- Vježba broj 1 – Prezime i ime:

Poduzeće International City Trust (ICT) investira u kratkoročne trgovinske kredite, korporacijske
obveznice, zlato i građevinske kredite. Ima na raspolaganju 5 000 000 kn i dva cilja: (1)
maksimizirati ukupne kamate i (2) zadovoljiti ograničenja koja je postavila uprava. Karakteristike
pojedinih ulaganja dane su u sljedećoj tablici:

Ulaganje Godišnja kamata (%) Maksimalno dozvoljeno

ulaganje (milijuni kn)
Kratkoročni trgovinski krediti 7 1.0
Korporacijske obveznice 11 2.5
Zlato 19 1.5
Građevinski krediti 15 1.8

Nadalje uprava je postavila zahtjev da barem 55% ukupnog ulaganja mora biti u zlato i
građevinske kredite zajedno. Također, u kratkoročne trgovinske kredite ne smije se ulagati manje
od 15%.
(1) Formulirajte problem kao problem linearnog programiranja.

(2) Je li moguće istovremeno ulagati 900 000 kn u kratkoročne trgovinske kredite, 700 000 kn u
korporacijske obveznice, 400 000 kn u zlato i 1 900 000 kn u građevinske kredite?

(3) Ispišite optimalno rješenje.

(4) Ispišite vrijednost maksimalno dostignutih kamata.

(5) Je li budžet u potpunosti iskorišten s optimalnom kombinacijom ulaganja?

(6) Ilustrirajte uvjet oslabljene komplementarnosti.

(7) Komentirajte oportunitetni trošak nepovećanja gornjeg limita za ulaganje u kratkoročne

trgovinske kredite.

(8) Kako bi se moglo unaprijediti optimalno riješenje. Dajte barem jedan prijedlog.
(9) Definirajte novi problem linearnog programiranja uz uvjet da je minimalno ulaganje u
korporacijske obveznice 1200000 kn. Riješite problem. Ispišite optimalno rješenje i optimalnu
vrijednost funkcije cilja.

(10) Usporedite optimalnu vrijednost funkcije cilja sada i prije dodavanja novog ograničenja.
Komentirajte.

(11) ICT ima sad mogućnost investiranja u vladine obveznice s godišnjim prinosom od 9%, bez
ograničenja na visinu ulaganja. Definirajte novi problem linearnog programiranja s novom
varijablom odlučivanja. Riješite ga. Ispišite optimalno rješenje i optimalnu vrijednost funkcije
cilja. Komentirajte u odnosu na prethodno optimalno rješenje.

(12) Neka su zadani koeficijenti rizika:

Ulaganje Koeficijent rizika

(broj od 0-1)
Kratkoročni trgovinski krediti 0.2
Korporacijske obveznice 0.25
Zlato 0.01
Građevinski krediti 0.4
Vladine obveznice 0.01

Riješite problem minimizacije rizika uz ista ograničenja kao i do sada. Ispišite optimalno rješenje
i optimalnu vrijednost funkcije cilja. Komentirajte optimalno rješenje u odnosu na rješenje pod
(11)

(13) Riješite problem minimizacije rizika uz zahtjev da su ukupne kamate barem 500 000 kn.

(14) Promatrajte problem s dva cilja, maksimizacijom ukupnih kamata i minimizacijom ukupnog
rizika. Prvom cilju pridružite težinu 0.6, a drugom cilju 0.4, te definirajte jedan cilj kao konveksnu
kombinaciju ova dva. Riješite problem. Ispišite optimalno rješenje, te izračunajte vrijednost
ukupnih kamata i vrijednost rizika. (Uputa: oba cilja moraju biti ili maksimizacija ili
minimizacija)