67

Tiêu chí Trƣớc Sau

đƣa ý kiến phê duyệt/bổ sung BCDE sẽ chuyển luồng kết quả xử
thông tin/từ chối. Sau đó kết lý về cho chuyên viên KH, nếu
thúc luồng. Nếu muốn đơn vị chuyên viên KH đồng ý thì kết
kinh doanh không đồng ý kết thúc luồng xử lý chuyển sang vận
quả phê duyệt thì phải tạo hồ sơ hành cho KH theo phê duyệt, nếu
và khởi tạo luồng trình mới không đồng ý với phê duyệt thì
khác trên ECM để trình cấp cao chuyên viên KH chuyển bƣớc
hơn. trình cấp phê duyệt cao hơn trên
chính luồng hồ sơ đó. Và từng ý
kiến xử lý, phê duyệt của từng cấp
sẽ đƣợc lƣu lại để cấp phê duyệt
sau xem đƣợc ý kiến của ngƣời
phê duyệt trƣớc.

Thực hiện thủ công, chuyên Thực hiện online trên hệ thống
viên tín dụng sẽ lập báo cáo BCDE, và hệ thống BCDE sẽ có
đánh giá định kỳ và đẩy hồ sơ cơ chế tự theo dõi các điều kiện và
Đánh giá điều hạch toán trên BCDE. Thời gian tự động chặn giải ngân mới nếu
kiện tín dụng xử lý: 3-5 giờ KH vi phạm hoặc điều kiện quá
hạn đánh giá. Thời gian xử lý 15 –
30 phút.

Bản cứng: Bản cứng:

+ Chứng từ quan trọng: lƣu tại + Chứng từ quan trọng: lƣu tại kho
kho của HUB. của HUB lƣu trữ.
Lƣu trữ hồ sơ + Chứng từ khác: Lƣu tại đơn vị + Chứng từ khác: Lƣu tại đơn vị
kinh doanh. kinh doanh.
Bản mềm: Bản mềm:
+ Lƣu tại ổ chung đơn vị. + Lƣu tại BCDE theo từng KH.

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)

 68

e) Triển khai thành công mô hình và ban hành quy trình cảnh báo sớm RRTD:
Ngân hàng đã cho ban hành bộ quy trình và mô hình cảnh báo sớm (Early
warning) dành cho KH với các bộ tiêu chí cảnh báo sớm giúp nhận dạng các dấu hiệu
rủi ro từ sớm để có hƣớng xử lý/can thiệp giúp giảm RRTD của ngân hàng.
Công tác nhận diện và báo cáo cảnh báo sớm tại ngân hàng đƣợc thực hiện theo
2 kênh nhƣ sau:
- Hệ thống rà soát tự động: Định kỳ trƣớc ngày 10 hàng tháng, hệ thống sẽ gửi dữ liệu
danh KH bị vƣớng tiêu chí cảnh báo sớm cho đơn vị kinh doanh thông qua hệ thống
dữ liệu báo cáo chung (ACI) và thông báo qua mail nhắc nhở. Chuyên viên KH sẽ tiếp
nhận thông tin, kiểm tra, làm việc với KH (nếu cần) và thu thập thêm hồ sơ để tìm hiểu
nguyên nhân của cảnh báo, tính phù hợp của cảnh báo, đánh giá khả năng phát sinh rủi
ro, khả năng khắc phục của KH và đề xuất hƣớng xử lý. Báo cáo đƣợc lập và gửi mail
về bộ phận Cảnh báo sớm hội sở.
- Tự đơn vị kinh doanh phát hiện bất thƣờng theo bộ tiêu chí: Trong quá trình làm việc
với KH, nếu bất kỳ trong trƣờng hợp nào đơn vị kinh doanh phát hiện KH có dấu hiệu
rủi ro thì chuyên viên KH cũng lập báo cáo tƣơng tự nhƣ báo báo cáo hàng tháng để
gửi về bộ phận cảnh báo sớm để có hƣớng ứng xử và xử lý kịp thời.
f) Đảm bảo công tác công bố thông tin:
Đây là hoạt động đƣợc Techcombank chú trọng và chấp hành rất nghiêm túc
chính là hoạt động minh bạch và công bố thông tin của ngân hàng. Việc cung cấp
thông tin đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác và đúng thời gian đối với NHNN
và đúng cam kết với nhà đầu tƣ, KH. Techcombank cũng đã đầu tƣ nâng cấp thống
thông tin của mình để đảm bảo luồng thông tin thông suốt, giúp các đối tác, nhà đầu
tƣ, KH,... đƣợc tiếp cận một cách thuận tiện, chính thống nhất và hiệu quả nhất.
Techcombank cũng thay đổi mã vùng (tên miền) trang chủ website của mình từ
www.techcombank.com.vn sang www.techcombank.com để phù hợp và thuận tiện
hơn trong xu thế hội nhập thông tin không chỉ ở Việt Nam mà còn cả quốc tế.
Bảng 2.14 So sánh tên miền truy cập internet

Tiêu chí Tên miền .vn Tên miền .com

Đối tƣợng cung cấp thông Chủ yếu phục vụ tại Việt
Quy mô quốc tế
tín hƣớng đến Nam
 69

Xếp hạng công cụ tìm Tìm kiếm ở mức độ thông Ƣu tiên hơn (Nhất là quy
kiếm thƣờng mô tìm kiếm ở quốc tế)

Mức độ thông dụng Khuyến khích quy mô nội địa Phổ biến quy mô quốc tế

Bảo mật thông tin Công khai Có thể ẩn đi

(Nguồn: Wiki.tino.org)
2.4.2 Những hạn chế
a) Sự phân công trách nhiệm và thực thi trong quy trình tín dụng
Trong hoạt động tín dụng tại Techcombank luôn có sự phối hợp của các bộ
phận mà cụ thể là các chuyên viên phụ trách từng mảng khác nhau. Cụ thể:
+ Chức danh quản lý KH: Chịu trách nhiệm chính là kinh doanh, phát triển KH mới và
quản lý tổng thể chung về danh mục khách hàng đƣợc phân công bao gồm cả hiệu quả
lẫn rủi ro
+ Chức danh quản lý tín dụng/thẩm định: Thực hiện thẩm định hồ sơ, khả năng tài
chính, phƣơng án vay vốn, khả năng trả nợ, khả năng thu hồi từ TSĐB (nếu có) và đề
nghị của KH thông qua sự phối hợp cùng chuyên viên KH để đƣa ra ý kiến đề xuất
phù hợp nhất trình cấp phê duyệt. Sau đó phối hợp cùng chuyên viên KH trong công
tác quản lý KH sau khi cho vay (Kiểm tra sử dụng vốn, kiểm soát sau, theo dõi trạng
thái tuân thủ điều kiện tín dụng, báo cáo xử lý nợ, báo cáo cảnh báo sớm,...).
+ Chức danh vận hành tín dụng: Thực hiện hoạt động vận hành tín dụng sau có phê
duyệt. Kiểm tra đối chiếu hồ sơ từng lần giải ngân của KH và tính tuân thủ của KH so
với phê duyệt trƣớc khi giải ngân.
Tuy nhiên, theo ma trận về trách nhiệm và công việc thì còn có sự chồng chéo,
giữa các vị trí quản lý tín dụng tại đơn vị kinh doanh: Giữa trách nhiệm giải trình và
trách nhiệm thực thi, đòi hỏi từng chi nhánh phải có sự phân công lại dẫn đến tính
chuyên môn hóa chƣa cao, gây ra hiện tƣợng đùn đẩy trách nhiệm. Ví dụ đối với hoạt
động kiểm tra mục đích sử dụng vốn theo ma trận sẽ là công việc của chuyên viên KH
hoặc chuyên viên quản lý tín dụng nhƣng trách nhiệm giải trình sẽ là chuyên viên KH
nên dẫn đến sự ỷ lại và đùn đẩy việc thực thi cho nhau và yêu cầu chi nhánh phải có sự
phân công riêng bên ngoài và không có sự đồng bộ nhất quán trong hệ thống từ đó làm
giảm hiệu quả công việc và tính chuyên nghiệp chƣa cao đôi khi phát sinh sự mâu
 70

thuãn khi có chi nhánh phân công thế này có chi nhánh phân công thế kia và rất dễ bị
trôi việc.
b) Công tác phân quyền phê duyệt ở cấp độ chuyên gia phê duyệt
Mức độ thực hiện giao quyền phê duyệt tín dụng ở cấp độ chuyên gia phê duyệt
tại Techcombank vẫn còn một số hạn chế khi sự phân quyền đối với cấp chuyên gia
phê duyệt độc lập là chƣa cao. Một số trƣờng hợp cấu trúc tín dụng đặc biệt không
phân rõ đƣợc thẩm quyền nên phải trình lên 2 hội đồng tín dụng gây tình trạng quá tải
tại 2 hội đồng từ đó làm giảm hiệu suất và hiệu quả, gây lãng phí.
c) Sự độc lập của chức danh thẩm định
Đối với các khoản tín dụng nhỏ không cần qua thẩm định lại ở hội sở thì chỉ có
một bƣớc thẩm định duy nhất tại đơn vị kinh doanh do chính chuyên viên quản lý tín
dụng thực hiện. Tuy nhiên về mặt nhân sự thì vị trí này lại trực thuộc khối kinh doanh
(Khối KHDN, khối bán lẻ) quản lý chứ không thuộc quản lý khối QTRR nên ít nhiều
sẽ dễ bị tác động bởi yếu tố kinh doanh trong quá trình xem xét đƣa ra quyết định đề
xuất tín dụng, đôi khi đề xuất còn chƣa khách quan, còn mang yếu tố nể nang chƣa
thật sự đƣa ra ý kiến độc lập dƣới góc độ rủi ro.
d) Những vấn đề còn tồn đọng của hệ thống mới BCDE
Có thể nói hệ thống BCDE là một thành công tiêu biểu trong năm 2020 và là
một mục tiêu to lớn của Techcombank khi đƣa tất quả quy trình tín dụng của KH đồng
bộ lên một hệ thống chung. Tuy nhiên, do mới triển khai và phải giải quyết một khối
lƣợng công việc quá lớn nên hệ thống BCDE hiện vẫn có những hạn chế nhất định:
- Hệ thống BCDE hiện chỉ mới triển khai với KH doanh nghiệp mà chƣa áp dụng với
KH cá nhân. Mặc dù hiện tại đã có thể khai báo thông tin của KH cá nhân lên hệ thống
BCDE, cập nhật mối quan hệ nhóm KH/KH liên quan và liên kết trực tiếp đến T24 để
giúp ngân hàng dễ dàng kiểm soát và quản lý việc cấp tín dụng tuy nhiên đối với việc
xếp hạng và thực hiện cấp và phê duyệt tín dụng trên BCDE vẫn chỉ dành cho KHDN.
KH cá nhân vẫn sẽ thực hiện cấp tín dụng trên hệ thống cũ là ECM và đƣợc hạch toán
lên hệ thống T24.
- Hệ thống BCDE chƣa xử lý đƣợc các dạng đề xuất tín dụng quá đặc biệt (Nhƣ cấu
trúc TSĐB phức tạp, cấu trúc tín dụng phức tạp,...). Hệ thống BCDE đƣợc lập trình
với khung đề xuất tín dụng theo chuẩn và điều kiện tín dụng đƣợc chuẩn hóa nên đối
 71

với các điều kiện quá đặc thù thì vẫn chƣa giải quyết đƣợc trên BCDE mà phải đƣợc
giải quyết theo tƣ vấn từng trƣờng hợp nhập liệu và ghi rõ trong phân hệ ghi chú để
làm rõ ý. Ví dụ, trong trƣờng hợp đề xuất nhận TSĐB với tỷ lệ nhận đảm bảo (LTV)
theo quy định 75% nhƣng đơn vị kinh doanh đề xuất cho KH đƣợc tăng lên 100% cho
1 nghĩa vụ cụ thể nhất định sau khi kết thúc nghĩa vụ đó thì LTV của TSĐB này sẽ trở
về 90% thì đề xuất này sẽ không nhập liệu đƣợc trên BCDE vì trƣờng dữ liệu tỷ lệ
nhận không đƣợc nhập điều kiện và chuyên viên cũng không xác định đƣợc sẽ nhập
liệu theo tỷ lệ nào nhƣng đối cách trình truyền thống thì vẫn xử lý đƣợc. (Đối với việc
giải quyết trong những trƣờng hợp này đòi hỏi chuyên viên xử lý phải xin tƣu vấn tổ
dự án và thống nhất cách nhập liệu để không gặp vƣớng khi phê duyệt và vận hành do
có thể ngƣời phê duyệt và vận hành sẽ không hiểu và có thể gặp khó trong việc đọc
phê duyệt của ngƣời sau khi xem lại hồ sơ vô tình sẽ tốn nhiều thời gian hơn).
- Tuy hƣớng đến số hóa và tinh gọn nhƣng hệ thống BCDE hiện vẫn yêu cầu in ký sau
đó scan lại và cất trữ hồ sơ cứng. Mặc dù tất cả các bƣớc và user tham và đều đƣợc xác
thực từng lần trên hệ thống BCDE (Có thể hiểu thay cho chữ ký của từng thành viên)
nhƣng vẫn chƣa tinh gọn đƣợc khâu in ký và scan bản có chữ ký lại lên hệ thống.
- Cấu trúc tờ trình trên BCDE đôi chƣa thật sự phù hợp đối với một số nhu cầu/đề xuất
tín dụng/thay đổi điều kiện đơn giản. Đối với một số nhu cầu trình đơn giản thay vì sẽ
ngắn gọn nhƣ lập trên hồ sơ giấy truyền thống thì trên BCDE bắt buộc phải điền đủ
các trƣờng nhƣ lúc cấp tín dụng và một số mục không cần thiết/không áp dụng với loại
KH đó dẫn đến tờ trình đơn giản nhƣng lại rất dài và gây khó cho ngƣời đọc với những
dữ liệu không cần thiết.
- Lỗi hệ thống, đây là hạn chế chung của các yếu tố về công nghệ phần mềm đòi hỏi
ngân hàng cũng nhƣ bộ phận IT phải nâng cao hơn chuyên môn trong quản lý vận
hành, giảm thiểu tối đa và xử lý một cách nhanh nhất lỗi phát sinh, tránh việc lỗi ảnh
hƣớng đến KH và dữ liệu khi mà hoạt động tín dụng đƣợc đƣa lên một hệ thống duy
nhất và không có hệ thống dự phòng.
- Chƣa có chức năng kiểm đếm đầu mục hồ sơ, công tác scan và tải dữ liệu mềm của
tất cả hồ sơ trình lên BCDE vẫn đƣợc đối chiếu đầu mục một cách thủ công chứ vẫn
chƣa có công cụ kiểm soát đầu mục hồ sơ để cảnh báo hay ngăn chặn.
e) Về trình độ chuyên môn nhân sự
 72

Việc định hƣớng và truyền thông về Basel II dành cho nhân viên bộ phận kinh
doanh trực tiếp tại Techcombank là chƣa cao, chƣa có các buổi truyền thông chính
thức về Basel. Tỷ lệ cán bộ nhân viên tại chi nhánh, phòng giao dịch có am hiểu hay
hiểu biết về Basel II là thấp. Ngân hàng lồng ghép Basel II vào quy trình, quy định và
định hƣớng chiến lƣợc cho lực lƣợng bán thực thi là rất phù hợp tuy nhiên sự hiểu biết
về Basel II cũng quan trọng không kém vì khi am hiểu và biết về bản chất thì mỗi nhân
viên sẽ hiểu biết hơn về vai trò của bản thân trong đó từ đó sẽ hành động quyết liệt và
quyết tâm hơn để bảo vệ cho ngân hàng.
Ngoài ra, ứng dụng Basel II cũng yêu cầu về am hiểu và năng lực chuyên môn
đến từ phía nhân viên đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong QTRR. Với mô
hình đào tạo 10/20/70 (10% trên lớp, 20% từ cấp quản lý, 70% từ thực tiễn) nhƣ hiện
tại ở Techcombank sẽ phù hợp đối với công tác tín dụng thông thƣờng, đòi hỏi tính
ứng dụng và trải nghiệm trong quá trình làm việc nhƣng đối với việc triển khai một hệ
thống công nghệ mới hoàn toàn, mức độ công nghệ khó và nhiều chức năng nhƣ hệ
thống BCDE thĩ vẫn chƣa thật sự phù khi 70% sẽ học từ công việc và đồng nghiệp vì
môi trƣờng không xung quanh tại chi nhánh không có ngƣời am hiểu chuyên sâu hệ
thống mới này để học hỏi qua lại mà chủ yếu phải làm việc qua mail với đội dự án khi
gặp vƣớng mắt gây ra mỗi lần xử lý khó khăn rất tốn thời gian và khi đã sai mà không
kịp phát hiện sẽ dẫn đến sai hàng loạt gây khó trong công tác khắc phục, tốn nhiều thời
gian xử lý.
Một phần trong vấn đề nhân lực tại Techcombank chƣa đáp ứng đƣợc là nhìn
chung nhân sự tại các đơn vị kinh doanh của Techcombank có mức độ biến động
tƣơng đối lớn, đa phần đều trẻ và một số bạn ít kinh nghiệm và việc phải xử lý một
khối lƣợng công việc với nền tảng công nghệ cao gây cho cán bộ nhân viên mới không
ít khó khăn và trở ngại và cả những sai sót xảy ra. Hiệu quả của các khóa đào tạo
online (elearning) cũng chƣa cao khi xuất hiện nhiều tình trạng học theo cách đối phó
hay học hộ.
f) Hoạt động cảnh báo sớm
Quá trình thực hiện cảnh báo sớm tại Techcombank còn thực hiện khá thủ công
và đơn giản khi phần lớn vẫn là hội sở đổ dữ liệu về sau đó đơn vị kinh doanh giải
trình, lập báo cáo, trình ký và gửi mail về đầu mối tại hội sở. Chƣa có phần mềm riêng
 73

đƣợc xây dựng hoặc tích hợp chức năng cảnh báo sớm vào BCDE để đồng bộ quy
trình. Dữ liệu cảnh báo sớm hiện vẫn đƣợc lƣu trên hệ thống ACI cũng các dữ liệu
kinh doanh khác.
g) Khả năng đáp ứng của nhân sự với nhu cầu công việc
Do chƣa có hệ thống riêng để chạy dữ liệu liên tục nên cảnh báo sớm đƣợc đổ
dữ liệu 1 tháng 1 lần nên đôi khi là chƣa đủ để kịp thời phát hiện và xử lý những mầm
rủi ro một cách sớm nhất để hạn chế và giảm thiểu tối đa thiệt hại.
h) Hệ thống đo lƣờng, xếp hạng tín dụng nội bộ
Hệ thống xếp hạng tín nhiệm tại Techcombank tuy đã đƣợc lồng ghép và tính
toán trên cả cơ sở dữ liệu định tính và định lƣợng song tỷ trọng định tính và một số
tiêu chí còn phụ thuộc vào cảm nhận và đánh giá chủ quan của cán bộ thực hiện xếp
hạng nhiều, đặc biệt khi công tác phê duyệt xếp hạng đƣợc giao về đơn vị kinh doanh.
Một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xếp hạng đòi hỏi cán bộ nhân viên phải đủ am hiểu về
ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội,... thì mới có thể đƣa ra những đánh giá chuẩn xác nhất,
tuy nhiên việc yêu cầu sự am hiểu này ở nhân viên ở tất cả mọi mặt là thật sự khó
trong khi tài liệu am hiểu ngành nội bộ tại Techcombank chỉ giới hạn ở một số tập
ngành trọng tâm còn lại thì đa phần phải đánh giá theo các công cụ tự tìm kiểm trên
internet hoặc chủ quan của ngƣời đánh giá khi không có thƣớc đo khoa học cụ thể.
Hệ thống xếp hạng tín dụng chƣa thể vận dụng đo lƣờng, dự đoán khả năng của
các yếu tố rủi ro lãi suất, rủi ro vận hành và rủi ro thị trƣờng (chƣa nổi bật) trong việc
tác động đến hoạt động và tính hiệu quả của phƣơng án kinh doanh của KH.
i) Cơ sở dữ liệu và đồng bộ dữ liệu
Với việc Techcombank cho ra mắt và thƣờng xuyên cập nhật, ứng dụng các
công nghệ mới trong công tác QTRR tín dụng (VD: nhƣ hệ thống BCDE) đòi hỏi phải
có quá trình để đồng bộ và chuyển đổi khối lƣợng dữ liệu lớn từ hệ thống cũ sang hệ
thống mới và việc chuyển đổi dữ liệu đƣợc thực hiện cập nhật thủ công nên khó tránh
sai sót và tốn nhiều thời gian của cán bộ nhân viên. Việc này cũng sẽ gây khó trong
công tác tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo dữ liệu của ngân hàng.
Tần suất báo cáo dữ liệu của Techcombank chƣa thật ổn định và kịp thời tuyệt
đối do lực lƣợng làm nhiệm vụ còn mỏng và đôi khi là trình trạng kiêm nhiệm báo cáo
nên dẫn đến trình trạng báo cáo trễ hay điều chỉnh/chỉnh sửa báo cáo gây khó cho việc
 74

điều hành, quản lý, thực thi các kế hoạch và gặp khó trong việc quản lý rủi ro của danh
mục theo từng chuyên viên KH/từng chi nhánh/toàn hàng.
2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế
Bảng 2.15 Nguyên nhân hạn chế đến từ điều kiện triển khai Basel II

Khó khăn Cụ thể tại Techcombank

Nội dung của Basel II quá phức tạp: Đây Techcombank vẫn thiếu đội
đƣợc xem là nguyên nhân phổ biến nhất không ngũ nhân sự ở cấp độ chuyên gia am
chỉ tài Techcombank mà còn tại rất nhiều tổ hiểu về Basel một cách toàn diện
chức tín dụng khác. Mặc khác, rào cản về ngôn nhất để nghiên cứu, đánh giá và tƣ
ngữ cũng chính là yếu tố vô cùng quan trọng vấn đƣa vào triển khai tại
khi mà hiện tại vẫn chƣa văn bản dịch thuận Techcombank một cách hiệu quả
chính thống chuẩn nhất về Basel II. Tài liệu gốc hơn. Techcombank đã nhận thấy và
Basel II đƣợc trình bày bằng tiếng anh với đang dần hoàn thiện thông qua
nhiều từ/cụm từ/thuật ngữ chuyên ngành dẫn chính sách thu hút nhân tài đặc biệt
đến có nhiều cách phiên dịch và cách hiểu khác trong đó là có các chuyên gia đến từ
nhau nên rất dễ gây hiểu nhầm, từ đó thiếu nƣớc ngoài.
nguồn tài liệu chuẩn xác đề các ngân hàng tham
khảo triển khai đồng nhất. Ngoài ra Basel II
cũng giới thiệu đến nhiều khái niệm mới và
công thức phức tạp, chƣa gần gũi với các ngân
hàng ở Việt Nam.

Chi phí thực hiện Basel lớn: (Nghiên Techcombank bƣớc đầu hoàn
cứu, tƣ vấn, ứng dụng): Ngân hàng phải chi thiện các hệ thống cơ bản theo tiêu
khối lƣợng lớn về chi phí trong triển khai các chuẩn của Basel II, nhƣ áp dụng và
hệ thống hạ tầng, công nghệ phục vụ cho yêu nâng cấp hệ thống Core Banking
cầu nghiêm ngặt về các chuẩn mực QTRR tín Temenos T24 theo các phiên bản,
dụng theo Basel II và các chi phí cố định lớn phối hợp cùng Moody’s Analytics
khác để nâng cấp ngân hàng. Ngoài ra còn có trong triển khai hệ thống BCDE tuy
các chi phí khác liên quan nhƣ chi phí tƣ vấn, nhiên một phần vì kinh phí và lộ
khảo sát, thử nghiệm, kiểm định,... Tổng các trình chuyển đổi nên hệ thống vẫn
 75

Khó khăn Cụ thể tại Techcombank

chi phí này là khá lớn nên khó hoàn thiện hết đang trong quá trình hoàn thiện và
100% trong thời gian ngắn mà cần có lộ trình.
cập nhật tính năng để tiến đến phiên
bản hoàn thiện nhất nhƣ kế hoạch,
ngoài ra Techcombank cũng phải
chi nhiều chi phí khác nhau trong
việc mời tƣ vấn từ các đơn vị quốc
tế khác nhau để giúp hoàn thiện dần
hệ thống QTRR tín dụng theo Basel
II và hƣớng đến là các phiên bản cao
hơn.

Yêu cầu cao về vốn của Basel II: Theo Thực tế hiện tại, hệ số CAR
Basel II theo tỷ lệ CAR đƣợc quy định tối thiểu của Techcombank đã đạt vƣợt quy
cho các ngân hàng là 8%, theo thông tƣ định theo Basel II tuy nhiên áp lực
22/2019/TT-NHNN của NHNN thì quy định cho Techcombank là phải duy trì hệ
mức an toàn vốn hiện tại đối với các NHTM tại số này qua các năm. Điều này đồng
Việt Nam là 9% tuy nhiên thực tế các NHTM nghĩa Techcombank phải chịu áp
tại Việt Nam phần lớn luôn duy trì ở ngƣỡng lực bổ sung vốn tự có mới để duy
cao hơn để dự phòng thêm cho rủi ro vận hành trì, phát triển hệ thống và phát triển
và rủi ro thị trƣờng. mạng lƣới.

Chưa có tài liệu hướng dẫn về việc thực Đây cũng chính là một trở ngại
hiện Basel II: Theo quy định và hƣớng dẫn thì trong việc tiếp cận của
các mỗi ngân hàng đƣợc tự lựa chọn phƣơng Techcombank đòi hỏi ngân hàng
pháp để đánh giá RRTD và tính toán tỷ lệ an phải có hƣớng giải quyết thông qua
toàn vốn theo dƣới sự cho phép của cơ quan mời chuyên gia tƣ vấn hoặc đợi văn
giám sát và phải phù hợp với khả năng ngân bản hƣớng chi tiết, cụ thể từ NHNN.
hàng đó. Hiện tại, Việt Nam chƣa có văn bản
hƣớng dẫn chi tiết về việc thực hiện các phƣơng
pháp này trong hoạt động của các ngân hàng.

Yêu cầu cao của Basel II về hệ thống cơ Để có đƣợc một hệ thống cơ

 76

Khó khăn Cụ thể tại Techcombank

sở dữ liệu: Theo các điều kiện về việc ứng sở dữ liệu đạt chuẩn nhƣ Basel thì
dụng phƣơng pháp xếp hạng nội bộ (IRB), Ủy Techcombank phải cần thêm thời
ban Basel yêu cầu các ngân hàng phải xây dựng gian để xây dựng hoàn thiện cơ sở
hệ thống cơ sở dữ liệu về các KH vay của mình dữ liệu của mình. Việc này không
theo xếp hạng, đặc điểm, quy trình quản lý, thể thực hiện ngày mà đòi hỏi cả
hạng của mức tín nhiệm,... Điều này đƣợc xem quá trình và việc thu thập, nhập liệu
là khá khắt khe và không dễ đạt đối với các có thể có độ trễ nhất định. (Dự liệu
ngân hàng ở Việt Nam. Đặc biệt là yêu cầu về CIC, dữ liệu thông qua đối tác, ....)
việc duy trì thông tin về xếp hạng tín nhiệm và đòi hỏi khả năng đồng bộ và ổn
trong lịch sử của KH nếu muốn sử dụng đƣợc định của hệ thống trong lƣu trữ và
phƣơng pháp IRB. Đặc biệt là tính thống nhất, xử lý một khối lƣợng dữ liệu lớn.
liên tục, minh bạch, lành mạnh và khách quan Dữ liệu cũng chính là một mảnh
của BCTC. ghép quan trọng của Techcombank
trong chiến lƣợc và tầm nhìn đến
2025 của mình.

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)

Nguyên nhân từ nội tại Techcombank:
- Thiếu kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam: Techcombank nằm trong nhóm 10
ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đƣợc NHNN chỉ đạo thí điểm triển khai Basel II nên
cũng gặp khá nhiều khó khăn và áp lực trong quá trình triển khai. Chính vì thế mà
ngân hàng cũng khó khăn trong công tác tham khảo về triển khai từ các ngân hàng bạn
trong nƣớc mà đòi hỏi ngân hàng phải mời tƣ vấn từ tổ chức hoặc đội ngũ chuyên gia
am hiểu về Basel trong và ngoài nƣớc để từng bƣớc hoàn thiện kế hoạch Basel của
mình kéo theo đó là bài toán về chi phí, những hạn chế tồn tại sau mỗi lần thử nghiệm
và cả những vấn đề tồn tại khác chƣa đƣợc xử lý.
- Nhân sự: Thiếu nhân sự kinh nghiệm chính là nguyên nhân quan trọng, đặc
biệt là nhân sự chất lƣợng cao. Có thể thấy, với yêu cầu khắt khe của Basel II thì để
vận hành đƣợc một cách hoàn hảo nhất đòi hỏi rất cao ở chất lƣợng nhân sự, trong đó
đối với nhân viên quản lý phải có chuyên môn trong lĩnh vực quản trị/giám sát ngân
hàng và nhân viên phụ trách phải am hiểu , có kiến thức sâu về nhiều khía cạnh, khả
 77

năng ngoại ngữ phải tốt và có kiến thức về phân tích dữ liệu, số liệu. Ngoài ra, việc
chuyển đổi cũng yêu cầu ở lực lƣợng nhân viên của ngân hàng khả năng thích ứng với
chuyển đổi cao, chịu đƣợc áp lực lớn. Tất cả điều này thực sự đang gặp khó trong quá
trình đào tạo nguồn nhân lực tại Techcombank. Hiện tại, ngoài nhân sự nội địa thì để
đẩy nhanh tiến độ Techcombank cũng quan tâm đến mời chuyên gia nƣớc ngoài và gửi
nhân sự tập huấn chuyển giao tuy nhiên điều này làm Techcombank phải đối mặt với
khối chi phí lớn.
- Thiếu cơ sở hạ tầng: Techcombank đang hoàn thiện dần hệ thống các cơ sở hạ
tầng phục vụ cho công tác QTRR tín dụng theo Basel nên một số hệ thống hiện tại đã
có nhƣng đang trong tiến trình hoàn thiện dần theo lộ trình. Một số khâu quan trọng
trong QTRR hiện còn thực hiện khá thủ công và tốn nhiều nhân sự cho khâu xuất và
báo cáo dữ liệu.
Tổng kết chƣơng 2
Chƣơng 2 của luận văn chính là thực tiễn từ việc áp dụng hiệp ƣớc Basel II
trong hoạt động QTRR tín dụng tại Techcombank với dữ liệu đƣợc đánh giá trong giai
đoạn 2016-2021 nằm trong chiến lƣợc 5 năm lần thứ nhất của ngân hàng với nhiều sự
chuyển đổi mạnh mẽ cả trong kinh doanh lẫn chiến lƣợc về QTRR. Từ thực trạng
chƣơng 2 đã dẫn chứng những thành tựu đáng tự hào mà Techcombank đã đạt đƣợc
bên cạnh đó là vẫn còn tồn tại những hạn chế tồn đọng nhất định trên các khía cạnh về
quy trình tín dụng, năng lực nhân sự, hệ thống cảnh báo sớm, xếp hạng tín dụng nội bộ
và về cơ sở dữ liệu. Chƣơng 2 cũng làm rõ thêm về các nguyên nhân của hạn chế nhìn
từ nhiều góc khía cạnh nhau. Thực tiễn tại chƣơng 2 chính là tiền đề cho những đề
xuất tại chƣơng 3 với những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động QTRR tín
dụng theo Basel II tại Techcombank.