Professional Documents
Culture Documents
ჰეტეროსკედასტურობა
ე კ ო ნ ო მ ე ტ რ ი კ ა
2012
ნიკოლოზ ოსტაპენკო
ჰეტეროსკედასტურობის
განსაზღვრება
ჰეტეროსკედასტურობა – დაკვირვებების
არაერთგვაროვნება. ჰეტეროსკედასტურობის
დროს არ სრულდება გაუს–მარკოვის მე-4–ე
პირობა:
D( ) const
2
.
ჰეტეროსკედასტურობის
გრაფიკული ილუსტრაცია
მოდელები ჰეტერესკედასტურობით
2
დისპერსიის ცვალებადობის მიზეზი არის ის რომ
ეკონომიკური მოდელებში ხშირად მოდელში
შემავალი ცვლადების მასშტაბზე დამოკიდებულებას
ვაწყდებით.
x
მოდელები ჰეტერესკედასტურობით
მაგალითები:
ა) ბ) გ)
ჰეტეროსკადურობისსახეები:
X j const
2
2
ჰეტაროსკედასტურობის შედეგები
e(Y ), e( X j ), j 1, m
ჰეტეროსკედასტურობის აღმოჩენა
ტესტები:
სადაც ln
2
.
2. ფასდება –ს მნიშვნელოვნება
3. თუ კოეფიციენტის სტატისტიკურად
მნიშვნელოვანია მაშინ მოდელში ადგილი
აქვს ჰეტეროსკედასტურობას
გლეიზერის ტესტი
m
1. იგება რეგრესიის განტოლება: y i b0 b j xij
j 1
z , i 1, n
2
i
2 2
i
2. შემთხვევთი წევრი გააჩნია ნორმალური
განაწილება და ადგილი არ აქვს ნარჩენობითი
წევრის ავტოკორელაციას.
გოლფელდ–კვანტის ტესტი
1. გამოყოფენ პროპორციულობის ფაქტორს Z = Xk. მონაცემები
ლაგდება Z სიდიდის ზრდის მიხედვით.
2. ვახდენთ მწკრივის შუა მესამედის უგულველყოფას. პირველი და
მესამე მესამედისათვის იგება ორი რეგრესია.დაკვირვებების
რიცხვი ამ ქვე სიმრავლეებში უნდა იყოს ერთნაირი. აღვნიშნოთ ის l–
ით.
3. პირველი და მესამე სიმრავლისათვის ვანგარიშობთ ნარჩენობითი
წევრის კვადრატების ჯამებს შესაბამისად RSS1 და RSS3. ვანგარიშობთ
მათ თანაფარდობას: GQ
RSS 3
RSS1
zi
ვინაიდან დისპერსიები
2
i უცნობი სიდიდეებია, მათ
yt a0 x1t x2 t x3t t
a1 a2 a3
i i i i i i
D( t ) D 2 i 2
2
i i
შესაბამისად მოდელს გააჩნია λ–ის ტოლი
ერთიდაიგივე დისპერსი.
k
ზოგადი შემთხვევისათვის i
j 1
x j