3/5/2024

Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Khoa Kinh tế vận tải

BÀI GIẢNG MÔN HỌC:

LÝ THUYẾT DỰ BÁO KINH TẾ

Theory of economic forecasting

NCS.ThS. Vũ Hiếu Phương

phuongvh@ut.edu.vn, E-learning

Nội dung môn học

Chương 1 Tổng quan về dự báo kinh tế

Chương 2 Dự báo bằng Phương pháp chuyên gia

Chương 3 Dự báo bằng Phân tích Markov

Chương 4 Mô hình dự báo thống kê – San bằng hàm mũ

Chương 5 Dự báo bằng Mô hình cân đối

1
 3/5/2024

CHƯƠNG 3

DỰ BÁO BẰNG PHÂN TÍCH

MARKOV

NCS.ThS. Vũ Hiếu Phương

Nội dung chương 3

Phần 1 Khái niệm về phương pháp Phân tích Markov

Phần 2 Nội dung của các phương pháp Phân tích Markov

Phần 3 Ứng dụng dự báo theo Phân tích Markov.

Phần 4 Luyện tập

2
 3/5/2024

1 Khái niệm về phương pháp Phân tích Markov

A. Khái niệm:

• Andrey Markov, đã nghiên cứu và phát

triển vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
• Phân tích Markov là một công cụ quan
trọng trong lý thuyết dự báo, dựa trên lý
thuyết xác suất và quy trình Markov.

* https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_model

1 Khái niệm về phương pháp Phân tích Markov

A. Khái niệm:

• (1) Xích Markov (Markov Chains) là một quá trình ngẫu nhiên theo
thời gian rời rạc, trong đó tình trạng hoặc sự kiện tiếp theo chỉ phụ
thuộc vào tình trạng hiện tại, không phụ thuộc vào lịch sử trước đó.
• (2) Quá trình Markov (Markov Processes ) là một lớp rộng lớn hơn,
bao gồm cả Markov Chains, ngoài ra còn bao gồm các quá trình thời
gian liên tục và không gian trạng thái liên tục.

3
 3/5/2024

1 Khái niệm về phương pháp Phân tích Markov

B. Các nội dung của xích Markop

Xích Markov bao gồm:

1. Tập hợp các trạng thái có thể (gọi là Không gian trạng thái)
2. Ma trận xác suất chuyển đổi, mô tả xác suất chuyển từ một trạng thái
này sang trạng thái khác trong một bước thời gian.

2 Nội dung của các PP xích Markov

A. Xác định không gian trạng thái

• Trạng thái (States): Là các điểm dừng trong quá trình mà chúng ta
quan sát hoặc quan tâm đến.
• Không gian trạng thái (state space) bao gồm tất cả các trạng thái có
thể có trong quá trình ngẫu nhiên.
• Mỗi trạng thái đại diện cho một tình huống hay điều kiện cụ thể
trong hệ thống, và từ mỗi trạng thái, có thể chuyển sang một hoặc nhiều
trạng thái khác với xác suất xác định.
• Ký hiệu E (Ensemble) là tập hợp

* https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_model

4
 3/5/2024

2 Nội dung của các PP xích Markov

A. Xác định không gian trạng thái

1. Giả sử đang ở trong một tòa nhà có 5 phòng, và chỉ có thể di chuyển từ
một phòng sang một phòng khác. Xác định trạng thái và không gian
trạng thái.
2. Giả sử chúng ta muốn nghiên cứu thị phần lựa chọn phương tiện giao
thông của người dân trong một thành phố, bao gồm xe hơi, xe buýt và
xe đạp. Xác định trạng thái và không gian trạng thái.

1. Trạng thái: P1, P2, P3, P4, P5 E  1, 2,3, 4,5

(đã đặt tên)
2. Trạng thái: Xe hơi, Xe buýt, Xe đạp E  1, 2,3

2 Nội dung của các PP xích Markov

B. Ma trận Xác suất chuyển

• Ma trận xác suất chuyển là một công cụ quan trọng trong lý thuyết xích
Markov để mô tả việc chuyển đổi giữa các trạng thái trong quá trình
ngẫu nhiên.

P   Pij 
• Trạng thái i sang j

5
 3/5/2024

2 Nội dung của các PP xích Markov

B. Xác định không gian trạng thái và ma trận xác suất chuyển

* https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_model

2 Nội dung của phương pháp Phân tích Markov

C. Nội dung chính của Phương pháp

Giả sử ta đang nghiên cứu một hệ vật lý đang ở một không

gian trạng thái E, là vị trí trạng thái của hệ tại thời điểm b Ta có:
• Tại thời điểm n (quá khứ): hệ ở trạng thái m
• Tại thời điểm s (hiện tại): hệ ở trạng thái i
• Tại thời điểm t (tương lai): hệ ở trạng thái j
⇒Tại thời điểm t: hệ ở trạng thái j với xác suất là p(%)
Vậy tính Xích Markov như sau:
• p(%) chỉ phụ thuộc vào s,t,i,j (không phụ thuộc vào n,m)

 Phụ thuộc vào hiện tại không xét đến quá khứ

6
 3/5/2024

2 Nội dung của các PP xích Markov

C. Nội dung chính của Phương pháp

• Phân phối xác suất ban đầu:

Pij  P  X n 1  j | X n  i   P  X n 1  j | X o  io , X 1  i1 ,..., X n  in 

Phương trình này cho biết khả năng Pij chuyển từ trạng thái i sang trạng
thái j ở bước tiếp theo (tại thời điểm n+1) chỉ phụ thuộc vào trạng thái
hiện tại i tại thời điểm n và không phụ thuộc vào chuỗi các trạng thái đã
trải qua trước đó

1 Khái niệm về phương pháp Phân tích Markov

C. Nội dung chính của Phương pháp

7
 3/5/2024

2 Nội dung của các PP xích Markov

C. Phân phối xác suất ban đầu và các phân phối sau
Phân phối xác suất ban đầu của một xích Markov là một tập hợp các xác
suất được gán cho mỗi trạng thái trong không gian trạng thái của xích
vào thời điểm ban đầu.

 o   p1o , p2o , p3o ,...

Trong đó xác suất mà xích bắt đầu ở trạng thái i tại thời điểm ban đầu.

o
 i 1
p 0  pio  1
n

2 Nội dung của các PP xích Markov

C. Phân phối xác suất ban đầu và các phân phối sau
Phân phối xác suất sau:

 o   1   2  ...   n
1   o P
 2  1P
...
 n 1   n P   Điểm cân bằng không phụ thuộc vào n

8
 3/5/2024

2 Nội dung của phương pháp Phân tích Markov

2 Nội dung của phương pháp Phân tích Markov

D. Ứng dụng:
0.2

0.7 0.5

Xác định không gian trạng thái và ma trận xác suất chuyển

9
 3/5/2024

2 Nội dung của phương pháp Phân tích Markov

B. Xét ví dụ
E = {tốt, hư hỏng nhẹ, hư hỏng nặng}

0.2 o  [0 1 0]
Ma trận chuyển

 0.2 0.6 0.2 

0.7
 0.3 0 0.7 
0.5 P  
 0.5 0 0.5 

2 Nội dung của phương pháp Phân tích Markov

D. Ứng dụng:
Trạng thứ nhất:
0.2 0.6 0.2 
 1   o P  [ 0 1 0 ]  0.3 0 0.7  =[ 0.3 0 0.7 ]
 0.5 0 0.5 
Trạng thứ 2:
0.2 0.6 0.2 
 2   1 P  [ 0.3 0 0.7 ]  0.3 0 0.7  =[ 0.41 0.18 0.41]
 
 0.5 0 0.5 
Trạng thứ 3:

3   2P  =[ 0.34 0.25 0.41]

...   A (Điểm cân bằng không phụ thuộc vào n)

10
 3/5/2024

2 Nội dung của phương pháp Phân tích Markov

D. Ứng dụng: Trạng cân bằng:

 P
   p1 p2 p3 

 0.2 0.6 0.2   0.2 0.6 0.2 

P   0.3 0 0.7    P   0.3 0 0.7    p1 p2 p3 
 0.5 0 0.5   0.5 0 0.5 

 0.2 0.6 0.2 

 0.3 0 0.7   p
 p1 p2 p3      1 p2 p3 
 0.5 0 0.5 

2 Nội dung của phương pháp Phân tích Markov

D. Ứng dụng – Tóm tắt lại các bước

 A  (n)
Xác định Tính toán xác
Xây dựng ma Tính toán xác
không gian suất chuyển
trận chuyển suất cân bằng
trạng thái sau n bước

 P (A  A) P (A  B ) P (A  C ) 
 (0) P   P ( B  A) P ( B  B ) P ( B  C ) 
E  {...}  P (C  A) P (C  B ) P (C  C ) 

11
 3/5/2024

3 Ứng dụng dự báo theo Phân tích Markov

Bài tập 2:
Xét một khu vực có 3 cửa hàng 1,2,3 với 1000 khách hàng .
• Cửa hàng 1 chiếm 20% thị phần 200 khách hàng.
• Cửa hàng 2 chiếm 50% thị phần 500 khách hàng.
• Cửa hàng 3 chiếm 30% thị phần 300 khách hàng.
Sau chu kỳ thời gian một tháng, tình hình các cửa hàng như sau:
• Với cửa hàng 1: 20 khách hàng của cửa hàng 1 chuyển sang
cửa hàng 2, 20 khách hàng 1 chuyển sang cửa hàng 3.
• Với cửa hàng 2: 35 khách hàng của cửa hàng 2 chuyển sang
cửa hàng 1, 15 khách hàng chuyển 2 sang cửa hàng 3.
• Với cửa hàng 3: 25 khách hàng của cửa hàng 3 chuyển sang
cửa hàng 1, 20 khách hàng 3 chuyển sang cửa hàng 2.
Dự báo tình hình thị phần của các cửa hàng tháng tới và tìm điểm cân
bằng (nếu có).

3 Ứng dụng dự báo theo Phân tích Markov

12
 3/5/2024

3 Ứng dụng dự báo theo Phân tích Markov

13