BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG

---
HỒI QUY TUYẾN TÍNH
Bài 1. Cho các mô hình dưới đây, hãy cho biết tính chất tuyến tính đối với biến, đối với tham
số và mô hình nào là mô hình tuyến tính?
a. e.
b. f.
c. g.
d. ln
Bài 2. Số liệu GNP và lượng cung tiền - M (triệu USD) của Canada trong giai đoạn 1970 -
1984.
Năm GNP M Năm GNP M Năm GNP M
1970 85685 9077 1975 165343 16566 1980 297556 24254
1971 94450 10178 1976 191857 17889 1981 339793 25379
1972 105234 11626 1977 210189 19381 1982 358302 25541
1973 123560 13320 1978 232211 21328 1983 390340 28137
1974 147528 14555 1979 264279 22823 1984 420819 28798
Viết phương trình hồi quy và giải thích mối liên hệ giữa các biến theo các mô hình sau:
1) Mô hình :
gnp Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

m 16.81525 .857502 19.61 0.000 14.96273 18.66777

_cons -95331.53 17379.98 -5.49 0.000 -132878.7 -57784.36

2) Mô hình :
gnp Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lnm 283142.6 26193.62 10.81 0.000 226554.7 339730.5

_cons -2547577 256988.8 -9.91 0.000 -3102768 -1992387

3) Mô hình
lngnp Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

nam .1180727 .0030087 39.24 0.000 .1115729 .1245725

_cons -221.2141 5.948126 -37.19 0.000 -234.0643 -208.364

4) Mô hình :
lngnp Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

lnm 1.403702 .0484334 28.98 0.000 1.299068 1.508336

_cons -1.54691 .4751863 -3.26 0.006 -2.573487 -.5203323

Bài 3. Nghiên cứu nhu cầu của một loại hàng hóa, người ta tiến hành khảo sát giá cả và lượng
hàng bán được ở 10 cửa hàng được chọn ngẫu nhiên với kết quả như sau:
Cửa hàng Lượng hàng bán (tấn/tháng) Vị trí Giá (1000đ/kg)
1 20,0 NT 2,0
2 19,5 TP 2,0
3 18,0 NT 2,1
1
 4 17,8 TP 2,2
5 17,0 TP 2,4
6 16,7 NT 2,5
7 16,5 TP 2,6
8 16,6 NT 2,7
9 16,0 TP 2,8
10 16,5 NT 3,0
1) Xác định hàm hồi qui mô lượng hàng bán phụ thuộc vào vị trí của cửa hàng (D = 1:
Thành phố). Giải thích ý nghĩa của hệ số hồi qui?
Source SS df MS Number of obs = 10
F( 1, 8) = 0.05
Model .100000381 1 .100000381 Prob > F = 0.8309
Residual 16.4239973 8 2.05299966 R-squared = 0.0061
Adj R-squared = -0.1182
Total 16.5239977 9 1.83599974 Root MSE = 1.4328

q Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

tp -.2000004 .9062008 -0.22 0.831 -2.289703 1.889702

_cons 17.56 .6407807 27.40 0.000 16.08236 19.03764

2) Xác định hàm hồi qui mô tả lượng hàng bán phụ thuộc vào vị trí của cửa hàng (D =
1: Thành phố) và giá cả. Giải thích ý nghĩa của hệ số hồi qui?
Source SS df MS Number of obs = 10
F( 2, 7) = 13.75
Model 13.1707711 2 6.58538555 Prob > F = 0.0038
Residual 3.35322656 7 .479032366 R-squared = 0.7971
Adj R-squared = 0.7391
Total 16.5239977 9 1.83599974 Root MSE = .69212

q Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

tp -.4075827 .4395363 -0.93 0.385 -1.446921 .6317555

p -3.459707 .6623249 -5.22 0.001 -5.025856 -1.893557
_cons 26.07088 1.65846 15.72 0.000 22.14924 29.99251

Bài 4: Khảo sát lượng bán tủ lạnh ở Mỹ từ quý I năm 1978 đến quý IV 1985 như sau:
Năm Quý D1 D2 D3 Lượng hàng bán Năm Quý D1 D2 D3 Lượng hàng bán (ngàn)
1978 1 1 0 0 1371 1982 1 1 0 0 943
1978 2 0 1 0 1615 1982 2 0 1 0 1175
1978 3 0 0 1 1662 1982 3 0 0 1 1269
1978 4 0 0 0 1295 1982 4 0 0 0 973
1979 1 1 0 0 1271 1983 1 1 0 0 1102
1979 2 0 1 0 1555 1983 2 0 1 0 1344
1979 3 0 0 1 1639 1983 3 0 0 1 1641
1979 4 0 0 0 1283 1983 4 0 0 0 1225
1980 1 1 0 0 1277 1984 1 1 0 0 1429
1980 2 0 1 0 1258 1984 2 0 1 0 1699
1980 3 0 0 1 1417 1984 3 0 0 1 1749
1980 4 0 0 0 1185 1984 4 0 0 0 1117
2
 Năm Quý D1 D2 D3 Lượng hàng bán Năm Quý D1 D2 D3 Lượng hàng bán (ngàn)
1981 1 1 0 0 1196 1985 1 1 0 0 1424
1981 2 0 1 0 1410 1985 2 0 1 0 1684
1981 3 0 0 1 1471 1985 3 0 0 1 1764
1981 4 0 0 0 919 1985 4 0 0 0 1328
Source SS df MS Number of obs = 32
F( 3, 28) = 9.50
Model 862739.125 3 287579.708 Prob > F = 0.0002
Residual 847547.75 28 30269.5625 R-squared = 0.5044
Adj R-squared = 0.4513
Total 1710286.88 31 55170.5444 Root MSE = 173.98

q Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

d1 86 86.99075 0.99 0.331 -92.19247 264.1925

d2 301.875 86.99075 3.47 0.002 123.6825 480.0675
d3 410.875 86.99075 4.72 0.000 232.6825 589.0675
_cons 1165.625 61.51175 18.95 0.000 1039.624 1291.626

1) Cho biết nếu (D1=1, D2=0, D3=0) tương ứng với quý nào? Quý 1
2) Viết phương trình hồi quy?
3) Cho biết ý nghĩa của các hệ số Bi?
4) Giải thích kết quả phân tích phương sai?
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
Bài 5. Số liệu của chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của 18 nhóm ngành kinh tế trong
quan hệ với doanh thu và lợi nhuận ở Mỹ năm 1988 được trình bày trong bảng sau: (tính theo
triệu USD)
Nhóm ngành kinh tế Doanh thu Chi phí nghiên cứu Lợi nhuận
Bao bì và đóng gói 6375.3 62.5 185.1
Tài chính phi ngân hàng 11626.4 92.9 1569.5
Dịch vụ 14655.1 178.3 276.8
Kim loại và khai thác mỏ 21869.2 258.4 2828.1
Nhà ở và xây dựng 26408.3 494.7 225.9
Công nghiệp chế tạo 32405.6 1083.0 3751.9
Dịch vụ giải trí 35107.7 1620.6 2884.1
Giấy và sản phẩm từ rừng 40295.4 421.7 4645.7
Thực phẩm 70761.6 509.2 5036.4
Y tế 80552.8 6620.1 13869.9
Hàng không 95294.0 3918.6 4487.8
Hàng tiêu dùng 101314.1 1595.3 10278.9
Hàng điện tử 116141.3 6107.5 8787.3
Hóa chất 122315.7 4454.1 16438.8
Tập đoàn 141649.9 3163.8 9761.4
Thiết bị văn phòng 175025.8 13210.7 19774.5
Nhiên liệu 230614.5 1703.8 22626.6
Thiết bị tự động 293543.0 9528.2 18415.4

3
 a) Chạy mô hình và kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi theo
tiêu chuẩn của Brusch-Pagan và White.
. estat imtest

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Source chi2 df p

Heteroskedasticity 5.21 2 0.0738

Skewness 0.94 1 0.3315
Kurtosis 3.59 1 0.0582

Total 9.74 4 0.0450

b) Chạy mô hình và kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi
theo tiêu chuẩn của Brusch-Pagan và White.
. estat hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Ho: Constant variance
Variables: fitted values of lncpnc

chi2(1) = 1.98
Prob > chi2 = 0.1598
. estat imtest

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Source chi2 df p

Heteroskedasticity 2.62 2 0.2701

Skewness 2.98 1 0.0842
Kurtosis 0.39 1 0.5306

Total 5.99 4 0.1996

TỰ TƯƠNG QUAN
Bài 6. Số liệu GNP và lượng cung tiền - M (triệu USD) của Canada trong giai đoạn 1970 -
1984.
Năm GNP M Năm GNP M
1970 85685 9077 1978 232211 21328
1971 94450 10178 1979 264279 22823
1972 105234 11626 1980 297556 24254
1973 123560 13320 1981 339793 25379
1974 147528 14555 1982 358302 25541
1975 165343 16566 1983 390340 28137
1976 191857 17889 1984 420819 28798
1977 210189 19381
Chạy mô hình và sử dụng tiêu chuẩn Brusch-Godfrey để kiểm tra xãy
ra hiện tượng tự tương quan sai phân bậc mấy?

4
 . estat bgodfrey, lags(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(p) chi2 df Prob > chi2

1 8.030
2 8.071
3 8.223
4 8.862
5 9.518
6 10.405
7 11.668
8 12.625
9 14.174
10 14.490
1 0.0046
2 0.0177
3 0.0416
4 0.0647
5 0.0901
6 0.1086
7 0.1120
8 0.1254
9 0.1163
10 0.1518

H0: no serial correlation

ĐA CỘNG TUYẾN
Bài 7. Bảng sau đây cho số liệu về nhập khẩu, GNP và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ
trong thời kỳ 1970 – 1983.
Năm Nhập khẩu (triệu GNP (tỉ CPI (1967 =
USD) USD) 100)
1970 39866 992.7 116.3
1971 45579 1077.6 121.3
1972 55797 1185.9 125.3
1973 70499 1326.4 133.1
1974 103811 1434.2 147.7
1975 98185 1549.2 161.2
1976 124228 1718.0 170.5
1977 151907 1918.3 181.5
1978 176010 2163.9 195.4
1979 212028 2417.8 217.4
1980 249781 2631.7 246.8
1981 265086 2957.8 272.4
1982 247667 3069.3 289.1
1983 261312 3304.8 298.4
Chạy mô hình và kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến?
. vif

Variable VIF 1/VIF

cpi 127.36 0.007852

gnp 127.36 0.007852

Mean VIF 127.36