CÔNG THỨC XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC

PHẦN I: XÁC SUẤT

1. Giải tích tổ hợp
a. Hoán vị: Pn = n!
b. Chỉnh hợp lặp: 𝐹!" = n#
!!
c. Chỉnh hợp không lặp: 𝐴"! = 𝑛(𝑛 − 1) … (𝑛 − 𝑘 + 1) = (!%")!
!!
d. Tổ hợp không lặp: 𝐶!" = "!(! – ")! = 𝐶!! – "

((((" = 𝐶 "
𝐶
(! ) " – +)!
e. Tổ hợp lặp: ! !)"*+ = "!(! – +)!

2. Các công thức tính xác suất

!!
a. Định nghĩa xác suất theo cổ điển: P(A) =
!"
b. Tính chất:
- 0 ≤ P(A) ≤ 1 P(F) = 0 P(W) = 1
. ) = 1 - P(A)
- P(A
- Công thức cộng xác suất:
• Trường hợp 2 biến cố bất kỳ:
P(A È B) = P(A) + P(B) - P(AB)
• Trường hợp n biến cố xung khắc từng đôi:
P(A1 A2… An) = P(A1) + P(A2) +…+ P(An)

c. Xác suất có điều kiện và định lý nhân xác suất

"($%) "($%)
- Công thức xác suất có điều kiện: P(A\B) = P(B\A) =
"(%) "($)
- Định lý nhân xác suất:
• Cho n biến cố bất kỳ:
P(A1 A2… An) = P(A1).P(A2\A1)…P(An\A1A2…An - 1)

d. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayès

- Công thức xác suất đầy đủ:
P(A) = ∑!()* P(A' )P(A\A' ) = P(A1).P(A\A1) + P(A2).P(A\A2) +…+ P(An).P(A\An)

1
 - Công thức Bayès
,(-! ).,(-\-! ) ,(-! ).,(-\-! )
P(Ak \A) =
∑#
=
"$% ,(-" ),(-\-" ) ,(-)

e. Tính độc lập của biến cố và công thức Bernoulli

- Công thức xác suất đầy đủ:
P(A1A2…An) = P(A1).P(A2)…P(An).
- Công thức Bernoulli:
• Xác suất để biến cố A xuất hiện đúng k lần trong n phép thử với P(A) = p và q = 1 – p là
# . pk (1 - p) n – k
Pn (k ; p) = C1
3. Biến ngẫu nhiên
a. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
- Bảng phân phối xác suất: mô tả luật phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc
X X1 X2 … Xn
P P1 P2 … Pn

- Hàm phân phối xác suất: F(x) = P (X < x)

0 khi x ≤ x1
⎧ 𝑝*
⎪ khi x1 < x ≤ x2
𝑝* + 𝑝+ khi x2 < x ≤ x3
F(x) =
⎨ … …
⎪𝑝* + 𝑝+ + ⋯ + 𝑝 !%* khi xn - 1 < x ≤ xn
⎩ 1 khi x > xn

- Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên lục:
• Hàm số p(x) xác định trên R được gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên lục X nếu:
p(x) ≥ 0 với "xÎR
-
P (X < x) = ∫%- p(t)dt với " x Î R

• Với biến ngẫu nhiên liên lục X có hàm mật độ p và hàm phân phối là F thì:
-
F(x) = P (X < x) = ∫%- p(t)dt với " x Î R
.
P(a < X < b) = P(a ≤ X ≤ b) = P(a ≤ X < b) = P(a < X ≤ b) = ∫/ p(x)dx = F(b) – F(a)

b. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên

2
 Phân loại
Biến ngẫu nhiên rời rạc Biến ngẫu nhiên liên tục
Các số đặc trưng
01
Kì vọng E(X) E(X) = ∑1
23+ 𝑥2 𝑝2 E(X) =∫%1 x. p(x)dx

01
Phương sai V(X) = 𝜎45 V(X) = ∑1 5
23+ 𝑥6 𝑝2 – [E(X)]
2 V(X) = ∫%1 𝑥 + p(x)dx – [E(X)]2

Độ lệch chuẩn 𝜎4 = .V(X)

4. Phân phối xác suất thường gặp

a. Phân phối không – một A(p)
- Khái niệm: P(X = x) = px .q1 – x
- Các số đặc trưng
• E(X) = p E(X2) = p
• V(X) = p.q 𝜎 = Bp. q

b. Phân phối Nhị thức B(n:p)

- Khái niệm: P(X = x) = C1# p k .q n – k
- Các số đặc trưng
• E(X) = n.p
• V(X) = n.p.q 𝜎 = Bn. p. q

c. Phân phối Poisson P(𝜆)

7! *8
- Khái niệm: P(X = k) =
#!
.e k = 0; 1; …; n λ>0

7! *8
- Hàm phân phối xác suất: F(x) = ∑"9 4 .e
#!
- Các số đặc trưng
• E(X) = n.p = λ
• V(X) = λ 𝜎 = √λ

d. Phân phối Chuẩn N (𝜇, 𝜎 5 )

- Hàm mật độ xác suất:
(( – *),
+ *
p(x) =
:.√2π
.e ,-,

- Hàm phân phối xác suất:

,
+ 4 * (. – *)
F(x) = ∫ e ,-, 𝑑𝑡
:.√2π *4

3
 - Khi 𝜇 = 0 và 𝜎 =1, phân phối chuẩn N (0,1) được gọi là phân phối Chuẩn chuẩn tắc

• Hàm mật độ xác suất:

,
(
+
𝜑(x) = √5π . e* ,
• Hàm phân phối xác suất:
,
.
+ 4
𝜑(x) = √5π ∫*4 e* , 𝑑𝑡
< *= > *=
• P(a ≤ X ≤ b) = 𝜑 ; < −𝜑; <
: :
- Các số đặc trưng

Phân phối Chuẩn N (𝜇, 𝜎 5 ) Phân phối Chuẩn chuẩn tắc N (0,1)

Kỳ vọng E(X) E(X) = 𝜇 E(X) = 0

Phương sai V(X) V(X) = 𝜎 5 V(X) = 1

Mode Mode X = 𝜇 Mode X = 0

- Quy tắc 3 xích ma – 3 𝜎

• Xác suất để biến ngẫu nhiên X có quy luật phân phối chuẩn (𝜇, 𝜎 5 ) nhận giá trị trong khoảng
(𝜇 − 3𝜎; 𝜇 + 3𝜎) gần bằng 1
à Chắc chắn X nhận giá trị trong khoảng (𝜇 − 3𝜎; 𝜇 + 3𝜎)

PHẦN II: THỐNG KÊ

1. Lý thuyết mẫu
a. Trung bình mẫu
+ 1
(=
- Khái niệm: 𝑋 ∑ X
! 2 3 + 2
- Kỳ vọng và phương sai của trung bình mẫu
• Kỳ vọng: .) = 𝜇
E(X
,
• Phương sai: .) = :
V(X 𝜎(X.) =
:
! √!
b. Tần suất mẫu
- P(A) = p
- Kỳ vọng: E(X) = p
- Phương sai: V(X) = p.q
"/
- Thống kê mẫu: f= trong đó kA là tần số của A, được gọi là tần suất mẫu.
!

4
 c. Phương sai mẫu và độ lệch chuẩn mẫu
- Phương sai mẫu
* *
• Phương sai mẫu: S2 = ! ∑5' ) *(X' − .
X)+ = ! ∑5' ) * X' + − .
X+

• Độ lệch chuẩn mẫu: S = √S 6

!*+ 2
• Kỳ vọng của phương sai mẫu theo phương sai V(X) = 𝜎 + của X: E(S2) = 𝜎
!
- Phương sai mẫu hiệu chỉnh
! *
• Phương sai mẫu hiệu chỉnh: s’2 = . )+
S2 = !%* ∑5' ) *(X' − X
!*+

𝑛 B0 C
• Độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh: s’ = Bs 6 + = S.O𝑛−1 ð =
√! √!*+
!
• Kỳ vọng của phương sai mẫu hiệu chỉnh: E(s’2) =
!*+
E(S2) = 𝜎 +

2. Ước lượng tham số thống kế

a. Ước lượng điểm
.:
- Trung bình mẫu X E(X) = 𝜇
- Tần suất mẫu f: P(A) = p
- Phương sai mẫu hiệu chỉnh s’2: V(X) = 𝜎 5

b. Ước lượng tham số bằng khoảng tin cậy

- Khoảng tin cậy của kỳ vọng
• Trường hợp đã biết phương sai V(X) = 𝜎 +
Khoảng tin cậy đối xứng của kỳ vọng 𝜇 với độ tin cậy 𝛾 = 1 − 𝛼 là:
: :
@ − 𝑢1 .
; X < 𝜇 < @
X + 𝑢1 . <
, √! , √!
Trong đó
+ @ : trung bình mẫu
X
+ 𝜎 : độ lệch chuẩn đã biết
( ,
+ D * , F
+ 𝑢1 : được tra từ bảng Φ(u) = ∫ e 𝑑𝑥 = P(X < u) PRX − 𝑢𝛼 T= 1− = 𝜑 ;𝑢1 <
, √5π *E ! 2 2

:
+ 𝜀 = 𝑢1 . : độ chính xác của ước lượng
, √!
:
Ước lượng tối đa: 𝜇 < @
X + 𝑢F .
√!
:
Ước lượng tối thiểu: 𝜇 > @
X + 𝑢F .
√!

5
 • Trường hợp chưa biết phương sai V(X) = 𝜎 + và kích thước mẫu lớn (n ≥ 30)
Khoảng tin cậy đối xứng của kỳ vọng 𝜇 với độ tin cậy 𝛾 = 1 − 𝛼 là:

sG sG
@ − 𝑢F .
FX @ + 𝑢F .
< 𝜇 < X I
5 √n 5 √n
Trong đó
+ @ : trung bình mẫu
X
+ s’ : độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh
( ,
+ D * ,
+ 𝑢𝛼 : được tra từ bảng Φ(u) = ∫ e 𝑑𝑥 = P(X < u)
! √5π *E
B0
+ 𝜀 = 𝑢1 . : độ chính xác của ước lượng
, √1

B0
Ước lượng tối đa: 𝜇 < @
X + 𝑢F .
√1
B0
Ước lượng tối thiểu: 𝜇 > @
X + 𝑢F .
√1

• Trường hợp chưa biết phương sai V(X) = 𝜎 + và kích thước mẫu nhỏ (n < 30)
Khoảng tin cậy đối xứng của kỳ vọng 𝜇 với độ tin cậy 𝛾 = 1 − 𝛼 là:

sG sG
@ − 𝑡F .
FX @ + 𝑡F .
< 𝜇 < X I
; " ; "
5 √n 5 √n
Trong đó
+ @ : trung bình mẫu
X
+ s’ : độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh
+ 𝑡1 ; " : được tra từ bảng giá trị 𝑡1 ; k của phân phối Student với k = n -1 bậc tự do
, ,

B0
+ 𝜀 = 𝑡1 ; " . : độ chính xác của ước lượng
, √1

B0
Ước lượng tối đa: 𝜇 < @
X + 𝑡F; " .
√1
B0
Ước lượng tối thiểu: 𝜇 > @
X + 𝑡F; " .
√1

- Ước lượng xác suất (p) của biến ngẫu nhiên có phân phối B(1; p)
• Với độ tin cậy 𝛾 = 1 − 𝛼 ta có khoảng tin cậy đối xứng của xác suất p của tổng thể là:

6
 I (+*I) I (+*I)
F𝑓 − 𝑢1 . K < 𝑝 < 𝑓 + 𝑢1 . K I
, ! , !

Trong đó
J
+ 𝑓= !
: tần suất mẫu

( ,
+ D *
+ 𝑢𝛼 : được tra từ bảng Φ(u) = ∫ e , 𝑑𝑥 = P(X < u)
, √5π *E

I (+*I)
+ 𝜀 = 𝑢1 . K : độ chính xác của ước lượng
, !

8 (*%8)
Ước lượng tối đa: 𝑝 < 𝑓 + 𝑢7 . O !

8 (*%8)
Ước lượng tối thiểu: 𝑝 < 𝑓 − 𝑢7 . O !

- Ước lượng phương sai của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
• Trường hợp đã biết kỳ vọng E(X) = 𝜇

Với độ tin cậy 𝛾 ta có khoảng tin cậy đối xứng của tham số V(X) = 𝜎 + là:

∑!( ) *(𝑥( − 𝜇)+ +

∑!( ) *(𝑥( − 𝜇)+
W < 𝜎 < Y
𝑍+ 𝑍*

Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối Khi bình phương c2 (n) ta xác định được:
5 + * K 5 + ) K
Z2 = 𝜒(!) ; < Z1 = 𝜒(!) ; <
5 5

• Trường hợp chưa biết kỳ vọng E(X) = 𝜇

Với độ tin cậy 𝛾 ta có khoảng tin cậy đối xứng của tham số V(X) = 𝜎 + là:

. \+
∑!( ) *[𝑥( − X . \+
∑!( ) *[𝑥( − X
+
Z < 𝜎 < ]
𝑍+ 𝑍*

(!*+).B0, (!*+).B0,
hoặc ;
L,
< 𝜎5 < L%
<

Tra bảng giá trị tới hạn của phân phối Khi bình phương c2 (n) ta xác định được:
5 + * K 5 + ) K
Z2 = 𝜒(! * +) ; < Z1 = 𝜒(! * +) ; <
5 5

7
 c. Phương pháp xác định kích thước mẫu cần thiết
- Với khoảng tin cậy của trung bình
B0
• Độ chính xác của ước lượng: 𝜀 = 𝑡1 ; " . với k = n – 1
, √1

'% . * )&
& ; (
ðn≥
+*&

Vậy n là số nguyên dương nhỏ nhất thoả mãn điều kiện

- Với khoảng tin cậy của tỷ lệ

I (+*I)
• Độ chính xác của ước lượng: 𝜀 = 𝑢1 . K
, !

Muốn tăng độ chính xác sao cho:

-% . .(/0.)
I (+*I) &
𝑢1 . K ≤ 𝜀, ðn≥
, ! +*&

Vậy n là số nguyên dương nhỏ nhất thoả mãn điều kiện

3. Kiểm định giả thuyết thống kê

a. Kiểm định giả thuyết với một mẫu thống kê
- Kiểm định tham số kỳ vọng
• Trường hợp đã biết phương sai V(X) = 𝜎 +
+ Giả thuyết H0: µ = µ0
N * =3
M
+ Tiêu chuẩn kiểm định: Z = :
. √𝑛
Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1 : µ ¹ µ0 H1 : µ > µ 0 H1 : µ < µ 0

Quy tắc kiểm định Bác bỏ H0 nếu |Ztn| > 𝑢1 Bác bỏ H0 nếu Ztn > 𝑢𝛼 Bác bỏ H0 nếu Ztn < −𝑢𝛼
,

( ,
D * , +
Giá trị của 𝑢 1 , 𝑢7 tra
trong bảng hàm phân phối chuẩn Φ(u) = ∫ e 𝑑𝑥
, √5π *E

• Trường hợp chưa biết phương sai V(X) = 𝜎 + và n lớn

+ Giả thuyết H0: µ = µ0
N * =3
M
+ Tiêu chuẩn kiểm định: Z = . √𝑛
BG

8
 Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1 : µ ¹ µ0 H1 : µ > µ 0 H1 : µ < µ 0

Quy tắc kiểm định Bác bỏ H0 nếu |Ztn| > 𝑢1 Bác bỏ H0 nếu Ztn > 𝑢𝛼 Bác bỏ H0 nếu Ztn < −𝑢𝛼
,

,
(
+ D *
Giá trị của 𝑢1 , 𝑢7 tra trong bảng hàm phân phối chuẩn Φ(u) = ∫ e , 𝑑𝑥
, √5π *E

• Trường hợp chưa biết phương sai V(X) = 𝜎 + và n bé

+ Giả thuyết H0: µ = µ0
N * =3
M
+ Tiêu chuẩn kiểm định: T = BG
. √𝑛
Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1 : µ ¹ µ0 H1 : µ > µ 0 H1 : µ < µ 0

Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu
Quy tắc kiểm định |Ttn| > 𝑡1 ,(!*+) Ttn > 𝑡𝛼,(𝑛−1) Ttn < −𝑡𝛼,(𝑛−1)
,

Giá trị của 𝑡 1 ,(!*+) , 𝑡𝛼,(𝑛−1) tra trong bảng phân phối Student
,

- Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ

• Giả thuyết H0: µ = µ0
I * Q3
• Tiêu chuẩn kiểm định: Z =
BG
. √𝑛

Với mức ý nghĩa a = 1− g , ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1 : µ ¹ µ0 H1 : µ > µ 0 H1 : µ < µ 0

Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu
Quy tắc kiểm định |Ttn| > 𝑡1 ,(!*+) Ttn > 𝑡𝛼,(𝑛−1) Ttn < −𝑡𝛼,(𝑛−1)
,

J
Trong đó: n : cỡ mẫu. m : tần số xuất hiện dấu hiệu A. 𝑓= : tần suất mẫu
!
(,
+ D * ,
Giá trị của 𝑢1 , 𝑢7 tra trong bảng hàm phân phối chuẩn Φ(u) = ∫ e 𝑑𝑥
, √5π *E

- Kiểm định giả thuyết về phương sai

• Trường hợp đã biết kỳ vọng E(X) = 𝜇

+ Giả thuyết H0: 𝜎 + = 𝜎9+

9
 ∑5
4 $ %(R4 *=)
,
+ Tiêu chuẩn kiểm định: Z =
:,

Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1: 𝜎 + ¹ 𝜎9+ H1: 𝜎 + > 𝜎9+ H1: 𝜎 + < 𝜎9+

Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu

5 F
Quy tắc kiểm định Ztn > Z2 = 𝜒(!) ; < +
Ztn > Z2 = 𝜒(!) (𝛼) +
Ztn < Z1 = 𝜒(!) (1 − 𝛼)
5
5 5 * F
hoặc Ztn < Z1 = 𝜒(!) ; <
5

5 F 2 − 𝛼 5 5
Giá trị của 𝜒(!) ; <, 𝜒2(𝑛) R 2 T, 𝜒(!) (𝛼 ), 𝜒(!) (1 − 𝛼) tra trong bảng Khi bình phương
5

• Trường hợp chưa biết kỳ vọng E(X) = 𝜇

+ Giả thuyết H0: 𝜎 + = 𝜎9+

∑5 N ,
4 $ %(R4 *M) !.C, (!*+).C0,
+ Tiêu chuẩn kiểm định: Z = :6,
= :6,
= :6,

Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1: 𝜎 + ¹ 𝜎9+ H1: 𝜎 + > 𝜎9+ H1: 𝜎 + < 𝜎9+

Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu

5 F
Quy tắc Ztn > Z2 = 𝜒(!*+) ; < +
Ztn > Z2 = 𝜒(!%*) (𝛼) +
Ztn < Z1 = 𝜒(!%*) (1 − 𝛼)
5
kiểm định
5 5 * F
hoặc Ztn < Z1 = 𝜒(!*+) ; <
5

+ 7 + + % 7 + +
Giá trị của 𝜒(!%*) R + T, 𝜒(!%*) R T, 𝜒(!%*) (𝛼), 𝜒(!%*) (1 − 𝛼) tra trong bảng Khi bình phương
+

b. Kiểm định giả thuyết với hai mẫu thống kê

- So sánh hai kỳ vọng
• Trường hợp đã biết phương sai V(XA) = 𝜎:+ ; V(XB) = 𝜎+;
+ Giả thuyết H0: µA = µB
+ Tiêu chuẩn kiểm định:
2 + 01
1 2 ,
Z=
- - & &
3 !4 /
.+ .,

Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

10
 Đối thuyết H1 : µ A ¹ µB H1 : µ A > µ B H1 : µ A < µ B

Quy tắc kiểm định Bác bỏ H0 nếu |Ztn| > 𝑢1 Bác bỏ H0 nếu Ztn > 𝑢𝛼 Bác bỏ H0 nếu Ztn < −𝑢𝛼
,

,
(
+ D * ,
Giá trị của 𝑢1 , 𝑢7 tra trong bảng hàm phân phối chuẩn Φ(u) = ∫ e 𝑑𝑥
, √5π *E

• Trường hợp chưa biết phương sai V(XA) = 𝜎:+ ; V(XB) = 𝜎+; nhưng kích thước mẫu đủ lớn
+ Giả thuyết H0: µA = µB
+ Tiêu chuẩn kiểm định:
2 + 01
1 2 ,
Z=
0 )&
0 )&
3 !4 /
.+ .,

Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1 : µ A ¹ µB H1 : µ A > µ B H1 : µ A < µ B

Quy tắc kiểm định Bác bỏ H0 nếu |Ztn| > 𝑢1 Bác bỏ H0 nếu Ztn > 𝑢𝛼 Bác bỏ H0 nếu Ztn < −𝑢𝛼
,

,
(
+ D * ,
Giá trị của 𝑢1 , 𝑢7 tra trong bảng hàm phân phối chuẩn Φ(u) = ∫ e 𝑑𝑥
, √5π *E

• Trường hợp chưa biết phương sai V(XA) = 𝜎:+ ; V(XB) = 𝜎+; nhưng kích thước mẫu khá bé
+ Giả thuyết H0: µA = µB

+ Đối thuyết H1: µA ¹ µB

+ Tiêu chuẩn kiểm định:
" ! #!
! " "
T=
#$ &'( *+, +,
% -#$. &'( *. & ' ' ' (
% %
/! - /" &, /! /"

Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1 : µ A ¹ µB H1 : µ A > µ B H1 : µ A < µ B

Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu Bác bỏ H0 nếu

Quy tắc kiểm định |Ttn| > 𝑡1 , 1 ) 1 *5 Ttn > 𝑡1 , 1 ) 1 *5 Ttn < − 𝑡1 , 1 ) 1 *5
, 7 8 , 7 8 , 7 8

11
 Giá trị của 𝑡1 , 1 ) 1 *5 tra trong bảng phân phối Student
, 7 8

• Trường hợp hai mẫu cho theo cặp

+ Thiết lập biến ngẫu nhiên D: Di = XAi – XBi (i = 1; 2;…n)
+ Giả thuyết H0: µD = µA – µB = 0

+ Đối thuyết H1: µD = µA – µB ¹ 0

Tiến hành tương tự kiểm định giả thuyết với một mẫu thống kê

- So sánh hai tỷ lệ
• Giả thuyết H0: pA = pB
• Đối thuyết H1: pA ¹ pB
)' #),
• Tiêu chuẩn kiểm định: Z=
' '
*+(-# +)// '/ 0
' ,

Với mức ý nghĩa a, ta phân chia miền bác bỏ theo các trường hợp của đối thuyết

Đối thuyết H1 : p A ¹ p B H1 : p A > p B H1 : p A < p B

Quy tắc kiểm định Bác bỏ H0 nếu |Ztn| > 𝑢1 Bác bỏ H0 nếu Ztn > 𝑢𝛼 Bác bỏ H0 nếu Ztn < −𝑢𝛼
,

1% T% ) 1, T,
Trong đó: n1, n2 : cỡ mẫu. f1, f2 : tần suất mẫu. f= : tần suất mẫu chung
1% ) 1,
( ,
D * , +
Giá trị của 𝑢1 , 𝑢7 tra trong bảng hàm phân phối chuẩn Φ(u) = ∫ e 𝑑𝑥
, √5π *E

- So sánh hai phương sai

• Cặp Giả thuyết H0: 𝜎9: = 𝜎:;
Đối thuyết H1: 𝜎9: ¹ 𝜎:;

• Trường hợp 1: 𝑆9<: > 𝑆<:

;
0,
U/
+ Tiêu chuẩn kiểm định: Z= 0,
U=

+ Với mức ý nghĩa a, tra bảng phân phối Fisher các giá trị

𝑓 % ;(610 /; 6&0 /) = F2 𝑓7/ 0 % 8 ;(6 = F1

& & 1 0 /; 6& 0 /)

12
 L>5 V W,
+ Xây dựng miền bác bỏ giả thuyết H0 nếu Q %
L>5 9 W% 3 ?
,

• Trường hợp 2: 𝑆<: <:

; > 𝑆9
0,
U=
+ Tiêu chuẩn kiểm định: Z= 0,
U/

+ Với mức ý nghĩa a, tra bảng phân phối Fisher các giá trị

𝑓% ;(6&0 /; 610 /) = F2 𝑓7/ 0 % 8 ;(6 = F1

& & & 0 /; 61 0 /)

L>5 V W,
+ Xây dựng miền bác bỏ giả thuyết H0 nếu Q %
L>5 9 W% 3 ?
,

13