Professional Documents
Culture Documents
B5,6. Tổng Quan Về Hệ Thống Giao Dịch 1,2
B5,6. Tổng Quan Về Hệ Thống Giao Dịch 1,2
www.mxv.com.vn
Copyright © Mercantile Exchange of Vietnam 1
NỘI DUNG HỌC PHẦN
3
PHẦN 1 - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIAO DỊCH
M-System CQG
Phí Phí
Không mất phí Mất phí
PHẦN 2 - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CQG
www.mxv.com.vn
7
PHẦN 2 - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CQG
Phân tích
Xem giá
đồ thị
Quản lý
Quản lý Đặt lệnh
tài khoản
lệnh
PHẦN 2 - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CQG
ĐĂNG NHẬP
• CQG Mobile: Tải app CQG trên store của điện thoại
1 - LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN
1 - LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN
1 - LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN
PHẦN 2 - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CQG
C1: Trên thanh menu (1), chọn Báo giá (Quote) C2: Click dấu "+" cạnh một cửa sổ bất kỳ
2 - BẢNG GIÁ
Bảng giá
Split QB
2 - BẢNG GIÁ
1. Mã hợp đồng Dầu đậu tương tháng 8/2022 là: 2. Mã hợp đồng Dầu WTI tháng 2/2023 là:
a) ZMEU22 a) CTEG2023
b) ZLEN22 b) CLEG23
c) ZLEQ2022 c) CLEG22
d) ZLEQ22 d) CCEH23
1. Giá hợp đồng Ngô tháng 12/2021 trên CQG là 539’6. 2. Giá hợp đồng Đậu tương mini tháng 01/2022 là
Giá đấy viết theo dạng số thập phân sẽ là: 1229.375 cent/giạ. Trên CQG sẽ hiển thị giá:
a) 539.25 a) 1229’3 (12293)
b) 539.50 b) 1229'4
c) 539.75 c) 1229'5
d) 539.00 d) 1229.375
3. Giá hợp đồng Lúa mỳ mini tháng 12/2021 là 758'2. 4. Giá hợp đồng lúa mỳ Kansas tháng 12/2021 là
Giá đấy viết theo dạng số thập phân sẽ là: 774.00 cent/giạ. Trên CQG sẽ hiển thị giá:
a) 758.2 a) 774.00
b) 758.250 b) 774’0 (7740)
c) 758.200 c) 774'6
d) 758.02 d) 774'2
Mở cửa sổ Đồ thị
C1: Trên thanh menu (1), chọn Biểu đồ (Chart) C2: Click dấu "+" cạnh một cửa sổ bất kỳ
3 - PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ
PHẦN 2 - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CQG
33
Các loại lệnh giao dịch
Lệnh thị trường Lệnh giới hạn Lệnh dừng Lệnh dừng giới hạn OCO Park Trailing
CÁC LOẠI LỆNH CƠ BẢN
35
CÁC LỆNH CƠ BẢN
Giá giới hạn bán thường cao hơn giá thị trường
CÁC LỆNH CƠ BẢN
Lệnh dừng
Lệnh dừng là lệnh có điều kiện. Khi giá thị trường chạm giá dừng, lệnh được
kích hoạt trở thành lệnh thị trường tại thời điểm đấy
CÁC LỆNH CƠ BẢN
Lệnh dừng
47
CÁC LỆNH NÂNG CAO
Lệnh OCO
Lệnh OCO là một tổ hợp lệnh được liên kết với nhau. Khi một lệnh trong tổ hợp
khớp, các lệnh còn lại sẽ tự động hủy.
CÁC LỆNH NÂNG CAO
Lệnh Parked
Lệnh Parked là một lệnh treo và có thể tuỳ chỉnh thời gian để lệnh được kích hoạt
CÁC LỆNH NÂNG CAO
Lệnh Trailing
Lệnh Trailing là lệnh có giá đặt lệnh sẽ chuyển động theo một hướng so với giá
thị trường khi giá thị trường thay đổi
Bán Trailing Stop MuaTrailing Stop
a a
Giá thị trường
a a Giá đặt lệnh Trailing
a a
Giá đặt lệnh Trailing
a
a Giá thị trường
HIỆU LỰC LỆNH
DAY GT
Lệnh chỉ có hiệu lực trong Lệnh sẽ có Thiệu lực đến thời
phiên giao dịch lệnh được đặt gian đã xác định trước. Nếu
lệnh không khớp hết, lệnh sẽ
trở thành lệnh Parked
GTD FO
K
Lệnh sẽ có hiệu lực đến kết Nếu không khớp hết số lượng
thúc ngày phiên được chỉ đặt lệnh ngay lập tức, lệnh sẽ
định của hàng hóa tự động hủy
PHẦN 2 - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CQG
Thông tin các giao dịch tất toán trong phiên hiện tại
• Mã hợp đồng, tên hợp đồng
• Khối lượng tất toán
• Giá
Trạng thái
• Lãi/Lỗ thực tế
tất toán
• Lãi/lỗ
Bỏ chọn Trùng dữ liệu trong ngày trước
6 - QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
60
ĐẶT LỆNH TRONG GIAO DỊCH SPREAD
Spread là một chiến lược giao dịch kinh doanh chênh lệch giá. Trong giao dịch Spread, nhà đầu tư sẽ đồng thời
mua một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn và bán một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn khác tại cùng một thời điểm nhằm
mục đích kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa hai hợp đồng.
Mua Bán
một hợp đồng kỳ một hợp đồng kỳ
hạn tiêu chuẩn hạn tiêu chuẩn khác
ĐẶT LỆNH TRONG GIAO DỊCH SPREAD
Tổng
Ngày ZCEU21 ZCEZ21
lãi/lỗ
20/05/2021 Mua 1 lot @664.50 Bán 1 lot @579.50
Liên kỳ hạn
Ký quỹ thấp
(Inter-month)
Các loại
Intermonth
giao dịch
Spread
Về bản chất giao dịch Spread là giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn (Futures)
Để thực hiện giao dịch Spread, nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh giao dịch các Hợp đồng kỳ
hạn tiêu chuẩn riêng lẻ trong cặp Spread
Ngoài ra, CQG có hỗ trợ Mã Spread để giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch nhanh và chính
xác
INTER-MONTH SPREAD (SPREAD LIÊN KỲ HẠN)
Đặt lệnh trong giao dịch Inter-month Spread
Cách 1: Đặt các lệnh mở mới/tất toán các hợp đồng futures riêng lẻ trong cặp Spread
Cách 2: Sử dụng Mã hợp đồng Spread để mở mới/tất toán các cặp Spread.
Mã hợp đồng Spread = Mã hàng hóa + S + Số thứ tự của tháng kỳ hạn xa tính từ tháng kỳ hạn gốc +
Mã tháng kỳ hạn gần. Mua/Bán mã Spread là Mua/Bán tháng kỳ hạn gần và Bán/Mua tháng kỳ hạn xa
ZCEN22-ZCEZ22
ZCES2N22
LME tập hợp những người tham gia trong ngành công nghiệp và trong cộng đồng tài chính
→ tạo ra một thị trường rộng lớn
→ luôn có người mua hoặc người bán và
→ luôn có cơ hội chuyển nhượng hoặc chấp nhận rủi ro trong 24 giờ/ngày
Đối tượng giao dịch tại
Sở Giao dịch Kim loại London
Các nhóm đối tượng Mục tiêu khi tham gia thị
trường
• Nhà sản xuất kim loại • Phòng vệ (chuyển giao rủi ro)
• Người tiêu dùng kim loại • Đầu tư (chấp nhận rủi ro)
• Thương nhân và giao dịch viên
• Ngân hàng, quỹ tài chính và cố vấn giao dịch
hàng hóa (CTA)
• Giao dịch viên tự doanh
• Môi giới và các tổ chức thanh toán bù trừ
NIÊM YẾT HÀNG THỜI GIAN ĐÁO HẠN
NGÀY
Mỗi ngày sẽ là một hợp đồng 3 tháng kể từ ngày hợp đồng
kỳ hạn khác nhau được niêm yết
HỢP ĐỒNG 3
MONTH
(3M)
Case: Khách hàng có vị thế mở Buy 2 lot AHDD01U22. Ngày hôm nay (06/06/2022), Khách hàng
muốn đặt lệnh tất toán vị thế mở này.
Đường cong kỳ hạn trong thị trường hàng hóa phái sinh
Contango thể hiện xu hướng giá trong Backwardation thể hiện xu hướng giá
tương lai cao hơn giá hiện tại trong tương lai thấp hơn giá hiện tại
PHẦN 3 –GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG 3M CỦA LME
A Borrow
Là giao dịch khách hàng thực hiện mua hợp đồng kỳ hạn gần và bán
hợp đồng kỳ hạn xa của cùng một mặt hàng và cùng khối lượng giao
dịch (Mua gần - Bán xa)
NGỮ •
•
Mua 3 lot AHDD30Q22
Bán 3 lot AHDD06U22 (LALZ)
CƠ B Lend
BẢN Là giao dịch khách hàng thực hiện bán hợp đồng kỳ hạn gần và mua
hợp đồng kỳ hạn xa của cùng một mặt hàng và cùng khối lượng giao
dịch (Bán gần - Mua xa)
C Initial Trade
Là giao dịch mở vị thế của khách hàng, bao gồm một giao
dịch ban đầu mua hoặc bán ở một kỳ hạn, sau đó bán hoặc
mua ở một kỳ hạn khác (thường kỳ hạn khác ở đây là 3M)
Ví dụ:
• NĐT A đang có vị thế mở là Buy 3 lot AHDD01U22
CÁC • NĐT A không đặt lệnh tất toán trực tiếp hợp đồng AHDD01U22 mà
THUẬT NĐT đặt lệnh Bán 3 lot LALZ
• Vị thế mở hiện tại: Buy 3 lot AHDD01U22 – Sell 3 lot AHDD06U22
NGỮ => “Tất toán tạm thời” 3 lot AHDD01U22
CƠ D Carry Trade
BẢN Là giao dịch mà khách hàng thực hiện cùng một lúc mua và
bán 2 kỳ hạn khác nhau của cùng một mặt hàng với cùng một
khối lượng giao dịch
1. Initial Trade: Trên CQG, KH đặt lệnh sell 2 lot LALZ (AHDD06U22). Vị thế mở KH: Buy 2 lot AHDD01U22 –
Sell 2 lot AHDD06U22
Carry Trade:
2. TVKD đặt lệnh:
• Hỏi giá: Lend 2 lot AH 01 Sep 22 – 06 Sep 22 TKGD 123C123456
• Đặt lệnh: Book it
Ngày 06/06/2022
Please Quote lend/borrow 2 lot AH 01 Sep 22 - 3m Báo giá khớp
Đặt lệnh chờ
Hỏi giá
hoặc MKT Add lệnh