Professional Documents
Culture Documents
2022 ინდივიდუალური პროექტი ანი ბერაძე
2022 ინდივიდუალური პროექტი ანი ბერაძე
უნივერსიტეტი
სა
ეკონომეტრიკა 1
ასოცირებული პროფესორი,
ეკონომიკის დოქტორი
თბილისი
2022
სარჩევი
შესავალი.........................................................................................................................................................2
1.ნორმალურ განტოლებათა სისტემა და კოვარიაციული მატრიცა......................................................3
2.იდენტიფიცირება უმცირეს კვადრატთა და ვეტორულ-მატრიცული მეთოდით, ეკონომიკური
ინტერპრეტაცია.............................................................................................................................................5
3.სტანდარტიზაცია და წყვილურ რეგრესიაზე გადასვლა.....................................................................9
4. რეგრესიის კოეფიციენტების მნიშვნელოვნების შემოწმება.............................................................13
5. ერთი წრფივი შეზღუდვის ტესტირება................................................................................................19
6. დისპერსიული ანალიზის ძირითადი გაშლა და განტოლების მნიშვნელოვნება.........................22
7. ფაქტორის და ფაქტორთა ჯგუფის მნიშვნელოვნების შემოწმება...................................................28
დასკვნა..........................................................................................................................................................30
გამოყენებული ლიტერატურა...................................................................................................................31
შესავალი
ჩემი კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში 2010-2021წლის სტატისტიკური მონაცემების
საფუძველზე სიღარიბის დონეზე შინამეურნეობების საშუალო თვიური შემოსავლებისა და
ხარჯების გავლენის დადგენა. ამ კვლევაში ენდოგენურ ცვლადს ანუ Yს წარმოადგენს
სიღარიბის დონე.ხოლო ეგზოგენური ცვლადებია შინამეურნეობების საშუალო თვიური
შემოსავალი (X1) და შინამეურნეობის საშუალო თვიური ხარჯები (X2).ჩვენ დაკვირვებათა
რიცხვი შეაგენს 11ს. (n=11,m=2).
ინდივიდუალური ნაშრომი 2
ამ მონაცემების არჩევისა და მათი კვლევის მიზეზს წარმოადგენდა ის ფქტი,რომ დღევანდელ
საქართველოში სკმაოდ აქტულურია ადამიანთ გაჭირვების პრობლემა.საზოგადოება მუდამ
აპროტესტებს მძაფრი სიღარიბისა და მომატებული ფასების გამო ცხოვრების პირობებს
გაუარესებას.აქედან გამომდინარე,მინდოდა გამომეკვლია რა კავშირი აქვს შუნამეურნეობებს
სიღარიბის დონესთან და რომელ ფაქტორს აქვს შედარებით დიდი გავლენა.
ინდივიდუალური ნაშრომი 3
იღებს შემდეგ წრფივ სახეს: Yi=b0+b1x1i+b2x2i+ei . ან Ŷ=b0+b1X1+b2X2 .სწორედ ამ წრფივი
მოდელის საფუძველზე ვადგენთ ნორმალურ განტოლებათა სისტემას.
ინდივიდუალური ნაშრომი 4
რომლის მეშვეობითაც მარტივად შეგვიძლია ხელითაც შევადგინოთ ცოვარიაციული მატრიცა.
ინდივიდუალური ნაშრომი 5
ამ ფორმულების გამოყენებით შეგვიძლია გამოვთვალოთ ორფაქტორიანი წრფივი რეგრესიული
მოდელის კოეფიციენტების შეფასებები. ჩვენს მაგალითში მას აქვს შემეგი სახე:
ინდივიდუალური ნაშრომი 6
მატრიცებზე მოქმედებების შედეგად მივიღებთ ნორმალურ განტოლებათა სისტემის
ამოხსნას,რომელსაც შემეგი სახე აქვს:
მაგალითში კი:
ინდივიდუალური ნაშრომი 7
საბოლოოდ კი ვიყენებთ უკვე აღნიშნულ ფორმულას: და მივიღებთ, რომ
კოეფიციენტები ტოლია:
ინდივიდუალური ნაშრომი 8
.ამის შემდეგ კი მიღებული გამოსახულების ყველა კომპონენტს
ვყოფთ Syზე ,ასევე ვამრავლებთ და ვყოფთ შესაბამის კომპონენტს Sx1-სა და Sx2ზე.ჩვენი
გამოსახულება მიიღებს შემდეგ ფორმას:
ინდივიდუალური ნაშრომი 9
შემდეგ სისტემის პირველი განტოლების ყველა წევრს ვყოფთ Sx1 Sy ზე,ხოლო მეორე
განტოლებას ვყოფთ Sx2 Sy ზე.ჩვენთვის ასევე ცნობილია შემდეგი ტოლობა:
ინდივიდუალური ნაშრომი 10
ეკონომიკური შინაარსით,საშუალო ელასტიკურობის კოეფიციენტი გვიჩვენებს რმდენი
პროცენტით შეიცვლება შედეგობრივი ცვლადის საშუალო მნიშვნელობა ფაქტორული ცვლადის
მნიშვნელობის 1%ით ცვლილების დროს.რომელი ფაქროტის ელასტიკურობის კოეფიციენტიც
მეტია,მას მეტად დიდი გავლენა აქვს შედეგობრივ ცვლადზე.
მას შემდეგ რაც დავადგენთ რომელ ფაქტორს აქვს მეტად დიდი გავლენა შედეგობრივ
ცვლადე,შეგვიძლია მრავლობით რეგრესიიდან გადავიდეთ
მარტივ(წყვილურ)რეგრესიაზე.ამისათვის ნაკლებმნიშვნელოვანი ცვლადი უნდა ამივგოთ
გნტოლებათა სისტემიდან.ჩვენს შემთხვევაში,ვინაიდან X1 ფაქტორი მეტად მნიშვნელოვანი
აღმოჩნდა,სწორედ მას ვტოვებთ გამოსახულებასში.რის შემდეგაც აქამდე არსებული
განტოლებათა სისტემა
ინდივიდუალური ნაშრომი 11
4. რეგრესიის კოეფიციენტების მნიშვნელოვნების შემოწმება
გამოთვალეთ სტანდარტული შეცდომები
თუ:
:
Cov( B , B )=S2e ( X T X )−1
S 2b0=S 2e a00 , S 2b1=S 2e a11 , S 2b2=S2e a22
2
Var(b j )=S e a jj
ინდივიდუალური ნაშრომი 12
მოცემული მონაცემების შედეგად მივიღებთ ჩვენთვის მნიშვნელოვან კოეფიციეტების
სტანდარტულ შეცდომებს:
1.კოვარიაციული მატრიცები:
ინდივიდუალური ნაშრომი 13
რაც შეეხება მე-3 და მე-4 დაშვებებს, შესაძლებელია მათი ერთ მატრიცულ გამოსახულებაში
გაერთიანება.თუ ჩვენ შემოვიღებთ რეგრესიის მოდელის შემთხვევითი წევრების
კოვარიაციულ მატრიცას cov(U), რომელიც შემდეგნაირად განიმარტება
cov(U ,U ) E[(U E (U ))(U E (U )) T ] E (UU T )
u1 E (u 2 ) E (u1u 2 ) E (u1u n )
1
u2 E (u 2 u1 ) E (u 22 ) E (u 2 u n )
E u1 u 2 u n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
u
n E (u n u1 ) E (u n u 2 ) E (u n ) 2
T
ადვილად შევმჩნევთ,რომ მე-4 დაშვების თანახმად
cov(U , U ) E (UU ) არის
დიაგონალური მატრიცა, ხოლო მე-3 დაშვების თანახმად
E (UU T ) დიაგონალზე მდგარი
განზომილებიან ერთეულოვან მატრიცას In-ით აღვნიშნავთ, მაშინ მე-3 და მე-4 დაშვებას შემდეგი
ინდივიდუალური ნაშრომი 14
cov( B, B ) E[( B E ( B ))( B E ( B )) T ]
E[( B B )( B B ) T ]
b0 0
b1 1
E b0 0 b1 1 bm m
bm m
E[(b0 0 ) 2 ] E[(b0 0 )(b1 1 )] E[(b0 0 )(bm m )]
E[(b1 1 )(b0 0 )] E[(b1 1 ) 2 ] E[(b1 1 )(bm m )]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E[(b )(b )] E[(b )(b )] E[(b ) 2 ]
m m 0 0 m m 1 1 m m
00 01 0 m
11 1m
10 .
-----------------
m 0 m1 mm
მაშინ ადვილად შევნიშნავთ, რომ მოყვანილი მატრიცის მთავარ დიაგონალზე მდგარი
jj E[(b j j ) 2 ] b2 , j 0,1,, m
ელემენტები b0,b1,…,bm შეფასებების დისპერსიებია j
E{( X T X ) 1 X TU [( X T X ) 1 X TU ]T }
E{( X T X ) 1 X TUU T X [( X T X ) 1 ]T }
ინდივიდუალური ნაშრომი 15
T
(X X ) 1 X T
E (UU T
) X [( X T
X ) 1 ] T
რადგანაც
E (UU T ) u2 I n და სიმეტრიულობის გამოც [( X T X ) 1 ]T ( X T X ) 1
მივიღებთ, რომ
cov( B, B) u2 ( X T X ) 1 .ეს გამოსახულება გვიჩვენებს, რომ (XTX)-1
მატრიცის საშუალებით რეგრესიის კოეფიციენტების შეფასებების B ვექტორთან ერთად
გამოითვლება ამ შეფასებების დისპერსიები და მათ შორის არსებული კოვარიაციები.
ინდივიდუალური ნაშრომი 16
კოეფიციენტების შეფასება ხდება t-ტესტის მეშვეობით ანუ სტიუდენტის განაწილების
bj j
tb j ,
Sb j
მეშვეობით რომელსაც აქვს შემდეგი სახე , n-m-1 თავისუფლების
H 0 : j j0 j0 0
ხარისხით. შემდეგ ვაყალიბებთ ნულოვან ჰიპოთეზას , და
H1 : j j0
ალტერნატიულ ჰიპოთეზას .
| t b j | tkr
როცა ნულოვანი ჰიპოთეზა მიიღება და კოეფიციენტი სტატისტიკურად
არამნიშვნელოვანია.
b j t n m1, / 2 S b j j b j t n m 1, / 2 S b j
იმყოფებოდეს.
ჩვენს მაგალითში
ინდივიდუალური ნაშრომი 17
* განსხვავება კოეფიციენტის სტატისტიკურ და ეკონომიკურ მნიშვნელოვნებას შორის:
|t b |>1
j
ინდივიდუალური ნაშრომი 18
* რაზე მიუთითებს უტოლობა
ინდივიდუალური ნაშრომი 19
5. ერთი წრფივი შეზღუდვის ტესტირება
როდესაც გვსურს მაკროეკონომიკური მოდელი შევისწავლთ,ხანდახან ხდება ისეც,რომ მხოლოდ
კოკრეტულ ფაქტორების სტატისტიკური მნიშვნელოვნების შემოწმება არასაკმარისა.როდესაც
მოდელის შეფასების პროცესში ეჭვი გვაქვს მასშტაბის ეფექტის არსებობაზე,საჭიროა
შევამოწმოთ აკმაყოფილებენ თუ რა კოეფიციენტები წრფივი შეზღუდვის შემდეგ ნულოვან
ჰიპოთეზას: H0:β1+β2=1 .ასევე აღსანიშნავია,რომ გვხვდება სხვადასხვა კერძო შემთხვევებიც
ერთი შეზღუდვისა.ზოგადი სახით კი ვიყენებთ სკალარულ სიდიდე c- ს კოეფიციენტეის
ტოლობისათვის.მაგალითად,მე განვიხილე შეზღუდვუს შემდეგი ნულოვანი ჰიპოთეზა:
H0:β1+β2=2 ნულოვანი ჰიპოთეზის შემოწების ორი გზა არებობს,ესენია:
ინდივიდუალური ნაშრომი 21
რის შემდეგაც შეგვიძლია b~ და Sb~ გამოთვლა და უკვე კარგად ცნობილი სტატისტიკის
ჩატარება.b~=(b1+b2) . ჩვენს შემთხვევაში ის შემეგნაირად გამოიყურება
ინდივიდუალური ნაშრომი 22
ა) დისპერსიული ანალიზის
ინდივიდუალური ნაშრომი 23
ასევე :
ინდივიდუალური ნაშრომი 24
მნიშვნელობა შეესაბამება და ის არ გამოდგება სწორი დასკვნების გაკეთებისთვის.ფაქტორული
ცვლადების რიცხვის ზრდის მიუხედავად არ იცვლება დეტერმინაციის კოეფიციენტი,ამის
თავიდან აცილების მიზნით კი ვახდენთ დეტერმინაციის კოეფიციენტის კორექტირებას.ის R2ის
შერჩევითი კოეფიციენტია და თეორიული მნიშვნელობისათვის გადაუადგილებელი
შეფასებაამისი გამოთვლა შემდეგნაირად შეგვიძლია:.
მოცემულ მატრიცას აქვს m-1 სტრიქონი და ამდენივე სვეტი.ამ მატრიცის საფუძველზე მიიღება
მრავლობითი კორელაციის კოეფიციენტის შემდეგი ფორმულა:
ინდივიდუალური ნაშრომი 25
განტოლების მნიშვნელოვნების დადგენა
ინდივიდუალური ნაშრომი 26
ჩვენს მაგალითში მივიღეთ,რომ:
ინდივიდუალური ნაშრომი 27
7. ფაქტორის და ფაქტორთა ჯგუფის მნიშვნელოვნების შემოწმება
სა
Xj ფაქტორისათვის ნულოვანი ჰიპოთეზა შემდეგი სახისაა:
ინდივიდუალური ნაშრომი 29
დასკვნა
ძირითადი სახელმძღვანელო
1) https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/192/tskhovrebis-done
2) https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/50/shinameurneobebis-shemosavlebi
3) https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/51/shinameurneobebis-kharjebi
ინდივიდუალური ნაშრომი 31