتتمثل القيمة االبتدائية‬

‫‪AM‬‬ ‫يتم يز تحليل دالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية لنم وذج ‪2 ‬‬
‫لهذه الدالة فيما يلي‪:‬‬
‫‪4‬‬

‫‪ 11   1‬‬

‫أما القيم الموالية فال يمكن تحديدها من الصيغة العامة‪.‬‬

‫نماذج المتوسطات المتحركة من الرتبة )‪:q MA(q‬‬ ‫‪2.1.3‬‬

‫تعريف نماذج )‪:MA(q‬‬ ‫‪2.1.3.1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬عبد القادر محمد عبد القادر‪ ،2005 ،‬ص ‪727‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bresson.G; Pirotte. A, 1995, p 37.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬تومي صالح‪ ،1999 ،‬ص ‪166‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Bresson.G; PirotteA, 1995, p 37.‬‬
 ‫‪1‬‬
‫يمكن تعريف نماذج المتوسطات المتحركة )‪ MA(q‬بالعالقة التالية‪:‬‬
‫‪Y t  u   t  1‬‬ ‫‪  2‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.....‬‬ ‫‪  q‬‬ ‫‪t q‬‬

‫كما يمكن كتابة هذا النموذج باستعمال معامل التأخير كما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y t    1   1L   2..........‬‬
‫‪L 2‬‬ ‫‪.....   qL q ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫شروط استقرارية نماذج )‪:MA(q‬‬ ‫‪2.1.3.2‬‬

‫نستنتج أن نماذج المتوسطات‬

‫‪AM‬‬ ‫و ‪‬‬
‫‪2 AM‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫من خالل شروط استقرارية النموذجين ‪‬‬
‫هي نماذج مستقرة‪ ،‬وبالتالي شروط االستقرارية ال تفرض أي قيد على المعالم‬
‫‪AM‬‬ ‫المتحركة ‪q ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .........,‬غير أنه ال يكون لهذه النماذج أي معنى إال إذا كانت قابلة لالنعكاس‪.‬‬
‫‪. 1‬‬‫‪, 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪q‬‬

‫شروط انعكاسية نماذج )‪:MA(q‬‬ ‫‪2.1.3.3‬‬

‫لدينا‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪Y t  u  L‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪Y t u   L‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ L‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  1   1L   2L.......‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪  qL q‬‬ ‫‪‬‬
‫ومنه‪:‬‬
‫‪ t‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ Y t ‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪‬‬
‫وبالتالي حتى تكون نماذج )‪ MA(q‬قابلة لالنعكاس يجب أن تكون جذور المعادلة المتجانسة‬
‫‪3‬‬
‫‪ L ‬أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪0‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي لنماذج )‪:MA(q‬‬ ‫‪2.1.3.4‬‬

‫يعرف التغاير الذاتي بالصيغة الرياضية التالية‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪k‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪‬‬
‫‪.......‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1 ‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪q‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪q ‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪q‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪q‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪k‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪q‬‬

‫‪4‬‬
‫ومنه تكتب دالة االرتباط الذاتي لهذه النماذج على الشكل اآلتي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Gilchrist.W, 1976, p 101.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Greene.W, 2005, p 596.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Bresson.G; Pirotte A, 1995, p 33.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Terraza.M, 1998, p 187-188.‬‬
 ‫‪ k   k   1 k 1......‬‬
‫‪‬‬ ‫‪  q  k‬‬ ‫‪q‬‬
‫‪ k‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0 k q‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1  .........‬‬
‫‪1 ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪  q2‬‬

‫‪ k 0‬‬ ‫‪kq‬‬

‫‪.‬‬
‫‪q‬‬ ‫تنعدم بعد فجوة زمنية‬
‫‪AM‬‬ ‫وهذا يعني أن دالة االرتباط لنموذج ‪q ‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنماذج )‪:MA(q‬‬ ‫‪2.1.3.5‬‬

‫بالتعقد األمر الذي يتطلب القيام‬

‫‪AM‬‬ ‫يتميز تحليل دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنماذج ‪q ‬‬
‫‪AM‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫بعملية المقاربة‪ ،‬وذلك بتعميم النتائج المحصل عليها انطالقا من الحالة الخاصة بنموذج‬
‫فنحصل على‪:‬‬
‫‪  1k 1   12 ‬‬
‫‪ kk‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1   12 k 1 ‬‬

‫‪ 2.2‬نماذج االنحدار الذاتي ( ‪:)AR‬‬

‫نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة األولى )‪:AR(1‬‬ ‫‪2.2.1‬‬

‫تعريف نموذج )‪:AR(1‬‬ ‫‪2.2.1.1‬‬

‫تكتب الصيغة الرياضية لهذا النموذج على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Y t     1Y‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪: 1‬معامل االرتباط الذاتي‪.‬‬
‫أي أن القيمة الحالية هي عبارة عن مجموع القيمة السابقة لها والمتغير العشوائي‪.‬‬

‫شروط استقرارية نموذج )‪:AR(1‬‬ ‫‪2.2.1.2‬‬

‫‪2‬‬
‫باستخدام الصيغة الرياضية لنموذج )‪ AR(1‬وإ دخال معامل التأخير نتحصل على‪:‬‬
‫‪1   1L Y t   ‬‬ ‫‪t‬‬

‫وعليه حتى يكون هذا النموذج مستقرا يجب أن تكون جذور كثير الحدود ‪1   1L ‬أكبر من‬
‫الواحد بالقيمة المطلقة‪.‬‬
‫أي أن شرط االستقرارية يتمثل فيما يلي‪:‬‬
‫‪ 1   1 1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Dor.E, 2005, p 153.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Greene.W, 2005, p 596.‬‬
 ‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج )‪:AR(1‬‬ ‫‪2.2.1.3‬‬
‫‪1‬‬
‫تكتب دالة االرتباط الذاتي لنموذج )‪AR(1‬على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪P k   1P k ‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪P k   1P‬‬ ‫‪k 1‬‬ ‫‪0‬‬

‫إن المعادلة السابقة تمثل معادلة ‪ Yule-Walker‬التي تعطى حلولها على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪P k   1 1k‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬يمثل جذر ‪. 1 L  0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ A‬ثوابت محددة بالشروط االبتدائية‪.‬‬

‫‪: 1‬‬
‫أين‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪   1  1‬‬
‫‪1 1‬‬
‫وإ ذا كان لدينا‪:‬‬
‫‪ k   1 1k‬‬
‫‪k  0‬تتحصل على‪:‬‬ ‫من أجل‬
‫‪ 1   1   0‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪0‬‬

‫‪ k   1k‬‬
‫ومنه يمكن التمييز بين حالتين هما‪:‬‬
‫إذا كان ‪0   1  1‬فإن دالة االرتباط الذاتي تتناقص بشكل أسي‪.‬‬ ‫ـ‬
‫إذا كان ‪ 1   1  0‬فإن دالة االرتباط الذاتي تتناقص بشكل جيبي‪.‬‬ ‫ـ‬

‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج )‪:AR(1‬‬ ‫‪2.2.1.4‬‬

‫من أجل ‪  1‬لدينا‪:‬‬

‫‪ k 0‬‬
‫‪ 1 0‬‬
‫‪2‬‬
‫ومنه يمكن القول أن دالة االرتباط الذاتي للنموذج )‪ AR(1‬تنعدم بعد التأخر األول‪.‬‬

‫نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة الثانية )‪:AR(2‬‬ ‫‪2.2.2‬‬

‫تعريف نموذج )‪:AR(2‬‬ ‫‪2.2.2.1‬‬

‫‪3‬‬
‫إن الصيغة الرياضية لهذا النموذج تكتب على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Terraza.M, 1998, p 184.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Dor.E, 2005, p 155.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Bresson.G; Pirotte.A, 1995, p 28 - 32.‬‬
 ‫‪Y t     1Y‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  2Y‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪Y‬و‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪Y‬هي عب ارة عن المجم وع الم رجح للقيم تين الس ابقتين‬ ‫‪t‬‬ ‫أي أن المش اهدة الحالية‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫مضاف إليه العنصر العشوائي‬

‫شروط استقرارية نموذج )‪:AR(2‬‬ ‫‪2.2.2.2‬‬

‫‪Y‬المعرفة بالصيغة التالية‪:‬‬ ‫‪t‬‬ ‫إذا كانت لدينا السلسلة الزمنية المستقرة الممركزة‬

‫‪Y t  Y‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪  2Y‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1   1L   2L 2 Y t  ‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪1   1L 1   2L Y t ‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ :‬هما جذرا المعادلة ‪. f Z  Z 2   1Z   2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬
‫‪‬‬ ‫‪1‬‬

‫ويكون حل المعادلة ‪ t 1   1L 1   2L Y t‬كما يلي‪:‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 1 j1  ‬‬ ‫‪j 2‬‬
‫‪Y t ‬‬ ‫‪ t ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 1   1L 1   2L ‬‬
‫‪t j‬‬
‫‪j 0   1  ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬

‫أي أنه حتى تكون السلسلة مستقرة البد من تحقق الشروط التالية‪:‬‬
‫‪ 2  1 1‬‬
‫‪ 2  1 1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج )‪:AR(2‬‬ ‫‪2.2.2.3‬‬

‫إذا كانت لدينا جملة معادالت ‪ Yule-Walker‬التالية‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬ ‫‪2‬‬‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪k‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪0 ‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬

‫‪k‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1‬‬

‫‪‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫‪k 1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬‫‪‬‬
‫‪k  2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪k‬‬
‫‪k‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬

‫بحل جملة المعادالت السابقة نحصل على الحلول التالية‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪1  2‬‬
‫‪ 12‬‬
‫‪ 2‬‬ ‫‪ 2‬‬
‫‪1  2‬‬
‫‪ k 0‬‬ ‫‪k 2‬‬
‫أي أن دالة االرتباط الذاتي لنموذج )‪ AR(2‬تنعدم بعد التأخر الثاني‪.‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج )‪:AR(2‬‬ ‫‪2.2.2.4‬‬

 ‫‪1‬‬
‫تأخذ دالة االرتباط الذاتي الجزئية لهذا النموذج القيم التالية‪:‬‬
‫‪ 11   1‬‬

‫‪ 1  11  1  2   12‬‬
‫‪ 22‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1  11  1‬‬ ‫‪1   12‬‬
‫‪ 1 1   2 ‬‬
‫‪ 12   1 22  1 ‬‬
‫‪1   12‬‬
‫‪ 33  0‬‬

‫أي أن دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج )‪ AR(2‬تنعدم بعد الفجوة الزمنية الثانية‪.‬‬

‫نماذج االنحدار الذاتي من الرتبة ‪:AR(p)p‬‬ ‫‪2.2.3‬‬

‫تعريف نماذج )‪:AR(p‬‬ ‫‪2.2.3.1‬‬

‫نق ول عن سلس لة من المتغ يرات العش وائية المتتابعة أنها تش كل نم وذج انح دار ذاتي من‬
‫‪2‬‬
‫‪ . 1 ,‬ويكتب هذا النموذج على الشكل‪:‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪..........‬‬
‫‪2,‬‬ ‫‪‬‬
‫‪. ‬‬ ‫الرتبة ‪ p‬إذا وجدت ثوابت‬
‫‪Y t     1Y‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  2Y‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪  3Y..........‬‬
‫‪t 3 ‬‬ ‫‪...   pY‬‬ ‫‪t P‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫المتنبأ بها‪.‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪Y:‬تمثل قيم المتغير‬ ‫‪t‬‬

‫‪Y‬المتأخرة زمنيا خالل الفترة ‪.t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ Y:‬تمثل قيم المتغير‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪,Y‬‬ ‫‪t 2‬‬‫‪,.......,‬‬
‫‪,Y t 3‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t P‬‬

‫‪ : 1 ,.........,‬معامالت االرتباط الذاتي‪.‬‬

‫‪2,‬‬‫‪3‬‬ ‫‪,. P‬‬

‫‪ :‬الضجة البيضاء‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪3‬‬
‫كما يمكن كتابة هذا النموذج باستعمال معامل التأخير كما يلي‪:‬‬

‫‪ Y t    ‬‬
‫‪ L‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Y t ‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪t‬‬

‫بعبارة أخرى‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪1   1L 1  2L 2 ....   PL P Y t    ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬

‫‪. L‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ :‬مقلوب كثير الحدود ‪‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Bresson.G; Pirotte.A, 1995, p 32.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Morgenthaler.S, 2001, Introduction à la statistique, Edition Presse Polytechnique‬‬
‫‪et universitaire, Suisse, 2 ème édition, p 295.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪131‬‬
 ‫شروط استقرارية نماذج )‪:AR(p‬‬ ‫‪2.2.3.2‬‬

‫انطالقا من العبارة التالية‪:‬‬

‫‪Y t ‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪‬تؤول إلى الصفر كلم ا‬ ‫‪1‬‬

‫‪ ‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Y‬أنه مستقر إذا كانت قيم العبارة‬ ‫‪t‬‬ ‫نقول عن السياق العشوائي‬
‫‪1‬‬
‫‪ L‬أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة‪.‬‬
‫زادت قيمة ‪ t‬أو إذا كانت قيم جذور كثير الحدود ‪ ‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي لنماذج )‪:AR(p‬‬ ‫‪2.2.3.3‬‬

‫‪2‬‬
‫باستخدام عالقة االنحدار الذاتي يمكن إيجاد عبارة التغاير الذاتي التالية‪:‬‬

‫‪ k   Y Yt k 1   1 k 1  2‬‬ ‫‪k 2‬‬ ‫‪‬‬

‫‪......‬‬ ‫‪  P‬‬ ‫‪k P‬‬ ‫‪   Yt‬‬ ‫‪t k‬‬ ‫‪‬‬

‫بقسمة العبارة السابقة على ‪ 0‬نتحصل على صيغة االرتباط الذاتي اآلتية‪:‬‬

‫‪P k  P‬‬
‫‪1 k 1  2‬‬
‫‪..........‬‬
‫‪k  2‬‬ ‫‪.   k     Yt‬‬ ‫‪t k‬‬ ‫‪‬‬
‫أي أن‪:‬‬
‫‪P k   1P k 1  2..........‬‬
‫‪k 2‬‬ ‫‪.  ‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪ 0‬‬

‫ومنه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪P k 1   1L........‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  L   0‬‬
‫‪3‬‬
‫إن المعادلة السابقة تمثل معادلة ‪ Yule-Walker‬التي تعطى حلولها على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪ k   1........‬‬
‫‪1‬‬
‫‪k‬‬
‫‪  p‬‬ ‫‪k‬‬
‫‪p‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ : .........,‬جذور العبارة الجبرية ‪  0‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,.‬‬
‫‪1  2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ ‬ثوابت محددة بالشروط االبتدائية‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪,......,‬‬
‫‪1‬‬‫‪, 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تتناقص أسيا أو جيبيا‪.‬‬

‫وعليه يمكن القول أن دالة االرتباط الذاتي لنموذج ‪RA p ‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنماذج )‪:AR(p‬‬ ‫‪2.2.3.4‬‬

‫انطالقا من جملة ‪Yule-Walker‬‬

‫‪RA‬‬ ‫تحسب دالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية لنم اذج ‪p ‬‬
‫‪4‬‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Bresson.G; Pirotte.A, 1995, p 22.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬تومي صالح‪ ،1999 ،‬ص ‪170‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Terraza.M, 1998, p 182.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Bresson.G; Pirotte A, 1995, p 25.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪..‬‬
‫‪P‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪.. 1‬‬‫‪‬‬
‫‪..‬‬
‫‪‬‬ ‫‪..‬‬
‫‪P‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪. ..‬‬
‫‪. .. .‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.‬‬‫‪. . ..‬‬
‫‪. . .. .. . .. .‬‬
‫‪. .. .. . .‬‬
‫‪.. ..‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪P‬‬
‫‪p‬‬

‫‪p‬‬‫‪P‬‬
‫‪p 1‬‬

‫‪p ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪P‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪.2‬‬
‫‪..‬‬‫‪‬‬
‫‪. . ..‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪p 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪p ‬‬ ‫‪p‬‬

‫‪........,‬ما يس مى بدالة‬
‫‪1,‬‬‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫حيث تمثل حل ول ه ذه الجملة والمتمثلة في قيم المع الم‬
‫االرتباط الذاتي الجزئية لهذه النماذج‪ ،‬والتي يمكن إثبات أنها تنعدم بعد الفجوة الزمنية‪. p‬‬

‫‪ 2.3‬النماذج المختلطة‪:‬‬
‫النموذج المختلط )‪:ARMA(1,1‬‬ ‫‪2.3.1‬‬

‫تعريف نموذج )‪:ARMA(1,1‬‬ ‫‪2.3.1.1‬‬

‫‪1‬‬
‫تكتب الصيغة الرياضية لهذا النموذج على الشكل‪:‬‬
‫‪Y t    1Y‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  t  1‬‬ ‫‪t1‬‬

‫أي أن ه ذا النم وذج هو م زيج بين نم وذج االنح دار ال ذاتي من الرتبة األولى ونم وذج المتوس طات‬
‫المتحركة من الرتبة األولى‪.‬‬

‫شروط استقرارية وانعكاسية‪ 3‬نموذج )‪:ARMA(1,1‬‬ ‫‪2.3.1.2‬‬

‫لدينا ‪:‬‬
‫‪Y t     1Y‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  t  1‬‬ ‫‪t1‬‬

‫أما عبارة التغاير الذاتي فتعطى على النحو التالي‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 0    Y1 t1  t  1‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪Y t ‬‬

‫‪   Y1 t1  t  1‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪  12  0 2 1 1  2  1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬

‫‪ 2 1  2 1 1 ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1   12 ‬‬

‫‪‬وهو ش رط اس تقرارية نم وذج‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وح تى تك ون قيمة ‪ 0‬موجبة البد أن تك ون قيمة‬
‫شرط االنعكاس فهو‬ ‫‪ ،‬أما‬
‫‪AMRA‬‬ ‫‪ 1,‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج )‪:ARMA(1,1‬‬ ‫‪2.3.1.3‬‬

‫يعرف التغاير الذاتي لهذا النموذج على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Damodar.N, 1995, p 737.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪142‬‬
 ‫‪ 2 1  2 1  ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ 0‬‬
‫‪1   12 ‬‬
‫‪ 2  1  1 1  1 1 ‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪1   12 ‬‬
‫ولما تكون ‪k  1‬فإن‪:‬‬
‫‪ 2   1 1‬‬
‫‪ k   1 k 1‬‬

‫‪1‬‬
‫ومنه يكون شكل دالة االرتباط الذاتي لهذا النموذج كما يلي‪:‬‬
‫‪1   1 1  1   1 ‬‬
‫‪ 1‬‬
‫‪1   12  2 1 1‬‬
‫‪ 1 1‬‬
‫‪ 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪K 1‬‬
‫‪ k ‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪1‬‬

‫من خالل الص يغة الرياض ية لدالة االرتب اط ال ذاتي يظهر أن قيمتها وش كلها يعتم دان على‬
‫قيمة المعلمة ‪، 1‬ويمكن التمييز بين حالتين‪:‬‬
‫إذا كانت قيمة المعلمة ‪ 1‬موجبة فإن دالة االرتباط الذاتي لهذا النموذج تتناقص أسيا‪.‬‬ ‫ـ‬
‫أما إذا كانت قيمة المعلمة ‪ 1‬سالبة فإن دالة االرتباط الذاتي لهذا النموذج تتناقص جيبيا‪.‬‬ ‫ـ‬

‫دالة االرتباط الجزئية لنموذج )‪:ARMA(1,1‬‬ ‫‪2.3.1.4‬‬

‫من الص عب تحديد الص يغة اإلجمالية لدالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية له ذا النم وذج وعليه‬
‫يمكن إعطائها القيم االبتدائية التالية‪:‬‬
‫‪ 11   1‬‬
‫‪ 1 1   1 1  1  1 ‬‬
‫‪ 22 ‬‬
‫‪1   1 1 1   1 1  12   13  1  1 ‬‬

‫وهذا يعني أن دالة االرتباط الجزئي تتناقص أسيا أو جيبيا‪.‬‬

‫النموذج المختلط )‪: ARMA(p,q‬‬ ‫‪2.3.2‬‬

‫تعريف نموذج )‪: ARMA(p,q‬‬ ‫‪2.3.2.1‬‬

‫يمكن كتابة هذا النموذج على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Bresson.G; Pirotte A, 1995, p 40.‬‬
 ‫‪Y t  1Y‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  2Y..........‬‬
‫‪t 2 ‬‬ ‫‪...   pY‬‬ ‫‪t p‬‬ ‫‪  t  1 t  1 t.......‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪  q‬‬ ‫‪t q‬‬

‫أي‪:‬‬
‫‪ Y t  L ‬‬
‫‪ L‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪ Y:‬قيمة ممركزة‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫شروط استقرارية نموذج )‪: ARMA(p,q‬‬ ‫‪2.3.2.2‬‬

‫يك ون الس ياق العش وائي )‪ ARMA(p,q‬مس تقرا إذا ك انت كل ج ذور المعادلة المتجانسة‬
‫‪ L Y t 0‬أكبر من الواحد بالقيمة المطلقة‪.‬‬
‫‪ L ‬أك بر من‬ ‫‪t‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أما ش رط االنعك اس فيتحقق إذا ك انت كل ج ذور المعادلة المتجانسة‬
‫‪1‬‬
‫الواحد بالقيمة المطلقة‪.‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج )‪: ARMA(p,q‬‬ ‫‪2.3.2.3‬‬

‫‪2‬‬
‫إن التغاير الذاتي لهذا النموذج يعرف بالصيغة الرياضية التالية‪:‬‬

‫‪ k   Y Yt‬‬ ‫‪t k‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪k0‬‬

‫وبقسمة العبارة السابقة على ‪ 0‬نتحصل على صيغة االرتباط الذاتي التالية‪:‬‬

‫‪P K   1P‬‬ ‫‪k 1‬‬ ‫‪  2..........‬‬

‫‪k 2 ‬‬ ‫‪.  ‬‬ ‫‪k‬‬

‫من أجل تحديد شكل دالة االرتباط الذاتي يمكن التمييز بين حالتين‪:‬‬

‫إذا كانت رتبة المتوسطات المتحركة (‪ )MA‬أقل من رتبة االنحدار الذاتي (‪ )AR‬تتناقص دالة‬ ‫ـ‬
‫‪‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪,‬‬
‫‪........‬‬
‫‪q 1‬‬ ‫االرتب اط بش كل أسي وجي بي وذلك حسب القيم االبتدائية للمع امالت‬
‫‪‬‬‫وحلول المعادلة ‪. p L  k  0‬‬

‫أما إذا ك انت رتبة المتوس طات المتحركة (‪ )MA‬أك بر من رتبة االنح دار ال ذاتي (‪)AR‬‬ ‫ـ‬
‫‪ q ‬وتتجه دالة االرتباط‬ ‫‪p1 ‬‬ ‫تتناقص دالة االرتباط بشكل أسي وجيبي ما عدا القيم األولية‬
‫‪.‬‬
‫‪k‬‬ ‫نحو الصفر كلما زادت قيمة‬

‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج )‪: ARMA(p,q‬‬ ‫‪2.3.2.4‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ Mélard.G, 1985,‬‬
‫‪Analyse de données Chronologique, Les presses de l’université de‬‬
‫‪Montréal, Canada, p 73.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bourbonnais.R; Terraza.M, 1998, p 190.‬‬
‫إن دالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية للنم وذج المختلط )‪ ARMA(p,q‬تأخذ ش كل دالة االرتب اط‬
‫‪p‬أي أن ه ذه الدالة تتن اقص‬ ‫ال ذاتي الجزئية لنم وذج المتوس طات المتحركة بعد الفج وة الزمنية‬
‫‪.k ‬‬ ‫‪p‬‬ ‫بشكل أسي انطالقا من‬

‫‪ 2.4‬النماذج غير المستقرة‪:‬‬

‫النماذج المختلطة المركبة )‪:ARIMA(p,d,q‬‬ ‫‪2.4.1‬‬

‫يسمى هذا النوع من النماذج بالنماذج المتجانسة غير المستقرة أو المختلطة المركبة من‬
‫الدرجة ‪ d،‬تتم يز ه ذه النم اذج بع دم االس تقرار‪ ،‬وإلزالته يجب اس تعمال طريقة مناس بة لمص در‬
‫ع دم االس تقرار فتطبق طريقة الفروق ات من درجة مناس بة إلزالة المركبة الموس مية أو مركبة‬
‫االتجاه العام‪ 1.‬وتكتب هذه النماذج على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪ 1  L  Y t   L ‬‬
‫‪ L‬‬
‫‪d‬‬
‫‪t‬‬

‫النماذج الموسمية‪:‬‬ ‫‪2.4.2‬‬

‫إن المعطي ات الس نوية في الغ الب ما تك ون ذات مركبة موس مية‪ ،‬ويمكن نمذجة ه ذه‬
‫المعطيات كما يلي‪:‬‬

‫نماذج االنحدار الذاتي الموسمي )‪.SAR(p‬‬

‫نماذج المتوسطات المتحركة الموسمية )‪.SMA(q‬‬

‫النماذج الموسمية المختلطة )‪.SARMA (p,q‬‬

‫النماذج التكاملية الموسمية ‪ SARIMA‬تسمح هذه النماذج بالقيام بعدد من التكامالت نظرا لوجود‬
‫‪2‬‬
‫المركبة الموسمية‪ ،‬وذلك باستعمال العالقة التالية‪:‬‬
‫‪1  L S Y t  Y t Y‬‬ ‫‪t S‬‬

‫حيث‪:‬‬

‫‪ :S‬الدورية‪.‬‬

‫طريقة بوكس ـ جنكنز لتحليل السالسل الزمنية العشوائية‪:‬‬ ‫‪.3‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪143‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bourbonnais.R, 2004, Econométrie, Edition Dunod, France, 5 ème édition, p 243.‬‬
‫لقد اق ترح الباحث ان ب وكس وجنك نز ع ام ‪ 1970‬طريقة جدي دة في تحليل نم اذج السالسل‬
‫الزمنية عن طريق االهتم ام بجمع بعض التقني ات المس تعملة للمس اعدة على تخص يص م راتب‬
‫النموذج وتقدير معالمه ثم اقتراح بعض الطرق للتأكد من صالحية النموذج ألخذ شكله النهائي‪.‬‬
‫إن السالسل الزمنية غ ير المس تقرة والمتجانسة يمكن أن تنم ذج على ش كل نم اذج‬
‫‪ p ,d‬وله ذا‬ ‫‪,q‬‬ ‫‪ ‬ويك ون المش كل التط بيقي هو كيفية اختي ار القيم الثالثة ‪‬‬
‫‪.R‬‬
‫‪‬‬ ‫‪p ,d‬‬ ‫‪,q‬‬ ‫‪‬‬
‫تستعمل طريقة بوكس ـ جنكنز من أجل‪:‬‬
‫أو‬ ‫تحديد أحسن نموذج من النمط ‪ARIMA‬الذي يصف السياق العشوائي لسلسلة المشاهدات‬
‫‪1‬‬
‫السلسلة الناتجة عن تحويل السلسلة الزمنية األصلية‪.‬‬
‫تقدير النموذج‪.‬‬
‫استعمال النموذج من أجل التنبؤ بالقيم المستقبلية للسلسلة‪.‬‬
‫أي أن ه ذه الطريقة تس تعمل من أجل الحص ول على نم وذج يصف ويش رح تذب ذبات‬
‫السلسلة الزمنية عن طريق قيمها السابقة‪.‬‬
‫إن تكوين نماذج ‪ ARIMA‬يعتمد على أربعة مراحل أساسية‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫مرحلة التمييز أو التعرف‪.‬‬
‫مرحلة التقدير‪.‬‬
‫مرحلة التشخيص‪.‬‬
‫مرحلة التنبؤ‪.‬‬
‫ففي مرحلة التع رف‪ ،‬يتم اختي ار رتبة الف روق الالزمة لتحقيق اس تقرارية السلس لة الزمنية‬
‫المدروسة‪ ،‬كما يتم تحديد درجة كثير الحدود المناظرة لنماذج االنحدار الذاتي ونماذج المتوسطات‬
‫المتحركة الالزمة لتمثيل نموذجها تمثيال صحيحا‪.‬‬
‫أما في مرحلة التق دير‪ ،‬يتم تق دير مع الم النم وذج باس تعمال تقني ات إحص ائية كفئ ة‪،‬‬
‫والحصول على األخطاء المعيارية للمعالم المقدرة‪ ،‬ثم إجراء اختبار الفرضيات‪.‬‬
‫في األخ ير‪ ،‬يتم تش خيص النم اذج المقترحة للتأكد من م دى مالئمة النم وذج المخت ار‬
‫للبيان ات المدروس ة‪ ،‬واختب ار قوته اإلحص ائية‪ ،‬ثم اس تعماله في التنبؤ ب القيم المس تقبلية للظ اهرة‬
‫المدروسة أو استبدال النموذج في حالة عدم مالئمته ودراسة النموذج البديل للوصول إلى النموذج‬
‫الصحيح‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬تومي صالح‪ ،1999 ،‬ص ‪180‬‬
 ‫‪ 3.1‬مرحلة التعرف‪:‬‬
‫إن أص عب مرحلة في مراحل بن اء نم اذج السالسل الزمنية هي مرحلة التع رف حيث يتم‬
‫فيها الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية وتحديد النماذج الممكنة وذلك بإتباع الخطوات التالية‪:‬‬

‫الحكم‪ 3‬على استقرارية السلسلة الزمنية‪:‬‬ ‫‪3.1.1‬‬

‫يتم التأكد من استقرارية السلسلة الزمنية من خالل دراسة دالة االرتباط الذاتي التي يوضح‬
‫منحناها البي اني وج ود مركبة االتج اه الع ام أو وج ود المركبة الموس مية أو كليهم ا‪ ،‬والقي ام بمختلف‬
‫االختبارات اإلحصائية‪.‬‬

‫تحليل دالة االرتباط الذاتي‪:‬‬ ‫‪1.1.1.3‬‬

‫تعتبر دالة االرتباط الذاتي مؤشرا مهما لكشف عدم استقرارية السلسلة الزمنية‪ ،‬وهذا عندما‬
‫ال تنع دم ه ذه الدالة قبل ف ترة زمنية تع ادل ربع ع دد المش اهدات‪ ،‬كما أنها تعت بر كاشف مهم للمركبة‬
‫‪1‬‬
‫الموسمية من خالل القمم واالنخفاضات التي تظهر بشكل منتظم‪.‬‬

‫وللتأكد من اس تقرارية السلس لة الزمنية نق وم ب إجراء االختب ار الم والي على قيم مع امالت‬
‫‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪P‬‬ ‫‪k‬‬ ‫دالة االرتباط الذاتي‬
‫‪‬‬‫‪H‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:P‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪ 0‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:P‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪ 0‬‬

‫يعتمد ه ذا االختب ار على مقارنة قيمة إحص اءة ‪ t‬الجدولية والمحس وبة‪ ،‬ولقد بين‬
‫‪ Quenouille‬أنه إذا كان حجم العينة كبيرا ‪n 03‬فإن المعامل ‪P k‬يتبع بالتقريب التوزيع الطبيعي‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫ويعرف مجال ثقة المعامل ‪P k‬كما يلي‪:‬‬ ‫‪n‬‬
‫بمتوسط معدوم وانحراف معياري‬
‫‪1‬‬
‫‪P k   t‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪n‬‬
‫فإذا كانت قيمة المعامل ‪Pˆ k‬تقع خارج مجال الثقة فهذا يعني أن قيمته تختلف عن الصفر‬
‫‪.  5%‬‬ ‫عند مستوى المعنوية‬

‫اختبار ‪:Dickey–Fuller‬‬ ‫‪1.1.2.3‬‬

‫يس مح ه ذا االختب ار بالكشف عن مركبة االتج اه الع ام وتحديد أحسن طريقة لتحويل‬
‫السالسل الزمنية غير المستقرة إلى سالسل مستقرة‪ .‬يعتمد هذا االختبار على ثالثة نماذج‪ ،‬وهي‪:‬‬
‫‪4‬‬

‫‪Y t  Y‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫النموذج األول‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪145‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bourbonnais.R, 2004, p 228 - 229.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Mélard.G, 1985, p 96.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Bourbonnais.R, 2004, p 233.‬‬
 ‫‪Y t  Y‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  t ‬‬ ‫النموذج الثاني‪:‬‬
‫‪Y t  Y‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪  t  t ‬‬ ‫النموذج الثالث‪:‬‬

‫يتمثل مبدأ هذا االختبار في اختبار الفرضية التالية‪:‬‬

‫‪H‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪: 1  1‬‬

‫وهذا يعني أن السلسلة غير مستقرة‪.‬‬

‫فالنس بة له ذه الفرض ية ال يمكن تط بيق القواعد المعروفة لالس تدالل اإلحص ائي من أجل‬
‫اختبارها وخاصة توزيع ‪ Student‬للمعلمة ‪ 1‬لذلك قام ‪ Dickey-Fuller‬بدراسة التوزيع التقريبي‬
‫‪‬ووضع ج دول للقيم الحرجة لعين ات من أحج ام مختلفة مش ابه لج دول ‪Student‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لمق در المعلمة‬
‫وفي هذه الحالة يصبح النموذج كما يلي‪:‬‬
‫‪Y t  Y‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Y t Y‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪ Y‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪  t Y t‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪ Y t  1 1 Y‬‬ ‫‪‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪H‬كما يلي‪:‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ولهذا يفضل اختبار قيمة ‪  1  1 ‬عوضا عن ‪ 1‬وتصبح الفرضية‬
‫‪H‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪: 1  1  0‬‬

‫إن المبادئ العامة لالختبار تتمثل فيما يلي‪:‬‬

‫تقدير المعلمة ‪ 1‬باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية للنماذج الثالثة‪.‬‬
‫تقدير المعالم واالنحراف المعياري للنموذج باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية وهو ما‬
‫يش كل احص اءة ˆ‪ t‬المماثلة لإحص اءة ‪ Student‬ثم مقارنتها بالقيمة الجدولية واتخ اذ الق رار على‬ ‫‪1‬‬

‫‪H‬والسلسلة الزمنية غير مستقرة‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ tˆ ‬تقبل الفرضية‬ ‫‪1‬‬

‫‪t‬‬ ‫الشكل التالي‪ :‬إذا كانت‬

‫اختبار ‪ Dickey-Fuller‬المطور( ‪:)Augmenté‬‬ ‫‪1.1.3.3‬‬

‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫يختلف هذا النموذج عن النموذج السابق في كون أن النموذج األول يفترض أن الس ياق‬
‫هو عب ارة عن ض جة بيض اء وفي الحقيقة ال يوجد أي س بب ح تى يف ترض ع دم وج ود ارتب اط ذاتي‬
‫‪1‬‬
‫لألخطاء‪ .‬ينص مبدأ هذا االختبار على اختبار الفرضية التالية‪:‬‬
‫‪H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪: 1  1‬‬

‫يتم تقدير النماذج الثالثة السابقة باستعمال طريقة المربعات الصغرى العادية ويصبح ل دينا‬
‫النماذج التالية‪:‬‬
‫‪p‬‬
‫‪ Y tYp‬‬ ‫‪  j Y‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t j‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬ ‫النموذج الرابع‪:‬‬
‫‪j 2‬‬

‫‪p‬‬
‫‪ Y t Yp‬‬ ‫‪  j Y‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪  t ‬‬
‫‪t j‬‬ ‫النموذج الخامس‪:‬‬
‫‪j 2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Dor.E, 2005, p 169.‬‬
 ‫‪p‬‬
‫‪ Y tYp‬‬ ‫‪  j Y‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪  t  tb‬‬
‫‪t j‬‬ ‫النموذج السادس‪:‬‬
‫‪j 2‬‬

‫إن ه ذا االختب ار يتم بنفس طريقة االختب ار الس ابق مع وج ود اختالف في الج داول‬
‫ويقدر النموذج بـ ‪ p  1‬تأخر‬
‫‪iakA‬‬ ‫‪ek.‬‬ ‫اإلحصائية المستعملة ويمكن تحديد قيمة ‪p‬حسب معيار‬
‫‪ p  2‬تأخر حتى الوصول إلى المعامل المعنوي ‪.p‬‬ ‫ثم‬

‫تحديد النموذج المناسب‪:‬‬ ‫‪3.1.2‬‬

‫في ه ذه المرحلة يتم تحديد النم وذج ال ذي تخضع له السلس لة الزمنية المدروس ة‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل دراسة دالة االرتب اط ال ذاتي ودالة االرتب اط ال ذاتي الجزئي ة‪ .‬والج دول الم والي يلخص‬
‫خصائص دالة االرتباط الذاتي الجزئية ودالة االرتباط الذاتي‪.‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)2‬خصائص دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الجزئية لنماذج‬
‫بوكس ـ جنكنز‪.‬‬

‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية‬ ‫دالة االرتباط الذاتي‬ ‫السياق العشوائي‬

‫تنعدم بعد التأخر األول‬ ‫تتناقص أسيا أو جيبيا‬ ‫)‪AR(1‬‬

‫تنعدم بعد التأخر الثاني‬ ‫تتناقص أسيا أو جيبيا‬ ‫)‪AR(2‬‬

‫تنعدم بعد التأخر ‪P‬‬ ‫تتناقص أسيا أو جيبيا‬ ‫)‪AR(p‬‬

‫تتناقص أسيا أو جيبيا‬ ‫تنعدم بعد التأخر األول‬ ‫)‪MA(1‬‬

‫تتناقص أسيا أو جيبيا أو‬ ‫تنعدم بعد التأخر الثاني‬ ‫)‪MA(2‬‬

‫كليهما‬
‫تتناقص أسيا أو جيبيا‬ ‫تنعدم بعد التأخر ‪q‬‬ ‫)‪MA(q‬‬

‫تتناقص أسيا أو جيبيا‬ ‫تتناقص ابتدءا من التأخر األول‬ ‫)‪ARMA(1,1‬‬

‫تتناقص جيبيا أو أسيا بعد‬ ‫تتناقص جيبيا أو أسيا بعد (‪ )q - p‬تأخر‬ ‫)‪ARMA(p,q‬‬

‫(‪ )p - q‬تأخر‬
‫المصدر‪Bourbonnais.R, 2004, p 242 :‬‬

‫‪ 3.2‬مرحلة التقدير‪:‬‬
 ‫بعد االنته اء من مرحلة التع رف‪ ،‬وتحديد النم اذج الممكنة يتم االنتق ال إلى مرحلة تق دير‬
‫‪1‬‬
‫معالم النماذج كما يلي‪:‬‬

‫تقدير معالم نماذج االنحدار الذاتي‪:‬‬ ‫‪3.2.1‬‬

‫في ه ذا الن وع من النم اذج‪ ،‬وبعد تحديد الرتبة ‪ ،p‬يك ون من الس هل تق دير المع الم‬
‫‪‬وذلك باستعمال إحدى الطرق التالية‪:‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪,........,‬‬
‫‪1,‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p‬‬

‫طريقة معادالت ‪:Yule-Walker‬‬ ‫‪1.1.2.3‬‬

‫حسب ه ذه الطريقة يتم اس تعمال مع امالت دالة االرتب اط ال ذاتي لتق دير مع الم نم اذج‬
‫االنحدار الذاتي من خالل إتباع الخطوات التالية‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫إذا كانت لدينا جملة معادالت ‪ Yule-Walker‬التالية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫‪ . .. .‬‬
‫‪‬‬
‫‪. ..1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪..‬‬‫‪‬‬‫‪.. ..‬‬
‫‪.. .. .‬‬
‫‪..‬‬
‫‪..‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪p 1‬‬

‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬‫‪.‬‬
‫‪.. .. .‬‬ ‫‪. ..‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪p 1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪p‬‬

‫‪‬نتحصل‬ ‫‪p‬‬ ‫وبتع ويض مع امالت االرتب اط ال ذاتي للمجتمع ‪‬بمع امالت االرتب اط ال ذاتي للعينة‬
‫على الحل التالي‪:‬‬
‫‪ˆ  ‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪p‬‬

‫الطريقة االنحدارية‪:‬‬ ‫‪2.1.2.3‬‬

‫تس تعمل ه ذه الطريقة لتق دير مع الم نم اذج االنح دار ال ذاتي الممرك زة المعرفة بالص يغة‬
‫‪3‬‬
‫الرياضية التالية‪:‬‬
‫‪Y t  Y‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪  2Y‬‬
‫‪t 1‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t 3 ‬‬
‫‪3 ..........‬‬ ‫‪...   pY‬‬ ‫‪t P‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪.t ‬‬ ‫‪p1‬‬ ‫وبسبب مشكل االنطالق‪ ،‬تتم مرحلة التقدير ابتداءا من الفترة‬
‫بالتعويض نجد‪:‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y. .‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪p‬‬‫‪.‬‬‫‪‬‬‫‪.1‬‬
‫‪..‬‬‫‪‬‬‫‪.. ..‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p  1‬‬

‫‪‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪Y‬‬‫‪. ..‬‬ ‫‪‬‬
‫‪..‬‬‫‪. .. .‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Y ..‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪.‬‬‫‪‬‬‫‪.1‬‬
‫‪..‬‬‫‪‬‬
‫‪. . ..‬‬ ‫‪‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪Y‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p ‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪Y‬‬
‫‪2‬‬‫‪..t‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫‪.‬‬‫‪..‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪‬‬‫‪.‬‬‫‪. ..‬‬ ‫‪.. ‬‬ ‫‪Y‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫وباستعمال طريقة المصفوفات نجد الحل التالي‪:‬‬

‫‪ Y‬‬
‫‪ˆ  Y‬‬ ‫‪1Y X‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تقدير معالم نماذج المتوسطات المتحركة والمختلطة‪:‬‬ ‫‪3.2.2‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪151‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Morgenthaler.S, 2001, p 296.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪154 - 153‬‬
‫‪AMRA‬بكث ير من حيث التق دير من النم اذج‬
‫أعقد‬ ‫إن تق دير نم اذج )‪  MA(q‬و ‪p ,q ‬‬
‫االنحداري ة‪ ،‬كونها غ ير خطية في المع الم من جهة وع دم مش اهدة متغ ير األخط اء من جهة أخ رى‪.‬‬
‫‪AMRA‬أو مع الم قسم‬
‫مع ا‪،‬‬ ‫فيتم تحديد مع الم القسم االنح داري وقسم المتوس طات المتحركة ‪p ,q ‬‬
‫‪.‬‬
‫‪AM‬‬ ‫) ‪(q‬‬ ‫المتوسطات المتحركة لوحدها في نموذج‬

‫ففي حالة النموذج المختلط العام التالي‪:‬‬

‫‪Y t t 1Y.........‬‬
‫‪t1 ‬‬ ‫‪  pY‬‬ ‫‪t P‬‬ ‫‪  t  1 t.......‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪  q‬‬ ‫‪t q‬‬

‫كما يمكن كتابته على الشكل الموالي‪:‬‬

‫‪ Y t L ‬‬
‫‪ L‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ L‬فإن‪:‬‬
‫وبافتراض إمكانية قلب المعامل ‪ ‬‬
‫‪ Y t‬‬
‫‪ t  L‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪‬‬
‫إن هذه العب ارة غ ير خطية المع الم‪ ،‬و بالتالي يتطلب تقديرها تط بيق إح دى طرق التقدير‬
‫‪1‬‬
‫غير الخطي الموالية‪:‬‬

‫طريقة البحث التشابكي‪:‬‬ ‫‪1.2.2.3‬‬

‫‪AMRA‬يكتب على الش كل‬

‫ال ذي‬ ‫‪ 1,‬‬
‫‪1‬‬ ‫لتوض يح ه ذه الطريقة ن درج المث ال الت الي لنم وذج ‪‬‬
‫التالي‪:‬‬
‫‪1   1L Y t   t  1‬‬ ‫‪t1‬‬

‫ومنه‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Y t‬‬ ‫‪ t  1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1   1L ‬‬
‫‪t 1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1   1L ‬‬ ‫‪1   1L ‬‬
‫‪t1‬‬

‫ومنه يصبح لدينا‪:‬‬

‫‪Y t  V t  V‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪t1‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪V t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1   1L ‬‬
‫‪t‬‬

‫‪‬من أجل تحقيق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ومن ه ذه المعادلة وبتع ويض ‪ 1‬بقيمتها ال تي تقع ض من المج ال‬
‫‪V‬وباستعمال طريقة المربعات الصغرى يمكن تقدير‬ ‫‪t‬‬ ‫شرط االنعك اس‪ ،‬وبتوفير القيم االبتدائية لـ‬
‫المعلمة ‪ 1‬كما يلي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪157 -153‬‬
 ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪V‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪t1‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ˆ1 1 ‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪ V‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪  2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪t1‬‬ ‫‪‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪ V:‬مابين قوسين يمثل دليل التكرار‪ ،‬وفي هذه الحالة معناه التكرار األول‪.‬‬ ‫) ‪(1‬‬

‫‪‬ثم نختار‬ ‫ثم نعيد تكرار كل الخطوات الس ابقة على كل القيم التي تنتمي إلى المجال التعويض لـ‬
‫المقدرات ‪  ˆ  i ,ˆ  i  ‬التي تقابلها أصغر قيمة لمجموع مربعات البواقي‪.‬‬
‫كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه الطريقة تصبح غير فعالة إذا كانت قيمة ‪q  2‬لصعوبة‬
‫عملية الحساب‪.‬‬

‫طريقة أعظم احتمال ( ‪:)Maximum de vraisemblance‬‬ ‫‪2.2.2.3‬‬

‫فالتق دير به ذه الطريقة يتوقف أساسا على تحقق التوزيع الط بيعي‪ ،‬كما تعتمد مب دأ تدنئة‬
‫مجموع مربعات البواقي‪ ،‬أي‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫‪SniM‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ˆ  ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬

‫حيث يتم اختي ار مق درات لش عاعي المع الم الخاصة بالقس مين االنح داري أو المتوس طات‬
‫‪‬ال تي تس مح بتدنئة مجم وع مربع ات‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ .........,‬‬
‫‪, 2‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪q‬‬ ‫و‪ ‬‬ ‫‪........,‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1,‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪p‬‬ ‫المتحركة ‪‬‬
‫البواقي‪ ،‬أي‪:‬‬
‫‪SniM‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ˆ ,ˆ  e‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪t‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫ˆ ‪ Y t‬‬
‫‪e t  ˆ L‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪L‬‬ ‫‪‬‬
‫‪Y‬مثل‬ ‫‪t‬‬ ‫نش ير إلى أن ه ذه الطريقة تحت اج إلى توف ير قيم ابتدائية خاصة ب المتغير‬
‫‪..........,‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪0Y‬‬
‫‪, 1‬‬ ‫‪..Y‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ 3.3‬مرحلة الفحص والتشخيص‪:‬‬

‫بعد االنته اء من تحديد وتق دير مع الم النم وذج‪ ،‬يتم في مرحلة التش خيص اختب ار الق وة‬
‫اإلحصائية للنموذج وذلك بإتباع الخطوات الموالية‪:‬‬

‫اختبار معالم النموذج‪:‬‬ ‫‪3.3.1‬‬

‫نظرا للتوزيع الطبيعي التقاربي لمعالم النموذج العشوائية بوسط معدوم وتباين معين‪ ،‬فإن‬
‫‪ rehsiF‬غ ير م بررة االس تعمال‪ ،‬وكب ديل لها نس تعمل التوزيع‬
‫تص بح‬ ‫إحص اءة كل من ‪ Student‬و‬
‫‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫الطبيعي وتوزيع‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬ص ‪154‬‬
 ‫‪1‬‬
‫وتعطى إحصاءة هذا االختبار على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪ˆ j  j‬‬
‫‪TC ‬‬ ‫‪ 1, ‬‬
‫‪ N 0‬‬
‫ˆ‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪j‬‬

‫ينص مبدأ هذا االختبار على اختبار الفرضية التالية‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪H‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪ 0‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪ 0‬‬

‫‪‬والمعطاة وفق العالقة‬ ‫‪2‬‬

‫كما أن اختبار مجموعة من المعالم آنيا يتم بواسطة اإلحصاءة‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪SSRR SSRU‬‬
‫‪  m2‬‬
‫‪SSRU‬‬
‫‪t‬‬
‫حيث‪:‬‬
‫‪ m:‬عدد المعالم المراد اختبارها‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪H‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مجموع مربعات البواقي تحت الفرضية‬
‫‪SSRR‬‬‫‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مجموع مربعات البواقي تحت الفرضية‬
‫‪SSRU:‬‬

‫ويتم اتخاذ على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪H‬وهذا يعني أن المعلمة ‪ˆ j‬معنوية‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪T‬نرفض الفرضية‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ 169‬‬
‫‪.‬‬ ‫إذا كانت‬

‫تحليل البواقي‪:‬‬ ‫‪3.3.2‬‬

‫إن تحليل البواقي يتم من خالل‪:‬‬

‫رسم دالة االرتباط الذاتي الكلية والجزئية للبواقي‪:‬‬ ‫‪1.2.3.3‬‬

‫يتم رسم دالة االرتب اط ال ذاتي الكلية والجزئية للتأكد أن معالمها تقع داخل مج ال المعنوية‬
‫المعبر عنه بالصيغة التالية‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪‬‬
‫‪T‬‬

‫اختبار ‪:Box-Pierce‬‬ ‫‪2.2.3.3‬‬

‫‪‬‬ ‫‪k‬‬ ‫يسمح هذا االختبار بإظهار وجود سياق الضجة البيض اء الذي يتميز بقيم معدومة لـ‬
‫‪2‬‬
‫وتتمثل فرضياته فيما يلي‪:‬‬
‫‪‬‬‫‪H‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪  .......‬‬
‫‪2 ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪k‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬‫‪H‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪: !‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪ 0‬‬

‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫ومن أجل تحقيق هذا االختبار نستعمل إحصاءة ‪ Box–Pierce‬التي تتبع تقريبا توزيع‬
‫والمعرفة كما يلي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬شرابي عبد العزيز‪ ،2000 ،‬ص ‪140 - 139‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bourbonnais.R, 2004, p 229.‬‬
 ‫‪h‬‬
‫‪  T ‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪k‬‬ ‫‪e t ‬‬
‫‪k 1‬‬

‫حيث ‪:‬‬
‫‪ :k‬عدد التأخرات‪.‬‬
‫‪ :‬االرتباط التجريبي من الرتبة ‪.k‬‬ ‫‪k‬‬

‫‪ T:‬عدد المشاهدات‪.‬‬
‫‪  ‬ن رفض فرض ية الض جة‬ ‫‪2‬‬
‫‪1 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ويتم اتخ اذ الق رار على الش كل الت الي‪ :‬إذا ك انت‬
‫البيضاء‪.‬‬

‫اختبار ‪:Ljung-Box‬‬ ‫‪3.2.3.3‬‬

‫يس مح ه ذا االختب ار بإظه ار وج ود س ياق الض جة البيض اء‪ ،‬وتعطى إحص ائيته في الش كل‬
‫‪1‬‬
‫الرياضي التالي‪:‬‬
‫‪ k2 e t ‬‬
‫‪h‬‬
‫‪  T T  2‬‬
‫‪k 1 T  k‬‬

‫ويتم اتخاذ القرار على الشكل التالي‪:‬‬

‫‪  ‬ن رفض‬ ‫‪2‬‬
‫‪1 ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬الجدولية وإ ذا ك انت‬ ‫‪2‬‬
‫تق ارن قيمة إحص اءة ‪ Ljung-Box‬مع قيمة‬
‫فرضية الضجة البيضاء‪.‬‬

‫مقارنة النماذج‪:‬‬ ‫‪3.3.3‬‬

‫إن النم اذج غ ير المرفوضة بواس طة األدوات اإلحص ائية تتم المفاض لة بينها بواس طة‬
‫المعايير التالية‪:‬‬

‫معيار ‪:AKAIKE‬‬ ‫‪3.4.1‬‬

‫‪2‬‬
‫تعطى عالقة هذا المعيار على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪  p  q ‬‬
‫‪CIA‬‬ ‫‪ pxe‬‬
‫‪ˆ2‬‬ ‫‪2 ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪  T ‬‬

‫‪ˆ 2 ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪et‬‬
‫‪T‬‬
‫كما يمكن كتابة هذا المعيار في شكله أللوغاريتمي كما يلي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪Damodar.N, 1995, p 717.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Bresson.G; Pirotte. A, 1995, p 173.‬‬
 ‫‪  p  q ‬‬
‫‪CIA‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪nL ˆ 2  2 ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪  T ‬‬
‫وبس بب إعطائه وزن أك بر للنم اذج المس تعملة ألك بر ع دد من المش اهدات ع دلت ص يغته الرياض ية‬
‫على النحو التالي‪:‬‬
‫‪CIA‬‬
‫‪CIAN‬‬ ‫‪‬‬
‫‪T‬‬
‫‪.‬‬
‫‪CIA‬‬ ‫ويتم اختيار النموذج الذي يحقق أصغر قيمة للمعيار‬

‫معيار ‪:Shwarz‬‬ ‫‪3.4.2‬‬

‫رغبة في تحقيق خصائص تقاربية قام ‪ Shwarz‬بتعديل المعيار السابق كما يلي‪:‬‬

‫‪CIB‬‬ ‫‪nL ˆ 2 ‬‬

‫‪p  qnL‬‬
‫‪ T ‬‬
‫‪T‬‬

‫ويتم اختيار النموذج الذي يحقق أصغر قيمة لهذا المعيار‪.‬‬

‫‪ 3.4‬مرحلة التنبؤ‪:‬‬
‫إن اله دف من التنبؤ هو اس تعمال النم وذج المق در في ف ترة زمنية معط اة‪ ،‬من أجل تق دير‬
‫القيم المستقبلية‪.‬‬

‫التنبؤ بالنقطة‪:‬‬ ‫‪3.4.1‬‬

‫‪ AMIRA‬لحس اب التنبؤ ‪ Y، ˆ tm ‬حيث نحسب أوال التنبؤ‬

‫المق در‬ ‫يمكن اس تعمال نم وذج‬
‫بف ترة واح دة في المس تقبل ثم نس تعمل ه ذا األخ ير لحس اب التنبؤ بف ترتين ‪ ،‬ونواصل بنفس الطريقة‬
‫‪m.‬‬
‫‪1‬‬
‫حتى نصل إلى التنبؤ بالفترة‬
‫‪2‬‬
‫فإذا كان لدينا نموذج التالي‪:‬‬

‫‪W‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ W‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪ tW‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪ W‬‬
‫‪t1‬‬ ‫‪t 2 ‬‬
‫‪2 ..........‬‬ ‫‪...  W‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪t p‬‬ ‫‪  t  1 t  1 t.......‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪  q‬‬ ‫‪t q‬‬ ‫‪‬‬

‫كما يمكن كتابة هذا النموذج بإدخال معامل التأخير كما يلي‪:‬‬
‫‪W‬‬ ‫‪  L dY t‬‬
‫‪t 1‬‬

‫فإذا كانت ‪m  q‬و ‪m  p‬فإن التنبؤ يصبح‪:‬‬

‫‪W ˆ tm  Y tW ˆ t 1 W ˆ..........‬‬
‫‪2 ‬‬
‫‪t ‬‬ ‫‪W ˆ tm‬‬ ‫‪‬‬

‫حيث‪:‬‬

‫تومي صالح‪ ،1999 ،‬ص ‪.205‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪.‬تومي صالح‪ ،1999 ،‬ص ‪206 - 205‬‬
 ‫‪W ˆ t 1  W‬‬ ‫‪,......,‬‬
‫‪W t‬‬
‫‪t1‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ W1‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪......‬‬ ‫‪W‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t p 1‬‬ ‫‪  1e t.....‬‬
‫‪‬‬ ‫‪  qe‬‬ ‫‪t q 1‬‬ ‫‪‬‬

‫‪W ˆ t 2  W‬‬ ‫‪ W1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬

‫‪,......,‬‬
‫‪W t‬‬
‫‪t 2‬‬ ‫‪W‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ W‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪2 ......‬‬ ‫‪W‬‬
‫‪‬‬ ‫‪t p  2‬‬ ‫‪  1e t.....‬‬
‫‪   qe t q 2  ‬‬
‫‪Y‬بواسطة تطبيق القانون‪:‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ثم نعود للسلسلة األصلية‬
‫‪W t  1  L  Y ‬‬ ‫‪  L W‬‬
‫‪d‬‬ ‫‪d‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪t‬‬

‫حيث يتم تع ويض القيم الحالية والس ابقة للمش اهدات بقيمها الفعلية والقيم الالحقة بقيمها‬
‫المتوقعة‪ .‬أما فيما يخص الصدمات العشوائية فتعوض القيم السابقة والحالية بالقيم الفعلية للبواقي‬
‫وتعوض القيم المتوقعة بالصفر‪.‬‬

‫التنبؤ بمجال‪:‬‬ ‫‪3.4.2‬‬

‫باإلض افة إلى الحص ول على نقطة التنب ؤ‪ ،‬فقد ن رغب في كث ير من الح االت في قي اس ع دم‬
‫‪1‬‬
‫‪AMRA‬‬‫‪:‬‬ ‫التأكد حول هذه النقطة‪ ،‬فإذا كان النموذج العام هو ‪p ,q ‬‬
‫‪ Y t  L  ‬‬
‫‪ L‬‬ ‫‪Y t‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ L‬‬
‫‪t‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ L‬‬
‫‪t‬‬

‫ومنه‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪Y t  L‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪  1  1L  2..........‬‬
‫‪ L‬‬ ‫‪L 2‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1    059.‬فإن مجال التنبؤ يعطى بالشكل‪:‬‬ ‫في هذه الحالة وباعتماد مستوى الثقة‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪h 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Yˆ t h  169‬‬
‫‪. ˆ  t‬‬
‫‪‬‬‫‪1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪j‬‬
‫‪‬‬ ‫‪j1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1 T‬‬
‫‪ˆ  t‬‬ ‫‪ e 2‬‬
‫‪T t1 t‬‬

‫الخاتمة‪:‬‬

‫إن أغلب السالسل الزمنية التجارية واالقتص ادية هي سالسل غ ير مس تقرة ول ذلك يك ون‬
‫من األفضل استخدام تقنية بوكس ـ جنكنز عند تحليلها‪.‬‬

‫إن طريقة ب وكس ـ جنك نز تعت بر من أهم ط رق التنبؤ القص ير الم دى ألنها تس مح باختي ار‬
‫النموذج األكثر مالئمة للسلسلة الزمنية المدروسة ثم استعماله في التنبؤ بالقيم المستقبلية‪.‬‬

‫نظ را لص عوبة ه ذه التقنية وأهميتها في التس يير على المس يرين االهتم ام بتطبيقها‬
‫واالس تعانة بالمتخصص ين في المج ال من أجل االس تفادة من مزايا ه ذه الطريقة في نمو وتط ور‬

‫‪1‬‬
‫‪Bresson. G; Pirotte. A, 1995, p 89.‬‬
‫المؤسسة ووص ولها إلى أه دافها من خالل بن اء قراراتها على التنب ؤات الدقيقة الناتجة عن اس تعمال‬
‫هذه التقنية‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪:‬‬

‫الدراسة التطبيقية‬
 ‫لطرق التنبؤ بالطاقة اإلنتاجيةـ‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫إن المؤسس ات االقتص ادية الجزائرية ككل مؤسس ات ال دول النامية تواجه تغ يرات في‬
‫المحيط الوط ني والع المي‪ ،‬متمثلة خاصة في العولمة اللبرالية والمنافسة الح ادة‪ ،‬فأص بح من‬
‫الض روري على ه ذه المؤسسة أن تت أقلم مع الظ روف المحيطة بها‪ ،‬وذلك عن طريق القي ام‬
‫بإص الحات عدي دة تس مح لها باكتس اب الم يزة التنافس ية ال تي يمكن من خاللها الوص ول إلى تلبية‬
‫رغبات الزبائن العديدة والمتنوعة‪.‬‬

‫إن تتبع التط ور الت اريخي ال ذي م رت به المؤسس ات الص ناعية الجزائرية ي بين أنها ذات‬
‫إمكاني ات مادية ومالية كب يرة منذ بداية المخطط ات التنموية ولكن الفعالية غ ير محقق ة‪ ،‬ونتيجة ذلك‬
‫طبقت الجزائر خطة إص الح ش املة ابت داءا من الثمانين ات وتمت من خاللها إع ادة هيكلة المؤسس ات‬
‫قصد البحث عن الفعالية ومحاولة الوص ول إلى أس لوب تس يير فع ال‪ ،‬ولكن أمر الفعالية بقي على‬
‫حاله‪.‬‬

‫إن تحقيق الفعالية في المؤسسة مرتبط إلى حد كب ير بتحقيق أه داف وظيفة اإلنت اج ال تي‬
‫تعمل على تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأقل تكلفة واالستجابة لحاجات الزبائن‪.‬‬

‫من بين العوامل التي تساعد وظيفة اإلنتاج على تحقيق أهدافها هو استعمال الطرق الكمية‬
‫في تسييرها والتي من بينها تقنيات التنبؤ التي تم التعرض إلى البعض منها في القسم النظري والتي‬
‫س نحاول اس تعمالها للتنبؤ بالطاقة اإلنتاجية للش ركة الوطنية لتحقيق وتس يير الص ناعات المترابطة‬
‫"سوناريك"‪.‬‬

‫‪ .1‬تعريف الشركة الوطنية لتحقيق وتسيير الصناعات المترابطة‪:‬‬

‫‪ 1.1‬نشأة الشركة‪:‬‬
‫الشركة الوطنية لتحقيق وتسيير الصناعات المترابطة هي شركة عمومية صناعية تجارية‬
‫خدماتية تأسست بداية سنة‪ ، 1989‬حيث كانت بداية أشغال انجازها سنة ‪ 1982‬تحت إشراف والية‬
‫جيجل س ابقا‪ ،‬وض عت وقتها الدراس ات التقنية والمعمارية األولى س نة ‪ 1983‬لكن بعد التقس يم‬
‫اإلداري لس نة ‪ 1984‬أص بحت بموجبه دائ رة فرجي وة تابعة لوالية ميلة فت أخر إنج از المش روع إلى‬
‫عامي ‪ 1988‬و‪ 1989‬حيث تم تجهيزها بالتجهيزات الضرورية‪.‬‬

‫‪ 1.2‬مقر الشركة‪:‬‬
‫يوجد مقر الش ركة بالمنطقة الص ناعية على بعد ‪ 02‬كلم من مركز مدينة فرجي وة ب القرب‬
‫من الطريق الوط ني رقم ‪ ،06‬وه ذا يع ني أنها تقع بين ع دة والي ات ص ناعية األمر ال ذي مكنها من‬
‫الدخول في ميدان اإلنتاج والتجارة‪ ،‬حيث نجد والية جيجل من الشمال وواليتي قسنطينة وميلة من‬
‫الشرق‪ ،‬ووالية سطيف من الغرب‪ .‬كما تحتل الشركة مساحة إجمالية تقدر بـ ‪ 11‬هكتار‪.‬‬

‫‪ 1.3‬أهداف الشركة‪:‬‬
‫من بين األهداف التي تعمل الشركة على تحقيقها‪:‬‬

‫إعط اء الح وافز لتنمية الش ركات المنتجة الص غيرة والمتوس طة في مي دان الص ناعة على‬ ‫ـ‬
‫المستويين الوطني والجهوي‪.‬‬
 ‫تطوير وتنمية الصناعات التحويلية الحديدية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ترقية وإ دماج الصناعات التحويلية الحديدية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تحسين المنتوج الوطني وتطويره حسب المواصفات العالمية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫االعتناء بالكفاءات الوطنية واإلطارات الشبابية وتكوينها تكوينا علميا‪.‬‬ ‫ـ‬
‫إنتاج نماذج وطنية جديدة مستقبال‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تغطية السوق الوطنية وتزويدها بالمواد المصنعة بالشركة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني والنهوض به إلى أعلى درجة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تحسين تنافسية المنتوج الوطني‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪ 1.4‬المهام األساسية للشركة‪:‬‬

‫طبقا لنظامها األساسي ف إن المهمة الرئيس ية للش ركة تتمثل في إنت اج خمسة أن واع من‬
‫الم دافئ‪ ،‬إذ تف وق طاقتها اإلنتاجية ‪ 100.000‬مدفئة في الع ام وهي مقس مة إلى‪ :‬م دافئ بالغ از‬
‫الط بيعي بأش كال متنوع ة‪ ،‬م دافئ بالغ از المميع وم دافئ كهربائي ة‪ ،‬باإلض افة إلى إنت اج المط ابخ‪،‬‬
‫مسخنات الماء والمكيفات الهوائية‪.‬‬

‫‪ 1.5‬الدور االقتصادي واالجتماعي للشركة‪:‬‬

‫تلعب شركة سوناريك دورا هاما في التنمية الوطنية من خالل قيامها باألدوار التالية‪:‬‬
‫تلبية حاجات المجتمع من األجهزة المختلفة التي تقوم بإنتاجها‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تطوير إنتاجها كما ونوعا‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تحقيق فائض من األرباح من أجل االستمرار والتوسع في النشاط‪.‬‬ ‫ـ‬
‫المساهمة في القضاء على مشكلة البطالة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫منح فرص التربص لمراكز التكوين والجامعة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪ 1.6‬عرض الهيكل التنظيمي للشركة‪:‬‬

‫إن الهيكل التنظيمي للشركة صمم خصيصا لتحقيق أهدافها‪ ،‬حيث توجد عالقة قوية بين‬
‫مختلف المراكز من خالل قن وات االتص ال وذلك لتس هيل عملية التس يير واإلش راف‬
‫والرقابة‪.‬‬
‫إن الهيكل التنظيمي للشركة يعكس جوانب متعددة أهمها‪:‬‬
‫تعريف وتحديد المسؤوليات والمهام عن طريق تمثيل األنشطة المختلفة األساسية في وحدات‬ ‫ـ‬
‫إدارية‪.‬‬
‫تحديد السلطات‪.‬‬ ‫ـ‬
‫يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من الدوائر والمصالح التالية‪:‬‬

‫المديرية العامة‪:‬‬ ‫‪1.6.1‬‬

‫تضم المديرية العامة مجموعة من المصالح التابعة للمدير العام وتتكون من‪:‬‬

‫المدير العام‪:‬‬ ‫‪1.6.1.1‬‬

‫هو المسؤول عن جميع الدوائر والمصالح و يتولى مهام التسيير التالية‪:‬‬

‫المشاركة في تحديد األهداف العامة للشركة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مراقبة ومتابعة التنفيذ‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ترأس وعقد االجتماعات‪.‬‬ ‫ـ‬
‫المصادقة على الوثائق المهمة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫توفير الوسائل المادية والبشرية الالزمة الستمرار نشاط الشركة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫العمل على سير اإلنتاج على أكمل وجه‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التنسيق بين نشاطات مختلف الوظائف‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تمثيل الشركة في عالقاتها مع المنظمات األخرى‪.‬‬ ‫ـ‬

‫األمانة‪:‬‬ ‫‪1.6.1.2‬‬

‫مكتب تابع للمدير تعمل به السكرتيرة‪ ،‬من أهم مهامها‪:‬‬

‫استقبال البريد الوارد والصادر وتسجيله في السجل البريدي باليوم والشهر‪.‬‬ ‫ـ‬
‫استقبال المكالمات الهاتفية والفاكسات‪.‬‬ ‫ـ‬
‫كتابة النصوص والتقارير الخاصة بالشركة على جهاز الكمبيوتر‪.‬‬ ‫ـ‬
‫استقبال وتوجيه العمال والزوار إلى مكتب المدير‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تسجيل مواعيد المدير‪.‬‬ ‫ـ‬
‫إنشاء صور طبق األصل للرسائل والوثائق السرية واإلشراف على قسم األرشيف‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مصلحة األمن‪:‬‬ ‫‪1.6.1.3‬‬

‫من مهامها ما يلي‪:‬‬

‫مراقبة وتوجيه كل من يدخل أو يخرج من الشركة‪.‬‬ ‫ـ‬
 ‫نظافة المحيط‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مراقبة ومتابعة عمل اآلالت اإلنتاجية والت دخل في ال وقت المناسب إلص الح الخلل عند‬ ‫ـ‬
‫وقوعه‪.‬‬
‫المحافظة على األمن‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مراقبة العمال في احترام مواعيد العمل‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مصلحة اإلعالم اآللي‪:‬‬ ‫‪1.6.1.4‬‬

‫تختص مص لحة اإلعالم اآللي في ص يانة العت اد وال برامج المس تعملة في مختلف‬
‫المص الح‪ ،‬إض افة إلى تس جيل دخ ول وخ روج أج ور العم ال‪ ،‬البض ائع والمس تندات الخاصة‬
‫بالمخازن وغيرها من األعمال التي تتطلب التنفيذ بالكمبيوتر‪.‬‬

‫الدائرة التقنية التجارية‪:‬‬ ‫‪1.6.2‬‬

‫تشرف هذه الدائرة على المصالح التالية‪:‬‬

‫مصلحة الصيانة‪:‬‬ ‫‪1.6.2.1‬‬

‫من الدوائر المهمة التي تسعى للحفاظ على معدات الشركة وهي تعمل على‪:‬‬
‫الصيانة الوقائية للعتاد‪.‬‬ ‫ـ‬
‫المعاينة بانتظام واستمرار‪.‬‬ ‫ـ‬
‫التبديل المنتظم للقطع‪.‬‬ ‫ـ‬
‫أشغال التصليح بالنسبة للعتاد الذي يحدث به خلل ويمكن إصالحه‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مصلحة التموين‪:‬‬ ‫‪1.6.2.2‬‬

‫يعت بر التم وين الخط وة األولى عند القي ام بمختلف أنش طة الش ركة‪ ،‬وتتمثل مه ام ه ذه‬
‫المصلحة فيما يلي‪:‬‬
‫تسيير الملفات الخاصة بإستراد المواد األولية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫إحضار ملفات الموردين الداخليين والخارجيين وتسجيل المعامالت‪.‬‬ ‫ـ‬
‫اتخاذ القرارات بشأن تموين المخازن‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مصلحة المشتريات‪:‬‬ ‫‪1.6.2.3‬‬

‫تتمثل مهامها فيما يلي‪:‬‬

‫دراسة برنامج االحتياطيات ومراقبة السوق‪.‬‬ ‫ـ‬
 ‫االتصال مع الموردين قصد دراسة أسعار‪ ،‬كمية ونوعية المواد األولية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تحديد المواد المراد شراؤها‪.‬‬ ‫ـ‬

‫مصلحة تسيير المخزون‪:‬‬ ‫‪1.6.2.4‬‬

‫تشرف هذه المصلحة على تسيير المخزون بالتعامل مع مصالح األخرى‪ ،‬وذلك بتزويدهم‬
‫بمختلف المواد المتنوعة وتحرير السندات‪ ،‬وتتكون من مخازن التالية‪:‬‬
‫مخزن المواد األولية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مخزن عتاد الحظيرة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مخزن التجهيزات أو المعدات‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مخزن قطع الغيار ومخزن المواد الكيميائية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫المصلحة التجارية‪:‬‬ ‫‪1.6.2.5‬‬

‫له ذه المص لحة أهمية كب يرة في تط وير اإلنت اج وتحس ين جودته وازده ار الش ركة من‬
‫خالل اإلش راف على كل العملي ات التس ويقية فيما يخص عقد الص فقات مع الزب ائن‪ ،‬اس تقبال‬
‫الطلبيات‪ ،‬دراسة السوق‪ ،‬معرفة الزبون الحالي والمتوقع والتطلع إلى السوق الدولية‪.‬‬

‫مصلحة مراقبة النوعية‪:‬‬ ‫‪1.6.2.6‬‬

‫تقوم هذه المصلحة بالمهام التالية‪:‬‬

‫مراقبة جودة المواد األولية المستعملة في اإلنتاج‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مراقبة المنتجات التامة تقنيا‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مراقبة المنتجات وتحليل النتائج باالعتماد على اختبارات دقيقة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫دائرة المالية والمحاسبة‪:‬‬ ‫‪1.6.3‬‬

‫تهتم هذه الدائرة بكل الجوانب المالية للشركة وتضم مصلحتين أساسيتين هما‪:‬‬

‫مصلحة المحاسبة‪:‬‬ ‫‪1.6.3.1‬‬

‫لهذه المصلحة عدة مهام‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫تمكن الشركة من معرفة دائنيها ومدينيها وتحديد وضعها المالي‪.‬‬ ‫ـ‬
‫القيام بعملية الجرد ومراقبة الحسابات‪.‬‬ ‫ـ‬
‫المساهمة في تحديد الرسوم والضرائب‪.‬‬ ‫ـ‬
‫محاسبة اإليرادات والنفقات المالية للشركة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تعت بر قاع دة للتحليل الم الي‪ ،‬إض افة إلى أن ه ذه المص لحة تس جل كل العملي ات الخاصة‬ ‫ـ‬
‫بالشركة والممثلة فيما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬المشتريات ما بين الوحدات‪.‬‬
‫‪ ‬المشتريات الداخلية والخارجية للشركة‪.‬‬
‫‪ ‬مراقبة المخزون ومختلف العمليات الحسابية‪.‬‬
‫‪ ‬التعامل مع البنوك‪.‬‬

‫المصلحة المالية‪:‬‬ ‫‪1.6.3.2‬‬

‫هذه المصلحة تعمل تحت مكلف يشرف على الوضع المالي للشركة‪ ،‬وهي تقوم بالوظائف‬
‫التالية‪:‬‬
‫التنسيق مع مصلحة المحاسبة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫استالم أموال كل المبيعات التي تتم داخل الشركة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫اإلشراف على تسديد رواتب العمال والمتربصين‪.‬‬ ‫ـ‬

‫دائرة المستخدمين‪:‬‬ ‫‪1.6.4‬‬

‫تتكون هذه الدائرة من المصالح التالية‪:‬‬

‫مكتب رئيس المصلحة‪:‬‬ ‫‪1.6.4.1‬‬

‫يشرف رئيس المصلحة على المهام التالية‪:‬‬

‫التسيير الحسن إلدارة العمال‪.‬‬ ‫ـ‬

‫تنصيب العمال الجدد والمتعاقدين‪ ،‬العطل المرضية والعطل الصيفية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫دراسة ملفات العقوبة التي يقدمها مسؤول المصلحة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫مراجعة مختلف الوثائق التي تستخدمها المصلحة وإ مضائها‪.‬‬ ‫ـ‬

‫المصلحة االجتماعية‪:‬‬ ‫‪1.6.4.2‬‬

‫يشتغل بها موظف يعتبر كوسيط اجتماعي بين العمال وصندوق الضمان االجتماعي حيث‬
‫يهتم بكل اإلجراءات التي تخص تأمين العمال من مختلف األخطار التي قد يتعرضون لها‪ ،‬إضافة‬
‫إلى اإلجراءات المتعلقة بالمنح العائلية والتعويضات‪.‬‬

‫دائرة اإلنتاج‪:‬‬ ‫‪1.6.5‬‬

‫يتمثل دور هذه الدائرة في المحافظة على بقاء الشركة نتيجة الجهد النوعي الذي تبذله‪،‬‬
‫كما تق وم بالتخطيط للعملية اإلنتاجية وتحقيق مس توى من اإلنت اج يل بي طلب ات الزب ائن من حيث‬
‫الكمية والنوعية‪.‬‬

‫تشرف دائرة اإلنتاج على عدة ورشات منها‪:‬‬

‫ورشة التقطيع‪:‬‬ ‫‪1.6.5.1‬‬

‫يتم فيها إحض ار الحديد في ش كله الخ ام‪ ،‬أي لف ائف وص فائح وتقطيعها حسب القياس ات‬
‫واألحجام المطلوبة‪.‬‬

‫ورشة التصنيع‪:‬‬ ‫‪1.6.5.2‬‬

‫يتم في ه ذه الورشة تحديد األحج ام والقياس ات المناس بة‪ ،‬حيث يتم إدخالها في الق والب‬
‫األساسية للشكل المطلوب‪ ،‬وكذلك نزع الزوائد وإ حداث الثقوب بآالت خاصة‪.‬‬

‫ورشة التركيب‪:‬‬ ‫‪1.6.5.3‬‬

‫يتم في ه ذه الورشة تجميع كل المنتوج ات نصف المص نعة‪ ،‬وإ دخالها في الوع اء‬
‫الخارجي‪.‬‬

‫ورشة التنظيف‪:‬‬ ‫‪1.6.5.4‬‬

‫يوجد بهذه الورشة ‪ 3‬أقسام‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫قسم التنظيف والصقل‪ :‬يتم في هذا القسم تنظيف المنتجات من الزيوت‪.‬‬ ‫ـ‬
‫قسم الطالء‪ :‬وفيه يتم طالء المنتجات بمواد كيميائية خاصة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫قسم الكي‪ :‬بعد طالء المنتج ات يتم إدخالها إلى الف رن ال ذي تبلغ درجة حرارته ح والي‬ ‫ـ‬
‫‪ 800‬درجة مئوية‪.‬‬
‫والشكل الموالي يبين الهيكل التنظيمي للشركة‪:‬‬
‫الشكل رقم (‪ :)5‬الهيكل التنظيمي لشركة سوناريك‪.‬‬
 ‫المديريةالعامة‬
‫العامة‬ ‫المديرية‬
‫اإلعالم اآللي‬

‫األمانة‬ ‫مصلحة األمن‬

‫دائرة اإلنتاج‬ ‫الدائرة المالية والمحاسبية‬ ‫دائرة المستخدمين‬ ‫الدائر التجارية والتجارية‬

‫مصلحة التموين‬

‫مصلحة المشتريات‬

‫مصلحة المالية‬ ‫مصلحة المحاسبة‬

‫مصلحة تسيير المخزون‬

‫مصلحة مراقبة النوعية‬

‫ورشة‬ ‫ورشة‬ ‫ورشة‬ ‫ورشة‬
‫التنظيف‬ ‫التركيب‬ ‫التصنيع‬ ‫التقطيع‬
‫المصلحة التجارية‬

‫مصلحة الصيانة‬

‫المصلحة‬ ‫رئيس مصلحة‬

‫االجتماعية‬

‫المصدر‪ :‬مصلحة المحاسبة‪ ،‬سنة ‪.2008‬‬

‫من خالل الهيكل التنظيمي للشركة نالحظ ما يلي‪:‬‬

‫تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل‪.‬‬ ‫ـ‬
‫تخفيف العبء على بعض الهيئات وثقله على أخرى‪.‬‬ ‫ـ‬
‫األهمية الوظيفية لل دائرة التقنية التجارية ال تي تش رف على ‪ 6‬مص الح ذات أهمية بالغة في‬ ‫ـ‬
‫الش ركة وهو األمر ال ذي ي ؤدي إلى ص عوبة تس ييرها‪ ،‬خاصة إذا ما لحظنا اتج اه الج انب‬
‫التنظيمي للمؤسسة نحو التبسيط وتقليل المستويات اإلشرافية‪.‬‬
‫غياب مكاتب المناهج والجدولة التي تلعب دورا هاما في مثل هذا النوع من الشركات‪.‬‬ ‫ـ‬

‫‪ 1.7‬وظائف الشركة‪:‬‬
‫تتمثل وظائف الشركة فيما يلي‪:‬‬

‫وظيفة الموارد البشرية‪:‬‬ ‫‪1.7.1‬‬

‫تعتبر العملية اإلدارية في مجموعها عددا من المهام يقوم بها عدد من اإلدارات والمصالح‬
‫الوظيفية أو التنفيذية‪.‬‬
‫تتواجد بالش ركة طاقة بش رية مهمة من حيث ع دد العم ال واألنش طة ال تي يقوم ون به ا‪،‬‬
‫ويصنف العمال المتواجدون بها كما يلي‪:‬‬
‫إطارات سامية منها إطار مسير وهو الرئيس المدير العام ورؤساء المدريات‪.‬‬ ‫ـ‬
‫اإلطارات وهم رؤساء المصالح‪.‬‬ ‫ـ‬
‫أعوان التحكم وهم رؤساء الورشات وأفواج العمل‪.‬‬ ‫ـ‬
‫أعوان التنفيذ وهم العمال المنفذون‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ويمكن تلخيص المعلومات الخاصة بعدد العمال من كل صنف في الجدول الموالي‪:‬‬

‫الجدول رقم(‪ :)3‬تطور عدد المستخدمين في الشركة‪.‬‬

‫المجموع‬ ‫أعوان التنفيذ‬ ‫أعوان التحكم‪3‬‬ ‫اإلط‪33‬ارات الس‪33‬امية اإلطارات‬ ‫السنة‪:‬‬

‫‪264‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2000‬‬
‫‪264‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2001‬‬
‫‪266‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2002‬‬
‫‪249‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2003‬‬
‫‪293‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2004‬‬
‫‪317‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2005‬‬
‫‪308‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2006‬‬

‫المصدر‪ :‬مصلحة المستخدمين‪.‬‬

‫من خالل الج دول يظهر تن اقص ع دد العم ال س نة ‪ 2003‬وه ذا راجع إلى ح االت التقاعد‬
‫أما في السنوات األخيرة فنالحظ ارتفاع معتبر في اليد العاملة ويعود ذلك إلى إدم اج عم ال مؤقتين‬
‫وتوسع نش اط الش ركة من ال تركيب إلى اإلنت اج س نة ‪ 2004‬باإلض افة إلى إنت اج المكيف ات الهوائية‬
‫كتجربة أولى‪ ،‬وتعديل الهيكل التنظيمي بإدخال وظائف جديدة من أجل تحسين اإلنتاج منها مصلحة‬
‫النوعية والجودة ومصلحة اإلعالم اآللي‪.‬‬

‫الوظيفة المالية‪:‬‬ ‫‪1.7.2‬‬

‫الوظيفة المالية من أهم الوظ ائف في الش ركة فهي تعمل على توف ير الم وارد المالية‬
‫وتسييرها وهي مرتبطة بكل الوظائف األخرى‪.‬‬

‫إن الش ركة تع اني من ص عوبات مالية عويصة وعجز م الي م تراكم بس بب جملة من‬
‫العوامل منها‪:‬‬
‫عدم التحكم في التكلفة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ع دم التمكن من تقليص المص اريف ال تي تنفقها خ ارج االس تغالل مثل مص اريف الخ دمات‬ ‫ـ‬
‫االجتماعية‪.‬‬
‫المصاريف المالية المعتبرة‪.‬‬ ‫ـ‬

‫والجدول التالي يبين النتائج الصافية للشركة‪.‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)4‬تطور النتائج الصافية للشركة (د‪.‬ج)‬

‫النتيجة الصافية للدورة‬ ‫السنوات‬

‫‪14138052.25 -‬‬ ‫‪2000‬‬
‫‪10691831.45 -‬‬ ‫‪2001‬‬
‫‪10818561.21‬‬ ‫‪2002‬‬
‫‪4669615.93‬‬ ‫‪2003‬‬
‫‪2079568.30 -‬‬ ‫‪2004‬‬
‫‪11651873.25‬‬ ‫‪2005‬‬
‫المصدر‪ :‬مصلحة المحاسبة العامة‪.‬‬

‫من خالل الجدول تظهر الوضعية المالية الصعبة للشركة التي حققت نتائج سلبية في‬
‫عدة سنوات نتيجة عدم تحكمها في التكلفة التي تفوق سعر البيع وهو األمر الذي أثر سلبا على‬
‫مردوديتها‪.‬‬
 ‫وظيفة اإلنتاج‪:‬‬ ‫‪1.7.3‬‬

‫تعد وظيفة اإلنت اج الوظيفة الثانية في دورة االس تغالل بعد وظيفة التم وين‪ ،‬حيث تق وم‬
‫الش ركة بإنت اج أن واع مختلفة من المنتج ات‪ .‬والج دول الم والي ي بين الخص ائص التقنية له ذه‬
‫المنتجات‪.‬‬

‫الجدول رقم(‪ :)5‬الخصائص التقنية للمنتجات‪.‬‬

‫مرطب‬ ‫مدافئ بالغاز‬ ‫مدافئ‬ ‫المنتج‬

‫مدفأة كهربائية‬
‫هوائي‬ ‫المميع‬ ‫بالمازوت‬ ‫الخصائص‬

‫السعة الحرارية‬
‫‪35‬‬ ‫‪2000 -1000‬‬ ‫‪3000 -2700‬‬ ‫‪6500‬‬
‫(كيلو حريرة)‬
‫‪621.5‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪735‬‬ ‫االرتفاع (ملم)‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪7.55‬‬ ‫القوة (كيلو واط)‬
‫‪370‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪620‬‬ ‫العرض (ملم)‬
‫‪300‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪340‬‬ ‫العمق (ملم)‬
‫‪-‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫الوزن (كلغ)‬
‫المصدر‪ :‬دائرة اإلنتاج‪.‬‬

‫من خالل الجدول يظهر اختالف الخصائص التقنية للمدافئ المنتجة من طرف الشركة‬
‫وذلك به دف تلبية رغب ات كل زبائنه ا‪ ،‬كما تعمل على تحس ين نوعية منتجاتها وجودتها‬
‫باستمرار حتى تحافظ على مكانتها في السوق‪ .‬والجدول الموالي يبين الطاقة اإلنتاجية للشركة‪.‬‬

‫الجدول رقم(‪ :)6‬الطاقة اإلنتاجية للشركة (د‪.‬ج)‬

‫الطاقة اإلنتاجية‬ ‫السنة‬

‫‪320661580‬‬ ‫‪2003‬‬

‫‪412671990‬‬ ‫‪2004‬‬

‫‪448175150‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪493700430‬‬ ‫‪2006‬‬

‫‪332092600‬‬ ‫‪2007‬‬

‫المصدر‪ :‬مصلحة المحاسبة‪.‬‬

‫من خالل الج دول الس ابق نالحظ أن إنت اج الش ركة ع رف تط ورا مس تمرا إلى غاية س نة‬
‫‪ 2006‬حيث بلغ حجم اإلنت اج ‪ 493700430‬دين ار جزائ ري‪ ،‬بعد ذلك ب دأ في االنخف اض نظ را‬
‫للصعوبات التي وجهتها الشركة في سنة ‪ 2007‬والمتمثلة في الصعوبات المالية وعدم قدرتها على‬
‫التحكم في التكاليف وانخفاض حجم المبيعات‪.‬‬

‫وظيفة التسويق‪:‬‬ ‫‪1.7.4‬‬

‫أو‬ ‫إن وظيفة التس ويق من الوظ ائف االس تغاللية ال تي تربط بين الش ركة والس وق‬
‫المس تهلك ال ذي توجه إليه منتجاتها حيث تتكفل الش ركة بتغطية طلب ات المس تهلكين ال ذين يتوزع ون‬
‫ع بر مختلف أنح اء القطر الوط ني ويتمثل زب ائن الش ركة في‪ :‬الوس طاء‪ ،‬تج ار الجملة واألف راد‪.‬‬
‫والجدول الموالي يبين مساهمة كل شريحة في رقم األعمال‪.‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)7‬نسبة مساهمة كل شريحة للزبائن في تحقيق رقم األعمال‪.‬‬

‫السنوات‬
‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬
‫الزبائن‬
‫‪% 80‬‬ ‫‪% 70‬‬ ‫‪% 66‬‬ ‫‪% 62‬‬ ‫‪% 60‬‬ ‫تجار الجملة‬
‫‪% 20‬‬ ‫‪% 30‬‬ ‫‪% 34‬‬ ‫‪% 38‬‬ ‫‪% 40‬‬ ‫األفراد‬
‫المصدر‪ :‬المصلحة التجارية‪.‬‬

‫من خالل الجدول يظهر أن نسبة تجار الجملة تمثل نسبة هامة من نسبة الزبائن المتعاملين‬
‫مع الش ركة‪ ،‬وله ذا ت وليهم اهتماما كب يرا في المع امالت التجارية لك ونهم ش ركائها في العملية‬
‫التوزيعية‪ .‬والجدول الموالي يبين تطور رقم أعمال الشركة‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)8‬تطور رقم أعمال الشركة (د‪.‬ج)‬

‫رقم األعمال‬ ‫السنوات‬

‫‪213415270.4‬‬ ‫‪2001‬‬
‫‪193621761.1‬‬ ‫‪2002‬‬
‫‪235868314.5‬‬ ‫‪2003‬‬
‫‪192979166.0‬‬ ‫‪2004‬‬
‫‪176294403.0‬‬ ‫‪2005‬‬
‫‪197480172.0‬‬ ‫‪2006‬‬
‫‪166046300.0‬‬ ‫‪2007‬‬
‫المصدر‪ :‬مصلحة المحاسبة العامة‪.‬‬
‫من خالل الج دول يظهر تذب ذب في رقم أعم ال الش ركة في مختلف الس نوات وهو راجع‬
‫ألس باب خارجية أهمها المنافسة المحلية واألجنبي ة‪ .‬وتعمل الش ركة على رفع رقم أعمالها من خالل‬
‫تحسين نوعية منتجاتها وتحسين سياستها التسويقية‪.‬‬

‫‪ .2‬استخدام النماذج الكمية في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية للشركة‪:‬‬

‫‪ 2.5‬الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية‪:‬‬

‫تتمثل السلس لة الزمنية محل الدراسة في معطي ات ش هرية خاصة بحجم الطاقة اإلنتاجية‬
‫للش ركة الوطنية لتحقيق وتس يير الص ناعات المترابط ة‪ ،‬انطالقا من ش هر ج انفي ‪ 2003‬إلى غاية‬
‫شهر جوان ‪ .2008‬والجدول الموالي يبين قيم السلسلة الزمنية المدروسة‪:‬‬

‫الوح دة‪ :‬أل ف دين ار‬ ‫‪.‬‬

‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الج‪33 3‬دول رقم (‪ :)9‬قيم السلس لة الزمنية‬

‫جزائري‬

‫الــســنــــــــوات‬ ‫‪ ‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫األشهر‬

‫‪11700,00‬‬ ‫‪17500,00 24228,25 10816,00 27879,60‬‬ ‫‪7359,33‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪24700,00‬‬ ‫‪28450,00 37065,00 10609,00 22497,10 12238,70‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪28600,00‬‬ ‫‪25930,00 31183,50 15625,00 37739,90 31973,40‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪16250,00‬‬ ‫‪17160,00 30038,00 37660,00 28634,50 17145,40‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪5250,00‬‬ ‫‪22020,00 36440,15 27455,50 16645,50 23686,50‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪10531,00‬‬ ‫‪21980,00 40068,83 23235,00 29447,01 24140,00‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪22120,00 43697,50 41936,65 18023,06 22120,00‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪28950,00 46075,00 44847,50 36684,48 29525,00‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪48737,20 57347,35 74320,00 62642,15 44296,60‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪35300,00 50359,25 62932,10 47520,00 39265,40‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪33334,40 48667,00 52331,75 45234,94 35031,25‬‬ ‫‪11‬‬

 ‫‪ ‬‬ ‫‪30611,00 48530,60 46406,65 39723,75 33880,00‬‬ ‫‪12‬‬

‫المصدر‪ :‬مصلحة المحاسبة‪.‬‬

‫إن التمثيل البي اني يعكس مركب ات السلس لة الزمنية وه ذا ما يظهر من خالل التمثيل البي اني‬
‫‪.‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫للسلسلة الزمنية‬

‫‪.‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الشكل رقم (‪ :)6‬التمثيل البياني للسلسلة الزمنية‬

‫‪Yt‬‬
‫‪00,00008‬‬ ‫‪tY‬‬
‫‪00,00006‬‬
‫‪00,00004‬‬
‫‪00,00002‬‬
‫‪00,0‬‬
‫الفترة‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الشكل باالعتماد على برنامج ‪ Excel‬ومعطيات الجدول رقم ‪.9‬‬

‫من خالل التمثيل البياني للسلسلة نالحظ ما يلي‪:‬‬

‫تباين السلسلة ليس ثابتا مع الزمن‪.‬‬ ‫ـ‬

‫وجود قمم أو انخفاضات في فترات منتظمة قد تكون ناتجة عن نمط موسمي‪.‬‬ ‫ـ‬
‫وجود اتجاه عام في البيانات‪.‬‬ ‫ـ‬

‫إذن من الض روري تث بيت التب اين قبل الكشف عن مركب ات السلس لة الزمني ة‪ ،‬وذلك عن‬
‫طريق القيام بإحدى التحويلتين اللوغاريتمية أو الجذر التربيعي والختيار إحدى التحويلتين البد من‬
‫حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل سنة‪.‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)10‬المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للسنوات‪.‬‬

‫النسبة‬ ‫االنحراف المعياري‬ ‫المتوسط‬ ‫السنوات‬

‫‪2,53‬‬ ‫‪10548,96‬‬ ‫‪26721,80‬‬ ‫‪2003‬‬
‫‪2,69‬‬ ‫‪12771,25‬‬ ‫‪34389,33‬‬ ‫‪2004‬‬
‫‪1,91‬‬ ‫‪19564,62‬‬ ‫‪37347,93‬‬ ‫‪2005‬‬
 ‫‪4,42‬‬ ‫‪9300,89‬‬ ‫‪41141,70‬‬ ‫‪2006‬‬
‫‪3,27‬‬ ‫‪8451,05‬‬ ‫‪27674,38‬‬ ‫‪2007‬‬
‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول باالعتماد على معطيات الجدول رقم ‪.9‬‬
‫من خالل الجدول يظهر أن‪:‬‬
‫االنحراف المعياري السلسلة غير متناسب مع مستوى متوسط السلسلة‪.‬‬ ‫ـ‬
‫المتوسط يتزايد بمعدل غير ثابت‪.‬‬ ‫ـ‬

‫وعليه فإن تحويلة الجذر التربيعي هي التحويلة المناسبة‪.‬‬

‫‪. t‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)11‬قيم السلسلة الزمنية‬

‫السـنـــــــــوات‬
‫‪ ‬‬
‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫األشهر‬

‫‪108,17‬‬ ‫‪132,29‬‬ ‫‪155,65‬‬ ‫‪104,00 166,97‬‬ ‫‪85,79‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪157,16‬‬ ‫‪168,67‬‬ ‫‪192,52‬‬ ‫‪103,00 149,99‬‬ ‫‪110,63‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪169,12‬‬ ‫‪161,03‬‬ ‫‪176,59‬‬ ‫‪125,00 194,27‬‬ ‫‪178,81‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪127,48‬‬ ‫‪131,00‬‬ ‫‪173,31‬‬ ‫‪194,06 169,22‬‬ ‫‪130,94‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪72,46‬‬ ‫‪148,39‬‬ ‫‪190,89‬‬ ‫‪165,70 129,02‬‬ ‫‪153,90‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪102,62‬‬ ‫‪148,26‬‬ ‫‪200,17‬‬ ‫‪152,43 171,60‬‬ ‫‪155,37‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪148,73‬‬ ‫‪209,04‬‬ ‫‪204,78 134,25‬‬ ‫‪148,73‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪170,15‬‬ ‫‪214,65‬‬ ‫‪211,77 191,53‬‬ ‫‪171,83‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪220,77‬‬ ‫‪239,47‬‬ ‫‪272,62 250,28‬‬ ‫‪210,47‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪187,88‬‬ ‫‪224,41‬‬ ‫‪250,86 217,99‬‬ ‫‪198,15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪182,58‬‬ ‫‪220,61‬‬ ‫‪228,76 212,69‬‬ ‫‪187,17‬‬ ‫‪11‬‬

 ‫‪ ‬‬ ‫‪174,96‬‬ ‫‪220,30‬‬ ‫‪215,42 199,31‬‬ ‫‪184,07‬‬ ‫‪12‬‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد هذا الجدول اعتمادا على معطيات الجدول رقم ‪.9‬‬
‫‪:‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫والشكل الموالي يبين التمثيل البياني للدالة‬

‫‪.‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الشكل رقم(‪ :)7‬التمثيل البياني للسلسلة الزمنية‬

‫‪X t‬‬
‫‪00,003‬‬ ‫‪tX‬‬
‫‪00,002‬‬
‫‪00,001‬‬
‫‪00,0‬‬ ‫‪t‬‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الشكل باالعتماد على برنامج ‪ Excel‬ومعطيات الجدول رقم ‪.11‬‬

‫‪X‬يظهر التخفيف من ح دة التذب ذب ال وارد في‬ ‫‪t‬‬ ‫من خالل التمثيل البي اني للسلس لة الزمنية‬
‫الشكل رقم ‪.6‬‬

‫الكشف عن مركبة االتجاه العام‪:‬‬ ‫‪2.1.1‬‬

‫للكشف عن مركبة االتجاه العام نستعمل اختبار الفروقات واختبار نقاط االنعطاف‪.‬‬

‫اختبار نقاط االنعطاف‪:‬‬ ‫‪2.1.1.1‬‬

‫ينص مبدأ هذا االختبار على اختبار الفرضية التالية‪:‬‬

‫‪ H‬توزيع عشوائي‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬وجود اتجاه عام‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫من أجل القي ام به ذا االختب ار البد من حس اب الفروق ات من الدرجة األولى‪ ،‬والج دول‬
‫الموالي يبين هذه الفروقات‪.‬‬
 ‫‪X‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)12‬الفروقات من الدرجة األولى للسلسلة الزمنية‬

‫‪ ‬السنــــــوات‬
‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫األشهر‬
‫‪66,79-‬‬ ‫‪88,01-‬‬ ‫‪59,77-‬‬ ‫‪95,31-‬‬ ‫‪17,10-‬‬ ‫‪------‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪48,99‬‬ ‫‪36,38‬‬ ‫‪36,87‬‬ ‫‪1,00-‬‬ ‫‪16,98-‬‬ ‫‪24,84‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪11,96‬‬ ‫‪7,64-‬‬ ‫‪15,93-‬‬ ‫‪22,00‬‬ ‫‪44,28‬‬ ‫‪68,18‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪41,64-‬‬ ‫‪30,03-‬‬ ‫‪3,28-‬‬ ‫‪69,06‬‬ ‫‪25,05-‬‬ ‫‪47,87-‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪55,02-‬‬ ‫‪17,39‬‬ ‫‪17,58‬‬ ‫‪28,36-‬‬ ‫‪40,20-‬‬ ‫‪22,96‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪30,16‬‬ ‫‪0,13-‬‬ ‫‪9,28‬‬ ‫‪13,27-‬‬ ‫‪42,58‬‬ ‫‪1,47‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪0,47‬‬ ‫‪8,87‬‬ ‫‪52,35‬‬ ‫‪37,35-‬‬ ‫‪6,64-‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪21,42‬‬ ‫‪5,61‬‬ ‫‪6,99‬‬ ‫‪57,28‬‬ ‫‪23,10‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪50,62‬‬ ‫‪24,82‬‬ ‫‪60,85‬‬ ‫‪58,75‬‬ ‫‪38,64‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪32,89-‬‬ ‫‪15,06-‬‬ ‫‪21,76-‬‬ ‫‪32,29-‬‬ ‫‪12,32-‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪5,30-‬‬ ‫‪3,80-‬‬ ‫‪22,10-‬‬ ‫‪5,30-‬‬ ‫‪10,98-‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪7,62-‬‬ ‫‪0,31-‬‬ ‫‪13,34-‬‬ ‫‪13,38-‬‬ ‫‪3,10-‬‬ ‫‪12‬‬
‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول باالعتماد على معطيات الجدول رقم ‪.11‬‬

‫باستعمال معطيات الجدول نحصل على النتائج التالية‪:‬‬

‫‪ 92‬‬
‫‪2 n  2 ‬‬ ‫‪266  2 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪24 66‬‬‫‪.‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪61 n 92‬‬ ‫‪61 66 92‬‬
‫‪ u‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 373‬‬
‫‪.‬‬
‫‪09‬‬ ‫‪09‬‬
‫‪Z ‬‬
‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 92‬‬ ‫‪24 66‬‬ ‫‪,‬‬
‫‪  450‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪373‬‬‫‪.‬‬

‫‪H‬ونقول أن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ Z‬ومنه يتم رفض الفرضية‬ ‫‪ 450‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 169‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪  5%‬لدينا‬ ‫عند مستوى المعنوية‬
‫‪X‬تحتوي على مركبة االتجاه العام‪. ‬‬ ‫‪t‬‬ ‫السلسلة الزمنية‬

‫اختبار الفروقات‪:‬‬ ‫‪2.1.1.2‬‬

‫ينص مبدأ هذا االختبار على اختبار الفرضية التالية‪:‬‬

‫‪ H‬وجود اتجاه عام‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬توزيع عشوائي‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫ومن أجل القيام بهذا االختبار البد من حساب اإلحصاءة ‪Z C‬المعرفة كما يلي‪:‬‬
 ‫‪S   (S ) 92 23 5‬‬‫‪.‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪  006‬‬
‫‪.‬‬
‫) ‪V (S‬‬ ‫‪33 5‬‬‫‪.‬‬

‫حيث‪:‬‬
‫‪n  1 66  1‬‬
‫‪ (S ) ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪23 .5‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪n  1 66  1‬‬
‫‪V (S ) ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪33 5‬‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪H‬ونقول أن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ Z‬ومنه يتم قبول الفرضية‬ ‫‪ 006‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪ 169‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪  5%‬لدينا‬ ‫عند مستوى المعنوية‬
‫السلسلة الزمنية تحتوي على مركبة االتجاه العام‪ ‬وهذا ما يؤكد نتائج االختبار السابق‪.‬‬

‫الكشف عن المركبة الموسمية‪:‬‬ ‫‪2.1.2‬‬

‫قبل الكشف عن المركبة الموس مية‪ ،‬وح تى ال يك ون االختب ار مغلط ا‪ ،‬البد من إزالة مركبة‬
‫‪X‬وذلك باس تعمال طريقة الف روق المتتالية من الرتبة‬ ‫‪t‬‬ ‫االتج اه الع ام من السلس لة الزمنية المحولة‬
‫والتي يوضح الج دول‬
‫‪W‬‬ ‫‪t‬‬ ‫األولى للحصول على قيم السلسلة الزمنية الخالية من مركبة االتجاه العام‬
‫رقم (‪ )12‬قيمها‪.‬‬
‫بعد إزالة االتجاه العام يمكن استعمال االختبارات التالية للكشف عن المركبة الموسمية‪:‬‬

‫اختبار تحليل التباين واختبار فيشر‪:‬‬ ‫‪2.1.2.1‬‬

‫يتمثل شكل هذا االختبار فيما يلي‪:‬‬

‫‪ H‬ال توجد مركبة موسمية‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬توجد مركبة موسمية‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫ومن أجل القيام بهذا االختبار تتبع الخطوات التالية‪:‬‬

‫حساب الوسط الحسابي لألشهر‪:‬‬ ‫ـ‬

‫‪1 n‬‬
‫‪X j‬‬ ‫‪ X‬‬
‫‪n i1‬‬
‫‪ji‬‬

‫والجدول الموالي يبين هذه قيم المتوسط لكل شهر‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)13‬الوسط الحسابي لألشهر‪.‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األشهر‬

 ‫‪7.99‬‬ ‫‪2.13-‬‬ ‫‪7.43-‬‬ ‫‪22.18‬‬ ‫‪16.02‬‬ ‫‪65.05-‬‬ ‫المتوسط‬

‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫األشهر‬

‫‪7.55-‬‬ ‫‪9.50-‬‬ ‫‪22.86-‬‬ ‫‪46.74‬‬ ‫‪22.88‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫المتوسط‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات الجدول رقم ‪.12‬‬

‫حساب متوسط السنوات‪:‬‬ ‫ـ‬

‫‪1 P‬‬
‫‪X i‬‬ ‫‪ X‬‬
‫‪P j1‬‬
‫‪ji‬‬

‫والجدول الموالي يبين قيم متوسط لكل سنة‪.‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)14‬الوسط الحسابي للسنوات‪.‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫السنوات‬

‫‪3.78 -‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪8.93‬‬ ‫المتوسط‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات الجدول رقم ‪.12‬‬

‫حساب متوسط كل القيم‪:‬‬ ‫ـ‬

‫‪1 p‬‬
‫‪X   X ji  115‬‬
‫‪.‬‬
‫‪np j1‬‬
‫إعداد جدول تحليل التباين‪:‬‬ ‫ـ‬

‫الجدول رقم (‪ :)15‬جدول تحليل التباين‪.‬‬

‫درجة‬
‫التباين‬ ‫مجموع المربعات‬ ‫تباين العوامل‬
‫الحرية‬
‫‪S 13524‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تباين العامل‬
‫‪2‬‬
‫‪67‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ j X 13524‬‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬
‫‪S p ‬‬
‫‪p‬‬
‫‪V p‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪6683‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪5 X‬‬ ‫‪67‬‬
‫‪.‬‬
‫‪p1‬‬ ‫‪11‬‬
‫الموسمي‬
‫‪j 1‬‬
 ‫‪S A2101‬‬ ‫‪07‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تباين العامل‬
‫‪5‬‬
‫‪S A 21 X i X 2101‬‬
‫‪2‬‬
‫‪V A‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪352‬‬ ‫‪71‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪07‬‬
‫‪.‬‬
‫‪n1‬‬ ‫‪4‬‬
‫السنوي‬
‫‪i 1‬‬

‫‪66762‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪S R  S t S m  S‬‬ ‫‪‬‬
‫‪VR‬‬ ‫‪‬‬
‫‪806‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪.‬‬ ‫تباين البواقي‬
‫‪a‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪‬‬
‫‪66762‬‬ ‫‪90‬‬
‫‪.‬‬
‫‪01307‬‬ ‫‪55‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪ ji  X01307‬‬
‫‪‬‬
‫‪5 21‬‬
‫‪V t‬‬ ‫‪‬‬
‫‪1911‬‬ ‫‪07‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪S t‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪55‬‬
‫‪.‬‬
‫‪95‬‬ ‫‪i1‬‬ ‫‪j1‬‬
‫التباين الكلي‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول اعتمادا على معطيات الجدول رقم ‪ 13 ،12‬و ‪.14‬‬

‫ومن أجل اتخاذ القرار يتم حساب قيمة إحصاءة فيشر المعرفة بالصيغة الرياضية التالية‪:‬‬
‫‪V 6683‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪25‬‬‫‪.‬‬
‫‪F c‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 663‬‬
‫‪.‬‬
‫‪V R 806 23‬‬
‫‪.‬‬
‫ومقارنتها بالقيمة الجدولية التي تحسب بالطريقة التالية‪:‬‬
‫‪F t F ,%‬‬ ‫‪V 1V, 2‬‬ ‫‪ F ,%‬‬ ‫‪, ‬‬
‫‪5 11 44‬‬ ‫‪210‬‬
‫‪.‬‬
‫بما أن قيمة إحص اءة فيشر المحس وبة أك بر من قيمة إحص اءة فيشر الجدولية يتم رفض الفرض ية‬
‫‪H‬والسلسلة الزمنية المدروسة تتضمن مركبة موسمية‪.‬‬ ‫‪0‬‬

‫اختبار ‪:Kurskall – Wallis‬‬ ‫‪2.1.2.2‬‬

‫يتمثل شكل هذا االختبار فيما يلي‪:‬‬

‫‪ H‬ال توجد مركبة موسمية‪.‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H‬توجد مركبة موسمية‪.‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫من أجل القيام بهذا االختبار تستعمل اإلحصاءة المعطاة في الشكل الرياضي التالي‪:‬‬
‫‪p‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪R i‬‬
‫‪WK‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 3 T  1‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪T T  1  i1 n i‬‬

‫‪ p 1 ‬‬

‫والجدول الموالي يبين رتب المشاهدات المقابلة للشهر‪.‬‬

‫الجدول رقم(‪ :)16‬رتب المشاهدات المقابلة للشهر‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫‪Ri / ni‬‬ ‫‪Ri‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Ri‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫األشهر‬
‫‪145,80‬‬ ‫‪729‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪11970,67 71824‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪10922,67 65536‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪3082,67 18496‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪4428,17 26569‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪5‬‬
 ‫‪10168,17 61009‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪6125,00 30625‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪11045,00 55225‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪16704,20 83521‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪1312,20 6561‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪3380,00 16900‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪3808,80 19044‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12‬‬
‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول باالعتماد على معطيات الجدول رقم ‪.12‬‬

‫‪:‬‬
‫‪WK‬‬ ‫من خالل الجدول يمكن حساب قيمة‬

‫‪21‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪ 42817‬‬ ‫‪44091‬‬ ‫‪‬‬

‫‪WK‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪..........‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 1 ‬‬
‫‪  356‬‬
‫‪  1   5‬‬
‫‪56 56‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪‬‬

‫‪WK‬‬ ‫‪43 24‬‬

‫‪.‬‬

‫وللكشف عن المركبة الموس مية يجب مقارنة اإلحص اءة المحس وبة مع اإلحص اءة الجدولية عند‬
‫‪112 ,5%‬والمالحظ أن القيمة المحس وبة‬ ‫‪91 76‬‬
‫‪.‬‬ ‫مس توى المعنوية ‪ %5‬وال تي تتمثل قيمتها في‬
‫أك بر من الجدولي ة ومنه ن رفض فرض ية الع دم‪ ،‬وه ذا يع ني أن السلس لة تحت وي على المركبة‬
‫الفص لية وهو ما يؤكد نت ائج االختب ار الس ابق‪ .‬ول ذلك يجب إزالة المركبة الموس مية من السلس لة‬
‫من أجل تحقيق استقرارية السلسلة الزمنية المدروسة‪ .‬وباستعمال طريقة المتوسطات المتحركة‬
‫النس بية يمكن حس اب المع امالت الموس مية وتحديد السلس لة الزمنية الخالية من مركب تي االتج اه‬
‫العام والموسمية‪.‬‬
‫والجدول الموالي يبين المعامالت الموسمية الشهرية‪.‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)17‬المعامالت الموسمية الشهرية‪.‬‬

‫المعامل الموسمي‬ ‫الشهر‬

‫‪-65.07‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪13.73‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪10.48‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪2.57‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪8.34-‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪9.65‬‬ ‫‪6‬‬
 ‫‪6.69‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪22.20‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪46.32‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪-22.85‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪-8.88‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪-6.53‬‬ ‫‪12‬‬

‫المصدر‪ :‬مخرجات برنامج ‪ Eviews 2‬باالعتماد على معطيات الجدول رقم ‪.12‬‬

‫وباس تعمال قيم المع امالت الموس مية الش هرية يمكن إيج اد السلس لة الزمنية الخالية من المركبة‬
‫‪Z‬التي يبين الجدول الموالي قيمها‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الموسمية‬

‫‪Z‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)18‬قيم السلسلة الزمنية‬

‫السنـــــــوات‬
‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫األشهر‬
‫‪1.71-‬‬ ‫‪22.93-‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪30.23-‬‬ ‫‪47.97‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪35.25‬‬ ‫‪22.64‬‬ ‫‪23.13‬‬ ‫‪14.73-‬‬ ‫‪30.71-‬‬ ‫‪11.10‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪1.47‬‬ ‫‪18.12-‬‬ ‫‪26.41-‬‬ ‫‪11.51‬‬ ‫‪33.79‬‬ ‫‪57.69‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪44.21-‬‬ ‫‪32.60-‬‬ ‫‪5.85-‬‬ ‫‪66.48‬‬ ‫‪27.62-‬‬ ‫‪50.44-‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪46.67-‬‬ ‫‪25.73‬‬ ‫‪25.92‬‬ ‫‪20.01-‬‬ ‫‪31.85-‬‬ ‫‪31.30‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪20.50‬‬ ‫‪9.78-‬‬ ‫‪0.37-‬‬ ‫‪22.92-‬‬ ‫‪32.92‬‬ ‫‪8.18-‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪6.22-‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪45.65‬‬ ‫‪44.04-‬‬ ‫‪13.33-‬‬ ‫‪7‬‬
 ‫‪0.78-‬‬ ‫‪16.59-‬‬ ‫‪15.21-‬‬ ‫‪35.07‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪4.29‬‬ ‫‪21.50-‬‬ ‫‪14.52‬‬ ‫‪12.42‬‬ ‫‪7.68-‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪10.03-‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪9.43-‬‬ ‫‪10.53‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪3.58‬‬ ‫‪5.08‬‬ ‫‪13.21-‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪2.09-‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪1.08-‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪6.80-‬‬ ‫‪6.84-‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫‪12‬‬
‫المصدر‪ :‬مخرجات برنامج ‪ Eviews 2‬باالعتماد على معطيات الجدول رقم ‪.12‬‬

‫في األخ ير نش ير أن اله دف من تع ديل السلس لة الزمنية ليس تجاهل خصائص ها‬
‫الجوهرية وإ نما اله دف هو تحقيق اس تقرارية السلس لة الزمني ة‪ ،‬وال تي هي ش رط أولي وأساسي‬
‫من أجل اختيار النموذج المالئم واستعماله في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية للشركة محل الدراسة‪.‬‬

‫‪ 2.6‬التنبؤ باستعمال طريقة بوكس ـ جنكنز‪:‬‬

‫طريقة ب وكس ـ جنك نز من الط رق ال تي تس تعمل في معالجة السالسل الزمنية المس تقرة‪،‬‬
‫‪Y‬من أجل اختيار النموذج األكثر مالئمة‬ ‫‪t‬‬ ‫والتي يمكن تطبيق مراحلها بعد تعديل السلسلة الزمنية‬
‫لها‪ .‬وتتمثل مراحل هذه الطريقة فيما يلي‪:‬‬

‫مرحلة التعرف‪:‬‬ ‫‪2.6.1‬‬

‫‪Z‬والتع رف على النم اذج‬ ‫‪t‬‬ ‫في ه ذه المرحلة يتم التأكد من اس تقرارية السلس لة الزمنية‬
‫الممكنة التي تخضع لها من خالل مالحظة دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الذاتي الجزئية التي‬
‫تس اعد كل منهما على اس تخالص خص ائص السلس لة‪ ،‬باإلض افة إلى القي ام باالختب ارات اإلحص ائية‬
‫كاختبار ديكي ـ فولر‪.‬‬

‫الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية‪:‬‬ ‫‪2.6.1.1‬‬

‫يمكن الحكم على استقرارية السلسلة من خالل تحليل دالة االرتباط الذاتي والقيام باختبار‬
‫ديكي ـ فولر‪.‬‬
‫‪ .1‬تحليل دالة االرتب‪33‬اط ال‪33‬ذاتي ( ‪ :)AC‬للكشف عما إذا ك انت السلس لة الزمنية مس تقرة‪ ،‬نس تعمل‬
‫التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي الذي يوضحه الشكل الموالي‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الشكل رقم(‪ :)8‬التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي الكلية والجزئية للسلسلة الزمنية‬
‫‪Date: 03/01/09 Time: 20:35‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Sample: 2003:02 2008:06‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Included observations: 65‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Autocorrelation Partial‬‬
‫)‪(AC‬‬ ‫‪Correlation‬‬ ‫‪AC‬‬ ‫‪PAC‬‬ ‫‪Q-Stat‬‬ ‫‪Prob‬‬
 ‫‪***| .‬‬ ‫‪***| .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.321‬‬ ‫‪-0.321‬‬ ‫‪7.0131‬‬ ‫‪0.008‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪**| .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.109‬‬ ‫‪-0.236‬‬ ‫‪7.8269‬‬ ‫‪0.020‬‬
‫‪. |*.‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.106‬‬ ‫‪-0.015‬‬ ‫‪8.6136‬‬ ‫‪0.035‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪**| .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.222‬‬ ‫‪-0.249‬‬ ‫‪12.141‬‬ ‫‪0.016‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.148‬‬ ‫‪-0.003‬‬ ‫‪13.728‬‬ ‫‪0.017‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪**| .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-0.129‬‬ ‫‪-0.192‬‬ ‫‪14.953‬‬ ‫‪0.021‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.097‬‬ ‫‪0.036‬‬ ‫‪15.654‬‬ ‫‪0.028‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪| .‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.033‬‬ ‫‪-0.030‬‬ ‫‪15.736‬‬ ‫‪0.046‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-0.130‬‬ ‫‪-0.074‬‬ ‫‪17.050‬‬ ‫‪0.048‬‬
‫***| ‪.‬‬ ‫**| ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.339‬‬ ‫‪0.278‬‬ ‫‪26.132‬‬ ‫‪0.004‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-0.261‬‬ ‫‪-0.058‬‬ ‫‪31.609‬‬ ‫‪0.001‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-0.054‬‬ ‫‪-0.061‬‬ ‫‪31.853‬‬ ‫‪0.001‬‬
‫**| ‪.‬‬ ‫‪. |* .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0.254‬‬ ‫‪0.184‬‬ ‫‪37.255‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-0.295‬‬ ‫‪-0.111‬‬ ‫‪44.674‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫**| ‪.‬‬ ‫‪. |* .‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.212‬‬ ‫‪0.105‬‬ ‫‪48.589‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.034‬‬ ‫‪0.047‬‬ ‫‪48.692‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.134‬‬ ‫‪-0.125‬‬ ‫‪50.312‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0.091‬‬ ‫‪-0.062‬‬ ‫‪51.079‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. |* .‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0.005‬‬ ‫‪0.132‬‬ ‫‪51.082‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.109‬‬ ‫‪-0.015‬‬ ‫‪52.233‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-0.063‬‬ ‫‪0.127‬‬ ‫‪52.622‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-0.002‬‬ ‫‪0.087‬‬ ‫‪52.623‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫‪-0.155‬‬ ‫‪52.624‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.248‬‬ ‫‪-0.138‬‬ ‫‪59.203‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫**| ‪.‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0.216‬‬ ‫‪0.030‬‬ ‫‪64.278‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. |* .‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0.088‬‬ ‫‪0.069‬‬ ‫‪65.143‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-0.212‬‬ ‫‪-0.048‬‬ ‫‪70.285‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.164‬‬ ‫‪-0.028‬‬ ‫‪73.452‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫المصدر ‪ :‬مخرجات برنامج ‪ Eviews 2‬باستعمال معطيات الجدول رقم ‪.18‬‬

‫من خالل مالحظة التمثيل البي اني لدالة االرتب اط ال ذاتي يظهر أن معامالتها الممثلة‬
‫‪ 2 2 ‬‬
‫‪ ‬أي‬ ‫‪,‬‬
‫‪T ‬‬
‫ال ثقتها‬ ‫رعة‪ ،‬وهي داخل مج‬ ‫اقص قيمتها بس‬ ‫وم تتن‬ ‫طة النج‬ ‫بواس‬
‫‪ T‬‬
‫‪N‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ K،‬ومنه نس تنتج أن السلس لة الزمنية‬ ‫‪‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪  842‬وه ذا بعد الفج وة الزمنية‬
‫‪0.‬‬ ‫‪842‬‬
‫‪, .‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬
‫‪4‬‬
‫مستقرة‪.‬‬

‫‪ .2‬اختب‪33‬ار ديكي ـ ف‪33‬ولر‪ :‬للقي ام به ذا االختب ار نق وم بتق دير نم وذج ديكي ـ ف ولر الث الث من أجل‬
‫و‬ ‫فج وات مختلفة للت أخرات ثم نخت ار النم وذج ال ذي يعطي أقل قيمة لمعي اري ‪Akaike‬‬
‫‪.Schwarz‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)19‬معايير ‪ Akaike‬و ‪ Schwarz‬حسب قيم ‪.K‬‬

‫‪DW‬‬ ‫‪AKAIKE‬‬ ‫‪SCHWARZ‬‬ ‫‪k‬‬

‫‪2,1‬‬ ‫‪6.37‬‬ ‫‪6.47‬‬ ‫‪0‬‬

 1,95 6.27 6.44 2
2,02 6.23 6.47 4
1,92 6.29 6.69 8
1,93 6.28 6.72 9
1,84 6.35 6.91 12

.12 ‫ باستعمال معطيات الجدول رقم‬Eviews 2 ‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

‫لهما أقل‬K  4 ‫و‬K  2 ‫من خالل الج دول يظهر أن النم وذجين المق ابالن للفج وتين‬
‫ونقوم‬K  4 ‫ ونحن نختار النموذج المقابل للفجوة‬Schwarz ‫ و‬AKaike ‫قيمة بالنسبة لمعياري‬
:‫بتقدير نموذج ديكي ـ فولر الثالث فنحصل على الجدول الموالي‬

.
Z t ‫ تقدير النموذج الثالث الختبار ديكي ـ فولر المطور للسلسلة‬:)20( ‫الجدول رقم‬

ADF Test Statistic -4.706770 1% Critical Value* -4.1162

  5% Critical Value -3.4849
  10% Critical Value -3.1703
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
         
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
LS // Dependent Variable is D( Z t )  
Date: 03/01/09 Time: 21:12  
Sample(adjusted): 2003:07 2008:06  
Included observations: 60 after adjusting endpoints  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
Z t (-1) -2.429592 0.516191 -4.706770 0.0000
D( Z t (-1)) 1.038421 0.443865 2.339499 0.0231
D( Z t (-2)) 0.621349 0.366810 1.693927 0.0961
D( Z t (-3)) 0.390165 0.253913 1.536608 0.1303
D( Z t (-4)) 0.036271 0.141596 0.256158 0.7988
C 6.530648 6.285798 1.038953 0.3035
@TREND(2003:02) -0.223599 0.163959 -1.363749 0.1784
R-squared 0.703111 Mean dependent var 0.478167
Adjusted R-squared 0.669501 S.D. dependent var 37.20109
S.E. of regression 21.38654 Akaike info criterion 6.234804
Sum squared resid 24241.36 Schwarz criterion 6.479145
Log likelihood -265.1804 F-statistic 20.91967
Durbin-Watson stat 2.020184 Prob(F-statistic) 0.000000
.18 ‫ باستعمال معطيات الجدول رقم‬Eviews 2 ‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

:‫من خالل معطيات الجدول نستنتج ما يلي‬

‫محققة أي أن معامل االتج اه الع ام ال يختلف معنويا عن الص فر وبالت الي‬H 0 :b  0 ‫الفرض ية‬
‫غي اب االتج اه الع ام وعليه ننتقل إلى الخط وة الثانية ونق در النم وذج الث اني فنحصل على النت ائج‬
:‫التالية‬

.
Z t ‫ تقدير النموذج الثاني الختبار ديكي ـ فولر المطور للسلسلة‬:)21( ‫الجدول رقم‬
ADF Test Statistic -4.487391 1% Critical Value* -3.5417
  5% Critical Value -2.9101
  10% Critical Value -2.5923
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

LS // Dependent Variable is D( Z t )  
Date: 03/01/09 Time: 21:37  
Sample(adjusted): 2003:07 2008:06  

Included observations: 60 after adjusting endpoints  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Z t (-1) -2.284796 0.509159 -4.487391 0.0000
D( Z t (-1)) 0.927310 0.439783 2.108564 0.0396
D( Z t (-2)) 0.538594 0.364624 1.477121 0.1455
D( Z t (-3)) 0.331020 0.252166 1.312709 0.1948
D( Z t (-4)) 0.004146 0.140730 0.029458 0.9766
C -1.165296 2.790575 -0.417583 0.6779
R-squared 0.692693 Mean dependent var 0.478167
Adjusted R-squared 0.664239 S.D. dependent var 37.20109
S.E. of regression 21.55613 Akaike info criterion 6.235960
Sum squared resid 25092.01 Schwarz criterion 6.445395
Log likelihood -266.2151 F-statistic 24.34403
Durbin-Watson stat 2.000880 Prob(F-statistic) 0.000000
.18 ‫ باستعمال معطيات الجدول رقم‬Eviews 2 ‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

:‫من خالل معطيات الجدول نالحظ أن‬

‫ونق ول أن العامل الث ابت‬H 0 :c  0 ‫ ومنه نقبل الفرض ية‬0.05 ‫أك بر من‬C ‫احتم ال المعامل‬
:‫معدوم وعليه نقوم بتقدير النموذج األول فنحصل على الجدول الموالي‬

Z
. t ‫ تقدير النموذج األول الختبار ديكي ـ فولر المطور للسلسلة‬:)22( ‫الجدول رقم‬
ADF Test Statistic -4.518776 1% Critical Value* -2.6013
  5% Critical Value -1.9459
  10% Critical Value -1.6186
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

LS // Dependent Variable is D( Z t )  
Date: 03/01/09 Time: 21:43  
Sample(adjusted): 2003:07 2008:06  
Included observations: 60 after adjusting endpoints  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Z t (-1) -2.283392 0.505312 -4.518776 0.0000
Z
D( t (-1)) 0.929120 0.436448 2.128821 0.0378
D( Z t (-2)) 0.541401 0.361815 1.496347 0.1403
Z
D( t (-3)) 0.334014 0.250165 1.335175 0.1873
D( Z t (-4)) 0.005035 0.139654 0.036052 0.9714
R-squared 0.691701 Mean dependent var 0.478167
‫‪Adjusted R-squared‬‬ ‫‪0.669279‬‬ ‫‪S.D. dependent var‬‬ ‫‪37.20109‬‬
‫‪S.E. of regression‬‬ ‫‪21.39373‬‬ ‫‪Akaike info criterion‬‬ ‫‪6.205851‬‬
‫‪Sum squared resid‬‬ ‫‪25173.04‬‬ ‫‪Schwarz criterion‬‬ ‫‪6.380380‬‬
‫‪Log likelihood‬‬ ‫‪-266.3118‬‬ ‫‪F-statistic‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30.84954‬‬
‫المصدر‪ :‬مخرجات برنامج ‪ Eviews 2‬باستعمال معطيات الجدول رقم ‪.18‬‬

‫من خالل معطيات الجدول نستنتج ما يلي‪:‬‬

‫‪H‬مرفوضة ألن القيمة المحسوبة والمساوية لـ ‪  425. ‬أكبر بالقيمة المطلقة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:  1‬‬ ‫الفرضية‬
‫‪Z‬‬ ‫‪t‬‬ ‫من كل القيم الحرجة عند مس توى المعنوية ‪ %1‬و‪ %5‬و‪ %10‬ومنه نس تنتج أن السلس لة‬
‫مستقرة‪.‬‬

‫تحديد النماذج الممكنة‪:‬‬ ‫‪2.6.1.2‬‬

‫في ه ذه المرحلة يتم التع رف على النم اذج ال تي تخضع لها السلس لة الزمنية من خالل‬
‫ودالة‬
‫‪AM‬‬ ‫االعتم اد على التمثيل البي اني لدالة االرتب اط ال ذاتي ال ذي ت دل قيمه على النم اذج ‪q ‬‬
‫‪RA‬فكل قيمة لدالة االرتباط الذاتي أو‬
‫‪،‬‬ ‫) ‪(p‬‬ ‫االرتباط الذاتي الجزئية الذي تدل قيمه على النماذج‬
‫دالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية تقع خ ارج مج ال الثقة أو قريبة منه يجب أخ ذها بعين االعتب ار أثن اء‬
‫تشكيل النموذج‪ ،‬وعلى هذا األساس نستنتج النماذج التالية‪:‬‬
‫‪. 51‬‬
‫‪AM‬‬ ‫النموذج األول‪ :‬‬ ‫ـ‬
‫‪. 01‬‬
‫‪RA‬‬ ‫) (‬ ‫النموذج الثاني‪:‬‬ ‫ـ‬
‫‪.‬‬
‫‪AMRA‬‬ ‫‪01‬‬
‫‪( 51‬‬
‫) ‪,‬‬ ‫النموذج الثالث‪:‬‬ ‫ـ‬

‫مرحلة التقدير واختبار معالم النموذج‪:‬‬ ‫‪2.6.2‬‬

‫بعد االنته اء من مرحلة التع رف على النم اذج الممكنة للسلس لة الزمني ة‪ ،‬يمكن االنتق ال إلى‬
‫المرحلة الثانية المتمثلة في مرحلة تقدير معالم النماذج واختبار معنويتها‪.‬‬

‫تقدير نموذج )‪:MA(15‬‬ ‫‪2.6.2.1‬‬

‫‪31‬و‬ ‫‪، 11‬‬

‫‪‬‬ ‫‪، 1 ،01‬‬
‫‪‬‬ ‫من خالل مالحظة قيم دالة االرتب اط ال ذاتي يظهر أن القيم‬
‫‪ 4 ‬فهي قريبة من مج ال‬
‫‪51‬و‬ ‫‪  842‬أما القيم تين‬
‫‪0.‬‬ ‫‪842‬‬
‫‪, .‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪41‬تقع خ ارج مج ال الثقة ‪‬‬
‫ثقتها‪ ،‬وبالتالي نقترح النموذج التالي‪:‬‬

‫‪Z t    t  1‬‬ ‫‪t1‬‬‫‪ 01 ‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪01‬‬ ‫‪ 11 ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪ 31 ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 41 ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪  4‬‬ ‫‪t 4‬‬ ‫‪ 51 ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪51‬‬

‫وبإجراء عملية التقدير وفق هذا النموذج نتحصل على النتائج التي يبرزها الجدول الموالي‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)23‬تقدير معالم نموذج )‪.MA(15‬‬

LS // Dependent Variable is Z t    
Date: 03/07/09 Time: 23:43  
Sample: 2003:02 2008:06  
Included observations: 65  
Failure to improve SSR after 14 iterations  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
C -0.162855 2.459811 -0.066206 0.9474
MA(1) -0.235274 0.099840 -2.356513 0.0219
MA(4) -0.093581 0.103014 -0.908424 0.3675
MA(10) 0.338787 0.107542 3.150278 0.0026
MA(11) -0.268782 0.088429 -3.039509 0.0036
MA(13) 0.336459 0.120899 2.782976 0.0073
MA(14) -0.221852 0.088514 -2.506405 0.0151
MA(15) 0.210400 0.119421 1.761834 0.0835
         
R-squared 0.420600 Mean dependent var -0.173630
Adjusted R-squared 0.349446 S.D. dependent var 24.83899
S.E. of regression 20.03438 Akaike info criterion 6.109717
Sum squared resid 22878.45 Schwarz criterion 6.377334
Log likelihood -282.7968 F-statistic 5.911088
Durbin-Watson stat 1.886949 Prob(F-statistic) 0.000034
.Eviews 2 ‫ نتائج التقدير باستعمال برنامج‬:‫المصدر‬

‫والمعلمتين‬C ‫) يظهر أن الحد الثابت‬t – Statistic( ‫من خالل مالحظة إحصاءة ستودنت‬
‫ ومن أجل تحس ين النم وذج نق وم بح ذفها فنتحصل على نت ائج‬،‫هي مع الم غ ير معنوي ة‬51 ‫و‬ 4

:‫تقدير جديدة يلخصها الجدول الموالي‬

.MA(14) ‫ تقدير معالم نموذج‬:)24( ‫الجدول رقم‬

LS // Dependent Variable is Z t    
Date: 03/01/09 Time: 22:15  
Sample: 2003:02 2008:06  
Included observations: 65  
Convergence achieved after 16 iterations  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
MA(1) -0.245129 0.094105 -2.604862 0.0116
MA(10) 0.354333 0.103023 3.439344 0.0011
MA(11) -0.251650 0.079896 -3.149726 0.0025
MA(13) 0.354875 0.114634 3.095719 0.0030
MA(14) -0.209709 0.079866 -2.625754 0.0110
         
R-squared 0.405604 Mean dependent var -0.173630
Adjusted R-squared 0.365977 S.D. dependent var 24.83899
 S.E. of regression 19.77818 Akaike info criterion 6.042962
Sum squared resid 23470.59 Schwarz criterion 6.210223
Log likelihood -283.6273 F-statistic 10.23569
Durbin-Watson stat 1.902319 Prob(F-statistic) 0.000002
.Eviews 2 ‫ نتائج التقدير باستعمال برنامج‬:‫المصدر‬

‫من خالل الج دول يظهر أن كل المع الم معنوية ومنه يمكن كتابة الش كل األمثل لنم وذج‬
:‫على الشكل التالي‬
AM 
41  ‫المتوسطات المتحركة‬
Z t   t 042
.  t1 . 
 053 t
01 . 
 052 t
11 . 
 053 t
31  002
.  t
41

: 01
RA ( ) ‫تقدير نموذج‬ 2.6.2.2

، ˆ11
 ‫من خالل مالحظة التمثيل البي اني لدالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية يظهر أن القيم‬
،‫فهي قريبة من ه‬ˆ22 ‫ أما القيمة‬، 842
0. 842
, .
0  ‫تقع خ ارج مج ال الثقة‬ˆ
0101 ‫ˆ و‬44


:‫الي‬ ‫وذج الت‬ ‫تراح النم‬ ‫وعليه يمكن اق‬

Z t     t ˆ1L t1  ˆ2L t 2  ˆ4L t 4  ˆ01 L t
01

:‫وبإجراء عملية التقدير وفق هذا النموذج نتحصل على النتائج التالية‬

. 01
RA ( ) ‫ تقدير معالم نموذج‬:)25( ‫الجدول رقم‬
LS // Dependent Variable is Z t    
Date: 03/01/09 Time: 00:07  
Sample(adjusted): 2003:12 2008:06  
Included observations: 55 after adjusting endpoints  
Convergence achieved after 3 iterations    
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
C -0.777100 1.928300 -0.402997 0.6887
AR(1) -0.266096 0.122886 -2.165388 0.0352
AR(2) -0.313582 0.126427 -2.480338 0.0165
AR(4) -0.224352 0.129221 -1.736192 0.0887
AR(10) 0.338198 0.116936 2.892156 0.0057

R-squared 0.320681 Mean dependent var -0.746586

Adjusted R-squared 0.266336 S.D. dependent var 24.36660
S.E. of regression 20.87102 Akaike info criterion 6.163231
Sum squared resid 21779.97 Schwarz criterion 6.345716
Log likelihood -242.5305 F-statistic 5.900786
Durbin-Watson stat 2.010718 Prob(F-statistic) 0.000571
.Eviews 2 ‫ نتائج التقدير باستعمال برنامج‬:‫المصدر‬
 ‫من خالل الج دول يظهر أن الحد الث ابت والمعلمة ‪ˆ4‬غ ير معنوي ان ويجب ح ذفهما من‬
‫أجل تحسين النموذج فنتحصل على نتائج تقدير جديدة يلخصها الجدول الموالي‪:‬‬

‫‪. 01‬‬
‫‪RA‬‬ ‫) (‬ ‫الجدول رقم (‪ :)26‬تقدير النموذج األمثل‬
‫‪LS // Dependent Variable is Z t‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Date: 03/01/09 Time: 00:10‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Sample(adjusted): 2003:12 2008:06‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Included observations: 55 after adjusting endpoints‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Convergence achieved after 2 iterations‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Variable‬‬ ‫‪Coefficient‬‬ ‫‪Std. Error‬‬ ‫‪t-Statistic‬‬ ‫‪Prob.‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫)‪AR(1‬‬ ‫‪-0.277013‬‬ ‫‪0.123922‬‬ ‫‪-2.235375‬‬ ‫‪0.0297‬‬
‫)‪AR(2‬‬ ‫‪-0.282819‬‬ ‫‪0.126706‬‬ ‫‪-2.232097‬‬ ‫‪0.0299‬‬
‫)‪AR(10‬‬ ‫‪0.369765‬‬ ‫‪0.116793‬‬ ‫‪3.165994‬‬ ‫‪0.0026‬‬

‫‪R-squared‬‬ ‫‪0.276890‬‬ ‫‪Mean dependent var‬‬ ‫‪-0.746586‬‬

‫‪Adjusted R-squared‬‬ ‫‪0.249078‬‬ ‫‪S.D. dependent var‬‬ ‫‪24.36660‬‬
‫‪S.E. of regression‬‬ ‫‪21.11506‬‬ ‫‪Akaike info criterion‬‬ ‫‪6.152974‬‬
‫‪Sum squared resid‬‬ ‫‪23183.98‬‬ ‫‪Schwarz criterion‬‬ ‫‪6.262465‬‬
‫‪Log likelihood‬‬ ‫‪-244.2484‬‬ ‫‪F-statistic‬‬ ‫‪9.955803‬‬
‫‪Durbin-Watson stat‬‬ ‫‪1.942843‬‬ ‫)‪Prob(F-statistic‬‬ ‫‪0.000218‬‬
‫المصدر‪ :‬نتائج التقدير باستعمال برنامج ‪.Eviews 2‬‬

‫من خالل الج دول يظهر أن كل المع الم معنوية وعليه يمكن كتابة الش كل األمثل لنم وذج‬
‫على النحو التالي‪:‬‬
‫‪RA‬‬ ‫‪01‬‬
‫) (‬

‫‪Z t   t 072‬‬
‫‪. L‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪ 082‬‬
‫‪. L‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪ 063‬‬
‫‪. L‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬

‫‪:‬‬
‫‪AMRA‬‬ ‫‪01‬‬
‫‪( 51‬‬
‫) ‪,‬‬ ‫تقدير نموذج‬ ‫‪2.6.2.3‬‬

‫من خالل مالحظة التمثيل البي اني لدالة االرتب اط ال ذاتي ودالة االرتب اط ال ذاتي الجزئية‬
‫ال الثقة‬ ‫ارج مج‬ ‫‪31 ، 11 ‬و ‪41‬تقع خ‬
‫‪، 1 ، 01 ‬‬
‫‪،0101‬‬
‫ˆ‬ ‫‪، ˆ44 ، ˆ11‬‬
‫‪‬‬ ‫يظهر أن القيم‬
‫‪ 4 ‬فهي قريبة من ه‪ ،‬وعليه يمكن اق تراح النم وذج‬
‫‪ ، 842‬أما القيمة ‪51 ، 22‬و‬
‫‪0.‬‬ ‫‪842‬‬
‫‪, .‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪‬‬
‫الي‪:‬‬ ‫الت‬
‫‪Z t    t  1‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪ 01 ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪ 11 ‬‬ ‫‪t11‬‬ ‫‪ 31 ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 41 ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪41‬‬ ‫‪  4‬‬ ‫‪t 4‬‬ ‫‪ 51 ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪51‬‬ ‫‪ ˆ11 L‬‬ ‫‪t 1‬‬ ‫‪ ˆ22 L‬‬ ‫‪t 2‬‬

‫‪ ˆ44 L t 4  0101‬‬

‫‪ˆ L‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬

‫وبإجراء عملية التقدير وفق هذا النموذج نتحصل على النتائج التالية‪:‬‬

‫‪.‬‬
‫‪AMRA‬‬ ‫‪01‬‬
‫‪( 51‬‬
‫) ‪,‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)27‬تقدير نموذج‬
‫‪LS // Dependent Variable is Z t‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Date: 03/01/09 Time: 08:05‬‬ ‫‪ ‬‬
 Sample(adjusted): 2003:12 2008:06  
Included observations: 55 after adjusting endpoints  
Convergence achieved after 12 iterations    
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
C -1.261225 2.257097 -0.558782 0.5792
AR(1) -0.038404 0.224044 -0.171414 0.8647
AR(2) -0.272482 0.145529 -1.872349 0.0680
AR(4) -0.139379 0.201559 -0.691505 0.4930
AR(10) 0.438261 0.117938 3.716021 0.0006
MA(1) -0.213900 0.218279 -0.979942 0.3326
MA(4) -0.017429 0.194254 -0.089720 0.9289
MA(10) -0.302753 0.000563 -537.6862 0.0000
MA(11) -0.122467 0.141680 -0.864393 0.3922
MA(13) 0.392917 0.150423 2.612087 0.0123
MA(14) -0.059872 0.167722 -0.356971 0.7229
MA(15) 0.225186 0.162052 1.389588 0.1718
R-squared 0.474669 Mean dependent var -0.746586
Adjusted R-squared 0.340282 S.D. dependent var 24.36660
S.E. of regression 19.79129 Akaike info criterion 6.160715
Sum squared resid 16842.90 Schwarz criterion 6.598678
Log likelihood -235.4613 F-statistic 3.532102
Durbin-Watson stat 2.084443 Prob(F-statistic) 0.001393

.Eviews 2 ‫ نتائج التقدير باستعمال برنامج‬:‫المصدر‬

31 ‫و‬01 ،ˆ

0101 ‫من خالل الج دول يظهر أن كل المع الم غ ير معنوية ماع دا المع الم‬
‫ول ذا يجب ح ذف المع الم غ ير المعنوية من أجل تحس ين النم وذج فنتحصل على نت ائج تق دير جدي دة‬
:‫التي يبينها الجدول الموالي‬

.
AMRA 01
( 31
, ) ‫ تقدير نموذج‬:)28( ‫الجدول رقم‬
LS // Dependent Variable is Z t    
Date: 03/01/09 Time: 08:11  
Sample(adjusted): 2003:12 2008:06  
Included observations: 55 after adjusting endpoints  
Convergence achieved after 19 iterations    
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
AR(10) 0.607125 0.080396 7.551664 0.0000
MA(10) -0.528356 0.000397 -1331.206 0.0000
MA(13) 0.364299 0.109245 3.334694 0.0016
         
R-squared 0.355049 Mean dependent var -0.746586
Adjusted R-squared 0.330244 S.D. dependent var 24.36660
S.E. of regression 19.94129 Akaike info criterion 6.038587
‫‪Sum squared resid‬‬ ‫‪20678.07‬‬ ‫‪Schwarz criterion‬‬ ‫‪6.148078‬‬
‫‪Log likelihood‬‬ ‫‪-241.1028‬‬ ‫‪F-statistic‬‬ ‫‪14.31316‬‬
‫‪Durbin-Watson stat‬‬ ‫‪2.321740‬‬ ‫)‪Prob(F-statistic‬‬ ‫‪0.000011‬‬

‫المصدر‪ :‬نتائج التقدير باستعمال برنامج ‪.Eviews 2‬‬

‫من خالل الج دول يظهر أن كل المع الم معنوية وبالت الي ف إن نم وذج المختلط األمثل‬
‫‪AMRA‬على الشكل التالي‪:‬‬
‫يكتب‬ ‫‪01‬‬
‫‪( 31‬‬
‫) ‪,‬‬

‫‪Z t 0 6‬‬
‫‪.L‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪ 025‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪  t 063‬‬
‫‪. ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪31‬‬

‫مرحلة التشخيص‪:‬‬ ‫‪2.6.3‬‬

‫بعد االنته اء من مرحل تي تحديد وتق دير النم اذج الممكن ة‪ ،‬تتم عملية اختب ار ق وة النم وذج‬
‫اإلحصائية‪ ،‬وذلك بتحليل البواقي للتأكد من أنها تشكل صدمات عشوائية عن طريق حساب قيم دالة‬
‫االرتباط للبواقي وإ جراء اختبارات ‪ Box- Pierce‬و‪.Ljung – Box‬‬

‫‪: 41‬‬
‫‪AM‬‬ ‫تشخيص نموذج المتوسطات المتحركة األمثل ‪‬‬ ‫‪2.6.3.1‬‬

‫إن نموذج المتوسطات المتحركة األمثل الذي تحصلنا عليه هو‪:‬‬

‫‪Z t   t 042‬‬
‫‪. ‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪ 053‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪ 052‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪ 053‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪ 002‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪41‬‬

‫كما يمكن صياغة هذا النموذج باستعمال مشغل اإلزاحة للخلف كما يلي‪:‬‬
‫‪Z t 1  042‬‬
‫‪. L  053‬‬
‫‪. L01  052‬‬
‫‪. L11  053‬‬ ‫‪. L41 ‬‬
‫‪. L31  002‬‬ ‫‪t‬‬

‫بما أن المع الم معنوية لم يبقى س وى تحليل الب واقي عن طريق دالة االرتب اط ال ذاتي الخاصة بها‬
‫والقيام باختباري ‪ Box – Pierce‬و‪. Ljung - Box‬‬
‫‪. 41‬‬
‫‪AM‬‬ ‫والشكل الموالي يبين دالة االرتباط الذاتي لبواقي نموذج ‪‬‬
‫الشكل رقم(‪ :)9‬التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي الكلية والجزئية لسلسلة بواقي‬
‫‪AM‬‬‫‪. 41‬‬ ‫نموذج ‪‬‬
‫‪Date: 03/01/09 Time: 23:32‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Sample: 2003:02 2008:06‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Included observations: 65‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Q-statistic probabilities adjusted for 5 ARMA‬‬ ‫‪ ‬‬
‫)‪term(s‬‬ ‫‪Partial‬‬
‫‪Autocorrelation Correlation‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪AC‬‬ ‫‪PAC‬‬ ‫‪Q-Stat‬‬ ‫‪Prob‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.047‬‬ ‫‪0.047‬‬ ‫‪0.1529‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪**| .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.195‬‬ ‫‪-0.197‬‬ ‫‪2.7705‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-0.177‬‬ ‫‪-0.163‬‬ ‫‪4.9619‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-0.058‬‬ ‫‪-0.088‬‬ ‫‪5.1981‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.012‬‬ ‫‪-0.055‬‬ ‫‪5.2088‬‬ ‫‪ ‬‬
 ‫‪.‬‬ ‫|*‬ ‫‪.‬‬ ‫|**‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-0.118‬‬ ‫‪-0.190‬‬ ‫‪6.2362‬‬ ‫‪0.013‬‬
‫‪.‬‬ ‫*|‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.122‬‬ ‫‪0.100‬‬ ‫‪7.3621‬‬ ‫‪0.025‬‬
‫‪.‬‬ ‫*|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0.103‬‬ ‫‪0.027‬‬ ‫‪8.1706‬‬ ‫‪0.043‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0.005‬‬ ‫‪-0.007‬‬ ‫‪8.1728‬‬ ‫‪0.085‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0.004‬‬ ‫‪0.057‬‬ ‫‪8.1742‬‬ ‫‪0.147‬‬
‫‪.‬‬ ‫|*‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-0.071‬‬ ‫‪-0.034‬‬ ‫‪8.5845‬‬ ‫‪0.198‬‬
‫‪.‬‬ ‫|*‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-0.099‬‬ ‫‪-0.107‬‬ ‫‪9.3968‬‬ ‫‪0.225‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0.027‬‬ ‫‪0.063‬‬ ‫‪9.4578‬‬ ‫‪0.305‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-0.039‬‬ ‫‪-0.103‬‬ ‫‪9.5909‬‬ ‫‪0.385‬‬
‫‪.‬‬ ‫*|‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0.121‬‬ ‫‪0.091‬‬ ‫‪10.865‬‬ ‫‪0.368‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.002‬‬ ‫‪-0.032‬‬ ‫‪10.865‬‬ ‫‪0.455‬‬
‫‪.‬‬ ‫|*‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.129‬‬ ‫‪-0.148‬‬ ‫‪12.371‬‬ ‫‪0.416‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-0.020‬‬ ‫‪-0.015‬‬ ‫‪12.407‬‬ ‫‪0.495‬‬
‫‪.‬‬ ‫*|‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0.136‬‬ ‫‪0.160‬‬ ‫‪14.159‬‬ ‫‪0.438‬‬
‫‪.‬‬ ‫*|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.090‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪14.942‬‬ ‫‪0.456‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-0.008‬‬ ‫‪0.089‬‬ ‫‪14.949‬‬ ‫‪0.528‬‬
‫‪.‬‬ ‫|*‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪-0.060‬‬ ‫‪-0.005‬‬ ‫‪15.319‬‬ ‫‪0.573‬‬
‫‪.‬‬ ‫|*‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-0.100‬‬ ‫‪-0.141‬‬ ‫‪16.356‬‬ ‫‪0.568‬‬
‫‪.‬‬ ‫|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.054‬‬ ‫‪-0.016‬‬ ‫‪16.660‬‬ ‫‪0.613‬‬
‫‪.‬‬ ‫*|‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0.068‬‬ ‫‪0.100‬‬ ‫‪17.167‬‬ ‫‪0.642‬‬
‫‪.‬‬ ‫*|‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0.122‬‬ ‫‪0.028‬‬ ‫‪18.833‬‬ ‫‪0.596‬‬
‫‪.‬‬ ‫|*‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-0.059‬‬ ‫‪-0.052‬‬ ‫‪19.237‬‬ ‫‪0.631‬‬
‫‪.‬‬ ‫*|‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.077‬‬ ‫‪0.106‬‬ ‫‪19.944‬‬ ‫‪0.645‬‬
‫المصدر‪ :‬نتائج التقدير باستعمال برنامج ‪.Eviews 2‬‬

‫من خالل الشكل يظهر أنه ال توجد أي قيمة لدالة االرتباط الذاتي للبواقي تقع خارج مجال‬
‫الثقة وعليه يمكن القول أن البواقي تمثل صدمات عشوائية‪.‬‬

‫أما اختباري ‪ Box – Pierce‬و ‪ Box- Ljung‬فيعطيان النتائج التالية‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)29‬اختبار ‪ Box – Pierce‬واختبار‪Box- Ljung  ‬‬

‫‪. 41‬‬
‫‪AM‬‬ ‫لنموذج ‪‬‬

‫‪15.30‬‬ ‫إحصاءة ‪Box – Pierce‬‬

‫‪19.94‬‬ ‫إحصاءة ‪Box- Ljung‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪M‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪K‬‬

‫‪32.007‬‬ ‫‪09²%‬‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول بناءا على الشكل السابق‪.‬‬

‫أما القيمة الجدولية فتحسب كما يلي‪:‬‬
 ‫‪  K  092%32‬‬
‫‪092% M‬‬ ‫‪23700.‬‬
‫–‪Box‬‬ ‫من خالل الجدول يظهر أن قيمة كل من إحصاءة ‪ Box – Pierce‬وإ حصاءة‬
‫‪ Ljung‬أصغر من القيمة الجدولية ونتيجة لذلك نقبل فرضية العدم‪ ،‬مما يعنى أن كل معامالت دالة‬
‫االرتباط الذاتي للبواقي معدومة ونقول أن بواقي هذا النموذج تمثل ضجة بيضاء‪.‬‬

‫‪: 01‬‬
‫‪RA‬‬ ‫) (‬ ‫تشخيص نموذج االنحدار الذاتي األمثل‬ ‫‪2.6.3.2‬‬

‫إن نموذج االنحدار الذاتي األمثل الذي تحصلنا عليه هو‪:‬‬

‫‪Z t   t 072‬‬
‫‪. Z‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪ 082‬‬
‫‪. Z‬‬ ‫‪t 2‬‬ ‫‪ 063‬‬
‫‪. Z‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬

‫كما يمكن صياغة هذا النموذج باستعمال مشغل اإلزاحة للخلف كما يلي‪:‬‬

‫‪ t 1  072‬‬
‫‪. L  082‬‬ ‫‪. L01 Z‬‬
‫‪. L 2  063‬‬ ‫‪t‬‬

‫بما أن المع الم معنوية لم يبق س وى تحليل الب واقي عن طريق دالة االرتب اط ال ذاتي الخاصة‬
‫بها والشكل الموالي يوضح هذه الدالة‪:‬‬

‫الشكل رقم (‪ :)10‬التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي الكلية والجزئية لسلسلة بواقي‬
‫‪RA‬‬
‫‪. 01‬‬
‫) (‬ ‫نموذج‬
‫‪Date: 03/01/09 Time: 00:29‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Sample: 2003:12 2008:06‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Included observations: 55‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Q-statistic probabilities adjusted for 3 ARMA‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Partial‬‬
‫‪Autocorrelation Correlation‬‬ ‫‪AC‬‬ ‫‪PAC‬‬ ‫‪Q-Stat‬‬ ‫‪Prob‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪1 0.024‬‬ ‫‪0.024‬‬ ‫‪0.0343‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪2 -0.084‬‬ ‫‪-0.084‬‬ ‫‪0.4485‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪**| .‬‬ ‫‪3 -0.197‬‬ ‫‪-0.194‬‬ ‫‪2.7910‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪4 -0.145‬‬ ‫‪-0.152‬‬ ‫‪4.0813‬‬ ‫‪0.043‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪5 0.004‬‬ ‫‪-0.032‬‬ ‫‪4.0822‬‬ ‫‪0.130‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪6 0.000‬‬ ‫‪-0.069‬‬ ‫‪4.0822‬‬ ‫‪0.253‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. |* .‬‬ ‫‪7 0.186‬‬ ‫‪0.134‬‬ ‫‪6.3536‬‬ ‫‪0.174‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪8 0.019‬‬ ‫‪-0.009‬‬ ‫‪6.3774‬‬ ‫‪0.271‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪9 0.034‬‬ ‫‪0.054‬‬ ‫‪6.4539‬‬ ‫‪0.374‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪10 -0.208‬‬ ‫‪-0.169‬‬ ‫‪9.4595‬‬ ‫‪0.221‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪11 -0.077‬‬ ‫‪-0.029‬‬ ‫‪9.8773‬‬ ‫‪0.274‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪12 -0.129‬‬ ‫‪-0.170‬‬ ‫‪11.081‬‬ ‫‪0.270‬‬
‫**| ‪.‬‬ ‫**| ‪.‬‬ ‫‪13 0.226‬‬ ‫‪0.200‬‬ ‫‪14.905‬‬ ‫‪0.136‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪14 0.073‬‬ ‫‪-0.062‬‬ ‫‪15.309‬‬ ‫‪0.169‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪15 0.028‬‬ ‫‪0.037‬‬ ‫‪15.369‬‬ ‫‪0.222‬‬
 ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.013‬‬ ‫‪-0.029‬‬ ‫‪15.382‬‬ ‫‪0.284‬‬
‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.158‬‬ ‫‪-0.043‬‬ ‫‪17.432‬‬ ‫‪0.234‬‬
‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-0.045‬‬ ‫‪-0.066‬‬ ‫‪17.603‬‬ ‫‪0.284‬‬
‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0.087‬‬ ‫‪0.186‬‬ ‫‪18.255‬‬ ‫‪0.309‬‬
‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0.140‬‬ ‫‪-0.008‬‬ ‫‪20.009‬‬ ‫‪0.274‬‬
‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0.027‬‬ ‫‪0.044‬‬ ‫‪20.078‬‬ ‫‪0.328‬‬
‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0.088‬‬ ‫‪0.047‬‬ ‫‪20.810‬‬ ‫‪0.347‬‬
‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-0.177‬‬ ‫‪-0.088‬‬ ‫‪23.894‬‬ ‫‪0.247‬‬
‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.115‬‬ ‫‪-0.083‬‬ ‫‪25.221‬‬ ‫‪0.238‬‬
‫المصدر‪ :‬نتائج التقدير باستعمال برنامج ‪.Eviews 2‬‬

‫من خالل الشكل يظهر أنه توجد قيمة واحدة لدالة االرتباط الذاتي للبواقي تقع خارج مجال‬
‫الثقة وعليه يمكن القول أن البواقي تمثل ضجة بيضاء‪.‬‬

‫أما اختباري ‪ Box – Pierce‬و ‪ Box- Ljung‬فيعطيان النتائج التالية‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)30‬اختبار ‪ Box – Pierce‬واختبار ‪Box- Ljung  ‬‬

‫‪. 01‬‬
‫‪RA‬‬ ‫) (‬ ‫لنموذج‬

‫‪18.36‬‬ ‫إحصاءة ‪Box – Pierce‬‬

‫‪25.22‬‬ ‫إحصاءة ‪Box- Ljung‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪M‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪K‬‬

‫‪29.61‬‬ ‫‪09²%‬‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول بناءا على الشكل السابق‬

‫أما القيمة الجدولية فتحسب كما يلي‪:‬‬

‫‪  K  092%12 92 16.‬‬
‫‪092% M‬‬

‫– ‪Box‬‬ ‫من خالل الجدول يظهر أن قيمة كل من إحصاءة ‪ Box – Pierce‬وإ حصاءة‬
‫‪ Ljung‬أص غر من القيمة الجدولية ونتيجة ل ذلك نقبل فرض ية الع دم‪ ،‬بمع نى أن كل مع امالت دالة‬
‫االرتباط الذاتي للبواقي معدومة ونقول أن بواقي هذا النموذج تمثل ضجة بيضاء‪.‬‬
 ‫تشخيص النموذج المختلط األمثل )‪:ARMA(10,13‬‬ ‫‪2.6.3.3‬‬

‫إن نموذج المختلط األمثل الذي تحصلنا عليه هو‪:‬‬

‫‪Z t 0 6‬‬
‫‪.Z‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪ 025‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪  t 063‬‬
‫‪. ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪31‬‬

‫كما يمكن صياغة هذا النموذج باستعمال مشغل اإلزاحة للخلف كما يلي‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪1  025‬‬ ‫‪‬‬
‫‪. L31  t  1  0 6‬‬
‫‪. L01  063‬‬ ‫‪‬‬
‫‪. L01 Z‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫بما أن المع الم معنوية لم يبق س وى تحليل الب واقي عن طريق دالة االرتب اط ال ذاتي الخاصة بها‬
‫والشكل الموالي يوضح هذه الدالة‪:‬‬

‫الشكل رقم (‪ :)11‬التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي الكلية والجزئية لسلسلة بواقي‬

‫نموذج )‪.ARMA(10,13‬‬
‫‪Date: 03/01/09 Time: 08:19‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Sample: 2003:12 2008:06‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Included observations: 55‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Q-statistic probabilities adjusted for 3 ARMA‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫)‪term(s‬‬ ‫‪Partial‬‬
‫‪Autocorrelation Correlation‬‬ ‫‪AC‬‬ ‫‪PAC‬‬ ‫‪Q-Stat‬‬ ‫‪Prob‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪1 -0.170‬‬ ‫‪-0.170‬‬ ‫‪1.6745‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪**| .‬‬ ‫‪***| .‬‬ ‫‪2 -0.302‬‬ ‫‪-0.341‬‬ ‫‪7.0639‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪3 0.110‬‬ ‫‪-0.019‬‬ ‫‪7.7920‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪4 0.012‬‬ ‫‪-0.081‬‬ ‫‪7.8005‬‬ ‫‪0.005‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪5 -0.082‬‬ ‫‪-0.074‬‬ ‫‪8.2177‬‬ ‫‪0.016‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪6 -0.076‬‬ ‫‪-0.149‬‬ ‫‪8.5869‬‬ ‫‪0.035‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. |* .‬‬ ‫‪7 0.174‬‬ ‫‪0.099‬‬ ‫‪10.565‬‬ ‫‪0.032‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪8 -0.114‬‬ ‫‪-0.144‬‬ ‫‪11.439‬‬ ‫‪0.043‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. |* .‬‬ ‫‪9 0.093‬‬ ‫‪0.166‬‬ ‫‪12.032‬‬ ‫‪0.061‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪10 0.029‬‬ ‫‪-0.032‬‬ ‫‪12.089‬‬ ‫‪0.098‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪11 -0.131‬‬ ‫‪-0.035‬‬ ‫‪13.314‬‬ ‫‪0.101‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪**| .‬‬ ‫‪12 -0.111‬‬ ‫‪-0.211‬‬ ‫‪14.220‬‬ ‫‪0.115‬‬
‫‪. |* .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪13 0.113‬‬ ‫‪0.047‬‬ ‫‪15.167‬‬ ‫‪0.126‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪14 0.058‬‬ ‫‪-0.066‬‬ ‫‪15.425‬‬ ‫‪0.164‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪15 -0.077‬‬ ‫‪0.061‬‬ ‫‪15.887‬‬ ‫‪0.196‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫‪16 0.054‬‬ ‫‪-0.049‬‬ ‫‪16.124‬‬ ‫‪0.243‬‬
‫‪. *| .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪17 -0.114‬‬ ‫‪-0.133‬‬ ‫‪17.196‬‬ ‫‪0.246‬‬
‫‪. | .‬‬ ‫‪. *| .‬‬ ‫‪18 -0.033‬‬ ‫‪-0.131‬‬ ‫‪17.287‬‬ ‫‪0.302‬‬
 ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0.143‬‬ ‫‪0.116‬‬ ‫‪19.071‬‬ ‫‪0.265‬‬
‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-0.035‬‬ ‫‪-0.066‬‬ ‫‪19.183‬‬ ‫‪0.318‬‬
‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-0.014‬‬ ‫‪0.122‬‬ ‫‪19.201‬‬ ‫‪0.380‬‬
‫*| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫| ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0.076‬‬ ‫‪-0.008‬‬ ‫‪19.745‬‬ ‫‪0.410‬‬
‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-0.105‬‬ ‫‪-0.145‬‬ ‫‪20.828‬‬ ‫‪0.407‬‬
‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫|* ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-0.062‬‬ ‫‪-0.092‬‬ ‫‪21.211‬‬ ‫‪0.446‬‬
‫المصدر‪ :‬نتائج التقدير باستعمال برنامج ‪.Eviews 2‬‬

‫أما اختباري ‪ Box – Pierce‬واختبار ‪ Box – Ljung  ‬فيعطيان النتائج التالية‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)31‬اختبار ‪ Box – Pierce‬و اختبار‪Box – Ljung  ‬‬

‫لنموذج )‪.ARMA(10,13‬‬

‫‪16.97‬‬ ‫إحصاءة ‪Box – Pierce‬‬

‫‪21.21‬‬ ‫إحصاءة ‪Box- Ljung‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪M‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪K‬‬

‫‪29.61‬‬ ‫‪09²%‬‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول بناءا على معطيات الشكل السابق‪.‬‬

‫أما القيمة الجدولية فتحسب كما يلي‪:‬‬

‫‪  K  092%12 92 16.‬‬
‫‪092% M‬‬

‫من خالل الجدول يظهر أن قيمة كل من إحصاءة ‪ Box – Pierce‬وإ حصاءة ‪ Box – Ljung‬أصغر‬
‫من القيمة الجدولية ونتيجة ل ذلك نقبل فرض ية الع دم‪ ،‬بمع نى أن كل مع امالت دالة االرتب اط ال ذاتي‬
‫للبواقي معدومة ونقول أن بواقي هذا النموذج تمثل ضجة بيضاء‪.‬‬

‫مقارنة النماذج‪:‬‬ ‫‪2.6.3.4‬‬

‫إن النم اذج غ ير المرفوضة بواس طة األدوات اإلحص ائية والمتمثلة في نم وذج المتوس طات‬
‫والنم وذج المختلط األمثل‬
‫‪RA‬‬ ‫‪‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪ AM‬وذج االنح دار ال ذاتي األمثل ‪‬‬
‫‪ ،‬نم‬ ‫‪‬‬
‫‪41‬‬ ‫المتحركة األمثل ‪‬‬
‫المفاضلة بينها بواسطة المعايير التالية‪:‬‬
‫‪AMRA‬‬ ‫تتم‬ ‫‪ 31,‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪‬‬
 ‫‪CIB‬‬ ‫‪nL ˆ 2 ‬‬
‫‪p  qnL‬‬
‫‪ t ‬‬
‫‪t‬‬
‫‪ p q‬‬ ‫‪‬‬
‫‪CIA‬‬ ‫‪nL  ˆ 2  2 ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪  t‬‬ ‫‪‬‬
‫حيث س يتم اختيار النم وذج الذي يحقق أص غر قيمة لمعي ار ‪ AIC‬ومعي ار ‪ .BIC‬والجدول‬
‫اآلتي يلخص نتائج المقارنة‪.‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)32‬مقارنة النماذج‪.‬‬

‫‪BIC‬‬ ‫‪AIC‬‬ ‫‪T‬‬ ‫النماذج‬

‫‪6.21‬‬ ‫‪6.04‬‬ ‫‪65‬‬ ‫)‪MA(14‬‬
‫‪6,26‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪AR(10‬‬
‫‪6.14‬‬ ‫‪6.03‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪ARMA(10,13‬‬
‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول انطالقا من الجداول رقم ‪ 24،26‬و‪.28‬‬

‫من خالل معطيات الجدول يظهر أن النموذج )‪ ARMA(10,13‬هو أفضل نموذج من بين‬
‫النماذج الممكنة ويكتب على الشكل التالي‪:‬‬
‫‪L t 0 6‬‬
‫‪.L‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪ 025‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪  t 063‬‬
‫‪. ‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪31‬‬

‫وهو النموذج الذي سوف نعتمد عليه في عملية التنبؤ‪.‬‬

‫مرحلة التنبؤ‪:‬‬ ‫‪2.6.4‬‬

‫بع دما تم تحديد النم وذج األمثل من بين مختلف النم اذج الممكنة يتم اس تعماله في التنبؤ‬
‫بالقيم المستقبلية للسلسلة الزمنية محل الدراسة‪.‬‬

‫التنبؤ بالنقطة‪:‬‬ ‫‪2.6.4.1‬‬

‫انطالقا من النم وذج األمثل ال ذي تحص لنا علي ه‪ ،‬س نقوم بإع داد التنب ؤات للطاقة اإلنتاجية‬
‫للمنتجات محل الدراسة لمدة ستة أشهر‪ ،‬وذلك بإتباع الخطوات التالية‪:‬‬
‫كتابة النموذج المقدر‪ :‬يتمثل النموذج األمثل الذي تحصلنا عليه في النموذج التالي‪:‬‬ ‫ـ‬
‫‪Z t 0 6‬‬
‫‪.Z‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪ 025‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪. ‬‬
‫‪ 063‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪t‬‬

‫ومنه لدينا‪:‬‬
‫‪Z 76   t 0 6‬‬ ‫‪. 75  063‬‬
‫‪. Z 75  025‬‬ ‫‪. 45‬‬
‫‪Z 86   t 0 6‬‬ ‫‪. 85  063‬‬
‫‪. Z 85  025‬‬ ‫‪. 55‬‬
‫‪Z 96   t 0 6‬‬ ‫‪. 95  063‬‬
‫‪. Z 95  025‬‬ ‫‪. 65‬‬
 ‫‪Z 07   t 0 6‬‬ ‫‪. 06  063‬‬
‫‪. Z 06  025‬‬ ‫‪. 75‬‬
‫‪Z 17   t 0 .6Z 16  025‬‬
‫‪. 16  063‬‬
‫‪. 85‬‬
‫‪Z 27   t 0 6‬‬ ‫‪. 26  063‬‬
‫‪. Z 26  025‬‬ ‫‪. 95‬‬

‫‪ ‬تع ويض كل القيم المس تقبلية بتنبؤاته ا‪ ،‬بينما يتم تع ويض األخط اء المس تقبلية باألص فار‬
‫والماضية بالبواقي الخاصة بالنموذج التي يوضحها الجدول الموالي‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)33‬بواقي النموذج األمثل‪.‬‬

‫‪Actual‬‬ ‫‪Fitted‬‬ ‫‪Residual‬‬ ‫‪Residual Plot‬‬
‫‪3.43104‬‬ ‫‪9.06370‬‬ ‫‪-5.63267‬‬ ‫‪. *| .‬‬
‫‪47.9727‬‬ ‫‪35.7068‬‬ ‫‪12.2659‬‬ ‫‪. | *.‬‬
‫‪-30.7157‬‬ ‫‪-28.3743‬‬ ‫‪-2.34140‬‬ ‫‪. *| .‬‬
‫‪33.7916‬‬ ‫‪2.70824‬‬ ‫‪31.0833‬‬ ‫* ‪. | .‬‬
‫‪-27.6254‬‬ ‫‪3.52954‬‬ ‫‪-31.1549‬‬ ‫‪* . | .‬‬
‫‪-31.8580‬‬ ‫‪-8.95252‬‬ ‫‪-22.9055‬‬ ‫‪*. | .‬‬
‫‪32.9216‬‬ ‫‪10.2271‬‬ ‫‪22.6944‬‬ ‫*‪. | .‬‬
‫‪-44.0431‬‬ ‫‪-22.5717‬‬ ‫‪-21.4714‬‬ ‫‪*. | .‬‬
‫‪35.0735‬‬ ‫‪14.8765‬‬ ‫‪20.1971‬‬ ‫*‪. | .‬‬
‫‪12.4203‬‬ ‫‪8.48553‬‬ ‫‪3.93476‬‬ ‫‪. |* .‬‬
‫‪-9.43630‬‬ ‫‪13.6701‬‬ ‫‪-23.1064‬‬ ‫‪*. | .‬‬
‫‪3.58779‬‬ ‫‪17.5614‬‬ ‫‪-13.9736‬‬ ‫‪.* | .‬‬
‫‪-6.84896‬‬ ‫‪-24.7355‬‬ ‫‪17.8866‬‬ ‫* | ‪.‬‬
‫‪-30.2373‬‬ ‫‪2.04066‬‬ ‫‪-32.2779‬‬ ‫‪* . | .‬‬
‫‪-14.7357‬‬ ‫‪4.15729‬‬ ‫‪-18.8930‬‬ ‫‪* | .‬‬
‫‪11.5116‬‬ ‫‪-8.09250‬‬ ‫‪19.6041‬‬ ‫* | ‪.‬‬
‫‪66.4846‬‬ ‫‪19.3204‬‬ ‫‪47.1642‬‬ ‫‪. | .‬‬ ‫*‬
‫‪-20.0180‬‬ ‫‪-26.7448‬‬ ‫‪6.72682‬‬ ‫‪. |*.‬‬
‫‪-22.9284‬‬ ‫‪2.27833‬‬ ‫‪-25.2067‬‬ ‫‪*. | .‬‬
‫‪45.6569‬‬ ‫‪13.7293‬‬ ‫‪31.9276‬‬ ‫* ‪. | .‬‬
‫‪-15.2165‬‬ ‫‪-1.34261‬‬ ‫‪-13.8738‬‬ ‫‪.* | .‬‬
‫‪14.5203‬‬ ‫‪16.9190‬‬ ‫‪-2.39875‬‬ ‫‪. *| .‬‬
‫‪1.09370‬‬ ‫‪-12.1752‬‬ ‫‪13.2689‬‬ ‫‪. | *.‬‬
‫‪-13.2122‬‬ ‫‪-9.72117‬‬ ‫‪-3.49104‬‬ ‫‪. *| .‬‬
‫‪-6.80896‬‬ ‫‪-4.05475‬‬ ‫‪-2.75422‬‬ ‫‪. *| .‬‬
‫‪5.30272‬‬ ‫‪3.14707‬‬ ‫‪2.15565‬‬ ‫‪. * .‬‬
‫‪23.1343‬‬ ‫‪3.68614‬‬ ‫‪19.4481‬‬ ‫* | ‪.‬‬
‫‪-26.4184‬‬ ‫‪-22.5903‬‬ ‫‪-3.82814‬‬ ‫‪. *| .‬‬
‫‪-5.85540‬‬ ‫‪6.53947‬‬ ‫‪-12.3949‬‬ ‫‪.* | .‬‬
‫‪25.9220‬‬ ‫‪28.0321‬‬ ‫‪-2.11014‬‬ ‫‪. * .‬‬
‫‪-0.37842‬‬ ‫‪0.54261‬‬ ‫‪-0.92103‬‬ ‫‪. * .‬‬
‫‪2.17689‬‬ ‫‪0.90024‬‬ ‫‪1.27665‬‬ ‫‪. * .‬‬
‫‪-16.5965‬‬ ‫‪5.28449‬‬ ‫‪-21.8810‬‬ ‫‪*. | .‬‬
‫‪-21.5097‬‬ ‫‪-11.2312‬‬ ‫‪-10.2785‬‬ ‫‪.*| .‬‬
‫‪7.79370‬‬ ‫‪-3.55254‬‬ ‫‪11.3462‬‬ ‫‪. | *.‬‬
‫‪5.08779‬‬ ‫‪6.91431‬‬ ‫‪-1.82653‬‬ ‫‪. * .‬‬
‫‪6.22104‬‬ ‫‪2.49807‬‬ ‫‪3.72297‬‬ ‫‪. |* .‬‬
‫‪-22.9373‬‬ ‫‪-15.0200‬‬ ‫‪-7.91726‬‬ ‫‪.*| .‬‬
‫‪22.6443‬‬ ‫‪3.77924‬‬ ‫‪18.8650‬‬ ‫* | ‪.‬‬
‫‪-18.1284‬‬ ‫‪23.9377‬‬ ‫‪-42.0661‬‬ ‫‪* . | .‬‬
‫‪-32.6054‬‬ ‫‪-1.13770‬‬ ‫‪-31.4677‬‬ ‫‪* . | .‬‬
‫‪25.7320‬‬ ‫‪-3.86831‬‬ ‫‪29.6003‬‬ ‫* ‪. | .‬‬
‫‪-9.78842‬‬ ‫‪0.71609‬‬ ‫‪-10.5045‬‬ ‫‪.*| .‬‬
‫‪-6.22311‬‬ ‫‪-7.96388‬‬ ‫‪1.74077‬‬ ‫‪. * .‬‬
‫‪-0.78646‬‬ ‫‪-0.79803‬‬ ‫‪0.01156‬‬ ‫‪. * .‬‬
‫‪4.29029‬‬ ‫‪-3.91722‬‬ ‫‪8.20751‬‬ ‫‪. |*.‬‬
‫‪-10.0363‬‬ ‫‪-1.93457‬‬ ‫‪-8.10173‬‬ ‫‪.*| .‬‬
 ‫‪3.58779‬‬ ‫‪-5.60923‬‬ ‫‪9.19702‬‬ ‫‪. |*.‬‬
‫‪-1.08896‬‬ ‫‪3.11505‬‬ ‫‪-4.20401‬‬ ‫‪. *| .‬‬
‫‪-1.71728‬‬ ‫‪12.5760‬‬ ‫‪-14.2932‬‬ ‫‪.* | .‬‬
‫‪35.2543‬‬ ‫‪-6.05364‬‬ ‫‪41.3079‬‬ ‫* ‪. | .‬‬
‫‪1.47158‬‬ ‫‪6.85554‬‬ ‫‪-5.38396‬‬ ‫‪. *| .‬‬
‫‪-44.2154‬‬ ‫‪-15.7173‬‬ ‫‪-28.4981‬‬ ‫‪*. | .‬‬
‫‪-46.6780‬‬ ‫‪-16.1616‬‬ ‫‪-30.5164‬‬ ‫‪* . | .‬‬
‫‪20.5016‬‬ ‫‪10.2998‬‬ ‫‪10.2018‬‬ ‫‪. |*.‬‬

‫المصدر‪ :‬مخرجات برنامج ‪.Eviews 2‬‬

‫‪:‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫إجراء التحويالت التالية للحصول على القيم المتوقعة للسلسلة األصلية‬ ‫ـ‬
‫‪W ˆ t  ZffeoC‬‬
‫‪ˆ ‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪nosiaS‬‬

‫ˆ‪Xˆ W ˆ  X‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪t 1‬‬

‫‪Yˆ t Xˆ 2t‬‬

‫والجدول الموالي يبين التنبؤات لمدة ‪ 6‬أشهر‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)34‬القيم المتنبأ بها باستعمال طريقة بوكس ـ جنكنز‪.‬‬
‫‪Yˆ t‬‬ ‫ˆ‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Wˆ t‬‬ ‫‪Zˆ T‬‬ ‫األشهر‬
‫‪10782,75‬‬ ‫‪103,84‬‬ ‫‪1,22‬‬ ‫‪-5,47‬‬ ‫‪ 7‬ـ ‪2008‬‬
‫‪15590,12‬‬ ‫‪124,86‬‬ ‫‪21,02‬‬ ‫‪-1,18‬‬ ‫‪ 8‬ـ ‪2008‬‬
‫‪28410,18‬‬ ‫‪168,55‬‬ ‫‪43,69‬‬ ‫‪-2,63‬‬ ‫‪ 9‬ـ ‪2008‬‬
‫‪22557,40‬‬ ‫‪150,19‬‬ ‫‪-18,36‬‬ ‫‪4,49‬‬ ‫‪ 10‬ـ ‪2008‬‬
‫‪20967,04‬‬ ‫‪144,80‬‬ ‫‪-5,39‬‬ ‫‪3,49‬‬ ‫‪ 11‬ـ ‪2008‬‬
‫‪19952,24‬‬ ‫‪141,25‬‬ ‫‪-3,55‬‬ ‫‪2,98‬‬ ‫‪ 12‬ـ ‪2008‬‬
‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول باالعتماد على المعادالت السابقة والجدول رقم ‪.33‬‬

‫التنبؤ بمجال‪:‬‬ ‫‪2.6.4.2‬‬

‫‪ 1   %‬يعطى بالعالقة التالية‪:‬‬ ‫إن مجال التنبؤ عند مستوى الثقة‬

‫‪1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪h 1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪Zˆ t h  169‬‬ ‫‪1  ‬‬
‫‪. ˆ  t‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪j‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪j1‬‬ ‫‪‬‬

‫حيث أن‪:‬‬
‫‪ˆ  91 49‬‬
‫‪t‬‬
‫‪.‬‬

‫بالنظر إلى الجدول رقم (‪ )33‬نالحظ وجود قيم كثيرة ألخطاء متطرفة‪ ،‬وهذا ما يجعل مجال التنبؤ‬
‫واسعا‪ ،‬ومن أجل تقليص هذا المجال نقوم بحذف القيم المتطرفة التي تقع خارج الخطين المتوازيين‬
‫فإن مجاالت تصبح‬
‫‪08 %‬‬ ‫‪  01 89.‬وعند مستوى الثقة‬ ‫فنتحصل على انحراف معياري معدل‬
‫من الشكل‪:‬‬
 ‫‪1‬‬
‫‪‬‬ ‫‪h1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪Zˆ t h  182‬‬ ‫‪1  ‬‬
‫‪. ˆ  t‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪j‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪j 1‬‬ ‫‪‬‬
‫‪  t 01 89.‬‬

‫ومن أجل الحصول على مجال التنبؤ للسلسلة األصلية ‪Yˆ t‬نقوم بتربيع طرفي مجال التنبؤ للسلسلة‬
‫‪.‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪:‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪X‬و‬ ‫‪t ،‬‬
‫‪W‬‬ ‫‪t‬‬ ‫والجدول الموالي يوضح مجاالت التنبؤ للسالسل الزمنية‬

‫الجدول رقم (‪ :)35‬مجاالت الثقة للقيم المتنبأ بها‪.‬‬

‫‪Yt‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪Xt‬‬ ‫‪ ‬‬

‫القيم الفعلية‪ 3‬الحد األدنى الحد األعلى‬ ‫التنبؤ‬ ‫الحد األدنى الحد األعلى‬ ‫التنبؤ‪3‬‬ ‫األشهر‬

‫‪13899,08 8061,45 10382,75 10782,7‬‬ ‫‪117,89‬‬ ‫‪89,78‬‬ ‫‪103,84‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪19297,21 12277,8‬‬ ‫‪19200 15590,1‬‬ ‫‪138,91‬‬ ‫‪110,80‬‬ ‫‪124,86‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪33344,36 23868,8 28310,18 28410,1‬‬ ‫‪182,60‬‬ ‫‪154,49‬‬ ‫‪168,55‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪26976,22 18532,9‬‬ ‫‪22800 22557,4‬‬ ‫‪164,24‬‬ ‫‪136,13‬‬ ‫‪150,19‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪25234,72 17094,4‬‬ ‫‪19600 20967,0‬‬ ‫‪158,85‬‬ ‫‪130,74‬‬ ‫‪144,8‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪24119,45 16178,7 14952,24 19952,2‬‬ ‫‪155,30‬‬ ‫‪127,19‬‬ ‫‪141,25‬‬ ‫‪12‬‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول باالعتماد على الجدول رقم ‪.34‬‬

‫من خالل الج دول يظهر أن كل القيم المتنبأ بها تقع داخل مج ال الثقة كما يظهر أن القيم‬
‫المتوقعة قريبة من القيم الفعلية‪ ،‬وتعكس هذه النتائج مدى أهمية هذه الطريقة‪.‬‬

‫‪ 2.7‬استخدام نماذج االستقطاب في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية للشركة‪:‬‬

‫التنبؤ باستعمال طريقة التمليس األسي‪:‬‬ ‫‪2.7.1‬‬

‫إن طريقة التمليس األسي البس يط تس تعمل في حالة السالسل الزمنية المس تقرة ال تي تتم يز‬
‫‪Z‬محل الدراسة تس لك مس ارا‬ ‫‪t‬‬ ‫بع دم وق وع تغ يرات غ ير متوقعة بك ثرة‪ ،‬وبما أن السلس لة الزمنية‬
‫عش وائيا‪ ،‬بمع نى ال تحت وي ال مركبة اتج اه ع ام ال المركبة الموس مية فإنه يمكن اس تعمال طرقة‬
‫التمليس األسي البسيط في هذه الحالة والنموذج معطى وفق العالقة التالية‪:‬‬
‫‪Yˆ t1   Y t 1  Y‬‬
‫‪ ˆt‬‬
 ‫وباستعمال برنامج ‪ Eviews 2‬نتحصل على نتائج التقدير التي يلخصها الجدول التالي‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)36‬تقدير معادلة التنبؤ باستخدام طريقة التمليس األسي البسيط‪.‬‬
‫‪Date: 03/14/09 Time: 12:54‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Sample: 2003:02 2008:06‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Included observations: 65‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Method: Single Exponential‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Original Series: QSA‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Forecast Series: QSASM‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Parameters:‬‬ ‫‪Alpha‬‬ ‫‪0.0010‬‬
‫‪Sum of Squared Residuals‬‬ ‫‪39982.10‬‬
‫‪Root Mean Squared Error‬‬ ‫‪24.80139‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪End of Period Levels:‬‬ ‫‪Mean‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2.387340‬‬

‫المصدر‪ :‬مخرجات برنامج ‪.2Eviews‬‬

‫من خالل الجدول السابق لدينا‪:‬‬

‫‪  100‬‬
‫‪0.‬‬

‫ومنه فإن معادلة التنبؤ تكتب على الشكل التالي‪:‬‬

‫ˆ‪Z‬‬ ‫‪t1‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪0.‬‬ ‫‪Z t999‬‬
‫‪0.‬‬ ‫ˆ‪Z‬‬ ‫‪t‬‬

‫~‬
‫‪:‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪t‬‬ ‫ومن أجل حساب القيمة ‪Zˆ t‬نقوم بحساب السلسلة الزمنية الممهدة‬

‫لدينا‪:‬‬
‫‪  100‬‬
‫‪0.‬‬
‫~‬
‫‪Z 1 11 01‬‬
‫‪.‬‬
‫~‬
‫‪Z 2  100‬‬
‫‪(0 .‬‬ ‫‪. ) 999‬‬
‫‪*75 96‬‬ ‫‪(0 .‬‬ ‫‪*11 01‬‬
‫) ‪.‬‬
‫~‬
‫~‪‬‬
‫‪Z t   Z t 1   Z‬‬ ‫‪t1‬‬

‫~‬
‫‪:‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪t‬‬ ‫والجدول الموالي يلخص قيم السلسلة الممهدة‬
 ‫~‬
‫‪.‬‬
‫‪Z‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الجدول رقم (‪ :)37‬قيم السلسلة الممهدة‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬السنوات‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫األشهر‬
‫‪10,476‬‬ ‫‪10,627‬‬ ‫‪10,779‬‬ ‫‪10,857‬‬ ‫‪11,052  ‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪10,501‬‬ ‫‪10,639‬‬ ‫‪10,791‬‬ ‫‪10,832‬‬ ‫‪11,01‬‬ ‫‪11,104‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪10,492‬‬ ‫‪10,61‬‬ ‫‪10,754‬‬ ‫‪10,832‬‬ ‫‪11,033‬‬ ‫‪11,15‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪10,437‬‬ ‫‪10,567‬‬ ‫‪10,737‬‬ ‫‪10,888‬‬ ‫‪10,994‬‬ ‫‪11,088‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪10,38‬‬ ‫‪10,582‬‬ ‫‪10,753‬‬ ‫‪10,857‬‬ ‫‪10,951‬‬ ‫‪11,109‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪10,39‬‬ ‫‪10,562‬‬ ‫‪10,741‬‬ ‫‪10,823‬‬ ‫‪10,973‬‬ ‫‪11,089‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪10,545‬‬ ‫‪10,733‬‬ ‫‪10,858‬‬ ‫‪10,918‬‬ ‫‪11,065‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪10,534‬‬ ‫‪10,706‬‬ ‫‪10,832‬‬ ‫‪10,942‬‬ ‫‪11,055‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪10,527‬‬ ‫‪10,673‬‬ ‫‪10,836‬‬ ‫‪10,944‬‬ ‫‪11,036‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪10,507‬‬ ‫‪10,67‬‬ ‫‪10,826‬‬ ‫‪10,924‬‬ ‫‪11,036‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪10,5‬‬ ‫‪10,665‬‬ ‫‪10,802‬‬ ‫‪10,916‬‬ ‫‪11,022‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪10,488‬‬ ‫‪10,66‬‬ ‫‪10,784‬‬ ‫‪10,898‬‬ ‫‪11,015‬‬ ‫‪12‬‬
‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول باالعتماد على الجدول رقم ‪ 18‬والمعادالت السابقة‪.‬‬

‫أما القيم المتنبأ بها فهي تتمثل فيما يلي‪:‬‬

‫‪Zˆ76  Zˆ86 ......‬‬
‫‪‬‬ ‫‪ Zˆ27 01 04‬‬
‫‪.‬‬

‫والجدول الموالي يبين التنبؤات لمدة ‪ 6‬أشهر‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)38‬القيم المتنبأ بها باستعمال طريقة التمليس األسي البسيط‪.‬‬

‫‪Yˆ t‬‬ ‫ˆ‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪Wˆ t‬‬ ‫‪Zˆ T‬‬ ‫األشهر‪:‬‬

‫‪ 7‬ـ ‪2008‬‬
‫‪14330,48‬‬ ‫‪119,71‬‬ ‫‪17,09‬‬ ‫‪10,4‬‬
‫‪ 8‬ـ ‪2008‬‬
‫‪23198,33‬‬ ‫‪152,31‬‬ ‫‪32,6‬‬ ‫‪10,4‬‬
‫‪ 9‬ـ ‪2008‬‬
‫‪43693,54‬‬ ‫‪209,03‬‬ ‫‪56,72‬‬ ‫‪10,4‬‬
‫‪ 10‬ـ ‪2008‬‬
‫‪38643,69‬‬ ‫‪196,58‬‬ ‫‪-12,45‬‬ ‫‪10,4‬‬
‫‪ 11‬ـ ‪2008‬‬
‫‪39243,61‬‬ ‫‪198,10‬‬ ‫‪1,52‬‬ ‫‪10,4‬‬
‫‪ 12‬ـ ‪2008‬‬
‫‪40791,8809‬‬ ‫‪201,97‬‬ ‫‪3,87‬‬ ‫‪10,4‬‬
‫‪.‬المص‪33‬در‪ :‬تم إع داد الج دول باالعتم اد على معادلة التنبؤ باس تعمال طريقة التمليس األسي البس يط والج دول‬
‫رقم ‪.37‬‬

‫التنبؤ باستعمال نماذج االنحدار واالرتباط‪:‬‬ ‫‪2.7.2‬‬

‫يمكن التعبير عن السلسلة الزمنية التي تتغير بمقدار مطلق عبر الزمن بالعالقة التالية‪:‬‬
‫‪Y t f t ,X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪‬‬
‫وباستعمال برنامج ‪ Excel‬نحصل على نتائج التقدير التي يلخصها الجدول التالي‪:‬‬

‫الجدول رقم (‪ :)39‬تقدير معالم نموذج االنحدار الذاتي‪.‬‬

‫‪RAPPORT DÉTAILLÉ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪Statistiques de la régression‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Coefficient de‬‬
‫‪détermination‬‬ ‫‪0,0006‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪multiple‬‬
‫‪Erreur-type‬‬ ‫‪14606,8‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Observations‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ANALYSE DE VARIANCE‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪Degré de Somme des‬‬ ‫‪Moyenne‬‬ ‫‪Valeur critique‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪liberté‬‬ ‫‪carrés‬‬ ‫‪des carrés‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪de F‬‬
‫‪2,7896E-‬‬
‫‪Régression‬‬ ‫‪1 5951,97472 5951,97472‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪0,99580226‬‬
‫‪Résidus‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1,36E+10 213359840‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Total‬‬ ‫‪65 1,3655E+10  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪Limite‬‬
‫‪inférieure pour‬‬
‫‪Coefficient‬‬ ‫‪Statistique Probabilit‬‬ ‫‪seuil de‬‬
‫‪ ‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪Erreur-type‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪é‬‬ ‫= ‪confiance‬‬
‫‪1,4243E-‬‬ ‫‪95%‬‬
‫‪Constante‬‬ ‫‪31900,5289 3637,21112 8,77060138‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24634,3645‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪-0,49‬‬ ‫‪94,38‬‬ ‫‪-0,0052‬‬ ‫‪0,995‬‬ ‫‪-189,04‬‬
‫المصدر‪ :‬مخرجات برنامج ‪ Excel‬باالعتماد على معطيات الجدول رقم ‪.9‬‬

‫من خالل النتائج المتحصل عليها يمكن كتابة النموذج على الشكل التالي‪:‬‬
 ‫‪Y t‬‬
‫‪00913‬‬ ‫‪.  094‬‬
‫‪25‬‬ ‫‪. X‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪77‬‬
‫‪8‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 0.‬‬
‫‪‬‬
‫‪2500‬‬ ‫‪‬‬
‫‪R‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪0.‬‬ ‫‪N 66‬‬

‫من خالل القيم المبينة في النم وذج الس ابق يظهر أن ه‪ :‬كلما زاد ال زمن بوح دة واح دة‬
‫‪R 2  093.‬وه ذا يع ني وج ود عالقة ض عيفة بين‬ ‫ينخفض اإلنت اج ‪ 0.49‬وح دة وبما أن قيمة‬
‫المتغيرين‪.‬‬
‫إن دراسة السالسل الزمنية وفق ه ذه الطريقة قد تعطي نم اذج غ ير مرغ وب فيه ا‪ ،‬ك ون‬
‫ه ذه النم اذج تهمل المركبة العش وائية‪ ،‬ه ذا ما يجعلها تفقد مجموعة هائلة من المعلوم ات قد تفيد‬
‫بشكل كبير في تحسين نتائج التنبؤ‪.‬‬

‫‪ 2.8‬المقارنة بين تقنيات التنبؤ المستعملة في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‪:‬‬

‫بعد استعمال بعض تقنيات التنبؤ في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية لشركة سوناريك‪ ،‬نق وم بمقارنة‬
‫نتائج مختلف التقنيات لمعرفة التقنية األكثر دقة وذلك باستعمال المعايير التالية‪:‬‬
‫االنحراف المعياري للتنبؤ‪.‬‬ ‫ـ‬
‫جذر متوسط مربعات البواقي‪.‬‬ ‫ـ‬
‫المعيار اإلحصائي لثايل‪.‬‬ ‫ـ‬
‫ونظ را لع دم دقة النت ائج طريقة االنح دار ال ذاتي س وف نق وم بمقارنة نت ائج طريقة التمليس‬
‫األسي البسيط وطريقة بوكس ـ جنكنز‪.‬‬

‫المقارنة باستعمال معيار االنحراف المعياري للتنبؤ‪:‬‬ ‫‪2.8.1‬‬

‫باستعمال هذا المعيار نتحصل على النتائج التالية‪:‬‬

‫الجدول رقم ( ‪ :)40‬قيم االنحراف المعياري للتنبؤ لمختلف الطرق‪.‬‬

‫االنحراف المعياري‬ ‫طريقة التنبؤ‬

‫‪19.93‬‬ ‫طريقة بوكس ـ جنكنز‬
‫‪24.80‬‬ ‫طريقة التمليس األسي البسيط‬

‫المصدر‪ :‬تم إعداد الجدول باالعتماد على الجداول ‪ 13‬و ‪.16‬‬

‫يظهر من خالل الج دول الس ابق أن أص غر قيمة لالنح راف المعي اري تم التحصل عليها‬
‫بتط بيق طريقة ب وكس ـ جنك نز‪ ،‬وعليه يمكن الق ول أن طريقة ب وكس جنك نز أعطت نت ائج أدق من‬
‫طريقة التمليس األسي البسيط‪.‬‬

‫المقارنة باستعمال معيار ثايل ومعيار جذر متوسط مربعات البواقي‪:‬‬ ‫‪2.8.2‬‬

‫إن استعمال كل من معياري ثايل وجذر متوسط مربعات البواقي يعطي النتائج التالية‪:‬‬

‫الجدول رقم ( ‪ :)41‬قيم معياري ثايل و ‪:RMSE‬‬

‫طريقة التمليس األسي‬ ‫طريقة بوكس ـ جنكنز‬

‫القيم المتوقعة‬ ‫القيم المتوقعة‬ ‫القيم الفعلية‬ ‫األشهر‬
‫‪14330,48‬‬ ‫‪10782,75‬‬ ‫‪10382,75‬‬ ‫‪ 07‬ـ ‪2008‬‬
‫‪23198,33‬‬ ‫‪15590,12‬‬ ‫‪19200‬‬ ‫‪ 08‬ـ ‪2008‬‬
‫‪43693,54‬‬ ‫‪28410,18‬‬ ‫‪28310,18‬‬ ‫‪ 09‬ـ ‪2008‬‬
‫‪38643,69‬‬ ‫‪22557,4‬‬ ‫‪22800‬‬ ‫‪ 10‬ـ ‪2008‬‬
‫‪39243,61‬‬ ‫‪20967,04‬‬ ‫‪19600‬‬ ‫‪ 11‬ـ ‪2008‬‬
‫‪40791,8809‬‬ ‫‪19952,24‬‬ ‫‪14952,24‬‬ ‫‪ 12‬ـ ‪2008‬‬

‫‪16190.53‬‬ ‫‪2586.14‬‬
‫‪RMSE‬‬ ‫قيمة المعيار‬

‫‪0.0023‬‬
‫‪1‬‬
‫‪U‬‬ ‫قيمة المعيار‬
‫‪0.0012‬‬

‫المصدر‪ :‬أعد الجدول من طرفنا باالعتماد على الجدولين ‪ 38‬و ‪ 34‬والملحق رقم ‪.7‬‬

‫من خالل الج دول يت بين لنا أن المعي ار ‪ RMSE‬أص غر قيمة في نم وذج ب وكس ـ جنك نز‬
‫وهذا يدل على أن طريقة بوكس ـ جنكنز هي الطريقة األفضل وهذا ما يتأكد من خالل المعيار الثاني‬
‫الذي يأخذ أصغر قيمة عند تطبيق طريقة بوكس ـ جنكنز مقارنة بطريقة التمليس األسي البسيط‪.‬‬
‫كما نشير إلى أنه يمكن االستعانة بالتمثيل البياني لكل من السلسلتين التنبؤية واألصلية في‬
‫قياس دقة التنبؤ وذلك من خالل قدرة السلسلة التنبؤية على تتبع نقاط انعطاف السلسلة األصلية وهذا‬
‫ما يظهر جليا من خالل التمثيل البياني الموالي‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪.‬راجع الصفحة ‪68‬‬
 ‫الشكل رقم(‪ :)12‬الرسومات البيانية للسلسة األصلية والسالسل التنبؤية لمختلف الطرق‪.‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬
‫‪00005‬‬
‫‪00004‬‬
‫‪00003‬‬
‫‪00002‬‬
‫‪00001‬‬
‫‪0‬‬ ‫األشهر‬
‫‪8002‬‬ ‫‪ 8002‬ـ‪7‬‬ ‫‪ 8002‬ـ‪8‬‬ ‫‪ 8002‬ـ‪9‬‬ ‫‪ 8002‬ـ‪01‬‬ ‫‪ 8002‬ـ‪11‬‬ ‫ـ‪21‬‬

‫التمليس األسي‬ ‫بوكس ـ جنكنز‬ ‫القيم الفعلية‬

‫المصدر ‪ :‬مخرجات برنامج ‪ Excel‬باستعمال معطيات الجدول رقم ‪.41‬‬

‫من خالل المقارنة بين مختلف الط رق يظهر جليا أن تقنية ب وكس ـ جنك نز أعطت أدق‬
‫النت ائج عند اس تعمالها في التنبؤ ب القيم المس تقبلية للسلس لة الزمنية محل الدراسة والمتمثلة في الطاقة‬
‫اإلنتاجية لشركة سوناريك مقارنة مع التقنيات األخرى‪.‬‬

‫الخاتمة‪:‬‬
‫بعد تط بيق بعض التقني ات التنبؤ ال تي تم التط رق إليها في الفص ول النظرية ومقارنة نت ائج‬
‫كل واح دة منها ت بين لنا أن طريقة ب وكس ـ جنك نز أعطت أدق النت ائج حيث تق ترب القيم التنبؤية من‬
‫القيم الفعلي ة‪ ،‬وه ذا ما ي دل على أنها أفضل الط رق‪ ،‬في ه ذه الحال ة‪ ،‬لمعالجة السالسل الزمنية‬
‫العشوائية المستقرة باعتبار أن طريقة االنحدار الذاتي غير مناسبة في هذا النوع من السالسل ألنها‬
‫تهمل المركبة العش وائية مما ي ؤدي إلى ع دم دقة النت ائج المتوصل إليه ا‪ .‬أما طريقة المتوس طات‬
‫المتحركة فيفضل ع دم اس تعمالها ألنها تس مح ب التنبؤ بف ترة زمنية واح دة كما أنها تفتقد وس ائل‬
‫إحص ائية مالئمة للحكم على ق وة النم وذج التنبؤي ة‪ ،‬في حين أعطت طريقة التمليس األسي البس يط‬
‫نتائج أقل دقة‪.‬‬

‫إن طريقة ب وكس ـ جنك نز س هلة التط بيق في كل مراحلها وتس مح باختي ار نم وذج أمثل من‬
‫بين مجموعة واسعة من نماذج ‪ SARIMA‬وهذا يعني أنها مفيدة خاصة بالنسبة للتنبؤ القصير األجل‬
‫و بالت الي يمكن للش ركة محل الدراسة االس تعانة بها رغم أن مكلفة وتتطلب ع دد كب ير من‬
‫المشاهدات خاصة في حالة القيام بتنبؤات سنوية باعتبار أن الشركة حديثة النشأة‪.‬‬

‫من أجل االس تفادة من ه ذه الطريقة على الش ركة االس تعانة بكف اءات متخصصة من أجل‬
‫وضع برنامج عمل دقيق يمكنها من تلبية رغبات زبائنها وتحقيق أكبر قدر من أهدافها وبأقل تكلفة‪.‬‬
 ‫الخاتمة العامة‬

‫أولت الجزائر اهتماما كب يرا للمج ال الص ناعي منذ اس تقاللها فخصصت أم واال ض خمة‬
‫لتمويل المؤسس ات الص ناعية غ ير أن توف ير اإلمكاني ات المادية لم يكن كافيا لرفع كفاءتها‬
‫وفعاليته ا‪ ،‬ل ذا ب ات من الض روري البحث عن س بل كفيلة بتأهيل المؤسسة الوطنية وإ عطائها ق درة‬
‫تنافس ية تمكنها من التكيف مع محيطها في ع الم تم يزه العولمة والتكتالت االقتص ادية‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل تسييرها المحكم والفعال واستغاللها األمثل لمواردها المتاحة‪.‬‬

‫لقد أوض حت الدراس ات أهمية اس تخدام األس اليب الكمية وب األخص تقني ات التنبؤ لض مان‬
‫تس يير فع ال للمؤسسة يس مح لها بمواجهة الض غوط اإلنتاجي ة‪ ،‬النم و‪ ،‬االس تمرار وعقلنة الق رارات‬
‫المتخذة لمواجهة األوضاع االقتصادية غير المستقرة وضمان بقائها في محيط تنافسي معقد‪.‬‬
‫لهذا انصب موضوع بحثنا على دراسة مدى أهمية استخدام تقنيات التنبؤ في التنبؤ بالطاقة‬
‫اإلنتاجية للش ركة الوطنية لتحقيق وتس يير الص ناعات المترابطة ال تي ع انت وم ازالت تع اني من‬
‫ضعف األداء اإلنتاجي‪.‬‬

‫وتن اول ه ذا البحث وظيفة أساس ية للمؤسسة وهي وظيفة اإلنت اج ال تي تلعب دورا هاما‬
‫وأساس يا في نجاحها عن طريق تق ديم المنتج ات بالكمي ات والمواص فات المطلوبة وفي ال وقت‬
‫المناسب للوفاء باحتياجات الزبائن‪ ،‬وذلك عن طريق توفير الطاقة اإلنتاجية الالزمة‪ ،‬باإلضافة إلى‬
‫التط رق لتقني ات التنبؤ ال تي تمت دراسة البعض منها إلف ادة الش ركة بتقنية دقيقة تعتمد عليها في‬
‫تخطيط عمل كل الوظائف وباألخص وظيفة اإلنتاج‪.‬‬

‫إن تطبيق طريقة بوكس ـ جنكنز سوف يساهم حسب اعتقادنا في تحسين التنبؤات التي تقوم‬
‫بها ش ركة س وناريك ألن ه ذه الطريقة تعطي نت ائج أدق عند التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية مقارنة بطريقة‬
‫المتوس طات المتحركة المطبقة من طرفه ا‪ ،‬وهو األمر ال ذي يس مح بتحديد الحجم المناسب للطاقة‬
‫اإلنتاجية ال ذي يغطي الطلب خاصة في ظل الظ روف الص عبة ال تي تع اني منها الش ركة نتيجة ع دم‬
‫تحكمها في التكاليف‪.‬‬

‫إال أن طريقة ب وكس ـ جنك نز رغم أهميتها ليست دقيقة بالق در الك افي نظ را للتذب ذب الكب ير‬
‫لقيم السلسلة الزمنية ويفضل في هذه الحالة استخدام نماذج أخرى كنماذج االنحدار الذاتي الشعاعية‬
‫ال تي تفسر المتغ ير الت ابع في كل معادلة من معادالتها بواس طة الس لوك الماضي للمتغ ير الم دروس‬
‫إض افة إلى ماضي المتغ يرات األخ رى مع متغ يرات مس تقلة إن وج دت‪ .‬ولقد تع ذر علينا اس تعمال‬
‫هذه الطريقة نظرا لكثرة المتغيرات المدخلة في النموذج من جهة وكثرة المعالم الموضوعة للتقدير‬
‫من جهة أخرى‪.‬‬

‫نتائج الدراسة‪:‬‬
‫من خالل اإلجابة على الفرض يات وما تم دراس ته في الج انب النظ ري والتط بيقي تمكنا من‬
‫الوصول إلى النتائج التالية‪:‬‬

‫نتائج الدراسة النظرية‪:‬‬

‫من خالل الدراسة النظرية تم التوصل إلى النتائج التالية‪:‬‬

‫أهمية اختي ار نمط اإلنت اج المناسب ألن ه ذا االختيار ي ؤثر على احتم االت فشل ونج اح النظ ام‬ ‫ـ‬
‫اإلنتاجي والمؤسسة بشكل عام‪.‬‬
‫يعتبر مفهوم الطاقة اإلنتاجية من المواض يع الهامة ال تي تك ثر فيها التعاريف نظرا الس تخدامها‬ ‫ـ‬
‫في مجاالت مختلفة وهذا ما أدى إلى صعوبة تعريفها‪.‬‬
‫اعتم اد عملية تخطيط اإلنت اج إلى حد كب ير على التنب ؤات الدقيقة بالطاقة اإلنتاجية وق درة‬ ‫ـ‬
‫المسير على تغيير وتكييف برامج اإلنتاج في الوقت المناسب‪.‬‬
‫أن نم اذج التنبؤ البس يطة المتمثلة في نم اذج االس تقطاب ال تحت اج إلى إلم ام واسع بج وانب‬ ‫ـ‬
‫النظرية االقتصادية الخاصة بموضوع الدراسة وال دراية كبيرة بعمليات التنبؤ لبساطة تركيبها‬
‫ومعقولية حلها وسهولة تفسير نتائجها‪ ،‬إال أنه يعاب على هذه التقنيات غياب وسائل إحصائية‬
‫مالئمة للحكم على قوة النموذج اإلحصائية والتنبؤية‪.‬‬
‫إن منهجية ب وكس وجنك نز في تحليل السالسل الزمنية تس مح بحل المش كلة المتعلقة باختي ار‬ ‫ـ‬
‫النم وذج األمثل ض من المجموعة الواس عة لنم اذج ‪ SARIMA‬ألنها تعتمد على دراسة س لوك‬
‫الماضي للمتغير المراد التنبؤ به وفق أسس إحصائية قوية‪.‬‬

‫نتائج الدراسة التطبيقية‪3:‬‬

‫لقد اتضح من خالل الدراسة الميدانية ما يلي‪:‬‬

‫القص ور الواضح في تط بيق األس اليب العلمية بص فة عامة وأس اليب التنبؤ بص فة خاصة‬ ‫ـ‬
‫لألسباب المتمثلة في‪:‬‬
‫‪ ‬عدم إدراك المسيرين ألهمية وجدوى تطبيقها رغم تأكيد الدراسات واألبحاث للنتائج اإليجابي ة‬
‫التي حققتها هذه األساليب واالهتمام الذي القت به لفعاليتها ونجاعتها في عملية التسيير‪.‬‬
‫‪ ‬ندرة الكفاءات القادرة على استخدام هذه األساليب‪.‬‬
‫‪ ‬صعوبة التطبيق‪.‬‬
‫غي اب دراسة حقيقية للس وق‪ ،‬كما أن اله وة بين المؤسسة وزبائنها في توسع مس تمر وه ذا أدى‬ ‫ـ‬
‫إلى وجود طاقة إنتاجية عاطلة وتحمل الشركة لتكاليف إضافية‪.‬‬
‫ع دم تحكم الش ركة في التك اليف‪ ،‬وبالت الي ع دم تحكمها في الس عر ال ذي تقل قيمته عن قيمة‬ ‫ـ‬
‫التك اليف‪ ،‬باإلض افة إلى تحمل الش ركة تك اليف إض افية ناتجة عن خلق مص الح ال دور لها‬
‫والتي يمكن دمجها في مصلحة واحدة‪.‬‬
‫كما أن مقارنة نت ائج طريقة ب وكس ـ جنك نز مع طريقة التمليس األسي في إط ار المفاض لة‬
‫أعطت النتائج التالية‪:‬‬
‫إن طريقة ب وكس ـ جنك نز أدق مقارنة بطريقة التمليس األسي ألنها أعطت أقل انحراف ات للقيم‬ ‫ـ‬
‫المتوقعة عن القيم الفعلية‪.‬‬
‫تعتمد طريقة ب وكس ـ جنك نز في أغلب مراحلها على أسس رياض ية إال أنه توجد بعض‬ ‫ـ‬
‫الخطوات التي تتطلب خبرة الباحث مثل التعرف على النموذج المناسب للسلسلة الزمنية‪.‬‬
‫تتميز طريقة بوكس ـ جنكنز بتكاليف مرتفعة فهي تتطلب توفر ‪ 50‬مشاهدة على األقل‪.‬‬ ‫ـ‬

‫بعد التط رق ألهم النت ائج ال تي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الميدانية للش ركة يمكن‬
‫معرفة مدى تحقق الفرضيات التي انطلقت منها الدراسة‪.‬‬

‫بالنس بة للفرض ية األولى‪ :‬ال ت ؤثر الوض عية ال تي تعيش ها المؤسسة الجزائرية على دقة‬
‫النتائج التي تعطيها طرق التنبؤ حيث بينت الدراسة اإلحصائية لمعطيات الشركة محل الدراسة أنه‬
‫يمكن اس تعمال أي تقنية للتنبؤ في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية ول ذلك قمنا بإف ادة الش ركة بطريقة ب وكس‬
‫وجنك نز ألنها الطريقة ال تي تس مح باختي ار النم وذج المناسب للتنبؤ كما أنها ت وفر اإلمكاني ات للتأكد‬
‫من دقة النتائج وبالتالي تحقق هذه الفرضية‪.‬‬

‫أما عن م دى تحقق الفرض ية الثاني ة‪ :‬طريقة ب وكس ـ جنك نز تعت بر من أدق ط رق التنبؤ‬
‫عند اس تعمال السالسل الزمنية العش وائية‪ ،‬فعال هي فرض ية محققة ألن الدراسة التطبيقية بينت أنها‬
‫من أدق طرق التنبؤ القصير المدى‪ ،‬فمنهج هذه الطريقة والمتمثل في إتباع المراحل األربعة السابقة‬
‫الذكر يسمح باختيار النموذج األكثر مالئمة للسلسلة الزمنية المدروسة والذي يتم على أساسه التنبؤ‬
‫بالقيم المستقبلية‪.‬‬

‫توصيات الدراسة‪:‬‬
‫بعد ع رض مجمل النت ائج ال تي توص لت إليها الدراسة والتحقق من م دى مطابقتها‬
‫للفرضيات المقدمة لمعالجة موضوع البحث‪ ،‬يمكن تقديم بعض التوصيات المتمثلة فيما يلي‪:‬‬

‫اختيار نمط اإلنت اج المناسب للمؤسسة من خالل القيام بالدراس ات والتحليل االقتص ادي للب دائل‬ ‫ـ‬
‫المتاحة‪.‬‬
‫ضرورة االعتماد على األساليب الكمية في تسيير مختلف وظائف المؤسسة والتنسيق بين هذه‬ ‫ـ‬
‫التقني ات خاصة مع تط ور الحاس وب ال ذي أمد ص انع الق رار بإمكاني ات كب يرة في س رعة‬
‫الحس ابات والق درة الهائلة على تخ زين المعلوم ات واس تعادتها‪ ،‬وذلك من أجل تحقيق األه داف‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ ‬الوص ول إلى أدق النت ائج خاصة مع زي ادة ح دة المنافسة وتعقد المحيط واتس اع ه امش ع دم‬
‫التأكد‪.‬‬
‫تسهيل آليات التسيير وعقلنة القرارات المتخذة للتقليل من الفرص الضائعة وتخفيف الخسائر‬ ‫‪‬‬
‫المحتملة بشكل كبير‪.‬‬
 ‫‪ ‬مواجهة األوضاع االقتصادية غير المستقرة وضمان بقاء المؤسسة في محيط تنافسي معقد‪.‬‬
‫إيج اد قسم أو هيئة متخصصة في مج ال التنبؤ أو على األقل االس تعانة بمختص ين في مي دان‬ ‫ـ‬
‫التنبؤ ألن أغلبية المعطي ات االقتص ادية يغلب عليها الط ابع العش وائي وله ذا فاالعتم اد على‬
‫النم اذج البس يطة قد يعطي نت ائج غ ير مرغ وب فيها ك ون ه ذه النم اذج تهمل التذب ذبات الح ادة‬
‫والعش وائية للسلس لة الزمني ة‪ ،‬وه ذا ما يجعلها تفقد مجموعة هائلة من المعلوم ات قد تفيد بش كل‬
‫كبير في تحسين نتائج التنبؤ‪.‬‬
‫التحليل الجيد للقيم الس ابقة من أجل فهم الماضي واستخالص الخص ائص األساسية للظاهرة أو‬ ‫ـ‬
‫السلسلة الزمنية المدروسة‪.‬‬
‫القيام بعملية التنبؤ خالل فترة زمنية محدودة ومراجعة هذا التنبؤ على ضوء التغيرات المتص لة‬ ‫ـ‬
‫بالظروف االقتصادية العامة والمشاكل الخاصة بالمؤسسة‪.‬‬
‫اختي ار طريقة مناس بة للتنبؤ عن طريق الموازنة بين دقة النت ائج ال تي تق دمها الطريقة المخت ارة‬ ‫ـ‬
‫وبين تكلفة تط بيق ه ذه األخ يرة واس تعمال الط رق ال تي تعتمد على أسس إحص ائية كاختب ارات‬
‫المعنوية ومجاالت الثقة‪.‬‬

‫أفاق الدراسة‪:‬‬
‫من خالل دراسة موضوع استخدام النماذج الكمية في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية يمكن اقتراح‬
‫اإلشكاليات التالية‪:‬‬

‫استخدام النماذج الكمية في جدولة العملية اإلنتاجية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫تقدير نموذج للتنبؤ بالطاقة اإلنتاجية باستعمال نماذج السالسل الزمنية‪.‬‬ ‫ـ‬
‫دراسة المعوقات التي تحول دون االستخدام الفعلي لألساليب الكمية في المؤسسات الوطنية‪.‬‬ ‫ـ‬

‫في األخ ير نرجو أن نك ون قد وفقنا ولو جزئيا في معالجة ه ذا الموض وع بمختلف جوانبه‬
‫األساسية كما نتمنى أن تكون لنا فرصة في المستقبل للبحث في الجوانب التي تعتبر مكملة ومفصلة‬
‫لهذه الدراسة‪.‬‬
 ‫المالحق‬

.2003 ‫ الطاقة اإلنتاجية للشركة لسنة‬:)1( ‫الملحق‬

SONARIC Etat de la
Du 01/01/2003 au 31/12/2003
ELECTROMENAGER production
PROD 03/ 03 18 312 500,00 RGN  
PROD 12/ 03 25 000 000,00 RGN  
PROD 11/ 03 35 031 250,00 RGN  
PUOD 06/ 03 8 750 000,00 RGN  
PROD 07/ 03 12 500 000,00 RGN  
PROD 05/ 03 20 858 500,00 RGN  
PROD 08/ 03 16 905 000,00 RGN  
PROD 09/ 03 34 373 600,00 RGN  
PROD 10/ 03 39 265 400,00 RGB  
PROD 01/ 03 7 359 330,00 RGB  
PROD 02/ 03 12 238 700,00 RGB  
PROD 03/ 03 340 900,00 RGB  
PROD 06/ 03 10 950 000,00 RGB  
PROD 07/ 03 9 620 000,00 RGB  
PROD 04/ 03 16 870 400,00 RGB  
PROD 08/ 03 2 750 000,00 RGB  
PROD 09/ 03 2 403 000,00 RGB  
PROD 03/ 03 13 320 000,00 PAM  
PROD 12/ 03 8 880 000,00 PAM  
PUOD 06/ 03 4 440 000,00 PAM  
PROD 05/ 03 3 010 000,00 PAM  
PROD 08/ 03 9 870 000,00 PAM  
PROD 09/ 03 7 520 000,00 PAM  

PROD 04/ 03 275 000,00 PAM

.‫ مصلحة المحاسبة‬:‫المصدر‬

.2004 ‫ الطاقة اإلنتاجية للشركة لسنة‬:)2( ‫الملحق‬

SONARIC Etat de la
Du 01/01/2004 au 31/12/2004
ELECTROMENAGER production
PROD 01/04   20 228 000,00 RGN
PROD 02/04   9 457 500,00 RGN
PROD 10/04   47 520 000,00 RGN
PROD 04/04   18 225 000,00 RGN
PROD 08/04   9 922 500,00 RGN
PROD 06/04   17 705 250,00 RGN
PROD 12/04   4 050 000,00 RGN
PROD 05/04   1 147 500,00 RGN
PROD 09/04   44 597 250,00 RGN
PROD 03/04   27 735 750,00 RGN
PROD 11/04   38 697 100,00 RGN
PROD 02/04   9 900 000,00 RGB
PROD 04/04   10 409 500,00 RGB
PROD 08/04   8 741 975,00 RGB
PROD 06/04   11 741 755,00 RGB
PROD 12/04   4 140 000,00 RGB
PROD 09/04   1 610 000,00 RGB
PROD 03/04   4 645 845,00 RGB
PROD 11/04   1 688 335,00 RGB
PROD 01/04   7 651 600,00 PAM
PROD 02/04   3 139 600,00 PAM
PROD 08/04   18 020 000,00 PAM
PROD 09/04   2 294 900,00 PAM
PROD.03/04   5 358 300,00 PAM
PROD 11/04   4 849 500,00 PAM
PROD 12/04   31 533 750,00 CLIM
PROD 05/04   15 498 000,00 CLIM
PROD 09/04   14 140 000,00 CLIM
PROD 07/04   18 023 060,00 CLIM

.‫ مصلحة المحاسبة‬:‫المصدر‬

.2005 ‫ الطاقة اإلنتاجية للشركة لسنة‬:)3( ‫الملحق‬

SONARIC Etat de la
Du 01/01/2005 au 31/12/2005
ELECTROMENAGER production
PROD 01/ 05   10 816 000,00 RGN
PROD 02/ 05   10 609 000,00 RGN
PROD 04/ 05   33 750 000,00 RGN
PROD 09/ 05   20 250 000,00 RGN
PROD 06/ 05   16 875 000,00 RGN
PROD 08/ 05   28 350 000,00 RGN
PROD 11/ 05   41 850 000,00 RGN
PROD 12/ 05   40 500 000,00 RGN
PROD 07/ 05   37 722 750,00 RGN
PROD 04/ 05   3 910 000,00 RGB
PROD 10/ 05   22 082 100,00 RGB
PROD 08/ 05   7 699 500,00 RGB
PROD 11/ 05   10 481 750,00 RGB
PROD 12/ 05   5 890 750,00 RGB
PROD 07/ 05   4 182 100,00 RGB
PROD 03/ 05   15 625 000,00 PAM
PROD 09/ 05   15 370 000,00 PAM
PROD 06/ 05   6 360 000,00 PAM
PROD 08/ 05   8 798 000,00 PAM
PROD 12/ 05   15 900,00 PAM
PROD 07/ 05   31 800,00 PAM
PROD 09/ 05   38 700 000,00 CLIM
PROD 10/ 05   40 850 000,00 CLIM
PROD 05/ 05   27 455 500,00 CLIM

.‫ مصلحة المحاسبة‬:‫المصدر‬

.2006 ‫ الطاقة اإلنتاجية للشركة لسنة‬:)4( ‫الملحق‬

SONARIC Etat de la
Du 01/01/2006 au 31/12/2006
ELECTROMENAGER production
PROD 01/ 06   13 628 250,00 RGN
PROD 02/ 06   33 750 000,00 RGN
PROD 03/ 06   22 612 500,00 RGN
PROD 09/ 06   21 447 350,00 RGN
PROD 12/ 06   3 425 000,00 RGN
PROD 04/ 06   13 700 000,00 RGN
PROD 05/ 06   20 680 150,00 RGN
PROD 07/ 06   23 975 000,00 RGN
PROD 11/ 06   16 440 000,00 RGN
PROD 08/ 06   15 070 000,00 RGN
PROD 10/ 06   16 309 850,00 RGN
PROD 02/ 06   2 785 000,00 RGB
PROD 03/ 06   8 571 000,00 RGB
PROD 09/ 06   8 450 000,00 RGB
PROD 04/ 06   11 970 000,00 RGB
PROD 05/ 06   4 560 000,00 RGB
PROD 01/ 06   10 600 000,00 PAM
PROD 02/ 06   530 000,00 PAM
PROD 12/ 06   38 085 600,00 PAM
PROD 04/ 06   4 368 000,00 PAM
PROD 05/ 06   11 200 000,00 PAM
PROD 07/ 06   17 914 400,00 PAM
PROD 11/ 06   18 065 600,00 PAM
PROD 08/ 06   18 480 000,00 PAM
PROD 06/ 06   40 068 830,00 PAM
PROD 10/ 06   20 014 400,00 PAM
PROD 09/ 06   27 450 000,00 CLIM
PROD 12/ 06   7 020 000,00 CLIM
PROD 07/ 06   707 200,00 CLIM
PROD 11/ 06   5 724 800,00 CLIM
PROD 08/ 06   5 440 000,00 CLIM
PROD 10/ 06   3 680 000,00 CLIM
PROD 07/ 06   1 100 900,00 CHAUF
PROD 11/ 06   8 436 600,00 CHAUF
PROD 08/ 06   7 085 000,00 CHAUF
PROD 10/ 06   10 355 000,00 CHAUF
.‫ مصلحة المحاسبة‬:‫المصدر‬

.2007 ‫ الطاقة اإلنتاجية للشركة لسنة‬:)5( ‫الملحق‬

SONARIC Etat de la
Du 01/01/2007 au 31/12/2007
ELECTROMENAGER production
PROD 01/ 07   17 500 000,00 RGN
PROD 02/ 07   25 900 000,00 RGN
PROD 08/ 07   21 000 000,00 RGN
PROD 10/ 07   16 100 000,00 RGN
PROD 03/ 07   9 310 000,00 RGN
PROD 12/ 07   13 720 000,00 RGN
PROD 09/ 07   15 470 000,00 RGN
PROD 06/ 07 21 980 000,00 RGN
PROD 07/ 07   22 120 000,00 RGN
PROD 02/ 07 2 550 000,00 RGB
PROD 08/ 07   7 950 000,00 RGB
PROD 11/ 07 3 334 400,00 PAM
PROD 10/ 07   19 200 000,00 PAM
PROD 03/ 07 16 620 000,00 PAM
PROD 04/ 07   17 160 000,00 PAM
PROD 05/ 07 22 020 000,00 PAM
PROD 12/ 07   16 891 000,00 CLIM
PROD 09/07   33 267 200,00 CLIM

.‫ مصلحة المحاسبة‬:‫المصدر‬

.2008 ‫ الطاقة اإلنتاجية للشركة لسنة‬:)6( ‫الملحق‬

SONARIC Etat de la
DU 01/01/2008 au 31/12/2008
ELECTROMENAGER production
PROD 05/ 08   5250000,00 RGN
PROD 06/ 08   2250000,00 RGN
PROD 12/ 08   40000000,00 RGN
PROD 11/ 08   20000000,00 RGN
PROD 10/ 08   30000000,00 RGN
PROD 01/ 08 11700000,00 PAM
PROD 02/ 08   24700000,00 PAM
PROD 03/ 08 28600000,00 PAM
PROD 04/ 08   16250000,00 PAM
PROD 06/ 08   8281000,00 CLIM
PROD 07/ 08   10382750.00 CLIM
PROD 08/ 08 19200000.00 CLIM
PROD 11/ 08   28310180.00 CLIM
PROD 09/ 08   22800000.00 RGB
PROD 10/ 08 19600000.00 RGB
PROD 12/ 08   14952240.00 RGB

.‫ مصلحة المحاسبة‬:‫المصدر‬

.k  0 ‫ تقدير النموذج الثالث الختبار ديكي ـ فولر من أجل التأخر‬:)7( ‫الملحق‬

ADF Test Statistic -11.10361 1% Critical Value* -4.1059

  5% Critical Value -3.4801
  10% Critical Value -3.1675
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
         
         
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
LS // Dependent Variable is D(QSA)  
Date: 03/01/09 Time: 20:44  
Sample(adjusted): 2003:03 2008:06  
Included observations: 64 after adjusting endpoints  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
QSA(-1) -1.346396 0.121258 -11.10361 0.0000
C 6.173945 6.039725 1.022223 0.3107
@TREND(2003:02) -0.206026 0.162146 -1.270621 0.2087
   
R-squared 0.669158 Mean dependent var 0.146833
Adjusted R-squared 0.658310 S.D. dependent var 40.58496
S.E. of regression 23.72363 Akaike info criterion 6.378684
.EViews 2‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

.k  2 ‫ تقدير النموذج الثالث الختبار ديكي ـ فولر من أجل التأخر‬:)8( ‫الملحق‬

ADF Test Statistic -5.425741 1% Critical Value* -4.1109

  5% Critical Value -3.4824
  10% Critical Value -3.1689
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
         
         
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
LS // Dependent Variable is D(QSA)  
Date: 03/01/09 Time: 20:47  
Sample(adjusted): 2003:05 2008:06  
Included observations: 62 after adjusting endpoints  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
QSA(-1) -1.681295 0.309874 -5.425741 0.0000
D(QSA(-1)) 0.283372 0.232625 1.218149 0.2282
D(QSA(-2)) 0.025990 0.133828 0.194206 0.8467
C 5.912241 6.033697 0.979870 0.3313
@TREND(2003:02) -0.208815 0.159625 -1.308160 0.1961
   
R-squared 0.689439 Mean dependent var 1.144306
Adjusted R-squared 0.667645 S.D. dependent var 38.37391
S.E. of regression 22.12265 Akaike info criterion 6.270411
Sum squared resid 27896.46 Schwarz criterion 6.441954
Log likelihood -277.3569 F-statistic 31.63468
Durbin-Watson stat 1.954296 Prob(F-statistic) 0.000000
.EViews 2‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

.k  4 ‫ تقدير النموذج الثالث الختبار ديكي ـ فولر من أجل التأخر‬:)9( ‫الملحق‬

ADF Test Statistic -4.706770 1% Critical Value* -4.1162

  5% Critical Value -3.4849
  10% Critical Value -3.1703
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
         
         
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
LS // Dependent Variable is D(QSA)  
Date: 03/01/09 Time: 20:50  
Sample(adjusted): 2003:07 2008:06  
Included observations: 60 after adjusting endpoints  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
QSA(-1) -2.429592 0.516191 -4.706770 0.0000
D(QSA(-1)) 1.038421 0.443865 2.339499 0.0231
D(QSA(-2)) 0.621349 0.366810 1.693927 0.0961
D(QSA(-3)) 0.390165 0.253913 1.536608 0.1303
D(QSA(-4)) 0.036271 0.141596 0.256158 0.7988
C 6.530648 6.285798 1.038953 0.3035
@TREND(2003:02) -0.223599 0.163959 -1.363749 0.1784
   
R-squared 0.703111 Mean dependent var 0.478167
Adjusted R-squared 0.669501 S.D. dependent var 37.20109
S.E. of regression 21.38654 Akaike info criterion 6.234804
Sum squared resid 24241.36 Schwarz criterion 6.479145
Log likelihood -265.1804 F-statistic 20.91967
Durbin-Watson stat 2.020184 Prob(F-statistic) 0.000000
.EViews 2‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

.k  8 ‫ تقدير النموذج الثالث الختبار ديكي ـ فولر من أجل التأخر‬:)10( ‫الملحق‬

ADF Test Statistic -3.893900 1% Critical Value* -4.1281
  5% Critical Value -3.4904
  10% Critical Value -3.1735
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
         
         
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
LS // Dependent Variable is D(QSA)  
Date: 03/01/09 Time: 20:52  
Sample(adjusted): 2003:11 2008:06  
Included observations: 56 after adjusting endpoints  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
QSA(-1) -4.034565 1.036125 -3.893900 0.0003
D(QSA(-1)) 2.615967 0.971819 2.691826 0.0099
D(QSA(-2)) 2.028112 0.889969 2.278856 0.0275
D(QSA(-3)) 1.705336 0.774234 2.202611 0.0328
D(QSA(-4)) 1.124593 0.664865 1.691461 0.0977
D(QSA(-5)) 0.875237 0.530467 1.649937 0.1059
D(QSA(-6)) 0.474878 0.417396 1.137716 0.2613
D(QSA(-7)) 0.361858 0.276049 1.310845 0.1966
D(QSA(-8)) 0.145323 0.150131 0.967976 0.3382
C 14.66250 7.656919 1.914934 0.0619
@TREND(2003:02) -0.429535 0.195811 -2.193620 0.0335
         
R-squared 0.746463 Mean dependent var 0.177998
Adjusted R-squared 0.690122 S.D. dependent var 38.38291
S.E. of regression 21.36649 Akaike info criterion 6.297816
Sum squared resid 20543.72 Schwarz criterion 6.695653
Log likelihood -244.7994 F-statistic 13.24892
Durbin-Watson stat 1.924291 Prob(F-statistic) 0.000000
.EViews 2‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

.k  9 ‫ تقدير النموذج الثالث الختبار ديكي ـ فولر من أجل التأخر‬:)11( ‫الملحق‬

ADF Test Statistic -2.508544 1% Critical Value* -4.1314
  5% Critical Value -3.4919
  10% Critical Value -3.1744
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
         
         
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
LS // Dependent Variable is D(QSA)  
Date: 03/01/09 Time: 20:56  
Sample(adjusted): 2003:12 2008:06  
Included observations: 55 after adjusting endpoints  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
QSA(-1) -2.963002 1.181164 -2.508544 0.0160
D(QSA(-1)) 1.581989 1.114960 1.418876 0.1631
D(QSA(-2)) 1.041901 1.032047 1.009548 0.3184
D(QSA(-3)) 0.744360 0.927699 0.802372 0.4268
D(QSA(-4)) 0.270495 0.805501 0.335810 0.7386
D(QSA(-5)) 0.092339 0.676477 0.136500 0.8921
D(QSA(-6)) -0.160258 0.538949 -0.297353 0.7676
D(QSA(-7)) -0.213108 0.417685 -0.510213 0.6125
D(QSA(-8)) -0.283440 0.277742 -1.020515 0.3132
D(QSA(-9)) -0.272932 0.149782 -1.822204 0.0754
C 10.98602 8.094807 1.357169 0.1818
@TREND(2003:02) -0.329528 0.206194 -1.598145 0.1173
         
R-squared 0.764189 Mean dependent var 0.410796
Adjusted R-squared 0.703865 S.D. dependent var 38.69676
S.E. of regression 21.05811 Akaike info criterion 6.284802
Sum squared resid 19068.09 Schwarz criterion 6.722766
Log likelihood -238.8737 F-statistic 12.66812
Durbin-Watson stat 1.934469 Prob(F-statistic) 0.000000
.EViews 2‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

.k 21 ‫ تقدير النموذج الثالث الختبار ديكي ـ فولر من أجل التأخر‬:)12( ‫الملحق‬
ADF Test Statistic -1.990545 1% Critical Value* -4.1420
  5% Critical Value -3.4969
  10% Critical Value -3.1772
   
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
         
         
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
LS // Dependent Variable is D(QSA)  
Date: 03/01/09 Time: 20:58  
Sample(adjusted): 2004:03 2008:06  
Included observations: 52 after adjusting endpoints  
         
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
         
QSA(-1) -2.995996 1.505113 -1.990545 0.0540
D(QSA(-1)) 1.675595 1.448417 1.156846 0.2547
D(QSA(-2)) 1.202733 1.385775 0.867913 0.3910
D(QSA(-3)) 0.891888 1.314529 0.678485 0.5017
D(QSA(-4)) 0.423797 1.217461 0.348099 0.7297
D(QSA(-5)) 0.267230 1.100975 0.242721 0.8096
D(QSA(-6)) -0.023557 0.974661 -0.024170 0.9808
D(QSA(-7)) -0.060351 0.833803 -0.072381 0.9427
D(QSA(-8)) -0.205775 0.697769 -0.294904 0.7697
D(QSA(-9)) -0.132820 0.555107 -0.239270 0.8122
D(QSA(-10)) -0.001647 0.431532 -0.003816 0.9970
D(QSA(-11)) -0.128853 0.293952 -0.438346 0.6637
D(QSA(-12)) -0.188758 0.161431 -1.169276 0.2498
C 9.519278 9.766727 0.974664 0.3361
@TREND(2003:02) -0.298040 0.244053 -1.221210 0.2297
         
R-squared 0.769101 Mean dependent var 0.984948
Adjusted R-squared 0.681734 S.D. dependent var 37.73338
S.E. of regression 21.28733 Akaike info criterion 6.352821
Sum squared resid 16766.56 Schwarz criterion 6.915680
Log likelihood -223.9582 F-statistic 8.803079
Durbin-Watson stat 1.841851 Prob(F-statistic) 0.000000
.EViews 2‫ مخرجات برنامج‬:‫المصدر‬

‫المراجع‬
 ‫قائمة المراجع‪:‬‬
‫المراجع باللغة العربية‪:‬‬

‫‪ −‬أبو ص الح محمد ص بحي وع وض ع دنان محم د‪ ،2004 ،‬مقدمة في اإلحص اء‪ ،‬دار المس يرة‬
‫للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬أبو ص الح محمد ص بحي‪ ،2000 ،‬الط رق اإلحص ائية‪ ،‬دار الي ازوري العلمية للنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬بركات عبد اهلل وزيادات ممدوح وحمدان يعقوب والديري زاهد‪ ،2001 ،‬وظائف منظمات‬
‫األعمال‪ ،‬دار المسيرة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬برن وطي ن ائف س عاد‪ ،2001 ،‬األعم ال(الخص ائص والوظ ائف اإلداري ة)‪ ،‬دار وائل للنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬البكري محمد سونيا‪ ،2000 ،‬إدارة اإلنتاج والعمليات( مدخل النظم)‪ ،‬الدار الجامعية للنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬ت ومي ص الح‪ ،1999 ،‬م دخل لنظرية القي اس االقتص ادي‪ ،‬دي وان المطبوع ات الجامعي ة‪،‬‬
‫الجزائر‪ ،‬الجزء الثاني‪.‬‬
‫‪ −‬جبرين هادي علي‪ ،2006 ،‬إدارة العمليات‪ ،‬دار الثقافة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬جالطو جياللي‪ ،1999 ،‬اإلحصاء مع تمارين ومسائل محلولة‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‬
‫الجزائر‪.‬‬
‫‪ −‬جالطو جياللي‪ ،2003 ،‬اإلحصاء الوصفي( تطبيقات عملية)‪ ،‬دار المناهج للنشر والتوزيع‪،‬‬
‫األردن‪.‬‬
‫‪ −‬ج وده محف وظ والزع بي حسن والمنص ور ياس ر‪ ،2004 ،‬منظم ات األعم ال(المف اهيم‬
‫والوظائف)‪ ،‬دار وائل للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬حج ازي أبو الفت وح ط اهر جم ال‪ ،2002 ،‬إدارة اإلنت اج والعملي ات(م دخل إدارة الج ودة‬
‫الشاملة)‪ ،‬مكتب القاهرة للطباعة والتصوير‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬حج ازي الس يد مرسي وعبد الق ادر محمد عبد الق ادر‪ ،2001 ،‬مقدمة في االقتص اد القياس ي‪،‬‬
‫مطابع جامعة الملك سعود‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫‪ −‬حسن اب ديوي محم د‪ ،2004 ،‬مقدمة في إدارة اإلنت اج والعملي ات‪ ،‬دار المن اهج للنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬األردن‪ ،‬الطبعة الثانية‪.‬‬
‫‪ −‬حسن محمد امتثال وحالوة محمود عادل‪ ،2001 ،‬مبادئ اإلحصاء الوصفي‪ ،‬الدار الجامعية‬
‫للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬الحس ون ع دنان وح واري أمل وش قير ف ائق وهزايمية أحم د‪ ،2002 ،‬مقدمة في اإلحص اء‪،‬‬
‫دار المسيرة للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬حشمان مولود‪ ،1998 ،‬نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪،‬‬
‫الجزائر‪.‬‬
‫‪ −‬حم ود ك اظم خض ير وف اخوري يعق وب هاي ل‪ ،2001،‬إدارة اإلنت اج والعملي ات‪ ،‬دار الص فاء‬
‫للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬الحناوي محمد صالح والصحن فريد محمد‪ ،2003-2002 ،‬مقدمة في األعمال والمال‪ ،‬الدار‬
‫الجامعية للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬راشد س عيد محمد ف اروق‪ ،2001 ،‬التنظيم الص ناعي واإلداري‪ ،‬ال دار الدولية لالس تثمارات‬
‫الثقافية‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬سامي مسعود وشكري أحمد الريماوي‪ ،1998 ،‬مقدمة في علم اإلحصاء الوصفي والتحليلي‪،‬‬
‫دار خرين ومكتبة الفالح للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬سعد يحي زغلول وعبد العزيز أسامة حسين‪ ،2000 ،‬اإلحصاء الوصفي للتجاريين‪ ،‬مطبعة‬
‫ومكتبة اإلشعاع‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬ش رابي عبد العزي ز‪ ،2000 ،‬ط رق إحص ائية للتوقع االقتص ادي‪ ،‬دي وان المطبوع ات‬
‫الجامعية‪ ،‬الجزائر‪.‬‬
‫‪ −‬الشرقاوي علي‪ ،2003 ،‬إدارة النشاط اإلنتاجي‪ ،‬الدار الجامعية الجديدة للنشر والتوزيع‪،‬‬
‫مصر‪.‬‬
‫‪ −‬الصوص نداء محمد‪ ،2007 ،‬مبادئ اإلحصاء‪ ،‬دار المجتمع ودار أنجادين للنشر والتوزيع‪،‬‬
‫األردن‪.‬‬
‫‪ −‬الص يرفي محم د‪ ،2005 ،‬اقتص اديات المش روعات‪ ،‬مؤسسة ح ورس الدولية ومؤسسة طيبة‬
‫للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬طرط ار أحم د‪ ،2001 ،‬الترش يد االقتص ادي للطاق ات اإلنتاجية في المؤسس ة‪ ،‬دي وان‬
‫المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪.‬‬
‫‪ −‬الطيب محمد رفيق‪ ،2006 ،‬مدخل للتسيير‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪.‬‬
‫‪ −‬العاروري فتحي والعتوم شفيق‪ ،2002 ،‬األساليب اإلحصائية‪ ،‬دار المناهج للنشر والتوزيع‪،‬‬
‫األردن‪.‬‬
‫‪ −‬عبد الرحمن محمد عبد المحمود‪ ،1996 ،‬مقدمة في االقتصاد القياسي‪ ،‬مطابع جامعة الملك‬
‫سعود‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫‪ −‬عبد الغف ور ي ونس‪ ،1997 ،‬التنظيم الص ناعي وإ دارة اإلنت اج‪ ،‬المكتب الع ربي الح ديث‬
‫للطباعة والنشر‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬عبد الق ادر محمد عبد الق ادر‪ ،2005 ،‬الح ديث في االقتص اد القياسي بين النظرية والتط بيق‪،‬‬
‫الدار الجامعية للنشر والتوزيع‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬عبد المطلب عبد الحميد‪ ،2002 ،‬السياسات االقتصادية على مستوى المشروع االقتصادي‪،‬‬
‫مجموعة النيل العربية للنشر‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬العتوم شفيق‪ ،2007 ،‬طرق اإلحصاء‪ ،‬دار المناهج للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬الع زاوي محم د‪ ،2006 ،‬اإلنت اج وإ دارة العملي ات‪ ،‬دار الي ازوري العلمية للنشر والتوزي ع‪،‬‬
‫األردن‪.‬‬
‫‪ −‬علي إب راهيم عبد رب ه‪ ،2004 - 2003 ،‬مب ادئ علم اإلحص اء‪ ،‬ال دار الجامعية للنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬قاضي دالل وعبد اهلل س هيلة والبي اتي محم ود‪ ،2005 ،‬اإلحص اء لإلداريين واالقتص اديين‪،‬‬
‫دار حامد للنشر والتوزيع‪ ،‬األردن‪.‬‬
‫‪ −‬لزعر علي‪ ،2000 ،‬اإلحصاء وتوفيق المنحنيات‪ ،‬ديوان المطبوعات الجامعية‪ ،‬الجزائر‪.‬‬
‫‪ −‬مرسي محمد نبيل‪ ،2006 ،‬إدارة اإلنتاج والعمليات‪ ،‬المكتب الجامعي الحديث‪ ،‬مصر‪.‬‬
‫‪ −‬مص طفى الس يد أحم د‪ ،1999 ،‬إدارة اإلنت اج والعملي ات في الص ناعة والخ دمات‪ ،‬من نشر‬
‫المؤلف‪ ،‬مصر‪ ،‬الطبعة الرابعة‪.‬‬
‫‪ −‬مص طفى فريد نه ال‪ ،2003 ،‬أساس يات األعم ال‪ ،‬ال دار الجامعية الجدي دة للنشر والتوزي ع‪،‬‬
‫مصر‪.‬‬
 .‫ مصر‬،‫ الدار الجامعية للنشر والتوزيع‬،‫ إدارة العمليات اإلستراتيجية‬،2006 ،‫ النجار فريد‬−
‫ المملكة العربي ة‬،‫ اإلدارة العامة للطباعة والنش ر‬،‫ إدارة العملي ات‬،2001 ،‫ نجم عب ود نجم‬−
.‫السعودية‬
‫ مؤسسة‬،‫ اإلحص اء المتق دم في دعم الق رار‬،2007 ،‫ النعيمي عبد الع ال محمد والفضل مؤي د‬−
.‫ األردن‬،‫الوراق للنشر والتوزيع‬

‫ المراجع باللغة األجنبية‬:

− Alazard. Claude; Sépari. Sabine, 2001, Contrôle de gestion, Edition

Dunod, France, 5ème édition.
− Allan. Philip, 1981, The econometric analysis of Time series, Edition
Harvey, Great Britain.
− Bénassy. Jean, 1998, La gestion de production, Edition Hermes, France,
3ème édition.
− Bendib. Rachid, 2001, Econométrie, Office des publications
universitaires (OPU), Algérie.
− Blondel. François, 2000, Comprendre les logiques de gestion industrielle
pour agir, Edition Dunod, France, 2 ème édition.
− Blondel. François, 2005, Gestion de production, Edition Dunod, France,
4ème édition.
− Bourbonnais. Régis, 2004, Econométrie, Edition Dunod, France, 5 ème
édition.
− Bourbonnais. Régis; Terraza. Michel, 1998, Analyse des séries
temporelles en économie, Edition Dunod, France.
− Bourbonnais. Régis; Usinier. Jean, 1982, Pratique de prévision à court
terme : conception de systèmes de prévision, Edition Dunod, France.
− Boursin. Jean-louis, 1991, Comprendre la statistique descriptive, Edition
Armand colin, France.
− Bresson. Georges; Pirotte. Alain, 1995, Econométrie des séries
Temporelles, Edition Presses universitaires, France.
− Bressy. Gilles; Konkuyt. Christian, 2004, Economie d’entreprise,
Edition Dalloz, France, 7 ème édition.
− Cadoret. Isabelle; Benjamin. Catherine; Martin. Franck; Herrard.
Nadine et Tanguy. Steven, 2004, Econométrie appliquée, Edition De
Boeck, Belgique
− Calmé. Isabelle; Hamelin. Jordan; Lafontaine. Jean-Philippe; Ducrous.
Sylvie et Gerbaud. Fabien, 2003, Introduction à la gestion, Edition
Dunod, France.
− Chibat. Ahmed, 2001, Cours de statistique, Edition Top colors, Algérie.
− Conso. Pierre; Hémici. Farouk, 2003, L’entreprise en 20 leçons, Edition
Dunod, France, 3ème édition.
− Courtois. Alain; Martin–Bounnefous. Chantal et Pillet. Maurise, 2002,
Gestion de production, Edition d’organisation, France, 3 ème édition.
− Damodar. Gujarati, 1995, Basic econometrics, Edition Mc Craw-Hill,
Canada, 3 ème édition.
− Damodar. Gujarati, 2004, Econométrie, Traduit par Bernard Bernier,
Edition De Boeck, Belgique.
− Delmas. Bernard, 2000, Statistique descriptive, Edition Nathan, France.
− Dor. Eric, 2005, Econométrie, Edition Pearson, France.
− Duizaboet. Sébastien; Roux. Dominique, 2005, Gestion et management
des entreprises, Edition Hachette, France.
− Ershler. Jacques; Grabot. Bernard, 2001, Gestion de production, Edition
Hermes Science, France.
− Gagnon. Paul Dominique; Savard. Gille; Carrier. Serge et Morin.
Gaetan, 2000, L’entreprise, Edition Gaétan Morin, France, 2ème édition.
− Gilchrist. Warren, 1976, Statistical forecasting, Paper Edition, Great
Britain.
− Goldfarb. Bernard; Paradoux. Catherine, 2000, Introduction à la
méthode statistique, Edition Dunod, France.
− Grais. Bernard, 2003, Méthode statistique, Edition Dunod, France, 3 ème
édition.
− Gratacap. Anne, 2002, La gestion de la production, Edition Dunod,
France, 2 ème édition.
− Greene. William, 2005, Econométrie, Dirigée par Schalacther. Didier;
Azamahou. Théophile; Coudrec. Nicolas; Monjon. Stéphanie et
Nguyen. Van, Edition Pearson, France.
− Haddat. Belkacem, 2004, Cours de gestion de production, Centre des
publications universitaires, Tunisie.
− Hémici. Farouk; Bounab. Mira, 2001, Techniques de gestion, Edition
Dunod, France.
− Hounounou. Albéric, 2005, 100 fiches pour comprendre l’organisation et
la gestion des entreprises, Edition Bréal, France.
− Jean-luc. Charron; Sépari. Sabine, 2001, Organisation et gestion de
L’entreprise, Edition Dunod, France, 2ème édition.
− Johnston. J, 1985, Méthode économétrique, Traduit par Bernard
Guerrien; Vergara .Frank, Edition Economica, France, 3 ème édition.
− Kazmier. Léonard, 1982, Statistique de la gestion, Traduit par Jean-
Marc Picard, Edition Mc Graw-Hill, Canada.
− Khedhiri. Sami, 2005, Cours d’introduction à l’économétrie, Centre des
publications universitaires, Tunisie.
− Lethielleux. Maurice, 2005, Statistique descriptive, Edition Dunod,
France, 4 ème édition.
− Lewandowski. Rudolf, 1979, La prévision à Court terme, Edition
Dunod, France.
− Malinvaud.Edmond, 1981, Méthodes statistiques de l’économétrie,
Edition Bordas, France.
− Mélard .Guy, 1985, Analyse de données Chronologiques, Les presses de
l’Université de Montréal, Canada.
− Monfort.Alain ; Gourieroux.Christian, 1995, Séries temporelles et
modèles dynamique, Edition Economica, France, 2 ème édition.
− Monino. Jean-Louis; Kosianski. Jean-Michel et Lecornu. François,
2004, Statistique descriptive, Edition Dunod, France, 2 ème édition.
− Morgenthaler. Stéphane, 2001, Introduction à la statistique, Edition
Presses polytechniques et universitaires, Suisse, 2 ème édition.
− Pupion. Pierre Charles, 2004, Statistique pour la gestion, Edition Dunod,
France.
− Tawfik. Louis ; Chauvel. Alain, 1980, Gestion de production et des
opérations, HRZ ltée édition, Canada,
− Tribout. Brigitte, 2007, Statistique pour économistes et gestionnaires,
Pearson éducation, France.
− Zouaoui. Mahmoud; Zouaoui. Samia, 1999, Le management (Processus
de gestion et fonction de l’entreprise), Edition contribution à la
littérature d’entreprise, Tunisie, 2 ème édition.
 ‫فهرس الجداول واألشكال‬

‫قائمة الجداول‬

‫رقم الصفحة‬ ‫عنوان الجدول‬ ‫رقم الجدول‬

‫جدول تحليل التباين‪.‬‬
‫‪44‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪..............................‬‬
‫خصائص دالة االرتباط الذاتي ودالة االرتباط الجزئية لنماذج بوكس ـ‬
‫‪2‬‬
‫‪96‬‬ ‫جنكنز ‪.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪115‬‬ ‫تطور عدد المستخدمين في الشركة ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‪3‬‬
 ‫تطور النتائج الصافية للشركة (د‪.‬ج)‪. . . .‬‬
‫‪116‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . .. . . . .‬‬
‫الخصائص التقنية للمنتجات ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪117‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪.....‬‬
‫الطاقة اإلنتاجية للشركة (د‪.‬ج)‬
‫‪117‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪........................‬‬
‫‪118‬‬ ‫نسبة مساهمة كل شريحة للزبائن في تحقيق رقم‬ ‫‪7‬‬
‫تطور رقم أعمال الشركة‬
‫‪118‬‬ ‫‪8‬‬
‫(دج)‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪......................Y‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫قيم السلسلة الزمنية‬
‫‪119‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪......‬‬
‫المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للسنوات‪. . . . . . . . . . .‬‬
‫‪120‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪..‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . .X‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫قيم السلسلة الزمنية‬
‫‪121‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪t‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪....‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫الفروقات من الدرجة األولى للسلسلة الزمنية‬
‫‪123‬‬ ‫‪12‬‬
‫‪.............‬‬
‫الوسط الحسابي لألشهر ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪125‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪......‬‬
‫الوسط الحسابي‬
‫‪125‬‬ ‫‪14‬‬
‫للسنوات ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫جدول تحليل التباين ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪126‬‬ ‫‪15‬‬
‫‪......‬‬
‫رتب المشاهدات المقابلة‬
‫‪127‬‬ ‫‪16‬‬
‫للشهر ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫المعامالت الموسمية‬
‫‪128‬‬ ‫‪17‬‬
‫الشهرية ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪......................Z‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫قيم السلسلة الزمنية‬
‫‪129‬‬ ‫‪18‬‬
‫‪......‬‬
 ‫معياري ‪ Akaike‬و‪ Schwarz‬حسب قيم ‪. . . . . . . . . . . . . K‬‬
‫‪131‬‬ ‫‪19‬‬
‫‪...‬‬
‫‪132‬‬ ‫‪. .Z‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫تقدير النموذج الثالث الختبار ديكي ـ فولر المطور للسلسلة‬ ‫‪20‬‬
‫‪133‬‬ ‫‪. .Z‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫تقدير النموذج الثاني الختبار ديكي ـ فولر المطور للسلسلة‬ ‫‪21‬‬
‫‪134‬‬ ‫‪. . .Z‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪t‬‬ ‫تقدير النموذج األول الختبار ديكي ـ فولر المطور للسلسلة‬ ‫‪22‬‬
‫تقدير نموذج )‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA(15‬‬
‫‪135‬‬ ‫‪23‬‬
‫‪......‬‬
‫تقدير نموذج )‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA(14‬‬
‫‪136‬‬ ‫‪24‬‬
‫‪......‬‬
‫‪RA 01‬‬
‫) (‬ ‫تقدير نموذج‬
‫‪137‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪.............................‬‬
‫رقم الصفحة‬ ‫عنوان الجدول‬ ‫رقم الجدول‬
‫‪RA 01‬‬
‫) (‬ ‫تقدير النموذج األمثل‬
‫‪137‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪........................‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . AMRA‬‬
‫‪....‬‬ ‫‪01‬‬
‫‪( 51‬‬
‫) ‪.‬‬ ‫تقدير نموذج‬
‫‪138‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪......‬‬
‫‪AMRA‬‬ ‫‪ 31,‬‬
‫‪01‬‬ ‫تقدير نموذج ‪‬‬
‫‪139‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪.........................‬‬
‫‪‬‬
‫‪AM 41‬‬ ‫اختبار ‪ Box – Pierce‬واختبار ‪ Box-Ljung  ‬لنموذج ‪‬‬
‫‪141‬‬ ‫‪29‬‬
‫‪..‬‬
‫‪RA 01‬‬
‫) (‬ ‫اختبار ‪ Box – Pierce‬واختبار ‪ Box-Ljung  ‬لنموذج‬
‫‪143‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪..‬‬
‫اختبار ‪ Box–Pierce‬واختبار ‪ Box-Ljung  ‬لنموذج‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AMRA‬‬
‫‪...‬‬ ‫‪ 31,‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪145‬‬ ‫‪........‬‬
‫مقارنة النماذج ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪146‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪.......‬‬
‫بواقي النموذج األمثل‬
‫‪147‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪.............................‬‬
 ‫القيم المتنبأ بها باستعمال طريقة بوكس ـ جنكنز‬
‫‪148‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪............‬‬
‫مجاالت الثقة للقيم المتنبأ‬
‫‪149‬‬ ‫‪35‬‬
‫بها ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫تقدير معادلة التنبؤ باستخدام طريقة التمليس األسي‬
‫‪150‬‬ ‫‪36‬‬
‫البسيط‪.. . . . .. .‬‬
‫~‬
‫‪Z‬‬ ‫قيم السلسلة الممهدة‬
‫‪151‬‬ ‫‪37‬‬
‫‪t‬‬

‫‪.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .‬‬
‫‪151‬‬ ‫القيم المتنبأ بها باستعمال طريقة التمليس األسي البسيط‪. . . . . . . .‬‬ ‫‪38‬‬
‫تقدير معالم نموذج االنحدار‬
‫‪152‬‬ ‫‪39‬‬
‫الذاتي ‪. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪153‬‬ ‫قيم االنحراف المعياري للتنبؤ لمختلف الطرق‬ ‫‪40‬‬
‫‪154‬‬ ‫قيم معياري ثايل و ‪RMSE‬‬ ‫‪41‬‬

‫قائمة األشكال‬
‫رقم الصفحة‬ ‫عنوان الشكل‬ ‫رقم الشكل‬
‫األنماط المفضلة بمقارنة التكلفة‬
‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬
‫والحجم ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .‬‬
‫الشكل التجميعي للسلسلة الزمنية ‪. . . . . . . . . . . . . ... . . . . .‬‬
‫‪46‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪47‬‬ ‫الشكل الضربي للسلسلة‬ ‫‪3‬‬
 ‫الزمنية ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .‬‬
‫طريقة المربعات‬
‫‪56‬‬ ‫‪4‬‬
‫الصغرى ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .‬‬
‫الهيكل التنظيمي للشركة‪114 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪Y‬‬ ‫‪t‬‬ ‫التمثيل البياني للسلسلة الزمنية‬
‫‪120‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .‬‬
‫‪X‬‬ ‫‪t‬‬ ‫التمثيل البياني للسلسلة الزمنية‬
‫‪122‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .‬‬
‫‪. . . .Z‬‬ ‫‪t‬‬ ‫التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي الكلية والجزئية للسلسلة‬
‫‪...................................‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪130‬‬ ‫‪.......‬‬
‫التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي الكلية والجزئية للسلسلة للبواقي‬
‫‪140‬‬ ‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . AM‬‬
‫‪..‬‬ ‫‪‬‬
‫‪41‬‬ ‫نموذج ‪‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪.........‬‬
‫التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي الكلية والجزئية لسلسلة بواقي لنموذج‬
‫‪142‬‬ ‫‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .RA‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪01‬‬
‫) (‬ ‫‪10‬‬
‫‪.....‬‬
‫التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي الكلية والجزئية لسلسلة بواقي نموذج‬
‫‪. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . AMRA‬‬
‫‪....‬‬ ‫‪ 31,‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪11‬‬
‫‪144‬‬ ‫‪.......‬‬
‫‪155‬‬ ‫الرسومات البيانية للسلسلة األصلية والسالسل التنبؤية لمختلف الطرق‪..‬‬ ‫‪12‬‬
 ‫فهرس العناوين‬

‫الـفـهــرس‬
‫المقدمة العامة‬

‫الفصل األول‪ :‬اإلطار العام للمؤسسة والطاقة اإلنتاجية ‪1......................................‬‬

‫مقدمة‪2.....................................................................................‬‬
‫‪ .1‬مفاهيم أساسية حول المؤسسة اإلنتاجية ‪3..................................................‬‬
‫تعريف المؤسسة اإلنتاجية‪3 ........................................................‬‬ ‫‪1.1‬‬
‫وظيفة اإلنتاج‪4 ....................................................................‬‬ ‫‪1.2‬‬
 ‫تعريف وظيفة اإلنتاج ‪4 ......................................................‬‬ ‫‪1.2.1‬‬
‫تطور وظيفة اإلنتاج ‪5 .......................................................‬‬ ‫‪1.2.2‬‬
‫تقسيم العمل ‪5 ........................................................‬‬ ‫‪1.2.2.1‬‬
‫مرحلة الثورة الصناعية ‪5.............................................‬‬ ‫‪1.2.2.2‬‬
‫اإلدارة العلمية ‪5......................................................‬‬ ‫‪1.2.2.3‬‬
‫حركة العالقات اإلنسانية ‪6............................................‬‬ ‫‪1.2.2.4‬‬
‫بحوث العمليات ‪6....................................................‬‬ ‫‪1.2.2.5‬‬
‫مرحلة تطور تكنولوجيا اإلنتاج ‪6......................................‬‬ ‫‪1.2.2.6‬‬
‫المكانة التنظيمية لوظيفة اإلنتاج ‪6.............................................‬‬ ‫‪1.2.3‬‬
‫العوامل المؤثرة على وظيفة اإلنتاج ‪7........................................‬‬ ‫‪1.2.4‬‬
‫العملية اإلنتاجية ‪7.................................................................‬‬ ‫‪1.3‬‬
‫تعريف العملية اإلنتاجية‪7.....................................................‬‬ ‫‪1.3.1‬‬
‫عناصر العملية اإلنتاجية ‪8...................................................‬‬ ‫‪1.3.2‬‬
‫المدخالت ‪8..........................................................‬‬ ‫‪1.3.2.1‬‬
‫العمليات ‪8...........................................................‬‬ ‫‪1.3.2.2‬‬
‫المخرجات ‪8.........................................................‬‬ ‫‪1.3.2.3‬‬
‫إدارة اإلنتاج ‪8....................................................................‬‬ ‫‪1.4‬‬
‫تعريف إدارة اإلنتاج ‪8 ......................................................‬‬ ‫‪1.4.1‬‬
‫أهمية إدارة اإلنتاج ‪9.........................................................‬‬ ‫‪1.4.2‬‬
‫الوظائف الرئيسية إلدارة اإلنتاج ‪9............................................‬‬ ‫‪1.4.3‬‬
‫تحديد وحفظ المعلومات الفنية للعمل ‪10................................‬‬ ‫‪1.4.3.1‬‬
‫توفير المرافق المادية للعمل ‪10........................................‬‬ ‫‪1.4.3.2‬‬
‫توفير المواد األولية ومستلزمات العمل ‪10.............................‬‬ ‫‪1.4.3.3‬‬
‫مراقبة النوعية ‪10.....................................................‬‬ ‫‪1.4.3.4‬‬
‫أهداف إدارة اإلنتاج ‪10.......................................................‬‬ ‫‪1.4.4‬‬
‫الجودة ‪11............................................................‬‬ ‫‪1.4.4.1‬‬
‫األسعار ‪11...........................................................‬‬ ‫‪1.4.4.2‬‬
‫المواعيد ‪11...........................................................‬‬ ‫‪1.4.4.3‬‬
‫المرونة ‪11...........................................................‬‬ ‫‪1.4.4.4‬‬
‫أنم اط أنظمة اإلنت اج ‪..............................................................‬‬ ‫‪1.5‬‬
‫‪12‬‬
‫تعريف نمط اإلنتاج ‪12 .......................................................‬‬ ‫‪1.5.1‬‬
‫األنماط المختلفة ألنظمة اإلنتاج ‪12...........................................‬‬ ‫‪1.5.2‬‬
‫التصنيف حسب العملية اإلنتاجية ‪12..................................‬‬ ‫‪1.5.2.1‬‬
‫التصنيف حسب العالقة مع الزبون ‪14................................‬‬ ‫‪1.5.2.2‬‬
‫التصنيف حسب الكمية المنتجة ‪15....................................‬‬ ‫‪1.5.2.3‬‬
‫كيفية اختيار نمط اإلنتاج المناسب ‪16.........................................‬‬ ‫‪1.5.3‬‬
‫المقارنة بين الحجم والتكلفة ‪16........................................‬‬ ‫‪1.5.3.1‬‬
‫المقارنة بين الحجم والوقت‪17.........................................‬‬ ‫‪1.5.3.2‬‬
‫‪ .2‬الطاقة اإلنتاجية‪17........................................................................‬‬
‫تعريف الطاقة اإلنتاجية‪17..........................................................‬‬ ‫‪2.1‬‬
‫مقاييس الطاقة اإلنتاجية ‪18.........................................................‬‬ ‫‪2.2‬‬
‫المقاييس العملية للطاقة اإلنتاجية ‪18...........................................‬‬ ‫‪2.2.1‬‬
‫التعبير عن الطاقة اإلنتاجية بعدد وحدات اإلنتاج ‪18....................‬‬ ‫‪2.2.1.1‬‬
‫التعبير عن الطاقة اإلنتاجية بساعات العمل ‪18.........................‬‬ ‫‪2.2.1.2‬‬
‫التعبير عن الطاقة اإلنتاجية بقيمة نقدية ‪19 ............................‬‬ ‫‪2.2.1.3‬‬
‫المقاييس الوظيفية للطاقة اإلنتاجية‪19 ........................................‬‬ ‫‪2.2.2‬‬
‫الطاقة النظرية القصوى‪19 ...........................................‬‬ ‫‪2.2.2.1‬‬
‫الطاقة الفعالة ‪20 .....................................................‬‬ ‫‪2.2.2.2‬‬
‫الطاقة الفعلية ‪20 .....................................................‬‬ ‫‪2.2.2.3‬‬
‫الطاقة العاطلة ‪20 ....................................................‬‬ ‫‪2.2.2.4‬‬
‫تخطيط الطاقة اإلنتاجية ‪23 ........................................................‬‬ ‫‪2.3‬‬
‫مراحل تخطيط الطاقة اإلنتاجية ‪23 ...........................................‬‬ ‫‪2.3.1‬‬
‫التنبؤ بالطلب ‪23 .....................................................‬‬ ‫‪2.3.1.1‬‬
‫تحديد االحتياجات من الطاقة اإلنتاجية ‪24 .............................‬‬ ‫‪2.3.1.2‬‬
‫حساب وتحديد عوامل اإلنتاج ‪25 .....................................‬‬ ‫‪2.3.1.3‬‬
‫تحديد الخطط البديلة ‪27...............................................‬‬ ‫‪2.3.1.4‬‬
‫تقييم البدائل المتاحة ‪27................................................‬‬ ‫‪2.3.1.5‬‬
‫اختيار أفضل الخطط البديلة للطاقة اإلنتاجية‪27.........................‬‬ ‫‪2.3.1.6‬‬
 ‫أهمية تخطيط الطاقة اإلنتاجية ‪27.............................................‬‬ ‫‪2.3.2‬‬
‫البدائل المستخدمة في تعديل مستوى الطاقة اإلنتاجية ‪28............................‬‬ ‫‪2.4‬‬
‫تعيين عمال جدد أو االستغناء عن عمال‪28....................................‬‬ ‫‪2.4.1‬‬
‫المخزون‪28...................................................................‬‬ ‫‪2.4.2‬‬
‫التعاقد الفرعي مع الموردين‪28................................................‬‬ ‫‪2.4.3‬‬
‫العمل لوقت إضافي‪29........................................................‬‬ ‫‪2.4.4‬‬
‫المحددات أو القيود على إدارة الطاقة اإلنتاجية ‪29 ................................‬‬ ‫‪2.5‬‬
‫التنبؤ بالطلب‪29..............................................................‬‬ ‫‪2.5.1‬‬
‫مدى استقرار الطلب‪30.......................................................‬‬ ‫‪2.5.2‬‬
‫مدى فاعلية نظامي الشراء والتخزين‪30.......................................‬‬ ‫‪2.5.3‬‬
‫مدى فاعلية األداء التسويقي‪30................................................‬‬ ‫‪2.5.4‬‬
‫مدى فاعلية نظام النقل ونظام الصيانة‪30......................................‬‬ ‫‪2.5.5‬‬
‫التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية ‪30 .........................................................‬‬ ‫‪2.6‬‬
‫القيام بعملية التنبؤ‪31 .........................................................‬‬ ‫‪2.6.1‬‬
‫أهمية التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية ‪31...............................................‬‬ ‫‪2.6.2‬‬
‫العوامل المؤثرة على التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية ‪32...............................‬‬ ‫‪2.6.3‬‬
‫التقلبات الموسمية‪32...................................................‬‬ ‫‪2.6.3.1‬‬
‫التقلبات الدورية‪32....................................................‬‬ ‫‪2.6.3.2‬‬
‫التغيرات الطارئة على نشاط المؤسسة‪32..............................‬‬ ‫‪2.6.3.3‬‬
‫التقلبات العارضة‪32...................................................‬‬ ‫‪2.6.3.4‬‬
‫مشاكل التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية ‪32 ............................................‬‬ ‫‪2.6.4‬‬
‫خاتمة ‪34...................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬نماذج االستقطاب ‪35 ..........................................................‬‬

‫مقدمة ‪36....................................................................................‬‬
‫السالسل الزمنية ‪37.......................................................................‬‬ ‫‪.3‬‬
‫‪ 3.1‬تعريف السالسل الزمنية‪  ‬وأهداف دراستها ‪37......................................‬‬
‫تعريف السالسل الزمنية ‪37...................................................‬‬ ‫‪3.1.1‬‬
 ‫أهداف دراسة السالسل الزمنية ‪37.............................................‬‬ ‫‪3.1.2‬‬
‫‪ 3.2‬تحليل السالسل الزمنية ‪38..........................................................‬‬
‫‪ 3.3‬مركبات السالسل الزمنية وطرق الكشف عنها ‪38...................................‬‬
‫المركبات الجوهرية لسالسل الزمنية ‪38.......................................‬‬ ‫‪3.3.1‬‬
‫مركبة االتجاه العام ( ‪38............................................ )T‬‬ ‫‪3.3.1.1‬‬
‫المركبة الدورية ( ‪38................................... ...........)C‬‬ ‫‪3.3.1.2‬‬
‫المركبة الموسمية ( ‪39.............................................. )S‬‬ ‫‪3.3.1.3‬‬
‫المركبة العشوائية ( ‪39............................................. )U‬‬ ‫‪3.3.1.4‬‬
‫الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية ‪39.......................................‬‬ ‫‪3.3.2‬‬
‫الكشف عن مركبات االتجاه العام ‪39.................................‬‬ ‫‪3.3.2.1‬‬
‫الكشف عن المركبة الموسمية ‪43.....................................‬‬ ‫‪3.3.2.2‬‬
‫‪ 3.4‬األشكال النظرية لتفكيك السالسل الزمنية ‪45........................................‬‬
‫تعريف الشكل النظري للسلسلة الزمنية ‪45.....................................‬‬ ‫‪3.4.1‬‬
‫الشكل التجميعي ‪46..................................................‬‬ ‫‪3.4.1.1‬‬
‫الشكل الضربي ‪46...................................................‬‬ ‫‪3.4.1.2‬‬
‫الشكل المختلط ‪48............. ......................................‬‬ ‫‪3.4.1.3‬‬
‫كيفية تحديد شكل السلسلة الزمنية ‪48....................................... ...‬‬ ‫‪3.4.2‬‬
‫طريقة المقطع الجانبي‪48.............................................‬‬ ‫‪3.4.2.1‬‬
‫طريقة جدول ‪Bays-Ballot........................................48‬‬ ‫‪3.4.2.2‬‬
‫األسلوب االنحداري‪49...............................................‬‬ ‫‪3.4.2.3‬‬
‫‪ 3.5‬طرق تقدير مركبات السالسل الزمنية ‪49...........................................‬‬
‫تقدير مركبة االتجاه العام ‪49..................................................‬‬ ‫‪3.5.1‬‬
‫طريقة المعدل النصفي ‪49 ...........................................‬‬ ‫‪3.5.1.1‬‬
‫طريقة المتوسطات المتحركة ‪50......................................‬‬ ‫‪3.5.1.2‬‬
‫طريقة المربعات الصغرى ‪50........................................‬‬ ‫‪3.5.1.3‬‬
‫تقدير مركبة الموسمية ‪51.....................................................‬‬ ‫‪3.5.2‬‬
‫طريقة النسبة إلى المتوسط المتحرك ‪51 .............................‬‬ ‫‪3.5.2.1‬‬
‫طريقة النسبة إلى االتجاه العام ‪52....................................‬‬ ‫‪3.5.2.2‬‬
‫تقدير المركبة الدورية ‪52.....................................................‬‬ ‫‪3.5.3‬‬
 ‫تقدير المركبة العشوائية ‪53................................................ ...‬‬ ‫‪3.5.4‬‬
‫التنبؤ بنماذج االستقطاب البسيطة ‪53.....................................................‬‬ ‫‪.4‬‬
‫‪ 4.1‬تعريف التنبؤ ‪53...................................................................‬‬
‫‪ 4.2‬التقنيات البسيطة للتنبؤ ‪53 .........................................................‬‬
‫التنبؤ باستخدام نماذج االنحدار واالرتباط ‪53..................................‬‬ ‫‪4.2.1‬‬
‫تعريف نماذج االنحدار و االرتباط ‪53................................‬‬ ‫‪4.2.1.1‬‬
‫فرضيات النموذج ‪54................................................‬‬ ‫‪4.2.1.2‬‬
‫مراحل تكوين النموذج الخطي العام ‪55..............................‬‬ ‫‪4.2.1.3‬‬
‫مشكالت استخدام نماذج االنحدار ‪58..................................‬‬ ‫‪4.2.1.4‬‬
‫التنبؤ باستعمال طريقة األوساط المتحركة ‪60..................................‬‬ ‫‪4.2.2‬‬
‫التنبؤ باستعمال طريقة األوساط المتحركة البسيطة ‪60.................‬‬ ‫‪4.2.2.1‬‬
‫التنبؤ باستعمال طريقة األوساط المتحركة المرجحة ‪61................‬‬ ‫‪4.2.2.2‬‬
‫التنبؤ باستعمال طريقة األوساط المتحركة المضاعفة ‪61...............‬‬ ‫‪4.2.2.3‬‬
‫التنبؤ باستخدام طريقة التمليس األسي ‪62......................................‬‬ ‫‪4.2.3‬‬
‫طريقة المسح األسي البسيط ‪62.......................................‬‬ ‫‪4.2.3.1‬‬
‫طريقة المسح األسي لهولت ـ وينتر ( ‪64..............)Holt- Winters‬‬ ‫‪4.2.3.2‬‬
‫التنبؤ باستخدام طريقة التفكيك الكالسيكي للسلسلة الزمنية ‪65...................‬‬ ‫‪4.2.4‬‬
‫تفكيك الشكل التجميعي‪65............................................‬‬ ‫‪4.2.4.1‬‬
‫تفكيك الشكل الضربي‪66.............................................‬‬ ‫‪4.2.4.2‬‬
‫‪ 4.3‬معايير اختيار طريقة التنبؤ المناسبة ‪66.............................................‬‬
‫‪ 4.4‬قياس دقة التنبؤ ‪67.................................................................‬‬
‫مقياس االنحدار واالرتباط ‪67.................................................‬‬ ‫‪4.4.1‬‬
‫جذر متوسط مربعات البواقي(‪67..................................... )RMSE‬‬ ‫‪4.4.2‬‬
‫المعيار اإلحصائي لثايل ( ‪68......................................... )Theil’s‬‬ ‫‪4.4.3‬‬
‫خاتمة ‪69..............................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬تحليل السالسل الزمنية العشوائية ‪70....................................‬‬

‫مقدمة ‪71..............................................................................‬‬
‫‪ .1‬عناصر تحليل السالسل الزمنية ‪72........................................................‬‬
 ‫السياق العشوائي ‪processus stochastique.......................................72‬‬ ‫‪1.1‬‬
‫االستقرارية ‪Stationnarité......................................................72‬‬ ‫‪1.2‬‬
‫‪ 1.2.1‬السالسل الزمنية المستقرة ‪72..................................................‬‬
‫‪ 1.2.2‬السالسل الزمنية غير المستقرة وطرق تعديلها ‪72..............................‬‬
‫أنواع السالسل الزمنية غير المستقرة ‪73..............................‬‬ ‫‪1.2.2.1‬‬
‫طرق تعديل السالسل الزمنية غير المستقرة ‪74.......................‬‬ ‫‪1.2.2.2‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي ‪76 ............................................................‬‬ ‫‪1.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية ‪77.....................................................‬‬ ‫‪1.4‬‬
‫الصدمات العشوائية ‪78.............................................................‬‬ ‫‪1.5‬‬
‫‪ .2‬النماذج الخطية للسالسل الزمنية ‪78.......................................................‬‬
‫نماذج المتوسطات المتحركة (‪78.............................................. )MA‬‬ ‫‪2.1‬‬
‫‪ 2.1.1‬نموذج المتوسطات المتحركة من الرتبة األولى ‪MA(1).....................78‬‬
‫تعريف نموذج ‪MA(1) ...........................................78‬‬ ‫‪2.1.1.1‬‬
‫شروط استقرارية وانعكاسية نموذج ‪MA(1) .......................79‬‬ ‫‪2.1.1.2‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج ‪MA(1)...............................80‬‬ ‫‪2.1.1.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج ‪MA(1)......................80‬‬ ‫‪2.1.1.4‬‬
‫‪ 2.1.2‬نموذج المتوسطات المتحركة من الرتبة الثانية‪MA(2) ......................80‬‬
‫تعريف نموذج ‪MA(2)............................................80‬‬ ‫‪2.1.2.1‬‬
‫شروط استقرارية وانعكاسية نموذج ‪MA(2) .......................81‬‬ ‫‪2.1.2.2‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج ‪MA(2)...............................81‬‬ ‫‪2.1.2.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج ‪MA(2).......................81‬‬ ‫‪2.1.2.4‬‬
‫‪ 2.1.3‬نماذج المتوسطات المتحركة من الرتبة ‪q MA(q) ...........................81‬‬
‫تعريف نماذج ‪MA(q)............................................81‬‬ ‫‪2.1.3.1‬‬
‫شروط استقرارية نماذج ‪MA(q) .................................82‬‬ ‫‪2.1.3.2‬‬
‫شروط انعكاسية نماذج ‪MA(q) ...................................82‬‬ ‫‪2.1.3.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي لنماذج ‪MA(q)...............................82‬‬ ‫‪2.1.3.4‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنماذج ‪MA(q).......................83‬‬ ‫‪2.1.3.5‬‬
‫نماذج االنحدار الذاتي (‪83................................................... )AR‬‬ ‫‪2.2‬‬
‫‪ 2.2.1‬نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة األولى ‪AR(1) ..........................83‬‬
‫تعريف نموذج ‪AR(1).......................................... 83‬‬ ‫‪2.2.1.1‬‬
 ‫شروط استقرارية نموذج ‪AR(1) ..................................83‬‬ ‫‪2.2.1.2‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج ‪AR(1)...............................84‬‬ ‫‪2.2.1.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج ‪AR(1).......................84‬‬ ‫‪2.2.1.4‬‬
‫‪ 2.2.2‬نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة الثانية ‪AR(2) ............................85‬‬
‫تعريف نموذج ‪AR(2)............................................85‬‬ ‫‪2.2.2.1‬‬
‫شروط استقرارية نموذج ‪AR(2) ..................................85‬‬ ‫‪2.2.2.2‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج ‪AR(2)...............................85‬‬ ‫‪2.2.2.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج ‪AR(2).......................86‬‬ ‫‪2.2.2.4‬‬
‫‪ 2.2.3‬نموذج االنحدار الذاتي من الرتبة‪p AR(p) ................................86‬‬
‫تعريف نماذج ‪AR(p)............................................86‬‬ ‫‪2.2.3.1‬‬
‫شروط استقرارية نماذج ‪AR(p) ..................................87‬‬ ‫‪2.2.3.2‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي لنماذج ‪AR(p)...............................87‬‬ ‫‪2.2.3.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنماذج ‪AR(p).......................88‬‬ ‫‪2.2.3.4‬‬
‫النماذج المختلطة ‪88...............................................................‬‬ ‫‪2.3‬‬
‫‪ 2.3.1‬النموذج المختلط ‪ARMA(1,1) ............................................88‬‬
‫تعريف نموذج ‪ARMA(1,1).....................................88‬‬ ‫‪2.3.1.1‬‬
‫شروط استقرارية وانعكاسية نموذج ‪ARMA(1,1) ................89‬‬ ‫‪2.3.1.2‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج ‪ARMA(1,1)........................89‬‬ ‫‪2.3.1.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج ‪ARMA(1,1)................90‬‬ ‫‪2.3.1.4‬‬
‫‪ 2.3.2‬النموذج المختلط ‪ARMA(p,q) ............................................90‬‬
‫تعريف نموذج ‪ARMA(p,q).....................................90‬‬ ‫‪2.3.2.1‬‬
‫شروط استقرارية نموذج ‪ARMA(p,q) ...........................90‬‬ ‫‪2.3.2.2‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي لنموذج ‪ARMA(p,q)........................91‬‬ ‫‪2.3.2.3‬‬
‫دالة االرتباط الذاتي الجزئية لنموذج ‪ARMA(p,q)................91‬‬ ‫‪2.3.2.4‬‬
‫النماذج غير المستقرة ‪91..........................................................‬‬ ‫‪2.4‬‬
‫‪ 2.4.1‬النماذج المختلطة المركبة ‪ARIMA(p,d,q) ................................91‬‬
‫‪ 2.4.2‬النماذج الموسمية ‪92................................. ........................‬‬
‫‪ .3‬طريقة بوكس ـ جنكنز لتحليل السالسل الزمنية العشوائية‪92..............................‬‬
‫مرحلة التعرف ‪93................................................................‬‬ ‫‪3.1‬‬
‫‪ 3.1.1‬الحكم على استقرارية السلسلة الزمنية ‪93.................... .................‬‬
 ‫تحليل دالة االرتباط الذاتي‪93........................................‬‬ ‫‪3.1.1.1‬‬
‫اختبار ‪Dickey–Fuller...........................................94‬‬ ‫‪3.1.1.2‬‬
‫اختبار ‪ Dickey-Fuller‬المطور( ‪95.......................)Augmenté‬‬ ‫‪3.1.1.3‬‬
‫‪ 3.1.2‬تحديد النموذج المناسب ‪95...................................................‬‬
‫مرحلة التقدير‪96..................................................................‬‬ ‫‪3.2‬‬
‫‪ 3.2.1‬تقدير معالم نماذج االنحدار الذاتي‪96................................. ........‬‬
‫طريقة معادالت ‪Yule-Walker....................................96‬‬ ‫‪3.1.2.3‬‬
‫الطريقة االنحدارية‪97...............................................‬‬ ‫‪4.1.2.3‬‬
‫‪ 3.2.2‬تقدير معالم نماذج المتوسطات المتحركة والمختلطة‪98........................‬‬
‫طريقة البحث التشابكي‪98............................................‬‬ ‫‪3.2.2.1‬‬
‫طريقة أعظم احتمال ( ‪99.............)Maximum de vraisemblance‬‬ ‫‪3.2.2.2‬‬
‫مرحلة الفحص والتشخيص ‪99.....................................................‬‬ ‫‪3.3‬‬
‫‪ 3.3.1‬اختبار معالم النموذج ‪100................................... ..................‬‬
‫‪ 3.3.2‬تحليل البواقي ‪100................................ ............................‬‬
‫رسم دالة االرتباط الذاتي الكلية والجزئية للبواقي‪100.................‬‬ ‫‪3.3.2.1‬‬
‫اختبار ‪Box-Pierce..............................................101‬‬ ‫‪3.3.2.2‬‬
‫اختبار ‪Ljung-Box..............................................101‬‬ ‫‪3.3.2.3‬‬
‫‪ 3.3.3‬مقارنة النماذج ‪101..........................................................‬‬
‫معيار ‪AKAIKE................................................102‬‬ ‫‪3.4.3‬‬
‫معيار ‪Shwarz..................................................102‬‬ ‫‪3.4.4‬‬
‫مرحلة التنبؤ ‪102.................................................... .............‬‬ ‫‪3.4‬‬
‫‪ 3.4.1‬التنبؤ بالنقطة ‪102...........................................................‬‬
‫‪ 3.4.2‬التنبؤ بمجال ‪103............................................................‬‬
‫خاتمة ‪104..................................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬الدراسة التطبيقية لطرق التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية‪105...........................‬‬

‫مقدمة ‪106...................................................................................‬‬
‫‪ .1‬تعريف الشركة الوطنية لتحقيق وتسيير الصناعات المترابطة ‪107..........................‬‬
‫نش أة الش ركة ‪....................................... ............................‬‬ ‫‪1.1‬‬
‫‪107‬‬
‫مقر الشركة ‪107...................................................................‬‬ ‫‪1.2‬‬
‫أهداف الشركة ‪107 ..............................................................‬‬ ‫‪1.3‬‬
‫المهام األساسية للشركة ‪108......................................................‬‬ ‫‪1.4‬‬
‫‪108...............................................‬‬ ‫الدور االقتصادي واالجتماعي‬ ‫‪1.5‬‬
‫عرض الهيكل التنظيمي للشركة ‪108..............................................‬‬ ‫‪1.6‬‬
‫المديرية العامة ‪108..........................................................‬‬ ‫‪1.6.1‬‬
‫المدير العام ‪108....................................................‬‬ ‫‪1.6.1.1‬‬
‫األمانة‪109..........................................................‬‬ ‫‪1.6.1.2‬‬
‫مصلحة األمن‪109...................................................‬‬ ‫‪1.6.1.3‬‬
‫مصلحة اإلعالم اآللي‪109...........................................‬‬ ‫‪1.6.1.4‬‬
‫الدائرة التقنية التجارية ‪110....................................................‬‬ ‫‪1.6.2‬‬
‫مصلحة الصيانة‪110................................................‬‬ ‫‪1.6.2.1‬‬
‫مصلحة التموين‪110.................................................‬‬ ‫‪1.6.2.2‬‬
‫مصلحة المشتريات‪110..............................................‬‬ ‫‪1.6.2.3‬‬
‫مصلحة تسيير المخزون‪110.........................................‬‬ ‫‪1.6.2.4‬‬
‫المصلحة التجارية‪111...............................................‬‬ ‫‪1.6.2.5‬‬
‫مصلحة مراقبة النوعية‪111..........................................‬‬ ‫‪1.6.2.6‬‬
‫دائرة المالية والمحاسبة‪111....................................................‬‬ ‫‪1.6.3‬‬
‫مصلحة المحاسبة‪111................................................‬‬ ‫‪1.6.3.1‬‬
‫المصلحة المالية‪111..................................................‬‬ ‫‪1.6.3.2‬‬
‫دائرة المستخدمين‪112.........................................................‬‬ ‫‪1.6.4‬‬
‫مكتب رئيس المصلحة ‪112..........................................‬‬ ‫‪1.6.4.1‬‬
‫المصلحة االجتماعية‪112.............................................‬‬ ‫‪1.6.4.2‬‬
‫دائرة اإلنتاج‪112..............................................................‬‬ ‫‪1.6.5‬‬
‫ورشة التقطيع‪112....................................................‬‬ ‫‪1.6.5.1‬‬
‫ورشة التصنيع‪112...................................................‬‬ ‫‪1.6.5.2‬‬
‫ورشة التركيب‪113...................................................‬‬ ‫‪1.6.5.3‬‬
‫ورشة التنظيف‪113...................................................‬‬ ‫‪1.6.5.4‬‬
‫وظائف الشركة ‪115..................................... ..........................‬‬ ‫‪1.7‬‬
‫وظيفة الموارد البشرية‪115......................................... ...........‬‬ ‫‪1.7.1‬‬
 ‫الوظيفة المالية‪116............................................................‬‬ ‫‪1.7.2‬‬
‫وظيفة اإلنتاج‪117.................................................. ...........‬‬ ‫‪1.7.3‬‬
‫وظيفة التسويق‪118............................................................‬‬ ‫‪1.7.4‬‬
‫‪ .2‬استخدام النماذج الكمية في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية للشركة‪119..............................‬‬
‫الكشف عن مركبات السلسلة الزمنية‪119.................... ........................‬‬ ‫‪2.1‬‬
‫الكشف عن مركبة االتجاه العام ‪122 .........................................‬‬ ‫‪2.1.1‬‬
‫اختبار نقاط االنعطاف ‪122............................................‬‬ ‫‪2.1.1.1‬‬
‫اختبار الفروقات‪123.................................................‬‬ ‫‪2.1.1.2‬‬
‫الكشف عن المركبة الموسمية‪124.............................................‬‬ ‫‪2.1.2‬‬
‫اختبار تحليل التباين اختبار فيشر‪124................................‬‬ ‫‪2.1.2.1‬‬
‫اختبار ‪Kurskall – Wallis.......................................126‬‬ ‫‪2.1.2.2‬‬
‫التنبؤ باستخدام طريقة بوكس ـ جنكنز ‪129........................................‬‬ ‫‪2.2‬‬
‫مرحلة التعرف ‪129..........................................................‬‬ ‫‪2.2.1‬‬
‫لة‬ ‫تقرارية السلس‬ ‫الحكم على اس‬ ‫‪2.8.2.1‬‬
‫الزمنية‪130............................‬‬
‫اذج‬ ‫تحديد النم‬ ‫‪2.8.2.2‬‬
‫الممكنة‪134............................................‬‬
‫مرحلة التقدير واختبار معالم النموذج ‪135.....................................‬‬ ‫‪2.2.2‬‬
‫تقدير نموذج ‪MA(15) .........................................135‬‬ ‫‪2.8.2.3‬‬
‫‪RA 01‬‬
‫) (‬ ‫وذج‬ ‫دير نم‬ ‫تق‬ ‫‪2.8.2.4‬‬
‫‪136..........................................‬‬
‫‪AMRA‬‬ ‫‪01‬‬
‫‪( 51‬‬
‫) ‪,‬‬ ‫وذج‬ ‫دير نم‬ ‫تق‬ ‫‪2.8.2.5‬‬
‫‪138....................................‬‬
‫مرحلة التشخيص ‪139.......................................................‬‬ ‫‪2.2.3‬‬
‫‪139............‬‬
‫‪AM‬‬ ‫‪‬‬
‫‪41‬‬ ‫تشخيص نموذج المتوسطات المتحركة األمثل ‪‬‬ ‫‪2.2.3.1‬‬
‫‪141..................‬‬
‫‪RA‬‬ ‫‪01‬‬
‫) (‬ ‫تشخيص نموذج االنحدار الذاتي األمثل‬ ‫‪2.2.3.2‬‬
‫تشخيص النموذج المختلط األمثل ‪ARMA(10,13)...............143‬‬ ‫‪2.2.3.3‬‬
‫مقارنة النماذج‪145...................................................‬‬ ‫‪2.2.3.4‬‬
‫مرحلة التنبؤ‪146..............................................................‬‬ ‫‪2.2.4‬‬
‫التنبؤ بالنقطة ‪146....................................................‬‬ ‫‪2.2.4.1‬‬
 ‫التنبؤ بمجال‪148.....................................................‬‬ ‫‪2.2.4.2‬‬
‫استخدام نماذج االستقطاب في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية للشركة ‪149..................‬‬ ‫‪2.3‬‬
‫التنبؤ باستعمال طريقة التمليس األسي ‪149....................................‬‬ ‫‪2.3.1‬‬
‫التنبؤ باستخدام نماذج االنحدار واالرتباط‪152..................................‬‬ ‫‪2.3.2‬‬
‫المقارنة بين تقنيات التنبؤ المستعملة في التنبؤ بالطاقة اإلنتاجية ‪153.................‬‬ ‫‪2.4‬‬
‫المقارنة باستعمال معيار االنحراف المعياري للتنبؤ‪153........................‬‬ ‫‪2.4.1‬‬
‫المقارنة باستعمال معيار لثايل ومعيار جذر متوسط مربعات البواقي‪153..‬‬ ‫‪2.4.2‬‬
‫خاتمة‪156.............................................................................‬‬
‫الخاتمة العامة‪157.....................................................................‬‬
‫المالحق ‪163............................................................. .................‬‬
‫قائمة المراجع ‪178........................................................................‬‬
‫قائمة الجداول واألشكال‪185...............................................................‬‬
‫الفهرس‪189...............................................................................‬‬

‫المــلخص‪:‬‬
‫إن نج اح المؤسسة الاقتص ادية مره ون بم دي نجاحها في تحقيق أه دافها ووظائفها‬
‫واس تغاللها األمثل لمواردها المح دودة‪ ‬وطاقتها اإلنتاجي ة‪ ،‬وذلك لتلبية حاجي ات زبائنها في ال وقت‬
‫المناسب وبأقل تكلفة ممكنة مما يتطلب ض رورة اس تعمال التقني ات الكمية ك أداة لت دعيم وترش يد‬
.‫القرار االقتصادي‬
‫إن أهمية اختي ار الموض وع مرتبطة بتح والت المحيط الوط ني والع المي للمؤسس ات‬
‫االقتص ادية متمثلة خاصة في العولمة اللبرالية والمنافسة الح ادة الم ؤثرة دون شك على مس تقبل‬
.‫المؤسسة االقتصادية الجزائرية‬
‫من ه ذا المنطلق قمنا بتط بيق إح دى أهم التقني ات الكمية وهي تقني ات التنبؤ به دف تحديد‬
.‫الطاقة اإلنتاجية الالزمة لمواجهة الطلب المتقلب إثر انفتاح السوق على المنتجات األجنبية‬
‫إن تطبيق طريقة بوكس – جنكنز ومقارنتها بطرق أخرى كالتمليس األسي سمح لنا من‬
‫ ض من‬ARIMA ‫التأكد بأنها تمكن من اختي ار النم وذج األمثل ال ذي يربط المتغ ير بقيمة نم اذج‬
.‫النماذج الماضية كما أعطت هذه الطريقة أدق النتائج رغم قلة المشاهدات وعدم ثبات تباينها‬
.‫ نماذج بوكس ـ جنكنز‬،‫ النماذج الكمية‬،‫ المؤسسة‬،‫ الطاقة اإلنتاجية‬:‫الكلمات المفتاحية‬
Résumé
Le succès d’une entreprise économique est conditionné par le degré de
réalisation de ses objectifs, par une utilisation rationnelle de ses capacités de
production et des ressources disponibles afin de satisfaire les besoins de ses
clients en temps opportun et au moindre coût ; d’où la nécessité impérieuse
d’utiliser des méthodes quantitatives en tant qu’outil d’aide à la décision.
Le choix du sujet a été motivé par les mutations, tant au niveau national
qu’international, caractérisées par une mondialisation libérale et une
compétitivité accrue et qui conditionnent inéluctablement le devenir de
l’entreprise algérienne. C’est dans cette optique, qu’on a tenté d’appliquer une
des techniques quantitatives  les plus avérées dans le domaine de la prévision afin
de déterminer la capacité de production d’une entreprise algérienne dans un
environnement caractérisé par une instabilité de la demande et une concurrence
de plus en plus acharnée suite à l’ouverture du marché national.
Malgré le nombre d’observations relativement restreint et leur caractère
hétérogène, l’application d’un modèle de la famille ARIMA et sa comparaison
avec d’autres méthodes telles que le lissage exponentiel, nous ont permis de
mettre en évidence la pertinence de la méthode BOX- JENKINS et, par
conséquent, d’identifier et d’estimer le modèle adéquat ayant donné les résultats
les plus précis.
Mots clés : Capacité de production, entreprise, Prévision, ventes, Modèles quantitatifs,
Méthode Box – Jenkins.